Alexandra dari Denmark

Putri Alexandra sangat dekat dengan adik perempuannya, Maria Fyodorovna, Maharani Rusia dan adik laki-lakinya, Raja George I dari Yunani. Setiap tahun, Putri Alexandra bersama suami dan kelima anaknya selalu pulang kampung ke Denmark untuk mengunjungi ayah dan ibunya, Raja Christian IX dari Denmark dan Ratu Louise dari Hesse-Kassel.