Korelasi

Matriks korelasi "n" peubah acak "X", ..., "X" adalah "n"  ×  "n" matrik dimana "i","j" adalah corr("X", "X"). Jika ukuran korelasi yang digunakan adalah koefisien momen-produk, matriks korelasi akan sama dengan matriks kovarians peubah acak yang telah distandarkan "X" /SD("X") untuk "i" = 1, ..., "n". Sehingga, matriks korelasi merupakan matriks definit tak-negatif.