Value at risk

VaR diterapkan secara luas dalam keuangan untuk manajemen risiko kuantitatif untuk berbagai jenis risiko. VaR tidak memberikan informasi mengenai besarnya kerugian jika dilampaui. Metode pengukuran risiko lain antara lain adalah volatilitas/simpangan baku, "semivariance", serta "expected shortfall".