**Olasılık yoğunluk fonksiyonu**, olasılık kuramı ve **bir olayın olma olasılığı** dallarında bir rassal değişken olan *X* için reel sayılı sürekli fonksiyondur.

*f* ile ifade edilir ve şu özellikleri olması gereklidir:

* Örnek uzayın analitik düzlemde ifade edilmesi.{\displaystyle \mathbb {R} } üzerinde pozitif veya sıfır değerleri alır;
* {\displaystyle \mathbb {R} } üzerinde integral değeri bulunabilir;
* {\displaystyle \int \_{\mathbb {R} }f(x)\,dx=1} koşuluna uyar, yani eğri altındaki tüm alan bire eşittir.

*X*in a ve b değerleri arasındaki olasılık, yani {\displaystyle P(a<X\leq b)} şu ifade kullanılarak hesaplanır:

{\displaystyle P\left(a<X\leq b\right)=\int \_{a}^{b}f\left(x\right)\,dx}
Yani olasılık değeri *f(x)* integralini {\displaystyle P(a<X<b)} f(x) fonksiyonunu X=a ve X=b değerleri arasında entegrasyonu ile elde edilir.

Örneğin: 
*X* rassal değişkeninin [4.3,7.8] aralığında olasılık şöyle bulunur:

{\displaystyle \Pr(4.3\leq X\leq 7.8)=\int \_{4.3}^{7.8}f(x)\,dx.}

Örnek uzay ve ayrık küme arasındaki bağlantı
--------------------------------------------

Bu maddenin başlangıcında verilmiş olasılık fonksiyonu tanımın bir sürekli dağılım ile ilişkili değişkenin [*a*; *b*] aralığı ile ilişkili çift-değerli ayrık değişkenler seti kullanılarak yapılmıştır.

Diğer bazı aralıklı rassal değişkenleri temsili, Dirac delta fonksiyonu aracılığı ile olasılığın yoğunluğun bulunması suretiyle de yapılabilir. Örneğin, bir çift-değerli her biri ½ olasılığı olan -1 ve 1 değerli bir rassal değişken ele alınsın. Bu değişkenle ilişkili olasılık yoğunluğu şöyle verilir: 

{\displaystyle f(t)={\frac {1}{2}}(\delta (t+1)+\delta (t-1)).}
Daha genel olarak, eğer bir ayrık değişken reel sayılar arasından 'n' tane değişik değer alınsın; o halde bunlarla ilişkili olasılık fonksiyonu şudur:

{\displaystyle f(t)=\sum \_{i=1}^{n}P\_{i}\,\delta (t-x\_{i}),}
Burada {\displaystyle x\_{1},\ldots ,x\_{n}} değişken ait değerler olur ve {\displaystyle P\_{1},\ldots ,P\_{n}} bu değerlerle ilişkili olasılıklardır.

Bu ifade bir ayrık değişken için istatistiksel özellikleri (örneğin ortalama, varyans, çarpıklık, basıklık) sürekli dağılım için geliştirilmiş formülleri kullanarak hesaba başlayarak sonuçların bulunmasını sağlar.

Matematiksel olmayan olasılık tanımı
------------------------------------

Bir olasılık dağılımı için yoğunluk fonksiyonu ancak ve ancak yığmalı dağılım fonksiyonu *F*(*x*) mutlak süreklilik gösteriyorsa mümkündür. Bu halde *F* için nerede ise her yerde türev bulunabilir ve *F* için alınan birinci türev olasılık ile yoğunluk şöyle bulunur:

{\displaystyle {\frac {d}{dx}}F(x)=f(x)}
Eğer bir olasılık dağılım için yoğunluk bulunması mümkün ise rassal değişken için her bir nokta değer (*a*) için olasılık 0 olacaktır.

Her olasılık dağılımı için bir yoğunluk fonksiyonu bulunamaz. Başta ayrık rassal değişkenler için olasılık yoğunluk fonksiyonu yoktur. Hiçbir noktaya pozitif olasılık vermeyen, yani hiç aralık parçası olmayan Kantor dağılımı için de yoğunluk fonksiyonu bulunmaz.

Bir yığmalı dağılım fonksiyonunun türevi ile olasılık yoğunluk fonksiyonu arasındaki ilişkinin karmaşık matematik biçimlerden biraz aranmış açıklaması istatistiksel fizik dalında geliştirilmiştir ve bu genellikle olasılık yoğunluk fonksiyonu tanımı olarak kullanılabilir. Bu tanım şöyle yapılır:

*dt* sonsuz derece küçük bir sayı olarak alınsın. {\displaystyle X}in (*t*, *t* + *dt*) aralığında bulunacağı {\displaystyle f(t)\,dt} ifadesine eşittir; yani

{\displaystyle \Pr(t<X<t+dt)=f(t)\,dt~}

Moment, beklenen değer ve varyans
---------------------------------

Sürekli *X* rassal değişkeni için *n*inci momenti E(*X**n*) gösterilip şu ifade ile verilir:

{\displaystyle E(X^{n})=\int \_{-\infty }^{\infty }x^{n}f\_{X}(x)\,dx,}
Beklenen değer o zaman birinci moment olup şöyle verilir:

{\displaystyle E\left(X\right)=\int \_{-\infty }^{\infty }x.f(x)\,dx}
Varyans ise şöyle verilir:

{\displaystyle \operatorname {var} (X)=E(X-E(X))^{2}=\int \_{-\infty }^{\infty }(x-E(X))^{2}f\_{X}(x)\,dx}
Bu ifade açılırsa

{\displaystyle V\left(X\right)=E\left(X^{2}\right)-\left[E\left(X\right)\right]^{2}}
olur.

Çoklu değişkenlerle ilişkili olasılık fonksiyonu
------------------------------------------------

Sürekli rassal değişkenler olan {\displaystyle X\_{1},\ldots ,X\_{n}} için, bu değişkenlerinin tümünü kapsayan rassal vektör için bir olasılık yoğunluk fonksiyonu tanımlamak mümkündür. Buna **ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu** adı verilir. *n* değişkenli bu yoğunluk fonksiyonu matematik notasyon biçimleriyle şöyle tanımlanır. {\displaystyle X\_{1},\ldots ,X\_{n}} değişkenlerin değerleriyle tanımlanan *n*-boyutlu uzayda bulunan herhangi bir *D* sahası alınsın; bu değişken setinin *D* sahası içine düşen bir realizasyonun bulunacağının olasılığı şöyle verilir:

{\displaystyle \Pr \left(X\_{1},\ldots ,X\_{N}\in D\right)=\int \_{D}f\_{X\_{1},\dots ,X\_{n}}(x\_{1},\ldots ,x\_{N})\,dx\_{1}\cdots dx\_{N}.}
*i*=1, 2, …,*n* için tek bir değişken {\displaystyle X\_{i}} ile ilişkili olasılık yoğunluk fonksiyonu 
{\displaystyle f\_{X\_{i}}(x\_{i})} olarak ifade edilsin. Bu olasılık {\displaystyle X\_{1},\ldots ,X\_{n}} rassal değişkenlerle ilişkili olasılık yoğunluklarından *n* - 1 tane diğer değişkenlerle entegrasyonu kombinasyon suretiyle elde edilir:

{\displaystyle f\_{X\_{i}}(x\_{i})=\int f(x\_{1},\ldots ,x\_{n})\,dx\_{1}\cdots dx\_{i-1}\,dx\_{i+1}\cdots dx\_{n}}
### Bağımsızlık

Sürekli rassal değişken olan {\displaystyle X\_{1},\ldots ,X\_{n}} birbirlerinden bağımsız olmaları için

{\displaystyle f\_{X\_{1},\dots ,X\_{n}}(x\_{1},\ldots ,x\_{N})=f\_{X\_{1}}(x\_{1})\cdots f\_{X\_{n}}(x\_{n}).}
koşuluna tam olarak uymaları gerekir.

Eğer *n* elemanlı bir rassal değişken vektörünün ortak olasılık dağılımı tek bir değişken için *n* değişik fonksiyona faktörize edilebilirse; yani

{\displaystyle f\_{X\_{1},\dots ,X\_{n}}(x\_{1},\ldots ,x\_{n})=f\_{1}(x\_{1})\cdots f\_{n}(x\_{n}),}
ise, o halde, *n* değişkenin hepsi birbirlerinden bağımsızlık gösteriyor demektir. Bu halde her bir fonksiyon için marjinal olasılık fonksiyonu şöyle verilir:

{\displaystyle f\_{X\_{i}}(x\_{i})={\frac {f\_{i}(y\_{i})}{\int f\_{i}(x)\,dx}}.}
### Örneğin

Çoklu boyutlu olasılık fonksiyonlarının verilen tanımını biraz daha açığa kavuşturmak için basit bir örneğin alınsın; bu iki bilinmeyenli bir rassal vektör olsun. Koordinatları {\displaystyle (X,Y)} olan iki boyutlu rassal vektör, {\displaystyle {\vec {R}}} olarak isimlendirilsin. Pozitif *x* ve pozitif *y* kuadrantları içinde {\displaystyle {\vec {R}}} için olasılık elde etmek şöyle

{\displaystyle \Pr \left(X>0,Y>0\right)=\int \_{0}^{\infty }\int \_{0}^{\infty }f\_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy.}
olur.

Kaynakça
--------

* de Laplace, Pierre Simon (1812). *Théorie Analytique des Probabilités*.

fr: İlk defa olasılık kuramı ile değişkenler hesabını bileştiren temel eser.
* Kolmogorov, Andrei Nikolajevich (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitrechnung*.

de:Olasılık kuramının ilk defa modern ölçü-teorisi temeline konulması. İngilizce tercümesi *Foundations of the Theory of Probability* olarak 1950de yayınlanmıştır.