**Enxeñería financeira** ou **finanzas computacionais** é un campo no que se mesturan diversas disciplinas como as matemáticas financeiras, os métodos numéricos e a simulación por ordenador para tomar decisións de investimentos, cobertura de riscos e facilitar a xestión do risco das decisións tomadas. Utilizando diferentes métodos, os profesionais desta especialidade tentan determinar os riscos financeiros dos produtos que eles crean.

Áreas de aplicación
-------------------

Algunhas das áreas nas que as técnicas de enxeñería financeira se empregan son: 

* Banca de investimentos
* Xestión do risco financeiro
* Compra e venda de derivados
* Xestión de investimentos
* Contratación de hipotecas
* Valoración de activos.

Enxeñeiros financeiros
----------------------

Algunhas das persoas que máis contribuíron ao campo son:

* Harry Markowitz
* Fischer Black
* Myron Scholes
* Robert C. Merton
* Robert Jarrow
* Stephen Ross
* Emanuel Derman

Normalmente, as persoas que desempeñan traballos neste campo son coñecidos como analista cuantitativos ou ‘'quants’’. Os coñecementos mínimos que se necesitan para poder aspirar a un traballo como analista cuantitativo son, entre outros, programación en C++ e matemáticas, e en particular nos campos do cálculo estocástico, cálculo multivariante, álxebra, ecuacións diferenciais, teoría da probabilidade e inferencia estatística. A linguaxe C++ converteuse na linguaxe dominante por dous motivos: a natureza computacionalmente intensiva de moitos algoritmos e o enfoque a librerías máis que a aplicacións.

Os postos de enxeñeiro financeiro foron tradicionalmente ocupados por doutores en finanzas, físicas e matemáticas que se pasaron a este campo dende postos máis académicos. Non obstante, na actualidade unha formación en informática é tamén útil.

Hoxe en día, moitas entidades financeiras contan con profesionais da enxeñería financeira nos seus cadros de persoal. Moitas empresas contan cuns poucos empregados, pero outras poden chegar a ter milleiros de profesionais especializados. JPMorgan Chase & Co. foi unha das primeiras firmas en crear un negocio de derivados extenso e empregar enxeñeiros financeiros.

Véxase tamén
------------

Bibliografía
------------

* Galitz, Lawrence. *Ingeniería financiera*. Barcelona: Folio. ISBN 978-84-7583619-5.
* Orlando, Giuseppe; Bufalo, Michele; Penikas, Henry; Zurlo, Concetta (2022-02). *Modern Financial Engineering: Counterparty, Credit, Portfolio and Systemic Risks*. Topics in Systems Engineering (en inglés) **02**. WORLD SCIENTIFIC. ISBN 978-981-12-5235-8. doi:10.1142/12725.
* Zopounidis, Constantin; Doumpos, Michael; Pardalos, Panos M. (Eds.); Handbook of Financial Engineering; Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 18, 2008, ISBN 978-0-387-76681-2

### Outros artigos

* Analista cuantitativo
	+ Lista de analistas cuantitativos
* Matemáticas financeiras

### Ligazóns externas

* An Introduction to Computational Finance without Agonizing Pain
* Introduction to Computational Finance, IEEE Computational Intelligence Society Newsletter, August 2004
* Numerical Techniques for Options
* Monte Carlo Simulation of Stochastic Processes
* Practical financial Optimization Free Ebook Password guest

|  |  |
| --- | --- |
| Control de autoridades | 
* Wd: Q5449714
* BNCF: 45844
* BNF: 12270794b
* LCCN: sh91003887
* MAG: 84749600
* NDL: 00838846
* NKC: ph270772

 |