Sachverhalt:
A.
Die 1989 geborene A._ meldete sich am 20. September 2013 mit Hinweis auf ein psychisches Leiden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, zog die Akten der Krankentaggeldversicherung und der für einen Auffahrunfall vom 27. März 2009 zuständigen UVG-Versicherung bei. Weiter holte sie einen Bericht des behandelnden Dr. med. B._, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Therapiezentrum C._, vom 6. Februar 2014 ein. Mit Verfügung vom 29. August 2014 verneinte die IV-Stelle einen Anspruch auf eine Invalidenrente, da kein invalidenversicherungsrechtlich relevanter Gesundheitsschaden bestehe.
B.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die dagegen geführte Beschwerde mit Entscheid vom 24. August 2015 ab.
C.
A._ lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die Aufhebung des Entscheides vom 24. August 2015 und die Rückweisung zur ergänzenden medizinischen Abklärung und Neubeurteilung ihres Leistungsanspruchs an die Vorinstanz oder die IV-Stelle beantragen.
Es wird kein Schriftenwechsel durchgeführt.

Erwägungen:
1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (<ref-law>). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung auf Rüge hin oder von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht, und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (<ref-law> und <ref-law>). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (<ref-law>) und ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden (<ref-ruling> E. 1.3 S. 67 f.; <ref-ruling> E. 1.2 S. 252, je mit Hinweisen).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat, wobei insbesondere in Frage steht, ob der medizinische Sachverhalt rechtsgenüglich abgeklärt ist.
2.1. Im angefochtenen Entscheid werden die massgebenden Rechtsgrundlagen zutreffend wiedergegeben. Es betrifft dies insbesondere die Bestimmungen und Grundsätze zur Bedeutung ärztlicher Auskünfte im Rahmen der Invaliditätsschätzung (<ref-ruling> E. 4 S. 261 mit Hinweisen; vgl. auch <ref-ruling> E. 4 S. 99 f.) sowie zu den Anforderungen an beweiskräftige medizinische Berichte und Gutachten (<ref-ruling> E. 5.1 S. 232; <ref-ruling> E. 3a S. 352). Darauf wird verwiesen.
2.2. Bei den gerichtlichen Feststellungen zum Gesundheitszustand und zur Arbeitsfähigkeit handelt es sich grundsätzlich um Fragen tatsächlicher Natur (<ref-ruling> E. 3.2 S. 397 ff.). Ebenso stellt die konkrete Beweiswürdigung eine Tatfrage dar (Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 4.1, nicht publ. in: <ref-ruling>, aber in: SVR 2009 IV Nr. 53 S. 164). Dagegen sind die unvollständige Feststellung rechtserheblicher Tatsachen sowie die Missachtung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 43 Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG) Rechtsfragen (Urteil 9C_460/2013 vom 18. März 2014 E. 1.3, in: SVR 2014 IV Nr. 20 S. 72).
3.
3.1. Die Vorinstanz hat die medizinischen Akten dahingehend gewürdigt, bei der von den Ärzten der Klinik D._ und von Dr. med. B._ genannten Diagnose einer mittelgradigen depressiven Episode (ICD-10 F32.1) handle es sich definitionsgemäss um ein vorübergehendes Leiden. Länger dauernde Störungen seien unter einer anderen Codierung zu subsumieren. Weiter stellte sie in tatsächlicher Hinsicht fest, aufgrund der ärztlichen Ausführungen könnten die gesundheitlichen Einschränkungen mittels medizinischer Massnahmen vermindert werden. Mit der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit sei zu rechnen. Bei der vom behandelnden Arzt diagnostizieren depressiven Episode handle es sich um ein therapeutisch angehbares reaktives Geschehen auf bestimmte belastende Lebensereignisse. Die zumutbaren Behandlungsmöglichkeiten seien im Zeitpunkt der Untersuchung nicht optimal und nachhaltig ausgeschöpft worden. Damit fehle es an einer adäquaten und konsequenten Depressionstherapie. Erst deren Scheitern würde das Leiden als resistent im Sinne der Rechtsprechung ausweisen. Weiter seien die Befunde auf belastende psychosoziale Faktoren zurückzuführen. Damit stellten sie keinen invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden dar. Die Sachlage sei in medizinischer Hinsicht genügend abgeklärt, weshalb in antizipierter Beweiswürdigung auf weitere Untersuchungen verzichtet werden könne.
3.2. Die Beschwerdeführerin hält die medizinischen Abklärungen für ungenügend. Das kantonale Gericht habe in seiner Würdigung nicht beachtet, dass Dr. med. B._ in seinem Bericht vom 6. Februar 2014 nicht nur eine mittelgradige, sondern eine mittelgradige bis schwere depressive Episode diagnostiziert habe. Zudem dauere die depressive Störung zum Verfügungszeitraum schon seit mindestens eineinhalb Jahren an. Richtigerweise hätte daher nicht mehr eine depressive Episode, sondern eine chronische depressive Störung diagnostiziert werden müssen. Der Fehler in der Diagnose bedürfe ergänzender Abklärung durch die Verwaltung. Die antizipierte Beweiswürdigung durch die Vorinstanz sei unzulässigerweise erfolgt.
4.
4.1. Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit als Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall (<ref-law> und <ref-law>). Eine fachärztlich festgestellte psychische Krankheit im Besonderen ist nicht ohne weiteres gleichbedeutend mit dem Vorliegen einer Invalidität. In jedem Einzelfall muss eine Beeinträchtigung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit unabhängig von der Diagnose und grundsätzlich unbesehen der Ätiologie ausgewiesen und in ihrem Ausmass bestimmt sein. Entscheidend ist die nach einem weit gehend objektivierten Massstab zu erfolgende Beurteilung, ob und inwiefern der versicherten Person trotz ihres Leidens die Verwertung ihrer Restarbeitsfähigkeit auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt zumutbar ist (BGE 141V 281 E. 3.7.3, S. 296; <ref-ruling> E. 3.2.1, S. 281; <ref-ruling> E. 4c S. 298).
4.2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass Dr. med. B._ eine mittelgradige bis schwere depressive Episode - und damit eine höhergradigere Erkrankung als im angefochtenen Entscheid erwähnt - diagnostiziert habe. Damit ist allerdings über die Dauer der möglichen Einschränkung noch nichts ausgesagt. Sogar eine schwere depressive Episode im Sinne von ICD-10 F32.2 kann eine vorübergehende Störung bezeichnen (vgl. Daniel Hell und Andere, Kurzes Lehrbuch der Psychiatrie, 3. Aufl. 2011, S. 117 unten). Denn die Diagnose alleine besagt noch nichts über die invalidisierende Wirkung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung (E. 4.1).
Vorliegend ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin - wegen ihrer im Zeitpunkt der Untersuchung durch Dr. med. B._ vom 6. Februar 2014 bestehenden Schwangerschaft - auf eine medikamentöse Behandlung weitgehend verzichtete. Auch wenn ein solches Verhalten verständlich ist, verbietet eine nicht ausgeschöpfte psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeit - ohne dass weitere Abklärungen notwendig wären - den Schluss, die versicherte Person verfüge nicht über genügende psychische Ressourcen, einer den Anspruch auf eine Rente ausschliessende Erwerbstätigkeit nachzugehen (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 28 zu <ref-law> mit Hinweis auf Urteil 9C_266/2012 E. 4.3.2; Urteil 9C_947/2012 E. 3.2.2). Anlässlich eines "Standortgesprächs" bei der IV-Stelle am 8. Oktober 2013 gab die Beschwerdeführerin denn auch an, die vor der Schwangerschaft eingenommenen Medikamente Cirpalex und Zyprexa hätten ihr geholfen. Seither gehe es ihr schlechter. Die Vorinstanz ist daher zu Recht nicht von einer andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgegangen.
4.3. In der Beschwerde wird nichts vorgebracht, was die (für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlichen; vgl. E. 2.2) Tatsachenfeststellungen des kantonalen Gerichts als offensichtlich unrichtig oder rechtsfehlerhaft erscheinen lässt. Dass die Vorinstanz angesichts der - mit Ausnahme des Dr. med. B._ in seinem Bericht vom 6. Februar 2014, also während der Schwangerschaft - übereinstimmenden Diagnosen nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit vom Vorliegen einer mittelgradigen depressiven Episode ausging und keinen weiteren Abklärungsbedarf sah, ist entgegen der Beschwerdeführerin nicht zu beanstanden. Sowohl die Ärzte in der Klinik D._ als auch Dr. med. B._ stellten bei einer regelrechten Therapie inklusive Psychopharmaka eine gute Prognose bezüglich der Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit. Zudem liegen keine sich widersprechenden ärztlichen Stellungnahmen oder Hinweise auf eine unvollständige Aktenlage vor. Das kantonale Gericht durfte damit darauf schliessen, es liege kein invalidisierender Gesundheitsschaden vor.
5.
Da im massgebenden Zeitpunkt des Verfügungserlasses am 29. August 2014 (<ref-ruling> E. 3.1.1 S. 320) kein invalidenversicherungsrechtlich relevanter Gesundheitsschaden vorlag, bleibt für eine Rückweisung an die IV-Stelle oder Vorinstanz zu weiteren Abklärungen kein Raum. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. Falls sich der Gesundheitszustand der Versicherten seither verschlechtert haben sollte, ist es ihr unbenommen, sich bei der Invalidenversicherung neu anzumelden (Art. 87 Abs. 2 f. IVV; <ref-ruling> E. 5.2.5 S. 69).
6.
Die Kosten des Verfahrens sind von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu tragen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 18. April 2016
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Maillard
Die Gerichtsschreiberin: Schüpfer