Nach Einsicht
in die Beschwerde gemäss <ref-law> gegen das Urteil vom 22. Februar 2016 des Kantonsgerichts Luzern, das eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Beschwerdeführer gegen die (durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Luzern angeordnete) Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft (nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB) für ihre Söhne C.A._ (geb. 1999) und D.A._ (geb. 2011) abgewiesen hat,

in Erwägung,
dass das Kantonsgericht erwog, die beiden Söhne seien bereits seit längerer Zeit erheblichen Belastungen durch die angespannte Familiensituation ausgesetzt, sie hätten unter dem problematischen Alkoholkonsumverhalten des Vaters und den Streitigkeiten der übrigen Familienmitglieder zu leiden, der Sohn C.A._ weise ausserdem kognitiven Einschränkungen auf, das Kindeswohl sei gefährdet, die Söhne brauchten eine Vertrauens- und Ansprechperson ausserhalb der Familie, eine blosse Erziehungsaufsicht wäre ungenügend, zu Recht habe die Vorinstanz eine Erziehungsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB angeordnet, die Einwendungen gegen die Beiständin des Sohnes D.A._ entbehrten sachlicher Gründe,
dass die Beschwerde nach <ref-law> nebst einem Antrag eine Begründung zu enthalten hat, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 f. BGG) verletzt (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), ansonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (<ref-law>),
dass m.a.W. in der Beschwerdeschrift auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheids einzugehen und im Einzelnen zu zeigen ist, welche Vorschriften und warum sie von der Vorinstanz verletzt worden sind (<ref-ruling> E. 1.4 S. 287),
dass auch Verfassungsrügen in der Beschwerdeschrift vorzubringen und zu begründen sind (<ref-law>), dass m.a.W. in der Beschwerdeschrift klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen ist, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den kantonalen Entscheid verletzt sind (<ref-ruling> E. 3.2 S. 88 mit Hinweisen; <ref-ruling> E. 1.4 S. 287 f.),
dass die Beschwerdeführer in ihrer Eingabe an das Bundesgericht nicht rechtsgenüglich auf die kantonsgerichtlichen Erwägungen eingehen,
dass es insbesondere nicht genügt, den Sachverhalt aus eigener Sicht zu schildern, zumal die beim Bundesgericht eingereichten neuen Beweismittel ohnehin unbeachtlich zu bleiben haben (<ref-law>),
dass die Beschwerdeführer erst recht nicht nach den gesetzlichen Anforderungen anhand der kantonsgerichtlichen Erwägungen aufzeigen, inwiefern das Urteil des Kantonsgerichts vom 22. Februar 2016 rechts- oder verfassungswidrig sein soll,
dass somit auf die - offensichtlich keine hinreichende Begründung enthaltende - Beschwerde in Anwendung von <ref-law> nicht einzutreten ist,
dass mit dem Beschwerdeentscheid die bundesgerichtliche Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses gegenstandslos wird,
dass keine Gerichtskosten zu erheben sind,
dass in den Fällen des <ref-law> das vereinfachte Verfahren zum Zuge kommt und der Abteilungspräsident zuständig ist,

erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Stadt Luzern und dem Kantonsgericht Luzern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. März 2016
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Füllemann