Sachverhalt:
A.
Am 1. Oktober 2014 erstatteten A._ und ihr Sohn B._ bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen verschiedene Zuger Polizeibeamte wegen "Folter und Verfolgung Unschuldiger". Am 6. Oktober 2014 überwies die Bundesanwaltschaft die Strafanzeige zuständigkeitshalber der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (im Folgenden: Staatsanwaltschaft).
Am 11. Januar 2015 ersuchten A._ und B._ um Akteneinsicht.
Mit Schreiben vom 16. Januar 2015 teilte ihnen die Staatsanwaltschaft mit, das Ermittlungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen. Sobald die Ermittlungsakten bei der Staatsanwaltschaft eingegangen seien, werde das Akteneinsichtsgesuch geprüft.
Gegen dieses staatsanwaltschaftliche Schreiben erhoben A._ und B._ Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zug.
Mit Urteil vom 2. Juni 2015 (BS 2015 28) wies das Obergericht (I. Beschwerdeabteilung) die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
B.
A._ und B._ führen Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben, und weiteren Anträgen.
Das Obergericht beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen in seinem Urteil die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht vernehmen lassen.
A._ und B._ haben zur Vernehmlassung des Obergerichts Stellung genommen. In der Folge haben sie dem Bundesgericht zwei weitere Eingaben zugesandt.

Erwägungen:
1.
Die beantragte Vereinigung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens 1B_240/2014 mit dem Beschwerdeverfahren 1B_227/2015, welches ebenfalls die Beschwerdeführer betrifft, ist nicht sachgerecht.
Die Angelegenheit ist spruchreif. Eine mündliche Verhandlung ist nicht notwendig; ebenso wenig der Beizug weiterer Akten.
Das Bundesgericht veröffentlicht regelmässig die Zusammensetzung seiner Abteilungen, teilt aber die Besetzung des Spruchkörpers und den Namen des Instruktionsrichters den Parteien vor seinem Entscheid praxisgemäss nicht mit. Davon abzuweichen besteht hier kein Grund.
Zur Beschwerde hat einzig die Vorinstanz eine Vernehmlassung eingereicht. Diese wurde den Beschwerdeführern zugestellt und sie konnten sich dazu äussern. Ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör im bundesgerichtlichen Verfahren ist damit Genüge getan. Weiterungen erübrigen sich auch insoweit.
Die Beschwerdeführer haben ihre Eingaben vom 26. November 2015 und 7. Dezember 2015 dem Bundesgericht nach Ablauf der für die Replik angesetzten Frist eingereicht. Die Eingaben können deshalb nicht berücksichtigt werden. Sie hätten am Ausgang des Verfahrens im Übrigen nichts geändert.
2.
2.1. Der angefochtene Entscheid schliesst das Strafverfahren nicht ab. Es handelt sich um einen Zwischenentscheid gemäss <ref-law>. Dagegen ist die Beschwerde nach Absatz 1 dieser Bestimmung zulässig: a. wenn der Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann, oder b. wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
Der Beschwerdeführer muss, wenn das nicht offensichtlich ist, im Einzelnen darlegen, inwiefern die Beschwerdevoraussetzungen nach <ref-law> erfüllt sind. Andernfalls kann auf die Beschwerde mangels hinreichender Begründung (<ref-law>) nicht eingetreten werden (<ref-ruling> E. 1.1 S. 328 f. mit Hinweisen).
2.2. Die Variante nach <ref-law> fällt hier ausser Betracht.
Nach der Rechtsprechung muss es sich beim nicht wieder gutzumachenden Nachteil gemäss <ref-law> im Bereich der Beschwerde in Strafsachen um einen solchen rechtlicher Natur handeln. Ein derartiger Nachteil liegt vor, wenn er auch durch einen für den Beschwerdeführer günstigen Endentscheid nicht mehr gänzlich behoben werden kann. Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens genügt nicht (<ref-ruling> E. 1.2 S. 80; <ref-ruling> E. 1 S. 115; je mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführer rügen zur Hauptsache eine Verletzung ihres Anspruchs auf Akteneinsicht. Sie legen nicht in einer den Anforderungen von <ref-law> genügenden Weise dar, weshalb ihnen der angefochtene Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur bewirken können soll. Dies ist auch nicht offensichtlich. Auf die Beschwerde kann deshalb nicht eingetreten werden.
2.3. Hätte es sich anders verhalten, hätte das den Beschwerdeführern im Übrigen nicht geholfen. Ihre weitschweifigen und teilweise an Mutwilligkeit grenzenden Ausführungen wären, soweit sie mit dem Gegenstand des angefochtenen Entscheids überhaupt in Zusammenhang stehen, offensichtlich ungeeignet gewesen, diesen als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen.
3.
Da die Beschwerde aussichtlos war, kann dem sinngemäss gestellten Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach <ref-law> nicht entsprochen werden. Die Beschwerdeführer tragen daher die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit für den gesamten Betrag je zur Hälfte auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, III. Abteilung, und dem Obergericht des Kantons Zug, I. Beschwerdeabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Januar 2016
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Härri