Erwägungen:
1.
Verschiedene Aufenthalts- bzw. Asylgesuche des A._ (Kosovare; 1974) zu einem Aufenthalt in der Schweiz in den Jahren 1992 bis 2002 wurden abgewiesen. Die Niederlassungsbewilligung, welche er schliesslich aufgrund einer Heirat mit einer Schweizerin erhalten hatte, wurde rechtskräftig widerrufen (vgl. Urteil 2C_205/2010). Weitere Begehren (Wiedererwägungsgesuche, Gesuch um prozeduralen Aufenthalt, unentgeltliche Rechtspflege [z.B. Urteil 2C_1130/2013]; Feststellung von Wegweisungshindernissen [Urteil 2D_4/2016]) wurden abgewiesen bzw. es wurde darauf nicht eingetreten. Am 9. August 2012 ersuchte A._ um Erteilung einer Härtefallbewilligung. Das Gesuch wurde am 12. September 2012 abgewiesen; der Rekurs dagegen an das Sicherheits- und Justizdepartement und die Beschwerde an das Verwaltungsgericht waren erfolglos.
2.
Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig und enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung, weshalb der Präsident im vereinfachten Verfahren unter kurzer Angabe des Unzulässigkeitsgrundes (Art. 108 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3 BGG) entscheidet.
2.1. Die Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG räumt keinen Bewilligungsanspruch ein. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist nach <ref-law> deshalb unzulässig.
2.2. Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde kann nur die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (<ref-law>). Die Verletzung von Grundrechten prüft das Bundesgericht nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 117 i.V.m. 106 Abs. 2 BGG; <ref-ruling> E. 3.3 S. 310 f.).
Dieser qualifizierten Begründungspflicht kommt der Beschwerdeführer nicht nach. Ohnehin fehlt ihm bei fehlendem Bewilligungsanspruch weitgehend die Legitimation zur Verfassungsbeschwerde (<ref-law>; vgl. <ref-ruling>).
3.
Bei diesem Verfahrensausgang kann dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht entsprochen werden (<ref-law>). Damit hat der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen, und es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 66 Abs. 1, 68 BGG).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Februar 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass