Faits :
A.
A._, né en 1980, travaillait depuis le 10 décembre 2012 en qualité d'agent de stationnement pour la Fondation B._ à Genève. Le 24 février 2016, il a résilié son contrat de travail avec effet au 28 février 2016. Par courrier du 26 février 2016, son employeur a accusé réception de la résiliation. Il a rappelé que selon les statuts du personnel de la Fondation B._, le délai de congé entre la 2 èmeet la 9 ème année de service était de deux mois pour la fin d'un mois mais qu'exceptionnellement, il consentait à mettre fin au contrat de travail pour la fin du mois de février 2016. A._ s'est annoncé à l'assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 1 er mars 2016. Invité à préciser les raisons l'ayant amené à donner son congé, l'assuré a indiqué qu'il y avait eu des menaces de mort envers lui et sa famille de la part des usagers qu'il avait amendés et qu'il amendait régulièrement.
Par décision du 28 avril 2016, confirmée sur opposition le 11 octobre 2016, la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, au motif que l'intéressé avait perdu fautivement son emploi.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la caisse du 11 octobre 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 9 mars 2017.
C.
Par écritures des 11 et 21 avril 2017 (timbres postaux), A._ a recouru contre le jugement du 9 mars 2017 en demandant l'annulation du jugement cantonal.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (<ref-ruling> consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (<ref-law>). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'<ref-law> seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (<ref-ruling> consid. 1.2 p. 187).
2.
Le recourant produit plusieurs pièces à l'appui de son recours en matière de droit public. Il s'agit de preuves nouvelles et irrecevables au sens de l'<ref-law>.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de chômage était fondée, par sa décision sur opposition du 11 octobre 2016, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, motif pris que l'intéressé avait perdu son emploi par son comportement fautif.
4.
4.1. Aux termes de l'<ref-law> (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (<ref-law> [RS 837.02]). Lorsque l'assuré abandonne un emploi fautivement au sens de l'<ref-law>, il y a faute grave (<ref-law>), sauf exception.
4.2. La juridiction cantonale a retenu que le recourant avait renoncé à la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme, commettant ainsi une faute au sens de l'<ref-law>. Elle a rejeté les allégations de l'intéressé selon lesquelles la résiliation était due au fait qu'il se sentait menacé dans l'exercice de son travail ainsi que dans sa vie privée et qu'il n'avait plus pu supporter d'occuper son poste plus longtemps. Le recourant n'avait fait valoir aucune menace concrète et précise à son encontre, d'une gravité justifiant une résiliation prématurée de son contrat de travail. Les événements rapportés par ce dernier étaient confus; il évoquait une " menace " diffuse, soit le fait d'avoir été suivi jusqu'à son domicile - sans pouvoir dire par qui exactement - et des événements survenus à l'étranger - là encore sans en indiquer la nature exacte -, ni rendre vraisemblable que des entreprises ou particuliers amendés par lui l'auraient effectivement suivi jusque sur son lieu de vacances. Dans la mesure où cela faisait plusieurs années que le recourant travaillait pour son employeur et que, de son aveu même, le mal-être invoqué durait depuis longtemps, la juridiction cantonale ne voyait pas les raisons pouvant justifier l'urgence d'anticiper son congé, alors même que son employeur lui avait proposé de changer de site, ce qui aurait pu lui permettre au moins de patienter jusqu'à la fin du délai de congé. En outre, la juridiction cantonale a retenu que durant les mois ayant immédiatement précédé son congé, l'assuré s'était contenté de trois postulations, ce qui n'apparaissait guère suffisant au vu du mal-être invoqué et de sa durée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion qu'il y avait lieu de confirmer tant la gravité de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
5.
Dans son argumentation, le recourant se contente d'opposer - sans l'étayer - sa propre version des faits sur les motifs de son licenciement à celle retenue par l'autorité précédente. En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves sur ce point. La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est donc pas critiquable. Quant à la durée de la suspension prononcée par la caisse, proche de la limite inférieure prévue en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 let. c OACI), elle n'est pas discutée par le recourant et n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des faits retenus par la juridiction cantonale.
6.
Mal fondé, le présent recours, dont la motivation se situe à la limite de la recevabilité, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'<ref-law>, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.
Lucerne, le 17 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin