Faits :
A.
X._, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né en 1978, est arrivé en Suisse le 9 décembre 1993 avec ses parents et l'une de ses soeurs. Après avoir bénéficié du statut de réfugié puis d'une autorisation de séjour, une autorisation d'établissement lui a été octroyée, le 1er octobre 1999. Il est célibataire et sans enfant.
X._ a régulièrement fait l'objet de condamnations pénales. Il a ainsi été sanctionné, le 21 septembre 1009, à 5 jours d'arrêts avec sursis pour conduite d'un cyclomoteur en état défectueux, non-port du casque, conduite d'un cyclomoteur non immatriculé et sans plaques et non couvert par une assurance; le 10 novembre 1998, à 100 fr. d'amende pour voies de fait; le 27 novembre 2002, à 7 jours d'emprisonnement pour conduite en état d'ébriété, circulation sans permis de conduire et malgré un retrait de permis; le 27 juin 2003, à 30 jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux et dommages à la propriété; le 17 juin 2004, à 4 mois d'emprisonnement pour notamment lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, menaces; le 15 décembre 2004, à 40 jours d'emprisonnement et à 800 fr. d'amende pour circulation sans permis de conduire; le 19 mai 2006, à 3 mois d'emprisonnement pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ou la loi sur les stupéfiants; RS 812.121); le 31 août 2006, à 7 jours d'arrêts pour consommation de stupéfiants; le 21 décembre 2006, à 20 jours d'emprisonnement également pour infractions à la loi sur les stupéfiants; le 4 août 2009, à 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire.
Finalement, X._ a été condamné, le 25 février 2013, à une peine privative de liberté de 4 ans et à une amende de 500 fr. pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples aggravées, ainsi que différentes infractions à la loi sur les stupéfiants et aux règles de la circulation routière, dont conduite en état d'ébriété. Ce jugement fait état de deux coups de couteau infligés à deux occasions différentes: la première agression a eu pour conséquence pour la victime plusieurs points de suture et la seconde a induit un pneumothorax dû au coup de couteau infligé dans le dos de la victime; l'intéressé avait également vendu, de mars 2010 à avril 2011, 173 grammes d'héroïne.
B.
Après avoir adressé un avertissement, en date du 12 décembre 2005, à X._, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de celui-ci, le 23 septembre 2013.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de X._, le 17 juin 2015.
Par arrêt du 9 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a également rejeté le recours de l'intéressé. Il a en substance jugé que les conditions pour la révocation de l'autorisation d'établissement étaient remplies, qu'il n'était pas établi que X._ ne présentait plus de risque pour la société et que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse, compte tenu de la gravité des infractions commises, l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à y demeurer au regard, notamment, de sa faible intégration professionnelle et sociale.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le C onseil d'Etat se réfère à l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a accepté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours.
X._ s'est encore prononcé par écriture du 26 février 2016.
Aussi bien X._ que le Service de la population ont fait parvenir différentes pièces au tribunal de céans les 2, 4 et 16 février 2016, 22 mars 2016, 19 et 21 avril 2016, ainsi que les 27 mai et 17 juin 2016.

Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions relatives, comme en l'espèce, à une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (<ref-ruling> consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 al. 2 et 82 ss LTF.
1.2. Le Service de la population, ainsi que le recourant, ont fait parvenir de nombreuses pièces nouvelles au Tribunal fédéral qui ne peut pas les prendre en considération (<ref-law>).
2.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.
2.1. Selon l'<ref-law>, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'<ref-law> correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (<ref-ruling> consid. 1.3.1 p. 253; <ref-ruling> consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF <ref-ruling> consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
2.2. L'intéressé reproche aux juges précédents d'avoir retenu que les infractions qu'il avait commises portaient "en particulier" atteinte à la vie; il serait erroné, selon lui, de constater de la sorte qu'il serait un délinquant au comportement fautif grave mettant en danger la vie d'autrui.
Outre qu'une telle motivation ne répond pas aux exigences accrues en la matière, on relèvera que, dans son arrêt, le Tribunal cantonal récapitule les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné le 25 février 2013 et conclut qu'il a commis "en particulier" des actes portant atteinte à la vie. Dès lors que celui-ci a porté des coups de couteau à deux victimes et a été condamné pour lésions corporelles, cette affirmation est correcte; affirmer l'inverse confine à la témérité.
2.3. Selon le recourant, c'est à tort que les juges précédents auraient estimé que ses parents ne présentaient pas de pathologie nécessitant son assistance permanente et irremplaçable. Une telle appréciation serait contredite par les attestations du médecin traitant qui affirmait que l'aide de leur fils était absolument essentielle pour les deux parents.
Si le Tribunal cantonal a jugé que l'existence d'une "maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente des proches dans la vie quotidienne" n'était pas établie tout en relevant que les parents étaient atteint de pathologies sévères, il a par la suite souligné que, si cela s'avérait nécessaire, les intéressés, qui s'assumaient financièrement sans l'aide de leur fils, pourraient faire appel à l'aide d'un tiers telle qu'une aide à domicile. Les juges précédents n'ont ainsi pas exclu la gravité des maladies dont souffrent les parents mais ils n'y ont pas donné, dans leur subsomption, l'importance désirée par le recourant.
2.4. Le recourant allègue que l'arrêt attaqué mentionne faussement qu'il n'aurait pas tissé des liens professionnels intenses. Il précise à cet égard qu'il avait lié avec un ancien employeur une relation forte, que celui-ci l'appréciait et qu'il avait déclaré être prêt à l'engager à sa sortie de prison, ce qui prouverait l'attachement de cette personne envers l'intéressé.
Dans cette argumentation, dont il est également douteux qu'elle soit suffisante (cf. consid. 2.1 supra), le recourant semble confondre intégration professionnelle et sociale. En ce qui concerne la première, il importe peu que l'employeur mentionné appréciait le recourant et qu'il était prêt à l'engager à sa sortie de prison, l'intégration professionnelle se jugeant à l'aune des emplois occupés afin de subvenir à ses besoins; et en ce qui concerne la seconde, ce n'est pas cet élément isolé qui peut en modifier le jugement. De plus, avec cette motivation, le recourant remet surtout en cause l'appréciation juridique des faits qui sera examinée ci-après.
2.5. Finalement, selon le recourant, l'arrêt attaqué mentionnerait à tort que les peines subies et l'avertissement du 12 décembre 2005 du Service de la population à son égard n'auraient pas eu "l'effet dissuasif escompté". Pour aboutir à une telle conclusion, le Tribunal cantonal aurait fait abstraction de toutes les déclarations écrites des différents intervenants du dossier, à savoir le Service d'application des peines, Addiction Valais, un médecin et une assistante sociale, déclarations favorables au recourant.
Avec de tels arguments, l'intéressé ne critique pas l'établissement des faits par l'autorité intimée, mais lui reproche uniquement de ne pas avoir fondé sa décision sur certains éléments en sa faveur ressortant de son dossier (que le Tribunal cantonal a d'ailleurs pris en compte dans le paragraphe concernant le comportement du recourant). Il s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des faits et des pièces en possession de cette autorité et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-après.
2.6. En conclusion, le grief relatif à une constatation manifestement inexacte des faits est rejeté.
3.
Il n'est pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20), qui permet la révocation de l'autorisation d'établissement, est remplie, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans.
4.
Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, ainsi que de l'art. 8 CEDH.
4.1. La question de savoir si le recourant bénéficie du droit ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise, cette disposition pouvant être restreinte en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (<ref-ruling> consid. 2.2.2 p. 20; <ref-ruling> consid. 4.3 p. 381).
4.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. <ref-ruling> consid. 2.2.1 p. 19; <ref-ruling> consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, invoqué par le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. <ref-ruling> consid. 3.2 p. 91 s.; <ref-ruling> consid. 4.2 p. 380).
Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (<ref-ruling> consid. 2.2.1 p. 19; <ref-ruling> consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (<ref-ruling> consid. 4.3 p. 24). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF <ref-ruling> consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (<ref-ruling> consid. 2.2.1 p. 19 ss; <ref-ruling> consid. 2.3.1 p. 33 ss; <ref-ruling> consid. 3.2.2 p. 287).
4.3. Le recourant a été condamné pénalement à onze reprises et la dernière peine, à savoir celle du 25 février 2013, a été fixée à quatre ans de privation de liberté pour, notamment, tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples aggravées. De plus, l'intéressé avait déjà été sanctionné pour lésions corporelles simples en date du 27 juin 2003 et du 17 juin 2004. Ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant s'en est pris à un bien juridique extrêmement important, à savoir l'intégrité physique (cf. <ref-ruling> consid. 3.3 p. 303). En outre, il a été condamné pour de nombreuses infractions à la loi sur les stupéfiants, dont la vente d'héroïne, et ce type d'infractions est un domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (<ref-ruling> consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Le recourant a également été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite en état d'ébriété. Or, la conduite en état d'ébriété compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (<ref-ruling> consid. 5.5.1 p. 127). En conséquence, les infractions reprochées au recourant apparaissent objectivement graves. Il sied encore de relever que, contrairement à ce que voudrait le recourant, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. De plus, comme l'a constaté le Tribunal cantonal, il est évident qu'avec onze condamnations et un avertissement du Service de la population, le recourant démontre qu'il a beaucoup de peine à apprendre de ses erreurs; il a ainsi, après avoir reçu l'avertissement du 12 décembre 2005 du Service de la population et alors qu'il avait déjà été condamné six fois, continué à commettre des infractions et a encore été sanctionné à cinq nouvelles reprises. L'intéressé met en avant son attitude exemplaire durant la période qui a précédé son incarcération, durant celle-ci et ses autorisations de sortie, ainsi que depuis sa libération conditionnelle à l'été 2014 et fournit à ce sujet les déclarations de différents intervenants (cf. consid. 2.5). Un bon comportement durant ces périodes ne saurait être décisif, compte tenu de divers contrôles en place alors, et il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (<ref-ruling> consid. 5.5.2 p. 127 s.). De plus, la première condamnation du recourant date de 1998 et la dernière de 2013; il a donc un long passé chaotique. Le peu de temps écoulé depuis sa mise en libération et le fait qu'il se soit "plié spontanément et de bonne foi aux diverses mesures imposées", ne sauraient conduire à relativiser ces agissements, comme le voudrait l'intéressé.
Certes, le recourant est arrivé en Suisse au mois de décembre 1993, à l'âge de quinze ans. Il y a donc passé une partie de son adolescence et sa vie de jeune adulte. L'intéressé ne semble pas pour autant s'être intégré à la société suisse. En particulier, au plan professionnel, il n'a achevé aucune formation et n'a travaillé qu'épisodiquement pour le compte d'agences de placement temporaire. En outre, des actes de défaut de biens pour un montant de 25'037 fr. ont été émis le concernant. De plus, les faits retenus dans les procédures pénales laissent entrevoir un mode de vie peu recommandable; par ailleurs, il n'a pas fourni de gages ou d'éléments concrets permettant de penser que la situation avait notablement changé ou pouvait évoluer. Les projets de mariage avec sa compagne, titulaire d'une autorisation d'établissement, ne sont pas garants d'une amélioration durable du comportement de l'intéressé, étant également mentionné que le couple n'a pas d'enfant. Le recourant met encore en avant la situation de ses parents qui, âgés de plus de 80 ans et très gravement atteints dans leur santé, seraient totalement dépendants de lui pour les tâches quotidiennes et administratives (le père ne pouvant presque plus parler à la suite d'un cancer de la gorge et la mère ne maîtrisant presque pas le français). A n'en pas douter, devoir affronter le départ de leur fils sera difficile pour les concernés; l'aide que celui-ci leur apportait pourra toutefois être remplacée par des services ad hoc. Quant au prétendu soutient financier que le recourant leur fournirait, on peut douter qu'il soit important au regard de la situation professionnelle et économique de celui-ci. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'aide apportée aux parents ne peut pas contrebalancer les éléments défavorables du présent cas.
Le recourant parle la langue de son pays d'origine. De plus, à la lecture des faits de l'arrêt attaqué, il semble qu'il ait de la famille proche dans ce pays. Ces éléments faciliteront une réintégration qui ne devrait pas être trop difficile, ce d'autant plus que le recourant est encore, à 37 ans, relativement jeune. Il ne prétend d'ailleurs pas, dans son recours, que ce retour serait problématique.
4.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises, en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, le Tribunal cantonal n'a pas violé les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 15 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
La Greffière : Jolidon