Faits :
A.
A.a. A.A._ et B.A._, se sont mariés en 2011 à U._ (Schwytz).
Aucun enfant n'est né de cette union.
A.b. Les époux ont vécu à U._ jusqu'au 1 er janvier 2014, date à laquelle ils ont mis un terme à leur vie commune.
B.A._ est restée vivre au domicile conjugal, alors que A.A._ s'est installé à V._ (Vaud), avant de s'établir à Genève en novembre 2014.
A.c. Par jugement du 10 septembre 2014, saisi d'une requête de l'épouse, le Tribunal d'arrondissement de Wollerau (Schwytz) a autorisé les parties à vivre séparées.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte du 24 décembre 2014, A.A._ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal) d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Au fond, il a conclu au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 60'000 fr. par mois à compter du dépôt de la requête, à l'autorisation de vivre séparés et à la production, par l'épouse, de tous les renseignements et documents relatifs aux biens hérités de sa mère.
B.A._ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, excipant de l'autorité de chose jugée du jugement schwytzois. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la requête.
B.a.b. Par jugement du 3 juin 2015, après avoir limité, par ordonnance du 1 er avril 2015, la procédure à la question de la recevabilité, le tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.b. Par arrêt du 25 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par A.A._ contre cette décision.
C.
Par acte posté le 2 novembre 2015, A.A._ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 24 décembre 2015 est recevable et la cause renvoyée au Tribunal de première instance de Genève pour que ladite requête soit instruite et jugée et qu'une audience de comparution personnelle des parties soit convoquée à bref délai. Il conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ainsi que d'arbitraire dans l'application des art. 172, 179 et 23 al. 1 CC.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :
1.
Le recours est formé, en temps utile (<ref-law>) et dans la forme prévue par la loi (<ref-law>), contre une décision finale (<ref-law>); celle-ci a en outre été prise en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (<ref-law>). Sur le fond, la contestation porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision en matière civile (<ref-law>). L'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 4 cum 74 al. 1 let. a LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente; il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (<ref-law>). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 5; 585 consid. 3.3), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (<ref-law>), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; <ref-ruling> consid. 1.4).
Saisi d'un recours fondé sur l'<ref-law>, le Tribunal fédéral revoit l'application du droit fédéral sous l'angle de l'arbitraire (<ref-ruling> consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié in <ref-ruling>). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (<ref-ruling> consid. 3; <ref-ruling> consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (<ref-ruling> consid. 10.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (<ref-ruling> consid. 3.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'<ref-law>, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'<ref-law>, ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (<ref-ruling> consid. 7.1; 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2).
3.
3.1. L'autorité cantonale a rejeté le recours sur la base d'une double motivation. Premièrement, elle a jugé que la décision du 10 septembre 2014 avait autorité de chose jugée et que le recourant ne pouvait en demander la modification qu'aux conditions de l'<ref-law>, conditions qui n'étaient pas réalisées. Secondement, elle a jugé que la compétence à raison du lieu des autorités genevoises n'était pas donnée (<ref-law>). En effet, aucune des parties n'était domiciliée à Genève. En particulier, il ressortait du rôle de l'Office cantonal de la population que le recourant n'était pas domicilié dans le canton.
3.2.
3.2.1. S'agissant de la seconde motivation précitée, sans invoquer l'art. 9 Cst. mais en qualifiant le raisonnement de l'autorité cantonale d'arbitraire, le recourant soutient que le domicile officiel ne se confond pas avec le domicile civil au sens des <ref-law> et 23 CC, que la subsomption de l'autorité cantonale est en contradiction avec la partie en fait de son arrêt, où elle retient qu'il s'est installé à Genève en novembre 2014, ainsi qu'avec son rubrum, qui indique également son adresse à Genève, et qu'il a produit le bail de son logement sis dans cette ville.
3.2.2. La compétence à raison du lieu est une des conditions de recevabilité de la requête (<ref-law>). Le tribunal examine d'office si ces conditions sont remplies (<ref-law>). Cette règle ne dispense les parties ni de la charge de la preuve, ni de collaborer activement à réunir les éléments du procès (cf. <ref-law>), en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (<ref-ruling> consid. 4.3). Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'<ref-law> prévoit certes l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats (<ref-law>) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références, publié in FamPra.ch 2013 p. 769).
3.2.3. Aux termes de l'<ref-law>, le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
Les parties ne peuvent pas s'écarter de cette règle (<ref-law>). Le domicile se détermine sur la base du CC (arrêt 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.1). Selon l'<ref-law>, le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis: un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (<ref-ruling> consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (<ref-ruling> consid. 4.3; <ref-ruling> consid. 3; arrêt 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (<ref-ruling> consid. 4.3; <ref-ruling> consid. 2a; arrêt 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.2).
3.2.4. En l'espèce, le recourant ne soulève pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'<ref-law>, de sorte que, faute de grief (cf. supra consid. 2.1), il n'y pas lieu de juger si l'autorité cantonale aurait dû l'interpeller au sujet de son domicile, d'autant plus qu'il était assisté d'un avocat durant la procédure cantonale. Pour le reste, le recourant n'allègue pas avoir offert d'autres preuves que la seule production de son contrat de bail pour démontrer son domicile. Or, étant donné qu'il n'est pas inscrit dans le registre officiel des habitants du canton de Genève, il apparaît certes sévère, mais pas arbitraire, de la part de l'autorité cantonale, de s'en être tenue à la présomption attachée à ce registre et d'avoir en conséquence jugé que le recourant n'était pas domicilié à Genève. Cela vaut d'autant plus que, dans les circonstances de la cause, soit la saisine d'autorités de différents cantons à trois mois d'intervalle, le recourant aurait dû faire preuve de prudence et de précision quant à ses allégués et offres de preuve permettant de fonder la compétence à raison du lieu des autorités genevoises. S'agissant pour le surplus de son dernier argument, contrairement à ce qu'il soutient, si l'autorité cantonale a certes mentionné qu'il s'était établi à Genève depuis novembre 2014, on ne peut déduire de cette constatation qu'elle aurait tranché la question de droit de l'<ref-law>.
Il en résulte que le grief d'arbitraire dans l'application des <ref-law> et 23 al. 1 CC doit être rejeté.
Le rejet de ce grief suffit à sceller le sort du litige. En effet, bien que subsidiaire, la motivation qui en est l'objet permet à elle seule de maintenir la décision attaquée. Il est donc superflu d'examiner les griefs du recourant dirigés contre la première motivation de la cour cantonale relative à l'autorité de chose jugée des mesures protectrices de l'union conjugale.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe (<ref-law>). Des dépens ne sont pas dus (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari