Erwägungen:
1.
Die Staatsanwaltschaft Zürich-Shil nahm am 2. März 2017 das Strafverfahren gegen A._, Geschäftsführer der B._ AG, nicht an die Hand. Der Beschwerdeführer schloss gemäss der Nichtanhandnahmeverfügung mit der B._ AG einen Arbeitsvertrag ab. In der Folge sei er von dieser angewiesen worden, einen Betrag von EUR 5'680.--, welcher auf sein Konto überwiesen worden sei, an einen Empfänger in Russland weiterzuleiten. Dabei sei er über die Tätigkeit eines legalen Regionalvertreters in Bezug auf die Vermietung von Liegenschaften getäuscht worden. Er habe nicht gewusst, dass es sich bei den EUR 5'680.-- nicht um legale Mieteinnahmen, sondern um Deliktsgelder aus Computerbetrügereien gehandelt habe.
Auf die vom Beschwerdeführer dagegen erhobene Beschwerde trat das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 22. Juni 2017 nicht ein, da dieser die verlangte Sicherheitsleistung nicht innert Frist leistete und auch nicht um unentgeltliche Rechtspflege ersuchte.
Der Beschwerdeführer gelangt mit Beschwerde an das Bundesgericht.
2.
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Ungeachtet der Legitimation in der Sache nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG kann die Privatklägerschaft mit Beschwerde in Strafsachen eine Verletzung ihrer Parteirechte rügen, die ihr nach dem Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der EMRK zustehen und deren Missachtung auf eine formelle Rechtsverweigerung hinausläuft. Zulässig sind Rügen, die formeller Natur sind und von der Prüfung der Sache getrennt werden können. Das nach <ref-law> erforderliche rechtlich geschützte Interesse ergibt sich diesfalls aus der Berechtigung, am Verfahren teilzunehmen (<ref-ruling> E. 1.1 S. 5; <ref-ruling> E. 1.3 S. 79 f.; <ref-ruling> E. 1.9 S. 40). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (<ref-law>). Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt (<ref-law>).
3.
Fraglich ist, ob der Beschwerdeführer überhaupt als geschädigte Person bzw. als Privatkläger im Sinne von <ref-law> gelten kann. Der Beschwerdeführer zeigt dies nicht auf. Dies ergibt sich auch nicht aus dem angefochtenen Beschluss oder der staatsanwaltschaftlichen Nichtanhandnahmeverfügung, da der Beschwerdeführer gemäss letzterem Entscheid lediglich bei anderen Personen ertrogene Gelder, die folglich nicht ihm selber gehörten, auf Anweisung der angeblichen Straftäter weiterleitete. Daran ändern seine nicht näher substanziierten Behauptungen nichts, es sei ihm durch A._ ein Schaden entstanden (vgl. Beschwerde) bzw. "er sei durch den Betrug geschädigt und insbesondere psychisch belastet und leide an Schlafstörungen" (vgl. kant. Beschwerde). Der Beschwerdeführer legt auch nicht dar, er habe Strafantrag gegen A._ gestellt. Auf die Beschwerde kann daher bereits deshalb nicht eingetreten werden, weil sich im Strafverfahren nur auf die Verletzung der Parteirechte berufen kann, wer auch Partei ist. Darüber hinaus vermag die Beschwerde wie nachfolgend dargelegt aber auch in anderer Hinsicht den gesetzlichen Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG nicht zu genügen.
4.
Bei eingeschriebenen Postsendungen gilt nach der Rechtsprechung eine widerlegbare Vermutung, dass der Postangestellte den Avis ordnungsgemäss in den Briefkasten oder in das Postfach des Empfängers gelegt hat und das Zustellungsdatum korrekt registriert worden ist. Es findet in diesem Fall eine Umkehr der Beweislast in dem Sinne statt, als bei Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten des Empfängers ausfällt, der den Erhalt der Abholungseinladung bestreitet. Diese Vermutung kann durch den Gegenbeweis umgestossen werden. Sie gilt so lange, als der Empfänger nicht den Nachweis einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Zustellung erbringt. Verlangt wird hierfür, dass konkrete Anzeichen für einen Fehler vorhanden sind (zum Ganzen <ref-ruling> E. 2.3 mit Hinweisen).
5.
Der Beschwerdeführer behauptet, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. März 2017 betreffend die Aufforderung zur Bezahlung der Sicherheitsleistung sei ihm nicht zugestellt worden, da er nie eine Abholungseinladung erhalten habe. Dies widerspricht allerdings dem angefochtenen Entscheid, wonach ihm die Sendung am 27. März 2017 zur Abholung gemeldet wurde. Der Beschwerdeführer setzt sich damit nicht auseinander. Er behauptet namentlich nicht, die entsprechende Feststellung der Vorinstanz sei willkürlich im Sinne von <ref-law>. Weshalb vorliegend trotz des Belegs der Post über den Sendungsverlauf ausnahmsweise nicht vom Erhalt der Abholungseinladung ausgegangen werden kann, legt er nicht dar.
6.
Von vornherein unbeachtlich sind zudem die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach die Schweiz als Staat ein Problem mit dem Gesetz habe, da sie Spione nach Deutschland schicke, die Kollision von Flugzeugen bewusst in Kauf nehme und das Bankgeheimnis schütze.
7.
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach <ref-law> nicht einzutreten. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>). Das nachträgliche Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von <ref-law> wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen. Der finanziellen Lage des Beschwerdeführers ist mit reduzierten Gerichtskosten Rechnung zu tragen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Oktober 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Unseld