Faits :
A.
Statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale le 8 septembre 2010, la Juge suppléante du district de Monthey a homologué la convention passée entre Y._ et X._, aux termes de laquelle ce dernier s'engageait en particulier à verser mensuellement, dès le 1 er octobre 2010, 1'200 fr. pour l'entretien de son épouse et 1'400 fr. pour celui de son fils.
B.
X._ a ouvert action en divorce en France le 5 février 2014.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a rendu une ordonnance de non-conciliation et autorisé les époux à introduire l'instance en divorce. Sur mesures provisoires, il a notamment arrêté la contribution due à l'épouse à 600 euros par mois et celle due à l'enfant à 400 euros par mois. L'ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
C.
Le 28 avril 2015, sur requête de Y._, l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny a notifié à X._ un commandement de payer (poursuite no xxxx) la somme de 59'800 fr., soit 13'000 fr. pour les contributions d'entretien de janvier à mai 2011 (5 X 2'600 fr.), 7'800 fr. pour celles de février, juillet et septembre 2012 (3 X 2'600 fr.), 31'200 fr. pour celles de janvier à décembre 2014 (12 X 2'600 fr.) et 7'800 fr. pour celles de janvier à mars 2015 (3 X 2'600 fr.), avec intérêts à 5% l'an. La poursuivante invoquait comme titre de la créance "la convention du 8 septembre 2010 du Tribunal du district de Monthey".
Cet acte a été frappé d'opposition totale.
Par décision du 7 septembre 2015, la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice a levé définitivement l'opposition, à concurrence de 10'694 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2011, 7'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2012, 31'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 et 7'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2015.
Statuant le 25 novembre 2015, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a admis partiellement, dans le sens des considérants, le recours de X._. Il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 10'694 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2011, 7'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2012, 21'823 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 et 3'111 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2015. Il a en outre fixé à nouveau l'émolument de justice et les dépens de première instance, déclaré sans objet la requête d'effet suspensif et arrêté les frais judiciaires et les dépens pour la procédure de recours.
D.
Par écriture du 16 décembre 2015, X._ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi pour nouveau jugement dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
L'intimée propose le rejet du recours et s'en remet à justice " s'agissant des conséquences éventuelles des constatations inexactes des faits sur les créances 2011 et 2012 ". L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
E.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (<ref-law>) à l'encontre d'une décision finale (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (<ref-law>). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.3). Le poursuivi, qui a succombé devant le Juge unique, a qualité pour recourir (<ref-law>).
1.2. Le recours en matière civile des <ref-law> étant une voie de réforme (<ref-law>), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (<ref-ruling> consid. 1.3). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (<ref-ruling> consid. 1.3; <ref-ruling> consid. 3.1). Tel est le cas en l'espèce, en tant que le recourant conteste l'irrecevabilité des pièces produites dans le cadre de son recours cantonal. L'admission de ce grief ne pourrait en effet conduire qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Pour le surplus, l'on comprend du reste de la motivation du recours - à la lumière de laquelle les conclusions doivent être interprétées (<ref-ruling> consid. 1.3; <ref-ruling> consid. 1.3) - que le recourant s'oppose à la mainlevée définitive de l'opposition.
2.
Contre un prononcé de mainlevée définitive, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (cf. <ref-ruling> consid. 1.3.2; <ref-ruling> consid. 1.5). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (<ref-law>). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'<ref-law>, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (<ref-ruling> consid. 2; <ref-ruling> consid. 1.3; <ref-ruling> consid. 1.4). L'<ref-law> exige en outre que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (<ref-ruling> précité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ( "principe d'allégation ", <ref-law>; <ref-ruling> consid. 2.2; <ref-ruling> consid. 3.3; <ref-ruling> consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF <ref-ruling> consid. 1.2; <ref-ruling> consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (<ref-ruling> consid. 2.3; <ref-ruling> consid. 10.1 et les arrêts cités).
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevables les pièces 4, 7, 9 et 10 ainsi que la pièce 8, plus singulièrement ses pages 8/67, 9/67, 10/67, 11/67, 17/67, 18/67, 35/67, 36/67 et 46/67.
3.1. Le Juge unique a écarté les pièces susmentionnées sur la base de l'<ref-law> qui interdit les conclusions, allégations et preuves nouvelles dans la procédure de recours. Plus particulièrement, il a considéré que les pièces 4, 7, 9 et 10 déposées avec le recours étaient irrecevables car elles n'avaient pas été produites en première instance. Il en allait de même de la pièce 8 contenant dix pages du relevé bancaire détaillé courant du 1 er septembre 2010 au 15 octobre 2013, à tout le moins des pages 8/67, 9/67, 10/67, 11/67, 17/67, 18/67, 35/67, 36/67 et 46/67. Celles-là ne figuraient en effet pas dans le dossier du premier juge devant lequel seules les pages du relevé 50/67, 12/67 (2x), 3/67, 60/67, 62/67, 65/67, 13/67, 15/67, 42/67, 43/67, 21/67 (3x), 20/67 (3x) et 23/67 avaient été déposées.
3.2. Le recourant allègue que les pièces litigieuses ne pouvaient être écartées dès lors que le Juge unique décidait de statuer sur la mainlevée au lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. Par une telle affirmation, le recourant ne discute pas les motifs de l'arrêt entrepris fondés sur l'<ref-law>, ni n'indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit (<ref-ruling> consid. 2). Lorsqu'il avance par ailleurs que les pièces figuraient dans le bordereau déposé devant la juge de mainlevée, son affirmation est péremptoire et se heurte à la constatation contraire du juge cantonal dont il ne démontre pas le caractère insoutenable (cf. supra, consid. 2).
4.
Le recourant se plaint de " constatations inexactes " des faits.
4.1. Il fait d'abord grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu qu'il s'est acquitté des contributions dues pour les mois de janvier, février, mars et avril 2011.
4.1.1. Sur ce point, le Juge unique a retenu que la pièce 8 dont le recourant faisait état dans son recours était irrecevable et que seul un débit de 2'305 fr. 10 (concernant mars 2011) était documenté par titre, le débit des autres paiements ne ressortant pas des pièces produites à l'audience de mainlevée. Il a par ailleurs jugé que les versements pour l' "Assurance Auto Y._ " et la " Contravention de Y._ " n'étaient pas propres à prouver l'extinction de la dette. En outre, la pièce 3 n'apportait pas la preuve des paiements dès lors qu'il s'agissait d'un simple document privé sans valeur officielle. Pour le surplus, le recourant ne remettait pas en cause la motivation du premier juge sur la valeur probante des ordres de paiement ni le rejet de son grief tiré de la compensation.
4.1.2. La critique du recourant consiste en un résumé de la décision du premier juge et des griefs soulevés à son encontre dans le recours cantonal, en l'affirmation péremptoire selon laquelle la pièce 3 déposée tant en première qu'en seconde instance démontre le paiement de 2'600 fr. pour les mois de janvier, février, mars et avril 2011 et en l'invocation d'une violation de l'<ref-law>. Une telle argumentation, qui reprend au demeurant mot pour mot celle contenue dans le recours cantonal, est purement appellatoire et ne s'attaque pas à l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale rappelées ci-devant. Partant, elle est irrecevable (cf. supra, consid. 2).
4.2. Le recourant taxe ensuite d'inexacte la constatation selon laquelle il n'a pas démontré avoir payé les contributions des mois de février et juillet 2012. Son moyen ne répond toutefois pas plus aux exigences de motivation que le précédent. Le recourant oppose que les pages 35/67 et 46/67 de la pièce 8 démontrent le paiement du mois de février 2012, alors même que ces pièces ont été déclarées irrecevables par l'autorité cantonale et que son recours devant la Cour de céans a échoué sur ce point (cf. supra, consid. 3). Pour le mois de juillet 2012, il se borne à se référer à la pièce 3 sans remettre en question les considérations de la décision cantonale déniant toute valeur probante à ce document.
5.
En droit, le recourant soutient que l'autorité cantonale devait refuser la mainlevée de l'opposition. Il se plaint d'une violation de l'<ref-law>.
5.1. S'agissant des contributions réclamées pour 2011 et 2012, le Juge unique a confirmé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 10'694 fr. 90 et 7'800 fr. (intérêts en sus). Il a considéré en substance que le débiteur n'avait pas démontré avoir payé les contributions - à l'exception de celle du mois de mars 2011 - dues sur la base de la transaction judiciaire du 8 septembre 2010 dont le caractère exécutoire n'était pas contesté, qu'il n'avait pas critiqué le rejet de l'argument tiré de la compensation et que les prétendus problèmes de paiement qu'il invoquait étaient sans pertinence.
Analysant ensuite la période courant de janvier 2014 à mars 2015, il a jugé que, pour les mois de janvier à juin 2014, les contributions d'entretien étaient toujours dues en vertu de la transaction judiciaire du 8 septembre 2010. L'ordonnance du 8 juillet 2014 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble et statuant provisoirement sur l'entretien dans le cadre de la procédure de divorce introduite en France n'était en effet pas rétroactive. Le poursuivi n'ayant pas apporté la preuve stricte du paiement de ces aliments, le jugement entrepris devait dès lors être confirmé sur ce point et la mainlevée être prononcée à concurrence de 15'600 fr. (6 X 2'600 fr.), plus intérêts.
Pour les contributions postérieures au mois de juin 2014, l'autorité cantonale a commencé par reconnaître et déclarer exécutoire l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 8 juillet 2014 au regard de la Convention de Lugano. Cela étant, elle a retenu qu'à partir du mois de juillet 2014, si le débiteur était libéré des contributions dues selon la transaction judiciaire du 8 septembre 2010, il était tenu de payer celles résultant de ce jugement français reconnu exécutoire, soit 6'000 euros pour les mois de juillet à décembre 2014 et 3'000 euros pour les mois de janvier, février et mars 2015. Comme il n'avait pas produit les pièces relatives au débit des paiements des contributions pour la période courant de janvier 2014 à mars 2015 et s'était contenté d'alléguer que le jugement français devait remplacer la transaction judiciaire suisse, il n'avait pas apporté la preuve stricte de l'extinction de cette partie de la dette, de telle sorte qu'elle était due. Après conversion, il devait ainsi 6'223 fr. 80 pour les mois de juillet à décembre 2014 et 3'111 fr. 90 pour les mois de janvier à mars 2015, montants à concurrence desquels l'opposition devait être levée.
5.2. S'agissant des années 2011 et 2012, dans la mesure où le recourant fonde le rejet de la mainlevée sur le fait qu'il se serait acquitté des contributions dues, il se heurte aux considérations de l'arrêt entrepris - dont il a échoué à démontrer le caractère insoutenable (cf. supra, consid. 4) - selon lesquelles un tel paiement n'a pas été établi.
Il n'a par ailleurs soulevé aucun grief contre la constatation selon laquelle il n'a pas apporté la preuve du paiement des aliments dus pour les mois de janvier à juin 2014. Son recours est en effet muet sur ce point (cf. sur l'obligation de motivation en la matière: <ref-law>; supra, consid. 2). Partant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en levant l'opposition pour cette dernière période.
5.3. Pour le reste, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la " transaction judiciaire du 8 septembre 2010 " constituait le titre de mainlevée de l'opposition au commandement de payer les contributions dues à partir de juillet 2014. Il soutient que la créancière poursuivante n'a jamais invoqué ce prononcé comme titre de la créance, que ce soit dans le commandement de payer ou dans la requête de mainlevée, ni ne l'a produit de son propre chef.
5.3.1. Il convient préalablement de relever que la référence à la " transaction du 8 septembre 2010 " est manifestement une erreur de plume. L'on comprend, du paragraphe conclusif du moyen, que le recourant se réfère en réalité à l'ordonnance du 8 juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qu'il a produite en première instance et, du reste de sa critique, qu'il conteste la mainlevée à concurrence de 6'223 fr. 80 et de 3'111 fr. 90 pour les contributions courant de juillet 2014 à mars 2015.
Cela étant, la critique du recourant est fondée.
5.3.2. L'autorité cantonale, dont l'arrêt n'est pas contesté sur ce point (<ref-law>; cf. supra, consid. 2), a considéré à bon droit que l'ordonnance du 8 juillet 2014 - exécutoire en Suisse - du Tribunal de Grand Instance de Grenoble statuant provisoirement sur l'entretien de la femme et de l'enfant dans la procédure de divorce introduite en France a libéré le recourant du paiement des contributions dues en vertu de la convention du 8 septembre 2010 homologuée par le Tribunal du district de Monthey sur mesures protectrices. De fait, les effets d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale cessent lorsque, dans le cadre d'une procédure de divorce, une décision de mesures provisionnelles, modifiant ces mesures protectrices, a été rendue et est entrée en force de chose jugée (<ref-ruling> consid. 3.2.2; arrêt 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 et les références, non publié aux <ref-ruling>).
Le Juge unique a en revanche méconnu le droit fédéral en considérant que l'ordonnance du 8 juillet 2014 valait titre de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer les contributions d'entretien courant de juillet 2014 à mars 2015. Pour que la mainlevée soit prononcée, il faut notamment qu'il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (<ref-ruling> consid. 4.1.1; arrêt 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux <ref-ruling>). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 en relation avec l'<ref-law>) - dont l'une des fonctions est d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (<ref-ruling> consid. 2.2.2 et les références) -, la présente poursuite a notamment pour objet les " pensions alimentaires dues pour les mois de janvier à décembre 2014 ", et " janvier, février et mars 2015 ", " à raison de CHF 1'200 par mois pour Mme [...] et CHF 1'400 pour son fils [...] selon convention du 08.09.2010 du Tribunal du district de Monthey ". La requête de mainlevée abonde dans le même sens. Il en ressort clairement que la créancière poursuivante agit en recouvrement des pensions arrêtées dans la convention du 8 septembre 2010. De fait, elle n'a pas produit l'ordonnance du 8 juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui l'a été, par le recourant, à titre de moyen libératoire comme preuve de l'extinction de la créance mise en poursuite (cf. <ref-law>). Par ailleurs, la somme portée sur le commandement de payer sur la base de la convention du 8 septembre 2010 pour le recouvrement des contributions litigieuses (2'600 fr. par mois) ne correspond manifestement pas à celle qui ressort de l'ordonnance du 8 juillet 2014 (1'000 euros, soit 1'037 fr. 30 par mois selon le taux de conversion de 1,0373 retenu par l'autorité cantonale).
Dans ces circonstances, la condition de l'identité de la créance déduite en poursuite et celle allouée par l'ordonnance retenue comme titre de mainlevée par le Juge unique n'est pas remplie (dans le même sens: arrêt 5D_91/2012 du 15 novembre 2012 consid. 4). La mainlevée ne peut dès lors être accordée pour la période courant de juillet à décembre 2014 et de janvier à mars 2015.
6.
Le recourant formule encore une critique sous l'intitulé " E. Prétentions de la créancière postérieurement au 8 juillet 2014 ". Il s'avère toutefois qu'après une longue digression, il conteste en réalité la décision de l'autorité cantonale sur les dépens de la procédure de recours. Il soutient ne pas comprendre l'absence d'allocation de dépens en sa faveur. Vu l'issue du présent recours (cf. supra, consid. 5.3.2), ce grief devient sans objet, la cause devant être renvoyée au Juge unique pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. infra).
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée - dont il convient de remarquer que le style de rédaction ( "vu que...", " considérant que...") est particulièrement lourd (cf. arrêts 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 8; 8C_248/2014 du 29 août 2014 consid. 4) - sera réformée en ce sens que l'opposition au commandement de payer (poursuite n o xxxx) est définitivement levée à concurrence de 10'694 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2011 (contributions des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2011 compte tenu du paiement de 2'305 fr. 10 pour mars 2011 [5 x 2'600 fr. - 2'305 fr. 10]), 7'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 juillet 2012 (contributions de février, juillet et septembre 2012 [3 x 2'600 fr.]) et 15'600 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 (contributions de janvier à juin 2014 [6 x 2'600 fr.]).
Le recourant, qui a conclu au rejet de la mainlevée de l'opposition, n'obtient que partiellement gain de cause. Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les frais de la procédure fédérale de manière égale entre les parties (<ref-law>) et de compenser les dépens (<ref-law>). Il appartiendra en outre à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision cantonale est annulée et réformée en ce sens que l'opposition au commandement de payer (poursuite n o xxxx) est définitivement levée à concurrence de 10'694 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2011 (contributions des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2011 compte tenu du paiement de 2'305 fr. 10 pour mars 2011 [5 x 2'600 fr. - 2305 fr. 10]), 7'800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 juillet 2012 (contributions de février, juillet et septembre 2012 [3 x 2'600 fr.]) et 15'600 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 (contributions de janvier à juin 2014 [6 x 2'600 fr.]).
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis pour moitié entre le recourant et l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan