Faits :
A.
A.X._, ressortissant du Kosovo né en 1972, a eu quatre enfants avec sa compagne dont il est séparé: B.X._ née en 1999, C.X._ née en 2000, D.X._ né en 2003 et E.X._ né en 2005.
Le 12 mars 2006, A.X._ a épousé Y._, ressortissante suisse née en 1955, assistante de direction auprès de la Fédération des hôpitaux vaudois. Il a obtenu une autorisation de séjour le 20 juillet 2007, puis une autorisation d'établissement le 26 juin 2012. A.X._ a créé sa propre entreprise de peinture, Peinture A.X._ Sàrl, à Z._.
Depuis le départ de leur père pour la Suisse, les enfants ont vécu au Kosovo auprès de leurs grands-parents paternels, nés respectivement en 1937 et en 1947. En janvier 2014, leur mère, qui habitait le même village, est partie s'établir en Hongrie; jusqu'à cet épisode, elle voyait ses enfants quelques heures chaque fin de semaine.
Par décision du 27 décembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande de regroupement familial pour les quatre enfants de A.X._, déposée le 21 mai 2013. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a également rejeté le recours à l'encontre de cette décision, par arrêt du 11 juin 2014: le délai légal pour demander le regroupement familial était échu au moment où la requête avait été présentée et il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant ce regroupement.
Les quatre enfants de A.X._ sont entrés en Suisse, le 9 août 2015. Par décision du 15 novembre 2016, le Service de la population a traité la nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour du 13 mai 2016 invoquant des faits nouveaux comme une demande de réexamen: il a estimé qu'elle était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.
B.
Par arrêt du 19 avril 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X._. Il a en substance jugé qu'il était douteux que les problèmes de santé du père de celui-ci, attestés par deux certificats médicaux, constituaient des faits nouveaux par rapport à ceux déjà évoqués dans son arrêt du 11 juin 2014. De toute façon, ce point importait peu, puisque le Service de la population avait, à titre subsidiaire, rejeté la demande de réexamen. Les juges précédents ont ainsi considéré que la condition des raisons familiales majeures n'était pas remplie: au départ de leur père pour la Suisse, les enfants avaient été pris en charge par leurs grands-parents paternels et, à supposer que la santé du grand-père s'était effectivement dégradée au point de ne plus pouvoir prendre soin de ses petits-enfants, aucun élément n'attestait que la grand-mère, âgée de 70 ans, ne pouvait plus veiller sur eux; au surplus, l'intéressé ne soutenait pas avoir cherché des solutions alternatives pour la prise en charge des enfants au Kosovo.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X._, B.X._, C.X._, D.X._ et E.X._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 19 avril 2017 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause aux autorités cantonales, afin qu'elles traitent la demande de réexamen compte tenu des éléments nouveaux.
Le Service de la population a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, dès lors que A.X._, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, peut faire valoir un droit au regroupement familial pour ses enfants sur la base des art. 43 et 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20), étant mentionné qu'ils étaient tous les quatre âgés de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. <ref-ruling> consid. 3.2 p. 500). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.
1.2. A.X._ était seul partie à la procédure devant le Tribunal cantonal. Partant, le recours de B.X._, C.X._, D.X._ et E.X._ est irrecevable (art. 89 al. 1 let. a LTF).
1.3. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient dès lors d'entrer en matière.
1.4. Toutefois, dans la mesure où B.X._, née en 1999, est aujourd'hui majeure, elle ne peut plus être représentée par son père. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
2.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS/VD 173.36).
2.1. Selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA, l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. <ref-ruling> consid. 1.3.1 p. 253; <ref-ruling> consid. 2.2 p. 232). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Si l'interprétation défendue par l'autorité précédente ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (<ref-ruling> consid. 3.4 p. 53; <ref-ruling> consid. 2.1 p. 18; <ref-ruling>7 consid. 2.1 p. 168).
2.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a estimé qu'il était douteux que les problèmes de santé du père du recourant constituaient des faits nouveaux par rapport à ceux déjà évoqués dans son arrêt du 11 juin 2014 confirmant la décision du 27 décembre 2013 du Service de la population refusant le regroupement familial en faveur des quatre enfants du recourant. Puis, il a examiné la cause sur le fond et est arrivé à la conclusion que, même en tenant compte de l'état de santé prétendument dégradé du père du recourant, le regroupement familial ne pourrait être octroyé: la mère du recourant, âgée de 70 ans et donc de dix ans plus jeune que son époux, s'occupait également des enfants et le recourant ne prétendait pas qu'elle n'était plus en état de le faire; en outre, le recourant n'alléguait pas non plus avoir cherché des solutions alternatives pour la prise en charge de ses enfants, dont l'aînée avait dix-huit ans et le cadet douze ans, au Kosovo; dès lors, faute de raisons familiales majeures, la condition posée par l'art. 47 al. 4 LEtr pour un regroupement familial différé n'était pas remplie. Le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la question de la santé du père du recourant n'était pas déterminante dans la mesure où ce point ne pouvait constituer une modification notable de l'état de fait qui, à lui seul, aurait justifié d'autoriser le regroupement familial.
Pour souligner l'importance de cet élément, c'est-à-dire la dégradation de la santé du père du recourant, celui-ci allègue que la démence et les troubles de conscience dont l'intéressé souffre l'empêchent de se gérer lui-même et qu'il dépend maintenant de son épouse; cette situation aurait ainsi pour conséquence que le couple ne serait plus à même de s'occuper des enfants du recourant. En outre, aucun autre membre de la famille ne pourrait les prendre en charge car la majorité de ceux-ci auraient quitté le Kosovo.
2.3. En premier lieur, la Cour de céans constate que les certificats médicaux fournis parlent en termes plus mesurés des problèmes de santé du père du recourant. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, le certificat médical du 10 novembre 2016 évoque ainsi des vertiges, des vomissements, des difficultés d'élocution et des troubles de la conscience qui ont nécessité une hospitalisation; celui du 8 novembre 2016 mentionne une baisse modérée des fonctions "anesthétiques", cognitives et intellectuelles, même s'il précise effectivement que le patient n'est pas capable de s'occuper d'autres personnes. A cet égard, il sied tout de même de relever que, comme le mentionne le recourant, le fait que les certificats médicaux versés à la procédure aient été établis pour les besoins de la cause n'enlève rien à leur pertinence, contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal cantonal. Secondement, comme souligné dans l'arrêt attaqué, il apparaît que le recourant ne prétend pas que sa mère ne serait plus en état de s'occuper de ses petits-enfants; si celle-ci doit maintenant également veiller sur son époux, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne puisse plus prendre en charge ses petits-enfants. De plus, on constate que la fille aînée du recourant est aujourd'hui majeure et qu'elle peut dès lors aider sa grand-mère, à tout le moins pour certaines tâches. Quant au prétendu refus des grands-parents de s'occuper dorénavant de leurs petits-enfants, il n'est qu'allégué et n'a pas été prouvé; aucune déclaration écrite des grands-parents allant dans ce sens n'a été produite. En conséquence, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la dégradation de la santé du grand-père ne suffisait pas à lui seul à établir une modification notable de l'état de fait au sens de l'art. 64 LPA propre à considérer que les conditions pour le regroupement familial étaient remplies. Cela est d'autant plus vrai que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 181; <ref-ruling> consid. 2b p. 47).
3.
Dans la mesure où le recourant met en avant la bonne intégration de ses enfants en Suisse et que le Tribunal cantonal a jugé la cause sur le fond, celle-ci sera examinée sous cet angle.
3.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 47 al. 4 LEtr, art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] et 8 CEDH), et la jurisprudence y relative (<ref-ruling> consid. 2.3.1 p. 290; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3) de sorte qu'il y est renvoyé.
3.2. Les enfants du recourant ont été confiés à leurs grands-parents paternels lorsque celui-ci est venu en Suisse. Comme on l'a vu ci-dessus, d'une part, le refus de grands-parents de dorénavant garder leurs petits-enfants auprès d'eux n'a pas été démontré et, d'autre part, il n'est pas invoqué que la grand-mère ne pourrait plus s'occuper d'eux. En tout état de cause, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant n'avait pas démontré avoir cherché une solution alternative quant à la prise en charge de ses enfants au Kosovo. Quant à la prétendue bonne intégration sociale et scolaire des enfants dans notre pays, le recourant ne peut rien en tirer puisque ceux-ci y sont arrivés sans autorisation. Ce changement de circonstances est la seule conséquence du déplacement anticipé, c'est-à-dire avant d'avoir obtenu l'autorisation ad hoc, du centre de vie des intéressés dû à l'initiative personnelle du recourant. La situation ne peut pas être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 255).
Au regard de l'ensemble de ces faits, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEtr. La situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer au Kosovo, où ils ont vécu avec leurs grands-parents, où ils ont suivi toute leur scolarité et où ils ont leurs attaches sociales et culturelles l'emporte sur les éléments que fait valoir leur père, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial. En conséquence, l'instance précédente pouvait, sans violer ni le droit fédéral ni la CEDH ou la CDE, conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
4.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon