Sachverhalt:
A.
A.a. A.A._ (geb. 1975) stammt aus dem Kosovo. Er ersuchte am 18. Juni 1998 in der Schweiz um Asyl. Am 30. Mai 2000 heiratete er eine geschiedene Schweizer Bürgerin (geb. 1961) mit zwei ausserehelichen Kindern (geb. 1983 bzw. 1986), worauf er seinen Asylantrag zurückzog. Am 27. Juni/11. Juli 2000 erteilten die Berner Behörden A.A._ eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin. Am 27. Juni 2003 ersuchte er darum, erleichtert eingebürgert zu werden (Art. 27 BüG [SR 141.0]).
A.b. Am 1. April 2005 wurde A.A._ im Kanton Bern die Niederlassungsbewilligung erteilt. Am 29. April 2005 unterzeichneten die Eheleute eine gemeinsame Erklärung, wonach sie in einer tatsächlichen, ungetrennten, stabilen ehelichen Gemeinschaft an der gleichen Adresse lebten und keine Trennungs- oder Scheidungsabsichten hegten. Am 9. Juni 2005 wurde A.A._ erleichtert eingebürgert. Am 1. September 2006 trennten sich die Eheleute definitiv, wobei A.A._ von Münsingen nach Bern zog. Am 31. Oktober 2007 wurde die Ehe rechtskräftig geschieden; inzwischen lebte A.A._ in Rümlang im Kanton Zürich.
A.c. Während der Ehe mit seiner Schweizer Gattin hatte A.A._ Ende 2002 mit einer Landsfrau im Kosovo den Sohn B.A._ gezeugt (geb. 2. September 2003). Er anerkannte diesen am 13. Oktober 2003. Am 19. Dezember 2008 heiratete A.A._ die Kindsmutter (geb. 1977). Am 5. Februar 2009 ersuchten C.A._ und ihr Sohn bei der Schweizerischen Botschaft im Kosovo darum, ihnen den Familiennachzug zum Gatten bzw. Vater zu gestatten.
A.d. Das Bundesamt für Migration (heute: Staatssekretariat für Migration [SEM]) stellte am 6. Juni 2008 das von ihm eingeleitete Verfahren um Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung vorerst ein; es kam hierauf zurück, nachdem über die Schweizerische Botschaft im Kosovo die tatsächlichen Familienverhältnisse bekannt geworden waren. Am 25. November 2009 erklärte es die erleichterte Einbürgerung von A.A._ für nichtig: Die zeitlichen Abläufe begründeten die tatsächliche Vermutung, dass bereits vor Abschluss des Einbürgerungsverfahrens keine wirkliche Gemeinschaft mehr gegeben gewesen sei und schon Ende 2002 bzw. anfangs 2003 ernsthafte eheliche Probleme bestanden hätten. Die hiergegen gerichtete Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht blieb am 31. Juli 2012 ohne Erfolg (C-298/2010).
B.
B.a. Das Migrationsamt des Kantons Zürich wies am 17. Dezember 2014 die Gesuche von A.A._ vom 10. Januar 2013 bzw. 16. Januar 2014 ab, ihm eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen bzw. ihm seine Niederlassungsbewilligung zu belassen und seiner neuen Gattin und dem gemeinsamen Sohn die Einreise zu gestatten. Es müsse aufgrund der gesamten Umstände davon ausgegangen werden, dass eine spätere Heirat der Landsfrau und Mutter des gemeinsamen Kindes ab 2003 geplant gewesen sei, die Einbürgerung aber nicht mit einer "zu schnellen Hochzeit" habe gefährdet werden sollen. Indem A.A._ den Behörden gegenüber die Geburt seines ausserehelichen Sohnes und den Umstand verschwiegen habe, dass die Ehe längstens bis Ende 2002/Anfang 2003 bestanden habe, seien diese in einem zentralen Punkt getäuscht worden (Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. a AuG [SR 142.20; falsche Angaben im Bewilligungsverfahren bzw. Verschweigen wesentlicher Tatsachen]).
B.b. Die hiergegen gerichteten kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg: Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich nahm am 24. Juli 2015 an, dass A.A._ nach Erklärung der Nichtigkeit seiner erleichterten Einbürgerung wieder in denselben ausländerrechtlichen Stand versetzt worden sei wie zuvor. Seit dem 1. April 2005 habe er über eine Niederlassungsbewilligung verfügt, weshalb sein weiterer ausländerrechtlicher Status nach den für Drittausländer in analoger Situation geltenden Regeln zu beurteilen sei. Richtig betrachtet stelle sich nicht die Frage, ob dem Rekurrenten neu eine Aufenthaltsbewilligung oder eine Niederlassungsbewilligung erteilt werden könne, wovon das Migrationsamt ausgegangen war, sondern ob die Voraussetzungen für eine "Belassung" bzw. den "Widerruf der Niederlassungsbewilligung" bestehen würden. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies die hiergegen eingereichte Beschwerde am 4. November 2015 seinerseits "im Sinne der Erwägungen" ab: Der Aufenthalt von A.A._ sei im Kanton Zürich ausländerrechtlich nie geregelt bzw. bewilligt gewesen, da er als Schweizer Bürger in den Kanton gekommen sei. Nach der Nichtigerklärung seiner Einbürgerung sei auf seinen ausländerrechtlichen Status vor dieser abzustellen, d.h. es seien inhaltlich die Voraussetzungen für einen Kantonswechsel zu prüfen, nachdem die Niederlassungsbewilligung für A.A._ ursprünglich von den Berner Behörden ausgestellt worden sei (Art. 37 AuG).
C.
C.a. A.A._ beantragt vor Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten bzw. (eventuell) mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde, die Entscheide des Verwaltungsgerichts, der Sicherheitsdirektion sowie des Migrationsamts des Kantons Zürich aufzuheben. Es sei festzustellen, dass seine Niederlassungsbewilligung nach wie vor bestehe, bzw. von deren Widerruf abzusehen. Eventuell müsse ihm im Rahmen von Art. 50 AuG eine (Aufenthalts-) Bewilligung erteilt werden; subeventuell sei sein Aufenthalt aufgrund einer erleichterten Wiederzulassung bzw. im Rahmen einer Härtefallbewilligung (Art. 30 Abs. 1 lit. b und oder lit. k AuG) zu regeln und seine Ehefrau C.A._ und ihr gemeinsamer Sohn B.A._ im Familiennachzug zuzulassen.
C.b. Am 30. März 2016 teilte A.A._ dem Bundesgericht mit, dass seine zweite Ehe im Kosovo am 29. Dezember 2015 rechtskräftig geschieden worden sei, weshalb neben seinem Aufenthalt nur noch der-jenige seines Sohns zur Diskussion stehe. Die Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich haben darauf verzichtet, sich vernehmen zu lassen; das Staatssekretariat für Migration beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Mit Verfügung vom 14. Dezember 2015 hat der Abteilungspräsident der Eingabe antragsgemäss aufschiebende Wirkung beigelegt.

Erwägungen:
1.
1.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Feststellung des Erlöschens bzw. gegen den Widerruf der Niederlassungsbewilligung zulässig (Art. 83 lit. c Ziff. 2, Art. 86 Abs. 1 lit. d sowie Art. 90 BGG; <ref-ruling> E. 1.2.1 S. 4), hingegen nicht gegen den damit verbundenen kantonalen Wegweisungsentscheid (Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG; vgl. <ref-ruling> ff.). Diesbezüglich steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen (Urteil 2C_64/2007 vom 29. März 2007 E. 2.2).
1.2. Soweit der Beschwerdeführer den mit der Beendigung seiner Niederlassungsbewilligung als gesetzliche Folge (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AuG) verbundenen Wegweisungsentscheid beanstandet (Unzumutbarkeit des Vollzugs ausserhalb der Verhältnismässigkeit des "Widerrufs"), ist auf seine Eingabe nicht weiter einzugehen, da er nicht darlegt, dass und inwiefern dieser besondere verfassungsmässige Rechte verletzen würde (vgl. <ref-ruling> ff.). Er ersucht lediglich darum, ihm sei eine Ausreisefrist von mindestens sechs Monaten anzusetzen. Die Vorinstanz hat den Ausreisezeitpunkt auf spätestens zwei Monate nach einem allfällig negativen Entscheid des Bundesgerichts festgelegt. Es ist nicht ersichtlich und wird nicht dargetan, inwiefern dies Bundesrecht verletzen würde, zumal die Verfügung des Migrationsamts bereits am 17. Dezember 2014 ergangen ist und der Beschwerdeführer sich somit schon seit längerer Zeit darauf einzustellen hatte, das Land unter Umständen verlassen zu müssen. Es ist nicht erkennbar, weshalb hierfür weitere sechs Monate ab dem bundesgerichtlichen Urteil erforderlich wären.
1.3.
1.3.1. Gegen Entscheide über Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG) sowie gegen solche über den Kantonswechsel ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ausgeschlossen (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 6 BGG; Urteile 2D_16/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 1.1; 2C_140/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2.3). Der Ausschluss nach Art. 83 lit. c Ziff. 6 BGG zugunsten der subsidiären Verfassungsbeschwerde gilt nicht nur, wenn kein Bewilligungsanspruch besteht, sondern auch dann, wenn sich der Ausländer auf einen solchen berufen kann (Urteile 2C_785/2015 vom 29. März 2016 E. 1; 2C_140/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2.3; 2C_886/2008 vom 4. Mai 2009 E. 2 mit Hinweisen). Während Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten für alle ausländerrechtlichen Streitigkeiten ausnimmt, die Bewilligungen betreffen, auf deren Erteilung kein Anspruch besteht, hat der Gesetzgeber eine Reihe von weiteren migrationsrechtlichen Ausschlussgründen geschaffen, bei denen die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten immer unzulässig sein soll, ohne dass es darauf ankäme, ob der betroffene Ausländer über einen Rechtsanspruch verfügt oder nicht. Hierzu gehört der Kantonswechsel (Art. 83 lit. c Ziff. 6 BGG). Der Gesetzgeber wollte dadurch das Verfahren beschleunigen und das Bundesgericht entlasten. Er erachtete den Zugang zu diesem mit einem anderen Rechtsmittel als der subsidiären Verfassungsbeschwerde als entbehrlich, da bei einem verweigerten Kantonswechsel der weitere Aufenthalt des Betroffenen im Land in der Regel nicht infrage gestellt ist, nachdem die jeweilige Bewilligung im Rahmen ihrer zeitlichen Gültigkeit im Ausstellerkanton fortgilt (Art. 66 Satz 2 VZAE [SR 142.201]; Urteile 2C_785/2015 vom 29. März 2016 E. 1; 2C_140/2010 vom 17. Juni 2010 E. 2.3).
1.3.2. Die Situation unterscheidet sich im vorliegenden Fall insofern hiervon, als der Beschwerdeführer geltend macht, nach der Nichtigkeit seiner erleichterten Einbürgerung immer noch bzw. inzwischen wieder über einen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung zu verfügen (vgl. <ref-ruling> ff.). Anders als bei einem ordentlichen ausländerrechtlichen Kantonswechsel (Art. 37 AuG) erscheint sein weiterer Aufenthalt direkt gefährdet, da er den Kanton als Schweizer Bürger bewilligungsfrei gewechselt hat und er bei einem negativen Bewilligungsentscheid das Land verlassen müsste. Der nach der erleichterten Einbürgerung erfolgte Kantonswechsel schliesst die Zuständigkeit des früheren Wohnsitzkantons zur Beurteilung des Fortbestehens der ausländerrechtlichen Bewilligung aus und überträgt die entsprechende Prüfung dem neuen Wohnsitzkanton. Eine andere Sichtweise führte dazu, dass unter Umständen mehrere kantonale Behörden ein Verfahren eröffnen müssten, was die Durchsetzung des materiellen Rechts grundlos erschweren sowie Sinn und Zweck von Art. 83 lit. c Ziff. 6 BGG zuwiderlaufen würde.
1.3.3. Ausländische Personen können nur in einem einzigen Kanton eine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung be-sitzen. Die Bewilligung gilt jeweils ausschliesslich für das Gebiet des Kantons, der sie erteilt hat oder für den sie beantragt wird (vgl. Art. 66 VZAE). Zwar ist die Niederlassungsbewilligung im Ausstellerkanton zeitlich unbeschränkt gültig (vgl. Art. 34 AuG), sie lebt aber nicht automatisch und bedingungslos wieder auf, falls die zuständige Behörde die erleichterte Einbürgerung für nichtig erklärt und sich der Betroffene inzwischen als Schweizer Bürger in einen anderen Kanton begeben hat. In diesen Fällen ist es am Wohnsitzkanton, aufgrund der aktuellen Sachlage über den weiteren Aufenthalt und das Bestehen von Widerrufsgründen bzw. die Verhältnismässigkeit der damit verbundenen aufenthaltsbeendenden Massnahme zu befinden (vgl. <ref-ruling> E. 4.2.2; Urteil 2A.431/2005 vom 14. November 2005 E. 1). Die vorliegende Eingabe ist als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten entgegenzunehmen, da ohne Einbürgerung - Widerrufsgründe vorbehalten - ein Anspruch auf Fortdauer der Niederlassung bzw. auf Erteilung einer originären Aufenthaltsbewilligung (Art. 50 AuG) bestanden hätte (<ref-ruling> E. 1.2.1 S. 4; 2C_214/2013 vom 14. Februar 2014 E. 1.1). In Bezug auf seinen Sohn beruft der Beschwerdeführer sich sowohl auf konventions- und verfassungsrechtliche Grundlagen als auch auf die diese umsetzenden gesetzlichen Bestimmungen über den Familiennachzug (Art. 13 BV, Art. 8 EMRK bzw. Art. 42 ff. in Verbindung mit Art. 47 AuG); auch insofern ist seine Eingabe als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu behandeln. Ob die erforderlichen Voraussetzungen für den Familiennachzug gegeben sind, ist eine Frage der materiellen Beurteilung und nicht des Eintretens (<ref-ruling> E. 1.1 S. 179 f., 497 E. 3.3 S. 500 f.).
1.3.4. Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, ihm sei eine Härtefallbewilligung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG) bzw. eine erleichterte Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung zu gewähren (Art. 30 Abs. 1 lit. k BGG). Dabei handelt es sich um sogenannte Ermessensbewilligungen, auf deren Erteilung kein Anspruch besteht (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 2 und 5 zu Art. 83 BGG); ein solcher kann auch nicht aus dem Willkürverbot, dem Rechtsgleichheitsgebot oder dem Verhältnismässigkeitsprinzip abgeleitet werden (vgl. <ref-ruling> E. 6.2). In diesem Zusammenhang sind im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde ausschliesslich verfahrensrechtliche Rügen wegen formeller Rechtsverweigerung zulässig, die von der Bewilligungsfrage losgelöst beurteilt werden können ("Star"-Praxis; <ref-ruling> E. 3c S. 312 f.; <ref-ruling> E. 1 S. 26 f.). Da die vom Beschwerdeführer erhobenen formellen Rügen im Rahmen seiner Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu prüfen sind, ist auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde auch insofern nicht einzutreten (Art. 113 BGG).
1.3.5. Der Beschwerdeführer beantragt, sämtliche kantonalen Entscheide aufzuheben. Sein Antrag ist mit Blick auf die reformatorische Wirkung der Rechtsmittel in dieser Form unzulässig: Anfechtungsobjekt vor Bundesgericht bildet ausschliesslich das letztinstanzliche kantonale Urteil; die unterinstanzlichen Entscheide gelten in dessen Rahmen inhaltlich als mitangefochten (Devolutiveffekt; vgl. Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG; <ref-ruling> E. 11.4 S. 144; <ref-ruling> E. 1 S. 441; Urteil 2C_214/2013 vom 14. Februar 2014 E. 1.3). Auf den Antrag, auch die unterinstanzlichen Entscheide aufzuheben, ist nicht einzutreten.
1.4. Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (<ref-ruling> E. 1.4.1 S. 254). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), und kann diesen - soweit entscheidrelevant - bloss berichtigen oder ergänzen, falls er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt wurde (Art. 105 Abs. 2 BGG). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft erscheint (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3; Urteil 2C_253/2015 vom 9. September 2015 E. 1.3). Soweit der Beschwerdeführer sachverhaltsmässig den Erörterungen der Vorinstanz lediglich appellatorisch seine abweichende Sicht der Dinge gegenüberstellt, ohne sich sach- bzw. verfassungsbezogen mit deren Ausführungen im Einzelnen auseinanderzusetzen, ist auf seine Darlegungen nicht weiter einzugehen (<ref-ruling> E. 5.1 S. 356).
2.
Der Beschwerdeführer kritisiert, dass seine schweizerische Ehegattin und deren Kinder nicht - wie von ihm verlangt - mündlich angehört worden seien, was einer formellen Rechtsverweigerung und damit einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV gleichkomme; zudem sei der angefochtene Entscheid nicht hinreichend begründet.
2.1. Nach der bundesgerichtlichen Praxis liegt keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehörs vor, wenn das Gericht auf die Abnahme beantragter Beweismittel verzichtet, weil es auf Grund der bereits abgenommenen Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener (antizipierter) Beweiswürdigung annehmen darf, dass seine Erkenntnisse auch durch weitere Erhebungen nicht mehr beeinflusst würden (<ref-ruling> E. 5.3 S. 236 f. mit Hinweisen; Urteil 2C_785/2015 vom 29. März 2016 E. 3.1). Willkür liegt nicht bereits dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erschiene oder sogar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn die Beweiswürdigung offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Vorinstanz offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht, erhebliche Beweismittel übersieht oder solche willkürlich ausser Acht lässt (<ref-ruling> E. 2.1 S. 9 mit Hinweisen).
2.2. Die diesbezügliche Kritik des Beschwerdeführers überzeugt, soweit sie hinreichend substanziiert wird (vgl. vorstehende E. 1.4; Art. 106 BGG), nicht: Die Stellungnahmen der Familienangehörigen (vom 20. Dezember 2009 bzw. 29. Januar 2015) lagen der Vorinstanz schriftlich vor; es ergab sich daraus, dass zwischen der schweizerischen Gattin und deren beiden (ausserehelichen) Kindern sowie dem Beschwerdeführer freundschaftliche Kontakte bestanden bzw. bestehen und der Stiefvater für die ausserehelichen Kinder im Hinblick auf die gesundheitlichen Probleme der Gattin affektiv eine wichtige Rolle eingenommen haben soll. Die Vorinstanz hat diese Bindungen in ihrem Entscheid berücksichtigt, ist jedoch zur Auffassung gelangt, dass sie nichts daran änderten, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich seiner parallelen Beziehung in der Heimat (aussereheliches Kind mit später geheirateten Landsfrau) unvollständige bzw. falsche Angaben gemacht habe. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern das Verwaltungsgericht den Sachverhalt damit willkürlich gewürdigt hätte und - neben den bei den Akten liegenden Schreiben der ersten Gattin und deren Kindern - eine mündliche Anhörung verfassungsrechtlich geboten gewesen wäre (vgl. <ref-ruling> E. 9.6.1 S. 76; <ref-ruling> E. 5.3 S. 148 mit Hinweis).
2.3. Auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf den durch die Vorinstanzen vermeintlich verkannten Streitgegenstand und die nach seiner Ansicht diesbezüglich gebotene Rückweisungspflicht an das Migrationsamt erscheint nicht plausibel: Das Amt hat inhaltlich geprüft, ob dem Beschwerdeführer eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung zu erteilen war; die Sicherheitsdirektion ihrerseits ging von einem Widerruf der Niederlassungsbewilligung aus und das Verwaltungsgericht wies seinerseits darauf hin, dass materiell eigentlich ein (nachträglicher) Kantonswechsel zur Diskussion stehe, nachdem der Beschwerdeführer vor seiner erleichterten Einbürgerung über die Niederlassung im Kanton Bern verfügt habe. Inhaltlich ging es dabei immer um die gleiche Frage, nämlich um das Vorliegen von Widerrufsgründen bzw. die Verhältnismässigkeit der damit verbundenen aufenthaltsbeendenden Massnahme. Alle beteiligten Instanzen stellten sich aufgrund von <ref-ruling> ff. die Frage, wie sich die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auf die ausländerrechtliche Stellung auswirkte, wobei sie die Problematik unterschiedlich angingen, indessen in den entscheidenden Punkten zum selben Resultat gelangten. Für Personen, deren Bürgerrecht nichtig erklärt oder entzogen wurde, gelten die allgemeinen ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 VZAE; <ref-ruling> E. 4.2.2). Der Streitgegenstand war in den kantonalen Verfahren somit jeweils derselbe, weshalb keine formelle Rechtsverweigerung vorliegt, wenn das Verwaltungsgericht in der Sache selber entschied und diese nicht erst zur Beurteilung als Problem eines Kantonswechsels an die Verwaltungsbehörden zurückwies. Indem es der Beschwerde "im Sinne der Erwägungen" keine Folge gab, nahmen seine entsprechenden Ausführungen an der Rechtskraft des Dispositivs teil. Die einzelnen kantonalen Entscheide waren im Übrigen jeweils so begründet, dass der Beschwerdeführer sie sachbezogen anfechten konnte (vgl. <ref-ruling> E. 3.2 S. 270 f. mit Hinweisen).
3.
3.1. Die Nichtigerklärung des Schweizerbürgerrechts des Beschwerdeführers ist rechtskräftig beurteilt und steht nicht mehr zur Diskussion. In mehreren Entscheiden hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich in dieser Situation die Frage stellt, wie die Rechtsstellung der betroffenen ausländischen Person danach zu definieren sei (vgl. <ref-ruling> E. 4.2.2 S. 73). Dabei nahm es an, dass die Nichtigerklärung der Einbürgerung nicht automatisch zum Wiederaufleben der früheren "fremdenpolizeilichen Bewilligung" führt, sondern aufgrund der aktuellen Sachlage jeweils neu über das Anwesenheitsrecht entschieden werden müsse (vgl. die Urteile 2C_343/2007 vom 7. Dezember 2007 E. 2; 2A.244/2006 vom 27. Juli 2006 E. 3.1.2; 2A.431/2005 vom 14. November 2005 E. 1.1.2 und 2A.221/2005 vom 6. September 2005). In den zitierten Fällen verfügten die betroffenen Personen vor der Erteilung des Bürgerrechts über Aufenthaltsbewilligungen, die während des bürgerrechtlichen Verfahrens wegen ihrer Befristung (vgl. Art. 5 Abs. 1 ANAG, BS 1 121) so oder anders dahingefallen waren (vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. a ANAG).
3.2. Für den Fall der vorbestandenen, zeitlich grundsätzlich unbeschränkt gültigen Niederlassungsbewilligung kann - so das Bundesgericht in <ref-ruling> ff. - weder dem Bürgerrechtsgesetz noch dem Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) bzw. heute dem Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 unmittelbar eine Antwort entnommen werden (E. 3.5 mit Hinweisen). Weder die Theorie, die Niederlassungsbewilligung sei mit der Einbürgerung untergegangen und lebe mit deren Nichtigerklärung nicht wieder auf, noch die gegenteilige Auffassung führten notwendigerweise zu einer in sich schlüssigen Lösung, die in jeder Beziehung zu befriedigen vermöge. Es sei grundsätzlich indessen nicht einzusehen, weshalb der Ausländer durch die Nichtigerklärung seiner Einbürgerung in einen schlechteren ausländerrechtlichen Status versetzt werden sollte, als er ihn vor der Einbürgerung besessen habe und wie er fortbestanden hätte, wäre er nicht eingebürgert worden. Sachlogischer erscheine es, ihm unter Vorbehalt der ausländerrechtlichen Erlöschens- und Widerrufsgründe die gleiche Rechtsstellung wie vor der Einbürgerung einzuräumen (<ref-ruling> E. 3.7 S. 8; vgl. CESLA AMARELLE, in: Amarelle/Nguyen [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, Bd. 5, Bürgerrechtsgesetz, 2014, N. 9 zu Art. 41 BüG; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3. Aufl. 2015, S. 433 ff.).
3.3.
3.3.1. Die Niederlassungsbewilligung kann unter anderem widerrufen werden, wenn die ausländische Person oder ihr Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. a AuG). Der entsprechende Widerrufsgrund gilt nicht (mehr) für Niedergelassene, die sich seit mehr als 15 Jahren ununterbrochen und ordnungsgemäss in der Schweiz aufgehalten haben (vgl. Art. 63 Abs. 2 AuG). Zur Berechnung der Mindestaufenthaltsdauer ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die erstverfügende Behörde nach der Nichtigerklärung der Einbürgerung die (weitere) ausländerrechtliche Anwesenheitsberechtigung gestützt auf die früher erworbene, inzwischen aber (vorübergehend) durch die Staatsbürgerschaft ersetzte Bewilligung verneint hat (vgl. <ref-ruling> E. 4.2 S. 12 mit Hinweisen).
3.3.2. Als ordnungsgemäss gilt der ausdrücklich bewilligte bzw. aus bürgerrechtlichen Gründen nicht bewilligungspflichtige Aufenthalt, nicht hingegen die Anwesenheit einer weggewiesenen Person, von deren zwangsweisem Vollzug der Wegweisung die Behörde (vorerst noch) abgesehen hat. Als ordnungsgemäss ist bei in der Schweiz geschlossenen Ehen auch die Zeit zwischen der Heirat und der Bewilligungserteilung zu berücksichtigen; nicht "ordnungsgemäss" ist der Aufenthalt, der aufgrund der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels toleriert wird, wenn der Ausgang des Rechtsstreits nicht dazu führt, dass die zuständige Behörde dem Gesuch entspricht (<ref-ruling> E. 4.4 S. 14). Analoges gilt für asylsuchende Personen: Wird das Asylgesuch rechtskräftig abgewiesen, ist der bisherige Aufenthalt der ausländischen Person rückwirkend nicht ordnungsgemäss im Sinne von Art. 63 Abs. 2 AuG; anders verhält es sich, wenn das Asylgesuch gutgeheissen bzw. die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (SR 0.142.30) festgestellt wird (<ref-ruling> E. 4.6 S. 15 f.).
3.3.3. Die kantonalen Behörden gingen davon aus, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers ab dem Zeitpunkt seiner Heirat (30. Mai 2000) bis zur aufenthaltsbeendenden Massnahme (Bewilligungsverweigerung und Wegweisung) des Migrationsamts (17. Dezember 2014) als ordnungsgemäss gelten könne (d.h. rund 141 /2 Jahre), weshalb sich die Widerrufsgründe für die Niederlassungsbewilligung nicht auf eine schwerwiegende Verletzung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. die Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe beschränkten (vgl. Art. 63 Abs. 2 AuG; vgl. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 12 und 13 zu Art. 63 AuG). Diese Einschätzung verletzt entgegen der Kritik des Beschwerdeführers kein Bundesrecht und steht in Übereinstimmung mit <ref-ruling> ff. und 137 II 10 ff.: Zwar hat der Beschwerdeführer sich bereits ab Mitte 1998 als Asylbewerber in der Schweiz aufgehalten (nach seinen Angaben vom 18. Juni 1998 bis 11. Juni 2000), doch kann die entsprechende Zeitspanne nicht als ordnungsgemäss im Sinne von Art. 63 Abs. 2 AuG zum bewilligten Aufenthalt hinzugerechnet werden, da das Asylverfahren keinen positiven Ausgang gefunden hat, sondern als gegenstandslos geworden abgeschrieben wurde (Prozessentscheid).
3.3.4. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist nicht im ausländerrechtlichen Verfahren nachträglich über die Erfolgsaussichten eines gegenstandslos gewordenen Asylgesuchs zu spekulieren. Der Aufenthalt als Asylsuchender gilt bloss dann als ordnungsgemäss im Sinne von Art. 63 Abs. 2 AuG, wenn die zuständige Asylbehörde materiell festgestellt hat, dass das Gesuch gerechtfertigt war und im Einzelfall tatsächlich ein asyl- oder flüchtlingsrechtlicher Aufenthaltsanspruch bestand; die während des Asylverfahrens vorübergehend von Gesetzes wegen geduldete Anwesenheit genügt hierzu nicht (vgl. Art. 42 AsylG [SR 142.3]; <ref-ruling> E. 4.6 S. 16).
4.
4.1. Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht, die gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 lit. a AuG zum Widerruf der Bewilligung führen kann, liegt vor, wenn die ausländische Person oder ihr Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, d.h. sie bei den Behörden einen falschen Anschein über Tatsachen erweckt oder (durch Verschweigen) aufrechterhalten hat, von denen sie vernünftigerweise wissen musste, dass sie für den Bewilligungsentscheid von Bedeutung sein könnten bzw. sein würden (vgl. <ref-ruling> E. 4.1 S. 5 sowie die Urteile 2C_214/2013 vom 14. Februar 2014 E. 2; 2C_15/2011 vom 31. Mai 2011 E. 4.2.1; 2C_60/2008 vom 9. Juni 2008 E. 2.2.1).
4.2.
4.2.1. Die ausländische Person trifft im Bewilligungsverfahren ohne ausdrückliche entsprechende Befragung seitens der Behörden keine generelle Pflicht, auf die Existenz von vor- oder ausserehelichen Kindern im Ausland hinzuweisen (BGE 2C_706/2015 vom 24. Mai 2016 E. 3; Urteile 2C_214/2013 vom 14. Februar 2014 E. 2.2 und 2C_403/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 3.3.3); dies ist nur soweit erforderlich, als deren Existenz für den ausländerrechtlichen Status nicht nur potentiell, sondern aufgrund sämtlicher Umstände auch konkret als wesentlich zu gelten hat. Im zur Publikation bestimmten Urteil 2C_706/2015 vom 24. Mai 2016 hat das Bundesgericht seine Praxis diesbezüglich präzisiert: Ausschlaggebend ist demnach nicht das (alleinige) Verschweigen von vor- oder ausserehelichen Kindern, sondern der dadurch indizierte Verdacht, dass im Heimatland eine parallel gelebte Beziehung bestand, die künftig unter Umgehung von Sinn und Zweck der ausländerrechtlichen Regeln zu einem Familiennachzug führen soll.
4.2.2. Die Geburt von ausserehelichen oder vorehelichen Kindern während des Bestehens der Ehe in der Schweiz bildet ein - nicht allein - entscheidendes Indiz in diesem Zusammenhang. Neben der Zeugung von gemeinsamen Kindern sind je nachdem zusätzlich andere Hinweise dafür erforderlich, dass tatsächlich eine Zweitbeziehung bestand. Solche können etwa darin liegen, dass sich die Partner regelmässig wechselseitig besuchen, besondere wirtschaftliche Leistungen an den anderen Elternteil erbringen oder etwa eine De-facto-Ehe ohne zivilrechtliche Eheschliessung in der Heimat aufrechterhalten. Entscheidend ist die qualitative Natur der Beziehung, die - parallel zur hiesigen Ehe - im Ausland gelebt wird und zeitverschoben den späteren Familienzusammenschluss in der Schweiz bezweckt (vgl. BGE 2C_706/2015 vom 24. Mai 2016 E. 5).
4.2.3. Der Widerruf bzw. die Aufenthaltsbeendigung muss sich aufgrund der Umstände als verhältnismässig erweisen (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AuG); zu berücksichtigen ist dabei sowohl die Dauer der Anwesenheit als auch das bisherige Verhalten der betroffenen Personen, die Natur ihrer Bindungen zur Heimat bzw. zur Schweiz und der Grad ihrer Integration, der aber nicht überdurchschnittlich zu sein braucht (BGE 2C_706/2015 vom 24. Mai 2016 E. 5.3), sowie die Art und der Umfang der Abklärungen der Behörde bei der Feststellung der konkreten familiären Verhältnisse vor ihrem Entscheid (vgl. BGE 2C_706/2015 vom 24. Mai 2016 E. 5 mit Hinweisen). Es ist den Migrationsbehörden nicht verwehrt, bei der Prüfung eines Familiennachzugsgesuchs allenfalls auch die (fragwürdigen) Umstände des Erwerbs des ursprünglichen (abgeleiteten) Anwesenheitstitels zu berücksichtigen, aus dem anschliessend weitere ausländerrechtliche Ansprüche abgeleitet werden (so das Urteil 2C_289/2008 vom 30. September 2008 E. 2.5).
4.3.
4.3.1. Wenn die kantonalen Behörden vorliegend im Rahmen ihrer Be-weiswürdigung unter Bezugnahme auf das bürgerrechtliche Widerrufsverfahren davon ausgingen, der Beschwerdeführer habe sie in relevanter Weise getäuscht, ist dies nicht verfassungswidrig und rechtlich vertretbar: Der Beschwerdeführer hat den Behörden die Geburt des ausserehelichen Sohns im Ausland verschwiegen und ihnen damit verunmöglicht, durch weitere Befragungen bzw. durch Einschalten der schweizerischen Vertretung im Kosovo abklären zu lassen, ob und wieweit eine Parallelbeziehung gelebt wurde oder es sich tatsächlich lediglich um ein kurzfristiges amouröses bzw. sexuelles Verhältnis gehandelt hat, wie der Beschwerdeführer behauptet. Trotz verschiedener früherer Möglichkeiten hat er erst im Zusammenhang mit dem Nachzugsgesuch und nach Heirat der kosovarischen Kindsmutter auf seine Vaterschaft hingewiesen und diese bzw. die entsprechende Beziehung zuvor - etwa auch im Zusammenhang mit einem Visumsverfahren im Jahr 2007 - verschwiegen.
4.3.2. Zuungunsten des Beschwerdeführers fällt als weiteres Indiz ins Gewicht, dass zwischen ihm und seiner Schweizer Gattin bei der Heirat ein Altersunterschied von fast 15 Jahren bestand, was offenbar von Anfang an bzw. relativ früh zu Schwierigkeiten in der Beziehung führte; der Beschwerdeführer spricht in diesem Zusammenhang von "hormonalen" Veränderungen bei seiner Gattin und deswegen wechselseitig zugebilligten "Freiräumen", d.h. Verhältnissen, welche normalerweise gegen das Bestehen einer wechselseitigen gefühlsmässigen, wirtschaftlichen und sexuellen Schicksalsgemeinschaft sprechen, was die Ehe nach dem Konzept des Gesetzgebers sein soll. Rein freundschaftliche Beziehungen, wie sie ab 2002/2003 im Rahmen der hiesigen (formellen) Ehe bestanden, genügen hierzu nicht. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer die Geburt seines ausserehelichen Sohns auch im Einbürgerungsverfahren - auf die ausdrückliche Frage nach dem Bestehen von vor- oder ausserehelichen Kindern seitens der Kantonspolizei hin - verschwiegen hat (Leumundsbericht vom 24. März 2004). Das Bundesverwaltungsgericht ging in seinem Entscheid vom 31. Juli 2012 hinsichtlich der familiären Verhältnisse ebenfalls davon aus, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat eine aussereheliche (parallele) Beziehung pflegte, wenn es festhielt (E. 6.3.1) :
"Unbesehen dieses vom Beschwerdeführer gesetzten Nichtigkeitstatbestands begründen die zeitlichen Abläufe (inbesondere die zeitliche Nähe zwischen erleichterter Einbürgerung und Trennung) die tatsächliche Vermutung, dass bereits vor Abschluss des Einbürgerungsverfahrens keine intakte, auf Zukunft gerichtete eheliche Gemeinschaft mehr bestand. Der prekäre Status des Beschwerdeführers im Zeitpunkt seiner Heirat (Aufenthaltsrecht allein gestützt auf ein hängiges Asylgesuch), der Eheschluss mit einer fast 15 Jahre älteren Frau ausserhalb seines Kulturkreises, dazu noch geschieden und Mutter zweier ausserehelich geborenen Kinder, seine rasche Gesuchstellung im Verfahren um erleichterte Einbürgerung, ganz besonders aber seine aussereheliche Beziehung mit einer gegenüber der schweizerischen Ehefrau wesentlich jüngeren Frau aus seinem Kulturkreis bilden in ihrer Gesamtheit weitere Indizien für die Richtigkeit der Vermutung".
5.
5.1. Der Beschwerdeführer ist zeitlich planmässig vorgegangen: So ersuchte er am 27. Juni 2003 zum frühest möglichen Zeitpunkt bereits um eine erleichterte Einbürgerung, ohne erst im Besitz einer Niederlassungsbewilligung gewesen zu sein; diese wurde ihm erst am 1. April 2005 erteilt. Zwar war das aussereheliche Kind bei Einreichung des Einbürgerungsgesuchs noch nicht geboren, doch musste die spätere Gattin des Beschwerdeführers damals bereits um ihre Schwangerschaft gewusst und mit diesem darüber gesprochen haben (6. Monat); macht er doch selber geltend, im Hinblick auf die kulturellen Verhältnisse im Kosovo unter den "Druck" der Angehörigen seiner späteren Frau geraten zu sein. Die Schweizer Gattin hat den Beschwerdeführer bei dessen Reisen in seine Heimat nicht begleitet, was darauf schliessen lässt, dass für diesen dort ein beziehungsmässiger Freiraum bestand, den er zu nutzen bereit war und schliesslich auch zur Ehe mit der Kindsmutter führte. Die Scheidung von der Schweizer Gattin und die Heirat seiner Landsfrau erfolgten relativ kurz aufeinander, was zum rechtskräftigen Widerruf der erleichterten Einbürgerung des Beschwerdeführers Anlass gab. Es besteht kein Grund, von dem im bürgerrechtlichen Nichtigerklärungsverfahren diesbezüglich festgestellten Sachverhalt im vorliegenden ausländerrechtlichen Zusammenhang abzuweichen. Zwar hat das Verwaltungsgericht zur Begründung im Wesentlichen auf das verschwiegene aussereheliche Kind verwiesen, doch tat sie dies im Sinne der bisherigen Rechtsprechung in einer Art und Weise, die sich im Hinblick auf die sachverhaltsmässigen Unterschiede der beiden Fälle mit der bundesgerichtlichen Praxispräzisierung in BGE 2C_706/2015 vom 24. Mai 2016 vereinbaren lässt. Das Bundesgericht hat dort ausdrücklich auf die fallspezifische Ausgangslage hingewiesen, welche ihm Anlass gab, die Beschwerde gutzuheissen ("la situation atypique du recourant": Alter der betroffenen Person, Dauer des Aufenthalts im Heimatland usw.).
5.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass es sich bei der Schwangerschaft im Kosovo seiner späteren Gattin um das Resultat eines einzelnen "Seitensprungs" gehandelt habe, doch vermag er dies nicht zu belegen. Im Gegenteil: Der Beschwerdeführer heiratete relativ kurz nach seiner Scheidung die Kindsmutter, was die Nachzugsmöglichkeit eröffnete, von der die Familie in der Folge profitieren sollte; sein Vorgehen und die konkreten Umstände sprechen nach der allgemeinen Lebenserfahrung gegen die Annahme, es habe sich bei der Beziehung in der Heimat nur um eine punktuelle, rein sexuelle Beziehung ohne weiteres "Engagement" gehandelt. Im Ergebnis ist aufgrund der verschiedenen nicht glaubwürdig widerlegten Indizien die Auffassung der Vorinstanz nicht bundesrechtswidrig, der Beschwerdeführer habe das Bestehen einer Parallelbeziehung, aus der ein Kind hervorging, den Schweizer Behörden verschwiegen, um möglichst zeitgerecht von einer Niederlassungsbewilligung bzw. der schweizerischen Staatsbürgerschaft profitieren und seine in der Heimat verbliebene Familie nach - dem rein formellen - Erfüllen der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben nachziehen zu können. Sowohl das Bundesamt für Migration wie das Bundesverwaltungsgericht haben angenommen, dass bereits Ende 2002 bzw. anfangs 2003 in der Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Schweizer Gattin "ernsthafte Probleme" aufgetreten seien, womit die Ehegemeinschaft nur rund 21 /2 Jahre gelebt worden sei und die Beziehung danach als gescheitert habe gelten müssen, was sich mit den Ausführungen der kantonalen Instanzen deckt, es habe eine aussereheliche Parallelbeziehung bestanden.
6.
6.1. Die Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme ist mit den kantonalen Vorinstanzen zu bejahen, obwohl der Beschwerdeführer sich inzwischen seit über 17 Jahren in der Schweiz aufhält und hier vorübergehend eingebürgert war, was eine entsprechende Integration voraussetzte. Diese ist im Hinblick auf das Verschweigen der ausserehelichen Beziehung und des dieser entsprungenen Sohns unter dem Aspekt der Einhaltung der rechtsstaatlichen Ordnung (vgl. Art. 64 VZAE) zu relativieren. Der Beschwerdeführer ist 1998 als Asylsuchender in die Schweiz gekommen. Bis zum 23. Altersjahr hat er im Kosovo gelebt und ist dort sozialisiert worden. Durch seine regelmässigen Besuche in der Heimat sind ihm die dortige Sprache und kulturellen Gebräuche vertraut.
6.2. Zwar mag ein Verbleib in der Schweiz, wo er einer regelmässigen Arbeit nachgeht, für ihn aus wirtschaftlichen Gründen vorteilhafter erscheinen als eine Rückkehr in den Kosovo; seine hier erworbenen Berufskenntnisse können ihm jedoch - entgegen seinen Ausführungen - trotz der hohen Arbeitslosenquote auch in der Heimat dienlich sein, um sich eine neue Existenz aufzubauen, zumal er dabei auf die Unterstützung seiner Familie wird zählen können. Seine zweite Gattin und der gemeinsame Sohn hielten sich zum Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts im Kosovo auf, womit in Folge der angefochtenen aufenthaltsbeendenden Massnahme die Kernfamilie in der gemeinsamen Heimat zusammengeführt worden wäre. Zwar ist die Ehe mit seiner Landsfrau inzwischen offenbar am 29. Dezember 2015 rechtskräftig geschieden worden; dieser Umstand kann in der bundesgerichtlichen Beurteilung indessen nicht berücksichtigt werden, da es sich dabei um ein unzulässiges echtes Novum handelt (vgl. Art. 99 BGG); das Bundesgericht muss auf den Sachverhalt abstellen, wie er zum Zeitpunkt des Entscheids der letztinstanzlichen kantonalen richterlichen Behörde bestand.
7.
7.1. Der Beschwerdeführer beruft sich für sein Aufenthaltsrecht schliesslich auf Art. 50 AuG: Danach besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligungen weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre gedauert und die betroffene Person sich erfolgreich integriert hat (Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG) bzw. wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG). Der Anspruch erlischt, wenn er rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, namentlich um die Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt zu umgehen oder Widerrufsgründe nach Art. 62 AuG vorliegen (Art. 51 Abs. 2 AuG).
7.2. Der Beschwerdeführer verheiratete sich am 30. Mai 2000; Ende 2002 zeugte er mit seiner Landsfrau und späteren Gattin in der Heimat einen gemeinsamen Sohn, dessen Existenz er erst im Rahmen des Nachzugsgesuchs der Mutter und neuen Ehefrau offenlegte. Unter diesen Umständen durften die kantonalen Behörden willkürfrei darauf schliessen, dass die Ehe mit der Schweizer Bürgerin vor Ablauf der erforderlichen drei Jahre bereits in einer tiefen Krise steckte bzw. Teil der missbräuchlich erfolgten Umgehung der hiesigen ausländer- und bürgerrechtlichen Bestimmungen und Regeln bildete.
7.3. Soweit der Beschwerdeführer behauptet, sechs Jahre mit seiner Schweizer Gattin verheiratet gewesen zu sein, übersieht er, das nach der bundesgerichtlichen Praxis nicht auf die formelle Ehedauer abzustellen ist, sondern auf die tatsächlich als Schicksalsgemeinschaft zusammengelebte Dauer der Beziehung; die kantonalen Behörden durften ohne Verfassungsverletzung das Vorliegen einer solchen gestützt auf die verschiedenen auf einen Rechtsmissbrauch deutenden Indizien vor Ablauf der drei Jahre verneinen. Der Beschwerdeführer legt entgegen seiner Begründungspflicht nicht dar, inwiefern die entsprechende Sachverhaltsfeststellung (bzw. Beweiswürdigung) offensichtlich unhaltbar wäre, mit der tatsächlichen Situation in einem klaren Widerspruch stünde oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass missachten bzw. den Gerechtigkeitsgedanken in stossender Weise verletzen würde (vgl. <ref-ruling> E. 2.2; <ref-ruling> E. 5.4 S. 148 mit Hinweisen). Ein allfälliger gestützt auf Art. 50 AuG bestehender Anspruch wäre im Übrigen gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 62 lit. a AuG erloschen.
7.4. Hat der Beschwerdeführer seinerseits kein Anwesenheitsrecht mehr in der Schweiz, ist der von ihm beantragte Nachzug des Sohnes B.A._ nicht weiter zu prüfen. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob die hierfür geltenden Fristen eingehalten wären (vgl. Art. 47 AuG) und der Nachzug zum berufstätigen Vater, der in keiner Weise darlegt, wie er sich die Kindesbetreuung in der Schweiz vorstellt, dem wohl-verstandenen Kindesinteresse entsprechen und seinen Sohn nicht unnötigerweise aus seinem heimischen Umfeld reissen würde.
8.
8.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist; auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
8.2. Der Beschwerdeführer hat dem Ausgang des Verfahrens entsprechend dessen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Juli 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar