Faits :
A.
Par jugement du 14 janvier 2013, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X._ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de vol d'importance mineure, d'injure, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de violation des art. 19 ch. 1 aLStup et 19a ch. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (peine partiellement complémentaire à celle de trois mois de privation de liberté prononcée le 29 juin 2011 par le procureur du Nord vaudois), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2011 par le procureur du Valais central). Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP).
B.
B.a. Par décision du 8 juin 2015, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a ordonné le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.
B.b. Par ordonnance du 24 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X._ contre la précédente décision.
C.
Contre cette dernière ordonnance, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la levée avec effet immédiat de la mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :
1.
Dénonçant une violation du droit d'être entendu et de l'<ref-law>, le recourant conteste le refus de la cour cantonale d'ordonner une nouvelle expertise.
1.1. Selon l'<ref-law>, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
Si l'auteur a commis - comme en l'espèce - une infraction prévue à l'<ref-law>, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (<ref-law>).
1.2. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (<ref-law>). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (<ref-ruling> consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (<ref-ruling> consid. 3.4 p. 247). A l'instar de l'obligation identique posée par l'<ref-law> (cf. arrêt 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1 à propos de l'<ref-law>), celle prévue par l'<ref-law> de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure ainsi l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (cf. arrêt 6B_120/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2).
1.3. Dans leur rapport d'expertise du 23 mai 2012, le Dr A._ et la psychologue B._ avaient conclu que le recourant souffrait d'une schizophrénie hébéphrénique et que ses graves troubles psychiques étaient chroniques et peu sensibles au traitement. Ils avaient considéré que le risque que l'expertisé commette des actes de violence était élevé et avaient préconisé un placement dans un milieu fermé (cf. jugement de première instance p. 41 ss, spéc. 49).
Selon le rapport du 3 novembre 2014 du Service de médecine pénitentiaire valaisan, le recourant présente toujours une symptomatologie psychotique persistante, avec des troubles du cours de la pensée, hallucinations et délires; le médecin et la psychologue, auteurs du rapport, préconisent toujours le placement du recourant dans une institution adaptée à ses troubles psychotiques.
Ainsi, aucun changement significatif dans la situation du recourant ne s'est produit depuis le rapport d'expertise médico-légale psychiatrique du 23 mai 2012. Bien que celle-ci remonte à plus de trois ans, une nouvelle expertise n'apparaît donc pas nécessaire. Dans son recours, le recourant ne prétend du reste pas que son état psychique se serait amélioré et qu'il ne présenterait plus de risque pour la collectivité publique. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner une nouvelle expertise.
1.4. Dans la mesure où le recourant demande une expertise pour établir que sa détention a aggravé son état de santé, en relation avec la violation des art. 5 et 3 CEDH, il s'agit d'une conclusion nouvelle. En effet, le recourant ne prétend pas ni n'établit avoir requis une expertise portant sur cet objet devant l'instance précédente ni ne démontre que la cour cantonale a commis un déni de justice en n'examinant pas cette requête. Son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (<ref-law>).
2.
Le recourant sollicite la levée de sa mesure ordonnée le 14 janvier 2013. Il fait valoir que sa poursuite est, en l'état, vouée à l'échec (<ref-law>). Son maintien au sein de l'Etablissement de détention préventive des Iles, à Sion, ne serait pas propre à atteindre le but de la mesure, mais, en outre, péjorerait son état de santé. Le refus du Service de l'application des peines et mesures à le placer dans un établissement approprié aurait pour conséquence de le placer dans une situation similaire à celle visée par l'art. 62c al. 1 let. c CP, à savoir dans la situation où il n'existe aucun établissement approprié pour lui.
2.1.
2.1.1. Selon l'<ref-law>, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (ROTH/THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 1 ad <ref-law>; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2006, 2e éd., § 9 n° 53; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 2-3 ad art. 62c). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n° 18-19 ad <ref-law>). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ROTH/THALMANN, op. cit., n° 2 ad <ref-law>; MARIANNE HEER, op. cit., n° 18 ad <ref-law>; <ref-ruling> consid. 4a/dd p. 123 s. et 100 IV 205 consid. 4 p. 208 s. en relation avec le placement en maison d'éducation au travail prévu par l'ancien droit).
2.1.2. La mesure est également levée s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (art. 62 al. 1 let. c CP). La levée de la mesure en application de cette disposition ne doit être admise que si l'exécution de la mesure se révèle impossible dans l'ensemble de la Suisse et non pas lorsque tel ou tel établissement refuse d'accueillir le condamné en raison de manque de place. Cette disposition ne devrait du reste que rarement trouver application, puisque, selon l'<ref-law>, le juge qui ordonne une mesure devrait s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (cf. à propos de l'<ref-law> arrêt 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., 2007, p. 165; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal, 2012, n° 23 ad <ref-law>).
2.1.3. La décision de levée de la mesure est prise par l'autorité d'exécution (<ref-law>). Après l'entrée en force de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, le tribunal compétent au fond doit statuer, sur requête de l'autorité d'exécution, sur les conséquences juridiques. Cela laisse de la place pour une transformation de la mesure initialement ordonnée et donc pour une rectification du traitement et de l'intensité de la sécurité. Il incombe par conséquent au tribunal de décider si le solde de la peine doit être exécuté (<ref-law>), une autre mesure (<ref-law>) ou même, le cas échéant, un internement (<ref-law>) doit être ordonné (<ref-ruling> consid. 2.4 et 2.5 p. 52 s.).
2.2. Il ressort de l'ordonnance attaquée que, par lettre du 22 décembre 2014, le responsable de l'exécution des mesures dans le canton de Genève a écrit que le recourant faisait partie des candidats admissibles à l'établissement Curabilis. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu qu'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. Pour le surplus, le recourant ne saurait être considéré comme incurable. Selon le rapport du Dr C._ et de la psychologue D._ du 3 novembre 2014, la prise en charge psychiatrique actuellement apportée au recourant (thérapie de soutien avec prescription d'une médication neuroleptique) ne constitue pas une thérapie institutionnelle, mais tout au plus un soutien minimum indispensable à son état psychique, si bien qu'il doit être transféré au plus vite dans un établissement adapté à son trouble psychique. On peut déduire de ce rapport que l'exécution de la mesure ou sa poursuite n'est pas vouée à l'échec. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de lever la mesure institutionnelle ordonnée à l'encontre du recourant.
3.
Se fondant sur l'art. 5 § 1 let. e CEDH, le recourant soutient que sa détention est illégale, car il est détenu dans une structure inadaptée à sa pathologie depuis le 16 mars 2012. En outre, sa détention dans un endroit inapproprié constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Le recourant demande que le Tribunal fédéral constate que son maintien en détention à la Prison des Iles à Sion viole ces articles.
La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la licéité de la détention au regard de la CEDH. Le recourant ne prétend pas ni n'établit avoir soulevé ce grief devant la cour cantonale ni ne démontre que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel en ne traitant pas cette question. Son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (<ref-law>).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (<ref-law>). Le recourant devra donc supporter les frais (<ref-law>), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin