Sachverhalt:
A.
Am 18. Dezember 2015 ersuchte das Bezirksgericht Luxemburg die schweizerischen Justizbehörden unter anderem um die rechtshilfeweise Einvernahme von A._ als Beschuldigter und um die Gestattung der Anwesenheit von zwei luxemburgischen Ermittlern anlässlich des Rechtshilfevollzugs.
Mit Verfügung vom 5. September 2016 gestattete die Schweizerische Bundesanwaltschaft die Anwesenheit der luxemburgischen Beamten anlässlich der Einvernahme von A._. Die Vorladung für dessen Einvernahme werde zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt.
Auf die von A._ hiergegen erhobene Beschwerde trat das Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) am 15. September 2016 nicht ein. Es befand, die Verfügung der Bundesanwaltschaft stelle einen nicht anfechtbaren Zwischenentscheid dar.
B.
Gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts führt A._ Beschwerde beim Bundesgericht mit verschiedenen Anträgen.
C.
Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.

Erwägungen:
1.
1.1. Gemäss <ref-law> entscheidet der Präsident der Abteilung im vereinfachten Verfahren über Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden bzw. Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten (Abs. 1 lit. a und b). Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes (Abs. 3).
1.2. Nach <ref-law> sind auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen Zwischenentscheide nicht anfechtbar. Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
Der vorinstanzliche Entscheid schliesst das Rechtshilfeverfahren nicht ab. Er stellt einen Zwischenentscheid dar. Da er weder eine Auslieferungshaft noch eine Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen betrifft, ist er gemäss <ref-law> nicht anfechtbar.
1.3. Auf die Beschwerde könnte zudem aus folgendem Grund nicht eingetreten werden.
Nach <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
Gemäss <ref-law> ist in der Begründung der Beschwerde in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist.
Der Beschwerdeführer legt nicht dar, weshalb hier ein besonders bedeutender Fall gegeben sein soll. Das ist auch nicht ohne Weiteres erkennbar. Die Beschwerde genügt daher den Begründungsanforderungen nicht.
2.
Auf die Beschwerde kann demnach nicht eingetreten werden.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (<ref-law>).
Mit dem vorliegenden Entscheid braucht über das Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht mehr befunden zu werden.

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. Oktober 2016
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Härri