Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 13 août 2014, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X._ pour violation des art. 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR, à 70 jours-amende, à 100 fr. le jour.
En bref, il était reproché à X._ d'avoir circulé le 4 mai 2013 à Boudevilliers, sur la H20, à 136 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.
Par ordonnance du 10 mars 2015, la Juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable l'opposition formée le 28 octobre 2014 contre l'ordonnance pénale précitée. X._ n'a pas recouru contre cette décision.
B.
Par arrêt du 22 décembre 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de l'ordonnance pénale précitée formée par X._ le 20 août 2015.
C.
X._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation et à ce que l'autorité précédente soit invitée à entrer en matière sur sa demande de révision et à renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.

Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a).
1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 95 s; <ref-ruling> consid. 5.1.1 p. 56). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF <ref-ruling> consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF <ref-ruling> consid. 5.1.4 p. 68).
1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. <ref-ruling> consid. 2.3 p. 75 s.; arrêt 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 non publié à l'<ref-ruling>).
1.4. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (cf. <ref-ruling> consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76; arrêt 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 non publié à l'<ref-ruling>).
2.
2.1. A l'appui de son recours, le recourant invoque d'une part ne pas être le détenteur du véhicule, ne pas l'avoir conduit, ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale, une notification irrégulière de dite décision, respectivement à la mauvaise personne.
Dès lors que le recourant s'en prend à la validité de la notification de l'ordonnance pénale, il n'avance aucun motif de révision. Ces griefs auraient dû être invoqués auprès de la Juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 356 al. 2 CPP) avant qu'elle ne rende son ordonnance du 10 mars 2015, respectivement dans un recours contre dite ordonnance.
Il en va de même de l'appréciation que le ministère public a opérée des faits en sa possession. Si le recourant n'en était pas satisfait, il lui appartenait de faire opposition en temps utile (art. 354 CPP), afin de pouvoir faire valoir ses griefs sur ce point auprès du ministère public (art. 355 CPP), cas échéant devant l'autorité de jugement (art. 356 al. 1 CPP). Il ne l'a pas fait.
2.2. Le recourant invoque d'autre part que l'auteur de l'excès de vitesse litigieux serait probablement un dénommé A._, fait dont le recourant aurait informé le ministère public par courrier du 28 octobre 2014. Le recourant aurait tenté de retrouver l'adresse de ce A._. N'ayant pas réussi, il aurait décidé de ne pas recourir contre l'ordonnance pénale, se réservant d'en demander la révision lorsqu'il aurait retrouvé l'adresse de la personne qui devait avoir conduit le véhicule le jour du contrôle. Il aurait retrouvé son adresse actuelle début août 2015.
Il ressort de l'arrêt attaqué que lorsque le ministère public a rendu son ordonnance pénale le 13 août 2014, il avait connaissance des allégations du recourant, selon lesquelles un dénommé A._ aurait été le conducteur du véhicule le jour de l'infraction. L'adresse de ce dernier, ainsi que son numéro de téléphone en Guinée Bissau lui avaient déjà été transmis. Le recourant n'invoque pas l'arbitraire de ces constatations, auxquelles le Tribunal fédéral est par conséquent lié conformément à l'art. 105 al. 1 LTF. Le seul élément nouveau est l'indication d'une nouvelle adresse où le dénommé A._ pourrait être joint.
Le ministère public disposait des coordonnées à l'époque du dénommé A._. Il n'a pas jugé utile de procéder à l'audition de celui-ci, ce qui relève de l'appréciation des preuves. Le recourant ne peut dans la présente procédure critiquer cette décision: il aurait dû le faire dans la procédure ordinaire qui aurait pu prendre place s'il avait fait opposition en temps utile. Il ne saurait rattraper son omission en tentant de rouvrir la procédure par la communication d'une adresse actualisée. Dans ces circonstances, le refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur la demande de révision ne prête pas flanc à la critique.
3.
Il s'en suit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, au frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 janvier 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod