Faits :
A.
A.X._, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Montenegro né en 1976, est entré en Suisse en 1995, où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Valais. A la suite de son mariage en 1997 avec une ressortissante suisse, A.X._ a obtenu, dans ce canton, une autorisation annuelle de séjour puis, en 2004, une autorisation d'établissement. Le divorce du couple a été prononcé le 16 janvier 2009.
Le 26 octobre 2009, A.X._ s'est annoncé au contrôle des habitants de E._, dans le canton de Vaud. Remarié au Kosovo le 24 août 2009 avec une ressortissante kosovare dont il a divorcé en novembre 2010, A.X._ a entretenu à compter d'une date non indiquée dans l'arrêt cantonal une relation avec B._, ressortissante kosovare en séjour illégal en Suisse et dont le renvoi avait été ordonné en août 2011. Le couple a eu une fille, C.X._, née en 2011, de sorte que le délai de départ de B._ a été prolon gé au 31 octobre 2011. Celle-ci est toutefois restée en Suisse depuis cette date et a épousé A.X._ en avril 2012. Une seconde fille, D.X._, est née en 2013. Aucun titre de séjour ne leur a été délivré.
Sur le plan professionnel, A.X._ a alterné des périodes d'emploi et de chômage. Depuis le 1 er avril 2010, il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise active dans la construction. Au 5 juin 2015, A.X._ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 2'395 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 115'893 fr.
B.
Sur le plan pénal, A.X._ a fait l'objet de quatre condamnations entre 2000 et 2005, pour vols (peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans), vol d'importance mineure (peine de cinq jours d'arrêts avec sursis durant un an), menaces (peine ferme de dix jours d'emprisonnement) et escroquerie (peine ferme de vingt jours d'emprisonnement). Le Ministère public du canton de Zurich l'a condamné, le 30 janvier 2008, à une amende de 100 fr., convertie par la suite en une peine privative de liberté de substitution d'un jour, pour défaut de titre de transport.
En raison de ces infractions, trois avertissements administratifs ont été signifiés à A.X._, en dates des 6 septembre 2000, 2 janvier 2001 et 18 décembre 2006.
Par jugement du 5 octobre 2011 rendu sur appel, le Tribunal cantonal du Valais a reconnu A.X._ coupable de tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, le 30 septembre 2007, tenté de pénétrer de force une adolescente âgée de quinze ans et l'avoir obligée à accomplir des actes d'ordre sexuel. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois avec sursis partiel de dix-huit mois et délai d'épreuve de quatre ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012, qui a rejeté tant le recours déposé par le Ministère public, relatif à la fixation de la peine et à l'octroi du sursis partiel, que celui formé par A.X._, concernant la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (arrêts 6B_717/2011 et 6B 729/2011; cf. <ref-law>). Le premier arrêt met notamment en évidence l'absence de remords et de prise de conscience de l'intéressé en relation avec les actes commis, ainsi que sa propension à nier les faits.
A.X._ a exécuté entre les 30 juillet 2012 et 26 juin 2013 la peine résultant du jugement du 5 octobre 2011, sous le régime de la semi-détention.
C.
Le 2 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.X._ le droit de s'établir dans le canton de Vaud, comme celui-ci en avait formulé la demande le 3 novembre 2009, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour à son épouse et leur enfant. Le recours tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté le 22 octobre 2013 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt et rejeté le recours constitutionnel subsidiaire.
Le 15 septembre 2014, A.X._, son épouse et leurs enfants ont sollicité le réexamen de la décision du 2 avril 2013. Le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette demande par décision du 15 octobre 2014, laquelle a été confirmée par arrêt du 6 janvier 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt 2C_132/2015 du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours en matière de droit public et rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours constitutionnel subsidiaire formé contre l'arrêt cantonal.
Le 30 mars 2015, le Service de la population du canton de Vaud a imparti à B.X._, C.X._ et D.X._ un délai échéant le 30 avril 2015 pour quitter le territoire helvétique.
D.
Le 18 mai 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé A.X._ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse compte tenu des condamnations pénales et des trois sérieux avertissements administratifs dont il avait fait l'objet. Dans ses observations du 4 juin 2015, A.X._ a demandé que son autorisation d'établissement soit maintenue. Dans la même écriture, B.X._, C.X._ et D.X._ ont sollicité le bénéfice du regroupement familial.
Par décision du 8 juin 2015, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X._ et prononcé son renvoi de Suisse. Le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a, le 11 novembre 2015, rejeté le recours de A.X._ et déclaré irrecevable celui formé par B.X._, C.X._ et D.X._ contre cette décision. Par arrêt du 15 avril 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X._ contre ce dernier prononcé et déclaré irrecevable celui de B.X._, C.X._ et D.X._, faute de qualité pour recourir.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X._, ainsi que B.X._, C.X._ et D.X._ concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 avril 2016 et à ce qu'un titre de séjour soit délivré à chacun d'entre eux.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours et indique que le Service cantonal a renoncé à présenter des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations sur le recours dans le délai imparti à cet effet.
F.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (<ref-law>) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 397; <ref-ruling> consid. 2 p. 59).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (<ref-ruling> consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant du recourant 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (<ref-law> a contrario).
La question de savoir si les recourantes 2 à 4, qui ne critiquent pas directement le prononcé d'irrecevabilité de leur recours sur le plan cantonal, peuvent agir par la voie du recours en matière de droit public pour contester la confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 dès lors que du sort de celle-ci dépend leur droit au regroupement familial (cf. art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) peut demeurer ouverte compte tenu de l'issue du litige.
1.2. Déposé en temps utile (<ref-law>) et dans les formes prescrites par la loi (<ref-law>), le présent recours est dirigé contre une décision finale (<ref-law>), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (<ref-law>). Destinataire de l'arrêt attaqué, le recourant 1 a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (<ref-law>). Le recours en matière de droit public est donc en principe recevable en tous les cas en ce qui le concerne.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'<ref-law>. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (<ref-ruling> consid. 1.3.1 p. 253; <ref-ruling> consid. 2.2 p. 232). Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité (<ref-ruling> consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités). En l'occurrence, les diverses dispositions constitutionnelles invoquées par les recourants ne seront examinées que dans la mesure où leur violation alléguée est suffisamment explicitée et remplit les exigences de l'<ref-law>.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (<ref-law>), à moins que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (<ref-ruling> consid. 2.4 p. 313 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2 non publié in <ref-ruling>) - ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (<ref-law>). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'<ref-law> seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (<ref-ruling> consid. 6.2 p. 288).
3.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu car il est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des chances de succès au fond (<ref-ruling> consid. 3 p. 191; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.8.1 destiné à la publication), les recourants invoquent la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Ils se plaignent du refus du Tribunal cantonal de procéder aux auditions sollicitées alors que celles-ci, en particulier celles du recourant et de son épouse, seraient déterminantes pour constater l'évolution positive et le comportement exemplaire de celui-ci depuis les actes pénaux commis en 2007. Les recourants soutiennent que le défaut d'audition a abouti à une constatation des faits manifestement inexacte. Ils reprochent également au Tribunal cantonal, sans toutefois développer une critique précise sur ce point, une insuffisance dans la motivation.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (<ref-ruling> consid. 4.1.1 p. 52 s.; <ref-ruling> consid. 3.1 p. 564; <ref-ruling> consid. 3.3 p. 496; <ref-ruling> consid. 2.3 p. 282; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3 destiné à la publication). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (<ref-ruling> consid. 9.6.1 p. 76; <ref-ruling> consid. 5.3 p. 148; arrêt 2D_16/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de témoins (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 428 s.). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (<ref-ruling> consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
3.2. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 266; <ref-ruling> consid. 4.1.2 p. 62; arrêt 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (<ref-ruling> consid. 4.3 et 4.3.1 p. 176 s.; <ref-ruling> consid. 2.4 p. 5; arrêt 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.1). Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 266; <ref-ruling> consid. 10.1 p. 445; <ref-ruling> consid. 4.1.2 p. 62).
3.3. En reprochant au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à leur audition, le recourant et son épouse perdent de vue qu'ils ne peuvent exiger d'être entendus oralement en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. <ref-ruling> consid. 2.4.2.1 p. 95 s. a contrario; arrêt 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2). Les recourants ne font toutefois pas valoir que tel serait le cas en l'espèce.
Au surplus, le recourant et son épouse ont largement pu exprimer au travers des écritures de leur conseil leur point de vue et décrire l'évolution du premier depuis les faits pénalement répréhensibles de 2007, de sorte que l'on ne voit pas que le refus de les entendre serait arbitraire ou contraire à l'art. 29 al. 2 Cst.
3.4. Le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'audition des trois personnes ayant rédigé des attestations en 2013 en faveur du recourant dans la mesure où il disposait déjà de leur témoignage écrit au dossier. Cette appréciation anticipée du moyen de preuve présenté n'est pas non plus insoutenable. Les juges cantonaux pouvaient en effet estimer que ces auditions n'apporteraient pas un autre éclairage sur la personnalité du recourant et ne fourniraient pas d'informations déterminantes pour l'issue de la cause par rapport à ce qui figurait déjà dans les attestations produites. Par ailleurs, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il était loisible aux recourants de produire des attestations plus récentes au cours de la procédure cantonale s'ils estimaient qu'une actualisation des propos tenus en 2013 s'imposait, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il découle de ce qui précède qu'au regard des éléments déjà à leur disposition, les juges cantonaux pouvaient, sans méconnaître les garanties découlant du droit d'être entendu et sans procéder à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, refuser d'entendre oralement les recourants ou les auteurs des attestations de 2013.
3.5. Les recourants estiment que s'ils avaient été entendus, ou si les auteurs des attestations de 2013 l'avaient été, le Tribunal cantonal serait parvenu à la conclusion que le comportement du recourant 1 était, tant sur un plan professionnel et social que familial, remarquable depuis les événements de septembre 2007. Ils critiquent également l'appréciation des juges précédents sur la portée des attestations produites. Ce faisant, les recourants substituent leur propre appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal cantonal, mais ne démontrent pas en quoi celui-ci se serait fondé sur des constatations de fait manifestement inexactes ou aurait apprécié arbitrairement les preuves. Le Tribunal cantonal a indiqué que les faits reprochés au recourant 1 sur le plan pénal remontaient à 2007 pour les plus graves et début 2008 pour les plus récents et a fait état du parcours du recourant 1 depuis ces événements. A cet égard, les recourants ne prétendent pas que les constatations cantonales relatives au bilan professionnel et financier du recourant seraient arbitraires. Les juges précédents n'ont par ailleurs pas ignoré les attestations produites en faveur du recourant 1. Leur appréciation de la portée de ces documents n'est pas insoutenable du seul fait qu'elle ne correspond pas à celle des recourants.
3.6. Les recourants reprochent aux "autorités judiciaires et migratoires" de ne pas avoir indiqué clairement le critère les amenant à "refuser" la prolongation de l'autorisation d'établissement du recourant 1. La critique est infondée au regard de l'obligation de motivation qui s'impose aux autorités (cf. ATF <ref-ruling> consid. 3.2.1 p. 564 s.; <ref-ruling> consid. 2.2 p. 84 sur le contenu de cette obligation), l'arrêt cantonal mentionnant explicitement que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 est motivée par les condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet (p. 14, 15 et 16 ss de l'arrêt attaqué).
3.7. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la constatation manifestement inexacte des faits doivent être écartés.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant 1 a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit.
4.1. Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par le renvoi des art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr à la révocation de l'autorisation d'établissement, y compris celle d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Par peine de longue durée, il faut entendre une peine supérieure à un an (<ref-ruling> consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 18; arrêt 2C_1112/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2).
4.2. Compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de trente mois le 5 octobre 2011, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement sont réunis, ce qui n'est du reste pas contesté. Il n'est pas nécessaire de vérifier en sus, ainsi que l'a fait le Tribunal cantonal, si le recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les motifs énumérés à l'art. 63 al. 2 LEtr étant alternatifs (cf. arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3).
5.
Les recourants s'en prennent à la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1. Leurs griefs s'articulent autour de ce principe. Ils se plaignent à cet égard d'une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. Ils soutiennent notamment qu'il serait arbitraire (art. 9 Cst.) de révoquer l'autorisation d'établissement d'une personne vivant en Suisse depuis plus de 21 ans, ayant toujours travaillé et étant remarquablement intégrée dans ce pays.
5.1. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué aux recourants (arrêts 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 6; 2C_132/2015 du 20 février 2015 consid. 3), le recourant 1 ne peut invoquer l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. <ref-ruling> consid. 8.3.2 p. 350) ni sous l'angle de la protection de la vie familiale, les membres de sa famille n'ayant aucun droit de séjour durable en Suisse, ni sous l'angle de la protection de la vie privée, puisqu'il ne peut se prévaloir d'une intégration exceptionnelle. Sur ce dernier point, l'arrêt querellé ne fait état d'aucun fait supplémentaire ou postérieur à ces arrêts qui conduirait à modifier cette appréciation et à retenir que le recourant 1 entretient des liens avec la Suisse d'une intensité allant au-delà d'une intégration normale (cf. <ref-ruling> consid. 3.2.1 p. 286; arrêts 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2 non publié in <ref-ruling> et les références citées).
5.2. Il n'en demeure pas moins que l'exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEtr, disposition que le Tribunal fédéral applique librement (cf. <ref-law>) et qui du reste a la même portée que l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. <ref-ruling> consid. 3.2 p. 91 s.; arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. <ref-ruling> consid. 2.4 p. 149; 31 consid. 2.3.1 p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêts 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (<ref-ruling> consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20; arrêts 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. <ref-ruling> consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (<ref-ruling> consid. 2.2.1 ss p. 19 ss et les références citées; arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2).
5.3. En l'espèce, le recourant 1 a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Au vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. <ref-ruling> consid. 5.3 p. 125 s.; arrêts 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les actes reprochés au recourant sont d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés contre une enfant de moins de 16 ans. Les juges pénaux ont qualifié la faute de lourde et relevé une absence de prise de conscience et de remords, ce qui est pour le moins préoccupant. Le recourant avait, de plus, déjà occupé la justice pénale avant cette condamnation.
Le Tribunal cantonal a, à tort, considéré qu'un risque de récidive avait été retenu par les juges pénaux vu le prononcé d'un sursis partiel (p. 16 de l'arrêt attaqué). Outre qu'une peine privative de liberté de trente mois ne pouvait être assortie du sursis complet (cf. art. 42 et 43 CP), le fait qu'une partie de la peine ait été suspendue nonobstant les antécédents du recourant et son attitude au cours de la procédure pénale indique au contraire que le pronostic pénal n'était pas totalement défavorable (cf. l'arrêt rendu dans la cause du recourant, 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). C'est également à tort que le Tribunal cantonal s'est référé à l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 22 octobre 2013 qualifiant de peu élogieux le rapport du Service valaisan d'application des peines et des mesures du 15 mai 2013, la Cour de céans ayant déjà relevé que ledit rapport faisait état d'un "bon" comportement du recourant (cf. arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.5). Cela étant, les juges cantonaux n'avaient pas à établir que le recourant présentait un risque de récidive élevé dans le cadre de leur examen. D'une part, le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (cf. <ref-ruling> consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). D'autre part et surtout, un tel risque ne peut être nié si on considère le passé pénal du recourant 1 dans son ensemble. Le nombre et les dates des condamnations dont celui-ci a fait l'objet - cinq condamnations entre 2000 et 2011 - démontrent en effet une certaine habitude de la délinquance, même si celle-ci peut être qualifiée, jusqu'aux faits graves du 30 septembre 2007, de petite criminalité. En outre, le recourant 1 a é té insensible aux avertissements des autorités, tant judiciaires qu'administratives d'ailleurs, puisque les secondes l'ont prévenu à trois reprises, la dernière fois en décembre 2006, des conséquences d'un comportement pénalement répréhensible sur son statut administratif.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature des infractions commises en 2007 et du passé pénal général du recourant 1 ( cf. arrêt 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1), l'intérêt public à l'éloigner de Suisse, fondé sur des considérations d'ordre public et de prévention des infractions pénales, est important.
5.4. Du point de vue des facteurs à considérer dans la pesée des intérêts, le temps écoulé depuis les infractions qui sont reprochées au recourant 1 n'est en l'espèce pas décisif. Celui-ci n'a certes plus fait l'objet de condamnations depuis celle du 5 octobre 2011 et le dernier acte répréhensible retenu à son encontre concerne l'amende qui lui a été infligée en janvier 2008. Ce bon comportement doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant 1 a exécuté sa peine entre 2012 et 2013 (cf. <ref-ruling> consid. 5.5.2 p. 128; <ref-ruling> consid. 4.3 p. 24) et que celle-ci est assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans (cf. arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3; 2C_644/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4).
Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, la durée du séjour du recourant 1 en Suisse, d'un peu plus de 20 ans, est longue, sans être spécialement importante. Sa situation ne s'apparente nullement à celle de personnes ayant toujours vécu en Suisse ou y résidant depuis leur enfance - faits qui n'excluent du reste pas à eux-seuls la révocation d'une autorisation d'établissement -, le recourant étant arrivé en Suisse après sa majorité. A teneur des constatations cantonales, dont le caractère manifestement inexact n'est pas allégué (cf. <ref-law>), le recourant 1 a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine et y garde des attaches affectives, notamment sa mère. Son épouse et ses enfants, qui séjournent illégalement en Suisse, ont par ailleurs la même nationalité que lui. C'est en vain que le recourant prétend ne plus être retourné dans son pays depuis son arrivée en Suisse, ce fait ne résultant pas de l'arrêt entrepris (cf. <ref-law>) et étant au surplus démenti par le constat - non remis en cause - d'un mariage au Kosovo en 2009. La durée du séjour n'est en outre pas le signe d'une intégration professionnelle et personnelle spécialement aboutie. Le recourant 1 a connu des périodes de chômage - dont on ignore il est vrai si certaines sont imputables à la conjoncture -, a accumulé des dettes, fait l'objet d'actes de défaut de biens pour des montants importants et réside illégalement dans le canton de Vaud depuis 2009, malgré les décisions judiciaires lui refusant la délivrance d'une autorisation dans ce canton. Au vu de ces éléments défavorables, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir fait peu de cas des attestations écrites versées au dossier indiquant que le recourant 1 entretient certains contacts avec trois personnes en Suisse qui l'apprécient. De tels liens sociaux restent ténus et ne suffisent pas à établir l'intégration remarquable dont se prévaut le recourant. L'intensité des liens du recourant 1 avec la Suisse ne résulte pas non plus du seul fait qu'il maîtrise la langue française et a occupé des emplois à certaines périodes, même si ces facteurs plaident en sa faveur, ce que les juges cantonaux ont du reste souligné.
Comme le relève l'arrêt attaqué, le déplacement du lieu de vie du recourant 1 n'engendrera pas de difficultés insurmontables, étant donné sa connaissance de sa patrie et de la langue qui y est parlée, de son âge et de ses compétences professionnelles.
En définitive, les recourants ne font valoir aucun argument qui imposerait de se distancier de l'appréciation cantonale, laquelle tient compte de l'ensemble des critères pertinents. La référence constante à l'arrêt Maslov c. Autriche rendu par la Cour européenne des droits de l'homme ( Maslov contre Autriche du 23 juin 2008, Recueil CourEDH 2008-III p. 337) ne leur est d'aucun secours, cette affaire concernant la situation d'un étranger ayant commis des infractions pendant sa minorité et les critères d'appréciation applicables dans cette hypothèse (cf. arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.6; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 6.4). On ne voit donc pas que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 serait disproportionnée.
6.
En dernier lieu, les recourants se prévalent, en vain et de manière désordonnée, de l'art. 6 par. 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive 2008/115/CE reprise par la Suisse par arrêté du 18 juin 2010 en tant que développement de l'acquis de Schengen [RO 2010 5925; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24.12.2008, p. 98]). Ils ne peuvent en effet rien déduire de cette disposition qui, ainsi que cela ressort de manière claire de la formulation potestative employée par le texte, ne fait que prévoir une faculté à la discrétion des autorités, sans énoncer aucun droit pour les justiciables (cf. arrêts 2C_186/2016 du 2 mars 2016 consid. 3.1; 2C_789/2015 du 16 septembre 2015 consid. 3.1). Les griefs des recourants à cet égard sont ainsi infondés et doivent être rejetés.
7.
En confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1, le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit. S'agissant de l'épouse du recourant et des enfants, aucune disposition ne justifie de leur octroyer un titre de séjour, le recourant n'ayant plus le droit de bénéficier d'une autorisation d'établissement. On peut se demander, dans ce contexte, si leur recours n'aurait pas dû être rejeté plutôt qu'être déclaré irrecevable. En effet, il paraît curieux de leur reprocher d'avoir formé une demande de regroupement familial tardivement ou de leur nier un intérêt digne de protection, alors que la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 dont dépendait leur droit était pendante. Le recours ne critique toutefois pas l'arrêt attaqué sur ce point et, au vu de l'issue du litige, la question n'a pas à être tranchée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Kleber