Sachverhalt:
A.
A.A._ und B.A._ (Grundeigentümer/Bauherrschaft/ Besteller, Beklagte/Widerkläger, Beschwerdeführer) sind Eigentümer eines Grundstückes in U._.
A.a. Die Grundeigentümer wollten das bestehende Gebäude auf ihrer Liegenschaft um- und ausbauen und beauftragten im Jahre 2010 eine Architektin. Die Arbeiten begannen im Juni 2011; Ende November 2011 beendete die Architektin den Vertrag. Der von der Bauherrschaft mit der Fertigstellung der Arbeiten beauftragte Nachfolger (D._) schloss schliesslich keinen Architekturvertrag ab, sondern erstellte im April/Juni 2012 einen Bericht über die zahlreichen Mängel in der Konzeption des Werks und der Bauleitung. Andere Berichte betrafen Ingenieur-Mängel und Mängel der Heizung sowie der sanitären und elektrischen Installationen. Die Architektin wurde im Oktober 2013 aus dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) ausgeschlossen und mit Entscheid der Architektenkammer vom 14. September 2016 auf unbestimmte Zeit von der Liste der Architekten gestrichen, die im Kanton V._ zur Berufsausübung berechtigt sind.
A.b. Die Bauherrschaft sowie die Versicherungen der Architektin und der beteiligten Unternehmer einigten sich auf eine technische Expertise und beauftragten Dipl. Arch. E._ mit einer Expertise, welche dieser im Mai 2013 ablieferte.
A.c. Die C._ (Unternehmerin, Klägerin/Widerbeklagte, Beschwerdegegnerin) bezweckt namentlich den Betrieb eines Unternehmens im Holzbau sowie Generalunternehmungen. Sie schloss im August 2010 mit der Bauherrschaft einen Werkvertrag über einen Montagebau in Holz und Fenster, Aussentüren und Treppen zum Preis von Fr. 519'439.--. Als Gerichtsstand ist in Ziffer 9 dieses Vertrags der Sitz der C._ AG in W._ vereinbart.
A.d. Am 17. Oktober 2014 erhob die C._ AG beim Bezirksgericht Willisau Klage aus Werkvertrag und beantragte, die Besteller seien zu verpflichten, ihr unter solidarischer Haftbarkeit Fr. 148'986.15 nebst 5 % Zins seit dem 28. September 2013 zu bezahlen. Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage und erhoben Widerklage mit dem Begehren, die Klägerin sei zu verpflichten, ihnen solidarisch den Betrag von Fr. 500'000.-- nebst Verzugszins zu 5 % seit 1. Dezember 2011 zu bezahlen, unter Vorbehalt der Erhöhung.
A.e. In der Klageantwort/Widerklage stellten die Beklagten unter Ziffer 2 folgenden Antrag:
"Es sei in Anwendung von Art. 158 Abs. 1 lit. b und 155 Abs. 2 ZPO bezüglich des Zustandes des Bauprojekts, Gegenstandes des vorliegenden Verfahrens, in der Form eines
a. Augenscheins des Gesamtgerichts , unter Beizug des Gutachters gemäss lit. b) und unter Anhörung des sachverständigen Zeugen D._
sowie eines
b. Gutachtens bezüglich der klägerischen Behauptungen, für welche diese dieses Beweismittel anruft, und die entsprechenden Behauptun- gen der Beklagten (siehe Beweismittelverzeichnis, unter Vorbehalt der Ergänzung)
unverzüglich und vorsorglich Beweis abzunehmen."
In der Duplik und Widerklagereplik erneuerten die Beklagten ihre Anträge unter Präzisierung und Einschränkung des Begehrens um vorsorgliche Beweisabnahme wie folgt:
"1. Es sei in Anwendung von Art. 158 Abs. 1 lit. b und 155 Abs. 2 ZPO bezüglich des Zustandes des Bauobjekts, Gegenstandes des vorliegenden Verfahrens, wie folgt vorzeitig Beweis abzunehmen:
a. Augenschein des Gesamtgerichts, unter Anhörung des sachverständigen Zeugen D._ und der Zeugen zu lit. b nachfolgend.
b. Beweiserhebung zur Behauptung der Klägerin, sie habe die Beklagten vor der Montage des Erweiterungsbaus gehörig abgemahnt, insbesondere durch vorgezogene Einvernahme der für diese Behauptung genannten Zeugen.
c. Erstellung eines die Expertise E._ allenfalls bestätigenden (soweit die Expertise E._ von den Parteien bestritten wird) und ergänzenden, zusätzlichen Gutachtens bezüglich der Frage, ob es technisch möglich, praktisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist (gegenüber einem vollständigen oder teilweisen Abbruch und Neubau), das ursprünglich vorgesehene und bewilligte Bauprojekt der Beklagten einzelfallweise oder als Ganzes zu reparieren."
Die Beklagten führten die zu präzisierenden Grundfragen näher aus; sie betreffen die mögliche Reparatur.
Mit Eingabe vom 26. April 2016 verwiesen die Beklagten auf ihre in der Widerklagereplik gestellten prozessualen Anträge, insbesondere den Antrag auf vorzeitige Beweisabnahme.
B.
B.a. Mit Beweisverfügung ("Beweisverfügung, Verzicht Hauptverhandlung, Schlussvortrag, Kostennote") vom 1. Juni 2016 verfügte der Bezirksgerichtspräsident namentlich, (1) die aufgelegten Urkunden würden zu den Akten genommen. Es seien keine weitergehenden Beweismassnahmen vorgesehen. Es gelte die Beweislast nach <ref-law>. Er wies (2) alle prozessualen Anträge ab; die Prozessführung sei Sache des Gerichts. Bezüglich Aktenschluss und Novenrecht werde auf <ref-ruling> hingewiesen.
B.b. Mit Eingabe vom 10. Juni 2016 gelangten die Beklagten an das Bezirksgericht Willisau und verlangten gestützt auf <ref-law> eine Begründung für die Abweisung der vorsorglichen Beweisanträge sowie eine gehörige Rechtsmittelbelehrung. Sie stellten sich auf den Standpunkt, die Beweisverfügung vom 1. Juni 2016 behandle ihre Anträge auf vorsorgliche Beweisführung nicht oder zumindest nicht explizit.
B.c. Nach Darstellung im angefochtenen Entscheid wies der Bezirksgerichtspräsident mit Schreiben vom 13. Juni 2016 darauf hin, prozessleitende Verfügungen müssten nicht begründet werden. Darauf stellten die Beklagten mit Eingabe vom 22. Juni 2016 einen Wiedererwägungsantrag.
B.d. Mit Eingabe vom 16. September 2016 gelangten die Beklagten an das Bezirksgericht Willisau und monierten, ihr Schreiben vom 10. Juni 2016 sei unbeantwortet geblieben. Sie erneuerten ihre Anträge auf vorsorgliche Beweisführung.
B.e. Mit Schreiben vom 19. September 2016 hielt der Instruktionsrichter des Bezirksgerichts Willisau fest, es gebe keine Ergänzungen zum Beweisentscheid vom 1. Juni 2016, Ergänzungen könne es allenfalls an der Hauptverhandlung geben, gewöhnliche prozessleitende Verfügungen müssten nicht begründet werden und die Begründung erfolge im Urteil.
B.f. Gegen das Schreiben vom 19. September 2016 erhoben die Beklagten am 30. September 2016 Berufung, eventuell Beschwerde beim Kantonsgericht Luzern. Sie beantragten hauptsächlich, es sei die vorsorgliche Beweisführung mit Augenschein und einem Gutachten zu technischen Fragen anzuordnen, eventualiter sei die vorsorgliche Beweisführung durch das Bezirksgericht Willisau anzuordnen und dieses anzuweisen, eine Instruktionsverhandlung zu den Modalitäten der vorsorglichen Beweisführung durchzuführen, subeventualiter sei die Beweisverfügung vom 1. Juni 2016 aufzuheben, soweit darin eine vorsorgliche Beweisführung abgelehnt werde, die Sache sei an die erste Instanz zurückzuweisen mit der Anweisung, es sei innerhalb von 30 Tagen über den Antrag auf vorsorgliche Beweisführung zu entscheiden.
C.
C.a. Mit Entscheid vom 27. Januar 2017 trat das Kantonsgericht Luzern auf die Berufung vom 30. September 2016 (Dispositiv-Ziffer 1) und auf die Beschwerde vom 30. September 2016 (Dispositiv-Ziffer 2) nicht ein. Der Einzelrichter legte zunächst dar, dass das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung während der Hängigkeit des Hauptverfahrens gestellt worden war, der zuständige Instruktionsrichter jedoch kein eigenständiges Summarverfahren eröffnet habe. Er liess offen, ob der erstinstanzliche Richter ein solches Verfahren hätte eröffnen müssen mit der Erwägung, die Beweisverfügung vom 1. Juni 2016 stelle eine prozessleitende Verfügung dar, die nur mit Beschwerde angefochten werden könne und die Beschwerde vom 30. September 2016 gegen die prozessleitende Verfügung vom 1. Juni 2016 sei verspätet. Eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung hielt das Kantonsgericht nicht für zulässig, weil das Begehren um vorsorgliche Beweisführung in einer prozessleitenden Verfügung abgewiesen wurde und ausserdem eine solche Rechtsverzögerungsbeschwerde gegen das Gericht und nicht gegen die Gegenpartei hätte gerichtet werden müssen.
C.b. Mit Beschwerde in Zivilsachen stellen die Beklagten die folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei Dispositivziffer 1, eventualiter Dis positivziffer 2, des Entscheids des Kantonsgerichts Luzern vom 27. Januar 2017 aufzuheben. Es sei die vorsorgliche Beweisführung anzuordnen und das Kantonsgericht Luzern anzuweisen, das Bezirksgericht Willisau anzuweisen, die vorsorgliche Beweisführung wie folgt anzuordnen:
a) Augenschein des Gerichts unter Beizug des sachverständigen Zeugen D._
b) Anordnung eines Gutachtens zur Bestätigung der technischen Fest- stellungen des Experten E._, welche die Verletzungen anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben zum Gegenstand haben, insbesondere:
- Verletzung der Anzeige- bzw. Abmahnungspflichten der C._ AG im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben (BG Bekl. Bel. 4, S. 73, 90 sowie S. 184-186);
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit der Problematik des Niveaus des Erweiterungsbaus bzw. des Zwischentrakts (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 5.0.1.1 bis 5.0.1.5 sowie 5.0.2.3);
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit der Firsthöhe des Erweiterungsbaus (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 5.0.2.3);
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit den falschen Massen des Betonsockels und dem fehlenden Frostschutz (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 5.0.3.3.4 und 5.0.7.2);
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durc h C._ AG im Zusammenhang mit der mangelhaften Isolierung und Dichtigkeit des Fassadenfusses des Erweiterungsbaus (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 5.0.3.3.4);
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit der Minergie- Zertifizierung des Alt- bzw. des Erweiterungsbaus (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 5.0.3.3.4);
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit den Elektroinstallationen im Gebäude (BG Bekl. Be. 4, Kapitel 5.0.7.4)
- Verletzung anerkannter Regeln der Baukunst durch C._ AG im Zusammenhang mit der Garage (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 5.0.8.1 und 5.0.8.2).
c) Anordnung eines Gutachtens zur Frage, ob es im Vergleich zu einem vollständigen oder teilweisen Abbruch und Neubau technisch möglich, praktisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist, das ursprünglich vorgesehene und bewilligte Bauprojekt der Beschwerdeführer nachzubessern (BG Bekl. Bel. 4, Kapitel 11.0).
2. Eventualiter: Es sei Dispositivziffer 1, eventualiter Dispositivziffer 2, des Entscheids des Kantonsgerichts Luzern vom 27. Januar 2017 aufzuheben und es sei die Sache an die Vorinstanz zum Entscheid im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts zurückzuweisen.
3. Dispositivziffer 3 des Entscheids des Kantonsgerichts Luzern vom 27. Januar 2017 sei aufzuheben. Die Gerichtskosten des Verfahrens vor Kantonsgericht Luzern seien der Beschwerdegegnerin aufzuerle- gen und sie sei zu verpflichten, den Beschwerdeführern für das zweitinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 3'000.-- (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. [Kosten]."
Die Beschwerdeführer rügen als Verweigerung der Rechtsweggarantie, dass das Kantonsgericht auf ihr Rechtsmittel gegen die Verweigerung der Begründung des Entscheids durch den Erstinstanzrichter nicht eingetreten sei, mit dem ihr Gesuch um vorsorgliche Beweisführung abgelehnt wurde. Als Verweigerung des rechtlichen Gehörs rügen sie, dass die Ablehnung ihres Gesuchs von der ersten Instanz nicht begründet worden sei; sie hätten die Begründung gestützt auf <ref-law> verlangt, was entgegen der Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz erst auf ihr erneutes Schreiben vom 16. September 2016 abgelehnt worden sei, während der Bezirksgerichtspräsident am 13. Juni 2016 nur eine Anwaltsvollmacht verlangt habe. Die Vorinstanz habe den Beschwerdeführern den Anspruch auf Beweis nach Art. 152 und 158 ZPO verweigert und sei damit in Willkür verfallen.
C.c. Mit Begehren um vorsorgliche Massnahmen beantragen die Beschwerdeführer dem Bundesgericht, einen Gutachter zu ernennen und das Bezirksgericht Willisau anzuweisen, einen Augenschein unter Beizug des sachverständigen Zeugen D._ vorzunehmen. Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Vernehmlassung, auf das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen sei nicht einzutreten, eventuell sei es abzuweisen.
C.d. In der Antwort stellt die Beschwerdegegnerin die Anträge, es sei auf die Beschwerde vom 6. März 2017 nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.
C.e. Die Beschwerdeführer haben unaufgefordert repliziert.
C.f. Mit Verfügung vom 19. April 2017 wurde das Bezirksgericht Willisau angewiesen, die Hauptverhandlung in der Sache der Parteien bis zum Entscheid im vorliegenden Verfahren zu verschieben.

Erwägungen:
1.
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen durch das Bundesgericht gegenstandslos.
2.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (<ref-law>), sie richtet sich gegen den Entscheid eines oberen kantonalen Gerichts, das als Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführer nicht eingetreten ist (<ref-law>).
2.1. Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen Endentscheide (<ref-law>), gegen Zwischenentscheide (die nicht die Zuständigkeit oder den Ausstand betreffen) nur unter den Voraussetzungen von <ref-law>.
2.1.1. Massnahmeentscheide, zu denen die vorsorgliche Beweisführung nach <ref-law> gehört, gelten nur dann als Endentscheide im Sinne von <ref-law>, wenn sie in einem eigenständigen Verfahren ergehen und dieses abschliessen (<ref-ruling> E. 1.1 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall haben die Beschwerdeführer während der Hängigkeit der Hauptsache ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung gestellt, weshalb der Entscheid über dieses Gesuch als Zwischenentscheid zu qualifizieren ist, der - da er das Hauptverfahren nicht abzuschliessen vermag - nur unter der Voraussetzung anfechtbar ist, dass er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (<ref-law>). Dies trifft nur zu, wenn der Nachteil mit Beschwerde in der Hauptsache nicht behoben werden kann, was für Beweismassnahmen grundsätzlich nicht zutrifft (<ref-ruling> E. 1.2).
2.1.2. Im vorliegenden Fall machen die Beschwerdeführer dagegen geltend, die Beweise, deren Erhebung sie beantragen, seien gefährdet (Art. 158 Abs. 1 lit. b erste Variante ZPO). Trifft dies zu, können die beantragten Beweise in einem späteren Zeitpunkt, namentlich im Anschluss an ein Rechtsmittel gegen den Endentscheid, nicht mehr erhoben werden (vgl. Urteil 4A_478/2011 vom 30. November 2011 E. 1.1). Da sich im angefochtenen Entscheid keinerlei Feststellungen über die tatsächliche Gefährdung oder die Erheblichkeit der beantragten Beweise finden und die Vorbringen nicht zum vorneherein als unschlüssig oder missbräuchlich erscheinen, ist die Eintretensvoraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils aufgrund dieser Vorbringen der Beschwerdeführer als bewiesen zu unterstellen.
2.1.3. Daran ändert entgegen der Auffassung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin auch nichts, dass der erstinstanzliche Richter das Gesuch der Beschwerdeführer um vorsorgliche Beweisabnahme als einfachen Beweisantrag behandelt und mit verfahrensleitender Verfügung ohne Begründung abgewiesen hat; da gerade umstritten ist, ob er dies zu Recht oder in Verletzung von Bundesrecht getan hat, ist für die Zulässigkeit des Rechtsmittels von der Behauptung der Beschwerdeführer auszugehen.
2.2. Die Beschwerde an das Bundesgericht ist ein reformatorisches Rechtsmittel, weshalb grundsätzlich Anträge in der Sache zu stellen sind (<ref-law>). Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz grundsätzlich gebunden ist (<ref-law>) und dass die Rügen, die dem Bundesgericht unterbreitet werden, soweit möglich schon vor Vorinstanz vorgebracht und von dieser beurteilt worden sein sollen (<ref-ruling> E. 1.3 S. 527 mit Hinweisen; Urteile 4A_647/2015 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 5.2.2, nicht publ. in: <ref-ruling>; 4A_94/2014 vom 1. Juli 2014 E. 1 und 3.2). Die Beschwerdeführer beantragen hauptsächlich, das Bundesgericht habe die Erhebung der von ihnen beantragten Beweise anzuordnen. Diesen Antrag hat weder die Vorinstanz noch die erste Instanz beurteilt. Auf den Hauptantrag der Beschwerdeführer ist unbesehen darum nicht einzutreten, ob sie die entsprechenden Begehren so, wie sie sie im vorliegenden Verfahren formulieren, schon vor Vorinstanz gestellt haben (<ref-law>).
2.3. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt: Die Beschwerdeführer sind mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen, der massgebende Streitwert in der Hauptsache ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit <ref-law>) und die Beschwerdefrist ist eingehalten. Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und <ref-law>) einzutreten.
3.
Die Beschwerde betrifft die Abweisung eines Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung; daran ändert nichts, dass die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid einen Nichteintretensentscheid gefällt hat.
3.1. Da es sich bei Entscheiden betreffend vorsorgliche Beweisführung um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von <ref-law> handelt, kann - auch mit Beschwerde in Zivilsachen - einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (<ref-ruling> E. 1 S. 556 mit Verweisen). Die Verletzung von Grundrechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge präzise vorgebracht und begründet worden ist (<ref-law>; <ref-ruling> E. 1.4; <ref-ruling> E. 1.3.1 S. 68; <ref-ruling> E. 1.2 S. 234; <ref-ruling> E. 3.2 S. 444). Macht die beschwerdeführende Partei etwa eine Verletzung des Willkürverbots (<ref-law>) geltend, hat sie im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (<ref-ruling> E. 3.2.5 S. 339; <ref-ruling> E. 5.1 S. 22; <ref-ruling> E. 3 S. 352).
3.2. Die Vorinstanz ist auf das kantonale Rechtsmittel der Beschwerdeführer, das sie als Beschwerde entgegennahm, wegen Verspätung nicht eingetreten. Sie hat den erstinstanzlichen Entscheid vom 1. Juni 2016 als Ablehnung des Gesuchs der Beschwerdeführer um vorsorgliche Beweisführung interpretiert. Da diese Ablehnung in Form einer verfahrensleitenden Verfügung erging, hat die Vorinstanz eine Begründung der Ablehnung nicht als erforderlich angesehen und festgestellt, dass mit dem Rechtsmittel der Beschwerdeführer vom 30. September 2016 die 10-tägige Beschwerdefrist nach <ref-law> längst abgelaufen sei. Die Vorinstanz hat beigefügt, dass den Beschwerdeführern vom Bezirksgerichtspräsidenten mit Schreiben vom 13. Juni 2016 mitgeteilt worden sei, dass prozessleitende Verfügungen nicht begründet werden müssten.
3.3. Die Beschwerdeführer rügen, die Vorinstanz sei auf ihr Rechtsmittel gegen die Ablehnung ihres Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung in Verletzung der verfassungsmässigen Rechtsweggarantie und willkürlicher Anwendung von Art. 158 Abs. 2 und <ref-law> nicht eingetreten, und habe aufgrund aktenwidriger Feststellung des Prozesssachverhalts ihr Rechtsmittel als verspätet erachtet. Sie habe daher im Ergebnis einen erstinstanzlichen Entscheid geschützt, der die aus <ref-law> und Art. 6 EMRK fliessende Begründungspflicht missachte.
4.
Die Beschwerdeführer rügen, die Vorinstanz habe den Inhalt des Schreibens des Bezirksgerichtspräsidenten vom 13. Juni 2016 aktenwidrig festgestellt.
4.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (<ref-law>). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (<ref-ruling> E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht (<ref-law>). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (<ref-ruling> E. 2 S. 117; <ref-ruling> E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (<ref-law>). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von <ref-law> (<ref-ruling> E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen).
4.2. Die Vorinstanz hat festgestellt, das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung sei vom erstinstanzlichen Gericht mit Beweisverfügung vom 1. Juni 2016 abgewiesen worden. Die Beschwerdeführer hätten mit Eingabe vom 10. Juni 2016 innerhalb der Frist von <ref-law> die Begründung verlangt und es stelle sich die Frage, ob diese Verfahrensnorm angerufen werden könne. Da prozessleitende Verfügungen nicht nachträglich begründet werden müssten, seien Beschwerden gegen derartige Verfügungen innert 10 Tagen nach Eröffnung unabhängig davon zu erheben, ob die Parteien eine schriftliche Begründung erhalten hätten. Die Möglichkeit, eine (weitergehende) schriftliche Begründung zu verlangen, habe daher der Instruktionsrichter zu Recht auch nicht in Aussicht gestellt. Vielmehr seien die Parteien mit Schreiben vom 13. Juni 2016 darauf hingewiesen worden, dass prozessleitende Verfügungen nicht begründet werden müssten. Die Beschwerdeführer behaupten, am 13. Juni 2016 habe ihr Anwalt vom Bezirksgericht Willisau nur eine Aufforderung erhalten, die Anwaltsvollmacht einzureichen.
4.3. Die Vorinstanz hat die Beschwerde unbesehen allfälliger Begründung nach <ref-law> als verspätet erachtet. Sollte ihre Rechtsauffassung zutreffen, ist der Wortlaut des Schreibens vom 13. Juni 2016 unerheblich. Die Beschwerdeführer haben dagegen ihr kantonales Rechtsmittel gegen die Abweisung ihres Gesuchs um vorsorgliche Beweismassnahmen im Anschluss an ein Schreiben des erstinstanzlichen Instruktionsrichters vom 19. September 2016 eingereicht, in dem ihr erneuter Antrag vom 16. September 2016 mit Hinweis auf den Beweisentscheid vom 1. Juni 2016 abgewiesen wurde. Für den Fall, dass das kantonale Rechtsmittel im Anschluss an die förmliche Ablehnung eines Gesuchs um Begründung ergriffen werden müsste, ist festzustellen, dass der Rechtsanwalt Mahaim der Beschwerdeführer vom Bezirksgericht Willisau am 13. Juni 2016 aufgefordert wurde, eine Vollmacht in deutscher Sprache einzureichen, wobei auf eine Eingabe von "RA Alec Crippa" vom 10. Juni 2016 Bezug genommen wurde. Mit "Zustellung zur Orientierung / Hinweis" versandte das Bezirksgericht gleichentags an den Rechtsanwalt der Beschwerdegegnerin und an Rechtsanwalt Crippa Kopie dieses Schreibens. In dieser "Zustellung / Orientierung" wird nicht nur mitgeteilt, die Adressaten erhielten Kopie des Schreibens an Rechtsanwalt Mahaim, sondern es wird der Satz beigefügt "Im Weiteren weisen wir darauf hin, dass prozessleitende Verfügungen nicht begründet werden müssen". Auf dieses Schreiben, das als "Beleg A Nr. 54" der bezirksgerichtlichen Akten registriert ist, bezieht sich die Vorinstanz.
4.4. Die Feststellung der Vorinstanz ist nicht offensichtlich willkürlich, wonach dem Rechtsvertreter, der für die Beschwerdeführer das Gesuch vom 10. Juni 2016 um Begründung gestellt hatte, am 13. Juni 2016 in einer beiläufigen Bemerkung mitgeteilt wurde, dass prozessleitende Verfügungen nicht begründet werden müssten.
5.
Die Beschwerdeführer rügen, die Vorinstanz habe sowohl die Sonderstellung des Entscheides über vorsorgliche Massnahmen missachtet wie auch <ref-law> sowie <ref-law> willkürlich angewendet, indem sie auf ihre Berufung nicht eingetreten sei. Sie rügen ausserdem eine willkürliche Ignorierung von Art. 311 Abs. 1 und <ref-law>, wonach die Rechtsmittelfrist mit der Zustellung der Begründung beginnt. Sie rügen, der Entscheid verletze sowohl die Rechtsweggarantie im Sinne von <ref-law> und Art. 6 EMRK als auch ihren Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss <ref-law> und Art. 6 EMRK.
5.1. Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführer ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung im Sinne von <ref-law> wegen Gefährdung der Beweismittel gestellt haben. Gegenstand des Verfahrens der vorsorglichen Beweisführung ist nicht die abschliessende materiellrechtliche Beurteilung der streitigen Rechte oder Pflichten, sondern ausschliesslich eine Beweisabnahme im Hinblick auf die Feststellung oder Würdigung eines bestimmten Sachverhalts. Dementsprechend muss die gesuchstellende Partei einen Beweisantrag stellen, der sich unmittelbar auf die zu beweisende Tatsache bezieht. Sowohl für den Richter als auch für die Gegenpartei muss eindeutig ersichtlich sein, welche Beweismittel zu welchen Tatsachenbehauptungen angerufen werden (Urteil 5A_295/2016 vom 23. Februar 2017 E. 4.4, zur Publikation vorgesehen). Das Gesuch, namentlich gemäss <ref-law> wegen Gefährdung der Beweismittel, kann während der Hängigkeit des Hauptverfahrens gestellt werden, weil das Gericht "jederzeit" Beweis abnimmt (vgl. JÜRGEN BRÖNNIMANN, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 1-3 zu <ref-law>; HANS SCHMID, in: Oberhammer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, N. 6 zu <ref-law>; PETER GUYAN, in: Basler Kommentar, 2. Aufl. 2013, N. 1 zu <ref-law>; WALTER FELLMANN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 6 zu <ref-law>; MARK SCHWEIZER, in: Bohnet und andere (Hrsg.), Code de procédure civile, 2011, N. 4 zu <ref-law>; J OHANN ZÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl. 2016, N. 6 zu <ref-law>). Das Bundesgericht hat die Eigenständigkeit des Verfahrens über die vorsorgliche Beweisführung herausgehoben, wenn das Gesuch vor Einleitung des Hauptprozesses gestellt wird, aber den Fall vorbehalten, dass ein solches Gesuch im Rahmen des Hauptprozesses gestellt wird (<ref-ruling> E. 3.1.1 S. 43).
5.2. Wird das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung im Rahmen eines hängigen Hauptprozesses gestellt, so wird damit um Beweiserhebung in einem Verfahrensstadium ersucht, in dem die Beweisabnahme nach dem ordentlichen Gang des Verfahrens (Art. 226 Abs. 3, Art. 231 ZPO) noch nicht stattfindet; die vorsorgliche Beweisführung ermöglicht die zeitliche Vorverlegung der Beweisabnahme (FELLMANN, a.a.O., N. 6 zu <ref-law>). In der Lehre wird daher vertreten, dass die Entscheide über Gesuche zur vorweggenommenen Abnahme gefährdeter Beweise im Hauptverfahren als verfahrensleitende Verfügungen zu qualifizieren sind, die nur mit Beschwerde angefochten werden können (vgl. MARK SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 S. 33; ihm folgend FELLMANN, a.a.O., N. 44f zu <ref-law>; SCHMID, a.a. O., N. 10 zu <ref-law>; vgl. auch BRÖNNIMANN, a.a.O., N. 3, 32 zu <ref-law>; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, Rz. 2207 mit Verweis auf Urteil 4A_248/2014 vom 27. Juni 2014 E. 1.3). Die Vorinstanz hat unter Verweis auf eine Literaturmeinung (CAROLE MULLER, Die Anfechtung von prozessleitenden Verfügungen, 2015, S. 51) allgemein dafürgehalten, prozessleitende Verfügungen müssten nicht begründet werden, <ref-law> finde keine Anwendung und das kantonale Rechtsmittel sei binnen 10 Tagen seit dem Entscheid über das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung zu erheben, auch wenn dieser Entscheid nicht begründet sei. Ob die Vorinstanz die von ihr zitierte Literaturstelle zutreffend interpretiert, sei dahingestellt. Denn die Beschwerdeführer rügen zu Recht, dass diese Ansicht der Vorinstanz zu einer Verweigerung des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör führt.
5.3. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss jedoch so abgefasst sein, dass sich die Betroffenen über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (<ref-law>; <ref-ruling> E. 3.2.4 S. 41; <ref-ruling> E. 3.2.1 S. 564 f.; <ref-ruling> E. 4.1 S. 88).
Die Beweisverfügung vom 1. Juni 2016 weist sämtliche prozessualen Anträge ab, ohne jegliche Begründung. Die Beschwerdeführer haben eine Gefährdung von Beweismitteln behauptet und eine vorweggenommene Beweisabnahme beantragt. Dazu ist der Beweisverfügung nichts zu entnehmen. Die Beschwerdeführer konnten sich weder über die Tragweite des Entscheides Rechenschaft geben noch ihn sachbezogen und begründet anfechten. Dies haben sie dem erstinstanzlichen Gericht denn auch mitgeteilt und fristgemäss gestützt auf <ref-law> eine Begründung verlangt.
5.4. Die Vorinstanz hat verkannt, dass sowohl die Berufung (<ref-law>) wie die kantonale Beschwerde (<ref-law>) schriftlich und begründeteinzureichen sind. Mit der Annahme, verfahrensleitende Verfügungen müssten auch dann nicht begründet werden, wenn ein Gesuch abgewiesen wird, mit dem ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von <ref-law> (wie der Verlust der Beweismittel) behauptet wird, hat die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör verkannt. Den Beschwerdeführern steht gegen verfahrensleitende Verfügungen das Rechtsmittel der Beschwerde offen, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Wenn die erste Instanz in solchen Fällen keine Begründung liefert, ist den Gesuchstellern eine begründete Anfechtung nicht möglich. Mit der undifferenzierten Annahme, verfahrensleitende Verfügungen müssten nie begründet werden, hat die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör verletzt. Die Beschwerdeführer rügen auch zu Recht, dass die Vorinstanz ihnen aus diesem Grund den gesetzlich vorgesehenen Rechtsweg verweigert hat. Denn ohne Begründung war es ihnen nicht möglich, den Entscheid über die Abweisung ihres Gesuchs um vorweggenommene Beweisführung sachgerecht und begründet anzufechten.
5.5. Nach <ref-law> und <ref-law> beginnt die kantonale Rechtsmittelfrist mit der Zustellung des begründeten Entscheides. Da eine Begründung der Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung durch das erstinstanzliche Gericht nicht erfolgt ist, hat die Rechtsmittelfrist nicht zu laufen begonnen. Zwar haben die Beschwerdeführer gestützt auf <ref-law> eine Begründung verlangt. Aber unbesehen darum, ob diese Bestimmung - analog - anwendbar ist (vgl. <ref-ruling> E. 4.1.1; Urteile 5D_160/2014 vom 25. Januar 2015 E. 2.6; 4A_72/2014 vom 2. Juni 2014 E. 5; 5A_253/2013 vom 12. August 2013 E. 3.3), hat die Rechtsmittelfrist frühestens mit der Abweisung des Begehrens um Begründung begonnen. Erst ab diesem Zeitpunkt kann von den Beschwerdeführern nach Treu und Glauben verlangt werden, dass sie mit kantonalem Rechtsmittel beantragen, das erstinstanzliche Gericht habe seinen abweisenden Entscheid zu begründen. Dies ist im vorliegenden Fall in klarer und ausdrücklicher Art erst mit dem Schreiben des Bezirksgerichts Willisau vom 19. September 2016 geschehen, in dem der Gerichtspräsident unter Bezugnahme auf das Schreiben der Beschwerdeführer vom 16. September 2016 festgehalten hat, dass es keine Ergänzungen zum Beweisentscheid vom 1. Juni 2016 gebe und "gewöhnliche" prozessleitende Verfügungen nicht begründet werden müssten. Im Anschluss an die Zustellung dieses Schreibens haben die Beschwerdeführer am 30. September 2016 beim Kantonsgericht Luzern Beschwerde eingereicht. Dazu waren sie früher nach Treu und Glauben nicht verpflichtet. Denn aus dem blossen Hinweis auf dem Begleitschreiben zu einer Orientierungskopie, wonach prozessleitende Verfügungen nicht begründet werden müssten, mussten die Beschwerdeführer nicht ableiten, dass damit ihr Gesuch um Begründung der Abweisung ihres Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung abgewiesen werde.
6.
Die Beschwerde ist teilweise - im Eventualantrag - gutzuheissen und der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Die Sache ist an die erste Instanz zurückzuweisen, damit sie einen begründeten Entscheid über das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung der Beschwerdeführer erlasse (Art. 107 Abs. 2 letzter Satz BGG). Angesichts der teilweisen Gutheissung der Beschwerde rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen und die Parteikosten wettzuschlagen (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie Art. 68 Abs. 1 und 4 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 27. Januar 2017 wird aufgehoben. Die Sache wird an das Bezirksgericht Willisau zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte (den Beschwerdeführern solidarisch, intern je zur Hälfte) auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, und dem Bezirksgericht Willisau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Mai 2017
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Leemann