Faits :
A.
A.a. D._, de nationalité française, est décédé le 15 juillet 2012 à Londres.
Il avait trois enfants, soit A._ et B._, issus de son premier mariage, ainsi que C._, issue d'une seconde union.
En troisièmes noces, il a épousé E._ en 2011 à Londres.
A.b. En 1994, D._ a quitté la France, sans y conserver d'adresse, pour le Royaume-Uni.
En 1997, D._ et sa deuxième épouse ont emménagé dans une maison à Londres. Après leur divorce, il a continué à vivre dans cette maison avec E._, qui y vit actuellement.
Selon ses déclarations fiscales des sept dernières années avant sa mort, D._ était imposé à Londres selon le système de " remittance basis ", soit une imposition forfaitaire sur la dépense. Il a déclaré être résident, mais non domicilié, au Royaume-Uni.
A.c. D._ avait acquis une collection d'oeuvres d'art entreposée en Suisse à la société F._ SA, ainsi qu'auprès de la société G._ SA. Il détenait également en Suisse des comptes bancaires. Ses actifs sont détenus au nom de divers sociétés, trustset fondations, qu'il a constitués pour gérer son patrimoine.
A.d. Par testament du 9 février 2011, D._ a désigné son épouse E._ comme étant légataire universelle de tous ses biens, notamment sa collection d'oeuvres d'art entreposée à V._ et ses avoirs bancaires. Il a également légué une somme d'argent à C._, mais pas à ses deux autres enfants.
Par " letter of wishes " du 16 avril 2011, D._ a sollicité la modification de certains legs et réaffirmé que tous ses autres biens revenaient à E._. Il précisait toutefois ne pas vouloir empiéter sur le pouvoir discrétionnaire du trustee.
A.e. Sur requête de A._, un notaire actif à Paris a établi le 1 er août 2012 un acte constatant la qualité d'héritier des trois enfants du défunt. Il ressort aussi de cet acte que, selon le notaire, la loi française est applicable au règlement de la succession du défunt.
A.f. Se fondant notamment sur cet acte notarié, B._ a saisi le Tribunal de grande instance de Paris. Cette autorité a rendu, sans audition des parties, une ordonnance de mesures conservatoires. Celle-ci faisait notamment interdiction à E._, ainsi qu'à tout tiers détenteur de biens de la succession de D._, d'accomplir des actes d'administration et de disposition portant sur les biens appartenant aux héritiers indivis de ce dernier.
B.
B.a.
B.a.a. Par requête déposée le 3 novembre 2014 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal), A._ et B._ ont conclu à ce que le tribunal ordonne le séquestre, à concurrence de 14'652'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2012, de tous les biens mobiliers, oeuvres d'art et actifs détenus par F._ SA, par G._ SA, par la banque H._ SA et K._ SA pour le compte de E._, en son propre nom ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales.
Par ordonnance de séquestre n° *** du 4 novembre 2014, le tribunal a fait droit à cette requête.
B.a.b. E._ a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal a admis l'opposition au séquestre et a révoqué l'ordonnance précitée. Il a retenu que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable l'application du droit français à la succession de leur père et, partant, leur créance, le caractère frauduleux de la domiciliation du défunt sur sol britannique n'étant pas rendu suffisamment plausible.
B.b. Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A._ et B._ contre ce jugement.
C.
Par acte posté le 16 octobre 2015, A._ et B._ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par E._ contre l'ordonnance du 4 novembre 2014 est rejetée, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent d'arbitraire dans l'application de l'<ref-law> et dans l'établissement des faits.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. La requête de sûretés formulée par l'intimée a été déclarée irrecevable.

Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé en temps utile (<ref-law>) et dans la forme prévue par la loi (<ref-law>) contre une décision de refus de séquestre. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'<ref-law>, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (<ref-law>) et a été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (<ref-law>). Les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions tendant au maintien du séquestre, ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (<ref-law>).
2.
L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (<ref-law>) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié in <ref-ruling>); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (<ref-ruling>; <ref-ruling> consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (<ref-law>), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (<ref-ruling> consid. 1.4; <ref-ruling> consid. 1.4.2; <ref-ruling> consid. 3 et les références).
3.
Selon l'<ref-law>, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (<ref-ruling> consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. <ref-ruling> consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (<ref-law>) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (<ref-ruling> consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (<ref-ruling> consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).
4.
4.1. L'autorité cantonale a considéré qu'il lui appartenait de déterminer, par un examen sommaire, le droit applicable à la succession de D._ afin d'établir si la créance fondée sur la qualité d'héritiers réservataires des recourants était vraisemblable. Elle a retenu que l'<ref-law>, selon lequel la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié, s'appliquait également aux questions de fond à résoudre en cas de requête de mesures conservatoires. Elle a aussi rappelé que la notion de domicile était déterminée par les critères prévus par l'<ref-law> dont la teneur correspondait à celle de l'<ref-law>. L'autorité cantonale a alors retenu que le défunt vivait depuis plus de vingt ans à Londres, qu'il avait épousé l'intimée dans cette ville, qu'il était détenteur d'un permis de conduire anglais et d'une carte d'affiliation au système de sécurité sociale anglais, qu'il ressortait de ses déclarations fiscales et du système de taxation auquel il était soumis qu'il résidait au Royaume-Uni, et, enfin, que sa correspondance mentionnait comme adresse sa maison à U._. Elle en a conclu que le défunt était, au moment de son décès, domicilié à Londres au sens de la LDIP, qui renvoyait au droit international privé anglais pour déterminer le droit applicable à la succession. Or, ce droit prévoyait que la succession de D._ était soumis au droit anglais quant à ses biens meubles, droit qui, régi par le principe de la liberté testamentaire, ne connaissait pas la notion d'héritier réservataire. Il fallait donc considérer qu'il était vraisemblable que le défunt était libre de répartir ses biens comme il l'entendait à son décès. L'autorité cantonale a précisé que le fait qu'il existât une procédure pendante en France sur le fond du litige ne rendait pas l'application du droit français, qui connaissait la notion d'héritier réservataire, plus vraisemblable que celle du droit anglais. Selon elle, l'ordonnance conservatoire rendue par la justice française se fondait essentiellement sur l'acte notarié du 1 er août 2012, rédigé sur demande de la recourante et s'appuyant sur une règle anglaise de conflit incorrecte, ainsi que sur la seule argumentation du recourant. L'autorité cantonale a aussi ajouté que les pièces produites par les recourants ne permettaient pas de rendre vraisemblable que la domiciliation du défunt au Royaume-Uni ne visait à acquérir un domicile fiscal hors de France que " pour satisfaire à une réglementation fiscale ", dont ils n'indiquaient au demeurant pas précisément le contenu. A cet égard, elle a également mentionné que le seul fait que D._ eût structuré son patrimoine en utilisant des fondations ou des trusts, tout en gardant une certaine maîtrise, ne permettait pas d'en tirer des conclusions sur son domicile.
Par conséquent, l'autorité cantonale a considéré que les recourants ne rendaient pas vraisemblable une quelconque créance contre l'intimée.
4.2.
4.2.1. Se plaignant d'arbitraire dans l'application de l'<ref-law>, les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a appliqué à tort la LDIP, car il n'appartient pas au juge du séquestre, mais uniquement au juge du fond, de déterminer selon ses propres règles de droit international privé, le droit applicable à la succession et la compétence du tribunal pour juger du fond du litige. Ils affirment que le dépôt de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris, les pièces relatives à cette assignation, l'ordonnance conservatoire qui a été rendue, ainsi que le fait que les tribunaux français ne se sont pas déclarés incompétents, rendent vraisemblable l'existence de leur créance. Les recourants ajoutent que, pour rendre son ordonnance conservatoire, le Tribunal de grande instance de Paris ne s'est pas essentiellement fondé sur l'acte notarié du 1 er août 2012 mais également sur les pièces annexées à la requête, qu'on ne distingue pas quels seraient les motifs qui devraient conduire les juges suisses à un résultat différent que celui des juges français qui ont dû se prononcer sur le droit applicable à la succession, et que le juge du séquestre n'est pas compétent pour examiner la validité de l'acte notarié.
4.2.2.
4.2.2.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (<ref-ruling> consid. 3.2.5; <ref-ruling> consid. 4.4; <ref-ruling> consid. 6.1; <ref-ruling> consid. 2.6), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2; <ref-ruling> consid. 6.2; <ref-ruling> consid. 3.2).
4.2.2.2. Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). Sous réserve des traités internationaux, la LDIP régit le droit applicable aux causes présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1, résumé in JdT 2014 II p. 170).
4.2.3. L'autorité cantonale n'ayant pas examiné la portée, pour la présente cause, de l'<ref-ruling>, selon lequel on ne peut pas séquestrer en Suisse la part de liquidation à la succession non partagée de l'héritier domicilié à l'étranger, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, d'autant que le présent litige oppose les héritiers entre eux.
Les recourants se prévalant notamment de l'ordonnance de mesures conservatoires rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, il faut d'emblée rappeler qu'une décision étrangère n'a d'effets obligatoires en Suisse que si elle fait l'objet d'une reconnaissance (<ref-law>; 25 ss LDIP). Tel n'étant en l'occurrence pas le cas, sans que les recourants ne soulèvent de grief à cet égard, l'autorité cantonale n'était donc pas liée par cette décision.
Cela étant précisé, c'est à tort que les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. en déterminant, sur la base de la LDIP, le droit étranger applicable à leur créance alors qu'il est incontesté que celle-ci présente un élément d'extranéité. La vraisemblance de l'existence de la créance étant une des conditions de la mesure provisoire, le juge du séquestre qui procède à un tel examen ne verse pas dans l'arbitraire.
Pour le reste, les recourants ne s'attaquent pas précisément aux motifs de l'arrêt attaqué. Ils se bornent à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir jugé différemment que le juge français la question du droit applicable à la succession, en particulier au vu du caractère probant de l'acte notarié du 1 er août 2012. Ils se prévalent également de pièces qu'ils auraient produites devant ce magistrat, sans toutefois préciser ni le contenu ni l'incidence que de telles pièces auraient pour déterminer le droit applicable. Ces arguments, purement appellatoires, sont irrecevables. Les recourants ne s'attaquent en outre pas aux autres motifs qui ont conduit l'autorité cantonale à retenir que l'existence d'une procédure ouverte en France ne rendait pas vraisemblable l'application du droit français à la succession (l'erreur quant à la règle anglaise de conflit de loi sur laquelle l'acte notarié s'appuyait; le fait que l'ordonnance conservatoire rendue durant cette procédure se fondait sur la seule argumentation du recourant).
Il résulte de ce qui précède que le grief d'arbitraire dans l'application de l'<ref-law> doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.3.
4.3.1. Les recourants qualifient de " manifestement insoutenable " l'interprétation des pièces qui a conduit l'autorité cantonale à retenir qu'il était vraisemblable que D._ était domicilié à Londres lorsqu'il est décédé.
4.3.2. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (<ref-ruling> consid. 4b; <ref-ruling> consid. 1b; <ref-ruling> consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (<ref-ruling> consid. 2.3; <ref-ruling> consid. 4.1.2; <ref-ruling> consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (<ref-law>). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme dans le cas de l'opposition au séquestre (<ref-ruling> consid. 4.1.1; arrêts 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.2; 5A_618/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3 et les références), le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (<ref-ruling> consid. 3.3).
Lorsque le recourant soutient que les faits ont été constatés de manière arbitraire, ou que les preuves ont été appréciées de manière insoutenable, il doit satisfaire au principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2). Pour chaque constatation de fait incriminée, il doit dès lors démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1; 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (<ref-ruling> consid. 1.3; <ref-ruling> consid. 1b).
4.3.3. En l'espèce, à l'appui de leur propos, les recourants mentionnent que, dans ses déclarations fiscales précédant son décès, le défunt avait déclaré être seulement résident et non domicilié au Royaume-Uni. Pour le reste, ils se fondent sur des considérations juridiques qui n'ont aucune influence sur les faits relatifs au domicile du défunt, sur des hypothèses qui ne reposent sur aucun élément objectif démontré quant aux raisons du défunt pour s'établir à Londres, ou, encore, sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans qu'ils ne se prévalent avec précision de pièces qu'ils auraient produites durant l'instance cantonale. Une telle argumentation ne permet manifestement pas de démontrer le caractère arbitraire des faits tels que tenus pour vraisemblables par l'autorité cantonale.
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Les recourants échouent à démontrer l'arbitraire dans l'application de l'<ref-law> et dans l'établissement des faits nécessaires à l'application de cette norme. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recours.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (<ref-law>; Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006, ch. 1). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 23 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari