Erwägungen:
1.
Das Obergericht des Kantons Schaffhausen erklärte den Beschwerdegegner 2 am 24. März 2017 in teilweiser Gutheissung seiner Berufung der mehrfachen Nötigung, der Sachbeschädigung, der mehrfachen Drohung, der mehrfachen Beschimpfung, der mehrfachen Tätlichkeiten, des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes für schuldig. Vom Vorwurf der mehrfachen Entführung, des mehrfachen Entziehens von Minderjährigen und des mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage sprach es ihn frei. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 80.--, je mit bedingtem Vollzug bei einer Probezeit von fünf Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.--, teilweise als Zusatzbusse zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen vom 10. September 2013. Es nahm davon Vormerk, dass der Beschwerdegegner 2 die Schadenersatzforderung der Beschwerdeführerin 1 im Betrag von Fr. 400.-- und deren Genugtuungsforderung im Betrag von Fr. 300.-- anerkannt hat. Im darüber hinausgehenden Betrag verwies es die Zivilforderungen auf den Weg des ordentlichen Zivilprozesses.
Die Beschwerdeführerinnen gelangen gegen das Urteil vom 24. März 2017 mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht.
2.
Von vornherein nicht eingetreten werden kann auf die inhaltlichen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen in der ergänzenden Eingabe vom 31. Oktober 2017 (Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege), da diese nicht innert der 30-tägigen Beschwerdefrist (vgl. <ref-law>) erfolgten und somit verspätet sind.
3.
Die Beschwerdeführerin 1 wirft dem Beschwerdegegner 2 vor, er habe ihre damals drei Monate alte gemeinsame Tochter ohne ihre (der Beschwerdeführerin 1) Einwilligung und in Verletzung der Regelung des Besuchs- und Sorgerechts zu angeblichen "Spaziergängen" mitgenommen. Die Vorinstanz habe dies - anders als die erste Instanz - zu Unrecht als Nötigung und nicht als Entführung oder Entziehung von Minderjährigen qualifiziert. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden zudem die vorinstanzliche Strafzumessung. Sie stören sich weiter daran, dass dem Beschwerdegegner 2 für die Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug gewährt wurde. Die Vorstrafen, die fehlende Einsicht und Reue sowie die Delinquenz während des laufenden Verfahrens würden gegen eine günstige Prognose sprechen.
4.
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Privatklägerschaft muss im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung es geht (<ref-ruling> E. 1.1 S. 4 f. mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin 1 behauptet nicht, die falsche rechtliche Qualifikation könne sich auf ihre Zivilforderungen auswirken. Sie legt in der Beschwerde vielmehr dar, die Zivilklage stehe nicht im Vordergrund. Die Verweisung ihrer Zivilforderung auf den Zivilweg im vom Beschwerdegegner 2 nicht anerkannten Mehrbetrag ficht sie nicht. Sie ist in der Sache daher nicht zur Beschwerde legitimiert. Gleiches gilt für die Beschwerdeführerin 2, die nicht behauptet, sie habe gegenüber dem Beschwerdegegner 2 im Strafverfahren Zivilforderungen geltend gemacht. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus dem angefochtenen Entscheid. Die Rügen betreffend die Strafzumessung und den zu Unrecht gewährten bedingten Strafvollzug sind im Übrigen auch deshalb nicht zulässig, weil die Privatklägerschaft das Strafurteil hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten kann (vgl. <ref-law>). Soweit sich die Beschwerde gegen die rechtliche Qualifikation und den Strafpunkt richtet, kann drauf daher nicht eingetreten werden.
5.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, es habe keine genaue Untersuchung des Gefahrenpotenzials des Beschwerdegegners 2 stattgefunden und es seien keine ausreichenden Massnahmen zu ihrem Schutz getroffen worden. So seien trotz Verletzung des gegenüber dem Beschwerdegegner 2 ausgesprochenen Kontaktverbots zur Beschwerdeführerin 1 keine weiteren Massnahmen ergriffen worden. Bezüglich der Beschwerdeführerin 2 sei trotz Drohungen gar nie erst ein Kontaktverbot verhängt worden. Zudem seien ihre geschützten Adressen versehentlich herausgegeben worden. Trotz mehrfacher Aufforderung der Behörden (Staatsanwaltschaft, KESB, Fachstelle für Gewaltbetroffene, Fachstelle für Partnerschaft und Schwangerschaft, Obergericht Schaffhausen im Sorgerechtsfall) sei kein Gutachten über das mögliche Vorliegen einer Gefährdungssituation durch den Beschwerdegegner 2 erstellt worden. Dadurch sei ihr Recht auf Schutz der Privatsphäre (<ref-law>) und auf körperliche und geistige Unversehrtheit (<ref-law>) sowie ihr Anspruch auf rechtliches Gehör (<ref-law>) verletzt worden.
Darauf kann ebenfalls nicht eingetreten werden. Anfechtungsgegenstand der vorliegenden Beschwerde ist einzig das vorinstanzliche Urteil vom 24. März 2017. Die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfenen Fragen bilden nicht Gegenstand dieses Entscheids. Zwar können mit dem Endentscheid gemäss Art. 93 Abs. 3 i.V.m. <ref-law> auch gewisse kantonal letztinstanzliche Vor- und Zwischenentscheide angefochten werden. Auf solche Vor- oder Zwischenentscheide berufen sich die Beschwerdeführerinnen indes nicht.
6.
Die Beschwerdeführerinnen beanstanden schliesslich, ihre Anträge auf unentgeltliche Rechtspflege seien zu Unrecht abgelehnt worden. Auch darauf kann nicht eingetreten werden. Die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft ist gemäss <ref-law> grundsätzlich an die Voraussetzung geknüpft, dass der Rechtsbeistand für die Durchsetzung von Zivilansprüchen erforderlich ist (vgl. etwa Urteile 1B_245/2017 vom 23. August 2017 E. 2; 6B_458/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4). Die Beschwerdeführerinnen setzen sich damit sowie mit den Gründen für die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege im vorinstanzlichen Verfahren nicht ansatzweise auseinander. Ihre Rüge vermag den gesetzlichen Begründungsanforderungen von <ref-law> daher nicht zu genügen.
7.
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach <ref-law> nicht einzutreten. Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführerinnen aufzuerlegen (<ref-law>). Deren Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von <ref-law> wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen. Der finanziellen Lage der Beschwerdeführerinnen ist mit reduzierten Gerichtskosten Rechnung zu tragen (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. November 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Unseld