Sachverhalt:
A.
Die IV-Stelle des Kantons Zug sprach dem 1959 geborenen A._ mit Verfügungen vom 19. Oktober 2007 eine ganze Invalidenrente ab 1. Oktober 2004 zu, welche sie mit Mitteilung vom 3. November 2008 bestätigte. Im November 2011 eröffnete sie ein weiteres Revisionsverfahren. Nach Abklärungen und Durchführung des Vorbescheidverfahrens ermittelte sie einen Invaliditätsgrad von 40 %. Folglich setzte sie mit Verfügung vom 23. Oktober 2014 die bisherige ganze Invalidenrente auf Ende November 2014 auf eine Viertelsrente herab.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 26. August 2015 ab.
C.
A._ beantragt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, unter Aufhebung des Entscheids vom 26. August 2015 sei die IV-Stelle zu verpflichten, ihm weiterhin eine ganze Invalidenrente auszurichten; eventuell sei die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Erwägungen:
1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (<ref-law>). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (<ref-law>). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (<ref-law>). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht (<ref-law>).
2.
Die Vorinstanz hat dem psychiatrischen Gutachten des Dr. med. B._ vom 29. April 2014, der eine um 25 % reduzierte Leistungsfähigkeit attestierte, Beweiskraft beigemessen. Gestützt darauf hat sie festgestellt, beim Versicherten liege ein Residuum bzw. ein Restzustand der früher (durch Dr. med. C._) diagnostizierten schweren depressiven Episode vor, was eine wesentliche Verbesserung seines Gesundheitszustandes darstelle. Weiter hat sie unter Verweis auf den Bericht der Psychiatrischen Klinik D._ vom 10. September 2014 und die Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes vom 22. September 2014 festgestellt, dass der Gesundheitszustand nach dem vom 30. Mai bis zum 16. Juli 2014 erfolgten stationären Klinikaufenthalt im Wesentlichen wieder demjenigen entsprochen habe, wie er sich anlässlich der Begutachtung durch Dr. med. B._ präsentiert habe. Folglich hat sie die Rentenherabsetzung bestätigt.
3.
3.1. Im Rahmen von <ref-law> sind die vorinstanzlichen Feststellungen betreffend die gesundheitliche Veränderung, und nicht die Entwicklung der psychosozialen Einflüsse oder die Ausführungen zur Schadenminderungspflicht für den Ausgang des Verfahrens entscheidend, weshalb auf diese Punkte nicht weiter einzugehen ist. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist zeitlicher Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen Änderung der Erlass der - auf dem Gutachten des Dr. med. C._ vom 26. März 2007 beruhenden - rentenzusprechenden Verfügungen vom 19. Oktober 2007 (<ref-ruling> E. 5.4 S. 114; SVR 2015 IV Nr. 6 S. 13, 9C_350/2014 E. 2.2; 2012 IV Nr. 12 S. 61, 9C_226/2011 E. 4.3.1). Das im Jahr 2011 eröffnete Revisionsverfahren wurde denn auch erst mit der angefochtenen Verfügung vom 23. Oktober 2014 beendet.
3.2. Was der Beschwerdeführer gegen das Gutachten des Dr. med. B._ vorbringt, hält ebenfalls nicht stand: Es genügt den Anforderungen an die Beweiskraft (<ref-ruling> E. 5.1 S. 232; <ref-ruling> E. 3a S. 352), zumal es u.a. eine abschliessende Einschätzung betreffend eine posttraumatische Belastungsstörung (vgl. Urteil 9C_636/2013 vom 25. Februar 2014 E. 4.3.2) enthält. Der vorinstanzliche Verzicht auf weitere Abklärungen stellt demnach keine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (<ref-law>) dar (antizipierende Beweiswürdigung; <ref-ruling> E. 5.3 S. 236; <ref-ruling> E. 5.3 S. 148; <ref-ruling> E. 4b S. 94). Die vorinstanzliche Beweiswürdigung und die Sachverhaltsfeststellungen bleiben verbindlich (E. 1).
3.3. Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach <ref-law> mit summarischer Begründung und unter Hinweis auf den kantonalen Gerichtsentscheid (Abs. 3) erledigt.
4.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Sozialversicherungsrechtliche Kammer, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 14. Januar 2016
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Glanzmann
Die Gerichtsschreiberin: Dormann