Erwägungen:
1.
A.A._ (Serbe; 1979) heiratete 2002 seine Landsfrau B.A._ (1980). Aus der Ehe gingen C.A._ (8. April 2002) und D.A._ (10. Okt. 2003) hervor. Im August 2003 war A.A._ illegal in die Schweiz eingereist und ersuchte um Asyl. Das entsprechende Gesuch lehnte das Bundesamt für Flüchtlinge ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Am 26. August 2004 wurde die Ehe zwischen A.A._ und seiner Frau B.A._ geschieden, das alleinige Sorgerecht wurde jenem erteilt.
Am 6. Oktober 2004 heiratete A.A._ die 15 Jahre ältere, in der Schweiz niedergelassene F._ (Mazedonierin). In der Folge erhielt er eine Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung. Am 2. Februar 2010 reisten die beiden Söhne nach und erhielten am 1. März 2010 die Niederlassungsbewilligung. Am 5. Mai 2010 stellte das Amtsgericht U._ die Vaterschaft von A.A._ betreffend den von B.A._ am 9. April 2007 geborenen Sohn E.A._ fest. Am 29. Oktober 2010 wurde die Ehe zwischen A.A._ und F._ geschieden. Am 5. Mai 2011 schlossen jener und B.A._ zum zweiten Mal die Ehe. Am 24. Mai 2011 stellte diese - bereits in der Schweiz - für sich und E.A._ ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung.
Am 26. Januar 2015 widerrief das Migrationsamt des Kantons Zürich die Niederlassungsbewilligungen von A.A._, C.A._ und D.A._ und wies die Gesuche um Aufenthaltsbewilligung ab. Die dagegen gerichteten Rechtsmittel waren erfolglos. Die Akten wurden eingeholt.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (vgl. <ref-law> e contrario) ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren unter Verweisung auf den angefochtenen Entscheid nach <ref-law> abgewiesen wird.
2.1.
2.1.1. Nach Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. a AuG kann die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden, wenn der Ausländer im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat. Liegt ein Widerrufsgrund vor, so ist anschliessend zu prüfen, ob diese Massnahme auch als verhältnismässig erscheint (vgl. Art. 96 AuG; <ref-ruling> E. 2.2 S. 147 f.). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer vorgeworfen, dass er mit seiner zweiten Ehefrau eine Scheinehe geführt habe. Ob eine solche geschlossen wurde bzw. ob die Ehe bloss formell besteht, entzieht sich in der Regel dem direkten Beweis und ist nur durch Indizien zu erstellen (<ref-ruling> E. 10.2 und 10.3 S. 135 f. mit Hinweisen). Zu diesen Indizien zählen unter anderem folgende Umstände: Die Tatsache, dass die nachzuziehende Person von einer Wegweisung bedroht ist oder ohne Heirat keine Aufenthaltsbewilligung erlangen kann; das Vorliegen eines erheblichen Altersunterschieds zwischen den Ehegatten; die Umstände des Kennenlernens und der Beziehung, so etwa eine kurze Bekanntschaft vor der Heirat oder geringe Kenntnisse eines Ehegatten über den anderen; die Vereinbarung einer Bezahlung für die Heirat; die Tatsache, dass die Ehegatten nie eine Wohngemeinschaft aufgenommen haben (Urteil 2C_564/2014 vom 20. April 2015 E. 4.1).
2.1.2. Die Vorinstanz hat die verschiedenen Indizien und die dagegen sprechenden Argumente detailliert und begründet dargestellt (einerseits: kein Aufenthaltsrecht des Beschwerdeführers in der Schweiz, wenn er nicht geheiratet hätte, Altersunterschied, Ablauf der Scheidung und Wiederverheiratung, Widersprüche in den Aussagen der Ehepartner, keine Kenntnis des Beschwerdeführers 1 über verschiedene relevante Daten in Bezug auf seine zweite Ehefrau [z.B. Heirat, Geburtsdatum] und über den Namen deren Sohnes, Widersprüche in den Aussagen des Beschwerdeführers 1 und seiner jetzigen Ehefrau, die Fortführung der Beziehung zur ersten und jetzigen Ehefrau mit der Geburt des dritten Sohnes, der zeitliche Ablauf in Bezug auf die Vaterschaftsklage, die Bewilligung des Familiennachzugs für die ersten beiden Söhne und die plötzliche Annäherung; andererseits: prägende Jahre in seiner Heimat; späte Einreise; sein zwölfjähriger Aufenthalt, der allerdings auf einer Täuschung der Behörden beruht; nicht straffällig und unterstützungsbedürftig; seine Ehefrau und seine Kinder (bis 2010 bzw. 2011) lebten bis vor kurzem und sein Bruder und seine Mutter leben noch in seiner Heimat; jährliche Ferien in seiner Heimat).
2.1.3. Was die Beschwerdeführer dagegen vorbringen, vermag nicht zu überzeugen: Aus welchen Gründen der Beschwerdeführer Serbien verlassen hat, ist in casu nicht ausschlaggebend. Relevant ist, dass das Bundesamt für Flüchtlinge das vom Beschwerdeführer gestellte Asylgesuch abgelehnt hatte, weshalb für diesen - wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat - die Heirat mit einer hier niedergelassenen Person die einzige Möglichkeit war, in der Schweiz zu bleiben. Wie dargestellt, ist unzutreffend, dass die Vorinstanz nur den Altersunterschied als Kriterium für die Scheinehe herangezogen hat. Dass die erste und jetzige Ehefrau eine Beziehung in ihrer Heimat hatte, ist für das Vorliegen einer Scheinehe des Beschwerdeführers 1 nicht relevant; nicht jene, sondern diesem wird die Führung einer Scheinehe vorgeworfen. Wie die Vorinstanz zu Recht hervorgehoben hat, vermögen die von den Beschwerdeführern genannten Personen nicht den inneren Vorgang des Ehewillens zu bezeugen. Dass - wie die Beschwerdeführer ausführen - der Beschwerdeführer 1 gut Deutsch spricht, führt zu keiner anderen Gewichtung der privaten Interessen im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung, darf doch von einer Person, die seit rund 12 Jahren in der Schweiz lebt, dies erwartet werden. Auch in Bezug auf die minderjährigen Kinder ändert sich nichts (vgl. dazu Urteile 2C_942/2014 vom 10. August 2015 E. 4.1; 2C_870/2014 vom 24. April 2015 E. 2.3 i.f.). Insofern kann ohne Weiteres auf die vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden (<ref-law>).
2.2. Da der Beschwerdeführer 1 nunmehr über keinen Aufenthaltstitel für die Schweiz verfügt, kann somit auch kein Familiennachzug bewilligt werden. Inwiefern den Beschwerdeführern eine Aufenthaltsbewilligung zustünde, legen sie nicht begründet dar (<ref-law>).
3.
Bei diesem Verfahrensausgang ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos, und die Gerichtskosten (<ref-law>) sind den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (<ref-law>). Parteientschädigungen sind keine geschuldet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Januar 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass