Erwägungen:
1.
Am 21. Juni 2016 betrieb der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin für Fr. 5'200.-- nebst Zins (Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Zug). Mit Verfügung vom 22. Juni 2017 erklärte das Betreibungsamt die Betreibung für nichtig, da sie rechtsmissbräuchlich erhoben worden sei. Der Beschwerdeführer focht diese Verfügung am 27. Juni 2017 beim Obergericht des Kantons Zug an. Seine Eingabe wurde am 30. Juni 2017 wegen Ungebührlichkeit zur Verbesserung zurückgewiesen, mit der Androhung, dass sie andernfalls unbeachtet bleibe. Der Beschwerdeführer verbesserte seine Eingabe innert Frist nicht.
Am 24. August 2017 verlangte der Beschwerdeführer die Fortsetzung der Betreibung Nr. xxx. Das Betreibungsamt wies das Begehren mit Verfügung vom 28. August 2017 zurück.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 5. September 2017 Beschwerde an das Obergericht. Mit Präsidialverfügung vom 8. September 2017 trat das Obergericht auf die Beschwerde nicht ein.
Am 22. September 2017 hat der Beschwerdeführer gegen diese Verfügung "Einsprache" an das Bundesgericht erhoben.
2.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid der (einzigen) Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen, so dass die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen entgegenzunehmen ist (Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG).
Gemäss <ref-law> hat die Beschwerde Anträge zu enthalten und nach <ref-law> ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die Begründung muss sachbezogen sein und sich auf den Streitgegenstand beziehen und beschränken; die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (<ref-ruling> E. 2 S. 88 f.; <ref-ruling> E. 2 S. 116).
3.
Das Obergericht hat erwogen, die Verfügung des Betreibungsamts vom 22. Juni 2017 sei in Rechtskraft erwachsen, nachdem der Beschwerdeführer keine verbesserte Beschwerde dagegen eingereicht habe. Die Betreibung Nr. xxx sei somit rechtskräftig für nichtig erklärt worden. Eine nichtige Betreibung könne nicht fortgesetzt werden. Der Einwand des Beschwerdeführers, die Betreibung hätte nicht für nichtig erklärt werden dürfen, sei verspätet und hätte mit Beschwerde gegen die Verfügung vom 22. Juni 2017 geltend gemacht werden müssen.
Die Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Eingabe an das Bundesgericht erschöpfen sich weitgehend in Vorwürfen gegen Oberrichter C._, die Vorsteherin des Betreibungsamts und einen Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin. Eine Auseinandersetzung mit den soeben wiedergegebenen Erwägungen des Obergerichts fehlt. Zur Beurteilung einer Schadenersatzklage gegen das Betreibungsamt ist das Bundesgericht nicht zuständig. Die Beschwerde enthält somit offensichtlich keine hinreichende Begründung. Darauf ist im vereinfachten Verfahren gemäss <ref-law> durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Obergericht des Kantons Zug schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. September 2017
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg