Sachverhalt:
A.
A.a. C.A._ (geb. 1964) ist mazedonischer Staatsangehöriger. Er zog am 27. Mai 2000 im Familiennachzug zu seiner Schweizer Gattin und erhielt in der Folge eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei dieser. Ab Mai 2005 kam er in den Genuss der Niederlassungsbewilligung. Im Januar 2006 wurde die Ehe geschieden. C.A._ heiratete in der Folge am 25. Juni 2013 seine frühere Gattin und Landsfrau D.A._ (geb. 1964); er hatte mit dieser zwischen 1987 und 1999 in der gemeinsamen Heimat zusammengelebt. Ab Sommer 2006 pflegte C.A._ wieder engere Kontakte mit ihr. Aus der Beziehung sind die Kinder E.A._ (geb. 1987), F.A._ (geb. 1988), A.A._ (geb. 1996) und B.A._ (geb. 2007) hervorgegangen.
A.b. Am 12. November 2013 ersuchte C.A._ darum, seine Gattin D.A._ und die beiden Kinder A.A._ und B.A._ in die Schweiz nachziehen zu können. Das Amt für Migration des Kantons Basel-Landschaft lehnte dies für A.A._ und B.A._ am 18. Februar 2015 ab und hielt sie an, das Land zu verlassen, nachdem sich die Kinder mit ihrer Mutter bewilligungslos in der Schweiz aufhielten.
B.
Die kantonalen Rechtsmittel gegen die Verfügung des Amtes für Migration blieben ohne Erfolg: Der Regierungsrat und das Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft bestätigten diese am 9. Juni 2015 bzw. am 24. Februar 2016: Die Nachzugsfristen für die beiden Kinder seien abgelaufen und das am 12. November 2013 eingereichte Gesuch für einen ordentlichen Familiennachzug verspätet. Für einen solchen ausserhalb der gesetzlichen Fristen fehle es an den hierzu erforderlichen wichtigen familiären Gründen. Ein allgemeiner Härtefall im Sinne einer persönlichen Notlage liege nicht vor.
C.
A.A._ und B.A._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 24. Februar 2016 aufzuheben und ihnen die beantragten Bewilligungen zu erteilen. Sie machen geltend, die Vorinstanz habe die Kriterien für den Nachzug ausserhalb der gesetzlichen Fristen zu streng gehandhabt. Sie habe übersehen, dass die Familie zusammengeführt werden solle und sich diese hier bereits integriert habe. C.A._ habe die Gattin und die Kinder erst nachziehen wollen, nachdem die "Basis für den Verbleib der Gesamtfamilie in der Schweiz" geschaffen gewesen sei. Die Wegweisung der beiden Kinder sei unverhältnismässig und unzumutbar; in emotionaler Sicht wiege "diese zweite Entwurzelung, welche im Gegensatz zur ersten behördlich angeordnet worden" sei, sehr viel schwerer für die Kinder als die Entwurzelung aus Mazedonien mit "gleichzeitigem Gewinn der Familiengemeinschaft mit dem Vater".
Die beteiligten Behörden beantragen - soweit sie nicht darauf verzichtet haben, sich vernehmen zu lassen - die Beschwerde abzuweisen.
Der Abteilungspräsident hat der Eingabe am 29. April 2016 antragsgemäss aufschiebende Wirkung beigelegt.

Erwägungen:
1.
1.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Bewilligungen ausgeschlossen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (<ref-law>). Der Vater der Beschwerdeführer hat am 12. November 2013, somit nach dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes, darum ersucht, seine Gattin und die zwei jüngsten Kinder in die Schweiz nachziehen zu können. Hierauf besteht grundsätzlich ein gesetzlicher (Art. 43 Abs. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 3 AuG) sowie ein verfassungs- (<ref-law>) und konventionsrechtlicher Anspruch (Art. 8 EMRK), wobei für die gesetzliche Fristberechnung darauf abzustellen ist, wann das Gesuch eingereicht wurde (vgl. <ref-ruling> E. 3.4 S. 499 ff. mit Hinweisen).
A.A._ ist inzwischen volljährig; zwischen ihm und seinen Eltern besteht kein besonderes, über die üblichen familiären Beziehungen hinausgehendes Abhängigkeitsverhältnis, weshalb Art. 8 EMRK auf seine Situation keine Anwendung (mehr) findet (<ref-ruling> E. 2 S.13 f.; <ref-ruling> E. 1f S. 262). Auf die Beschwerde ist hinsichtlich des Anspruchs aus Art. 43 Abs. 1 (in Verbindung mit Art. 47 AuG) für beide Beschwerdeführer einzutreten; für A.A._ gilt dies nicht, soweit er sich direkt auf <ref-law> bzw. Art. 8 EMRK beruft, da in diesem Zusammenhang der Zeitpunkt des Entscheids ausschlaggebend ist (vgl. das Urteil 2A.298/2006 vom 27. Oktober 2006 E. 1.2). Ob die (einzelnen) Bewilligungsvoraussetzungen gegeben sind, ist eine Frage der materiellen Beurteilung; für das Eintreten genügt, dass in vertretbarer Weise ein Anspruch auf den Nachzug geltend gemacht wird (vgl. <ref-ruling> E. 2.5 S. 315; <ref-ruling> E. 1.1 S. 179 f.; <ref-ruling> E. 1.1.5; Urteil 2C_1075/2015 vom 28. April 2016 E. 1.2 [zu Art. 44 und 47 AuG]).
1.2. Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich erscheinen (<ref-ruling> E. 1.4.1 S. 254). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>), und kann diesen - soweit entscheidrelevant - nur berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (<ref-law>). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern die Sachverhaltsfeststellung bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft ist (<ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3).
Die Beschwerdeführer beschränken sich weitgehend darauf, die bereits vor dem Kantonsgericht erhobenen, von diesem jedoch verworfenen Einwände zu wiederholen und zu behaupten, die Vorinstanz habe die Ausführungen zu ihrer Situation nicht zur Kenntnis genommen bzw. nicht richtig gewürdigt. Mit den Darlegungen im angefochtenen Entscheid zu ihren im kantonalen Verfahren bereits vorgebrachten Argumenten setzen sie sich kaum weiterführend auseinander. Sie stellen sachverhaltsmässig und hinsichtlich der Beweiswürdigung - teilweise unzulässigerweise unter einfachem Verweis auf ihre Eingaben im kantonalen Verfahren (vgl. <ref-ruling> E. 1.3 S. 306) - lediglich ihre Sicht der Dinge derjenigen der Vorinstanz gegenüber, ohne darzulegen, inwiefern deren Schlussfolgerungen bundesrechtswidrig wären.
Im Verfahren vor Bundesgericht genügt es nicht, einfach eine abweichende Auffassung zu wiederholen und zu behaupten, die beanstandete Beweiswürdigung sei unhaltbar; es muss vielmehr verfassungsbezogen und im Einzelnen dargelegt werden, weshalb die vorinstanzliche Beweiswürdigung als offensichtlich falsch zu gelten hat, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht bzw. einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder dem Gerechtigkeitsgedanken in stossender Weise zuwiderläuft (<ref-ruling> E. 5.4 S. 148 mit Hinweisen). Dies tun die Beschwerdeführer nicht; ihre entsprechenden Einwände sind appellatorischer Natur. Der Beurteilung ist im Folgenden die vorinstanzliche Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung zugrunde zu legen.
1.3. Nicht einzutreten ist auf die Eingabe, soweit die Beschwerdeführer implizit geltend machen, sie befänden sich im Sinne einer persönlichen Notlage in einer allgemeinen Härtefallsituation (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG). Dabei geht es um eine Ermessensbewilligung; die Verweigerung einer solchen kann das Bundesgericht mangels eines Anspruchs im Rahmen hinreichend begründeter Rügen auf eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde hin lediglich darauf prüfen, ob die Vorinstanz eine formelle Rechtsverweigerung begangen hat, die ihrerseits mit der Sache selber nicht untrennbar verbunden ist ("Reneja"-Praxis: <ref-ruling> E. 3c S. 313; <ref-ruling> E. 3.2 S. 436 f.). Die Beschwerdeführer erheben keine entsprechend begründeten Rügen.
1.4. Soweit die Beschwerdeführer die Zumutbarkeit der mit dem negativen Bewilligungsentscheid verbundenen Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 lit. c AuG) und nicht die Verhältnismässigkeit der Bewilligungsverweigerung als solche infrage stellen, ist auf ihre Eingabe nicht weiter einzugehen. Sie legen nicht dar, dass und inwiefern diese besondere verfassungsmässige Rechte verletzen würde (vgl. <ref-ruling> ff.). Die Beschwerdeführer behaupten lediglich, eine Rückkehr sei ihnen unzumutbar; sie tun indessen nicht dar, inwiefern ihnen in der Heimat eine Gefahr für Leib und Leben bzw. eine unmenschliche Behandlung drohen würde (Art. 2 und 3 EMRK: "real risk").
2.
Die Beschwerdeführer machen nicht mehr geltend, ihr Nachzugsgesuch fristgerecht gestellt zu haben. Verfahrensgegenstand vor Bundesgericht bildet ausschliesslich noch die Frage, ob - wie sie behaupten - wichtige familiäre Gründe für den verspäteten Familiennachzug vorliegen oder nicht (Art. 47 Abs. 4 AuG).
2.1. Die kantonale Vorinstanz hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 47 Abs. 4 AuG, wonach ein Familiennachzug ausserhalb der Nachzugsfristen nur bewilligt werden kann, wenn wichtige familiäre Gründe hierfür sprechen (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AuG), zutreffend und umfassend wiedergegeben: Die EMRK verschafft in Art. 8 EMRK praxisgemäss keinen vorbehaltslosen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt bzw. auf Wahl des von den Betroffenen gewünschten Wohnorts für die Familie (vgl. <ref-ruling> E. 6.1; <ref-ruling> E. 2 S. 335 ff.; je mit Hinweisen). Soweit ein Bewilligungsanspruch besteht, gilt er nicht absolut: Liegt eine aufenthaltsbeendende oder -verweigernde Massnahme im Schutz- und Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK, erweist sich eine solche dennoch als zulässig, falls sie - wie hier - gesetzlich vorgesehen ist (Art. 47 AuG), einem legitimen Zweck dient und in einer "demokratischen Gesellschaft als notwendig" erscheint (<ref-ruling> E. 6.1; <ref-ruling> E. 2.2 S. 336). Der Anspruch auf einen nachträglichen Familiennachzug hat sich in erster Linie an den gesetzlichen Bestimmungen auszurichten; es ist davon auszugehen, dass diese den konventionsrechtlichen Vorgaben genügen (<ref-ruling> E. 2.4 S. 291 mit Hinweis) und diesbezüglich zudem ein nationaler Beurteilungsspielraum besteht, bei dessen Anwendung der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sich praxisgemäss eine gewisse Zurückhaltung auferlegt (vgl. das Urteil 2C_1075/2015 vom 28. April 2016 E. 3 bezüglich eines Teilfamiliennachzugs). Die Befugnis, vorbehältlich grundrechtlich geschützter Positionen, den Aufenthalt bzw. die Zuwanderung zum Staatsgebiet zu regeln, ist Ausfluss der völkerrechtlich anerkannten staatlichen Souveränität (vgl. auch <ref-law>).
2.2. Die Fristenregelung von Art. 47 in Verbindung mit Art. 42 ff. AuG bezweckt im Rahmen des Familiennachzugs, die rasche Integration der nachzuziehenden Angehörigen und insbesondere der Kinder zu fördern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; <ref-ruling> E. 5.4 S. 20; Urteile 2C_201/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten und andererseits die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S 305 ff.). Den Fristen in Art. 47 AuG kommt somit (auch) die Funktion zu, den Zuzug von ausländischen Personen zu steuern. Hierbei handelt es sich praxisgemäss um ein legitimes (staatliches) Interesse, um im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK das Recht auf Familienleben beschränken zu können (<ref-ruling> E. 2.1 S. 288; Urteile 2C_147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4.1; 2C_132/2016 vom 7. Juli 2016 2.2.1; 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E. 4.1).
2.3. Wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; <ref-ruling> E. 2.3.1 S. 291). Es bedarf diesbezüglich einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente. Dabei ist auch dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, wonach - wie dargelegt - die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig gefördert werden soll. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und im Resultat die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft bezwecken (BBl 2002 3754 f. Ziff. 1.3.7.7; Urteil 2C_515/2015 vom 10. Februar 2016 E. 2.1). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben, soll die Fristenregelung nicht ihres Sinnes entleert werden (vgl. etwa die Urteile 2C_147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4.3 und 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.1). Dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AuG aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. <ref-law> im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung gewahrt bleibt (Urteile 2C_147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4.3; 2C_515/2015 vom 10. Februar 2016 E. 2.1; 2C_767/2015 vom 19. Februar 2016 E. 5.1.1; 2C_765/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1; 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.2 und 2C_709/2010 vom 25. Februar 2011 E. 5.1.1).
2.4. Ein Nachzug ausserhalb der gesetzlichen Fristen fällt ausser Betracht, wenn die hier lebende ausländische Person die Einhaltung der Fristen, die ihr die Zusammenführung der Gesamtfamilie ermöglicht hätte, versäumt hat und sie hierfür keine gewichtigen Gründe geltend machen kann. Es obliegt der nachzugswilligen Person, im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten die entsprechenden gewichtigen Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AuG; Urteil 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.1 in fine). Der Umstand, dass die Mutter (innert der Frist nach Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AuG) gleichzeitig mit den Kindern nachgezogen werden soll, stellt für sich allein nach der Rechtsprechung keinen wichtigen familiären Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AuG dar. Hat der zunächst allein in der Schweiz lebende Vater für den Nachzug seiner Kinder die Fristen ungenutzt verstreichen lassen, laufen diese grundsätzlich nicht wieder neu, wenn er die mit ihm verheiratete Kindsmutter nachzieht und sie zusammenleben bzw. das Zusammenwohnen beabsichtigen. Die Eheleute sind insoweit als Einheit zu betrachten, weshalb sich auch die Mutter die vom Vater verpassten Fristen entgegenhalten lassen muss (vgl. das Urteil 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.5 in fine; vgl. zur Berechnung der Fristen und diesen Entscheid bestätigend: das Urteil 2C_201/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3).
2.5. Ein entsprechender wichtiger Grund besteht etwa dann, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland beispielsweise wegen Todes oder schwerer Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht. Praxisgemäss liegt demgemäss regelmässig kein wichtiger familiärer Grund vor, wenn im Heimatland alternative Betreuungsmöglichkeiten gefunden werden können, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden wird, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und das ihm vertraute Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. die Urteile 2C_132/2016 vom 7. Juli 2016 E. 2.3; 2C_147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.1 und 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.2 mit Hinweis). Eine alternative Betreuung muss vorab insbesondere dann ernsthaft in Betracht gezogen und sorgfältig geprüft werden, wenn das Kind bereits älter ist, sich seine Integration schwieriger gestalten dürfte und die zum in der Schweiz lebenden Elternteil aufgenommene Beziehung (noch) nicht allzu eng erscheint (Urteil 2C_767/2015 vom 19. Februar 2016 E. 5.1.2 mit Hinweisen).
3.
Wenn die kantonalen Behörden gestützt auf die bundesgerichtliche Praxis davon abgesehen haben, im vorliegenden Fall den nachträglichen Familiennachzug zu bewilligen, ist dies nicht bundesrechtswidrig:
3.1. Der Beschwerdeführer hat nach der Scheidung seine Heimat im Jahr 2000 verlassen und es in Kauf genommen, seine Kinder nur noch punktuell zu sehen und mit ihnen allenfalls noch telefonisch Kontakt zu pflegen. Er trennte sich von seiner Schweizer Gattin spätestens im Jahr 2006 und nahm damals wiederum Kontakt mit seiner früheren Gemahlin auf; im Jahr 2008 liessen sie sich dann offenbar religiös trauen ("Imamehe"). Die zivilrechtliche Heirat erfolgte am 25. Juni 2013. Das Ehepaar A._ hat es von Mitte 2006 bis zum 12. November 2013 (Gesuch um Familiennachzug) somit freiwillig in Kauf genommen, ihre ehelichen und familiären Beziehung über die Grenzen hinweg - und damit nur eingeschränkt - leben zu können. Dies kann ihnen weiterhin zugemutet werden, nachdem die Nachzugsfristen für die Beschwerdeführer nicht eingehalten wurden. Die beiden jüngsten Kinder sind bewusst in der Heimat sozialisiert worden und lebten dort bei ihrer Mutter, wobei es nur zu punktuellen Kontakten mit dem Vater kam. Zwar hält sich die Mutter mit den Beschwerdeführern (immer noch) in der Schweiz auf, wobei B.A._ offenbar hier in die Primarschule geht und A.A._ plant, eine Lehre anzutreten. Die sich hieraus ergebenden privaten Interessen, im Land verbleiben zu dürfen, sind indessen insofern zu relativieren, als sich die Beschwerdeführer mit ihrer Mutter bewilligungslos in der Schweiz aufhalten bzw. aufgehalten und die schweizerischen Behörden einwanderungsrechtlich vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Nach Art. 17 Abs. 1 AuG ist der Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten. Die Mutter und die Beschwerdeführer haben durch ihre Einreise und ihren Verbleib beim Gatten bzw. Vater die entsprechende Regelung missachtet; diese soll indessen gerade (auch) verhindern, dass vor der Bewilligungserteilung bereits faktisch eine Integration erfolgt, worauf sich die Betroffenen - wie hier - im Nachhinein berufen. Die Beschwerdeführer können nicht ihre angeblich fortgeschrittene Integration in den Vordergrund stellen, nachdem ihr Verhalten bzw. dasjenige ihrer Eltern dazu gedient hat, die hiesigen ausländerrechtlichen Vorschriften zu umgehen (vgl. Art. 51 Abs. 2 lit. a AuG; "nemo auditur propriam turpitudinem allegans"). Anders entscheiden hiesse, sich korrekt verhaltende, einreisewillige ausländische Staatsangehörige schlechter zu stellen als Personen, die sich über die bestehenden Zuwanderungsbestimmungen hinwegsetzen.
3.2. Was die Beschwerdeführer hiergegen einwenden, überzeugt nicht: Dass ihr Vater fast sieben Jahre mit dem Nachzugsgesuch zugewartet hat, kann nicht einfach damit erklärt werden, dass er erst eine "günstige Ausgangslage" für die Familienzusammenführung schaffen wollte. Dies hätte er fristgerecht bzw. so schnell wie möglich tun müssen. Die Beschwerdeführer belegen im Übrigen nicht, dass und inwiefern ein früherer Nachzug aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich unmöglich gewesen wäre, zumal sich ihr Vater schon seit dem Jahr 2000 im Land aufhält. Vater und Mutter der Beschwerdeführer haben über Jahre hinweg ihre Beziehung grenzüberschreitend gelebt. Dies bleibt weiterhin möglich; sollte die Gattin mit den Beschwerdeführern in die Heimat zurückkehren, wäre für diese gesorgt. Will der Ehemann seine eheliche Beziehung gestützt auf die Niederlassungsbewilligung mit seiner Gattin in der Schweiz pflegen, besteht die Möglichkeit, dass die Beschwerdeführer bei bzw. zusammen mit ihren volljährigen Geschwistern in der Heimat leben. Dies gilt umso mehr als A.A._ inzwischen ebenfalls volljährig ist. Die Eheleute können die Beziehungen zu ihren Kindern besuchsweise ausüben und diese von der Schweiz aus materiell und psychisch unterstützen. Die Betreuungsbedürfnisse von B.A._ in Mazedonien sind mit der Anwesenheit ihrer drei volljährigen Geschwister und weiterer Angehöriger (Grosseltern väterlicherseits) abgedeckt, auch wenn die Grosseltern mütterlicherseits inzwischen verstorben sein sollten. Im Übrigen hielten sich die Kinder bei der Mutter auf und nicht bei den Grosseltern. Durch den Nachzug der Mutter verzichteten die Eheleute freiwillig auf die vorbestandene, gesicherte Betreuungssituation in der Heimat; hierin liegt, soweit ein ordentlicher fristgerechter Nachzug der Kinder nicht mehr möglich ist, kein wichtiger familiärer Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG. Zwar dürfte es B.A._ nicht leicht fallen, allein bzw. lediglich mit ihrem Bruder in die Heimat zurückzukehren, sollten die Eltern beschliessen, hier zu bleiben; der Schulwechsel und die Trennung sind ihr aber zumutbar, da sie sich noch in einem anpassungsfähigen Alter befindet und es an den Eltern ist, darüber zu entscheiden, wie sie sich künftig organisieren wollen, nachdem die beschwerdeführenden Kinder mit Blick auf den bewilligungslosen Aufenthalt, nichts Wesentliches aus ihrer bisherigen Anwesenheit im Land ableiten können und die Nachzugsfristen durch den Vater deutlich verpasst wurden. Das hier allenfalls bereits Gelernte wird ihnen in Mazedonien zugute kommen, kann aber nicht dazu führen, dass ihnen ausserhalb der Vorgaben von Art. 47 Abs. 4 AuG der Aufenthalt bewilligt werden muss.
3.3. Soweit die Beschwerdeführer geltend machen, dass der wichtige familiäre Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG aus der subjektiven Optik der Eltern bzw. von der "Warte der betroffenen Familie" aus zu bewerten sei, und es nicht darauf ankomme, wie sich die Situation objektiv darstelle, verkennen sie die Tragweite des vom Gesetzgeber gewählten Systems: Dieses dient mit den Nachzugsfristen, den damit verbundenen Rechtsansprüchen und der Ausnahmeregelung in Art. 47 Abs. 4 AuG (für Härtefälle) nicht nur privaten Anliegen, sondern in erster Linie auch der Steuerung der Zuwanderung und damit einem entsprechenden öffentlichen Interesse. Für die Auslegung des Begriffs der "wichtigen familiären Gründen" kann somit nicht die alleinige Sichtweise der Eltern ausschlaggebend sein; hiergegen sprechen sowohl der Wortlaut von Art. 47 Abs. 4 AuG, die Gesetzessystematik (Ausnahmeregel), die Materialien sowie die bisherige bundesgerichtliche Praxis. Die Beschwerdeführer bringen nichts vor, was Anlass geben könnte, Art. 47 Abs. 4 AuG anders zu verstehen.
3.4. Dass in gewissen Fällen keine Nachzugsfristen gelten, ist vom Gesetzgeber so gewollt und führt nicht dazu, dass Art. 47 Abs. 4 AuG an die Lösung in Art. 42 Abs. 2 AuG (Familiennachzug zu Schweizer Bürger bei vorherigem Aufenthalt in einem Staat mit Freizügigkeitsabkommen) bzw. an die Regelung für Vertragsausländer gemäss dem Freizügigkeitsabkommen angepasst werden müsste (Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit [FZA; SR 0.142.112.681]). Es steht grundsätzlich nicht im Widerspruch zum Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK, wenn ein Staat für Angehörige verschiedener Länder im Rahmen von Freizügigkeitsabkommen (auf Gegenrecht hin) unterschiedliche Einwanderungsbestimmungen vorsieht (vgl. das Urteil 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 2 mit Hinweisen; PETER UEBERSAX, § 7 Einreise und Aufenthalt, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl. 2009, N. 7.136).
4.
4.1. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Für die Begründung kann im Übrigen ergänzend auf die zutreffenden Ausführungen zur bundesgerichtlichen Praxis der kantonalen Behörden verwiesen werden.
4.2. Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die unterliegenden Beschwerdeführer solidarisch kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. August 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar