Sachverhalt:
A.
Der 1970 geborene A._ war seit 1. Februar 2004 Mitglied der Geschäftsleitung der Firma B._ AG und damit bei der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft - heute Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft (nachfolgend Helvetia) - obligatorisch unfallversichert. Am 16. Dezember 2004 wurde er Zeuge einer Schiesserei, bei der zwei Personen starben. Der Versicherte war in der Folge aus psychischen Gründen arbeitsunfähig. Die Helvetia kam für die Heilbehandlung und das Taggeld auf. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 stellte sie die Taggelder mangels Arbeitsunfähigkeit des Versicherten per 28. Februar 2011 ein. Auf seine Einsprache hin schlossen die Parteien am 28. Juni 2011 einen Vergleich ab, wonach ihm die Helvetia eine Case Management-Unterstützung zur vollen beruflichen Integration und ab 1. März 2011 bis zu deren Abschluss das volle Taggeld leiste. Mit Verfügung vom 21. März 2013 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich dem Versicherten ab 1. Dezember 2005 eine ganze Invalidenrente zu. Mit Verfügung vom 11. März 2013 stellte die Helvetia fest, für die Zeit vom 17. Dezember 2004 bis 31. Januar 2013 bestehe eine Überentschädigung von Fr. 115'527.50; diese Summe werde vom Nachzahlungsbetrag der Ausgleichskasse des Kantons Zürich in Abzug gebracht und sei auf das Konto der Helvetia zu überweisen. Die Einsprache des Versicherten wies sie mit Entscheid vom 17. März 2014 ab.
B.
Die hiegegen geführte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 21. August 2015 ab.
C.
Mit Beschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei festzustellen, dass keine Nachzahlungspflicht zu seinen Lasten bestehe bzw. dass die von der Helvetia ausgerichteten Leistungen zu Recht erfolgt seien; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Auflage, nach Abklärung der wesentlichen Umstände und unter Berücksichtigung der bundesgerichtliche Erwägungen neu über die Streitsache zu entscheiden.
Ein Schriftenwechsel wurde nicht angeordnet.

Erwägungen:
1.
Mit der Beschwerde kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (<ref-law>). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten - nur die in seinem Verfahren beanstandeten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; <ref-ruling> E. 2.2.1 S. 389).
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG).
2.
Die Vorinstanz hat die Grundlagen über den bei der Überentschädigungsberechnung massgebenden mutmasslich entgangenen Verdienst (<ref-law>; Urteil 8C_46/2013 vom 27. August 2013 E. 2.2; vgl. auch <ref-law>; <ref-ruling> E. 4a S. 471; nicht publ. E. 6.2 des Urteils <ref-ruling>, in SVR 2014 UV Nr. 3 S. 6) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
3.
Streitig und zu prüfen ist einzig die Höhe des mutmasslich entgangenen Verdienstes des Beschwerdeführers.
Die Vorinstanz erwog mit einlässlicher Begründung - auf die verwiesen wird - im Wesentlichen, er habe bei der Firma B._ AG zuletzt per November 2004 ein Einkommen von jährlich Fr. 95'550.- erzielt. Im Zeitpunkt der Schiesserei vom 16. Dezember 2004 sei diese Firma im Aufbau und dieses Einkommen als Anfangsgehalt zu verstehen gewesen. Aus den Akten ergäben sich keine Hinweise darauf, dass kurz- oder mittelfristig mit einer Ertragssteigerung hätte gerechnet werden können. Das Gegenteil treffe eher zu, da die Telekommunikation bereits damals ein hart umkämpfter Markt gewesen sei, was sich auf die Gewinnspanne niederschlage. Es sei somit nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Versicherte in den Jahren 2005 bis 2013 bei der Firma B._ AG ein höheres Einkommen als im November 2004 erwirtschaftet hätte. Soweit er vorbringe, er hätte mittelfristig wieder an sein früheres Einkommen von rund Fr. 250'000.- anschliessen können, sei anzumerken, dass er bei der Firma C._ AG von 1998 bis 2003 sehr hohe Löhne erzielt habe. Indessen sei er hier am 28. Februar 2003 offenbar wegen Unstimmigkeiten mit dem Vorgesetzten per sofort freigestellt worden bei Lohnfortzahlung bis Ende Mai 2003. Danach habe er bis Februar 2004 Arbeitslosenentschädigung bezogen. In der Folge habe er sich für den Aufbau des neuen Unternehmens entschieden, was zwangsläufig mit einigen Risiken verbunden sei. Auch wenn eine Einkommenssteigerung möglich gewesen und von ihm sicher angestrebt worden wäre, könne auf eine solche nicht überwiegend wahrscheinlich geschlossen werden. Weiter sei aus den Akten nicht ersichtlich, inwieweit durch seine Investition in den Betrieb D._ kurz- oder mittelfristig ein wesentliches Einkommen hätte erwirtschaftet werden können. Auf das von der IV-Stelle aus den Jahren 2001 bis 2003 ermittelte, im Gesundheitsfall hypothetisch erzielbare Valideneinkommen von jährlich Fr. 199'358.80 könne nicht abgestellt werden. Demnach entspreche der mutmasslich entgangene Verdienst dem zuletzt bei der Firma B._ AG erzielten Lohn von Fr. 95'550.-.
4.
4.1. Der Versicherte legt neu eine Bestätigung des E._ vom 30. September 2015 auf. Diese stellt angesichts des angefochtenen Entscheids vom 21. August 2015 ein unzulässiges echtes Novum dar (<ref-ruling> E. 3.1.2 S. 123).
4.2. Zudem legt der Versicherte neu diverse Akten aus den Jahren 1998 bis 2004 auf. Da diese Akten vor dem angefochtenen Entscheid datieren, handelt es sich um unechte Noven, deren Einreichung im Rahmen von <ref-law> zulässig ist. Der vorinstanzliche Verfahrensausgang allein bildet indessen noch keinen hinreichenden Anlass für die Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im Verwaltungsverfahren oder im kantonalen Verfahren ohne Weiteres hätten vorgebracht werden können (nicht publ. E. 1.3 des Urteils <ref-ruling>, in SVR 2012 FZ Nr. 3 S. 7 [8C_690/2011]). Der Versicherte legt nicht dar, inwiefern der kantonale Entscheid zur Anrufung der obigen Akten Anlass gibt bzw. dass ihm deren vorinstanzliche Geltendmachung trotz hinreichender Sorgfalt prozessual unmöglich und objektiv unzumutbar war. Sie sind somit unbeachtlich (vgl. Urteil 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 4).
4.3. Weiter beruft sich der Versicherte im Vergleich mit seiner vorinstanzlichen Beschwerde letztinstanzlich über weite Teile auf neue Tatsachen hinsichtlich der Verhältnisse bei den Firmen C._ AG und B._ AG. Darauf kann aus den in E. 4.2 hievor dargelegten Gründen nicht eingegangen werden (<ref-law>; vgl. auch E. 5.2.2 hienach).
4.4. Soweit der Versicherte neu den allgemein zugänglichen Ausdruck der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik nach Wirtschaftszweigen 2008 anführt, ist dies zulässig (nicht publ. E. 2.3 des Urteils <ref-ruling>, in SVR 2011 KV Nr. 5 S. 20 [9C_334/2010]).
5.
5.1. Vorinstanzlich legte der Versicherte bezüglich der Firma B._ AG dar, sie sei im Zeitpunkt des Ereignisses vom 16. Dezember 2004 zu 80 % fremdfinanziert gewesen und habe 35 Aktionäre gehabt, die rund Fr. 1,6 Mio. zumeist als Risikokapital zur Verfügung gestellt hätten. Weiter verwies er pauschal auf Folgendes: seinen früheren Verdienst; seine neue Tätigkeit als Geschäftsleitungsmitglied/Inhaber statt als Angestellter; sein hohes Know-How in der Branche, in der das neue Geschäft gegründet worden sei; die Tatsache, dass sich dieses erst im Aufbau befunden habe und notorischerweise von einer mittelfristig deutlichen Einkommenserhöhung ausgegangen werden müsse; mit dem Betrieb D._ sei man daran gewesen, eine zusätzliche Einkommensquelle zu generieren. Alle diese Aspekte sprächen dafür, dass er mittelfristig wieder auf Einkünfte im Bereich von mindestens Fr. 150'000.- bzw. rund 250'000.- gekommen wäre. Aufgrund bloss dieser Angaben des Versicherten im kantonalen Verfahren liess sich seine mutmassliche Einkommensentwicklung in der Firma B._ AG und in dem Betrieb D._ nicht bestimmen.
Bezüglich des Betriebs D._ ist dies denn auch unbestritten. Soweit der Beschwerdeführer letztinstanzlich neu zusätzliche zahlenmässige Angaben zur Struktur, Grösse und Entwicklung der Firma B._ AG macht, ist dies unzulässig und damit unbeachtlich (vgl. E. 4.3 hievor). Demnach kann auch nicht per se auf den von ihm angeführten LSE-Tabellenlohn für Topkräfte im Telekom-Bereich von Fr. 11'817.- abgestellt werden.
5.2. Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid im Ergebnis rechtens. Da von weiteren Abklärungen keine entscheidrelevanten Ergebnisse zu erwarten waren, verzichtete die Vorinstanz darauf zu Recht (antizipierte Beweiswürdigung; <ref-ruling> E. 5.3 S. 236).
5.3. Ohne dass sich das Bundesgericht zu allen übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers ausdrücklich äussern müsste, ist die Beschwerde im Verfahren nach <ref-law> als offensichtlich unbegründet abzuweisen (vgl. auch Urteil 6B_1207/2015 vom 14. Dezember 2015 E. 3).
6.
Der unterliegende Versicherte trägt die Gerichtskosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 8. Januar 2016
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Maillard
Der Gerichtsschreiber: Jancar