Sachverhalt:
A.
X._ rastete bei der Zustellung eines gerichtlichen Wohnungsräumungsbeschlusses aus und schwor dem Gerichtspräsidenten Rache. In der Folge fertigte er eine unkonventionelle Spreng- und Brandbombe (USBV) an, die in der Nacht vom 17./18. September 2000 in der Garage der Familie des Gerichtspräsidenten platziert aus technischen Gründen nicht explodierte. Sie hätte verheerend gewirkt.
Dr. med. A._ diagnostizierte im Gutachten vom 9. September 2001 eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit impulsiven, stark histrionischen, narzisstischen und dissozialen Anteilen. Er sei im Tatzeitpunkt aufgrund mangelhafter geistiger Entwicklung leicht vermindert zurechnungsfähig gewesen. Es bestehe Rückfallgefahr. Die Behandelbarkeit erscheine fraglich, sei jedoch angesichts des jugendlichen Alters (Jg. 1978) und der absolut fehlenden Perspektive ein absolutes Muss.
Das Kreisgericht Rorschach verurteilte X._ am 3. Juni 2004 wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung, mehrfacher Hehlerei, versuchter und vollendeter Brandstiftung, versuchter Verursachung einer Explosion sowie Hausfriedensbruchs zu 6 1/2 Jahren Zuchthaus. Es schob den Vollzug zugunsten der begonnenen und nun gerichtlich angeordneten stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von aArt. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB auf.
B.
X._ befand sich ab 19. September 2000 in Untersuchungshaft und im vorzeitigem Strafvollzug. Er wechselte am 5. November 2001 in den (vorzeitigen) Massnahmevollzug und wurde am 26. November 2004 in das Psychiatriezentrum Rheinau verlegt.
Dr. med. B._ diagnostizierte in ihrem Gutachten vom 31. Juli 2012 eine hebephrene Schizophrenie sowie ein Abhängigkeitssyndrom bezüglich Cannabinoiden und verneinte eine Persönlichkeitsstörung. Die Fortsetzung der Massnahme sei indiziert.
X._ wurde am 10. Oktober 2012 die Aufnahme einer externen Arbeitstätigkeit in einer geschützten Werkstätte mit unbegleitetem Arbeitsweg genehmigt. Er blieb im Psychiatriezentrum untergebracht. Am 18. Oktober 2013 trat er im Rahmen einer weiteren Vollzugsöffnung in eine betreute Wohngruppe ein. Am 3. Juli 2014 wurde ihm die Stellensuche bewilligt, wobei von einem Scheitern und damit erhofften erhöhten Realitätsbezug ausgegangen wurde. Probleme führten zur Kündigung des geschützten Arbeitsverhältnisses. Schwierigkeiten ergaben sich auch in der Wohngruppe. Nachdem er diese unerlaubt verlassen hatte, wurde er zwei Monate später am 20. November 2014 festgenommen und ins Gefängnis St. Gallen überführt.
C.
Das Amt für Justizvollzug hörte X._ am 25. November 2014 zur Überprüfung der Massnahme an. Er äusserte, er habe genug von Massnahmen, 15 Jahre Massnahmen hätten nichts gebracht und ihm nicht gut getan. Er sei gesund, habe keine Psychosen und keine Schizophrenie. Er könne selber einen Job und eine Wohnung suchen.
Das Sicherheits- und Justizdepartement lehnte am 16. März 2015 die bedingte Entlassung ab, hob die Massnahme auf und beantragte dem Kreisgericht Rorschach die Verwahrung. Dieses ordnete am 11. Mai 2015 Sicherheitshaft an (vgl. Urteil 1B_186/2015 vom 15. Juli 2015), veranlasste eine neue Begutachtung und lud die Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zur Stellungnahme ein.
Dr. med. C._ diagnostizierte im Gutachten vom 9. März 2016 eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung mit dissozialen, paranoiden und diskret narzisstischen Zügen. Die Diagnose der hebephrenen Schizophrenie sei wenig abgestützt. Der Habitualzustand enthalte keine psychotischen Elemente. Es könne angenommen werden, dass die Rückfallgefährdung für Drogen- und Verkehrsdelikte besonders hoch sei und für Aggressionsdelikte geringer ausfallen dürfte, wobei sie hier gleichwohl eher hoch für verbale Aggressionen wie Drohungen und Beschimpfungen, niedriger für tätliche Übergriffe und noch niedriger für versuchte Tötungsdelikte sei. Die Aussicht, mit Behandlungsmassnahmen innert nützlicher Frist signifikante Verbesserungen an der Persönlichkeitsstruktur und am Verhaltensstil herbeizuführen, sei denkbar gering.
Das Kreisgericht Rorschach ordnete am 15. April 2016 die Verwahrung gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB und bis zum Antritt der Verwahrung Sicherheitshaft an. X._ erhob Beschwerde.
Die Anklagekammer des Kantons St. Gallen führte am 30. November 2016 eine mündliche Verhandlung mit Befragung von X._ durch und wies die Beschwerde ab.
D.
X._ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben, von der nachträglichen Verwahrung abzusehen, ihn in Freiheit zu entlassen, Mitteilung an die KESB zu machen und Bewährungshilfe vorzusehen. Eventualiter sei eine ambulante und subeventualiter eine stationäre therapeutische Ersatzmassnahme anzuordnen sowie subsubeventualiter die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei Gutheissung des Hauptantrags sei ihm für die erstandene Haft eine Entschädigung zuzusprechen. Ihm sei die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen.

Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer rügt, die Nichtdurchführung einer öffentlichen Verhandlung verletze Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Beschwerde S. 10, 48 f.).
Die Vorinstanz eröffnete die Verhandlung mit dem Hinweis auf Art. 69 Abs. 3 lit. c StPO, dass sie nicht öffentlich sei. Das ist unzutreffend. Die Verhandlung ist "grundsätzlich nur deshalb und nur insoweit nicht öffentlich, als [sie] schriftlich durchgeführt wird" (zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil 6B_1/2017 vom 6. März 2017 E. 2.4). Das Urteil erging nach dem vorinstanzlichen Entscheid.
Die Vorinstanz zitiert <ref-ruling> E. 4.4, wonach das Beschwerdeverfahren bei selbständigen nachträglichen Entscheiden ein der Berufung angenähertes Verfahren darstellt, und hält fest, entsprechend richte sich dieses nach den Regeln von Art. 405 i.V.m. Art. 339 ff. StPO. Gemäss Art. 339 Abs. 2 lit. e StPO können Vorfragen insbesondere betreffend "die Öffentlichkeit der Verhandlung" aufgeworfen werden. Der Beschwerdeführer bzw. dessen Verteidiger warf keine solche Vorfrage auf (Verhandlungsprotokoll vom 30. November 2016). Er war demnach mit dem Vorgehen einverstanden.
Verfahrensmängel sind unverzüglich zu rügen. Das Gebot von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) sowie der Grundsatz der Ausschöpfung des Instanzenzugs (Art. 80 Abs. 1 BGG) verbieten es, formelle Rügen erst bei ungünstigem Verfahrensausgang vor Bundesgericht aufzuwerfen, wenn sie früher hätten vorgebracht werden können und müssen (<ref-ruling> E. 2.1; Urteile 6B_1092/2016 vom 3. April 2017 E. 1 und 6B_882/2015 vom 3. Juni 2016 E. 1.1.2). Der Beschwerdeführer verweist lediglich auf Sinn und Zweck des Öffentlichkeitsprinzips (vgl. das zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehene Urteil 1B_349/2016 vom 22. Februar 2017 E. 3.1), ohne einen konkreten Nachteil zu begründen (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG). Darauf ist nicht einzutreten.
2.
2.1. Beschwerdegegenstand bildet die Änderung der vom Kreisgericht Rorschach am 3. Juni 2004 angeordneten stationären therapeutischen Massnahme gemäss aArt. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (oben Bst. A), die im novellierten Recht einer stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB entspricht. Die Massnahme wurde periodisch überprüft, verlängert und am 16. März 2015 aufgehoben (oben Bst. C). Ist bei Aufhebung einer Massnahme, die aufgrund einer Straftat nach Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnet wurde, ernsthaft zu erwarten, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verwahrung anordnen (Art. 62c Abs. 4 StGB; vgl. Urteil 6B_746/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 1.2). Dieser Sachverhalt ist hier zu beurteilen. Die gerichtliche Entscheidungsfreiheit ist auf die vorzunehmende Sanktionsanpassung beschränkt. Mit der Korrektur der ursprünglich angeordneten Massnahme wird einer späteren Entwicklung Rechnung getragen (Urteil 6B_875/2016 vom 3. Oktober 2016 E. 3.1), u.a. dem Fall, dass die Durch- oder Fortführung der ursprünglichen Massnahme als aussichtslos erscheint (Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB).
2.2. Hinsichtlich der Anlasstat ist zunächst das Sachurteil vom 3. Juni 2004 massgebend: Der Beschwerdeführer hatte beim versuchten Bombenanschlag die Tatherrschaft inne. Ohne ihn wäre die Tat gar nicht möglich gewesen. Er schuf die Atmosphäre für die Tat und war ihr Auslöser. "Wer eine solche USBV [oben Bst. A] in einer Garage deponiert, in der Absicht, dass das Ganze explodiert, der rechnet mit dem Äussersten. Selbst in der Nacht hätte jemand in die Garage kommen und durch eine jederzeit mögliche Explosion getötet werden können. Da [ihnen] nicht bekannt war, wie viele Personen sich im Haus aufhielten und welche Gewohnheiten sie hatten [...], mussten sie auch mit mehreren Opfern rechnen. Zum Zeitpunkt der Tat war es ihnen egal, was passieren könnte, wenn die Bombe hochgegangen wäre. [...] Am 18. September 2000 hat man schlicht den Tod von Menschen in Kauf genommen." Das Kreisgericht bejahte neben dem Tötungsversuch eine versuchte und wegen des Anzündens eines BMW an anderm Ort zudem eine vollendete Brandstiftung.
Der Bombenanschlag war im vollendeten Versuch stecken geblieben. Durch das ausströmende Gas war trotzdem eine hochgefährliche Lage entstanden (der Sprengsatz war mit einer gut 10 kg fassenden Propangas-Flasche verbunden). Die verheerende Wirkung blieb einzig deswegen aus, weil der Brandsatz zufolge zu geringer Batterieleistung und eines zu "fetten" Brennstoffgemisches nicht zündete und das ausgeströmte Gas auch bei der elektrischen Toröffnung am Morgen nicht zur beabsichtigten Explosion führte.
3.
3.1. Der Beschwerdeführer moniert einen "mittlerweile über 15 Jahre andauernden Freiheitsentzug - bei einer schuldabhängigen Freiheitsstrafe von 6 1/2 Jahren" (Beschwerde S. 38) und vertritt die Ansicht, es könnte als Sicherheitsmassnahme eine andere Massnahme angeordnet werden, insbesondere eine ambulante Therapie, die sowohl sozialtherapeutische als auch monitorisierende Funktionen übernehmen könne; damit verbliebe er im Massnahmensystem des StGB (Beschwerde S. 42).
In der vorinstanzlichen Befragung erklärte der Beschwerdeführer: Es gebe für die Fortführung der Therapie keinen Grund mehr, er würde es heute nicht mehr wirklich ernst nehmen; er habe keine psychische Störung; stationäre Therapie mache er nicht mehr mit; ambulant sei einmal pro Woche eine Stunde mit ihm sprechen, damit habe er kein Problem; er möchte wieder eigenverantwortlich und in Freiheit leben; die Gutachter hätten ihn nicht verstanden (ähnlich oben Bst. C).
3.2. Strafrechtliche Massnahmen sind Zwangsmassnahmen und können nur unter der spezialpräventiven Bedingung einer Verbesserung der Legalprognose angeordnet werden. Allerdings lässt sich gegebenenfalls von einer weniger aussichtsreichen zu einer besser geeigneten stationären Massnahme wechseln (Art. 62c Abs. 6 StGB; Urteile 6B_100/2017 vom 9. März 2017 E. 5.2 und 6B_81/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.2). Zugunsten des Beschwerdeführers war eine stationäre therapeutische Massnahme angeordnet, dreimal verlängert und in der Folge mit weitgehenden Vollzugslockerungen ohne merklichen Erfolg durchgeführt worden. Eine Verlängerung würde das bestehende Rückfallrisiko nicht mehr signifikant verändern (Gutachten S. 45). Die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass sich durch eine solche Massnahme über die Dauer von fünf Jahren die Gefahr weiterer mit der psychischen Störung in Zusammenhang stehender Straftaten deutlich verringern lässt (<ref-ruling> E. 3.4.1 S. 321 f.), d.h. dass innert dieser Frist eine wesentliche Verbesserung des deliktkausalen schweren psychischen Störungsbildes bewirkt werden kann, denn davon hängt in diesem Zusammenhang die Legalprognose ab. Erforderlich ist mithin die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sich mit der Behandlung in der Normdauer von fünf Jahren eine tatsächliche Reduktion ("une réduction nette") des Rückfallrisikos erreichen lässt (Urteil 6B_409/2017 vom 17. Mai 2017 E. 1.4.2 mit Hinweis). Eine stationäre therapeutische Massnahme verspricht nach der Lage der Dinge keinen weiteren Erfolg mehr (vgl. <ref-ruling> E. 2.3). Der Beschwerdeführer hatte überdies bis zu seiner Flucht im Juli 2014 auch eine auf hebephrene Schizophrenie ausgerichtete Behandlung erhalten, ohne das dies zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation geführt hätte (Entscheid S. 29). Bereits das Kreisgericht hatte die stationäre Massnahme auch damit begründet, der Gutachter halte "einen letzten Versuch für sinnvoll, durch soziotherapeutische Massnahmen eine Verbesserung der Fehlentwicklung zu erreichen". Das strafrechtliche Therapieangebot ist inzwischen ausgeschöpft. Eine Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB scheidet heute aus.
3.3. Die angemahnte ambulante Massnahme in Freiheit ist keine Sicherheitsmassnahme. Angesichts des tatsächlichen Vollzugsverlaufs und des aktuellen Gutachtens (S. 45), das eine ambulante Massnahme nicht empfiehlt, kommt deren Anordnung nicht in Betracht. Die Eventual- und Subeventualbegehren (oben Bst. D) sind abzuweisen (ebenso bereits der vorinstanzliche Entscheid S. 28 ff., 30).
4.
4.1. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, auf ein ungenügendes Gutachten (oben Bst. C) mit formalen Mängeln bei der Ausarbeitung und mit fehlender verlässlicher Diagnose abgestellt zu haben. Dem Gutachter hätten wesentliche Akten gefehlt, und er habe eine einzige Exploration durchgeführt. Die Ausführungen, weshalb der von der Vorgutachterin diagnostizierten hebephrenen Schizophrenie (oben Bst. B) nicht gefolgt werden könne, vermöchten einen medizinischen Laien nicht zu überzeugen. Die Vorinstanz habe willkürlich kein Zweit- bzw. Obergutachten angeordnet (Beschwerde S. 16 ff., 28 f.).
4.2. Das Gericht beurteilt die Schlüssigkeit eines Gutachtens frei (Art. 10 Abs. 2 StPO). Das Gericht ist nicht an den Befund oder die Stellungnahme des Sachverständigen gebunden. Es hat vielmehr zu prüfen, ob sich aufgrund der übrigen Beweismittel und der Parteivorbringen ernsthafte Einwände gegen die Schlüssigkeit der gutachterlichen Darlegungen aufdrängen. Auch wenn das gerichtlich eingeholte Gutachten grundsätzlich der freien Beweiswürdigung unterliegt, darf das Gericht in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe von ihm abrücken und muss Abweichungen begründen. Das Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf die gebotenen zusätzlichen Beweiserhebungen kann gegen das Verbot willkürlicher Beweiswürdigung verstossen (Art. 9 BV; <ref-ruling> E. 6.1).
4.3. Wie die Vorinstanz ausführt, standen dem Gutachter die [vollständigen] Akten des Strafverfahrens nicht zur Verfügung, jedoch die Vollzugsakten, die erstinstanzlichen Verfahrensakten mit dem Urteil des Kreisgerichts und die mit zahlreichen Direktzitaten versehene [ausführliche, 68-seitige] Anklageschrift sowie die beiden Vorgutachten mit jeweils ebenfalls ausführlichen Hinweisen zu den Umständen der Anlasstat. Diese Akten ergäben ein ausführliches Bild der Beweggründe, des Tatbeitrags sowie der Tatausführung. Der Gutachter habe beim gesamthaft achtstündigen Explorationsgespräch (Gutachten S. 2, 24) allfällige Fragen klären können und hätte Ergänzungen beantragen können, wenn er das für notwendig gehalten hätte (Art. 185 Abs. 3 StPO). Die Verteidigung vermöge nicht substanziiert darzulegen, welche konkreten Umstände vom Gutachter nicht gewürdigt werden konnten, die diesen allenfalls zu anderen Schlüssen hätten führen können (Entscheid S. 15). Der Beschwerdeführer befinde sich seit dem 19. September 2000 im Vollzug. Während dieser Zeit (vorbehältlich seiner Flucht; oben Bst. B) sei er stets eng begleitet und beaufsichtigt worden. Medizinische und psychiatrische Vorfälle hätten gut dokumentiert werden können (Entscheid S. 15 f.). Anschliessend beurteilt die Vorinstanz die bestrittene "Verlässlichkeit" der Diagnose (Entscheid S. 16 ff.) und schliesst, die zahlreichen Fachärzte hätten in den 15 Jahren zwischen kombinierter Persönlichkeitsstörung und hebephrener Schizophrenie geschwankt. Der Gutachter setze sich mit dieser Ambivalenz auseinander (Entscheid S. 20). Er habe sich faktisch in der Situation des Obergutachters befunden. Der Konnex zwischen schwerer psychischer Störung und Anlasstat sei unbestritten und wäre auch mit der Diagnose der Vorgutachterin gegeben (Entscheid S. 21). Die Vorinstanz setzt sich weiter eingehend mit dem Gutachten unter dem Gesichtspunkt der Gefährlichkeit bzw. der Rückfallprognose auseinander (Entscheid S. 22-28).
4.4. Der Verfasser des aktuellen gerichtspsychiatrischen Gutachtens ist zweifellos kompetent, die Fragen sowohl der schweren psychischen Störung als auch der Kriminalprognose auf dem Stand der aktuellen Prognoseforschung zu beantworten (<ref-ruling> E. 2.4.1-2.4.3). Das Gutachten ist klar und konzise abgefasst (Anlass der Begutachtung, Anamnese, testpsychologische Befunde, psychiatrische Beurteilung, Kriminalprognostik, Fragenbeantwortung von Gericht, Parteien, KESB) und geht (auch) auf die "ganz zentrale Frage" ein, ob eine schizophrene oder eine Persönlichkeitsstörung anzunehmen sei. Die Rügen des Beschwerdeführers, der das Gutachten wesentlich deshalb als "nicht verlässlich" kritisiert, weil es die von der Vorgutachterin diagnostizierte Hebephrenie (oben Bst. B) nicht bestätigt, entbehrt angesichts der nachvollziehbaren Begründung (insb. S. 22 ff., 46 f.) der Grundlage. Ein willkürliches Abstellen auf das aktuelle Gutachtens ist zu verneinen, und es wird nicht einsichtig, warum eine weitere Begutachtung hätte angeordnet werden müssen. Die Einwände sind appellatorisch. Auch hinsichtlich der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist der Willkürvorwurf unbegründet.
5.
5.1. Ob der Beschwerdeführer zu verwahren ist oder nicht, ist Rechtsfrage und gemäss Art. 62c Abs. 4 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 StGB zu beurteilen: Ist "ernsthaft zu erwarten, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht, so kann das Gericht [...] Verwahrung anordnen" (oben E. 2.1). Das Gesetz schreibt hinsichtlich der Sachverhalte des Art. 62 ff. StGB nicht eine Begutachtung vor (vgl. Art. 56 Abs. 3 StGB); soweit indes eine Verwahrung in Betracht kommt, hat sich das Gericht bei seinem Entscheid jedenfalls auf eine sachverständige Begutachtung zu stützen (Art. 62c Abs. 4 i.V.m. Art. 56 Abs. 3 StGB).
5.2. Gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB ordnet das Gericht die Verwahrung an, wenn der Täter eine Katalogtat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn b) auf Grund einer anhaltenden oder langandauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Art. 59 keinen Erfolg verspricht.
Eine Katalogtat (zur "Generalklausel" vgl. <ref-ruling> E. 1.3.3) liegt vor. Die lediglich eventualvorsätzlich versuchte Begehung der Anlasstat steht der Verwahrung grundsätzlich nicht entgegen (Urteil 6B_1203/2016 vom 16. Februar 2017 E. 3.2.2; noch offen gelassen im Urteil 6B_875/2016 vom 3. Oktober 2016 E. 3.2.1). Es geht nicht um eine rein "materielle" Beeinträchtigung, in der eine Verwahrung ausgeschlossen wird (<ref-ruling> E. 1.3.3). Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, indem sie annimmt, die mehrfache versuchte eventualvorsätzliche Tötung und die versuchte Brandstiftung im Haus der Opfer erfüllten das Kriterium der Anlasstat (Entscheid S. 13 f.).
Eine anhaltende psychische Störung von erheblicher Schwere im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB ist aufgrund der beiden früheren wie des aktuellen Gutachtens zu bejahen. Die Konnexität zwischen Anlasstat und psychischer Störung ist unbestritten (vgl. MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 3. Aufl. 2013, N. 43 zu Art. 64 StGB). Die Vorinstanz erachtet die Diagnose der kombinierten Persönlichkeitsstörung (ohne Vorliegen einer Psychose) zutreffend als überzeugend dargelegt (Entscheid S. 24). Entgegen der Beschwerde (S. 39) sind keine triftigen Zweifel auszumachen.
5.3. In Frage steht die Bedingung von Art. 62c Abs. 4 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB, dass nämlich auf Grund der schweren psychischen Störung, mit der die Tat in Zusammenhang steht, "ernsthaft zu erwarten ist", dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht. Eine Massnahme nach Art. 59 StGB scheidet aus (oben E. 3.2). Die Berufung des Beschwerdeführers auf einen Grundsatz "in dubio pro curatione" verbunden mit dem Vorwurf der willkürlichen Anwendung und Verletzung von Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB, denn es liege keine Untherapierbarkeit vor (Beschwerde S. 43, 44), ist nicht stichhaltig. Richtig ist, dass eine Person nicht a priori als nicht behandelbar ("incurable") erklärt werden darf (Urteil 6B_1203/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4 mit Hinweis).
5.3.1. Der Gutachter stellte die Diagnose in Kenntnis der Problemlage. Es ist unbehelflich einzuwenden, bei einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis wäre der therapeutische Wirkeffekt "ungleich besser" (so das Gutachten S. 48). Bei der aktuellen Untersuchung konnte "kein einziges schizophrenietypisches Symptom erfasst werden" (Gutachten S. 24, 47). Die psycho- und soziotherapeutischen Massnahmen griffen nicht, und die ich-syntone Perönlichkeitsstörung erwies sich als weitgehend behandlungsresistent ("Ich-Syntonie" bedeutet, dass der Betroffene selbst keinen Anstoss an seiner Wesensart nimmt, sondern nur die negativen Reaktionen der Umwelt als störend registriert; Gutachten S. 46). Trotz langjähriger Behandlung muss festgestellt werden, dass die Therapieziele nicht erreicht werden konnten (Gutachten S. 48). Es besteht damit keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gefahr weiterer Straftaten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB durch therapeutische Massnahmen deutlich verringern liesse (<ref-ruling> E. 3.4.2).
5.3.2. Der Gefährlichkeit und damit der Gefährlichkeitsprognose kommt im Massnahmerecht eine zentrale Bedeutung zu (HEER, a.a.O., N. 46). Nach dem Gutachten ist mit eher hoher Wahrscheinlichkeit mit weiteren Gesetzesbrüchen zu rechnen (Entscheid S. 22), wobei der Gutachter eine differenzierte Prognose stellt (oben Bst. C; Gutachten S. 40, 41 f.). Der Beschwerdeführer nimmt in der Medikamentenfrage eine unbeugsame non-compliante Haltung ein. Seine Problemeinsicht ist nach wie vor gering, was bezüglich Bewährungschancen zu einer unrealistischen, überoptimistischen Haltung führt. Die von ihm für sich beanspruchte hedonistische Lebensweise in kompletter Freiheit (auch von Arbeit) führt zu unstrukturierten Abläufen, die das Risiko gefährlicher Konflikte in sich birgt. Jede Strukturierung der Existenz, welche die Handlungsfreiheit und damit die Konfliktmöglichkeit einschränkt, würde dagegen kriminalpräventiv wirken.
5.3.3. Unter den Prognoseinstrumenten (Entscheid S. 24 f.) ergibt die Psychopathy-Checkliste (PCL-R) einen Wert von 27 Punkten. Nach europäischer Praxis liegt oberhalb des Schwellenwerts von 25 Punkten eine "Psychopathy" vor, so dass von einer Rückfälligkeit in erhöhtem Masse auszugehen sei, was in guter Übereinstimmung mit der Grunddiagnose stehe (Gutachten S. 37). Dabei fällt ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer nach dem Prognosetool VRAG (Violence Risk Appraisal Guide) mit einem Wert von 29 die oberste Risikokategorie 9 und eine statistische Rückfallwahrscheinlichkeit von 100 % innerhalb von 7 Jahren erreicht. Nach dem Gutachter ist dieses Ergebnis in casu in der Weise zu verstehen, dass es ein durchgehend dissoziales Profil zeigt, welches durch die paranoiden Persönlichkeitsanteile noch verschärft wird, aber eher im Sinne der indirekten, verbalen Aggressivität und weniger spezifisch für direkte tätliche Übergriffe auf Leib und Leben (Gutachten S. 38, 41 f.).
Die Vorinstanz schliesst willkürfrei, die gutachterlichen Ausführungen zeigten, dass eine Erweiterung des Handlungsspielraums oder gar eine Entlassung zu scharfen Interessenkonflikten und gröberen, gar drastischen Formen der Konfliktaustragung führen könnten. Die hohe Gefahr neuerlichen Suchtmittelkonsums, die drohende unstrukturierte Alltagsgestaltung sowie die fehlende Krankheitseinsicht und die daraus folgenden fehlenden Schutzvorkehren stellten dabei je einzeln und gerade in Kombination verschärfende Faktoren dar. Bei der anzunehmenden sehr hohen Rückfallwahrscheinlichkeit für verbale Drohungen sei ernsthaft zu befürchten, dass der Beschwerdeführer seinen Drohungen auch künftig durch als wahrscheinlich einzustufende Brandstiftungen Nachdruck verleihen würde (Entscheid S. 25 f.).
5.3.4. Der Beschwerdeführer wendet ein, ein Abstellen auf die "wenig verlässlichen" gutachterlichen Ausführungen zur Rückfallprognose verstosse gegen das Willkürverbot (Beschwerde S. 30). Er bringt gestützt auf HEER/HABERMEYER (in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 68 zu Art. 64 StGB) vor, die Analyse der Anlasstat sei für die Gefährlichkeitsbeurteilung relevant. Wie die beiden Autoren ausführen, ist ein möglichst genaues Verständnis des Tatbildes und des Tatgeschehens wichtig für eine zuverlässige Einschätzung der Gefährlichkeit des Exploranden. In casu ist festzustellen, dass der Gutachter über eine hinreichende Aktengrundlage verfügte und die Anlasstat nicht eine erneute ausführliche Erörterungen im Gutachten nötig machte. Soweit der Beschwerdeführer das Vorgutachten zitiert, ist festzustellen, dass dieses dem Gutachter zur Verfügung stand (oben E. 4.3).
5.3.5. Die Vorinstanz stellt fest, die Selbstsicht des Beschwerdeführers stehe in deutlichem Widerspruch zur Aussenwahrnehmung. Auch an der Befragung habe er seinen Anteil an der Anlasstat bagatellisiert und externalisiert (Entscheid S. 26 f.). Eine Alkohol- und Drogenabstinenz habe er selbst im Vollzug nicht aufrecht erhalten können. Im Arbeitsleben habe er nie Tritt fassen können und werde dies auch mit Wiedereingliederungsmassnahmen der IV nicht schaffen. Seine umfangreichen materiellen Bedürfnisse (z.B. Wohnung, Ferien, Auto) werde er mit der IV-Rente nicht decken können. Das baldige Aufleben von Konflikten sei sehr wahrscheinlich. Es fehlten ein stützendes soziales Umfeld sowie eine Tagesstruktur. Er verfüge bei tiefer Frustrationstoleranz und hohem Frustrationsrisiko über keine Handlungsstrategien zur Erkennung und Vermeidung von Risikosituationen. Im Konfliktfall handle er nach wie vor "explosiv". "Die Vergangenheit zeigte dabei, dass der Beschwerdeführer bereits aus geringem Anlass bereit war, eine ganze Familie auszulöschen" (Entscheid S. 28). Nach dem Gutachten bestünden "beträchtliche Risikofaktoren" für "drastische" oder "gröbere Formen der Austragung" (Entscheid S. 26).
Bei der Gefährdung hochwertiger Rechtsgüter wie Leib und Leben sind einerseits weniger hohe Anforderungen an Nähe und Ausmass der Gefahr zu stellen (<ref-ruling> E. 2a S. 5 betr. die altrechtliche Verwahrung gemäss aArt. 43 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; konstante Rechtsprechung) und muss andererseits den zu befürchtenden Gefahren bei der Interessenabwägung grösseres Gewicht zukommen als der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs (Urteil 6B_409/2017 vom 17. Mai 2017 E. 1.2.2 mit Hinweis).
Das Gesetz setzt die ernsthafte Erwartung weiterer Delinquenz voraus, so dass eine Vermutung oder vage Wahrscheinlichkeit schwerwiegender Straftaten nicht ausreicht (HEER, a.a.O., N. 47). Der Gutachter erwähnt nicht einen "neuerlichen Bombenbau" (Beschwerde S. 32). Doch kann die Vorinstanz willkürfrei auf "indirekte" und "drastische" Formen der Konfliktaustragung schliessen, auch wenn das Gutachten (S. 41 f., 43) Drohungen oder Brandstiftungen als eher wahrscheinlich prognostiziert, als frontale Angriffe mit körperlicher Gewalt. Der Beschwerdeführer wendet ein, es habe keinen Rückfall gegeben. Die PUK Zürich nahm für den Einsatz von Waffen bzw. das Bauen einer Bombe ein geringes Risiko an, jedoch ebenfalls ein hohes Rückfallrisiko für Drohungen (Beschwerde S. 35).
5.3.6. An der vorinstanzlichen Befragung wies der Beschwerdeführer die Tatverantwortung dem Mittäter zu; dieser habe die Art eines Dorftrottels, es sei trotzdem passiert, dafür habe er den Kopf hingehalten; er sei mit 22 Jahren "reingelaufen" (Befragungsprotokoll S. 9). Seinen Tatanteil vergleicht er mit seinen "Töffli-Delikten" aus der Jungendzeit (Entscheid S. 26). Nach 15 Jahren Massnahmenvollzug mit Therapierungsversuchen der kombinierten Persönlichkeitsstörungen und Behandlungsbemühungen wegen Verdachts auf Schizophrenie sowie dem Vorliegen von drei forensisch-psychiatrischen Gerichtsgutachten mit Diagnosen von schweren psychischen Störungen verweigert er sich weiterhin jeder Krankheits- und Deliktseinsicht.
Im Vordergrund stehen nach der Anlasstat die mit Drohungen verbundenen Konfliktmechanismen. Der Gutachter schätzt die "direkte" Gefährdung von Leib und Leben prognostisch durchaus unterschwellig ein, das ist dem Beschwerdeführer zuzugestehen. Als für die Legalprognose entscheidend ins Gewicht fällt jedoch genau die Problematik des kausalen Zusammenhangs von mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erneuter schwerer Drohungen mit in keiner Art und Weise auszuschliessenden drastischen Formen der Konfliktaustragung. Die Gefährlichkeit dieses kriminogenen Zusammenhangs wird durch die kombinierte Persönlichkeitsstörung (mit dissozialen, paranoiden und narzisstischen Zügen) bewirkt, weil dem Beschwerdeführer bei fehlender Frustrationstoleranz jede Möglichkeit eines zivilen Konfliktmanagements abgeht. Dabei ist die "Psychopathy"-Qualifikation ebenso in Rechnung zu stellen wie der hohe VRAG-Wert, auch wenn dieser vom Gutachter in casu relativiert wird. Die Prognosetool-Werte stimmen mit der Grunddiagnose überein. Da die psycho- und soziotherapeutischen Massnahmen nicht griffen und sich die ich-syntone Persönlichkeitsstörung als weitgehend behandlungsresistent erwies (Gutachten S. 48), besteht die gefährliche psycho-sozial determinierte aggressive Motivationsdynamik weiterhin ungehemmt.
Das Gutachten ist auch in diesem Zusammenhang klar und transparent, dass nämlich die Wahrscheinlichkeit für solche schweren Straftaten (wie jene der Anlasstat) nicht präzise quantifiziert werden kann, "da dies natürlich sehr von situativen Faktoren, auch schicksalshaften Fügungen, abhängig ist" (Gutachten S. 42). Denn Personen sind in einem gegebenen Kontext gefährlich ("Seul un fou furieux pourrait être qualifié de dangereux. Les autres sont dangereux dans un contexte donné", so der französische Gerichtspsychiater Pierre Lamothe vor dem Tribunal criminel de Genève anlässlich des Strafprozesses in Sachen Fabrice A., zitiert in: Le Temps, 17. Mai 2017, S. 7). Mit einer Entlassung im heutigen Zeitpunkt würde der kriminogene "situative Kontext" höchstwahrscheinlich wieder aufleben, ohne dass dem Beschwerdeführer eine Coping-Strategie zur Verfügung stünde. Und es ist in keiner Weise ersichtlich, dass ihn dieser Sachverhalt überhaupt interessiert. Das geht ihn alles nichts an. Seine dezidierte Meinung ist, dass die Psychiater ihn nicht verstehen (oben E. 3.1).
5.4. Der Beschwerdeführer bestreitet die Verhältnismässigkeit der Verwahrung (Beschwerde S. 36 ff.).
5.4.1. Die Einschränkung von Grundrechten durch die Anordnung der Verwahrung muss verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3 BV). Das bedeutet, dass sie für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich sein und sich für die betroffene Person in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweisen muss. Es muss eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation vorliegen. Die Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das angestrebte Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (<ref-ruling> E. 9.2.2).
Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist (Art. 56 Abs. 2 StGB). Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz verlangt, dass die Sicherheitsbelange der Allgemeinheit und der individuelle Freiheitsanspruch als wechselseitiges Korrektiv gesehen und im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden (<ref-ruling> E. 5.4; Urteil 6B_746/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 1.4.2).
5.4.2. Es ist festzustellen, dass mit der vollendet versuchten rachsüchtig motivierten Anlasstat, "in der Absicht, dass das Ganze explodiert" (oben E. 2.2; vgl. Entscheid S. 12 f., E. 4.3), ein gravierender Deliktserfolg beabsichtigt war und die Tat mit den psychischen Störungen in Zusammenhang stand. Zudem ist davon auszugehen, dass die kriminogene psychische Grundtatsache angesichts des Scheiterns der jahrelangen Therapiebemühungen weiterhin ungelöst ist. Dem Zeitablauf in der Situation des betreuten, strukturierten und überwachten Umfelds kommt prognostisch keine weitergehende Bedeutung zu.
5.4.3. Der Beschwerdeführer erhebt den Vorwurf, die Entscheidung gehe davon aus, dass er inskünftig völlig auf sich allein gestellt wäre. Davon sei bei einer Entlassung nicht auszugehen, da die Erwachsenenschutzbehörde zu orientieren wäre und diese eine "entsprechende Hilfestellung" bei der Strukturierung des Alltags geben würde. Gerade mit der von der KESB gestellten Frage, ob der Beschwerdeführer einer betreuten Wohnform bedürfte, habe "sie zu erkennen gegeben, dass eine entsprechende Nachsorge bei einer Entlassung aufgegleist würde" (Beschwerde S. 33). Solche Versuche sind mit den Vollzugslockerungen bereits gescheitert (oben Bst. B). Der Beschwerdeführer selber findet die Idee mit der Erwachsenenschutzbehörde gar nicht gut (Gutachten S. 20). Der Gutachter betont, dass eine günstige Beeinflussung des Restrisikos vorderhand nur durch äusserliche Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten erreicht werden kann (Gutachten S. 46) und das Unabhängigkeitsstreben das Platzieren in einer betreuten Wohnform ohnehin in Frage stellen würde; eine betreute Unterbringung würde problematisch, sobald eine verbindliche Mitwirkung und Absprachefähigkeit eingefordert würde (Gutachten S. 53, 54). Das ist kein gangbarer Weg. Die Vorinstanz schliesst willkürfrei, eine Entlassung in erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen (Art. 62c Abs. 5 StGB) sei aufgrund der Sicherheitsrisiken nicht vertretbar (Entscheid S. 30).
Solche Massnahmen kommen in Betracht, wenn die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Massnahme nicht mehr gegeben sind, die Person aber dennoch das Bedürfnis nach Betreuung haben kann (HEER, a.a.O., N. 41 zu Art. 62c StGB). Der Verwahrte wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist (Art. 64 Abs. 4 Satz 2 StGB). Die Strafbehörden können die Risikoverantwortung bei strafrechtlicher Massnahmenindikation nicht den Zivilbehörden überbinden. Die institutionelle Zuständigkeit ist gesetzlich bestimmt.
5.5. Die Verwahrung erweist sich als geeignet und erforderlich, um die Gefährdung hochwertiger Rechtsgüter zu schützen. Die Verhältnismässigkeit i.e.S. ist bei der Schlechtprognose angesichts der gefährdeten Rechtsgüter zu bejahen. Das angestrebte Ziel lässt sich derzeit mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff nicht erreichen.
6.
Der Beschwerdeführer bringt vor, die Anordnung einer Verwahrung verletze das Rückwirkungsverbot im Sinne von Art. 7 Abs. 1 EMRK und Art. 15 UNO-Pakt II. Die Vorinstanz verweise auf <ref-ruling>. Die Verteidigung sei sich dieser Rechtsprechung bewusst. Sie vertrete dennoch die Ansicht, dass eine mögliche Entlassung aus der neurechtlichen Verwahrung grössere Hürden zu nehmen habe.
Im Rahmen einer späteren Abänderung einer Massnahme wird Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit und Sicherheit) berücksichtigt. In materieller Hinsicht bedarf es insbesondere einer inhaltlichen Verknüpfung zwischen Verurteilung und Freiheitsentzug im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a EMRK. Die spätere Sanktion muss vom ursprünglichen Zweck der Verurteilung inhaltlich noch getragen sein. In der Rechtsprechung zu Art. 5 EMRK wird dieser Aspekt in den Vordergrund gestellt. Andere Sachverhalte, denen kein sogenannter Symptomcharakter zukommt, können grundsätzlich nicht Anlass zu neuen Vorkehren geben (<ref-ruling> E. 3.3; Urteil 6B_68/2016 vom 28. November 2016 E. 2.6).
Der Freiheitsentzug mit Anordnung einer stationären strafrechtlichen Massnahme im Sinne von aArt. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB beruht auf einem Strafurteil und erfolgte in der gesetzlich vorgesehenen Weise im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 lit. a i.V.m. lit. e EMRK. Die altrechtliche Massnahme entspricht jener von Art. 59 Abs. 1 StGB und wurde nach diesen Kriterien vollzogen. Das Gesetz sah in aArt. 43 Ziff. 1 Abs. 2 StGB die Verwahrung vor (dazu <ref-ruling> E. 2a; die Rechtsprechung ist teils überholt: <ref-ruling> E. 3.4.2). Das frühere Recht stellte sowohl hinsichtlich der Anordnungsvoraussetzungen der Verwahrung gemäss Art. 64 StGB (vgl. <ref-ruling> E. 1.3.3) als auch der Massnahmenänderung (altrechtlich <ref-ruling> E. 3) jedenfalls keine höheren Anforderungen (<ref-ruling> E. 3.4.4), so dass sich das neue Recht angesichts seiner strikteren gesetzlichen Normierungen für den Beschwerdeführer im Ergebnis eher als günstiger erweist. Vergleichbar sind ebenfalls die gesetzlichen Kriterien der bedingten Entlassung aus der Massnahme (<ref-ruling> E. 3.4.3 in fine). Diesbezüglich erweist sich die Beschwerde als unbegründet.
Soweit geltend gemacht wird, "dass eine mögliche Entlassung aus der neurechtlichen Verwahrung grössere Hürden zu nehmen hat, als dies nach altem Recht der Fall war" (Beschwerde S. 47), lässt sich diese Ansicht nicht einfach von der Hand weisen. Sie kann sich auf die Wahrnehmung einer grösseren Sensibilisierung von Öffentlichkeit und Behörden in Sicherheitsfragen stützen. Das früher auf den Täter zentrierte Strafrecht nimmt heute den Opferschutz stärker in den Blick. Das Strafrecht hat die verfassungsrechtlich gewährleisteten höchstrangigen Grundrechte auf Leben und körperliche und geistige Unversehrtheit (Art. 10 BV) zu schützen, Verletzungen zu ahnden und gegebenenfalls gefährliche Straftäter zu sichern. Im Übrigen ist das Vorbringen unbehelflich, da eine (auch die bedingte) Entlassung jeweils nach der aktuellen Rechtsprechung individuell zu beurteilen ist.
Die vorinstanzliche Anordnung der Verwahrung verstösst nicht gegen das Rückwirkungsverbot (vgl. <ref-ruling> E. 3.4.4 S. 1.3.1; Urteil 6B_896/2014 vom 16. Dezember 2015 E. 4.2 und 4.5; TRECHSEL/PAUEN BORER, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 9 zu Art. 62c StGB). Es besteht kein Anlass auf diese Rechtsprechung zurück zu kommen.
7.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist gutzuheissen. Es sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen und der Rechtsvertreter aus der Bundesgerichtskasse zu entschädigen (Art. 64 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Thomas Zogg, wird aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 3'000.-- entschädigt.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Juni 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Briw