Sachverhalt:
A.
A._ (Mutter) und C._ (Vater) sind die Eltern der Töchter B._ (geb. 2001) und D._ (geb. 2010). Die Familie stammt ursprünglich aus Eritrea und wohnt seit einigen Jahren in V._ (TG).
B.
B.a. Am 1. Juni 2016 wurde die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (im Folgenden: KESB) U._ darüber informiert, dass es wegen häuslicher Gewalt an B._ einen Polizeieinsatz gegeben habe und der Vater für vierzehn Tage polizeilich weggewiesen worden sei.
B.b. Am 3. Juni 2016 verfügte die KESB U._ superprovisorisch, das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern über die Tochter B._ werde aufgehoben und B._ werde einstweilen in der Klinik für Kinder und Jugendliche in W._ (im Folgenden: Klinik) untergebracht.
B.c. Im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen bestätigte die KESB U._ am 10. Juni 2016 den superprovisorischen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Eltern über B._ und verfügte die "Weiterführung des Entzugs bis frühestens Mittwoch, 15. Juni 2015" [recte wohl 2016]. Weiter bestimmte die Behörde, dass B._ in der Klinik untergebracht bleibe. Die Mutter habe das Recht, ihre Tochter anzurufen und sie nach Absprache zu besuchen. Den Eltern wurde ferner die Weisung erteilt, mit den Fachpersonen der Multisystemischen Therapie (MST) des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes (im Folgenden: KJPD) X._ zusammenzuarbeiten.
B.d. Mit Teilentscheid vom 14. Juni 2016 errichtete die KESB U._ für B._ eine Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB und ernannte E._ zur Beiständin. Diese wurde beauftragt, die Eltern in ihrer Sorge um B._ mit Rat und Tat zu unterstützen, die notwendigen Therapien zu koordinieren, die Betreuung, Erziehung sowie die schulische und berufliche Entwicklung von B._ zu überwachen und ihre diesbezüglichen Interessen zu vertreten. Weiter hatte die Beiständin sicherzustellen, dass die notwendige Kostengutsprache der Sozialen Dienste der Gemeinde V._ für die Finanzierung der Unterbringung in der Klinik vorliege, und spätestens am 30. Juni 2017 einen Rechenschaftsbericht abzuliefern.
B.e. Am 6. Juli 2016 verfügte die KESB U._ die Aufhebung des vorsorglichen Entzugs des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Weiter hob die Behörde auch die Weisung an die Eltern auf, mit den Fachpersonen der MST des KJPD X._ konstruktiv zusammenzuarbeiten. Neu wurde den Eltern die verbindliche Weisung erteilt, mit der F._ GmbH, sozialpädagogische Familienbegleitung, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Die Beiständin wurde beauftragt, für B._ die notwendige therapeutische Unterstützung aufzugleisen, mit der F._ GmbH zusammenzuarbeiten, die Arbeit von G._ von der F._ GmbH zu koordinieren, das Helfernetz zu koordinieren und sicherzustellen, dass für die Finanzierung der sozialpädagogischen Familienbegleitung die notwendige Kostengutsprache der Sozialen Dienste der Gemeinde V._ vorliege.
B.f. Am 30. August 2016 informierte die Beiständin die KESB U._, dass sich die Eltern und B._ weigern würden, weitere Begleittermine mit der F._ GmbH zu vereinbaren.
B.g. Am 11. Oktober 2016 hörte die KESB die Eltern und B._ an.
B.h. Mit Entscheid vom 18. Oktober 2016 erteilte die KESB U._ B._ gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB die verbindliche Weisung, mit der F._ GmbH, sozialpädagogische Familienbegleitung, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Die Behörde wies darauf hin, dass diese Weisung sowie die Weisung an die Eltern aus dem Beschluss vom 6. Juli 2016 (Bst. B.e) unter der Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB durchgesetzt würden. Einer allfälligen Beschwerde entzog die KESB U._ die aufschiebende Wirkung.
C.
Dagegen erhoben die Eltern am 4. November 2016 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Thurgau. Dieses wies die Beschwerde mit Entscheid vom 23. November 2016 ab.
D.
D.a. Mit Eingabe (in französischer Sprache) vom 27. Januar 2017 wenden sich A._ und B._ (Beschwerdeführerinnen) an das Bundesgericht. Sie verlangen, die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gutzuheissen, den Entscheid des Obergerichts vom 23. November 2016 aufzuheben und die "gegen unsere Familie" verfügte Kindesschutzmassnahme zu annullieren. Allenfalls sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Subsidiär stellen sie die gleichen Rechtsbegehren unter dem Titel der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren ersuchen die Beschwerdeführerinnen um unentgeltliche Rechtspflege.
D.b. Mit Verfügung vom 30. Januar 2017 hat das Bundesgericht das Gesuch der Beschwerdeführerinnen um aufschiebende Wirkung abgewiesen.
D.c. Dazu eingeladen, sich zur Beschwerde zu äussern, beantragt die KESB U._ unter Hinweis auf ihren Entscheid vom 18. Oktober 2016, die Beschwerde abzuweisen (Schreiben vom 5. Juli 2017). Das Obergericht verzichtete auf eine Vernehmlassung (Schreiben vom 18. Juli 2017). Das Bundesgericht hat diese Eingaben den Beschwerdeführerinnen zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zur Kenntnis gebracht.
D.d. Mit Schreiben vom 22. Juli 2017 wendet sich B._ persönlich an das Bundesgericht mit der dringenden Bitte um Hilfe. Sie informiert das Bundesgericht darüber, dass die Staatsanwaltschaft Thurgau gegen ihren Vater und ihre Mutter wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung am 17. März 2017 Strafbefehl erlassen hat. Aus den beigelegten Unterlagen ergibt sich, dass die Eltern gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben haben und dass das Bezirksgericht U._ C._ und A._ mit Urteil vom 15. Juni 2017 zu einer Busse von je Fr. 150.-- zuzüglich Verfahrenskosten von je Fr. 200.-- verurteilt hat. Der Eingabe der Tochter liegt auch die Urkunde bei, mit der die Eltern am 3. Juli 2017 mündlich Berufung gegen das Urteil vom 15. Juni 2017 anmelden. Das Bundesgericht hat das Schreiben von B._ der KESB U._ zur Kenntnis gebracht.

Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist binnen Frist ein kantonal letztinstanzlicher, verfahrensabschliessender Entscheid betreffend den Kindesschutz (Weisung nach Art. 307 ZGB). Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 6, Art. 75 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG) und nicht die Beschwerde in öffentlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff. BGG). Die fehlerhafte Bezeichnung des Rechtsmittels schadet den Beschwerdeführerinnen nicht. Soweit die Beschwerde in Zivilsachen gegeben ist, bleibt für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde kein Raum (Art. 113 BGG).
1.2. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 76 Abs. 1 Bst. a BGG). Ausserdem ist vorausgesetzt, dass die Beschwerde führende Person durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und dass sie ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 76 Abs. 1 Bst. b BGG). Das vorinstanzliche Urteil führt als Parteien die Eltern auf. Dies schliesst nicht aus, dass im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren nur die Mutter (Beschwerdeführerin 1) Beschwerde führt. Zur selbständigen Beschwerdeführung ist aber auch die 15-jährige, urteilsfähige Tochter B._ (Beschwerdeführerin 2) berechtigt. Insbesondere ist sie als betroffenes Kind von der streitigen Kindesschutzmassnahme besonders berührt.
1.3. Die Beschwerdeführerinnen haben ihre Beschwerde in französischer Sprache eingereicht. Dies ist ohne Weiteres zulässig (Art. 42 Abs. 1 BGG), ändert aber nichts daran, dass das Verfahren auf Deutsch weitergeführt wird (Art. 54 Abs. 1 BGG; Urteil 2C_700/2015 vom 8. Dezember 2015 E. 1.4 mit Hinweisen).
2.
Das Obergericht stellt fest, dass B._ vom 3. bis 24. Juni 2016 in der Klinik für Kinder und Jugendliche in W._ hospitalisiert war. Ausführlich zitiert es den Austrittsbericht der Klinik vom 24. Juni 2016. Zusammengefasst kommt dieses Papier zum Schluss, dass sich B._ "durch ihre Geschichte" und durch die Konflikte mit den Eltern, vorwiegend durch die Streitigkeiten mit dem Vater, stark belastet gezeigt habe und bei dem Kind Hinweise für eine posttraumatische Belastungsstörung vorlägen. So habe B._ wiederholt erklärt, nicht mehr nach Hause zu wollen, die Gewalt nicht mehr länger aushalten zu können und nur unter der Bedingung zurückzukehren, dass sich die Mutter vom Vater trenne und nicht mehr mit ihm zusammenlebe. Unmissverständlich habe sie angegeben, dass sie lieber sterben würde, als ihren Vater wieder zu sehen. Laut dem Klinikbericht sei B._ gegenüber ihrem Vater zu wenig geschützt, auch wenn dieser weggewiesen werde. Bereits im Vorfeld habe er sich nicht an solche Weisungen gehalten, und es bestehe eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass er rasch wieder bei der Familie auftauchen könnte. Weiter entnimmt das Obergericht dem Austrittsbericht, dass die zunächst vorgeschlagene MST-Therapie nicht erfolgt und B._ zwischenzeitlich in einer Pflegefamilie platziert worden sei, was B._s Anliegen entsprochen habe. Das familiäre System habe aber mit Überforderung reagiert und sei noch massiver unter Druck geraten. Der Bericht schildert, wie sich die Eltern in diversen Gesprächen über "derart drastische Massnahmen" beklagt hätten und wie die Mutter B._ angefleht habe, zur Familie zurückzukehren. Nach den zahlreichen offiziellen Gesprächen, bei denen B._ sich immer wieder dazu habe äussern müssen, dass sie nicht nach Hause gehen wolle, sei sie zunehmend unter Druck geraten und suizidal geworden. Anlässlich eines Anrufs der Mutter vom 22. Juni 2016 habe B._ geschworen, nach Hause zu kommen. In einem dreiseitigen Brief, den das Kind am Folgetag der Therapeutin übergeben habe, komme sein eigentlich weiterhin bestehender Wunsch zum Ausdruck, nicht nach Hause gehen zu müssen. Ebenso lasse sich dem Schreiben B._s latente Suizidalität entnehmen. Dem Austrittsbericht zufolge seien Kontakte mit der Mutter und der Schwester grundsätzlich sinnvoll und zu unterstützen, jedoch nur zu empfehlen, wenn die Mutter selbst auch therapeutische Unterstützung annehmen würde, einerseits um selbst mit ihrer eigenen sehr belasteten Geschichte besser umgehen zu können und anderseits auch um zu lernen, B._ nicht unter Druck zu setzen. Die Mutter habe darauf mit Drohungen gegen das Personal reagiert und jegliche Hilfsangebote für sich und ihre jüngste Tochter abgelehnt.
Als Nächstes gibt die Vorinstanz den Inhalt des Schreibens von B._ vom 25. Oktober 2016 wieder, das die Eltern ihrer Beschwerde an die Vorinstanz beigelegt hätten. Darin bringe B._ ihre Vorbehalte gegenüber der Familienbegleitung und der KESB U._ zum Ausdruck, denen sie vorwerfe, Druck auf sie auszuüben, indem sie sie an das erinnerten, was früher passiert sei, und sie zwingen würden, etwas zu tun, was sie nicht wolle. Ausser ihren Eltern und der Ärztin habe sie keine Personen gefunden, die ihr Hoffnung gegeben hätten, dass alles wieder gut werde. Dem angefochtenen Entscheid zufolge erkläre B._ in dem Schreiben, dass ihre Eltern ihr wichtig seien und dass sie sie nie wieder belügen und verletzen wolle. Zu Hause sei es schön und friedlich, denn endlich verstehe man sich. Sie liebe ihre Familie und wolle nicht, dass jemand komme und alles, was man aufgebaut habe, zerstöre. Weiter erwähnt B._ im besagten Schreiben ein Treffen mit der Leiterin Jugend- und Familiennetz der Gemeinde V._, H._, die ihr nicht wirklich helfen könne.
In der Folge zitiert die Vorinstanz die Aussagen von H._ anlässlich der Besprechung der Kindesschutzgruppe am 9. Juni 2016. Demnach habe der erste Kontakt von B._ mit dem Sozialdienst im Jahr 2012 stattgefunden. B._ habe schon damals berichtet, dass der Vater sie schlage und sie keine Freiheiten habe. Auch habe sie erzählt, dass die Mutter geschlagen werde. In ihrer Religion (Kirche I._) sei das Schlagen normal; auch höre sie keine normale Musik mehr, nur religiöse Musik. Auch in der Schule habe B._ erzählt, dass sie geschlagen werde, worauf die Lehrerin die Mutter angesprochen habe und diese gemeint habe, das gehe niemanden etwas an. Nach der Einschätzung von H._ sei B._ dadurch zu Hause vermehrt unter Druck gekommen. Nach einer E-Mail des Lehrers, wonach B._ am 7. November 2015 aus Angst vor väterlicher Gewalt vor der Tür der Kollegin gestan-den habe, sei das Jugend- und Familiennetz der Gemeinde V._ "eingestiegen". Bereits im September 2014 sei B._ zu einer Kollegin gegangen, weil der Vater sie wegen schlechter Schulleistungen geschlagen habe.
Weiter kommt das Obergericht auf die telefonischen Auskünfte von J._, B._s Lehrer, vom 10. Juni 2016 zu sprechen. Danach erzähle B._ seit langem, der Vater sei nicht zufrieden und sage, sie sei schlecht und faul; es sei zu Hause ein Gefängnis. In Elterngesprächen habe der Lehrer den Druck der Eltern schon länger gespürt; diese hätten gefordert, B._ müsse in die Sekundarstufe E und studieren gehen. B._ habe schon vor einem Jahr in der Schule geweint und gesagt, sie wolle nicht mehr nach Hause, weil ihr Vater sie schlecht mache und schlage. Dem Lehrer zufolge habe der Vater die Vorwürfe grundsätzlich bestätigt. Er habe zugegeben, B._ schon geschlagen zu haben, wenn sie einen Fehler gemacht habe und diesen nicht einsehe.
Aus dem Dargelegten folgert die Vorinstanz, dass die Beteuerungen der Eltern und von B._, wonach ihre Konflikte nun gelöst seien und keine Probleme mehr bestünden, nur mit Zurückhaltung gewürdigt werden können. Dies gelte umso mehr, als aus den Akten hervorgehe, dass die Familie B._ wiederholt unter Druck gesetzt habe. Speziell kommt das Obergericht auf die Anhörung vom 22. Juni 2016 zu sprechen. Damals habe B._ erklärt, dass sie es in der Pflegefamilie versuchen wolle. Zu Hause gehe es nicht mehr; sie hasse es, verheimlichen zu müssen, dass es ihr nicht gut gehe. Sie habe Angst vor ihrem Vater; er raste wegen kleinster Sachen aus. Man müsse einfach machen, was er wolle. Sie wolle mit der Mutter weiter Kontakt haben, auch wenn diese sie unter Druck setze. Es sei für sie in Ordnung, wenn sie in V._ lebe. Sie wolle ganz weit weg sein von ihrem Vater und ihn nicht sehen, nicht hören und nichts mit ihm zu tun haben. Was das erwähnte Schreiben von B._ vom 25. Oktober 2016 angeht, so bestätigt dieses nach der Meinung der Vorinstanz den Eindruck, den die Verantwortlichen der Klinik in ihrem Austrittsbericht beschrieben, nämlich den extremen Loyalitätskonflikt, in welchem B._ stecke. Der Druck, der immer noch auf B._ laste, sei weder hauptsächlich von der KESB noch von der Familienbegleitung verursacht, sondern von der ablehnenden Haltung ihrer Eltern der Familienbegleitung gegenüber. Zusammenfassend stellt die Vorinstanz fest, dass die Gefährdung des Wohls von B._ augenscheinlich sei und Massnahmen dringend angezeigt seien. Dabei sei die Erteilung einer Weisung die mildeste Massnahme, weshalb die Vorinstanz mit ihrer Anordnung das Prinzip der Verhältnismässigkeit gewahrt habe. Sollte die Familienbegleitung nicht zum gewünschten Erfolg führen und eine Entlastung für B._ bedeuten, so seien andere Massnahmen zu prüfen, beispielsweise die Weisung an die Eltern, sich psychologisch betreuen zu lassen, oder die Prüfung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Allenfalls wäre auch zu prüfen, ob für B._ für die Zeit der Familienbegleitung eine ambulante Therapie anzuordnen sei, damit sie mit dem Druck durch die Familie besser umgehen kann.
3.
3.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen zunächst eine Verletzung von Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens). Sie machen geltend, dass sie in einer familiären Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK leben und dass die angeordnete Familienbegleitung einen unzulässigen Eingriff ins Familienleben darstelle, da die entsprechenden Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK nicht erfüllt seien. Auch Art. 13 Abs. 1 BV erachten sie als verletzt. Zwar habe es Probleme zwischen den Eltern und der Tochter gegeben. Diese seien nun aber gelöst, und sie hätten ihre Beziehung wieder aufgenommen, "wie es sich gehöre". Die Beschwerdeführerinnen verweisen auf den Brief der Tochter, der zeige, wie sehr die Tochter die Massnahme der Familienbegleitung ablehne. Es seien keine Tatsachen aktenkundig, wonach für die Entwicklung des Kindes eine Gefahr bestünde, zumal die Mutter über alle erforderlichen Fähigkeiten verfüge, um die Tochter aufzuziehen und zu erziehen. Die Mutter erklärt, dass sie seit dem Jahr 2010 in der Schweiz lebe und zwei Kinder habe. Gegen die Eltern sei nie ein Strafverfahren eröffnet worden; B._s Schulnoten seien gut geblieben und es lägen keine Berichte von Ärzten oder neutralen Experten vor, wonach B._ in schwierigen Umständen leben würde oder in ihrer Entwicklung gefährdet wäre.
Im selben Zusammenhang rügen die Beschwerdeführerinnen eine Verletzung von Art. 307 Abs. 1 und Art. 313 Abs. 1 ZGB. Sie machen geltend, dass die Regeln der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit im konkreten Fall nicht beachtet worden seien. Im Wesentlichen wiederholen sie die bereits erwähnten Argumente, wonach sich in der Familie wieder Friede und Stabilität eingestellt hätten und es B._ physisch und psychisch gut gehe. Erneut verweisen sie auf B._s Schreiben, das der kantonalen Beschwerde beiliege. Die Tochter habe klar und präzise ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Vertrauensperson nicht zu treffen. Entsprechend hätte die Behörde diese Veränderung des Sachverhalts berücksichtigen und die Familienbegleitung aufheben müssen. Indem das Obergericht diese Veränderung der Verhältnisse nicht berücksichtige, verletze es Art. 313 Abs. 1 ZGB.
3.2. In tatsächlicher Hinsicht ist das Bundesgericht grundsätzlich an die vorinstanzlichen Feststellungen gebunden (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Diesbezüglich kann die rechtsuchende Partei nur vorbringen, die vorinstanzlichen Feststellungen seien offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs. 1 BGG), das heisst willkürlich (vgl. <ref-ruling> E. 4.3 S. 62; <ref-ruling> E. 1.2.2 S. 252), oder würden auf einer anderen Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95 BGG (z.B. Art. 29 Abs. 2 BV oder Art. 8 ZGB) beruhen (Urteil 5A_374/2010 vom 9. Juli 2010 E. 1). Es genügt daher nicht, einen von der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten. In der Beschwerde ist überdies darzutun, inwiefern die Behebung der erwähnten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; <ref-ruling> E. 2.2.2 S. 22). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. <ref-ruling> E. 1.3 S. 351, 398 E. 7.1, 466 E. 2.4).
3.3. Die Beschwerdeführerinnen verkennen diese Anforderungen an eine Kritik an vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren. Anstatt sich mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen, geben sie sich damit zufrieden, die Sachlage aus ihrer Sicht darzustellen. Dabei fussen ihre Vorwürfe letztlich auf der blossen Gegenbehauptung, dass die familiären Konflikte und Probleme im Zeitpunkt, als der angefochtene Entscheid erging, beigelegt und gelöst waren. Auf die vorinstanzliche Erwägung, wonach diese Beteuerungen angesichts der Aktenlage nur mit Zurückhaltung gewürdigt werden dürfen, gehen die Beschwerdeführerinnen hingegen nicht ein. Insbesondere zeigen sie nicht auf, inwiefern die Vorinstanz den ausführlich wiedergegebenen Inhalt der Akten (s. E. 2) falsch verstanden oder daraus offensichtlich unrichtige Schlüsse gezogen hätte. Ihren Standpunkt stützen sie im Wesentlichen auf B._s Schreiben vom 25. Oktober 2016, das sie ihrer kantonalen Beschwerde beigelegt hatten. Dass die Vorinstanz dessen Inhalt übersehen, übergangen oder missverstanden und damit eine "Veränderung des Sachverhalts" ausser Acht gelassen hätte, trifft jedoch gerade nicht zu. Das Obergericht kommt beweiswürdigend zum Schluss, dass das besagte Schreiben den "extremen Loyalitätskonflikt" bestätige, in dem das Kind stecke, und dass der Druck, dem B._ ausgesetzt sei, auf die ablehnende Haltung zurückzuführen sei, welche die Eltern der Familienbegleitung gegenüber einnehmen. Inwiefern diese vorinstanzliche Einschätzung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG offensichtlich unrichtig ist, tun die Beschwerdeführerinnen nicht dar.
3.4. Wie die vorigen Erwägungen zeigen, vermögen die Beschwerdeführerinnen die sachverhaltlichen Grundlagen des angefochtenen Entscheids nicht in Zweifel zu ziehen. Dass das Obergericht gestützt auf diesen willkürfrei festgestellten Sachverhalt das Recht falsch angewendet oder mit dem angefochtenen Entscheid ihre verfassungs- bzw. konventionsmässigen Rechte verletzt hätte, behaupten die Beschwerdeführerinnen nicht. Allein mit der pauschalen Behauptung, der angefochtene Entscheid sei nicht verhältnismässig im Sinne von Art. 5 Abs. 2 BV, weil er die Voraussetzungen der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit nicht erfülle, genügt sie den Anforderungen an die Beschwerdebegründung (Art. 42 Abs. 2 BGG) nicht. Unbegründet ist nach dem Gesagten auch der weitere Vorwurf der Beschwerdeführerinnen, wonach sich der angefochtene Entscheid nicht mit dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) vertrage, weil nur ihre Familie mit einer nicht gesetzeskonformen Kindesschutzmassnahme ins Visier genommen werde. Rechtliche Erwägungen erübrigen sich deshalb. Immerhin ist Folgendes anzumerken: Allein der Umstand, dass die Eltern und das Kind die behördlich angeordnete Kooperation mit einer Familienbegleitung als unnötig erachten oder ablehnen, steht einer derartigen Kindesschutzmassnahme nicht entgegen (vgl. Urteile 5A_506/2017 vom 19. Juli 2017 E. 2; 5A_852/2011 vom 20. Februar 2012 E. 6).
4.
4.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen weiter eine Verletzung von Art. 314a ZGB. Sie reklamieren, dass der Standpunkt von B._ nicht berücksichtigt worden sei, obwohl die Tochter in dieser Angelegenheit als Hauptbetroffene im Mittelpunkt stehe. Die Behörden hätten B._s Meinung falsch gewürdigt und das Kind auch nicht persönlich angehört, soweit sie Gründe hatten, an der Objektivität und Authentizität seines Standpunktes zu zweifeln. Die Beschwerdeführerinnen berufen sich darauf, dass B._ urteilsfähig sei und ihre Meinung in Ausübung ihres Persönlichkeitsrechts ausführlich kundtun könne. Diese Argumentation werde durch Art. 12 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (SR 0.107) gestützt. Die Beschwerdeführerinnen bekunden ihr Befremden darüber, dass die Behörden B._s Standpunkt nicht ernst genommen und den Fall nicht in einer Weise instruiert haben, um dieses wichtige Element bei der Entscheidfällung zu berücksichtigen. Diese Vorgehensweise komme auch einer Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) gleich.
4.2. Art. 314a ZGB regelt die Anhörung des Kindes im Verfahren vor der Kindesschutzbehörde. Nach Absatz 1 der zitierten Norm wird das Kind durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Absatz 2 regelt die Aufzeichnung der Anhörung und die Information der Eltern, Absatz 3 das Beschwerderecht des urteilsfähigen Kindes. Art. 314a ZGB konkretisiert den Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und die völkerrechtlichen Vorgaben, die sich aus Art. 12 des erwähnten Übereinkommens über die Rechte des Kindes ergeben (Urteil 5A_536/2007 vom 24. Januar 2008 E. 2.1). Die Anhörung des Kindes ist Ausfluss der Persönlichkeit des Kindes und somit ein höchstpersönliches Recht. Sobald das Kind urteilsfähig ist, nimmt es seinen Anspruch selbst wahr; von diesem Stadium an erhält der Gehörsanspruch die Komponente eines persönlichen Mitwirkungsrechts, welches das Kind insbesondere berechtigt, die Anhörung zu verlangen, soweit es betroffen ist. Daneben dient die Anhörung unabhängig vom Alter des Kindes der (von Amtes wegen vorzunehmenden) Ermittlung des Sachverhalts. Aufgrund ihrer Parteistellung können die Eltern die Anhörung des Kindes deshalb als Beweismittel anrufen (<ref-ruling> E. 1.1 S. 554). Sind die Voraussetzungen für eine Anhörung des Kindes gegeben, so lässt sie sich nicht durch eine antizipierte Beweiswürdigung umgehen (Urteile 5A_536/2007 vom 24. Januar 2008 E. 2.1; 5A_160/2011 vom 29. März 2011 E. 5.2.1).
4.3. Im konkreten Fall ergibt sich aus den vorinstanzlichen Feststellungen, dass am 11. Oktober 2016 vor der KESB U._ eine Anhörung stattfand, an der beide Eltern und B._ anwesend waren (s. Sachverhalt Bst. B.g). Inwiefern diese Anhörung in Bezug auf das Kind nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprach, lässt sich der Beschwerde nicht entnehmen. Die Beschwerdeführerinnen nennen keine Gründe, die B._ am erwähnten Termin daran gehindert hätten, ihre Meinung in Ausübung ihres Persönlichkeitsrechts frei und hinreichend deutlich kundzutun. Insbesondere stören sie sich auch nicht daran, dass die KESB U._ am 11. Oktober 2016 alle Familienmitglieder zusammen anhörte und befragte. Ebenso wenig machen sie geltend, dass sich die Verhältnisse seit der besagten Anhörung in einer Art verändert hätten, die eine erneute Anhörung im kantonalen Beschwerdeverfahren erforderlich gemacht hätte. Im Übrigen behaupten die Beschwerdeführerinnen nicht, dass ihnen die Verfassung oder das Völkerrecht über Art. 314a ZGB hinausgehende Rechte verschaffe. Dem Vorwurf, dass der angefochtene Entscheid hinsichtlich der Anhörung Verfassung und Völkerrecht verletze, ist damit der Boden entzogen.
4.4. Wie die Formulierung der erhobenen Vorwürfe zeigt, beklagen sich die Beschwerdeführerinnen bei Lichte besehen auch gar nicht so sehr über die Art und Weise der Durchführung von B._s Anhörung, sondern darüber, dass die kantonalen Instanzen die Meinung des Kindes nicht bzw. nicht richtig berücksichtigt oder nicht ernst genommen hätten. Auch in dieser Hinsicht kann den Beschwerdeführerinnen jedoch nicht gefolgt werden. Wie dem Protokoll der Anhörung vom 11. Oktober 2016 ohne Weiteres zu entnehmen ist, begründete B._ den Widerstand ihrer Familie gegen die sozialpädagogische Familienbegleitung damit, dass sie und ihre Eltern diese Familienbegleitung nicht mehr wollten und dass sie gezwungen worden seien, Hilfe anzunehmen, obwohl sie keine brauchten. Weiter konfrontierte die KESB U._ die Familie mit den Berichten über die Art und Weise, wie B._ vom Vater behandelt worden sein soll, und mit ihrer Einschätzung, dass die Beteuerungen, wonach binnen kürzester Zeit "alles wieder gut" sei, schlichtweg nicht glaubhaft seien. B._ gab darauf zu Protokoll, dass sich die Situation nach ihrem Klinikaufenthalt gebessert habe, weil sie wieder mit ihren Eltern habe sprechen können, dass sie das Recht habe, "nein" zu sagen, und dass sie nicht über "früher" reden wollte. Inwiefern diese Elemente von ihrem Inhalt her in der vorinstanzlichen Beweiswürdigung keine Berücksichtigung gefunden hätten, tun die Beschwerdeführerinnen nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Dass die Familie die angeordnete Familienbegleitung als unnötig ablehnt, hat die Vorinstanz sehr wohl zu Kenntnis genommen, ebenso B._s Standpunkt, dass sie sich nun wieder mit den Eltern verstehe und nach vorne schauen wolle (s. oben E. 2). Wird eine Kindesschutzmassnahme gegen den Wunsch der Familie angeordnet, so bedeutet dies allein nicht, dass die Behörde den Standpunkt der Betroffenen nicht zur Kenntnis genommen und berücksichtigt hat (E. 3.4).
5.
5.1. Nach alledem erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Es bleibt also bei der Weisung der KESB U._ vom 18. Oktober 2016, mit der F._ GmbH, sozialpädagogische Familienbegleitung, konstruktiv zusammenzuarbeiten (s. Sachverhalt Bst. B.h). Immerhin sticht auch dem Bundesgericht ins Auge, dass der Inhalt von B._s Schreiben vom 25. Oktober 2016 in diametralem Widerspruch zu den Erklärungen und Positionen steht, die das Kind laut dem angefochtenen Entscheid im Verfahren vor der KESB U._ abgab bzw. vertrat. Es bleibt der zuständigen Kindesschutzbehörde überlassen, in Anbetracht dieser Entwicklung weitere Abklärungen zu treffen und gegebenenfalls neue Massnahmen anzuordnen. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei der gehörigen Vertretung des Kindes im Verkehr mit Behörden und Gerichten zu schenken.
5.2. Bei diesem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens unterliegen die Beschwerdeführerinnen. Sie haben deshalb grundsätzlich für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG). In Anbetracht der Umstände verzichtet das Bundesgericht jedoch darauf, Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG). Dem Kanton Thurgau ist keine Entschädigung geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG). Dass ihnen persönlich für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren konkrete notwendige Kosten entstanden sind, machen die Beschwerdeführerinnen, die vor Bundesgericht ohne anwaltliche Vertretung auftreten, nicht geltend. Damit erweist sich ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren als gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch der Beschwerdeführerinnen um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführerinnen, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) U._ und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. September 2017
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Monn