Faits :
A.
Par lettre du 31 mars 2014, A._, chef du service juridique de la sécurité et de la justice, a invité B._, commandant de la police cantonale, à examiner l'opportunité d'instaurer une mesure d'observation à l'endroit de X._, motif pris qu'on ne pouvait écarter la possibilité que celui-ci adopte une démarche agressive au vu de son comportement actuel. Le 14 avril 2014, B._ a indiqué avoir attiré l'attention du lieutenant C._, chef de l'arrondissement III de gendarmerie, sur la situation, et avoir demandé au sergent-major D._, chargé de prévention, d'informer directement les employés de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de St-Maurice des démarches qu'ils pouvaient ou devaient entreprendre en cas de menaces de la part de X._. Le 4 octobre 2014, X._ a déposé plainte pénale contre A._, B._, C._ et D._ pour violation de domicile (<ref-law>) au motif que ces personnes auraient effectué plusieurs visites domiciliaires à son appartement d'avril à juin 2014, sans l'autorisation écrite d'un juge. Renseignant le Procureur général conformément au mandat que celui-ci lui avait confié le 20 octobre 2014, le commandant remplaçant de la police cantonale E._ a indiqué, par lettre du 3 novembre 2014, que ni la police judiciaire, ni la gendarmerie n'étaient intervenues au domicile de X._, et en aucun cas durant la période d'avril à juin 2014, respectivement que la police municipale de St-Maurice n'y était pas intervenue en 2014, mais seulement en 2009 et 2010 pour exécuter essentiellement des mandats d'amener auprès de la chambre pupillaire. Par ordonnance du 6 novembre 2014, l'Office central du Ministère public du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.
B.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par X._ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2014.
C.
Par actes des 2 et 3 février 2015, X._ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 janvier 2015. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :
1.
Déposée après l'échéance du délai de recours (<ref-law>), l'écriture du 2 juin 2015 est tardive et, partant, irrecevable.
2.
En vertu de l'<ref-law>, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (<ref-ruling> consid. 1.1 p. 4). Si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 2.3 p. 266).
2.1. Le recourant reconnaît ne pas pouvoir fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF dans la mesure où il ne peut faire valoir de prétentions civiles. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération puisque la contestation ne porte pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.2. Indépendamment des conditions posées par l'<ref-law>, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. <ref-ruling> consid. 1.1 p. 5).
2.2.1. Le recourant invoque un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). Selon lui, la cour cantonale aurait omis de statuer sur l'un des griefs portés devant elle, à savoir une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH découlant de l'absence d'indépendance du commandant remplaçant désigné pour enquêter sur l'affaire pénale impliquant notamment son supérieur hiérarchique, le commandant de la police cantonale.
L'art. 6 par. 1 CEDH prescrit que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Cette disposition vise, dans le cadre d'une procédure pénale, la personne accusée, et non celui qui accuse autrui (<ref-ruling> consid. 4.3.5 p. 306; arrêt 6B_479/2013 du 30 janvier 2014 consid. 3.1; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2ème éd., 1999, §18 n. 392). Il n'y a, partant, pas lieu de faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir discuté l'application d'une norme que le recourant, en sa qualité de partie plaignante, n'était pas recevable à invoquer. Au demeurant, la cour cantonale a répondu au reproche du recourant en exposant en quoi la désignation par le procureur du commandant-remplaçant pour le renseigner sur d'éventuelles interventions de la police au domicile du recourant ne prêtait pas le flanc à la critique, sans que le recourant ne discute cette réponse. Il s'ensuit que le grief de déni de justice ne saurait fonder la qualité pour agir du recourant.
2.2.2. Dans un autre moyen, le recourant soutient qu'en expédiant l'ordonnance attaquée par courrier interne à A._, B._, C._ et D._, ainsi qu'au Procureur général, la cour cantonale n'aurait pas satisfait aux exigences minimales d'indépendance imposées par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.
Comme vu ci-dessus, l'art. 6 par. 1 CEDH est inapplicable à la partie plaignante, de sorte que le recourant n'est pas légitimé à se prévaloir de cette disposition. En tous les cas, dans la mesure où le recourant se limite à se plaindre de la manière dont la décision a été notifiée sans indiquer en quoi celle-ci aurait été prise en violation des garanties qu'il invoque, il ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'<ref-law> ( supra consid. 2). Sa critique est ainsi irrecevable.
2.2.3. Le recourant semble également faire valoir que le droit à une enquête prompte, impartiale, officielle, approfondie et effective lui aurait été dénié à tort.
L'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête prompte, impartiale, officielle, approfondie et effective (<ref-ruling> consid. 3.1.1 p. 88). Or, comme la cour cantonale l'a constaté, l'art. 3 CEDH n'est pas applicable dans le cas d'espèce car le seuil minimum de gravité requis par cette disposition n'est pas atteint s'agissant de l'allégation de violation de domicile (cf. arrêt 1B_281/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2.1; 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.3). Il s'ensuit que le recourant ne peut fonder son droit de recours sur une prétendue violation de cette disposition.
2.3. Il ne découle de l'argumentation du recourant aucun autre grief recevable (cf. <ref-law> et 106 al. 2 LTF) susceptible de fonder sa qualité pour recourir. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (<ref-law>). Le recourant supporte les frais judiciaires (<ref-law>), dont le montant est arrêté au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy