Erwägungen:
1.
Die Niederlassungsbewilligung des aus dem Kosovo stammenden A._ wurde rechtskräftig widerrufen (Urteil 2C_205/2010 vom 16. Juli 2010). Die ihm daraufhin erneut angesetzte Ausreisefrist liess der Betroffene ungenutzt verstreichen. Wiedererwägungsgesuche von A._ blieben erfolglos. Mit Urteil 2C_1130/2013 vom 23. Januar 2015 wies das Bundesgericht auch seine Beschwerde betreffend Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts während der Behandlung eines Gesuchs um Erteilung einer Härtefallbewilligung ab.
Für den 23. April 2015 war die Rückführung des Betroffenen mittels eines Sonderfluges vorgesehen. Im Hinblick darauf erliess das Migrationsamt des Kantons St. Gallen am 8. April 2015 einen (Ausschaffungs-) Haftbefehl. Dieser konnte jedoch nicht vollstreckt werden, da der Aufenthalt von A._ nicht ausfindig zu machen war.
Nachdem der Rechtsvertreter von A._ offenbar am 17. Juni 2015 Kenntnis von diesem Haftbefehl erlangt hatte, beantragte er bei der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen dessen Aufhebung bzw. die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Haftbefehls. Ebenso ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, was ihm jedoch mit Verfügung vom 16. Juli 2015 unter Hinweis auf die Aussichtslosigkeit des Verfahrens verweigert wurde. Ein hiergegen ergriffenes kantonales Rechtsmittel wurde mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 1. Dezember 2015 abgewiesen.
Mit Eingabe vom 4. Januar 2016 beschwert sich A._ beim Bundesgericht und beantragt im Wesentlichen, es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege im Verfahren vor der Verwaltungsrekurskommission zu gewähren. Das Bundesgericht hat auf das Einholen von Vernehmlassungen verzichtet.
2.
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren gemäss <ref-law> (summarische Begründung und Verweis auf den angefochtenen Entscheid) zu erledigen ist:
Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zutreffend aufgezeigt. Namentlich setzt ein solcher Anspruch voraus, dass das Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheint (<ref-law>).
Im vorliegenden Fall wurde wohl ein Haftbefehl zur Anordnung von Ausschaffungshaft ausgestellt, dies mit dem Zweck, die Rückführung mittels Sonderflug am 23. April 2015 sicherzustellen. Da der Beschwerdeführer nicht auffindbar war, konnte der Haftbefehl jedoch nicht vollzogen und der geplante Sonderflug nicht durchgeführt worden, so dass diese Haftanordnung nie praktische Auswirkungen zeitigte. Inwiefern heute noch ein schutzwürdiges Interesse an der formellen Aufhebung oder an der Feststellung der angeblichen Rechtswidrigkeit dieses Haftbefehls bestehen soll, ist nicht ersichtlich, zumal eine künftige Verhaftung des Beschwerdeführer eine neue Haftanordnung voraussetzt, wie dies bereits die Vorinstanzen festgehalten haben. Gegen eine erneute Anordnung von Ausschaffungshaft kann der Beschwerdeführer jederzeit den Richter anrufen (<ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 2 S. 25 ff.), bzw. es hat ohnehin innert 96 Stunden von Amtes wegen eine richterliche Prüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der angeordneten Haft zu erfolgen (Art. 80 Abs. 2 AuG). Im Übrigen erschöpfen sich die Ausführungen des Beschwerdeführers weitgehend in der appellatorischen Wiederholung von angeblichen vollzugshindernden Umständen, welche das Bundesgericht jedoch bereits in den genannten Entscheiden 2C_205/2010 vom 16. Juli 2010 und 2C_1130/2013 vom 23. Januar 2015 geprüft und letztlich als nicht entscheidwesentlich erachtet hat.
Bei dieser Sachlage begründet es keine Verletzung von <ref-law>, wenn die Vorinstanzen das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers bei der Verwaltungsrekurskommission als aussichtslos bezeichnet und die unentgeltliche Rechtspflege verweigert haben.
3.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen.
Entsprechend diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (<ref-law>). Zufolge Aussichtslosigkeit kann seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege auch im bundesgerichtlichen Verfahren nicht entsprochen werden (<ref-law> e contrario).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. April 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Zähndler