Faits:
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A. F._, née en 1961, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité d'employée de maison depuis 1993 à raison de 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Elle a présenté, dès 1999, diverses périodes d'incapacité de travail. Le 6 février 2001, elle a cessé toute activité pour raisons de santé. Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme de rente, le 15 juin 2001 auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office).
Dans un rapport du 16 janvier 2001, les docteurs A._ et B._, de la Clinique rhumatologique et de réadaptation de X._, ont posé les diagnostics de fibromyalgie et d'état dépressif. Ils ont estimé que la capacité de travail de l'assurée dans son ancienne activité exercée à 50 % était nulle. L'office a également recueilli les avis des docteurs C._, médecin traitant de F._ (rapport du 12 juillet 2001) et D._ (rapport des 23/24 août 2001). L'assurée a suivi un traitement auprès du docteur E._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a fait part de son appréciation du cas à l'office (avis du 27 mars 2002). Le docteur D._ s'est encore exprimé dans un rapport du 29 juillet 2002.
L'office a procédé à une enquête économique de laquelle il est ressorti que l'assurée confie la plupart de ses tâches ménagères aux membres de sa famille et que le total des empêchements dans les activités habituelles est de 59 % (rapport du 19 novembre 2001).
Par décision du 21 octobre 2002, l'office a rejeté la demande de rente de l'assurée, motif pris qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante.
Par décision du 21 octobre 2002, l'office a rejeté la demande de rente de l'assurée, motif pris qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante.
B. F._ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Elle réclamait notamment la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La juridiction cantonale a admis le recours. Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction, sous la forme d'une expertise rhumato-psychiatrique (jugement du 28 mars 2003).
La juridiction cantonale a admis le recours. Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction, sous la forme d'une expertise rhumato-psychiatrique (jugement du 28 mars 2003).
C. L'office interjette recours contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
F._ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales déclare ne pas avoir d'observation à formuler quant à l'opportunité de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires et il s'en remet à justice.

Considérant en droit:
Considérant en droit:
1. Il s'agit de savoir, en l'occurrence, si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'administration pour expertise rhumato-psychiatrique.
1. Il s'agit de savoir, en l'occurrence, si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'administration pour expertise rhumato-psychiatrique.
2. 2.1 Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige et du principe de la libre appréciation des preuves, en ce sens que le juge apprécie celles-ci sans être lié par des règles formelles (art. 85 al. 2 let. c LAVS [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002], en relation avec l'<ref-law> [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002]; art. 61 let. c LPGA).
S'agissant plus particulièrement d'une expertise médicale, l'autorité cantonale a en principe la possibilité soit de commettre elle-même un expert, soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou si elle méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher la cause au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité ou du moins à une violation du principe de célérité de la procédure (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410, 1993 no U 170, p. 136).
2.2 Selon le docteur C._, spécialiste en rhumatologie, l'intimée souffre de fibromyalgie et de dépression. La poursuite de l'activité pratiquée jusqu'alors (femme de ménage) n'est pas raisonnablement exigible en raison de douleurs chroniques et d'un état dépressif. Un reclassement dans une activité adaptée (c'est-à-dire n'impliquant en l'espèce ni le port de charges ni sollicitation exagérée de la ceinture scapulaire) est théoriquement possible, mais « conditionné » par l'état psychique de la patiente (rapport du 12 juillet 2001).
A ce dernier propos, dans un rapport du 23 août 2001, le docteur D._, médecin psychiatre, qui a traité l'assurée en 1995 et du 16 juin 2001 au 2 juillet 2001, constate que celle-ci présente un syndrome dépressif léger. Elle ne souffre cependant d'aucun trouble psychiatrique suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail « significative ». Ce médecin a cependant adressé la patiente au docteur E._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu'elle bénéficie d'un traitement sous la forme d'une « approche cognitivo-comportementale ». Dans un rapport du 27 mars 2002, le docteur E._ déclare avoir régulièrement suivi l'intimée du 2 février au 22 mars 2002; il pose le diagnostic de trouble anxieux généralisé, d'attaques paniques et de probable trouble somatoforme douloureux, affections qu'il considère comme ayant une incidence sur la capacité de travail de l'intéressée. Il n'a pas répondu à diverses questions plus précises posées par l'office en relation avec cette capacité de travail, exprimant l'avis que la réponse à ces questions relevait d'une expertise psychiatrique. Le docteur D._ a revu l'intimée le 20 juin 2002. A la demande de l'office, il a rempli un questionnaire dans lequel il a posé les diagnostics de fibromyalgie et de trouble anxieux, tous deux sans répercussion sur la capacité de travail. Il a noté que l'état de santé (trouble anxieux) de l'intéressée s'améliorait. En conclusion, il a indiqué que l'assurée ne présentait pas un ensemble de signes ou symptômes pouvant évoquer un grave trouble de la personnalité; en revanche, elle souffre d'une fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique significative (rapport du 29 juillet 2002).
2.3 Il apparaît ainsi que, selon le docteur C._, l'intéressée pourrait exercer une activité adaptée pour autant que son état psychique le permette. Sur le plan psychique, les diagnostics posés par les docteurs D._ et E._ sont en partie divergents. Une même divergence existe en ce qui concerne le degré de gravité du trouble anxieux et la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Dans ces conditions, il n'était pas aisé pour les premiers juges de se prononcer sur la capacité de travail de l'intimée, en l'absence d'autres éléments de preuve qui eussent permis d'accorder un poids décisif à un avis médical plutôt qu'à un autre. Ils avaient d'autant moins de raison d'écarter d'emblée l'avis du rhumatologue que les appréciations émises par les psychiatres ne concordent pas. Aussi bien les premiers juges étaient-ils fondés à admettre qu'une expertise était susceptible d'apporter des éclaircissements sur la nature et l'étendue de l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée de l'assurée. En l'absence de pièces évidentes et concordantes au dossier, la décision de renvoi n'apparaît pas critiquable.
2.3 Il apparaît ainsi que, selon le docteur C._, l'intéressée pourrait exercer une activité adaptée pour autant que son état psychique le permette. Sur le plan psychique, les diagnostics posés par les docteurs D._ et E._ sont en partie divergents. Une même divergence existe en ce qui concerne le degré de gravité du trouble anxieux et la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Dans ces conditions, il n'était pas aisé pour les premiers juges de se prononcer sur la capacité de travail de l'intimée, en l'absence d'autres éléments de preuve qui eussent permis d'accorder un poids décisif à un avis médical plutôt qu'à un autre. Ils avaient d'autant moins de raison d'écarter d'emblée l'avis du rhumatologue que les appréciations émises par les psychiatres ne concordent pas. Aussi bien les premiers juges étaient-ils fondés à admettre qu'une expertise était susceptible d'apporter des éclaircissements sur la nature et l'étendue de l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée de l'assurée. En l'absence de pièces évidentes et concordantes au dossier, la décision de renvoi n'apparaît pas critiquable.
3. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
3. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
4. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art.134 OJ). L'intimée a conclu au rejet du recours. Assistée d'un avocat et obtenant gain de cause en procédure fédérale, elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est rejeté.
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le recourant versera à l'intimée un montant de 1500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
3. Le recourant versera à l'intimée un montant de 1500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Juge présidant la IIe Chambre: p. la Greffière: