Faits:
A. Par jugement du 12 octobre 2006, le juge II des districts de Martigny et St-Maurice a notamment condamné X._ pour vols et usage de faux dans les titres à cent dix jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2004, sous déduction de la détention préventive.
Cette condamnation repose sur les faits suivants:
A.a De juin à septembre 2000, Y._ a permis à X._ d'utiliser son étable. Entre le 22 novembre et le 2 décembre 2000, celui-ci a dérobé à Y._ un chariot contenant une bossette d'une valeur de 2100 fr., parqué devant l'étable. Le lésé a été indemnisé par son assurance.
A.b Dans la soirée du 20 juillet 2003, X._ s'est emparé d'un système d'arrosage (valant 1200 fr.) appartenant à Z._. En faisant usage de cette installation, il l'a endommagée. La police a restitué l'appareil défectueux à son propriétaire.
A.c Durant l'été 2003, X._ s'est approprié un autre système d'arrosage (valant 550 fr.) appartenant à A._. Il a par la suite endommagé le jet. Le coût des réparations s'est élevé à 150 fr. La police a restitué le pied du jet d'arrosage, ainsi que le jet défectueux à A._.
A.d En juin 2004, X._ s'est emparé d'un vérin hydraulique rouge fixé sur le tracteur de B._. Il a produit une facture falsifiée à la police, d'où il ressortait qu'il avait acheté le vérin pour un montant de 590 fr.
A.e Le 2 août 2004, X._ a emporté un troisième système d'arrosage (valant 650 fr.) appartenant à C._. Par la suite, il a prêté cette installation. La police a restitué le système d'arrosage à son propriétaire.
B. Statuant le 7 décembre 2007, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel principal formé par X._. En revanche, elle a admis l'appel joint du Ministère public valaisan. Elle a reconnu X._ coupable du vol commis au préjudice de D._ et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois et vingt jours, sous déduction de la détention préventive.
Ce dernier vol consistait dans les faits suivants:
Le 15 juin 2005, à 2h30 du matin, X._ est entré avec un comparse dans le garage de D._. Il a sorti de ce garage un tracteur (valant 4'500 fr.) équipé d'un châssis pour sulfater (valant 1000 fr.), un chenillard (valant 6000 fr.) et une remorque. Il avait l'intention de s'approprier ces objets. Il a abandonné son projet lorsqu'il a été interpellé par D._.
C. Contre l'arrêt cantonal, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec le cas de D._. Pour le surplus, il conclut qu'il lui soit infligé, en lieu et place d'une peine privative de liberté de six mois et vingt jours, une peine pécuniaire, subsidiairement un travail d'intérêt général.
En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1. 1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (<ref-law>). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. <ref-ruling> consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (<ref-law>), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (<ref-law>).
1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'<ref-law> - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (<ref-law>), à savoir d'arbitraire (<ref-ruling>, consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (<ref-ruling> consid. 6 p. 397).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (<ref-ruling> consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités ). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 9).
2. En relation avec le vol au préjudice de D._, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'administration des preuves (art. 9 Cst.). Il qualifie d'invraisemblables les déclarations du plaignant, selon lesquelles son chien aurait pu déverrouiller la porte en jouant avec les targettes. Il relève en outre que le plaignant aurait affirmé, une fois, que les malfaiteurs avaient quitté les lieux à bord d'un train routier et, une autre fois, avec une jeep à laquelle était attelée une remorque.
Pour retenir la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du plaignant. Elle a considéré qu'il n'y avait guère de raison de mettre en doute ces déclarations. Le plaignant n'avait aucune inimitié à l'endroit du recourant et n'avait invoqué aucun dommage. De l'autre côté, les déclarations du recourant, selon lesquelles il ne connaissait pas le plaignant, ni où se situait sa maison, n'étaient guère convaincantes, dès lors que le recourant exploitait un pré voisin de la propriété du plaignant.
Les juges cantonaux ont certes admis que les circonstances dans lesquelles le recourant avait réussi à s'introduire dans le garage étaient peu claires. Ils ont expliqué que les déclarations du plaignant, selon lesquelles le chien aurait joué avec les targettes, n'étaient qu'une supposition émise par le plaignant, qui avait au demeurant avoué ignorer comment le recourant et son complice avaient pu pénétrer dans son garage. Il était simplement possible que le plaignant ait omis le soir précédent de verrouiller le garage. Les explications données par la cour cantonale sont convaincantes. Le grief relatif à l'invraisemblance des déclarations du plaignant doit être rejeté.
Quant au second grief, il tombe également à faux. Dans son audition du 17 juin 2005 (n° 310), le plaignant parle déjà du véhicule du recourant auquel était attelée une remorque; il n'y a donc aucune contradiction avec ses déclarations du 15 juillet 2005. Au demeurant, il est sans pertinence que le recourant ait quitté les lieux avec un train routier ou une jeep à laquelle était attelée une remorque.
3. Le recourant conteste la peine qui lui est infligée. Il considère que le vol du tracteur, du chenillard et de la remorque au préjudice de D._ en juin 2005 ne justifie pas une augmentation de trois mois de sa peine privative de liberté.
3.1 Le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Aux termes de l'<ref-law>, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1; principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2; lex mitior).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt Sch. Du 17 mars 2008 destiné à la publication aux ATF 134 IV xxx, consid. 6.2, 6B_109/2007; <ref-ruling> consid. 2c et les arrêts cités).
La cour cantonale, qui a statué sur appel postérieurement au 1er janvier 2007, a examiné la question de l'application de la loi pénale dans le temps. Elle est arrivée à juste titre à la conclusion qu'il convenait d'appliquer le nouveau droit, conformément au principe de la lex mitior, car celui-ci fixe le délai de révocation du sursis à trois ans après l'expiration du délai d'épreuve (au lieu de cinq ans selon l'ancien droit), ce qui excluait la révocation du sursis accordé le 18 septembre 2001 (<ref-law>; art. 41 ch. 3 al. 5 aCP).
3.2 Aux termes du nouvel <ref-law>, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. La loi codifie ainsi la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (<ref-ruling> consid. 4 p. 79; <ref-ruling> consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute.
L'alinéa 2 de l'<ref-law> énumère de manière limitative les critères qui avaient été dégagés par la jurisprudence pour apprécier la culpabilité de l'auteur. Le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte". Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre licéité et illicéité.
L'<ref-law> confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de la peine, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'<ref-law>, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'ancien <ref-law>, <ref-ruling> consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).
3.3 Comme le recourant a été condamné à deux reprises et qu'une partie des actes qui font l'objet de la présente procédure étaient antérieurs à ces deux condamnations, il se pose la question du concours réel rétrospectif.
3.3.1 Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'<ref-law> enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée.
3.3.2 Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. L'ancien <ref-law> laissait dans l'ombre la question de la nature de la peine à fixer. Selon la jurisprudence, il convenait de fixer une peine d'ensemble (<ref-ruling>; <ref-ruling>). Lors de la révision de la partie générale du code pénal, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de compléter l'<ref-law> et de réglementer également le concours rétrospectif partiel. Devant la difficulté de fixer la jurisprudence dans la loi, elle a renoncé à cette disposition (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, art. 49, n. 79).
La jurisprudence rendue sous l'ancien <ref-law> à propos du concours rétrospectif partiel garde son actualité (cf. Jürg-Beat Ackermann, op. cit., art. 49, n. 76 ss). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut donc procéder comme suit pour fixer la peine:
D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'<ref-law> sans négliger l'<ref-law>. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (<ref-ruling> consid. 2 p. 107; <ref-ruling> consid. 2b p. 17 et les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10.9.1999, 6S.848/1998 consid. 1c/cc; ATF <ref-ruling> consid. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais « absorbées » (Jürg-Beat Ackermann, op. cit., art. 49, n. 79; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Tafel 87, p. 142).
3.4 Après avoir résumé la situation personnelle du recourant, la cour cantonale a souligné que le recourant avait agi à plusieurs reprises et que ses deux condamnations antérieures pour des actes analogues ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Elle a relevé que, si les vols portaient sur des biens usagés, ceux-ci étaient nécessaires à leurs propriétaires dans l'exercice de leur travail et qu'au moins l'un d'entre eux avait perdu du fourrage faute de pouvoir l'arroser. Le recourant avait profité du fait que ces objets agricoles ne pouvaient pas être placés constamment sous surveillance ou en lieu sûr. Il avait fait preuve d'une absence particulière de scrupules, en n'hésitant pas à dépouiller des personnes qu'il fréquentait. Il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements et était dénué de remords. En particulier, la cour cantonale a expliqué que le vol commis au préjudice de D._ marquait une intention délictueuse affirmée. En effet, il portait sur des biens d'une valeur supérieure à ses précédents délits et le recourant avait planifié son entreprise, en s'assurant les services d'un comparse, en se rendant sur les lieux au moyen d'un tracteur auquel était attelée une remorque et en opérant de nuit. A la décharge du recourant, la cour a mentionné que, depuis les actes reprochés, il s'était apparemment bien comporté.
La cour cantonale a tenu compte du concours rétrospectif d'infractions. Conformément à la jurisprudence précitée, elle a formé trois groupes d'infractions, en rattachant les actes anciens à la condamnation qui les suivait. Elle a recherché le groupe d'infractions le plus grave et a déterminé la peine de base, qu'elle a augmentée en fonction des peines relatives aux autres groupes.
3.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments, une peine privative de liberté de six mois et vingt jours n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'<ref-law> est dès lors infondé.
4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir prononcé une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté (priorité de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté).
4.1 Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (cf. art. 34 al. 1 et 40 phrase 1 CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (arrêt Sch. du 17.3.2008 précité, consid. 4.1).
4.2 Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que, par le passé, le recourant avait été condamné pour des actes analogues à des peines d'emprisonnement assorties du sursis et à une amende, sans que cela ne le dissuade de récidiver. Au contraire, au fil des ans, son penchant pour la délinquance ne s'est pas atténué puisque la valeur des biens convoités a augmenté. Elle a donc exclu le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que cette sanction n'était pas efficace et opté pour une peine privative de liberté, en prenant en considération aussi bien ces éléments que l'effet de la peine sur l'avenir du recourant. Ce faisant, elle n'a pas violé le droit fédéral.
5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné un travail d'intérêt général.
L'<ref-law> prévoit qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures. Comme la peine prononcée est supérieure à six mois, un travail d'intérêt général n'entre pas en considération en l'espèce. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
6. Le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 10 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Kistler Vianin