Fatti:
A. Il 15 luglio 2002 A._, domiciliato a Milano, e C._, insediata a Vaduz, hanno convenuto la banca D._ e l'avv. E._ direttamente dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere il pagamento di complessivi fr. 7'971'776.30, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni. La banca, presso la quale gli attori detenevano relazioni bancarie, e l'avvocato, procuratore sul conto bancario intestato alla società, avrebbero infatti consapevolmente accettato ed eseguito istruzioni da parte di persone non legittimate a disporre degli averi in conto. Ambedue le parti convenute hanno avversato la petizione.
Essendo l'istruttoria terminata, il 22 giugno 2009 il Giudice delegato della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha citato le parti all'udienza di dibattimento finale dell'8 luglio 2009.
B. Con istanza del 6 luglio 2009 B._ - subentrato ad A._, nel frattempo deceduto - e C._ hanno chiesto il rinvio del dibattimento finale.
L'istanza è stata respinta il giorno seguente, siccome tardiva e siccome gli impegni inderogabili dei patrocinatori, segnatamente quelli dell'avv. Peran, non sono stati in qualche modo precisati o resi verosimili. Con riferimento alle doglianze degli istanti quo alla mancanza di tempo per la preparazione delle conclusioni, il Giudice delegato ha rammentato che "le parti erano state citate da ultimo con ordinanza 20 gennaio 2009 per il dibattimento finale da tenersi in data 10 marzo 2009, udienza anche questa poi annullata su iniziativa dell'attrice, sicché è difficilmente comprensibile ch'essa oggi sostenga che non v'era sufficiente tempo per la preparazione delle conclusioni". Egli ha poi aggiunto che "la richiesta di rinvio dell'udienza è stata inviata quando già era scaduto il termine per inoltrare le conclusioni scritte, termine che non può evidentemente essere recuperato con una domanda di rinvio dell'udienza, non da ultimo ritenuto che le conclusioni delle parti convenute sono già state intimate".
Il dibattimento finale si è svolto l'8 luglio 2009.
C. Lamentando l'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale (<ref-law>/TI) e la violazione del diritto di essere sentito (<ref-law>), il 21 luglio 2009 B._ e C._ sono insorti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, in via principale, la modifica della decisione impugnata nel senso dell'accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza prevista per l'8 luglio 2009 e, in via subordinata, il suo annullamento.
La domanda "in via cautelare urgente" dal medesimo tenore presentata contestualmente al gravame è stata respinta il 23 luglio 2009.
Né gli opponenti né il Giudice delegato del Tribunale d'appello sono stati invitati a determinarsi.

Diritto:
1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.1 pag. 3).
1.1 Il ricorso è stato inoltrato tempestivamente (<ref-law>) dalla parte soccombente in sede cantonale (<ref-law>) contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (<ref-law>) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (<ref-law>).
1.2 La questione della ricevibilità del ricorso va approfondita in considerazione della natura della decisione criticata, che, come rilevato dagli stessi ricorrenti, è incidentale (su questa nozione cfr. <ref-ruling> consid. 2.2 pag. 631 seg.) e - non trattandosi di uno dei casi enunciati dagli art. 91 e 92 LTF - può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale solo se suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'<ref-law>.
Di principio, infatti, una causa non dev'essere sottoposta al Tribunale federale più di una volta.
Per questo motivo il ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali è ammissibile solo in via del tutto eccezionale (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3887; cfr. anche <ref-ruling> consid. 1b).
1.2.1 Ora, secondo la giurisprudenza, il "pregiudizio irreparabile" di cui all'<ref-law> dev'essere di natura giuridica e non deve poter essere ulteriormente eliminato, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (<ref-ruling> consid. 2.1 con rinvii).
1.2.2 Nella fattispecie i ricorrenti - premesso che l'atto impugnato, impostato il 7 luglio 2009, è pervenuto loro il 15 luglio 2009 - ravvedono un pregiudizio irreparabile ai sensi della citata norma nell'impossibilità - già verificatasi, visto che il dibattimento finale ha avuto luogo - di presentare un allegato conclusionale e di partecipare all'udienza di dibattimento finale. Dato che la causa è stata portata direttamente dinanzi al Tribunale d'appello, la decisione del Giudice delegato, che è il risultato di un'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale, preclude loro "definitivamente e per sempre" la possibilità di esprimersi sulle risultanze istruttorie e sugli allegati conclusivi delle controparti, ciò che configura un'insanabile violazione del diritto di essere sentito garantito dall'<ref-law>
1.2.3 L'argomentazione ricorsuale è votata all'insuccesso. I ricorrenti dimenticano infatti che il pregiudizio cagionato dalla decisione del Giudice delegato potrà, se del caso, essere eliminato da una sentenza del Tribunale federale. Essi avranno infatti la possibilità di far valere i loro argomenti contro la decisione incidentale nel quadro di un eventuale ricorso contro la decisione finale del Tribunale d'appello, così come previsto dall'<ref-law>, e di ottenere - qualora tali argomenti dovessero rivelarsi fondati - l'annullamento della sentenza cantonale con contestuale ordine di indire un nuovo dibattimento finale. Questo basta, secondo la giurisprudenza, per escludere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 2.1 con rinvii).
1.3 Ne discende che l'attuale ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Alle controparti, che non sono state invitate a determinarsi, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Giudice delegato della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.