Faits :
A.
Par jugement du 1 er septembre 2014, le Tribunal du II e arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a libéré X._ des accusations de voies de fait, de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'a condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure et menaces à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le tribunal a astreint X._ à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, qui prime la peine privative de liberté.
B.
Par jugement du 11 décembre 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par X._.
C.
Celui-ci interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à l'annulation de la mesure thérapeutique institutionnelle au profit d'un traitement ambulatoire. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :
1.
Le recourant procède à un rappel chronologique d'éléments de la procédure. De la sorte, il ne soulève aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
2.
Le recourant met en cause l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
2.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (<ref-law>). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'<ref-law> suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique ( MARIANNE HEER, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391; HANS WIPRÄCHTIGER, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in La revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, spéc. 56). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'<ref-law> suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (<ref-ruling> consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (<ref-law>). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (<ref-ruling> consid. 4.3.1 p. 198 s. ; <ref-ruling> consid. 3.2 p. 547 s.; <ref-ruling> consid. 4.2.3 p. 391).
2.2. Invoquant une violation des art. 56, 59 et 63 CP, le recourant indique que les experts judiciaires et le Dr A._ auraient dû être entendus par la cour cantonale. Par décision du 7 novembre 2014, la Présidente de la Cour pénale a refusé un complément d'expertise (cf. dossier p. 577 ss). Lors des débats d'appel du 14 novembre 2014, la cour a refusé les auditions requises et a motivé son refus (cf. dossier p. 585 s.). Le recourant n'articule aucun développement à l'encontre de la décision du 7 novembre 2014 ni ne spécifie ce qui aurait justifié une instruction complémentaire sous la forme d'une audition. Il ne discute nullement des motifs de la cour cantonale. La motivation de son recours est insuffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.
2.3. Pour le surplus, l'argumentation du recourant se limite à une libre discussion dans une démarche purement appellatoire, relevant notamment qu'aucun établissement adéquat n'est disponible ou qu'il n'y aurait pas de personnel qualifié. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable. Le recourant est d'avis qu'un traitement ambulatoire doit être privilégié. Là encore, il se contente d'opposer sa vision à la solution cantonale, sans dire véritablement en quoi celle-ci violerait le droit fédéral.
Les experts judiciaires ont évoqué les deux mesures envisageables, d'une part un traitement ambulatoire, d'autre part une mesure thérapeutique institutionnelle. Par rapport au traitement ambulatoire, ils ont relevé que les chances de succès d'un tel suivi étaient plus que relatives et que la consommation d'alcool du recourant était épisodique, de sorte qu'un suivi, même bien conduit, ne pourrait pas garantir que le recourant ne consomme pas d'alcool. Ils ont mentionné qu'au regard du risque de passage à l'acte, un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé pouvait être envisagé par la justice, tout en admettant la difficulté à prendre en charge ce genre de pathologie et en émettant des doutes quant aux chances de succès d'un traitement ordonné contre la volonté du recourant.
La cour cantonale n'a rien ignoré des avis des experts judiciaires (cf. jugement attaqué p. 23 s. et 29 ss). Elle a relevé que le recourant souffrait d'une psychose paranoïaque et de certains troubles du comportement, majorés par la consommation d'alcool, que les experts avaient qualifié la pathologie de sévère, que les infractions commises, en particulier des infractions contre l'intégrité physique, étaient en relation avec ce trouble mental, et que le risque de récidive pouvait être qualifié de moyen, voire de moyen à élevé. Le recourant consommait épisodiquement de l'alcool, de sorte qu'un traitement ambulatoire ne constituait pas une solution. La cour a observé que le traitement de deux ans qu'avait suivi jusqu'ici le recourant, malgré sa compliance, n'avait pas empêché la récidive. Elle a ainsi considéré que seul un traitement institutionnel en milieu fermé, également envisagé par les experts judiciaires, permettrait de soigner le recourant et de diminuer le risque de récidive. Elle a ajouté que certes les experts avaient émis des doutes sur les perspectives d'un traitement ordonné contre la volonté du recourant, mais n'avaient pas exclu pour autant un succès thérapeutique. Elle a considéré qu'au vu des démarches thérapeutiques accomplies jusqu'ici, le recourant disposait d'une aptitude à être traité permettant à terme sa réinsertion (cf. jugement attaqué, p. 29 ss).
Au vu de l'ensemble des éléments précités, la solution de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. En tout état, le risque de récidive apparaît uniquement pouvoir être contenu par une mesure thérapeutique institutionnelle, dont il apparaît suffisamment vraisemblable à ce stade qu'elle permette une réduction dudit risque.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (<ref-law>). Le recourant devra donc supporter les frais (<ref-law>), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet