Strafverfahren, hat sich ergeben:
A.- Die Bezirksanwaltschaft Zürich erhob am 13. Oktober 1997 gegen M._ Anklage beim Bezirksgericht Zürich wegen mehrfacher Veruntreuung und mehrfacher Urkundenfälschung.
Sie warf ihm in der Hauptsache vor, als Treuhänder vom ihm anvertrauten Vermögen der R._ rund 300'000 Franken unrechtmässig für sich verwendet zu haben.
Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den geständigen M._ - er beantragte ausdrücklich eine Schuldigsprechung im Sinne der Anklage - mit Urteil vom 9. Februar 1998 zu zwei Jahren Gefängnis.
M._ focht dieses Urteil mit Berufung beim Obergericht des Kantons Zürich an, wobei er nebst einem Beweisantrag zu seiner psychiatrischen Begutachtung eventualiter seine Schuldigsprechung im Sinne des bezirkgerichtlichen Urteils und eine Bestrafung mit 15 Monaten Gefängnis unbedingt beantragte. Das Obergericht bestätigte das bezirksgerichtliche Urteil am 8. Dezember 1998.
M._ focht dieses Urteil mit Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht des Kantons Zürich an, wobei er "aktenwidrige Entscheidung im Sinne von <ref-law> sowie wesentliche Beeinträchtigung der Parteirechte im Sinne von <ref-law>" geltend machte.
B.- Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies die Beschwerde von M._ am 1. Februar 2000 ab, soweit es darauf eintrat.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 20. März 2000 wegen Verletzung von Art. 5 Abs. 1 und 3 sowie <ref-law>, eventuell von <ref-law>, beantragt M._, dieses Urteil des Kassationsgerichtes aufzuheben. Ausserdem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege.
C.- Die Staatsanwaltschaft, das Obergericht und das Kassationsgericht verzichten auf Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Beim angefochtenen Urteil des Kassationsgerichtes handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Endentscheid (Art. 86 Abs. 1 OG). Der Beschwerdeführer ist durch die strafrechtliche Verurteilung in seinen rechtlich geschützten Interessen berührt (Art. 88 OG), und er macht die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten geltend. Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt, sodass auf die Beschwerde, unter dem Vorbehalt gehörig begründeter Rügen (Art. 90 Abs. 1 lit. b OG; <ref-ruling> E. 1b; <ref-ruling> E. 1c; <ref-ruling> E. 1c), grundsätzlich einzutreten ist.
b) Der Beschwerdeführer wirft den Untersuchungsbehörden verschiedene Verfahrensfehler vor. So sei er nur einmal und "sehr zusammengefasst" in Gegenwart des Verteidigers zu den Anklagepunkten einvernommen worden, er sei nie mit der Zeugin R._ konfrontiert worden, bezüglich der Jahre 1993 seien keine Kontoauszüge erhoben worden und es sei ihm nie ein Schlussvorhalt gemacht worden. Der Beschwerdeführer legt indessen nicht dar, inwiefern er durch diese angeblichen Untersuchungsmängel in seinen verfassungsmässigen Rechten verletzt worden sein soll: weder rügt er eine willkürliche Anwendung der einschlägigen Normen des kantonalen Prozessrechts, noch beruft er sich substantiiert auf bestimmte Verfahrensgarantien der Bundesverfassung oder der EMRK. Das genügt den gesetzlichen Anforderungen an die Begründungspflicht nicht, weshalb darauf nicht einzutreten ist.
c) Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, "ohne tatsächlichen Nachweis für eine Straftat verurteilt worden" zu sein, und dass weder das Obergericht noch das Kassationsgericht die von ihm "hiegegen vorgebrachten Gründe" genügend gehört hätten (S. 2). Eine Gehörsverweigerungsrüge erhebt er in diesem Zusammenhang allerdings nicht. Er erklärt in der staatsrechtlichen Beschwerde (S. 5) im Gegenteil ausdrücklich, das Kassationsgericht habe alle Vorbringen der Verteidigung verworfen, was bedeutet, dass es sich damit auseinander gesetzt hat und seiner Begründungspflicht nachgekommen ist.
Willkürliche Beweiswürdigung wirft der Beschwerdeführer dem Kassationsgericht ebenfalls nicht ausdrücklich und jedenfalls nicht in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG genügenden Weise vor. Der Vorwurf ist ohnehin erstaunlich, da der Beschwerdeführer bis vor Obergericht geständig war. An der Hauptverhandlung vor Obergericht vom 29. September 1998 erklärte er, dass ihm die Anklage bekannt sei und dass er sie mit seinem Verteidiger besprochen habe.
Er bekenne sich auch heute noch geständig und schuldig im Sinne der Anklage. Der Verteidiger erklärte in seinem Plädoyer:
"In tatbeständlicher Hinsicht wird das Urteil akzeptiert.
Es trifft zu, dass die Veruntreuung von Geld der Geschädigten R._ mit der ersten Geldentgegennahme angefangen hat. " In der Folge erläuterte der Verteidiger, dass der Beschwerdeführer heute einsichtig sei; er habe drei Jahre gebraucht, um einzusehen, dass er von Anfang an deliktisch gehandelt habe. Entgegen seiner Behauptung vor Kassationsgericht und Bundesgericht beruht somit die Verurteilung des Beschwerdeführers auf seinem vollumfänglichen Geständnis, und es ist weder dargetan noch sonstwie ersichtlich, inwiefern das Kassationsgericht im angefochtenen Urteil in Willkür verfallen ist, indem es im Ergebnis darauf abstellte.
d) Ebenfalls nicht eingetreten werden kann auf die Beschwerde, soweit die rechtliche Qualifikation des Sachverhaltes bestritten wird, da dieser auf staatsrechtliche Beschwerde hin nicht überprüft werden kann (Art. 84 Abs. 2 OG i.V.m. Art. 268 f. BStP).
e) Ist somit auf die Beschwerde schon wegen Verletzung der Begründungspflicht von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG nicht einzutreten, kann offen bleiben, ob der bis vor Obergericht geständige Beschwerdeführer den Instanzenzug nicht nur formell, sondern auch materiell ausgeschöpft hat (Art. 86 Abs. 1 OG; vgl. Marc Forster, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2.A. Basel 1998, Rz. 2.14 und dort angeführte Entscheide).
2.- Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG). Er hat zwar ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung gestellt, welches aber abzuweisen ist, da die Beschwerde aussichtslos war (Art. 152 Abs. 1 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.- Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.- Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.- Dieses Urteil wird den Parteien sowie der Staatsanwaltschaft, dem Obergericht und dem Kassationsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 19. Juni 2000
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: