Anordnung einer Beistandschaft (<ref-law>), hat sich ergeben:
A.- A._ und B._ sind die Eltern des 1985 geborenen Sohnes C._, über den der Gemeinderat X._ mit Entscheid vom 23. Juni 1999 eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 und 3 ZGB errichtete. Dem als Beistand eingesetzten Amtsvormund D._ wurde der Auftrag erteilt, einen Vorschlag für die geeignete Unterbringung des Knaben mit Entzug der elterlichen Obhut zu machen. Gleichzeitig übertrug der Gemeinderat dem Beistand die Kompetenz, Schul- und Ausbildungsfragen abzuklären sowie die finanzielle Sicherung der Fremdaufenthalte zu prüfen; insoweit wurde die elterliche Gewalt beschränkt.
B.- A._ und B._ fochten diesen Entscheid mit Beschwerde an und beantragten dessen Aufhebung. Der Regierungsstatthalter von Hochdorf wies die Beschwerde mit Entscheid vom 17. Januar 2000 ab, bestätigte die Errichtung der Beistandschaft und beauftragte die Vormundschaftsbehörde X._, die Notwendigkeit der Anordnung laufend zu überprüfen und entsprechend zu verfahren. Die von den Eltern des Verbeiständeten gegen diesen Entscheid eingereichte Beschwerde hiess das Obergericht des Kantons Luzern mit Urteil vom 3. April 2000 teilweise gut, setzte den Amtsvormund D._ als Erziehungsbeistand im Sinne von <ref-law> ein und gab ihm Frist bis zum 30. Juni 2001 für die erste Berichterstattung.
C.- A._ und B._ beantragen dem Bundesgericht mit Berufung, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und von der Anordnung einer Beistandschaft abzusehen.
Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden.
Das Obergericht schliesst in seinen Gegenbemerkungen auf Abweisung der Berufung, soweit auf sie eingetreten werden kann.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Unter dem Blickwinkel von Art. 44 lit. e OG betrachtet steht dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, Bern 1990, N 2.5.4 zu Art. 44 OG). Dass vom Obergericht in Anwendung von Verwaltungsverfahrensrecht entschieden worden ist, spielt keine Rolle (<ref-ruling> E. 1a, 120 II 11 E. 2a S. 13).
2.- Basierend auf der unbestrittenen Vorgeschichte, wonach der Sohn der Berufungskläger unter einer Neurose leidet und verschiedene Therapieversuche erfolglos abgebrochen wurden, kommt das Obergericht in Würdigung eines von ihm eingeholten Gutachtens zum Schluss, eine stationäre Behandlung des Knaben sei im Moment nicht angezeigt. Der Knabe nehme an der Therapie aktiv teil und lasse sich medikamentös behandeln.
Seine Situation habe sich verbessert; aber es bestünden noch immer Auffälligkeiten, die eine Fortsetzung der ambulanten Psychotherapie beim Gutachter erforderlich machten. Eine Gefährdung des Kindeswohls sei noch immer gegeben. Weil angesichts des positiven Therapieverlaufes eine Fremdplatzierung nicht mehr in Frage komme, genüge die Anordnung einer Erziehungsbeistandschaft nach <ref-law> als mildere Massnahme, die nicht mit einer Einschränkung der elterlichen Gewalt verbunden sei. Der Beistand sei befugt, die Berufungskläger bei der Erziehung zu unterstützen, ihnen dabei mit Rat und Tat beizustehen und die gesundheitliche Entwicklung des Knaben zu überwachen. Falls nötig, wird er den Eltern und der Vormundschaftsbehörde weitere Massnahmen vorschlagen können.
a) Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder zu ergänzen sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, die den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. d OG). Eine Ergänzung setzt zudem voraus, dass entsprechende Sachbehauptungen bereits im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellt, von der Vorinstanz aber zu Unrecht für unerheblich gehalten oder übersehen worden sind, was wiederum näher anzugeben ist; andernfalls gelten die Vorbringen als neu und damit als unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; <ref-ruling> E. 5c/aa S. 357, 115 II 484 E. 2a S. 486 mit Hinweisen).
b) Soweit die Berufungskläger die seit der ersten Schulklasse eingeleiteten und zum Teil gescheiterten psychotherapeutischen Behandlungen des Knaben schildern, in die zum Teil auch sie selbst einbezogen waren, genügt ihre Berufungsschrift den geschilderten Anforderungen offensichtlich nicht, weshalb insoweit auf die Berufung nicht einzutreten ist.
Die Berufungskläger verweisen auch ohne Erfolg darauf, dass sie sich der psychischen Probleme ihres Sohnes bewusst sind, die Notwendigkeit einer Behandlung einsehen und nötigenfalls sogar eine stationäre Behandlung befürworten würden. Denn solches hat das Obergericht nicht festgestellt.
Wenn die Berufungskläger weiter geltend machen, sie hätten sich bisher nicht für eine Fremdplatzierung entscheiden können, die vom damals behandelnden Therapeuten wegen des Ausbleibens des Therapieerfolges angestrebt worden sei, und weiter geltend machen, für eine stationäre Behandlung bestehe kein Bedarf, schildern sie zum Teil wiederum im angefochtenen Entscheid nicht festgestellte Vorfälle und übersehen zum anderen Teil, dass gerade wegen des von der laufenden Therapie gezeigten Erfolgs eine Fremdplatzierung nicht mehr im Vordergrund stand, weshalb die Vorinstanz einzig noch eine Erziehungsbeistandschaft nach <ref-law> anordnete. Nur insoweit sind die Berufungskläger durch den angefochtenen Entscheid beschwert und können an dessen Abänderung interessiert sein (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Rz 43 S. 64 bei Fn 9). Aus dem gleichen Grund äussern sich die Berufungskläger vergeblich und ohne Einfluss auf das Ergebnis des Berufungsverfahrens zu den auch im angefochtenen Entscheid festgehaltenen Umständen, wonach sich die psychische Situation ihres Sohnes gebessert hat, dieser auf die Therapie anspricht und gerne zu den Sitzungen geht.
Ferner machen die Berufungskläger erfolglos geltend, dem Gutachten des gegenwärtigen Therapeuten könne entnommen werden, dass die Errichtung einer Beistandschaft nicht erforderlich sei und dass sie als Eltern in der Lage seien, die für ihren Sohn erforderlichen therapeutischen Schritte in die Wege zu leiten. Denn tatsächliche Feststellungen in einem Gutachten unterliegen der Beweiswürdigung durch den Richter, die mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten ist (<ref-ruling> E. 5c, 120 III 79 E. 2b, 118 Ia 144 E. 1c).
3.- Gegen die Anordnung der Erziehungsbeistandschaft nach <ref-law> wenden die Berufungskläger schliesslich ein, sie hätten die Therapierung durch den Gutachter schon vor der Errichtung der Beistandschaft eingeleitet und könnten allein für ihren Sohn sorgen. Dass der Gutachter sie unterstützen und ihnen helfen wolle und könne, spreche ebenfalls gegen die Errichtung der Beistandschaft. Die Auffälligkeiten, die ihr Sohn zeige, würden für die Anordnung einer Beistandschaft nicht reichen. Weshalb ein Beistand erforderlich sei, habe das Obergericht nicht begründet.
a) Soweit die Berufungskläger mit ihren Schilderungen rügen wollen, der angefochtene Entscheid genüge der sich aus dem rechtlichen Gehör ergebenden Pflicht des Richters nicht, seinen Entscheid einlässlich zu begründen, hätten sie staatsrechtliche Beschwerde erheben müssen (<ref-law> und Art. 4 aBV; Botschaft des Bundesrates, BBl. 1997 I S. 182 zu EArt. 25; <ref-ruling> E. 4b S. 94; <ref-ruling> E. 2 S. 242 ab Mitte; <ref-ruling> E. 2b S. 137; <ref-ruling> E. 4a S. 55).
Insoweit ist die Berufung unzulässig.
b) Mit ihren Schilderungen zur Behauptung, eine Beistandschaft sei überflüssig, sprechen sie sinngemäss das Verhältnismässigkeitsprinzip an, nach dem eine stärker in die Rechte des Schutzbedürftigen eingreifende vormundschaftliche Massnahme nur angeordnet werden darf, wenn sich die mildere als nicht ausreichend, bzw. die einschneidendere als notwendig erweist (Art. 301 Abs. 1 und Art. 311 Abs. 1 ZGB; <ref-ruling> E. 4 S. 94; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, N 85 und 278 ff. des systematischen Teils, N 32 ff. zu <ref-law> und N 99 zu <ref-law>; E. Langenegger, Basler Kommentar, ZGB Bd. I/2, N 7 der Vorbemerkungen zu Art. 360 - 456 ZGB, N 18 und 29 ff. zu <ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 3e S. 44 f. mit Hinw.).
Da die Beistandschaft nach <ref-law> ohne besondere Anordnung (Art. 308 Abs. 2 und 3 ZGB) nur insofern in die elterliche Sorge eingreift, als der Beistand sich informieren darf und die Eltern mit ihm zusammenarbeiten müssen, und weil sie vor allem den Interessen des gefährdeten Kindes zu dienen und es zu schützen hat (C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5. Aufl. 1999, Rz 26.04a ff., 27.08 f., 27.19 ff. und 27.24 S. 193 f., 204 ff. und 208 ff.; P. Breitschmid, Basler Kommentar, ZGB Bd. I, N 4 f. zu <ref-law>), hätten die Berufungskläger begründen müssen, weshalb es dem Kindeswohl widerspricht, einem therapiebedürftigen, mithin gesundheitlich gefährdeten Kind einen Erziehungsbeistand zu geben, der angesichts der verschiedenen gescheiterten Therapieversuche die laufende Behandlung beratend und überwachend zu begleiten hat. Eine solche Begründung kann weder der Berufungsschrift entnommen werden noch ist sie ersichtlich.
4.- Bleibt die Berufung somit erfolglos, werden die unterliegenden Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG); eine Parteientschädigung schulden sie jedoch nicht, weil keine Berufungsantwort eingeholt worden ist und somit auch keine Kosten verursacht worden sind (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts (II. Kammer) des Kantons Luzern vom 3. April 2000 wird bestätigt.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird den Berufungsklägern auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern (II. Kammer) schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 10. August 2000
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: