Sachverhalt:
A. Der Kroatische Kulturverein der Schweiz (Beklagter) ist ein Verein im Sinn von <ref-law> mit Sitz in Zürich; er unterhält "Zweigstellen" (Sektionen) in anderen Teilen der Schweiz. A._, B._ und C._ (Kläger) gehören bzw. gehörten zu seinen Mitgliedern. Anlässlich der Generalversammlung vom 21. März 1999 wurde der Verwaltungsausschuss (Vorstand) des Beklagten neu bestellt. Im Zusammenhang mit behaupteten Unregelmässigkeiten bei diesen Wahlen bildete sich ein Initiativkomitee, welches die Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangte; dem Komitee gehörten u.a. die Kläger an.
Am 25. April 1999 fand eine Sitzung des Hauptausschusses des Beklagten (eine Art erweiterter Vorstand, bestehend aus dem Vorstand des Beklagten und den Vorstandsmitgliedern der Zweigstellen) statt, an welcher u.a. verschiedene "Feststellungen" betreffend die Suspendierung von zwei Zweigstellen und die Ausschliessung von Mitgliedern des Initiativkomitees getroffen wurden.
An seiner Sitzung vom 20. Mai 1999 hielt der Vorstand fest, der Beschluss des Hauptausschusses vom 25. April 1999 sei zu realisieren und die Initianten, darunter die Kläger, aus dem Verein auszuschliessen, was den Betroffenen mit Schreiben vom 21. Mai 1999 mitgeteilt wurde; des Weiteren fasste der Vorstand einen Beschluss betreffend die Suspension der Zweigstellen. An der Sitzung vom 4. Juni 1999 bestätigte der Hauptausschuss u.a. die Ausschliessung der Kläger.
B. Mit Klage vom 21. Juni 1999 verlangten die heutigen Kläger sowie weitere Mitglieder des Initiativkomitees, die Beschlüsse des Vorstandes vom 20. Mai 1999 und jene des Hauptausschusses vom 4. Juni 1999 seien ungültig bzw. nichtig zu erklären. Mit geändertem Rechtsbegehren verlangten sie später, auch die Beschlüsse des Beklagten vom 21. März, 25. April, 11. Juli und 21. August 1999 seien ungültig bzw. nichtig zu erklären. Mit Urteil vom 19. Februar 2001 wies das Bezirksgericht Zürich die Klage ab. Demgegenüber hiess das Obergericht des Kantons Zürich die Klage auf Berufung der drei Kläger hin mit Entscheid vom 9. November 2001 insofern gut, als es die Beschlüsse des Vorstandes vom 20. Mai 1999 betreffend die Suspendierung von Zweigstellen und die Ausschliessung der Kläger sowie den Beschluss des Hauptausschusses vom 4. Juni 1999 aufhob. Mit Urteil vom 27. Juni 2002 hob das Bundesgericht diesen Entscheid auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurück.
Das Obergericht wies die Sache seinerseits an das Bezirksgericht Zürich zurück, welches die Klage am 13. Mai 2003 erneut abwies. Dagegen hiess das Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, die Klage mit Urteil vom 30. April 2004 dahingehend gut, dass es die Beschlüsse des Hauptausschusses der Beklagten vom 25. April 1999 sowie des Verwaltungsausschusses (Vorstand) vom 20. Mai 1999 insoweit aufhob, als mit ihnen die Zweigstellen "Zürich-Winterthur" und "Baden-Zürich" suspendiert und die Kläger aus dem Beklagten ausgeschlossen worden waren.
C. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte am 13. Juni 2004 erneut eidgenössische Berufung erhoben, im Wesentlichen mit dem Begehren um dessen Aufhebung. Mit Berufungsantwort vom 29. Oktober 2004 haben die Kläger auf Abweisung geschlossen, soweit auf die Berufung einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf Verletzung des Bundesrechts mit Einschluss der durch den Bund abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge (Art. 43 Abs. 1 OG). Unzulässig ist die Berufung deshalb insofern, als der Beklagte sinngemäss geltend macht, die erste Instanz hätte einen zweiten Schriftenwechsel anordnen müssen, ist dies doch eine Frage des kantonalen Zivilprozessrechts. Gleiches gilt für die Kritik an der Verfahrensergänzung betreffend die Suspension der beiden Zweigstellen; im Übrigen geht sie auch insofern fehl, als dem ersten bundesgerichtlichen Urteil der enge Zusammenhang zwischen Ausschliessung der Mitglieder und Suspension der Zweigstellen zugrunde lag.
Im Berufungsverfahren sind die Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG). Soweit der Beklagte diese kritisiert, ist er nicht zu hören (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG), zumal er weder offensichtliche Versehen behauptet noch geltend macht, die Tatsachenfeststellungen seien unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. d und Art. 63 Abs. 2 OG), sondern im Wesentlichen die relevanten Fakten anders bewertet als die Vorinstanz. Hingegen kann der kantonal festgestellte Sachverhalt gestützt auf Art. 64 Abs. 1 OG insofern ergänzt werden, als der angefochtene Entscheid die ausschlaggebenden Dokumente (Statuten des Beklagten; Protokoll der Sitzung des Hauptausschusses vom 25. April 1999, Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. Mai 1999 und Mitteilung des Ausschlusses vom 21. Mai 1999) nur erwähnt, aber deren Inhalt nicht wiedergibt; im Einzelnen wird darauf im Kontext eingegangen.
Nicht statthaft ist die Berufung schliesslich insoweit, als der Beklagte die Abweisung der vor Obergericht gestellten Anträge der Klägerschaft verlangt, kann doch seiner Natur nach nur der kantonal letztinstanzliche Entscheid Gegenstand des bundesgerichtlichen Berufungsverfahrens sein (Art. 43 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 OG).
2. Das Obergericht hat den statutarischen Ausschliessungsgrund der Statutenverletzung als "sehr wenig konkret" erachtet und ist davon ausgegangen, dass aus diesem Grund nur eine Ausschliessung aus wichtigen Gründen gemäss <ref-law> in Frage komme; anschliessend hat es diese geprüft und verneint. Der Beklagte erblickt darin eine Verletzung von <ref-law>. Er vertritt die Ansicht, die Kläger hätten die Treuepflicht verletzt; erfolge jedoch der Ausschluss aus statutarischen Gründen, dürfe der Richter den Ausschliessungsentscheid nur auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften und offenbaren Rechtsmissbrauch überprüfen.
2.1 Die Ausschliessung von Mitgliedern aus einem Verein ist in <ref-law> geregelt, der wie folgt lautet: Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Mitglied ausgeschlossen werden darf, sie können aber auch die Ausschliessung ohne Angabe der Gründe gestatten (Abs. 1). Eine Anfechtung der Ausschliessung wegen ihres Grundes ist in diesen Fällen nicht statthaft (Abs. 2). Enthalten die Statuten hierüber keine Bestimmung, so darf die Ausschliessung nur durch Vereinsbeschluss und aus wichtigen Gründen erfolgen (Abs. 3).
Der definitiven Fassung von <ref-law> ging eine wechselhafte Entstehungsgeschichte voraus. Art. 89 des Vorentwurfs zum ZGB von 1900 lautete wie folgt: Die Ausschliessung eines Mitglieds kann, auch wenn die Statuten darüber keine Bestimmung enthalten, aus wichtigen Gründen durch Vereinsbeschluss erfolgen (Abs. 1). Das ausgeschlossene Mitglied kann jedoch innerhalb Monatsfrist, von der Mitteilung der Ausschliessung an gerechnet, diesen Beschluss auf dem Rechtsweg anfechten (Abs. 2). Die Erläuterungen zum Vorentwurf hielten dazu fest, die Anfechtung könne "das Formelle beschlagen oder den Grund der Ausschliessung. Sie wird allerdings in letzterer Hinsicht in den Fällen aussichtslos sein, wo statutarisch der Verein die Befugnis hat, die Ausschliessung ohne Angabe eines Motivs vorzunehmen" (Erläuterungen, Band 1, Bern 1914, S. 90). In der Expertenkommission wurde kontrovers diskutiert, ob die Ausschliessung immer nur aus wichtigen Gründen erfolgen dürfe oder ob es nicht zur Vereinsfreiheit gehöre, den Ausschluss ohne Grundangabe zu ermöglichen, was auch eine Anfechtung ausschliesse (vgl. Protokoll der Expertenkommission, Originalausgabe, S. 51 ff.). Eine deutliche Mehrheit der Kommission verwarf schliesslich ein unbeschränktes Rekursrecht und stimmte folgendem Gesetzestext zu (Protokoll, S. 56): Die Ausschliessung eines Mitglieds kann, auch wenn die Statuten darüber keine Bestimmung enthalten, aus wichtigen Gründen durch Vereinsbeschluss erfolgen (Abs. 1). Die Statuten können bestimmen, dass die Ausschliessung durch Vereinsbeschluss ohne Angabe der Gründe erfolgen darf (Abs. 2). Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb Monatsfrist den Beschluss auf dem Rechtsweg anfechten, im ersten Fall, weil die Ausschliessung ohne genügenden Grund, im zweiten, weil sie nicht in den statutarischen Formen erfolgt sei (Abs. 3). Für die Kommissionsmehrheit war der Gedanke der Vereinsfreiheit wegleitend. "Wenn man in einen Verein eintrete, so pflege man dessen Statuten vorher zu lesen. Sei man damit nicht einverstanden, so bleibe man eben draussen" (Protokoll, Votum Isler, S. 52). In Art. 82 des bundesrätlichen Entwurfs wurde die Bestimmung neu redigiert und lautete wie folgt: Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Mitglied ausgeschlossen werden darf, sie können aber auch die Ausschliessung ohne Angabe der Gründe gestatten (Abs. 1). Enthalten die Statuten hierüber keine Bestimmung, so darf die Ausschliessung nur durch Vereinsbeschluss und aus wichtigem Grund erfolgen (Abs. 2). Das ausgeschlossene Mitglied kann die Ausschliessung innerhalb Monatsfrist wegen Verletzung von statutarischen oder gesetzlichen Vorschriften auf dem Rechtsweg anfechten (Abs. 3). Dazu wurde in der Botschaft ausgeführt: "Namentlich ist betreffend die Ausschliessung zwar eine freie Ordnung der Ausschliessungsgründe durch die Statuten vorbehalten. Wer einem Verein beitritt, unterwirft sich eben damit auch solchen Ausschliessungsvorschriften" (Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 1904, BBl 1904 IV 20). Während der Nationalrat der bundesrätlichen Fassung folgte (AB 1905 N S. 479 ff.), stimmte der Ständerat einer nochmals veränderten Fassung zu, die schliesslich zum definitiven Gesetzestext wurde (AB 1905 S S. 940 ff.). In den Beratungen wurde die Tendenz der ständerätlichen Kommission hervorgehoben, die materielle Überprüfung des Ausschliessungsaktes durch den Richter auf ein Minimum zu beschränken (vgl. AB 1905 S, Berichterstatter Hofmann, S. 943).
Die Entstehungsgeschichte von <ref-law> macht deutlich, dass es dem historischen Gesetzgeber ein Anliegen war, das Prinzip der Vereinsautonomie, insbesondere auch bei der Frage der Ausschliessung von Mitgliedern, in möglichst umfassender Form umzusetzen; entsprechend beschränkte er auch den Rechtsmittelweg der ausgeschlossenen Mitglieder für die materielle Anfechtung des Ausschliessungsentscheides. In Einklang mit den erwähnten Materialien ist das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung davon ausgegangen, dass eine Ausschliessung immerhin wegen vereinsinternen Verfahrensmängeln, mithin aus formellen Gründen, angefochten werden kann (BGE 51 II 237 E. 2 S. 242; <ref-ruling> E. 2c/aa S. 196); zudem steht jede Ausschliessung unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (BGE 51 II 237 E. 2 S. 242; <ref-ruling> E. 8 S. 541; <ref-ruling> E. 1 S. 347; <ref-ruling> E. 2c/aa S. 196). Hingegen hat das Bundesgericht eine Anfechtung aus materiellen Gründen stets abgelehnt (zur Ausnahme bei Wirtschaftsverbänden vgl. E. 3).
Ausgehend vom Gedanken der Vereinsautonomie und der vom historischen Gesetzgeber bewusst angelegten Einschränkung der richterlichen Überprüfungsbefugnis, hat das Bundesgericht sodann in einer Reihe von Entscheiden festgehalten, dass eine statutarische Generalklausel der Ausschliessung ohne Angabe der Gründe gleichzusetzen sei (BGE 51 II 237 E. 2 S. 241 f.; <ref-ruling> E. 8 S. 541; <ref-ruling> E. 3 S. 349; sinngemäss auch BGE <ref-ruling> E. 2c/aa S. 197). Instruktiv ist der Entscheid <ref-ruling>, bei dem die Ausschliessung aus einem Veterinärverein vorgesehen war für den Fall, dass Mitglieder "causeraient du préjudice à la société ou au corps des vétérinaires". Das Bundesgericht erachtete diese statutarische Norm als nicht hinreichend bestimmt und hielt fest, dass in einem solchen Fall die Norm jener gleichzustellen sei, die den Ausschluss eines Mitgliedes ohne Grundangabe gestattet. Diese Praxis wurde vereinzelt kritisiert mit dem Argument, wenn die vorhandene Vorschrift nicht als Grundangabe gelten könne, fehle eine solche eben und es komme <ref-law> zum Zug (Liver, in: ZBJV 1965, S. 371 sowie ZBJV 1960, S. 397 f.). Diese Argumentationsweise mag auf den ersten Blick logisch anmuten, sie verkennt aber den Zweck einer solchen statutarischen Bestimmung. Die Angabe eines (zu unbestimmten) Grundes lässt klar erkennen, dass es dem Verein darum geht, die Anfechtung auszuschliessen. Wer einem solchen Verein beitritt, unterwirft sich dem betreffenden Ausschliessungsregime. Soweit ersichtlich ist denn Liver mit seiner Kritik auch allein geblieben und hat die zitierte Rechtsprechung grösstenteils die Zustimmung der Lehre gefunden (vgl. Keller, Die Ausschliessung aus dem Verein, Diss. Freiburg 1979, S. 126 f.; Jung, Über das Prinzip der offenen Türe im Recht der Verbände, Diss. Bern 1956, S. 71 f.; Bütler, Der Persönlichkeitsschutz des Vereinsmitgliedes, Diss. Basel 1986, S. 68 f.; Heini, Das schweizerische Vereinsrecht, Basel 1988, S. 63 f.; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, N. 7 zu <ref-law>).
2.2 Der Beklagte hat die Kläger unbestrittenermassen aufgrund der statutarischen Generalklausel in Ziff. 12 der Statuten ausgeschlossen. Dabei hat er ihnen im Wesentlichen eine Verletzung der Treuepflicht vorgeworfen. Vieles spricht dafür, dass diese objektiv-rechtliche Mitgliedschaftspflicht (Riemer, Berner Kommentar, N. 189 zu <ref-law>) im vorliegenden Fall zugleich eine statutarische ist, verlangt doch Ziff. 17 der Statuten des Beklagten von den Mitgliedern, "im Geist dieser Statuten zu wirken", was vom Inhalt her nichts anderes als eine Umschreibung der Treuepflicht ist. Die Frage muss jedoch nicht abschliessend beurteilt werden, weil sich der Beklagte bei seinem Ausschliessungsentscheid auf die vom Obergericht zu Recht als "sehr wenig bestimmt" charakterisierte statutarische Generalklausel berufen hat und dies nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Tatbestand gleichzustellen ist, dass die Statuten die Ausschliessung ohne Grundangabe gestatten. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, fehlt es doch an den für eine Praxisänderung notwendigen Voraussetzungen (dazu <ref-ruling> E. 5 S. 129; <ref-ruling> E. 3a S. 292 f.). Es wäre abwegig, die Anfechtungsmöglichkeit allein deshalb zu eröffnen, weil dem auszuschliessenden Mitglied - nur schon aus Höflichkeitsgründen - erklärt wird, warum sich der Verein von ihm trennen will.
2.3 Zu prüfen bleibt, ob der Beklagte mit der Ausschliessung der drei Kläger rechtsmissbräuchlich gehandelt hat. Die Abklärungen der kantonalen Instanzen haben ergeben, dass die an die Kläger gerichteten Vorwürfe in entscheidenden Punkten unzutreffend waren (insbesondere missbräuchliche Verwendung von Vereinsmitteln). Dem Beklagten mögen deshalb die wichtigen Gründe für eine Ausschliessung im Sinn von <ref-law> gefehlt haben. Umgekehrt lässt sich aber auch nicht von einem rechtsmissbräuchlichen Vorgehen des Beklagten sprechen, sind doch die Vorwürfe teilweise berechtigt (u.a. Auswechseln des Postfachschlosses und Zurückbehalten von Vereinsdokumenten) und ist es unbestrittenermassen zu einem Zerwürfnis zwischen den Klägern und dem Beklagten bzw. der Mehrheit der Vereinsmitglieder gekommen. Die Kläger bringen denn auch nicht vor, der Beklagte habe mit seinem Ausschliessungsentscheid gegen <ref-law> verstossen.
2.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Kläger aufgrund einer statutarischen Generalklausel aus dem Beklagten ausgeschlossen worden sind und dass eine solche Ausschliessung im Sinn von <ref-law> unanfechtbar ist.
3. Entgegen dem an sich klaren Wortlaut von <ref-law> hat das Bundesgericht in BGE <ref-ruling> für die Ausschliessung aus Berufs- oder Standesorganisationen bzw. aus Wirtschaftsverbänden eine Ausnahme vom Grundsatz der materiellen Unanfechtbarkeit gemacht. Es ging dabei um den Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH, der die Titoni AG ausgeschlossen hatte mit der Begründung, dieses Unternehmen habe durch sklavische Nachahmung der Produktereihe eines andern Mitgliedes (Rolex Oyster) eines der zentralen Vereinsziele verletzt. Das Bundesgericht hat dazu erwogen, die wirtschaftliche bzw. berufliche Bedeutung der Mitgliedschaft bei einer Berufs- oder Standesorganisation bzw. bei einem Wirtschaftsverband, insbesondere auch im Hinblick auf den geschäftlichen Ruf eines Mitglieds, verlange nach einer Beschränkung der Ausschliessungsfreiheit. Trete ein Verein in der Öffentlichkeit wie auch gegenüber Behörden und potentiellen Kunden seiner Mitglieder als massgebende Organisation des betreffenden Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges auf, so könne er für sich nicht dieselbe umfassende Ausschliessungsautonomie gemäss <ref-law> beanspruchen, wie sie einem Geselligkeitsverein zugestanden werde; vielmehr verlange hier das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder auf wirtschaftliche Entfaltung (<ref-law>) nach einer Beschränkung des Rechts auf Ausschliessung. Nachfolgend ist zu prüfen, ob diese Rechtsprechung auf Fälle wie den vorliegenden auszudehnen ist.
3.1 Wie die Erwägung 2.1 zeigt, ging der historische Gesetzgeber vom Leitbild einer möglichst umfassenden Vereinsautonomie aus, insbesondere auch mit Bezug auf die Ausschliessungsfreiheit (so auch Keller, a.a.O., S. 1 ff; Badertscher, Der Ausschluss aus dem Verein nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1980, S. 28 ff.). Der Gesetzgeber glaubte, diesen Schritt gerade beim Verein und nur hier wagen zu dürfen, weil er diesen auf eine rein ideelle, d.h. nichtwirtschaftliche Zwecksetzung anlegte (Kummer, Spielregel und Rechtsregel, Bern 1973, S. 54; vgl. sodann Art. 52 Abs. 2, Art. 59 Abs. 2 und Art. 60 Abs. 1 ZGB). Es sollte dem Richter deshalb verwehrt sein, in den an einem klassischen Idealzweck orientierten Wertungsspielraum hineinzureden (Heini, a.a.O., S. 64).
Die Rechtspraxis hat sich über diese dem Institut des Vereins zugedachte Funktion teilweise hinweggesetzt und namentlich Berufsorganisationen sowie Wirtschaftsverbände in die Rechtsform des Vereins gekleidet. Das Bundesgericht hat diese Entwicklung, die für den historischen Gesetzgeber nicht voraussehbar war (<ref-ruling> E. 2 S. 335), in seiner Rechtsprechung als Realität anerkannt, zumal dieser den betreffenden Institutionen kein geeignetes rechtliches Gefäss zur Verfügung gestellt hat (in Frage käme am ehesten die Genossenschaft). Indem aber die Rechtsform des Vereins, entgegen dem eigentlichen Wortlaut des Gesetzes für die Wirtschaftsverbände, als statthaft erklärt wurde, ist auch mit Bezug auf die Frage der Ausschliessungsfreiheit Bedarf entstanden, vom Gesetzeswortlaut abzuweichen (Heini, a.a.O., S. 65; Kummer, a.a.O., S. 54 ff.). Das Bundesgericht hat die erforderlichen Konsequenzen im bereits erwähnten Entscheid <ref-ruling> gezogen und die vereinsrechtliche Ausschliessungsfreiheit für den Bereich der Berufsorganisationen und Wirtschaftsverbände limitiert. Rechtsdogmatisch liegt diesem Entscheid eine teleologische Reduktion der Norm von <ref-law> zu Grunde (Loser, Vereinsmitgliedschaft im Spannungsfeld von Ausschlussautonomie und Handels- und Gewerbefreiheit, in: recht 1998, S. 33 ff., insb. S. 35; Heini, a.a.O., S. 65 Fn. 113). Bemerkenswert ist, dass bereits in den Diskussionen der Expertenkommission die Ansicht vertreten wurde, eine Regelung, wonach die Ausschliessung immer nur aus wichtigem Grund erfolgen dürfe, könnte höchstens bei Vereinen angenommen werden, die neben idealen auch noch wirtschaftliche Zwecke verfolgten (Protokoll der Expertenkommission, Voten Wirz und Schmid, S. 53).
3.2 Da die Begrenzung der Ausschliessungsfreiheit in BGE <ref-ruling> an das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder geknüpft worden ist, stellt sich die Anschlussfrage, wie sich Art. 28 und 72 ZGB zueinander verhalten. Dabei ist vom Grundsatz auszugehen, dass die Auslegung von Gesetzen zwar nicht entscheidend historisch zu orientieren, im Grundsatz aber dennoch auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers und die erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten ist (<ref-ruling> E. 1d/aa S. 225; <ref-ruling> E. 3b S. 41).
Die Materialien (dazu E. 2.1) machen deutlich, dass die Ermächtigung der Vereine, Mitglieder frei ausschliessen zu dürfen, auf einer bewussten Wertung des Gesetzgebers beruht. Dieser hat mithin die Ausschliessungsautonomie des Vereins über das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder gestellt und dies namentlich mit der Beitrittsfreiheit begründet: "Wer einem Verein mit einer solchen statutären Bestimmung beitritt, darf sich nicht beklagen, wenn er später davon betroffen wird" (Erläuterungen, a.a.O., S. 90).
Was das Persönlichkeitsrecht anbelangt, ist schliesslich zu beachten, dass nicht jede Persönlichkeitsverletzung, sondern nach dem Wortlaut von <ref-law> allein die widerrechtliche eine richterliche Intervention rechtfertigt. Nun ist aber gerade der auf eine entsprechende Statutenbestimmung gestützte Vereinsausschluss nicht widerrechtlich, weil <ref-law> dem Verein grundsätzlich das Recht zur Ausschliessung und damit das Recht zur damit verbundenen Persönlichkeitsverletzung gibt (Loser, a.a.O., S. 35 oben).
Wenn aufgrund der Ausführungen in E. 3.1 auch nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass nebst den Berufs- und Standesorganisationen bzw. den Wirtschaftsverbänden weitere Fallgruppen denkbar wären, bei denen die Ausschliessungsfreiheit nicht schrankenlos sein kann, müsste die in E. 3.2 erörterte teleologische Reduktion von <ref-law> jedenfalls auf solche beschränkt bleiben, bei denen Vereine in einer für den historischen Gesetzgeber nicht voraussehbaren Weise andere als die ihnen zugedachten Zwecke verfolgen. Ob dies für den Beklagten zutrifft, ist im Folgenden zu prüfen.
3.3 Gemäss seinen Statuten pflegt der Beklagte die kroatische Sprache und Kultur, den Gemeinschaftsgeist, die gegenseitige Hilfeleistung sowie die Geselligkeit und fördert die Tätigkeit der kroatischen Ergänzungsschule (Ziff. 2). Er arbeitet mit kulturellen, künstlerischen, sportlichen, wohltätigen und religiösen Organisationen in der Schweiz, in Kroatien und in anderen Ländern zusammen (Ziff. 3). Er fördert die Freundschaft und Verständigung zwischen Kroaten und Schweizern, bringt seinen Mitgliedern die schweizerische Kultur und den Schweizern die kroatische Kultur näher (Ziff. 4). In den Grenzen seiner Möglichkeiten organisiert er Hilfe für in Not geratene Mitglieder (Ziff. 5).
Auch wenn in den Statuten sinngemäss von Hilfeleistung in Notlagen die Rede ist, handelt es sich nicht um einen Verein, der wichtige wirtschaftliche Belange seiner Mitglieder betreffen oder gar in entscheidender Weise deren wirtschaftliches Fortkommen und Ansehen prägen würde. Als Bindeglied zwischen dem kroatischen Heimat- und dem schweizerischen Gastland mag er zwar für die Pflege und das Knüpfen individueller Kontakte, aber auch für das Wohlbefinden und die Integration seiner Mitglieder grosse Bedeutung haben und damit auch wichtige Aspekte des Persönlichkeitsrechts der Mitglieder betreffen. Dies allein genügt jedoch, wie in E. 3.2 ausgeführt worden ist, nicht, um die Ausschliessungsfreiheit einzuschränken. In erster Linie, wenn nicht sogar ausschliesslich, widmet sich der Beklagte dem Kulturaustausch, der binationalen Verständigung und der Geselligkeit unter den Mitgliedern; er verfolgt damit typische ideale Ziele.
An der grundsätzlichen Ausschliessungsautonomie ändert schliesslich auch der Umstand nichts, dass das Protokoll der Generalversammlung vom 21. März 1999 (KB 2a und 2b) die Anwesenheit des kroatischen Botschafters in der Schweiz und des kroatischen Generalkonsuls in Zürich erwähnt, was dem Beklagten geradezu offiziösen Charakter verleiht. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen kann die mit BGE <ref-ruling> begründete Rechtsprechung nicht auf den Beklagten angewandt werden.
4. Zusammenfassend ergibt sich, dass das angefochtene Urteil in Gutheissung der Berufung aufzuheben und die Klage abzuweisen ist. Bei diesem Verfahrensausgang ist die Gerichtsgebühr den Klägern unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG). Der Beklagte ist nicht anwaltlich vertreten und er macht keine Auslagen geltend, weshalb ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Liquidation der kantonalen Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens erfolgt praxisgemäss durch das Obergericht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 30. April 2004 wird aufgehoben, und die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Klägern auferlegt, unter solidarischer Haftbarkeit.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Dezember 2004
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: