Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Da es sich beim angefochtenen Nichteintretensentscheid nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
Zudem ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134 OG e contrario).
2.- Der Beschwerdeführer setzt sich (nur aber immerhin) insofern mit dem Nichteintretensentscheid des kantonalen Gerichts auseinander, als er geltend macht, das Sozialversicherungsgericht sei mit der komplizierten und vielfältigen Materie der zum Sozialversicherungsrecht gehörenden beruflichen Vorsorge vertraut, weshalb eine Verweisung auf den zivilen Rechtsweg als fragwürdig erscheine.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde weist somit die von der Rechtsprechung zu Art. 108 Abs. 2 OG (vorliegend anwendbar gemäss Art. 132 OG; <ref-ruling> Erw. 1b mit Hinweisen) geforderte minimale Sachbezogenheit der Begründung auf, was insoweit zum Eintreten auf das gegen den vorinstanzlichen Nichteintretensentscheid erhobene Rechtsmittel führt.
Indessen kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden, soweit sie die materielle Seite des Streitfalles (Ausrichtung der Freizügigkeitsleistung) zum Gegenstand hat.
3.- a) Die Vorinstanz hat die massgeblichen Bestimmungen zur Rechtspflegezuständigkeit (Art. 73 Abs. 1 BVG; Art. 89bis Abs. 5 und 6 ZGB) und die in sachlicher (<ref-ruling> Erw. 2b, 122 III 59 Erw. 2a) wie persönlicher Hinsicht (<ref-ruling> Erw. 2b) erforderlichen Voraussetzungen zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
b) Versicherungsrechtlich handelt es sich bei der Freizügigkeitspolice um eine der sog. gemischten Lebensversicherung ähnliche Versicherung, bei welcher die Erlebens-, Invaliditäts- und Todesfallversicherung miteinander verbunden werden (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
3. Aufl. Bern 1995 S. 436 und 472). Die Freizügigkeitsleistung dient als Einmalprämie (SZS 1998 S. 122 Erw. 3d). Rechtsgrund des Streitgegenstandes bildet im vorliegenden Falle nicht ein berufsvorsorgerechtliches Versicherungsverhältnis des Beschwerdeführers mit einer Vorsorgeeinrichtung, sondern eine Forderung aus der Freizügigkeitspolice Nr. 89106 der Beschwerdegegnerin. Dabei geht es um eine privatversicherungsrechtliche Streitigkeit zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Lebensversicherer, welche in die Zuständigkeit des Zivilrichters fällt (<ref-ruling>; SZS 1998 S. 122). Das kantonale Gericht hat daher zu Recht erkannt, dass der Rechtsweg nach Art. 73 BVG nicht zur Verfügung steht.
4.- Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit
darauf einzutreten ist.
II.Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. November 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: