Faits :
A.
A.a. Le 30 janvier 2015, C._ a requis du Tribunal du district de Sierre qu'il déclare exécutoire en Suisse deux arrêts de la Cour d'appel de Paris des, respectivement, 20 février 2014 et 2 octobre 2014, et qu'il ordonne à l'encontre de A.A._ le séquestre à concurrence de xxxx fr. (soit la contrevaleur de xxxx Euros au 30 janvier 2015), plus intérêts à 4,06% du 23 décembre 2014 au 22 février 2015, puis à 9,06% du 23 février 2015 au 30 juin 2015, puis au taux légal français fixé par décret pour le second semestre 2015 majoré de 5 points, des biens suivants: a) tous les actifs mobiliers situés chemin ..., U._, en particulier ceux mentionnés dans le procès-verbal de séquestre n° 1 de l'Office des poursuites et des faillites de Sierre du 12 novembre 2014; b) tous les actifs immobiliers mentionnés dans le procès-verbal de séquestre n° 1 de l'Office des poursuites et des faillites de Sierre du 12 novembre 2014; c) tous les actifs mobiliers situés ..., V._, en particulier ceux mentionnés sous chiffre I du procès-verbal de séquestre n° 2 de l'Office des poursuites de Genève du 2 janvier 2015; d) tous les actifs immobiliers mentionnés sous chiffre II du procès-verbal de séquestre n° 2 de l'Office des poursuites de Genève du 2 janvier 2015; e) 1'000'000 actions au porteur de D._ SA ou du certificat représentant les 1'000'000 actions au porteur de D._ SA situés au siège de dite société sis rue ..., W._; f) 100 actions au porteur de E._ SA ou du certificat représentant les 100 actions au porteur de E._ SA situés au siège de dite société sis rue ..., V._; et g) 333 actions nominatives de F._ SA, au nom de A.A._, ou du certificat d'actions représentant les actions nominatives de F._ SA, au nom de A.A._, situés au siège de F._ SA, rue ..., X._.
A.b. Le 3 février 2015, le Juge suppléant I du district de Sierre (ci-après: juge de district) a adressé quatre ordonnances de séquestre aux offices des poursuites de Sierre, de Genève, de Lausanne et de la Sarine, donnant suite à la requête du 30 janvier 2015 sous réserve des actions de la société E._ SA dont il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'elles soient la propriété, en tout ou partie, de A.A._.
A.c. Par décision non motivée du même jour, le juge de district a admis la requête d'exequatur formée dans le cadre de la requête de séquestre du 30 janvier 2015 et a, en conséquence, reconnu et déclaré exécutoire sur le territoire suisse le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009 tel que confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 20 février 2014 et par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 2 octobre 2014. La motivation de dite décision a été expédiée aux parties le 15 avril 2015.
A.d. Le 27 avril 2015, A._ et B.A._ ont interjeté un recours devant le Tribunal cantonal valaisan contre la décision d'exequatur du 3 février 2015. Préalablement, ils ont conclu à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'art. 46 CL-2007, jusqu'à l'issue des procédures de recours et d'appel intentées en France par A.A._ contre le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009, tel que confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 20 février 2014 et par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 2 octobre 2014, et à ce qu'il soit ordonné à C._ de consigner xxxx fr., à bref délai, en mains du greffe du Tribunal cantonal valaisan et ce, en garantie des recourants dans l'attente des décisions de la justice française (assignation devant le juge de l'exécution et pourvoi en cassation). Principalement, ils ont conclu à l'annulation de la décision d'exequatur du 3 février 2015.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit copie des déclarations de pourvoi en cassation formées par A.A._ les 30 avril et 24 novembre 2014 contre les arrêts de la Cour d'appel de Paris des 20 février et 2 octobre 2014, d'une ordonnance de la Cour de cassation française du 5 mars 2015 rejetant la demande de C._ tendant à la radiation du pourvoi en cassation formé le 30 avril 2014, ainsi que d'une assignation déposée le 2 avril 2015 par A.A._ devant le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée aux arrêts prononcés par la Cour d'appel de Paris les 20 février et 2 octobre 2014.
A.e. Par décision du 19 juin 2015, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: Chambre civile) a rejeté la demande de surseoir à statuer sur le recours. Cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral.
A.f. Par décision du 10 août 2015, expédiée le 12 août 2015, la Chambre civile a rejeté le recours formé le 27 avril 2015 par A._ et B.A._ (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande de garantie au sens de l'art. 46 ch. 3 CL-2007 (ch. 2), mis solidairement à la charge des recourants les frais par 1'000 fr. (ch. 3) ainsi que les dépens par 1'200 fr. (ch. 4).
B.
Par acte posté le 11 septembre 2015, A._ et B.A._ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 10 août 2015. Ils concluent à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de dite décision et à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné, sous suite de frais et dépens de la procédure cantonale, à C._ de consigner xxxx fr., à bref délai, en mains du greffe du Tribunal cantonal valaisan et ce, en garantie de A.A._ et de B.A._ dans l'attente des décisions de la justice française (assignation devant le juge de l'exécution et pourvoi en cassation). Ils font valoir une violation de l'art. 46 ch. 3 CL-2007.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, en relation avec l'art. 44 CL-2007), rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Les recourants ne s'en prennent pas à la décision attaquée en tant qu'elle a confirmé la décision d'exequatur du 3 février 2015, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté leur requête en constitution d'une garantie au sens de l'art. 46 ch. 3 CL-2007. La décision sur ce point n'a pas été rendue séparément, mais à l'issue de la procédure cantonale d'exequatur. Elle participe donc au caractère final (art. 90 LTF) de la décision d'exequatur (arrêt 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.2).
1.3. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la décision portant sur la constitution d'une garantie selon l'art. 46 ch. 3 CL-2007 est une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_752/210 précité consid. 2.3 relatif à l'art. 38 ch. 3 CL-1988 qui correspond à l'art. 46 ch. 3 CL-2007). Dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. <ref-ruling> consid. 3 p. 351; <ref-ruling> consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (<ref-ruling> consid. 2.2 p. 232; <ref-ruling> consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (<ref-ruling> consid. 10.1 p. 445; <ref-ruling> consid. 2 p. 592).
2.
Considérant, pour des motifs qui ne justifient nullement un réexamen de la jurisprudence ci-dessus rappelée, que la question présentement querellée est soumise à un examen libre du Tribunal fédéral, les recourants ne font valoir aucune violation de droits fondamentaux, notamment l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Leur critique de violation de l'art. 46 ch. 3 CL-2007 " en tant que norme de droit international visée par l'article 95, lettre b LTF ", au demeurant largement appellatoire, ne respecte dès lors pas le principe d'allégation sus-rappelé (cf. supra consid. 1.3). Elle est, partant, irrecevable. Ce résultat dispense la Cour de céans d'examiner le grief relatif à la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, lequel n'est de toute façon pas motivé.
3.
En définitive, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand