A.- Par décision du 29 juin 2001, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a fixé à 15 769 fr. le montant de l'indemnité forfaitaire due à F._ en lieu et place de la rente simple de vieillesse à laquelle il a droit.
B.- a) Le 20 juillet 2001, l'assuré a déféré la décision du 29 juin 2001 à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) en concluant au versement d'une indemnité plus élevée.
Dans sa réponse du 1er octobre 2001, la caisse a indiqué qu'elle avait découvert que des cotisations n'avaient pas été enregistrées sur le compte individuel de l'assuré.
Aussi a-t-elle pris ce jour-là une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, dans laquelle elle a arrêté l'indemnité forfaitaire à 21 821 fr. La caisse a précisé qu'elle allait verser la différence à l'assuré en novembre, soit 6052 fr.
b) Par écriture du 10 octobre 2001, la Présidente de la commission de recours a donné connaissance de la réponse de la caisse à l'assuré. Elle lui a offert la possibilité de présenter des observations, tout en lui demandant de préciser s'il entendait ou non maintenir son recours.
Le 19 octobre 2001, l'assuré a daté et signé une déclaration de retrait de recours que la commission de recours lui avait remise, en l'accompagnant d'une lettre dans laquelle il déclarait attendre le versement complémentaire de 6052 fr. Ces documents sont parvenus à leur destinataire le 29 octobre suivant.
c) Par jugement du 12 novembre 2001, la commission de recours a pris acte du retrait du recours et rayé l'affaire du rôle.
C.- F._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut au paiement d'une indemnité forfaitaire supérieure à celle qui lui a été allouée, alléguant que selon les indications de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), il aurait dû recevoir environ 45 000 fr. pour les cinq années durant lesquelles il avait travaillé en Suisse. Par ailleurs, il a précisé qu'il avait retiré son recours du 20 juillet 2001 pour obvier au risque de devoir payer des frais de justice en cas de maintien de celui-ci, comme la commission l'en avait averti.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :
1.- En instance fédérale, peut seule être examinée la validité de la déclaration de retrait du recours que le recourant a signée le 19 octobre 2001.
Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à la réforme de la décision du 1er octobre 2001, dans le sens d'une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire. En revanche, le recours de droit administratif remplit les conditions posées par l'art. 108 al. 2 OJ (<ref-ruling>), car le recourant laisse entendre qu'il a retiré son recours contre sa volonté, en raison des menaces que la commission de recours a fait peser sur lui quant à la perception éventuelle de frais de justice en cas de maintien de son recours.
2.- Comme le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.- Si la commission de recours a fait savoir au recourant, dans sa lettre du 10 octobre 2001, que des frais de justice pourraient être mis à sa charge s'il maintenait un recours qui devrait rendre la procédure téméraire, c'était précisément pour lui permettre de se désister et d'éviter ainsi de devoir supporter de tels frais. En ce sens, la commission de recours n'a fait que rappeler au recourant le sens de l'art. 63 PA.
Le recourant était libre de donner les suites qu'il entendait à l'avertissement qui lui avait été signifié : il pouvait retirer son recours ou le maintenir. Dans cette dernière éventualité, le recourant aurait conservé la possibilité de déférer le fond de l'affaire à l'autorité de recours de seconde instance (le Tribunal fédéral des assurances), si le jugement rendu ne l'avait pas satisfait.
Cependant, en procédant ainsi, il aurait pris sciemment le risque de supporter des frais de justice pour la procédure de recours de première instance, si celle-ci avait été qualifiée de téméraire.
C'est dire que le recourant n'a pas été contraint de retirer son recours contre sa volonté, mais qu'il s'est désisté en toute connaissance de cause. Sa déclaration de retrait du 19 octobre 2001 n'était donc pas entachée d'un vice du consentement (cf. <ref-ruling> consid. 1b et la référence), si bien que la commission de recours a rayé à juste titre l'affaire de son rôle. Le recours est mal fondé.
4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 6 mai 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :