Faits:
A. S._, née en 1944, travaillait depuis le 1er juin 2002 comme coordinatrice à mi-temps auprès de l'Association X._ (l'association). Le 29 septembre 2003, elle a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. Elle s'est trouvée en congé maladie du mois d'octobre à la mi-novembre 2003 et s'est annoncée le 2 décembre suivant à l'assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 1er. Depuis de début de son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée a encouru diverses mesures de suspensions.
Le 17 décembre 2003, l'Office régional de placement pour les districts d'Yverdon et Grandson (l'ORP) a suspendu son droit aux prestations pour une durée de 3 jours parce qu'elle avait omis de chercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Cette décision n'a pas été attaquée. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a également prononcé une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute (décision du 24 février 2004, confirmée sur opposition le 21 septembre 2004). Cette dernière décision fait l'objet d'une procédure au Tribunal fédéral (cause C 74/06).
Par décision sur opposition du 22 décembre 2004 du Service de l'emploi du canton de Vaud (le service), l'assurée a derechef été suspendue pour une durée de deux fois 8 jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes les mois de janvier et février 2004. Cette décision fait aussi l'objet d'une procédure parallèle au Tribunal fédéral (cause C 77/06).
Dans l'intervalle, le 19 octobre 2004, l'ORP a rendu encore trois autres décisions (n° 208563704, 208563741 et 208563727). Dans la première, il a prononcé une suspension de 3 jours en raison d'une absence à un entretien de conseil fixé le 11 octobre 2004. Dans la deuxième et la troisième, il a prononcé une suspension de 2 fois 45 jours pour cause de recherches insuffisantes aux mois d'août et septembre 2004. L'assurée a déféré ces trois décisions au service de l'emploi qui l'a déboutée par décision sur opposition du 8 septembre 2005.
B. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a partiellement admis; il a réformé la décision du service de l'emploi du 8 septembre 2005 en ce que sens "que la suspension de 45 jours à chaque fois, infligée selon les décisions n° 208563741 et 208563727 rendues le 19 octobre 2004 par l'ORP, est ramenée à 31 jours à chaque fois" (jugement du 9 février 2006).
C. S._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande :
1. que toutes les décisions prises par la Caisse Cantonale d'Assurance chômage et par l'Office régional de placement du Nord Vaudois soient révisées en [sa] faveur.
2. qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et tort moral [lui] soit versée par l'Etat de Vaud.
3. que l'Etat de Vaud ainsi que l'Organe de surveillance de la Loi fédérale sur le chômage sanctionnent et fixent un cadre clair au sujet de la surveillance des demandeurs d'emplois, ceci en conformité avec les directives du préposé à la protection des données.
L'ORP, le service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont tous renoncé à présenter une détermination

Considérant en droit:
1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.2).
2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (<ref-ruling> consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Par conséquent les conclusions n° 2 et n° 3 du recours sont irrecevables.
3. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et règlementaires, ainsi que la jurisprudence, applicables au cas (art. 17 al. 1 et 3 LACI; art. 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI; <ref-law>; <ref-law>; voir également le consid. 3 de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la procédure parallèle C 77/06 qui oppose les mêmes parties). Il suffit d'y renvoyer.
4. On précisera à titre liminaire que la pratique de l'administration selon laquelle lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l'indemnité est prononcée séparément pour chacun des états de fait est admise par la jurisprudence (voir Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 457; DTA 2003 p. 119 [arrêt N. du 22 octobre 2002, C 305/01]).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits à la base des décisions litigieuses de l'ORP, à savoir : qu'elle ne s'est pas présentée à un entretien de conseil fixé au 11 octobre 2004 sans en avertir la personne compétente pour excuser son absence; qu'elle a envoyé, pour la période de contrôle du mois d'août 2004, 50 courriers aux partis, associations, églises et syndicats, ainsi que 21 autres du même type à des municipalités, offrant ses services pour l'organisation de réunions ou de débats en relation avec l'adoption d'une nouvelle loi cantonale sur l'emploi, mais seulement une postulation pour un emploi salarié; qu'elle a entrepris des démarches similaires pour le mois de septembre 2004, cette fois à l'adresse de 20 concessionnaires MAC auxquels elle a proposé d'organiser des cours, en précisant que sa proposition s'insérait dans le cadre d'un projet associatif qui n'avait toutefois pas encore été agréé par les autorités de chômage. Comme l'ont retenu les premiers juges, ces démarches étaient sans rapport avec celles que l'on attend d'une personne au chômage, de sorte que la quasi absence de recherches d'un emploi salarié durant la période en cause tombe sans conteste sous le coup des motifs de sanction prévus par l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI. Il n'y a pas lieu de s'étendre davantage sur ce point.
Les premiers juges ont confirmé la première sanction de 3 jours pour non observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente. Il n'y a rien à en redire dans la mesure où la recourante, contrairement à ce qu'elle prétend, avait déjà manqué un tel entretien au début de son délai-cadre d'indemnisation et qu'à l'époque, elle n'avait pas été sanctionné mais rendue attentive aux conséquences d'une nouvelle absence sans excuse valable. En ce qui concerne les deux autres motifs de sanction, les juges cantonaux ont retenu chez la recourante une faute grave mais ont réduit au minimum la quotité de la suspension y relative. Ce point de vue ne prête pas flanc à la critique. S._ était parfaitement au courant de ce qui était exigé d'elle en matière de recherches d'emploi puisqu'elle avait été déjà suspendue trois fois pour les même motifs précédemment (voir la cause C 77/06) et qu'elle a été régulièrement été rappelée à ses devoirs d'assurée par sa conseillère.
Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 6 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. la Greffière: