Familiennachzug, hat sich ergeben:
A.- I.T._, geboren 1959, ist mazedonischer Staatsangehöriger. Nachdem er von 1986 bis 1990 als Saisonnier in der Schweiz tätig gewesen war, erhielt er am 2. Juli 1990 eine Jahresaufenthaltsbewilligung und am 2. Juni 1997 die Niederlassungsbewilligung für den Kanton Zürich.
Am 7. August 1992 heiratete I.T._ in Schlie- ren die ebenfalls aus Mazedonien stammende S.P._ (geb. 1962), die darauf eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib beim Ehemann erhielt. Im September 1997 reiste M.P._ (geb. 1983), die Tochter von S.P._, in die Schweiz ein und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrer Mutter. Im September 1999 wurde C._ geboren, der gemeinsame Sohn der Eheleute T._, der in die Niederlassungsbewilligung seines Vaters mit einbezogen wurde.
B.- I.T._ hat zwei weitere Söhne, die nach eigenen Angaben ausserehelichen Beziehungen entstammen, nämlich A.T._ (geb. 1984) und B.T._ (geb.
1988). Beide sind bei ihren Grosseltern väterlicherseits in Skopje/Mazedonien aufgewachsen, bei denen sie auch heute noch wohnen. Am 17. August 1992 ersuchte I.T._ bei der Fremdenpolizei des Kantons Zürich um eine Einreisebewilligung für A.T._ und B.T._. Das Gesuch wurde in der Folge "formlos abgeschrieben", weil I.T._ es unterliess, den von ihm verlangten amtlichen Nachweis einzureichen, dass ihm das Sorgerecht über seine beiden Söhne zusteht.
Am 28. März 2000 stellte I.T._ erneut ein Gesuch um Familiennachzug für A.T._ und B.T._, das von der Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich, Fremdenpolizei, am 3. Juli 2000 abgewiesen wurde. Den hiergegen erhobenen Rekurs wies der Regierungsrat des Kantons Zürich am 29. November 2000 ab, was das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich auf Beschwerde hin schützte (Entscheid vom 21. März 2001).
C.- Am 3. Mai 2001 haben A.T._, B.T._ und I.T._ Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht mit dem Antrag, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich aufzuheben und die Gesuche um Familiennachzug für A.T._ und B.T._ gutzuheissen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit auf diese einzutreten sei; die Staatskanzlei des Kantons Zürich und das Bundesamt für Ausländerfragen schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gegen die Erteilung oder Verweigerung von fremdenpolizeilichen Bewilligungen ausgeschlossen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG); auf gegen solche gerichtete Eingaben abgewiesener Gesuchsteller tritt das Bundesgericht nicht ein (vgl. <ref-ruling> E. 1a S. 83, mit Hinweisen). Vorliegend besteht aufgrund von Art. 17 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142. 20) ein den Weg der Verwaltungsgerichtsbeschwerde öffnender Anspruch:
Die Beschwerdeführer 1 und 2, für welche der Familiennachzug verlangt wird, waren im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (auf den es hier ankommt) 15 bzw. 12 Jahre alt und würden in der Schweiz mit dem Vater und der Stiefmutter zusammenwohnen.
b) Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann ein Verstoss gegen Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a und lit. b OG).
Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das Bundesgericht allerdings an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2 OG).
2.- a) Gemäss Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG haben ledige Kinder von Ausländern, die in der Schweiz niedergelassen sind, Anspruch auf Einbezug in die Niederlassungsbewilligung ihrer Eltern, wenn sie mit diesen zusammenwohnen und noch nicht 18 Jahre alt sind. Zweck des sog. Familiennachzugs ist es, das Leben in der Familiengemeinschaft zu ermöglichen.
Der Gesetzeswortlaut verdeutlicht, dass die rechtliche Absicherung des Zusammenlebens der Gesamtfamilie angestrebt wird: Verlangt ist ausdrücklich, dass die Kinder mit ihren Eltern (Plural) zusammenwohnen werden. Auch die innere Systematik von Art. 17 Abs. 2 ANAG geht vom Zusammenleben mit Mutter und Vater aus. Die Nachzugsregelung ist daher auf Familien zugeschnitten, in denen die (leiblichen) Eltern einen gemeinsamen ehelichen Haushalt führen (grundlegend:
<ref-ruling> E. 2b S. 159). Ist dies nicht der Fall, sondern verlangt ein (vom anderen Elternteil) geschiedener oder getrennt lebender Ausländer allein den Nachzug seiner Kinder, so geht es dabei nicht um die Zusammenführung der Gesamtfamilie. Das Bundesgericht hat es deshalb in solchen Fällen abgelehnt, einen bedingungslosen Anspruch auf Nachzug der Kinder anzunehmen (grundlegend: <ref-ruling> E. 2b S. 159). Es erachtet einen solchen als nicht dem Gesetzeszweck entsprechend und prüft jeweilen differenziert, ob im konkreten Fall ein Nachzugsrecht besteht (vgl. <ref-ruling> E. 2b S. 331).
b) Ähnliches gilt unter dem Gesichtswinkel von Art. 8 EMRK: Auch diese Bestimmung gibt Elternteilen, die alleine in der Schweiz leben, keinen bedingungslosen Anspruch auf Nachzug ihrer Kinder (<ref-ruling> E. 3a S. 639 f., mit Hinweisen). Der Schutz des Familienlebens, wie er durch Art. 8 EMRK gewährleistet wird, kann zwar unter Umständen einer Entfernungsmassnahme und der damit verbundenen zwangsweisen Trennung von Angehörigen entgegenstehen, wenn sonst die Fortführung des Familienlebens verunmöglicht oder stark beeinträchtigt würde. Auch er vermittelt indessen nicht ein absolutes Recht auf Einreise und Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung an Familienmitglieder, namentlich wenn ein Ausländer selbst die Entscheidung getroffen hat, von seiner Familie getrennt in einem anderen Land zu leben (<ref-ruling> E. 3a S. 366, mit Hinweisen).
c) Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 17 Abs. 2 ANAG und Art. 8 EMRK, von der abzuweichen kein Anlass besteht, gilt für die Prüfung des Nachzugsrechts namentlich Folgendes: Das Ziel, ein familiäres Zusammenleben zu ermöglichen, wird verfehlt, wenn der in der Schweiz niedergelassene Elternteil das Kind erst kurz vor Erreichen des
18. Altersjahres zu sich holt, nachdem er jahrelang von ihm getrennt gelebt hat (vgl. <ref-ruling> E. 3a S. 640, mit Hinweisen). Eine Ausnahme kann nur gelten, wenn aus den Umständen des Einzelfalls gute Gründe dafür ersichtlich sind, dass die Familiengemeinschaft in der Schweiz erst nach Jahren hergestellt wird. Voraussetzung für ein Nachzugsrecht ist generell, dass der in der Schweiz lebende Elternteil die vorrangige familiäre Beziehung zum betroffenen Kind unterhält (<ref-ruling> E. 3a S. 640, mit Hinweisen), wobei zu berücksichtigen ist, bei welchem Elternteil das Kind bisher gelebt hat und wem die elterliche Gewalt zukommt (<ref-ruling> E. 2a S. 587). Weiter wird vorausgesetzt, dass sich der Nachzug für die Pflege des Kindes notwendig erweist (<ref-ruling> E. 4b S. 392). Dabei ist einerseits zu prüfen, ob im Herkunftsland alternative Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen; dadurch lässt sich vermeiden, dass die Kinder aus ihrem Beziehungsnetz und der ihnen vertrauten Umgebung herausgerissen werden, was besonders bei älteren Kindern von Bedeutung ist.
Für ein Nachzugsrecht des in der Schweiz ansässigen Elternteils ist jedoch nicht erforderlich, dass es an einer alternativen Betreuungsmöglichkeit im Heimatland überhaupt fehlt (<ref-ruling> E. 3a S. 640, mit Hinweisen).
3.- Die Beschwerdeführer beanstanden in verschiedener Hinsicht die Sachverhaltsermittlung der Vorinstanz als offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich.
a) Vorab rügen sie, diese habe ihre Ausführungen ausser Acht gelassen, wonach das am 17. August 1992 gestellte Gesuch um Familiennachzug aussichtslos gewesen sei; es sei dem Beschwerdeführer 3 damals gar nicht möglich gewesen, seine Söhne in die Schweiz zu holen. Die diesbezüglichen Vorbringen sind unbegründet und teilweise gar aktenwidrig, weshalb offen bleiben kann, inwieweit sich die Vorinstanz allenfalls ausdrücklich hätte mit ihnen auseinandersetzten müssen: Die Heirat des Beschwerdeführers 3 mit S.P._ erfolgte am 7. August 1992, weshalb er - entgegen der anderslautenden Behauptung der Beschwerdeführer - im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung verheiratet war; die Betreuung von A.T._ und B.T._ hätte bereits deshalb ohne weiteres organisiert werden können. Aus der Lohnabrechnung seines damaligen Arbeitgebers geht weiter hervor, dass I.T._ über einen monatlichen Bruttoverdienst von rund Fr. 4'900.-- verfügte. Bereits im Mai 1993 wurde seiner Ehefrau die Bewilligung zur Arbeitsaufnahme im Alters- und Pflegeheim Urdorf erteilt, wo sie offenbar ein monatliches Einkommen von rund Fr. 3'400.-- erzielte. Selbst wenn es ihr - wegen des Aufwands für die Betreuung der Beschwerdeführer 1 und 2 - nicht möglich gewesen sein sollte, im gleichen Umfang erwerbstätig zu sein, kann nicht gesagt werden, dass ein Familiennachzug von A.T._ und B.T._ aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage gekommen wäre. Der Beschwerdeführer 3 hat es vielmehr, aus welchen Gründen auch immer, unterlassen, das damalige Nachzugsbegehren aufrechtzuerhalten und die von der Fremdenpolizei verlangten Unterlagen einzureichen.
b) Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, das Verwaltungsgericht habe zum einen den Bericht des zwischengemeindlichen Zentrums für Sozialarbeit der Stadt Skopje vom 25. Dezember 2000 (als zuständiger Vormundschaftsbehörde) und zum anderen die Arztzeugnisse vom 15. Dezember 2000 betreffend die Grosseltern der Beschwerdeführer 1 und 2 falsch gewürdigt bzw. ohne Begründung übergangen. Diese Rügen sind unbegründet: Das Verwaltungsgericht hat zu den fraglichen Dokumenten Stellung genommen und ihren Inhalt kurz, aber differenziert gewürdigt; von einer offensichtlich unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (vgl.
E. 1b) kann keine Rede sein. Der Beschwerdeführer 3 hat das Zentrum für Sozialarbeit - offensichtlich im Hinblick auf das zweite Gesuch um Familiennachzug - aufgefordert, die Vormundschaft über B.T._ und A.T._ aufzuheben, welche die Grossmutter ausübte. Dies geschah mit Beschluss vom 17. März 2000, der darauf hinweist, dass Erziehung und Pflege durch den Vater in der Schweiz übernommen würden, ohne irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden der Grosseltern zu erwähnen. Von solchen ist erst im Schreiben vom 25. Dezember 2000 die Rede: Das Zentrum für Sozialarbeit führt aus, die Eltern des Beschwerdeführers 3 seien nicht mehr in der Lage, für ihre Enkelkinder A.T._ und B.T._ zu sorgen. Weiter hält es fest, am zweckmässigsten wäre, wenn der Vater die Sorge für die Kinder übernehmen würde, wie es dessen gesetzlicher Verpflichtung entspreche. Auch die Arztzeugnisse vom 15. Dezember 2000 erwähnen ausdrücklich, dass die Grosseltern nicht in der Lage seien, für die Kinder zu sorgen. Sie sind allerdings sehr allgemein gehalten, so dass unklar bleibt, an welchen konkreten gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Betroffenen leiden. Weiter fällt auf, dass die fraglichen Zeugnisse praktisch wörtlich jene vom 17. Juli 2000 wiederholen.
Demgegenüber hat die Grossmutter in ihrer Erklärung vom 20. März 2000, wonach sie mit der Übertragung der Vormundschaft auf ihren Sohn einverstanden sei, keinerlei altersbedingte Beeinträchtigung bei der Erziehung und Betreuung der Enkelkinder geltend gemacht. Auffallend ist auch, dass der Beschwerdeführer 3 auf die Frage der Fremdenpolizei, aus welchen Gründen er den Familiennachzug beantrage, lediglich beiläufig erwähnt, die Grossmutter sei "jetzt auch älter"; von krankheitsbedingten Unzulänglichkeiten war nicht die Rede. Nur am Rande erwähnt sei, dass die Grosseltern offenbar nicht sonderlich betagt sind, beträgt ihr heutiges Alter doch gemäss Arztzeugnissen 63 bzw. 65 Jahre. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz den streitigen Dokumenten bei der Sachverhaltsermittlung keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen hat.
4.- a) Gemäss eigenen Angaben der Beschwerdeführer werden A.T._ und B.T._ seit dem ersten bzw.
dritten Lebensjahr ausschliesslich von ihren Grosseltern väterlicherseits betreut: A.T._ habe kurze Zeit bei seiner Mutter (einer Bosnierin) gelebt, bis diese 1986 in ihre Heimat zurückgekehrt sei; die Familie habe seither nichts mehr von ihr gehört und wisse auch nicht, wo sie sich aufhalte. B.T._ habe seit Geburt bei seinen Grosseltern gelebt, wo auch seine Mutter (eine Albanerin aus dem Kosovo) gewohnt habe, bis sie sich 1990 vom Beschwerdeführer 3 getrennt habe und an einen unbekannten Ort in ihrer Heimat zurückgekehrt sei.
b) Das vorliegend streitige Gesuch um Familiennachzug hat der Beschwerdeführer 3 erst gestellt, als seine Söhne 15 und 12 Jahre alt waren. Ein erstes Gesuch hat er im Jahre 1992 aus unerfindlichen Gründen nicht weiter verfolgt, obwohl - wie dargelegt - die Umstände für eine Familienzusammenführung nicht wesentlich anders waren als heute. Die Beschwerdeführer 1 und 2 gehen in Skopje zur Schule, wo sich ihr gesamtes persönliches und gesellschaftliches Umfeld befindet.
Zwar wird ein regelmässiger Kontakt zum Beschwerdeführer 3 behauptet, belegt ist aber einzig ein dreimonatiger Aufenthalt in der Schweiz im Jahre 1988; Besuche des Vaters in Skopje sind keine dargetan. Selbst wenn der Beschwerdeführer 3 einen regelmässigen telefonischen Kontakt aufrecht erhalten hat, ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die vorrangige familiäre Beziehung nicht zum Vater, sondern zu den Grosseltern besteht; sie haben die Kinder fast ausschliesslich betreut. Eine Übersiedlung in die Schweiz würde die halbwüchsigen Knaben aus ihrem angestammten Milieu reissen, während sie hier durch ihnen weitgehend unbekannte Lebensumstände (Gesellschaft, Sprache, Umgebung) zusätzlich belastet würden. Unter solchen Bedingungen ist eine Integration erfahrungsgemäss schwierig. Nach dem Gesagten ist zudem davon auszugehen, dass die Grosseltern für eine altersgerechte Betreuung der Beschwerdeführer 1 und 2 sorgen können, auch wenn sie allenfalls etwas kränkelnd sein mögen; der Vorinstanz ist zuzustimmen, soweit sie unter erzieherischen Gesichtspunkten nicht als nachteilig wertet, wenn A.T._ und B.T._ den Grosseltern unter Umständen in gewissem Masse behilflich sein müssen. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass der angefochtene Entscheid den Anspruch auf Familiennachzug verneint; aufgrund des Dargelegten entspricht die Betreuung der Beschwerdeführer 1 und 2 in der Heimat durch ihre Grosseltern besser dem Kindeswohl.
c) Daran ändert nichts, dass die Beschwerdeführer behaupten, das im Rahmen der bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) geschlossene Freizügigkeitsabkommen räume auch Angehörigen von Staaten, die nicht der EU angehören, einen Rechtsanspruch auf Nachzug der Familienangehörigen ein, ansonsten das Diskriminierungsverbot verletzt werde. Die bilateralen Verträge sind noch nicht ratifiziert worden und entfalten auch keine Vorwirkung.
Deshalb kann offen bleiben, ob sie allenfalls zu einer andern Auslegung von Art. 17 Abs. 2 ANAG führen könnten.
5.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1 OG in Verbindung mit Art. 153 und Art. 153a OG). Da die Beschwerdeführer 1 und 2 minderjährig sind, rechtfertigt es sich, entgegen Art. 156 Abs. 7 OG die gesamten Gerichtskosten dem Beschwerdeführer 3 aufzuerlegen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.-Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.-Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer 3 auferlegt.
3.-Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht (2. Kammer) des Kantons Zürich sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 2. August 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Das präsidierende Mitglied:
Der Gerichtsschreiber: