Sachverhalt:
A.
A.a. Der 1968 geborene A._ meldete sich am 1. März 2002 unter Angabe von Rücken- und Darmbeschwerden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Zürich wies das Rentenbegehren mit Verfügung vom 19. August 2002 ab. Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 5. Januar 2004 ab.
A.b. Unter Verweis auf einen erlittenen Auffahrunfall gelangte A._ am 4. November 2003 erneut an die IV-Stelle. Diese verneinte einen Rentenanspruch mit Verfügung vom 25. Mai 2004 und Einspracheentscheid vom 25. November 2004. Das kantonale Sozialversicherungsgericht bestätigte die Ablehnung mit Entscheid vom 18. April 2006.
A.c. Am 7. Juli 2006 meldete sich A._ wegen psychischen Angstzuständen sowie Nierensteinen mit Koliken wiederum bei der IV-Stelle an und ersuchte um Ausrichtung einer Invalidenrente. Nach Einholen eines Gutachtens der MEDAS B._ vom 19. Dezember 2007 verneinte die IV-Stelle den Rentenanspruch mit Verfügung vom 25. März 2008 erneut. Das kantonale Sozialversicherungsgericht bestätigte dies mit Entscheid vom 21. August 2008. Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil 9C_809/2008 vom 16. Oktober 2008 nicht ein.
A.d. Unter Hinweis auf psychische Probleme meldete sich A._ am 18. Juli 2008 ein weiteres Mal bei der IV-Stelle zum Leistungsbezug an. Diese holte verschiedene Arztberichte ein und liess A._ am 5. Oktober 2009 durch den Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) untersuchen (Bericht vom 9. Dezember 2009). Mit Vorbescheid vom 25. Februar 2010 stellte sie A._ wiederum die Ablehnung des Leistungsbegehrens in Aussicht. Nachdem dagegen am 15. März 2010 Einwand erhoben worden war, holte die IV-Stelle ein Gutachten der MEDAS C._ GmbH vom 11. Juli 2012 ein. Mit Verfügung vom 21. Mai 2013 verneinte sie den Leistungsanspruch.
B.
Die von A._ eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 18. November 2014 ab.
C.
A._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen. Er beantragt, der kantonale Entscheid sei aufzuheben. Es sei ihm eine ganze Rente zuzusprechen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese, nach Vornahme weiterer Abklärungen, erneut über den Rentenanspruch entscheide.

Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Seinem Urteil legt es den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz, auf Rüge hin oder von Amtes wegen, berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht, und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 BGG). Eine Sachverhaltsfeststellung ist nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist (<ref-ruling> E. 3.1 S. 44). Es liegt noch keine offensichtliche Unrichtigkeit vor, nur weil eine andere Lösung ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die plausiblere erschiene (vgl. <ref-ruling> E. 2.1 S. 9; Urteil 9C_967/2008 vom 5. Januar 2009 E. 5.1). Diese Grundsätze gelten auch in Bezug auf die konkrete Beweiswürdigung (vgl. Urteil 9C_999/2010 vom 14. Februar 2011 E. 1).
2.
Tritt die Verwaltung auf die Neuanmeldung ein, so hat sie die Sache materiell abzuklären und sich zu vergewissern, ob die von der versicherten Person glaubhaft gemachte Veränderung des Invaliditätsgrades auch tatsächlich eingetreten ist. Stellt sie fest, dass der Invaliditätsgrad seit Erlass der früheren rechtskräftigen Verfügung keine Veränderung erfahren hat, so weist sie das neue Gesuch ab. Andernfalls hat sie zu prüfen, ob die festgestellte Veränderung genügt, um nunmehr eine anspruchsbegründende Invalidität zu bejahen. Im Beschwerdefall obliegt die gleiche materielle Prüfungspflicht auch dem Gericht (<ref-ruling> E. 3a). Eine Änderung des Invaliditätsgrades setzt stets auch eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse voraus. Ausgangspunkt zur Beurteilung dieser Veränderung ist dabei der Sachverhalt im Zeitpunkt der letzten eröffneten rechtskräftigen Verfügung, welche auf einer materiellen Prüfung des Rentenanspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung, Beweiswürdigung und gegebenenfalls Durchführung eines Einkommensvergleichs beruht (Urteil 9C_317/14 vom 16. Juni 2014 E. 3.1).
3.
Für die Vorinstanz war aufgrund der Akten ausgewiesen, dass die organischen Beeinträchtigungen nicht zu einer wesentlichen Arbeitsunfähigkeit führten und diesbezüglich zur letzten Begutachtung von einem unveränderten Zustand auszugehen ist. Relevant sei eine allfällige Veränderung des psychischen Gesundheitszustandes. Anlässlich der MEDAS-Begutachtung im Jahr 2007 seien das Stimmenhören sowie die Angstproblematik im Vordergrund gestanden. Der explorierende Psychiater habe jedoch keine Anhaltspunkte für Auffassungs- oder Wahrnehmungsstörungen gefunden. Er habe erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der beschwerdeführerischen Aussagen gehabt. Infolgedessen habe er keine psychiatrische Diagnose gestellt und keine Arbeitsunfähigkeit attestiert. Der psychische Gesundheitszustand habe sich seitdem nicht erheblich verändert. Eine Chronifizierung des Leidens bestehe laut der Meinung der Ärzte der MEDAS C._ seit längerer Zeit und habe sich über mehrere Jahre entwickelt. Die rezidivierende depressive Störung und das Ganser-Syndrom hätten somit bereits im ersten Vergleichszeitpunkt vorgelegen, wobei nun im zweiten die Depression als remittiert diagnostiziert worden sei. Demgemäss erscheine die abweichende Einschätzung der Ärzte der MEDAS C._ als unterschiedliche Beurteilung des an sich unveränderten Gesundheitszustandes und sei damit grundsätzlich unbeachtlich.
4.
Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Depression habe immer wieder Hospitalisationen notwendig gemacht. Von der MEDAS C._ sei ein Ganser-Syndrom diagnostiziert worden. Er höre bedrohliche Stimmen. Aufgrund seines Zustandes habe er im Alltag grosse Probleme. Er lebe stark zurückgezogen und sei derart unselbstständig, dass seine Lebensgefährtin ihn stark unterstützen und kontrollieren müsse. Insgesamt bestehe keine Leistungsfähigkeit. Er sei sehr stark durch psychosenahe Vorstellungen, durch Ängste und andere Affekte geprägt. Ein einigermassen funktionierender Umgang mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten in der freien Wirtschaft sei nicht denkbar. Nur mit Unterstützung und Strukturierung in einem geschützten Rahmen sei er in der Lage, sich in einem Arbeitsumfeld zu bewegen. Im Ergebnis sei er vollständig arbeitsunfähig.
5.
5.1. Die vorinstanzliche Feststellung, der Gesundheitszustand habe sich seit der auf das Gutachten der MEDAS B._ abgestützten Verfügung vom 25. März 2008 nicht erheblich verändert, ist aufgrund einer einlässlichen Würdigung zustande gekommen. Sie umfasste die gesamte medizinisch-psychiatrische Aktenlage und ist als Entscheidung über eine Tatfrage (Urteil I 692/06 vom 19. Dezember 2006 E. 3.1) für das Bundesgericht verbindlich. Eine qualifiziert unzutreffende (unhaltbare, willkürliche; <ref-ruling> E. 2.1 S. 211) Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG liegt klarerweise nicht vor (vgl. E. 1). Der Beschwerdeführer argumentiert über weite Strecken appellatorisch, was keine hinreichende Begründung darstellt. Insbesondere lässt er ausser Acht, dass die gestellten Diagnosen rechtlich nicht ausschlaggebend sind (vgl. statt vieler Urteil 9C_526/2014 vom 3. Dezember 2014 E. 5.1). Es kann in Wesentlichen auf das vorinstanzliche Urteil verwiesen werden:
5.2. Vergleicht man die Befunde der MEDAS B._ mit den später von den Gutachtern der MEDAS C._ erhobenen, so ergibt sich ein praktisch identisches Bild. Erneut wird vor allem das Stimmenhören geschildert und auch den späteren Gutachtern sind inadäquate Antworten aufgefallen. Die befundmässigen Unterschiede beschränken sich auf wenige Details, die wesentlich von der Interpretation abhängen. Die psychotischen Symptome haben bereits im Zeitpunkt der Untersuchung durch die MEDAS B._ vorgelegen. Allerdings war schon damals das Stimmenhören im klinischen Untersuch nicht objektivierbar. Es wurde auch keine psychomotorische Übererregung als Angstsymptomatik festgestellt. Ein depressiver Zustand wurde zwar beschrieben, jedoch keine wesentlichen kognitiven Einschränkungen. Diese Erkenntnisse sind von den Gutachtern der MEDAS C._ bestätigt worden. Bei der psychiatrischen Untersuchung fielen vorab die Schwierigkeiten bei der Anamneseerhebung auf. Das Abfragen einfacher Erkenntnisse war nicht möglich. Als psychiatrische Diagnosen wurde eine unvollständig remittierte rezidivierende depressive Störung und ein Ganser-Syndrom angegeben. Dabei handelt es sich um eine besondere Form der dissoziativen Störung (ICD-10 F44.8), die als solche schon bei der Erstbegutachtung festzustellen war. Ferner wurde ein dysfunktionales Krankheitsverhalten mit Selbstlimitierung, Dekonditionierung und Entschädigungshaltung ausgemacht. Eine somatoforme Schmerzstörung bestand nicht. Eine psychotische Problematik bestand ebenfalls nicht. Das Abweichen der Experten der MEDAS C._ ist somit auf die unterschiedliche Beurteilung eines unveränderten psychischen Gesundheitszustandes zurückzuführen. Eine Änderung des Invaliditätsgrades setzt aber stets eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse voraus (E. 2). Die Festlegung einer gesamtmedizinisch mindestens 50-prozentigen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit durch die Zweitgutachter muss unberücksichtigt bleiben, umso mehr, als auch sie eine Selbstlimitierung und eine Entschädigungshaltung feststellten. Dass die Inkonsistenzen und Widersprüche störungsimmanent sein sollen, ändert nichts an der Einschätzung der ersten Gutachter, die keine Arbeitsunfähigkeit attestieren konnten. Da keine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegt, besteht für eine letztinstanzliche Berichtigung oder Ergänzung des Sachverhaltes kein Anlass.
6.
Die Beschwerde wird im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG erledigt.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 BGG). Die Gerichtskosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt (Art. 65 Abs. 4 lit. a i.V. mit Art. 66 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 9. April 2015
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Glanzmann
Der Gerichtsschreiber: Schmutz