Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Pflichten des Versicherten (<ref-law>) sowie die Voraussetzungen der Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung von Kontrollvorschriften oder Weisungen des Arbeitsamtes (<ref-law>, <ref-law>) und die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (<ref-law>, <ref-law>) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
2.- Es steht fest und ist unbestritten, dass die Versicherte sich nicht auf die vom RAV zugewiesene Stelle als Pädagogin im Museum X._gemeldet hat.
a) Die Zumutbarkeit der vom RAV zugewiesenen Stelle ist ohne weiteres zu bejahen und als solche auch nicht bestritten; die Beschwerdeführerin hat sich denn auch schon im Jahre 1993 darum bemüht.
b) In der vorinstanzlichen Beschwerde hat die Versicherte den Einwand erhoben, sie sei im November 1998 im Ausland gewesen und hätte sich deshalb gar nicht um die Stelle bewerben können. Dieses Vorbringen ist unbeachtlich, da auch ein Auslandaufenthalt die Versicherte nicht davon entbindet, sich um Stellen zu bemühen (nicht veröffentlichtes Urteil M. vom 23. Juni 1989, C 20/89). Die Beschwerdeführerin kann auch keine Zustimmung der zuständigen Verwaltungsbehörde zum Auslandaufenthalt vorbringen; wie die beiden Aufgebote zum Kontrollgespräch zeigen, wusste diese im Gegenteil nichts von der Abwesenheit der Versicherten.
c) Damit hat die Beschwerdeführerin die Weisung des RAV, sich um die Stelle als Museumspädagogin zu bewerben, nicht befolgt. Die weiteren in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwendungen vermögen daran nichts zu ändern.
d) Die Einstelldauer von 31 Tagen, somit im unteren Bereich des schweren Verschuldens (<ref-law>), trägt den gesamten Umständen hinreichend Rechnung und lässt sich auch im Rahmen der Angemessenheitskontrolle (Art. 132 OG) nicht beanstanden, da die Pflichtverletzung der Beschwerdeführerin eindeutig ist.
Die Versicherte bringt vor, dass ihr vor einigen Jahren die fragliche Stelle unrechtmässig vorenthalten worden sei und eine angeblich weniger geeignete Kandidatin den Vorzug erhalten habe. Damit macht sie sinngemäss geltend, dass die Nichtbewerbung entschuldbar sei. Nachdem seit der früheren von der Beschwerdeführerin erwähnten Nichtanstellung fünf Jahre vergangen waren, durfte eine erneute Bewerbung von ihr erwartet werden und gereicht ihr die Unterlassung deshalb zum Vorwurf. Es fällt denn auch auf, dass sie rechtliche Schritte gegen das angeblich unzulässige Verhalten der Behörden erst nach Ablauf von zehn rsp. acht Jahren ergreift; zu einer Zeit also, in der sie Nachteile in der Arbeitslosenversicherung zu gewärtigen hat.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, der Arbeitslosenkasse Graubünden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 12. November 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: