Faits:
A. Par décision sur opposition du 19 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a nié le droit de I._ à une rente d'invalidité, au motif que son état de santé lui permettait de poursuivre son occupation habituelle à 80 % ou d'exercer une activité adaptée à 100 %.
L'OAI s'est fondé à cet égard sur une expertise pluridisciplinaire du 30 décembre 2005 du Centre X._. Selon les conclusions des experts, sur le plan psychique, l'assuré ne présente ni épisode dépressif sévère, ni trouble anxieux, ni attaque de panique ni phobie, ni symptôme compatible avec un état de stress post-traumatique ou une psychose. La personnalité est fruste sans que l'on objective de trouble sévère susceptible d'interférer avec la capacité de travail. La sociabilité est maintenue. Dans l'activité physiquement lourde de serrurier, il existe une incapacité de travail de 20 % pour les problèmes rachidiens d'ordre maladif et les arthroses débutantes des doigts. Le status après un traumatisme de type coup du lapin récent est compris dans cette limitation, ainsi que la notion d'un discret syndrome de tunnel carpien sans signe de dénervation. Actuellement cette neuropathie n'est pas au premier plan et il n'y a pas de signes irritatifs. Il s'agit d'une affection curable selon l'évolution et non invalidante. Devant l'absence de signe déficitaire neurologique et l'absence de lésion radiologique post-traumatique, ce diagnostic ne devrait pas aggraver le pronostic.
Les experts en déduisent que chez ce patient sportif, athlétique, droitier, la force résiduelle paraît compatible avec l'ancienne activité concernant le status post-chirurgical après la neuropathie cubitale du coude gauche. Par ailleurs, dans une activité moyenne permettant l'alternance des positions, la capacité de travail est totale au plan médico-théorique, sous réserve de l'utilisation répétée d'engins vibrants.
B. Saisi d'un recours de I._ contre la décision sur opposition de l'OAI du 19 juin 2007, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 16 janvier 2009.
C. I._ interjette un recours de droit en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants (mise en place d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique/neurologique/psychiatrique) et, à titre subsidiaire, à la mise en place par l'OAI d'un stage d'observation professionnelle auprès d'un COPAI afin de déterminer dans quelle mesure une réadaptation professionnelle peut être envisagée.
D. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant (ordonnance du 20 mars 2009).

Considérant en droit:
1. 1.1 Le recours en matière de droit public (<ref-law>) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (<ref-law>).
1.2 Les constatations de la juridiction cantonale sur l'atteinte à la santé (diagnostic, pronostic, etc.) et l'évaluation de la capacité de travail (résiduelle) sont en principe des questions de fait (<ref-ruling> consid. 2 p. 397). Il en est de même de l'appréciation concrète des preuves. En revanche, l'application du principe inquisitoire et des règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'art. 61 let. c LPGA, ainsi que le respect du devoir en découlant de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu relèvent du droit (<ref-ruling> consid. 3.2 et 4 p. 397 ss; cf. également arrêt 9C_669/2008 du 27 février 2009 consid. 1.2).
2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.
3. Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise du Centre X._ sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour statuer. Plus spécifiquement, il estime que le dossier médical est incomplet à divers titres. Il en conclut que, dans de telles conditions, l'on ne saurait évaluer son taux d'invalidité.
3.1 Sous l'angle formel, le recourant fait valoir que l'OAI a ordonné une « Expertise pluridisciplinaire: rhumatologie-neurologie-psychiatrie ». Or l'expertise du Centre X._ ne contient pas de volet neurologique. Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi une expertise neurologique serait nécessaire. En procédure cantonale, il n'a pas sollicité une expertise de ce type mais bien une nouvelle expertise rhumatologique et/ou orthopédique (cf. p. 11 in initio du recours cantonal). A supposer que le recours doive être interprété dans le sens d'une demande de mise en oeuvre d'une expertise neurologique, cette conclusion formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral devrait être rejetée au regard de l'<ref-law>.
3.2 Par ailleurs, compte tenu du fait que sur les 36 pages d'expertise, seules quatre d'entre elles sont consacrées aux deux entretiens d'une heure au total qu'il a eus avec les experts en rhumatologie et psychiatrie, le recourant fait valoir que le document final constitue une simple prise de position sur le dossier (rédigée selon lui en grande partie par une secrétaire médicale expérimentée) et non pas une expertise au caractère probant. Ces allégations, qui relèvent de la simple supposition, ne permettent toutefois pas de retenir que l'expertise est entachée d'un vice formel à cet égard.
3.3 Le recourant se plaint du fait qu'aucun test psychologique n'a été effectué dans le cadre de l'expertise psychiatrique quand bien même le médecin du SMR évoquait peu de temps auparavant un possible syndrome somatoforme et/ou une possible fibromyalgie ainsi qu'un syndrome de conversion (diagnostics différentiels) ayant des répercussions sur la capacité de travail. En outre, il estime qu'il eût incombé aux experts de donner plus de précisions en cas de diagnostic de troubles somatoformes. Ces reproches sont d'autant moins pertinents que l'assuré lui-même a indiqué spontanément qu'il n'avait pas de plainte particulière sur le plan psychique (page 16 de l'expertise). De toute manière, les experts n'ont pas confirmé la présence des affections sus-évoquées, de sorte que cette critique tombe également à faux.
3.4 Le recourant fait grief à l'expert rhumatologue de n'avoir pas requis une nouvelle IRM alors qu'il présenterait des troubles dégénératifs susceptibles d'aggravation et que les dernières IRM dateraient de 1999 et de 2003. Cette critique n'est pas plus fondée que les précédentes dès lors que l'assuré a fait l'objet de plusieurs examens d'imagerie médicale en 2004 et que les experts en ont eu connaissance. En particulier, il a subi une IRM lombaire le 18 octobre 2004, une IRM cervicale le 3 décembre 2004 ainsi qu'une scintigraphie osseuse en trois phases le même jour (cf. rapport de l'Hôpital Y._ du 21 décembre 2004), lesquelles sont évoquées aux pages 9, 10 et 11 de l'expertise.
3.5 Le recourant fait valoir que les experts n'indiquent pas depuis quand les affections diagnostiquées sont présentes. Cette allégation est inexacte: les experts ont mentionné les dates auxquelles remontent les troubles de l'assuré chaque fois que cette information leur a été communiquée (ch. 4 p. 32 et 33 de l'expertise).
3.6 Le recourant se plaint enfin du fait qu'une traduction correcte dans sa langue d'origine n'a pas été assurée durant les examens pratiqués par les experts. Il ne remet cependant pas les conclusions de l'expertise en question pour ce motif. Partant, cette critique ne saurait pas non plus être prise en considération.
3.7 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'expertise est complète si bien que les premiers juges étaient fondés à lui attribuer force probante. Une expertise complémentaire ne se justifie pas, pas plus que d'autres mesures d'instruction, sous la forme d'un stage d'observation professionnelle, requises par le recourant.
3.8 Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'<ref-law>.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, première phrase, LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
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