Sachverhalt:
A.
Am 10. Januar 2012 beantragten A._ (geb. 1951) und B._ (geb. 1982), Staatsangehöriger von V._ mit Wohnsitz in V._, es sei die Adoption von B._ durch A._ auszusprechen. Die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde W._ beantragte dem damals zuständigen Bezirksrat, die Adoption abzulehnen. Nachdem ab 1. Januar 2013 die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Bezirk U._ zuständig wurde, hörte diese die Gesuchsteller am 14. Juni 2013 an. Mit Schreiben vom 21. Oktober 2013 teilte sie den Gesuchstellern mit, dass sie das Gesuch um Adoption abzulehnen gedenke. Die Gesuchsteller bezogen dazu am 15. November 2013 Stellung. Mit Beschluss vom 15. Januar 2014 wies die KESB Bezirk U._ das Gesuch um Adoption wegen fehlender Hausgemeinschaft und mangels wichtiger Gründe ab.
B.
Mit Eingabe vom 20. Februar 2014 erhoben die Gesuchsteller beim Bezirksrat U._ Beschwerde. Sie stellten diverse Ausstandsbegehren und rügten, das Protokoll der Anhörung sei hinsichtlich ihrer Beziehung unvollständig, verkürzt und falsch, worin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung liege. In der Sache beantragten sie die Adoption. Der Beschluss des Bezirksrats U._ vom 1. April 2014 betreffend die Ausstandsbegehren blieb unangefochten. Zur Vernehmlassung der KESB Bezirk U._ äusserten sich die Gesuchsteller nicht. Mit Urteil vom 8. September 2014 wies der Bezirksrat U._ die Beschwerde wegen fehlender Hausgemeinschaft ab.
C.
Die am 11. Oktober 2014 beim Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, erhobene Beschwerde wies dieses mit Urteil vom 17. November 2014 ab.
D.
Dagegen erheben A._ (Beschwerdeführerin) und B._ (Beschwerdeführer, zusammen die Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 27. Dezember 2014 Beschwerde in Zivilsachen und beantragen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. November 2014 sei aufzuheben und es sei die Adoption des Beschwerdeführers durch die Beschwerdeführerin auszusprechen. Eventualiter sei die Sache zur weiteren Sachverhaltsabklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Kantons Zürich.
Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten, aber keine Vernehmlassungen eingeholt.

Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz, die als oberes Gericht über die Verweigerung der Adoption einer erwachsenen Person und damit über eine nicht vermögensrechtliche Zivilsache entschieden hat (Art. 72, 75 Abs. 1 und 90 BGG). Die Beschwerdeführer sind gemäss <ref-law> zur Beschwerde berechtigt und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. <ref-law>). Insofern kann auf die Beschwerde eingetreten werden.
1.2. In rechtlicher Hinsicht sind im ordentlichen Beschwerdeverfahren alle Rügen gemäss Art. 95 f. BGG zulässig. Unter Vorbehalt des Bereichs der verfassungsmässigen Rechte wendet das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (<ref-law>). Es kann die Beschwerde daher auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den Entscheid mit einer Begründung bestätigen, die von derjenigen der Vorinstanz abweicht (<ref-ruling> E. 4 S. 252 mit Hinweis). Demgegenüber ist das Bundesgericht an den Sachverhalt gebunden, den die Vorinstanz festgestellt hat (<ref-law>). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, das heisst willkürlich ist, oder auf einer Rechtsverletzung im Sinn von <ref-law> beruht, und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (<ref-law>; <ref-ruling> E. 1.3.1 S. 18; <ref-ruling> E. 1.2.2 S. 252).
2.
Die zu adoptierende Person ist ein Staatsangehöriger von V._ mit Wohnsitz in V._. Die adoptierende Person hat Wohnsitz in der Schweiz. Gemäss Art. 75 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG, SR 291) sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person zuständig, die Adoption auszusprechen. Die Voraussetzungen der Adoption in der Schweiz unterstehen schweizerischem Recht (<ref-law>).
3.
Die Beschwerdeführer schildern ihre Geschichte wie folgt: Die Beschwerdeführerin habe den damals 9-jährigen Beschwerdeführer im Jahr 1991 auf einer Reise in V._ kennengelernt. Seitdem bestehe ein intensiver Kontakt, telefonisch, brieflich oder via E-Mail. Im Jahre 1995 habe die Beschwerdeführerin ihn vor einem Messerangriff seines Vaters beschützt, wobei sie selber erheblich verletzt worden sei. Ende der 1990er Jahre habe sie eine arrangierte Ehe verhindert, welche ein einjähriger Kontaktabbruch zur Herkunftsfamilie des Beschwerdeführers bewirkt habe. Ihre Beziehung sei durch verheerende Naturereignisse in V._ in den Jahren 2005 und 2010 geprägt worden. Zur Vertiefung der Beziehung hätten gemeinsam unternommene abenteuerliche Reisen beigetragen, aber auch die Hilfestellung des Beschwerdeführers bei der Pflege der Mutter der Beschwerdeführerin. Seit spätestens September 2006 bestehe eine Hausgemeinschaft. Sie lebten entweder in W._ oder in X._ oder seien gemeinsam auf Reisen.
3.1. Bei Kinderlosigkeit der Adoptiveltern respektive der adoptivwilligen Person darf eine volljährige Person gestützt auf <ref-law> adoptiert werden, wenn sie infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd hilfsbedürftig ist und die Adoptiveltern ihr während wenigstens fünf Jahren Pflege erwiesen haben (Ziff. 1), die Adoptiveltern ihr während ihrer Minderjährigkeit wenigstens fünf Jahre lang Pflege und Erziehung erwiesen haben (Ziff. 2), oder andere wichtige Gründe vorliegen und die zu adoptierende Person während wenigstens fünf Jahren mit den Adoptiveltern in Hausgemeinschaft gelebt hat (Ziff. 3). Vorliegend steht einzig der letztgenannte Tatbestand zur Diskussion.
3.2. Die Vorinstanz verneinte die Adoption aus zwei Gründen: Erstens sei das Erfordernis einer ununterbrochenen Hausgemeinschaft von wenigstens fünf Jahren klarerweise nicht erfüllt. Zweitens sei die Adoption, mit welcher sämtliche verwandtschaftlichen Beziehungen zur Herkunftsfamilie erlöschten, vorliegend nicht gerechtfertigt, da nach wie vor enge und alltägliche Beziehungen beider Beschwerdeführer zur Herkunftsfamilie des Beschwerdeführers bestünden.
3.2.1. Die Vorinstanz prüfte, ob - wie von den Beschwerdeführern geltend gemacht (vgl. E. 3) - ab September 2006 eine wenigstens fünf Jahre dauernde Hausgemeinschaft bestand. Anhand der eingereichten Kalenderblätter eruierte sie, wie oft und wie lange sich die Beschwerdeführer jeweils zusammen aufhielten. Sie stellte fest, dass die Beschwerdeführer jeweils gemeinsame Aufenthalte im Heimatland des Beschwerdeführers sowie in der Schweiz bei der Beschwerdeführerin verbrachten. Diesen zum Teil mehrere Monate, zum Teil wenige Wochen dauernden gemeinsamen Aufenthalten folgten jeweils unterschiedlich lange Zeitspannen nicht gemeinsamen Lebens. Insgesamt stellte die Vorinstanz folgende Zeiten des behaupteten Zusammenlebens fest:
- Seit September 2006: Ende September bis Ende Oktober weilt die Beschwerdeführerin in V._, Ende November reist der Beschwerdeführer für drei Monate in die Schweiz. Insgesamt werden ca. 11 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf zwei Zeitabschnitte;
- 2007: Der Beschwerdeführer weilt bis Ende Februar in der Schweiz. Die Beschwerdeführerin verbringt im März/April gut zwei Wochen, im Juni/Juli knapp sechs Wochen und im September/Oktober gut sechs Wochen in V._. Unmittelbar anschliessend reist der Beschwerdeführer für ca. drei Monate in die Schweiz. Insgesamt werden ca. 34 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf vier Zeitabschnitte;
- 2008: Der Beschwerdeführer ist bis Mitte Januar in der Schweiz. Im Februar verbringen sie zwei Wochen gemeinsame Ferien. Im März/April weilt die Beschwerdeführerin in V._, von Mai bis Juli ist der Beschwerdeführer in der Schweiz. Von Ende August bis ca. Mitte Oktober weilt die Beschwerdeführerin in V._ und ab November ist der Beschwerdeführer für drei Monate in der Schweiz. Insgesamt werden ca. 40 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf fünf Zeitabschnitte;
- 2009: Der Beschwerdeführer ist bis Ende Januar in der Schweiz. Im März verbringen sie zwei Wochen gemeinsame Ferien. Ende April/Anfangs Mai verbringt die Beschwerdeführerin knapp drei Wochen in V._. Anschliessend verbringen sie im Mai zwei Wochen gemeinsame Ferien, bevor der Beschwerdeführer von Ende Mai bis Ende August drei Monate in der Schweiz weilt. Von Ende August bis Ende September verbringt die Beschwerdeführerin gut vier Wochen in V._. Anfangs November kommt der Beschwerdeführer für drei Monate in die Schweiz. Insgesamt werden ca. 37 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf vier Zeitabschnitte;
- 2010: Der Beschwerdeführer ist bis anfangs Februar in der Schweiz. Im Zeitraum Februar bis anfangs März verbringen sie während gut drei Wochen gemeinsame Ferien. Die Beschwerdeführerin weilt während des Monats April und bis anfangs Mai in V._. Der Beschwerdeführer ist vom 20. Mai bis zum 18. August 2010 in der Schweiz. Die Beschwerdeführerin verbringt ab Ende August bis Mitte September drei Wochen in V._. Der Beschwerdeführer kommt am 21. Oktober für drei Monate in die Schweiz. Insgesamt werden ca. 42 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf fünf Zeitabschnitte;
- 2011: Der Beschwerdeführer weilt bis zum 17. Januar in der Schweiz. Die Zeit von Februar bis anfangs März verbringt die Beschwerdeführerin in V._. In den Monaten April/Mai verbringen die beiden vier Wochen gemeinsame Ferien. Ende Mai bis Mitte August weilt der Beschwerdeführer in der Schweiz. Ende August/anfangs September verbringt die Beschwerdeführerin gut zwei Wochen in V._, gefolgt von knapp drei Wochen gemeinsamen Ferien im September. Im November verbringt die Beschwerdeführerin drei Wochen in V._. Ab Ende November kommt der Beschwerdeführer für drei Monate in die Schweiz. Insgesamt werden ca. 38 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf sechs Zeitabschnitte;
- 2012: Der Beschwerdeführer weilt bis zur zweiten Hälfte des Februars in der Schweiz. Im März finden vier Wochen gemeinsame Ferien statt. Von ca. Mitte April bis anfangs Mai ist die Beschwerdeführerin in V._. Ab ca. Mitte Mai weilt der Beschwerdeführer für drei Monate in der Schweiz. Den August und September und eine Woche Ende Oktober verbringt die Beschwerdeführerin in V._. Anschliessend folgen anfangs November zwei Wochen gemeinsame Ferien. In der zweiten Hälfte des Novembers kommt der Beschwerdeführer wiederum in die Schweiz. Insgesamt werden ca. 45 Wochen Hausgemeinschaft geltend gemacht, verteilt auf sechs Zeitabschnitte;
- 2013: Der Beschwerdeführer weilt bis anfangs/Mitte Februar in der Schweiz. Mitte März reist die Beschwerdeführerin für knapp zwei Wochen nach V._, gefolgt von einem gut dreiwöchigen Ferienaufenthalt. Mitte Mai bis Mitte Juni verbringt der Beschwerdeführer gut vier Wochen in der Schweiz.
3.2.2. Die Vorinstanz erwog, ab dem Jahr 2007 werde jeweils für mehr als die Hälfte des Jahres eine Hausgemeinschaft behauptet; in all diesen Jahren habe die Hausgemeinschaft jedoch nie mehr als fünf Monate am Stück gedauert. Bezogen auf ein Kalenderjahr liege die gemeinsame Zeit bis zum Jahr 2012 bei nicht mehr als drei Viertel eines Jahres; die jährlich nicht gelebte Hausgemeinschaft mache einen nicht zu vernachlässigenden Anteil aus. Auch wenn bei der Adoption von Kindern kürzere Unterbrüche, wie zum Beispiel Schullager oder Spitalaufenthalte oder auch berufliche Abwesenheiten nicht zu berücksichtigen seien, und dasselbe sinngemäss auch für die Erwachsenenadoption gelte, sei vorliegend von einer eigentlichen Etappierung der Hausgemeinschaft zu sprechen. Die Beschwerdeführer hätten bis anhin nie länger als gut fünf Monate zusammengelebt. Dass keine längeren gemeinsamen Lebensabschnitte vorkamen, möge an ausländerrechtlichen Bestimmungen liegen. Dies ändere aber nichts am Ergebnis, dass für eine Adoption grundsätzlich ein ununterbrochenes Pflegeverhältnis resp. eine ununterbrochene Hausgemeinschaft von wenigstens fünf Jahren erforderlich sei. Dieses Erfordernis sei klarerweise nicht erfüllt.
3.3. Die Beschwerdeführer rügen die verneinte Ununterbrochenheit der Hausgemeinschaft in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht.
3.3.1. Die Rüge, die Vorinstanz habe die Dauer der Unterbrüche nicht festgestellt und damit <ref-law> ( Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen) verletzt, ist unbegründet: Die Vorinstanz schildert in ihrer Urteilsbegründung ausführlich, wann und wo sich die Beschwerdeführer jeweils wie lange aufhielten. Wenn sie schliesslich bloss die Wochen des Zusammenlebens addierte, liegt darin weder eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung noch eine Verletzung von Bundesrecht. Dem vorinstanzlichen Entscheid - und den Akten - kann die jeweilige Dauer der Unterbrüche entnommen werden.
3.3.2. Die Vorinstanz hielt fest, dass die Beschwerdeführer im Jahr 2008 ca. 40 Wochen, im Jahr 2010 ca. 42 Wochen und im Jahr 2012 ca. 45 Wochen zusammen lebten (vgl. E. 2.2.1). Sodann erwog sie, bezogen auf ein Kalenderjahr umfassten die gemeinsamen Monate bis zum Jahr 2012 nicht mehr als drei Viertel eines Kalenderjahres. Die Beschwerdeführer verlangen, diese unrichtige Sachverhaltsfeststellung sei von Amtes wegen zu korrigieren.
Das Bundesgericht kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht (<ref-law>). Drei Viertel eines Jahres entsprechen 39 Wochen. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz ist insofern unzutreffend, als ein Zusammenleben von 40 (Jahr 2008) respektive 42 Wochen (Jahr 2010) drei Viertel eines Kalenderjahres übersteigt. Addiert man jedoch die Tage gemäss Kalenderblatt der Beschwerdeführer für das Jahr 2010 und dividiert diese durch sieben, resultieren für das Jahr 2010 gerundet 39 Wochen des Zusammenlebens. Für das Jahr 2008 resultieren 37 Wochen. Die Aussage der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführer bis zum Jahr 2012 nicht mehr als drei Viertel eines Kalenderjahres zusammenlebten, ist somit zutreffend. Einzig für das Jahr 2012 liegt eine längere Zeit des Zusammenlebens vor; diese beträgt aber gemäss den Kalenderblättern der Beschwerdeführer korrekterweise gut 42 und nicht 45 Wochen, respektive ca. 10 Monate. Es bleibt aber zu bemerken, dass vorliegend die Art und Weise des Zusammenlebens von Belang ist und letztlich nicht ausschlaggebend ist, ob die Beschwerdeführer insgesamt genau drei Viertel eines Kalenderjahres, etwas weniger oder leicht mehr zusammen verbrachten.
3.3.3. Zur Rechtsfrage der ununterbrochenen Hausgemeinschaft führen die Beschwerdeführer aus, es liege erstens keine Etappierung vor, da eine Etappierung verschiedene Lebensabschnitte umfasse, was hier nach einem Unterbruch von ca. drei bis vier Wochen nicht der Fall sei. Zweitens sei im Falle einer Etappierung die Hausgemeinschaft nicht zu verweigern, sondern die Mindestdauer zu verlängern. Zähle man die effektive Hausgemeinschaft zusammen, sei das Erfordernis der fünfjährigen Hausgemeinschaft mittlerweile deutlich überschritten. Die Beschwerdeführer hätten bereits seit 1995 in Hausgemeinschaft zusammengelebt; diese Hausgemeinschaft erstrecke sich auf verschiedene Lebensabschnitte des zu Adoptierenden. Seit September 2006 sei die Hausgemeinschaft schliesslich nicht mehr unterbrochen; gelegentliche Abwesenheiten von insgesamt zwei bis drei Monaten pro Kalenderjahr würden diese nicht unterbrechen. Die Trennung der Beschwerdeführer habe - bis auf eine zweimonatige Trennung im Jahr 2007, in welchem die Mutter der Beschwerdeführerin starb - jeweils etwa einen Monat gedauert, und sei durch ausländerrechtliche Bestimmungen bedingt. Im Übrigen gelte Analoges wie unter <ref-law>, wonach bei beidseitigem Willen zur Fortsetzung der Lebensgemeinschaft und unfreiwilliger Trennung nicht auf ein Getrenntleben geschlossen werden könne.
3.4.
3.4.1. Der Sinn der Adoption besteht grundsätzlich darin, einem elternlosen Kind die Erziehung in einer Familie und zugleich kinderlosen Eltern das Erlebnis der Elternschaft zu ermöglichen. Dieser Sinn entfällt bei der Erwachsenenadoption. Aus diesem Grund hat die Adoption einer volljährigen Person gemäss <ref-law> Ausnahmecharakter (<ref-ruling> E. 1 S. 8 mit Hinweisen; Urteil 5A_803/2008 vom 5. März 2009 E. 5.1) und unterliegt gegenüber derjenigen einer minderjährigen Person erschwerten und strikt auszulegenden Voraussetzungen (<ref-ruling> E. 1 S. 9; <ref-ruling> E. 2b S. 8; Urteil 5C.296/2006 vom 23. Oktober 2007 E. 3; C YRIL HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5. Aufl. 1999, Rz. 11.29 f.; PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 5. Aufl. 2014, Rz. 320). D ie Erwachsenenadoption soll nur dann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn eine der Minderjährigenadoption vergleichbare Situation besteht und sich aus diesem Grund die Herstellung eines ehelichen Kindesverhältnisses rechtfertigt. Das ist der Fall, wenn die Adoptiveltern für eine gebrechliche Person sorgen oder eine Person schon während deren Minderjährigkeit erzogen und gepflegt haben; daneben sollen weitere Fälle berücksichtigt werden, die ähnlich gelagert sind, sofern schwerwiegende Gründe vorliegen (vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Änderung des Zivilgesetzbuches [Adoption und <ref-law>] vom 12. Mai 1971, BBl 1971 I 1200, 1223 Ziff. 3.5.1.3.1).
3.4.2. Umstritten ist, ob zwischen den Beschwerdeführern eine mindestens fünf Jahre dauernde Hausgemeinschaft besteht. Die Voraussetzung stellt eine Mindestanforderung dar, welche keine extensive Auslegung erlaubt (<ref-ruling> E. 3b S. 6). Die strenge Handhabe der objektiven Tatbestandsvoraussetzung ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Tatbestandsvoraussetzung des wichtigen Grundes ein subjektives Ermessen erlaubt (vgl. <ref-ruling> E. 3b S. 6).
3.4.2.1. Die fünfjährige Hausgemeinschaft soll Gewähr dafür bieten, dass zwischen der zu adoptierenden und der adoptierenden Person eine gegenseitige Verbundenheit, d.h. eine enge, tragfähige Beziehung und eine intensive Solidarität im Alltag besteht (Amtl. Bull. S 1971, S. 725; Urteil 5C.296/2006 vom 23. Oktober 2007E. 3.2). Ob diese auch auf andere Weise entstehen könnte, ist unbeachtlich (Urteil 5C.296/2006 vom 23. Oktober 2007E. 3.2; CYRIL HEGNAUER, Hausgemeinschaft als Voraussetzung der Mündigenadoption [<ref-law>], in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen ZVW Nr. 42, 1987, S. 30). Die Hausgemeinschaft besteht in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung (<ref-ruling> E. 4 S. 6) und erfordert ein Zusammenleben mit täglichen und andauernden Kontakten zwischen der adoptierenden und zu adoptierenden Person (<ref-ruling> E. 4 S. 6; <ref-ruling> E. 2b S. 6). Gelegentliche Abwesenheiten wegen der Ausbildung, des Militärdienstes oder aus beruflichen Gründen unterbrechen die Hausgemeinschaft nicht, sofern diese nach dem Unterbruch wieder aufgenommen wird (<ref-ruling> E. 4 S. 6; PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, a.a.O., Rz. 322). Keine Hausgemeinschaft liegt vor, wenn die zu adoptierende Person in einer eigenen Wohnung lebt und die adoptionswillige Person einzig an den Wochenenden besucht; hier fehlt es am ununterbrochenen Zusammenleben (<ref-ruling> E. 5 S. 6 f.). Ferner liegt keine Hausgemeinschaft vor, wenn die zu adoptierende und die adoptierende Person zwar in demselben Haus, aber in separaten Wohnungen leben. Selbständige Haushalte stehen als Ausdruck der Autonomie in der Lebensgestaltung dem Vorliegen einer Hausgemeinschaft entgegen (Urteil 5C.296/2006 vom 23. Oktober 2007 E. 3.3.2 mit Hinweis auf CYRIL HEGNAUER, a.a.O., S. 30 f. und den von ihm dargelegten Fall einer Erwachsenenadoption, in welchem die Adoptionswillige und die zu adoptierende Person zwar nicht im gleichen Haus, aber in unmittelbarer Nähe wohnten, die zu adoptierende Person ein Zimmer in der Wohnung der Adoptionswilligen hatte, wo sie an Wochenenden, gelegentlich auch sonst übernachtete, und sich die beiden regelmässig gegenseitig besuchten und gemeinsam verpflegten. Auch hier kommt Hegnauer zum Schluss, dass die selbständigen Haushalte dem Vorliegen der Hausgemeinschaft im Sinne des Gesetzes entgegenstehen respektive die Hausgemeinschaft sich trotz des sehr intensiven Zusammenlebens nicht auf die beiden nahe gelegenen Wohnungen erstrecken kann.). Ebenso fehlt es an einer Hausgemeinschaft, wenn die zu adoptierende volljährige Person nicht bei der Adoptionswilligen wohnt, sondern diese bloss gelegentlich besucht und mit ihr Erholungsurlaube verbringt (<ref-ruling> E. 3 S. 10 f.). Die wenigstens fünf Jahre dauernde Hausgemeinschaft wurde ferner in einem Fall verneint, wo die zu adoptierende Person nach ca. dreijähriger Hausgemeinschaft aufgrund ihrer Ausbildung auszog und während ca. zwei Jahren - maximal - an den Wochenenden zum Adoptionswilligen zurückkehrte, bevor sie definitiv wegzog. Da die beteiligten Personen während längerer Zeit nicht unter demselben Dach gewohnt hatten, bestand in jenem Fall keine ununterbrochene Hausgemeinschaft (BGE <ref-ruling> E. 2b S. 6). Hingegen bejaht HEGNAUER die Hausgemeinschaft, wenn die auswärtige Ausbildung mit Rückkehr einzig an den Wochenenden und freien Tagen in eine bereits bestehende und anschliessend fortdauernde Hausgemeinschaft eingebettet wird (vgl. CYRIL HEGNAUER, Mündigenadoption: Hausgemeinschaft, wichtige Gründe [<ref-law>], in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen ZVW Nr. 64, 2009, S. 350 ff., S. 353 f.).
Aus der Lehre zur Kindesadoption folgt, dass das Pflegeverhältnis nicht in einem Zuge, aber in Form einer Alltags- und nicht einer Schönwettergemeinschaft zu verlaufen hat (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, N. 15 zu <ref-law>). Ebenfalls wird vorgeschlagen, dass das Pflegeverhältnis bei häufig vorkommenden Abwesenheiten, oder bei seltenen, aber relativ langen Abwesenheiten, verlängert werden kann (<ref-ruling> E. 2a S. 413 f. mit Hinweisen). Wird das Kind hingegen nur während der Ferien zu sich genommen, fehlt es an der eigentlichen Hausgemeinschaft und lassen sich die Aufenthalte in qualitativer Hinsicht nicht mit einem Pflegeverhältnis vergleichen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die jeweils verhältnismässig kurzen Aufenthalte zusammengerechnet weit mehr als die vom Gesetz geforderte Pflegedauer ausmachen (<ref-ruling> E. 3 S. 232). Da durch das Pflegeverhältnis das Zusammenleben im Alltag erprobt werden soll, haben die Adoptiveltern das Kind in ihrem Heim aufzunehmen und es persönlich zu betreuen (<ref-ruling> E. 2 S. 232). Hinsichtlich des verwandten Anwendungsfalles der Erwachsenenadoption, welcher ebenfalls ein - hier fünfjähriges - Pflegeverhältnis fordert (<ref-law>) hielt das Bundesgericht fest, dass auch dort eine Hausgemeinschaft, respektive die Aufnahme des Volljährigen im eigenen Heim der Adoptiveltern vorausgesetzt wird, da der Begriff des Pflegeverhältnisses bei der Adoption Volljähriger nicht anders verstanden werden kann (<ref-ruling> E. 2 S. 9 f.). Eine dauernde Hilfsbedürftigkeit liegt ferner kaum vor, wenn die volljährige Person in der Lage ist, einen eigenen Haushalt zu haben und, wenn auch nur zeitweise, zu arbeiten (<ref-ruling> E. 2 S. 10).
3.4.2.2. Vorliegend haben die Beschwerdeführer in den Jahren 2007 bis 2012 jedes Jahr ungefähr 8 bis 10 Monate zusammen verbracht. Während dieser Zeit haben sie sich entweder in der Wohnung der Beschwerdeführerin in der Schweiz, in der Wohnung des Beschwerdeführers in V._ oder in gemeinsamen Ferien aufgehalten. Während jedem dieser Jahre haben sie insgesamt ungefähr eine Dauer von zweieinhalb bis vier Monaten, das heisst im Durchschnitt während drei Monaten, nicht zusammen gelebt. Weder die gemeinsam verbrachte Zeit noch die getrennt erlebte Zeit erfolgte jeweils am Stück, sondern auf mehrere Zeitabschnitte verteilt.
Der vorliegende Fall unterscheidet sich somit von den genannten Fällen im wesentlichen dadurch, dass die zu adoptierende Person nicht im Haushalt der adoptionswilligen Person aufgenommen wird - wie dies bei der Adoption von Kindern oder einer pflegebedürftigen volljährigen Person üblich wäre. Stattdessen halten sich die beiden Beschwerdeführer zwar oft zusammen, aber immer wieder nach kürzeren Zeiten des nicht Zusammenlebens abwechslungsweise in der Wohnung des Beschwerdeführers in seinem Heimatland und in der Wohnung der Adoptionswilligen in der Schweiz auf. Einen Teil der als Hausgemeinschaft deklarierten Zeit umfasst ferner auch die gemeinsamen Ferienreisen. Dieser Art des Zusammenlebens fehlt es an einem Alltag, welcher durch eine (ununterbrochene) Hausgemeinschaft entstehen soll. Auch sind die Beschwerdeführer immer wieder - und nicht bloss ausnahmsweise - voneinander getrennt, und befinden sich während dieser Zeit jeder für sich in seiner eigenen Wohnung - und nicht etwa wie bei den genannten Beispielen einer ausnahmsweisen Abwesenheit in der Schule, im Spital oder Ähnlichem. Ferner stellt das unregelmässige Getrennt- und Zusammenleben die Regel und nicht die Ausnahme dar. Beide Beschwerdeführer haben ihre eigene Wohnung und führen ihren eigenen Haushalt, auch wenn sie sich im jeweiligen Haushalt während der gemeinsam verbrachten Zeit wohl gegenseitig unterstützen. Aufgrund ihrer eigenen Wohnung verbleibt ihnen eine wesentlich grössere Autonomie als bei einem Zusammenleben in einer einzigen Wohnung. Ferner zielt das Zusammenleben in Hausgemeinschaft darauf ab, eine intensive Solidarität im Alltag zwischen dem zu Adoptierenden und dem Adoptionswilligen zu entwickeln. Vorliegend ist diese enge Verbundenheit und Solidarität zwischen den Beschwerdeführern nicht abzusprechen. Doch werden hierfür überwiegend Ereignisse genannt, welche sich vor der behaupteten Aufnahme einer (ununterbrochenen) Hausgemeinschaft ereignet hatten. Für die Prüfung der Hausgemeinschaft sind sie unerheblich. Das für den Ausnahmetatbestand der Erwachsenenadoption erforderliche, mindestens fünfjährige Zusammenleben in Hausgemeinschaft ist von einem Zusammenleben, welches aus gegenseitigen Besuchen und Ferienaufenthalten besteht, abzugrenzen. Die vorliegende Art der oft gemeinsam verbrachten Zeit weicht wesentlich von der Führung einer Hausgemeinschaft im Sinne des Adoptionsrechts, respektive der Aufnahme einer volljährigen Person in den Haushalt des Adoptionswilligen, respektive eines gemeinsamen Alltages ohne Rückkehrmöglichkeit in das jeweilige eigene Zuhause, ab. Der zu Adoptierende hat in seinem Heimatland sowohl eine eigene Wohnung als auch ein eigenes Geschäft und lebt immerhin ca. drei Monate des Jahres alleine in seiner Wohnung, und eine gewisse Zeit zusammen mit der Adoptionswilligen bei sich zu Hause, bevor er sich wieder mit der Beschwerdeführerin auf Reisen begibt oder sich bei dieser in der Schweiz aufhält. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen, wonach die Tatbestände der Erwachsenenadoption keine extensive Auslegung erlauben, begründen die Beschwerdeführer in ihrer Art und Weise des Zusammenlebens keine Hausgemeinschaft im Sinne von <ref-law>. Erwägungen zur Frage, ob (und wie) bei einer unterbrochenen respektive etappierten Hausgemeinschaft die geforderte Mindestdauer zu verlängern wäre, erübrigen sich daher.
3.5. Fehlt es an der Hausgemeinschaft, kann auf eine Auseinandersetzung mit den vorgebrachten Rügen und Beweisofferten betreffend die weitere, von der Vorinstanz verneinte, Tatbestandsvoraussetzung des wichtigen Grundes verzichtet werden.
4.
Aus den dargelegten Gründen muss die Beschwerde abgewiesen werden. Bei diesem Verfahrensausgang haben die Beschwerdeführer solidarisch für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG). Der KESB Bezirk U._ als verfügende Behörde ist keine Entschädigung geschuldet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk U._ und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. September 2015
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Die Gerichtsschreiberin: Griessen