Erwägungen:
1. X._ stammt aus Angola. Das Migrationsamt des Kantons Thurgau nahm ihn am 16. Januar 2008 in Ausschaffungshaft. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau genehmigte diese am 18. Januar 2008 für drei Monate. Am 28. Februar 2008 lehnte es ein Haftentlassungsgesuch ab, wogegen X._ am 6. März 2008 mit dem Antrag an das Bundesgericht gelangt ist, er sei aus der Haft zu entlassen.
2. Seine Eingabe erweist sich als offensichtlich unbegründet und kann ohne Weiterungen im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden; es erübrigt sich deshalb, zu prüfen, ob sie den Begründungsanforderungen von <ref-law> genügt: Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 25. Januar 2008 die Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers als rechtmässig bezeichnet (Urteil 2C_64/2008); dieser bringt gegen die Abweisung seines Haftentlassungsgesuchs nichts vor, was eine andere Beurteilung geböte: Der Beschwerdeführer konnte bereits einmal nach Angola ausgeschafft werden. Im März 2001 wurde er erneut asylrechtlich weggewiesen, doch kam er der Aufforderung, das Land zu verlassen, nicht nach. Die Wegweisungs- bzw. Asylfrage bildet nicht Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens; soweit der Beschwerdeführer um deren Wiedererwägung ersucht hat, ist sein Schreiben an das Bundesamt für Migration weitergeleitet worden. Ein entsprechendes Gesuch lässt den erstinstanzlichen Wegweisungsentscheid nicht dahinfallen, weshalb die Ausschaffungshaft, die zur Sicherung von dessen Vollzug dient, fortgesetzt werden darf. Der Beschwerdeführer hat es jederzeit in der Hand, seine Haft zu beenden, indem er mit den Behörden kooperiert. Sollten es ihm die Papiere erlauben, legal in einen Drittstaat auszureisen, wird er die Schweiz gegebenenfalls dorthin verlassen können (Art. 69 Abs. 2 AuG). Falls er seine hier lebende Freundin heiraten will, kann er dies bei einem besuchsweisen Aufenthalt in der Schweiz oder in seinem Heimatland tun; den Ausgang eines allfälligen Bewilligungsverfahrens hat er auf jeden Fall dort abzuwarten, nachdem er in der Schweiz straffällig geworden ist (Drogenhandel; vgl. Art. 17 AuG). Soweit der Beschwerdeführer Schadenersatzansprüche geltend macht, ist das Bundesgericht zu deren Beurteilung unzuständig. Für alles Weitere wird auf das Urteil vom 25. Januar 2008 und den angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>).
3. Aufgrund der besonderen Umstände (Bedürftigkeit, absehbarer Wegweisungsvollzug usw.) kann davon abgesehen werden, Kosten zu erheben (vgl. <ref-law>). Das Migrationsamt des Kantons Thurgau wird ersucht, dafür besorgt zu sein, dass das vorliegende Urteil dem Beschwerdeführer korrekt eröffnet und nötigenfalls verständlich gemacht wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Migrationsamt des Kantons Thurgau, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. März 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Merkli Hugi Yar