Familiennachzug, hat sich ergeben:
A.- B._, geb. 2. April 1957, jugoslawischer Staatsangehöriger, kam am 17. April 1984 erstmals in die Schweiz. Seither arbeitet er hier, zunächst als Saisonnier, seit 6. Dezember 1990 mit einer Jahresbewilligung. Auf
1. Mai 1996 erhielt er die Niederlassungsbewilligung.
B._ ist verheiratet mit der Landsmännin C._, geb. 7. März 1957. Der Ehe entstammen die Kinder A._ (geb. 3. März 1981), D._ (geb. 7. Juni 1982), E._ (geb. 23. Oktober 1984), F._ (geb.
26. November 1985), G._ (geb. 24. Februar 1990), H._ (geb. 24. Oktober 1992) und I._ (geb.
29. Dezember 1993).
B.- C._ reiste am 11. August 1984 mit den Kindern A._ und D._ in die Schweiz ein, musste aber das Land nach drei Monaten Besuchsaufenthalt wieder verlassen.
Im Juni 1999 kam C._ erneut in die Schweiz; sie reiste zusammen mit den Kindern illegal ein. B._ stellte am 27. Juni 1999 bei der Fremdenpolizei des Kantons Luzern (heute: Amt für Migration; im Folgenden: Fremdenpolizei) das Gesuch um Nachzug der Familie. Die Fremdenpolizei hiess das Gesuch mit Verfügung vom 22. März 2000 wie folgt teilweise gut:
"Die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen
des Familiennachzuges an A._ und D._
wird verweigert. Sie haben die Schweiz bis zum 31. Mai 2000 zu verlassen. An die übrigen Familienmitglieder
wird die Aufenthaltsbewilligung im Rahmen
des Familiennachzuges erteilt.. "
C.- A._ und D._ erhoben gegen die Verfügung der Fremdenpolizei Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern. Dieses hiess mit Urteil vom 30. Januar 2001 die Beschwerde von D._ gut (Ziff. 1 und 2 des Dispositivs). Betreffend A._ ("Beschwerdeführerin 1") entschied es wie folgt:
"3. In Bezug auf die Beschwerdeführerin 1 wird auf
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten,
soweit sie einen Anspruch auf Familiennachzug
geltend macht.
4. Hinsichtlich der Frage des Vorliegens eines
Härtefalls wird die Sache in Bezug auf die Beschwerdeführerin
1 dem Wirtschaftsdepartement
zur Erledigung überwiesen.. "
D.- Hiegegen hat A._ am 1. März 2001 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit den Anträgen:
"1. Das Urteil der Verwaltungsrechtlichen Abteilung
des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 30. Januar 2001 sei insoweit aufzuheben, als das
Verwaltungsgericht in Bezug auf die Beschwerdeführerin
auf die Beschwerde nicht eingetreten
ist, und der Anspruch der Beschwerdeführerin auf
Familiennachzug sei gutzuheissen mit der Folge,
dass diese in die Niederlassungsbewilligung
ihres Vaters einzubeziehen sei.
2. Eventuell sei die Sache in Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Verwaltungsgericht
des Kantons Luzern zurückzuweisen und dieses
zu verpflichten, auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin
einzutreten und über deren Anspruch
auf Familiennachzug materiell zu entscheiden.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten
des Kantons Luzern in allen Instanzen.. "
E.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern beantragt "unter Hinweis auf die Erwägungen des angefochtenen Urteils die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde" und verzichtet im Übrigen auf Vernehmlassung. Die Fremdenpolizei (Amt für Migration) hat keine Stellungnahme eingereicht. Das Bundesamt für Ausländerfragen stellt "den Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten.. "

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist auf dem Gebiete der Fremdenpolizei unzulässig gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG).
Gemäss Art. 4 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142. 20) entscheidet die zuständige Behörde, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt oder Niederlassung. Der Ausländer hat damit grundsätzlich keinen Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, es sei denn, er könne sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen, die ihm einen solchen Anspruch einräumt (<ref-ruling> E. 1a S. 62 f.; <ref-ruling> E. 1 S. 427, je mit Hinweisen).
b) Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 17 Abs. 2 ANAG bzw. nach Art. 8 der Europäischen Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) geltend. Der Vater der Beschwerdeführerin ist seit Mai 1996 in der Schweiz niedergelassen. Gemäss Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG haben ledige Kinder unter 18 Jahren Anspruch auf Einbezug in die Niederlassungsbewilligung, wenn sie mit ihren Eltern zusammen wohnen.
Ob ein den Weg der Verwaltungsgerichtsbeschwerde öffnender Rechtsanspruch auf fremdenpolizeiliche Bewilligung vorliegt, entscheidet sich in der Regel nach den aktuellen tatsächlichen und rechtlichen Umständen bei Einreichung bzw.
Behandlung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (<ref-ruling> E. 1b S. 63, mit Hinweis). Allerdings stellt die Rechtsprechung beim Nachzug von Kindern in Anwendung von Art. 17 Abs. 2 ANAG - im Unterschied zu dem auf Art. 8 EMRK gestützten Nachzugsfall - für die Altersfrage auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung ab (<ref-ruling> E. 1f S. 262 f.; <ref-ruling> E. 4b S. 370).
2.- Die Beschwerdeführerin war erst gut 15 Jahre alt, als ihr Vater in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung erhielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie somit das Recht, in dessen Bewilligung einbezogen zu werden. Dieses Recht ist aber selber keine Bewilligung, sondern verschafft bloss einen Anspruch auf ihre Erteilung. Daher ist stets ein Bewilligungsverfahren erforderlich; nicht nur der Form halber, sondern weil die Behörde prüfen muss, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Ein eigentliches Bewilligungsverfahren ist gerade darum von Bedeutung, weil die Niederlassungsbewilligung unbefristet und bedingungsfeindlich ist (vgl. Art. 6 Abs. 1 ANAG) und das Kind, hat es einmal die Niederlassung erworben, diese unter Umständen auch unabhängig vom Fortbestehen des gemeinsamen Haushalts oder vom fremdenpolizeilichen Status des Elternteils behält, der ihm den Bewilligungsanspruch verschafft hat (vgl. <ref-ruling> E. 2d/bb S. 272, mit Hinweisen).
Ohne förmliches Gesuch mit anschliessendem Verfahren konnte die Beschwerdeführerin somit nicht in die Niederlassungsbewilligung des Vaters einbezogen werden. An einem solchen Verfahren fehlte es aber vorliegend, solange die Beschwerdeführerin noch nicht 18 Jahre alt war. Am 3. März 1999 wurde sie 18 Jahre alt, das Gesuch datiert vom 27. Juni 1999. Folglich steht ihr kein Anspruch nach Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG zu. Nichts daran zu ändern vermag der Einwand der Beschwerdeführerin, ihr Vater habe schon früher wiederholt versucht, ein Gesuch zu stellen, sei aber zurückgewiesen worden. Ob sich diesbezüglich ein Anspruch allenfalls aus andern Gründen, insbesondere aus dem Vertrauensschutz, ergibt, wird noch zu prüfen sein (vgl. E. 4).
3.- Art. 8 Ziff. 1 EMRK und der ihm materiell entsprechende Art. 13 Abs. 1 BV (<ref-ruling> E. 7 S. 394) garantieren den Schutz des Privat- und Familienlebens. Es kann diese Bestimmungen verletzen, wenn einem Ausländer, der nahe Verwandte mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz hat, selber die Anwesenheit in der Schweiz untersagt wird, sofern eine enge familiäre Beziehung tatsächlich gelebt wird und intakt ist. Die so verstandene Familie umfasst die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern (<ref-ruling> E. 1d/aa S. 64 f.). Handelt es sich - wie hier - um die Beziehung zwischen Eltern und volljährigen Kindern, kommt es darauf an, ob zwischen den Betroffenen ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht. Dieses kann sich aus besonderen Betreuungs- oder Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben (vgl. <ref-ruling> E. 1d-f S. 260 ff., mit Hinweisen). Liegt kein solches besonderes Verhältnis vor, bleibt dem Ausländer die Berufung auf den Schutz des Familienlebens bei einer Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung verwehrt (vgl. <ref-ruling> E. 1d/e S. 261 f.; <ref-ruling> E. 2c S. 5, je mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe in der Heimat keine Angehörigen und Bezugspersonen mehr, bei denen sie einigermassen sicher aufgehoben wäre; sie habe noch nie allein gelebt und entstamme einem Kulturkreis, in dem die familiäre Hausgemeinschaft einen "deutlich ausgeprägten Stellenwert" habe. Zudem herrsche im Kosovo "gerade für ungeschützte, unbehütete, unbegleitete, alleinstehende junge Frauen ohne Verankerung in der Familie, allergrösste Gefahr. " Dies mag zutreffen, begründet aber noch kein Abhängigkeitsverhältnis, wie es von der Rechtsprechung zu Art. 8 EMRK gefordert wird. Dass die Beschwerdeführerin laut zwei - allerdings vage gehaltenen - Attesten des Hausarztes "unter der psychischen Stress-Situation einer ungewissen Zukunft" bzw. "unter einem depressiven Zustandsbild" leidet und, möglicherweise, schon Suizidgedanken geäussert hat, führt zu keiner abweichenden Beurteilung. Auch aus dem Recht auf Achtung des Privatlebens ergibt sich nichts anderes (vgl. <ref-ruling> E. 2c S. 384 ff.; 425 E. 4 S. 430 ff.; <ref-ruling> E. 3b S. 22). Die Beschwerdeführerin reiste illegal in die Schweiz ein und hält sich hier erst seit kurzer Zeit auf, so dass sie hieraus keine diesbezüglichen Ansprüche auf eine Aufenthaltsbewilligung ableiten kann. Daran vermag die von ihr vorgebrachte besondere persönliche Situation nichts zu ändern. Dieser wird, wie das Bundesamt für Ausländerfragen zu Recht ausführt, "im Rahmen einer vorläufigen Aufnahme nach Art. 14a Abs. 4 ANAG oder im Rahmen eines Härtefalles gestützt auf Art. 13 Bst. f BVO" (Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer; SR 823. 21) Rechnung zu tragen sein. Zur Prüfung "des Vorliegens eines Härtefalles" aber hat die Vorinstanz die Sache bereits an das zuständige regierungsrätliche Departement überwiesen. Das Bundesgericht hat hierüber vorliegend selber nicht zu befinden.
4.- a) Nach Darstellung der Beschwerdeführerin hat deren "Vater (...) - deutlich vor dem 27. Juni 1999 - mindestens zwei konkrete Bemühungen unternommen, um bei der Fremdenpolizei ein Familiennachzugsgesuch zu deponieren. Die Fremdenpolizei hat seine mit Formular und den üblicherweise geforderten zusätzlichen Unterlagen versehenen Gesuche nicht entgegengenommen und den Gesuchsteller weggewiesen. Die Gesuche wurden refüsiert und nicht zu den Akten genommen. " Es fragt sich, ob die Beschwerdeführerin hieraus etwas für sich ableiten kann.
b) Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung anerkannt, dass sich aus dem in Art. 9 BV (vormals Art. 4 aBV) verankerten Grundsatz von Treu und Glauben unter Umständen ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ergeben kann und diesfalls die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sich als zulässig erweist. Auf das Rechtsmittel ist allerdings nicht bereits aufgrund der Anrufung des Vertrauensgrundsatzes einzutreten; zu prüfen ist vorerst, ob die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin eine Bindungswirkung und damit einen solchen Anspruch als möglich erscheinen lässt (<ref-ruling> E. 3a S. 387, mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, ihr Vater habe gestützt auf positive Zusicherungen bestimmte auf eine künftige Einreise in die Schweiz gerichtete Dispositionen getroffen. Ein Anspruch müsste sich daher aus der behaupteten Rückweisung von Gesuchen durch die Fremdenpolizei ergeben.
Dies aber fällt schon deshalb ausser Betracht, weil die erteilten Auskünfte richtig waren, wurde doch noch in der Beschwerdeschrift an das Verwaltungsgericht (S. 5) eingeräumt:
"Die Versuche scheiterten aus finanziellen Gründen; der Lohn eines Hilfsgärtners war zu tief, um die stets grösser werdende Familie in der Schweiz durchbringen zu können" (vgl. auch <ref-ruling> E. 3c S. 8 f.; <ref-ruling> E. 2d S. 87). Statt dessen bauten die Eltern der Beschwerdeführerin 1994/95 im Kosovo ein eigenes Haus; damit aber bestand kein Anlass mehr für eine Übersiedlung der Ehefrau und der Kinder in die Schweiz; zumindest nicht bis 1999, als offenbar der Krieg Hab und Gut der Familie zerstörte. Zu diesem Zeitpunkt aber war die Beschwerdeführerin bereits über 18 Jahre alt.
5.- a) Damit fehlt es an einem Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, und auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. c Ziff. 3 OG nicht eingetreten werden. Dies gilt auch mit Bezug auf die wegen Rechtsverweigerung erhobene Rüge (vgl.
Art. 101 lit. a OG).
In der Sache selber kann die Eingabe auch nicht als staatsrechtliche Beschwerde entgegengenommen werden, denn mangels Rechtsanspruch fehlt ein rechtlich geschütztes Interesse und damit die Legitimation zur Ergreifung dieses Rechtsmittels (Art. 88 OG; vgl. <ref-ruling> E. 8e S. 398; <ref-ruling> E. 1a S. 270, je mit Hinweisen). Unabhängig von der fehlenden Legitimation in der Sache selber kann mit staatsrechtlicher Beschwerde eine Verletzung von Verfahrensgarantien geltend gemacht werden, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Das nach Art. 88 OG erforderliche rechtlich geschützte Interesse ergibt sich diesfalls nicht aus einer Berechtigung in der Sache, sondern aus der Berechtigung, am Verfahren teilzunehmen. Eine solche besteht dann, wenn einem Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren Parteistellung zukommt. Ist dies der Fall, kann er die Verletzung jener Parteirechte rügen, die ihm nach dem kantonalen Verfahrensrecht oder unmittelbar aufgrund der Bundesverfassung zustehen (<ref-ruling> E. 3b S. 86; <ref-ruling> E. 1b S. 270, je mit Hinweisen). So kann er beispielsweise geltend machen, er sei nicht angehört worden, habe keine Gelegenheit erhalten, Beweisanträge zu stellen, oder er habe nicht Akteneinsicht nehmen können. Hingegen kann er weder die Würdigung der beantragten Beweise noch die Tatsache, dass seine Anträge wegen Unerheblichkeit oder aufgrund vorweggenommener Beweiswürdigung abgelehnt wurden, rügen.
Die Beurteilung dieser Fragen kann nämlich nicht von der Prüfung in der Sache selber getrennt werden; hierauf hat der in der Sache selber nicht Legitimierte keinen Anspruch (<ref-ruling> E. 1a/c S. 235 f.; <ref-ruling> E. 4a S. 95; <ref-ruling> E. 3c S. 313, mit Hinweis). Es bleibt zu prüfen, ob die Eingabe in diesem Rahmen als staatsrechtliche Beschwerde entgegenzunehmen ist.
b) Die Beschwerdeführerin wirft dem Verwaltungsgericht vor, es habe die beantragten Beweise über die vergeblichen Bemühungen ihres Vaters bei der Fremdenpolizei "ohne jede Begründung nicht abgenommen, was als flagrante Gehörsverweigerung in einem fundamental entscheidrelevanten Sachverhaltsumstand gerügt wird. " Konkret geht es um behauptete Vorsprachen im September 1997 und am 5. Januar 1998.
Die Rüge geht fehl, denn das Verwaltungsgericht hat die betreffenden (sachlichen) Vorbringen in dem von den damaligen Beschwerdeführern selber angegebenen Zusammenhang - ihr Vater habe sich stets um die Zusammenführung der Familie bemüht und das Gesuch um Familiennachzug sei nicht rechtsmissbräuchlich - eingehend geprüft und als glaubhaft behandelt; es kam sodann zum Schluss, dass das Gesuch als solches nicht rechtsmissbräuchlich sei (E. 3 des angefochtenen Entscheids).
Auf die Beschwerdeführerin hatte diese Prüfung allerdings keine Auswirkungen, weil sie im Zeitpunkt des formellen Gesuchs bereits 18 Jahre alt war und ein anspruchsbegründendes Abhängigkeitsverhältnis verneint wurde.
Darin aber, dass sich das Verwaltungsgericht an den von der Beschwerdeführerin selber vorgegebenen Rahmen gehalten hat, ist keine Rechtsverweigerung zu sehen.
c) Schliesslich beanstandet die Beschwerdeführerin, "dass die kantonalen Richter dem besonderen Umstand nicht Rechnung getragen haben, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Heimat über absolut keine Angehörigen und Bezugspersonen mehr verfügt, bei denen sie allenfalls Unterschlupf finden könnte und einigermassen sicher aufgehoben wäre. " Soweit sie damit eine Rechtsverweigerung rügen möchte, ist darauf nicht einzugehen, da der Einwand die Beweiswürdigung betrifft und die Beurteilung sich nicht von der Prüfung in der Sache selber trennen liesse (siehe E. 5a).
d) Die Beschwerdeführerin hätte im Anschluss an das Urteil des Verwaltungsgerichts, das einzig wegen Fehlens des behaupteten Rechtsanspruchs nicht auf ihre Beschwerde eingetreten ist, auch noch den vorangegangenen Sachentscheid der Fremdenpolizei vom 22. März 2000 im Wege der staatsrechtlichen Beschwerde mitanfechten können, um unabhängig vom Rechtsanspruch zulässige Verfahrensrügen (vgl. dazu oben E. 5a und BGE <ref-ruling> E. 3c S. 313) hiegegen zu erheben (vgl. <ref-ruling> E. 8e S. 397 f.; E. 3b des zur amtlichen Publikation vorgesehenen Urteils vom 18. Mai 2001, 2P.179/2000). Im vorliegenden Fall werden allerdings keine solchen Rügen gegen den Entscheid der Fremdenpolizei vorgebracht (vgl. Art. 90 Abs. 1 lit. b OG).
6.- Demnach ist die Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden kann, als Verwaltungsgerichtsbeschwerde wie auch als staatsrechtliche Beschwerde unbegründet. Entsprechend gehen die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zulasten der Beschwerdeführerin (Art. 156 Abs. 1, 153 und 153a OG).
Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen (vgl. Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Amt für Migration und dem Verwaltungsgericht (Verwaltungsrechtliche Abteilung) des Kantons Luzern sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
_
Lausanne, 7. Juni 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: