Fatti:
A. A.a Nel novembre 2009 G._, nato nel 1951, già attivo quale contadino (stagione estiva) e impiegato presso una seggiovia (stagione invernale), ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni per adulti dell'assicurazione invalidità (AI) indicando di essere affetto da turbe dorsali. Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (UAI) ha negato il diritto a una rendita AI per assenza di invalidità (decisione del 7 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato).
A.b Presentando un rapporto del 12 febbraio 2011 con il quale il dott. H._ della Clinica Z._ attestava un'incapacità lavorativa totale in attività pesanti e del 60% in occupazioni leggere, G._ si è nuovamente rivolto il 4 marzo 2011 all'amministrazione, cui ha poi fatto pervenire pure un certificato del generalista curante dott. L._ del 7 aprile 2011. Dopo avere raccolto l'avviso del suo Servizio X._ e aver constatato l'assenza di una modifica di rilievo della situazione esaminata, l'UAI non è tuttavia entrato nel merito della nuova domanda di rendita (decisione del 23 giugno 2011, preavvisata il 25 maggio precedente).
B. Producendo nuova documentazione medica, G._, patrocinato dall'avv. Karin Caviezel, si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 29 novembre 2011).
C. G._, ora rappresentato dalla sorella D._, interpone ricorso al Tribunale federale con cui chiede essenzialmente che sia fatto obbligo all'UAI di entrare nel merito della nuova domanda di rendita.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:
1. Giusta l'<ref-law>, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola però nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana. Ciò giustifica di conseguenza di rendere la presente sentenza in italiano - lingua peraltro ufficialmente riconosciuta nel Cantone dei Grigioni -, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
2. La lite verte sul tema di sapere se l'UAI poteva - come ritenuto anche dalla Corte cantonale - rifiutarsi di entrare nel merito della nuova domanda di rendita del 4 marzo 2011 per non avere l'assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.
3. 3.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, i primi giudici hanno già esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, rammentando in particolare le regole che disciplinano la procedura di nuova domanda di rendita. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che qualora la rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova domanda (in concreto: al 4 marzo 2011) con quella esistente al momento dell'ultima decisione (in concreto: al 7 dicembre 2010) cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado di invalidità (<ref-ruling> consid. 3.2.3 pag. 75 segg.; cfr. pure <ref-ruling>).
3.2 La verosimiglianza richiesta dall'<ref-law> non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova richiesto dall'<ref-law> è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76 consid. 2.2 [I 238/02]). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (<ref-ruling> consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76 consid. 2.2).
3.3 La questione di sapere se con la nuova domanda di rendita il richiedente abbia reso verosimile una modifica delle circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni costituisce un accertamento di fatto che il Tribunale federale può riesaminare solo entro i limiti di cui all'<ref-law>. Secondo questo disposto, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'<ref-law> e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Non basta però che all'accertamento del Tribunale cantonale il ricorrente contrapponga la propria versione dei fatti o il proprio apprezzamento delle prove, quand'anche questi possano apparire sostenibili o addirittura preferibili. Occorre invece che l'insorgente esponga chiaramente perché e in quale misura l'accertamento dell'istanza precedente sarebbe contrario al diritto o manifestamente sbagliato, cioè arbitrario (cfr. <ref-ruling> consid. 4.3 pag. 62; <ref-ruling> consid. 7.1 pag. 398). Una critica che non soddisfa tali esigenze è irricevibile (sentenza 4A_28/2007 del 30 maggio 2007 consid. 1.3 [non pubblicato in <ref-ruling>]; cfr. pure sentenza 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 2.3).
4. 4.1 L'istanza precedente ha accertato che con i nuovi certificati del dott. H._ (del 12 febbraio 2011) e del dott. L._ (del 7 aprile 2011) l'assicurato non ha reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze di fatto (peggioramento dello stato di salute), i due sanitari essendosi sostanzialmente limitati ad esprimere una diversa valutazione di una situazione clinica rimasta immutata. Pertinentemente la Corte cantonale ha poi spiegato i motivi per i quali la nuova documentazione medica prodotta con il gravame (relazione del dott. P._, specialista FMH in medicina interna, del 27 maggio 2011), rispettivamente nel corso della procedura (perizia del dott. G._, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, del 5 settembre 2011), non poteva essere presa in considerazione ai fini dell'esame della legittimità della decisione impugnata di non entrata in materia.
4.2 Questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni della pronunzia cantonale. Né il ricorso né gli atti all'inserto fanno concludere per un errore manifesto nell'accertamento dei fatti o per un abuso nell'apprezzamento delle prove da parte dei primi giudici, la cui valutazione vincola così il Tribunale federale. Viste le censure ricorsuali, che si esauriscono in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale (v. consid. 3.3) - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure, è comunque opportuno ricordare all'insorgente che una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr. ad esempio sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4 con riferimento). Giova inoltre rilevare come di principio debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. <ref-ruling> consid. 3b/cc pag. 353, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo). È utile infine rammentare che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (<ref-ruling> consid. 3b pag. 76 con riferimenti).
5. In esito a quanto precede il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'<ref-law>. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (<ref-law>).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.