Der Präsident zieht in Erwägung:
1. Im Zusammenhang mit einer Hausdurchsuchung reichte der Beschwerdeführer gegen die beteiligten Personen eine Strafanzeige wegen Diebstahls ein. Die Beschwerde richtet sich dagegen, dass im angefochtenen Entscheid die Eröffnung eines Strafverfahrens abgelehnt wurde. Die Staatsanwaltschaft war indessen am kantonalen Verfahren beteiligt (s. Mitteilungssatz auf S. 5 des angefochtenen Entscheids), weshalb der Beschwerdeführer nicht Privatstrafkläger im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 BGG ist. Er wurde durch das angezeigte Verhalten auch nicht in seiner körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt, weshalb er nicht Opfer im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG in Verbingung mit <ref-law> ist. Als Geschädigter, der nicht Opfer ist, ist er zur vorliegenden Beschwerde nicht legitimiert (<ref-ruling>). Unter diesen Umständen kann sich das Bundesgericht mit der in der Beschwerde aufgeworfenen Frage, ob die Hausdurchsuchung korrekt durchgeführt wurde, von vornherein nicht befassen. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach <ref-law> nicht einzutreten.
2. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. Juni 2009
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Favre Monn