Fatti :
A.- Mediante decisione 11 gennaio 2001, la Cassa svizzera di compensazione ha disposto l'esclusione di R._, cittadina svizzera residente in Italia, nata l'8 novembre 1940, dall'assicurazione facoltativa AVS/AI per gli svizzeri residenti all'estero per il fatto che, malgrado ripetuti solleciti, l'interessata non aveva trasmesso all'amministrazione la documentazione, relativa al reddito e alla sostanza, necessaria ai fini della determinazione dei contributi.
B.- Con giudizio 25 luglio 2001, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero non è entrata nel merito del gravame interpostole in data 9 marzo 2001 da R._, in quanto ritenuto tardivo.
C.- R._ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni e rileva in sostanza, a giustificazione del proprio agire, di non avere potuto impugnare precedentemente il provvedimento della Cassa, in quanto venutane a conoscenza dal marito - dal quale vivrebbe di fatto separata da oltre otto anni e presso il quale è stato recapitato l'atto querelato - solo al momento della presentazione del gravame.
La Cassa propone la reiezione del gravame mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se a ragione l'autorità di prime cure abbia dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso inoltrato il 9 marzo 2001 da R._.
2.- Nei considerandi della querelata pronunzia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già illustrato termini e modalità di ricorso avverso una decisione della Cassa svizzera di compensazione. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza rammentare che giusta l'<ref-law>, gli interessati possono interporre, entro 30 giorni dalla sua notificazione, ricorso contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione.
Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Tuttavia, se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (<ref-ruling> consid. 4b; <ref-ruling> consid. 2a), si allontana per (almeno) un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano trasmessi, o comunque d'informare le stesse sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (<ref-ruling> consid. 4b/aa eriferimento).
Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti gli vengano trasmessi a tale recapito. In tale evenienza, l'autorità deve poter confidare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (<ref-ruling> seg. consid. 1b; sentenza inedita del 26 febbraio 1985 in re T., C 16/84).
3.- Nel caso di specie, la ricorrente non contesta che il gravame avverso la decisione querelata, recapitata all'indirizzo di Z._, sia stato inoltrato posteriormente alla scadenza del termine di trenta giorni dalla sua trasmissione a tale indirizzo. L'insorgente fa invece valere di non aver potuto agire prima, in quanto venuta a conoscenza con ritardo - tramite il marito - dell'atto in oggetto.
Orbene, in virtù della suesposta giurisprudenza, le giustificazioni addotte non sono di pregio.
Come rettamente rilevato dalla precedente istanza, agli atti figurano diversi elementi che fanno concludere per la validità della notificazione dell'atto querelato.
In primo luogo emerge la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa AVS/AI per gli svizzeri residenti all'estero relativa alla ricorrente. Tale documento, certificato in data 10 dicembre 1997 dal Consolato generale svizzero di Milano, indica chiaramente quale domicilio la località di Z._, dove è stato recapitato l'atto della Cassa. A ciò si aggiunge che la domestica di Casa R._, raggiunta telefonicamente da una collaboratrice del Consolato in seguito alla trasmissione del certificato di assicurazione avvenuta in data 30 giugno 1998, non ha minimamente accennato al fatto che R._ non abitasse più a tale indirizzo, limitandosi a rispondere che "la moglie è in laboratorio, dove lavora con i ragazzi".
Infine, vi è da rilevare come tutte le precedenti comunicazioni della Cassa non siano mai state ritornate al mittente per difetto di trasmissione.
Per quanto precede, si deve ritenere che la decisione 11 gennaio 2001 della Cassa è stata validamente notificata ed era già cresciuta in giudicato al momento in cui R._ ha inoltrato l'atto di ricorso. Avendo dovuto - a seguito della summenzionata dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa e delle comunicazioni, epistolari e telefoniche, intercorse - aspettarsi con una certa verosimiglianza un'intimazione dalla Cassa di compensazione ed organizzarsi di conseguenza per la tutela dei propri interessi - a maggior ragione essendosi assentata in maniera definitiva, e non solo momentanea, dal recapito ufficiale (cfr. sentenza del 27 luglio 1992 in re K., U 86/91, parzialmente pubblicata in <ref-ruling> seg.) -, l'interessata deve ora assumersi le conseguenze della tardiva reazione (cfr. per analogia DTF <ref-ruling> consid. 2a concernente l'obbligo delle parti a un processo, dedotto dal principio della buona fede, di comunicare un cambiamento d'indirizzo all'autorità competente e di fare in modo che gli atti giudiziari possano essere loro notificati). Né la ricorrente può invocare, a giustificazione del suo operato, di aver annunciato all'amministrazione interessata di risiedere a B._, circostanza, questa, sollevata per la prima volta in questa sede, per nulla resa verosimile e comunque in contrasto con gli atti.
4.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto un tema procedurale, la procedura non è gratuita.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 OG in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.