Faits:
A. Y._, ressortissante angolaise a obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage, le 19 mars 1999, avec X._, un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 19 mars 2004.
Le 16 mai 2003, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses enfants Z._, née en 1987, E._, né en 1989, B._, né en 1990 et A._, née en 1994.
Le 8 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé les autorisations sollicitées, ce qu'a confirmé le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 26 juillet 2004.
Le 22 décembre 2004, Y._ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial pour ses enfants.
Z._ est entrée en Suisse le 10 juin 2005 sans visa. Le 18 août 2005, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour.
Par décision du 19 décembre 2005, le Service cantonal a refusé les autorisations sollicitées en faveur de Z._, B._ et A._. Le recours formé par les intéressés contre cette décision a été rejeté le 29 mai 2006 par le Tribunal administratif. Ceux-ci ont porté l'affaire devant le Tribunal fédéral qui a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, leur recours par arrêt du 18 décembre 2006 (cause 2A.405/2006).
A la suite de cet arrêt, un délai au 30 avril 2007 a été imparti à Z._ pour quitter la Suisse. Celle-ci a requis, les 26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour pour raisons importantes fondées sur l'ancienne ordonnance sur la limitation des étrangers, subsidiairement la suspension sine die de son renvoi. Elle faisait valoir sa grossesse, puis l'état de santé de ses jumeaux C._ et D._, nés le 3 août 2007. Il n'a pas été statué sur cette demande.
Le 9 février 2009, A._ a déposé un rapport d'arrivée indiquant qu'elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009. Par la suite elle a fait état d'une date d'arrivée au 12 janvier 2005.
Le 13 février 2009, C._ et D._ ont été reconnus par G._, ressortissant congolais né en 1973. Ce dernier a vu sa demande d'asile refusée trois fois et fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mai 2009.
B. Le 21 avril 2009, X._, Y._, B._, A._ et Z._ ainsi que ses deux jumeaux C._ et D._ ont demandé une autorisation de séjour en faveur des enfants et petits-enfants de Y._, B._ requérant au surplus une autorisation d'entrée.
Considérant la demande du 21 avril 2009 comme une requête de réexamen des refus d'autorisation de séjour déjà signifiés des 8 janvier 2004 et 19 décembre 2005, le Service cantonal est entré en matière, mais a rejeté celle-ci par décision du 7 septembre 2009. Il a retenu en substance que les arguments invoqués (nationalité italienne de Y._; séjour en Suisse de A._; volonté de Z._ d'épouser le père de C._ et D._; état de santé des jumeaux) étaient nouveaux, mais n'étaient pas pertinents.
Par arrêt du 14 octobre 2009, le Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public) a rejeté le recours déposé par X._, Y._, B._, A._ et Z._, ainsi que ses deux jumeaux C._ et D._ et confirmé la décision du 7 septembre 2009. Les juges cantonaux ont retenu en substance que Y._ avait déjà obtenu la nationalité italienne le 17 janvier 2006; par conséquent, il ne s'agissait pas d'un élément nouveau de nature à ouvrir une demande de réexamen. Au demeurant, même en tenant compte de cet élément, le recours ne pourrait être admis en regard de Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'ALCP; RS 0142.112.681), dès lors que les enfants, ressortissants d'Etats tiers, n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE. Quant aux autres faits nouveaux, ils ne justifiaient pas de revenir sur les refus de regroupement familial déjà prononcés de manière définitive.
C. Contre cet arrêt X._, Y._, B._, A._ et Z._, ainsi que ses deux jumeaux C._ et D._ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'admission du recours, à ce qu'un titre de présence CE/AELE règle les conditions de résidence en Suisse de A._, Z._, ainsi que C._ et D._ et à ce qu'un titre d'entrée et de présence CE/AELE règle les conditions d'entrée et de résidence en Suisse de B._. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause au Service cantonal pour qu'il octroie les titres de présences précités et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'à son tour, il la renvoie au Service cantonal en vue de l'octroi des titres précités.
Par ordonnance du 23 novembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif, tout en rejetant la demande de mesures provisionnelles tendant à autoriser B._ à entrer en Suisse.
Le Service cantonal a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité, conclut au rejet du recours. Il précise avoir rendu son arrêt avant que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 (<ref-ruling>) ne fussent connus, en relevant que la nationalité italienne de Y._ n'était pas un élément nouveau, ce que les recourants ne niaient pas, ni n'exposaient pourquoi ils n'avaient invoqué ce fait que le 21 avril 2009. L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours, en soulignant que l'arrêt 2C_196/2009 n'était pas déterminant, car les recourants auraient pu faire valoir la nationalité italienne de Y._ dans le cadre de la procédure ordinaire déjà.

Considérant en droit:
1. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cette disposition correspond largement à l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (WURZBURGER, Commentaire LTF, n. 35 ad <ref-law>). Par conséquent, on peut se référer au consid. 1.1 de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 18 décembre 2006 (cause 2A.405/2006) dans la procédure concernant la deuxième demande de regroupement familial déposée par Y._ en faveur de ses enfants, pour admettre que les recourants disposent, en vertu de l'art. 8 CEDH, d'un droit à séjourner en Suisse qui leur ouvre la voie du recours en matière de droit public. Un tel droit peut également être tiré de l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'<ref-law>, dès lors que X._ et Y._ possèdent la nationalité italienne et peuvent se prévaloir, en tant que travailleurs, de la libre circulation. En effet, selon la jurisprudence récente, l'exigence que les membres de la famille dont le regroupement familial est demandé en application de l'ALCP aient séjourné au préalable légalement dans un autre pays membre a été abandonnée (cf. infra consid. 2.3; <ref-ruling> et ss). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
2. L'arrêt attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de réexamen portant sur la troisième demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants le 21 avril 2009, les deux demandes précédentes ayant été définitivement tranchées les 26 juillet 2004 et 18 décembre 2006.
2.1 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (<ref-ruling> consid. 2b p. 47 avec les références; confirmé récemment en matière de droit des étrangers in arrêt 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1, destiné à la publication).
2.2 Invoquant l'ALCP et, accessoirement, l'art. 8 CEDH, les recourants soutiennent en substance que la nationalité italienne de X._ et de Y._ permet aux enfants et petits-enfants d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ils fondent leur argumentation sur l'ALCP et son Annexe I, le règlement du Conseil no 1612/68 du 15 octobre 1968 sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, citant en particulier l'arrêt Metock rendu le 25 juillet 2008 (cause C-127-08).
2.3 La jurisprudence de la Cour de Justice n'étant pas directement applicable en Suisse, les recourants ne peuvent rien tirer de l'arrêt Metock. En revanche, la situation juridique s'est aussi récemment modifiée en Suisse. Auparavant, pour se prévaloir d'un droit au regroupement familial découlant de l'ALCP, un ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord, devait avoir au préalable séjourné légalement sur le territoire d'un autre Etat membre (<ref-ruling> consid. 3 p. 5). Par arrêt du 29 septembre 2009 publié aux <ref-ruling> et ss, le Tribunal fédéral s'est aligné sur la jurisprudence Metock et a abandonné l'exigence d'un séjour légal dans un autre Etat partie.
Le point de savoir si, indépendamment de tout fait nouveau, ce changement de jurisprudence intervenu en Suisse permettrait à titre exceptionnel (cf. <ref-ruling> consid. 5.2 p. 221 et consid. 5.4 p. 225) de revenir sur les refus d'octroyer les autorisations de séjour à titre de regroupement familial déjà signifiés à deux reprises aux recourants n'a pas à être examiné plus avant. En effet, pour qu'une nouvelle pratique justifie, à elle seule, la modification de décisions entrées en force se rapportant à une situation de fait qui perdure, il faut que les autorités compétentes aient dû ou à tout le moins eu la possibilité d'en tenir compte. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que, lorsque le Tribunal cantonal s'est prononcé, les considérants de l'<ref-ruling> n'étaient pas encore connus. En outre, celui qui sollicite, dans ce contexte, un réexamen fondé sur une nouvelle pratique doit non seulement l'invoquer, mais aussi expliquer en quoi celle-ci a introduit ultérieurement un changement fondamental de la situation juridique déterminante propre à entraîner la modification d'une décision antérieure entrée en force (arrêt 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2.1, destiné à la publication; voir aussi arrêt 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.2). Or, les recourants ne formulent aucune motivation en ce sens.
2.4 Dans ces circonstances, il reste à se demander si les faits nouveaux dont se prévalent les recourants justifient la modification des refus d'autorisation de séjour déjà prononcés.
2.4.1 La nationalité italienne de X._ n'est pas un élément nouveau que les recourants peuvent invoquer à l'appui de leur demande de réexamen, car celui-ci la possédait déjà au moment de son mariage en 1999.
2.4.2 Le seul fait qui pourrait justifier une nouvelle appréciation de la situation serait l'acquisition récente de la nationalité italienne par Y._.
Sur ce point, le Tribunal cantonal a rejeté le recours sur la base d'une double motivation. D'une part les juges ont retenu que la nationalité italienne de Y._ ne pouvait être admise en tant que fait nouveau au sens de l'art. 64 loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSVD 173.36) justifiant un réexamen des décisions précédentes entrées en force qui refusaient l'octroi de titres de séjour. Selon les constatations cantonales, la recourante possédait la nationalité italienne au plus tard le 17 janvier 2006, soit avant que le Tribunal administratif vaudois ne rejette, le 29 mai 2006, le recours déposé à l'encontre de la deuxième demande d'autorisation de séjour, de sorte que cet élément aurait déjà dû être invoqué à ce moment-là. D'autre part, ils ont considéré que, même à tenir compte de cet élément, le regroupement familial ne s'imposait pas en regard de l'ALCP.
2.5 Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (<ref-ruling> consid. 6.3 p. 120); dès qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être rejeté (<ref-ruling> consid. 7 p. 228; <ref-ruling> consid. 6 p. 20).
En l'occurrence les recourants, pourtant dûment représentés par un avocat, n'ont critiqué que le second pan de la motivation précitée, alors qu'il ressort clairement de l'arrêt entrepris que le premier motif est suffisant pour fonder le rejet de leur recours sur le plan cantonal. En effet, si Y._ avait déjà la nationalité italienne lors de la précédente procédure, elle ne pouvait se fonder sur cet élément pour demander le réexamen de la décision rendue dans le cadre de cette procédure et entrée en force. Dès lors que le mémoire déposé devant le Tribunal fédéral ne contient aucun grief remettant en cause la constatation selon laquelle la nationalité italienne de Y._ aurait déjà pu être invoquée dans le cadre de la deuxième procédure (ce qui, compte tenu de la date du passeport fourni, paraît du reste indiscutable), le recours est irrecevable.
3. A cela s'ajoute qu'il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 4.1.1). Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 246). Les recourants semblent perdre de vue ces exigences, dès lors que leur mémoire devant le Tribunal fédéral consiste dans la reprise quasi textuelle de leur recours sur le plan cantonal, y compris la reproduction en langue et caractères grecs du Règlement 1612/68, ce qui est au surplus contraire à l'<ref-law>. Quant aux rares passages du recours qui diffèrent de l'écriture présentée sur le plan cantonal, ils ne contiennent aucune critique ciblée à l'encontre de l'arrêt attaqué qui répondrait aux exigences de l'<ref-law>.
Pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Compte tenu de l'issue du litige, les recourants seront condamnés aux frais, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
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