Erwägungen:
1. X._ (geb. 1967) stammt aus Mazedonien. Er verfügt seit dem 4. Juli 1996 im Kanton Zürich über eine Niederlassungsbewilligung. Seine ebenfalls aus Mazedonien stammende Gattin und zwei (V._ [geb. 1996] und W._ [geb. 2003]) der vier Kinder leben (mit Niederlassungsbewilligungen) in der Schweiz. Die Töchter Y._ (geb. 1993) und Z._ (geb. 1995) verblieben bei der Grossmutter mütterlicherseits in der Heimat. Am 26./27. Oktober 2008 ersuchte X._ darum, seinen Töchtern den Aufenthalt in der Schweiz zu gestatten, doch zog er dieses Gesuch in der Folge zurück. Am 14. Februar 2011 verstarb die Grossmutter in Mazedonien, worauf X._ am 29. März 2011 erneut darum ersuchte, seinen Töchtern eine Einreise- und Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Diese befinden sich nach einem Ferienaufenthalt seit dem 20. August 2011 in der Schweiz und haben am 7. September 2011 ihrerseits um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug ersucht. Das Migrationsamt des Kantons Zürich wies die Gesuche am 23. März 2012 ab. Das Verwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid am 13. Juni 2012. X._, Y._ und Z._ beantragen vor Bundesgericht, dieses Urteil aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, den Familiennachzug zu bewilligen.
2. Die Beschwerde erweist sich, soweit darauf einzutreten ist, als offensichtlich unbegründet und kann ohne Weiterungen im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden:
2. Die Beschwerde erweist sich, soweit darauf einzutreten ist, als offensichtlich unbegründet und kann ohne Weiterungen im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden:
2.1 2.1.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (<ref-law>). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft erscheint (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung und an der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (<ref-ruling> E. 3 S. 104 f.). Die Beschwerdeführer müssen - in Auseinandersetzung mit der Begründung im angefochtenen Entscheid - im Einzelnen dartun, inwiefern die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich sein soll (vgl. <ref-ruling> E. 2.1-2.3).
2.1.2 Die vorliegende Eingabe genügt diesen Anforderungen nur beschränkt: Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, die Beschwerdeführer hätten bloss behauptet, indessen entgegen ihrer Mitwirkungspflicht (vgl. hierzu <ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 4c/cc) nicht belegt, dass für die Töchter keine alternative Betreuungsmöglichkeit in Mazedonien bestanden habe. Es ist nicht ersichtlich und wird nicht rechtsgenügend dargetan, inwiefern es verfassungsrechtlich unzulässig sein sollte, von ihnen diesbezüglich nicht nur eine Begründung, sondern auch Belege zu verlangen und deren Fehlen im Rahmen der Beweiswürdigung mitzuberücksichtigen. Das Verwaltungsgericht hat seinen Entscheid nicht nur hierauf, sondern überdies auf weitere Kriterien (Alter der Beschwerdeführerinnen, Integrationsschwierigkeiten, Widersprüchlichkeit der Äusserungen hinsichtlich der Kontakte zur weiteren Familie) gestützt, sodass der entsprechende Aspekt kaum ins Gewicht fällt und nicht entscheidwesentlich erscheint. Soweit die Beschwerdeführer heute entsprechende Unterlagen nachreichen, handelt es sich um unzulässige Noven, da sie diese Erklärungen bereits in das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht hätten einbringen können und müssen (<ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 2.1).
2.1.2 Die vorliegende Eingabe genügt diesen Anforderungen nur beschränkt: Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, die Beschwerdeführer hätten bloss behauptet, indessen entgegen ihrer Mitwirkungspflicht (vgl. hierzu <ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 4c/cc) nicht belegt, dass für die Töchter keine alternative Betreuungsmöglichkeit in Mazedonien bestanden habe. Es ist nicht ersichtlich und wird nicht rechtsgenügend dargetan, inwiefern es verfassungsrechtlich unzulässig sein sollte, von ihnen diesbezüglich nicht nur eine Begründung, sondern auch Belege zu verlangen und deren Fehlen im Rahmen der Beweiswürdigung mitzuberücksichtigen. Das Verwaltungsgericht hat seinen Entscheid nicht nur hierauf, sondern überdies auf weitere Kriterien (Alter der Beschwerdeführerinnen, Integrationsschwierigkeiten, Widersprüchlichkeit der Äusserungen hinsichtlich der Kontakte zur weiteren Familie) gestützt, sodass der entsprechende Aspekt kaum ins Gewicht fällt und nicht entscheidwesentlich erscheint. Soweit die Beschwerdeführer heute entsprechende Unterlagen nachreichen, handelt es sich um unzulässige Noven, da sie diese Erklärungen bereits in das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht hätten einbringen können und müssen (<ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 2.1).
2.2 2.2.1 Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Niedergelassenen haben Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (Art. 43 Abs. 1 AuG). Das entsprechende Recht muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden; Kinder über zwölf Jahre sind innerhalb von zwölf Monaten nachzuziehen (Art. 47 Abs. 1 AuG). Die Fristen beginnen mit der Einreise oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 AuG) bzw. mit dem Inkrafttreten des Gesetzes (Art. 126 Abs. 3 AuG). Wurde der Nachzug fristgerecht beantragt, ist er zu bewilligen, wenn kein Rechtsmissbrauch bzw. kein Widerrufsgrund vorliegt (vgl. Art. 51 Abs. 1 und Art. 63 AuG), der Nachzugsberechtigte über das Sorgerecht verfügt und das Kindeswohl dem Nachzug nicht offensichtlich entgegensteht (vgl. <ref-ruling> E. 4.7 und 4.8 S. 85 ff.; vgl. MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/ Bolzli, Migrationsrecht, 3. Aufl. 2012, N. 3a zu Art. 42 und N. 2 zu Art. 43 AuG). Ein nachträglicher, d.h. ein nicht fristgerechter, Familiennachzug wird dagegen nur bewilligt, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 4 AuG; Urteil 2C_276/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 4, nicht publ. in: <ref-ruling> ff.).
2.2.2 Solche liegen unter anderem dann vor, wenn das Kindeswohl schwergewichtig nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. <ref-law> [SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist dabei nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Dabei ist dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden, wobei die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht (BBl 2002 3754 f. Ziff. 1.3.7.7). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AuG jeweils aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. <ref-law> nicht verletzt wird (Urteile 2C_765/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1; 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.2; 2C_709/2010 vom 25. Februar 2011 E. 5.1.1).
2.2.2 Solche liegen unter anderem dann vor, wenn das Kindeswohl schwergewichtig nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. <ref-law> [SR 142.201]). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist dabei nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Dabei ist dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden, wobei die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht (BBl 2002 3754 f. Ziff. 1.3.7.7). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AuG jeweils aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. <ref-law> nicht verletzt wird (Urteile 2C_765/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1; 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.2; 2C_709/2010 vom 25. Februar 2011 E. 5.1.1).
2.3 2.3.1 Die Töchter des Beschwerdeführers waren bei Einreichung des Gesuchs um Familiennachzug bereits 17 Jahre und rund sechs Monate bzw. nicht ganz 16 Jahre alt. Sie wären innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Ausländergesetzes nachzuziehen gewesen, nachdem der Beschwerdeführer seit 1996 und seine Gattin seit Juli 2001 hier über Niederlassungsbewilligungen und damit über einen Rechtsanspruch auf die Zusammenführung verfügt haben. Zwar wurde 2008 um einen Nachzug ersucht, doch hat der Beschwerdeführer das entsprechende Begehren wieder zurückgezogen; damit nahm er in Kauf, dass die Beschwerdeführerinnen nicht mehr von der günstigeren neuen Regelung würden profitieren und einem späteren Gesuch nur ausnahmsweise noch würde entsprochen werden können. Er erachtete die Zusammenführung der Gesamtfamilie damals offenbar nicht für vordringlich genug, um an dieser festzuhalten.
2.3.2 Wenn die kantonalen Behörden nun einen "nachträglichen" Familiennachzug im Rahmen von Art. 47 Abs. 4 AuG abgelehnt haben, ist dies nicht zu beanstanden: Die Beschwerdeführerinnen haben ihre Sozialisierung und Ausbildung in Mazedonien durchlaufen. Die Eltern haben sie bewusst dort bei der Grossmutter zurückgelassen und damit akzeptiert, die entsprechenden familiären Beziehungen künftig nur besuchsweise und damit eingeschränkt leben zu können. Zwar ist die Grossmutter am 14. Februar 2011 verstorben, doch waren die Beschwerdeführerinnen zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Alter, das es ihnen erlaubte, mit der finanziellen Hilfe der Eltern aus der Schweiz, allenfalls unter punktueller Betreuung durch in der Heimat lebende Familienmitglieder oder durch Dritte, selbständig zu leben. Es mutet - wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat - erstaunlich an, dass ein Bruder des Beschwerdeführers zwar bereit sein soll, finanziell für die Beschwerdeführerinnen hier aufzukommen, sollte dies notwendig sein, jedoch niemand in Mazedonien gefunden werden konnte, um die Beschwerdeführerinnen allenfalls bis zur (nunmehr bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden) Volljährigkeit altersgerecht zu betreuen. Die Beschwerdeführerinnen haben keinerlei Beziehungen zur Schweiz und sprechen keine Landessprache, weshalb ihnen die Integration in den hiesigen Verhältnissen schwerfallen dürfte. Es sind keine stichhaltigen Gründe ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerinnen kurz vor ihrer Volljährigkeit und damit im Wesentlichen mit Blick auf den Zugang zum Arbeitsmarkt noch in die Schweiz sollten nachgezogen werden können, nachdem die Eltern sich während Jahren nicht hierum bemüht haben, obwohl sie über einen entsprechenden Rechtsanspruch verfügten (vgl. die Urteile 2C_506/2012 vom 12. Juni 2012 E. 2 und 2C_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 3.2).
3. 3.1 Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der angefochtene Entscheid verletzt weder nationales noch internationales Recht (vgl. Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Für alles Weitere wird auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>). Mit dem vorliegenden Urteil wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
3.2 Die unterliegenden Beschwerdeführer haben die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (vgl. <ref-law>). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (vgl. <ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. September 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar