wird festgestellt und in Erwägung gezogen:
1.- a) Mit Beschluss vom 29. August 2001 trat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Kammer, auf eine bei ihm erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Zusammenhang mit der Verweigerung einer ausländerrechtlichen Anwesenheitsbewilligung für den mazedonischen Staatsangehörigen K._, den Sohn von A._, nicht ein. Zur Begründung führte das Verwaltungsgericht im Wesentlichen aus, es bestehe kein Anspruch auf Bewilligung, was die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausschliesse. In der Rechtsmittelbelehrung wurde darauf hingewiesen, die gleiche Voraussetzung gelte auch für eine allfällige Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht.
b) Mit als Beschwerde bezeichneter Eingabe vom 8. Oktober 2001 beantragt Femin A._, den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben und seinem Sohn K._ den Familiennachzug zu bewilligen. Der Aufenthalt sei jedenfalls vorsorglich bis zum Beschwerdeentscheid zu erlauben, und es sei die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen.
2.- a) Gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegen die Verweigerung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung nur dann zulässig, wenn darauf ein Anspruch besteht. Ein solcher kann sich aus Gesetz oder Staatsvertrag ergeben (vgl. Art. 4 ANAG; <ref-ruling> E. 1a S. 337 f., 377 E. 2 S. 381, 425 E. 1 S.
427). Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 17 Abs. 2 ANAG sowie Art. 8 EMRK.
b) Art. 17 Abs. 2 ANAG setzt für einen Anspruch auf Bewilligung voraus, dass der hier lebende nachzugswillige Elternteil über die Niederlassungsbewilligung verfügt. Am 2. Februar 2000, im hier massgeblichen Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (vgl. <ref-ruling> E. 1f S. 262), war der Sohn des Beschwerdeführers zwar noch nicht ganz 18 Jahre alt, der Beschwerdeführer hatte aber lediglich die Aufenthaltsbewilligung.
Als er am 12. März 2001 die Niederlassungsbewilligung erhielt, war sein Sohn bereits mehr als 18 Jahre alt. Damit entfällt ein Anspruch auf Bewilligung gestützt auf Art. 17 Abs. 2 ANAG.
c) Für einen Anspruch aus Art. 8 EMRK kommt es auf die Situation im Zeitpunkt der Behandlung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an (vgl. ebenfalls <ref-ruling> E. 1f S.
262). Volljährige nahe Angehörige bzw. Kinder von in der Schweiz niedergelassenen Ausländern können sich nur dann auf Art. 8 EMRK - bzw. nunmehr auch auf <ref-law> - berufen, wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht (vgl.
dazu <ref-ruling>; <ref-ruling>). Dafür gibt es im vorliegenden Fall keine genügenden Anhaltspunkte. Insbesondere vermag die vom Beschwerdeführer geltend gemachte finanzielle Unselbstständigkeit des Sohnes K._ keine massgebliche Abhängigkeit zu begründen, können die finanziellen Leistungen doch auch in die Heimat überwiesen werden. Dass die persönliche Abhängigkeit aussergewöhnlich wäre, wird zwar behauptet, aber nicht belegt; es gibt dafür auch keine Anhaltspunkte.
d) Damit erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unzulässig.
3.- Schliesslich kann die Eingabe auch nicht als staatsrechtliche Beschwerde entgegengenommen werden. Mangels eines Anspruchs auf Bewilligung ist der Beschwerdeführer zur Erhebung einer staatsrechtlichen Beschwerde nicht legitimiert (<ref-ruling> E. 2 S. 268, mit Hinweisen), auch nicht, soweit er sich auf Art. 8, 9 und 29 BV beruft (vgl. insbes. <ref-ruling>). Die staatsrechtliche Beschwerde gegen einen kantonalen Entscheid, mit welchem eine fremdenpolizeiliche Bewilligung, auf die kein Anspruch besteht, verweigert wird, ist lediglich zulässig, soweit die Verletzung von Parteirechten geltend gemacht wird, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt (so genannte Star-Praxis; <ref-ruling> E. 3c S. 312 f.; <ref-ruling> E. 1, mit Hinweisen).
Eine solche Rüge erhebt der Beschwerdeführer indessen nicht.
4.- a) Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig, weshalb darauf im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG ohne weiteren Schriftenwechsel nicht einzutreten ist. Ergänzend wird auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (Art. 36a Abs. 3 OG).
b) Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen (vgl.
Art. 152 Abs. 1 OG). Entsprechend dem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer damit kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1, Art. 153 und 153a OG).
c) Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um vorsorgliche Massnahme gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
(im Verfahren nach Art. 36a OG)
1.- Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.- Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.
3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich,
2. Abteilung, sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
------------- Lausanne, 18. Oktober 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: