Erwägungen:
1. 1.1 X._ (geb. 1979) stammt aus dem Kosovo. Er heiratete am 26. März 2008 in seiner Heimat seine frühere Landsfrau und heutige Schweizerbürgerin Y._ (geb. 1989). Am 25. Februar 2009 reiste er in die Schweiz ein, wo ihm die Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin erteilt wurde. Am 26. Januar 2010 informierte Y._ das Migrationsamt des Kantons Zürich, dass sie die Scheidung wünsche und am 5. Februar 2010 aus der ehelichen Wohnung ausziehen werde. X._ bestätigte am 28. Februar 2010, dass seine Gattin die eheliche Wohnung verlassen habe.
1.2 Das Migrationsamt des Kantons Zürich lehnte es am 26. April 2010 ab, die Aufenthaltsbewilligung von X._ zu verlängern und forderte ihn auf, die Schweiz zu verlassen. Der Regierungsrat des Kantons Zürich wies den hiergegen gerichteten Rekurs am 25. August 2010 ab, wogegen X._ erfolglos an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich gelangte. Er beantragt vor Bundesgericht, dessen Urteil vom 2. Februar 2011 aufzuheben und seine Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Zur weiteren Begründung seiner Eingabe ersucht er darum, ihm eine Nachfrist anzusetzen.
2. Die Eingabe erweist sich als offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet und kann deshalb im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden.
2. Die Eingabe erweist sich als offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet und kann deshalb im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden.
2.1 2.1.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben die Rechtsschriften die Begehren und deren Begründung zu enthalten, wobei in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die Begründung muss sachbezogen sein, d.h. den Gegenstand des angefochtenen Entscheids betreffen; erforderlich ist, dass in gezielter Form auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen der Vorinstanz eingegangen wird (vgl. <ref-ruling> E. 2.1 - 2.3). Der Beschwerdeführer wiederholt in seiner Eingabe weitgehend, was er bereits vor dem Verwaltungsgericht vorgebracht hat; mit den Erwägungen der Vorinstanz zu seinen Ausführungen setzt er sich nicht weiter auseinander. Er legt in seiner Eingabe in keiner Weise dar, inwiefern der von der Vorinstanz ermittelte Sachverhalt offensichtlich unhaltbar wäre oder diese die Beweise willkürlich gewürdigt (<ref-law>) oder die Offizialmaxime verletzt hätte; die blosse Behauptung einer entsprechenden Rechtsverletzung allein genügt den Begründungsanforderungen von <ref-law> nicht. Es ist bei der Beurteilung seiner Eingabe vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Zwar will der Beschwerdeführer seine Eingabe noch nachbessern, dies ist indessen nicht möglich: Die Beschwerdebegründung ist dem Bundesgericht innerhalb der Beschwerdefrist zuzustellen; es ist unzulässig mit einer Nachfrist die (unverlängerbare) gesetzliche Frist zur Beschwerdeeinreichung faktisch zu verlängern (vgl. LAURENT MERZ, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 40 zu <ref-law>).
2.1 2.1.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben die Rechtsschriften die Begehren und deren Begründung zu enthalten, wobei in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die Begründung muss sachbezogen sein, d.h. den Gegenstand des angefochtenen Entscheids betreffen; erforderlich ist, dass in gezielter Form auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen der Vorinstanz eingegangen wird (vgl. <ref-ruling> E. 2.1 - 2.3). Der Beschwerdeführer wiederholt in seiner Eingabe weitgehend, was er bereits vor dem Verwaltungsgericht vorgebracht hat; mit den Erwägungen der Vorinstanz zu seinen Ausführungen setzt er sich nicht weiter auseinander. Er legt in seiner Eingabe in keiner Weise dar, inwiefern der von der Vorinstanz ermittelte Sachverhalt offensichtlich unhaltbar wäre oder diese die Beweise willkürlich gewürdigt (<ref-law>) oder die Offizialmaxime verletzt hätte; die blosse Behauptung einer entsprechenden Rechtsverletzung allein genügt den Begründungsanforderungen von <ref-law> nicht. Es ist bei der Beurteilung seiner Eingabe vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Zwar will der Beschwerdeführer seine Eingabe noch nachbessern, dies ist indessen nicht möglich: Die Beschwerdebegründung ist dem Bundesgericht innerhalb der Beschwerdefrist zuzustellen; es ist unzulässig mit einer Nachfrist die (unverlängerbare) gesetzliche Frist zur Beschwerdeeinreichung faktisch zu verlängern (vgl. LAURENT MERZ, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 40 zu <ref-law>).
2.2 2.2.1 Ausländische Ehegatten von Schweizerbürgern haben unter Vorbehalt von Art. 51 Abs. 1 AuG Anspruch auf Erteilung und Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit ihrem Partner zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AuG). Der Bewilligungsanspruch besteht trotz Auflösens bzw. definitiven Scheiterns der Ehegemeinschaft fort, wenn diese mindestens drei Jahre gedauert und die betroffene ausländische Person sich hier zudem erfolgreich integriert hat (Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG; <ref-ruling> E. 3.3.3). Eine (relevante) Ehegemeinschaft liegt vor, wenn die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille besteht. Mit Blick auf Art. 49 AuG, der den Ehegatten bei weiterdauernder Familiengemeinschaft gestattet, aus "wichtigen Gründen" getrennt zu leben, was auch bei vorübergehenden Schwierigkeiten in der Ehe kurzfristig der Fall sein kann (vgl. Art. 76 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu bestimmen, ab welchem Zeitpunkt die eheliche Gemeinschaft als definitiv aufgelöst zu gelten hat. Dabei ist im Wesentlichen die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft ausschlaggebend (Urteil 2C_544/2010 vom 23. Dezember 2010 E. 2.2). Für die Berechnung der Frist von drei Jahren ist im Rahmen von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG nur die in der Schweiz gemeinsam verbrachte Zeit massgebend (<ref-ruling> E. 3.3).
2.2.2 Die Ehegatten haben sich unbestrittenermassen knapp ein Jahr nach der Aufnahme des gemeinsamen Wohnsitzes anfangs 2010 wieder getrennt. Art. 49 AuG ermöglicht in Krisensituationen zwar kurze Unterbrüche der Wohn- und Lebensgemeinschaft, wenn eine Wiedervereinigung mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit absehbar erscheint; das Getrenntleben darf dabei aber nicht zum Regelfall werden. Der Beschwerdeführer macht zwar geltend, dass er nach wie vor an der Ehe festhalten wolle, er behauptet aber nicht, dass seine Frau und er die Wohn- und Ehegemeinschaft inzwischen wieder aufgenommen hätten oder es auch nur zu einer Wiederannäherung gekommen wäre. Der Beschwerdeführer kann sich für die Verlängerung seiner Bewilligung deshalb weder auf Art. 42 in Verbindung mit Art. 49 AuG noch auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG berufen.
2.2.3 Auch ein nachehelicher Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG liegt nicht vor. Danach besteht der Bewilligungsanspruch zwar fort, falls "wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen", solche bestehen hier indessen nicht (BGE 2C_411/2010 vom 9. November 2010 E. 3.1). Bei der Anwendung von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG ist entscheidend, ob die persönliche, berufliche und familiäre Wiedereingliederung der betroffenen ausländischen Person bei einer Rückkehr in ihre Heimat als stark gefährdet zu gelten hat und nicht, ob ein Leben in der Schweiz einfacher wäre und bevorzugt würde (Urteil 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 3). Ein persönlicher, nachehelicher Härtefall setzt aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls eine erhebliche Intensität der Konsequenzen für das Privat- und Familienleben voraus, die mit der Lebenssituation nach dem Dahinfallen der gestützt auf Art. 42 Abs. 1 bzw. Art. 43 Abs. 1 AuG abgeleiteten Anwesenheitsberechtigung verbunden sein müssen (vgl. das Urteil 2C_781/2010 vom 16. Februar 2011 E. 2.2). Wurden wie hier keine engen Beziehungen zur Schweiz geknüpft, lässt sich ein Anspruch auf einen weiteren Verbleib gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG nicht begründen, wenn die Integration im Herkunftsland keine besonderen Probleme stellt (Botschaft AuG, BBl 2002 3709 Ziff. 1.3.7.6 S. 3754). Nach nur rund zwei Jahren Aufenthalt in der Schweiz ist diese für den Beschwerdeführer nicht problematisch. Für die weitere Begründung wird auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>).
3. Dem Verfahrensausgang entsprechend wird der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (<ref-law>). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, 2. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. April 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zünd Hugi Yar