Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz hat die massgebenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Pflichten des Versicherten (Art. 17 Abs. 1-3 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Nichtbefolgens von Kontrollvorschriften oder Weisungen des Arbeitsamtes (<ref-law>) sowie die vom Grad des Verschuldens abhängige Dauer der Einstellung (<ref-law> in Verbindung mit <ref-law>) im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob KIGA und Vorinstanz den Beschwerdeführer zu Recht wegen Nichtbefolgung der amtlichen Weisungen für 40 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt haben.
a) Mit Schreiben vom 26. April 2000 hatte das RAV dem Beschwerdeführer eine Stelle als Küchengehilfe im Restaurant S._ zugewiesen. Auf dem Formular "Ergebnis der Stellenzuweisung" antwortete der Beschwerdeführer am 2. Mai 2000 gegenüber dem RAV (Posteingang beim RAV am 17. Mai 2000), er habe sich am 2. Mai 2000 um die ihm zugewiesene Arbeitsstelle als Küchengehilfe beworben, ohne dass es zu einer Anstellung gekommen sei, da die Stelle angeblich schon besetzt gewesen sei. Demgegenüber erklärte Frau D._ vom Restaurant S._ auf dem Formular "Rückmeldung" am 12. Mai 2000 unterschriftlich, dass sich der Beschwerdeführer in der Folge der Stellenzuweisung nicht bei ihr gemeldet habe. Im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs liess der Beschwerdeführer am 4. Juni 2000 sodann gegenüber dem KIGA verlauten, er habe sich persönlich im Restaurant S._ beworben. Nachdem dies von Arbeitgeberseite bestritten worden sei, sei er nochmals persönlich vorbeigegangen. Abweichend von seinen Aussagen vom 4. Juni 2000 machte der Beschwerdeführer jedoch im vorinstanzlichen Verfahren geltend, er habe sich zuerst telefonisch beworben und habe erst dann persönlich beim Restaurant S._ vorgesprochen, als man ihm vorgeworfen habe, dass er sich nicht um diese zugewiesene Stelle beworben hätte.
Infolge der widersprüchlichen und wenig glaubwürdigen Angaben des Versicherten ist nicht zu beanstanden, wenn die verfügende Verwaltung und mit ihr die Vorinstanz den Aussagen der Frau D._ gefolgt und mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (<ref-ruling> Erw. 2, 121 V 47 Erw. 2a, 208 Erw. 6b mit Hinweis) davon ausgegangen sind, dass der Beschwerdeführer eine fristgerechte Bewerbung innert zweier Tage um die ihm mit Schreiben vom 26. April 2000 zugewiesene Stelle unterlassen hat.
b) Was mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiegegen vorgebracht wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen.
Nachdem der rechtserhebliche Sachverhalt hinreichend abgeklärt wurde und von zusätzlichen Beweismassnahmen keine neuen Erkenntnisse erwartet werden können, die zu einem anderen Ergebnis zu führen vermöchten, ist dem Beweisantrag auf Gegenüberstellung des Beschwerdeführers und der Wirtin des Restaurants S._ nicht stattzugeben (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. <ref-ruling> Erw. 4a, 122 III 223 Erw. 3c, 120 Ib 229 Erw. 2b, 119 V 344 Erw. 3c mit Hinweisen).
c) Da der Versicherte innerhalb der Rahmenfrist bereits wiederholt in der Anspruchsberechtigung hatte eingestellt werden müssen, hat die Verwaltung die nach dem Grad des Verschuldens bemessene Einstellungsdauer zu Recht nach <ref-law> angemessen erhöht. In Würdigung aller Umstände ist die von der Verwaltung im unteren Bereich des schweren Verschuldens festgesetzte und von der Vorinstanz bestätigte Einstellungsdauer von 40 Tagen auch im Rahmen der Ermessenskontrolle (Art. 132 OG) nicht zu beanstanden.
3.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a OG erledigt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum Graubünden, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse
Graubünden und dem Staatssekretariat
für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 6. Februar 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: