A.- Am 30. April 2001 kündigte die Firma A._ (im Folgenden A._) das Arbeitsverhältnis mit H._ (geboren 1957) per 31. Mai 2001 androhungsgemäss mit der Begründung, er habe dem von der Firma per 1. Juni 2001 geänderten Provisionssystem nicht zugestimmt. In der Folge beantragte H._ Arbeitslosenentschädigung ab
1. Juni 2001. Mit Verfügung vom 25. Juli 2001 stellte die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen H._ wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1. Juni 2001 für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 25. Januar 2002 ab.
C.- H._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen.
Während die Arbeitslosenkasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Das kantonale Gericht hat die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung (<ref-law> in Verbindung mit <ref-law>; Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation [IAO] über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 [SR. 0.822. 726.8]) und die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (<ref-law> in Verbindung mit <ref-law>) richtig dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
b) Zu ergänzen ist, dass ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung dann vorliegt, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Arbeitslosenversicherung die Haftung nicht übernimmt (ARV 1998 Nr. 9 S. 44 Erw. 2b, 1982 Nr. 4 S. 39 Erw. 1a; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. I, N 8 zu Art. 30). Sodann ist nach der Rechtsprechung bei der Frage der Zumutbarkeit des Verbleibens am Arbeitsplatz ein strenger Massstab anzulegen; insbesondere ist sie strenger zu beurteilen als die Zumutbarkeit der Annahme einer neuen Stelle (ARV 1989 Nr. 7 S. 89 Erw. 1a; SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 324 Erw. 2a; nicht veröffentlichtes Urteil P. vom 16. August 2000, C 423/99; vgl. <ref-ruling> Erw. 4b/bb; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 116 f.).
2.- a) Die A._ führte per 1. Juni 2001 ein neues Provisionssystem ein, welches den bisherigen Bruttolohn von Fr. 6500.- monatlich (inkl. 13. Monatslohn) sowie den Filialbonus von 3 % des Bruttoertrags unberührt liess, jedoch Anspruch und Höhe der Provision neu regelte. Der Beschwerdeführer wollte sich mit dieser Neuregelung nicht abfinden, obwohl ihm klar war, dass diese Weigerung mit dem Verlust seiner unbefristeten Stelle einhergehen würde und er im Kündigungszeitpunkt keine neue Stelle in Aussicht hatte. Dabei hätte er im Fall der Fortführung des bisherigen Arbeitsverhältnisses selbst bei Berücksichtigung der geltend gemachten Lohneinbusse unter der neuen Provisionsordnung ein Einkommen erzielt, das höher gewesen wäre als die Arbeitslosenentschädigung von 80 % des versicherten Verdienstes.
b) Der Beschwerdeführer hätte daher das Arbeitsverhältnis vorerst unter den bisherigen Arbeitsbedingungen weiterführen und während dieser Zeit eine neue Stelle suchen müssen, selbst wenn ihm die von der Arbeitgeberin vorgeschlagene neue Regelung unzumutbar erschien (vgl. Urteil S. vom 30. März 2001, C 122/00). Mit seiner Weigerung, der zumindest bis zum Antritt einer neuen Stelle zumutbaren Vertragsänderung zuzustimmen, verursachte der Beschwerdeführer seine Arbeitslosigkeit schuldhaft selbst und wurde zu Recht in der Anspruchsberechtigung eingestellt (<ref-law> in Verbindung mit <ref-law>).
3.- Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese beträgt bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (<ref-law>).
Wenn der Versicherte eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat, liegt ein schweres Verschulden vor (<ref-law>) und die Einstellungsdauer ist auf mindestens 31 Tage festzusetzen (ARV 1999 Nr. 23 S. 136 ff.). Die Kantonale Arbeitslosenkasse hat somit in ihrer Verfügung vom 25. Juli 2001 die durch die Verordnung festgelegte Mindestzahl der Einstelltage verhängt. Dies ist im Rahmen der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; vgl. <ref-ruling> Erw. 2 mit Hinweisen) nicht zu beanstanden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, dem Amt für Arbeit, St. Gallen, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 19. Juni 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident Die Gerichts- der II. Kammer: schreiberin: