Erwägungen:
1. 1.1 X._ (geb. 1987) stammt aus der Türkei. Er reiste wiederholt illegal in die Schweiz ein, wo er am 4. Januar 2010 schliesslich eine Schweizer Bürgerin (geb. 1968) heiratete. Am 28. September 2011 wies das Migrationsamt des Kantons Zürich sein Gesuch ab, ihm eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin zu erteilen, da er sich rechtsmissbräuchlich auf die Ehe berufe.
1.2 Das Sicherheitsdepartement des Kantons Zürich bestätigte diese Verfügung am 16. Juli 2012. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hiess die von X._ hiergegen eingereichte Beschwerde am 24. Oktober 2012 insofern teilweise gut, als es die Kosten des Rekursverfahrens dem Migrationsamt auferlegte. In der Sache selber wies es die Beschwerde ab.
1.3 X._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und ihm eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Entgegen der Annahme der Vorinstanz liege keine Scheinehe vor.
2. 2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig - d.h. in willkürlicher Weise - oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (<ref-law>). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft erscheint (Art. 42 Abs. 2 und <ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3). Willkür liegt nicht bereits dann vor, wenn eine andere Sicht ebenfalls vertretbar oder sogar zutreffender erschiene, sondern nur, wenn sich die vorinstanzliche Beurteilung als offensichtlich unhaltbar erweist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt bzw. in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (<ref-ruling> E. 5.4 S. 148 mit Hinweisen). Auf rein appellatorische Kritik an der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (<ref-ruling> E. 3 S. 104 f.).
2.2 Die vorliegende Eingabe genügt den dargelegten Anforderungen kaum (vgl. LAURENT MERZ, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 52 ff. zu Art. 42): Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf, die bereits vor der Vorinstanz erhobenen Einwände zu wiederholen und deren Darlegungen zu bestreiten; er legt indessen nicht dar, inwiefern die Beweiswürdigung der Vorinstanz als offensichtlich unhaltbar gelten könnte (vgl. <ref-law>; "qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht": <ref-ruling> E. 1.4.2 S. 254). Dies ist auch nicht ersichtlich.
3. 3.1 Ausländische Ehegatten von Schweizer Bürgern haben unter Vorbehalt von Art. 51 Abs. 1 AuG (SR 142.20) Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit ihrem Partner zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AuG). Eine (relevante) Ehegemeinschaft liegt vor, solange die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille besteht. Dabei ist im Wesentlichen auf die nach aussen wahrnehmbare eheliche Wohngemeinschaft abzustellen. Nach Art. 49 AuG besteht das Erfordernis des Zusammenwohnens nicht, wenn für getrennte Wohnorte wichtige Gründe geltend gemacht werden können und die Familiengemeinschaft fortdauert. Nicht geschützt ist die Schein- oder Umgehungsehe. Das Fehlen einer Haushaltsgemeinschaft ohne jede sachliche Begründung gilt als gewichtiges Indiz dafür, dass die Ehe geschlossen wurde, allein um das Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu erlangen. Als weitere Hinweise hierfür gelten (etwa) die unmittelbar drohende Wegweisung, der hohe Altersunterschied oder eine nur kurze Bekanntschaft (vgl. MARC SPESCHA, Migrationsrecht, 3. Aufl. 2012, Rz. 2 ff. zu Art. 51 AuG).
3.2 Wenn die Vorinstanz angenommen hat, im vorliegenden Fall bestünden hinreichende Indizien, welche auf eine rechtsmissbräuchliche Anrufung der Ehe hinwiesen, ist dies nicht zu beanstanden: Weder der Beschwerdeführer noch seine neunzehn Jahre ältere Gattin konnten je an der gemeinsamen Adresse angetroffen werden. Die Gattin hält sich oft beruflich in Italien auf, wo sie regelmässig ihre Tochter und deren Vater besucht. Der Beschwerdeführer räumt selber ein, dass sich die Eheleute nicht sehr häufig sähen, macht jedoch geltend, dass dennoch ein "inniges" Verhältnis bestehe. Seine Ausführungen erschöpfen sich in reinen Behauptungen, die er in keiner Weise auch nur zu substanziieren versucht. Auf die Frage, ob sie mit ihm im gleichen Haushalt wohne, antwortete die Ehefrau "ich denke schon". Die Namen der Verwandten des Beschwerdeführers, welche die gemeinsamen Räume der Wohnung mitbenützen sollen, konnte sie nicht nennen. Bei der Abmeldung im Januar 2010 gab der Beschwerdeführer nicht an, zu seiner Ehefrau zu ziehen, sondern zu seiner Schwester nach Dietikon, bei der er sich bereits im Rahmen seiner illegalen Anwesenheit im Jahr 2006 aufgehalten hatte. Das Lokal, in dem er als Serviceangestellter arbeitet, befindet sich in der gleichen Gemeinde. Nach seinen illegalen Einreisen konnte der Beschwerdeführer kaum damit rechnen, ohne die umstrittene Heirat zu einer Aufenthaltsbewilligung zu kommen. Der Eheschluss erfolgte dementsprechend nur drei Monate, nachdem sich die Gatten kennengelernt hatten. Der Beschwerdeführer kann sich höchstens gebrochen in Deutsch verständigen und spricht Türkisch und Kurdisch; seine Gattin beherrscht diese Sprachen indessen nicht. Der Beschwerdeführer hatte schliesslich keinerlei Kenntnisse von den beruflichen Tätigkeiten seiner Ehefrau, sondern wies unzutreffenderweise darauf hin, dass diese auf Arbeitssuche sei.
3.3 Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es sei ihm zu Unrecht nicht ermessensweise eine Aufenthaltsbewilligung erteilt worden, verkennt er, dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur insofern gegeben ist, als ein Rechtsanspruch auf die behauptete Bewilligung besteht, was im Ermessensbereich der Behörden nicht der Fall ist (<ref-law>; Art. 30 AuG). Sein Hinweis, dass bereits verschiedene seiner Familienmitglieder in der Schweiz leben würden, verschafft ihm keinen Anspruch, ebenfalls hier verbleiben zu können. Bei seinen Angehörigen handelt es sich nicht um Mitglieder der Kernfamilie. Er behauptet nicht, es bestehe ein Abhängigkeitsverhältnis zu diesen, das ihm gestützt auf Art. 8 EMRK allenfalls einen Bewilligungsanspruch vermitteln könnte (<ref-ruling> E. 3.4.2). Zwar hat der Beschwerdeführer während der Dauer des ausländerrechtlichen Verfahrens in der Schweiz gelebt. Aus dem Recht auf Schutz des Privatlebens ergibt sich ein Aufenthaltsrecht indessen nur, wenn die betroffene Person über besonders intensive, über die normale Integration hinausgehende private Bindungen gesellschaftlicher oder beruflicher Natur oder entsprechende vertiefte soziale Beziehungen zum ausserfamiliären bzw. ausserhäuslichen Bereich verfügt (<ref-ruling> E. 3.2.1 S. 286; <ref-ruling> E. 3b S. 22). Hiervon kann nicht die Rede sein, nachdem der Beschwerdeführer in der Schweiz nie über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt hat.
4. 4.1 Der angefochtene Entscheid verletzt kein Bundes- oder Konventionsrecht. Die Eingabe kann ohne Schriftenwechsel im Verfahren nach <ref-law> erledigt werden. Für alles Weitere wird ergänzend auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>). Mit dem Entscheid in der Sache selber wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
4.2 Dem Verfahrensausgang entsprechend wird der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. <ref-law>). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Dezember 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar