Faits:
A. Par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, après l'avoir libéré des chefs d'accusation d'injure et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, a condamné X._, pour tentative d'infraction à la LSEE, escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis.
B. Saisie d'un recours du condamné, qui concluait au prononcé d'une peine pécuniaire modérée assortie du sursis, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27 octobre 2008, l'a partiellement admis. Elle a réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a remplacé la peine privative de liberté par une peine de 60 jours-amende, d'un montant de 40 fr. chacun, le refus du sursis étant en revanche maintenu.
En bref, la cour cantonale a considéré que les antécédents et le comportement de l'accusé au cours de la procédure conduisaient à émettre un pronostic défavorable, justifiant le refus du sursis.
C. X._ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de son droit d'être entendu et se plaignant du refus du sursis, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la peine infligée soit assortie de cette mesure. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué, en tant qu'il le condamne pour tentative d'infraction à la LSEE sur la base de "motifs obscurs", viole son droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu. Laissant entendre qu'une motivation suffisante aurait conduit à l'acquitter de cette infraction, il en déduit qu'il aurait pu bénéficier du sursis.
Le recourant ne saurait se plaindre d'une motivation lacunaire de l'arrêt attaqué sur un point qu'il n'a nullement remis en cause dans son recours cantonal. Or, il ne ressort pas de cet arrêt que, devant la cour cantonale, il aurait contesté le verdict de culpabilité, notamment la réalisation de la tentative d'infraction à la LSEE, ou aurait dénoncé une motivation insuffisante du jugement de première instance quant à cette infraction. Il n'établit en tout cas pas le contraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'<ref-law> (cf. <ref-ruling> consid. 1.2 p. 234 et les arrêts cités), se bornant à insinuer qu'il aurait soulevé le présent grief dans son recours cantonal, ce qui ne trouve aucune confirmation dans ce dernier. Le moyen est par conséquent irrecevable.
2. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé le sursis, pour avoir surestimé l'importance de ses antécédents et celle de sa culpabilité.
2.1 Dans la mesure où, à l'appui du présent grief, le recourant laisse derechef entendre qu'une tentative d'infraction à la LSEE ne serait pas établie, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra, consid. 1). Il est au reste incompréhensible que le recourant argue de la non réalisation des infractions d'injure et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, dont il a été acquitté.
2.2 Le recourant a été condamné le 12 juillet 2001 pour défaut d'avis en cas de trouvaille, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et infraction à la LSEE, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 200 fr. d'amende. Le 27 octobre 2003, il a été condamné une nouvelle fois pour circulation sans permis de conduire, à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans. Le 30 juin 2004, il a derechef été condamné pour cette infraction ainsi que pour conduite d'un véhicule défectueux et vol d'usage à 5 jours d'emprisonnement. Le sursis assortissant la seconde de ces condamnations a été révoqué lors de la troisième. Il a été constaté que, dans le cadre de la présente procédure, il avait adopté une attitude arrogante, cette arrogance ayant même été qualifiée de rare par le premier juge, et qu'il n'avait manifesté aucune prise de conscience de ses actes.
Sur le vu de ces constatations, dont l'arbitraire, qui n'est même pas allégué, n'est aucunement démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'<ref-law>, il n'était pas contraire au droit fédéral de conclure à un pronostic défavorable. Même si les antécédents du recourant ne sont pas d'une gravité particulière, ils dénotent une persévérance certaine dans la délinquance. Trois condamnations antérieures et la révocation de l'un des sursis accordés sont restées sans effet dissuasif. A cela s'ajoute que le recourant n'a montré aucun signe d'un changement d'état d'esprit face à ses actes, au contraire. Il a non seulement passé outre aux avertissements réitérés que représentaient les sanctions infligées précédemment, mais n'a manifesté aucune prise de conscience ni la moindre velléité d'amendement. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'augurer que l'octroi de la mesure litigieuse suffira à le détourner de la commission de nouvelles infractions. L'émission d'un pronostic défavorable et, partant, le refus d'assortir la peine d'espèce du sursis ne viole donc pas le droit fédéral.
3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. <ref-law>). Le recourant devra donc supporter les frais (<ref-law>), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 16 juin 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz