Faits :
A.
Par jugement du 30 avril 2013, la Juge du Tribunal de district de Monthey a condamné X._ pour incendie intentionnel (<ref-law>) et tentative d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 22 et 151 CP) à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans.
B.
Par jugement du 13 octobre 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par X._ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:
X._ a acquis une voiture Alfa Romeo Giulietta en octobre 2010, auprès du Garage C._, à D._, sous forme de leasing contracté auprès de la société B._ SA, pour la somme de 48'000 francs. Il a affirmé avoir eu un problème technique avec le véhicule au début du mois de décembre 2011. Le 22 décembre 2011, il a mis le feu à cette voiture pour s'en débarrasser, afin de ne plus avoir à payer les redevances de leasing, " provoquant du même coup un dommage de 35'486 fr. " à son assurance casco complète, A._ Assurances SA.
C.
Contre ce dernier jugement, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais d'intervention.

Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexacts (<ref-law>). Il dénonce également la violation de la présomption d'innocence (art. 32 Cst., <ref-law>, art. 6 § 2 CEDH). Il soutient que le véhicule a pris feu spontanément.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (<ref-law>), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. <ref-ruling> consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. <ref-ruling> consid. 6.1 p. 205; <ref-ruling> consid. 10.1 p. 445; <ref-ruling> consid. 4.2.3 p. 5).
La présomption d'innocence, garantie par les <ref-law> et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (<ref-ruling> consid. 7 p. 82).
2.2. Se fondant sur l'expertise datée du 21 mai 2012 de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne (dont le résultat est confirmé par deux experts privés), la cour cantonale a retenu que le feu avait pris près de l'assise du siège avant droit du véhicule et qu'il avait été vraisemblablement causé par une intervention humaine. Elle a exclu la thèse de l'incendie accidentel, en relevant que, si le feu avait pris accidentellement, on ne pouvait pas expliquer pourquoi le recourant avait menti sur les causes de l'incendie. S'agissant du mobile, elle a retenu que le recourant cherchait à se séparer de son véhicule, afin de ne plus devoir payer les redevances mensuelles du leasing. A cet égard, elle s'est appuyée sur le témoignage du propriétaire et directeur du garage C._ qui a confirmé que le recourant avait déposé son véhicule sur le parc des occasions du garage pendant cinq à six semaines, dans l'intention de le vendre. Selon ce témoin, la voiture était toutefois difficile à vendre, car elle était presque neuve et que, en raison du leasing, son prix de vente était très élevé.
2.3. Le recourant fait valoir que l'expertise serait incomplète. En particulier, l'expert n'aurait pas examiné toutes les causes potentielles, notamment le système de chauffage, vu son état de destruction. Il reproche également aux experts de n'avoir effectué aucun prélèvement d'éventuels produits inflammables sur le véhicule. Les experts ne se seraient pas non plus prononcés sur le mode opératoire, en particulier sur la source de chaleur qui a déclenché l'incendie, ni sur son auteur. En se fondant sur une expertise non concluante, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire.
2.3.1. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Il ne peut cependant pas s'écarter de l'opinion de l'expert sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (<ref-ruling> consid. 4.3.1 p. 198; <ref-ruling> consid. 3.2 p. 547 s.; <ref-ruling> consid. 4.2.3 p. 391; <ref-ruling> consid. 5.4.2 p. 345 s.; <ref-ruling> consid. 2 p. 84). Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1).
2.3.2. Les experts ont pu exclure, avec une quasi-certitude, l'hypothèse résultant des déclarations du recourant, à savoir celle d'un départ au niveau de la colonne de direction. En effet, si l'incendie avait pris naissance à l'endroit indiqué par le recourant, les dégâts à proximité du siège conducteur auraient été nettement plus importants; en outre, on n'aurait pas pu constater la présence, à cet endroit, de matériaux combustibles n'ayant subi que des dommages superficiels. Examinant l'hypothèse d'un incendie consécutif à un dysfonctionnement d'origine électrique, les experts ont relevé que les alimentations et récepteurs électriques du système de réglage du siège n'avaient été que superficiellement altérés lors du sinistre, de sorte que l'incendie ne pouvait provenir de cet endroit. Ils n'ont certes pas pu examiner le système de chauffage du siège vu son état de destruction. Ils ont cependant également exclu que l'incendie ait pu venir de cet endroit. En effet, la durée de l'itinéraire effectué par le recourant (5 minutes), de son domicile au lieu du sinistre, était insuffisante pour permettre de débuter une incandescence à l'intérieur du siège et aboutir à un feu avec flammes; en outre, si une combustion avait débuté à l'intérieur du siège, les destructions relevées au niveau de ce dernier auraient dû être encore plus profondes. Enfin, dans leur rapport complémentaire du 24 juillet 2012, les experts ont écarté encore d'autres hypothèses qui auraient pu justifier la survenance du sinistre (dysfonctionnement électrique, explosion des airbags, infiltration d'eau dans les phares, dysfonctionnement au niveau du catalyseur ou embrasement des conduites métalliques transportant l'essence). Il apparaît en définitive que les experts ont examiné l'ensemble des hypothèses - ou du moins les principales - qui pouvaient être à l'origine du sinistre. Le recourant ne mentionne du reste pas d'autres causes éventuelles. C'est donc en vain qu'il fait valoir que toutes les causes potentielles n'ont pas pu être examinées.
Le recourant reproche également aux experts de ne pas avoir effectué de prélèvements d'éventuels produits inflammables sur le véhicule ni d'avoir déterminé le modus operandi. L'expertise n'en est pas pour autant incomplète. Elle s'est prononcée sur l'origine de l'incendie et a exclu des causes électriques, arrivant à la conclusion que l'incendie avait été causé par une intervention humaine. Il n'appartenait pas aux experts de répondre à toutes les questions. Pour conclure à la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est fondée également sur d'autres moyens de preuve (déclarations mensongères du recourant, témoignage, mobile), ce qui ne suscite aucune critique.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il avait menti sur le déroulement de l'incendie en déclarant que le feu avait pris au niveau de la direction. Il soutient qu'il n'aurait pas " menti ", mais qu'il aurait simplement mal interprété les circonstances de l'incendie. Le reproche fait à la cour cantonale est infondé. Alors que le recourant aurait pu nuancer ses précédentes déclarations lors des débats d'appel (une fois qu'il avait connu les résultats de l'expertise), il a préféré les maintenir, précisant qu'il ne pouvait pas expliquer les contradictions entre celles-ci et les conclusions des expertises. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait menti sur le déroulement de l'incendie.
2.5. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il voulait obtenir, de la part de son assureur casco, la valeur de son véhicule afin de ne plus lui payer les redevances mensuelles. La cour cantonale a retenu que le recourant cherchait à vendre la voiture en se fondant sur le témoignage du propriétaire et directeur du garage C._. Ce témoin a confirmé que le recourant avait déposé son véhicule sur le parc des occasions du garage pendant cinq à six semaines, dans l'intention de le vendre et que le véhicule était difficile à vendre vu qu'il était presque neuf et qu'en raison du leasing, le prix était très élevé. La cour cantonale a privilégié la version du propriétaire du garage à celle du collaborateur de vente, selon lequel le recourant aurait déposé la voiture auprès du garage jusqu'à ce qu'il trouve une place de parc à louer. En effet, la cour cantonale ne voyait pas pour quelles raisons le directeur de ce garage aurait accepté de mobiliser ainsi une place pour le dépôt d'un véhicule. En outre, elle trouvait pour le moins curieux que le recourant, qui se disait maniaque avec ses voitures et qui sortait essuyer celles-ci dès la première goutte de pluie, ait laissé une voiture à laquelle il tenait particulièrement sur un parking pendant cinq à six semaines, exposée aux éléments naturels, sans venir une seule fois s'assurer de son état. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et n'est en rien entaché d'arbitraire.
2.6. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en retenant qu'il avait agi avec conscience et volonté. Le recourant ne motive toutefois pas son grief, de sorte que celui-ci est irrecevable (<ref-law>).
2.7. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait déclenché l'incendie, en l'absence d'indices plus concrets sur l'origine du feu, les traces d'un briquet, d'une cigarette, d'une allumette ou d'essence. Ce grief est également infondé, dans la mesure où le moyen utilisé pour mettre le feu n'est pas déterminant pour l'application de l'<ref-law> (incendie intentionnel).
3.
Le recourant critique sa condamnation pour incendie intentionnel selon l'<ref-law>. En particulier, il conteste l'élément subjectif, à savoir l'intention et le mobile.
3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (<ref-ruling> consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsque celui-ci est entaché d'inexactitude manifeste (<ref-law>), à savoir d'arbitraire.
3.2. La cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont amenée à retenir que le recourant avait agi avec conscience et volonté. Elle a écarté la thèse de l'incendie accidentel, au motif que, si le feu avait pris accidentellement, on ne pouvait s'expliquer pourquoi le recourant avait menti sur le déroulement de l'incendie. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Le recourant n'explique du reste pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé par le recourant est donc irrecevable (<ref-law>). Pour le surplus, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le mobile du recourant était d'obtenir le paiement, par son assureur casco, de la valeur du véhicule afin de ne plus avoir à payer de redevances de leasing; il peut être renvoyé à ce sujet au considérant 2.5.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (<ref-law>).
4.1. L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de l'<ref-law> - sans dessein d'enrichissement illégitime. Selon la jurisprudence, le preneur d'un leasing portant sur un véhicule automobile, qui adresse une déclaration de vol mensongère à l'assureur casco pour se faire libérer du paiement des redevances périodiques par le donneur, ne commet pas le crime d'escroquerie, mais se rend coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui au sens de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 5.4 p. 214 s.).
4.2. En mettant le feu au véhicule et en l'annonçant par téléphone à l'assureur casco, le recourant a trompé ce dernier en vue que celui-ci indemnise le donneur de leasing, B._ SA. Peu importe que l'annonce du sinistre à l'assureur casco ait été faite par écrit ou par oral. C'est donc en vain que le recourant fait valoir qu'il n'a effectué aucune déclaration de sinistre, de sorte qu'il n'aurait pas trompé la compagnie A._ Assurances SA.
En concluant le contrat de leasing avec B._ SA, le recourant s'est engagé à assurer le véhicule en casco complète et a cédé à la société de leasing les droits et obligations résultant de cette assurance. Les parties concernées sont également convenues que, en cas de " dommage total du véhicule de leasing ", le contrat serait " résilié ". Si la compagnie d'assurances A._, se fondant sur l'avis téléphonique du recourant, avait versé l'indemnité d'assurance au preneur de leasing, le contrat de leasing aurait été résilié, avec pour conséquence la libération du recourant du paiement des redevances de leasing. Le recourant soutient qu'il a payé intégralement le leasing après le sinistre, de sorte que B._ SA n'aurait subi aucun dommage. Cet argument n'est pas pertinent, puisque, dans le cas d'espèce, l'infraction définie à l'<ref-law> punit la tromperie de l'assureur casco et le dommage subi par ce dernier.
Le recourant conteste qu'une plainte ait été valablement déposée. Selon l'<ref-law>, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. A juste titre, la cour cantonale a retenu que le point de départ du délai de plainte n'était pas le jour du sinistre, mais le jour où A._ Assurances SA a reçu le rapport d'expertise interne (6 janvier 2012). En effet, c'est à ce moment-là que l'assureur a eu connaissance de l'ensemble des éléments justifiant la poursuite pénale contre le recourant. Partant, la plainte déposée le 3 avril 2012 l'a été en temps utile. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Le recourant conteste la mesure de la peine. Il estime que la cour cantonale aurait dû prononcer à son encontre une peine pécuniaire.
5.1. L'<ref-law> prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (<ref-ruling> consid. 5.4 p. 59; <ref-ruling> consid. 2.1 et les références citées).
5.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était grave. Elle a relevé que le recourant n'avait pas hésité à mettre le feu à un véhicule ne lui appartenant pas pour être libéré de son obligation de payer les redevances du leasing et à faire courir un risque à la dizaine de pompiers qui a dû intervenir pour maîtriser l'incendie. Elle a ajouté que l'attitude du recourant en procédure n'avait pas été exemplaire. Elle a tenu compte du concours d'infractions entre l'incendie intentionnel et l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. Partant de l'infraction la plus grave, à savoir de l'incendie intentionnel, dont la peine menace est une peine privative de liberté d'un an au moins, elle a augmenté cette peine pour tenir compte de l'infraction de l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. Elle a toutefois tenu compte, à titre de facteur d'atténuation, que cette seconde infraction n'avait été que tentée (<ref-law>).
5.3. Le recourant fait valoir certains éléments, que la cour cantonale aurait omis.
Il fait référence à sa situation personnelle et familiale. La cour cantonale a toutefois résumé la situation personnelle du recourant en page 6 de son arrêt. Le recourant ne précise pas au demeurant en quoi ces éléments devraient influencer spécialement la peine.
Le recourant fait valoir l'absence d'antécédents. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a cependant un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (<ref-ruling> consid. 2.6).
Le recourant se plaint que cette peine entrainera son licenciement, vu son activité professionnelle. Il est vrai que certaines conséquences indirectes, comme les autres sanctions administratives ou les mesures disciplinaires, peuvent jouer un rôle dans la fixation de la peine. En l'espèce, il n'est toutefois pas établi que le recourant se fera licencier. Dans tous les cas, une telle conséquence résulte plus du comportement du recourant que de la peine.
5.4. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Au regard de l'ensemble des éléments, la peine privative de liberté de quinze mois n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'<ref-law> doit être rejeté.
5.5. Vu la quotité de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire n'entre pas en considération (<ref-law>).
6.
Enfin, le recourant conteste que les frais d'instruction, de première instance et d'appel soient mis à sa charge.
Ce grief est infondé. En effet, l'<ref-law> prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Comme le recourant n'est pas acquitté, il n'a droit à aucune indemnisation en application de l'<ref-law>.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 9 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin