Sachverhalt:
A. Der 1963 geborene G._ war seit 1. November 2003 bis 13. Januar 2005 als Druckereihilfsarbeiter bei der Firma X._ angestellt. Am 13. Januar 2005 meldete er sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Zürich Badenerstrasse zur Arbeitsvermittlung an. Am 19. Januar 2005 beantragte er Arbeitslosenentschädigung ab 14. Januar 2005. Mit Verfügung vom 4. Oktober 2005 stellte das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (nachfolgend AWA) den Versicherten wegen Nichtbefolgung von Kontrollvorschriften/Weisungen ab 22. Juli 2005 für die Dauer von 36 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein. Die dagegen erhobene Einsprache wies es mit Entscheid vom 14. November 2005 ab. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Versicherte habe durch sein Verhalten eine zumutbare Anstellung auf den 1. September 2005 als Druckereimitarbeiter bei der Firma Y._ vereitelt. Zudem habe er einen temporären Einsatz bei dieser Firma vom 15./16. September (eventuell bis 23. September) 2005 abgelehnt.
B. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 7. Dezember 2006 ab.
C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides und der der Einstellung in der Anspruchsberechtigung. Er legt neu unter anderem ein an ihn gerichtetes Schreiben der Frau W._, Human Ressources, Firma Y._, vom 30. September 2005 auf.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (<ref-law>; <ref-ruling> E. 1.2 S. 395).
2. 2.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über die - im Rahmen des allgemeinen Gebots der Schadenminderung (<ref-ruling> E. 3.2 S. 99) bestehende - Pflicht der versicherten Person, eine vermittelte zumutbare Arbeit unverzüglich anzunehmen (<ref-law>; vgl. auch Art. 16 Abs. 1 und 2, <ref-law>) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der sanktionsweisen Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (<ref-law>) und der verschuldensabhängigen Dauer der Einstellung (<ref-law> in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 und 3 AVIV; <ref-ruling> ff.). Im Weiteren hat das kantonale Gericht die Rechtsprechung richtig wiedergegeben, wonach der Einstellungstatbestand der Ablehnung zumutbarer Arbeit auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt und durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird. Namentlich hat sie bei den Verhandlungen mit künftigen Arbeitgebern klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden (<ref-ruling> E. 3b S. 38; in <ref-ruling> nicht veröffentlichte E. 1, zitiert in SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31; Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts C 65/06 vom 27. April 2006, E. 1.1, und C 300/05 vom 9. Februar 2006, E. 1). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass <ref-law> in der seit 1. Juli 2003 geltenden Fassung neben der Nichtannahme einer von der zuständigen Amtsstelle zugewiesenen zumutbaren Arbeit auch die Nichtannahme einer selbst gefundenen zumutbaren Arbeit oder einer von Dritten vermittelten oder angebotenen zumutbaren Stelle erfasst (Botschaft des Bundesrates zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 2245 ff., 2285; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, S. 2431 Rz. 842).
In beweisrechtlicher Hinsicht müssen die dem Einstellungstatbestand zu Grunde liegenden Tatsachen mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erfüllt sein (<ref-ruling> E. 2.1 S. 153 mit Hinweisen).
3.1 3.1.1 Auf Grund der Angaben von Frau W._ und des Versicherten selbst steht fest, dass am 21. Juli 2005 ein Vorstellungsgespräch betreffend eine weitere Anstellung bei der Firma Y._ ab 1. September 2005 stattgefunden hat. Weiter ist gestützt hierauf davon auszugehen, dass die Firma Y._ dem Beschwerdeführer im Rahmen dieses Vorstellungsgesprächs einen monatlichen Lohn von Fr. 4500.- (x 13, exkl. Schichtzulagen) angeboten, während er einen Monatslohn von Fr. 5000.- gefordert hat.
Der Versicherte hat mithin beim Vorstellungsgespräch keine klare und vorbehaltlose Bereitschaft zum Abschluss einer weiteren Anstellung ab 1. September 2005 bekundet. Mit seiner Lohnforderung nahm er in Kauf, dass die Stelle anderweitig besetzt würde, und vereitelte damit die Möglichkeit der Erzielung eines zumutbaren (Zwischen-)Verdienstes (vgl. Erw. 3.2.2 hienach). Sein Verhalten muss unter den gegebenen Umständen als mitursächlich für seine Nichtanstellung gewertet werden. Hierin liegt sein Verschulden an der Fortdauer der Arbeitslosigkeit. Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme zumutbarer Arbeit ist mithin erfüllt, auch wenn der Beschwerdeführer die Stelle nicht ausdrücklich abgelehnt hat (vgl. auch erwähnte Urteile C 65/06, E. 3.6, und C 300/05, E. 3.2).
3.1.2 Sämtliche Einwendungen des Beschwerdeführers vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
Soweit er in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bestreitet, dass am 21. Juli 2005 ein eigentliches Vorstellungsgespräch geführt worden sei, kann dem nicht gefolgt werden.
Weiter macht er insbesondere geltend, seine Lohnvorstellung sei nicht zu hoch gewesen, weshalb die Stellenabsage nicht ihm angelastet werden könne. Bei den Fr. 4500.- handle es sich um einen Richtwert, wie hoch die Mindestlöhne gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag der grafischen Branche seien. In der Realität lägen die Löhne weitaus höher, gerade in der Region Zürich seien sie einiges höher als Fr. 5000.-. Dieses Vorbringen ist unbehelflich. Beim letzten Arbeitgeber vor der Arbeitslosigkeit (Firma X._ bis 13. Januar 2005) verdiente der Versicherte monatlich Fr. 4969.-. Sein versicherter Verdienst beträgt Fr. 7496.-. Auch wenn der von der Firma Y._ angebotene Lohn von 4500.- (x 13, exkl. Schichtzulagen) 70 % des versicherten Verdienstes unterschritten hätte, wäre die Arbeit nicht unzumutbar gewesen. Denn eine Arbeit, die der versicherten Person einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 % des versicherten Verdienstes, kann nur dann aus diesem Grunde unzumutbar und dadurch von der Annahmepflicht ausgenommen sein, wenn die betroffene Person keine Kompensationsleistungen nach <ref-law> (Zwischenverdienst) erhielte (<ref-law>). Wie das AWA in der Verfügung vom 4. Oktober 2005 ausgeführt hat, hätte die Arbeit des Versicherten bei der Firma Y._ im Zwischenverdienst abgerechnet werden können. Er hätte damit Anspruch auf Ersatz von 70 % des Verdienstausfalls (Differenz zwischen Zwischenverdienst und versichertem Verdienst) gehabt ("Differenzausgleich" oder "Kompensationszahlungen"; Art. 24 in Verbindung mit <ref-law>; <ref-law>; SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82 E. 4.3, C 290/03; erwähntes Urteil C 65/06, E. 3.4).
Da kein anderer Unzumutbarkeitsgrund gemäss <ref-law> ersichtlich ist, handelte es sich um eine zumutbare Arbeit, für die zur Schadenminderung eine Annahmepflicht bestand (<ref-law>).
3.2 Weiter wird dem Versicherten vorgeworfen, er habe einen weiteren vorübergehenden Einsatz bei der Firma Y._ vom 15./16. (eventuell bis 23.) September 2005 zu Unrecht abgelehnt.
Der Beschwerdeführer bringt hiegegen einzig vor, er sei vom 14. bis 16. September 2005 wegen Krankheit nicht einsatzfähig gewesen. Er legt diesbezüglich ein Zeugnis des Dr. med. H._, Allg. Medizin FMH, vom 21. September 2005 auf. Dieser führt aus, der Versicherte sei bei ihm seit 21. September 2005 in Behandlung und habe angegeben, er sei vom 14. bis 16. September 2005 wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen.
Da die attestierte Arbeitsunfähigkeit bloss auf fünf Tage später gemachten Angaben des Versicherten gründet, ist sie und damit auch die Unzumutbarkeit des vorübergehenden Arbeitseinsatzes bei der Firma Y._ im September 2005 nicht rechtsgenüglich erstellt.
4. Gemäss <ref-law> in Verbindung mit <ref-law> ist die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (<ref-law>). Da keine - in der subjektiven Situation oder objektiven Gegebenheiten liegenden - entschuldbaren Gründe gegeben sind, welche das Verschulden des Versicherten als bloss mittelschwer oder leicht erscheinen lassen, fällt die Möglichkeit einer Unterschreitung der bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit vorgesehenen Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen ausser Betracht (<ref-ruling> Erw. 3.2 S. 126 und Erw. 3.4.3 S. 130). Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens liegt die verfügte Einstellungsdauer von 36 Tagen im unteren Bereich, weshalb sie unter dem Blickwinkel der Angemessenheit (Art. 132 lit. a OG) nicht zu beanstanden ist.
Im Übrigen hat das AWA berücksichtigt, dass bei Ablehnung einer zumutbaren Zwischenverdienstarbeit eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur in dem Umfang erfolgt, in dem der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung den Anspruch auf Differenzausgleich übersteigt, der bestanden hätte, wenn es zum Zwischenverdienst gekommen wäre; Gegenstand der Einstellung ist nur der betragliche Unterschied der beiden Taggelder und nicht das volle Taggeld (<ref-ruling> E. 4c/bb S. 40; ARV 1999 Nr. 32 S. 184 E. 4c, C 14/97; erwähntes Urteil C 65/06, E. 5).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse Comedia, Regionalsekretariat Zürich/Ostschweiz, Zürich, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 22. Februar 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: