Faits:
A. Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X._ coupable de vol, voies de fait, injure, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1000 francs, arrêtant à 25 jours la peine de substitution.
B. Le 6 mai 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X._. En bref, cet arrêt retient ce qui suit:
X._ s'est montré violent physiquement et sexuellement envers deux prostituées, Y._ et Z._, lors d'ébats qui se sont déroulés à son domicile. Il a exercé des sévices physiques sur elles et les a injuriées. Il a introduit brutalement un vibromasseur dans le vagin de Y._ et retiré subrepticement le préservatif que celle-ci exigeait. Il a repris aux prostituées une partie de l'argent qu'il leur avait donné en contrepartie de leurs prestations sexuelles. Enfin, il a consommé occasionnellement de la cocaïne et du haschich.
C. Contre cet arrêt, X._ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit acquitté du chef de l'infraction de tentative de viol et frappé d'une peine très sensiblement inférieure et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt dont est recours et au renvoi de la cause aux autorités cantonales.
Le Ministère public vaudois a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:
1. En relation avec sa condamnation pour tentative de viol, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait retiré subrepticement le préservatif que la prostituée exigeait.
1.1 Suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui découle de l'<ref-law>, le Tribunal fédéral n'examine, dans la règle, que les griefs constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige devant l'autorité précédente; il s'ensuit que le grief invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas se confondre avec l'arbitraire. Par ailleurs, le comportement du recourant ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Cette juridiction ne contrôle pas non plus d'office le respect des droits fondamentaux (<ref-law>).
En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP/VD; cf. ROLAND BERSIER, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP/VD). Par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD).
En l'espèce, le recourant a certes critiqué, dans son recours en nullité cantonal, l'établissement des faits en relation avec la tentative de viol. Il se plaignait toutefois, de manière très générale, de contradictions entre les déclarations des prostituées et des témoins, mais ses critiques ne portaient pas spécifiquement sur le fait d'avoir ôté subrepticement le préservatif. Dans ces circonstances, faute de décision de dernière instance cantonale sur le fait litigieux, la cour de céans doute que le recourant ait épuisé les instances cantonales et donc que le grief d'arbitraire soit recevable. Elle laisse toutefois la question ouverte, dans la mesure où le recours est de toute manière infondé.
En l'espèce, le recourant a certes critiqué, dans son recours en nullité cantonal, l'établissement des faits en relation avec la tentative de viol. Il se plaignait toutefois, de manière très générale, de contradictions entre les déclarations des prostituées et des témoins, mais ses critiques ne portaient pas spécifiquement sur le fait d'avoir ôté subrepticement le préservatif. Dans ces circonstances, faute de décision de dernière instance cantonale sur le fait litigieux, la cour de céans doute que le recourant ait épuisé les instances cantonales et donc que le grief d'arbitraire soit recevable. Elle laisse toutefois la question ouverte, dans la mesure où le recours est de toute manière infondé.
1.2 1.2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (<ref-ruling> consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 9).
1.2.2 Selon les dires de la victime, le recourant tentait tout le temps de la pénétrer sans préservatif. Celle-ci a ainsi déclaré : "Quand on lui met un préservatif, il cherche chaque fois à l'enlever pour me pénétrer sans protection" (PV d'audition n° 10 p. 1). Compte tenu des accusations de la victime et des déclarations unanimes des témoins, qui s'accordent sur les comportements sexuels du recourant concernant sa brutalité, son aversion pour le préservatif, ainsi que son penchant pour l'alcool, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant avait enlevé subrepticement le préservatif exigé par la prostituée et tenté ainsi d'avoir un rapport non protégé sans son consentement. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2. Le recours doit être ainsi rejeté.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin