A.- a) J._ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 11 janvier 1996, à la suite d'un empoisonnement à la jambe survenu le 10 octobre 1995.
Dans un rapport d'expertise du 30 septembre 1997, le docteur A._, mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (OAI), a diagnostiqué des douleurs et paresthésies à la jambe et au pied gauche suite à une intoxication neuromusculaire par une piqûre de poisson-pierre, un état dépresso-anxieux, ainsi qu'une fibromyalgie anamnestique. Il a fixé l'incapacité de travail de J._ à 100 % depuis le 10 octobre 1995.
Après avoir enjoint à plusieurs reprises à l'assuré de se soumettre à un examen médical approfondi au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) ZMB de Bâle, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré au motif qu'il persistait à s'opposer à une mesure d'instruction à laquelle il pouvait se soumettre, par décision du 12 février 1999.
Par jugement du 12 octobre 1999, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours interjeté par J._ contre cette décision, l'a annulée pour vices de forme et a renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il se détermine à nouveau sur l'exigence d'une expertise médicale pluridisciplinaire.
b) Dans le cadre de l'instruction, l'OAI a réuni les avis des docteurs B._, spécialiste en neurologie (rapport du 28 janvier 2000) et C._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Convoqué à deux reprises (les 15 janvier et 27 février 2001) par le ZMB de Bâle en vue de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire ordonnée par l'OAI, J._ a refusé de s'y rendre, en se prévalant d'une contre-indication médicale.
Par décision du 10 septembre 2001, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations, conformément à l'avertissement contenu dans sa lettre du 9 août 2001.
B.- Par acte du 13 septembre 2001, L._, épouse de J._, a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi à son mari d'une rente d'invalidité et de moyens auxiliaires.
Le 11 octobre 2001, le Conseil municipal de la commune de X._ a appuyé le recours et produit un certificat du 5 octobre 2001 du docteur D._, attestant qu'un stage d'observation n'était pas indiqué médicalement. La recourante a refusé de donner suite à la requête du Juge instructeur d'amener son mari à délier le docteur D._ du secret professionnel.
Par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a déclaré le recours irrecevable, dans la mesure où il tendait à l'octroi de prestations, et l'a rejeté pour le surplus.
C.- Par écriture du 13 décembre 2001, J._ et L._ interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de rendre une décision matérielle, sur la base des pièces du dossier. Le 16 janvier 2002, les recourants ont demandé à être entendus personnellement, avec deux de leurs témoins.
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.- Sur le plan procédural, les recourants demandent à comparaître personnellement, avec des témoins, devant le Tribunal fédéral des assurances, afin de fournir oralement d'autres explications.
En l'espèce, les recourants ont eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit tant dans la procédure cantonale que devant la juridiction fédérale.
C'est dès lors en vain qu'ils forment cette requête.
En effet, une audition personnelle ne se justifie que si elle est de nature à permettre au tribunal de fonder ou d'étayer sa décision. Or, en l'occurrence, compte tenu du dossier et des très nombreuses pièces figurant au dossier, une telle mesure probatoire est superflue (<ref-ruling> consid. 4c, 120 Ib 229 consid. 2b). Dans une telle hypothèse, on ne saurait retenir une violation du droit d'être entendu tel qu'il est protégé par l'art. 29 al. 2 Cst (<ref-ruling> consid. 4b). Cette disposition ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (<ref-ruling> consid. 9b). Par ailleurs, leur requête n'équivaut pas à une demande de débats publics au sens de l'art. 6 para. 1 de la Convention Europénne des Droits de l'Homme (<ref-ruling> consid. 2; Jean-Maurice Frésard, l'applicabilité de l'art. 6 para. 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité ds débats, RSA 1994, p. 194 ss).
Il s'ensuit que leur demande d'être entendus oralement par la Cour de céans doit être écartée.
2.- a) L'art. 73 RAI dispose que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à une expertise (art. 69 al. 2 RAI), à une audition devant l'office AI (art. 69 al. 3 RAI) ou à une demande de renseignements (art. 71 al. 1 RAI), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration (<ref-ruling> consid. 4c; VSI 2000 p. 332 consid. 4c). Au lieu de se prononcer en l'état, l'office peut rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que le droit cantonal ou la pratique le permette (<ref-ruling> ss; RCC 1983 p. 528; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, ch. 227 ss; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 298).
b) Selon la jurisprudence, c'est au regard des circonstances que l'autorité appelée à statuer sur le droit à une rente d'invalidité choisira de rendre une décision de non entrée en matière ou une décision matérielle sur la base du dossier. Ainsi, lorsque les faits peuvent être élucidés sans difficulté ni complications spéciales, alors même que le requérant refuse ou omet de coopérer, l'administration devra procéder à l'enquête, puis rendre une décision matérielle. Éventuellement des intérêts de tiers, jugés dignes d'être protégés, pourront nécessiter une telle manière d'agir (par exemple l'intérêt de l'épouse à obtenir une rente AI pour son mari qui refuse de coopérer). De même, il faudra décider matériellement lorsque le dossier disponible permet d'admettre un droit partiel (par exemple, les pièces sont suffisantes pour conclure que l'assuré a droit à une demi-rente, mais en ce qui concerne la rente entière, les faits ne sont pas suffisamment établis (108 V 231 s consid. 2 in fine; RCC 1983 p. 527 consid 2 in fine).
c) L'art. 20 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 1/2 no. 155. 21) prévoit qu'en cas de défaut de collaboration, la conclusion prise est déclarée irrecevable, à moins qu'un intérêt public en requière l'examen.
3.- a) En l'occurrence, le point litigieux est de savoir si l'OAI était en droit de ne pas entrer en matière sur la demande de rente de l'assuré. Les premiers juges ont répondu par l'affirmative à cette question. Ils ont considéré, d'une part, que c'était sans excuse valable que le recourant n'avait pas donné suite à l'injonction qui lui a été faite de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire au ZMB et, d'autre part, que cette expertise était nécessaire pour statuer sur la demande de rente.
b) C'est à juste titre, au terme d'une analyse fouillée, que la cour cantonale a écarté le moyen de la recourante selon lequel les certificats des docteurs B._ (du 23 janvier 1998), et D._ (du 5 octobre 2001) prouveraient, à satisfaction de droit, que l'état de santé de son mari ne lui permettait pas de se soumettre à l'expertise pluridisciplinaire ordonnée par l'OAI. Par souci d'économie de procédure, il sera renvoyé à cet égard au consid. 3a du jugement attaqué, auquel il n'y a rien à ajouter. Ce point n'est d'ailleurs plus contesté en procédure fédérale. Il apparaît dès lors que le recourant n'avait pas d'excuse valable pour se soustraire à la mesure d'instruction ordonnée par l'office intimé.
c) L'examen du dossier médical fait ressortir que les avis divergent de manière importante sur les causes de l'incapacité de travail du recourant. Ainsi différentes affections tant psychiques que somatiques sont avancées par les médecins (cf. consid. 3b du jugement cantonal du 12 octobre 1999). A l'exception d'un très bref rapport du 26 janvier 1998 (confirmé le 27 janvier 2000) du docteur C._, médecin psychiatre - dont il ressort que le recourant souffre d'un état anxio-dépressif important - aucun spécialiste ne s'est prononcé sur l'aspect psychique de manière approfondie et notamment sur l'incidence de cette problématique sur la capacité de travail. Par ailleurs, médecin généraliste, l'expert A._ lui-même exprime des divergences avec les conclusions des docteurs B._ (neurologue) et E._, (médecin généraliste) quant à l'état psychique du recourant.
Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'OAI n'était, en l'état actuel du dossier, manifestement pas en mesure de se se prononcer matériellement sur le droit à la rente (ou à une fraction de rente cf. <ref-ruling> en haut) de l'assuré, sans disposer d'une expertise complète se prononçant sur l'état de santé du recourant dans sa globalité en tenant compte de l'ensemble de de ses atteintes et destinée à établir clairement les conséquences de ces dernières sur sa capacité de gain.
d) Dans ce contexte, doivent être écartés les moyens de la recourante (déjà soulevés en procédure cantonale) selon lesquels son intérêt en qualité d'épouse du recourant à obtenir une rente AI pour son mari qui refuse de coopérer (<ref-ruling> s consid. 2) et de l'intérêt (public) de la commune de X._ - qui verserait une aide sociale à la famille M._ depuis 1996 - (art. 20 al. 2 LPJA cf.
consid. 2c ci-dessus) imposent la prise d'une décision matérielle sur la base des pièces du dossier. En effet, c'est seulement de manière subsidiaire que les intérêts de tiers, jugés dignes d'être protégés, pourront nécessiter une telle manière d'agir (cf. <ref-ruling> en haut; RCC 1983 p. 527 consid. 2 in fine). En aucun cas un intérêt de tiers ne saurait contraindre l'OAI à rendre une décision matérielle lorsque l'instruction de la cause est insuffisante.
Sur le vu de ce qui précède, l'office de l'assurance-invalidité était en droit de refuser d'entrer en matière sur la demande, conformément à l'art. 73 RAI.
4.- Il convient de rendre une nouvelle fois les recourants attentifs au fait que si J._ accepte de se soumettre à l'expertise requise à juste titre par l'OAI, il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de prestations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 18 février 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :