Faits:
Faits:
A. A._, née en 1961, a travaillé du 18 novembre 2002 au 8 février 2005 en qualité de conseillère scientifique au service de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Rattachée au bureau régional pour l'Europe à Copenhague, elle a annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune de Lausanne et s'est installée au Danemark, où elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Pendant son séjour dans ce pays, elle n'a pas cotisé aux assurances sociales suisses. Elle était en revanche affiliée à la Caisse de pensions du personnel des Nations Unies ainsi qu'à l'assurance-maladie et accidents du personnel de l'OMS.
De retour en Suisse, A._ s'est annoncée à l'assurance-chômage le 6 avril 2005 et a demandé le versement de l'indemnité de chômage à compter du 7 mars 2005. Par décision du 12 mai 2005, confirmée sur opposition le 31 août suivant, la Caisse de chômage de la CVCI a nié le droit à l'indemnité de chômage, motif pris que l'intéressée ne justifiait d'aucune période d'activité soumise à cotisation en Suisse durant les deux années précédant le dépôt de sa demande de prestations (délai-cadre de cotisation).
De retour en Suisse, A._ s'est annoncée à l'assurance-chômage le 6 avril 2005 et a demandé le versement de l'indemnité de chômage à compter du 7 mars 2005. Par décision du 12 mai 2005, confirmée sur opposition le 31 août suivant, la Caisse de chômage de la CVCI a nié le droit à l'indemnité de chômage, motif pris que l'intéressée ne justifiait d'aucune période d'activité soumise à cotisation en Suisse durant les deux années précédant le dépôt de sa demande de prestations (délai-cadre de cotisation).
B. Par jugement du 15 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A._ contre cette décision.
B. Par jugement du 15 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A._ contre cette décision.
C. A._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à la reconnaissance de son droit à l'indemnité de chômage à compter du 7 mars 2005.
La caisse de chômage s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) propose le rejet du recours, en se référant à sa prise de position devant le Tribunal administratif.

Considérant en droit:
Considérant en droit:
1. 1.1 Par le passé, les fonctionnaires de nationalité suisse au service d'organisations internationales établies en Suisse étaient affiliés obligatoirement aux assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC). Ils avaient toutefois la possibilité, sous certaines conditions, d'en être exemptés. Dans l'arrêt <ref-ruling>, le Tribunal fédéral des assurances avait toutefois jugé que cette exemption ne s'étendait pas à l'assurance-chômage. A la suite de cet arrêt, les organisations internationales établies en Suisse ont fait connaître qu'elles ne pouvaient souscrire à une telle affiliation obligatoire à l'assurance-chômage. Elles ont invoqué la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires. Elles se sont prévalues, en outre, du statut particulier dont bénéficiaient les organisations internationales en vertu des accords de siège conclus avec le Conseil fédéral.
1.2 Les parties concernées ont alors décidé de régler la question par le biais d'accords internationaux, sous la forme d'échanges de lettres destinés à compléter les accords de siège existants. Sur proposition du Conseil fédéral, il a été décidé que ces accords régiraient également l'affiliation aux assurances sociales suisses des conjoints des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse (sur ces questions, voir <ref-ruling>).
S'agissant de l'OMS, un échange de lettres a été signé entre la Confédération suisse et cette organisation les 26 octobre/21 novembre 1994. Il a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RS 0.192.120.281.11). Selon cet accord, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'OMS ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée. Ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'assurance-chômage uniquement, une telle affiliation individuelle n'entraînant aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation.
1.3 Ces échanges de lettres, qui sont des accords de droit international (<ref-ruling> consid. 4), ont trouvé leur expression en droit interne aux <ref-law>, (actuellement l'<ref-law>) ainsi qu'à l'<ref-law> (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4625 et 4630). Selon la première de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses peuvent adhérer à l'assurance. Quant à la seconde, elle prévoit que ces mêmes fonctionnaires, qui ne sont pas assurés en vertu de la LAVS, peuvent néanmoins payer des cotisations à l'assurance-chômage.
1.3 Ces échanges de lettres, qui sont des accords de droit international (<ref-ruling> consid. 4), ont trouvé leur expression en droit interne aux <ref-law>, (actuellement l'<ref-law>) ainsi qu'à l'<ref-law> (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4625 et 4630). Selon la première de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses peuvent adhérer à l'assurance. Quant à la seconde, elle prévoit que ces mêmes fonctionnaires, qui ne sont pas assurés en vertu de la LAVS, peuvent néanmoins payer des cotisations à l'assurance-chômage.
2. A titre préliminaire, la recourante relève que l'<ref-law> ne lui serait pas applicable, en soutenant qu'elle n'avait pas le statut de fonctionnaire international au sens de cette disposition pendant la durée de son engagement au service de l'OMS. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu de contrat d'une durée indéterminée, mais seulement trois contrats successifs, de durée déterminée, les deux premiers de onze mois et le troisième de trois mois, qui relèveraient du droit privé.
Cette argumentation n'est pas fondée. Selon le ch. 1.1 du Règlement du personnel et statut du personnel de l'OMS (qui peut être consulté sur Internet à l'adresse suivante: www.who.int/employment/staff_regulations_rules/who_staff_rules/FR_205.pdf), tous les membres du personnel de l'OMS sont des fonctionnaires internationaux. Selon les principes régissant les engagements (ch. 420 ss), les engagements à durée indéterminée ne sont accordés qu'après cinq ans au minimum de services accomplis au titre d'engagements à durée déterminée. Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés auprès de l'Organisation, sont initialement engagés pour une durée déterminée (c'est-à-dire limitée à un an ou plus) ou à titre temporaire (pour une période n'excédant pas onze mois). La qualité de fonctionnaire international au sens de la réglementation de l'OMS ne dépend donc pas de la durée des rapports de service. Du reste et de manière plus générale, la notion de fonctionnaire international est une notion large, qui englobe également les membres du personnel temporaire travaillant de façon continue et exclusive (par opposition à un consultant) au service, notamment, d'un organisme agissant au nom de plusieurs Etats, comme ici une organisation internationale (voir sur la définition du «fonctionnaire international», Gérard Ménétrey, Les privilèges fiscaux des fonctionnaires internationaux, RDAF 1973, p. 237 ss).
Cette argumentation n'est pas fondée. Selon le ch. 1.1 du Règlement du personnel et statut du personnel de l'OMS (qui peut être consulté sur Internet à l'adresse suivante: www.who.int/employment/staff_regulations_rules/who_staff_rules/FR_205.pdf), tous les membres du personnel de l'OMS sont des fonctionnaires internationaux. Selon les principes régissant les engagements (ch. 420 ss), les engagements à durée indéterminée ne sont accordés qu'après cinq ans au minimum de services accomplis au titre d'engagements à durée déterminée. Tous les membres du personnel, y compris ceux qui sont détachés auprès de l'Organisation, sont initialement engagés pour une durée déterminée (c'est-à-dire limitée à un an ou plus) ou à titre temporaire (pour une période n'excédant pas onze mois). La qualité de fonctionnaire international au sens de la réglementation de l'OMS ne dépend donc pas de la durée des rapports de service. Du reste et de manière plus générale, la notion de fonctionnaire international est une notion large, qui englobe également les membres du personnel temporaire travaillant de façon continue et exclusive (par opposition à un consultant) au service, notamment, d'un organisme agissant au nom de plusieurs Etats, comme ici une organisation internationale (voir sur la définition du «fonctionnaire international», Gérard Ménétrey, Les privilèges fiscaux des fonctionnaires internationaux, RDAF 1973, p. 237 ss).
3. Cela étant, comme cela ressort de l'échange de lettres en question, auquel renvoient explicitement les dispositions légales précitées, la possibilité d'une assurance volontaire est réservée aux fonctionnaires de nationalité suisse qui sont domiciliés en Suisse. Ainsi, selon cet accord, la requête d'adhésion doit-elle être présentée «auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile». De même est-il fait référence aux conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse «qui sont domiciliés en Suisse» .
En l'espèce, il est douteux que la recourante ait conservé un domicile en Suisse pendant la durée de son engagement au service de l'OMS. La recourante admet d'ailleurs qu'elle n'avait plus de domicile en Suisse; elle allègue toutefois qu'elle ne s'en était pas pour autant constitué un au Danemark et se prévaut, implicitement, de l'<ref-law>, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
La question du domicile de la recourante peut cependant rester indécise en l'espèce, car le droit aux prestations doit être nié, indépendamment du domicile en Suisse ou au Danemark de la recourante durant la période en cause, comme on le verra ci-après.
La question du domicile de la recourante peut cependant rester indécise en l'espèce, car le droit aux prestations doit être nié, indépendamment du domicile en Suisse ou au Danemark de la recourante durant la période en cause, comme on le verra ci-après.
4. La recourante fait valoir qu'en tout état de cause, elle était dans l'impossibilité de cotiser à l'assurance-chômage, obligatoirement tout au moins, tant en Suisse qu'au Danemark. Cela étant, alors qu'elle disposait d'un contrat de travail régulier dans un pays de l'Union européenne, elle ne bénéficiait pas d'un traitement égal par rapport aux salariés danois. Cette inégalité de traitement serait contraire aux objectifs de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), qui tendent à une coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cette situation découle toutefois précisément de son statut de fonctionnaire au service d'une organisation internationale, exemptée de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales, tant suisses que danoises. Du reste, même si elle avait cotisé à l'assurance-chômage danoise, cela ne lui donnerait pas un droit à des prestations de l'assurance-chômage suisse. En matière de prestations de chômage, l'art. 67 du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté - applicable en vertu de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - permet la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un Etat membre autre que l'Etat compétent. En vertu du par. 3 de cette disposition, l'application du principe de totalisation est cependant subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli, suivant l'éventualité consacrée, soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi en dernier lieu dans l'Etat membre prestataire (sous réserve des cas prévus par l'art. 71 par. 1 let. a point ii et let. b point ii du Règlement n° 1408/71). Or, à la date où la recourante s'est annoncée à l'assurance-chômage, elle n'aurait de toute façon pas pu prétendre à ce que des périodes d'assurance accomplies au Danemark fussent, le cas échéant, prises en considération au sens de l'art. 67 par. 3 du Règlement n° 1408/71, dès lors qu'elle n'a pas occupé, en dernier lieu, un emploi en Suisse et donc été soumise aux assurances sociales suisses immédiatement avant la survenance de son chômage (voir à ce sujet <ref-ruling>).
Cette situation découle toutefois précisément de son statut de fonctionnaire au service d'une organisation internationale, exemptée de l'affiliation obligatoire aux assurances sociales, tant suisses que danoises. Du reste, même si elle avait cotisé à l'assurance-chômage danoise, cela ne lui donnerait pas un droit à des prestations de l'assurance-chômage suisse. En matière de prestations de chômage, l'art. 67 du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté - applicable en vertu de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP - permet la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un Etat membre autre que l'Etat compétent. En vertu du par. 3 de cette disposition, l'application du principe de totalisation est cependant subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli, suivant l'éventualité consacrée, soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi en dernier lieu dans l'Etat membre prestataire (sous réserve des cas prévus par l'art. 71 par. 1 let. a point ii et let. b point ii du Règlement n° 1408/71). Or, à la date où la recourante s'est annoncée à l'assurance-chômage, elle n'aurait de toute façon pas pu prétendre à ce que des périodes d'assurance accomplies au Danemark fussent, le cas échéant, prises en considération au sens de l'art. 67 par. 3 du Règlement n° 1408/71, dès lors qu'elle n'a pas occupé, en dernier lieu, un emploi en Suisse et donc été soumise aux assurances sociales suisses immédiatement avant la survenance de son chômage (voir à ce sujet <ref-ruling>).
5. Les autres moyens soulevés par la recourante ne sont pas davantage fondés que les précédents. En particulier, on ne voit pas qu'il y ait une lacune dans la loi, susceptible d'être comblée par le juge, dès lors que le législateur a, à l'<ref-law>, expressément voulu réserver le droit de s'assurer facultativement aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse domiciliés en Suisse. Le texte clair de l'<ref-law> exclut par ailleurs que les Suisses de retour au pays après avoir travaillé dans un état membre de la CE ou de l'AELE puissent être libérés des conditions relatives à la période de cotisation. Quant au fait d'avoir cotisé à l'assurance-chômage des années durant, il ne donne pas ultérieurement un droit acquis aux prestations de l'assurance-chômage lorsque les conditions mises à l'octroi de ces prestations ne sont pas remplies. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait y voir une violation du principe de proportionnalité.
5. Les autres moyens soulevés par la recourante ne sont pas davantage fondés que les précédents. En particulier, on ne voit pas qu'il y ait une lacune dans la loi, susceptible d'être comblée par le juge, dès lors que le législateur a, à l'<ref-law>, expressément voulu réserver le droit de s'assurer facultativement aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse domiciliés en Suisse. Le texte clair de l'<ref-law> exclut par ailleurs que les Suisses de retour au pays après avoir travaillé dans un état membre de la CE ou de l'AELE puissent être libérés des conditions relatives à la période de cotisation. Quant au fait d'avoir cotisé à l'assurance-chômage des années durant, il ne donne pas ultérieurement un droit acquis aux prestations de l'assurance-chômage lorsque les conditions mises à l'octroi de ces prestations ne sont pas remplies. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait y voir une violation du principe de proportionnalité.
6. La recourante se prévaut en dernier lieu de l'obligation de renseigner et de conseiller consacrée par l'<ref-law>. Elle fait valoir que, lorsqu'elle a quitté la Suisse, son attention n'a pas été attirée sur le fait qu'elle ne serait plus assurée contre le risque de chômage en Suisse en raison de son affiliation à la Caisse de pensions des Nations Unies et du retrait de ses papiers de son ancien domicile. Elle aurait annoncé son départ à l'étranger «à toutes les caisses concernées», mais elle n'aurait pas reçu, de leur part, la moindre information à ce sujet.
Il est vrai que le devoir de renseigner et de conseiller institué à l'<ref-law> est notablement plus étendu que la pratique existant jusque-là. (voir <ref-ruling> consid. 4). En l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu d'examiner le cas sous l'angle de cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement au départ de la recourante de la Suisse pour le Danemark. Auparavant, il n'existait pas d'obligation légale et générale de renseigner et rien ne permet d'admettre - cela n'est du reste pas allégué - que la recourante ait reçu, en octobre ou novembre 2002, un renseignement inexact propre à fonder le droit à la protection de la bonne foi (voir p. ex. <ref-ruling> consid. 2b/aa.).
Quoi qu'il en soit, comme l'ont relevé les premiers juges, il existe à Genève la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales qui renseigne les fonctionnaires internationaux, notamment en matière de sécurité sociale. Le site internet de la mission permanente contient d'ailleurs des explications détaillées sur les régimes des assurances AVS/AI/APG/AC, de l'assurance-maladie et des impôts applicables aux fonctionnaires suisses.
Quoi qu'il en soit, comme l'ont relevé les premiers juges, il existe à Genève la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales qui renseigne les fonctionnaires internationaux, notamment en matière de sécurité sociale. Le site internet de la mission permanente contient d'ailleurs des explications détaillées sur les régimes des assurances AVS/AI/APG/AC, de l'assurance-maladie et des impôts applicables aux fonctionnaires suisses.
7. 7.1 Au vu de ce qui précède, la recourante ne remplit pas l'exigence relative à la période de cotisation pendant le délai-cadre (<ref-law>) et ne peut prétendre de ce fait un droit à l'indemnité de chômage. Elle ne peut se prévaloir des dispositions du Règlement n° 1408/71, ni de la libération des conditions relatives à la période de cotisation (<ref-law>), et ne saurait déduire un droit d'une prétendue violation de l'obligation de renseigner.
Il s'ensuit que le recours se révèle en tous points mal fondé.
7.2 La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Assistée d'un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est rejeté.
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Office régional de placement de Pully, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 août 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: