Erwägungen:
1.
1.1. A.A._ (geb. 1966) stammt aus Albanien. Er kam 2001 im Familiennachzug zu seiner hier niederlassungsberechtigten Gattin, die er im Jahr 2000 geheiratet hatte. Die Ehe wurde noch im gleichen Jahr geschieden, worauf er eine Schweizerin (geb. 1958) heiratete. Am 27. Mai 2008 erteilte das Migrationsamt des Kantons Zürich ihm die Niederlassungsbewilligung; am 18. Dezember 2008 ging auch diese Ehe auseinander.
1.2. Am 14. September 2012 ersuchte A.A._ um den Nachzug seiner jüngsten, im Kosovo zurückgelassenen Kinder (B.A._ [geb. 1997] und C.A._ [geb. 2000]). Diese waren am 30. Juli 2012 in die Schweiz gekommen und nicht wieder ausgereist. Das Migrationsamt des Kantons Zürich wies dieses Gesuch am 22. Februar 2013 ab. Die Sicherheitsdirektion entsprach im Rekursverfahren dem Antrag, dem Sohn C.A._ eine Bewilligung zu erteilen; für die Tochter B.A._ lehnte sie dies ab. Das Verwaltungsgericht bestätigte den entsprechenden Entscheid mit Urteil vom 8. Januar 2014.
1.3. A.A._ und B.A._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben, dem Gesuch um Familiennachzug vollumfänglich zu entsprechen und B.A._ eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Zwar sei die Frist für ihren Familiennachzug verpasst worden, doch könne sie im Kosovo nicht mehr betreut werden, weshalb ihr ein Nachzug ausserhalb der gesetzlichen Fristen zu bewilligen sei.
2.
2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (<ref-law>). Die beschwerdeführende Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft, mit anderen Worten willkürlich, erscheint (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3).
2.2. Willkür liegt nicht bereits dann vor, wenn eine andere Sicht ebenfalls vertretbar oder sogar zutreffender erschiene, sondern nur, wenn sich die vorinstanzliche Beurteilung als offensichtlich unhaltbar erweist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt bzw. in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (<ref-ruling> E. 5.4 S. 148 mit Hinweisen). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung und an der Beweiswürdigung geht das Bundesgericht nicht ein (<ref-ruling> E. 3 S. 104 f.).
2.3. In rechtlicher Hinsicht muss - in Auseinandersetzung mit der Begründung im angefochtenen Urteil - dargetan werden, inwiefern und weshalb dieses Bundesrecht verletzt (vgl. <ref-ruling> E. 2.1 - 2.3). Es genügt nicht, bloss auf die Ausführungen und die Akten im kantonalen Verfahren zu verweisen oder bloss die eigene Lesart des Gesetzes jener der Vorinstanz gegenüberzustellen; erforderlich sind sachbezogene Darlegungen und nicht blosse Bestreitungen.
2.4. Die Beschwerdeführer machen geltend, die Argumentation der Vorinstanz sei "willkürlich"; es könne ihr nicht gefolgt werden. Sie legen indessen nicht dar, inwiefern diese offensichtlich unhaltbar wäre. Zwar verweisen sie auf verschiedene Unterlagen, so etwa eine neue (dem vorinstanzlichen Entscheid angepasste) Erklärung des Onkels von B.A._, dass er sich um seine Nichte nicht mehr kümmern wolle und hierzu nicht verpflichtet sei, sowie auf eine jugendpsychiatrische Einschätzung, doch datieren diese Unterlagen aus dem Februar 2014. Da es sich dabei um unzulässige Noven handelt, können sie hier nicht berücksichtigt werden (<ref-law>). Die entsprechenden Vorbringen und Beweismittel hätten früher beigebracht werden müssen. Es ist auf den Sachverhalt abzustellen, wie die Vorinstanz ihn ihrem Urteil zugrunde gelegt hat (<ref-law>).
3.
3.1. Nicht strittig ist, dass das Nachzugsgesuch für die Tochter B.A._ zu spät im Sinne des Art. 47 Abs. 1 AuG gestellt wurde (14. September 2012 bei einer Frist bis zum 10. Oktober 2010). Ein entsprechender Nachzugsanspruch besteht deshalb nur noch, "wenn wichtige familiäre Gründe" für die Familienzusammenführung sprechen (Art. 47 Abs. 4 AuG [SR 142.20] bzw. <ref-law> [SR 142.201]; Urteil 2C_276/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 4, nicht publ. in: <ref-ruling> ff.). Das ist der Fall, wenn das Kindeswohl schwergewichtig nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. <ref-law>). Dabei ist jedoch nicht ausschliesslich das Kindeswohl von Bedeutung; es bedarf praxisgemäss vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Es ist dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und bei denen die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht (Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3754 f. Ziff. 1.3.7.7). Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben; dabei ist Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AuG bzw. <ref-law> jeweils aber dennoch so zu handhaben, dass der Anspruch auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK bzw. <ref-law> nicht verletzt wird (vgl. Urteile 2C_97/2013 vom 26. August 2013 E. 2.3 und 2C_906/2012 vom 5. Juni 2013 E. 3.2).
3.2. Wenn die Vorinstanz aufgrund des von ihr festgestellten Sachverhalts zum Schluss gekommen ist, es lägen vorliegend keine hinreichend wichtigen Gründe für einen Familiennachzug ausserhalb der gesetzlichen Fristen vor, ist dies nicht zu beanstanden: Der Beschwerdeführer verfügte seit 2008 über eine Niederlassungsbewilligung und zog 2009 seine beiden älteren Kinder nach. Die Tochter B.A._ lebte seit dem Wegzug des Vaters (2001) bei dessen Bruder im Kosovo, wobei das elterliche Sorgerecht bis zum 2. April 2009 durch die Mutter ausgeübt wurde und erst dann auf den Vater überging. Zwar hat der Onkel erklärt, aus "objektiven Gründen" (wirtschaftlichen [Arbeitslosigkeit, schlechte Lebensbedingungen] bzw. gesundheitlichen Problemen [Ehegattin]) nicht mehr für B.A._ sorgen zu können bzw. zu wollen. Diese ist indessen bisher im Kosovo aufgewachsen und dort sozialisiert worden; die angerufenen wirtschaftlichen Probleme können dadurch behoben werden, dass der Beschwerdeführer seinem Bruder für die Sorge für seine Tochter eine wirtschaftliche Unterstützung zukommen lässt. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb nicht auch die Mutter für die bald Siebzehnjährige sollte sorgen können. Immerhin stand ihr die elterliche Sorge bis zum 2. April 2009 zu; dem Beschwerdeführer musste bewusst sein, dass er B.A._ - welche am 10. Oktober 2009 zwölf Jahre alt wurde, womit sich die Nachzugsfrist auf ein Jahr verkürzte - nur innert dieser Frist ohne zusätzliche Anforderungen würde nachziehen können. Dennoch hat er sie nicht bereits 2009 nachgezogen und sich darauf beschränkt, die älteren Kinder zu sich zu nehmen, womit er selber die Trennung der Beschwerdeführerin von ihren Geschwistern in Kauf genommen hat. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass sich B.A._ nicht auf Umstände berufen kann (Einschulung usw.), die darauf beruhen, dass sie während des Bewilligungsverfahrens ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlagert und die Behörden damit vor vollendete Tatsachen gestellt hat.
4.
4.1. Der angefochtene Entscheid entspricht der bundesgerichtlichen Praxis. Die Beschwerde ist ohne Weiterungen mit summarischer Begründung im Verfahren nach <ref-law> abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Ergänzend kann auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (<ref-law>). Mit dem Urteil in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
4.2. Die unterliegenden Beschwerdeführer haben die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren solidarisch zu tragen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Februar 2014
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar