Erwägungen:
1. Die Staatsanwaltschaft Berlin führt ein Strafverfahren unter anderem gegen A._, B._, C._ und D._ wegen gewerbsmässigen Betrugs, Urkundenfälschung etc.
Am 12. März 2012 ersuchte sie die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich (im Folgenden: Staatsanwaltschaft III) um Rechtshilfe.
Mit Schlussverfügung vom 19. Dezember 2012 entsprach die Staatsanwaltschaft III dem Rechtshilfeersuchen und ordnete die Herausgabe von Unterlagen an die ersuchende Behörde an.
Auf die von A._, B._, C._ und D._ dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) am 2. Mai 2013 nicht ein. Es verneinte die Beschwerdelegitimation.
2. A._, B._, C._ und D._ führen "Beschwerde in Strafsachen" mit dem Antrag, der Entscheid des Bundesstrafgerichts sei aufzuheben.
Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.
3. Gegen den angefochtenen Entscheid kommt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer nicht die Beschwerde in Strafsachen gemäss <ref-law> in Betracht, sondern jene in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach <ref-law>.
Gemäss <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine Herausgabe von Gegenständen oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
Gemäss <ref-law> ist in der Begründung der Rechtsschrift in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall nach <ref-law> vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist.
Die Beschwerdeführer äussern sich nicht dazu, weshalb hier ein besonders bedeutender Fall gegeben sein soll. Dies ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Die Beschwerde genügt daher den Begründungsanforderungen von <ref-law> nicht, weshalb darauf - im Verfahren nach <ref-law> - nicht eingetreten werden kann.
4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt der Einzelrichter:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit für den ganzen Betrag zu je einem Viertel auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. Mai 2013
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Einzelrichter: Aemisegger
Der Gerichtsschreiber: Härri