Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über die den Arbeitslosen obliegende Schadenminderungspflicht (<ref-law>), insbesondere die Verpflichtung zur Annahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 16 Abs. 1 und 2 sowie <ref-law>), den entsprechenden Einstellungstatbestand (<ref-law>) und die nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Einstellungsdauer (<ref-law> in Verbindung mit <ref-law>) zutreffend dargelegt.
Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dazu dient, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen (<ref-ruling> Erw. 1). Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (<ref-ruling>, 124 V 227 Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa mit Hinweisen). Ein Selbstverschulden der versicherten Person liegt vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (ARV 1998 Nr. 9 S. 44 Erw. 2b, 1982 Nr. 4 S. 39 Erw. 1a; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd.
Soziale Sicherheit, S. 253 Rz 693). In beweisrechtlicher Hinsicht muss der Einstellungssachverhalt, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen abgesehen, mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erfüllt sein (<ref-ruling> Erw. 5b, 125 V 195 Erw. 2, je mit Hinweisen).
2.- a) Es steht fest, dass die Beschwerdeführerin vom RAV mit Stellenzuweisungen vom 7. März und 9. April 2001 aufgefordert worden ist, sich um eine Stelle als Küchengehilfin-Officehilfsmitarbeiterin im Sportpark B._, und als Zimmermädchen (Lingerie) im Hotel I._, zu bewerben, indes eine Anstellung nicht zustande gekommen ist.
In der Meldung über das Ergebnis der Bewerbung zuhanden des RAV vom 10. März 2001 gab die Beschwerdeführerin betreffend die Stelle als Küchengehilfin im Sportpark B._ an, sie könne wegen der Schmerzen in ihrer Hand die Stelle nicht antreten und suche weiterhin eine Stelle als Zimmermädchen. Bezüglich der Stelle als Zimmermädchen im Hotel I._ gab sie am 13. April 2001 an, sie habe nicht genügende Deutschkenntnisse. Vorinstanz und Verwaltung sind auf Grund dieser Sachlage zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Beschwerdeführerin nicht ernsthaft und genügend um die zugewiesenen Stellen bemüht hat und deshalb in der Anspruchsberechtigung einzustellen ist.
b) Die Versicherte führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneut aus, der Arbeitgeber des Hotel I._ habe gute Deutschkenntnisse verlangt. Sie habe versucht, mit dem Arbeitgeber einen Termin zu vereinbaren, könne aber die deutsche Sprache nicht verstehen, weshalb ihr Mann mit dem Arbeitgeber ein Telefongespräch geführt habe. Damit macht sie indes nicht ausdrücklich geltend, der Arbeitgeber habe bereits in diesem Telefongespräch mitgeteilt, ihre Deutschkenntnisse seien ungenügend und es erübrige sich ein Vorstellungstermin. Vielmehr verweist sie auf die Stelleninformation des RAV und und gibt an, sie habe nach dem Telefonat auf eine Antwort des Arbeitgebers gewartet, indes keine Nachricht erhalten. Dass der Arbeitgeber bereits am Telefongespräch eine Absage erteilt hätte, wäre denn auch mit Blick auf seine Stellungnahme, der Ehemann der Versicherten habe erklärt, seine Frau könne kein Deutsch und komme auch nicht zum Vorstellungsgespräch, wenig glaubwürdig.
Vielmehr ist auch auf Grund der unterschiedlichen Schilderungen des Telefongesprächs durch die Versicherte davon auszugehen, dass für sie durchaus die Möglichkeit bestand, einen Vorstellungstermin zu vereinbaren, sie darauf jedoch von sich aus auf Grund ihrer eigenen Einschätzung, wie weit ihr Deutschkenntnisse für diese Stelle ausreichten, verzichtete. Im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht hätte von der Beschwerdeführerin jedenfalls erwartet werden dürfen, dass sie einen Arbeitsversuch wage, nachdem sie bereits fünf Jahre als Zimmermädchen tätig gewesen war. Umso mehr hätte sie sich zumindest einmal persönlich beim Arbeitgeber zu einem Vorstellungstermin melden müssen, zumal dieser auch nur dann hätte prüfen können, ob ihre Deutschkenntnisse für die angebotene Stelle ausreichten.
Entgegen der Auffassung der Versicherten bestehen auch keine Hinweise dafür, dass ihr die zugewiesenen Stellen nicht zumutbar gewesen wären. Soweit sie gesundheitliche Gründe für die Nichtannahme der zugewiesenen Stellen geltend macht und vorbringt, sie könne keine schweren Sachen tragen, ist sie darauf hinzuweisen, dass es allein Sache des Arztes ist, die Arbeitsfähigkeit in der zugewiesenen Stelle zu beurteilen. Ohne ein eindeutiges ärztliches Zeugnis können gesundheitliche Probleme bei der Beurteilung der Zumutbarkeit nicht berücksichtigt werden (<ref-ruling> Erw. 4b/bb). Ein solches kann die Versicherte indes nicht vorlegen. Im Zeugnis von Dr. med. M._ vom 23. Mai 2001 bestätigt dieser lediglich, die Versicherte sei von Juni bis November 2000 wegen Handgelenks- und Schulterschmerzen bei ihm in Behandlung gewesen. Eine konkrete Arbeitsfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt der Stellenantritte im März 2001 als Zimmermädchen und April 2001 als Küchengehilfin gibt er nicht an, sondern weist ohne Nennung einer Diagnose lediglich darauf hin, es wäre wünschenswert, dass die Versicherte eine eher leichte und vor allem nicht monotone, repetitive Tätigkeit ausüben müsste. Die Versicherten wäre deshalb im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten gewesen, zumindest einen Arbeitsversuch zu unternehmen.
c) Gemäss <ref-law> stellt die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund ein schweres Verschulden dar, weshalb die Einstellung für 31 bis 60 Tage vorgesehen ist (<ref-law>; vgl. auch ARV 1999 Nr. 33 S. 196 Erw. 3a). Die verfügte Einstellungsdauer von 40 Tagen liegt im mittleren Bereich des schweren Verschuldens und ist in Berücksichtigung der Aktenlage im Rahmen der Ermessensprüfung nicht zu beanstanden (Art. 132 OG; <ref-ruling>).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich, und dem Staatssekretariat für
Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 15. Februar 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: