A.- a) La Caisse cantonale vaudoise de compensation a alloué à M._ à partir du 1er février 1991 une rente entière d'invalidité pour une incapacité de gain de 100 %, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de rentes pour enfants. A la suite du départ de l'assuré pour la Turquie, la Caisse suisse de compensation a repris le versement de la rente dès le 1er septembre 1993.
b) Au cours de l'année 1999, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a procédé à la révision du droit de M._ à une rente entière d'invalidité. Le 4 février 1999, il a invité l'Institut des assurances sociales à Ankara à lui faire parvenir un rapport médical, ainsi qu'une expertise neuro-psychiatrique.
Accusant réception d'un rapport médical, l'office, par lettres des 27 janvier et 24 mai 2000 - dont copie a été envoyée à l'assuré -, a derechef requis de l'Institut un rapport neuro-psychiatrique, en l'avertissant que si ce document ne lui parvenait pas dans le délai imparti, la rente serait supprimée.
Par décision du 16 novembre 2000, l'office a avisé M._ que son droit à une rente d'invalidité était supprimé à partir du 1er janvier 2001. Il l'informait que l'affaire serait réexaminée dès qu'il serait en possession de la documentation requise. Par la même occasion, il l'invitait à produire une attestation d'état civil.
B.- Par lettre du 18 janvier 2001, postée le 19, M._ s'est adressé à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant àl'étranger : il n'avait commis aucune négligence, puisqu'il avait produit par télécopie et par la poste l'attestation d'état civil requise. Lui-même n'étant pas responsable d'une éventuelle négligence de l'Institut des assurances sociales, il sollicitait la reprise du versement de la rente.
Considérant la lettre du 18 janvier 2001 comme un recours contre la décision du 16 novembre 2000, la juridiction a avisé M._ que le recours semblait tardif.
Elle lui donnait la possibilité de s'expliquer sur les causes de ce retard.
Le 15 mars 2001, M._ a répondu que, suivant la traduction de la décision du 16 novembre 2000 effectuée par sa fille, il avait envoyé aux autorités genevoises un certificat de vie. Ensuite, la lettre ayant été traduite par une personne assermentée, il avait compris qu'on exigeait de lui qu'il produise des documents démontrant qu'il vivait avec sa famille.
Par jugement du 9 avril 2001, la Présidente de la juridiction, statuant comme juge unique, a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté.
C.- M._ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'admission de celui-ci et au rétablissement de son droit à la rente d'invalidité.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'instance inférieure et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :
1.- a) Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a déclaré le recours irrecevable. Dès lors, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions que le recourant a prises sur le fond, qui sont irrecevables (<ref-ruling>).
b) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si l'autorité inférieure a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.- a) Selon l'<ref-law> en corrélation avec l'art. 84 al. 1 première phrase LAVS, les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des offices AI.
b) En l'absence de dispositions contraires résultant des accords passés en matière de sécurité sociale entre la Turquie et la Suisse, le droit suisse est applicable au calcul des délais (art. 20 et ss PA en liaison avec les <ref-law> et 81 LAI).
3.- a) La décision de suppression de rente, du 16 novembre 2000, a été notifiée au recourant le 24 novembre 2000. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision, arrivé à échéance le 8 janvier 2001, était passé lorsqu'il a expédié le 19 janvier 2001 sa lettre du 18 janvier 2001.
Le recourant déclare qu'il a produit à temps, soit le 27 novembre 2000, un certificat de vie. Toutefois, cela n'est pas décisif. Qu'il ait envoyé ce certificat - on trouve dans le dossier de la caisse la copie d'une attestation de mariage -, ne change rien au fait que cet envoi ne constitue pas un recours et que seule la lettre du 18 janvier 2001 vaut recours contre la décision du 16 novembre 2000.
b) Niant toute faute de sa part, le recourant déclare qu'il n'est pas responsable de la tardiveté du recours, en particulier qu'il est injuste et inéquitable que son droit à la rente ait été supprimé "pour cause d'une simple faute de traduction". Il demande ainsi, de manière implicite, une restitution de délai.
c) Aux termes de l'<ref-law>, applicable en vertu du renvoi de l'<ref-law> en liaison avec l'<ref-law>, la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement acessé : le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. L'<ref-law> est réservé.
d) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (<ref-ruling> consid. 1a; Poudret, Commentaire de l'OJ, vol. I, n. 2.3 ad art. 35).
e) En l'occurrence, le recourant aurait dû se renseigner sur le contenu et la portée de la décision du 16 novembre 2000 (RCC 1982 p. 39 consid. 1). Si nécessaire, il y avait lieu de la faire traduire, ainsi que l'annexe où figurent les moyens juridictionnels (RCC 1991 p. 334 consid. 2). Il est possible qu'il y ait eu erreur de traduction ayant amené le destinataire de la décision à produire un certificat de vie. Pour autant, cela ne l'empêchait pas de recourir dans le délai légal contre cette décision.
En conséquence, une restitution de délai n'entre pas en considération.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 20 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
Le Greffier :