Faits:
A. Le 19 octobre 2006, Stéphane Clavien a déposé auprès de la Commune de Miège en Valais une demande d'autorisation de séjour CEE/AELE de courte durée en vue d'exercer une activité lucrative en faveur de Claude Vorilhon, qu'il souhaitait engager comme représentant commercial pour vendre les vins qu'il produits.
Le 7 février 2007, la Municipalité de Miège a préavisé négativement cette demande au motif que Claude Vorilhon était responsable d'un mouvement qui défendait des thèses que la population de Miège ne partageait pas et qu'il tournait en ridicule les habitants et les autorités de cette commune sur un site internet (www.miège.net). Sur demande du Service cantonal de l'état civil et des étrangers (ci-après: le Service des étrangers), Claude Vorilhon a produit des extraits de ses casiers judiciaires français et canadien, tous deux vierges.
Statuant le 14 février 2007, le Service des étrangers a refusé de délivrer l'autorisation de séjour et signifié à Claude Vorilhon qu'il était tenu de quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique. Selon le Service des étrangers, ce dernier avait, dans les années septante, fondé le Mouvement raëlien, se faisait appeler Raël, portait le titre de Prophète et vivait des dons de ses adeptes. Il était dès lors douteux qu'il entende réellement assumer un emploi de représentant commercial. Se référant en outre à des articles publiés dans la revue "Apocalypse", aux stages de "méditation sensuelle" régulièrement organisés par le Mouvement et aux abus commis à l'étranger par certains raëliens au détriment de mineurs, le Service des étrangers a considéré que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait provoquer des "dérives sexuelles" à l'égard des mineurs. Il a encore souligné que Claude Vorilhon prônait le clonage humain, prohibé par l'art. 119 Cst., ainsi que la géniocratie, modèle de société fondé sur le quotient intellectuel des individus, qui, bien que présenté comme une utopie, était de nature à choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires.
Par décision du 19 septembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté les recours séparés, mais identiques, de Stéphane Clavien et de Claude Vorilhon contre la décision du 14 février 2007.
Contre cette décision, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal cantonal pour violation de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 27 Cst. Ils ont conclu à la réforme de la décision du 19 septembre 2007 par l'octroi d'une autorisation de séjour CEE/AELE, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision. Ils exposaient en substance que les articles parus dans la revue "Apocalypse" n'émanaient pas de Claude Vorilhon, que les écrits contenus dans les livres n'étaient que des manifestations d'idées couvertes par la liberté d'opinion et d'expression et que rien ne permettait de conclure à une tolérance pour les dérives sexuelles à l'égard des enfants, ni par conséquent à la violation de l'ordre public.
B. Par arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Claude Vorilhon avait toléré la publication d'articles qui décrivaient les enfants comme des objets sexuels privilégiés et publiait des textes qui pouvaient conduire à des comportements prohibés à l'égard des mineurs, ce que ses dénégations, publiées notamment sur le site "nopedo.org", ne suffisaient pas à infirmer complètement s'agissant des mineurs pubères. Claude Vorilhon ne pouvait se prévaloir de la liberté économique, puisqu'il ne disposait pas d'un droit de présence stable en Suisse. Stéphane Clavien pouvait en revanche s'en prévaloir, mais l'art. 27 Cst. n'était pas violé, parce que le libre choix des employés ne valait qu'à l'égard des personnes admises sur le marché de l'emploi.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, Claude Vorilhon et Stéphane Clavien demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de courte durée CE/AELE est délivrée à Claude Vorilhon, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation des <ref-law>, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
D. Par ordonnance du 19 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les intéressés.

Considérant en droit:
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 de cette loi, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit. Par conséquent, la présente cause doit être examinée, pour ce qui est du droit interne, sous l'angle de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113).
2. 2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international, ne donnent droit. Il n'existe en principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (<ref-ruling> consid. 1 p. 342 ss; <ref-ruling> consid. 2.1 p. 284 et les références citées).
2.2 En sa qualité de ressortissant français, le recourant n° 1 peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, notamment pour y exercer une activité lucrative dépendante (<ref-law>, art. 6 et 27 annexe I ALCP). Dans cette mesure, son recours échappe à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l'art. 100 al. 1 lettre b OJ, <ref-ruling> consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts cités). Il n'est en revanche pas certain qu'en tant qu'employeur, le recourant n° 2 puisse se prévaloir d'un droit dont n'est titulaire que le "travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante" au sens de l'<ref-law>. La question peut néanmoins rester indécise, car le recours, sur ce point, est de toute façon ouvert pour le recourant n° 1.
2.3 Au surplus, déposé en temps utile (<ref-law>) et dans les formes prescrites par la loi (<ref-law>) par les destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (<ref-law>), le recours est recevable en vertu des <ref-law>.
Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est simultanément saisi le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. <ref-law>).
3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. <ref-law>). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les faits constatés de façon manifestement inexacte (soit arbitraire; <ref-ruling> consid. 7.1 p. 398) ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (cf. <ref-law>). Le recourant peut soulever de tels vices relatifs à la constatation des faits si leur correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. <ref-law>); toutefois, dans la mesure où il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'application inconstitutionnelle de règles de procédure cantonale, il est tenu de se conformer aux exigences de motivation prévues à l'<ref-law>, soit d'exposer d'une manière circonstanciée ses griefs (cf. <ref-ruling> consid. 1.4.3 p. 254 ss).
Pour le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral et international (<ref-law>). Il n'est limité ni par les arguments des parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité attaquée (cf. <ref-ruling> consid. 1.4.1 p. 254; <ref-ruling> consid. 2.5 p. 262; <ref-ruling> consid. 1.4 p. 140). Aux termes de l'<ref-law>, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ. Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (<ref-ruling> consid. 5.2 p. 30 s.; <ref-ruling> consid. 1.4 p. 254; <ref-ruling> consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par les recourants.
4. 4.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, le jugement du 28 novembre 1997 du Tribunal d'arrondissement de la Sarine confirmé par jugement du Tribunal fédéral du 24 août 1998 (5C.104/1998) établit que Claude Vorilhon avait toléré la publication d'articles dans la revue "Apocalypse", où l'enfant était décrit comme un "objet sexuel privilégié", et que rien dans les écrits de ce dernier ne condamnait formellement la pédophilie, les témoignages démontrant au contraire que la lecture des ouvrages de Claude Vorilhon pouvait "conduire à des comportements prohibés à l'égard des mineurs". Il était vrai que, dans une "lettre de Raël à la population suisse" renvoyant au site "nopedo.org", ce dernier avait qualifié la pédophilie de "monstrueuse maladie mentale dont la société doit se protéger" et qu'il encourageait la dénonciation des actes pédophiles. Toutefois en définissant dans un texte publié sur "nopedo.org/fr/files/reaction.html" (et intitulé "comment réagir lorsque des parents contactent un responsable raëlien...") la pédophilie comme "la sexualité avec des enfants, c'est-à-dire des êtres humains impubères, pas des adolescents mais des enfants", il émettait une sérieuse réserve qui revenait à méconnaître qu'en Suisse, les actes d'ordre sexuel sont interdits avec toutes personnes de moins de seize ans et à n'infirmer que pour les mineurs impubères la constatation du jugement du 28 novembre 1997 selon laquelle les ouvrages de Vorilhon pouvaient conduire à des comportements prohibés. Certains écrits étaient par conséquent de nature à compromettre le développement des mineurs protégé par l'<ref-law>. A cela s'ajoutait le fait que Clonaid, bien que transférée formellement à Brigitte Boisselier demeurait sous l'influence de Claude Vorilhon, tout en proposant des services concrets et payants dans le domaine du clonage humain, alors que cette activité est prohibée par l'art. 119 al. 2 lettre a Cst. Le Tribunal cantonal a déduit des faits ainsi constatés que le recourant constituait une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'<ref-law>.
4.2 Le recourant conteste les faits établis par le Tribunal cantonal, qui seraient selon lui, incomplets, souvent établis de manière partiale et même faux.
Il fait valoir que le Tribunal cantonal a presque exclusivement forgé sa conviction à partir des considérants de l'arrêt rendu en 1997 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. En substance selon lui, ce dernier serait trop vieux et concernerait un domaine du droit complètement différent, qui n'établirait pas de manière convaincante un lien théorique entre la pédophilie et le mouvement raëlien. Au surplus, les constatations contenues dans cet arrêt seraient en contradiction avec d'autres écrits selon lesquels "le mouvement raëlien a toujours prôné la liberté sexuelle non obligatoire et le respect entre adultes consentants et uniquement entre adultes" ("Le vrai visage de Dieu", p. 220) et ceux publiés sous sa plume dans le site "nopedo.org". A cet égard, il reproche au Tribunal cantonal de n'avoir fait qu'une lecture partielle du passage publié sur le site "nopedo.org": Après la phrase donnant une définition de la pédophilie, il fallait également lire la phrase suivante: "On ne saurait traiter de pédophile un garçon de 18 ou 20 ans qui sort avec une jeune fille de 16 ans ... et là aucune dénonciation n'est nécessaire car il s'agit d'amour entre deux êtres consentants, même si les lois disent qu'il y a alors détournement de mineur". Il serait par conséquent faux de prétendre qu'il méconnaît l'ordre juridique suisse.
Quand bien même cette deuxième phrase semble expliciter ce que le recourant entend par "pédophilie", elle n'a pas la portée qu'il souhaite lui attribuer. Les termes "même si les lois disent qu'il y a alors détournement de mineur" montrent, il est vrai, que le recourant semble connaître l'âge de la majorité sexuelle, mais ils révèlent également qu'il entend s'affranchir des normes en vigueur et n'accorde en réalité aucune valeur à la définition légale des actes d'ordre sexuel envers les mineurs prohibés par le code pénal suisse voire d'autres ordres juridiques. Cette réserve a, d'une part, pour effet de perpétuer l'ambiguïté des écrits du recourant, décrits par le Tribunal de la Sarine, comme prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste, ce qui peut apparaître aux yeux du public moyen comme une instigation à adopter des comportements répréhensibles de cet ordre. Des débordements contraires au droit pénal français protégeant les mineurs commis par des membres du mouvement se sont d'ailleurs produits et ont été réprimés par la justice française, comme cela a été constaté dans le jugement du 28 novembre 1997 du Tribunal d'arrondissement de la Sarine cité par le Tribunal cantonal. Cette réserve a, d'autre part, également pour effet de confirmer que le recourant n'entend pas se distancer clairement de ses écrits prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste, ce que le Tribunal d'arrondissement de la Sarine ainsi que le Tribunal fédéral dans son arrêt (5C.104/1998) du 24 août 1998 avaient aussi constaté. Dans ces conditions, en faisant référence aux faits relatés par le jugement rendu le 28 novembre 1997 et en jugeant que les écrits publiés par le recourant sur le site "nopedo.org" n'en n'infirmaient pas complètement le contenu, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire. Ce grief est rejeté.
5. Les recourants se plaignent de la violation de l'<ref-law>.
5.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
5.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. <ref-law>), l'annexe I ALCP règle le détail du droit de séjour et d'accès à une activité économique mentionné à l'<ref-law> en prévoyant en son art. l'art. 6 par. que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'<ref-law>, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après citée: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. <ref-law> en relation avec l'<ref-law>; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. <ref-ruling> consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
5.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. <ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 182; <ref-ruling> consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183, <ref-ruling> consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). L'affiliation actuelle à un groupe ou une organisation, qui reflète une participation aux activités de ce groupe ou de cette organisation ainsi qu'une identification à ses buts et à ses desseins, peut être considérée comme un acte volontaire de l'intéressé et, dès lors, comme faisant partie de son comportement personnel (arrêt de la CJCE du 4 décembre 1974, van Duyn, 41/74, Rec. 1974 p. 1337 point 17).
D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183/184; <ref-ruling> consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, on ne saurait toutefois déduire de l'arrêt Bouchereau précité qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (<ref-ruling> consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).
Parallèlement, il est possible qu'un comportement qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave pour la société (Emmanuelle Néraudau-d'Unienville, Ordre public et droit des étrangers en Europe, Bruylant 2006, p. 432; Maria Castillo/Régis Chemain, La réserve de l'ordre public en droit communautaire, in: L'ordre public: Ordre public ou ordres publics-, Actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant 2001, p. 157).
Enfin, un comportement ne peut entraîner une mesure contre un ressortissant d'une partie contractante que s'il donne lieu dans l'Etat d'accueil à des mesures répressives ou à d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement (arrêt de la CJCE du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille, Rec. 1982 p. 1665, point 9, qui précise l'arrêt van Duyn précité, point 13 sur cette question; cf. également , A. Kizildag, Les mesures justifiées par l'ordre public en droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 I 469, p. 481, § 33).
6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal reproche au recourant d'avoir toléré la publication d'articles dans la revue "Apocalypse", où l'enfant est décrit comme un "objet sexuel privilégié" et d'être l'auteur d'ouvrages "prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste" qui peuvent conduire à des comportements prohibés à l'égard des mineurs par l'<ref-law> et d'avoir un certain contrôle sur la société Clonaid, qui propose via internet des services concrets et payants dans le domaine du clonage humain, prohibés par l'art. 119 Cst. ainsi que par l'art. 36 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA; RS 810.11).
6.2 Le recourant a toléré la publication d'articles dans la revue "Apocalypse", où l'enfant est décrit comme un "objet sexuel privilégié" et accepte que son nom soit associé à la société Clonaid, ce qui reflète une identification au contenu des écrits et au but de cette société. Ce sont des actes volontaires du recourant. Ils font par conséquent partie de son comportement personnel au sens de l'arrêt van Duyn (loc. cit., point 17). Le fait d'être l'auteur d'ouvrages "prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste" constitue en outre un comportement personnel du recourant. Il est vrai que ce comportement n'a pas fait l'objet de condamnations pénales. Ce point n'est toutefois pas déterminant du moment que l'<ref-law> n'exige pas néces-
sairement qu'un comportement soit constitutif d'une infraction pour constituer une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le refus de délivrer le permis de séjour en cause ne repose nullement sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel.
6.3 Tels qu'ils sont décrits par le Tribunal cantonal, ces comportements constituent une menace contre les biens juridiques fondamentaux que constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne humaine. Cette menace est actuelle, puisque le recourant ne s'est jamais distancé clairement des écrits dont il est l'auteur ou qu'il a laissé publier dans une revue du Mouvement et qu'il tolère aujourd'hui encore que son nom soit associé à la société Clonaid qui propose toujours des services concrets et payants pourtant interdits par l'art. 119 Cst. et l'<ref-law>. La menace est également réelle dans la mesure où l'octroi d'un permis de séjour, même de courte durée, permettra au recourant de propager activement et personnellement sur le territoire national l'incitation à adopter des comportements prohibés par l'ordre juridique suisse, sans compter l'exploitation publicitaire systématique dont le recourant et son mouvement fait de toute décision administrative ou judiciaire.
6.4 Enfin, la Suisse a pris des mesures réelles et effectives destinées à combattre la diffusion active par des personnes en Suisse des écrits et des actes en cause, puisque le Tribunal fédéral a confirmé le refus par les autorités de police compétentes du canton de Neuchâtel d'autoriser une campagne d'affichage projetée par l'association de droit suisse basée à Genève "Religion raëlienne en Suisse". Il a en effet jugé qu'il y avait bien un intérêt public à prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (Clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec des enfants) et la diffusion active de messages prônant l' "éveil sensuel" des enfants ou la géniocratie, susceptibles de choquer gravement le public (arrêt 1P.336/2005 du Tribunal fédéral du 20 septembre 2005, consid. 5.6, in PJA 2006 p. 228). Bien qu'elles ne consistaient pas dans le refus de délivrer un permis de séjour, - par définition exclu contre une association -, de telles mesures montrent que la Suisse ne se contente pas de refuser un permis de séjour au recourant pour éviter qu'il ne diffuse activement et personnellement un message reconnu contraire à l'ordre public suisse, mais qu'elle prend également d'autres mesures qui ont aussi pour effet de lutter contre la diffusion active d'un tel message à l'encontre de personnes en Suisse, ce qui est conforme au principe de non-discrimination tel qu'il est énoncé par la Cour de justice des com-
munautés européennes dans son arrêt Adoui et Cornuaille (arrêt précité, loc. cit., point 9).
Par conséquent, en jugeant que le Service cantonal des étrangers pouvait refuser de délivrer au recourant un permis de séjour CEE/AELE, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'<ref-law>.
7. Les recourants se plaignent de la violation de la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst.
Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (<ref-ruling> consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier <ref-ruling> consid. 2 p. 214 ss). Le recourant n° 1 s'étant vu refuser à bon droit (cf. consid. 6 ci-dessus) un permis de séjour CEE/AELE (exercice d'une activité lucrative dépendante), ni lui ni le recourant n° 2, en tant qu'employeur, ne peuvent se prévaloir de l'art. 27 Cst., a fortiori pour obtenir le permis de séjour refusé.
8. Les recourants n° 1 et 2 se plaignent de la violation de la liberté religieuse et de la liberté d'expression garanties par les art. 15 et 16 Cst. ainsi que de la liberté d'association (art. 23 Cst.) Ils invoquent également les art. 9, 10 et 11 CEDH ainsi que 10, 18 et 22 Pacte ONU II, qui ne revêtent pas de portée propre, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme.
8.1 En tant qu'elle garantit le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté, la liberté religieuse apparaît comme une garantie spéciale de la liberté d'opinion et d'expression (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse, Schulthess 2003, n° 6 ad art.15 Cst.; U. Cavelti/A. Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n. 23 ad art. 15 Cst.). Le grief de violation de la liberté d'opinion et d'expression se confond par conséquent avec celui de violation de la liberté de conscience et de croyance. De même en dénonçant l'arrêt attaqué comme une condamnation de la création du Mouvement raëlien, du fait d'y appartenir et d'y défendre des idées en violation de la liberté d'association, les recourants soulèvent un grief qui se confond aussi avec celui de la liberté de conscience et de croyance (U. Cavelti/A. Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n° 23 s. ad art. 15 Cst.; Chr. Rohner, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n° 6 ad art. 23 Cst.).
8.2 Dans une affaire concernant un membre de la secte mandarom, le Tribunal fédéral avait jugé que le retrait de son droit d'exercer sa profession en raison de ses liens avec la secte constituait un préjudice pour des motifs religieux, qui, s'il ne l'obligeait pas à abandonner ses convictions, exerçait toutefois une contrainte indirecte en ce sens, sans toutefois porter atteinte au noyau intangible de la liberté de conscience et de croyance. En effet, les opinions exprimées par la doctrine s'accordaient à dire que le noyau intangible comprenait l'interdiction de contraindre quelqu'un à adopter une conviction ou à effectuer un acte qui soit l'expression de celle-ci mais qu'il ne comportait pas les manifestations extérieures d'une conviction. Le principe du noyau intangible n'était toutefois pas violé par une contrainte indirecte, consistant en une promesse d'avantages ou une menace de préjudices, poussant l'individu à abandonner ses convictions. Dans certaines circonstances, une différence de traitement entre les adeptes de certaines convictions ou entre certaines communautés religieuses était licite lorsque cette distinction reposait non pas sur un jugement de valeur ou un parti pris portant sur les convictions elles-mêmes, mais sur les dangers objectifs que les manifestations extérieures de celles-ci peuvent représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait intervenir quand la doctrine d'une association religieuse incitait à violer les lois. La liberté de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège fondamental qui permettrait d'échapper aux prescriptions et interdictions n'ayant pas un rapport direct avec la pratique de la foi. Dans tous les cas, pareilles mesures devaient néanmoins respecter les conditions de l'art. 36 Cst. (arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre 1997, consid. 4 et les références citées, notamment l'ATF 34 I 254).
8.3 En l'espèce, la situation des recourants est en partie comparable à celle qui a fait l'objet de l'arrêt du 2 septembre 1997. Le refus de délivrer un permis de séjour ne les oblige en effet pas à abandonner leurs convictions ni à quitter le Mouvement raëlien, mais il exerce une
contrainte en ce sens. Un tel refus doit par conséquent remplir les conditions prévues par l'art. 36 Cst., ce qu'il convient d'examiner maintenant.
9. 9.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
Aux termes de l'art. 9 § 2 CEDH, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 10 § 2 CEDH prévoit également que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
9.2 Les recourants ne se plaignent pas d'un défaut de base légale ni d'un défaut d'intérêt public, dont l'existence est d'ailleurs établie (cf. ci-dessus, consid. 6.3), l'ordre public s'analysant habituellement comme le noyau dur de l'intérêt public (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, op. cit., n° 14 ad art. 36 Cst.). Ils ne se plaignent, à juste titre, pas non plus d'une violation du noyau intangible de la liberté de croyance et de conscience (cf. consid. 7.2 ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions (<ref-law>).
Ils se plaignent uniquement de ce que le refus en cause serait disproportionné et ne pourrait être considéré comme nécessaire dans une société démocratique. Ils n'exposent cependant pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le principe de la proportionnalité, plus précisément en quoi il n'aurait pas respecté (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (<ref-ruling> consid. 3.5.1 p. 69; <ref-ruling> consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). En cela, leur grief serait irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte du moment que leur grief doit être rejeté.
9.3 Le refus de délivrer le permis demandé n'empêche pas les recourants de rester membre du Mouvement raëlien, ni de conserver leurs convictions ou de les manifester ni de fonder une association, qui au demeurant existe bel et bien ni de se réunir. Elle ne constitue qu'une contrainte indirecte à cet égard. Or, l'intérêt public à supprimer le risque d'atteintes aux biens juridiques fondamentaux que constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne humaine l'emporte ici sur l'intérêt privé des recourants à ne pas subir de contraintes indirectes tendant à les faire renoncer à leurs croyances et à leur appartenance au Mouvement raëlien. Le refus de délivrer le permis en cause s'analyse ainsi comme une mesure nécessaire dans une société démocratique proportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis, de sorte que le Tribunal cantonal n'a violé ni l'art. 36 Cst. ni les art. 9, 10 et 11 CEDH.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'état civil et des étrangers, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Dubey