Fatti :
A.- Mediante decisione del 30 luglio 1998, l'Ufficio AI del Cantone San Gallo ha riconosciuto S._ cittadina italiana nata nel 1946, invalida nella misura del 40% a dipendenza di un'inabilità addebitabile a vari disturbi organici (in particolare diabete mellito tipo II, ipertonia arteriosa con disturbi del ritmo cardiaco) e psichici (stato depressivo), e le ha assegnato un quarto di rendita, unitamente alle completive per il marito e il figlio, poi soppresse.
In seguito al rimpatrio in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) sopprimeva, con provvedimento del 27 giugno 2000, il diritto alla rendita con effetto dal 1° maggio 2000, rilevando che, con il trasferimento del domicilio all'estero, l'interessata, che presentava un grado di invalidità inferiore al 50%, non adempiva più i requisiti di legge per ottenere una simile prestazione.
B.- Adita da S._, che, con l'assistenza del Patronato INCA/CGIL, asseverava di essere invalida in misura superiore al 50%, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con pronunzia 12 giugno 2001, ha respinto il gravame e confermato la decisione querelata, ritornando nondimeno gli atti all'amministrazione perché considerasse il gravame alla stregua di una nuova domanda di rendita ed accertasse in particolare se, in epoca successiva alla data della decisione impugnata, fosse insorto un nuovo diritto a prestazioni.
C.- S._ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
Facendo valere un aggravamento del suo stato valetudinario dal gennaio 2000 e producendo documentazione medica aggiornata a sostegno della propria tesi, riformula la richiesta che le venga assegnata una rendita.
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :
1.- Nei considerandi della querelata pronunzia, alla quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già esaurientemente esposto il disciplinamento legale applicabile alla fattispecie e i motivi per i quali la ricorrente, in seguito al rimpatrio avvenuto il 9 gennaio 1999, come risulta inequivocabilmente dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di C._, ha perso il diritto al quarto di rendita.
È comunque opportuno ribadire che all'erogazione della chiesta prestazione ostano sia la normativa di cui all'<ref-law>, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera, sia l'ordinamento previsto all'art. 8 lett. e della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, a norma del quale, allo stesso modo, le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado di invalidità inferiore al 50% come pure gli assegni per grandi invalidi possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera. A ciò si aggiunge che, per costante giurisprudenza, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media (<ref-ruling> consid. 5e6).
2.- Il mancato adempimento dei suesposti requisiti al più tardi al momento della resa della decisione querelata 27 giugno 2000, che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (<ref-ruling> consid. 1b e riferimenti), è deducibile sia dagli atti all'inserto - il medico curante della ricorrente avendo indicato solo a metà luglio 2000, senza peraltro quantificare il grado di incapacità e specificare a partire da quando, un peggioramento "negli ultimi mesi" dello stato di salute della paziente -, ma anche in maniera eloquente dall'atteggiamento preprocedurale palesato da quest'ultima, la quale mai, prima della comunicazione dell'UAI di sopprimere la rendita, aveva in alcun modo accennato a un peggioramento del suo stato invalidante, né, tanto meno, aveva richiesto l'erogazione di una mezza rendita a dipendenza di un superamento del 50% del grado d'invalidità.
3.- Alla luce di quanto precede, non sussiste motivo di scostarsi dalla pronunzia commissionale, che pertanto va confermata, anche in punto al giudizio di ritrasmettere gli atti all'amministrazione per una trattazione del ricorso di primo grado come implicita richiesta, meritevole d'esame, di revisione della decisione amministrativa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.