Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con petizione 26 luglio 2012 A._, B._, C._ e D._ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la E._Sagl, F._, G._, H._, I._ e la J._SA con un'azione tendente ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento fr. 1'523'717.10, oltre accessori, quale risarcimento del danno subito da un loro fondo. Terminato lo scambio di allegati ed effettuata l'udienza delle prime arringhe, il Pretore ha - con ordinanza 23 luglio 2014 - respinto tutte le prove di cui era stata chiesta l'assunzione, dichiarato chiusa l'istruttoria e citato le parti all'udienza per le arringhe finali.
2.
Gli attori hanno attaccato la predetta ordinanza con reclamo 20 agosto 2014 con cui hanno chiesto l'annullamento della decisione pretorile, il rinvio dell'incarto al Pretore per nuova decisione sulle prove e l'annullamento dell'udienza per le arringhe finali. La III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo inammissibile con sentenza 8 gennaio 2015, perché ha ritenuto che, essendo stata impugnata una decisione in materia di prove, non sussiste un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.
Con ricorso in materia civile dell'11 febbraio 2015 A._, B._, C._ e D._ hanno chiesto in via principale al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare le sentenze di primo e secondo grado e di rinviare l'incarto al Pretore affinché emani una decisione sulle prove. In via subordinata domandano che il Tribunale di appello entri nel merito del reclamo.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
La decisione impugnata è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, che può unicamente essere immediatamente impugnata al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Quest'ultima ipotesi non entra manifestamente in linea di conto nella fattispecie. Il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente; non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (<ref-ruling> consid. 6, con rinvii). L'esistenza di tale condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso. In particolare, se la questione decisa dal giudice di primo grado può essere sollevata in un ricorso contro la decisione finale non sussiste un pregiudizio irreparabile. Ciò è di regola il caso in materia di decisioni sull'assunzione delle prove nel processo principale poiché, con un ricorso contro la decisione finale, è normalmente possibile ottenere l'assunzione delle prove scartate a torto (sentenza 4A_415/2014 del 12 gennaio 2015, destinata alla pubblicazione, consid. 1.2). Spetta al ricorrente allegare nell'atto di ricorso in che modo sarebbe minacciato da un danno irreparabile di natura giuridica (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 4).
Nella fattispecie i ricorrenti si dilungano sulla pretesa esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC, sembrando peraltro dimenticare che questo è più esteso del danno irreparabile richiesto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ma nell'apodittica motivazione del gravame omettono di spiegare - né è ravvisabile - per quale motivo essi non potrebbero ottenere l'assunzione delle prove eventualmente rifiutate a torto dal Pretore con un ricorso diretto contro la decisione finale.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.