für A._, hat sich ergeben:
A.- Die russische Staatsangehörige X._ war in Russland mit Y._ verheiratet. Aus der Ehe gingen die drei Kinder A._, geb. 1982, B._, geb. 1984, und C._, geb. 1987, hervor. Im April 1992 wurde die Ehe geschieden. Vom September 1994 an arbeitete X._ mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung, die mehrmals verlängert wurde, als Tänzerin in der Schweiz. Die Kinder blieben in Russland beim Vater und der Grossmutter mütterlicherseits.
Am 8. September 1995 heiratete X._ den Schweizer S._, woraufhin sie eine Jahresaufenthaltsbewilligung im Kanton Thurgau erhielt. Im Jahre 1996 stellte sie ein Gesuch um Nachzug ihrer Kinder, das die Fremdenpolizei des Kantons Thurgau am 19. Dezember 1996 wegen ungenügender finanzieller Mittel ablehnte. Mit Gerichtsurteil vom 16. Juni 1997 wurde X._ von S._ geschieden.
Sie heiratete in der Folge am 5. September 1997 den Schweizer M._. Daraufhin erhielt sie eine Jahresaufenthaltsbewilligung im Kanton Zürich. Aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor.
B.- Am 6. Oktober 1997 stellte X._ bei der Fremdenpolizei des Kantons Zürich ein Gesuch um Nachzug der drei russischen Kinder aus ihrer ersten Ehe. Die Fremdenpolizei lehnte das Gesuch jedoch ab. Dagegen führte X._ Rekurs beim Regierungsrat des Kantons Zürich.
Am 4. März 1998 wies das städtische Gericht von Koroljow (bei Moskau) die elterliche Gewalt über die drei Kinder der Mutter X._ zu. Mit Entscheid vom 1. Juli 1998 wies der Regierungsrat den bei ihm hängigen Rekurs ab.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hiess am 21. April 1999 eine gegen den Regierungsratsentscheid erhobene Beschwerde gut und wies die Fremdenpolizei des Kantons Zürich an, den Kindern A._, B._ und C._ die nachgesuchte Bewilligung zu erteilen.
C.- Mit Verfügung vom 15. Juni 1999 verweigerte das Bundesamt für Ausländerfragen die Zustimmung zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung an die drei Kinder mit der Begründung, es gebe keine stichhaltigen Gründe für eine Änderung der Betreuungsverhältnisse. Dagegen erhob X._ Beschwerde beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement.
In der Folge erkrankte die Grossmutter, welche die Kinder (mit)betreute, ernsthaft. Aus diesem Grund kam das Bundesamt für Ausländerfragen im Rahmen eines erweiterten Schriftenwechsels am 23. November 1999 auf die angefochtene Verfügung teilweise zurück und stimmte den Aufenthaltsbewilligungen für die beiden jüngeren Kinder B._ und C._ zu. Am 29. November 1999 schrieb das Departement die Beschwerde insoweit von der Geschäftskontrolle ab.
Am 4. Dezember 1999 verstarb die Grossmutter. Mit Entscheid vom 15. Juni 2000 wies das Departement die Beschwerde im verbliebenen Rahmen, d.h. im Hinblick auf die Verweigerung der Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung an den ältesten Sohn A._, ab.
D.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 26. Juli 2000 an das Bundesgericht stellt X._ den Hauptantrag, es sei die Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung für ihren Sohn A._ zu erteilen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der angefochtene Entscheid verletze Art. 8 EMRK sowie <ref-law>, widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben und sei unverhältnismässig, diskriminierend und rechtsungleich.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
E.- Mit verfahrensleitender Verfügung vom 12. September 2000 wies der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts das von X._ gestellte Gesuch um aufschiebende Wirkung zurzeit im Hinblick darauf ab, dass A._ sich mit einem Touristenvisum bis zum 12. November 2000 in der Schweiz aufhalten kann.
F.- Am 10. Oktober 2000 entschied der Instruktionsrichter der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, die kantonalen Akten beizuziehen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG schliesst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus gegen die Erteilung oder Verweigerung von fremdenpolizeilichen Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt.
Gemäss Art. 4 ANAG entscheidet die zuständige Behörde, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung. Der Ausländer hat damit grundsätzlich keinen Anspruch auf Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ausgeschlossen, soweit er sich nicht auf eine Norm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen kann, die ihm einen Anspruch auf eine solche Bewilligung einräumt (<ref-ruling> E. 1a, mit Hinweisen).
Besteht ein Anspruch auf Bewilligung, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sowohl zulässig gegen den letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über die Erteilung oder Verweigerung einer Anwesenheitsbewilligung als auch gegen den letztinstanzlichen Entscheid der Bundesbehörden, d.h.
des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, über die Verweigerung der Zustimmung zu einer Bewilligung (vgl.
BGE 120 Ib 6; vgl. auch Art. 20 Abs. 3 ANAG).
b) Die Beschwerdeführerin hat keinen gesetzlichen Anspruch auf Nachzug ihres ältesten Sohnes. Hingegen garantiert Art. 8 EMRK den Schutz des Familienlebens. Gestützt darauf ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des um die fremdenpolizeiliche Bewilligung ersuchenden Ausländers oder seiner hier anwesenden nahen Verwandten zulässig, wenn diese über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügen und die familiäre Beziehung tatsächlich gelebt wird und intakt ist (<ref-ruling>; <ref-ruling> E. 1b, mit Hinweisen).
Die elterliche Beziehung zu minderjährigen Kindern steht unter dem Schutz dieser Bestimmung. Als gefestigtes Anwesenheitsrecht gilt neben dem Schweizer Bürgerrecht und der Niederlassungsbewilligung jede Anwesenheit, auf die ein Rechtsanspruch besteht (vgl. <ref-ruling> E. 1c).
c) Die Beschwerdeführerin ist mit einem Schweizer verheiratet und hat demgemäss gestützt auf Art. 7 ANAG Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung.
Sie verfügt somit über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht.
Der älteste Sohn, um dessen Nachzug es geht, ist noch nicht 18 Jahre alt. Die familiäre Beziehung wird unbestrittenermassen gelebt und ist intakt. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.- Nach Art. 105 Abs. 2 OG ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhaltes gebunden, wenn eine richterliche Behörde als Vorinstanz den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat.
Im vorliegenden Fall hat zwar mit dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bereits einmal ein Gericht geurteilt; angefochten ist aber nicht dessen Bewilligungsentscheid, sondern die Zustimmungsverweigerung durch die Bundesbehörden, zuletzt durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.
Bei diesem handelt es sich nicht um eine richterliche Instanz. Deshalb steht nichts entgegen, auch die tatsächliche Entwicklung zu berücksichtigen, die im Nachgang zum verwaltungsgerichtlichen Urteil eingetreten ist. Dies gilt um so mehr, als auch die Bundesbehörden die nachträgliche Entwicklung berücksichtigt haben und insbesondere das Bundesamt für Ausländerfragen auf seinen ursprünglich insgesamt negativen Entscheid aufgrund neuer tatsächlicher Gegebenheiten zugunsten der beiden jüngeren Kinder teilweise zurückgekommen ist.
3.- a) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann der Familienschutz, wie er in Art. 8 EMRK gewährleistet wird, zwar unter Umständen einer Entfernungsmassnahme wie einer Ausweisung - und damit einer zwangsweisen Trennung von Angehörigen - entgegenstehen, wenn dadurch die Fortführung des Familienlebens verunmöglicht oder stark beeinträchtigt wird. Wie beim Familiennachzug nach Art. 17 Abs. 2 dritter Satz ANAG (vgl. <ref-ruling> E. 3a S. 101) geht es bei Art. 8 EMRK darum, das familiäre Zusammenleben zu ermöglichen.
Art. 8 EMRK vermittelt jedoch nicht ein absolutes Recht auf Einreise und Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung an Familienmitglieder, namentlich wenn ein Ausländer selbst die Entscheidung getroffen hat, von seiner Familie getrennt in einem anderen Land zu leben (<ref-ruling> E. 4b S. 392; <ref-ruling> E. 3a S. 366/367, je mit Hinweisen).
Das Bundesgericht hatte sich schon mehrfach mit der Frage zu befassen, was bei einem Kind gilt, dessen Eltern getrennt voneinander leben oder geschieden sind, und wenn der eine Elternteil sich in der Schweiz, der andere aber im Ausland aufhält. In solchen Fällen könne es nicht - mehr - um die Zusammenführung der Gesamtfamilie gehen, weshalb nicht von einem bedingungslosen Anspruch auf Nachzug der Kinder auszugehen sei (<ref-ruling> E. 2b S. 159; <ref-ruling> E. 3a S. 366; vgl. <ref-ruling> E. 3a S. 101; <ref-ruling> E. 3a S. 88).
Art. 8 EMRK schützt zwar unter anderem auch die familiäre Beziehung getrennt lebender Eltern zu ihren Kindern. Die Bestimmung räumt aber nicht demjenigen Elternteil ein Recht auf Nachzug eines Kindes ein, der freiwillig ins Ausland verreist ist, ein weniger enges Verhältnis zum Kind hat als der andere Elternteil oder sonstige Verwandte, die für das Kind sorgen, und seine bisherige Beziehung zum Kind weiterhin - im bis anhin gewohnten Rahmen - pflegen kann. Ein Nachzugsrecht des in der Schweiz lebenden Elternteils setzt vielmehr voraus, dass das Kind zu diesem die vorrangige familiäre Beziehung unterhält und sich der Nachzug als zu deren Pflege notwendig erweist. Dabei kommt es jedoch nicht nur auf die bisherigen Verhältnisse an, sondern es können auch nachträglich eingetretene oder künftige Umstände wesentlich werden.
Nach der Rechtsprechung ist in der Regel zunächst der privatrechtliche Weg zu beschreiten, d.h. es ist die rechtlich verbindliche Zuteilung des Sorgerechts anzustreben.
Vorbehalten bleiben Fälle, in denen klare Anhaltspunkte für neue familiäre Abhängigkeiten oder für eine wesentliche Verlagerung der Beziehungsintensitäten bestehen. Die Verweigerung einer Bewilligung lässt sich somit jedenfalls dann nicht beanstanden, wenn die Familientrennung von den Betroffenen ursprünglich selbst freiwillig herbeigeführt und für längere Zeit aufrechterhalten worden ist, für die Änderung der bisherigen Verhältnisse keine überwiegenden familiären Interessen bestehen bzw. sich ein Wechsel nicht als zwing- end erweist und die Fortführung und Pflege der bisherigen familiären Beziehungen nicht behördlich verhindert wird (<ref-ruling> E. 4b S. 392; <ref-ruling> E. 3a S. 366 und E. 4d S. 371, je mit Hinweisen).
Damit ist auch gesagt, dass bei der Interessenabwägung wesentlich darauf abzustellen ist, in welchem Grade das Kind bei Berücksichtigung der bisherigen und zukünftigen Betreuungsverhältnisse in seinem Heimatland integriert ist und wie im Vergleich dazu die Integrationsmöglichkeiten bzw.
-schwierigkeiten in der Schweiz einzuschätzen sind. Das Bundesgericht hat mehrfach festgehalten, das Ziel der Familiennachzugsregelung (auch gemäss Art. 8 EMRK) werde verfehlt, wenn der in der Schweiz anwesenheitsberechtigte Ausländer jahrelang von seinem Kind getrennt lebt und dieses erst kurz vor dem Erreichen des 18. Alterjahrs in die Schweiz holt (<ref-ruling> E. 3a S. 101; <ref-ruling> E. 3a S. 88). Ernsthaft kann sich die Frage des nachträglichen Familiennach- zugs in der Regel nur bei Kindern stellen, die zwar während mehrerer Jahre im Ausland von anderen Familienangehörigen (anderer Elternteil, Grosseltern, usw.) betreut wurden, zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung aber noch längst nicht 18 Jahre alt sind, und wenn Gewähr geboten ist, dass sie sich unter Führung des hier lebenden Elternteils in der Schweiz angemessen integrieren können. Voraussetzung ist aber, wie dargelegt, dass stichhaltige Gründe für die Änderung der Betreuungsverhältnisse vorliegen (nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 26. Juli 1999 i.S. Krasniqi, teilweise wiedergegeben in AJP 2000 106).
b) Die gleiche Rechtslage ergibt sich neuerdings auch aus <ref-law>, welcher Art. 8 EMRK im Wesentlichen im Rahmen der schweizerischen Bundesverfassung rezipiert. Ein darüber hinausgehender Schutz leitet sich daraus hingegen - jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang - nicht ab.
c) Die Beschwerdeführerin macht vorweg geltend, in ihrem Fall handle es sich nicht um einen nachträglichen Nachzug mit Änderung der Betreuungsverhältnisse, sondern um ein ganz normales Gesuch um Zusammenführung einer weitgehend intakten Familie, habe sie doch immer die vorrangige Beziehung zu ihren Kindern und namentlich zu ihrem ältesten Sohn gehabt. Das ändert allerdings nichts daran, dass ihre Ehe mit dem Vater der Kinder geschieden wurde und diese unter seiner Betreuung in Russland zurückgeblieben sind, währenddem sie selber in der Schweiz zunächst einer Arbeit nachging und sich später erneut verheiratete. Auch wenn die Betreuung zu einem grossen Teil der Grossmutter mütterlicherseits, also der Mutter der Beschwerdeführerin, oblag, kam es doch zu einer mehrjährigen Trennung der Kinder von der Mutter.
Die Grundsätze der genannten Rechtsprechung sind daher anwendbar.
d) Die Beschwerdeführerin hat ihre Heimat im Jahre 1994, rund zweieinhalb Jahre nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann, verlassen, um in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Kinder wurden danach von der Grossmutter und vom Vater betreut. Zwar ist unklar, ob überhaupt einem Elternteil bzw. welchem bei der Scheidung die elterliche Sorge übertragen worden war. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat es aber als erstellt erachtet, und es wird von der Vorinstanz auch nicht bestritten, dass die Beschwerdeführerin die Kinder bis zu ihrer erstmaligen Ausreise in die Schweiz vorrangig betreut hat. Erst mit ihrer definitiven Ausreise im Jahre 1995 ergab sich - zwangsläufig mit ihrem Einverständnis - eine länger dauernde Veränderung. Insofern haben sich die Betreuungsverhältnisse verschoben. Dennoch kann mit dem Verwaltungsgericht davon ausgegangen werden, dass die Kinder und insbesondere der älteste Sohn während des grössten Teils ihres Lebens von der Beschwerdeführerin betreut worden sind. Im März 1998 wurde die elterliche Sorge folgerichtig der Mutter zuerkannt, wobei den zuständigen russischen Behörden nach der Feststellung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich bekannt war, dass die Mutter in der Schweiz Wohnsitz hat.
Die privatrechtliche Ausgangslage ist damit seither klar.
Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, die Betreuungsverhältnisse hätten sich nunmehr wieder vorrangig zu ihr verlagert. Dieser Auffassung ist denn auch das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich in seinem Urteil vom 21. April 1999 gefolgt.
e) Im Zustimmungsverfahren vor den Bundesbehörden brachte die Beschwerdeführerin weiter vor, die Betreuungsverhältnisse hätten sich zusätzlich dadurch verändert, dass die Grossmutter im Verlauf des Jahres 1999 ernsthaft erkrankte und am 4. Dezember 1999 verstarb. Der Vater habe sich als unfähig erwiesen, sich um die Kinder zu kümmern; vielmehr hätten diese und namentlich der älteste Sohn immer grössere psychische Probleme gehabt. Für diesen sei die Lebensgemeinschaft mit dem Vater nicht auszuhalten, und seine schulischen bzw. studentischen Leistungen sowie überhaupt seine Lebenssituation in der Heimat seien ernsthaft gefährdet. Diese Behauptung belegt die Beschwerdeführerin mit einer Reihe von psychologischen Gutachten.
Die Vorinstanz wendet dagegen ein, von einer Instanz zur nächsthöheren habe die Beschwerdeführerin die Umstände zunehmend dramatisiert. Ohne dies direkt so zu bezeichnen, macht sie sinngemäss geltend, es handle sich weitgehend um Schutzbehauptungen bzw. Gefälligkeitsgutachten.
Es fällt indessen auf, dass die Vorinstanz nicht zu belegen vermag und auch nicht darzulegen versucht, dass die anerbotenen Beweise untauglich oder unglaubwürdig seien.
Immerhin hat die Beschwerdeführerin versucht, ihren Standpunkt mit Beweisen zu unterlegen. Das Bundesamt für Ausländerfragen hat ihre Darstellung denn in seinem Rückkommensentscheid auch grundsätzlich anerkannt, war dies doch letztlich die Voraussetzung für die Erteilung der Zustimmung zu den Bewilligungen an die beiden jüngeren Kinder; um den neuen Entscheid treffen zu können, musste das Amt neu - in Abweichung von seinem früheren Standpunkt - davon ausgehen, dass sich die vorrangige Beziehung nach der schweren Erkrankung der Grossmutter verlagert hatte. Hatte das Verwaltungsgericht insofern in seinem Urteil, als die Erkrankung der Grossmutter noch nicht eingetreten bzw. bekannt war, noch von "einem absoluten Grenzfall" gesprochen, so muss nunmehr unter Gewichtung der nachfolgenden Entwicklung von einer klareren Verschiebung der Beziehungsintensitäten ausgegangen werden.
Dass die Beschwerdeführerin auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration in der Schweiz geschaffen hat, stellte bereits das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich fest. Die Beschwerdeführerin belegt ihre entsprechenden Bemühungen, namentlich im Hinblick auf die Sprach- und weitere Ausbildung ihres Sohnes sowie seine Gesundheitspflege, erneut vor Bundesgericht. Im Übrigen gibt es auch keine Hinweise darauf, dass die familiären Verhältnisse der Beschwerdeführerin in der Schweiz problematisch sein könnten. Im Gegenteil unterstützt ihr schweizerischer Ehemann das Zusammenleben der Ehegatten und ihres gemeinsamen Kleinkindes mit den Kindern der Beschwerdeführerin aus erster Ehe.
f) Die Vorinstanz hält nun freilich dafür, für den ältesten Sohn könne nicht oder jedenfalls nur in geringerem Masse von einer Verlagerung der Beziehungsverhältnisse ausgegangen werden, weil dieser sich bereits der Volljährigkeit nähere und aufgrund seines Alters selbständiger sei als seine Geschwister. Eine Änderung der Pflegeverhältnisse erweise sich in seinem Fall nicht als notwendig. Er könne auch aus dem Umstand allein, dass seinen jüngeren Geschwistern der Nachzug nunmehr bewilligt worden sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die Vorinstanz beruft sich dabei in ihrer Vernehmlassung an das Bundesgericht auf das genannte Urteil vom 26. Juli 1999 i.S. Krasniqi (vgl. AJP 2000 106).
Es trifft zwar zu, dass das Bundesgericht in diesem Urteil die Rechtslage nicht für alle Geschwister, um deren Nachzug es damals ging, als gleich beurteilt hat. Der angerufene Entscheid ist aber mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Das Kind, welchem das Bundesgericht damals den Nachzug verweigerte, war im Zeitpunkt, als wegen des Todes seiner Grossmutter eine Änderung der Betreuungsverhältnisse notwendig wurde, bereits über 19 Jahre alt und damit - jedenfalls nach schweizerischem Recht und Verständnis - volljährig und selbständig. Zudem hatte sein Vater jahrelang getrennt von seinen Kindern gelebt und diese nicht gesamthaft auf ein Mal nachziehen lassen. Als er dies für die übrig gebliebenen Kinder doch noch tat, stand das Kind, dessen Nachzug schliesslich verweigert wurde, kurz vor Vollendung des
18. Lebensjahres.
Vorliegend verhält es sich anders: Als die Grossmutter ernsthaft erkrankte, war der älteste Sohn der Beschwerdeführerin 16-jährig, und auch als sie starb, noch nicht ganz 17 Jahre alt. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin ein erstes Gesuch um Nachzug ihrer Kinder praktisch in jenem Zeitpunkt stellte, von dem an ihr dies überhaupt möglich war. Nachdem sie im September 1995 erstmals einen Schweizer geheiratet und daraufhin eine Jahresaufenthaltsbewilligung erhalten hatte, reichte sie das entsprechende Gesuch im Jahre 1996 ein, als der älteste Sohn also 14-jährig war. Dabei ist auch wichtig, dass sie dies für alle drei Kinder tat. Der Nachzug scheiterte an den fehlenden finanziellen Mitteln. Kaum ergab sich nach der zweiten Heirat mit einem Schweizer (am 5. September 1997) eine bessere Ausgangslage, stellte die Beschwerdeführerin am 6. Oktober 1997 erneut ein Nachzugsgesuch. Der älteste Sohn stand dabei kurz vor Vollendung des 15. Altersjahres. Überdies sorgte die Beschwerdeführerin für eine Anpassung bzw. Klärung des zivilrechtlichen Sorgerechts (Urteil des zuständigen russischen Gerichts vom 4. März 1998) und kam damit der entsprechenden Anforderung der bundesgerichtlichen Praxis nach. Es kann der Beschwerdeführerin somit nicht vorgeworfen werden, sie habe ihre Kinder bzw. ihren ältesten Sohn ohne nachvollziehbaren Grund längere Zeit in Russland zurückgelassen bzw. mit dem Nachzugsgesuch zugewartet, um ihn aus wirtschaftlichen und nicht familiären Gründen erst relativ kurze Zeit vor Erreichen des 18. Lebensjahres in die Schweiz zu holen (vgl.
dazu BGE <ref-ruling> E. 3a; <ref-ruling>). Ihr gesamtes Verhalten weist vielmehr darauf hin, dass es ihr von Beginn an um einen Nachzug aller Kinder ging. Dieses Bestreben entspricht dem Grundsatz der Familieneinheit bzw. verfolgt das Ziel, dass die Geschwister zusammen aufwachsen sollen. Demgegenüber würde der vom Bundesamt für Ausländerfragen bewilligte Nachzug von lediglich zwei von drei Kindern eine weitere Aufsplitterung der Familie und eine nicht unproblematische Trennung der Geschwister bewirken.
Der angefochtene Entscheid unterscheidet sich damit nicht nur in massgeblicher Weise vom zitierten Urteil vom 26. Juli 1999 i.S. Krasniqi (vgl. AJP 2000 106), sondern auch von dem in BGE <ref-ruling> beurteilten Sachverhalt, ist doch damals der Nachzug aller Kinder daran gescheitert, dass eines bereits nach kurzer Zeit von den Eltern wieder in die Heimat zurückgeschickt worden war und erst kurz vor Erreichen des 18. Altersjahres wieder in die Schweiz hätte zurückkehren sollen.
g) Aus den Akten ist ersichtlich, dass ein Mitarbeiter der Fremdenpolizei des Kantons Zürich nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, womit dieses den Nachzug aller drei Kinder bewilligt hatte, schriftlich an das Bundesamt für Ausländerfragen gelangte. Er bat darum, die Zustimmung zur Bewilligung zu verweigern oder Beschwerde an das Bundesgericht zu erheben. Zur Begründung gab er an, die Kinder würden beim Vater in Russland leben und die in der Schweiz wohnhafte Mutter sei wieder als Tänzerin tätig.
Eine Auseinandersetzung damit, wieweit dieses Vorgehen zulässig war, erübrigt sich im vorliegenden Verfahren. Hingegen ist zu unterstreichen, dass die Erwerbstätigkeit als Tänzerin den Nachzug der nahen Familienangehörigen nicht ausschliesst, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.
h) Verstösst der angefochtene Entscheid bereits aus den dargelegten Gründen gegen Bundesrecht, braucht auf die übrigen Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht eingegangen zu werden.
4.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als begründet. Sie ist gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Gleichzeitig ist der Aufenthaltsbewilligung für den ältesten Sohn der Beschwerdeführerin die Zustimmung zu erteilen.
Gemäss diesem Verfahrensausgang sind keine Kosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2 OG). Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin, die ihren Aufwand auch nicht weiter belegt, steht praxisgemäss keine Entschädigung zu.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, und der Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 15. Juni 2000 wird aufgehoben.
b) Der Aufenthaltsbewilligung für A._ wird die Zustimmung erteilt.
2.- Es werden keine Kosten erhoben und keine Entschädigung zugesprochen.
3.- Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement sowie zur Kenntnisnahme dem Verwaltungsgericht und der Fremdenpolizei des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 27. Oktober 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: