Sachverhalt:
A. Der 1954 geborene M._ war seit 1. November 1997 bei der Firma H._ AG als Lagermitarbeiter angestellt und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch unfallversichert. Am 2. Mai 2003 verunfallte er mit seinem Auto. Die Uniklinik X._ diagnostizierte am 26. August 2003 einen Status nach diesem Unfall mit Pseudarthrose bei Claviculafraktur links; ein subacromiales Impingement, AC-Arthropathie bei Verdacht auf Tossy II-Läsion; Parese musculus triceps und Handgelenksreflexoren bei Verdacht auf Armplexus- oder Wurzelläsion links. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld). Am 22. Januar 2004 wurde der Versicherte in der Klinik X._ an der linken Schulter operiert. Vom 7. April bis 11. Mai 2005 und vom 27. August bis 25. September 2006 weilte er in der Rehaklinik Y._. Bei dieser holte die SUVA diverse Berichte und eine interdisziplinäre Zusammenfassung vom 20. Februar 2007 ein. Mit Verfügung vom 5. Juni 2007 sprach sie dem Versicherten für die Beeinträchtigung aus dem Unfall vom 2. Mai 2003 ab 1. August 2007 eine Invalidenrente bei einer Erwerbsunfähigkeit von 19 % zu und verneinte den Anspruch auf Integritätsentschädigung. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie ab (Entscheid vom 5. September 2007).
B. Hiegegen führte der Versicherte beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde. Er legte ein zu Handen der IV-Stelle des Kantons Zürich erstelltes interdisziplinäres Gutachten des Zentrums für Medizinische Begutachtung (ZMB), Medizinische Abklärungsstelle der Eidg. Invalidenversicherung (MEDAS), vom 26. Juni 2008, und die Verfügung der IV-Stelle vom 14. Januar 2009 auf, worin ihm ab 1. Mai 2004 eine ganze Invalidenrente (Invaliditätsgrad 100 %) zugesprochen wurde. Mit Entscheid vom 14. Mai 2009 wies das kantonale Gericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
C. Mit Beschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides seien ihm unter Berücksichtigung einer vollen unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit eine Unfallversicherungsrente und eine Integritätsentschädigung auszurichten; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Festlegung der rein körperlichen Anteile an der Gesamteinschränkung und zur Neubeurteilung von Rente und Integritätsentschädigung.
Die SUVA schliesst auf Beschwerdeabweisung, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:
1. Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (<ref-law>). Immerhin prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (<ref-ruling> E. 1.4.1 S. 254; nicht publ. E. 1.1 des Urteils BGE 8C_784/2008 vom 11. September 2009).
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG).
2. Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte Anspruch auf eine höhere Invalidenrente und auf eine Integritätsentschädigung hat.
2.1 Die Vorinstanz hat die Grundlagen über die Invalidität (<ref-law>), den Anspruch auf Heilbehandlung und Invalidenrente (<ref-law>), den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers vorausgesetzten natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Gesundheitsschaden (<ref-ruling> E. 2.1 S. 111 f.) sowie die erforderliche Adäquanz des Kausalzusammenhangs im Allgemeinen (<ref-ruling> E. 3.2 S. 181) und bei psychischen Unfallfolgen (<ref-ruling> E. 6.1 S. 116, 115 V 133) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.2 Die Adäquanz als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers spielt bei organisch objektiv ausgewiesenen Unfallfolgen praktisch keine Rolle spielt, da sich hier die adäquate und natürliche Kausalität weitgehend decken (<ref-ruling> E. 2 S. 112).
Der Unfallversicherer hat den Fall - unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen und Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung - in dem Zeitpunkt abzuschliessen, in welchem von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann (<ref-ruling> E. 4 S. 113 ff. und E. 6.1 S. 116).
Der Unfallversicherer haftet gestützt auf <ref-law> auch für indirekte bzw. mittelbare Unfallfolgen (RKUV 2003 Nr. U 487 S. 337 E. 5.2.2 [U 38/01]; Urteile 8C_684/2008 vom 5. Januar 2009 E. 5.1 und 8C_444/2008 vom 23. Dezember 2008 E. 5).
Nach <ref-law> hat der Unfallversicherer seine Leistungen auch für Schädigungen zu erbringen, die dem Verunfallten bei einer Heilbehandlung (<ref-law>) zugefügt werden. <ref-law> bestimmt, dass er seine Leistungen auch für Körperschädigungen erbringt, die der Versicherte durch von ihm angeordnete oder sonst wie notwendig gewordene medizinische Abklärungsmassnahmen erleidet. Diese Haftung erstreckt sich auch auf Gesundheitsschädigungen, die auf Behandlungsmassnahmen im Anschluss an einen Unfall zurückzuführen sind. Es muss weder ein Behandlungsfehler vorliegen noch der Unfallbegriff erfüllt noch ein Kunstfehler oder auch nur objektiv eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht gegeben sein. Damit ist die medizinische Komplikation im Sinne einer mittelbaren Unfallfolge mitversichert, und zwar selbst im Falle seltenster, schwerwiegendster Komplikationen. Der Unfallversicherer hat aber nur für Schädigungen aufzukommen, die in natürlichem und adäquatem Kausalzusammenhang mit den durch den versicherten Unfall erfolgten Heilbehandlungen und medizinischen Abklärungsuntersuchungen stehen (<ref-ruling> E. 1c S. 172; SVR 2009 UV Nr. 9 S. 35 E. 4.2.1 [8C_510/2007]).
3. 3.1 Gemäss der interdisziplinären (neurologischen, neuropsychologischen, psychiatrischen und orthopädischen) Zusammenfassung der Rehaklinik Y._ vom 20. Februar 2007, wo sich der Versicherte zuletzt vom 27. August bis 25. September 2006 aufhielt, hat der Unfall vom 2. Mai 2003 aus neurologischer Sicht zu einer leichten traumatischen Hirnverletzung geführt, die das derzeit dysfunktionale Verhalten des Versicherten nicht erkläre. Im Bereich der linken Schulter bzw. des linken Arms ergebe sich kein Hinweis auf eine Schädigung des Nervensystems als Ursache der geklagten Beschwerden. Neuropsychologischerseits sei das Testprofil nicht typisch für eine leichte traumatische Hirnverletzung, sondern z.B. für eine mit Schmerz assoziierte Beeinträchtigung. Psychiatrischerseits finde sich eine erhebliche kombinierte Störung aus dem Bereich von Angst und Depression (depressive Episode, mittelgradig, ICD-10: F32.11, atypische Panikstörung, ICD-10: F41.0). Darüber hinaus bestehe eine psychotraumatologische Störung, diese vom Schweregrad her im Grenzgebiet einer Vollform einer posttraumatischen Belastungsstörung im Übergang zu subsyndromalen Formen (ICD-10: F43.1 oder F43.2). Rein psychiatrischerseits liege eine weitgehende bzw. vollständige Arbeitsunfähigkeit vor. Orthopädischerseits sei die linke Schulter bei Zustand nach Osteosynthese einer Clavicula-Pseudarthrose links nicht relevant beeinträchtigt; eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit respektive Zumutbarkeit bestehe allenfalls für schwere körperliche Tätigkeiten. Insgesamt sei mithin von einer spezifischen unfallbedingten psychischen Störung auszugehen, die den Versicherten invalidisiere. Eine berufliche Tätigkeit sei nicht zumutbar, die Prognose ungünstig. Psychiatrischerseits sollte eine Integritätsentschädigung in etwa zwei Jahren festgelegt werden. Aus somatisch-orthopädischer Sicht bestehe laut Tabelle 1 betreffend Integritätsentschädigung gemäss UVG kein Anspruch auf eine solche.
3.2 Im interdisziplinären (internistischen, orthopädischen neurologischen, psychiatrischen und neuropsychologischen) ZMB-Gutachten vom 26. Juni 2008, das gestützt auf den dortigen Aufenthalt des Versicherten vom 26. bis 29. Mai 2008 erstellt wurde, wurden folgende Hauptdiagnosen (mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit) gestellt: Chronifiziertes Schmerzsyndrom linke Schulter mit Status nach Claviculafraktur links am 2. Mai 2003, Status nach Claviculapseudarthrose links, Status nach Rekonstruktion der Claviculapseudarthrose mit Plattenosteosynthese und Knochenspann am 22. Januar 2004, postoperativer frozen shoulder links, intakten Weichteilstrukturen linkes Schultergelenk (Magnetresonanztomographie [MRT, englisch: MRI] 14. September 2006), beginnender AC-Gelenksarthrose links (MRT 14. September 2006); cervicovertebrales Schmerzsyndrom bei möglicher Halswirbelsäulen(HWS)-Traumatisierung am 2. Mai 2003, keiner Radiculopathie, DD sekundär im Rahmen des Schmerzsyndroms der linken Schulter; Lumbovertebralsyndrom; Schmerzsyndrom linke Hüfte nach Knochenspanentnahme (22. Januar 2004); depressive Fehlentwicklung, gegenwärtig mittelgradige Episode; sonstige nicht näher bezeichnete Angststörung; akzentuierte Eheprobleme bei erektiler Dysfunktion. Nebendiagnosen (ohne Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit) seien Migränekopfschmerzen ohne Aura, fraglich posttraumatisch aufgetreten mit gutem Ansprechen auf Triptane; benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel seit zirka drei Jahren; anamnestisch Hypercholesterinämie. In der angestammten Tätigkeit als Lagerist sei der Versicherte in Würdigung der somatischen und psychiatrischen Aspekte nicht mehr arbeitsfähig. Auch in angepasster Tätigkeit sei er vor allem aus psychiatrischen Gründen nicht mehr arbeitsfähig. Der Psychiater Dr. med. S._ habe im September 2005 von 75%iger Arbeitsunfähigkeit gesprochen; im Verlauf des Jahres 2006/2007 sei es zu einer zusätzlichen Akzentuierung gekommen. Es lägen keine unfallfremden Faktoren vor. An medizinischen Massnahmen sei auf jeden Fall eine physikalische Therapie notwendig mit dem Ziel, die Beweglichkeit des linken Schultergelenks zu verbessern, die gesamte Haltung des Versicherten zu koordinieren und seine muskulären Spannungen zu lösen. Je nach Verlauf wäre zusätzlich eine Mobilisation in Narkose zu diskutieren. Wegen der erektilen Dysfunktion sei eine Konsultation bei einem Urologen zu empfehlen. Die psychiatrische Therapie sei fortzuführen.
4. 4.1 Die SUVA führte im Einspracheentscheid aus, das Beschwerdebild des Versicherten sei durch eine psychische Fehlverarbeitung bestimmt, sodass eine Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen bestehe. Diese könne nicht adäquat kausal dem Unfall vom 2. Mai 2003 zugeordnet werden. Die Invalidität sei korrekt mit 19 % bemessen worden. Seitens der linken Schulter bestehe kein erheblicher Integritätsschaden.
Die Vorinstanz erwog, die Arbeitsfähigkeit des Versicherten sei durch seine namhaften psychischen Beschwerden beeinträchtigt, während aus somatischer Sicht keine organisch fassbaren Pathologien bestünden. Anhaltspunkte, dass noch Folgen der ursprünglich diagnostizierten HWS-Distorsion vorlägen, seien auch nicht vorhanden. Die adäquate Kausalität zwischen dem Unfall vom 2. Mai 2003 und den natürlich unfallkausalen psychischen Beschwerden sei zu verneinen.
4.2 Der Versicherte wendet ein, er leide seit der operativen Versorgung der unfallbedingten Clavicula-Fraktur an einer frozen shoulder. Diese sei orthopädisch dokumentiert und organisch bedingt. Im ZMB-Gutachten sei eine beginnende Acromioclaviculagelenksarthrose festgehalten worden. Darin werde ihm allein aus neurologischer Sicht eine 25%ige Arbeitsunfähigkeit attestiert. Die vollständige Versteifung der linken Schulter ziehe eine Integritätsentschädigung von 30 % nach sich (SUVA-Tabelle 1, "versteift in Abduktion"). Die natürliche und adäquate Kausalität zwischen dem Unfall und seinem psychischen Leiden sei zu bejahen. Der Orthopäde der Rehaklinik Y._, Dr. med. G._, habe am 30. Januar bzw. 20. Februar 2007 zur Arbeitsfähigkeit nicht etwas anderes schreiben können als die unter seiner Leitung stehende Orthopädin während des dortigen Aufenthalts des Versicherten ein Jahr zuvor; ein Abstellen auf das Y._-Gutachten wäre somit ein Verstoss gegen die Garantie des unabhängigen Gerichts nach Art. 8 (recte 6) EMRK.
4.3 Vorab ist festzuhalten, dass es widersprüchlich ist, wenn SUVA und Vorinstanz organisch objektiv ausgewiesene Unfallfolgen verneinten und einzig von psychisch bedingter, aber nicht adäquat unfallkausaler Arbeitsunfähigkeit des Versicherten ausgingen, ihm aber gleichzeitig eine Invalidenrente zusprachen.
5. Streitig und zu prüfen ist als Erstes die somatische Problematik.
5. Streitig und zu prüfen ist als Erstes die somatische Problematik.
5.1 5.1.1 Gemäss der interdisziplinären Zusammenfassung der Rehaklinik Y._ vom 20. Februar 2007 bestand hinsichtlich der linken Schulter bzw. des linken Arms kein neurologischer Schaden. Orthopädischerseits sei die linke Schulter bei Zustand nach Osteosynthese einer Clavicula-Pseudarthrose links nicht relevant beeinträchtigt; eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bestehe allenfalls für schwere körperliche Tätigkeiten.
5.1.2 Demgegenüber wurde im ZMB-Gutachten vom 26. Juni 2008 eine postoperative (Operation vom 22. Januar 2004) frozen shoulder diagnostiziert. Bereits im Bericht der Uniklinik X._ vom 1. November 2004 wurde die Diagnose einer postoperativen frozen shoulder gestellt. Auch im Bericht des Universitätsspitals W._, interdisziplinäre Schmerzsprechstunde, vom 4. November 2005 wurde ein chronisches Schmerzsyndrom der Schulter links mit/bei frozen-Schulter links (postoperativ) diagnostiziert. Der orthopädische ZMB-Teilgutachter legte am 26. Juni 2008 dar, die linke Schulter sei in allen Richtungen vollständig versteift. Es habe sich eine erhebliche frozen shoulder links entwickelt, die bis heute unverändert persistiere. Bedingt durch die schmerzhafte frozen shoulder links bestehe jetzt eine vollständige Funktionsstörung der linken oberen Extremität. Die vollständige Steife der linken Schulter und die zunehmende Steifigkeit der HWS hätten zu einer erheblichen Beeinträchtigung geführt. Die linke obere Extremität sei funktionsuntüchtig geworden. Arbeiten mit Heben von Gegenständen von mehr als ca. 5-10 kg seien nicht mehr möglich. Linksseitige manuelle Tätigkeiten seien nicht mehr durchführbar. Überkopfarbeiten könnten wegen der Nackensteifigkeit und wegen der frozen shoulder nicht mehr durchgeführt werden. Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Lagerist sei dem Versicherten nicht mehr zumutbar. Eine adaptierte Verweisungstätigkeit unter Berücksichtigung der Schulter-/Nackenleiden sei nur sehr eingeschränkt möglich. Im Rahmen der interdisziplinären ZMB-Beurteilung wurde ausgeführt, es bestehe ein chronifiziertes Schmerzsyndrom im Bereich der linken Schulter mit einer ausgeprägten und schweren Steifigkeit; der linke Arm könne nur noch wenige Millimeter bewegt werden.
Unter dem Sammelbegriff "Periarthritis humeroscapularis", wozu die frozen shoulder gehört, können verschiedene Veränderungen isoliert werden, denen allen spezifische pathophysiologische und pathomechanische Vorgänge an der Insertionsstelle der Supraspinatussehne zugrunde liegen. Die feine Differenzierung ist vor allem dem MRT und der Arthroskopie zu verdanken. Sinnvoll ist eine genauere diagnostische Abgrenzung vor allem jener Zustände, die einer spezifischen Behandlung zugänglich sind; dazu gehören Verkalkungen, Rotatorenmanschettenrisse und Impingementsyndrome. In den meisten Fällen ist die Diagnose bereits aufgrund von Anamnese und klinischer Untersuchung sowie mit einem konventionellen Röntgenbild möglich. Weitere Abklärungen sind nur nötig bei unklaren, ungewöhnlichen Zuständen, und wenn eine operative Therapie möglicherweise in Frage kommt sowie bei ungeklärten Schmerzen, die über lange Zeit jeder Therapie trotzen. Im Rahmen der apparativen Diagnostik kommen in Frage das Röntgenbild, die Sonographie, die MRT, das Computertomogramm, die Arthroskopie und die Arthrographie (vgl. Urteil 8C_588/2008 vom 7. Mai 2009 E. 7.2 mit Hinweis). Bei der frozen shoulder handelt sich mithin grundsätzlich um einen organisch objektiv nachweisbaren Gesundheitsschaden (vgl. E. 2.2 hievor).
5.2 Eine Divergenz besteht auch bei der Interpretation der in der Klinik I._ am 14. September 2006 durchgeführten MR der linken Schulter. Während diesbezüglich in der orthopädischen ZMB-Teilbeurteilung vom 26. Juni 2008 von beginnender Acromioclaviculagelenksarthrose gesprochen wurde, beschrieb der Orthopäde der Rehaklinik Y._ am 30. Januar 2007 keinen solchen Schaden.
5.3 Eine weitere Abweichung besteht darin, dass gemäss der Zusammenfassung der Rehaklinik Y._ vom 20. Februar 2007 keine erheblichen neurologischen Beeinträchtigungen des Versicherten mehr bestanden, während im neurologischen ZMB-Teilgutachten vom 26. Juni 2008 ausgeführt wurde, rein aus neurologischer Sicht gebe es keinen Grund für eine relevante Arbeitsunfähigkeit von mehr als 25 %.
5.4 Im ZMB-Gutachten vom 26. Juni 2008 wurde weiter dargelegt, es bestehe ein cervicovertebrales Schmerzsyndrom mit massivem Muskelhartspann in der Nackenregion, bedingt durch eine mögliche HWS-Traumatisierung beim komplexen Unfall und auch durch die kompensatorische Fehlhaltung wegen Schmerzen am linken Schultergürtel. Weiter beklage der Versicherte lumbovertebrale Schmerzen und Schmerzen im Bereich der linken Hüftregion; es seien Schmerzen im Bereich der Knochenspanentnahme. Radiologisch fänden sich entsprechende ossäre Veränderungen am linken Beckenkamm; am linken Hüftgelenk sei aber keine Pathologie erkennbar. Entsprechende Befunde wurden in der Zusammenfassung der Rehaklinik Y._ vom 20. Februar 2007 nicht beschrieben.
5.5 Nach dem Gesagten ist die Aktenlage in somatischer Hinsicht widersprüchlich und unklar. Auf die Zusammenfassung der Rehaklinik Y._ vom 20. Februar 2007 kann für sich allein nicht abgestellt werden, zumal dort die letzten Untersuchungen im August/September 2006 und damit rund ein Jahr vor dem massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides vom 5. September 2007 stattfanden. Das ZMB-Gutachten vom 26. Juni 2008, das aufgrund von Untersuchungen des Versicherten im Mai 2008 erstellt wurde, kann nicht ausser Acht gelassen werden, da es geeignet ist, die Beurteilung bezogen auf den Zeitpunkt des Einspracheentscheides zu beeinflussen (<ref-ruling> E. 1 S. 169, 121 V 362 E. 1b S. 366). Denn gemäss dem ZMB-Gutachten fanden am 31. Mai 2007 eine MRT der LWS und am 28. Mai 2008 Röntgenaufnahmen des Beckens statt. Allerdings bildet auch das ZMB-Gutachten für sich allein keine rechtsgenügliche Beurteilungsgrundlage. Insbesondere hinsichtlich der darin diagnostizierten frozen shoulder links drängt sich eine weitere apparative Abklärung auf. Denn gemäss dem ZMB-Gutachten erfolgte die letzte MRT dieser Schulter am 14. September 2006. Aufgrund der Akten wurde mithin die linke Schulter im Rahmen der ZMB-Begutachtung nur klinisch untersucht, was in casu nicht rechtsgenüglich ist, zumal physikalische Therapie notwendig und eine Mobilisation in Narkose zu diskutieren seien (E. 5.1.2 hievor; vgl. auch Urteil 8C_588/2008 E. 7.3). Zudem enthält das ZMB-Gutachten keine Stellungnahme zur Frage der Integritätsentschädigung; dies betrifft insbesondere die gemäss diesem Gutachten erhebliche somatische Beeinträchtigung von linker Schulter und linkem Arm (E. 5.1.2 hievor). Insgesamt nicht überzeugend ist in diesem Lichte auch der Schluss im ZMB-Gutachten, der Versicherte sei in einer angepassten Tätigkeit vor allem aus psychischen Gründen nicht arbeitsfähig (vgl. E. 3.2 hievor). Folglich lassen sich der unfallbedingte somatische Gesundheitsschaden sowie die damit allenfalls einhergehende Behandlungsbedürftigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Integritätseinbusse des Versicherten nicht rechtsgenüglich beurteilen. Die Sache ist demnach in Nachachtung des Untersuchungsgrundsatzes als wesentlicher Verfahrensvorschrift (vgl. <ref-law>; Urteil 8C_588/2008 vom 7. Mai 2009 E. 7.3 mit Hinweis) an die SUVA zurückzuweisen, damit sie eine interdisziplinäre medizinische Begutachtung durchführe und hernach über den Leistungsanspruch des Versicherten neu verfüge. Falls er an organisch objektiv ausgewiesenen Beschwerden leidet, die auf eine unfallbedingte Heilbehandlung oder unfallbedingte körperliche Fehlhaltung zurückzuführen sind (vgl. E. 5.1.2 und 5.4 hievor), ist die SUVA leistungspflichtig, wenn die übrigen anspruchsbegründenden Voraussetzungen erfüllt sind (siehe E. 2.2 hievor).
5.6 Demnach kann offen bleiben, ob das Abstellen auf die Einschätzung der Rehaklinik Y._ einem Verstoss gegen Art. 6 EMRK gleichkäme, wie der Versicherte geltend macht (E. 4.2 hievor).
6. Das psychische Leiden des Versicherten ist gestützt auf die Zusammenfassung der Rehaklinik Y._ vom 20. Februar 2007 und das ZMB-Gutachten vom 26. Juni 2008 überwiegend wahrscheinlich natürlich kausal auf den Unfall vom 2. Mai 2003 zurückzuführen. Dies ist allseits unbestritten. Umstritten und zu prüfen ist diesbezüglich die adäquate Kausalität. Nach Klärung der Frage, ob (noch) organisch-objektiv ausgewiesene Unfallfolgen bestehen (vgl. E. 5.5 hievor), wird die SUVA zu den Adäquanzkriterien unbestrittenermassen nach <ref-ruling> E. 6c/aa S. 140, bei denen allein die physischen Komponenten des Gesundheitsschadens zu berücksichtigen sind (<ref-ruling> E. 6.1 S. 116), Stellung zu nehmen und über den Leistungsanspruch in psychischer Hinsicht neu zu befinden haben.
7. Im Hinblick auf die Adäquanzprüfung ist hinsichtlich der Aspekte, die nicht vom Ergebnis der zusätzlichen medizinischen Abklärung abhängen, Folgendes festzuhalten:
7.1 Die Unfallschwere ist im Rahmen einer objektivierten Betrachtungsweise auf Grund des augenfälligen Geschehensablaufs mit den sich dabei entwickelnden Kräften zu beurteilen. Nicht relevant sind die Kriterien, welche bei der Prüfung der Adäquanz bei mittelschweren Unfällen Beachtung finden; dies gilt etwa für die - ein eigenes Kriterium bildenden - Verletzungen, welche sich die versicherte Person zuzog, aber auch für - unter dem Gesichtspunkt der besonders dramatischen Begleitumstände oder besonderen Eindrücklichkeit des Unfalls zu prüfende - äussere Umstände, wie eine allfällige Dunkelheit im Unfallzeitpunkt oder Verletzungs- resp. gar Todesfolgen, die der Unfall für andere Personen nach sich zog (SVR 2008 UV Nr. 8 S. 26 E. 5.3.1 [U 2/07]; Urteil 8C_799/2008 vom 11. Februar 2009 E. 3.2.1).
Als mittelschwer, aber nicht im Grenzbereich zu den schweren liegend, wurden etwa Unfälle qualifiziert, bei welchen das Fahrzeug mit der versicherten Person bei einem Überholmanöver mit ca. 100 km/h abrupt abgebremst wurde, dabei ins Schleudern geriet, gegen einen Strassenwall prallte, sich überschlug und auf der Fahrerseite zu liegen kam (Urteil 8C_169/2007 vom 5. Februar 2008 E. 4.2), einen Lastwagen beim Überholen touchierte und sich überschlug (Urteil 8C_743/2007 vom 14. Januar 2008 Sachverhalt und E. 3), von der Strasse abkam und sich überschlug (Urteil U 213/06 vom 29. Oktober 2007 Sachverhalt und E. 7.2), auf der Autobahn in einer Kurve ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam (Urteil U 258/06 vom 15. März 2007 Sachverhalt und E. 5.2) oder sich bei einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h auf einer Autobahn über eine Mittelleitplanke hinweg überschlug - wobei die versicherte Person hinausgeschleudert wurde - und mit Totalschaden auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zu liegen kam (Urteil U 492/06 vom 16. Mai 2007 E. 4.2; vgl. auch Urteil 8C_915/2008 vom 11. September 2009 E. 5.1).
Als mittelschwer im Grenzbereich zu den schweren Unfällen wurden z.B. folgende Ereignisse qualifiziert: Der Versicherte fuhr auf der Autobahn. Vor einem Tunnel fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen. Offensichtlich hatte ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Lastwagen-Chauffeur den Personenwagen übersehen, als er auf den rechten Fahrstreifen wechselte. In der Folge kollidierte der Lastwagen mit dem Personenwagen des Versicherten, worauf dieser zuerst mit der rechten, anschliessend mit der linken Tunnelwand kollidierte. Da der Versicherte die Sicherheitsgurten nicht trug, schlug er mit dem Kopf heftig gegen die Windschutzscheibe, wobei diese barst (Urteil 8C_257/2008 vom 4. September 2008 E. 3.3.3). Gleiches gilt für den Unfall, bei dem der Versicherte mit einem Personenwagen auf der Überholspur der Autobahn fuhr. Bei einer Geschwindigkeit von etwa 130 km/h geriet das Fahrzeug plötzlich ins Schleudern, überquerte die Normalspur und den Pannenstreifen und kollidierte mit der Böschung, wo es sich überschlug. Der Personenwagen wurde auf die Überholspur zurückgeschleudert und kam auf den Rädern stehend zum Stillstand. Beim Überschlagen wurde der Beifahrer aus dem Dachfenster auf die Böschung geschleudert. Der Versicherte konnte das Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen (Urteil 8C_799/2008 E. 3.2.2).
7.2 Im Strafurteil des Gemeindegerichts in Z._ vom 29. April 2004 wurde ausgeführt, am 2. Mai 2003 habe der Versicherte die Fahrzeuggeschwindigkeit von 110 km/h nicht an die Strasseneigenschaften angepasst, habe die Kontrolle verloren, sei auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr, dann auf das linksseitige Strassenbankett und schliesslich in den linksseitigen Strassengraben (in seiner Fahrtrichtung betrachtet) abgekommen, wobei er sich mehrere Male überschlagen habe. Seine Ehefrau habe eine leichte körperliche Verletzung in Form von Quetschung des rechten Oberarms, des Bereichs des linken Handgelenks und der rechten Wange erlitten.
Der Versicherten gab an, er habe das Auto bei einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 100 km/h wegen eines Defekts nicht mehr richtig steuern können. Es habe sich zweimal überschlagen und sei auf den Rädern zum Stillstand gekommen. Auf der Unfallstelle seien keine beteiligten Autos gewesen. Er sei bewusstlos gewesen. Als er zu sich gekommen sei, seien viele Passanten zu Hilfe geeilt. Man habe ihm geholfen, aus dem Auto auszusteigen, und ihn auf die Erde gelegt. Die Sanität sei gekommen und habe ihn ins Spital transportiert, wo er ambulant behandelt worden sei (vgl. seine Unfallbeschreibungen gegenüber der Ordination V._ gemäss Entlassungsbrief vom 8. Mai 2003, gegenüber der SUVA vom 26. Mai 2003 und gegenüber dem ZMB laut Gutachten vom 26. Juni 2008).
Dieser Unfall ist im Lichte der dargelegten Rechtsprechung - der Vorinstanz folgend - noch als im engeren Sinne mittelschwer zu qualifizieren; von einem mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu einem schweren Ereignis ist entgegen der Auffassung des Versicherten nicht auszugehen. Im Vergleich mit dem ähnlichen Ereignis gemäss Urteil 8C_799/2008 fallen vorliegend die um mindestens zirka 20 km/h tiefere Fahrgeschwindigkeit und der Umstand, dass niemand aus dem Auto geschleudert wurde, ins Gewicht. Die Tatsache, dass der Versicherte das verunfallte Fahrzeug nur mit Hilfe Dritter verlassen konnte, stellt keinen Beleg für ein besonders schweres Ereignis dar (Urteil 8C_743/2007 E. 3). Die adäquate Kausalität ist somit nur dann zu bejahen, wenn eines der in <ref-ruling> E. 6c/aa S. 140 angeführten Adäquanzkriterien besonders ausgeprägt vorliegt oder die Kriterien insgesamt in gehäufter oder auffallender Weise erfüllt sind (Urteil 8C_249/2009 vom 3. August 2009 E. 7).
8. 8.1 Ob besonders dramatische Begleitumstände oder eine besondere Eindrücklichkeit des Unfalls vorliegen, beurteilt sich objektiv und nicht auf Grund des subjektiven Empfindens bzw. Angstgefühls der versicherten Person (RKUV 1999 Nr. U 335 S. 207 E. 3b/cc). Zu beachten ist, dass jedem mindestens mittelschweren Unfall eine gewisse Eindrücklichkeit eigen ist, welche somit noch nicht für eine Bejahung des Kriteriums ausreichen kann (Urteil 8C_915/2008 E. 5.3). Der nachfolgende Heilungsprozess ist diesbezüglich nicht relevant (Urteil 8C_249/2009 E. 8.2). In jüngerer Zeit bejahte das Bundesgericht dieses Kriterium etwa bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn (Urteil 8C_623/2007 vom 22. August 2008 E. 8.1; vgl. auch Urteil 8C_633/2007 vom 7. Mai 2008 E. 6.3), bei einem Zusammenprall zwischen einem Sattelschlepper und einem Personenwagen, wobei der Fahrer des Sattelschleppers die Kollision zunächst nicht bemerkte und den Personenwagen der versicherten Person noch auf einer längeren Distanz vor sich herschob, und die Insassen des Personenwagens verzweifelt versuchten, den Unfallverursacher auf sie aufmerksam zu machen (Urteil 8C_508/2008 vom 22. Oktober 2008 E. 5.3), bei einem in der 29. Woche schwangeren Unfallopfer (Urteil 8C_590/2008 vom 3. Dezember 2008 E. 5.3) sowie bei den Unfällen gemäss den Urteilen 8C_799/2008 E 3.2.2 f. und 8C_257/2008 E. 3.3.2 f. (siehe E. 7.1 hievor; vgl. auch Urteil 8C_915/2008 E. 5.3).
8.2 Dem Unfall des Versicherten vom 2. Mai 2003 sind eine gewisse Eindrücklichkeit und dramatische Begleitumstände wohl nicht abzusprechen, wenn sich das Fahrzeug zweimal überschlug. Es liegen aber nicht Umstände vor, welche die Bejahung einer besonderen Dramatik oder besonderen Eindrücklichkeit der Begleitumstände rechtfertigen. Zu beachten ist, dass der Versicherte von Passanten und ohne spezielle Hilfskräfte aus dem Auto geborgen werden konnte. Das Kriterium ist mithin nicht erfüllt, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (siehe auch die in E. 7.1 hievor angeführten Urteile 8C_743/2007 Sachverhalt und E. 3, U 213/06 Sachverhalt und E. 7.3 sowie U 258/06 Sachverhalt und E. 5.3). Dies bestreitet der Beschwerdeführer letztinstanzlich nicht, weshalb es diesbezüglich sein Bewenden hat (vgl. auch Urteile 8C_217/2008 vom 20. März 2009 E. 10.1 und 8C_126/2008 vom 11. November 2008 E. 7.3 in fine).
9. Die Rückweisung der Sache an die SUVA zu neuem Entscheid (mit noch offenem Ausgang) gilt bei der Frage der Auferlegung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung als volles Obsiegen des Beschwerdeführers (Art. 66 Abs. 1, Art. 68 Abs. 2 BGG; <ref-ruling> E. 6.1 S. 235; Urteil 8C_561/2009 vom 17. September 2009 E. 6). Vorinstanzlich war der Versicherte durch die Rechtsberatung D._ vertreten. Der letztinstanzliche Rechtsvertreter verlangt eine Parteientschädigung von Fr. 6000.-, da er den Fall vorinstanzlich nicht betreut habe und sich habe neu einlesen müssen. Der Rechtsstreit hat jedoch im Lichte der erforderlichen Arbeitsleistung und des dafür benötigten Zeitaufwands keine übermässigen Anforderungen gestellt. Ebenso wenig kann gesagt werden, dass es sich um eine überaus schwierige Angelegenheit gehandelt hätte, die ein Abweichen vom praxisgemässen Normalansatz rechtfertigen würde (vgl. auch Urteil 9C_502/2007 vom 22. April 2008 E. 5.1). Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände ist eine Entschädigung von Fr. 2800.- (Honorar, Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) durchaus angemessen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 14. Mai 2009 und der Einspracheentscheid der SUVA vom 5. September 2007 werden aufgehoben. Die Sache wird an die SUVA zurückgewiesen, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Leistungsanspruch neu verfüge. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 750.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3. Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2800.- zu entschädigen.
4. Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen.
5. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 17. November 2009
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Leuzinger Jancar