Sachverhalt:
A. Die Staatsanwaltschaft Amsterdam führt unter anderem gegen X._ ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs, der Urkundenfälschung, der Geldwäscherei, der Privatbestechung und der Beteiligung an einer verbrecherischen Organisation. Sie wirft den Beschuldigten vor, bei der Entwicklung von Bauprojekten betrügerische Handlungen zum Nachteil einer Gesellschaft und einer Stiftung begangen zu haben.
Am 25. Oktober 2007, ergänzt am 6., 8. und 13. November 2007 ersuchte die Staatsanwaltschaft Amsterdam die schweizerischen Behörden um Rechtshilfe.
Mit Schlussverfügung vom 20. August 2008 entsprach die Staatsanwaltschaft Graubünden dem Rechtshilfeersuchen und ordnete die Herausgabe insbesondere von Bankunterlagen an die ersuchende Behörde an.
Auf die von X._ dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesstrafgericht (II. Beschwerdekammer) am 16. Februar 2009 nicht ein. Die Beschwerde der Y._ SA wies es ab, soweit es darauf eintrat.
B. X._ und die Y._ SA führen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Entscheid des Bundesstrafgerichts sei aufzuheben; die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft Graubünden sei aufzuheben und es seien insbesondere keine Kontounterlagen der Y._ SA (samt Korrespondenz mit der Bank) der ersuchenden Behörde auszuhändigen; die Sperre des Kontos Nr. ... der Y._ SA bei der Bank A._ in Basel sei aufzuheben; es seien alle Unterlagen, welche die Staatsanwaltschaft Graubünden im Rahmen des Rechtshilfeersuchens an die Staatsanwaltschaft Amsterdam übermittle und die einen Bezug mit den Beschwerdeführern aufwiesen, vor der Übermittlung auszusondern und es sei zu gewährleisten, dass diese Unterlagen im Verfahren in den Niederlanden nicht gegen die Beschwerdeführer eingesetzt würden.
In prozessualer Hinsicht beantragen die Beschwerdeführer, es sei ihnen gemäss <ref-law> eine angemessene Frist zur Ergänzung der Beschwerdebegründung einzuräumen.
C. Das Bundesstrafgericht und die Staatsanwaltschaft Graubünden haben auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Das Bundesamt für Justiz hat sich vernehmen lassen mit dem Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Es hält dafür, es fehle an der Eintretensvoraussetzung des besonders bedeutenden Falles nach <ref-law>.
D. X._ und die Y._ SA haben eine Replik eingereicht. Sie halten an den in der Beschwerde gestellten Anträgen fest.

Erwägungen:
1. Gemäss <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine Beschlagnahme oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Abs. 2).
Der Begriff des schweren Mangels des ausländischen Verfahrens ist restriktiv auszulegen (<ref-ruling> E. 2.2.2 S. 274, mit Hinweis).
<ref-law> bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160, mit Hinweisen).
Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160, mit Hinweis).
Gemäss <ref-law> ist in der Begründung der Rechtsschrift in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall nach Artikel 84 vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist.
Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss <ref-law> den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.
Nach <ref-law> entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Abs. 3).
2. Zwar geht es hier um eine Beschlagnahme sowie eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und damit um Sachgebiete, bei denen die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach <ref-law> insoweit zulässig ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer ist jedoch kein besonders bedeutender Fall gegeben.
Was sie (Beschwerde S. 7-11) dazu vorbringen, ist nicht geeignet, einen solchen Fall darzutun.
Die Verneinung der Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers (angefochtener Entscheid S. 5 E. 2.2) verletzt kein Bundesrecht. Fehlt ihm die Legitimation, kann er nicht geltend machen, das Strafverfahren im ersuchenden Staat leide an schweren Mängeln im Sinne von <ref-law>. Die Beschwerdeführerin ist als juristische Person zu dieser Rüge ebenso wenig befugt (<ref-ruling> E. 8.2 S. 228). Ohnehin bestehen keine genügenden Anhaltspunkte dafür, dass das Strafverfahren im ersuchenden Staat an schweren Mängeln leidet; dies umso weniger, als der entsprechende Begriff nach der (E. 1) dargelegten Rechtsprechung restriktiv auszulegen ist. Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung stellen sich hier entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer nicht. Die Vorinstanz hat zu ihren Einwänden Stellung genommen. Die Erwägungen im angefochtenen Entscheid, auf die verwiesen werden kann (<ref-law>), stützen sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung und überzeugen. Für das Bundesgericht besteht deshalb kein Anlass, die Sache an die Hand zu nehmen.
Ist die Beschwerde danach unzulässig, haben die Beschwerdeführer nach <ref-law> keinen Anspruch auf Einräumung einer Nachfrist zur Ergänzung der Beschwerdebegründung.
3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern je zur Hälfte auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden, dem Bundesstrafgericht, II. Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. April 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Féraud Härri