Die Präsidentin hat in Erwägung,
dass die Beschwerdeführer Beschwerde in Zivilsachen gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 31. Juli 2009 erhoben haben;
dass die Beschwerdeführer den ihnen auferlegten Kostenvorschuss auch innerhalb der mit Verfügung vom 28. September 2009 angesetzten Nachfrist nicht geleistet haben, weshalb gestützt auf <ref-law> auf die Beschwerde nicht einzutreten ist;
dass die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdeführern aufzuerlegen sind (<ref-law>);
dass der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zuzusprechen ist, da ihr durch das bundesgerichtliche Verfahren kein Aufwand erwachsen ist;

im Verfahren nach <ref-law> erkannt:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Oktober 2009
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Widmer