Sachverhalt:
A. X._ (geb. 1963) stammt ursprünglich aus Mazedonien. Er reiste 1982 in die Schweiz ein, wo er am 18. Dezember 1992 die Schweizerin Y._ (geb. 1961) heiratete. Seit 1998 ist X._ Schweizer Bürger. Aus seiner ersten, 1991 geschiedenen Ehe in Mazedonien gingen drei Kinder hervor: die Töchter A._ (geb. 1985) und B._ (geb. 1987), welche er 2001 bzw. 2003 in die Schweiz nachzog, sowie der nach der Scheidung geborene Sohn C._ (geb. 24. Januar 1992), der bei seiner Mutter in Mazedonien verblieb. Am 13. Mai 2008 ersuchte X._ darum, auch diesen in die Schweiz nachziehen zu können. Hierfür wurde ihm auf sein Ersuchen hin - im Einverständnis mit Mutter und Sohn - am 30. Januar 2009 in Mazedonien C._ "zu Obhut, Erziehung und Lebensunterhalt" anvertraut.
B. Das Amt für Migration und Personenstand des Kantons Bern wies das Gesuch am 4. November 2008 ab, wogegen X._ erfolglos an die Polizei- und Militärdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Bern gelangte. Dieses wies seine Beschwerde am 25. August 2009 mit der Begründung ab, dass das Nachzugsgesuch übergangsrechtlich zwar rechtzeitig gestellt worden sei, dessen Genehmigung aber dem vom Gesetzgeber mit dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG; SR 142.20) angestrebten Sinn und Zweck widerspreche, da eine einzig dem Wortlaut folgende Auslegung der Übergangsregelung eine materielle Rechtslage schüfe, bei der auch Kinder im Nachzug zugelassen würden, für welche dies weder nach der bisherigen Praxis zum ANAG noch nach der neuen gesetzlichen Ordnung möglich wäre. Den Materialien lasse sich kein Hinweis entnehmen, dass eine solche allein intertemporalrechtlich bedingte Öffnung des Nachzugsrechts vom Gesetzgeber beabsichtigt gewesen oder auch nur in Kauf genommen worden sei. Indem die bisherige bundesgerichtliche Praxis zum Teilfamiliennachzug auf die übergangsrechtlich fristgerechten Nachzugsgesuche angewendet werde, könne eine "materielle Zwischenregelung" verhindert werden, die dem bisherigen und künftigen Gesetzeszweck widerspreche.
C. X._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern aufzuheben und seinem Gesuch um Familiennachzug zu entsprechen. Er macht geltend, dass nach dem Konzept des Familiennachzugs, wie er im Ausländergesetz vorgesehen sei, an der bisherigen Unterscheidung zwischen einem nachträglichen Nachzug zu den gemeinsamen Eltern und einem solchen bloss zu einem Elternteil nicht festgehalten werden könne. Der Wortlaut der übergangsrechtlichen Regelung sei unzweideutig und klar. Es sei nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber die intertemporalrechtlichen Begünstigungen nicht dem Wortlaut entsprechend gewollt habe. Wenn Art. 126 Abs. 3 AuG die Möglichkeit eröffne, auch über 12 Jahre alte Kinder innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten des AuG (fristgerecht) nachzuziehen, könne es nicht missbräuchlich sein, wenn der betroffene Ausländer sich auf diese Regelung berufe.
Das Amt für Migration und Personenstand, die Polizei- und Militärdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Bern beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Das Bundesamt für Migration schliesst sich diesem Antrag an.

Erwägungen:
1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Bewilligungen ausgeschlossen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (<ref-law>). Der Beschwerdeführer hat am 13. Mai 2008, somit nach dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes, darum ersucht, seinen zu diesem Zeitpunkt rund 16-jährigen Sohn in die Schweiz nachziehen zu können. Hierauf bestand ein Anspruch (Art. 42 i.V.m. Art. 126 Abs. 3 AuG). Ein solcher ergibt sich heute indessen nicht mehr aus <ref-law> bzw. Art. 8 EMRK, da der nachzuziehende Sohn inzwischen volljährig geworden ist und zwischen ihm und seinem Vater kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht (<ref-ruling> E. 2; <ref-ruling> E. 1f S. 262). Auf die Beschwerde ist mit Blick auf Art. 42 Abs. 1 AuG einzutreten. Ob die (einzelnen) Bewilligungsvoraussetzungen gegeben sind, ist eine Frage der materiellen Beurteilung; für das Eintreten genügt, dass ein potentieller Anspruch auf den Nachzug besteht (vgl. BGE 2C_490/2009 vom 27. Januar 2010 E. 1.1 mit Hinweisen).
2. 2.1 Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zu Art. 17 Abs. 2 ANAG - die altrechtlich auch für den Nachzug von ausländischen Kindern von Schweizerbürgerinnen und -bürgern galt (vgl. <ref-ruling> E. 1b S. 155 f.) - danach unterschieden, ob die Gesamtfamilie oder bloss eine Teilfamilie zusammengeführt werden sollte (Nachzug zu den gemeinsamen Eltern oder zu einem Elternteil). Anders als bei zusammenlebenden Eltern, bei denen es für den nachträglichen Familiennachzug lediglich das Verbot des Rechtsmissbrauchs vorbehielt (vgl. <ref-ruling> E. 3.1.2; <ref-ruling> E. 3b S. 332), verneinte es beim Nachzug zu einem Elternteil das Bestehen eines bedingungslosen Anspruchs. Es verlangte hierfür besondere familiäre Gründe bzw. eine zwingend notwendig gewordene Änderung in den Betreuungsverhältnissen (<ref-ruling> E. 3.1 S. 9 f.; <ref-ruling> E. 2.2 S. 4; <ref-ruling> E. 3.1.2 und 3.1.3 S. 14 f.; <ref-ruling> E. 3a S. 366; ALBERTO ACHERMANN, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2006/2007 im Bereich des Ausländer- und Bürgerrechts, in. Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2006/2007, 2007, S. 141 ff., dort S. 157). Solche lagen praxisgemäss nicht vor, wenn im Heimatland alternative Pflegemöglichkeiten bestanden, die dem Kindeswohl besser entsprachen, weil dadurch vermieden werden konnte, dass die Kinder aus ihrer bisherigen Umgebung und dem ihnen vertrauten Beziehungsnetz gerissen wurden (<ref-ruling> E. 3.1.2 S. 11 f.; <ref-ruling> E. 2c S. 588 ff. mit Hinweisen). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellte die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind war und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erschienen, die ihm hier drohten (vgl. <ref-ruling> E. 3.3.2 S. 16 sowie <ref-ruling> E. 5.3 S. 19 f. mit Hinweis auf das Urteil des EGMR i.S. Tuquabo-Tekle und andere gegen Niederlande vom 1. Dezember 2005 [Nr. 60665/00]).
2. 2.1 Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zu Art. 17 Abs. 2 ANAG - die altrechtlich auch für den Nachzug von ausländischen Kindern von Schweizerbürgerinnen und -bürgern galt (vgl. <ref-ruling> E. 1b S. 155 f.) - danach unterschieden, ob die Gesamtfamilie oder bloss eine Teilfamilie zusammengeführt werden sollte (Nachzug zu den gemeinsamen Eltern oder zu einem Elternteil). Anders als bei zusammenlebenden Eltern, bei denen es für den nachträglichen Familiennachzug lediglich das Verbot des Rechtsmissbrauchs vorbehielt (vgl. <ref-ruling> E. 3.1.2; <ref-ruling> E. 3b S. 332), verneinte es beim Nachzug zu einem Elternteil das Bestehen eines bedingungslosen Anspruchs. Es verlangte hierfür besondere familiäre Gründe bzw. eine zwingend notwendig gewordene Änderung in den Betreuungsverhältnissen (<ref-ruling> E. 3.1 S. 9 f.; <ref-ruling> E. 2.2 S. 4; <ref-ruling> E. 3.1.2 und 3.1.3 S. 14 f.; <ref-ruling> E. 3a S. 366; ALBERTO ACHERMANN, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2006/2007 im Bereich des Ausländer- und Bürgerrechts, in. Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2006/2007, 2007, S. 141 ff., dort S. 157). Solche lagen praxisgemäss nicht vor, wenn im Heimatland alternative Pflegemöglichkeiten bestanden, die dem Kindeswohl besser entsprachen, weil dadurch vermieden werden konnte, dass die Kinder aus ihrer bisherigen Umgebung und dem ihnen vertrauten Beziehungsnetz gerissen wurden (<ref-ruling> E. 3.1.2 S. 11 f.; <ref-ruling> E. 2c S. 588 ff. mit Hinweisen). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellte die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind war und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erschienen, die ihm hier drohten (vgl. <ref-ruling> E. 3.3.2 S. 16 sowie <ref-ruling> E. 5.3 S. 19 f. mit Hinweis auf das Urteil des EGMR i.S. Tuquabo-Tekle und andere gegen Niederlande vom 1. Dezember 2005 [Nr. 60665/00]).
2.2 2.2.1 Der Gesetzgeber hat im Ausländergesetz den Familiennachzug mit Blick auf die angestrebte frühzeitige Integration grundlegend neugestaltet (vgl. BGE 2C_270/2009 vom 15. Januar 2010 E. 4) und in den Übergangsbestimmungen (Art. 126 AuG) geregelt, wie der Systemwechsel vollzogen werden soll: Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar (Abs. 1), wogegen sich das Verfahren nach den neuen Bestimmungen richtet (Abs. 2). Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie (1) mit diesen zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AuG), (2) der Nachzug bei Kindern über zwölf Jahren innerhalb von zwölf Monaten erfolgt (Art. 47 Abs. 1 AuG), (3) der Anspruch nicht rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird und zudem (4) kein Widerrufsgrund nach Art. 63 AuG vorliegt (vgl. Art. 51 Abs. 1 AuG). Ist die Einreise vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ausländergesetzes erfolgt oder das Familienverhältnis vor diesem entstanden, läuft die Nachzugsfrist ab dem 1. Januar 2008 (Art. 126 Abs. 3 AuG). Ausserhalb der Nachzugsfristen ist der Familiennachzug im Rahmen der Altersgrenzen bloss noch möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 2 AuG). Solche liegen etwa dann vor, wenn das Kindeswohl letztlich nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (vgl. Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; CARONI/ MEYER/OTT, Migrationsrecht, 2009, N. 312).
2.2.2 In einem Grundsatzentscheid vom 15. Januar 2010 ist das Bundesgericht in Übereinstimmung mit dem Bundesverwaltungsgericht (Urteil C-237/2009 vom 13. Juli 2009 E. 9) und einem Teil der Lehre (MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 2. Aufl. 2009, N. 3 und 3a zu Art. 47 AuG und N. 2 zu Art. 126 AuG; CARONI/BOLZLI, Die Familie im Ausländerrecht, in: Vierte Schweizer Familienrecht§Tage, 2008, S. 125) zum Schluss gekommen, dass das vom Gesetzgeber gewählte System die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 17 Abs. 2 ANAG abgelöst hat und diese deshalb nicht kumulativ zu den Nachzugsfristen gilt, wie das Bundesamt für Migration dies in seinen Richtlinien vom 1. Juli 2009 vorgesehen hat (dort Ziff. 6.1.2 und 6.1.4). Unter dem neuen Recht könne an der Unterscheidung zwischen nachträglichem Gesamt- bzw. nachträglichem Teilfamiliennachzug nicht festgehalten werden. Dies bedeute jedoch nicht, dass Art. 42 Abs. 1 AuG beim nachträglichen Teilfamiliennachzug schematisch anzuwenden wäre: Aus familienrechtlichen Gründen müsse der nachziehende Schweizer Staatsangehörige über das Sorgerecht oder die ausdrückliche Einverständniserklärung des im Ausland verbleibenden Elternteils verfügen; zudem habe die Beziehung zum Kind intakt und bereits bisher sachgerecht gelebt worden zu sein. Der Nachzugsentscheid dürfe nicht in klarer Missachtung des Kindeswohls und der familiären Bindungen des Nachzuziehenden in seinem Heimatstaat erfolgen (vgl. BGE 2C_270/2009 vom 15. Januar 2010 E. 4.8; BGE 2C_490/2009 vom 27. Januar 2010 zum Familiennachzug nach dem Freizügigkeitsabkommen). Das Bundesgericht verneinte den Nachzugsanspruch in einem Fall, in dem der Vater bei der Geburt der Tochter im Jahre 1999 sich bereits seit 15 Jahren in der Schweiz aufgehalten, das Kind seit 2005 bzw. 2003 nicht mehr gesehen hatte und dieses durch den Aufenthalt beim Vater aus seinen familiären Bindungen zur Mutter und weiteren Angehörigen in der demokratischen Republik Kongo gerissen worden wäre.
2.3 Der Beschwerdeführer hat während der Übergangsfrist von Art. 126 Abs. 3 AuG um den Nachzug seines Sohnes C._ ersucht, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht 18-jährig war. Nachdem die gesetzliche Übergangsregelung vorsieht, dass bei Kindern über 12 Jahren in Fällen wie dem vorliegenden die Nachzugsfrist mit dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes zu laufen beginnt, kann nicht gesagt werden, sein Gesuch sei missbräuchlich: Die Regelung von Art. 126 Abs. 3 AuG sollte gerade bereits anwesenden, niedergelassenen Ausländern bzw. Schweizer Staatsangehörigen ermöglichen, von der neuen Nachzugsregelung allenfalls noch profitieren zu können, ansonsten ihr Anspruch unter Umständen bereits erloschen wäre, bevor er überhaupt entstehen konnte. Soweit das Verwaltungsgericht davon ausging, dass die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung, insbesondere bezüglich des Rechtsmissbrauchs, auch bei "übergangsrechtlichen" Gesuchen "vollumfänglich" zum Tragen kommen müsse, ansonsten eine "vorübergehende, sachlich nicht gerechtfertigte Öffnung des Nachzugsrechts geschaffen würde", kann seiner Auffassung nicht gefolgt werden: Auch wenn sich den Materialien nicht entnehmen lässt, dass vorübergehend eine materielle Rechtslage gewollt gewesen wäre, wonach Kinder im Nachzug zugelassen würden, für die ein solcher weder nach der bisherigen Praxis zum ANAG noch nach der neuen gesetzlichen Ordnung möglich erschiene, ist der Wortlaut von Art. 126 Abs. 3 AuG doch unzweideutig und klar. Es bleibt kein Platz, über eine teleologische Reduktion in der Auslegung die Tragweite der Übergangsbestimmungen so zu beschränken, dass sie für Teilfamiliennachzüge von Kindern über 12 Jahren praktisch ihres Inhalts entleert würden (vgl. MANUEL JAUN, Die teleologische Reduktion - ein trojanisches Pferd in der schweizerischen Methodenlehre, in: ZBJV 137/2001 S. 21 ff., dort S. 57). Entsprechende Nachzüge waren zeitlich beschränkt nur während eines Jahres möglich; die entsprechende Frist ist seit dem 1. Januar 2009 abgelaufen, sodass die übergangsrechtliche Besserstellung bereits anwesender Ausländer oder Schweizer, die von der altrechtlichen Nachzugsmöglichkeit keinen oder erfolglos Gebrauch gemacht haben und - wie der Beschwerdeführer - hier familiär integriert sind, vor dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot und dem Verhältnismässigkeitsgebot standhält. Die Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AuG ruft nicht aus zwingenden Gründen nach einer verfassungsrechtlichen Korrektur durch den Richter, wie sie die Vorinstanz - in Abweichung von der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer C_237/2009 vom 13. Juli 2009 E. 9.1.3) - für geboten gehalten hat. Nach <ref-law> sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich (BGE 2C_135/ 2009 vom 22. Januar 2010 E. 3.5).
2.3 Der Beschwerdeführer hat während der Übergangsfrist von Art. 126 Abs. 3 AuG um den Nachzug seines Sohnes C._ ersucht, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht 18-jährig war. Nachdem die gesetzliche Übergangsregelung vorsieht, dass bei Kindern über 12 Jahren in Fällen wie dem vorliegenden die Nachzugsfrist mit dem Inkrafttreten des Ausländergesetzes zu laufen beginnt, kann nicht gesagt werden, sein Gesuch sei missbräuchlich: Die Regelung von Art. 126 Abs. 3 AuG sollte gerade bereits anwesenden, niedergelassenen Ausländern bzw. Schweizer Staatsangehörigen ermöglichen, von der neuen Nachzugsregelung allenfalls noch profitieren zu können, ansonsten ihr Anspruch unter Umständen bereits erloschen wäre, bevor er überhaupt entstehen konnte. Soweit das Verwaltungsgericht davon ausging, dass die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung, insbesondere bezüglich des Rechtsmissbrauchs, auch bei "übergangsrechtlichen" Gesuchen "vollumfänglich" zum Tragen kommen müsse, ansonsten eine "vorübergehende, sachlich nicht gerechtfertigte Öffnung des Nachzugsrechts geschaffen würde", kann seiner Auffassung nicht gefolgt werden: Auch wenn sich den Materialien nicht entnehmen lässt, dass vorübergehend eine materielle Rechtslage gewollt gewesen wäre, wonach Kinder im Nachzug zugelassen würden, für die ein solcher weder nach der bisherigen Praxis zum ANAG noch nach der neuen gesetzlichen Ordnung möglich erschiene, ist der Wortlaut von Art. 126 Abs. 3 AuG doch unzweideutig und klar. Es bleibt kein Platz, über eine teleologische Reduktion in der Auslegung die Tragweite der Übergangsbestimmungen so zu beschränken, dass sie für Teilfamiliennachzüge von Kindern über 12 Jahren praktisch ihres Inhalts entleert würden (vgl. MANUEL JAUN, Die teleologische Reduktion - ein trojanisches Pferd in der schweizerischen Methodenlehre, in: ZBJV 137/2001 S. 21 ff., dort S. 57). Entsprechende Nachzüge waren zeitlich beschränkt nur während eines Jahres möglich; die entsprechende Frist ist seit dem 1. Januar 2009 abgelaufen, sodass die übergangsrechtliche Besserstellung bereits anwesender Ausländer oder Schweizer, die von der altrechtlichen Nachzugsmöglichkeit keinen oder erfolglos Gebrauch gemacht haben und - wie der Beschwerdeführer - hier familiär integriert sind, vor dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot und dem Verhältnismässigkeitsgebot standhält. Die Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AuG ruft nicht aus zwingenden Gründen nach einer verfassungsrechtlichen Korrektur durch den Richter, wie sie die Vorinstanz - in Abweichung von der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer C_237/2009 vom 13. Juli 2009 E. 9.1.3) - für geboten gehalten hat. Nach <ref-law> sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich (BGE 2C_135/ 2009 vom 22. Januar 2010 E. 3.5).
2.4 Entgegen der Annahme der Vorinstanz kann auch nicht gesagt werden, der vom Beschwerdeführer beantragte Familiennachzug erscheine als solcher rechtsmissbräuchlich:
2.4.1 Die Ausübung jeglichen Rechts steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs. Dieser setzt der Ausübung eines Anspruchs, der formal im Einklang mit der Rechtsordnung steht, jedoch treuwidrig und damit unredlich geltend gemacht wird, eine ethisch-materielle Schranke. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs steht der Inanspruchnahme eines Rechtsinstituts zu Zwecken entgegen, welche dieses nicht schützen will (<ref-ruling> E. 6.1 S. 177; <ref-ruling> E. 2.2 S. 151). Es lässt scheinbares Recht weichen, wo offenbares Unrecht geschaffen würde (<ref-ruling> E. 3 S. 261). Nur stossendes, zweckwidriges Verhalten erscheint aber rechtsmissbräuchlich und soll über das Rechtsmissbrauchsverbot sanktioniert werden. War das ANAG noch vom Grundsatz des freien Ermessens der Behörden (Art. 4 ANAG) und einzelnen offen formulierten Rechtsansprüchen geprägt, was eine breitflächigere Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots rechtfertigte, hat der Gesetzgeber im Ausländergesetz die einzelnen Bewilligungs- bzw. Missbrauchssituationen und die sie prägenden Wertentscheidungen neu und detaillierter gefasst, was es nahelegt, das Rechtsmissbrauchsverbot heute wieder stärker auf seinen Kernbereich zu beschränken, d.h. auf eigentliche Machenschaften, um die Behörden zu täuschen bzw. eine Bewilligung zu erschleichen (vgl. PETER UEBERSAX, Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, in: Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006, 2006, S. 3 ff., dort S. 24 ff.; vgl. auch Art. 35 der Richtlinie 2004/38/EG [ABl. L 229 vom 29. Juni 2004 S. 35 ff.]).
2.4.2 Davon kann hier nicht die Rede sein: Der Beschwerdeführer hat in den Jahren 2001 und 2003 bereits seine beiden Töchter A._ und B._ in die Schweiz nachgezogen. Die Vorinstanz räumt ein, dass für den Beschwerdeführer ein gleichzeitiger Nachzug aller drei Kinder finanziell nur schwer tragbar gewesen wäre, weshalb es verständlich erscheint, dass er sich im Rahmen der Übergangsregelung zum neuen Recht noch um den Nachzug seines letzten Kindes aus erster Ehe bemüht hat. Die Töchter sind inzwischen finanziell weitgehend selbständig und die Ehegatten verfügen über ein eigenes Haus, das ihnen den Nachzug platzmässig gestattet. Der Beschwerdeführer hat zwar nie in häuslicher Gemeinschaft mit C._ gelebt, ihn jedoch seit seiner Geburt kontinuierlich finanziell unterstützt und seine familiären Beziehungen zu ihm über regelmässige Besuche, Ferienaufenthalte in Mazedonien und telefonische Kontakte gepflegt. Am 30. Juni 2009 wurde ihm das Sorgerecht zugesprochen, da das Verhältnis von C._ zu seiner Mutter gestört war. Zwar wird dieser in der Schweiz bedeutende Integrationsschwierigkeiten überwinden müssen, doch scheint eine Neuverwurzelung mit Blick auf das hier bestehende familiäre Umfeld mit seinen Schwestern und seinem Vater durchaus möglich. Bei einer - wie hier - über die Grenzen hinweg gelebten, engen Beziehung zu einem jüngsten Kind, dessen ältere Geschwister bereits nachgezogen wurden, kann nicht gesagt werden, die Berufung auf Art. 126 Abs. 3 AuG (bzw. der entsprechende Familiennachzug) erfolge zweck- und treuwidrig, wenn keine Indizien vorliegen, die in diese Richtung weisen. Im Übrigen wird C._ nur eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden können. Sollte seine Integration scheitern bzw. er sich um eine solche nicht angemessen bemühen, könnte diese widerrufen oder unter Umständen nicht erneuert werden (vgl. Art. 51 AuG). Das dürfte ihn dazu veranlassen, sich möglichst rasch in die hiesigen Verhältnisse einzuleben.
3. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind keine Kosten geschuldet (<ref-law>). Der Kanton Bern hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren jedoch angemessen zu entschädigen (<ref-law>). Das Verwaltungsgericht wird über die kantonale Kosten- und Entschädigungsfrage neu zu befinden haben.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 25. August 2009 wird aufgehoben und die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern angewiesen, den Familiennachzug von C._ (geb. 24. Januar 1992) zu bewilligen.
2. 2.1 Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
2.2 Der Kanton Bern hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
2.3 Die Sache wird zur Beurteilung der kantonalen Kosten- und Entschädigungsfrage an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zurückgewiesen.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. März 2010
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Müller Hugi Yar