Sachverhalt:
A. Der seit 1. Dezember 2004 arbeitslose G._ war von 1983 bis 2000 als Matrose und Brückenoffizier tätig. Zuletzt arbeitete er in der Schweiz vom 1. April bis 30. November 2004 bei der X._ GmbH als Raumpfleger. Am 22. Februar 2006 stellte G._ ein Gesuch um Zustimmung zum Kursbesuch. Mit Verfügung vom 27. Februar 2006 lehnte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) das Begehren ab mit der Begründung, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten würde durch einen Schweisskurs nicht wesentlich verbessert. Daran hielt das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) mit Einspracheentscheid vom 4. April 2006 fest.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 30. November 2006).
C. G._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, es sei, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und des Einspracheentscheids, ihm die Teilnahme an einem Schweisskurs zu bewilligen.
Das AWA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidg. Versicherungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz. 75) und es wurde die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (<ref-law>). Da der kantonale Entscheid am 30. November 2006 und somit vor dem 1. Januar 2007 erlassen wurde, richtet sich das Verfahren nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943 (vgl. <ref-ruling> E. 1.2 S. 395).
2. 2.1 Im angefochtenen Entscheid werden die vorliegend massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über die von der Arbeitslosenversicherung geförderten Umschulungs-, Weiterbildungs- und Eingliederungsmassnahmen zu Gunsten von Versicherten, deren Vermittlungsfähigkeit aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert ist (Art. 59 Abs. 1 und 3 AVIG), sowie die Rechtsprechung zur Abgrenzung der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Weiterbildung von der Grund- und allgemeinen beruflichen Weiterbildung (<ref-ruling> E. 2c S. 274) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
2.2 In zeitlicher Hinsicht ist ergänzend festzustellen, dass nur Kurse von beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschulung oder Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können. Dabei hat eine Kursdauer von einem Jahr als obere Limite zu gelten; Leistungsgesuchen für länger dauernde Kurse kann nur ausnahmsweise entsprochen werden. Denn mehrjährige Bildungsgänge - d.h. eigentliche Grundausbildungen - sind vom Kreis der durch die Arbeitslosenversicherung zu übernehmenden Massnahmen regelmässig ausgeschlossen. Dagegen werden mehrmonatige Kurse als Vorkehren der Umschulung oder Weiterbildung im Sinne der Arbeitslosenversicherung anerkannt.
2.3 Als weiterer massgebender Gesichtspunkt ist sodann derjenige der sozialen Üblichkeit unter Berücksichtigung des Alters, der Motivation und der weiteren Lebensumstände der Versicherten zu prüfen. Es ist jeweils zu untersuchen, ob die fragliche Vorkehr bei den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der üblichen Berufsausbildung bildet und ob die versicherte Person den Kurs auch besuchen würde, wenn sie - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos (oder von Arbeitslosigkeit bedroht) wäre.
3. Im vorliegenden Fall steht ein vier Wochen dauernder Schweisskurs bei der Firma Y._ AG zur Diskussion. Der Kurs soll theoretische und praktische Kenntnisse vermitteln, so dass danach eine Schweisserprüfung nach EN 287 (international anerkannt) abgelegt werden kann. Als Teilnahmevoraussetzung müssen Versicherte Erfahrung in der Metallbranche haben, wobei das Programm individuell dem Ausbildungsstand des Teilnehmers angepasst wird.
3.1 Die Vorinstanz anerkennt, dass der Beschwerdeführer Erfahrungen in Schweissarbeiten in Kuba erlangt hat, jedoch über keine Ausbildung im eigentlichen Sinne verfügt, weshalb dem anbegehrten Kurs Grundausbildungscharakter zukomme. Über einen in der Schweiz anerkannten Abschluss verfüge er nicht und Berufserfahrungen seien nur ausschlaggebend, wenn sie in der Schweiz erlangt worden seien. Folglich seien die Kosten für den Kurs nicht durch die Arbeitslosenkasse zu übernehmen.
3.2 Der Beschwerdeführer hält dagegen, einem vier Wochen dauernden Kurs komme kein Grundausbildungscharakter zu, er verfüge über fundierte Kenntnisse im Bereich Metall und da die Schweiz über keine eigene Seefahrtsschule verfüge, seien Schweizer gezwungen, ihre Ausbildung im Ausland zu absolvieren, was in der Folge ebenfalls anerkannt werde.
4. 4.1 Nach Abschluss der polytechnischen Schule in La Havanna war der Beschwerdeführer während fünf Jahren im Militärdienst und wurde von der Kriegsmarine in Kuba zum Telekommunikationsoperateur ausgebildet. Von 1991 bis 2000 arbeitete er als Matrose und Brückenoffizier auf Frachtschiffen und Hochseeschleppern. In der Schweiz übte der Beschwerdeführer kurze Arbeitseinsätze als Gipser, Maler und Reinigungsmitarbeiter aus. Seit dem Verlust der letzten Stelle bei der X._ GmbH im Jahr 2004 blieb er, obgleich er sich intensiv um eine neue Erwerbstätigkeit bemühte, beschäftigungslos. Ein wesentlicher Grund für die Stellenlosigkeit liegt, wie der Beschwerdeführer in seinem Gesuch vom 22. Februar 2006 glaubwürdig darlegt, darin, dass er trotz erlernter Fähigkeiten in seinem Beruf keine Anstellungsaussichten hat. Der Beschwerdeführer ist durch das eingeschränkte Berufsspektrum unbestrittenermassen erschwert vermittelbar, was ein gewichtiges Indiz für die Notwendigkeit einer gezielten Umschulung oder Weiterbildung im Rahmen von arbeitsmarktlichen Massnahmen darstellt (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2388 Rz. 688 und 270).
4.2 Entgegen der Ansicht der Vorinstanz stellt der Schweisskurs nicht schon deshalb eine Grundausbildung dar, weil der Beschwerdeführer über keinen Abschluss als Schweisser verfügt. Es ist zwar richtig, dass bei der Abgrenzung zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne andererseits, ein beträchtlicher Ermessensspielraum besteht. Im vorliegenden Fall dauert der Kurs vier Wochen, weshalb bereits in Bezug auf die kurze Dauer der Charakter einer Grundausbildung nicht gegeben ist (<ref-ruling> E. 2d S. 275).
4.3 Seit der Beschwerdeführer in der Schweiz ist, arbeitete er als Maler/Gipser und Raumpfleger, weshalb die Verwaltung ihn in diesen Bereichen als förderungswürdig erachtet. Dabei übersieht sie, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer in der letzten Zeit ausgeübten Tätigkeiten stets um kurzfristige Anstellungen ohne Aussicht auf ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Ferner wird ihm eine breite handwerkliche Fähigkeit im Metallbau abgesprochen, zumal er darin keine Berufserfahrung in der Schweiz nachweisen kann. Ein Schweisskurs würde der Vermittlungsfähigkeit sodann nicht dienen.
Obschon sich der Beschwerdeführer seine Berufserfahrung nicht in der Schweiz angeeignet hat, sondern auf hoher See, ist sie nicht schon deshalb unberücksichtigt zu lassen. In der Teilnehmereinschätzung: Schlüsselqualifikation Handwerk, Arbeit für Männer vom 29. Juni 2005 wurde dem Versicherten einiges an handwerklichem Vorwissen attestiert. Seine Arbeiten seien im Bereich Metall und Holz gut bis sehr gut gewesen und seine Qualitätsansprüche würden sich mit den in der Schweiz geforderten decken. Auf Grund seiner Tätigkeit und Ausbildung zum Matrosen ist die Aussage, er habe Erfahrung mit Schweissarbeiten, durchaus nachvollziehbar. Demnach würde der Beschwerdeführer die Voraussetzungen erfüllen, um am Schweisskurs teilnehmen zu können und in der Folge die Schweisserprüfung EN 287 zu absolvieren. Im Hinblick auf eine Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit erscheint es daher keineswegs als unzweckmässig, wenn der Versicherte die vorliegend anbegehrte kurze Massnahme absolviert und in der Folge über eine europaweit anerkannte Schweisser-Prüfungsbescheinigung verfügt. Weil der Kurs nicht auf die Erreichung eines höheren Berufsziels ausgerichtet ist und in zeitlicher Hinsicht im Rahmen dessen liegt, was nach der Rechtsprechung als arbeitsmarktliche Massnahme gelten kann, ist die Leistungspflicht der Arbeitslosenkasse zu bejahen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 30. November 2006 und der Einspracheentscheid des Amts für Wirtschaft und Arbeit vom 4. April 2006 werden aufgehoben. Es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf den Besuch des Schweisskurses hat.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, der Unia Arbeitslosenkasse, Zürich, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 16. Juli 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.