Ehescheidung, hat sich ergeben:
A.- Z.S._, geboren 1959, von Herisau, und N.S._, geboren 1970, jugoslawischer Staatsangehöriger, heirateten am 11. Oktober 1997 in Ramsen. Am 8. Dezember 1998 meldete Z.S._ beim Friedensrichteramt Ramsen die Ehescheidungsklage an. Nach Eingang der Weisung des Friedensrichters beim Kantonsgericht Schaffhausen beantragte sie mit Klageschrift vom 26. Januar 1999, die Ehe zu scheiden und die Nebenfolgen der Scheidung gerichtlich zu regeln. N.S._ schloss auf Abweisung der Klage. Eventualiter verlangte er an der Hauptverhandlung, die Ehe für die Dauer von drei Jahren zu trennen.
Mit Urteil vom 9. März 2000 schied das Kantonsgericht Schaffhausen die Ehe von Z.S._ und N.S._. Es wurde kein nachehelicher Unterhalt zugesprochen.
Auf den Ausgleich der Pensionskassenguthaben wurde verzichtet. Z.S._ wurde verpflichtet, N.S._ eine Reihe von persönlichen Effekten auszuhändigen, womit die Parteien güterrechtlich vollständig auseinandergesetzt wurden.
B.- Das Obergericht des Kantons Schaffhausen wies die Berufung von N.S._ mit Urteil vom 6. Juli 2001 ab und bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid in allen Punkten.
C.- N.S._ gelangt mit Berufung ans Bundesgericht.
Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Klage von Z.S._ abzuweisen. Die Vorinstanz sei anzuweisen, über die Kosten und die Parteientschädigungen für das gesamte kantonale Verfahren neu zu entscheiden, allenfalls habe das Bundesgericht diese neu zu verlegen.
Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden.
Das Obergericht verzichtet auf eine Stellungnahme und verweist auf den angefochtenen Entscheid.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Die Berufung richtet sich gegen ein Scheidungsurteil, mithin eine nicht vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 46 OG). Es liegt ein Endentscheid vor, der nicht mehr durch ein ordentliches kantonales Rechtsmittel angefochten werden kann (Art. 48 Abs. 1 OG). Die Berufung ist damit zulässig.
b) In der Berufungsschrift ist kurz darzulegen, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Das Bundesgericht ist an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, es wäre denn, dass sie unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen sind.
Vorbehalten bleibt die Berichtigung offensichtlich auf Versehen beruhender Feststellungen von Amtes wegen (Art. 63 Abs. 2 OG). Damit sind Ausführungen gegen die tatsächlichen Feststellungen unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Soweit der Beklagte die Beweiswürdigung der Vorinstanz hinsichtlich des Zusammenlebens der Ehegatten als willkürlich kritisiert, ist er auf die Möglichkeit der staatsrechtlichen Beschwerde hinzuweisen (Art. 43 Abs. 1 OG). Im vorliegenden Verfahren ist auf diese Rüge nicht einzutreten (<ref-ruling> E. 3b; <ref-ruling> E. 2b S. 99).
2.- Das Bundesgericht hat sich bereits verschiedentlich zum Anwendungsbereich des gegenüber Art. 114 ZGB subsidiären Scheidungsanspruchs von Art. 115 ZGB geäussert. Ob ein schwerwiegender Grund im Sinne dieser Norm gegeben ist oder ob dem klagenden Ehegatten das Abwarten der Vierjahresfrist zugemutet werden kann, beurteilt der Richter nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB; <ref-ruling> E. 4g; <ref-ruling> E. 3 S. 132 ff., 347 E. 2a S. 349). Unbestritten ist, dass auch eine Scheinehe geschieden werden kann (<ref-ruling> E. 2 S. 343 ff.). Nach neuester Praxis begründet zudem der Umstand, dass die Ehe bloss zum Schein eingegangen wurde, noch keine Unzumutbarkeit im Sinne von Art. 115 ZGB. Dies hat zur Folge, dass eine Scheidung nur unter den Voraussetzungen von Art. 114 ZGB in Frage kommt (<ref-ruling> E. 2a S. 349 f.; nicht veröffentlichter Entscheid des Bundesgerichts vom 14. Mai 2001 i.S. A. c. A. [5C. 85/2001]).
Anders stellt sich die Rechtslage dar, wenn zwar der eine Partner die Ehe nur zum Schein einging, der andere hingegen auf eine echte Lebensgemeinschaft hoffte; ob Letzterer mit der Heirat den andern gleichzeitig vor den Nachteilen einer demnächst ablaufenden Aufenthaltsbewilligung bewahren wollte, ändert an seinem Ehewillen nichts (<ref-ruling> E. 2 S. 348 f. und E. 2b S. 351).
a) Das Obergericht hält fest, dass die Parteien, kurz nachdem das Asylgesuch des Beklagten abgewiesen worden war und er hätte ausreisen müssen, geheiratet haben. Aus den Schilderungen der Zeugen gehe hervor, dass sich die Klägerin nach der Hochzeit mehrmals unter Tränen über ihre Ehe beklagt habe, insbesondere darüber, dass der Ehemann nach Mazedonien zurückgekehrt sei und nicht mit ihr habe zusammenleben wollen.
Dabei geht das Obergericht offenbar davon aus, die Klägerin habe auf eine gemeinsame Ehe gehofft und darunter gelitten, dass der Beklagte sich nicht habe dazu bewegen lassen, die Ehe mit ihr aufzunehmen. Es hebt im Weiteren hervor, die Aussagen des Beklagten und der von ihm angetretene Gegenbeweis vermöchten keine Zweifel daran zu wecken, dass es ihm nur um den Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung gegangen sei und er keine Gemeinschaft mit seiner Ehefrau habe aufnehmen wollen. Demzufolge habe die Ehe der Parteien nie den Sinn einer Lebensgemeinschaft gehabt, weshalb das Abwarten der vierjährigen Trennungszeit weder Sinn mache, noch der Klägerin zuzumuten sei. Die Ehe werde daher gestützt auf Art. 115 ZGB geschieden.
b) Der Beklagte betont, dass die sogenannte Scheinehe keinen besonderen Scheidungsgrund bilde. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung könne eine solche Ehe nur geschieden werden, wenn ein Ehegatte vom andern getäuscht worden sei. Die Vorinstanz halte nicht fest, dass es sich vorliegend so verhalten habe. Er (der Beklagte) sei auch an einer Aufenthaltsbewilligung interessiert gewesen; dass die Klägerin darum gewusst habe, sei im kantonalen Verfahren klar gewesen, weshalb hiezu denn auch keine Abklärungen getroffen worden seien.
c) Wie es sich mit der Kenntnis der Klägerin über die wahren Absichten des Beklagten im Hinblick auf den Eheschluss tatsächlich verhalten hat, ist für sich genommen noch nicht entscheidend. Eine Ergänzung des Sachverhaltes drängt sich nicht auf (Art. 64 Abs. 1 OG). Wer um die aufenthaltsrechtlichen Probleme seines künftigen Ehegatten weiss und den Eheschluss oder das Datum aus solchen Gründen vorantreibt, ist demjenigen nicht gleichzustellen, der bewusst eine Scheinehe eingeht. Wird von der einen Seite - wie vorliegend - zugleich auf ein gemeinsames Leben mit dem künftigen Ehegatten gehofft, so kann von einer Scheinehe im eigentlichen Sinn gar nicht die Rede sein. Wie eingangs erwähnt, ist in einem solchen Fall der Ehewillen gegeben.
Was auch immer die Klägerin in ihre Überlegungen miteinbezog, als die den Beklagten heiratete, litt sie alsdann darunter, dass dieser sein Leben mit ihr nicht teilen wollte und stattdessen fernblieb. Damit war ihr ein Verbleib in der Ehe nicht länger zuzumuten. Das Obergericht hat daher die Scheidung nicht bundesrechtswidrig ausgesprochen.
3.- Das Bundesgericht kann im Berufungsverfahren bei Abänderung des angefochtenen Urteils die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verlegen (Art. 157 OG). Ist dies - wie vorliegend - nicht der Fall, kann im Rahmen einer Berufung die Verlegungen der Gerichts- und Parteikosten im kantonalen Verfahren nicht überprüft werden.
4.- Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als erfolglos. Das angefochtene Urteil ist demnach zu bestätigen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beklagte kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG). Eine Parteientschädigung an die Klägerin entfällt, da keine Berufungsantwort eingeholt worden ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 6. Juli 2001 bestätigt.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beklagten auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 6. November 2001
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: