A.- E._ a été engagée par la banque B._ en 1988; elle était occupée à temps partiel (5 heures par jour) au service du trafic des paiements à Genève.
A la suite d'une fusion avec la banque A._, celle-ci est devenue X._ S.A.
La banque a décidé de transférer les activités de trafic des paiements dans un nouveau centre. Un poste dans ce centre a été proposé à E._, qui a décliné l'offre.
Dans un document du 22 septembre 1997 remis à l'association suisse des employés de banque, la banque s'est engagée, à certaines conditions, à verser des indemnités de départ aux employés qui refuseraient le transfert de leur poste.
Par lettre du 30 octobre 1997, la banque a licencié E._ pour le 31 janvier 1998.
B.- Le 20 mai 1998, E._ a déposé devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre la banque, réclamant à cette dernière la somme de 29 173 fr.60 à titre d'indemnité de départ.
Par jugement du 28 février 2000, le Tribunal des prud'hommes a débouté E._ de toutes ses conclusions.
Par arrêt du 22 janvier 2001, la Cour d'appel a annulé ce jugement et a condamné X._ S.A. à verser à E._ la somme de 26 808 fr.15. En substance, la cour cantonale a retenu, sur la base d'un certificat médical produit dans la procédure, que E._ souffrait du pied et de la cheville et que ce mal était susceptible d'être aggravé par une activité sédentaire prolongée; la cour cantonale a estimé que l'employée avait ainsi des raisons sérieuses de refuser le transfert à Bussigny.
C.- Parallèlement à un recours en réforme, X._ S.A. interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant divers griefs constitutionnels, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2001.
L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer le recours irrecevable, subsidiairement à le rejeter.

Considérant en droit :
1.- a) Conformément à la règle générale, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ).
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (<ref-ruling> consid. 1c; <ref-ruling> consid. 1b; <ref-ruling> consid. 1b; <ref-ruling> consid. 1c; <ref-ruling> consid. 3b).
2.- Dans la procédure du recours de droit public, le Tribunal fédéral se fonde en principe sur les faits constatés dans la décision attaquée. Il ne peut s'en écarter que si la partie recourante invoque d'une manière circonstanciée - comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ - qu'un fait a été mentionné ou omis à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves. Dans la mesure où la recourante présente son propre état de fait, même émaillé de critiques à l'encontre de l'arrêt cantonal, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors qu'aucun grief constitutionnel n'est invoqué d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. <ref-ruling> consid. 2a).
3.- a) La recourante invoque la violation arbitraire de diverses dispositions de procédure cantonale.
Elle cite les art. 11 et 66 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, mais ces dispositions ne contiennent que des renvois et on ne voit pas en quoi elles auraient été violées arbitrairement.
Elle mentionne également l'art. 61 al. 2 de cette même loi. Cette norme concerne la forme de la réponse en appel et on ne discerne pas en quoi elle aurait été appliquée arbitrairement.
La recourante invoque aussi l'art. 29 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, qui prévoit que le juge établit d'office les faits sans être limité par les offres de preuve des parties. On ne voit cependant pas que cette disposition empêche le juge de se forger une conviction sur la base d'un argument ou d'un moyen de preuve, plutôt que d'un autre; elle n'oblige pas à recourir à une mesure probatoire déterminée pour retenir un fait et ne prescrit pas comment le juge peut forger sa conviction.
La recourante cite enfin les art. 222 et 255 de la loi genevoise de procédure civile. L'art. 222 concerne l'obligation pour les témoins de comparaître et on ne comprend pas, à la lecture de l'écriture de la recourante, en quoi il a été arbitrairement ignoré. Quant à l'art. 255, il concerne la faculté pour le juge d'ordonner une expertise. Il ne l'empêche nullement de renoncer à une mesure telle sur la base d'une appréciation anticipée des preuves.
En définitive, il n'apparaît pas que ces dispositions aient été appliquées arbitrairement en l'espèce. En tout cas, le grief n'est pas formulé d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
b) La recourante invoque également l'art. 29 Cst. , qui garantit le droit à un procès équitable et le droit d'être entendu.
On ne voit cependant pas que la recourante ait été empêchée de s'exprimer sur les faits pertinents ou qu'elle ait été privée de la possibilité de proposer des moyens de preuve. Il n'apparaît pas davantage qu'elle n'ait pas bénéficié d'un procès équitable. Là encore, le moyen ne remplit pas les exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
c) Cela étant les arguments motivés à satisfaction de droit tendant à démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire résistent à l'examen.
aa)Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (<ref-ruling> consid. 3a; <ref-ruling> consid. 2a; <ref-ruling> consid. 5; <ref-ruling> consid. 2b; <ref-ruling> consid. 3a).
bb) En l'espèce, la cour cantonale n'a pas déterminé l'état de santé de l'intimée sur la base des seuls allégués de cette dernière. Elle a observé que ses ennuis de santé étaient mentionnés dans un document établi par la recourante elle-même, qui n'avait pas jugé utile d'exiger un certificat médical. Se référant à la manière de procéder dans un autre cas, elle en a manifestement déduit que la recourante n'avait pas de contestation précise à formuler. Elle a ensuite retenu que l'intimée avait établi son état de santé de manière convaincante par un certificat médical explicite.
Le certificat médical est une pièce émanant d'un tiers, qui constitue un moyen de preuve.
Il n'est pas contesté que le certificat émane d'un médecin autorisé à pratiquer en Suisse. La recourante ne présente aucun allégué qui conduirait à douter de sa véracité.
Lorsqu'un médecin constate, à la lumière de sa science, l'état de santé d'une personne, il procède à une constatation de fait, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 61). Savoir si un trouble de la santé entraîne des risques scientifiquement connus est également une question de fait. On ne se trouve donc pas - contrairement à ce que suggère la recourante - en présence d'une opinion juridique, d'un jugement de valeur ou d'une simple supposition.
En présence d'un certificat médical, la recourante, si elle souhaitait d'autres mesures probatoires, se devait d'indiquer clairement en quoi elle contestait les constatations du praticien. Or, elle est dans l'incapacité de démontrer qu'elle ait formulé une contestation circonstanciée, propre à faire douter de la véracité du certificat. Elle n'invoque qu'une contestation globale, accompagnée d'un commentaire sans rapport avec la question litigieuse, voire même vide de sens.
Que le certificat médical ait été produit en cours de procédure ne change rien à la question. Tout d'abord, la recourante ne l'avait pas sollicité auparavant et, surtout, la seule question pertinente est de savoir si l'intimée a ou non prouvé devant le juge qu'elle se trouvait dans un état de santé qui justifiait son refus du transfert.
En l'absence de contestation précise, la cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement les preuves en se déclarant convaincue par le certificat médical.
La recourante ne conteste pas qu'un état de santé déficient pouvait justifier l'octroi d'une indemnité de départ.
Dès lors qu'il a été constaté en fait d'une manière non arbitraire que l'intimée souffrait du pied et de la cheville et que son état risquait d'être aggravé par une immobilité prolongée, il ne se posait plus qu'une question d'appréciation - inhérente au critère prévu - qui était de savoir si le refus du transfert apparaissait raisonnablement justifié par des raisons médicales.
Sachant que l'intimée travaillait 5 heures par jour, la cour cantonale a estimé qu'une prolongation de l'immobilisation pendant environ 2 heures de transport au total représentait un inconvénient notable vu son état de santé, de sorte que le refus du transfert à Bussigny apparaissait justifié.
Cette appréciation peut certes être discutée, mais elle n'est pas arbitraire au sens de la définition rappelée ci-dessus.
Le reste des arguments développés par la recourante, notamment la comparaison avec le cas d'une autre employée, est impropre à démontrer que la décision attaquée serait arbitraire. Comme la recourante admet elle-même qu'il n'y avait pas d'autre cas identique et qu'elle ne prétend pas avoir refusé une indemnité dans une situation analogue, on ne voit pas quel argument elle pourrait tirer en sa faveur d'une comparaison avec d'autres cas.
3.-Compte tenu de la date de la présente décision, il faut appliquer la nouvelle teneur de l'art. 343 al. 2 et 3 CO (cf. <ref-ruling> consid. 5a).
Selon la prétention de la demanderesse à l'ouverture de l'action (cf. <ref-ruling> consid. a), la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO), de sorte que la procédure est gratuite. Cette règle vaut également pour la procédure de recours de droit public (<ref-ruling> consid. 6a).
En revanche, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens (<ref-ruling> consid. 5c; <ref-ruling> consid. 3).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes genevoise (Cause n° C/13892/1998-4).
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Lausanne, le 13 juin 2001ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,