Ritenuto in fatto e considerato in diritto :
1.- A.X._, cittadino iugoslavo, è entrato in Svizzera il 16 giugno 1998 ottenendo dalle autorità del Canton Nidvaldo un permesso di dimora con scadenza al 31 dicembre 1999, giusta l'art. 14 cpv. 4 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986 (OLS; RS 823. 21). L'8 agosto 1998 è stato raggiunto dalla moglie, la connazionale B.X._, e dai figli C.X._ e D.X._. Il 21 gennaio 1999 a Lucerna è nato il terzo figlio E.X._. Il 1° giugno 1999 la famiglia X._ ha ottenuto la nazionalità croata. La Polizia degli stranieri nidvaldese ha quindi deciso di rinnovare loro il permesso di dimora sino al 31 dicembre 2000. Il 23 febbraio 2000 A.X._ e B.X._ hanno domandato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino l'autorizzazione a potersi stabilire in quest'ultimo Cantone. Tale permesso è stato loro accordato il 6 aprile successivo. Il 21 marzo 2001 l'autorità di polizia ticinese si è tuttavia rifiutata di rinnovare alla famiglia X._ il permesso di dimora ed ha ordinato alla medesima di lasciare la Svizzera. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Con sentenza del 15 ottobre 2001 il Tribunale amministrativo ticinese ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dai coniugi X._ avverso detta decisione governativa.
2.- Il 19 novembre 2001 A.X._ e B.X._ hanno introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono l'annullamento della citata sentenza cantonale e il rinnovo dei permessi di dimora. Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta alle istanze cantonali.
3.- a) In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20) sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione di permessi di dimora. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (<ref-ruling> consid. 2 all'inizio con riferimenti).
b) Nel caso concreto, i ricorrenti, non potendo prevalersi di nessuna norma di legge né di alcun trattato tra la Svizzera e il loro Paese d'origine da cui dedurre un diritto al rinnovo del permesso di dimora, invocano il principio della buona fede (art. 9 Cost). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, a determinate condizioni, da detto principio costituzionale può essere dedotto un diritto al rilascio (o al rinnovo) di un simile permesso. Un eventuale ricorso di diritto amministrativo non può però essere ritenuto ricevibile in ordine già per il fatto che il ricorrente si sia appellato al principio in parola: è infatti perlomeno necessario che, in base all' esposizione dei fatti contenuta nell'impugnativa, non si possa escludere l'esistenza di garanzie vincolanti in favore del rilascio o del rinnovo di tale permesso (<ref-ruling> consid. 3a con rinvii; sentenze non pubblicate dell'8 giugno 1998 in re Ringstad consid. 3b e del 29 giugno 1998 in re Radovanovic consid. 2c). Orbene, i ricorrenti fanno riferimento nel loro gravame semplicemente al fatto che essi dispongono dal 1998 di un permesso di dimora già rinnovato in un'occasione e che pertanto, in seguito a ciò, hanno acquistato una casa d'abitazione in Ticino, dove oltretutto hanno trasferito la sede della loro ditta. Sennonché simili circostanze non sono sufficienti a far nascere nessuna aspettativa in merito alla possibilità di poter continuare a soggiornare nel nostro Paese anche in futuro (cfr. in questo senso anche <ref-ruling> consid. 3b con rinvio). In particolare, nella fattispecie in esame, non risulta che sia mai stata data ai ricorrenti nessuna concreta assicurazione in tal senso da parte delle competenti autorità, ragione per la quale essi non possono dedurre nemmeno dal citato principio costituzionale un diritto al rinnovo dell'autorizzazione a risiedere in Svizzera. Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, è dunque inammissibile.
c) Vagliando poi se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di diritto pubblico, va detto che, vista la mancanza per i ricorrenti di un diritto al rinnovo del permesso di dimora, questi non risultano toccati dalla decisione litigiosa nei loro interessi giuridicamente protetti per cui difettano della legittimazione a proporre un simile rimedio (art. 88 OG). Per di più essi non fanno valere la violazione dei loro diritti di parte.
4.- Manifestamente irricevibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG. Visto l'esito del medesimo, la tassa di giustizia va posta in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Con l'emanazione del giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.