Fatti:
A. A._ è proprietario dei fondi xxx e yyy di Z._, situati fuori della zona edificabile. Tra il 1997 e il 1998 egli ha costruito una serra tubolare con copertura amovibile in plastica sulla particella n. yyy e, sulla xxx, un muretto in pietra, a confine con la strada comunale, di altezza variabile tra m 0.40 e m 1.00 e lungo poco più di 19 m. L'autorità comunale, in seguito al preavviso negativo del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, ha negato il rilascio di un permesso di costruzione in sanatoria; diniego confermato dal Consiglio di Stato con decisione del 25 gennaio 2005, cresciuta in giudicato.
B. Il 18 novembre 2005, con il consenso del citato Dipartimento, il Municipio ha ordinato la demolizione delle opere realizzate abusivamente, segnatamente del muretto e della serra. Con decisione del 7 febbraio 2006 il Governo cantonale, visto che la violazione materiale della legge era stata definitivamente accertata e ritenuto preminente l'interesse pubblico, ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa inoltrata dal proprietario. Quest'ultimo è allora insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo che, con giudizio del 12 giugno 2006, ha respinto il gravame.
C. Avverso questa pronunzia A._ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di revocare la decisione impugnata e di rilasciargli le richieste licenze edilizie per i citati interventi.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:
1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 58 consid. 1).
1.2 Il ricorrente ha presentato un "ricorso" fondato sull'asserita lesione degli art. 24 LPT, 8 e 9 Cost. Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT è dato il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile, nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT. La sentenza impugnata, emanata dall'ultima istanza cantonale, conferma in applicazione degli art. 43 e 44 della legge edilizia ticinese del 13 marzo 1991 (LE), l'ordine di demolizione del muretto litigioso e della serra, edificati fuori della zona edificabile. Avverso queste decisioni è dato il ricorso di diritto amministrativo (<ref-ruling> consid. 1.1 e rinvii, 111 Ib 213 consid. 6a e b). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 103 lett. a OG).
1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come nella fattispecie, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Né può essere esaminata l'eventuale inadeguatezza della decisione impugnata, non rientrante fra quelle previste dall'art. 34 cpv. 1 LPT (cfr. art. 104 lett. c n. 3 OG).
2. 2.1 Il ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale ha deciso la vertenza senza esperire un sopralluogo, nell'ambito del quale si sarebbe potuto accertare l'asserita integrazione del muretto, che richiamerebbe la tipologia costruttiva vallerana, nella zona interessata. Con questo accenno egli misconosce tuttavia che la Corte cantonale poteva procedere, visto che la fattispecie giuridica era chiara, a un apprezzamento anticipato delle prove (<ref-ruling> consid. 4a).
2.2 Il ricorrente, rilevato che la fattispecie sarebbe stata esaminata senza rispettare l'art. 24 LPT, chiede di rilasciargli la licenza edilizia per il citato muretto e per poter coltivare la serra: riguardo a quest'ultima opera egli non si esprime del tutto nel ricorso, per cui tale questione non dev'essere esaminata oltre. D'altra parte, il diniego dell'autorizzazione secondo l'art. 24 LPT, confermato dal Consiglio di Stato, è cresciuto in giudicato.
2.3 La circostanza che il ricorrente aveva inoltrato una notifica alle autorità comunali non è decisiva, visto che l'art. 25 cpv. 2 LPT impone, nell'interesse di un'applicazione del diritto uniforme e rispettosa della parità di trattamento sull'insieme del territorio cantonale, che tutte le domande concernenti progetti di costruzione fuori della zona edificabile siano trattate da una sola autorità cantonale (<ref-ruling> consid. 3 e riferimenti). È del resto notorio che un'autorizzazione eccezionale accordata dal Municipio, in assenza dell'approvazione dell'autorità cantonale richiesta dalla norma appena citata, è nulla (<ref-ruling> consid. 5).
Il ricorrente disattende d'altra parte che oggetto del litigio non è il mancato rilascio di un'autorizzazione eccezionale, ma la legittimità dell'ordine di demolizione che, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, ossequia le esigenze dell'art. 24 LPT, visto che l'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale sugli interessi privati del ricorrente.
2.4 Secondo il ricorrente, il muretto litigioso sarebbe stato eretto per proteggere il suo fondo dai detriti che proverrebbero dalla strada comunale soprastante, rilevato che, al suo dire, il Comune non procederebbe alla necessaria manutenzione.
Ora, la Corte cantonale ha stabilito che gli inconvenienti addotti dal ricorrente non erano comprovati: d'altra parte, quand'anche dovessero effettivamente crearsi problemi di materiale proveniente dalla strada soprastante, spetterebbe al Comune intervenire con opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge. Limitandosi a sostenere che non corrisponderebbe al vero che il Comune esegue una regolare manutenzione della strada, il ricorrente non dimostra del tutto che i fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria. Questi accertamenti fattuali sono quindi vincolanti per il Tribunale federale. Ne segue che il muretto litigioso non è necessario per una coltivazione agricola del fondo, segnatamente per la fienagione. Certo, l'opera litigiosa può rispondere alle esigenze personali dell'interessato, ma, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, non risulta imposta da ragioni oggettive. L'ordine di demolizione rispetta inoltre il principio della proporzionalità (<ref-ruling> consid. 6b), né è leso il principio della parità di trattamento nell'illegalità, richiamato dal ricorrente, il quale non sostiene che l'autorità comunale non intenderebbe sanzionare gli altri asseriti abusi edilizi (<ref-ruling> consid. 3).
2.5 L'accenno a pretese diatribe sorte tra il ricorrente e il sindaco, che avrebbero originato problemi in ambito edilizio, sono ininfluenti al riguardo, come il richiamo del ricorrente a un'azione da lui introdotta alla Pretura nei confronti di due altri proprietari, concernente un diritto di passo contestato.
3. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Z._, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.