Faits :
A.
A.X._, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Montenegro né en 1976, est entré en Suisse en 1995, où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Valais. Il a été condamné pour plusieurs infractions (vol à l'étalage en 1995; travail sans autorisation sur un chantier en 1996; vols de benzine commis entre fin 1999 et début 2000; escroqueries commises entre décembre 2002 et février 2003; vol d'importance mineure et menaces en 2004). A la suite de son mariage avec une ressortissante suisse en 1997, A.X._ a obtenu dans le canton du Valais une autorisation annuelle de séjour puis, en 2004, une autorisation d'établissement. Le 18 décembre 2006, le Service des étrangers du canton du Valais a prolongé l'autorisation d'établissement de A.X._ dans le délai de contrôle du 30 janvier 2007, l'assortissant d'un nouveau délai de contrôle au 30 janvier 2010.
A l'automne 2007, A.X._ a été placé en détention avant jugement durant quelques semaines en qualité de prévenu de contrainte sexuelle commise le 30 septembre 2007 sur une adolescente née en 1992. Le premier mariage de A.X._ s'est soldé par un divorce, prononcé le 16 janvier 2009. L'intéressé s'est remarié au Kosovo le 24 août 2009 avec une ressortissante kosovare, dont il a également divorcé en novembre 2010. Il a entretenu une relation avec B._, ressortissante kosovare née en 1988, en séjour illégal en Suisse et dont le renvoi avait été ordonné en août 2011. En 2011, B._ a donné naissance à C._, dont le père est A.X._, de sorte que le délai de départ a été prolongé au 31 octobre 2011. B._ est toutefois restée en Suisse depuis cette date et a épousé A.X._ len avril 2012. Une seconde fille, D._, est née en 2013. A partir de la fin du mois d'août 2009, A.X._ a vécu durant quelques semaines à Ollon (canton de Vaud), sans s'annoncer dans cette commune.
Le 3 novembre 2009, A.X._ a sollicité du canton de Vaud la délivrance d'un permis d'établissement. Les autorités communales ont relevé à cette occasion que son dernier domicile connu était à Sion, en Valais, où un départ pour destination inconnue avait été enregistré le 2 février 2008, et que des preuves de son séjour en Suisse avaient été obtenues pour la période du 2 février 2008 au 26 octobre 2009. Les 10 juin et 19 novembre 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé A.X._ qu'il attendait l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui en Valais en raison de faits qu'il aurait commis en septembre 2007 pour statuer sur sa demande du 3 novembre 2009. Par jugement du 5 octobre 2011 rendu sur appel, le Tribunal cantonal du Valais a reconnu A.X._ coupable de tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en raison des actes commis le 30 septembre 2007. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois avec sursis partiel de dix-huit mois et délai d'épreuve de quatre ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012, qui a rejeté tant le recours déposé par le Ministère public, relatif à la fixation de la peine et à l'octroi du sursis partiel, que celui formé par A.X._, concernant la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (arrêts 6B_717/2011 et 6B 729/2011). Le premier arrêt met notamment en évidence l'absence de remords et de prise de conscience de l'intéressé en relation avec les actes commis, ainsi que sa propension à nier les faits.
B.
Le 2 avril 2013, le Service cantonal a refusé d'accorder à A.X._ le droit de s'établir dans le canton de Vaud, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour à B.X._ et à leur fille C._. Il a imparti un délai immédiat à A.X._ pour quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice valaisanne et un délai d'un mois à son épouse et leur enfant C._ pour quitter la Suisse.
Le 10 mai 2013, A.X._ et B.X._ , agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de l'enfant C._, ont recouru contre la décision du Service cantonal du 2 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), concluant à son annulation, à l'octroi d'un permis d'établissement en faveur de A.X._ et d'une autorisation de séjour à B.X._ et C.X._. A.X._ a produit des témoignages écrits faisant état de ses qualités personnelles, un rapport du Service valaisan de l'application des peines et des mesures relatif à son comportement en détention, ainsi qu'une lettre d'une société aiglonne attestant employer A.X._ depuis le 1er avril 2010. Au cours de la procédure, A.X._ et B.X._ ont informé le Tribunal cantonal de la naissance, le 23 août 2013, de leur second enfant, D._.
Par arrêt du 22 octobre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision rendue par le Service cantonal le 2 avril 2013. Il a chargé ce dernier de fixer un nouveau délai à A.X._ pour quitter le canton de Vaud et un nouveau délai à B.X._ et aux enfants C.X._ et D.X._ pour quitter la Suisse, ce dernier devant être suffisant pour permettre aux intéressées de déposer une demande de regroupement familial en Valais.
Par arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014, le Tribunal fédéral a jugé que le recours en matière de droit public dans le domaine du droit des étrangers était irrecevable lorsque la décision avait trait au déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 6 LTF), indépendamment de l'existence ou non d'un droit à ce changement et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire. A.X._ avait été condamné 2007 à une peine de 30 mois de privation de liberté pour une infraction grave, qui avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une adolescente et pour laquelle il n'avait manifesté que des remords tardifs. Par ailleurs, son épouse et ses enfants étaient de la même nationalité que lui et n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de considérer que les éléments en faveur de A.X._, à savoir le temps écoulé depuis l'infraction qu'il avait commise et la durée de son séjour en Suisse, n'étaient pas suffisants pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. Il se justifiait par conséquent de ne pas autoriser le changement de canton.
Le 20 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud a imparti un délai immédiat à A.X._ pour quitter le territoire du canton de Vaud et un délai au 20 octobre 2014 à son épouse et ses enfants pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 15 septembre 2014, A.X._ et B.X._ et leurs enfants C._ et D._ ont demandé au Service de la population du canton de Vaud le réexamen de la décision du 2 avril 2013. A titre de fait nouveau, ils voulaient démontrer que A.X._ s'était durablement amendé et en faire la preuve par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Par décision du 15 octobre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable subsidiairement a rejeté la demande de réexamen. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
D.
Par arrêt du 6 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. A l'appui de son arrêt, il expose que la volonté de A.X._ de se soumettre à une expertise psychiatrique ne remplissait pas les conditions de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36) autorisant le réexamen de la décision du 2 avril 2013. Il s'agissait en réalité d'un moyen de preuve qu'il n'avait pas offert durant la procédure initiale alors que rien ne l'en empêchait, puisqu'il connaissait déjà à l'époque la pertinence d'établir son amendement ainsi que l'absence de risque de récidive.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X._ et B.X._ et leurs enfants C._ et D._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur accorder un titre de séjour. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus, de celle des art. 8 et 13 CEDH ainsi que 9 Cst. Ils demandent l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public dans le domaine du droit des étrangers est irrecevable lorsque la décision a trait au déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 6 LTF), indépendamment de l'existence ou non d'un droit à ce changement (arrêts 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 1.3; 2C_1025/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.1; 2C_238/2014 du 11 mars 2014 consid. 2; 2D_5/2014 du 13 février 2014 consid. 2.1). En conséquence, seule est admissible en l'espèce la voie du recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourants en relation avec la demande de changement de canton (cf. <ref-law>), qui a fait l'objet de la décision du 2 avril 2013. Le sort du recours déposé par les recourantes 2, 3 et 4 dépend de l'issue de celui du recourant 1.
2.
2.1. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (<ref-ruling> consid. 3c p. 153 s.; arrêt du 2C_1141 du 11 décembre 2013, consid. 4). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'ils n'ont pas fait d'une manière qui soit conforme aux exigences de motivation de l'<ref-law>.
2.2. Les recourants invoquent la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Ils reprochent à tort à l'instance précédente d'avoir refusé leur offre de preuve consistant à établir par expertise que le recourant 1 s'était amendé. En effet, le recours en instance cantonale déposé contre la décision du 15 octobre 2014 ne pouvait porter que sur le bien-fondé de l'irrecevabilité respectivement du rejet de la demande de réexamen au regard de l'art. 64 LPA/VD. Il ne pouvait pas porter sur le fond soit sur les conditions exigées par la loi pour autoriser un changement de canton, notamment sur l'amendement du recourant 1. L'expertise dont font état les recourants ayant pour objet d'établir une condition de fond était sans objet en procédure de recours cantonale car elle sortait de cadre du litige, de sorte qu'en s'abstenant de l'ordonner, l'instance précédente n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants. Le grief est par conséquent rejeté.
3.
Les recourants font valoir que l'art. 64 LPA/VD serait contraire à l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée.
3.1. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée ne peut être déduit de l'art. 8 CEDH qu'à des conditions extrêmement restrictives, l'étranger devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et des relations sociales profondes en dehors du cadre familial (cf. arrêts 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2; 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1; <ref-ruling> consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).
3.2. Le recourant 1 n'expose pas de manière concrète en quoi il aurait développé des liens d'une intensité particulière dans le canton de Vaud, sinon pour affirmer qu'il y aurait séjourné pendant une durée qu'il qualifie de considérable. Il perd de vue qu'il ne s'y est installé qu'en 2009 de façon clandestine et qu'il a fait l'objet dès 2012 d'un régime de semi-détention, qui ne favorise pas le développement d'une vie sociale pleine et entière (cf. sur ce point cf. arrêt 2C_654/2013 du 12 février 2014, consid. 2). Il n'expose pas avoir d'activités économiques, professionnelles et sociales particulières, mais il a bien plutôt bénéficié des prestations de l'assurance chômage. Il ne peut pas non plus s'appuyer sur son mariage puisque le droit de séjour de son épouse et de ses enfants dépend de sa propre autorisation. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, dont la portée est similaire à celle de l'art. 13 Cst. (arrêt 2C_113/2013 du 26 juillet 2014 consid. 6.1). Le grief est par conséquent irrecevable.
4.
Les recourants se plaignent également en vain de la violation de l'art. 13 CEDH.
Selon l'art. 13 CEDH, "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" (cf. <ref-ruling> consid. 4.3.1 p. 300 s.; <ref-ruling> consid. 1.3 p. 277). Cette disposition exige un recours interne permettant d'examiner le contenu d'un "grief défendable" fondé sur la Convention et d'offrir une réparation appropriée, sans qu'elle ne puisse s'interpréter comme imposant "un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention" (arrêts de la CourEDH, M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, req. 30696/09, §§ 288 ss; Boyle et Rice contre Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A vol. 131 § 52).
En l'espèce, il est établi ci-dessus que le recourant 1 ne peut pas se prévaloir de manière défendable de son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le grief est irrecevable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (<ref-law>). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (anciennement Office fédéral des migrations ODM).
Lausanne, le 20 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey