Faits :
A.
A._ a été victime d'un accident de travail en avril 2012, lequel a entraîné un polytraumatisme aux membres inférieurs. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a pris en charge le cas.
Par décision du 2 septembre 2013, confirmée sur opposition le 9 décembre 2013, la CNA a accordé à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 32 %, à compter du 1 er août 2013.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a partiellement admis par jugement du 21 janvier 2015. Elle a annulé la décision sur opposition du 9 décembre 2013 et a renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité.
C.
A._ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle reprenne l'instruction, ordonne une expertise judiciaire et rende un nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
2.
Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. De manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (<ref-ruling> précité consid. 3.6 p. 326 et les références).
Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (<ref-ruling> consid. 1.2 p. 47 et les références).
3.
3.1. Le recourant soutient que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Il fait valoir que l'autorité cantonale n'a laissé aucune latitude de jugement à l'intimée en ce qui concerne son droit à une rente d'invalidité, dans la mesure où elle s'est prononcée de manière définitive sur sa capacité de travail résiduelle.
3.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul du revenu d'invalide en se fondant sur une activité adaptée exercée à 100 %, avec une diminution de rendement de 24 %. La CNA - à qui la cause est renvoyée - dispose encore d'une latitude décisionnelle, de sorte que l'acte entrepris, même s'il tranche des questions d'ordre matériel, ne peut être assimilé, à titre exceptionnel, à une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, ni à une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF (cf. <ref-ruling> consid. 3.1 p. 325 et la référence; <ref-ruling> consid. 1.2 p. 148; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 14 ad art. 93 LTF, p. 1069). Cette latitude porte en particulier sur la nature de l'activité adaptée, pour laquelle la CNA peut, à teneur des considérants du jugement, déterminer le revenu d'invalide au moyen des DPT (descriptions de poste de travail) ou de l'ESS (Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique), impliquant dans ce dernier cas un abattement pouvant aller jusqu'à 25 %. Le jugement attaqué est donc une décision de renvoi, soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Il n'est toutefois pas susceptible de causer une préjudice irréparable à l'assuré, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Quant à la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'entre pas en ligne de compte dès lors que, vu les conclusions prises par l'assuré, l'admission du recours ne peut manifestement pas conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. <ref-ruling> consid. 1.3.2 p. 430 et les références).
4.
Vu ce qui précède, les conditions pour un recours immédiat contre la décision incidente du tribunal cantonal ne sont pas réalisées. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Au demeurant, aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella