Faits :
A.
Le 7 février 2013, l'attention de policiers en patrouille a été attirée par un homme, porteur de deux pancartes, qui interpellait des passants sur la place Saint-François à Lausanne. Lorsque les agents ont procédé à son contrôle, il n'avait plus ces pancartes. Il s'est montré d'entrée oppositionnel envers les policiers et n'a cessé d'élever la voix malgré les nombreuses sommations des agents. Après discussion, il a accepté de présenter sa carte d'identité et a été identifié en la personne de X._. Il a refusé de donner connaissance du contenu des pancartes aux agents. Au terme du contrôle, il a crié de plus en plus fort, notamment lorsque les policiers ont regagné leur véhicule. Son comportement a attiré l'attention de nombreux passants.
B.
X._ a fait opposition aux deux ordonnances successives le sanctionnant pour trouble à la tranquillité et à l'ordre publics (art. 26 du règlement général de la police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001; RGP/Lausanne).
Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé cette condamnation et prononcé une amende de 120 fr., la peine de substitution étant fixée, en cas de défaut de paiement fautif, à deux jours.
Par jugement du 29 octobre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X._ et confirmé le jugement du 17 septembre 2013.
Par arrêt du 12 juin 2014 (réf. 6B_1228/2013), le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les griefs soulevés par X._ dans son recours en matière pénale contre les constatations de fait de l'autorité précédente et contre l'appréciation cantonale que son comportement contrevenait à l'art. 26 RGP/Lausanne (consid. 3.2 et 4.2). Il a cependant constaté que cette disposition ne prévoyait aucune sanction pénale en cas de violation et que les autorités cantonales n'avaient mentionné aucune autre disposition qui serait le fondement d'une sanction pénale en cas de non-respect de l'art. 26 RGP/Lausanne. Eu égard au principe nulla poena sine lege, les autorités précédentes ne pouvaient pas prononcer, respectivement confirmer l'amende ordonnée en se basant sur cette seule disposition de droit matériel. Le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours, annulé le jugement du 29 octobre 2013 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine, en garantissant les droits de la défense, si une base légale suffisante permettait de prononcer à l'encontre du recourant l'amende litigieuse (consid. 4.3).
C.
Par courrier du 30 juin 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a précisé l'accusation en application de l'art. 344 CPP en ce sens que la contravention reprochée à X._ est celle prévue à l'art. 29 RGP/Lausanne, avec la sanction définie à l'art. 25 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; RS/VD 312.11). Les parties ont pu se déterminer.
Par jugement du 30 juillet 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X._. Il a rectifié d'office le jugement du 17 septembre 2013 en ce sens qu'il est constaté que X._ s'est rendu coupable de contravention à l'art. 29 du RPG/Lausanne. Pour le reste, le jugement précité a été maintenu.
D.
X._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2014. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais et qu'il lui est alloué une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il requiert d'être exempté de toute peine et de tous frais. Plus subsidiairement, il sollicite l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction. Il demande l'effet suspensif.

Considérant en droit :
1.
La condamnation litigieuse a été prononcée sur la base d'une disposition communale. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, la violation du droit cantonal ou communal, y compris du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal ou communal supplétif, ne constitue pas un motif de recours en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre que l'application de ce droit par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (<ref-ruling> consid. 2.2 p. 69; sur la notion d'arbitraire, v. <ref-ruling> consid. 2.1 p. 18).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (<ref-ruling> consid. 2.2 p. 232).
2.
A la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité précédente a informé les parties qu'elle entendait s'écarter de l'appréciation juridique portée par le ministère public, sur la base de l'art. 344 CPP, applicable à la répression des contraventions cantonales en vertu de l'art. 10 al. 1 LContr. Le recourant était accusé non plus de violation de l'art. 26 RGP/Lausanne, mais de violation de l'art. 29 RGP/Lausanne, avec la sanction définie à l'art. 25 al. 1 LContr. L'autorité précédente a refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises par le recourant, invoquant l'art. 398 al. 4 CPP.
2.1. Le recourant se demande si la modification opérée est "compatible avec le CPP". Il estime qu'elle aurait pour conséquence, compte tenu de la teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, de le déchoir du droit de présenter de nouvelles allégations ou de nouvelles preuves, en l'occurrence l'audition de la policière, et aboutirait donc à un déni de justice.
Ce faisant, le recourant se limite à formuler des généralités quant à des dispositions du CPP, appliquées à titre de droit cantonal supplétif. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.
2.2. Au demeurant, aux termes de l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1). Elle peut être invoquée par la juridiction d'appel (arrêt 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2), même après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 1.3 et références citées). En l'occurrence, l'autorité précédente a jugé le recourant sur la base des mêmes faits que ceux retenus dans le jugement du 17 septembre 2013 et a invité les parties à se prononcer sur la modification de leur qualification juridique (jugement attaqué, p. 2-3) avant de rendre la décision entreprise. L'application de l'art. 344 CPP, à titre de droit cantonal supplétif, n'apparaît dès lors pas arbitraire. Le droit d'être entendu du recourant a été respecté. L'arrêt de renvoi n'impliquait pas le droit de faire administrer de nouvelles preuves.
3.
Le recourant conteste avoir violé l'art. 29 RGP/Lausanne, qui sanctionne en particulier celui qui entrave l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un agent de police, respectivement invoque que l'interprétation faite de cette disposition par l'autorité précédente est contraire à la CEDH et plus précisément à l'art. 10 CEDH.
Dès lors que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans le jugement entrepris, son moyen est irrecevable. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi il était insoutenable, au vu des faits retenus par l'autorité précédente (cf. supra let. A ), de considérer que son comportement contrevenait à l'art. 29RGP/Lausanne. Son grief de violation de l'art. 10 CEDH, insuffisamment motivé, est irrecevable.
4.
Le recourant invoque l'art. 52 CP.
4.1. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (<ref-ruling> consid. 9 p. 28).
4.2. La pièce produite à l'appui de ce grief est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, l'affaire relatée dans cet article de presse - qui ne constitue pas de la jurisprudence (recours, p. 4 ch. 5) -, n'est comparable à la présente cause ni quant au comportement constaté, ni quant à sa qualification juridique.
4.3. Le recourant ne dit pas en quoi l'art. 52 CP serait applicable s'agissant d'une cause régie par le droit cantonal, respectivement communal. Quoi qu'il en soit, il résulte du jugement entrepris que lors de son interpellation par la police le recourant s'est montré d'entrée oppositionnel. Il n'a cessé d'élever la voix et de nombreuses sommations ont été nécessaires avant qu'il n'accepte de présenter sa carte d'identité. Au vu des cas typiques tombant sous le coup de l'art. 29 RGP/Lausanne, le comportement du recourant ne remplit pas les conditions posées par l'art. 52 CP. Cette disposition n'est pas applicable ici.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod