Aus den Erwägungen:
2.- a) Im Gegensatz zur unteren Aufsichtsbehörde ist das Obergericht zum Schluss gelangt, die bei jener eingereichte Beschwerde sei weder als weitschweifig noch als schwer lesbar im Sinne von § 131 Abs. 1 des zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG/ZH), geschweige denn als in einer andern als der (deutschen) Amtssprache abgefasst (§ 130 GVG/ZH) zu betrachten; das Bezirksgericht sei mithin auf die Eingabe zu Unrecht nicht eingetreten. Sodann weist die Vorinstanz darauf hin, dass von Bundesrechts wegen für die Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen ein zweistufiges kantonales Verfahren nicht vorgeschrieben sei. Sie hat deshalb dafür gehalten, dass von einer Rückweisung der Sache zur materiellen Beurteilung durch die untere Aufsichtsbehörde abzusehen sei, und über die Beschwerde gleich selbst entschieden.
Die Beschwerdeführerin rügt (unter Hinweis auf Art. 280 Abs. 2 der kantonalen Zivilprozessordnung und <ref-law>) den Verzicht auf Rückweisung der Sache an das Bezirksgericht.
b) Das Bundesgericht hat in <ref-ruling> ff. festgehalten, dass in Kantonen, wo zwei Aufsichtsbehörden vorgesehen sind, diese von Bundesrechts wegen den Instanzenzug zu beachten hätten und die obere Aufsichtsbehörde deshalb nicht befugt sei, eine Beschwerde als einzige kantonale Instanz zu beurteilen (E. 2 S. 115 f.). Zur Beurteilung stand damals ein Fall, in dem der Beschwerdeführer - wie zuvor angekündigt - eine Ergänzung zu seiner Beschwerde einreichte und die untere kantonale Aufsichtsbehörde, die die Beschwerde, soweit sie darauf eintrat, in der Zwischenzeit abgewiesen hatte, die neue Eingabe direkt an die obere Aufsichtsbehörde weiterleitete, worauf sie als Beschwerde gegen den Entscheid der unteren Instanz behandelt wurde. Anders als dort hat die untere Aufsichtsbehörde hier die Beschwerde entgegengenommen und (formell) beurteilt, auch wenn sie beschlossen hat, es werde auf sie nicht eingetreten. Wie in BGE 50 III 189 ff.
entschieden, ist die Regelung der Frage, ob die obere kantonale Aufsichtsbehörde, die einen Nichteintretensentscheid der unteren Instanz aufhebt, gleich selbst die Beschwerde materiell behandeln darf oder ob sie diese an die untere Instanz zurückzuweisen hat, dem kantonalen Recht vorbehalten (S. 190).
Aus dieser Sicht ist der angefochtene Entscheid somit nicht bundesrechtswidrig.
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Lausanne, 30. März 2001