Sachverhalt:
A. X._ (geboren 1980) stammt aus Mazedonien. Er reiste am 23. August 1991 im Rahmen eines Familiennachzugs in die Schweiz ein und erhielt in der Folge eine Niederlassungsbewilligung. Nach seiner Schulzeit arbeitete er für unterschiedliche Unternehmen, als Chauffeur und als Wirt. Er ist mit einer Landsfrau verheiratet und hat zwei Töchter (geb. 2002 und 2004). Sowohl seine im Rahmen des Familiennachzugs 2002 in die Schweiz eingereiste Ehefrau wie auch seine beiden Kinder verfügen ebenfalls über eine Niederlassungsbewilligung.
Ab 1997 ist X._ wie folgt strafrechtlich verurteilt worden:
- am 30. Oktober 1997 wurde er von der Jugendanwaltschaft Alttoggenburg-Untertoggenburg-Wil wegen einer Tätlichkeit mit Fr. 60.-- bestraft.
- am 3. Mai 2002 verurteilte ihn die Bezirksanwaltschaft Winterthur wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln zu einer bedingten Gefängnisstrafe von fünf Tagen, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.-- (der Beschwerdeführer wurde mit 187 km/h auf der Autobahn kontrolliert).
- am 6. Juni 2005 wurde er von der Kommission des Bezirksgerichts Frauenfeld wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu 20 Tagen Gefängnis bedingt mit einer Probezeit von vier Jahren und zu einer Busse von Fr. 700.-- verurteilt (Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 51 km/h).
Aufgrund der bis dahin begangenen Delikte verwarnte das Migrationsamt des Kantons Thurgau X._ am 1. Juli 2005 und teilte ihm mit, dass von ihm ein in jeglicher Hinsicht klagloses Verhalten erwartet werde, da ihm sonst der Entzug seiner Niederlassungsbewilligung drohe. Nach der Verwarnung wurde X._ wegen folgender Delikte strafrechtlich verurteilt:
- am 21. Mai 2008 büsste ihn das Bezirksamt Münchwilen wegen innerorts begangener Geschwindigkeitsübertretung mit Fr. 650.-- (Fahren innerorts mit 78 km/h).
- am 5. Mai 2009 verurteilte ihn das Untersuchungsamt Gossau wegen Verletzung des Waffengesetzes zu einer bedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je Fr. 100.-- unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren und zu einer Busse von Fr. 300.-- (verbotener Erwerb und verbotenes Tragen eines Elektroschockgeräts).
- am 3. Juni 2010 büsste ihn das Bezirksamt Frauenfeld wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz mit Fr. 160.--.
- am 2. September 2010 verurteilte ihn das Kreisgericht St. Gallen wegen Gehilfenschaft zu gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, Gehilfenschaft zu mehrfacher Sachbeschädigung und zu mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz (76 km/h innerorts) und gegen das Waffengesetz zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 18 Monaten unter Ansetzung einer vierjährigen Probezeit.
- am 8. März 2011 verurteilte ihn das Untersuchungsamt Gossau wegen Vergehen gegen das Waffengesetz und wegen Übertretungen gegen das Lotteriegesetz zu einer Busse von Fr. 2'500.-- und zu einer unbedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je Fr. 100.--.
B. Aufgrund der Delinquenz widerrief das Migrationsamt des Kantons Thurgau am 17. März 2011 die Niederlassungsbewilligung von X._. Den hiergegen erhobenen Rekurs wies das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau (DJS) ab; den Departementsentscheid vom 15. August 2011 bestätigte das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Urteil vom 25. Januar 2012.
C. Mit Eingabe vom 20. März 2012 beantragt X._, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 25. Januar 2012 sei aufzuheben; auf den Widerruf der Niederlassungsbewilligung sei zu verzichten. Eventuell sei er zu verwarnen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau, das Migrationsamt des Kantons Thurgau und das Bundesamt für Migration beantragen die Abweisung der Beschwerde.
D. Mit Verfügung vom 23. April 2012 hat der Abteilungspräsident der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:
1. 1.1 Gegen den angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Endentscheid über den Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (vgl. Art. 82 lit. a, Art. 83 lit. c Ziff. 2 [e contrario] und Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 BGG), weil grundsätzlich ein Anspruch auf das Fortbestehen dieser Bewilligung besteht (vgl. <ref-ruling> E. 1.2.1 S. 4; Urteil 2C_1026/2011 vom 23. Juli 2012 E. 1.1; 2C_595/2011 vom 24. Januar 2012 E. 1.1).
1.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz zugrunde (Art. 105 Abs. 1 BGG). Mit einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten können diese nur dann gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich sind (<ref-ruling> E. 1.2.2 S. 252; <ref-ruling> E. 7.1 S. 398), oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen. Zudem ist vom Beschwerdeführer aufzuzeigen, dass die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).
1.3 Die Beschwerdeschrift hat gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG die Begehren und deren Begründung zu enthalten; im Rahmen der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Dies setzt voraus, dass sich der Beschwerdeführer wenigstens kurz mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzt (<ref-ruling> E. 2.1 S. 245 f.). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insoweit, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet wird (Art. 106 Abs. 2 BGG).
1.4 Nicht eingetreten werden kann auf die Beschwerde hinsichtlich der beantragten Aufhebung der unterinstanzlichen Entscheide, sind diese doch durch das Urteil des Verwaltungsgerichts ersetzt worden (Devolutiveffekt). Die Entscheide der unteren Instanzen gelten als inhaltlich mitangefochten; einzig das Urteil des Verwaltungsgerichts bildet jedoch das Anfechtungsobjekt für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG; <ref-ruling> E. 1.4 S. 144; Urteil 2C_903/2011 vom 11. Juni 2012 E. 1.4; 2C_578/2011 vom 1. Dezember 2011 E. 1.2).
2. 2.1 Nach Art. 63 Abs. 1 lit. a (in Verbindung mit Art. 62 lit. b) und Art. 63 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG; SR 142.20) kann die Niederlassungsbewilligung auch nach einem - wie hier - länger als 15 Jahre dauernden ununterbrochenen und ordnungsgemässen Aufenthalt (dazu <ref-ruling> E. 4 S. 11 ff.) in der Schweiz widerrufen werden, wenn der Ausländer zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Als längerfristig gilt eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, wobei mehrere unterjährige Strafen nicht zu kumulieren sind (<ref-ruling> E. 4.2 S. 379 ff.; <ref-ruling> E. 2 S. 299 ff.). Dabei spielt keine Rolle, ob die Sanktion bedingt, teilbedingt oder unbedingt ausgesprochen wurde (Urteil 2C_839/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.1). Ein Widerruf ist zudem zulässig, wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet (Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG). Das ist regelmässig der Fall, wenn er durch seine Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter verletzt oder in Gefahr bringt; der Widerruf einer Niederlassungsbewilligung ist aber auch schon dann zulässig, wenn der Ausländer sich von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass er auch künftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten, was jeweils im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu prüfen ist (BGE <ref-ruling> E. 3 S. 302 ff.; Urteile 2C_839/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.1; 2C_562/2011 vom 21. November 2011 E. 3.2 und 2C_310/2011 vom 17. November 2011 E. 5).
2.2 Wenn ein Ausländer durch sein Verhalten einen Widerrufsgrund gesetzt hat, bleibt zu prüfen, ob diese Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 AuG; <ref-ruling> E. 4.3 u. 4.5 S. 381 f. u. 383). Die Notwendigkeit einer Verhältnismässigkeitsprüfung ergibt sich auch aus dem vom Beschwerdeführer angerufenen Art. 8 Ziff. 2 EMRK: Danach ist ein Eingriff in das von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte Privat- und Familienleben dann statthaft, wenn er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung oder zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig erscheint. Bei der Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK sind die Schwere des begangenen Delikts, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während dieser Periode, die Auswirkungen auf die primär betroffene Person sowie deren familiäre Situation zu berücksichtigen (vgl. auch Art. 96 AuG; <ref-ruling> E. 4.3 S. 381). Zudem sind die Dauer der ehelichen Beziehung und weitere Gesichtspunkte relevant, welche Rückschlüsse auf deren Intensität zulassen (Geburt und Alter der Kinder; Kenntnis der Tatsache, dass die Beziehung wegen der Straftat unter Umständen nicht in der Schweiz gelebt werden kann). Von Bedeutung sind auch die Nachteile, welche dem Ehepartner oder den Kindern erwachsen würden, müssten sie dem Betroffenen in dessen Heimatstaat folgen (Urteile 2C_1026/2011 vom 23. Juli 2012 E. 3; 2C_673/2011 vom 3. August 2012 E. 3.2; 2C_793/2008 vom 27. März 2009 E. 2.1; 2A.65/2006 vom 23. Juni 2006 E. 2 mit Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte Boultif gegen die Schweiz vom 2. August 2001, publ. in: VPB 65/2001 Nr. 138 S. 1392 Rz. 48 S. 1389 f.; vgl. auch die Urteile des EGMR Üner gegen die Niederlande vom 18. Oktober 2006, Rz. 57, sowie Maslov gegen Österreich vom 23. Juni 2008, Rz. 57 f.). Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich schon seit langer Zeit hier aufhält, soll nur mit Zurückhaltung widerrufen werden. Bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit ist dies jedoch selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn der Ausländer hier geboren ist und sein ganzes bisheriges Leben im Land verbracht hat (vgl. das Urteil 2C_562/2011 vom 21. November 2011 E. 3.3 [Widerruf der Niederlassungsbewilligung eines hier geborenen 43-jährigen Türken]). Bei schweren Straftaten und bei Rückfall bzw. wiederholter Delinquenz besteht regelmässig ein wesentliches öffentliches Interesse, die Anwesenheit eines Ausländers zu beenden, der die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechend stark beeinträchtigt (vgl. das Urteil 2C_903/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1, nicht publ. in <ref-ruling>; <ref-ruling> E. 4.4.2 S. 190; Urteil 2C_673/2011 vom 3. August 2012 E. 3.2).
3. 3.1 Der Beschwerdeführer ist rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden, womit er einen Widerrufsgrund im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. a (in Verbindung mit Art. 62 lit. b) und Art. 63 Abs. 2 gesetzt hat. Mit seinem Vorbringen, diese Strafe sei unverhältnismässig hoch ausgefallen, rügt er sinngemäss eine rechtswidrige Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch die Vorinstanz, welche jedoch an die entsprechenden - unangefochten gebliebenen - Erkenntnisse des zuständigen Strafgerichts gebunden ist. Es trifft auch nicht zu, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2010 die ausländerrechtliche Bedeutung der Freiheitsstrafe nicht kennen konnte und er sie deshalb nicht angefochten hat. Durch die Verwarnung des Migrationsamts im Jahr 2005 war er ausdrücklich darauf hingewiesen worden, jedes nicht klaglose Verhalten könnte den Bewilligungsentzug nach sich ziehen. Die Vorinstanz hat demnach weder den Sachverhalt hinsichtlich des Widerrufsgrundes offensichtlich falsch erstellt, noch ist sie in unzulässiger Weise davon ausgegangen, dass ein Widerrufsgrund besteht (<ref-ruling> E. 4.2 S. 381; <ref-ruling> E. 2 S. 381 f. und 383).
3.2 Ob das Verhalten des Beschwerdeführers zugleich als schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG zu werten ist, bedarf keiner näheren Betrachtung, weil dieser Widerrufsgrund in der vorliegenden Konstellation ohnehin nur subsidiär zur Anwendung kommt, wenn es an den Voraussetzungen für einen Widerruf in Anwendung von Art. 62 lit. b (in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. a) AuG fehlt (vgl. <ref-ruling> E. 4.2 S. 381; Urteil 2C_1029/2011 vom 10. April 2012 E. 3.1).
4. 4.1 Strittig bleibt die behauptete Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes bzw. die Abwägung der auf dem Spiel stehenden privaten und öffentlichen Interessen. Der Beschwerdeführer bringt vor, die "besonderen Umstände" seien durch die Vorinstanz unzureichend berücksichtigt worden: So stellten die begangenen Strassenverkehrsdelikte abstrakte Gefährdungsdelikte dar; er habe keine Rechtsgüter verletzt. Ebenfalls mitberücksichtigt werden müsse, dass seit der letzten Verurteilung keine neuerliche erfolgt und er gut integriert sei; zudem habe er keine Schulden. Insbesondere der durch den Bewilligungsentzug drohende Eingriff ins Familienleben, d.h. das Interesse seiner Frau und der Kinder, im Lande zu bleiben und den Kontakt mit ihm aufrechtzuerhalten, sei durch die Vorinstanz nahezu unberücksichtigt geblieben. Dadurch habe diese Art. 8 EMRK, Art. 13 BV sowie Art. 9, 16 und 18 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechte-Konvention, KRK; SR 0.107) verletzt.
4.2 Entgegen der Vorbringen des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz die auf dem Spiel stehenden Interessen im Rahmen von Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b und Art. 62 lit. b AuG bzw. Art. 8 Ziff. 2 EMRK in zulässiger Weise gegeneinander abgewogen:
4.2.1 Der Beschwerdeführer ist über einen Zeitraum von 14 Jahren achtmal zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die strafrechtlich relevanten Aktivitäten des Beschwerdeführers zogen sich über längere Zeiträume hinweg und wurden jeweils erst durch die Verurteilungen gestoppt. Die schwerste Verurteilung zu 18 Monaten Freiheitsstrafe am 2. September 2010 bezog sich auf eine Gehilfenschaft zu gewerbs- und bandenmässigem Diebstahl, Gehilfenschaft zu mehrfacher Sachbeschädigung und zu mehrfachem Hausfriedensbruch sowie auf Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz (76 km/h innerorts) und gegen das Waffengesetz. Die neueste Verurteilung vom 8. März 2011 ist eine Busse wegen Vergehens gegen das Waffengesetz und wegen Übertretungen gegen das Lotteriegesetz. Die Verurteilungen wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls (Gehilfenschaft) im September 2010 weisen auf eine erhebliche kriminelle Energie hin; durch seine wiederholten schweren Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz hat der Beschwerdeführer zudem eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit unbeteiligter Dritter hervorgerufen oder in Kauf genommen. Des Weiteren ist ihm eine gewisse Unverbesserlichkeit vorzuwerfen: Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, dass es vor allem die Häufung seiner Delikte über eine lange Zeitperiode ohne Rücksicht auf die erfolgten Sanktionen und Warnungen ist, die sein Verschulden als erheblich und seine Geringschätzung der hiesigen Ordnung als schwerwiegend erscheinen lassen. Sie durfte davon ausgehen, dass aufgrund der wiederholten Delinquenz ein wesentliches öffentliches Interesse besteht, seine Anwesenheit zu beenden.
4.2.2 Auch wenn der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz sei ohne nähere Abklärungen davon ausgegangen, die Kinder seien in einem anpassungsfähigen Alter und es sei auch der Gattin ohne Weiteres zuzumuten, in ihre Heimat auszureisen, so ist ihr auch in ihren diesbezüglichen - allerdings knappen - Ausführungen zuzustimmen:
Die Gattin des Beschwerdeführers ist vor rund 10 Jahren in die Schweiz gekommen; sie hat bis zu ihrem 20. Lebensjahr in der gemeinsamen Heimat gelebt. Hinsichtlich ihrer Integration bringt der Beschwerdeführer vor, sie sei seit 2006 berufstätig. Die beiden Töchter, die heute 8- und 10-jährig sind, sind in der Schweiz geboren; sie sind im schulpflichtigen Alter. Damit ist davon auszugehen, dass die Gattin und auch die Kinder des Beschwerdeführers im üblichen Rahmen integriert sind; demgegenüber wird die Feststellung der Vorinstanz, wonach der Beschwerdeführer privat insbesondere mit Landsleuten in Kontakt stehe, von ihm nicht bestritten. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die niederlassungsberechtigten Kinder des Beschwerdeführers durch die Eltern und Familie, aber auch durch den Kontakt mit Landsleuten mit der mazedonischen Kultur vertraut sind. Zwar könnte sie die Ausreise aufgrund ihrer schulischen Integration in der Schweiz hart treffen, diese würde jedoch aufgrund der soziokulturellen Vertrautheit mit den Verhältnissen in Mazedonien nicht zu einer eigentlichen Entwurzelung führen und ihre Entwicklung nicht im behaupteten Mass beeinträchtigen. Auch die vom Beschwerdeführer angerufenen Bestimmungen des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes gewähren keinen weitergehenden Schutz und keinen von der Verhältnismässigkeitsprüfung im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK losgelösten eigenen Anspruch auf die Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung (<ref-ruling> E. 5 S. 391 f.; Urteil 2C_679/2011 vom 21. Februar 2012 E. 3.4.3; 2C_957/2011 vom 4. Juli 2012 E. 2.4). Welche Rechte der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen zu Art. 47 Abs. 1 AuG für sich ableiten möchte, legt er nicht weiter dar, weshalb hierauf nicht weiter eingegangen werden kann. Für die Gattin, die sich bis ins Erwachsenenalter in Mazedonien aufgehalten hat und erst zwecks Zusammenlebens mit dem Beschwerdeführer in die Schweiz gekommen ist, erscheint eine Rückkehr zumutbar; der Beschwerdeführer macht jedenfalls diesbezüglich keine spezifischen Schwierigkeiten geltend. In Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Gattin und die Kinder des Beschwerdeführers ist zudem zu beachten, dass es ihnen als Niederlassungsberechtigte auch offen steht, in der Schweiz zu verbleiben; der Kontakt zum Beschwerdeführer kann diesfalls mittels Briefverkehr und Telefonaten oder durch Besuche aufrechterhalten werden (vgl. Urteil 2C_679/2011 vom 21. Februar 2012 E. 3.4.3).
4.2.3 Die Vorinstanz hat nicht verkannt, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung den Beschwerdeführer schwer trifft. Er ist mit elf Jahren in die Schweiz gekommen und hat hier seine Berufsausbildung absolviert. Dennoch ist es nicht zu beanstanden, wenn sie davon ausgegangen ist, seine privaten Interessen, in der Schweiz verbleiben zu können, überwögen das öffentliche Interesse an einer Beendigung seines Aufenthalts in der Schweiz nicht: Nach seiner Verwarnung durch das Migrationsamt des Kantons Thurgau, die bereits im Jahr 2005 erfolgte, hätte er wissen müssen, dass er mit jeglichen weiteren strafrechtlichen Aktivitäten die Trennung von seiner Familie wegen Entzugs der Niederlassungsbewilligung riskierte. Vor dem Hintergrund der wiederholten Delinquenz kann auch die Selbsteinschätzung des Beschwerdeführers, er sei gut integriert, nicht glaubhaft erscheinen. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass er beruflich stabilisiert und nicht verschuldet ist. Die Interessenabwägung der Vorinstanz ist insgesamt zulässig; sie hat den Verhältnismässigkeitsgrundsatz gewahrt und bei der Prüfung der Voraussetzungen des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung kein Bundes- oder Völkervertragsrecht verletzt.
5. Eventualiter beantragt der Beschwerdeführer, er sei zu verwarnen. Auch in diesem Antrag kann ihm nicht gefolgt werden: Der Beschwerdeführer liess sich durch frühere Verurteilungen und Anhaltungen jeweils nicht beeindrucken und delinquierte erneut. Mittels der ersten Verwarnung wurde ihm bereits angedroht, er müsse bei einer weiteren Straffälligkeit mit dem Entzug seiner Niederlassungsbewilligung rechnen. Diese Verwarnung vermochte ihn nicht davon abzuhalten, weitere fünf Male schwerer als zuvor straffällig zu werden. Trotz der Beteuerungen des Beschwerdeführers, er werde sich inskünftig an die Rechtsordnung halten, kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass eine weitere Verwarnung zur Aufgabe der Delinquenz führen würde; daran vermag auch der vom Beschwerdeführer herangezogene Entscheid 2C_225/2007 vom 3. Dezember 2007 zum Familiennachzug nach dem Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; in Kraft gewesen bis zum 31. Dezember 2007) nichts zu ändern, wo - um die Fürsorgelast des Gemeinwesens zu verringern - der türkische Gatte einer sozialhilfeabhängigen Flüchtlingsfrau trotz längerfristig ungewissen Arbeitsaussichten probeweise eine einjährige Aufenthaltsbewilligung erhielt, um für seine Frau und das gemeinsame Kind aufzukommen.
6. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Dem Verfahrensausgang entsprechend wird der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. August 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Die Gerichtsschreiberin: Hänni