Faits:
A. X._ a commandé sur un site français, via internet, cinq DVD au contenu pornographique, dont l'un contenait des scènes d'urolagnie. Sur le recto de la couverture de ce dernier, seul visible sur internet, on pouvait lire le titre "Chiottes de gouines n° 2" ainsi que les termes "insultée" et "souillée"; figurait également, en bas à droite, l'image d'une femme agenouillée en train de lécher des toilettes.
B. Le 27 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif qu'il n'était pas établi que X._ savait ou pouvait savoir qu'il commandait un DVD contenant des scènes d'urolagnie.
C. Statuant le 3 avril 2009 sur le recours du Ministère public vaudois, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de non-lieu.
D. Contre cet arrêt cantonal, le Ministère public vaudois dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1. 1.1 La décision attaquée, qui met fin à l'action pénale, est une décision finale (<ref-law>). Rendue en matière pénale (<ref-law>), par une autorité cantonale de dernière instance (<ref-law>), elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (<ref-law>).
1.2 L'accusateur public, auquel l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF confère, sans réserve, la qualité pour former un recours en matière pénale, est en principe habilité à invoquer toute violation du droit commise dans l'application du droit pénal matériel ou du droit de procédure pénale, donc aussi une violation des droits constitutionnels et donc notamment l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. (<ref-ruling> consid. 1.4 p. 39 ss).
2. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne savait pas que le DVD commandé contenait des scènes scatologiques. Selon lui, le titre ainsi que les termes "insultée" et "souillée" sont spécialement évocateurs. En outre, la troisième version du DVD en question serait référencée sous un onglet, intitulé "extrême crade", dont les sous-onglets feraient état d'urolagnie, de "fist-uro" et de scatologie, de sorte que l'intimé ne pouvait ignorer le caractère scatologique du DVD en question. Il aurait du reste avoué, dans ses déterminations, avoir délibérément commandé le DVD en question.
2.1 L'<ref-law> punit celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence. Par excréments, il faut entendre les selles et l'urine (<ref-ruling> consid. 2 p. 129). Le sang, la sueur, la salive, les larmes ou encore le sperme ne sont pas des excréments (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 58 ad <ref-law>). La pornographie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffisant (art. 12 al. 1 et 2 CP).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (<ref-ruling> consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (<ref-law>), à savoir d'arbitraire (<ref-ruling> consid. 1.4.1 p. 39). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: <ref-ruling> consid. 1.3 p. 4/5; <ref-ruling> consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
2.2 Il est vrai que l'analyse de la couverture du DVD litigieux conduit à la conclusion que le film doit contenir des scènes d'urolagnie. Il ne s'agit toutefois pas de savoir si un examen attentif de celle-ci permet de tirer une telle conclusion, mais de déterminer si, dans le cas particulier, l'intimé s'est rendu compte de la nature du film commandé. Or, on peut admettre, sans arbitraire, que l'intimé, qui a acheté cinq films pornographiques, n'a pas regardé attentivement la couverture du DVD litigieux et qu'il ne se soit donc pas rendu compte du caractère scatologique de celui-ci. En effet, l'image de la femme léchant la cuvette des toilettes se trouve dans un coin à droite de la couverture et ne saute pas immédiatement aux yeux. Quant au titre, il est vulgaire, mais n'a en soi guère de sens. Enfin, les termes "insultée" et "souillée" peuvent être compris dans un autre sens qu'une référence à des excréments.
Pour le surplus, les noms des onglets et sous-onglets, dans lesquels figure la troisième version du film litigieux, constituent des faits nouveaux, dont la cour de céans ne peut tenir compte; ce dernier grief est donc irrecevable (<ref-law>; CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad <ref-law>). Enfin, l'intimé n'admet nullement dans ses déterminations, auxquelles renvoie l'arrêt attaqué, avoir commandé le DVD incriminé en pleine connaissance de cause; en effet, le fait d'avoir cru que les dispositions légales suisses avaient été harmonisées avec les dispositions européennes n'implique pas qu'il connaissait le contenu du DVD qu'il commandait.
En conclusion, il faut admettre que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant ne savait pas que le DVD litigieux contenait des scènes d'urolagnie. Mal fondé, le grief soulevé doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Ainsi le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, puisque le recourant agit dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (<ref-law>). L'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin