Faits :
A.
A.X._, ressortissant du Kosovo né en 1964, est entré en Suisse le 27 février 1991. Il a épousé, le 13 décembre 1995, une compatriote, B.X._ née en 1973. Trois enfants sont issus de cette union: E.X._, né en 1995; C.X._, né en 1998; et D.X._, né en 2000. B.X._ est entrée en Suisse le 18 juin 1998. C.X._ et D.X._ sont nés en Suisse.
A.X._ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 14 mai 2001, puis a obtenu une autorisation d'établissement le 4 mai 2006. Son épouse s'est vu octroyer une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée et valable jusqu'au 3 mai 2008. Les trois enfants ont aussi obtenu des autorisations de séjour, régulièrement renouvelées et valables jusqu'au 3 mai 2009. E.X._, aujourd'hui majeur, a acquis la nationalité suisse.
Le 5 mai 2007, B.X._, accompagnée de C.X._ et de D.X._, a quitté définitivement la Suisse à destination de l'actuel Kosovo pour s'occuper de sa mère, âgée de 68 ans et souffrant d'une maladie psychique. Leurs autorisations de séjour ont alors été annulées.
Le 27 juin 2014, B.X._ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour elle-même et ses deux enfants, afin de rejoindre leur époux et père resté en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer les autorisations requises, le 21 octobre 2014.
B.
Par arrêt du 2 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X._. Les délais légaux pour demander le regroupement familial étaient échus et aucune raison familiale majeure n'était invoquée; le dossier ne comportait d'ailleurs pas d'élément qui permettait de penser que cette condition était remplie.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X._, B.X._, C.X._ et D.X._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'accorder des autorisations de séjour aux trois derniers cités.
Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a refusé la requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser B.X._, C.X._ et D.X._ à entrer en Suisse et à y séjourner jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. <ref-law>).
1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, dès lors que A.X._, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, fait valoir un droit au regroupement familial pour son épouse et ses enfants sur la base des art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20) et 8 CEDH en invoquant notamment, au sens de cette seconde disposition, la réunion de toute la famille et le principe de proportionnalité. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte sous cet angle, le point de savoir si des titres de séjour peuvent être obtenus sur la base de ces dispositions relevant du fond et non de la recevabilité.
1.2. A.X._ était seul partie à la procédure devant le Tribunal cantonal. Partant, le recours de B.X._, C.X._ et D.X._ est irrecevable (<ref-law>).
1.3. Le recourant a en outre un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 89 al. 1 let. c LTF), dès lors que le Tribunal cantonal a retenu que le regroupement familial avait été requis pour sa femme et deux de ses enfants, qui étaient repartis au Kosovo, hors des délais légaux.
1.4. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 al. 1 et 4 LEtr.
2.1. Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (<ref-ruling> consid. 3.7 p. 504).
Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. arrêts 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1, 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'art. 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (<ref-ruling> consid. 4.2 p. 81). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
2.2. En l'espèce, le recourant a obtenu son autorisation d'établissement le 14 mai 2001. Il s'est marié en 1995 et ses enfants sont nés en 1998, respectivement 2000. Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent donc à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008.
Le délai de cinq ans de cette disposition, qui s'applique également au conjoint (arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2), est arrivé à échéance le 31 décembre 2012 pour l'épouse du recourant.
C.X._ avait 9 ans le 1er janvier 2008. Il a atteint ses 12 ans le 22 septembre 2010, date à laquelle a commencé à courir un nouveau délai d'un an arrivant à échéance le 22 septembre 2011.
Quant à D.X._, il avait 7 ans le 1er janvier 2008 et a atteint ses 12 ans le 7 octobre 2012. Le délai d'une année le concernant arrivait à échéance le 7 octobre 2013.
La demande de regroupement familial ayant été déposée le 27 juin 2014, elle n'a été introduite en temps utile au sens des dispositions susmentionnées pour aucun des trois intéressés.
2.3. Selon le recourant, en introduisant ces délais, la volonté du législateur était d'encourager la venue en Suisse des enfants le plus jeune possible, afin de favoriser leur intégration. Dès lors qu'en l'espèce les enfants sont nés en Suisse, y ont passé plus de la moitié de leur vie et parlent le français, l'application stricte des délais de l'art. 47 LEtr serait contraire à la volonté du législateur et serait constitutif de formalisme excessif.
Quand bien même le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre mais des délais impératifs. Leur stricte application ne relève dès lors pas d'un formalisme excessif. La présence des enfants en Suisse les premières années de leur vie est un élément qui doit, en revanche, être pris en considération lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Le recourant prétend qu'un couple qui aurait divorcé, puis qui se serait plus tard remarié se verrait accorder les autorisations requises car les délais de l'art. 47 LEtr seraient respectés. Outre que rien ne permet une telle affirmation élaborée à partir d'un cas fictif, il faut également relever qu'entrerait alors en ligne de compte la notion d'abus de droit qui pourrait empêcher le regroupement familial.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, le délai de cinq ans n'a été respecté pour aucun des trois intéressés, si bien que le regroupement familial différé ne peut être accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr
3.
Le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il souligne que la demande de regroupement vise à réunir l'entier de la famille en Suisse, pays où celle-ci a vécu ensemble de 1998 à 2007 et où les enfants ont passé la majorité de leur vie. Une telle réunion serait dans l'intérêt de ceux-ci, qui souffrent de vivre éloignés de leur père et de leur frère, et devrait constituer une raison familiale majeure.
3.1. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêt 2C_1053/2014 du 20 février 2015 consid. 2.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH).
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.). Dans ce cas de regroupement familial différé complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (arrêts 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6).
3.2. Comme le montre la jurisprudence, les motifs invoqués par le recourant ne constituent pas une raison familiale majeure même si l'on comprend qu'il est difficile pour les enfants de grandir loin de leur père et de leur frère aîné.
Il ressort des faits de l'arrêt attaqué que B.X._ a volontairement quitté la Suisse en mai 2007, afin de s'occuper de sa mère, âgée de 68 ans et souffrant d'une maladie psychique. Le recourant ne démontre pas à cet égard, ni ne prétend au demeurant, qu'il n'avait trouvé aucune autre solution pour la prise en charge de cette personne malade, ni que le contexte aurait changé à cet égard. Il ne mentionne, d'ailleurs, aucun changement important des circonstances qui pousserait les trois personnes en cause à venir le rejoindre en Suisse. On ne voit donc pas en quoi la situation d'aujourd'hui diffère de celle qui se présentait en 2007, lorsque l'épouse du recourant et deux de ses enfants ont quitté notre pays pour aller vivre au Kosovo, ni ce qui commanderait leur retour dans notre pays.
3.3. Selon les faits de la cause, l'épouse a vécu neuf ans en Suisse, ce qui n'est pas négligeable. Elle a cependant choisi de quitter ce pays puis, sans raison apparente, n'a pas déposé de demande de regroupement familial dans les délais de l'art. 47 LEtr. C.X._ et D.X._, tous deux nés en Suisse, y ont vécu 8 1⁄2 ans respectivement 6 1⁄2 ans, ce que le recourant met en avant. Ils ont aujourd'hui 16 1⁄2 et 14 1⁄2 ans, et avaient respectivement 15 1⁄2 et 13 1⁄2 ans au moment du dépôt de la demande. Ils ont suivi les toutes premières années d'école, école enfantine pour le cadet, en Suisse. Les enfants ont donc appris le français et, selon le recourant, le parlent encore aujourd'hui. Ils ont en revanche continué leur scolarité au Kosovo pendant les sept dernières années; ils ont donc suivi l'essentiel de leurs années scolaires dans ce pays. C.X._ a certainement terminé sa scolarité obligatoire, et D.X._ doit l'achever prochainement. En ce qui le concerne, un retour en Suisse signifierait devoir s'adapter à un système scolaire différent de celui suivi jusque-là, ce qui peut représenter des difficultés, et ce pour quelques mois seulement. En outre, le bien de l'adolescent ne réside pas forcément dans un déménagement. Un tel changement peut en effet être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration, ce d'autant plus que la vie sociale des intéressés s'est développée au Kosovo pendant toute cette période. Les deux enfants, partis avec la maman, peuvent en outre continuer à vivre avec elle.
La référence faite par le recourant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48) ne lui est d'aucun secours. Les faits de la cause invoquée étaient différents de son cas et concernaient le refus de prolonger une autorisation. Quant à son argument selon lequel il appartient prioritairement aux parents de décider du lieu de séjour de leurs enfants, on rappellera que l'art. 8 CEDH (pas plus d'ailleurs que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (<ref-ruling> consid. 3.1 p. 146; <ref-ruling> consid. 2.1 p. 154 et consid. 2.2.2. p. 156). En outre, les membres de la famille en cause ont volontairement quitté la Suisse et renoncé au titre de séjour qu'ils détenaient; s'ils avaient respecté les délais prévus à l'art. 47 LEtr, ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, des titres de séjour leur auraient été accordés (sous réserve d'abus de droit ou de motifs de révocation [cf. art. 51 LEtr]).
Quoi qu'il en soit, le retour du recourant dans son pays d'origine est envisageable, puisqu'il y a vécu jusqu'en 1991 et y a donc passé toute son enfance et la première partie de sa vie d'adulte. Il exerce dans notre pays une activité indépendante; il ne précise pas de quelle activité il s'agit, mais il pourra certainement mettre l'expérience acquise en Suisse au Kosovo. Dès lors, on ne saurait considérer que le refus d'octroyer des autorisations de séjour aux trois personnes concernées représente une atteinte à la vie familiale (<ref-ruling> consid. 3.1 p. 146).
3.4. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient, tout en respectant l'art. 8 CEDH et sans violer le droit fédéral (art. 96 LEtr), conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant 1 doit supporter les frais judiciaires (<ref-law>). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière: Jolidon