Erwägungen:
1. Die Aufenthaltsbewilligung des 1979 geborenen ägyptischen Staatsangehörigen X._ ist rechtskräftig widerrufen; die mit dem Widerruf verbundene Wegweisung ist ebenfalls rechtskräftig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_538/2012 vom 5. Juni 2012). Am 27. November 2012 wurde der Ausländer zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs in Ausschaffungshaft genommen; die Haft wurde vom Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden am 29. November 2012 geprüft und bis zum 26. Februar 2013 bestätigt. Auf die gegen den Haftbestätigungsentscheid erhobene Beschwerde trat das Kantonsgericht von Graubünden mit Verfügung vom 20. Dezember 2012 nicht ein, wobei es ergänzend feststellte, dass die Ausschaffungshaft auch materieller Prüfung standhalte. Die dagegen erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wies das Bundesgericht mit Urteil 2C_57/2013 vom 20. Februar 2013 im Sinne der Erwägungen ab.
Am 28. Januar 2013 wies das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden ein Haftentlassungsgesuch von X._ ab. Am 19. Februar 2013 ersuchte das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden um Verlängerung der Ausschaffungshaft. Mit Entscheid vom 21. Februar 2013 stimmte das Zwangsmassnahmengericht nach mündlicher Verhandlung, an welcher der Ausländer durch einen Rechtsanwalt vertreten war, der Haftverlängerung bis zum 26. Juli 2013 zu. X._ gelangte dagegen mit Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubünden. Dieses trat mit Verfügung vom 13. März 2013 auf die Beschwerde nicht ein, weil sie nicht innert der Frist von zehn Tagen, auf die das Zwangsmassnahmengericht in der Rechtsmittelbelehrung hingewiesen hatte, erhoben worden sei. Zudem stellte das Kantonsgericht fest, dass die Beschwerde in materieller Hinsicht unbegründet wäre.
X._ gelangte am 22. März 2013 an das Bundesgericht (Eingang am 25. März 2013); im irrtümlich vom 12. März 2013 datierten Schreiben, welchem zahlreiche Dokumente beigelegt sind, nimmt er unter anderem Bezug auf die Verfügung des Kantonsgerichts vom 13. März 2013. Gestützt auf die Eingabe ist vor Bundesgericht ein Verfahren eröffnet worden.
2. 2.1 Gemäss <ref-law> haben Rechtsschriften die Begehren und deren Begründung zu enthalten; in der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletze. Die Begründung hat sachbezogen zu sein; die Beschwerde führende Partei hat sich mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Nicht unmittelbar gerügt werden kann die Verletzung von kantonalem Gesetzesrecht, sondern allein die Verletzung von schweizerischem Recht (<ref-law>). Beruht ein Entscheid auf kantonalem Recht, kann im Wesentlichen bloss gerügt werden, dessen Anwendung verstosse gegen verfassungsmässige Rechte; entsprechende Rügen bedürfen gemäss <ref-law> spezieller Geltendmachung und Begründung (<ref-ruling> E. 4.3 S. 521 f.; <ref-ruling> E. 4.2.2 S. 158; <ref-ruling> E. 3 S. 351 f.; <ref-ruling> E. 2.3 S. 466).
2.2 Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid wegen Nichteinhaltung der Beschwerdefrist. Die Frist zur Anfechtung des Entscheids des Zwangsmassnahmengerichts beim Kantonsgericht gemäss Art. 21a des Einführungsgesetzes des Kantons Graubünden vom 10. Dezember 2008 zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des Bundes (EGzAAG) bzw. Art. 22 des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EGzStPO) in Verbindung mit dem sinngemäss anwendbaren <ref-law> beträgt zehn Tage. Das Kantonsgericht hat, ausgehend von der rechtsgültigen Eröffnung des Entscheids des Zwangsmassnahmengerichts am 21. Februar 2013, festgehalten, dass die Beschwerdefrist am Montag, den 4. März 2013 geendet habe, sodass die Aufgabe der Beschwerde erst am 7. März 2013 verspätet erfolgt sei. Weder zur gesetzlichen Regelung noch zu den tatsächlichen Abläufen lässt sich der Eingabe des Beschwerdeführers vom 22. März 2013 etwas entnehmen; es fehlt hinsichtlich dieser entscheidrelevanten Erwägung des Kantonsgerichts jegliche Begründung. Der auf dem eingereichten Exemplar der angefochtenen Verfügung angebrachte Kommentar des Beschwerdeführers ersetzt eine den Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 bzw. <ref-law> genügende Begründung nicht. Sollte er damit geltend machen wollen, dass bei der Fristberechnung nur Werktage zählten, träfe dies offensichtlich nicht zu (die Regelung von <ref-law> betrifft nur die Festlegung des Fristendes an Wochenenden). Der Beschwerdeschrift lässt sich sodann nichts zu den ergänzenden Erwägungen des Kantonsgerichts betreffend die Rechtmässigkeit der Haft bzw. Haftverlängerung entnehmen, die für sich eine Abweisung der kantonalen Beschwerde zu tragen vermöchten. Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind die weiteren vom Beschwerdeführer erwähnten Prozesse; namentlich kann ihm das Bundesgericht für diese keinen unentgeltlichen Prozessbeistand bestellen, wie ihm bereits im Nachgang zum Verfahren 2C_57/2013 mit Schreiben vom 4. März 2013 erläutert worden. Im Übrigen stand ihm an der Haftverlängerungsverhandlung vom 21. Februar 2013 vor dem Zwangsmassnahmengericht ein Rechtsanwalt bei.
2.3 Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung (<ref-law>), sodass darauf mit Entscheid des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> nicht einzutreten ist.
2.4 Sollten die Äusserungen des Beschwerdeführers zur Rechtsvertretung so zu verstehen sein, dass er um Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsanwalts für das vorliegende bundesgerichtliche Verfahren ersuchen will, könnte dem Begehren nicht entsprochen werden. Wie dargelegt wurde, ist nicht ersichtlich, inwiefern sich der Schluss des Kantonsgerichts, die dort erhobene Beschwerde sei verspätet erhoben worden, erfolgreich anfechten liesse; die Beschwerde erscheint damit, ungeachtet der Begründungsmängel, als aussichtslos, was die Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsanwalts ausschliesst (vgl. <ref-law>).
2.5 Die Umstände rechtfertigen es, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG).

Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht von Graubünden, II. Strafkammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. März 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Feller