Ritenuto in fatto:
che il 31 ottobre 2008 D.A._, prevalendosi della sua qualità di erede, ha promosso azione contro la E._ SA davanti al Pretore di Lugano chiedendo la consegna della documentazione di diversi conti bancari e mandati concernenti il marito defunto, F.A._;
che il 27 settembre 2010 i figli del defunto C.A._, B.A._ e A.A._ hanno dichiarato di intervenire nella lite a titolo accessorio, contestando la legittimazione attiva dell'attrice e chiedendo la reiezione della petizione con riguardo al loro interesse alla discrezione, prevalente su quello della vedova, e la sospensione della raccolta delle prove perlomeno fino a quando tale interesse non fosse stato "convenientemente soppesato";
che il 29 dicembre 2010 il Pretore ha ammesso l'intervento e ha predisposto l'interrogatorio formale di C.A._, B.A._ e A.A._, i quali, con scritto dell'11 gennaio 2011, gli hanno però chiesto di pronunciarsi anche sulle eccezioni rimaste a loro avviso inevase, in particolare sulla carenza di legittimazione attiva;
che il Pretore ha respinto l'istanza l'8 febbraio 2011 e la III Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha dichiarato irricevibile il successivo reclamo degli intervenienti con sentenza del 25 febbraio 2011;
che C.A._, B.A._ e A.A._ insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 18 marzo 2011, con il quale chiedono, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione dell'incarto all'autorità cantonale affinché dichiari ricevibile il reclamo presentato contro la decisione del Pretore e renda una nuova sentenza;
che con decreto del 13 aprile 2011 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame;
che D.A._ propone di respingere il ricorso con risposta 5 maggio 2011, mentre l'autorità cantonale ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni;
che i ricorrenti hanno presentato spontaneamente un atto di replica datato 23 maggio 2011;

Considerando in diritto:
che secondo i ricorrenti la sentenza cantonale, di natura incidentale, è impugnabile subito in forza dell'<ref-law> perché potrebbe causare loro un pregiudizio irreparabile;
che tale circostanza, se non è evidente, dev'essere addotta e dimostrata (<ref-ruling> consid. 2.3.1);
che i ricorrenti spiegano - non nel contesto dell'ammissibilità del ricorso, ma diffondendosi sulla legittimità della sentenza del Pretore - che il danno irreparabile consisterebbe nella possibilità per l'attrice di acquisire informazioni confidenziali già durante l'istruzione della causa, a prescindere dal suo esito nel merito;
che la questione di sapere se tale motivazione sia sufficiente e il rischio paventato sussista davvero (sulla nozione di danno irreparabile cfr. <ref-ruling> consid. 2.1) può rimanere indecisa, giacché il gravame è comunque inammissibile per altri motivi;
che l'impugnata decisione incidentale è stata emanata nell'ambito di un processo attinente ad un'azione di rendiconto di natura pecuniaria (<ref-ruling> consid. 3b);
che il valore litigioso delle decisioni incidentali è determinato dalle conclusioni controverse davanti al giudice del merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che qualora tali conclusioni non consistano nel pagamento di una somma di denaro il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento, ma il ricorrente ha l'obbligo, sotto pena di inammissibilità del gravame, di fornirgli gli elementi sufficienti per procedere a tale verifica, specialmente se essi non risultano immediatamente dal giudizio impugnato (<ref-ruling> consid. 1.1.1);
che l'atto di ricorso è completamente silente a questo proposito, non accenna nemmeno al tema del valore litigioso ed è di conseguenza inammissibile;
che, inoltre, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dai ricorrenti contro la decisione di primo grado per due motivi: la natura non impugnabile delle ordinanze secondo l'<ref-law>/TI e l'improponibilità secondo gli art. 78 e 52 cpv. 1 CPC/TI di fatti, domande, eccezioni e motivazioni di diritto dopo la fase dello scambio degli allegati scritti;
che, qualora la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe (<ref-ruling> consid. 6.3), perché se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici critiche inammissibili volte contro i motivi (sentenza 4A_374/2009 del 17 novembre 2009 consid. 1.2);
che i ricorrenti si diffondono principalmente sulla prima delle suddette due motivazioni e accennano alla seconda soltanto nella parte finale del loro gravame, ma senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici cantonali concernenti gli art. 78 e 52 cpv. 1 CPC/TI né, tanto meno, premurarsi di dimostrare l'applicazione arbitraria di tali disposizioni processuali, neppure menzionate;
che le tenui censure volte contro la seconda motivazione del giudizio impugnato non rispettano i dettami dell'<ref-law> e sono inammissibili (<ref-ruling> consid. 2.2), ciò che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'intero gravame;
che l'atto di replica presentato dai ricorrenti spontaneamente il 23 maggio 2011 non supplisce affatto alle predette carenze formali dell'atto di ricorso, per cui non è necessario esaminare in quale misura esso debba essere considerato in forza degli <ref-law> e 6 n. 1 CEDU (sulla questione cfr. sentenza del 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 2);
che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.