A.- Mit Schreiben vom 29. März 2001 wies das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum X._ (nachfolgend: RAV) den 1950 geborenen B._ an, vom 2. April bis 25. Mai 2001 den Kurs "MOA/VFAM Programm", durchgeführt durch die Firma Y._, zu besuchen. Am Freitag, den 6. April 2001, konnte er den Kurs erstmals besuchen. Am Montag, den
9. April 2001, brach er den Kurs nach einem Gespräch mit A._ vom RAV und der Kursleiterin Z._ ab. Mit Verfügung vom 9. April 2001 wies das RAV den Versicherten erneut an, den obigen Kurs zu besuchen. Mit weiterer Verfügung vom 3. Mai 2001 stellte das Amt für Industrie, Arbeit und Gewerbe des Kantons Schwyz (nachfolgend: KIGA) den Versicherten ab 10. April 2001 für 25 Tage in der Anspruchsberechtigung ein, da er dem zugewiesenen Kurs ab 9. April 2001 ferngeblieben sei.
B.- Gestützt auf die Rechtsmittelbelehrung reichte der Versicherte am 9. Mai 2001 (Postaufgabe) gegen die Verfügung vom 9. April 2001 beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Beschwerde ein, welches sie im Sinne der Erwägungen abwies, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 29. August 2001).
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der angefochtenen Verfügung.
Die Vorinstanz sowie das KIGA beantragen Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Stellungnahme verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Das kantonale Gericht hat zutreffend dargelegt, dass eine versicherte Person kein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung einer Verfügung hat, mit welcher sie zum Besuch eines Weiterbildungskurses verpflichtet wird. Denn die kantonale Amtsstelle ist gemäss <ref-law> verpflichtet, eine Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen, wenn die versicherte Person nach ihrer Auffassung aus unentschuldbarem Grund die Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt, namentlich einen zugewiesenen Kurs nicht antritt oder abbricht. Wird gegen eine solche Verfügung Beschwerde erhoben, hat das Gericht vorfrageweise zu entscheiden, ob die Anweisung zum Kursbesuch zu Recht ergangen ist (SVR 1998 ALV Nr. 12 S. 37 Erw. 3).
Zu ergänzen ist, dass sich die Dauer der Einstellung nach dem Verschulden richtet (<ref-law>) und gemäss Art. 45 Abs. 2 AVIV 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden beträgt.
2.- a) Die Beschwerde vom 9. Mai 2001 richtete sich gegen die Kurszuweisungsverfügung vom 9. April 2001, sodass es diesbezüglich am Rechtsschutzinteresse mangelte.
Die Vorinstanz hat indessen auch die Einstellungsverfügung vom 3. Mai 2001 als mitangefochten erachtet, da diese darauf basiert, dass der Beschwerdeführer die Kurszuweisung vom 9. April 2001 missachtete. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass die Einstellungsverfügung ebenfalls Anfechtungsobjekt des vorinstanzlichen Verfahrens bildete.
b) Die Vorinstanz hat mit einlässlicher Begründung korrekt erwogen, dass der Beschwerdeführer den streitigen Kurs zu Unrecht abgebrochen hat, sodass die Einstellungsverfügung vom 3. Mai 2001 rechtens ist.
Der Versicherte bringt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde keine neuen Tatsachen vor, welche die Feststellungen des kantonalen Richters entkräften könnten. Unbehelflich ist insbesondere sein Einwand, der Kurs hätte pro Woche ein zweitägiges Beschäftigungsprogramm in einer Schreinerei beinhaltet, was für ihn als Asthmatiker unzumutbar gewesen sei. Denn gemäss Zuweisungsverfügung vom 9. April 2001 hätte er den Kurs nur am Montag, Dienstag und Freitag im Rahmen des persönlichkeitsorientierten M.O.A.-Programms besuchen müssen und war mithin vom am Mittwoch und Donnerstag stattfindenden Beschäftigungsprogramm in der Schreinerei dispensiert.
Soweit der Versicherte geltend macht, A._ vom RAV und die Kursleiterin Z._ hätten beim Gespräch vom 9. April 2001 einen Abbruch des Kurses vorgeschlagen, ist dem zum einen entgegenzuhalten, dass beide in ihren schriftlichen Protokollen zu diesem Gespräch vermerkten, der Versicherte habe sich trotz Androhung der Konsequenzen entschieden, dem Kurs fernzubleiben. Zum anderen hielt das RAV mit gleichentags erlassener Verfügung an der Kurszuweisung fest. Von einem genehmigten Kursabbruch kann demnach nicht gesprochen werden.
Schliesslich entbehrt die Behauptung des Versicherten, er sei mit Verfügung vom 9. April 2001 in einen anderen Kurs an einer nicht vorhandenen Adresse geschickt worden, jeglicher Grundlage.
c) Die verfügte, vorinstanzlich bestätigte Einstellungsdauer von 25 Tagen ist nach Lage der Akten im Rahmen der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; <ref-ruling> Erw. 5b mit Hinweis auf <ref-ruling> Erw. 5a) nicht zu beanstanden.
3.- Soweit der Versicherte in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend macht, die Fahrspesen des besuchten Kurses seien ihm bis heute vorenthalten worden, kann darauf nicht eingetreten werden, da allein die Einstellungsverfügung vom 3. Mai 2001 Anfechtungsgegenstand bildet (<ref-ruling> Erw. 1a mit Hinweisen).
4.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit überhaupt zulässig, offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a OG erledigt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen,
soweit darauf einzutreten ist.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, der Kantonalen Arbeitslosenkasse Schwyz und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 7. Dezember 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: