A.- Les époux M._ sont en instance de divorce depuis le 18 décembre 1998, date à laquelle l'épouse a déposé une demande de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment attribué à l'épouse l'usage du domicile conjugal de Corcelles, à charge pour elle d'en assumer la totalité des frais, et fixé à 3'071 fr. par mois la contribution du mari à l'entretien de son épouse, dès le 1er janvier 1999.
Par arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, saisie d'un recours de l'épouse, a partiellement cassé cette ordonnance en ce sens qu'elle a fixé à 5'000 fr. par mois la contribution du mari à l'entretien de son épouse, dès le 1er janvier 1999.
Le 12 avril 2000, le mari a déposé une requête en modification de mesures provisoires, tendant à réduire le montant de la contribution d'entretien de 5'000 fr. à 1'500 fr. par mois, dès le 1er janvier 2000.
B.- Le 29 mai 2000, l'Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-arts - depuis le 1er février 2001, Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers - a notifié à M._, sur réquisition de dame M._, un commandement de payer la somme de 67'780 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 26 mai 2000 (poursuite n° XXXXXXXX). Cet acte, auquel le poursuivi a fait opposition totale, indiquait comme titre de la créance "Montant dû selon arrêt de la Cour de cassation civile et selon lettre adressée à Me Basile Schwab du 14.4.2000 Fr. 64'130. 40 + Fr. 1'650.-- frais + Fr. 2'000.-- de dépens".
La poursuivante ayant requis la mainlevée définitive de l'opposition, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait droit à cette requête le 9 novembre 2000.
Saisie d'un recours du poursuivi, qui faisait valoir en substance que les moyens de preuve de ses paiements se trouvaient dans les classeurs annexes au dossier matrimonial et que le premier juge aurait dû rejeter la requête s'il avait tenu compte de ces éléments, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé cette décision, estimant que le premier juge avait commis un déni de justice en statuant sur la base d'un dossier incomplet.
Lors d'une audience du 14 mai 2001, le poursuivi a déposé une liasse de documents à titre de preuves de ses paiements. Les documents étant nombreux et non classés, la Présidente du tribunal a prié le poursuivi d'y remédier et de fournir un index afin qu'ils puissent être utilisés. Les parties ont convenu que la poursuivante disposerait du dossier pour faire part de ses observations et que la Présidente du tribunal rendrait ensuite une décision sans qu'il soit appointé de nouvelle audience.
Par courrier du 29 mai 2001, le poursuivi a transmis les documents établissant les paiements qu'il avait effectués et confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requête de mainlevée. Il sollicitait en outre un nouveau tour de parole après le dépôt des observations de son épouse, requête que la Présidente du tribunal a rejetée en indiquant que les parties s'étaient mises d'accord sur la suite de la procédure.
Dans ses observations du 7 juin 2001, la poursuivante a conclu au prononcé de la mainlevée à hauteur de 39'053 fr. 75, sur la base des documents déposés par son époux.
Par décision du 4 septembre 2001, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 34'416 fr., partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens.
C.- Statuant par arrêt du 17 janvier 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, M._ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, requête que le Président de la Cour de céans a admise par ordonnance du 13 mars 2002 après avoir recueilli les déterminations de l'intimée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.

Considérant en droit :
1.- La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (<ref-ruling> consid. 1a; <ref-ruling> consid. 1; <ref-ruling> consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; <ref-ruling> consid. 3). Le recours est par conséquent recevable de ce chef. Interjeté en temps utile, il est également recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ.
2.- a) Devant l'autorité cantonale, le poursuivi a fait valoir que le calcul du premier juge était erroné, dans la mesure où l'ordonnance de mesures provisoires sur laquelle s'appuyait l'intimée avait été modifiée par une ordonnance du 14 août 2001; en effet, cette nouvelle décision - dont il a joint une copie à son recours - avait fixé la contribution d'entretien à 3'380 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. Après avoir exposé que le dépôt d'une telle pièce nouvelle était irrecevable en procédure de cassation, la Cour de cassation civile statuant sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge, les juges cantonaux ont considéré que l'ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999, modifiée par l'arrêt du 15 février 2000, était définitive et exécutoire et représentait ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'<ref-law> au moment où la décision de mainlevée avait été rendue. La procédure de mainlevée se limitant à l'examen des pièces produites par les parties, il n'était pas possible au premier juge de prendre en compte une ordonnance qui n'avait pas été produite au dossier, quand bien même ce moyen de preuve était intervenu ultérieurement et tardivement. Le premier juge le pouvait d'ailleurs d'autant moins, selon l'autorité cantonale, que l'ordonnance du 14 août 2001 n'était pas encore définitive et exécutoire au jour de la décision de mainlevée, en raison du délai de recours de vingt jours prévu à l'<ref-law>/NE.
b) Le recourant, qui invoque la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), fait valoir que selon le Code de procédure civile neuchâtelois, le jugement sur mesures provisoires, soumis aux règles de la procédure sommaire, doit être rendu dans les trente jours (art. 125 et 382 CPC/NE). Ainsi, l'arrêt attaqué reviendrait à faire supporter au recourant le retard mis par le Président du Tribunal du district de Boudry pour statuer, par ordonnance du 14 août 2001, sur une requête en modification de mesures provisoires déposée le 12 avril 2000. En effet, si cette ordonnance avait été rendue dans un délai raisonnable, la mainlevée sollicitée par l'intimée n'aurait pas été prononcée. Au surplus, l'ordonnance du 14 août 2001 existait déjà lorsqu'a été rendue la décision de mainlevée du 4 septembre 2001, et à plus forte raison lorsqu'a été rendu l'arrêt entrepris du 17 janvier 2002. Or cette ordonnance modifiait complètement le calcul à effectuer et rendait caduque la somme mentionnée dans sa réquisition de poursuite par la créancière elle-même. La décision de mainlevée contraindrait ainsi le recourant à s'acquitter d'une somme clairement supérieure à celle due en réalité, avec toutes les conséquences négatives que cela entraînerait pour lui-même et pour ses créanciers. Le raisonnement de l'autorité cantonale (cf. consid. 2a supra), fondé exclusivement sur des critères formels, serait dénué non seulement de bon sens, mais aussi et surtout d'équité. L'audience qui a précédé la décision de mainlevée étant intervenue le 14 mai 2001, le recourant ne pouvait pas y produire une ordonnance qui ne serait rendue que trois mois plus tard. Au demeurant, le premier juge avait pleinement connaissance de l'ordonnance en cause, laquelle avait été déposée dans le cadre d'une autre procédure en mainlevée opposant les mêmes parties et qui avait fait l'objet d'une décision rendue elle aussi le 4 septembre 2001.
c) Tous ces arguments du recourant ne changent rien au fait que la procédure sommaire de mainlevée est une procédure sur titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 9 ad <ref-law>), de sorte que le premier juge ne pouvait pas prendre en considération l'ordonnance de modification de mesures provisoires du 14 août 2001, puisque du propre aveu du recourant, celle-ci n'avait pas été produite dans la procédure de mainlevée définitive ici en cause. Une telle manière de voir n'a rien d'arbitraire. Au demeurant, même si l'ordonnance en question avait été régulièrement produite devant le premier juge, ou même si elle avait pu l'être devant la cour de cassation, l'arrêt attaqué n'apparaîtrait pas arbitraire. En effet, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence cantonale, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 47 ad <ref-law> et les arrêts cantonaux cités; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, 1980, n. 190 ad <ref-law>; SJZ 1966 p. 192 n° 114). Or en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance de modification du 14 août 2001 - qui a fait l'objet d'un recours de l'intimée, selon les déterminations de cette dernière sur la requête d'effet suspensif - n'était pas entrée en force de chose jugée lorsque le premier juge a prononcé la mainlevée en se fondant sur l'ordonnance du 27 juillet 1999 telle que modifiée par l'arrêt de cassation du 15 février 2000.
3.- a) Devant l'autorité cantonale, le poursuivi a également reproché au premier juge d'avoir refait le calcul des charges - payées par lui-même alors qu'elles incombaient à son épouse - liées à la villa de Corcelles sur la base des documents déposés, alors qu'il ressortait tant de l'ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999 que de l'arrêt de cassation du 15 février 2000 que ces charges se montaient à 4'433 fr. Les juges cantonaux ont considéré que cette estimation des charges liées à la villa de Corcelles ne liait pas le juge de la mainlevée définitive, qui ne pouvait pas prendre en considération un montant "forfaitaire", mais seulement les titres au sens de l'<ref-law> produits par l'intimé, titres qui établissaient sa libération pour un montant au demeurant incontesté de 49'234 fr.
b) Selon le recourant, cette opinion serait arbitraire, car "chacun sait que l'entretien d'un immeuble occasionne également des frais qui ne peuvent pas être ponctuellement établis, l'un après l'autre, par des factures individualisées", raison pour laquelle il fallait en l'espèce reprendre le montant de 4'433 fr. par mois retenu dans le cadre de la première procédure de mesures provisoires.
c) Par cette argumentation sommaire, le recourant ne démontre nullement en quoi l'opinion de l'autorité cantonale serait arbitraire, à savoir qu'elle méconnaîtrait gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredirait de manière choquante le sentiment de l'équité (<ref-ruling> consid. 3 in fine; <ref-ruling> consid. 2a; <ref-ruling> consid. 5a; <ref-ruling> consid. 4a et les arrêts cités). Il apparaît au contraire plus que soutenable, s'agissant d'une procédure sur titre (cf. consid. 2c supra), de considérer qu'il était parfaitement correct, de la part du juge de la mainlevée, de rechercher sur la base des titres déposés quels montants avaient été payés par le recourant.
4.- Le recourant se plaint enfin de n'avoir pas eu l'occasion de se déterminer à son tour sur les observations écrites déposées par l'intimée après qu'il eut produit à nouveau, accompagnées d'un index, les pièces qu'il avait déposées une première fois lors de l'audience du 14 mai 2001.
Cette critique n'est toutefois suivie d'aucune explication démontrant en quoi les droits constitutionnels du recourant auraient été violés, de sorte qu'elle se révèle irrecevable au regard des exigences posées à la motivation du recours de droit public par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
5.- En définitive, le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et indemnisera l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'500 fr.;
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 11 avril 2002 ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,