Erwägungen:
1.
Mit Verfügung vom 3. September 2014 stellte das Amt für Migration des Kantons Luzern fest, dass die Aufenthaltsbewilligung von A._ (Kosovare; 1986) erloschen ist, lehnte eine Härtefallbewilligung ab und wies ihn aus der Schweiz weg. Am 7. Oktober 2014 fand ein einstündiges Gespräch zwischen einer zuständigen Mitarbeiterin der Beschwerdeinstanz (Justiz- und Sicherheitsdepartement; JSD) und dem zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwaltlich vertretenen A._ statt; in diesem Rahmen erwähnte A._, dass gegen ihn Lohnpfändungen laufen würden. Am 8. Oktober 2014 reichte er Beschwerde beim JSD ein. Mit eingeschriebener Postsendung vom 10. Oktober 2014 forderte das JSD A._ auf, zur Sicherstellung der amtlichen Kosten einen Vorschuss in der Höhe von Fr. 1'500.-- in drei monatlichen Raten à Fr. 500.-- (31.10., 30.11., 31.12.2014) zu leisten oder aber ein begründetes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einzureichen; sollte dabei eine der drei Raten nicht innert der vorgesehenen Frist bezahlt oder kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht worden sein, so werde auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten. Die erste Rate des Kostenvorschusses wurde nicht bezahlt, weshalb das JSD nicht auf die Beschwerde eintrat. Die dagegen gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde wurde am 18. August 2015 abgewiesen.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, welche zulässig (<ref-law> e contrario) und die eventualiter erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde dementsprechend unzulässig ist (<ref-law>), ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren unter Verweisung auf den angefochtenen Entscheid nach <ref-law> abgewiesen wird. Streitgegenstand bildet nicht die Frage um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung; insofern sind die Ausführungen und die Anträge dazu unbeachtlich.
2.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, ein rechtsgenügliches Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt zu haben. Er ist der Auffassung, dass er beim Gespräch im JSD mündlich ein solches formuliert habe, indem er der zuständigen Mitarbeiterin offenbart habe, dass Lohnpfändungen gegen ihn liefen. Das Gesuch nach § 204 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG; SR LU 40) muss begründet sein. Insofern ist es weder willkürlich noch unter dem Gesichtspunkt von <ref-law> zu beanstanden, ein schriftliches Gesuch zu verlangen. Das JSD hat den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 10. Oktober 2014 darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellen könne, wozu grundsätzlich keine behördliche Pflicht besteht (vgl. <ref-ruling> E. 2e S. 207 f. sowie Urteile 8C_373/2015 vom 29. Juni 2015; 1C_6/2010 vom 25. Februar 2010); überdies hat es ihn auf die Fundstellen eines entsprechenden Formulars im Internet und die Möglichkeit des Direktbezugs hingewiesen. Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen, kann von einem juristischen Laien jedenfalls erwartet werden (Urteil 1C_6/2010 vom 25. Februar 2010 E. 2.3). Im Übrigen wäre es dem Beschwerdeführer unbenommen gewesen, ein zweites Mal beim JSD vorzusprechen. Schliesslich hätte er auch die Möglichkeit in Betracht ziehen können, einen Anwalt beizuziehen, was ja bereits im erstinstanzlichen Verfahren erfolgt ist. Angesichts der Aufforderung des JSD, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einzureichen, musste es dem Beschwerdeführer zudem offensichtlich klar sein, dass er noch kein solches Gesuch eingereicht hat (vgl. Urteil 2C_228/2014 vom 20. März 2014 E. 2.3).
2.2. Sodann besteht - wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat - kein bundesverfassungsmässiger Anspruch auf eine Nachfristansetzung, wenn die Frist für die Bezahlung des Kostenvorschusses verpasst wurde (vgl. Urteile 2C_228/2014 vom 20. März 2014 E. 2.1; 2C_509/2010 vom 4. November 2010 E. 2 und 3). Im Übrigen vermag auch Art. 13 EMRK an diesem Befund nichts zu ändern, steht es doch dem staatlichen Gesetzgeber zu, Zugangsvoraussetzungen für die wirksame Beschwerde zu erlassen (vgl. Meyer-Ladewig, EMRK. Handkommentar, 3. Aufl. 2011, Art. 13 N. 17 m.H.; Karpenstein/Mayer, EMRK. Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 13 N. 64).
3.
Bei diesem Verfahrensausgang ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. Damit sind die Gerichtskosten (<ref-law>) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>). Parteientschädigungen sind keine geschuldet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abgewiesen.
2.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. Oktober 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass