Ritenuto in fatto :
A.- Con petizione 10 ottobre 1995 la Fondazione F._ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano G._, R._, la Stiftung J._, la lic. iur. B._, il dott. M._, D._ e Z._. L'attrice ha segnatamente chiesto l'accertamento di una serie di atti illeciti, la condanna al risarcimento danni risp. alla restituzione dei beni indebitamente alienati nonché di essere riconosciuta unica erede del defunto dott. F._.
Il 4 dicembre 1997 le convenute D._ e Z._ hanno chiesto di retrocedere la petizione all' attrice con l'assegnazione di un termine per presentare un atto comprensibile e non prolisso. Il 10 dicembre 1997 i convenuti G._ e R._ hanno formulato un'analoga domanda e hanno chiesto la sospensione del procedimento.
Pure il convenuto M._ ha postulato con istanze 9 dicembre 1997 risp. 28 aprile 1999 la retrocessione della petizione nonché la sospensione del procedimento fino ad evasione della procedura penale in corso. Infine, il 1° ottobre 1999 anche la convenuta B._ ha domandato la sospensione della procedura in attesa che l'attrice presenti un allegato conforme a quanto prescritto dal codice di procedura civile. Il Pretore ha respinto le predette richieste con decisione dell'8 agosto 2001. Egli ha indicato, con riferimento alle eccezioni fondate sugli art. 115 cpv. 3 e 165 cpv. 2 lett. d CPC ticinese, che la complessità della vertenza provoca quella della petizione e che del resto i convenuti si sono limitati a definire prolisso e illeggibile l'allegato attoreo senza specificare i passaggi della memoria e i motivi che giustificano una tale censura. Ha infine rilevato che non si giustifica sospendere la procedura in attesa del giudizio di altre autorità per i tempi necessari alla definizione di tali procedure.
B.- Con ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2001 D._ e Z._ hanno chiesto al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione pretorile. Esse illustrano innanzi tutto la ricevibilità del rimedio. Dei motivi invocati, si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto. Nel merito ripercorrono dapprima una parte dell'iter processuale finora seguito e ribadiscono che la petizione è completamente incomprensibile e sconclusionata e che tale opinione era peraltro già stata condivisa dal Pretore in un precedente giudizio. Il fatto che il predetto giudice non abbia confermato tale ordinanza, che è stata dichiarata nulla dal Tribunale di appello per motivi di pura natura formale, viola pure il principio della buona fede. Infine, secondo le ricorrenti, il giudizio impugnato lede il diritto a una difesa adeguata ed il diritto di essere sentiti (<ref-law> e 6 n. 3 lett. b CEDU). Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Il 20 settembre 2001 il Presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la domanda di misure d'urgenza, essendo l'effetto sospensivo già stato conferito nell'ambito della procedura di ricorso di diritto pubblico incoata da G._ e R._.

Considerando in diritto :
1.- Giusta l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La via del ricorso di diritto pubblico non è aperta per il perseguimento di meri interessi di fatto; pure esclusa è l'azione popolare. L'interesse personale giuridicamente protetto necessario per la legittimazione ricorsuale può fondarsi sul diritto cantonale o su quello federale o ancora direttamente su di una disposizione costituzionale nella misura in cui esso rientri nel campo retto da tale norma (<ref-ruling> consid. 2a, 3b e 4 con rinvii).
Le stesse ricorrenti, che non sostengono di trovarsi in un litisconsorzio necessario con gli altri convenuti, ammettono di non aver chiesto al Pretore una sospensione della procedura, ma che tale domanda è stata formulata dal litisconsorte nei confronti del quale è stata avviato un procedimento penale. In un litisconsorzio facoltativo, come pare essere quello fra i convenuti, ogni litisconsorte conduce il processo indipendentemente dagli altri (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., pag. 147 n. 63). Le ricorrenti non sembrano pertanto giuridicamente gravate (cfr. <ref-ruling>) dal rifiuto di sospendere la procedura, atteso altresì che tale decisione non impedisce loro di formulare al Pretore analoga domanda.
In queste circostanze l'interesse giuridicamente protetto a impugnare la decisione con cui è stata rifiutata una sospensione della procedura civile in attesa della definizione di quella penale non è ravvisabile: le ricorrenti infatti nemmeno pretendono che avrebbero potuto beneficiare della sospensione chiesta dal litisconsorte né indicano una qualsiasi norma sui cui potrebbe basarsi un loro interesse giuridicamente protetto. L'unico interesse proprio menzionato nel gravame e in concreto vagamente immaginabile (non essendo le ricorrenti parti nella procedura penale) è un alleggerimento dell'onere probatorio, che però costituisce un puro interesse di fatto. Ne segue che il gravame, nella misura in cui è diretto contro la mancata sospensione della procedura, si rivela di primo acchito inammissibile.
2.- Giusta l'art. 87 cpv. 1 e 2 OG nel tenore in vigore dal 1° marzo 2000 il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito, che non concernono la competenza o domande di ricusa, unicamente se esse possono cagionare un pregiudizio irreparabile. Con la novella il legislatore ha codificato la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 87 OG senza limitarla alle violazioni dell'art. 4 vCost. (<ref-ruling> consid. 1 b).
a) In concreto a giusta ragione nemmeno le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sia finale.
Trattasi infatti di una decisione incidentale, poiché essa non pone termine alla lite, ma costituisce, quale ordinanza emanata in corso di procedura, unicamente un passo verso la sentenza finale (<ref-ruling> consid. 3b). Rimane da esaminare se l'impugnato giudizio cagiona un danno irreparabile, che in base alla costante giurisprudenza dev'essere di natura giuridica, ovvero che non può essere eliminato con una decisione finale favorevole ai ricorrenti. Un mero pregiudizio di fatto, quale ad esempio un prolungamento della procedura o la circostanza che la stessa risulti più onerosa non è sufficiente (<ref-ruling> consid. 1c con rinvii).
b) Le ricorrenti asseriscono che la petizione - inutilmente prolissa e caotica - viola l'art. 165 cpv. 2 lett. d CPC ticinese e impossibilita loro di contestare puntualmente le argomentazioni attoree come richiesto dal Codice di procedura civile, con il pericolo di soccombere per questa ragione nella causa. L'allegato doveva pertanto essere ritornato alla parte attrice in applicazione dell' <ref-law>, con l'invito a rifarlo. Inoltre la situazione finanziaria della controparte non permette alle ricorrenti di poter effettivamente incassare le ripetibili in caso di reiezione dell'azione, motivo per cui le ingenti spese di patrocinio causate dalla petizione non potranno essere rifuse. Infine le ricorrenti ritengono che alla luce della manifesta infondatezza della petizione dovuta fra l' altro al suo incomprensibile testo, che ostacola pure una limitazione dell'udienza preliminare all'esame di alcune eccezioni, il ricorso dev'essere ritenuto ammissibile anche in assenza di un danno irreparabile.
Pure con riferimento al rifiuto di rinviare alla controparte la petizione, le ricorrenti si avvalgono di meri pregiudizi di fatto, sostenendo in sostanza che l'allegato, nella forma in cui è attualmente redatto, provoca una procedura più lunga e costosa. Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una decisione resa in applicazione dell'<ref-law> ticinese non causa un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG (sentenza 8 maggio 1989 della II Corte civile, parzialmente riprodotta in Rep. 1990 pag. 155). Si può poi rilevare che l'art. 165 cpv. 2 lett. d CPC ticinese, secondo il quale la petizione deve contenere la precisa, articolata esposizione dei fatti che sono posti a suo fondamento, è espressione del principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, 2a ed., n. a1 all'<ref-law>).
Ora, qualora il giudice dovesse, in violazione di tale principio, accogliere richieste non sufficientemente sostanziate dal profilo del diritto procedurale cantonale o del diritto federale, ai soccombenti rimane aperta la possibilità di impugnare la sentenza finale per tale motivo (cfr. DTF 127 II 365 consid. 2b; <ref-ruling>; <ref-ruling> consid. 3c/bb; <ref-ruling>). Operare nel corso della causa una verifica - dal profilo costituzionale - delle decisioni che riconoscono la conformità alla legge di procedura cantonale dei singoli allegati non è del resto conciliabile con lo scopo dell'art. 87 OG, che consiste nel far statuire, per motivi di economia processuale, il Tribunale federale una sola volta sull'insieme del litigio (<ref-ruling> consid. 3b).
3.- Da quanto precede discende che il ricorso dev' essere dichiarato inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a pronunciarsi nella procedura federale.

Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4.