Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz hat in einlässlicher Würdigung der Akten und unter Hinweis auf die massgeblichen staatsvertraglichen und landesrechtlichen Bestimmungen sowie die dazu ergangene Rechtsprechung erwogen, dass bei der Beschwerdeführerin bis zum Verlassen der Schweiz am 30. Juni 1984 kein Versicherungsfall eingetreten ist und dass nach diesem Zeitpunkt wegen des Fehlens der Versicherteneigenschaft kein Rentenanspruch mehr entstehen konnte (<ref-law> in der bis 31. Dezember 2000 gültig gewesenen Fassung).
Die Ausführungen der Eidgenössischen Rekurskommission, auf die vollumfänglich verwiesen wird, sind zu bestätigen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nichts vorgebracht, was zu einem anderen Ergebnis führen könnte.
2.- Die Beschwerdeführerin ist von der Vorinstanz auf die am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Änderung von <ref-law> und auf die sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten hingewiesen worden.
3.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a OG erledigt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der Schweizerischen Ausgleichskasse und
dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. März 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: