A.- a) L'Office AI du canton de Vaud a alloué à N._ à partir du 1er janvier 1995 une rente entière d'invalidité pour une incapacité de gain de 83 %. A la suite du départ de l'assurée pour l'Espagne, la Caisse suisse de compensation a repris le versement de la rente dès le 1er mars 1996.
b) L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du droit de N._ à une rente entière d'invalidité. Dans un projet de décision du 9 juillet 1999, il l'a informée que, sur la base des nouveaux documents reçus, l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé ainsi que l'accomplissement des travaux habituels étaient à nouveau exigibles dans une mesure supérieure à la moitié. Il apparaissait ainsi qu'elle n'avait plus droit à une rente d'invalidité. Toutefois, avant que lui soit notifiée une décision dans ce sens, elle avait la possibilité de présenter par écrit, dans un délai de 30 jours, ses observations éventuelles en y joignant les moyens de preuve.
Le 29 juillet 1999, N._ a répondu qu'elle ne disposait pas des documents nécessaires, son gynécologue étant en vacances. Elle demandait que la décision de suppression de son droit à la rente d'invalidité soit annulée.
Le 30 août 1999, l'office AI a avisé l'assurée qu'il requérait de l'INSS à Madrid une documentation médicale complémentaire.
Par décision du 8 février 2000, l'office AI a prononcé la suppression du droit d'N. _ à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2000. L'envoi de cette décision, sous pli recommandé avec avis de réception, a été retourné à l'office AI avec la mention "non réclamé" du 20 avril 2000.
B.- Le 29 mai 2000, N._ a adressé à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger une lettre de même contenu que sa réponse du 29 juillet 1999; l'Office l'a transmise à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.
Considérant cette lettre comme un recours contre la décision du 8 février 2000, la juridiction, par jugement du 2 février 2001, a déclaré le recours irrecevable, parce que tardif.
C.- N._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant, sous suite de frais et dépens, que son droit à une rente entière d'invalidité soit maintenu. En ce qui concerne la tardiveté de son recours devant la juridiction de première instance, elle fait valoir que lorsqu'il s'est agi de produire les documents attestant son état de santé, elle se trouvait dans la ville de X._ et qu'elle s'occupait de sa mère qui souffrait d'une maladie grave, au terme de laquelle celle-ci devait succomber.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit :
1.- a) Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a déclaré le recours irrecevable. Dès lors, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions que la recourante a prises sur le fond, qui sont irrecevables.
b) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.- a) Selon l'<ref-law> en corrélation avec l'art. 84 al. 1 première phrase LAVS, les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des offices AI.
b) Le droit suisse, applicable à la révision du droit de la recourante à une rente d'invalidité, l'est aussi, en l'absence de dispositions contraires résultant des accords passés en matière de sécurité sociale entre l'Espagne et la Suisse, au calcul des délais (art. 20 et ss PA en liaison avec les <ref-law> et 81 LAI).
3.- a) La recourante, à juste titre, ne conteste pas que le délai de trente jours de l'<ref-law> et de l'<ref-law> pour recourir contre la décision du 8 février 2000 fût passé lorsqu'elle a envoyé à l'intimé sa lettre du 29 mai 2000. Elle invoque le fait qu'elle était absente en raison des problèmes de santé dont était atteinte sa défunte mère et demande ainsi, de manière implicite, une restitution de délai.
b) Aux termes de l'<ref-law>, applicable en vertu du renvoi de l'<ref-law> en liaison avec l'<ref-law>, la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé: le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. L'<ref-law> est réservé.
c) Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (<ref-ruling> consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a; <ref-ruling> consid. 2a; voir aussi Poudret, Commentaire de l'OJ, vol.
I, p. 249 ad art. 35 OJ).
d) En l'occurrence, la recourante a eu connaissance en temps utile du projet de décision du 9 juillet 1999. Elle devait donc s'attendre à recevoir de l'intimé une décision de suppression de son droit à une rente d'invalidité. Ne pouvant ignorer que la décision lui serait notifiée à son adresse habituelle, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour, si nécessaire, être à même de recourir à temps contre cette décision, le cas échéant, en indiquant à l'intimé une autre adresse de notification.
L'empêchement de la recourante doit donc être qualifié de fautif, avec la conséquence qu'une restitution de délai n'entre pas en considération.
4.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I.Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
Le Greffier :