Familiennachzug, hat sich ergeben:
A.- Der aus dem Kosovo stammende jugoslawische Staatsangehörige B._, geb. 3. Oktober 1968, verfügte bis zum 29. Februar 1992 über eine Kurzaufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Nachdem er am 10. April 1992 wegen widerrechtlichen Aufenthalts gebüsst worden war, wurde er vom 3. Juni 1992 bis zum 2. Juni 1993 mit einer Einreisesperre belegt. Am 18. April 1994 stellte er ein Asylgesuch, welches am 8. Juli 1994 von der Schweizerischen Asylrekurskommission letztinstanzlich abgelehnt wurde. In der Folge blieb B._, unter anderem deshalb, weil eine Ausschaffung nicht möglich war, ohne Anwesenheitstitel in der Schweiz. Nach eigenen Angaben weilte er jedoch von Februar bis Juli 1996 im Kosovo. Danach hielt er sich illegal im Kanton Thurgau auf. Am 4. August 1997 wurde er festgenommen und bis zum 23. August 1997 in Untersuchungshaft genommen. Am 15. August 1997 erging gegen ihn eine Einreisesperre bis zum 17. August 2002. Am 8. September 1997 stellte er erneut ein Asylgesuch. Am 20. September 1997 wurde er wiederum festgenommen und für einige Tage in Untersuchungshaft gesetzt. Am 13. November 1997 trat das Bundesamt für Flüchtlinge auf das (zweite) Asylgesuch nicht ein und wies B._ aus der Schweiz weg. Die Ausreisefrist wurde auf den 27. November 1997 festgelegt und später bis zum 31. Dezember 1997 verlängert. Am 25. November 1997 erteilten die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien die Zustimmung zur Ausstellung eines Laissez-passer, welcher am 9. Dezember 1997 auch ausgefertigt wurde.
Am 15. Januar 1998 heiratete B._ die Schweizer Bürgerin A._, geb. 4. April 1952, welche am 20. Januar 1998 bei der Fremdenpolizei des Kantons Thurgau ein Gesuch um Nachzug ihres Ehemannes stellte. Bei einem Gespräch mit der Fremdenpolizei zog die Ehefrau am 19. Februar 1998 das Gesuch wieder zurück, reichte jedoch am 14. April 1998 ein zweites Nachzugsgesuch ein. Am 4. Juni 1998 wies die Fremdenpolizei das Gesuch ab und verfügte, B._ habe bis zum 15. Juli 1998 auszureisen.
Mit Urteil vom 1. Oktober/15. Dezember 1998 bestrafte die Bezirksgerichtskommission Steckborn B._ wegen mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, mehrfacher Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch und mehrfachen Fahrens ohne Führerausweis mit vier Monaten Gefängnis und einer Busse von Fr. 400.-- unter Gewährung des bedingten Vollzugs.
B.- Gegen die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung an B._ führten die Eheleute B._-A. _ erfolglos Rekurs beim Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau sowie Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 14. Februar 2000 an das Bundesgericht beantragen A._ und B._, der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 17. November 1999 sei aufzuheben und es sei der Nachzug von B._ zu bewilligen; eventuell sei die Fremdenpolizei anzuweisen, B._ die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Ausserdem wird beantragt, der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Das Verwaltungsgericht und das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau sowie das Bundesamt für Ausländerfragen (für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Mit verfahrensleitender Verfügung vom 16. Februar 2000 hat der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts angeordnet, dass bis zum Entscheid über das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung alle Vollziehungsvorkehrungen zu unterbleiben haben. Mit dem Entscheid in der Sache wird dieses Gesuch nunmehr gegenstandslos.
2.- a) Nach Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiete der Fremdenpolizei unzulässig gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt.
Gemäss Art. 4 ANAG entscheidet die zuständige Behörde, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt oder Niederlassung. Es besteht damit grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, es sei denn, der Ausländer könne sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen (<ref-ruling> E. 2a, 361 E. 1a; <ref-ruling> E. 1b, mit Hinweisen).
b) Gemäss Art. 7 ANAG hat der ausländische Ehegatte eines Schweizer Bürgers Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (Abs. 1 erster Satz); der Anspruch erlischt, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt (Abs. 1 dritter Satz). Kein Anspruch besteht, wenn die Ehe eingegangen worden ist, um die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern und namentlich jene über die Begrenzung der Zahl der Ausländer zu umgehen (Abs. 2). Für die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kommt es nur darauf an, ob formell eine eheliche Beziehung besteht. Die Frage, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen zur Verfolgung des Anspruches erfüllt sind, namentlich ob wegen einer Scheinehe eine Ausnahme vorliegt, ist materieller Natur (<ref-ruling> E. 2b). Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der miteinander verheirateten Beschwerdeführer ist daher einzutreten.
3.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a und b OG). Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, so ist das Bundesgericht an deren tatsächliche Feststellungen gebunden, es sei denn, diese erweisen sich als offensichtlich unrichtig oder unvollständig oder seien unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften getroffen worden (Art. 105 Abs. 2 OG).
4.- Nach Art. 7 Abs. 2 ANAG hat der ausländische Ehegatte eines Schweizer Bürgers dann keinen Anspruch auf die ihm nach Art. 7 Abs. 1 ANAG grundsätzlich zustehende Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Ehe eingegangen worden ist, um die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern zu umgehen.
Dass Ehegatten mit der Heirat nicht eine eheliche Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern umgehen wollen, entzieht sich in der Regel dem direkten Beweis und kann diesfalls, wie das bereits früher bei der Bürgerrechtsehe zutraf (vgl. dazu <ref-ruling>), nur durch Indizien nachgewiesen werden. Ein solches Indiz lässt sich darin erblicken, dass dem Ausländer die Wegweisung drohte, etwa weil er ohne Heirat keine Aufenthaltsbewilligung erhalten hätte oder sie ihm nicht verlängert worden wäre. Für das Vorliegen einer Ausländerrechtsehe können sodann die Umstände und die kurze Dauer der Bekanntschaft sprechen sowie insbesondere die Tatsache, dass die Ehegatten eine Wohngemeinschaft gar nie aufgenommen haben. Dasselbe gilt, wenn für die Heirat eine Bezahlung vereinbart wurde. Dass die Begründung einer wirklichen Lebensgemeinschaft gewollt war, kann umgekehrt nicht schon daraus abgeleitet werden, dass die Ehegatten während einer gewissen Zeit zusammenlebten und intime Beziehungen unterhielten; ein derartiges Verhalten kann auch nur vorgespiegelt sein, um die Behörden zu täuschen (<ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 3b; <ref-ruling> E. 4b; vgl. <ref-ruling> E. 2c, mit Hinweisen).
Für die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 2 ANAG genügt es freilich nicht, dass die Ehe abgeschlossen wurde, um dem ausländischen Ehegatten den Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen; erforderlich ist vielmehr, dass die eheliche Gemeinschaft nicht wirklich gewollt war; auf die Motive der Heirat kommt es mit anderen Worten nicht an, sofern der Wille vorhanden ist, eine Lebensgemeinschaft zu begründen (BGE <ref-ruling> E. 3b in fine; vgl. <ref-ruling> E. 1b).
5.-a) Das Verwaltungsgericht gelangte im angefochtenen Urteil zur Auffassung, es liege eine Scheinehe vor. Es stützte sich dabei auf die folgenden Indizien:
aa) Im Hinblick auf den Verlauf des Aufenthalts des Beschwerdeführers 2 könne "ohne weiteres von einer gewissen 'dynamischen Entwicklung' gesprochen werden". Nach dem Verlust der Anwesenheitsbewilligung habe er sich jeweils den fremdenpolizeilichen Kontrollen entzogen oder im entscheidenden Moment ein Asylgesuch gestellt. Als er endgültig mit einer (zwangsweisen) Ausreise habe rechnen müssen, hätten sich die Beschwerdeführer verheiratet.
bb) In den Akten finde sich kein einziger Hinweis dafür, dass der Heirat, wie von den Beschwerdeführern behauptet, eine dreijährige Bekanntschaftszeit und ein halbjähriges Zusammenleben vorangegangen sei. Auch in der Beschwerdeschrift würden dazu keine genaueren Angaben gemacht und keine Beweise angeboten. Noch im Familiennachzugsgesuch vom 20. Januar 1998 sei zudem angeführt worden, der Beschwerdeführer 2 wohne in X._/BL.
cc) Zwischen den Beschwerdeführern bestehe ein beträchtlicher Altersunterschied von 16 Jahren.
dd) In einer Aktennotiz der Fremdenpolizei vom 19. Februar 1998 finde sich die protokollierte Aussage der Beschwerdeführerin 1, die Heirat sei erfolgt, weil der Beschwerdeführer 2 sonst hätte ausreisen müssen; die Ehefrau habe keine Ahnung, was der Ehemann mache und wo er sich herumtreibe.
Die Beschwerdeführerin 1 habe diese Aussage zwar nicht unterschrieben, aber gleichentags das Nachzugsgesuch schriftlich mit der Bemerkung zurückgezogen, sie werde auf Scheidung klagen. Auch wenn die Beschwerdeführerin 1 erst durch die Fremdenpolizei vom gegen ihren Ehemann laufenden Strafverfahren erfahren habe, wäre bei einer Liebesheirat zu erwarten gewesen, dass sie sich für einen Rückzug des Nachzugsgesuch eine Bedenkfrist ausbedungen hätte. Das Verhalten der Ehefrau stelle daher ein gewichtiges Indiz für eine Scheinehe dar, zumal diese auch später keinen anderen Grund für den Rückzug des Gesuchs geltend gemacht habe.
b) Die Beschwerdeführer beanstanden die tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts und dessen rechtliche Schlussfolgerung. Vorweg ist festzuhalten, dass sich das Verwaltungsgericht auf umfassende aktenkundige Abklärungen der Fremdenpolizei und des Departements für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau stützen konnte. Die Abklärungen des Sachverhalts erscheinen daher von vornherein nicht als lückenhaft. Die Beschwerdeführer machen denn auch insbesondere nicht geltend, für ihre Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse (unberücksichtigt gebliebene) Beweisanträge gestellt zu haben. Sie behaupten und begründen auch nicht, weshalb das Vorbringen von Beweisen, namentlich von Zeugen, nicht hätte möglich sein sollen.
aa) Die Beschwerdeführer behaupten hingegen, vor der Heirat am 15. Januar 1998 vom Laissez-passer, den die Fremdenpolizei im Dezember 1997 im Hinblick auf die Ausschaffung des Beschwerdeführers 2 erlangt hatte, keine Kenntnis gehabt zu haben.
Selbst wenn dies zuträfe, so musste dem Beschwerdeführer dennoch bereits Ende 1997 klar gewesen sein, dass ihm eine baldige Ausschaffung drohte. Am 13. November 1997 trat das Bundesamt für Flüchtlinge auf das (zweite) Asylgesuch nicht ein. Am 18. November 1997 wurde er zwecks Vorbereitung der Ausreise aus der Schweiz behördlich vorgeladen.
Als Ausreisedatum wurde der 27. November 1997 festgelegt, wobei diese Frist später auf den 31. Dezember 1997 verlängert wurde. Dass eine Strafuntersuchung im Gang war, konnte eine Ausreise bzw. Ausschaffung nicht hindern. Damit musste der Beschwerdeführer so oder so - ob er nun Kenntnis von der Ausstellung eines Laissez-passer hatte oder nicht - ernsthaft damit rechnen, die Schweiz verlassen zu müssen.
bb) Dass sich der Beschwerdeführer 2 allenfalls bereits vor der Heirat im Kanton Thurgau aufgehalten hat, wie die Beschwerdeführer weiter geltend machen, belegt nicht, dass sie sich bereits kannten und insbesondere schon zusammen lebten. Auf konkrete Beweise, die ein entsprechendes Verhältnis belegen könnten, haben sie sich jedenfalls nie berufen.
cc) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann ein grosser Altersunterschied als Anhaltspunkt für eine Scheinehe dienen (vgl. BGE <ref-ruling> E. 2b S. 3). Das Verwaltungsgericht durfte den Altersunterschied von über 16 Jahren zwischen den Beschwerdeführern in diesem Sinne entgegen ihrer Ansicht ohne weitere Ausführungen berücksichtigen.
dd) Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, die Aktennotiz der Fremdenpolizei vom 19. Februar 1998 müsse aus dem Recht gewiesen werden, weil die darin festgehaltenen Erklärungen der Beschwerdeführerin 1 unter Druck zustande gekommen seien und der Verdacht einer Verletzung des Amtsgeheimnisses bestehe. Die fragliche Notiz ist sehr detailliert; ihr Inhalt kann kaum erfunden worden sein. Bis anhin haben die Beschwerdeführer sodann nie geltend gemacht, die Aussagen der Ehefrau und der Rückzug des Nachzugsgesuchs seien unter Druck zustande gekommen. Mit Blick auf Art. 105 Abs. 2 OG fragt es sich, ob diese Behauptung als neues tatsächliches Vorbringen überhaupt zulässig ist. Dies kann aber offen bleiben, denn die Beschwerdeführer vermöchten ohnehin nicht zu erklären, weshalb sie ihren heutigen Standpunkt im ganzen bisherigen Verfahren nie vertreten haben. Sie unterlassen es denn auch, dafür irgend eine Erklärung anzubieten.
Sodann führen sie nicht aus, inwiefern eine Verletzung des Amtsgeheimnisses vorliegen soll, sondern behaupten einzig, es bestehe der Verdacht einer solchen Verletzung. Dies genügt aber nicht für ein Verbot, auf die Aktennotiz - unter entsprechender Würdigung der bekannten Begleitumstände, d.h. namentlich der Tatsache, dass es sich um eine interne Notiz der Fremdenpolizei handelt, die von der Beschwerdeführerin 1 nicht unterschrieben worden ist und (daher) nicht als eigentliches Protokoll gelten kann - abzustellen.
ee) Schliesslich hat das Verwaltungsgericht in seinem Urteil das Argument der Beschwerdeführer, sie hätten seit der Heirat - im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils seit rund anderthalb Jahren - zusammengelebt, durchaus wiedergegeben.
Es hat sein Urteil somit in Kenntnis dieses Umstandes gefällt.
c) Demnach sind die tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts nicht zu beanstanden. Sie finden in den Akten genügend Anhaltspunkte, und es gibt auch keine Hinweise dafür, dass sie auf wesentlichen Verfahrensmängeln beruhen.
Unter diesen Umständen verstösst auch die rechtliche Schlussfolgerung des Verwaltungsgerichts nicht gegen Bundesrecht. Kann nämlich davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer 2 kurz vor der Heirat mit einer baldigen zwangsweisen Ausreise rechnen musste, dass ein Zusammenleben der Beschwerdeführer vor der Heirat nicht belegt ist und dass die in der Aktennotiz vom 19. Februar 1998 festgehaltenen Aussagen der Ehefrau - mit der angemessenen Zurückhaltung bei der Beweiswürdigung - zum Nachteil der Beschwerdeführer Beachtung finden dürfen, so lässt sich unter Berücksichtigung des grossen Altersunterschieds auf eine Scheinehe schliessen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführer nunmehr seit rund zwei Jahren zusammen wohnen, ist doch aus den übrigen Gegebenheiten zu schliessen, es handle sich dabei um ein vorgespiegeltes Verhalten, um die Behörden zu täuschen.
In Anwendung von Art. 7 Abs. 2 ANAG entfällt damit der Anspruch auf Erteilung einer Anwesenheitsbewilligung an den Ehemann, und die Beschwerdeführer können sich mangels echter ehelicher Beziehung auch nicht auf Art. 8 EMRK berufen.
6.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer unter Solidarhaft kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 und 7, Art. 153 und 153a OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Departement für Justiz und Sicherheit sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (Bundesamt für Ausländerfragen) schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 5. Mai 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: