Sachverhalt:
A. Die Bundesanwaltschaft führt seit dem 22. Oktober 2007 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A._; sie verdächtigt ihn der Geldwäscherei. Er soll Gelder, die der in den Niederlanden wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation und Betäubungsmittelhandels verurteilte Cornelis Antonius Stout mit Drogenhandel erwirtschaftet hatte, über seine Geschäftsbeziehungen in die Schweiz verschoben haben.
Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens der Staatsanwaltschaft Zwolle vom 8. Mai 2008, welches u.a. Friedrichs und mehrere von ihm vertretene Schweizer Gesellschaften - die B._ AG, die C._ AG und die D._ AG - betraf, eröffnete die Bundesanwaltschaft ein Rechtshilfeverfahren und führte am 21. Mai 2008 sowohl in der Privatwohnung und den Büroräumen von A._ als auch bei der Revisionsstelle der von ihm vertretenen Gesellschaften Hausdurchsuchungen durch. Dabei wurden umfangreiche Akten und elektronische Daten sichergestellt und auf Verlangen von A._ versiegelt. Am 4. Juni 2008 stimmte dieser einer Entsiegelung zu, worauf sie von der Bundesanwaltschaft durchsucht wurden.
Mit Verfügung vom 26. November 2009 erhob die Bundesanwaltschaft einen Teil dieser im Rechtshilfeverfahren sichergestellten Akten zu den Akten des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens gegen A._.
Diese Verfügung fochten A._ sowie die durch ihn als alleiniges Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift vertretenen B._ AG, C._ AG und D._ AG beim Bundesstrafgericht an mit den Anträgen, sie aufzuheben und eventuell die Bundesanwaltschaft anzuweisen, über die zu den Akten des Ermittlungsverfahrens erhobenen Unterlagen ein Siegelungsverfahren im Sinn von Art. 69 Abs. 3 und Art. 70 BStP durchzuführen.
Das Bundesstrafgericht wies die Beschwerde am 14. Juli 2010 ab, soweit es darauf eintrat.
B. Mit Beschwerde in Strafsachen beantragen A._, die B._ AG, die C._ AG und die D._ AG, die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 26. November 2009 sowie das Urteil des Bundesstrafgerichts vom 14. Juli 2010 teilweise aufzuheben und die Bundesanwaltschaft anzuweisen, über die ins Ermittlungsverfahren übernommenen Akten ein Siegelungsverfahren durchzuführen. Eventuell sei der Entscheid der Beschwerdekammer aufzuheben und die Sache an diese zurückzuweisen mit der Anweisung, auf die Beschwerde von A._ einzutreten.
C. Das Bundesstrafgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die Bundesanwaltschaft beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
A._, die B._ AG, die C._ AG und die D._ AG halten in ihrer Replik an der Beschwerde fest.

Erwägungen:
1. Die Beschwerde in Strafsachen gegen Entscheide der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist unzulässig, soweit es sich nicht um Entscheide über Zwangsmassnahmen handelt (<ref-law>).
Angefochten ist ein Entscheid der Beschwerdekammer, mit der sie den von der Bundesanwaltschaft im Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer 1 angeordneten Beizug von Akten des Rechtshilfeverfahrens im Ergebnis schützte und die von den Beschwerdeführern im Beschwerdeverfahren verlangte Siegelung dieser Akten ablehnte.
Gegenstand der Verfügung der Bundesanwaltschaft war einzig der umstrittene Aktenbeizug. Dabei handelt es sich offensichtlich nicht um eine Zwangsmassnahme im Sinne des achten ("Untersuchungs- und Sicherheitshaft") oder neunten Titels ("Beschlagnahme, Durchsuchung, Einziehung und Überwachung") der Bundesstrafprozessordnung. Anfechtungsgegenstand des vorinstanzlichen Beschwerdeverfahrens war somit eine Amtshandlung, welche keine Zwangsmassnahme darstellt.
Im Beschwerdeverfahren beantragten die Beschwerdeführer für den Fall, dass das Bundesstrafgericht den Aktenbeizug schützen sollte, die Siegelung der Akten. Diese waren indessen schon im Rechtshilfeverfahren entsiegelt und durchsucht worden, womit eine erneute Siegelung ausser Betracht fiel (<ref-ruling> E. 4; Urteil 8G.106/2002 vom 19. November 2002 E. 2). Sie befanden sich zudem vor der umstrittenen Übernahme ins Ermittlungsverfahren bereits in behördlicher Hand, weshalb fraglich erscheint, ob die Beschwerdeführer überhaupt "Inhaber" dieser Akten im Sinn von Art. 69 Abs. 3 BStP und damit berechtigt waren, ein Siegelungsgesuch zu stellen. Das von der Beschwerdekammer zu Recht abgewiesene Siegelungsgesuch war unzulässig und aussichtslos. Unter diesen Umständen vermag es nichts daran zu ändern, dass Gegenstand des Verfahrens der umstrittene Aktenbeizug ist und keine Zwangsmassnahme im Sinn von <ref-law>. Es steht nicht im Belieben der Beschwerdeführer, mit der Stellung eines unzulässigen Siegelungsgesuchs den Streit um einen Aktenbeizug in einen Streit um eine bis vor Bundesgericht anfechtbare Zwangsmassnahme umzugestalten. Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten, weil kein nach <ref-law> taugliches Anfechtungsobjekt vorliegt.
2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig. Da indessen ihre Beschwerdeführung der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids entspricht, rechtfertigt sich, bloss reduzierte Gerichtskosten zu erheben (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Bundesanwaltschaft und dem Bundesstrafgericht, I. Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. November 2010
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Féraud Störi