Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-