Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. A.B._, Staatsangehörige der Bundesrepublik Jugoslawien, reiste am 22. November 1996 in den Kanton Zürich ein, wo ihr im Familiennachzug eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann, F.B._, erteilt wurde, der im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung ist. Das Ehepaar hat zwei Kinder, C._, geboren am *** 1997, und E._, geboren am *** 1998; beide Kinder wurden in die Aufenthaltsbewilligung der Eltern einbezogen.
Im März 1999 wurde F.B._ verhaftet. Am 24. Mai 2000 erkannte das Bezirksgericht Winterthur ihn unter anderem der Gefährdung des Lebens, der Erpressung, der Freiheitsberaubung und Entführung, der Drohung, der Nötigung, der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz für schuldig und verurteilte ihn zu drei Jahren Zuchthaus und zu einer strafrechtlichen Landesverweisung von zehn Jahren. Im Berufungsverfahren bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich den Schuldspruch, ordnete indessen eine Arbeitserziehungsmassnahme an; in diese Massnahme wurde auch eine frühere Gefängnisstrafe von elf Monaten umgewandelt.
Am 20. April 1999 bewilligte die Einzelrichterin des Bezirksgerichts Winterthur den Eheleuten B._ das Getrenntleben und wies der Ehefrau die Obhut über die Kinder zu.
Die Fremdenpolizei (heute Migrationsamt) des Kantons Zürich lehnte gestützt auf diesen Sachverhalt ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von A.B._ und der beiden Kinder ab. Der gegen diese Verfügung erhobene Rekurs an den Regierungsrat des Kantons Zürich blieb erfolglos. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich trat mit Beschluss vom 3. Juli 2002 auf die gegen den regierungsrätlichen Rekursentscheid erhobene Beschwerde nicht ein.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 13. September 2002 beantragen A.B._ und ihre Kinder C._ und E._, den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 2002 aufzuheben und das Migrationsamt des Kantons Zürich anzuweisen, ihnen den künftigen Aufenthalt im Kanton Zürich zu bewilligen.
Es ist weder ein Schriftenwechsel angeordnet, noch sind die kantonalen Akten eingeholt worden.
Es ist weder ein Schriftenwechsel angeordnet, noch sind die kantonalen Akten eingeholt worden.
2. Auf dem Gebiete der Fremdenpolizei ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b OG unzulässig gegen die Wegweisung (Ziff. 4) sowie die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Ziff. 3).
2.1 Die Beschwerdeführer können keinen Bewilligungsanspruch aus dem Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20) ableiten. Insbesondere fällt Art. 17 Abs. 2 ANAG als anspruchsbegründende Norm ausser Betracht, nachdem der Ehemann der Beschwerdeführerin bzw. der Vater des Beschwerdeführers und der Beschwerdeführerin 2 nicht die Niederlassungs-, sondern bloss die Aufenthaltsbewilligung hat. Sodann ergeben sich keinerlei Ansprüche auf fremdenpolizeirechtliche Bewilligungen aus der Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO; SR 823.21); weder Art. 31 ff. BVO betreffend Bewilligungen ohne Erwerbszweck (z.B. Art. 33 BVO für Aufenthalte für medizinische Behandlungen) noch Art. 13 lit. f BVO betreffend sogenannte Härtefälle sind Normen, welche die kantonale Fremdenpolizeibehörde zur Erteilung einer Bewilligung verpflichten würden (vgl. <ref-ruling> E. 1a S. 187 f., mit Hinweisen).
2.2 Zu Unrecht berufen sich die Beschwerdeführer auf Art. 8 EMRK.
Soweit diese Konventionsnorm das Recht auf Achtung des Familienlebens garantiert, kann der Ausländer daraus gegebenenfalls einen Anspruch auf Erteilung einer fremdenpolizeirechtlichen Bewilligung ableiten, wenn er eine familiäre Beziehung zu in der Schweiz lebenden nahen Verwandten mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht hat und diese Beziehung tatsächlich gelebt wird und intakt ist. Die Beschwerdeführer berufen sich auf die familiäre Beziehung zum Ehemann bzw. Vater. Dieser hat bloss eine Aufenthaltsbewilligung, auf deren Erneuerung er keinen Rechtsanspruch besitzt. Damit aber hat er kein gefestigtes Anwesenheitsrecht, welches als Grundlage für einen Bewilligungsanspruch der Beschwerdeführer dienen könnte (<ref-ruling> E. 2b S. 382 ff.). Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausführt, gilt dies ausgesprochen im vorliegenden Fall, kann doch der Ehemann bzw. Vater der Beschwerdeführer nicht ernsthaft damit rechnen, dass ihm nach der in näherer Zukunft bevorstehenden Beendigung des Massnahmenvollzugs nochmals eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird; sein Anwesenheitsstatus erweist sich als ausgesprochen prekär. Unter diesen Umständen erübrigt sich zu prüfen, ob die geltend gemachten familiären Beziehungen intakt sind; von einer in fremdenpolizeirechtlicher Hinsicht im Sinne von Art. 8 EMRK massgeblichen Beziehung könnte aber jedenfalls zum Vornherein keine Rede sein, soweit es um das Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin 1 und ihrem Ehemann geht.
Soweit sodann Art. 8 EMRK das Recht auf Achtung des Privatlebens gewährleistet, würden selbst eine langjährige Anwesenheit im Land und die damit verbundenen üblichen privaten Beziehungen nicht genügen, um dem Ausländer einen Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung einer Bewilligung zu verschaffen. Erforderlich wären besonders intensive private Beziehungen bzw. eine bereits ausgeprägte Verwurzelung in der Schweiz. Das Bundesgericht anerkennt denn auch einen derartigen Bewilligungsanspruch nur ganz ausnahmsweise (vgl. <ref-ruling> E. 2c S. 384 ff.; 425 E. 4c S. 432 f.). Die entsprechenden Voraussetzungen sind vorliegend offensichtlich nicht erfüllt, wie das Verwaltungsgericht zutreffend darlegt (E. 2b des angefochtenen Urteils, worauf verwiesen werden kann).
Keine weitergehende fremdenpolizeirechtliche Ansprüche als Art. 8 EMRK räumen Art. 13 und 14 BV ein.
2.3 Die Beschwerdeführer rufen noch verschiedene andere Normen an, gestützt worauf ihnen ein Bewilligungsanspruch zustehen solle. Was Art. 9 und 8 BV betrifft, sind sie auf <ref-ruling> E. 4 S. 388 bzw. E. 6 S. 392 ff. zu verweisen. Keiner weiteren Erläuterung bedarf, dass weder Art. 7 noch <ref-law> dazu bestimmt sind, Anspruch auf fremdenpolizeirechtliche Bewilligungen zu verschaffen. Vergeblich berufen sich der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin 2 im vorliegenden Verfahren sodann auf <ref-law> bzw. die UNO-Kinderrechtekonvention (SR 0.107); weder aus dieser Verfassungsnorm noch aus der erwähnten Konvention lassen sich in fremdenpolizeirechtlicher Hinsicht Rechte ableiten (<ref-ruling> E. 5 S. 388 ff.; <ref-ruling> E. 3b S. 367 f.).
2.4 Da unter keinem Titel ein Rechtsanspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligungen der Beschwerdeführer besteht, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig. Es ist noch zu prüfen, inwieweit die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde betrachtet und entgegen genommen werden kann.
2.4 Da unter keinem Titel ein Rechtsanspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligungen der Beschwerdeführer besteht, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig. Es ist noch zu prüfen, inwieweit die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde betrachtet und entgegen genommen werden kann.
3. Angefochten ist - einzig - der Beschluss des Verwaltungsgerichts, womit dieses auf die bei ihm eingereichte Beschwerde nicht eingetreten ist. Gegenstand einer staatsrechtlichen Beschwerde kann daher einzig die Frage sein, ob das Verwaltungsgericht durch seinen Nichteintretensbeschluss verfassungsmässige Rechte verletzt habe. Das Verwaltungsgericht stützt sich auf § 43 Abs. 1 lit. h in Verbindung mit § 43 Abs. 2 des zürcherischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (Fassung vom 8. Juni 1997). Danach ist die Zulässigkeit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht auf dem Gebiet der Fremdenpolizei davon abhängig, ob die eidgenössische Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig ist. Insoweit die Beschwerdeführer das Bestehen eines Bewilligungsanspruchs unter Berufung auf Normen der Bundesverfassung und internationaler Übereinkommen behaupten und gestützt darauf den Nichteintretensbeschluss des Verwaltungsgerichts kritisieren, könnte ihre Beschwerde so verstanden werden, dass sie eine verfassungswidrige Anwendung des kantonalen Verfahrensrechts rügen wollen. Abgesehen davon, dass nicht ausdrücklich eine derartige Rüge formuliert wird (s. Art. 90 Abs. 1 lit. b OG), erwiese sich diese als offensichtlich unbegründet, nachdem die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht wegen Fehlens eines Rechtsanspruchs gerade unzulässig ist. Eine verfassungswidrige Anwendung der kantonalen Verfahrensnormen in anderer Hinsicht wird nicht formgerecht dargetan: Soweit eine Verletzung von <ref-law> (und Art. 6 EMRK) geltend gemacht wird, beschränken sich die Beschwerdeführer darauf, eine angeblich unzulässige Ermessenseinschränkung durch die Fremdenpolizei zu rügen. Derartige Einwendungen sind angesichts der einzigen Streitfrage (Nichteintreten durch das Verwaltungsgericht) nicht zu hören. Inwiefern das Verwaltungsgericht selber im Hinblick auf die von ihm zu beantwortende verfahrensrechtliche Frage den Anspruch der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör verletzt haben soll, lässt sich der Beschwerdeschrift nicht entnehmen.
Soweit auf die Beschwerde überhaupt als staatsrechtliche Beschwerde eingetreten werden kann, ist sie offensichtlich unbegründet.
Soweit auf die Beschwerde überhaupt als staatsrechtliche Beschwerde eingetreten werden kann, ist sie offensichtlich unbegründet.
4. Zusammenfassend ergibt sich, dass auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten ist und die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Das Urteil ergeht im vereinfachten Verfahren (Art. 36a OG).
Mit diesem Urteil wird das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Beschwerdeverfahrens gegenstandslos.
Mit diesem Urteil wird das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Beschwerdeverfahrens gegenstandslos.
5. Die Beschwerdeführer ersuchen um unentgeltliche Prozessführung. Dem Gesuch ist schon wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht zu entsprechen (Art. 152 OG). Als unterliegende Parteien werden sie für das bundesgerichtliche Verfahren kostenpflichtig. Da der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin 2 minderjährig sind und letztlich allein durch ihre Mutter, die Beschwerdeführerin 1, handeln, ist die Gerichtsgebühr vollumfänglich ihr aufzuerlegen (Art. 156 in Verbindung mit Art. 153 und 153a OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren nach Art. 36a OG:
1. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
Soweit auf die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde einzutreten ist, wird sie abgewiesen.
Soweit auf die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde einzutreten ist, wird sie abgewiesen.
2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird der Beschwerdeführerin 1 auferlegt.
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird der Beschwerdeführerin 1 auferlegt.
4. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat des Kantons Zürich und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, 2. Kammer, sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. September 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: