Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (<ref-ruling> consid. 1, 124 I 11 consid. 1).
a) In linea generale, la sentenza resa su ricorso da un'autorità di ultima istanza cantonale nell'ambito di una vertenza concernente una decisione adottata da un committente di livello cantonale o comunale in materia di appalti pubblici, costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 84 OG e può dunque fare l'oggetto di un ricorso di diritto pubblico (<ref-ruling> consid. 3b).
b) Il ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale (art. 88 OG). Ogni cittadino è quindi legittimato a proporre un simile rimedio di diritto soltanto se l'incostituzionalità di cui si prevale lo lede nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti (<ref-ruling> consid. 2). Per converso, esso non può essere impiegato per difendere meri interessi pubblici o di fatto. La legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico va determinata in base all'art. 88 OG, indipendentemente dalla posizione processuale del ricorrente in sede cantonale (<ref-ruling> consid. 1a con rinvii). I principi appena enunciati sono validi anche per determinare la legittimazione a ricorrere contro decisioni e decreti cantonali in materia di violazione di disposizioni concordatarie (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 276-277).
In base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, chi partecipa ad una gara per l'assegnazione di una commessa pubblica dispone, sulla base del diritto materiale applicabile, di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell'art. 88 OG, che gli consente di sollevare, nell'ambito del citato rimedio di diritto, delle censure riferite non soltanto allo svolgimento della procedura di concorso, ma anche al merito delle decisioni (<ref-ruling> consid. 4).
Sennonché, nel caso in esame, né il consorzio ricorrente né tantomeno la ditta Thermoselect Ticino S.A.
hanno partecipato al concorso indetto il 13 aprile 2001 dal Consiglio di Stato ticinese, ragione per la quale si pone da subito il quesito di sapere se questo fatto sia già di per sé sufficiente ad escludere la loro legittimazione ricorsuale davanti al Tribunale federale. In merito a tale questione occorre rilevare che la vertenza in esame si caratterizza per il fatto che essa trae origine dall'opposizione sollevata dai ricorrenti avverso un bando di concorso.
Ora, quest'ultimo costituisce - a non averne dubbio - una decisione impugnabile (§ 33 lett. b delle direttive d' esecuzione dell'accordo intercantonale sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994 [DECIAP]; <ref-ruling> consid. 3a). Il bando dovrebbe in linea di massima poter essere contestato mediante ricorso di diritto pubblico da qualsiasi potenziale partecipante alla gara che si ritiene danneggiato nei propri interessi giuridici da un simile atto. Per questo motivo, il solo fatto che nel caso concreto i ricorrenti non abbiano inoltrato nessuna offerta non sembra di primo acchito costituire un motivo sufficiente per escludere da subito la loro legittimazione a ricorrere.
La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita in questa sede, dal momento che in ogni caso non risulta che gli insorgenti siano stati lesi nei loro interessi giuridici dall'avvio il 13 aprile 2001 della nuova procedura di concorso, ragione per la quale la loro legittimazione ad agire dev'essere esclusa già per altri motivi. Si deve infatti considerare che il consorzio Thermoselect S.A. - Energie Baden Württemberg AG, ritenendosi tuttora titolare della concessione che gli era stata rilasciata il 19 dicembre 1997 dal Cantone Ticino per la costruzione e per la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, si è aggravato contro il citato bando non certo per censurare la presenza nel medesimo di condizioni e criteri discriminatori o suscettibili di intralciare la sua partecipazione alla nuova gara indetta dal Cantone, ma con il solo scopo di difendere in questo modo la propria posizione di beneficiario del diritto di realizzare in Ticino una simile infrastruttura di smaltimento dei rifiuti. Prova ne è che già a livello cantonale il consorzio ha impugnato il bando con il chiaro intento di impedire al Cantone Ticino di avviare un nuovo concorso per la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di un impianto di eliminazione dei rifiuti, sostenendo in sintesi che, alla luce della concessione rilasciatagli alla fine del 1997 dal Consiglio di Stato ticinese, l' esecuzione di simili compiti fosse di sua esclusiva competenza.
Tuttavia, l'apertura della procedura litigiosa non ha affatto privato, neppure soltanto parzialmente, il consorzio Thermoselect S.A. - Energie Baden Württemberg AG del diritto, ottenuto con il menzionato atto di concessione del 19 dicembre 1997, di procedere alla progettazione, alla fornitura e alla gestione di una simile installazione.
Occorre poi aggiungere che, come giustamente rilevato dal Tribunale amministrativo, attraverso il rilascio di una concessione l'ente pubblico trasferisce al concessionario unicamente le attività di servizio connesse con un determinato monopolio, ma non il monopolio in quanto tale né tantomeno la facoltà di disporre dell'oggetto della concessione stessa. In questo senso, decidendo di aprire un nuovo concorso per la fornitura di un impianto di smaltimento dei rifiuti il Governo ticinese ha agito nell'ambito delle proprie competenze nel settore, senza con questo arrogarsi diritti o privilegi in precedenza trasferiti al consorzio ricorrente.
Va da ultimo ancora rilevato che se il consorzio Thermoselect S.A. - Energie Baden Württemberg AG avrà causa vinta nel procedimento attualmente pendente davanti al tribunale arbitrale, esso potrà allora esigere dallo Stato del Cantone Ticino il rispetto degli impegni che quest'ultimo si era assunto con la sottoscrizione dell'atto di concessione del 19 dicembre 1997. E ciò senza alcun riguardo agli sviluppi e all'esito della procedura di concorso avviata il 13 aprile 2001 dal Consiglio di Stato, la quale, anche per questo motivo, non influisce dunque in alcun modo sull' attuale posizione giuridica degli insorgenti.
In simili circostanze si deve pertanto concludere che la decisione del Consiglio di Stato ticinese di dare avvio il 13 aprile 2001 ad un nuovo concorso per la realizzazione di un impianto di eliminazione dei rifiuti solidi urbani non ha leso il consorzio ricorrente nei suoi interessi giuridicamente protetti: quest'ultimo non risulta legittimato ai sensi dell'art. 88 OG a proporre un ricorso di diritto pubblico contro tale atto. Analogo discorso deve valere anche per la ditta Thermoselect Ticino S.A., la quale nell'occasione ha semplicemente agito in appoggio alle tesi propugnate dal consorzio Thermoselect S.A. - Energie Baden Württemberg AG. Per il che, la presente impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile.
2.- Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.