Faits:
A. X._, succursale de Bahreïn a formé une requête de séquestre contre A._, une autre contre B._, et une autre encore contre C._. Dans chaque requête, elle a indiqué comme cause de sa créance "jugement du 30.12.2010 par la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différents (cause n° x/xxxx)".
B. B.a Par ordonnances séparées du 21 octobre 2011, le Juge IV du district de Sierre a prononcé, à concurrence du montant de xxxx fr., avec intérêt à 2% dès le 23 avril 2009 sur xxxx fr. et dès le 30 décembre 2010 sur xxxx fr., le séquestre, dans la première, des comptes en banque de A._, avoirs et dépôts en coffres appartenant à la débitrice auprès de P._, agences de Q._ et de R._ (séquestre n° 1), dans la deuxième, des comptes en banque de B._, avoirs et dépôts en coffres appartenant à la débitrice auprès de P._, agences de Q._ et de R._, et de trois PPE, sur la parcelle de base n° xxxx, plan n° xx, sur commune de D._ (séquestre n° 2), et, dans la troisième, des comptes en banque de C._, avoirs et dépôts en coffres appartenant à la débitrice auprès de P._, agences de Q._ et R._, et de trois PPE, sur la parcelle de base n° xxxx, plan n° xx, sur commune de D._ (séquestre n° 3).
B.b Par écritures du 7 décembre 2011, les séquestrées ont chacune formé opposition à l'ordonnance de séquestre, que le Juge IV du district de Sierre a admises par décisions séparées du 29 mars 2012, pour les deux motifs suivants: premièrement, il a considéré qu'un jugement émanant d'un Etat non partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL: RS 0.275.12) devait au préalable faire l'objet d'une procédure d'exequatur pour valoir titre de mainlevée au sens de l'<ref-law>; secondement, il a considéré que, le jugement invoqué par la séquestrante étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'<ref-law>, cette disposition ne s'appliquait pas. En conséquence, il a levé les séquestres.
B.c Le 12 avril 2012, X._ a interjeté un recours contre ces décisions auprès de l'autorité de recours en matière de séquestre du Tribunal cantonal valaisan. Par arrêts séparés du 22 octobre 2012, mais dont la motivation est identique, l'autorité cantonale a admis les recours, annulé les décisions du 29 mars 2012, et renvoyé les causes au premier juge pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. En substance, elle a considéré que le séquestre devait pouvoir être ordonné, en vertu de l'<ref-law>, sur présentation d'un jugement étranger rendu hors champ d'application de la Convention de Lugano, en l'absence d'une décision d'exequatur préalable, menée en contradictoire; il appartenait au contraire au juge du séquestre d'examiner à titre préjudiciel et sur la base d'un examen prima facie si les conditions de la reconnaissance de tels jugements étaient réunies. Par ailleurs, elle a considéré, en appliquant par analogie les règles de droit transitoire du CPC, que la date déterminante pour appliquer l'<ref-law> était celle de la requête de séquestre, et non du jugement sur lequel le séquestre se fondait. Sur ces motifs, l'autorité cantonale a alors renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, l'enjoignant notamment de déterminer s'il apparaissait vraisemblable que la séquestrante obtiendrait l'exequatur du jugement étranger du 30 décembre 2010 dans le cadre la procédure en validation du séquestre, aux conditions de la LDIP (<ref-law>).
C. Contre ces trois arrêts, les séquestrées interjettent chacune le 22 novembre 2012 un recours en matière civile, comportant les mêmes critiques et conclusions (sauf en ce qui concerne les objets séquestrés et la décision entreprise). Elles concluent à la réforme des décisions attaquées en ce sens que les oppositions aux séquestres sont admises et les séquestres levés. En substance, elles se plaignent d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans l'application de l'<ref-law>. Elles répètent, comme en instance cantonale, que l'<ref-law> ne s'applique pas à un jugement étranger (non Lugano) qui n'a pas été déclaré exécutoire au préalable dans une procédure contradictoire, et que l'<ref-law> ne s'applique pas aux jugements rendus avant son entrée en vigueur.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:
1. Les trois recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les recourantes séquestrées à la même partie intimée et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (<ref-law> applicable par analogie vu le renvoi de l'<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1; <ref-ruling> consid. 1a; <ref-ruling> consid. 1).
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 et les références).
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 et les références).
2.1 2.1.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 2.2). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (<ref-law>); les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (<ref-law>).
2.1.2 Les recourantes se contentent d'indiquer, sans l'expliciter plus avant, que leurs recours sont dirigés contre des décisions finales au sens de l'<ref-law>.
Or, en l'espèce, les arrêts attaqués, qui renvoient les causes au premier juge pour nouvelles décisions, ne peuvent être qualifiés de décisions finales au sens de l'<ref-law>, dès lors qu'ils ne mettent pas fin aux procédures. Il ne s'agit pas non plus de renvois que la jurisprudence assimile à une décision finale, car ils laissent une marge de manoeuvre à l'autorité précédente (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 1.3; arrêt 5A_334/2007 du 29 janvier 2008 consid. 1.2, non publié in <ref-ruling>), celle-ci étant chargée d'examiner, à titre préalable, s'il est vraisemblable que le jugement présenté pourra être déclaré exécutoire, ainsi que les autres conditions du séquestre. Les arrêts attaqués ne revêtent pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'<ref-law>: l'autorité n'a pas statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (<ref-law>); en outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'<ref-law> est exclue. Comme les arrêts attaqués ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (<ref-law>), il s'agit donc d'une autre décision incidente au sens de l'<ref-law> (selon la jurisprudence constante, la décision de renvoi est une "autre décision incidente": <ref-ruling> consid. 1.2; <ref-ruling> consid. 1.1; arrêt 4A_533/2009 du 8 janvier 2010 consid. 1.2) et la possibilité de recourir à leur encontre doit être analysée à la lumière de cette disposition.
Or, en l'espèce, les arrêts attaqués, qui renvoient les causes au premier juge pour nouvelles décisions, ne peuvent être qualifiés de décisions finales au sens de l'<ref-law>, dès lors qu'ils ne mettent pas fin aux procédures. Il ne s'agit pas non plus de renvois que la jurisprudence assimile à une décision finale, car ils laissent une marge de manoeuvre à l'autorité précédente (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 1.3; arrêt 5A_334/2007 du 29 janvier 2008 consid. 1.2, non publié in <ref-ruling>), celle-ci étant chargée d'examiner, à titre préalable, s'il est vraisemblable que le jugement présenté pourra être déclaré exécutoire, ainsi que les autres conditions du séquestre. Les arrêts attaqués ne revêtent pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'<ref-law>: l'autorité n'a pas statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (<ref-law>); en outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'<ref-law> est exclue. Comme les arrêts attaqués ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (<ref-law>), il s'agit donc d'une autre décision incidente au sens de l'<ref-law> (selon la jurisprudence constante, la décision de renvoi est une "autre décision incidente": <ref-ruling> consid. 1.2; <ref-ruling> consid. 1.1; arrêt 4A_533/2009 du 8 janvier 2010 consid. 1.2) et la possibilité de recourir à leur encontre doit être analysée à la lumière de cette disposition.
2.2 2.2.1 Il appartient à la partie recourante de démontrer l'existence des conditions de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.2 in fine), à moins que celles-ci ne fassent aucun doute (ATF <ref-ruling> consid. 2.3.1).
2.2.2 En l'espèce, les recourantes ayant méconnu la nature de la décision dont est recours, elles n'établissent nullement l'existence de conditions ouvrant une voie de recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. Reste à déterminer si celles-ci sont réalisées de manière évidente.
2.2.2 En l'espèce, les recourantes ayant méconnu la nature de la décision dont est recours, elles n'établissent nullement l'existence de conditions ouvrant une voie de recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. Reste à déterminer si celles-ci sont réalisées de manière évidente.
2.3 2.3.1
2.3.1.1 Par préjudice irréparable au sens de l'<ref-law>, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 1.3.4; <ref-ruling> consid. 1.3.1; <ref-ruling> consid. 2.1; <ref-ruling> consid. 2.3.1). Une simple prolongation de la procédure ou l'augmentation des frais de la cause ne suffit pas (<ref-ruling> consid. 1.3.1 et les références; <ref-ruling> consid. 5.2.1 et 5.2.2).
2.3.1.2 En l'espèce, le préjudice irréparable n'est en rien manifeste, les recourantes pouvant faire valoir leurs griefs contre la décision incidente dans leur recours contre la décision finale (<ref-law>).
2.3.2
2.3.2.1 L'<ref-law> suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.3.2.2 En l'espèce, si le Tribunal fédéral admettait le recours, il pourrait sans doute rendre une décision finale, en ce sens que le séquestre serait levé. Il n'est en revanche en rien manifeste que cette décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucun élément ne permet de le retenir. L'une des conditions de l'<ref-law> n'est donc pas remplie en l'espèce et les recours en matière civile sont ainsi irrecevables.
2.3.3 Dès lors que les conditions permettant, selon l'<ref-law>, d'ouvrir une voie de recours au Tribunal fédéral à l'encontre des décisions incidentes attaquées n'ont pas été démontrées par les recourantes et ne s'imposent pas non plus d'emblée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les recours. On se trouve d'ailleurs typiquement dans une situation où les impératifs liés à l'économie de la procédure commandent d'attendre les décisions finales, car dans l'hypothèse où il serait vraisemblable que le jugement étranger en cause ne pourrait de toute façon pas être déclaré exécutoire dans la procédure au fond, le Tribunal fédéral, s'il entrait en matière au sujet des présentes décisions incidentes, pourrait ainsi être amené à se prononcer sur une question qui, selon l'issue de la procédure finale, perdrait sa pertinence.
3. En conséquence, les recours doivent être déclarés irrecevables, chacun aux frais de leur auteur, soit à raison de 1/3 à charge de chaque recourante (<ref-law>).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Les causes 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012 sont jointes.
2. Les recours en matière civile sont irrecevables.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 21'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, à raison de 1/3 chacune.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre.
Lausanne, le 26 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari