Faits:
A. S._, née en 1944, travaillait depuis le 1er juin 2002 comme coordinatrice à mi-temps auprès de l'Association X._ (l'association). Le 29 septembre 2003, elle a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. Elle s'est trouvée en congé maladie du mois d'octobre à la mi-novembre 2003 et s'est annoncée le 2 décembre suivant à l'assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 1er. Depuis de début de son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée a encouru diverses mesures de suspensions.
Le 17 décembre 2003, l'Office régional de placement pour les districts d'Yverdon et Grandson (l'ORP) a suspendu son droit aux prestations pour une durée de 3 jours parce qu'elle avait omis de chercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Cette décision (n° 207560326) n'a pas été attaquée. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a également prononcé une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute (décision du 24 février 2004, confirmée sur opposition le 21 septembre 2004). Cette dernière décision fait l'objet d'une procédure au Tribunal fédéral (cause C 74/06).
Le 15 mars 2004, l'ORP a encore rendu deux décisions (n° 207858705 et 207858799), par lesquelles il a prononcé une suspension, respectivement de 8 et 10 jours, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour les mois de janvier et février 2004. Le 22 décembre 2004, le Service de l'emploi du canton de Vaud (le service de l'emploi) a partiellement admis les oppositions formées par l'assurée contre ces décisions et réformé la décision n° 207858799 en ce sens que la durée de la suspension a été réduite de 10 à 8 jours dès le 1er mars 2004.
Dans l'intervalle, le 19 octobre 2004, trois nouvelles décisions (n° 208563704, 208563741 et 208563727), confirmées par décision sur opposition du service de l'emploi du 8 septembre 2005, ont été rendues par l'ORP fixant 93 jours cumulés de suspension en raison d'une absence à un entretien de conseil et de recherches d'emploi insuffisantes pour les mois d'août et septembre 2004. Celles-ci font aussi l'objet d'une procédure parallèle au Tribunal fédéral (cause C 78/06).
B. Saisi d'un recours de l'assurée contre la décision du service de l'emploi du 22 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par jugement du 9 février 2006.
C. S._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande :
1. que toutes les décisions prises par la Caisse Cantonale d'Assurance chômage et par l'Office régional de placement du Nord Vaudois soient révisées en [sa] faveur.
2. qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et tort moral [lui] soit versée par l'Etat de Vaud.
3. que l'Etat de Vaud ainsi que l'Organe de surveillance de la Loi fédérale sur le chômage sanctionnent et fixent un cadre clair au sujet de la surveillance des demandeurs d'emplois, ceci en conformité avec les directives du préposé à la protection des données.
L'ORP, le service de l'emploi ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont tous renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit:
1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.2).
2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (<ref-ruling> consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Par conséquent les conclusions n° 2 et n° 3 du recours sont irrecevables.
3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (<ref-law>). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (<ref-ruling> consid. 4; voir aussi Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n° 837 ss). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'<ref-law>, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393).
3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (<ref-law>). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (<ref-law>).
4. En l'espèce, au cours des mois de janvier et février 2004, S._ n'a effectué aucune postulation spontanée ni répondu à une offre de service pour l'exercice d'une activité salariée, mais a consacré son temps à consulter la presse et à élaborer un projet associatif de réinsertion professionnelle pour les chômeurs; dans ce cadre, elle contacté par écrit un certain nombre de personnalités politiques afin d'obtenir leur soutien. Ces faits ne sont pas contestés par la recourante. Compte tenu de ce qui vient d'être rappelé (voir consid. 3.1 supra), les démarches qu'elle a entreprises sont assimilables à des recherches d'emploi inexistantes. Aussi les juges cantonaux ont-il retenu à juste titre qu'elle n'avait pas rempli ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. En confirmant une durée de suspension de 8 jours pour chaque période de contrôle, ce qui correspond à une faute légère de degré moyen, ils n'ont pas non plus méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier. Bien que l'on ignore si l'ORP lui avait déjà fixé des objectifs quantitatifs, la recourante devait savoir, à la suite de la première décision de suspension rendue par l'ORP (n° 207560326), qu'il lui fallait entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi n'étant pas dans la situation où cette obligation est supprimée (par exemple pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une rente AVS; cf. Boris Rubin, op. cit. p. 390). De même, ne pouvait-elle dédier un temps considérable à la mise sur pied d'un projet associatif qui, en cas de succès, ne lui assurerait des moyens de subsistance que dans un avenir lointain, tout en se dispensant totalement de chercher un travail salarié en parallèle. Surtout qu'elle n'avait nullement présenté de demande pour être soutenue dans l'entreprise d'une activité indépendante (cf. <ref-law> en liaison avec les <ref-law>). La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute.
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Dans la mesure où le recours est recevable, il est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 6 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. la Greffière: