Fatti :
A.- Mediante decisione 4 ottobre 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, non ravvisando una modifica rilevante del grado di incapacità al guadagno dell'interessato, non è entrato nel merito di una domanda di revisione interposta da R._, cittadino italiano nato nel 1944, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 1996, volta all'ottenimento di una rendita intera.
B.- Con giudizio del 16 agosto 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha parzialmente accolto il gravame di R._ avverso il provvedimento amministrativo. I giudici commissionali, rilevando in particolare un'intervenuta frequenza di ricoveri ospedalieri e una carente valutazione del tasso d'invalidità da parte dell'amministrazione, hanno annullato il provvedimento querelato e retrocesso gli atti per complemento d'istruttoria.
C.- Con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni R._ ribadisce la richiesta di rendita intera a dipendenza di un tasso d'invalidità non inferiore al 70 %, attestata dal medico curante.
L'Ufficio AI, allegando il parere del proprio consulente medico, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :
1.- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (<ref-ruling> consid. 2). Sotto questo profilo il gravame interposto da R._ si appalesa ricevibile.
Sempre in ordine, la domanda ricorsuale potrebbe invece dare adito a qualche perplessità in merito all'adempimento dei requisiti di motivazione, la stessa dovendo essere riferita al tema della causa (<ref-ruling>) e, in concreto, indicare le censure avverso la pronunzia di rinvio.
Cionondimeno, la questione può rimanere irrisolta, il ricorso, per i motivi che seguono, non potendo comunque trovare accoglimento.
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, i primi giudici hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, nonché le norme che definiscono l'incapacità di guadagno, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
Giova nondimeno rammentare che, giusta l'<ref-law>, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla prestazione, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa e che, secondo giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (<ref-ruling> consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure <ref-ruling> consid. 2b e 390 consid. 1b).
3.- Nella querelata pronunzia, i giudici di prime cure hanno ritenuto di non potere stabilire, sulla base degli atti, se in concreto fossero adempiuti i presupposti per il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità e hanno reputato necessario far procedere ad indagini complementari.
In particolare, gli stessi hanno rilevato che il medico curante dell'assicurato avrebbe attestato un peggioramento dello stato di salute ed una certa frequenza di ricoveri ospedalieri, sui quali l'amministrazione non si sarebbe pronunciata in maniera sufficientemente approfondita.
Inoltre, hanno osservato che la valutazione economica del grado d'invalidità operata dal servizio amministrativo preposto, che ha attestato un tasso del 61 %, prossimo al minimo richiesto per maturare il diritto alla piena rendita, sarebbe stata effettuata in maniera carente, in dispregio dei principi posti da questa Corte (cfr. <ref-ruling> consid. 5b/cc e 5b/dd), di modo che la stessa deve essere ora ripetuta.
Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi. Facendo difetto precise indicazioni sullo stato invalidante dell'assicurato, all'adita Corte mancano gli elementi necessari per determinarsi con la dovuta cognizione di causa. In queste condizioni, la pronunzia commissionale non può che essere tutelata, in attesa che l'Ufficio AI, dopo avere disposto i necessari esami, statuisca sulla questione di un eventuale diritto a una rendita intera.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG
pronuncia :
I. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera
di compensazione e all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.