Erwägungen:
1. 1.1 X._ (geb. 1981) stammt aus dem Kosovo und wurde am 12. Dezember 2008 zusammen mit seinem Bruder in A._ angehalten und in Haft genommen, da er sich illegal in der Schweiz aufhielt. Im Rahmen der polizeilichen Befragung gab X._ an, einen Asylantrag stellen zu wollen. Das Amt für Migration des Kantons Schwyz ersetzte in der Folge die ursprüngliche Haftverfügung durch eine solche für Vorbereitungshaft.
1.2 Am 15. Dezember 2008 bestätigte der AuG-Einzelrichter des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz die Vorbereitungshaft für X._ bis 30. Januar 2009. Mit Entscheid vom 30. Januar 2009 wurde die Verlängerung der Vorbereitungshaft längstens bis 13. März 2009 durch den AuG-Einzelrichter bestätigt.
1.3 Mit einer Eingabe in albanischer Sprache vom 5. Februar 2009 ist X._ gegen den Entscheid vom 30. Januar 2009 mit dem Antrag an das Bundesgericht gelangt, er sei aus der Haft zu entlassen, da er unschuldig sei. Sinngemäss ersucht er auch um Asyl.
2. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und kann deshalb im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden; es erübrigt sich unter diesen Umständen zu prüfen, ob die Eingabe den Begründungsanforderungen von <ref-law> genügt.
2.1 Um die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens sicherzustellen, kann die zuständige kantonale Behörde eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt, während der Vorbereitung des Entscheids über ihre Aufenthaltsberechtigung unter anderem dann für höchstens sechs Monate in Haft nehmen, wenn sie sich rechtswidrig in der Schweiz aufhält, ein Asylgesuch einreicht und damit offensichtlich bezweckt, den drohenden Vollzug einer Weg- oder Ausweisung zu vermeiden (Art. 75 Abs. 1 lit. f AuG [SR 142.20]).
2.2 Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (vgl. Art. 105 Abs. 1 bzw. Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit <ref-law>) ist der Beschwerdeführer illegal in die Schweiz eingereist und verfügte zu keinem Zeitpunkt über eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung. Das Asylgesuch hat er erst im Zeitpunkt gestellt, als er nach einer Polizeikontrolle verhaftet worden war. Der Beschwerdeführer kam somit nicht in die Schweiz in der Absicht, hier um Asyl oder Schutz nachzusuchen. Das Asylgesuch dient offensichtlich nur dazu, die drohende Wegweisung zu verzögern oder zu verhindern. Damit ist der Haftgrund von Art. 75 Abs. 1 lit. f AuG gegeben.
Unter den vorliegenden Umständen kann damit gerechnet werden, dass das Asylverfahren in absehbarer Zeit abgeschlossen wird. Die für die Dauer von eineinhalb Monaten genehmigte Vorbereitungshaft (womit sich die Gesamtdauer auf drei Monate beläuft) erweist sich insofern auch als verhältnismässig (vgl. Urteil 2C_275/2007 vom 4. September 2007 E. 5.2). Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was die Vorbereitungshaft als bundesrechtswidrig erscheinen lassen könnte. Für alles Weitere wird auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil verwiesen (<ref-law>).
2.3 Soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe an das Bundesgericht um Asylgewährung ersucht, kann darauf nicht eingetreten werden, da das Asylgesuch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist.
3. 3.1 Die im Sinne von <ref-law> offensichtlich unbegründete Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem Verfahrensausgang entsprechend würde der Beschwerdeführer kostenpflichtig (<ref-law>); es rechtfertigt sich indessen, keine Kosten zu erheben (<ref-law>).
3.2 Das Amt für Migration des Kantons Schwyz wird ersucht, dafür besorgt zu sein, dass das vorliegende Urteil dem Beschwerdeführer korrekt eröffnet und nötigenfalls verständlich gemacht wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Verwaltungsgericht sowie dem Amt für Migration des Kantons Schwyz und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Februar 2009
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Müller Winiger