[eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich S2/U/O/SB010101/eh vom 3. Juli 2001], hat sich ergeben:
A.- Im Sommer 1999 liess X._ bei einem Fotokopier-Service die von ihm herausgegebene und als verantwortlicher Redaktor weitgehend selbst verfasste Zeitschrift "Aurora, Ausgabe Nr. 17, Sommer 1999" in einer Auflage von 100 bis 120 Exemplaren vervielfältigen. In der Folge verteilte und verschickte er die Zeitschrift an Freunde und Bekannte. Ein Exemplar stellte er der Bundesanwaltschaft zu. In dieser Zeitschrift ist unter anderem zu lesen, dass der Holocaust keine bewiesene Tatsache, sondern eine Glaubenssache sei, die von den Juden missbraucht werde, um die Welt zu unterwerfen. Aufgrund dieses Sachverhalts erhob die Bezirksanwaltschaft Meilen Anklage gegen X._ wegen Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis Abs. 2 und 4 StGB.
B.- Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirks Meilen sprach X._ mit Urteil vom 6. Dezember 2000 schuldig der rassendiskriminierenden Propaganda im Sinne von Art. 261bis Abs. 2 StGB sowie der Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis Abs. 4 StGB und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 25'000.--.
C.- Auf Berufung von X._ hin bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 3. Juli 2001 den erstinstanzlichen Schuldspruch in den wesentlichen Punkten wie auch die Busse von Fr. 25'000.--. In Bezug auf drei Textpassagen sprach es ihn jedoch vom Vorwurf der Rassendiskriminierung frei. Diejenigen Textpassagen, welche nach Auffassung des erstinstanzlichen Richters unter Art. 261bis Abs. 2 StGB fallen, subsumierte das Obergericht unter Art. 261bis Abs. 1 StGB.
D.- X._ führt ohne anwaltliche Vertretung eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher er sinngemäss die Aufhebung des Urteils des Obergerichts beantragt.
E.- Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies die von X._ erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde am 22. Dezember 2001 ab.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.-Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass die angefochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze (Art. 269 Abs. 1 BStP). Ausführungen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen des Entscheides richten, sowie das Vorbringen neuer Tatsachen sind unzulässig (Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP). Der Kassationshof ist im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde an den von der kantonalen Behörde festgestellten Sachverhalt gebunden (Art. 277bis Abs. 1 BStP).
Soweit der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe angebotene Beweismittel nicht berücksichtigt, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Die Verwertung von Beweismitteln und die Beweiswürdigung betreffen die Erhebung des Sachverhaltes, mithin keine Frage des Bundesrechts, welche mit Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden könnte.
2.- Gemäss Art. 261bis StGB ("Rassendiskriminierung") wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft,
- wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft,
- wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind,
- wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt,
- wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht,
- wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert.
a) Der Beschwerdeführer hat 100 bis 120 Exemplare der von ihm redigierten und hauptsächlich auch von ihm selbst verfassten Zeitschrift "Aurora" an Freunde und Bekannte verteilt. Ein einzelnes Exemplar stellte er der Bundesanwaltschaft zu. Wegen vierzehn in dieser Schrift gedruckter Sätze ist der Beschwerdeführer angeklagt worden.
Nach Auffassung der ersten Instanz hat er mit diesen Sätzen im Sinne von Art. 261bis Abs. 2 StGB öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind. Ausserdem habe er auch die Tatbestandsvariante von Art. 261bis Abs. 4 StGB erfüllt. Die Vorinstanz hat drei der inkriminierten Sätze als nicht tatbestandsmässig qualifiziert und den Beschwerdeführer insoweit freigesprochen.
Die Tatbestandsmässigkeit von vier der verbliebenen elf Sätze stellt der Beschwerdeführer nicht in Frage.
Angefochten ist somit der Schuldspruch in Bezug auf sieben Sätze.
b) In genereller Weise wendet er gegen seine Verurteilung ein, die Schrift "Aurora" sei von ihrer Grundtendenz her "ausgesprochen judenfreundlich"; er habe stets einen guten Kontakt zu Juden gehabt und er habe den Zionismus unterstützt, weshalb es böswillig sei, ihm Judenhass zu unterstellen; das Recht, frei zu denken, sei integraler Bestandteil seiner Menschenwürde; Art. 261bis StGB verstosse gegen dieses von Art. 10 EMRK geschützte Grundrecht auf Meinungsfreiheit; schliesslich sei es willkürlich, ihm einen Verstoss gegen das Antirassismusgesetz zu unterstellen, da er weder tatbestandsmässige Ideologien verbreitet noch Völkermord aus den im Gesetz genannten Gründen geleugnet, verharmlost oder zu rechtfertigen versucht habe.
c)aa) Soweit sich der Beschwerdeführer auf sein persönliches Verhältnis zu den Juden und zum Zionismus beruft und soweit er seine Schrift ihrer Grundtendenz nach für "ausgesprochen judenfreundlich" hält, ist die Beschwerde unbehelflich:
Auch wenn es sich so verhalten würde, wie der Beschwerdeführer angibt, könnte dies die allfällige Tatbestandsmässigkeit der inkriminierten Äusserungen nicht aufheben.
bb) Gemäss Art. 113 Abs. 3 aBV sind Bundesgesetze, allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse und Staatsverträge für das Bundesgericht massgebend. Art. 191 nBV ("massgebendes Recht"), in Kraft seit 1. Januar 2000, bestimmt:
"Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend".
Art. 191 nBV, der in den eidgenössischen Räten unbestritten war, entspricht der bisherigen Regelung. Die diesbezügliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 113 Abs. 3 aBV gilt auch unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung (vgl. <ref-ruling> E. 4.b, vgl. auch Amtl. Bull. der Bundesversammlung, Separatdruck 1998, NR S. 401 und SR S. 146, 202). Das Bundesgericht muss mithin die in den Bundesgesetzen enthaltenen Bestimmungen anwenden, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen sollten (Anwendungsgebot).
Es muss sie aber verfassungs- und EMRK-konform auslegen, soweit ein Auslegungsspielraum besteht (<ref-ruling> E. 4b).
In der Rechtsprechung zur alten Bundesverfassung hat das Bundesgericht verschiedentlich erklärt, dass sich die Eidgenossenschaft nicht unter Berufung auf inländisches Recht ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung entziehen könne.
Das Landesrecht müsse daher in erster Linie völkerrechtskonform ausgelegt werden (<ref-ruling> E. 4c). Im Konfliktfall könne Völkerrecht dem Landesrecht prinzipiell vorgehen, weshalb eine völkerrechtswidrige Norm des Landesrechts im Einzelfall nicht angewendet werden könne. Eine solche Konfliktregelung dränge sich umso mehr auf, wenn sich der Vorrang aus einer völkerrechtlichen Norm ableite, die dem Schutz der Menschenrechte diene. Offen gelassen wurde, ob in anderen Fällen davon abweichende Konfliktlösungen in Betracht zu ziehen seien (<ref-ruling> E. 4d). In einer anderen Entscheidung wurde offen gelassen, ob und wieweit Konventionsrecht eine Regelung des Zivilgesetzbuches überhaupt zu "korrigieren" vermöchte (<ref-ruling> E. 6e).
Am 12. März 2000 haben Volk und Stände der Änderung der Bundesverfassung betreffend Justizreform zugestimmt.
Diese Reform sieht - entgegen dem Vorschlag des Bundesrates - die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nicht vor.
Man kann sich deshalb fragen, ob diese politische Entscheidung Konsequenzen in Bezug auf die frühere Rechtsprechung zum Verhältnis von Völkerrecht, Verfassungsrecht und Gesetzesrecht hat. Die Frage kann jedoch vorliegend offen bleiben (vgl. 6P.92/2001 E. 3).
Der Beschwerdeführer macht geltend, Art. 261bis StGB widerspreche der in Art. 10 Abs. 1 EMRK garantierten Meinungsäusserungsfreiheit.
Die Meinungsäusserungsfreiheit gilt nicht absolut; sie darf gemäss Art. 10 Abs. 2 EMRK gesetzlichen Schranken unterworfen werden, sofern diese für den Erhalt einer demokratischen Gesellschaftsordnung notwendig sind. Art 261bis StGB stellt, wie andere Bestimmungen des Strafgesetzbuches auch, eine in diesem Sinne gesetzliche Beschränkung der von der EMRK grundsätzlich garantierten Meinungsäusserungsfreiheit dar. Der Strafrichter hat diese Bestimmung verfassungskonform auszulegen. Die Rüge des Beschwerdeführers ist unbegründet, da nicht ersichtlich ist, dass Art. 261bis StGB nicht verfassungskonform ausgelegt werden könnte.
cc) Soweit der Beschwerdeführer in genereller Weise Willkür rügt, meint er offensichtlich die seines Erachtens falsche Subsumtion der inkriminierten Äusserungen unter Art. 261bis StGB. Die Tatbestandsmässigkeit der sieben Sätze, für die er nach seiner Auffassung zu Unrecht schuldig gesprochen wurde, ist im Folgenden zu prüfen.
3.- a) Die Zeitschrift "Aurora Nr. 17" enthält unter anderem folgende in der Anklageschrift genannte Textpassagen, deren Tatbestandsmässigkeit der Beschwerdeführer bestreitet:
- "Der Holocaust wird zum Mythos stigmatisiert [recte wohl: stilisiert]; er erhält einen quasi religiösen Stellenwert - damit ist er der kritischen Geschichtsforschung entzogen.. "
- "Hitler muss über magische Kräfte verfügt haben, dass er - unbemerkt von der Welt - sechs Millionen Juden ermorden konnte.. "
- "Der Holocaust ist ein heiliges Glaubensdogma; als ein religiöses Phänomen gehört er in den Bereich der Theologie. Er hat den Charakter einer Offenbarung und darf darum nur verkündet und ausgelegt, niemals aber kritisch hinterfragt werden.. "
- "Der Holocaust ist die gesetzlich geschützte Staatsreligion, an die jedermann zu glauben hat.. "
- "Der Holocaust: 'Auschwitz in alle Ewigkeit!' Ein Verbrechen von apokalyptischem Ausmass, das vor 50 Jahren geschehen ist, das nur viel später durch die Schilderungen von 'Augenzeugen' bekannt geworden ist, wird zum Dauerbrenner.
Diesen Schilderungen wird blind geglaubt; niemand darf ihre Aussagen auf den Wahrheitsgehalt überprüfen.
Zeugenaussagen sind 'Sagen'. Andere solche 'Sagen' werden heute durch die kritische Geschichtswissenschaft überprüft.
Die Geschichte 'entmythologisiert'. Anders der Holocaust: Er wird zum gesetzlich geschützten Tabu - zur Staatsreligion!"
- "Selig sind die, welche nicht sehen und doch glauben. Somit sind alle Holocaustgläubigen selig, alle Revisionisten aber verdammt. "
Die Vorinstanz würdigt diese Passagen je einzeln wie auch teilweise in ihrem Zusammenhang untereinander und im Verhältnis zu weiteren Textpassagen, deren Tatbestandsmässigkeit der Beschwerdeführer nicht in Frage stellt.
Dort, wo sie einen einzelnen Satz für sich allein nicht als tatbestandsmässig qualifiziert, erkennt sie die Tatbestandsmässigkeit im Zusammenhang dieser Sätze mit den folgenden Passagen, deren Tatbestandsmässigkeit der Beschwerdeführer nicht anficht. So ist in der Zeitschrift "Aurora Nr. 17" weiter zu lesen:
- "...beschlossen die Alliierten die Errichtung eines 'Internationalen Gerichtshofs (IMT) in Nürnberg, dem die spezielle Aufgabe zugewiesen wurde, die besiegten Deutschen mit erfundenen Kriegsverbrechen zu belasten. Die nachfolgenden Kriegsverbrecherprozesse hatten den gleichen Zweck: 'Verbrechen fabrizieren und zu beweisen'.. "
- "Viele Hundert Deutsche wurden angeklagt und in rituellen Kriegsverbrecherprozessen verurteilt, um die grösste Lüge des Jahrhunderts zur 'offenkundigen Tatsache' zu machen.. "
- "Die Sieger wollten sich durch die dem Besiegten angelasteten fiktiven Verbrechen ein Alibi für die eigenen effektiven Verbrechen beschaffen, die sie an den Deutschen in der Kriegs-, besonders aber in der Nachkriegszeit verübt haben.. "
b)aa) Über weite Strecken seiner Beschwerde setzt sich der Beschwerdeführer nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander und tut nicht dar, inwiefern die vorinstanzliche Subsumtion seiner inkriminierten Äusserungen unter Art. 261bis Abs. 4 gegen Bundesrecht verstösst. Dieses Vorgehen ist gemäss Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP nicht zulässig.
Auf die Beschwerde ist insoweit nicht einzutreten.
bb) Der Beschwerdeführer wendet ein, die Vorinstanz habe unzulässigerweise Textstellen aus verschiedenen, voneinander unabhängigen und zu unterschiedlichen Zeiten verfassten Aufsätzen verknüpft, um so die Tatbestandsmässigkeit einzelner Textstellen zu begründen.
Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen: Auch wenn der Beschwerdeführer die Aufsätze zu verschiedenen Zeiten verfasst hat, hat er sie doch als einheitliche Publikation redigiert und herausgegeben; er wurde deshalb im Übrigen von der Vorinstanz der einfachen, nicht der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 261bis StGB schuldig gesprochen.
Es ist nicht einzusehen, weshalb der Sinn der verschiedenen inkriminierten Äusserungen nur in einer isolierenden Betrachtung, nicht aber aus dem Gesamtkontext der Zeitschrift "Aurora" erschlossen werden dürfte. Jeder durchschnittliche Leser der Zeitschrift wird so verfahren, zumal alle Beiträge thematisch aufeinander verweisen. Die ganze Publikation kreist um das Thema Judentum und Holocaust; die mit antisemitischen Gemeinplätzen durchsetzte krude Weltanschauung, auf welcher sie beruht, ist in dieser Schrift ubiquitär: Dass das Judentum mit Unterstützung der Alliierten den Holocaust erfunden, dann zu einem Glaubensinhalt erhoben und damit der sogenannten kritischen Geschichtsforschung entzogen habe, um ihn nun in verschwörerischer Weise - unter anderem finanziell - auszubeuten. Vor diesem Hintergrund und weil es sich um eine vom Beschwerdeführer verfasste und als einheitliche Publikation redigierte Schrift handelt, ist es ohne Weiteres zulässig, die Tatbestandsmässigkeit einzelner Sätze mittels ihres Kontextes zu begründen (vgl. auch <ref-ruling> E. 4c). Der Umstand, dass der Beschwerdeführer davon spricht, der Holocaust sei erfunden worden, zeigt, dass der Holocaust mit den Bezeichnungen als "Glauben", als "Mythos", als "gesetzlich geschützte Staatsreligion" oder als "Sage" geleugnet werden soll und auch tatsächlich geleugnet wird. Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdeführer diese Begriffe nicht in geisteswissenschaftlich informierter, sondern ausschliesslich in eindimensionaler und polemischer Weise verwendet:
"Glaube", "Mythos" und ähnliches bezieht sich in seiner Verwendungsweise auf alles, was nicht auf sogenannten "Sachbeweisen" beruht (zum Wahrheitsbeweis vgl. Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, Zürich 1996, N 1007 ff., mit Hinw. ; zur "revisionistischen" Propaganda insgesamt vgl. Till Bastian, Auschwitz und die "AuschwitzLüge", Massenmord und Geschichtsfälschung, 5. Aufl. , München 1997; Brigitte Bailer-Balanda, Wolfgang Benz, Wolfgang Neugebauer, Hrsg. , Die Auschwitzleugner, "Revisionistische" Geschichtslüge und historische Wahrheit, Berlin 1996).
cc) Durch alle oben wiedergegebenen inkriminierten Äusserungen - im Einzelnen und in ihrem Zusammenhang - wird nach dem Verständnis des Durchschnittslesers die Massenvernichtung von Juden durch das nationalsozialistische Regime geleugnet. Der Beschwerdeführer gibt an, die Verfolgung der Juden durch das nationalsozialistische Regime nicht zu bezweifeln. Ausdrücklich bezweifelt er jedoch die Massenvernichtung von Juden durch den Einsatz von Gas in speziell hiefür eingerichteten Gaskammern in verschiedenen Vernichtungslagern. Diese Massenvernichtung ist eine durch zahllose Beweise als wahr erwiesene historische Tatsache, von welcher auch der Gesetzgeber ausgeht. Der Kassationshof hat weder darüber Beweis zu führen noch auf die "Beweisführung" in der so genannten "revisionistischen" Literatur einzugehen, auf die sich der Beschwerdeführer unter anderem beruft.
Wer die Massenvernichtung der Juden durch Vergasung bestreitet oder in Zweifel zieht, leugnet damit im Sinne von Art. 261bis Abs. 4 Hälfte 2 StGB ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verharmlost - auch bei gleichzeitiger "Anerkennung" von Massentötungen in anderer Weise, etwa durch Erschiessungen - im Sinne der genannten Bestimmung gröblich einen Völkermord (vgl. <ref-ruling> E. 1 sowie die Urteile des Bundesgerichts 6P.132/1999 vom 3. März 2000, publ. in Praxis 2000, 159 941 E. 9 ff., und 6S.719/1999 vom 22. März 2000; vgl. auch Botschaft des Bundesrates, BBl 1992 III 269 ff.). Er verkennt dabei unter anderem, dass die Nazis die Methode der Tötung mit Gas gerade deshalb entwickelten, weil andere Tötungsmethoden dem Genozid technische Grenzen gesetzt und die Täter psychisch zu sehr belastet hätten. Unerheblich ist, dass der Beschwerdeführer in seinen Texten nicht behauptet, die Juden seien minderwertige Wesen und hätten weniger Anspruch auf die Menschenrechte als andere Menschen; dies ist zur Erfüllung der Tatbestandsvariante gemäss Art. 261bis Abs. 4 Hälfte 2 StGB nicht erforderlich.
Hinsichtlich der weiteren Elemente des subjektiven Tatbestandes kann auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden.
dd) Der Beschwerdeführer hat sich somit durch die inkriminierten Passagen in der Ausgabe Nr. 17 der Zeitschrift "Aurora" der Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis Abs. 4 Hälfte 2 StGB schuldig gemacht.
4.- Die Vorinstanz erklärte den Beschwerdeführer der Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis Abs. 1 StGB schuldig, weil er in seiner Schrift den Davidstern, das traditionelle Symbol des Judentums, als "Gesslerhut unserer Zeit" bezeichnet hat. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz unterstelle ihm absurderweise, er habe damit zu Hass und Verachtung aufstacheln wollen. Er tut jedoch nicht dar, inwiefern der vorinstanzliche Schuldspruch Bundesrecht verletze.
Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt nicht einzutreten (Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP). Die Beschwerde wäre im Übrigen abzuweisen; es könnte auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz und auf die obigen Ausführungen, Erw. 3b)bb), hingewiesen werden.
5.- Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 278 Abs. 1 BStP).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.-Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft sowie dem Obergericht (II. Strafkammer) des Kantons Zürich und der Bundesanwaltschaft schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 18. März 2002
Im Namen des Kassationshofes
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: