Sachverhalt:
A. Der 1955 geborene R._ war seit dem 26. August 2003 als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der A._ GmbH im Handelsregister eingetragen. Der Zweck der Gesellschaft bestand in Treuhand- und Beratungsarbeiten sowie im Handel aller Art. Von Oktober 2006 bis Juni 2008 arbeitete er als Arbeitnehmer der A._ GmbH an einem Projekt für die UBS AG und zuletzt vom 13. Oktober bis 31. Dezember 2008 an einem Projekt für die Credit Suisse AG. Am 11. Mai 2009 meldete er sich zur Arbeitsvermittlung an und beantragte Arbeitslosenentschädigung. Mit Verfügung vom 8. Juli 2009 und Einspracheentscheid vom 28. Oktober 2009 verneinte die Arbeitslosenkasse Comedia wegen einer arbeitgeberähnlichen Stellung von R._ in der A._ GmbH den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.
B. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 24. Juni 2010 ab.
C. Mit Beschwerde beantragt R._ sinngemäss, die Comedia sei unter Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides zu verpflichten, ihm für die Zeit vom 11. Mai bis 30. August 2009 Arbeitslosenentschädigung zu bezahlen. Ferner wird sinngemäss Schadenersatz für sich aus der Abweisung des Anspruchs ergebende Folgeschäden beantragt.

Erwägungen:
1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (<ref-law>) kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (<ref-law>). Es kann eine - für den Ausgang des Verfahrens entscheidende (vgl. <ref-law>) - Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder wenn sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht (<ref-law>).
2. Im kantonalen Entscheid werden die Bestimmungen und Grundsätze über die gesetzlichen Vorschriften zum Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (<ref-law>), sowie die Rechtsprechung zur analogen Anwendung dieser Bestimmung auf arbeitgeberähnliche Personen, die Arbeitslosenentschädigung verlangen (<ref-ruling> E. 7 S. 236 ff.), zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie einen Leistungsanspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosenentschädigung verneinte.
3.1 Das kantonale Gericht hat nach umfassender Würdigung der Aktenlage für das Bundesgericht in tatsächlicher Hinsicht grundsätzlich verbindlich festgestellt, dass der Beschwerdeführer mit der A._ GmbH einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat. Die Credit Suisse erteilte der A._ GmbH einen Auftrag zur Durchführung eines Projektes. Mit Schreiben vom 27. November 2008 kündigte die Credit Suisse AG per 31. Dezember 2008 diesen Vertrag. An einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der A._ GmbH vom 18. Mai 2009 wurde in der Folge die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beschlossen und der Versicherte - zusätzlich zu seinen Funktionen als Gesellschafter und Geschäftsführer - zum Liquidator mit Einzelunterschrift ernannt. Bis zum in Bezug auf den Sachverhalt massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides am 28. Oktober 2009 fand keine Löschung der A._ GmbH im Handelsregister statt. Das kantonale Gericht hielt fest, der Beschwerdeführer habe auch nach dem Liquidationsbeschluss seine arbeitgeberähnliche Stellung behalten und habe die Entscheide der Gesellschaft nach wie vor alleine bestimmen können. Namentlich habe er weiterhin die Möglichkeit gehabt, den Betrieb weiterzuführen bzw. zu reaktivieren. Unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung habe er daher keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.
3.2 Was der Versicherte letztinstanzlich gegen diese Darlegungen des kantonalen Gerichts vorbringt, führt zu keinem anderen Ergebnis. Insbesondere vermag er nicht aufzuzeigen, inwiefern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig ist oder der angefochtene Entscheid gegen Bundesrecht verstösst. Der Beschwerdeführer war nicht bei der Credit Suisse AG oder einem anderen Drittunternehmen angestellt gewesen, sondern nur bei der A._ GmbH. Die Auftragsverhältnisse zwischen der A._ GmbH mit Dritten und deren Beendigung sind im vorliegenden Verfahren nicht zu beurteilen. Aus dem Entscheid des Kantonsgerichts Basel Landschaft vom 18. Oktober 2006, auf den sich der Beschwerdeführer beruft, kann nichts anderes gefolgert werden. Im dort zu beurteilenden Fall, war die versicherte Person neben ihrer arbeitgeberähnlichen Stellung (Gesellschafter und Geschäftsführer) bei einer GmbH - im Gegensatz zum Beschwerdeführer - zusätzlich während über sechs Monaten bei einem anderen Unternehmen angestellt (vgl. SVR 2004 AlV Nr. 15 S. 46, C 171/03).
Wenn die Vorinstanz darlegte, der Versicherte habe auch nach dem Liquidationsbeschluss die Möglichkeit gehabt seinen Betrieb weiterzuführen bzw. zu reaktivieren, so ist ihr zuzustimmen (vgl. <ref-ruling> E. 7 S. 236 ff.). Ob er dies effektiv tat, ist nicht entscheidend, denn die Rechtsprechung will nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich begegnen, sondern bereits dem Risiko eines solchen, das der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (SVR 2007 ALV Nr. 21 S. 69, C 180/06 E. 3.1 mit Hinweis; ARV 2003 S. 240, C 92/02). Ein solches Risiko bestand in der vorliegenden Konstellation. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
4. Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren nach <ref-law>, insbesondere ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung, erledigt wird.
5. Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer als unterliegender Partei auferlegt (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Staatssekretariat für Wirtschaft und dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 19. Januar 2011
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Leuzinger Kathriner