Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- M._ ha escusso A._ con un precetto esecutivo dell'11 dicembre 2000 steso dall'Ufficio di esecuzione di Sierre. Il 20 giugno 2001 il Tribunale distrettuale di Sierre ha rigettato per fr. 26'345.--, oltre interessi, l'opposizione interposta dall'escussa. Il 28 settembre 2001 la creditrice procedente ha chiesto la continuazione dell'esecuzione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, che il 21 novembre 2001 ha emanato l' avviso del pignoramento fissato per il 27 febbraio 2002.
2.- Con sentenza 6 febbraio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa diretto contro l'avviso di pignoramento. I giudici cantonali, dopo aver spiegato la portata degli art. 46 e 53 LEF, hanno rilevato che il fatto che l'opposizione sia stata rigettata dal Tribunale distrettuale di Sierre dopo che la debitrice ha lasciato il suo precedente domicilio a Crans - comune in cui le era stato notificato il precetto esecutivo - è ininfluente per la notifica dell'avviso di pignoramento. Da un lato, la debitrice non aveva comunicato alla creditrice il trasferimento del proprio domicilio e, dall'altro, essa avrebbe potuto ricorrere contro la decisione del giudice del rigetto. L'avviso di pignoramento è poi stato correttamente inviato dall'Ufficio di Mendrisio, ritenuto che il trasferimento del domicilio a Vacallo è avvenuto parecchi mesi prima e non essendovi stata una fissazione del foro di esecuzione a Crans in virtù dell'<ref-law>.
3.- A._ ha impugnato con ricorso del 26 febbraio 2002 la decisione dell'autorità di vigilanza, chiedendo al Tribunale federale di annullarla e di far in modo che essa possa essere sentita da un Tribunale civile innanzi al quale potrà far valere le sue ragioni nel litigio che la oppone alla creditrice o che, in caso di un vizio formale, la procedura sia ripristinata al - nuovo - domicilio ticinese. La ricorrente ricapitola dapprima le varie fasi della procedura esecutiva e afferma segnatamente di non aver immediatamente reagito alla ricezione della decisione di rigetto dell'opposizione, perché persuasa di un rifacimento della procedura in Ticino. Essa lamenta poi una violazione dell'<ref-law>, poiché il precetto esecutivo menzionava un indirizzo inesatto a Crans e l'Ufficiale di Sierre ben conosceva il suo recapito dopo la sua partenza da tale comune. Pure l'<ref-law> è violato per il fatto che la procedura di rigetto dell'opposizione si è svolta in Vallese, sebbene l'Ufficio di Sierre fosse al corrente del suo domicilio a Vacallo. Occorre inoltre considerare che la creditrice è rappresentata da una società specializzata nell'incasso di crediti, la quale avrebbe facilmente potuto reperire l'indirizzo corretto, mentre la debitrice non possiede conoscenze giuridiche. Infine, essa rileva di aver immediatamente informato il Cancelliere del Tribunale di Sierre, dopo aver ricevuto la convocazione menzionante un termine troppo corto, dell'impossibilità di partecipare all'udienza.
4.- Nella misura in cui la ricorrente censura le modalità di notifica del precetto esecutivo, il gravame diretto contro l'avviso di pignoramento si avvera manifestamente tardivo. Con riferimento alle critiche inerenti alla procedura di rigetto dell'opposizione, occorre rilevare che le censure risultano inammissibili in questa sede (DTF 64 III 10, ancora confermata dalla sentenza 20 dicembre 2001 nella causa 7B.236/2001). Il Tribunale federale adito con un ricorso ai sensi dell'<ref-law> non può infatti riesaminare le decisioni che competono all'autorità giudiziaria (cfr. art. 17 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1 LEF) e nel caso concreto non è nemmeno ipotizzabile una nullità della decisione di rigetto per l'assenza di una convocazione all'udienza e di una notifica del giudizio (<ref-ruling> consid. 3).
Per il resto si può rinviare alla pertinente motivazione della sentenza impugnata (art. 36a cpv. 3 OG).
5.- Da quanto precede discende che il ricorso, in larga misura inammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (<ref-law>).

Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Comunicazione alla ricorrente, alla rappresentante della controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.