Faits:
A. Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 577 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires en vue d'un brigandage, blanchiment d'argent, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
En bref, le jugement retient qu'arrivé en Suisse en 2006, X._, ressortissant géorgien, né en 1972, a perpétré sept cambriolages dans la région lausannoise et que, muni d'un revolver, il a participé à une tentative de brigandage de l'agence B._. En outre, il a tenté de cambrioler les locaux de l'agence C._ SA et pris des dispositions en vue d'y commettre un brigandage. Enfin, il a envoyé le produit des infractions à l'étranger.
B. Statuant le 29 juin 2009 sur le recours formé par X._, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
C. Contre cet arrêt cantonal, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour un nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir que sa condamnation est principalement fondée sur des écoutes téléphoniques dont les procès-verbaux ne sont ni datés ni signés et que l'on ignore comment ils ont été établis. Il n'aurait ainsi pas eu accès à un dossier complet, de sorte que sa condamnation violerait le droit d'être entendu et les droits de la défense. Le recourant dénonce, subsidiairement, la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.
1.1 Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 3 CEDH, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (<ref-ruling> consid. 2a/aa p. 16). L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (<ref-ruling> consid. 4.1 p. 88 s.).
En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, il faut que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que l'accusé soit en mesure de constater qu'ils ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (<ref-ruling> consid. 4.2 p. 89 s.).
Les requêtes relatives à l'administration des preuves doivent être présentées selon les formes et les délais prescrits par la procédure cantonale (cf. <ref-ruling> consid. 1b p. 309 relatif à l'exercice du droit d'interroger les témoins).
1.2 La cour cantonale refuse d'entrer en matière sur le grief formulé par le recourant au motif qu'il n'a pas soulevé d'incident, ni en cours d'enquête, ni devant l'autorité de jugement, pour contester la validité des procès-verbaux d'écoute téléphonique, comme l'exige le droit de procédure cantonal vaudois (art. 361 CPP/VD) et qu'il n'est donc plus autorisé à se plaindre de l'irrégularité de ce moyen de preuve devant l'autorité de recours (art. 411 let f. CPP/VD; arrêt attaqué p. 7 s.).
Dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, la cour de céans n'a pas à examiner si la cour cantonale a arbitrairement appliqué ce droit. Les juges cantonaux étaient, pour le surplus, autorisés à déclarer infondé le grief du recourant pour des motifs de procédure cantonale. Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et des droits de la défense sont infondés. Il en va de même des griefs relatifs à la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.
C'est en vain que le recourant cite l'<ref-ruling> (consid. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral déclare que l'accusé ne doit pas invoquer les irrégularités des moyens de preuve déjà lors de l'instruction, mais peut le faire devant l'autorité de jugement, car les autorités d'instruction devaient prouver sa culpabilité en fonction des règles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Dans le présent cas, il est reproché au recourant de ne pas avoir contesté la validité des moyens de preuve devant le juge de première instance et d'avoir attendu de recourir au tribunal cantonal. Certes, dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral précise que l'accusé aurait pu aussi faire valoir une telle objection au stade de la procédure d'appel puisque, selon le code de procédure argovien, les nouveaux moyens de fait sont aussi recevables en plus des nouveaux moyens de droit. Mais une telle possibilité n'est pas offerte par le droit vaudois.
2. Le recourant soutient que le jugement de première instance ne contient aucun élément sur l'appareil téléphonique et le numéro du raccordement qui auraient permis sa localisation. Il reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en refusant d'entrer en matière sur ce grief et reprend l'argumentation qu'il a développée en instance cantonale, soutenant que sa condamnation viole la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo.
Dans son arrêt cantonal, la cour cantonale ne rejette pas le grief d'arbitraire, mais refuse d'entrer en matière au motif que celui-ci était articulé de manière toute générale. Elle explique que la cour de cassation pénale vaudoise n'est pas une juridiction d'appel et que le recourant devait indiquer dans son recours quels étaient les cas contestés et pourquoi (arrêt attaqué p. 8 s.).
2.1 Selon l'art. 411 let. i CPP/VD, le recours en nullité vaudois est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal vaudois, la cour de cassation pénale vaudoise n'est toutefois pas une juridiction d'appel (BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3 éd., 2008, n. 8.1 ad art. 411), et n'a pas à revoir l'entier d'un dossier en fonction d'un argument relatif aux résultats de l'enquête articulé de manière générale. A la lecture du recours cantonal, la cour de céans ne peut que constater, à la suite de la cour cantonale, que le recourant conteste la validité de la localisation des raccordements téléphoniques de manière générale, sans aucune référence à une infraction particulière et que c'est donc à juste titre que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur le grief soulevé.
Lorsque - comme en l'espèce - la cour cantonale arrive à la conclusion qu'un grief lié à l'établissement arbitraire de l'état de fait est irrecevable faute de motivation suffisante, le recourant ne peut se plaindre que d'un déni de justice ou de la violation du droit d'être entendu, voire de l'application arbitraire du droit cantonal. Or, le recourant ne soulève aucun grief en ce sens. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner, à la place de l'autorité de recours cantonale, si les faits ont été établis de manière arbitraire ou en violation de la présomption d'innocence. Un tel examen serait contraire au principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 LTF). Les griefs tirés de la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo doivent donc aussi être rejetés.
3. Le recourant considère que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, en retenant qu'il était muni d'un véritable revolver lors de la tentative de brigandage de B._.
3.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (<ref-ruling> consid. 2a p. 41). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'<ref-ruling> consid. 1.3 p. 4/5, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
3.2 Selon l'art. 139 ch. 3 CP, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Les circonstances aggravantes définies au chiffre 3 de l'art. 139 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, les coauteurs d'un vol sont passibles de la même sanction, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (<ref-ruling> consid.4c p. 164 s.).
3.3 Les faits à la base de la condamnation du recourant pour vol aggravé sont les suivants: le recourant a pénétré avec un comparse non identifié dans les locaux de l'agence B._, en forçant la porte d'accès aux caves de l'immeuble. Ils ont attaqué un employé. Tandis que l'un des comparses lui faisait un étranglement par derrière, l'autre braquait sur lui un revolver gris, tout en lui indiquant l'emplacement du coffre. L'employé s'est débattu; il a réussi à arracher le foulard de l'homme armé qui a aussi perdu sa casquette. Les deux individus se sont enfuis (jugement p. 12 s.; chiffre 1a).
La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant a menacé l'employé avec un véritable pistolet, sur la base de plusieurs indices. En premier lieu, il ressort d'une conversation téléphonique qu'une arme a été remise au recourant pour une "affaire". En outre, la victime a déclaré pendant l'enquête que le recourant était muni d'une arme, même si elle a évoqué spontanément aux débats de première instance que l'arme aurait pu être fictive. Enfin, un manuel concernant un pistolet Browning GPA 9 mm a été retrouvé au domicile du comparse qui a remis l'arme au recourant.
3.4 Il est vrai que le dernier indice mentionné par la cour cantonale n'est pas déterminant. En effet, comme le relève le recourant, le premier juge a admis que le manuel concernait un pistolet d'alarme. Toutefois, si ce manuel ne constitue pas un indice en faveur du caractère réel de l'arme, il ne permet pas non plus de conclure à son caractère factice. En effet, comme le constate le recourant, on ne saurait affirmer avec certitude que ce manuel, découvert par la police huit mois après les faits, concerne bien l'arme litigieuse.
La cour cantonale n'est pas pour autant tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant était muni d'un véritable pistolet. En effet, les deux autres indices, à savoir les écoutes téléphoniques et les déclarations de la victime, sont suffisants pour arriver à une telle conclusion. La victime a déclaré clairement que le recourant était armé. Peu importe qu'elle ne puisse pas exclure que l'arme ait été factice, voire non chargée. Dans la mesure où le caractère factice de l'arme n'était pas manifeste, il n'est pas arbitraire de retenir que celle-ci était véritable. Comme vu au considérant 1.2 ci-dessus, les griefs du recourant relatifs aux procès-verbal des écoutes téléphoniques sont infondés.
4. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo au motif que l'arrêt attaqué retient qu'il avait tenté de cambrioler les locaux de C._ SA et qu'il a pris des dispositions en vue d'y commettre un brigandage.
4.1 Par son argumentation, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves qu'il juge arbitraire (cf. consid. 3.1 ci-dessus).
4.2 La cour cantonale fonde la condamnation du recourant pour tentative de vol sur les faits suivants: le 18 juillet 2007, entre 18h et 20h30, le recourant et son comparse Y._ ont pénétré dans les locaux de l'agence C._ SA, en forçant la serrure de la porte donnant au sous-sol de l'immeuble et en enfonçant la porte. Ils ont été mis en fuite par l'alarme sonore à 19h42 (jugement ch. 11a, p. 20).
Le recourant se borne à nier les faits, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Son argumentation, purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; <ref-ruling> consid. 6 p. 397), est donc irrecevable.
4.3 La condamnation pour actes préparatoires en vue d'un brigandage repose sur les faits suivants: entre les 17 et 22 août 2007, le recourant et Y._ ainsi que le nommé D._ ont projeté d'attaquer les employés de l'agence C._ SA, puisqu'ils n'avaient pas réussi à percer le coffre-fort (jugement ch. 11a, p. 20 s.).
Il est vrai que les éléments, cités par le tribunal de première instance et repris par la cour cantonale, pour fonder la culpabilité du recourant, ne concernent pas spécifiquement le recourant, mais son comparse Y._. Dans la mesure où les deux hommes, qui se connaissent bien, ont déjà participé à des cambriolages ensemble (et notamment à la tentative de cambriolage de l'agence C._ SA; cf. consid. ci-dessus), et que l'on sait, de par l'écoute téléphonique, que le recourant avait en vue une "affaire" qui pouvait rapporter gros, il n'est toutefois pas arbitraire de conclure que le recourant a participé aux actes préparatoires en vue du brigandage de l'agence C._ SA. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 18 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin