Faits :
Faits :
A. Après avoir travaillé de 1980 à 1994 en Suisse comme aide-infirmière, O._, ressortissante portugaise, est retournée vivre dans son pays d'origine jusqu'en 1997, pour ensuite déménager au Luxembourg où elle a continué à exercer son métier par intermittence jusqu'au 30 septembre 2000. Le 15 mars 2000, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, alléguant souffrir de divers troubles (en particulier dorsaux, digestifs et neurologiques).
Après avoir recueilli les avis des médecins traitants de l'assurée, et soumis ces documents à l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur A._, l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations, au double motif que O._ ne présentait pas une incapacité de gain durable de 40 % au moins, ni n'avait présenté une incapacité de travail de 40 % pendant une année au moins sans interruption notable, et qu'elle était en mesure, en dépit de ses atteintes à la santé, de reprendre une activité lucrative qui lui permettrait de réaliser plus de la moitié du gain obtenu auparavant (décision du 18 septembre 2001).
Après avoir recueilli les avis des médecins traitants de l'assurée, et soumis ces documents à l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur A._, l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations, au double motif que O._ ne présentait pas une incapacité de gain durable de 40 % au moins, ni n'avait présenté une incapacité de travail de 40 % pendant une année au moins sans interruption notable, et qu'elle était en mesure, en dépit de ses atteintes à la santé, de reprendre une activité lucrative qui lui permettrait de réaliser plus de la moitié du gain obtenu auparavant (décision du 18 septembre 2001).
B. Par jugement du 28 juin 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office AI.
B. Par jugement du 28 juin 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office AI.
C. O._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
Considérant en droit :
1. 1.1 La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002, C 357/01, consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel).
1.2 La commission rappelle correctement les règles conventionnelles et légales applicables au présent cas, notamment en ce qui concerne les conditions mises à l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 4, 6, 28 et 29 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
1.2 La commission rappelle correctement les règles conventionnelles et légales applicables au présent cas, notamment en ce qui concerne les conditions mises à l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 4, 6, 28 et 29 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2. 2.1 Examinant le dossier constitué par l'office AI, le docteur A._, médecin-conseil, est parvenu à la conclusion que la cause était suffisamment instruite sur le plan médical pour établir que l'assurée ne présente pas d'invalidité (appréciation médicale du 20 avril 2001). Selon lui en effet, les observations faites par ses confrères luxembourgeois (soit les docteurs B._, neurologue, C._, rhumatologue, et D._, spécialiste en médecine interne) ne mettent en évidence aucune affection physique, ni limitation fonctionnelle susceptible d'entraver O._ dans l'exercice de son activité d'aide-infirmière. En particulier, il a écarté le diagnostic de fibromyalgie évoqué par le docteur B._, dans la mesure où ce médecin ne signale chez sa patiente aucun point de référence douloureux, ni de signe de Wadell. Eu égard aux plaintes de l'assurée, le docteur A._ a cependant pris en compte une surcharge psychologique dont il a évalué l'incidence sur sa capacité de travail à 20% au maximum. Se fondant sur cette appréciation, l'intimé a dès lors dénié à la recourante tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse, refus qui a été confirmé par les premiers juges.
2.2 Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce point de vue.
Le docteur B._ a pu observer l'assurée au cours d'une hospitalisation qui a eu lieu du 5 au 11 octobre 1999 pour un sevrage de benzodiazépines. Hormis l'existence de foyers de gliose au niveau de la substance blanche et d'un angiome caverneux sous thalamique gauche - lésions sans influence sur l'état de santé de la recourante qui, au demeurant, avaient déjà été découvertes durant son séjour en Suisse (cf. rapport médical du 26 juin 2000 du docteur E._ à l'intention de l'office AI) -, le seul diagnostic que le neurologue a évoqué au terme de ses examens est celui de fibromyalgie en considération de la «structure pithiatique» de la patiente, ainsi que de la «discrépance» entre ses plaintes et les constatations cliniques effectuées. Or, comme le relève à juste titre le médecin-conseil de l'intimé, le docteur B._ n'a pas du tout fait mention, dans ses rapports du 15 mars 1999 (sic), des critères médicaux y relatifs (voir à ce sujet l'arrêt E. du 19 juin 2001, I 605/00). Quant à la doctoresse C._, si elle atteste certes de l'existence de rachialgies évoluant depuis une dizaine d'années et nécessitant un suivi médical régulier, la conclusion qu'elle en tire (à savoir une incapacité de travail de 50 %) ne se révèle pas convaincante; dans ses certificats des 5 mars et 28 août 2001, la rhumatologue exclut en effet tout signe d'atteinte radiculaire ou de rhumatisme inflammatoire, et concède que ces troubles proviennent «d'altérations dégénératives intervertébrales somme toute encore très modestes». Enfin, on ne peut rien déduire non plus des déclarations du docteur D._ : dans un premier document daté du 2 février 2000, ce médecin affirme que l'assurée «souffre d'un état dépressif chronique et grave responsable d'une invalidité permanente évaluée à plus de 66 % à l'heure actuelle» alors même que celle-ci a pu travailler à plein temps au Home X._ du 3 janvier au 31 août 1999 (date à laquelle elle a été licenciée pour des motifs économiques), et encore du 30 mai au 30 septembre 2000 sous contrat de travail de durée déterminée (cf. questionnaire rempli par l'employeur du 16 juillet 2001), puis, se contente, dans une attestation ultérieure du 30 janvier 2001, de faire état d'une «invalidité chronique permanente dépassant 67 %». Outre le fait que ces pièces ne répondent manifestement pas aux exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un rapport médical - à savoir notamment une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des conclusions dûment motivées (cf. <ref-ruling> consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) -, leur contenu paraît en contradiction avec les réelles capacités de la recourante.
Prises dans leur globalité, les observations qui précèdent permettent assurément d'exclure à ce jour l'existence, chez l'assurée, d'une incapacité de travail, respectivement d'une incapacité de gain, propre à ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. 28 LAI), sans qu'il soit encore nécessaire d'ordonner une instruction médicale complémentaire. Par conséquent, le jugement attaqué n'est pas critiquable.
On rappellera cependant à la recourante qu'en cas de modification des circonstances, notamment une aggravation de son état de santé, elle a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1. Le recours est rejeté.
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: