Erwägungen:
1. X._ stammt nach eigenen Angaben aus Sierra Leone und will 1994 geboren sein. Ein Gutachten kommt zum Schluss, dass er vermutlich eher 1992 zur Welt gekommen sein dürfte. X._ reiste am 18. Oktober 2010 illegal in die Schweiz ein und ersuchte hier gleichentags um Asyl. Das entsprechende Verfahren ist noch hängig. Am 24. März 2011 wurde er in Vorbereitungshaft genommen, welche die Haftrichterin am Verwaltungsgericht des Kantons Zug am 25. März 2011 prüfte und "vorläufig für drei Monate, d.h. bis zum 23. Juni 2011", bestätigte. X._ beantragt vor Bundesgericht sinngemäss, diesen Entscheid aufzuheben und ihn aus der Haft zu entlassen.
2. Seine Eingabe erweist sich als offensichtlich unzulässig und kann ohne Weiterungen durch den Einzelrichter im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG erledigt werden:
2.1.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben die Rechtsschriften die Begehren und deren Begründung zu enthalten, wobei in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die Begründung muss sachbezogen sein, d.h. den Gegenstand des angefochtenen Entscheids betreffen; erforderlich ist, dass in gezielter Form auf die für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen der Vorinstanz eingegangen wird (vgl. <ref-ruling> E. 2.1 - 2.3).
2.1.2 Das Schreiben des Beschwerdeführers genügt diesen Anforderungen nicht; er setzt sich mit den Ausführungen im angefochtenen Entscheid nicht sachbezogen auseinander, sondern macht einzig geltend, hier zur Schule gehen und hernach in der Schweiz arbeiten zu wollen. Er bestreitet, mit Drogen gehandelt zu haben; er verkennt dabei jedoch, dass die entsprechenden (Straf-)Verfahren noch nicht abgeschlossen sind und deren Ausgang durch die angefochtene ausländerrechtliche Administrativhaft nicht präjudiziert wird. Er bringt nichts vor, was geeignet wäre, die Sachverhaltsfeststellung bzw. die Beweiswürdigung der Vorinstanz als offensichtlich unhaltbar erscheinen zu lassen. Bei einer Beurteilung der Eingabe wäre deshalb vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn das Verwaltungsgericht festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG).
2.1.3 Dabei hätte seine Eingabe keine ernsthaften Aussichten auf Erfolg: Um die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens sicherzustellen, kann die zuständige kantonale Behörde eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt, während der Vorbereitung des Entscheids über ihre Aufenthaltsberechtigung für höchstens sechs Monate in Haft nehmen, wenn sie Personen ernsthaft bedroht oder an Leib und Leben erheblich gefährdet und deshalb strafrechtlich verfolgt oder verurteilt worden ist (Art. 75 Abs. 1 lit. g AuG). Das Asylgesuch des Beschwerdeführers wird zurzeit bearbeitet. Gegen ihn läuft eine Strafuntersuchung wegen Handels mit einer nicht unerheblichen Menge von Drogen. Er fiel in Schaffhausen wiederholt an Drogenumschlagsplätzen auf; von einem Drogenkonsumenten wurde er als Dealer identifiziert, der ihm portionenweise insgesamt 20 Gramm Kokain verkauft habe; eines seiner Mobiltelefone wurde als dasjenige eines Drogenhändlers ermittelt. Vom Migrationsamt des Kantons Schaffhausen wurde wegen des Verdachts auf Drogenhandel bereits ein Rayonverbot gegen ihn verfügt. Bei einer Personenkontrolle durch die Stadtpolizei Zürich trug er schliesslich Fr. 1'200.-- auf sich. Dass er diese Summe, wie er geltend macht, von Sozial- oder Fürsorgeleistungen zusammengespart haben könnte, erscheint wenig wahrscheinlich. Unter diesen Umständen lagen hinreichende Hinweise dafür vor, dass er als Dealer tätig gewesen sein könnte und damit andere Menschen an Leib und Leben gefährdet haben dürfte, sodass gestützt auf sein Verhalten zweifelhaft erscheint, ob er sich den Behörden für das Bewilligungsverfahren zur Verfügung halten wird; es verletzte deshalb kein Bundesrecht, ihn zur Sicherung des Wegweisungsverfahrens in Vorbereitungshaft zu nehmen (vgl. zum früheren Art. 13a lit. e ANAG: Urteile 2A.480/2003 vom 26. August 2004 E. 3, 2A.35/200 vom 10. Februar 2000 E. 2).
2.2 Es rechtfertigt sich, für das vorliegende Verfahren keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (vgl. Art. 68 BGG). Das Amt für Migration des Kantons Zug wird eingeladen, dafür besorgt zu sein, dass der vorliegende Entscheid dem Beschwerdeführer korrekt eröffnet und nötigenfalls verständlich gemacht wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Haftrichterin, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. April 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zünd Hugi Yar