Faits:
A. A.a L'hoirie de feu A.X._, soit B.X._, C.X._ et D.X._, est propriétaire de la parcelle no ..., plan no ..., au lieu-dit Z._ sur le territoire de la commune de R._.
L'alpage de Z._ se situe à environ 1600 m d'altitude, au fond de la vallée S._; il est dominé plein nord par la région de T._ que traverse la route dite du col U._. A l'altitude de 1960 m, à la sortie d'un tunnel, la route surplombe un couloir naturel raide, appelé chenal, constitué d'éboulis et descendant jusqu'à environ 1800 m d'altitude. A cet endroit, la route comporte une place d'environ 900 m2 et un creux destiné à recueillir les eaux pluviales; celui-ci était prolongé, en direction du chenal où les eaux se déversaient, d'une saignée de 3 m de large et 50 cm de profondeur. La saignée existait depuis 1965 au moins et a été régulièrement entretenue par l'Etat du Valais. Elle a été bouchée par le service de l'entretien des routes, en mai 2003.
A.b Le 16 novembre 2002, à la suite de fortes précipitations, une partie des mayens de Z._, dont la parcelle propriété de l'hoirie, a été recouverte d'une grande quantité de matériaux, d'une hauteur moyenne de 40 cm, en provenance de T._ et ayant transité par le chenal. Le 18 novembre 2002, le consortage des mayens de Z._ en informait l'Etat du Valais.
En 1991 et 1994, l'Etat du Valais avait déjà été interpellé par le consortage à la suite d'orages violents ayant éclaté dans la région de T._; à ces occasions, le consortage avait fait état d'arrivées de matériaux sur l'alpage de Z._ et signalé les dangers que représentait le canal creusé à la sortie du tunnel de T._ sur la route I._-U._.
A.c O._, du bureau d'études géologiques P._ SA, s'est prononcé sur les causes de la coulée de matériaux meubles, dans un rapport daté du 25 juin 2003.
B. B.a Le 6 octobre 2003, les hoirs de feu A.X._, soit F.X._, B.X._, C.X._ et D.X._, ont ouvert action contre l'Etat du Valais. A la suite du décès de F.X._ et après que les parties eurent arrêté « globalement et forfaitairement » à 32'000 fr. le montant du dommage, les hoirs ont conclu à ce que l'Etat du Valais soit condamné à payer à B.X._, C.X._ et D.X._, créancières solidaires, 32'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter de la fin novembre 2002, sous suite de frais et dépens. Les demanderesses ont fondé leurs prétentions sur l'<ref-law>, subsidiairement sur l'<ref-law>; elles estimaient en substance que l'Etat du Valais, en tant que propriétaire de la route dite du col U._ et de la saignée, devait répondre des dommages occasionnés par l'éboulement du 16 novembre 2002 sur la parcelle no ..., plan no ....
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
B.b Une expertise judiciaire a été ordonnée par le Juge du district de Sion, en charge de l'instruction du dossier. Les experts V._ et W._ ont déposé leur rapport le 11 août 2006 et des rapports complémentaires les 20 décembre 2006 et 14 mai 2007.
Selon les experts judiciaires, la coulée du 16 novembre 2002 s'est formée à la suite du glissement d'une masse de moraine sise en bordure nord-ouest du chenal, d'un volume approximatif de 600 à 700 m3 de matériaux, qui, déjà fortement imbibés d'eau du fait des précipitations antérieures, ont rejoint le canal. Pour les experts, le déclenchement de la lave torrentielle n'a pas pu se produire sans l'introduction d'un débit d'eau important dans la moraine, dont le glissement n'était pas un événement prévisible. Les experts ont relevé que s'il n'y avait pas eu glissement de la moraine, les eaux de ruissellement claires et peu chargées en fine, se déversant dans le chenal, se seraient vraisemblablement infiltrées et dispersées dans les éboulis grossiers présents entre 1800 et 1650 m, sans provoquer de dégâts.
B.c Le 14 juin 2007, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement.
Statuant le 10 octobre 2008, la Cour civile I du Tribunal cantonal a rejeté la demande, estimant que la responsabilité du défendeur ne pouvait pas être engagée sur la base de l'<ref-law>. En bref, les juges valaisans ont considéré que la saignée litigieuse, aménagée pour permettre l'évacuation rapide des eaux pluviales de surface de la route et de la place créée devant le tunnel, assurait la sécurité des usagers et des fonds riverains. Ni les épisodes de 1991 et 1994, ni celui catastrophique de 2002, ne permettaient de battre en brèche cette opinion. Les magistrats ont retenu que faute, pour le défendeur, d'avoir commis de violation objective de son devoir de diligence, l'ouvrage n'était pas défectueux. A supposer le contraire, ils ont, de surcroît, ajouté que la responsabilité du défendeur devait être niée, en raison de la rupture du lien de causalité adéquate entre l'amenée d'eau dans le chenal et la formation de la lave torrentielle.
L'autorité cantonale a par ailleurs exclu l'application de l'<ref-law>, à défaut de pouvoir imputer au défendeur une quelconque faute.
C. Les demanderesses exercent un recours en matière civile. Elles concluent à l'admission du recours, à la modification du jugement entrepris dans le sens où le défendeur est condamné à payer aux demanderesses, créancières solidaires, la somme de 32'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 et, enfin, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Subsidiairement, les demanderesses requièrent l'annulation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, et le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le défendeur conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:
1. 1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (<ref-law>) et dirigé contre un jugement final (<ref-law>) rendu en matière civile (<ref-law>) par une autorité cantonale de dernière instance (<ref-law>) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (<ref-law>), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (<ref-law>) et la forme (<ref-law>) prévus par la loi.
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (<ref-law>). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (<ref-ruling> consid. 1.1 p. 104). Il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 3.2 p. 88; <ref-ruling> consid. 1.4.2).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (<ref-law>). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (<ref-law>).
2. Les recourantes dénoncent une violation du droit fédéral. Elles reprochent à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence de tout défaut de l'ouvrage, en tant que condition d'application de l'<ref-law>.
Il n'est pas contesté que l'ouvrage en cause est la route U._ située aux abords du tunnel de T._, principalement la saignée - à la sortie du tunnel - qui constitue une partie intégrante de la route, et la place aménagée avec les matériaux d'excavation. De même, il est constant que l'Etat, en tant que propriétaire de l'ouvrage, est le sujet de la responsabilité.
3. 3.1 Aux termes de l'<ref-law>, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (<ref-ruling> consid. 1.3 p. 741 s.; <ref-ruling> consid. 2a/cc p. 115 s.). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (<ref-ruling> consid. 1.3 p. 741) et se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (<ref-ruling> consid. 3b/aa p. 310). L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances du cas d'espèce.
Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au sens de l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.1 p. 66). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (<ref-ruling> consid. 3b/aa p. 311).
Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (<ref-ruling> consid. 1.3 p. 742; <ref-ruling> consid. 2a/cc p. 116; <ref-ruling> consid. 3b/aa p. 311).
3.2 Ces principes valent également pour les propriétaires de routes, qui sont le plus souvent des collectivités publiques. Ainsi, une route, comme tout autre ouvrage, doit être construite et aménagée de manière à offrir une sécurité suffisante aux usagers, de même qu'aux biens-fonds sur lesquels peuvent se manifester les effets préjudiciables d'un défaut de construction ou d'entretien (<ref-ruling> consid. 2 p. 137 s.). On ne peut cependant pas poser, en matière d'infrastructures routières et d'entretien des routes, des exigences aussi sévères que pour d'autres ouvrages. Le réseau routier ne peut pas être entretenu dans la même mesure que, par exemple, un bâtiment isolé (<ref-ruling> consid. 1.4 p. 742).
3.3 La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'<ref-law> (<ref-law>); elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (<ref-ruling> consid. 3b/aa p. 311 et les références citées).
4. La cour cantonale a clairement posé que la route litigieuse a été aménagée pour permettre l'évacuation rapide des eaux pluviales de surface de la route et de la place créée devant le tunnel, et ainsi éviter une déstabilisation par l'eau stagnante de la place et donc de la route. Le but de l'ouvrage étant d'assurer la sécurité du trafic, la cour cantonale a retenu que ce but a été réalisé, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la route et la place aient connu un quelconque problème de stabilité. La juridiction cantonale s'est ensuite penchée sur l'impact d'un tel aménagement sur les fonds situés en aval du chenal et est arrivée à la conclusion que le risque normal présenté par l'ouvrage litigieux, à savoir la création de dégâts dans les zones situées en contrebas du déversement, était inexistant dans le cas d'espèce. Pour ce faire, elle a analysé la configuration des lieux, en particulier la capacité d'absorption des pierriers, qualifiée d'excellente, et a confirmé son point de vue au regard des événements survenus en 1991 et 1994 et en 2002.
5. Si l'on s'en tient aux principes découlant de l'<ref-law>, tels que rappelés ci-dessus, le défaut d'un ouvrage donné se détermine à l'aide d'un critère objectif, en considération de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, au lieu en question. Il s'agit-là d'une question de droit, et non pas de fait, que le Tribunal fédéral revoit librement (<ref-law>). Pour examiner cette question de droit, il y a toutefois lieu de se référer aux circonstances du cas d'espèce, lesquelles relèvent du fait.
Il ressort des constatations de fait que la saignée a été aménagée pour permettre l'évacuation rapide des eaux pluviales de surface de la route et de la place créée devant le tunnel, afin d'éviter une déstabilisation par l'eau stagnante de la place et donc de la route, et que ni la route ni la place n'ont connu un quelconque problème de stabilité. Dans la mesure où l'ouvrage litigieux était propre à être utilisé normalement par les usagers de la route, il n'était pas, à leur égard, affecté d'un défaut de construction ou d'entretien. Les recourantes ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire.
Il convient encore de se demander si l'ouvrage, de par sa configuration - notamment le déversement d'eau de la saignée vers le chenal en contrebas duquel se trouvaient des habitations -, comportait des risques particuliers pour les fonds riverains situés en aval et si, de ce fait, le propriétaire de l'ouvrage était tenu de prendre des dispositions spécifiques au cas d'espèce. En particulier, il y a lieu d'examiner si le propriétaire devait compter avec la formation d'une lave torrentielle dans le chenal, et si des mesures de sécurité pouvaient être raisonnablement exigées de sa part pour parer à ce danger.
Il a été constaté en fait que les eaux pluviales canalisées artificiellement à T._ ne sont pas susceptibles de continuer leur chemin et de se déverser en quantité sur la zone habitée des mayens de Z._, compte tenu de la capacité d'absorption excellente des pierriers. En novembre 2002, une moraine située à côté du chenal s'est rompue et une lave torrentielle s'est formée consécutivement au mélange du matériel morainique et de l'eau de ruissellement acheminée par la saignée; la lave torrentielle n'a pas été absorbée par les pierriers situés en aval.
S'il est vrai que la survenance d'un tel événement ne peut être en soi exclue dans la zone considérée, on ne saurait exiger de la collectivité publique, en tant que propriétaire de la route, qu'elle prévienne la survenance de ce risque, qui demeure éloigné des risques normaux à considérer. Le risque dont il est présentement question s'est produit consécutivement à la rupture d'une moraine située à côté du chenal. Or, il ressort des constatations de fait que ce dernier événement n'a pas pour origine l'écoulement de l'eau de ruissellement dans le chenal, mais l'engorgement du sous-sol en eau météorique. Il a en outre été constaté que cet engorgement était hors du commun et tout-à-fait exceptionnel. Ces considérations, pourtant décisives, n'ayant pas été valablement critiquées devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il n'apparaît par ailleurs pas, quoi qu'en disent les recourantes, que le secteur considéré était peu stable et qu'il y avait donc lieu d'induire un effondrement morainique. Dans ces circonstances, la formation de la lave, qui ne saurait être assimilée à un risque découlant du mélange d'eau de ruissellement et de matériaux préalablement présents dans le chenal ou déversés, à cet endroit, par la collectivité publique - quoi qu'en disent les recourantes -, n'est pas un risque normal à prévoir.
Lorsque les recourantes évoquent - ce qu'elles font du reste à plusieurs reprises - les dégâts occasionnés en 1991 et 1994 pour prétendre que le risque était prévisible, elles perdent de vue qu'il n'a pas été établi que les événements survenus en 1991 et 1994 sur les alpages de Z._ étaient liés à la configuration de l'ouvrage litigieux. Comme aucun grief d'arbitraire n'est valablement soulevé en lien avec ce point de fait, il n'y a pas de raison de s'en distancer.
Enfin, si les recourantes affirment qu'il incombait au propriétaire de l'ouvrage d'assurer la sécurité non seulement du point de déversement des eaux de surface, mais de l'intégralité de leur parcours, ainsi que des abords du chenal, elles ne précisent pas quelles formes ces mesures auraient pu et dû revêtir. Elles échouent donc à démontrer en quoi l'ouvrage litigieux serait défectueux au sens de la jurisprudence précitée, notamment sous l'angle du caractère possible et raisonnable des travaux à entreprendre. On ne voit du reste pas comment de telles mesures pourraient être raisonnablement envisagées, sans poser - comme relevé à juste titre par les juges valaisans - des exigences exorbitantes en matière d'entretien des routes de montagne. On ne peut en effet pas attendre de la collectivité publique qu'elle fasse décrocher artificiellement toutes les moraines et/ou pierres situées à proximité d'eau de ruissellement provenant du réseau routier ou qu'elle installe des treillis à cet effet, indépendamment de l'appréciation des risques propres à chaque cas. De telles mesures ne sont pas envisageables, lors même que l'écroulement de ces matériaux pourrait provoquer des coulées du même genre que celle de novembre 2002 dans la zone de T._.
Quant à la fermeture de la saignée, elle ne pouvait être raisonnablement exigée de la part des propriétaires, puisqu'il ressort des faits que les eaux de déversement, une fois dans le chenal, s'infiltraient totalement et naturellement dans le sol lors de leur parcours à travers les éboulis. Par ailleurs, compte tenu du caractère fort imprévisible de la rupture d'une moraine située aux abords du chenal, la mesure est totalement disproportionnée. Il faut enfin observer que le fait que la saignée ait été bouchée à la suite de l'événement survenu en 2002 n'est pas déterminant, puisque les conditions postérieures à l'événement litigieux n'étaient pas les mêmes que celles qui prévalaient au moment de l'événement. Cela étant, les recourantes ne sauraient s'en prévaloir.
En conséquence, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait une application erronée du droit fédéral, en ayant nié le caractère défectueux de l'ouvrage.
Dès lors que l'issue du litige est scellée par l'inexistence de l'une des conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'interruption du lien de causalité adéquate par la réalisation d'un cas de force majeure.
L'autorité précédente ayant correctement appliqué l'<ref-law>, le recours doit être rejeté.
6. Compte tenu de l'issue du recours, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des recourantes et de les condamner à verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3. Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Crittin