Faits:
A. Par mémoire de demande du 10 novembre 2004, la Banque F._ a ouvert devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel une action révocatoire et, par voie de conséquence, en remboursement de 3'046'995 fr. 85 ou ce que justice connaîtra, contre A._, B._, C._, D._ et E._.
Par mémoire déposé le 25 mai 2010, F._ a déclaré se désister, au sens de l'<ref-law>/NE, de l'instance introduite le 10 novembre 2004.
Les défendeurs se sont déterminés par mémoire du 27 mai 2010, concluant à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance et à ce qu'une ordonnance sur frais, dépens et honoraires soit rendue.
B. Par ordonnance de classement du 8 juin 2010, le Juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a enregistré le désistement de la demanderesse, au sens des considérants, ordonné le classement du dossier, mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, fixés à 24'727 fr., et condamné celle-ci à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 30'000 fr.
C. Par acte du 9 juillet 2010, les défendeurs exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Ils concluent, principalement, à ce qu'elle soit annulée, à ce que la demanderesse soit condamnée à leur verser une indemnité de dépens de 90'000 fr. et, enfin, à ce qu'il soit statué sur la témérité de la demanderesse, partant, à ce que les honoraires dus au mandataire des défendeurs soient fixés. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, les recourants étant déboutés de toute autre ou contraire conclusion.
L'autorité cantonale observe, en substance, que l'ordonnance entreprise ne se prononce pas sur la question de la témérité pour la raison qu'en présence d'un désistement, l'appréciation des mérites des thèses respectives des parties cède le pas à la réglementation légale et plus schématique de l'<ref-law>/NE. S'agissant du montant alloué à titre de dépens, l'autorité cantonale expose que le tarif arrêté par le Conseil d'Etat neuchâtelois mentionne des montants maximums en fonction de la valeur litigieuse, mais ne fixe pas de seuils. Ainsi, si le maximum est en principe de 55'000 fr. pour une valeur litigieuse atteignant deux millions de francs (art. 6 dudit arrêté), cela ne signifie pas encore que pour un litige de trois millions de francs, les dépens - qui pourraient aller jusqu'à 90'000 fr. selon le tarif - doivent nécessairement être supérieurs à 55'000 fr. En l'occurrence, c'est en considération du déroulement général de la procédure ainsi que de l'état dans lequel elle se trouvait au moment du désistement, du principe général qu'en procédure neuchâteloise, les dépens représentent non pas la note d'honoraires effective de la partie adverse, mais une participation à cette note (<ref-law>/NE) et, enfin, de l'activité déployée selon les déclarations mêmes du mandataire des défendeurs (86 heures consacrées à l'exécution du mandat) que la somme de 30'000 fr. a été arrêtée. Elle correspond à une rémunération horaire de l'ordre de 350 fr., qui paraît justifiée sur le vu des principes ci-dessus et au regard de la recommandation émanant de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui fixe un montant horaire de base de 265 fr. pour les honoraires que peuvent facturer ses membres.

Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de classement rendue dans le cadre d'une action révocatoire. Le droit qui régit l'affaire au fond - de nature pécuniaire - étant la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, la décision entreprise est sujette au recours en matière civile (<ref-law>), sous réserve des conditions de recevabilité de ce recours (<ref-law>), parmi lesquelles celle de l'exigence d'une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. dans les affaires pécuniaires (<ref-law>). L'ordonnance déférée n'indique pas la valeur litigieuse (art. 112 al. 1 let. d LTF). Il résulte cependant du dossier que la demande tendait notamment au paiement de 3'046'995 fr. 85. La procédure étant devenue sans objet ensuite du désistement de la demanderesse, on peut se demander si cette circonstance a une influence sur le calcul de la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions - recevables - restées contestées devant l'autorité précédente juste avant qu'elle ne se prononce (<ref-law>; cf. arrêt 5A_765/2008 du 29 juin 2009, consid. 1.2.1). En l'occurrence, la question peut toutefois rester indécise, puisque les recourants concluent au versement en leur faveur d'une indemnité de dépens de 90'000 fr., au lieu des 30'000 fr. alloués par l'autorité cantonale (cf. à ce sujet: arrêt 8C_417/2010 du 6 septembre 2010, consid. 1.2.3.2).
Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par les recourants est fermée (<ref-law>). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (<ref-ruling> consid. 1.2 p. 382; <ref-ruling> consid. 1.3 p. 296; <ref-ruling> consid. 1b p. 509). L'acte déposé par les recourants peut donc être traité comme un recours en matière civile.
1.2 Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (<ref-law>) contre une décision finale (<ref-law>) rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 130 LTF; FRANÇOIS BOHNET, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n. 9 ad <ref-law>/NE).
2. Les recourants se plaignent du fait que la décision attaquée ne contient pas l'indication des voies de droit, contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Ils estiment que cette omission constitue un motif d'annulation.
Si le vice invoqué est avéré, il n'a pas porté le moindre préjudice aux recourants puisqu'il ne les a pas empêchés de recourir contre la décision cantonale en temps utile. Les recourants n'ont donc aucun intérêt à l'admission du recours sur ce point.
3. Les recourants reprochent au Juge instructeur d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et fait preuve d'arbitraire (9 Cst.) en ignorant, tant dans l'ordonnance attaquée qu'à la suite de leur requête ultérieure du 16 juin 2010, leurs allégés et conclusions tendant à l'application de l'<ref-law>/NE - en relation avec l'<ref-law>/NE - pour cause de témérité de la demande.
3.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 9; <ref-ruling> consid. 2.3 p. 232).
Aux termes de l'<ref-law>/NE, le juge peut décider que le plaideur téméraire, ou celui qui use de procédés de mauvaise foi, aura à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse (al. 1). En cas de contestation sur le chiffre des honoraires, la ou le juge l'apprécie sans autre instruction (al. 2). Quant à l'<ref-law>/NE, il prescrit que la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé.
3.2 Se référant à la jurisprudence cantonale (TC VIII 496), la doctrine précise à propos de l'<ref-law>/NE que par l'expression «le juge», il faut entendre le tribunal chargé de juger, et non le juge instructeur (Bohnet, op. cit., n. 1 ad <ref-law>/NE). Dès lors, en cas d'acquiescement, si le juge instructeur arrête le chiffre des frais et dépens (<ref-law>/NE), il appartient en revanche au tribunal de décider, après examen du dossier et débats contradictoires, si un plaideur doit supporter, en sus des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse et d'en fixer ensuite le chiffre si celui-ci est contesté, en application de l'<ref-law>/NE (BOHNET, op. cit., n. 1 ad <ref-law>/NE). Dès lors que le juge instructeur n'était pas compétent pour se prononcer à l'égard de cette dernière disposition, il ne saurait se voir reprocher d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) sur ce point (cf. supra, consid. 3.1). Au demeurant, l'<ref-law>/NE ne s'applique pas en matière de poursuite pour dettes et faillite (BOHNET, op. cit., n. 6 ad <ref-law>/NE); or, le litige a en l'espèce pour objet une action révocatoire au sens des <ref-law>. Dans ces conditions, le grief se révèle infondé.
4. Les recourants prétendent en outre que le Juge instructeur a arbitrairement appliqué le droit cantonal et, en particulier, l'art. 6 du tarif des frais entre plaideurs, en fixant les dépens dus par la demanderesse à 30'000 fr. seulement. Ils soutiennent en bref que ce magistrat n'a pas tenu compte, sans explication, de la valeur litigieuse de plus de 3 millions de francs, du moment du désistement, intervenu au stade de la clôture de l'instruction après cinq ans et demi de procédure, et du fait que, si un jugement avait été rendu, la demande aurait été intégralement rejetée.
4.1 D'après les art. 1 al. 2, 3 et 4 de l'arrêté cantonal concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 9 juillet 1980 (RSN 165.31), les dépens comprennent notamment des honoraires d'avocat, proportionnés à la valeur litigieuse et fixés dans les limites de ce tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par l'avocat. Selon l'art. 6 de l'arrêté, en première instance ou en instance unique, les honoraires peuvent atteindre, par exemple, 35'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 200'001 fr. et 500'000 fr., 45'000 fr. lorsqu'elle se situe entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr. et 55'000 fr. en cas de valeur litigieuse entre 1'000'001 fr. et 2'000'000 fr. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 2'000'000 fr., les honoraires s'élèvent au maximum à 3% de celle-ci. L'art. 14 de l'arrêté prévoit par ailleurs qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de transaction et d'une manière générale lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits.
En matière de fixation des frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation (<ref-ruling> consid. 4a p. 4), étant précisé qu'en présence d'un tarif ou d'une règle légale, elle ne doit motiver sa décision que si elle sort des limites fixées par ceux-ci ou si des circonstances extraordinaires sont invoquées par les parties (<ref-ruling> consid. 2a; <ref-ruling> consid. 2 p. 120; arrêt 5D_45/2009 du 26 juin 2009, consid. 3.1).
4.2 Tenant compte du fait que le désistement était intervenu au stade de la clôture de l'instruction, après cinq ans et demi de procédure, le Juge instructeur a estimé que les frais et dépens devaient être supportés par la demanderesse (<ref-law>/NE). Il a dès lors condamné celle-ci à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 30'000 fr.
Les recourants soutiennent que la fixation de ce montant aurait justifié une motivation «appuyée». Ils n'allèguent toutefois aucun élément particulier qui démontrerait la nécessité de faire exception au principe selon lequel, en présence d'un tarif ou d'une règle légale, l'autorité n'a en principe pas à motiver sa décision; du reste, ils n'invoquent pas non plus une violation de leur droit d'être entendu. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique est ainsi infondée.
Pour le surplus, les recourants affirment que la somme de 30'000 fr. est exceptionnellement basse au regard du montant de la demande, qui s'élève à 3'046'995 fr. 85, sans toutefois démontrer d'arbitraire à ce sujet (sur la notion d'arbitraire, cf. <ref-ruling> consid. 1.3 p. 4 s.; <ref-ruling> consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). En effet, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels, celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision attaquée est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (<ref-ruling> consid. 1.4.3 p. 254; <ref-ruling> consid. 3.2 p. 400). Il eût donc incombé aux recourants d'indiquer précisément pour quels motifs le montant qu'ils critiquent devrait être considéré comme gravement disproportionné. Au lieu de se conformer à cette règle, ils se contentent de soutenir, en se référant à l'art. 6 de l'arrêté cantonal concernant le tarif des frais entre plaideurs, que le montant de 30'000 fr. correspond à des dépens moyens pour une valeur litigieuse comprise entre 200'001 fr. et 500'000 fr. Ce faisant, ils n'établissent pas que ledit tarif, qui mentionne des maxima, fixerait aussi des minima en-dessous desquels le juge ne pourrait pas descendre. Ils ignorent en outre l'art. 14 de l'arrêté, qui prévoit que les honoraires peuvent être réduits en cas de désistement. Enfin, dans la mesure où ils prétendent, sans étayer leur affirmation, que les dépens devaient être fixés à 90'000 fr., soit au maximum prévu en cas de valeur litigieuse de 3'000'000 fr. (3% de 3'000'000 fr., selon l'art. 6 de l'arrêté), leur grief ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. Le Juge instructeur ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir faire preuve d'arbitraire en fixant à 30'000 fr. le montant des dépens dus par la demanderesse.
5. En conclusion, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront par conséquent solidairement les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 5, 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot