Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 24. Juli 2006 sprach die IV-Stelle Uri D._ ab 1. April 2005 eine ganze Invalidenrente zu, verbunden mit der Aufforderung, sich im Rahmen der Mitwirkungspflicht mit dem behandelnden Psychiater betreffend Einleitung einer stationären psychiatrischen Behandlung in Verbindung zu setzen. Im Rahmen eines im Dezember 2007 eingeleiteten Revisionsverfahrens teilte sie dem Rechtsvertreter des Versicherten mit Verfügung vom 25. März 2010 mit, die bisherige ganze Rente werde D._ einstweilen weiterhin ausgerichtet. Im Herbst 2010 werde geprüft, ob er sich der zumutbaren Behandlung unterzogen hat, und über den weiteren Rentenanspruch befunden. Mit einem direkt an D._ zugestellten Schreiben vom 25. März 2010 forderte sie den Versicherten nochmals auf, die mit Verfügung vom 27. Juni 2006 (recte: 24. Juli 2006) auferlegte stationäre psychiatrische Behandlung unverzüglich aufzunehmen, sich auch nach Abschluss der stationären Behandlung fachpsychiatrisch adäquat behandeln zu lassen sowie aktiv und motiviert an den verordneten bzw. vorgeschlagenen Therapien teilzunehmen.
Auf die gegen die Verfügung vom 25. März 2010 gerichtete Beschwerde trat das Obergericht des Kantons Uri mit Entscheid vom 15. Juli 2011 mangels Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses nicht ein.
D._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Entscheides sei die Sache zum materiellen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventuell sei der angefochtene Entscheid und die Verfügung der IV-Stelle vom 25. März 2010 aufzuheben, insoweit letztere vom Beschwerdeführer eine stationäre Behandlung verlange.

Erwägungen:
1. 1.1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (<ref-law>; vgl. dazu <ref-ruling> E. 2.5 S. 262; <ref-ruling> E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (<ref-ruling> E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist dabei hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten. In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (<ref-law>). Dazu ist unerlässlich, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerde-schrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfah-ren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. <ref-ruling> E. 2.1 S. 245 f.).
1.2 Das kantonale Gericht stellte im angefochtenen Entscheid fest, in der Verfügung vom 25. März 2010 werde angemerkt, die IV-Stelle werde im Herbst 2010 prüfen, ob sich der Beschwerdeführer der zumutbaren Behandlung unterzogen habe und über den weiteren Rentenanspruch befinden. Im in der Verfügung vom 25. März 2010 erwähnten Schreiben vom 25. März 2010 habe die IV-Stelle den Beschwerdeführer aufgefordert, die bereits mit Verfügung vom 24. Juli 2006 auferlegte stationäre psychiatrische Behandlung unverzüglich aufzunehmen, sich auch nach Abschluss der stationären Behandlung fachpsychiatrisch adäquat behandeln zu lassen sowie aktiv und motiviert an den verordneten bzw. vorgeschlagenen Therapien teilzunehmen. Sie werde sich im Oktober 2010 über den Erfolg der fachpsychiatrischen Therapien informieren. Sollte sich herausstellen, dass der Versicherte seiner Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht nicht in zumutbarer Weise nachgekommen sei, werde sie prüfen, ob sie die Rente aufhebe. Die Frage, ob die Rente später aufgehoben wird, oder nicht, bleibe jedoch auch im Schreiben vom 25. März 2010 offen. Daraus schloss das kantonale Gericht, dass weder die Pflicht zur Durchführung einer stationären Behandlung noch die sich aus deren Nichtbeachtung ergebenden Folgen Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildeten. Da "lediglich" die Weiterausrichtung der ganzen Invalidenrente verfügt werde, könnte die Gutheissung der Beschwerde keinen Nachteil vermeiden, weshalb dem Beschwerdeführer ein aktuelles Rechtschutzinteresse fehle.
1.3 Mit dieser Begründung des kantonalen Gerichts setzt sich die Beschwerde nicht in rechtsgenüglicher Weise auseinander. Zur Hauptsache befasst sich der Beschwerdeführer mit der Zweckmässig-keit der eingeforderten stationären psychiatrischen Behandlung. Daraus zieht er den Schluss, dass er unter dieser Situation psychisch, wie unter einer Folter, schwer leide und daher möglichst schnell Klarheit darüber haben möchte, ob er "um seine Rente nicht aufs Spiel zu setzen" wirklich verpflichtet sei, in die stationäre Behandlung zurückzukehren. Daher sei er durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt. Die stationäre Behandlung sei sehr wohl Gegenstand der angefochtenen Verfügung der IV-Stelle. Indem das kantonale Gericht die Frage der Zumutbarkeit und Zweckmässigkeit der stationären Behandlung materiell nicht geprüft habe, habe sie das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers gemäss <ref-law> sowie <ref-law> zweifelsohne verletzt. Mit dieser Argumentation legt der Beschwerdeführer jedoch nicht in rechtsgenüglicher Weise dar, inwiefern der ihm lediglich in der Begründung der Verfügung vom 25. März 2010 enthaltene Hinweis auf die Schadenminderungspflicht beschwerdeweise anfechtbar sein soll und ob das Schreiben vom 25. März 2010 als Anordnung im Sinne von <ref-law> zu betrachten ist. Anfechtbar ist grundsätzlich nur das Dispositiv, nicht aber die Begründung eines Entscheids (<ref-ruling>). Dass das kantonale Gericht in Missachtung dieses Grundsatzes Bundesrecht verletzt haben sollte, ist nicht näher dargetan. Auch legt der Beschwerdeführer nicht näher dar, ob es sich beim direkt an ihn adressierten Schreiben vom 25. März 2010 um eine (anfechtbare) Anordnung im Sinne von <ref-law> handelt und das kantonale Gericht in diesem Punkt Bundesrecht verletzt haben sollte. Auf die Beschwerde ist daher an und für sich nicht einzutreten.
2. Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, ist der angefochtene Nichteintretensentscheid zumindest im Ergebnis richtig. Die strittigen Massnahmen sind nicht Gegenstand des Dispositivs der rentenbestätigenden Verfügung vom 25. März 2010. Beim Inhalt des Schreibens vom 25. März 2010 handelt es sich auch nicht um eine Anordnung im Sinne von <ref-law>. Nach dieser Bestimmung hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen. Mit <ref-law> ist das Verfahren im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder dauernden Kürzung und Verweigerung von Leistungen speziell geregelt, indem ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorgeschrieben ist (vgl. nunmehr auch <ref-law>, in Kraft seit 1. Januar 2008, welcher Ausnahmen vom Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht). Frühestens mit der schriftlichen Mahnung und dem Hinweis auf die Rechtsfolgen sowie mit der Einräumung einer angemessenen Bedenkzeit könnte - was hier offenbleiben kann - eine Anordnung im Sinne von <ref-law> vorliegen (Urteil 9C_816/2008 vom 12. März 2009 E. 3.3). Beim Schreiben vom 25. März 2010 handelt es sich klarerweise nicht um eine Anordnung im Sinne von <ref-law>, weil darin keine Sanktionen angedroht sind und letztlich lediglich die dem Beschwerdeführer obliegende Schadenminderungspflicht konkretisiert wird. Vielmehr müsste die IV-Stelle für eine vorübergehende oder dauernde Herabsetzung oder Aufhebung der ganzen Invalidenrente zunächst das Mahn- und Bedenkzeitverfahren einschlagen (<ref-law>, <ref-law>; erwähntes Urteil vom 12. März 2009). Das kantonale Gericht ist daher zu Recht - mangels Anordnung im Sinne von <ref-law> und mangels dispositivmässiger Verpflichtung in der Verfügung vom 25. März 2010 - auf die Beschwerde nicht eingetreten.
3. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 65 Abs. 4 lit. a und Art. 66 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Uri, Verwaltungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 19. Oktober 2011
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Borella
Der Gerichtsschreiber: Nussbaumer