Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben gemäss <ref-law> insbesondere Personen, die in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter, als finanziell am Betrieb Beteiligte oder als Mitglieder eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmen oder massgeblich beeinflussen können, sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten. Die Einführung von Kurzarbeit liegt nämlich in der unternehmerischen Dispositionsfreiheit des Arbeitgebers. Er allein bestimmt, ob, wann und für wie lange er Kurzarbeit einführen will (<ref-ruling> Erw. 7a; vgl. zum Ganzen Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. 1, S.
383 ff., Vorbemerkungen zu Art. 31-41 AVIG, N 17, 20 ff., 26 f.). Weil es in der Dispositionsfreiheit des Arbeitgebers liegt, Kurzarbeit einzuführen und bei Vorliegen der einschlägigen Voraussetzungen den anspruchsbegründenden Sachverhalt für eine Kurzarbeitsentschädigung zu verwirklichen, ist er selber von vornherein vom Anspruch auf eine solche Entschädigung ausgeschlossen. Nach der Rechtsprechung ist der Ausschluss der in <ref-law> genannten Personen vom Entschädigungsanspruch absolut zu verstehen. Da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma U._ GmbH ist, haben Arbeitslosenkasse und Vorinstanz einen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung zu Recht verneint.
b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwendungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Aus dem Umstand, dass die Firma U._ GmbH für den Beschwerdeführer paritätische Beiträge u.a. auch an die Arbeitslosenversicherung entrichtet hat, kann dieser nichts zu seinen Gunsten ableiten, da die Anspruchsberechtigung nicht allein von der Beitragszahlung abhängig ist. Die Berufung auf "höheres Recht" dringt nicht durch. Denn der angefochtene Entscheid beruht nicht auf - im Falle des Beschwerdeführers unbegründeten - Missbrauchsüberlegungen, sondern direkt auf einer klaren bundesgesetzlichen Vorschrift (<ref-law>), welche für das Eidgenössische Versicherungsgericht verbindlich ist (<ref-law>).
2.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a OG erledigt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung,
Zürich, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 11. März 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: