A.- S._ a été condamné en Italie à six ans de réclusion pour tentative d'homicide et violation de la législation sur les armes, infractions commises en novembre 1992.
Il a été libéré conditionnellement en 1996 et définitivement en 1998. En avril 1999, il a épousé, en Italie, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement; les époux se sont rendus en Suisse le même mois.
Par décision du 15 septembre 1999, le Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures a refusé de délivrer une autorisation de séjour à S._ en raison de sa condamnation pénale en Italie.
Statuant sur le recours de S._, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 9 mars 2000 et a imparti au recourant un délai au 15 mai 2000 pour quitter le territoire vaudois. Il a considéré en bref que l'intérêt du recourant à rester en Suisse aux côtés de son épouse, ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloigner.
B.- S._ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il demande également au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation annuelle de séjour et présente une requête d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours, en tant qu'il est recevable. De son côté, le Service cantonal de la population se rallie aux déterminations de l'autorité judiciaire, tout en proposant le rejet de la demande d'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de détermination du Département fédéral de justice et police.
Le recours a bénéficié de l'effet suspensif à titre superprovisoire.

Considérant en droit :
1.- En l'espèce, l'art. 100 al. 1 ch. 3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit administratif, dans la mesure où le recourant est marié à une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Son recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142. 20). La question de savoir si les conditions pour l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour sont ou non remplies est une question de fond et non de recevabilité (<ref-ruling> consid. 2a p. 84; <ref-ruling> consid. 2a p. 158; <ref-ruling> consid. 2b p. 99).
2.- a) L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un étranger bénéficiant d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toutefois, ce droit s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. Les conditions d'extinction du droit pour atteinte à l'ordre public sont moins strictes que celles à remplir dans le cas de la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE (motif d'expulsion). Il y a lieu néanmoins de procéder à la pesée des intérêts en présence (<ref-ruling> consid. 3a p. 390; <ref-ruling> consid 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 320/321).
b) Si le refus d'autorisation atteint l'intéressé dans sa sphère familiale, celui-ci peut également se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Cette condition est remplie en l'espèce, dans la mesure où le recourant entretient une relation étroite et effective avec son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement (<ref-ruling> consid. 1e p. 5; <ref-ruling> consid. 1d p. 3, 6 consid. 1 p. 8, 16 consid. 3a p. 21 et 257 consid. 1c p. 259/260). La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
d) En l'espèce, le recourant a été condamné, en 1993, pour tentative d'homicide et violation de la législation italienne sur les armes, les munitions et les explosifs, à la peine de six ans de réclusion. Contrairement à ce qu'il prétend, les faits à l'origine de sa condamnation sont particulièrement graves et pas si éloignés (novembre 1992) qu'il faille admettre que l'intéressé ne représente plus un danger pour la société. Comme l'a constaté le Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué, aux motifs duquel il y a lieu de renvoyer (art. 36a al. 3 OJ), l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte manifestement sur son intérêt privé à pouvoir s'installer avec son épouse en Suisse, où il n'a d'ailleurs pas d'autres liens. Quant à son épouse, il faut souligner qu'elle connaissait la situation de son mari lorsqu'elle a contracté mariage au mois d'avril 1999. Vouloir maintenant prétendre qu'elle en ignorait les conséquences sur le plan de la police des étrangers en Suisse n'est pas déterminant, dès lors qu'elle est également de nationalité italienne et peut donc sans difficultés insurmontables suivre son mari dans son pays d'origine.
e) Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, ni pris une mesure disproportionnée en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
3.- a) Compte tenu de ce qui qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
b) Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ,
1.- Rejette le recours.
2.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 12 mai 2000 ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,