Faits :
A.
Ressortissant kosovar né en 1981, A._ est entré en Suisse le 6 juin 1999. Sa demande d'asile rejetée, il a quitté le pays le 14 juillet 2000. Revenu le 16 juillet 2003, il a déposé une seconde demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, de sorte qu'il a à nouveau dû quitter la Suisse. Il a toutefois été interpellé par la police le 7 janvier 2004 et a déclaré à cette occasion qu'il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a alors été imparti pour quitter le pays.
Le 17 février 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration - devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations - a prononcé à son endroit une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 16 février 2006. Le recours interjeté par A._ contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005. Dans l'intervalle, à savoir le 18 mai 2004, A._ a été condamné à deux amendes de respectivement 670 et 1'030 fr. pour contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications ultérieures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le 5 février 2005, A._ a à nouveau été interpellé lors d'un contrôle sur un chantier à U._. Il a ainsi été constaté qu'il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisation. Le 2 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud lui a imparti un délai au 10 mars 2005 pour quitter la Suisse.
Par courrier du 9 mars 2005, A._ a requis le Service de la population de lui octroyer une autorisation, ou du moins de tolérer son séjour, afin qu'il puisse poursuivre son traitement médical. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation datée de la veille du Dr B._ du Centre médical V._, à W._, selon laquelle il souffrait, à la suite d'un traumatisme professionnel, d'une hernie discale L5-S1 et était en arrêt de travail presque sans interruption depuis le mois d'août 2004. Le Service de la population s'est renseigné sur les possibilités de traitement de l'intéressé au Kosovo. Sur le vu d'une attestation établie le 31 mars 2005 par le Dr C._, médecin de confiance du Bureau de liaison suisse au Kosovo, il a confirmé la teneur de son courrier du 2 mars 2005. A._ a été refoulé au Kosovo le 29 juillet 2005. Par décision du 15 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations a prolongé au 14 septembre 2008 l'interdiction d'entrée en Suisse du prénommé. Le 11 avril 2006, A._ a à nouveau été interpellé lors d'un contrôle sur un chantier à X._. Il a déclaré être revenu en Suisse une semaine auparavant.
Le 13 avril 2006, A._ a requis le Service de la population de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il avait été victime d'un nouvel accident de travail en Suisse. Il a joint une attestation médicale du Dr B._. Par décision du 23 juin 2006, le Service de la population a refusé d'octroyer à A._ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a enjoint de quitter la Suisse sans délai. Le 12 février 2009, A._ a épousé D._, ressortissante suisse. A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 3 juin 2010, le Service de la population a été informé par le Service du contrôle des habitants de W._ de ce que les époux A._ et D._ étaient séparés depuis le 15 janvier 2010. Entendu par la Police municipale de W._, A._ a déclaré qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de février 2010. De son côté, l'épouse a déclaré être séparée de lui depuis le mois de décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.
Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer, le Service de la population a, par décision du 19 avril 2011, révoqué l'autorisation de séjour de A._ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif notamment qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait le maintien de son séjour. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt xxx du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2011. Par arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt du 21 octobre 2011 après avoir examiné en détail l'état de santé de l'intéressé, les conditions de révocation de l'art. 62 let. d LEtr ainsi que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Sur ce dernier point, il a constaté que ce dernier avait pour l'essentiel séjourné en Suisse de manière illégale.
Le 10 février 2012, A._ a demandé au Service de la population du canton de Vaud de lui délivrer une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante et s'est prévalu de son état de santé comme constituant une raison personnelle majeure justifiant le maintien de son séjour en Suisse.
Le 6 juillet 2012, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante. De même par décision du 7 juin 2013, le Service de l'emploi a rendu une nouvelle décision de refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai.
Par décision du 31 octobre 2013, après avoir pris connaissance de l'entrée en force de la décision du Service de l'emploi du 7 juin 2013, le Service de la population du canton de Vaud a repris l'examen de la requête du 10 février 2012, l'a considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 19 avril 2011 et l'a déclarée irrecevable subsidiairement l'a rejetée. Par arrêt yyy du 14 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre la décision du 31 octobre 2013. Les problèmes de santé invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux. Par arrêt 2C_285/2014 du 24 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre l'arrêt du 14 février 2014. Un nouveau délai de départ a été imparti à A._ pour le 16 mai 2014 qui a été reporté au 28 juillet 2014 à sa demande.
B.
Par requête du 11 août 2014, l'intéressé a demandé un réexamen de la situation au regard des critères fixés par l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Par décision du 4 septembre 2014, le Service de la population a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a considéré que les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA avaient été examinées lors de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
A._ a interjeté recours contre la décision du 4 septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
C.
Par arrêt du 10 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. La décision du 4 septembre 2014 était suffisamment motivée, l'intéressé ayant bien compris que c'était l'absence de fait et moyen de preuve nouveau qui avait conduit l'autorité intimée à refuser d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il était justifié de refuser d'entrer en matière puisque la situation professionnelle dont il se prévalait, notamment les travaux que son entreprise individuelle avait en charge, n'était pas un fait nouveau dès lors que cette entreprise avait été fondée en 2010. Cette situation avait été prise en considération dans l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA par la décision du 11 avril 2011 du Service de la population ainsi que par l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 octobre 2011.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint de la constatation manifestement inexacte des faits, de la violation des art. 9 et 29 Cst., de l'art. 31 OASA, ainsi que des art. 8 et 13 CEDH. Il demande l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque les garanties de protection de la vie privée et de recours effectif que lui confèrent les art. 8 et 13 CEDH ainsi que 13 Cst.
2.
Le recourant soutient que l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée lui confère un droit de séjour en Suisse.
2.1. Selon la CourEDH, l'art. 8 CEDH protège le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres être humains; en d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH, Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, Req. n° 1785/08 par. 37 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. <ref-ruling> consid. 4.3 p. 24; <ref-ruling> consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
2.2. Le recourant a séjourné à de multiples reprises en Suisse dès le 6 juin 1999. Durant ses séjours, il a fait l'objet de nombreuses décisions de renvoi, en janvier 2003, en février 2004, en février 2005 et en juin 2006, qu'il n'a pas respectées. Il n'a légalement séjourné, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, que du 12 février 2009 au 19 avril 2011. Dès cette date, il a vécu en Suisse au bénéfice d'effets suspensifs constituant de simples tolérances de séjour, la durée ainsi obtenue résultant de son obstination à se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre. A ce jour, il ne fait état d'aucun lien social particulier, hormis son activité lucrative indépendante, qu'il ne peut au demeurant exercer qu'au bénéfice des mêmes simples tolérances rappelées ci-dessus. Il n'a pas non plus établi avoir encore une famille en Suisse. Dans ces conditions, qui ont déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012, le recourant ne peut pas se prévaloir de manière défendable du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
3.
Le recourant se plaint de n'avoir pas pu bénéficier du droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud pour sauvegarder le droit à la protection de sa vie privée que lui garantit l'art. 8 CEDH. A son avis, l'art. 64 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), qui conditionne le réexamen d'une décision administrative à la modification notable de l'état de fait à l'origine de celle-ci, serait contraire à la jurisprudence de la CourEDH qui exige, selon lui, que la compatibilité du renvoi de Suisse doit pouvoir faire l'objet d'un examen jusqu'au moment de l'expulsion effective.
3.1. Selon l'art. 13 CEDH, " toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale " (cf. <ref-ruling> consid. 4.3.1 p. 300 s.; <ref-ruling> consid. 1.3 p. 277). Cette disposition exige un recours interne permettant d'examiner le contenu d'un " grief défendable " fondé sur la Convention et d'offrir une réparation appropriée, sans qu'elle ne puisse s'interpréter comme imposant " un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention " (arrêts de la CourEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, par. 288 ss; Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A vol. 131 par. 52).
3.2. En l'espèce, il est établi ci-dessus que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière défendable de son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.
4.
D'après l'art. 83 let. c LTF enfin, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
En l'espèce, le recourant invoque une violation de l'art. 31 OASA et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui prévoient qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les griefs en relation avec l'art. 31 OASA et partant, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public, en application de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF.
Le recours en matière de droit public est par conséquent également irrecevable sous cet angle.
5.
5.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire, sous réserve de la qualité pour recourir. A cet égard, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (<ref-law>). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative (" il est possible ") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (<ref-ruling>). Pour le surplus, il se plaint de la violation de l'<ref-law> sans indiquer en quoi il y aurait une violation de ses droits constitutionnels (cf. <ref-law>), de sorte qu'insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable (art. 117 et 106 al. 2 LTF).
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. <ref-ruling> consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. <ref-ruling> consid. 6 p. 198 s.; <ref-ruling> consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'obligation de motivation garantie par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche à l'instance précédente d'avoir renvoyé à un arrêt du Tribunal fédéral qui lui même ne faisait référence qu'à son état de santé et non pas aux autres critères de l'art. 31 OASA. Ce grief doit être rejeté. En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 faisait suite à l'arrêt du Tribunal cantonal xxx du 21 octobre 2011, qui rappelait que, pour déterminer ce qu'il fallait entendre par raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr il y avait lieu de prendre également en considération l'art. 31 OASA (consid. 3a) : examinant les allégations du recourant qui soutenait qu'il avait longuement séjourné en Suisse et qu'il y bénéficiait d'une intégration professionnelle réussie grâce à son entreprise (consid. 3b/aa), le Tribunal cantonal y avait décrit la situation concrète de ce dernier sous l'angle de la durée de son séjour en Suisse, de son âge, de la courte durée de son mariage, de la réintégration exigible du recourant dans son pays d'origine (consid. 3b/bb et cc), et enfin y avait procédé à un long examen à la santé du recourant (consid. 3c), qui l'avait conduit à décider du rejet du recours. Or, force est de constater que le seul grief du recourant à l'encontre de la décision du 19 avril 2011 et de l'arrêt du 21 octobre 2011 portait sur ses problèmes de santé qui constituaient, selon lui, des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il apparaît ainsi que le recourant, assisté par un mandataire professionnel avait tout loisir d'exposer en quoi il se trouvait, pour d'autres motifs, dans une situation qui justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, ce qu'il n'a pas fait, alors que les arguments qu'il fait valoir sur le fond avaient déjà été traités dans des décisions judiciaires antérieures. Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait, sans violer l'art. 29 al. 2 Cst., exposer que la décision du 19 avril 2011 n'était pas contraire à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sous l'angle de la santé du recourant, " ni d'ailleurs à un autre égard " (cf. arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3 in fine).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (<ref-law>). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey