Aufenthaltsbewilligung/Familiennachzug, hat sich ergeben:
A.- Der aus dem Kosovo stammende A._, geb. 11. Dezember 1965, arbeitete von 1991 bis 1996 im Kanton Solothurn als Saisonnier für ein Gipsergeschäft. Er verliess die Schweiz am 20. Dezember 1996, nachdem Gesuche um Umwandlung der Saison- in eine Jahresbewilli-gung bzw. um Erteilung einer ausserordentlichen Jahresbewilligung wegen langjähriger Saisontätigkeit erfolglos geblieben waren. Am 28. März 1997 reiste er wieder in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch, welches am 8. Juli 1997 abgewiesen wurde. A._ kehrte seinen Aussagen gemäss am 18. Juli 1997 in den Kosovo zurück und reiste anfangs September 1997 mit einem italienischen Visum via Italien illegal wieder in die Schweiz ein. Am 18. März 1998 wurde A._ von der waadtländischen Polizei kontrolliert, als er mit dem Auto von C._ aus X._ unterwegs war. A._ wurde darauf den Behörden des Kantons Jura zugeführt und im Asylbewerberzentrum von Y._ untergebracht. Die Behörden des Kantons Jura beantragten am 21. April 1998 bei den jugoslawischen Behörden die Ausstellung eines Laissez-passer. Am 8. Juni 1998 heiratete A._ die Schweizerin B._, geb. 1951. Die beiden hatten sich im Hôtel du Lac von C._ in X._ kennengelernt, wo sich A._ aufgehalten und ohne Bewilligung als Kellner gearbeitet hatte.
Am 9. Juni 1998 stellte B._, wohnhaft in Z._, das Familiennachzugsgesuch für ihren Ehemann. Gemäss den Angaben der neuenburgischen Kantonspolizei wurde A._ am 11. August 1998 wieder im Hôtel du Lac angetroffen, wo er erneut als Kellner arbeitete. Im Auftrag der Fremdenpolizei des Kantons Thurgau wurden die Eheleute am 14. September 1998 polizeilich zu Protokoll befragt. Sie gaben an, aus Liebe geheiratet zu haben und gemeinsam in Z._ zu wohnen. Am 12. Oktober 1998 wurde A._ am Wohnort von C._ in X._ kontrolliert.
B.- Mit Verfügung vom 6. November 1998 lehnte die Fremdenpolizei des Kantons Thurgau die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für A._ ab, im Wesentlichen mit der Begründung, die am 8. Juni 1998 geschlossene Ehe sei aus Gefälligkeit erfolgt, um ihm Wohnsitznahme und Erwerbstätigkeit in der Schweiz zu ermöglichen.
Einen dagegen erhobenen Rekurs wies das Departe-ment für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 7. Juni 1999 ab. Dieser Entscheid wurde bestätigt mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 8. September 1999.
C.- A._ und B._ haben mit Eingabe vom 20. Oktober 1999 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau aufzuheben und die Fremdenpolizei anzuweisen, A._ die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, eventuell die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem ersuchen sie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung.
Das Departement für Justiz und Sicherheit und das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie das Bundesamt für Ausländerfragen beantragen die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.- Der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts hat der Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit Verfügung vom 19. November 1999 die aufschiebende Wirkung erteilt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Nach Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiete der Fremdenpolizei unzulässig gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt. Gemäss Art. 4 ANAG entscheidet die zuständige Behörde, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt oder Niederlassung. Es besteht damit grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, es sei denn, der Ausländer könne sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen (<ref-ruling> E. 2a; <ref-ruling> E. 1a; <ref-ruling> E. 1b, mit Hinweisen).
b) Gemäss Art. 7 ANAG hat der ausländische Ehe-gatte eines Schweizer Bürgers Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (Abs. 1 erster Satz); der Anspruch erlischt, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt (Abs. 1 dritter Satz). Kein Anspruch besteht, wenn die Ehe eingegangen worden ist, um die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern und namentlich jene über die Begrenzung der Zahl der Ausländer zu umgehen (Abs. 2). Für die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kommt es nur darauf an, ob formell eine eheliche Beziehung besteht. Die Frage, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen zur Verfolgung des Anspruches erfüllt sind, namentlich ob wegen einer Scheinehe eine Ausnahme vorliegt, ist materieller Natur (<ref-ruling> E. 2b). Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der miteinander verheirateten Beschwerdeführer ist daher einzutreten.
2.- a) Die Beschwerdeführer machen zunächst geltend, die erstinstanzliche Verfügung der Fremdenpolizei sei unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zustandegekommen. Das Verwaltungsgericht hat diese Frage offen gelassen, da der Verfahrensmangel jedenfalls im Rekursverfahren vor dem Departement für Justiz und Sicherheit geheilt worden sei. Es entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dass eine Gehörsverletzung geheilt werden kann, wenn der Rechtsmittelinstanz freie Kognition in Rechts- und Sachverhaltsfragen zukommt und sich der Betroffene im Rechtsmittelverfahren umfassend äussern kann (<ref-ruling> E. 6 S. 285).
b) In formeller Hinsicht berufen sich die Beschwerdeführer weiter darauf, dass sie bei der Befragung durch die Kantonspolizei nicht auf ihre Rechte und Pflichten, namentlich nicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht, aufmerksam gemacht worden seien. Indessen sind sie nicht als Zeugen einvernommen worden, und es steht ihnen ein Aussageverweigerungsrecht umso weniger zu, als sie zur Mitwirkung bei der Sachverhaltsabklärung und zur wahrheitsgetreuen Auskunft verpflichtet sind (Art. 3 Abs. 2 ANAG; § 12 Abs. 3 des Thurgauer Gesetzes vom 23. Februar 1981 über die Verwaltungsrechtspflege).
3.- a) Nach Art. 7 Abs. 2 ANAG hat der ausländische Ehegatte eines Schweizer Bürgers dann keinen Anspruch auf die ihm nach Art. 7 Abs. 1 ANAG grundsätzlich zustehende Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Ehe eingegangen worden ist, um die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern zu umgehen. Dass Ehegatten mit der Heirat nicht eine eheliche Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern umgehen wollen, entzieht sich in der Regel dem direkten Beweis und kann diesfalls, wie das bereits früher bei der Bürgerrechtsehe zutraf (vgl. dazu <ref-ruling>), nur durch Indizien nachgewiesen werden. Ein solches Indiz lässt sich darin erblicken, dass dem Ausländer die Wegweisung drohte, etwa weil er ohne Heirat keine Aufenthaltsbewilligung erhalten hätte oder sie ihm nicht verlängert worden wäre. Für das Vorliegen einer Ausländerrechtsehe können sodann die Umstände und die kurze Dauer der Bekanntschaft sprechen sowie insbesondere die Tatsache, dass die Ehegatten eine Wohngemeinschaft gar nie aufgenommen haben. Dasselbe gilt, wenn für die Heirat eine Bezahlung vereinbart wurde. Dass die Begründung einer wirklichen Lebensgemeinschaft gewollt war, kann umgekehrt nicht schon daraus abgeleitet werden, dass die Ehegatten während einer gewissen Zeit zusammenlebten und intime Beziehungen unterhielten; ein derartiges Verhalten kann auch nur vorgespiegelt sein, um die Behörden zu täuschen (<ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 3b; <ref-ruling> E. 4b; vgl. <ref-ruling> E. 2c mit Hinweisen).
Für die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 2 ANAG genügt es freilich nicht, dass die Ehe abgeschlossen wurde, um dem ausländischen Ehegatten den Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen; erforderlich ist vielmehr, dass die eheliche Gemeinschaft nicht wirklich gewollt war; auf die Motive der Heirat kommt es mit anderen Worten nicht an, sofern der Wille vorhanden ist, eine Lebensgemeinschaft zu begründen (BGE <ref-ruling> E. 3b in fine; vgl. <ref-ruling> E. 1b).
b) Das Verwaltungsgericht gelangte im angefochte-nen Urteil zur Auffassung, es liege eine Scheinehe vor. Es stützte sich dabei auf die bisherige Aktenlage, ohne eigene Abklärungen vorzunehmen. Für das Vorliegen einer Scheinehe hielt es folgende Indizien fest:
- Der Beschwerdeführer habe zum Zeitpunkt der Eheschliessung über kein Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügt. Er habe nach Ablauf der Saisonbewilligung ausreisen müssen, sei wieder eingereist und habe ein Asylgesuch gestellt, welches am 8. Juli 1997 abgewiesen worden sei. Zur Heirat sei es gekommen, als seine Ausschaffung drohte, nachdem die Behörden des Kantons Jura am 21. April 1998 bei den jugoslawischen Behörden die Ausstellung eines Laissez-passer beantragt hätten.
- Der Beschwerdeführer habe seine Ehefrau im April 1997 kennengelernt und sei schon kurze Zeit danach, nämlich am 18. Juli 1997, via Mazedonien in den Kosovo geflogen, um sich Papiere für die Heirat zu besorgen.
- Die Hochzeitsfeier habe sich auf einen Apéro auf dem Balkon der Wohnung der Ehefrau beschränkt; an der Trauung hätten neben den Ehegatten einzig die beiden Trauzeugen teilgenommen.
- Die Ehefrau sei vierzehn Jahre älter als der Ehemann. Dieser habe bei der polizeilichen Befragung noch nicht einmal den Geburtstag seiner Frau nennen können. Er habe auf die Frage, weshalb er geheiratet habe, schlicht erklärt, "damit er eine Frau habe" und "einmal müsse der Mensch ja heiraten".
- Wie schon vor der Hochzeit sei der Beschwerdeführer auch nachher im Hôtel du Lac seines Freundes C._ in X._ angetroffen worden; das weise darauf hin, dass er weiterhin nicht bei seiner Frau wohne, zumal er eingeräumt habe, bei C._ gegen Kost und Logis gearbeitet zu haben; sein Lebensmittelpunkt liege mit grösster Wahrscheinlichkeit weiterhin in der Westschweiz und nicht bei der Ehefrau.
c) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht legen die Beschwerdeführer schriftliche Erklärungen verschiedener Personen vor, welche die Eheleute kennen und sich über die eheliche Beziehung äussern. Beigefügt sind auch Fotografien, die dem Verwaltungsgericht noch nicht vorgelegt wurden und welche die Eheleute allein oder im Bekanntenkreis, teilweise auf Ausflügen, zeigen. Die Möglichkeit, vor Bundesgericht im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde neue Beweismittel vorzulegen, ist indessen weitgehend eingeschränkt, wenn als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat. Das folgt daraus, dass das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden ist, soweit dieser durch eine richterliche Behörde nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 OG). Nach der Rechtsprechung sind neue Beweismittel lediglich dann zulässig, wenn sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben sollen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE <ref-ruling> E. 1c, mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht konnte nicht wissen, dass es die fraglichen Fotografien gibt; ebenso wenig hatte es Kenntnis von den Bekannten der Beschwerdeführer, welche sachdienliche Angaben machen könnten. Es wäre Sache der Beschwerdeführer gewesen, diese Beweisanträge vor Verwaltungsgericht zu stellen; im bundesgerichtlichen Verfahren können sie das grundsätzlich nicht mehr nachholen.
d) aa) Das Bundesgericht hat auch ohne Berücksichtigung der neu vorgebrachten Beweismittel den Sachverhalt im Rahmen von Art. 105 Abs. 2 OG zu überprüfen. Das Verwaltungsgericht stützt sich bei seinem Urteil auf eine Reihe von Indizien, die geeignet sind, eine Scheinehe nachzuweisen. Es hat allerdings den Beweisantrag übergangen, die direkte Vorgesetzte der Ehefrau (Chefin de Service im Hotel T._ in W._) zu befragen. Diese ist von den Beschwerdeführern zum Beweis dafür angerufen worden, dass der Eheschluss am Arbeitsplatz der Ehefrau entgegen der Annahme des Departements für Justiz und Sicherheit bekannt und der Ehemann der direkten Vorgesetzten der Ehefrau gar vorgestellt worden sei. Trifft dies zu, so würde sich zwar nichts daran ändern, dass die Ehefrau dem Geschäftsführer des Hotels ihre Heirat nicht gemeldet hat, wie das Verwaltungsgericht in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht einwendet. Doch könnte es gleichwohl gegen die Annahme einer Scheinehe sprechen, wenn der Beschwerdeführer am Arbeitsplatz der Ehefrau als ihr Ehemann bekannt ist.
bb) Das Verwaltungsgericht zieht aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer am 11. August 1998 im Hotel seines Freundes in X._ angetroffen worden sei und dabei angegeben habe, seinem Freund geholfen, dafür aber kein Geld, sondern nur Kost und Logis erhalten zu haben, den weitreichenden Schluss, sein Lebensmittelpunkt befinde sich mit grösster Wahrscheinlichkeit weiterhin in der Westschweiz und nicht bei seiner Ehefrau. Das Verwaltungsgericht lässt freilich unerwähnt, dass nach einer Aktennotiz der kantonalen Fremdenpolizei bei der Einwohnerkontrolle am Wohnort der Ehegattin in Erfahrung gebracht werden konnte, der Beschwerdeführer werde dort hin und wieder gesehen; allerdings sei nicht bekannt, ob er sich ständig bei ihr aufhalte. Aktenkundig ist damit, dass der Beschwerdeführer einmal in X._, "hin und wieder" aber auch in Z._ am Wohnort der Ehefrau angetroffen wurde. Bei dieser Sachlage lässt sich ohne weitere Abklärungen der Schluss nicht ziehen, der Lebensmittelpunkt liege in der Westschweiz, selbst wenn die Aussage des Beschwerdeführers dahin zu interpretieren sein mag, dass er sich nicht nur einmalig bei seinem Freund aufgehalten haben dürfte.
cc) Am Rande ist zu erwähnen, dass auf den Fotografien der Hochzeitsfeier - die im Übrigen schon dem Verwaltungsgericht vorlagen - nicht nur die Eheleute sowie die Trauzeugen, wie im angefochtenen Urteil vermerkt, sondern zwei weitere Personen zu sehen sind. Bei der polizeilichen Befragung hat der Beschwerdeführer sodann nicht nur erklärt, er habe geheiratet, "damit er eine Frau habe" und "einmal müsse der Mensch ja heiraten", sondern zudem, die Frau "gefalle ihm und sie kämen gut miteinander aus". Die fraglichen Aussagen sind deshalb nicht ein klares Indiz dafür, dass der Beschwerdeführer eine wirkliche Lebensgemeinschaft nicht gewollt hätte.
dd) Kann ohne weitere Abklärung nicht angenommen werden, die Beschwerdeführer würden nicht zusammen leben, mögen die vorliegenden Indizien zwar nahelegen, dass die Ehe auch abgeschlossen wurde, um dem ausländischen Ehegatten den Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen; sie erlauben aber nicht den weiteren Schluss, dass eine wirkliche Lebensgemeinschaft nicht gewollt ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde muss deshalb gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu weiterer Abklärung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Dabei steht nichts entgegen, die im bundesgerichtlichen Verfahren neu eingereichten Beweismittel zu berücksichtigen, da der Entscheid der Vorinstanz aus einem anderen Grund aufgehoben werden musste (<ref-ruling> E. 1b in fine, S. 170).
4.- Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Kosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2 OG). Hingegen hat der Kanton Thurgau die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2 OG). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird damit gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 8. September 1999 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.- Es werden keine Kosten erhoben.
3.- Der Kanton Thurgau hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'800. -- zu entschädigen.
4.- Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird als gegenstandslos abgeschrieben.
5.-Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Departement für Justiz und Sicherheit sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 1. Februar 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: