A.- Mit Entscheid vom 9. Februar 1994 wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen (nachfolgend: Rekurskommission) die Beschwerde des 1947 geborenen K._ gegen die ablehnende Rentenverfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse (SAK) vom 9. November 1992 mit der Begründung ab, dass K._ am 3. November 1984, dem frühestmöglichen Invaliditätseintritt, die Versicherteneigenschaft nicht mehr besessen habe. Weder sei er in diesem Zeitpunkt gemäss innerstaatlichem Recht versichert gewesen, noch habe er der jugoslawischen Versicherung angehört und ihr Beiträge geleistet, noch weise er Zeiten auf, die den eigentlichen Beitragszeiten gleichgestellt seien. Dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft. In einer Eingabe vom 3. März 1995 an die SAK bezog sich K._ auf den Entscheid der Rekurskommission vom 9. Februar 1994 und wies darauf hin, dass er jenen nicht angefochten habe, in der Zwischenzeit nun aber ein neues Beweismittel, nämlich eine Bestätigung des Arbeitsamtes C._ vom 21. Februar 1995, erhalten habe. Darin werde bescheinigt, dass er vom 3. August 1983 bis 3. Oktober 1985 dort eingeschrieben gewesen sei. Damit sei bewiesen, dass er zu dem von der Rekurskommission als massgeblich bezeichneten Zeitpunkt (3. November 1984) tatsächlich versichert gewesen sei, weshalb sein Rentenanspruch ausgewiesen sei.
Mit Verfügung vom 19. September 1995 lehnte die IV-Stelle für Versicherte im Ausland das Rentengesuch ab mit der Begründung, dass K._ auch bei Eintritt eines allfälligen Invaliditätsfalls nach dem Erlass der ersten ablehnenden Rentenverfügung vom 9. November 1992 bei der schweizerischen Invalidenversicherung nicht versichert gewesen sei.
B.- Mit einer dagegen erhobenen Beschwerde wurde erneut die Zusprechung einer Invalidenrente beantragt. Zur Begründung machte K._ geltend, dass er im ehemaligen Jugoslawien mit Wirkung ab dem 12. August 1985 als Invalider I. Grades anerkannt sei und seither eine Rente beziehe. Bis zu jenem Zeitpunkt habe er jedoch immer in einem Arbeitsverhältnis gestanden und sei damit versichert gewesen. Die Rekurskommission wies die Beschwerde mit Entscheid vom 10. Februar 1998 ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt K._ erneut die Zusprechung einer Invalidenrente.
Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Beschwerdeentscheid auf Begehren einer Partei in Revision, wenn die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt, es sei denn, dass die Gründe im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde gegen den Beschwerdeentscheid hätten geltend gemacht werden können (<ref-law>). Diese Bestimmungen sind auch im Verfahren vor der
Rekurskommission anwendbar (Art. 71a Abs. 2 in Verbindung mit 1 Abs. 2 lit. d VwVG).
2.- a) Verwaltung und Vorinstanz behandelten die Eingabe vom 3. März 1995 an die SAK als neues Leistungsbegehren und prüften, ob zwischen der ersten ablehnenden Verfügung und dem neuen Gesuch neue rentenbegründende Tatsachen eingetreten seien. Diesem Vorgehen kann nicht gefolgt werden, ergibt sich doch aus der Eingabe vom 3. März 1995 und den späteren Schreiben, dass K._ der Ansicht ist, der Entscheid der Rekurskommission vom 9. Februar 1994 sei unrichtig gewesen. Eine Anfechtung sei damals unterblieben, weil die nötigen Beweismittel gefehlt hätten. Nunmehr sei er jedoch im Besitze einer Bestätigung des Arbeitsamtes C._ vom 21. Februar 1995, aus der sich ergebe, dass er vom 3. August 1983 bis zum 3. Oktober 1985 beim Arbeitsamt gemeldet gewesen sei und damit bei Eintritt des Versicherungsfalles der jugoslawischen Sozialversicherung angehört habe. Damit erfülle er die Anspruchsvoraussetzungen.
Das Schreiben vom 3. März 1995 ist damit entgegen Verwaltung und Vorinstanz nicht als neues Leistungs-, sondern vielmehr als Revisionsbegehren zu behandeln.
b) Als "neu" gelten Tatsachen, welche sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch tatsächliche Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch der um Revision ersuchenden Person trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren. Die neuen Tatsachen müssen ferner erheblich sein, d.h. sie müssen geeignet sein, die tatsächliche Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern und bei zutreffender rechtlicher Würdigung zu einer andern Entscheidung zu führen. Beweismittel haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil der gesuchstellenden Person unbewiesen geblieben sind. Sollen bereits vorgebrachte Tatsachen mit den neuen Mitteln bewiesen werden, so hat die Person auch darzutun, dass sie die Beweismittel im früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (<ref-ruling> Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch <ref-ruling>).
3.- Zu prüfen ist zunächst, ob das neu eingereichte Beweismittel die entscheidende Tatsache der Zugehörigkeit zum jugoslawischen Sozialversicherungsträger im massgeblichen Zeitpunkt (frühestens möglicher Eintritt des Versicherungsfalles: 3. November 1984) zu beweisen vermag. Wenn dies zu bejahen wäre, müsste im Weitern geprüft werden, ob der Beschwerdeführer das Beweismittel bei der gebotenen Sorgfalt nicht schon früher hätte beibringen können.
a) Verwaltung und Vorinstanz gingen davon aus, dass K._ gemäss Bescheinigung auf dem hiefür vorgesehenen Formular bis zum 25. Mai 1983 Beiträge an den jugoslawischen Sozialversicherungsträger geleistet hatte. Die Bestätigung des Arbeitsamtes C._ vom 21. Februar 1995 widerspricht dieser Aktenlage nicht. Denn offensichtlich war der Beschwerdeführer im ehemaligen Jugoslawien nur bis zum 25. Mai 1983 erwerbstätig und bezahlte bis dahin Versicherungsbeiträge. In der Folge war er vom 3. August 1983 bis zum 3. Oktober 1985 beim Arbeitsamt gemeldet, was bedeutet, dass er damals arbeitslos war. Dass er trotzdem Sozialversicherungsbeiträge geleistet hätte (was Voraussetzung für die Anerkennung der Zugehörigkeit zum jugoslawischen Sozialversicherungsträger ist), wird vom Arbeitsamt denn auch nicht bescheinigt. Seit dem 12. August 1985 bezieht er sodann eine jugoslawische Invalidenrente, was gemäss der Rechtsprechung die Bejahung der Versicherteneigenschaft ausschliesst.
b) Die beiden neu eingereichten Beweismittel (Bestätigung des Arbeitsamtes und jugoslawischer Rentenentscheid) erbringen daher keinen Beweis für die entscheidrelevante Tatsache der Versicherteneigenschaft im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles nach schweizerischem Recht. Es braucht deshalb nicht weiter geprüft zu werden, ob die Dokumente allenfalls nicht hätten rechtzeitig eingereicht werden können.
3.- Der vorinstanzliche Entscheid ist daher im Ergebnis richtig.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 12. Oktober 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: