Faits:
A. Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y._ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 577 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires en vue d'un brigandage, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. Statuant le 29 juin 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Y._ et confirmé le jugement de première instance.
C. Contre cet arrêt cantonal, Y._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans au maximum pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dénonce la violation du principe "in dubio pro reo".
1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: <ref-ruling> consid. 1.3 p. 4/5; <ref-ruling> consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Encore faut-il, à peine d'irrecevabilité, que la réalisation de ces conditions soit démontrée dans le recours. Il ne suffit donc pas que le recourant plaide à nouveau sa cause, conteste simplement les faits retenus ou rediscute la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il lui incombe d'exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (<ref-law>; <ref-ruling>).
Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (<ref-ruling> consid. 2a p. 41).
1.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié son argumentation d'appellatoire et d'avoir refusé de prendre en compte les auditions en cours d'enquête. De manière générale, il soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu sa culpabilité. Selon lui, l'arrêt attaqué constitue également un déni de justice matériel (mémoire de recours ch. 6 à 9).
Dans son argumentation, le recourant ne se réfère à aucune infraction particulière et ne démontre pas les faits qui auraient été établis de manière arbitraire. Il ne développe pas, pour le surplus, son grief de déni de justice. Insuffisamment motivés (<ref-law>), les griefs soulevés sont irrecevables.
1.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait cassé le cylindre de la porte arrière du magasin F._, à Renens (mémoire de recours ch. 10).
Le recourant a admis avoir cambriolé les locaux du tea-room "G._", à Renens, rue du Midi 10, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2007. Des traces de semelles correspondant à l'une de ses paires de chaussures ont en effet été relevées sur les lieux. Au même moment et au même endroit (également à la rue du Midi 10), le cylindre de la porte arrière du magasin F._ a été fracturé. Malgré les dénégations du recourant, la cour cantonale a admis que le recourant était l'auteur de cette dernière infraction en raison de la coïncidence de temps et de lieu (jugement p. 14 s., ch. 3).
Le fait que le recourant a cambriolé les locaux du tea-room "G._" prouve qu'il se trouvait à la rue du Midi 10 la nuit en question dans l'intention de commettre des vols. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de conclure qu'il a tenté de cambrioler le magasin de fleurs situé dans le même immeuble. La cour de céans ne peut que souscrire à la constatation de la cour cantonale qu'il est peu probable que deux malfrats agissent par hasard au même moment et au même endroit. Mal fondé, le grief d'arbitraire doit être rejeté.
1.4 Le recourant fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il avait participé au cambriolage de H._ SA, sis à la place Saint-François, à Lausanne (mémoire de recours ch. 11).
La cour cantonale a retenu que le recourant et Z._ ont pénétré dans les locaux de H._ SA, sur la place Saint-François, à Lausanne, dans la nuit du 11 au 12 août 2007, pour y dérober un petit coffre contenant une bourse renfermant 600 fr., des Euros et des francs suisses d'une valeur totale de 500 fr. ainsi que des clés. Z._ a admis les faits, mais déclaré avoir été accompagné par une autre personne que le recourant. Malgré les dénégations des deux comparses, la cour cantonale a admis la participation du recourant à ce cambriolage, en se fondant sur un faisceau d'indices. Premièrement, la police a relevé sur les lieux une trace de soulier avec les mêmes caractéristiques de fabrication (motif et taille du motif) qu'une chaussure saisie dans le studio du recourant et possédant son profil ADN. En second lieu, les deux comparses s'étaient téléphonés le soir du cambriolage entre 20h12 et 23h24, le dernier appel ayant été localisé à la place Saint-François, à Lausanne (jugement p. 16 ch. 6).
La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en retenant la participation du recourant à ce cambriolage. En effet, les indices recueillis, à savoir les traces de soulier et les appels téléphoniques, sont probants. A cela s'ajoute que les deux comparses se connaissaient bien et avaient déjà perpétré ensemble des cambriolages. En outre, Z._ se borne à nier la participation du recourant, mais ne donne pas le nom de son comparse. Le grief concernant les irrégularités des procès-verbaux des écoutes téléphones, soulevé pour la première fois devant la cour de céans, est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (<ref-law>).
1.5 Le recourant qualifie d'arbitraire la constatation de faits, selon laquelle il a participé au cambriolage du magasin I._ SA (mémoire de recours ch. 12).
Selon la cour cantonale, le recourant et son acolyte Z._ ont pénétré dans les locaux du magasin I._ SA, en arrachant le cylindre de la porte arrière. Ils ont forcé un bureau et dérobé 3'360 fr. 65. La cour cantonale a acquis la conviction que les deux comparses étaient les auteurs de ce cambriolage en raison des éléments suivants. Premièrement, tous deux ont été localisés dans le secteur par leurs téléphones portables. Deuxièmement, il ressort des écoutes téléphoniques qu'ils se sont donnés rendez-vous et qu'ils étaient ensemble, dès 21h, sur la place St-François. En troisième lieu, ce cas a eu lieu la même nuit que le cambriolage de la chocolaterie J._, admis par le recourant. Enfin, le comparse Z._ avait prévenu son amie qu'il ne viendrait pas dormir (jugement p. 18 s. ch. 8).
Les éléments mentionnés par le tribunal de première instance et repris par la cour cantonale ne constituent certes pas des preuves absolues, mais forment un faisceau d'indices permettant de conclure sans arbitraire à la culpabilité du recourant. C'est en vain que celui-ci reproche aux enquêteurs de ne pas avoir fixé l'heure exacte du cambriolage ni déterminé l'ordre dans lequel les deux cambriolages avaient été commis. La cour cantonale n'avait pas non plus à reproduire le contenu exact des écoutes téléphoniques, mais il lui suffisait d'en résumer les éléments pertinents. Les griefs formulés à l'égard des écoutes téléphoniques et de la localisation par les téléphones portables n'ont pas été soulevés en instance cantonale, de sorte qu'ils sont irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (<ref-law>).
1.6 Le recourant se plaint d'arbitraire, en relation avec le cambriolage de la bijouterie K._ (mémoire de recours ch. 13).
La cour cantonale a retenu que le recourant et Z._ ont brisé la vitre pour forcer la serrure et ouvrir la vitrine de la bijouterie K._, sur la place Saint-François, dans la nuit du 21 au 22 août 2007. Ils y ont dérobé deux montres et six bagues. Elle a admis la culpabilité des deux comparses au motif qu'ils se trouvaient, ensemble, dans la région de St-François et que le commerce cambriolé se trouvait non loin du magasin I._ SA (jugement p. 19 ch. 9).
Dans la mesure où le recourant et son comparse se trouvaient dans la région de Saint-François, la nuit en question, dans l'intention de perpétrer des vols, il n'est pas arbitraire de conclure qu'ils ont aussi cambriolé cette bijouterie. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
1.7 Le recourant fait valoir que les faits ont été établis de manière arbitraire dans le cas de l'agence C._ SA (mémoire de recours ch. 14 et 15).
La cour cantonale reproche au recourant et à deux comparses d'avoir projeté d'attaquer les employés de l'agence C._ SA, puisqu'ils n'avaient pas réussi à percer le coffre-fort quelques jours auparavant. Elle fonde son accusation sur les éléments suivants: Le recourant a acheté une grosse meuleuse d'angle et des disques abrasifs. Il a fait des repérages des lieux et des employés à l'entrée de l'établissement à plusieurs reprises, les 17, 21 et 22 août 2007, dès 8h30 et jusqu'à l'ouverture de ce négoce à 9h. Selon une conversation entre les deux comparses du recourant, une affaire qui pouvait rapporter gros se préparait. L._, entendu en cours d'enquête, fait état de repérages du recourant auprès de ce commerce et de sa conviction qu'un vol ou plutôt un braquage allait avoir lieu. Enfin, deux cagoules, un bonnet, deux talkies-walkies et 77 ligatures ont été saisis dans le studio où vivait clandestinement le recourant (jugement p. 20 s. ch. 11).
Au vu de ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait projeté de commettre un brigandage. En effet, on ne fait pas des repérages, admis par le recourant, sans but; et l'on peut retenir sans arbitraire que ceux-ci devaient servir à commettre un brigandage, en présence des employés et pendant les heures d'ouverture, comme le démontrent le matériel saisi (77 ligatures), l'échec de la première tentative en soirée en raison du système d'alarme, l'heure des repérages et le témoignage de L._. Quant au grief relatif aux irrégularités des procès-verbaux des écoutes téléphones, soulevé pour la première fois devant la cour de céans, il est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (<ref-law>).
2. Le recourant conteste la circonstance aggravante du métier retenue à son encontre.
2.1 L'<ref-law> prévoit que le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 254; <ref-ruling> consid. 2c p. 116 et les arrêts cités).
2.2 Il ressort des constatations cantonales que le recourant a passé pratiquement tout son temps à organiser et commettre des vols. En moins de deux mois, il a commis six vols, qui lui ont procuré un montant supérieur à 10'000 fr., ce qui constitue des revenus illicites importants. Il est venu en Suisse dans ce but et n'a jamais travaillé dans notre pays. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant s'est adonné au vol comme à une activité professionnelle, dont il escomptait des revenus réguliers, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il avait agi par métier.
3. Le recourant conteste également la circonstance aggravante de la bande.
3.1 Selon l'<ref-law>, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (<ref-law>).
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (<ref-ruling> consid. 2 p. 158; <ref-ruling> consid. 2a p. 293/294, 86 consid. 2b p. 88/89). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (<ref-ruling> consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293).
3.2 D'après les constatations de fait, le recourant a sous loué un studio, où se rendaient Z._ et d'autres Géorgiens. Ceux-ci entretenaient des relations les uns avec les autres et mettaient en commun des outils et des chaussures en vue de commettre des vols. Ils s'étaient également associés pour que le butin soit rapidement mis à l'abri, l'existence d'un transporteur étant indéniable. Dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi ces constatations de faits seraient arbitraires, celles-ci lient la cour de céans (<ref-law>). Or, au vu de ces faits, on ne peut que constater une organisation et une collaboratation d'une certaine intensité entre le recourant et ses compatriotes en vue de commettre des vols. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant la circonstance aggravante de la bande.
4. Le recourant conteste sa condamnation pour actes préparatoires délictueux en relation avec l'agence C._ SA. Au demeurant, il considère qu'il aurait dû être exempté de toute peine en application de l'alinéa 2 de l'<ref-law>, car il aurait abandonné les repérages sur les conseils d'un ami, et non - comme l'a retenu la cour cantonale - en raison de son arrestation par la police.
4.1 Se rend coupable d'actes préparatoires délictueux au sens de l'<ref-law> celui qui prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage. L'<ref-law> prévoit que celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.
4.2 Selon l'état de fait cantonal, le recourant a fait des repérages des lieux et des employés de l'agence C._ SA, à plusieurs reprises. Or, celui qui fait des repérages participe en plein aux actes préparatoires (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n. 15 ad <ref-law>, p. 265), de sorte que c'est à juste titre que le recourant a été condamné en application de l'<ref-law>. La cour cantonale retient que le recourant a mis fin à ses activités en raison de son arrestation et non de son propre mouvement, de sorte qu'elle a refusé de le mettre au bénéfice de l'<ref-law>. Faute d'arbitraire dans la constatation de ce fait, qui lie donc le Tribunal fédéral (<ref-law>), le grief tiré de la violation du droit fédéral n'est pas fondé.
5. Le recourant qualifie de sévère la peine privative de liberté de trois ans et demi qui lui a été infligée. Il considère qu'il a été jugé trop sévèrement en comparaison de son comparse, Z._, contre lequel une peine privative de liberté de cinq ans a été prononcée.
5.1 Selon l'<ref-law>, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (<ref-ruling> consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir <ref-ruling> consid. 6.1 p. 21; <ref-ruling> consid. 2a p. 103; <ref-ruling> consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'<ref-law> confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'<ref-law>, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (<ref-ruling> consid. 2.1; <ref-ruling> consid. 6.1 et les références citées).
5.2 La culpabilité du recourant est lourde. Il a commis de nombreux vols (six au total) qui lui ont procuré un butin important. Il réalise les circonstances aggravantes du vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Il s'est, en outre, rendu coupable d'actes préparatoires en vue d'un brigandage. Il n'a cessé son activité délictueuse qu'en raison de son arrestation. Il a fait preuve d'un manque total de scrupules à l'égard des lésés et n'a pas pris conscience de sa culpabilité. C'est en vain qu'il soutient que sa peine est exagérément sévère par rapport à celle de son comparse. Il a été certes plus discret, mais n'en a pas moins été efficace et actif. L'écart entre les peines des deux comparses - d'une année et demi - tient compte équitablement de la culpabilité plus lourde de Z._, qui a joué un rôle d'organisateur et a été condamné, en outre, pour blanchiment d'argent et tentative de brigandage. En conclusion, la peine de trois ans et demi n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Mal fondé, le grief tiré de l'<ref-law> doit être rejeté.
6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (<ref-law>). Le recourant devra donc supporter les frais (<ref-law>), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 18 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin