Fatti :
A.- Mediante decisione del 16 maggio 2000, la Cassa di disoccupazione Cristiano sociale OCST ha respinto la domanda di M._, iscritto alle liste di collocamento dal 1° dicembre 1998, volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2000 per il motivo che il richiedente, avendo trasmesso l'apposito formulario di autocertificazione riguardante le indicazioni della persona assicurata solo in data 15 maggio 2000, non aveva fatto valere entro la scadenza legale di tre mesi dalla fine del relativo periodo di controllo il diritto alla prestazione.
B.- M._ è insorto avverso il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando la perenzione del proprio diritto e facendo valere di non avere potuto spedire alla Cassa il modulo in questione relativo al mese di gennaio 2000 prima del 16 maggio 2000, avendolo egli ricevuto dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) solo in tale data, dopo che la collocatrice gli aveva garantito che avrebbe provveduto a trasmettere gli atti necessari direttamente alla Cassa di disoccupazione.
Con pronunzia 2 maggio 2001, dopo avere sentito i collaboratori dell'URC menzionati dall'interessato, la Corte cantonale ha respinto il gravame, osservando che l'insorgente non aveva addotto alcun motivo giustificante il ritardo di trasmissione degli atti e non poteva invocare una tutela del principio della buona fede, avendo l'istruttoria evidenziato che la documentazione di autocertificazione relativa al mese di gennaio 2000 gli era stata consegnata, insieme a quella relativa al mese di febbraio, il 15 febbraio 2000.
C.- M._ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, asseverando di avere ricevuto il formulario contestato solo il 15 maggio 2000, in seguito ai suoi numerosi solleciti.
La Cassa OCST propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se il diritto del ricorrente alle indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2000 sia perento in seguito alla ritardata trasmissione del modulo di autocertificazione e se l'assicurato, a giustificazione del ritardo, possa fare valere un valido motivo suscettibile di ripristinare il termine omesso.
2.- a) Nei considerandi della querelata pronunzia, il primo giudice ha già compiutamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Giova nondimeno ribadire che, secondo l'<ref-law>, il diritto all'indennità di disoccupazione si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce e che, giusta l'<ref-law>, è considerato tale ogni mese civile.
L'<ref-law> regola inoltre le modalità di esercizio del diritto all'indennità per ciò che concerne i periodi di controllo successivi al primo, prescrivendo all'assicurato di consegnare alla cassa la copia dello schedario "dati di controllo" o il modulo "indicazioni dell'assicurato" (lett. a), le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi (lett. b) e altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità (lett. c).
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'<ref-law>, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (<ref-ruling> consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (<ref-ruling> consid. 1b).
3.- Nell'evenienza concreta, il termine di tre mesi per presentare il formulario concernente le indicazioni della persona assicurata è scaduto infruttuoso il 30 aprile 2000. Mentre il ricorrente sostiene di non avere potuto osservare la scadenza legale a dipendenza dell'operato dilatorio dell'URC, che gli avrebbe fatto avere il formulario solo in data 16 maggio - indicazione poi corretta al 15 maggio, dovendosi l'interessato essere avveduto di non aver potuto compilare e firmare il 15 maggio un documento pervenutogli posteriormente -, e per aver fatto affidamento sull'asserita indicazione della collocatrice di trasmettere gli atti direttamente alla Cassa, il primo giudice ha ritenuto che il modulo di autocertificazione era stato consegnato all'assicurato già in data 16 (recte: 15) febbraio 2000.
a) Questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni della pronunzia cantonale. Esse si fondano sulle convincenti risultanze istruttorie scaturite dall'audizione dei due collaboratori dell'URC, chiamati in causa dallo stesso insorgente, come pure da altri riscontri oggettivi.
Così, sia dalle dichiarazioni di B._, collocatrice personale dell'assicurato, sia dalle precisazioni rese da F._, il quale, producendo copia della relativa registrazione informatica, ha confermato di avere consegnato all'interessato il modulo relativo al mesi di gennaio 2000 in occasione del colloquio avuto il 15 febbraio dello stesso anno, emerge con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (<ref-ruling> consid. 2a, 208 consid. 6b) che M._ è entrato in possesso del discusso formulario alla data ritenuta dalla Corte cantonale e che l'assicurato non è stato impedito dall'amministrazione di tutelare a dovere i propri interessi. Né d'altra parte risulta che l'insorgente abbia mai segnalato in precedenza all'OCST un'eventuale mancanza dell'URC nella consegna della documentazione - non potendo l'annotazione apposta in calce allo scritto di sollecito dell'OCST del 3 marzo 2000 essere interpretata come tale -, di modo che alla Cassa è rimasta preclusa ogni possibilità di intervento diretto presso l'Ufficio di collocamento.
b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'<ref-law> (cfr. <ref-ruling>) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede. Sennonché, per i motivi che seguono, nemmeno tale questione necessita di particolari considerazioni.
Così, questo Tribunale non vede in che modo l'insorgente potrebbe appellarsi a una violazione del principio della buona fede per avere egli fatto affidamento sulle asserite indicazioni della collocatrice personale di occuparsi della trasmissione degli atti direttamente alla Cassa, liberando l'assicurato da ogni pendenza. A prescindere dal fatto che, come si è visto, l'URC ha consegnato direttamente a M._ il formulario per la richiesta delle indennità e che pertanto quest'ultimo, in virtù dell'espressa avvertenza contenuta in calce al modulo di compilare, firmare e trasmettere la dichiarazione alla Cassa, pena la perenzione del diritto alla prestazione, come pure in considerazione dello scritto di sollecito 3 marzo 2000 dell'OCST, avrebbe dovuto attivarsi di conseguenza, la contestazione sollevata contrasta con quanto riferito in sede di istruttoria dalla stessa collocatrice, la quale ha negato la pretesa circostanza, osservando come una trasmissione diretta degli atti alla Cassa non rientri nei compiti dell'URC.
Si noti infine che ad ogni modo il richiedente non doveva essere nuovo a questo tipo di procedura, ritenuto come già in precedenza egli avesse formulato richiesta di indennità di disoccupazione e avesse proceduto alla compilazione del documento di autocertificazione, in seguito trasmesso alla Cassa.
Per il resto, l'insorgente non può nemmeno fare valere quale motivo di restituzione l'asserita malattia del padre, invocata in sede cantonale, che avrebbe determinato la sua partenza per il V._ e originato un'assenza prolungata dal proprio domicilio impedendogli di tutelare al meglio i propri diritti. A tal proposito va osservato che se anche, a seconda delle circostanze, una malattia o un infortunio possono costituire motivo di restituzione, ciò non può avverarsi in concreto, ritenuto come per costante giurisprudenza solo la malattia che si manifesta alla fine del termine e che impedisce alla parte di difendere da sola i propri interessi o di fare tempestivamente capo ai servizi di un terzo configura un motivo di impedimento suscettibile di giustificare la restituzione di un termine inosservato (cfr. <ref-ruling> consid. 2a e riferimenti) e considerato come nel caso di specie nulla impediva all'insorgente di compilare e trasmettere alla Cassa di disoccupazione il documento di autocertificazione, che, come si è visto, peraltro già si trovava in suo possesso.
4.- In esito alle suesposte considerazioni la pronunzia querelata merita di essere confermata con conseguente reiezione del gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.