Erwägungen:
1. Die 1971 geborene mazedonische Staatsangehörige X._ reiste am 11. Juni 2011 in die Schweiz ein. Am 23. Juni 2011 wurde sie bei einer Kontrolle im von ihrem ehemaligen Ehemann betriebenen Restaurant angetroffen und wegen Verdachts der illegalen Erwerbstätigkeit verhaftet. Tags darauf erging gegen sie ein Strafbefehl mit einer Verurteilung zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz; dagegen wurde Einsprache erhoben, über deren Schicksal sich den Akten nichts entnehmen lässt.
Das Migrationsamt des Kantons Zürich verfügte am 25. Juni 2011 gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a AuG (Fehlen einer Bewilligung für den Aufenthalt zu Erwerbszwecken) die sofortige Wegweisung von X._ aus dem Schengenraum. Diese erhob dagegen Rekurs an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Die Rekursbehörde gestattete ihr in der Folge den weiteren Aufenthalt in der Schweiz für die Dauer des Rekursverfahrens, längstens aber bis zum 10. September 2011 (bewilligungsfreier Aufenthalt für drei Monate gemäss Art. 10 Abs. 1 AuG). Sie reiste am 29. August 2011 aus und hält sich seither in Mazedonien auf. Die Sicherheitsdirektion schrieb unter diesen Umständen das Rekursverfahren mit Verfügung vom 26. Oktober 2011 in der Hauptsache (Wegweisung) wegen Gegenstandslosigkeit ab; es auferlegte die Rekurskosten X._ und sprach ihr keine Parteientschädigung zu; weder dem Gesuch um öffentliche Verhandlung noch demjenigen um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wurde stattgegeben. Mit Urteil vom 24. Januar 2012 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die gegen die Abschreibungsverfügung erhobene Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat; das auch für das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab.
Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde (die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist gemäss <ref-law> unzulässig) vom 27. Februar 2012 beantragt X._ dem Bundesgericht, auf die Beschwerde einzutreten; sie sei - nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung - gutzuheissen und es sei in der Sache selbst zu entscheiden, dass der Rechtsstreit im Hauptpunkt (Wegweisung des Migrationsamtes) nicht gegenstandslos geworden und die Abschreibung aufzuheben sei; die vom Migrationsamt verfügte Wegweisung sei ersatzlos aufzuheben; die Kosten- und Gebührenauferlegung durch die Vorinstanzen sei aufzuheben; das an die Vorinstanzen gerichtete Begehren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und um Zusprechung einer Parteientschädigung sei gutzuheissen.
Am 12. März 2012 hat die Beschwerdeführerin innert der ihr hierfür angesetzten Frist das angefochtene Urteil nachgereicht.
Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind weitere Instruktionsmassnahmen angeordnet worden.
2. 2.1 Gemäss <ref-law> haben Rechtsschriften nebst den Begehren deren Begründung zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletze (<ref-law>). Besonderen Begründungsanforderungen haben Rechtsschriften im Verfahren der subsidiären Verfassungsbeschwerde zu genügen: Mit diesem Rechtsmittel kann (allein) die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (<ref-law>); entsprechende Rügen müssen eigens vorgebracht und spezifisch begründet werden (<ref-law>). Dabei muss einerseits das verfassungsmässige Recht genannt und andererseits in Auseinandersetzung mit den Erwägungen der Vorinstanz aufgezeigt werden, inwiefern es konkret durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sein soll.
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst die Verletzung von Art. 6 EMRK. Auf die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz, namentlich dazu, dass und warum diese Konventionsnorm in ausländerrechtlichen Verfahren nicht zur Anwendung kommt, äussert sie sich nicht. Diese Rüge entbehrt offensichtlich einer hinreichenden Begründung. Dasselbe gilt für die Rüge, das Willkürverbot gemäss <ref-law> sei missachtet worden: Weder wird aufgezeigt, inwiefern die Erwägungen des Verwaltungsgerichts betreffend den Wegfall des Rechtsschutzinteresses und die Gegenstandslosigkeit (E. 1.2 und 3.1) unhaltbar bzw. die Verfahrensabschreibung durch die Sicherheitsdirektion im Ergebnis willkürlich wären, noch lässt sich der Beschwerdeschrift entnehmen, warum sich die vom Verwaltungsgericht im Hinblick auf die Kosten- und Entschädigungsregelung im Rekursverfahren angestellten Überlegungen zu den Erfolgsaussichten des Rekurses an die Sicherheitsdirektion (E. 3.2 und 3.3) nicht vertreten liessen. Was die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege vor der Gesundheitsdirektion und vor dem Verwaltungsgericht selber betrifft, hat dieses der Beschwerdeführerin vorgehalten, sie habe eine substanzielle Begründung ihrer Mittellosigkeit vermissen lassen (E. 4); die Behauptung der Beschwerdeführerin, ihre Bedürftigkeit sei durch die Akten des Migrationsamtes eindeutig und unmissverständlich erwiesen, genügt nicht, um in dieser Hinsicht eine Verletzung des Willkürverbots und damit eine Verletzung von <ref-law> aufzuzeigen.
2.3 Die Beschwerde enthält offensichtlich in keinerlei Hinsicht eine den gesetzlichen Anforderungen genügende Begründung (<ref-law>); es ist darauf mit Entscheid des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> nicht einzutreten.
2.4 Dem auch für das bundesgerichtliche Verfahren gestellten Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist schon wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht zu entsprechen (<ref-law>). Somit sind die Gerichtskosten (<ref-law>) entsprechend dem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BGG).

Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3. Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. März 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Feller