wird festgestellt und in Erwägung gezogen:
1.- a) Mit Verfügung vom 8. August 2000 trat die Fremdenpolizei (heute: Amt für Migration) des Kantons Luzern auf ein Gesuch vom 10. Dezember 1999 des aus dem Kosovo stammenden Ehepaars A.L._ und B.L._, der Ehefrau B.L._ und den gemeinsamen Kindern C.L._ (geboren 1980) und D.L._ (geboren 1987) die Niederlassungsbewilligung zu erteilen, nicht ein. Gleichzeitig wurde B.L._ die Aufenthaltsbewilligung verlängert, und die Kinder C.L._ und D.L._ wurden weggewiesen. Zur Begründung führte die Fremdenpolizei im Wesentlichen aus, die Gesuchsteller hätten ihre Mitwirkungspflicht verletzt, indem sie von ihnen verlangte Unterlagen innert mehrmals erstreckter Frist nie eingereicht hätten. Am 9. Mai 2001 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern eine bei ihm gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
b) Mit als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegenzunehmender Eingabe vom 18. Juni 2001 beantragen A.L._, B.L._, C.L._ und D.L._, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und die Sache sei unter Hinweis auf den materiellen Behandlungsanspruch an die Vorinstanz zurückzuweisen; demgemäss sei B.L._ die Niederlassung zu bewilligen, und die Kinder C.L._ und D.L._ seien in die Niederlassungsbewilligung des Vaters einzubeziehen, eventuell sei diesen zumindest die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern und das Bundesamt für Ausländerfragen schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Amt für Migration hat innert Frist keine Vernehmlassung eingereicht.
c) Mit verfahrensleitender Verfügung vom 10. Juli 2001 hat der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.
2.- Der beschwerdeführende Ehemann und Vater lebt seit 1976 in der Schweiz und ist seit mehr als fünf Jahren im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Nach Art. 17 Abs. 2 ANAG steht somit seiner Ehefrau und seinen minderjährigen Kindern grundsätzlich ein Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung zu, solange sie zusammen wohnen, was zurzeit zutrifft. Da die Beziehung zwischen den Ehegatten sowie zwischen dem Vater und seiner minderjährigen Tochter D.L._ intakt ist und im Rahmen des Möglichen tatsächlich gelebt wird, können sich die Ehefrau und die Tochter zusätzlich auf <ref-law> und Art. 8 EMRK berufen, um zu einer Anwesenheitsbewilligung in der Schweiz zu gelangen.
Insoweit kommt der Ausschlussgrund von Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG somit nicht zur Anwendung, weshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde in diesem Umfang einzutreten ist (<ref-ruling> E. 2; <ref-ruling> E. 1, mit Hinweisen).
Nicht eingetreten werden kann indessen auf die Beschwerde des Sohnes C.L._, der im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Niederlassungsbewilligung die hiefür massgebliche Altersgrenze von 18 Jahren bereits überschritten hatte (vgl. <ref-ruling> E. 1f S. 262), wie bereits die Vorinstanzen richtig festgestellt haben. Da es keine Hinweise auf eine besondere Abhängigkeit von C.L._ von seinen Eltern gibt, kann er sich auch nicht ausnahmsweise als bereits Volljähriger auf <ref-law> bzw. Art. 8 EMRK berufen (vgl. dazu <ref-ruling>).
3.- a) Die Fremdenpolizei ist auf die Gesuche um Erteilung der Niederlassungsbewilligung nicht eingetreten, weil die Gesuchsteller ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllt hätten und insbesondere der Aufforderung, bestimmte Unterlagen einzureichen, nicht nachgekommen seien. Die Fremdenpolizei stützte sich dabei vorab auf § 55 des luzernischen Gesetzes vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG), was vom Verwaltungsgericht als rechtmässig geschützt worden ist.
Gemäss § 55 Abs. 1 VRG haben die Parteien bei der Feststellung des Sachverhaltes unter anderem dann mitzuwirken, wenn sie das Verfahren durch eine Rechtsvorkehr veranlasst haben und soweit ein Rechtssatz ihnen besondere Auskunftspflichten auferlegt. Nach Art. 3 Abs. 2 ANAG sind Ausländer verpflichtet, über alles wahrheitsgetreu Auskunft zu geben, was für den beantragten Bewilligungsentscheid massgebend sein kann.
Auch <ref-law> verpflichtet die Parteien im Bereich des Ausländerrechts zur Mitwirkung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt eine solche Pflicht namentlich für Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Im Vordergrund stehen dabei Umstände persönlicher und familiärer Art sowie tatsächliche Gegebenheiten im Ausland bzw. in der Heimat (<ref-ruling> E. 2b S. 365; <ref-ruling> E. 4c/cc S. 394). Nach § 55 Abs. 2 VRG braucht eine Behörde auf die Anträge einer Partei nicht einzutreten, wenn diese ihre Mitwirkungspflicht verletzt. Nach der vom Verwaltungsgericht dargestellten Praxis setzt ein solches Nichteintreten freilich voraus, dass die Partei ihre Mitarbeit verweigert, obwohl sie auf ihre Mitwirkungspflicht und die Folgen derer Verletzung, in der Regel schriftlich, aufmerksam gemacht worden ist.
b) Mit Schreiben vom 30. Dezember 1999 hat die Fremdenpolizei von den Beschwerdeführern die Einreichung bestimmter, detailliert aufgelisteter Unterlagen verlangt und erstmals auf die Folgen einer Verletzung der Mitwirkungspflicht schriftlich hingewiesen. Die für die Einreichung gesetzte Frist wurde mehrmals erstreckt. Am 16. Mai 2000 hat die Fremdenpolizei den Beschwerdeführern schriftlich mitgeteilt, die Frist werde letztmals bis zum 26. Mai 2000 erstreckt und bei Nichteinreichen sämtlicher mit Schreiben vom 30. Dezember 1999 verlangten Unterlagen werde auf die hängigen Gesuche nicht eingetreten. In der Folge reichten die Beschwerdeführer innert Frist lediglich einzelne Dokumente ein und stellten die Nachreichung weiterer Unterlagen mit dem Hinweis auf angebliche Beschaffungsprobleme in Aussicht.
Auch bis zum Nichteintretensentscheid vom 8. August 2000 gingen die verlangten weiteren Dokumente bei der Fremdenpolizei nicht ein.
c) Das Ausländerrecht gehört zum Bundesrecht. Das Nichteintreten auf die Gesuche durch die Fremdenpolizei beruht hingegen auf dem Verfahrensrecht des Kantons Luzern.
Zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt oder solches vereitelt (vgl. <ref-ruling> E. 2c S. 277): Die dem Nichteintreten zugrunde liegende Mitwirkungspflicht findet ihre Grundlage nicht nur im kantonalen Gesetz, sondern, wie dargelegt, auch im Bundesrecht. Die Beschwerdeführer hatten rund fünf Monate Frist für die Einreichung der verlangten Unterlagen; wird die Zeit bis zur Nichteintretensverfügung mitgerechnet, betrug die Zeit dafür sogar mehr als sieben Monate. Sodann wurden die Beschwerdeführer schriftlich auf die Folge des Nichteintretens bei Missachtung ihrer Mitwirkungspflicht hingewiesen. Auch wenn gewisse Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Dokumenten im Kosovo in Rechnung gestellt werden, so hat das Verwaltungsgericht bei den Beschwerdeführern doch eine "offensichtlich mangelhafte Bereitschaft zur Mitarbeit" festgestellt, was es mit dem Hinweis auf gewisse Ungereimtheiten - etwa auf den Umstand, dass ein am 2. Februar 2000 ausgestellter Geburtsschein erst am 26. Mai 2000 eingereicht worden ist - auch zu belegen vermag. An diese nicht an einem offensichtlichen Mangel leidende tatsächliche Feststellung ist das Bundesgericht mit Blick auf Art. 105 Abs. 2 OG gebunden.
Im Übrigen bleibt es den Beschwerdeführern jederzeit freigestellt, unter Einreichung der vollständigen Unterlagen ein neues Gesuch um die Erteilung von Niederlassungsbewilligungen für die Ehefrau und die Tochter zu stellen, worauf sie von beiden Vorinstanzen aufmerksam gemacht worden sind.
Das Nichteintreten auf die hier fraglichen Gesuche ist daher verhältnismässig und nicht überspitzt formalistisch. Damit verletzt der angefochtene Entscheid, welcher die Nichteintretensverfügung schützte, Bundesrecht nicht und er vereitelt solches auch nicht.
4.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer unter Solidarhaft kostenpflichtig, wobei ihren angespannten finanziellen Verhältnissen bei der Festlegung der Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden kann (Art. 156 Abs. 1, Art. 153 und 153a OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
im Verfahren nach Art. 36a OG
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt.
3.-Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Amt für Migration und dem Verwaltungsgericht (Verwaltungsrechtliche Abteilung) des Kantons Luzern sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
_
Lausanne, 20. September 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: