Sachverhalt:
A. A._ und B._ sind die Pflegeeltern des am xxxx 2003 geborenen S._. Dessen leibliche Eltern gaben ihren Sohn im September 2006 zur Adoption frei und willigten in eine künftige Adoption durch Dritte ein. Am 19. Dezember 2006 fasste die Vormundschaftsbehörde Winterthur einen Beschluss mit unter anderem folgender Ziff. 2:
Für S._, geb. xxxx 2003, von V._, wird eine Vormundschaft nach <ref-law> errichtet. Zum Vormund wird W._, Jugendsekretariat Winterthur, Zeughausstrasse 76, 8400 Winterthur, ernannt, mit den im Gesetz umschriebenen Rechten und Pflichten. Insbesondere erhält er den Auftrag,
- in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Fachstelle für Adoption, Hofwiesen- strasse 3, Postfach 352, 8042 Zürich, eine geeignete Adoptivplatzierung von S._ bei künftigen Adoptiveltern in der Schweiz in die Wege zu leiten,
- das Adoptionsverfahren einzuleiten, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.
Der Berichtstermin wird auf den 31. Dezember 2008 festgesetzt.
Gegen den Auftrag an den Vormund, eine Adoption abzuklären und einzuleiten, erhoben die Pflegeeltern A._/B._ Beschwerde. Nach Einholung eines Gutachtens beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons Zürich wies der Bezirksrat Winterthur die Beschwerde ab (Beschluss vom 30. Mai 2008). Auf den dagegen eingelegten Rekurs der Pflegeeltern trat das Obergericht des Kantons Zürich nicht ein mit der Begründung, dass für ein aufsichtsrechtliches Eingreifen kein Grund bestehe und dass die Rekurrenten durch die angefochtene Anordnung materiell nicht beschwert seien (Beschluss vom 14. Juli 2008).
B. Dem Bundesgericht beantragen die Pflegeeltern A._/B._, den obergerichtlichen Beschluss aufzuheben und die Sache an das Obergericht zurückzuweisen mit der Anweisung, auf den Rekurs einzutreten. Es sind die Akten, aber keine Vernehmlassungen eingeholt worden.

Erwägungen:
1. Gemäss <ref-law> kann gegen die Handlungen des Vormundes bei der Vormundschaftsbehörde (Abs. 1) und gegen die Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden (Abs. 2). Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde sind von blossen Meinungsäusserungen oder tatsächlichen Handlungen abzugrenzen, die der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde gemäss <ref-law> nicht unterliegen (vgl. GEISER, Basler Kommentar, 2006, N. 11 zu <ref-law>). Nicht anfechtbar sind auch blosse Zwischenbeschlüsse, wenn sie noch keine sachliche Entscheidung enthalten, sondern eine solche erst vorbereiten (vgl. BENZ, Die Mitwirkung der vormundschaftlichen Behörden, in: Veröffentlichungen der schweizerischen Verwaltungskurse an der Handels-Hochschule St. Gallen, Bd. 1, Einsiedeln 1943, S. 91 ff., S. 95; SCHWARZ, Die Vormundschaftsbeschwerde <ref-law>, Diss. Zürich 1968, S. 53).
Weisungen der Vormundschaftsbehörde an den Vormund (z.B. betreffend Rechnungsführung und -ablage) unterliegen der Beschwerde gemäss <ref-law>, und zwar ungeachtet der Interessenlage, d.h. der Frage, ob die konkrete Weisung allenfalls auch nur mittelbar die Interessen des Mündels betrifft (<ref-ruling> E. 2b S. 234 f.; vgl. KAUFMANN, Berner Kommentar, 1924, N. 8, EGGER, Zürcher Kommentar, 1948, N. 23, und GEISER, a.a.O., N. 12, je zu <ref-law>). Lehre und Rechtsprechung anerkennen damit für den Bereich des Vormundschaftsrechts, dass fallbezogene Weisungen der vorgesetzten Behörde an die ihr unterstellte Behörde den Charakter von Beschlüssen (Entscheiden) haben und der Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde unterliegen (vgl. im Gegensatz zur allgemeinen Verwaltungsrechtspflege: <ref-ruling> E. 2b S. 478 f.).
Unter Herrschaft des Bundesrechtspflegegesetzes von 1943 (OG; BS 3 531) konnte - Berufungsfälle gemäss Art. 44 OG und Nichtigkeitsgründe im Sinne von Art. 68 OG vorbehalten - grundsätzlich gegen alle Beschwerdeentscheide der höchsten kantonalen Aufsichtsbehörde die staatsrechtliche Beschwerde ergriffen werden (vgl. Geiser, a.a.O., N. 44 zu <ref-law> mit Hinweis auf das Urteil 5P.312/2003 vom 13. Oktober 2003 E. 1, betreffend organisatorische Weisungen). Im Bereich des Vormundschaftsrechts erfassten Lehre und Rechtsprechung damit fallbezogene Weisungen der vorgesetzten Behörde an die ihr unterstellte Behörde als "Verfügungen (Entscheide)" im Sinne von Art. 84 Abs. 1 OG, weil und soweit sie auch von den kantonalen Letztinstanzen als Anfechtungsobjekte zugelassen werden mussten (vgl. hingegen für das allgemeine Verwaltungsrecht und das öffentliche Recht: <ref-ruling> E. 4.2 S. 170 f.).
2. Nach dem hier anwendbaren Bundesgerichtsgesetz (BGG; SR 173.110) beurteilt das Bundesgericht Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen (<ref-law>) und unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen auch öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide auf dem Gebiet der Aufsicht über die Vormundschaftsbehörden (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 5 BGG).
2.1 Der hier angefochtene Beschluss betrifft die Weisung an den Vormund, eine Adoption abzuklären und einzuleiten. Inwiefern er einen "Entscheid" im Sinne von <ref-law> bildet und ob die bisherige Praxis zur staatsrechtlichen Beschwerde weiterzuführen ist, kann aus nachstehendem Grund dahingestellt bleiben (vgl. zum Begriff "öffentlich-rechtliche Entscheide": Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl. 2001 4202, S. 4319).
2.2 Bei der Weisung an den Vormund, eine Adoption abzuklären und einzuleiten, handelt es sich von vornherein nicht um einen Endentscheid, da kein Verfahren abgeschlossen wird (<ref-law>). Es könnte sich somit nur um einen Vor- oder Zwischenentscheid handeln, der eine künftige Adoption vorbereitet. Vor- und Zwischenentscheide, die weder die Zuständigkeit noch Ausstandsbegehren betreffen (<ref-law>), unterliegen gemäss <ref-law> der Beschwerde an das Bundesgericht, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b).
Zulässig ist die Beschwerde nach der ersten Voraussetzung, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann. Gemeint ist ein Nachteil rechtlicher Natur, der auch dann nicht mehr behoben werden kann, wenn der Betroffene später einen für ihn günstigen Entscheid erlangt. Rein tatsächliche Nachteile wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens genügen nicht (<ref-ruling> E. 2.1 und 2.2 S. 190 f.). Ein rechtlicher Nachteil ist hier nicht ersichtlich. Der heute angefochtene Beschluss kann im Rahmen einer fraglos zulässigen Beschwerde gegen den Beschluss, das Kind im Hinblick auf die Adoption umzuplatzieren (vgl. <ref-ruling> Nr. 40), ohne Nachteil zur Diskussion gestellt werden. Zur Umplatzierung des Kindes aber ist das Verfahren offenbar noch nicht gediehen.
Die zweite Voraussetzung ist ebenso wenig erfüllt. Mit der Gutheissung der Beschwerde gegen die Weisung an den Vormund könnte weder die Adoption bewirkt werden, zumal deren Voraussetzungen erst abzuklären sind (vgl. <ref-law>), noch die Einleitung eines Adoptionsverfahrens untersagt werden, zumal der Vormund gemäss <ref-law> ohnehin verpflichtet ist, für den Unterhalt und die Erziehung des unmündigen Bevormundeten das Angemessene anzuordnen und dabei auch Statusfragen, einschliesslich eine Adoption zu klären (vgl. Affolter, Basler Kommentar, 2006, N. 62 zu <ref-law>). Die Beschwerdeführer verweisen darauf selber zu Recht (S. 5 Ziff. 10 der Beschwerdeschrift).
2.3 Mangels anfechtbaren Entscheids gemäss <ref-law> kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
3. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. November 2008
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Raselli von Roten