Fatti:
A. Il 19 e il 27 settembre 2012 il Municipio di X._, in rappresentanza del Comune, e gli amministratori del Parco commerciale Y._, e di Z._SA, questi ultimi agenti per sé e in rappresentanza dei negozi presenti all'interno dei due centri commerciali, hanno chiesto l'autorizzazione per i citati negozi di rimanere aperti la domenica del 28 ottobre 2012, in occasione della prima edizione della festa popolare organizzata nel nucleo del comune.
B. Il 4 ottobre 2012 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ticinese ha respinto l'istanza, ritenendo in particolare che le condizioni poste dall'art. 23 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL; RL/TI 10.1.1.1) per potere derogare al divieto di apertura domenicale non erano adempiute in concreto.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 19 ottobre 2012, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 10 dicembre 2012.
C. Il 31 gennaio 2013 il Comune di X._, rappresentato dal Municipio, il Parco commerciale Y._, e Z._SA, questi ultimi sempre per sé e in rappresentanza dei negozi presenti al loro interno, hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono che la sentenza cantonale e la decisione dipartimentale siano annullate e che venga loro accordata l'autorizzazione richiesta. Censurano un'applicazione arbitraria dell'art. 23 lett. b LCL nonché la violazione di diversi principi costituzionali.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (<ref-law>) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (<ref-ruling> consid. 1 pag. 43). Ciononostante, incombe al ricorrente (<ref-law>) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. <ref-ruling> consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).
2. 2.1 Diretto contro una decisione finale (<ref-law>), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (<ref-law>) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'<ref-law>. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'<ref-law>) dai destinatari della pronuncia contestata: il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto, di principio, ammissibile.
2.2 Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (<ref-ruling> consid. 2.2 pag. 289). Al riguardo occorre precisare che il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito; il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. <ref-ruling> consid. 1.2 pag. 157; <ref-ruling> consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti). Nondimeno il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a siffatta esigenza quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni litigiose, al cui chiarimento esiste un interesse pubblico sufficientemente importante, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate tempestivamente (<ref-ruling> consid. 1.3.1 pag. 24 e rinvio).
2.3 Nel caso concreto è indiscusso che già quando si sono rivolti al Tribunale federale i ricorrenti non fruivano più di un interesse pratico attuale, l'autorizzazione di apertura straordinaria essendo stata infatti richiesta per la domenica 28 ottobre 2012. Essi fanno tuttavia valere che è loro intenzione riproporre la festa popolare anche l'anno prossimo e che vi è la forte probabilità, in caso di nuovo rifiuto del rilascio dell'autorizzazione, che non possano adire tutte le vie di ricorso per tempo. I ricorrenti tuttavia non spiegano né dimostrano (<ref-law>) in che consiste l'interesse pubblico sufficientemente importante al chiarimento della questione litigiosa, interesse esatto dalla prassi per potere rinunciare all'esigenza dell'interesse pratico attuale. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che detto interesse pubblico non era dato in concreto. In effetti non si è in presenza di una questione aperta o controversa che richiede di essere chiarita, essendo infatti oggetto di giudizio l'applicazione di una norma - l'art. 23 lett. b LCL, sul cui significato e la portata questa Corte si è peraltro già pronunciata (cfr. causa 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 parzialmente pubblicata in RtiD 2006 II 93 segg.) - in un caso concreto e tenendo conto delle specifiche circostanzi locali.
2.4 Da quel che precede discende che il ricorso è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'<ref-law>.
3. Vista la soccombenza, i ricorrenti sopporteranno in parti uguali e con responsabilità solidale le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (<ref-law>).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, a ragione di un terzo ciascuno, con vincolo di solidarietà.
3. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.