Faits :
A.
A._ a été engagé par le Hockey Club B._ en qualité de hockeyeur professionnel, pour la période du 1 er mai 2006 au 30 avril 2009. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich).
En septembre 2007, il a subi un traumatisme crânien à l'occasion d'un match, à la suite duquel il a dû mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. La Zurich a pris en charge le cas.
Depuis le 1 er juin 2012, l'assuré travaille à temps complet auprès de l'Entreprise C._ pour un salaire de 120'000 fr. par an.
Par décision du 30 novembre 2012, confirmée sur opposition le 25 septembre 2013, la Zurich a supprimé le droit de l'assuré aux prestations en nature avec effet ex nuncet aux prestations en espèces à compter du 31 mai 2012. En outre, elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.
B.
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 25 septembre 2013, en tant qu'elle porte sur le refus d'une rente d'invalidité. Il concluait à une rente d'invalidité correspondant à la différence entre son dernier salaire de hockeyeur, soit 191'388 fr. par an, et le salaire actuellement perçu, cela jusqu'à l'âge de 42 ans. Par jugement du 1 er décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours, motif pris que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait continué sa carrière de hockeyeur professionnel au-delà de ses 37 ans.
C.
A._ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision après complément d'instruction sous la forme d'une expertise.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (<ref-law>) rendu en matière de droit public (<ref-law>) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (<ref-law>) et la forme (<ref-law>) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
L'assuré invalide (<ref-law> [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité (<ref-law>). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (<ref-law>).
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (<ref-ruling> consid. 5.1 p. 300).
4.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir refusé son offre de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise sur l'évolution hypothétique de sa carrière en tant que joueur professionnel. Selon lui, seul un expert qui a une connaissance pointue du monde du hockey sur glace suisse serait à même de déterminer jusqu'à quel âge il aurait pu exercer son activité sans l'accident du 25 septembre 2007. Il soutient qu'il est aisé de se prononcer sur ce point, même cinq ans après l'accident. En outre, le recourant prétend qu'il a fourni le maximum d'indices concrets et objectifs pour rendre vraisemblable la poursuite de son activité au-delà de ses 37 ans. Il fait également valoir que sa santé prétendument fragile ne l'a jamais empêché d'avoir une carrière exemplaire et que les blessures font partie du quotidien d'un hockeyeur professionnel. Selon lui, rien au dossier n'indiquerait qu'il envisageait un autre avenir professionnel à brève échéance, d'autant moins qu'il était au sommet de son art au moment de l'accident et que des clubs prestigieux s'intéressaient à lui, ce que l'expert pourrait confirmer. Par ailleurs, l'assuré est d'avis que la moyenne d'âge des joueurs en LNA et LNB n'est pas pertinente, dans la mesure où il faut se fonder sur sa situation individuelle, personnelle et professionnelle. En conclusion, il considère que la juridiction cantonale n'est pas apte à juger de la durée de sa carrière en tant que hockeyeur, à tout le moins sans faire de distinction entre la LNA et la LNB.
5.
5.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour les parties de produire des preuves concernant les faits de nature à influer sur la décision contestée et d'obtenir d'une autorité qu'elle donne suite aux offres de preuves pertinentes (cf. <ref-ruling> consid. 3.1 p. 370 s.). Une partie n'a en revanche pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence dès lors qu'une telle preuve porte sur des circonstances sans rapport avec le litige ou qu'une appréciation anticipée des preuves recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (cf. <ref-ruling> consid. 5.3 p. 236). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: <ref-ruling> consid. 3 p. 157; <ref-ruling> consid. 2 p. 428 s.).
5.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait déjà 32 ans au moment de l'accident en septembre 2007, et que rien ne permettait de supposer que son contrat de joueur - qui devait se terminer en avril 2009 - aurait été prolongé, sans l'accident. Se référant notamment aux extraits d'un guide de hockey produit par le recourant , les premiers juges ont considéré qu'on ne saurait qualifier celui-ci de "joueur de grande notoriété, avec un potentiel élevé de faire une longue carrière", vu les notations égales ou supérieurs de plusieurs autres joueurs de son club. En outre, la cour cantonale a constaté que l'assuré avait déjà été victime de plusieurs commotions cérébrales, qu'il souffrait d'une hernie discale et qu'il avait subi une méningite virale en 2005, laquelle avait fragilisé son état de santé. Se fondant notamment sur les statistiques des clubs de LNA et LNB, les premiers juges ont relevé que, même si plusieurs hockeyeurs professionnels ont joué au-delà de l'âge de 37 ans, l'âge moyen des joueurs en LNA et en LNB était bien inférieur. Aussi les premiers juges ont-ils considéré d'une part que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que, sans l'accident, le recourant aurait poursuivi son activité de hockeyeur professionnel au-delà de ses 37 ans, et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une expertise, dans la mesure où un expert ne serait pas plus à même de se prononcer sur l'évolution hypothétique de la carrière de l'assuré plus de cinq ans après l'accident.
En l'occurrence, les considérations de l'autorité précédente sont fondées sur des constatations de fait qui ne sont pas critiquables, ni d'ailleurs concrètement remises en cause par l'assuré. L'âge du recourant au moment de la naissance d'un droit potentiel à une rente d'invalidité était de 37 ans et s'il est vrai que certains joueurs professionnels ont exercé leur sport à un haut niveau au-delà de cet âge-là, on est fondé à considérer que ce n'est de loin pas le cas pour la majorité d'entre eux. En effet, il ne s'agit pas de savoir combien de sportifs professionnels sont encore actifs à 37 ans ou plus, mais de déterminer l'âge moyen de la retraite des joueurs de hockey sur glace (voir par comparaison VSI 1998 p. 174 s.; arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 5). En outre, le recourant ne précise pas concrètement quels indices il prétend avoir fournis, qui permettraient de conclure à la poursuite de sa carrière au-delà de cet âge-là. Par ailleurs, s'il est probable qu'au moment de l'accident, l'assuré n'envisageait pas une reconversion professionnelle à brève échéance, cela ne permet toutefois pas de préjuger de sa situation cinq ans plus tard.
Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu de l'assuré en renonçant à mettre en oeuvre une expertise et en considérant qu'en 2012, la carrière de hockeyeur du recourant aurait déjà pris fin, sans l'accident du 15 septembre 2007.
6.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella