Erwägungen:
1.
Das Schweizer Ehepaar A.X._ und B.X._ stellte am 2. September 2012 ein Gesuch um Familiennachzug für den in Kosovo lebenden, minderjährigen C.X._ (geb. 18. Juni 1996), den sie am 29. Mai 2012 in Kosovo adoptiert hatten. C.X._ ist ein Neffe des Ehemanns, kurz vor Abschluss des Gymnasiums und lebt seit der Adoption bei der Mutter des Ehemanns in Kosovo. Das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau (MIKA) lehnte das Gesuch am 15. April 2013 ab. Die Beschwerde dagegen war erfolglos.
Vor Bundesgericht beantragen A.X._ und B.X._, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 15. März 2014 aufzuheben und das Gesuch um Familiennachzug für C.X._ gutzuheissen.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren nach <ref-law> unter Verweisung auf den angefochtenen Entscheid nach <ref-law> abgewiesen wird.
2.1. Unstrittig ist, dass die Beschwerdeführer den Neffen des Beschwerdeführers 1 in Kosovo voll adoptiert und die Nachzugsfrist nach Art. 47 AuG (SR 142.20) eingehalten haben. Infolgedessen können sie gemäss Art. 42 Abs. 1 AuG ledige Kinder unter 18 Jahren grundsätzlich nachziehen. Die Ansprüche nach Art. 42 AuG erlöschen indes, wenn sie rechtsmissbräuchlich geltend gemacht werden, namentlich um Vorschriften des AuG und seiner Ausführungsbestimmungen über die Zulassung und den Aufenthalt zu umgehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AuG).
Die Vorinstanz hat überzeugend dargelegt, dass nicht die Zusammenführung der Gesamtfamilie in der Schweiz im Vordergrund steht, sondern vielmehr davon auszugehen ist, dass dem Adoptivsohn eine bessere Ausgangslage für seine Zukunft verschafft werden soll: Der Adoptivsohn wuchs zusammen mit seinen leiblichen Eltern und Geschwistern im Kosovo auf und insofern stammt er aus einer intakten Familie; inzwischen ist er fast volljährig, steht vor der Matura und dem baldigen Eintritt ins Erwachsenleben. Auch wenn seine Adoptiveltern ihn finanziell unterstützen, besuchten, und er während eines Asylverfahrens rund zwei Jahre in der Schweiz mit seiner leiblichen Mutter gelebt hatte, ist es nicht glaubwürdig, dass eine ähnlich starke Bindung wie zu seinen leiblichen Eltern besteht. Gegen diese Ausführungen wiederholen die Beschwerdeführer vor Bundesgericht nur, was sie bereits vor den Vorinstanzen vorgebracht haben und vermögen nicht darzulegen, weshalb der vorinstanzlichen Entscheid rechtswidrig ist. Insofern kann auf diese Ausführungen verwiesen werden (<ref-law>).
2.2. Es liegt somit eine sog. "Umgehungsadoption" vor, mit welcher die ausländerrechtlichen Zulassungs- und Aufenthaltsvorschriften umgangen werden sollen. Sie widerspricht Sinn und Zweck des Familiennachzugs und führt gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a AuG zum "Erlöschen" des Anspruchs nach Art. 42 Abs. 1 AuG (vgl. 2C_1115/2013 vom 11. Februar 2014 E. 2.6 m.H.). Eine weitere Interessenabwägung ist hier nicht vorzunehmen, zumal die Umgehungsadoption als solche verfassungs- und konventionsrechtlich keinen besonderen Schutz verdient und keine enge Beziehung zwischen den Beschwerdeführern und ihrem Adoptivsohn besteht (Art. 8 EMRK; <ref-law>; <ref-ruling> E. 5.1.2 S. 252 f.; <ref-ruling> E. 3.1 S. 148 f.).
2.3. Bei diesem Verfahrensausgang werden die unterliegenden Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. <ref-law>). Parteientschädigungen sind keine geschuldet (vgl. <ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 2. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Juni 2014
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass