Nebenfolgen der Ehescheidung, hat sich ergeben:
A.- Mit Urteil des Zivilgerichts des Seebezirks vom 18. Juni 1999 wurde die Ehe von X._, geboren 1946, und Y._, geboren 1943, geschieden. X._ wurde gestützt auf Art. 152 aZGB zu einem monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 980.-- bis Juli 2011 und alsdann zu einem solchen von Fr. 350.-- verpflichtet. Das Verfahren betreffend die güterrechtliche Auseinandersetzung wurde abgetrennt.
Der Antrag von Y._, ihrem Freizügigkeitskonto Fr. 109'000.-- aus dem Guthaben der beruflichen Vorsorge von X._ gutzuschreiben, wurde abgewiesen.
B.- Die von Y._ gegen dieses Urteil eingereichte Berufung wurde vom Kantonsgericht Freiburg am 8. November 2001 teilweise gutgeheissen. Der Unterhaltsbeitrag wurde gestützt auf Art. 125 ZGB auf Fr. 2'300.-- festgelegt und die Sache an das Zivilgericht des Seebezirks zum Entscheid über die Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge von X._ zurückgewiesen. Im Berufungsverfahren gab das Kantonsgericht Y._ Gelegenheit, allfällige neue Rechtsbegehren und damit verbunden Beweisanträge zu stellen, die sich durch das Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts ergeben können. Y._ machte davon Gebrauch und X._ nahm dazu Stellung.
C.- X._ ist mit Berufung und mit staatsrechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht gelangt.
In der Berufung verlangt er die Aufhebung des Urteils des Kantonsgerichts. Primär sei die Sache an die Vorinstanz zur Weiterleitung an die erste Instanz zwecks Beurteilung der güterrechtlichen Ansprüche zurückzuweisen.
Alsdann sei festzustellen, dass die Aufteilung des Vorsorgekapitals und die Zusprechung einer Entschädigung nach Art. 124 ZGB nicht mehr möglich sei, subeventualiter sei die Sache auch zur Prüfung des Vorsorgekapitals und einer möglichen Entschädigung an die erste Instanz zurückzuweisen.
Subsidiär verlangt er die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils hinsichtlich des Unterhaltsbeitrages und der beruflichen Vorsorge.
Y._ schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei. Das Kantonsgericht Freiburg verzichtet auf eine Stellungnahme.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Wird in der gleichen Sache sowohl Berufung wie staatsrechtliche Beschwerde erhoben, so ist in der Regel zuerst über die staatsrechtliche Beschwerde zu befinden und die Entscheidung über die Berufung auszusetzen (Art. 57 Abs. 5 OG). Im vorliegenden Fall ist die Berufung aufgrund der Eintretensfragen vorab zu behandeln.
2.- Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf eine Berufung eingetreten werden kann (<ref-ruling> E. 1).
a) Die güterrechtliche Auseinandersetzung ist bereits im erstinstanzlichen Verfahren abgetrennt worden.
Keiner der beiden Parteien hat das Urteil des Zivilgerichts in diesem Punkt angefochten. Die Beklagte hat auch keine neuen Begehren in dieser Richtung eingereicht, als sie vom Kantonsgericht dazu eingeladen worden ist. Die Vorinstanz musste und konnte sich mangels Rechtsbegehren zu den güterrechtlichen Ansprüchen der Parteien nicht äussern. Das erstinstanzliche Urteil ist damit in diesem Punkt von Bundesrechts wegen in Rechtskraft erwachsen (Art. 148 Abs. 1 ZGB; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 148 N. 13). Damit kann auf das Hauptbegehren Ziff. 3.2, das Zivilgericht habe vorweg über die güterrechtlichen Ansprüche zu befinden, nicht eingetreten werden.
b) Die Vorinstanz hat den Fall an das Zivilgericht zurückgewiesen, damit es über den Anspruch der Beklagten auf die Austrittsleistung aus der beruflichen Vorsorge des Klägers befinde. Die Einzelheiten hiezu hat sie in der Urteilsbegründung festgehalten. Damit hat die Vorinstanz sich zu diesem Punkt materiell nicht geäussert, weshalb kein berufungsfähiger Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG vorliegt. Das angefochtene Urteil stellt bezüglich der Rückweisung an die Erstinstanz einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 50 Abs. 1 OG dar. Dieser kann nur ausnahmsweise mit Berufung angefochten werden, wenn dadurch sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, dass die gesonderte Anrufung des Bundesgericht gerechtfertigt erscheint (<ref-ruling> E. 1c/aa).
Der Kläger verlangt mit seinem Hauptbegehren Ziff. 3.3 festzustellen, dass auch unter dem neuen Scheidungsrecht aus prozessrechtlichen Gründen weder die Aufteilung des Vorsorgekapitals noch die Zusprechung einer Entschädigung möglich sei. Im weitern stellt er sich mit dem Subsidiärbegehren Ziff. 4.1 auf den Standpunkt, der Beklagten stünde aus seiner beruflichen Vorsorge keine Leistungen zu, weshalb die Vorinstanz die Sache nicht an das Zivilgericht hätte zurückweisen dürfen. Die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz erlauben es in keiner Weise, dass das Bundesgericht zu diesem sich aus den beiden Begehren ergebenden Fragenkomplex sofort einen Endentscheid fällt. Auf die gegen den vorinstanzlichen Zwischenentscheid erhobene Berufung kann insoweit nicht eingetreten werden (<ref-ruling> E. 3).
Das Eventualhauptbegehren Ziff. 3.5 des Klägers erübrigt sich, soweit die Vorinstanz bereits in diesem Sinne entschieden hat.
c) Der nacheheliche Unterhaltsbeitrag der Beklagten wurde von der Vorinstanz auf deren Antrag angehoben. Dagegen richtet sich das Subsidiärbegehren Ziff. 4.1 des Klägers.
Die Rentenfrage und der Vorsorgeausgleich können nicht zum Gegenstand gesonderter Verfahren gemacht werden, da sie Folge des gleichen Ereignisses - nämlich der Scheidung - sind. Damit liegt bezüglich des Rentenentscheides und den damit verbundenen Fragen im vorliegenden Fall kein selbständig anfechtbares Teilurteil vor (<ref-ruling> E. 1a mit Hinweisen). Insoweit ist die Berufung nicht zulässig.
2.- Nach dem Gesagten ist der Berufung insgesamt kein Erfolg beschieden. Ausgangsgemäss trägt der Kläger die Verfahrenskosten und hat die Beklagte für ihre Aufwendungen zu entschädigen (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.- Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'500.-- zu entschädigen.
4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Freiburg, I. Appellationshof, schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 3. Mai 2002
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: