Faits :
A.
A.a. Le 21 janvier 2009, D._, entreprise de peinture Sàrl a déposé une demande en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contre A._ et B.A._ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le tribunal de la Broye). Elle a conclu à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 71'872 fr. 55, plus intérêts, correspondant à un solde dû pour des travaux réalisés sur leur immeuble art. xxxx RF Z._, et à ce qu'une hypothèque légale soit inscrite pour ce montant sur ce bien.
Le 3 juillet 2009, A._ et B.A._ ont déposé leur réponse ainsi qu'une demande reconventionnelle. Ils ont conclu au rejet de la demande principale et, reconventionnellement, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 208'218 fr. 15. Ils ont motivé leurs conclusions en alléguant que leur dommage total était de 245'818 fr. 15, que, l'ouvrage n'étant pas terminé, la créance de la demanderesse n'était pas exigible, mais que, s'ils lui devaient un solde, ils opéreraient la compensation, de sorte que, estimant la créance compensée à 37'600 fr., il restait un solde en leur faveur de 208'218 fr. 15.
A.b. Le 11 mai 2010, le Président du tribunal de la Broye a ordonné une expertise. Le 25 novembre 2010, l'expert a rendu son rapport. Le 8 juin 2011, le Président a rejeté la requête des époux A._ tendant à une nouvelle expertise. En revanche, il a ordonné un complément d'expertise. Les époux A._ ont versé l'avance de frais pour ce complément d'expertise, de 5'400 fr., le 8 décembre 2011.
A.c.
A.c.a. Le 21 mai 2012, D._, entreprise de peinture Sàrl a été déclarée en faillite.
Par décision du 4 juin 2012, la procédure précitée a été suspendue en application de l'<ref-law>.
Le 6 juillet 2012, A._ et B.A._ ont produit dans la faillite une créance de 287'569 fr. 75, composée de la prétention résultant des défauts de l'ouvrage de 208'218 fr. 15 selon leur demande reconventionnelle du 3 juillet 2009 et, pour le reste, d'intérêts, de frais de justice, de frais d'avocat, de frais liés à l'expertise et de frais de radiation de l'hypothèque légale au registre foncier. Cette production a été mentionnée pour mémoire à l'état de collocation de la faillite.
Par circulaire du 1 er octobre 2012, l'administration de la faillite, soit l'office cantonal des faillites (ci-après: l'office), a proposé aux créanciers de renoncer à agir elle-même et de leur offrir la cession des droits de la masse. Sous le point IV de sa circulaire, intitulé " Procès suspendus (<ref-law>) ", elle a décrit le procès précité en indiquant que la faillie réclamait aux époux A._ un montant de 71'872 fr. 55 en relation avec des travaux effectués sur leur immeuble sis à Z._ et requérait l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Elle a également mentionné que les époux A._ avaient " produit une créance à hauteur de 289'069 fr. 75 dans la procédure de faillite ", que cette créance était mentionnée pour mémoire à l'état de collocation et que, " s'agissant d'une créance ayant un lien avec une procédure d'hypothèque légale des artisans etentrepreneurs, suspendue en vertu de l'<ref-law>, il en sera statué ultérieurement, après connaissance du sort de cette dernière ".
Par décision du 31 octobre 2012, l'office a cédé les droits de la masse en faveur de Me E._ (qui y renoncera par courrier du 27 mai 2013 adressé à l'office), de C._, admis à la faillite pour une créance de 35'105 fr. 60, et de A._ et B.A._, pour une créance de 289'069 fr. 75 mentionnée pour mémoire à l'état de collocation, cette dernière cession étant donnée à titre conditionnel. A titre de description des droits cédés, l'office a repris les indications du point IV de la circulaire précitée sur le procès suspendu.
A.c.b. Par courrier du 4 décembre 2012, le Président du tribunal de la Broye a demandé à l'office de préciser si les créanciers avaient demandé de reprendre uniquement la position de demandeurs à l'action principale ou également celle de défendeurs à l'action reconventionnelle.
Par courrier du 9 janvier 2013, l'office a, en guise de réponse à cette interpellation, transmis au magistrat la détermination de C._ selon laquelle il avait demandé la cession des droits uniquement en relation avec la prétention de 71'872 fr. 55 plus accessoires et ne désirait pas reprendre la position de défendeur au procès.
Par courrier du 13 août 2013 adressé au Président du tribunal de la Broye, les époux A._ ont requis que la procédure soit limitée à la question de savoir si la prétention litigieuse de la faillie était intégralement éteinte par effet de compensation avec celle résultant de la demande reconventionnelle. A l'appui de cette conclusion, ils ont fait valoir que, C._ ayant renoncé à reprendre la position de défendeur à la prétention de 208'218 fr. 15, la collocation de celle-ci était définitive.
Par courrier du 12 septembre 2013, C._ a soutenu que sa décision de ne reprendre que la prétention de 71'872 fr. 55 contre les époux A._ avait été remise en cause lors d'une audience de conciliation du 27 mai 2013 et qu'il avait repris l'intégralité de la procédure.
Par courrier du 18 septembre 2013, le Président du tribunal de la Broye a une nouvelle fois interpellé l'office afin que celui-ci lui indique les droits qui avaient fait l'objet de la cession au sens de l'<ref-law>.
Par courrier du 23 septembre 2013, l'office s'est déterminé en indiquant que l'administration de la masse en faillite avait cédé à C._ tous les droits en relation avec le procès suspendu et que, sous réserve que les droits portant sur la prétention de 208'218 fr. 15 fassent partie du procès cité, ceux-ci étaient englobés dans la cession.
A.c.c. Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis la récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de la Broye et transmis la cause au Tribunal d'arrondissement de la Veveyse (ci-après: tribunal de la Veveyse).
Par courrier du 10 mars 2014, le Président du tribunal de la Veveyse a interpellé une nouvelle fois l'office au sujet de son courrier du 23 septembre 2013. Il a requis de lui indiquer si la prétention de 208'218 fr. 15 avait, ou non, été admise définitivement à l'état de collocation.
Après avoir donné certaines informations le 12 mars 2014, l'office a exposé par courrier du 4 avril 2014 que l'objet de la cession proposée par circulaire du 1 er octobre 2012 était la seule demande formulée par la faillie en inscription définitive d'une hypothèque légale. La mention de la créance des époux A._ avait pour seul but d'informer les créanciers sur la position desdits époux dans ce litige.
B.
B.a. Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de la Veveyse a rendu le dispositif suivant: " 1. La prétention de la masse en faillite, dont les droits ont été cédés à C._, n'est pas éteinte par compensation. Partant, le présent procès, pendant à l'ouverture de la faillite de la société D._ Sàrl, doit être poursuivi. 2. Les frais sont réservés ".
Il a jugé que, en vertu de l'<ref-law>, la créance des époux A._ n'étant pas colloquée, l'<ref-law> n'était pas applicable à cette créance. Selon lui, il y avait donc lieu de constater que la prétention de la masse contre les époux A._, cédée à C._, n'était pas éteinte par compensation, de sorte que le litige demeurait.
B.b. Par arrêt du 19 décembre 2014, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par les époux A._ contre ce jugement.
Elle a qualifié le jugement attaqué de décision incidente au sens de l'<ref-law>, sujette à appel immédiat. Elle a jugé, par substitution de motifs, que la cession du 31 octobre 2012 englobait à la fois la position de demandeur principal et celle de défendeur reconventionnel au motif qu'il n'était pas possible de disjoindre la demande principale de la reconvention. Par conséquent, le procès, dans sa globalité, devait être continué comme l'avait jugé le tribunal de première instance, avec C._ dans le rôle de demandeur principal et de défendeur reconventionnel.
C.
Par acte posté le 27 février 2015, A._ et B.A._ interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que C._, en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de D._, entreprise de peinture Sàrl et pour le compte de cette dernière, a valablement et définitivement renoncé à défendre dans le cadre du procès dans lequel ils réclament à la masse en faillite, à titre reconventionnel, la somme de 208'218 fr. 15, et que, partant, il est constaté l'existence de la créance de 208'218 fr. 15 dont ils sont titulaires envers la masse en faillite de D._, entreprise de peinture Sàrl et que la créance de 71'872 fr. 55 que C._, en tant que cessionnaire des droits de la masse, fait valoir à leur encontre a été éteinte par compensation avec la créance de 208'218 fr. 15 dont ils sont titulaires à l'encontre de la masse en faillite de D._, entreprise de peinture Sàrl. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
Invités à répondre, C._ a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.

Considérant en droit :
1.
L'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier (<ref-law>).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 2 et les références).
2.1. L'arrêt attaqué a pour objet la faculté de conduire le procès comme défendeur à la demande reconventionnelle sur la base de la décision de cession, étant rappelé que la voie de droit contre celle-ci est la plainte auprès de l'autorité de surveillance (<ref-law>), seule habilitée à examiner sa conformité au droit. Pour sa part, le juge civil doit se contenter, dans le cadre de la procédure impliquant le créancier cessionnaire, de constater sa légitimation (<ref-ruling> consid. 2.2.1; <ref-ruling> consid. 3; arrêts 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3 et les autres références, publié in Pra 2013 (78) p. 603; 5P.60/2007 du 29 janvier 2008 consid. 2.3.1).
2.2. Cette décision n'est pas finale, au sens de l'<ref-law>, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure, qui se poursuivra devant l'autorité de première instance. Elle ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'<ref-law> : si la demande reconventionnelle aurait certes pu faire l'objet d'un procès séparé (<ref-ruling> consid. 2; arrêt 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 3.3), l'autorité cantonale n'a pas statué définitivement sur celle-ci (<ref-law>), mais seulement sur la faculté de conduire le procès et, en lien avec cette première question, sur un aspect de droit matériel des conclusions reconventionnelles (la compensation; <ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 1.2.1; <ref-ruling> consid. 1.3.2 et les références; arrêt 4A_611/2014 du 26 février 2015 consid. 1.3.1; cp. arrêt 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 1.2, où le Tribunal fédéral a qualifié de partielle la décision par laquelle l'autorité cantonale statue sur (tous) les chefs de conclusions de l'action reconventionnelle); en outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'<ref-law> est exclue. Enfin, la décision attaquée ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (<ref-law>).
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est une (autre) décision incidente, ce que les recourants reconnaissent au demeurant. La possibilité de recourir à son encontre doit donc être analysée en application de l'<ref-law> (cf. dans ce sens sur la décision qui tranche la qualité pour agir et pour défendre: arrêt 5A_622/2007 du 21 avril 2008 consid. 1).
2.3. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décisions incidentes. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (<ref-ruling> consid. 2.1).
2.3.1. L'<ref-law> énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours immédiat est néanmoins admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette exception répond elle-même à un souci d'économie de procédure (ATF 133 précité consid. 2.1 in fine ).
Les exceptions permettant de recourir contre une décision incidente doivent être appréciées restrictivement, ce d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice, puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision incidente avec la décision finale en vertu de l'<ref-law> (arrêt 2C_687/2009 du 17 février 2010 consid. 1.3.2).
2.3.2. En l'espèce, l'hypothèse du préjudice irréparable n'entre pas en considération et les recourants ne l'invoquent d'ailleurs eux-mêmes pas. En effet, le dommage en question doit être de nature juridique, en ce sens qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître complètement (<ref-ruling> consid. 1 et les références). Or, si l'autorité cantonale est liée par sa propre décision incidente, celle-ci n'a pas force de chose jugée; cet effet n'appartiendra qu'à la décision finale encore à venir dans la procédure (<ref-ruling> consid. 3.4; arrêt 4A_94/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 5.2; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12 ad <ref-law>). Comme le prévoit expressément l'<ref-law>, les recourants pourront donc l'attaquer par un recours contre la décision finale. En outre, la seule continuation du procès ne cause aucun dommage irréparable au sens précité.
2.3.3. Il reste à examiner l'hypothèse de l'<ref-law>. Cette norme pose deux conditions cumulatives.
Premièrement, le recours doit permettre de rendre immédiatement une décision finale, c'est-à-dire une décision mettant fin à la procédure (cf. <ref-law>). En d'autres termes, le Tribunal fédéral doit pouvoir clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente (<ref-ruling> consid. 2.4.1).
Secondement, la décision finale immédiate doit permettre d'éviter une administration des preuves longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Par ailleurs, le texte légal prend en compte les seuls délais et coûts de la procédure probatoire, à l'exclusion des autres motifs de retard dans la marche du procès; il ne suffit donc pas que la cause implique des recherches juridiques fastidieuses, ou qu'elle soit propre à entraîner la rédaction de longues écritures (arrêt 4A_484/2014 du 3 février 2015 consid. 1.3 et les références).
Il incombe à la partie recourante d'établir que les conditions de l'<ref-law> sont réalisées, sauf si elles découlent manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (<ref-ruling> consid. 1.2; arrêt 4A_103/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1.1.1, non publié in <ref-ruling>); elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF <ref-ruling> consid. 1.3.3; <ref-ruling> consid. 2.4.2; arrêts 5A_780/2011 du 23 février 2012 consid. 1.3.2, résumé in PJA 2012 p. 1617 et JdT 2013 II p. 139; 4A_210/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.3.1, non publié in <ref-ruling>).
2.3.4. En l'espèce, non seulement les recourants ne présentent aucune motivation sur les conditions de l'<ref-law>, qu'ils se bornent à citer, mais il ressort du dossier que la procédure probatoire se trouvait dans un état avancé lorsque le procès a été suspendu: une expertise avait déjà été exécutée; un complément d'expertise, pour lequel les recourants avaient déjà presté l'avance de frais, avait été ordonné et son exécution était en oeuvre.
Il n'est donc ni démontré ni manifeste qu'un arrêt du Tribunal fédéral permettrait une économie de procédure au niveau cantonal. Il n'y a dès lors pas de motif de déroger à la règle selon laquelle le justiciable doit attendre la décision finale pour le saisir (<ref-law>).
Ainsi, le recours, qui ne répond pas aux exigences posées à l'<ref-law>, doit être déclaré irrecevable.
3.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (<ref-law>), d'un montant limité à 3'000 fr. compte tenu du sort précité. En revanche, ils verseront des dépens de 4'500 fr. à C._, en tant que créancier cessionnaire de la faillite de D._, entreprise de peinture Sàrl en liquidation, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 et 2 LTF) et a dû se déterminer sur le fond également.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à charge de A._ et B.A._.
3.
Une indemnité de 4'500 fr., à verser à la partie intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari