Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz hat die Bestimmung über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei Nichtbefolgen von Kontrollvorschriften oder Weisungen des Arbeitsamtes, namentlich bei Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (<ref-law>), zutreffend wiedergegeben.
Ebenfalls richtig ist der Hinweis darauf, dass dieser Einstellungstatbestand auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person eine ihr zugewiesene zumutbare Arbeit zwar nicht ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird, indem sie nicht klar und eindeutig ihre Bereitschaft zum Vertragsabschluss bekundet (<ref-ruling> Erw. 3b mit Hinweisen).
Darauf wird verwiesen.
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob das RAV den Versicherten zu Recht für die Dauer von 31 Tagen ab 10. März 2001 in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat.
3.- a) Das RAV wies den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 29. Dezember 2000 an, sich um eine Stelle als Skimonteur bei der Firma X._ zu bewerben. Der Beschwerdeführer bewarb sich laut seinen eigenen Angaben am 3. Januar 2001 und erhielt Ende Januar eine Absage. Am 9. März 2001 erfolgte gemäss übereinstimmenden Aussagen der Beteiligten eine erneute Zuweisung einer Stelle beim gleichen Arbeitgeber.
Der Beschwerdeführer setzte sich telefonisch mit diesem in Verbindung und erklärte im Verlauf des Gesprächs, er habe eine andere Stelle in der näheren Umgebung seines Wohnortes in Aussicht. Damit nahm er im Sinne der Rechtsprechung (vgl. Erw. 1 hievor) in Kauf, dass die Stelle anderweitig besetzt wurde. Auf Grund der Angaben des Arbeitgebers vom 21. März 2001 ist davon auszugehen, dass die Anstellung aus diesem Grund nicht zustande kam. Die Vorinstanz hat das Verhalten des Beschwerdeführers zu Recht als Ablehnung einer zugewiesenen Arbeit qualifiziert.
b) Hinreichende Gründe, die Stelle abzulehnen, lagen nicht vor. Dass die Arbeit zumutbar war, ist zu Recht unbestritten.
Der Umstand, dass der Beschwerdeführer eine andere Anstellung in Aussicht hatte, vermag ihn ebenfalls nicht zu entlasten. Aus der der Vorinstanz eingereichten Bestätigung der Y._ AG geht hervor, dass der Beschwerdeführer am 8. Januar 2001 "für Arbeit fragte" und dass ihm ein Vertreter der Firma eine Arbeitsstelle bestätigte.
Diese konnte jedoch in der Folge nicht angetreten werden, weil die Firma den Auftrag, in dessen Rahmen der Einsatz vorgesehen war, wegen schlechter Witterung nicht erhielt.
Da somit keine rechtlich verbindliche Zusicherung einer Anstellung vorlag, wäre der Beschwerdeführer gehalten gewesen, die ihm am 9. März 2001, also rund zwei Monate nach der erwähnten "Bestätigung", zugewiesene Stelle bei der Firma X._ anzunehmen. Das RAV hat demnach die Ablehnung der Stelle zu Recht sanktioniert.
4.- Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dauert bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (<ref-law>). Wenn der Versicherte eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat, liegt ein schweres Verschulden vor (<ref-law>) und die Einstellungsdauer ist auf mindestens 31 Tage festzusetzen (ARV 1999 Nr. 23 S. 136 ff.). Das RAV hat somit in seiner Verfügung vom 3. April 2001 die durch die Verordnung festgelegte Mindestzahl von Einstelltagen verhängt. Dies ist im Rahmen der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; vgl. <ref-ruling> Erw. 2 mit Hinweisen) nicht zu beanstanden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Kantonalen Rekurskommission in Sachen Arbeitslosigkeit, Sitten, der Arbeitslosenkasse SYNA, Brig, dem Kantonalen Arbeitsamt,
Sitten, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 17. Mai 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: