A.-X._, ressortissant de Yougoslavie né en 1953, son épouse dame X._ née en 1959 (ressortissante de Macédoine selon les intéressés) et leur fille Y._ née le 11 mai 1989, sont entrés en Suisse en 1993 pour y déposer immédiatement une demande d'asile. Le 13 août 1998, les époux ont eu une seconde fille, prénommée Z._.
Le 22 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile précitée et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, en leur octroyant toutefois l'admission provisoire collective en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991. Le 10 juin 1998, l'Office vaudois des requérants d'asile a informé X._ que le Conseil fédéral avait levé cette admission provisoire par décision du 25 février 1998 avec effet au 30 avril 1998 et qu'un délai de départ au 15 janvier 1999 leur était imparti pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé par la suite.
Les 11 septembre et 16 novembre 1998, les intéressés ont requis du canton de Vaud une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers en vertu de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
Le 15 janvier 1999, le canton de Vaud a transmis le dossier des intéressés à l'Office fédéral des étrangers en proposant "le transfert de leur permis F en un permis B".
Par décision du 8 avril 1999 confirmée le 8 septembre 1999 par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), l'Office fédéral des étrangers a refusé d'entrer en matière sur la requête précitée.
B.-Agissant le 11 octobre 1999 par la voie du recours de droit administratif, X._ et sa famille demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 8 septembre 1999 et d'inviter les autorités fédérales à entrer en matière sur la demande d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
Par détermination du 4 novembre 1999, le Département fédéral conclut à l'irrecevabilité du recours.

Considérant en droit :
1.- Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142. 31), dont l'art. 121 al. 2 précise que les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980 1718 et, pour les art. 12f et 17, RO 1990 938) deviennent sans objet. En l'espèce, le Département fédéral soutient que, sur le fond, la présente procédure concerne l'octroi d'une autorisation de police des étrangers en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi alors que les recourants prétendent à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 lettre f OLE en relation avec l'art. 12f al. 1 aLAsi uniquement, à l'exclusion de l'art. 17 al. 2 aLAsi. Il n'est dès lors pas certain que le recours conserve son objet, mais la question peut rester indécise, car le recours est de toute façon irrecevable.
2.- Les recourants requièrent l'édition du dossier des autorités cantonales compétentes. Cependant, les pièces sollicitées ne sauraient conduire à la recevabilité du recours, de sorte que cette demande doit être rejetée en vertu des art. 95 al. 1 et 113 OJ.
3.- a) Selon l'art. 12f al. 1 aLAsi, "dès le dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas possible, le requérant ne peut entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il n'y ait droit. L'art. 17, 2e et 3e alinéas, est réservé". Cette disposition légale consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (FF 1990 II 584/585). L'art. 17 al. 2 aLAsi dispose toutefois que "si le dépôt de la demande (d'asile) remonte à plus de quatre ans, le canton auquel le requérant a été attribué peut lui délivrer une autorisation de séjour de police des étrangers [...]". Il s'agit en règle générale d'une autorisation de séjour hors contingent pour raisons humanitaires au sens de l'art. 13 lettre f OLE (<ref-ruling> consid. 2a et b p. 37).
b) En l'espèce, le canton de Vaud a proposé à l'Office fédéral des étrangers l'octroi d'une autorisation de séjour, sans plus de précision. L'Office fédéral des étrangers a considéré qu'il s'agissait d'une demande d'exemption des mesures de limitation au sens des art. 13 lettre f OLE et 12f al. 1 aLAsi, ce qui n'est pas contesté par les recourants, et il a refusé d'entrer en matière. L'autorité intimée a ensuite confirmé cette décision.
D'après le Département fédéral, l'art. 12f al. 1 aLAsi interdit à un requérant d'asile d'entamer une procédure tendant à obtenir une autorisation de séjour, sauf s'il bénéficie d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation ou si les conditions de l'art. 17 al. 2 aLAsi sont réalisées. Or, la possibilité d'user de l'art. 17 al. 2 aLAsi s'éteint avec la clôture de la procédure d'asile ou, si le refus d'asile a été accompagné de l'octroi d'une admission provisoire, avec la levée de celle-ci. En l'occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour et la demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation a été déposée après la levée de l'admission collective prononcée en leur faveur, si bien qu'elle est irrecevable.
Par ailleurs, le Département fédéral relève que la levée d'une admission provisoire collective accordée par le Conseil fédéral incombe également à cette autorité, partant, que l'Office fédéral des réfugiés n'est pas tenu de prendre une décision formelle individuelle à cet égard.
c) Quant aux recourants, ils affirment d'abord que les autorités fédérales n'étaient pas habilitées à refuser d'entrer en matière sur la demande présentée par le canton.
Puis, s'ils reconnaissent à juste titre ne pas avoir droit à une autorisation de séjour, ils soutiennent que l'art. 12f al. 1 aLAsi consacre, dans le cadre de l'art. 13 lettre f OLE, deux exceptions au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Non seulement le canton peut user, pendant la procédure d'asile, de la possibilité prévue par l'art. 17 al. 2 aLAsi, mais il peut également proposer une exemption des mesures de limitation, après la clôture de la procédure d'asile, dès qu'une mesure de remplacement telle que l'admission provisoire a été ordonnée, même après la levée de celle-ci. C'est dès lors à tort que le Département fédéral a confirmé la décision d'irrecevabilité de l'Office fédéral des étrangers.
Enfin, les recourants déclarent à titre subsidiaire que la levée de leur admission provisoire ne saurait déployer d'effet, car elle n'a pas fait l'objet d'une décision formelle individuelle de l'Office fédéral des réfugiés.
d) aa) D'après les art. 52 lettre a et 53 OLE, l'Office fédéral des étrangers puis, sur recours, le Département fédéral, sont compétents en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 lettre f OLE (<ref-ruling> consid. 1b p. 188). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, mais n'est pas habilité à statuer lui-même à cet égard (<ref-ruling> consid. 1d/bbp. 191).
En l'espèce, l'autorité intimée est ainsi compétente pour traiter la demande d'exemption des mesures de limitation présentée par les recourants puis relayée par le canton, soit, en particulier, de la déclarer irrecevable.
bb) Aux termes de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Cette clause d'exclusion ne concerne que les décisions qui se rapportent directement à l'octroi ou au refus d'une autorisation de séjour, quel que soit le motif de l'octroi ou du refus. Ainsi, lorsque le Département fédéral statue en matière d'exception aux mesures de limitation, au sens de l'art. 13 lettre f OLE notamment, il ne se prononce pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour, mais uniquement sur l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers, à savoir sur l'imputation d'une éventuelle autorisation de séjour sur les nombres maximums. En conséquence, cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (<ref-ruling> consid. 1b p. 188; <ref-ruling> consid. 1a p. 35; voir aussi <ref-ruling> consid. 2 et 3 p. 126 ss).
Toutefois, lorsque le Département fédéral retient que les conditions posées par l'art. 12f al. 1 aLAsi à l'ouverture d'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour - en vertu de l'art. 13 lettre f OLE - ne sont pas remplies, il ne se prononce pas sur l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais constate, au titre de décision préjudicielle à la question de l'assujettissement, qu'une condition nécessaire et préalable à l'ouverture d'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour fait défaut. Une telle décision revient dès lors à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ s'oppose à ce qu'elle puisse être attaquée par la voie du recours de droit administratif.
En l'espèce, la décision querellée a constaté que le canton de Vaud n'était pas habilité à entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des art. 12f al. 1 aLAsi et 13 lettre f OLE. En conséquence, le recours de droit administratif est irrecevable sur ce point. Par ailleurs, le recours est également irrecevable sous cet angle comme recours de droit public, car l'autorité intimée est une autorité fédérale (art. 84 al. 1 OJ a contrario). Il est dès lors superflu d'examiner si l'art. 12f al. 1 aLAsi réserve, ou non, une autorisation de séjour en dehors des conditions posées par l'art. 17 al. 2 aLAsi.
cc) Le recours de droit administratif n'est pas davantage recevable contre le grief subsidiaire des recourants afférent à la validité de la levée de l'admission provisoire collective. En effet, en vertu du principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (<ref-ruling> consid. 2a p. 75; voir aussi <ref-ruling> consid. 4j p. 311 et 122 II 186 consid. 1a/aa p. 190), le recours de droit administratif est irrecevable contre les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale. Or, la voie du recours de droit administratif est fermée contre le renvoi et les décisions concernant l'admission provisoire (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 et 5 OJ).
Enfin, le recours de droit public est également irrecevable sur ce point, pour le même motif qu'au considérant bb ci-dessus.
4.- Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité.

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 7 janvier 2000
RED/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,