Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Bonn führt ein Strafverfahren gegen verschiedene Personen wegen des Verdachts des gewerbsmässigen Betrugs und weiterer Delikte.
Am 14. Dezember 2011 ersuchte sie die Schweiz um Rechtshilfe.
Mit Schlussverfügung vom 2. Dezember 2013 ordnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug die Herausgabe von Unterlagen an die ersuchende Behörde an.
Die von der A._ AG, B._ und C._ dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) am 3. September 2014 gut. Es hob die Schlussverfügung auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zurück.
B.
Die A._ AG, B._ und C._ führen gegen den Entscheid des Bundesstrafgerichts Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit verschiedenen Anträgen.
C.
Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.

Erwägungen:
1.
Der vorinstanzliche Entscheid schliesst das Rechtshilfeverfahren nicht ab. Es handelt sich um einen Zwischenentscheid. Dieser betrifft weder die Zuständigkeit noch den Ausstand. Er stellt somit einen "anderen Zwischenentscheid" gemäss <ref-law> dar. Dagegen ist die Beschwerde nach dieser Bestimmung zulässig: a. wenn der Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann oder b. wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Abs. 1). Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen sind Zwischenentscheide nicht anfechtbar. Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind (Abs. 2).
Der Beschwerdeführer muss - wenn das nicht offensichtlich ist - im Einzelnen darlegen, inwiefern ein anfechtbarer Zwischenentscheid nach <ref-law> gegeben sein soll. Andernfalls genügt er seiner Begründungspflicht (<ref-law>) nicht und kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden (<ref-ruling> E. 1.1 S. 328 f. mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführer äussern sich nicht dazu, weshalb hier ein anfechtbarer Zwischenentscheid vorliegen soll. Das ist auch nicht offensichtlich. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass der vorinstanzliche Entscheid gemäss <ref-law> schon deshalb nicht anfechtbar ist, weil es weder um Auslieferungshaft noch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen geht.
Die Beschwerde genügt damit den Begründungsanforderungen nicht, weshalb darauf nicht eingetreten werden kann. Da dies offensichtlich ist, ist gemäss <ref-law> der Einzelrichter zum Entscheid befugt (Abs. 1 lit. b).
2.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt der Einzelrichter:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit für den gesamten Betrag zu je einem Drittel auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. September 2014
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Einzelrichter: Aemisegger
Der Gerichtsschreiber: Härri