Arbeitsvertrag; fristlose Kündigung, hat sich ergeben:
A.- A._ (Kläger) arbeitete seit dem 1. Juli 1997 als Kranführer bei der X._ AG (Beklagte). Am 17. März 1998 wurde er fristlos entlassen. Die Beklagte begründete ihren Schritt mit der beharrlichen Weigerung des Klägers, die Weisung zu befolgen, bei der Arbeit stets einen Helm zu tragen. Er änderte sein Verhalten auch nicht, nachdem ihm der zuständige Bauführer am 4. Februar 1998 erklärt hatte, dass er - der Kläger - gemäss Auskunft seines behandelnden Arztes aus medizinischen Gründen lediglich vom Tragen eines Mofahelmes, nicht auch eines Bauhelmes dispensiert sei, wie dieser bis anhin geltend gemacht habe. Ausserdem hat der Kläger am 12. März 1998 eine mit Schlamm gefüllte Mulde am äusseren Rand des Schuttplatzes geleert. Auf die Mahnung hin, die Mulde nächstes Mal in der Mitte des Schuttplatzes zu leeren, kippte er sie absichtlich wieder am Rande. Die verschiedenen Mahnungen, den Helm zu tragen, wurden nicht mit einer Kündigungsandrohung verbunden.
B.- Am 7. Mai 1999 reichte der Kläger zusammen mit der Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau und Industrie GBI (Klägerin) beim Gerichtskreis VIII, Bern-Laupen, Klage ein.
Mit Urteil vom 13. Dezember 1999 wies die Gerichtspräsidentin die Klage des Klägers auf Zahlung von Fr. 9'437. 10 und jene der Klägerin auf Zahlung von Fr. 4'942. 35, je nebst Zins, ab. Gleich entschied der Appellationshof des Kantons Bern mit Urteil vom 20. März 2000. Zur Begründung gab der Appellationshof an, die Weigerung des Klägers, einen Helm zu tragen, stelle einen wichtigen Grund dar, der eine fristlose Entlassung rechtfertige.
C.- Die Kläger beantragen dem Bundesgericht mit Berufung die Gutheissung ihrer im kantonalen Verfahren gestellten Begehren. Eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG ist in der Berufungsschrift kurz darzulegen, welche Bundesrechtssätze der angefochtene Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstösst.
Nicht zu hören sind dagegen Rügen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen und gegen die Beweiswürdigung der Vorinstanz richten (<ref-ruling> E. 3 S. 372; <ref-ruling> E. 2b S. 99; <ref-ruling> E. 3; <ref-ruling> E. 2 S. 93; 480 E. 3d S. 489; 745 E. 3 S. 749 mit Hinweisen), es sei denn, es werde zugleich ein offensichtliches Versehen, eine Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften (Art. 63 Abs. 2 OG) oder eine unvollständige Ermittlung des Sachverhaltes vorgeworfen (Art. 64 OG). Wer sich auf solche Ausnahmen von der Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz beruft und den Sachverhalt gestützt darauf berichtigt oder ergänzt wissen will, hat darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. d OG; <ref-ruling> E. 2a S. 485 f.). Unzulässig sind ferner das Vorbringen neuer Tatsachen, neue Einreden, Bestreitungen und Beweismittel sowie Erörterungen über die Verletzung von kantonalem Recht (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).
Die Kläger behaupten, die Vorinstanz habe Bundesrecht, insbesondere <ref-law>, verletzt, weshalb auf die Berufung grundsätzlich einzutreten ist. Allerdings kann auf die vorgebrachten Rügen nicht eingetreten werden, soweit diese die genannten Einschränkungen missachten.
2.- Gemäss <ref-law> kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen jederzeit fristlos auflösen (<ref-law>). Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann (<ref-law>). Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen (<ref-law>).
Das Bundesgericht überprüft Ermessensentscheide an sich frei. Es übt dabei allerdings Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in der Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die hätten beachtet werden müssen. Es greift ausserdem in Ermessensentscheide ein, wenn sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (<ref-ruling> E. 2a/bb S. 267; <ref-ruling> E. 2a S. 160; <ref-ruling> E. 4 S. 55 mit Hinweisen).
Nach der Rechtsprechung zu <ref-law> ist eine fristlose Entlassung nur bei besonders schweren Verfehlungen des Arbeitnehmers gerechtfertigt. Diese müssen einerseits objektiv geeignet sein, die für das Arbeitsverhältnis wesentliche Vertrauensgrundlage zu zerstören oder zumindest so tiefgreifend zu erschüttern, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zuzumuten ist. Andererseits müssen sie auch tatsächlich zu einer derartigen Zerstörung oder Erschütterung des gegenseitigen Vertrauens geführt haben.
Sind die Verfehlungen weniger schwerwiegend, so müssen sie trotz Verwarnung wiederholt vorgekommen sein (<ref-ruling> E. 4d S. 472; <ref-ruling> E. 3 S. 561; <ref-ruling> E. 6a S. 149 f., je mit Hinweisen). Ob die dem Arbeitnehmer vorgeworfene Pflichtverletzung die erforderliche Schwere erreicht, lässt sich nicht allgemein sagen, sondern hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab.
a) Die Kläger nehmen in der Berufung den Standpunkt ein, die Missachtung des Helmobligatoriums sei kein wichtiger Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Sinne von <ref-law>. Was sie zur Begründung ausführen, besteht hingegen aus unzulässiger Kritik an der Beweiswürdigung oder den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und beruht weitgehend auf einem Sachverhalt, der im angefochtenen Urteil keine Stütze findet. Auf dieses Vorbringen ist daher nicht einzutreten. Soweit sie unterstellen, die Beklagte wäre ihrer Pflicht, die Einhaltung des Helmobligatoriums zu überwachen, auch hinreichend nachgekommen, wenn sie auf die Weigerung des Klägers, den Helm bei der Arbeit zu tragen, mit weiteren, voraussichtlich wirkungslosen Mahnungen reagiert und sein Verhalten im Übrigen sanktionslos hingenommen hätte, verkennen sie, dass auch ein Dulden vorschriftswidrigen Verhaltens Verantwortlichkeitsansprüche begründen kann. Überdies setzen sie sich mit der Feststellung der Vorinstanz nicht auseinander, bei Duldung des vorschriftswidrigen und riskanten Verhaltens des Klägers hätte die Beklagte befürchten müssen, in Zukunft bei der Vergabe bestimmter Aufträge übergangen zu werden. Wenn die Vorinstanz in der hartnäckigen Weigerung des Klägers, sich dem Helmobligatorium zu unterziehen, einen wichtigen Grund im Sinne von <ref-law> erblickte, ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
b) Was die Frage anbelangt, ob die Beklagte nach dem Vorgefallenen unmittelbar zur fristlosen Kündigung berechtigt war oder ob sie diese erst hätte androhen müssen, hat die Vorinstanz darauf hingewiesen, der Kläger habe aufgrund der Gesetzesvorschrift zum Helmobligatorium und der gesamten Umstände (Kenntnisnahme des Obligatoriums bei Vertragsschluss, wiederholte Ermahnung, Nachfrage beim Arzt, Hinweis, dass selbst bei Helmdispens eine Versetzung auf eine andere Baustelle erforderlich wäre) erkennen müssen, dass die Durchsetzung der Helmtragepflicht für die Beklagte von grosser Bedeutung war und er fristlos entlassen würde, falls er wieder ohne Helm arbeite. Dennoch habe sich der Kläger nicht belehren lassen und den Helm allein aus Bequemlichkeit nicht angezogen. Dadurch habe er das Vertrauen der Beklagten, er werde sich an ihre Weisungen halten und auch andere Arbeitnehmer nicht gefährden, grundlegend zerstört, zumal es sich bei ihm um einen Arbeiter mit langer Erfahrung und Vorbildfunktion handle. Einer Androhung der fristlosen Entlassung habe es unter diesen Umständen nicht bedurft.
Die Kläger werfen der Vorinstanz vor, mit ihrer Einschätzung, wonach der Kläger aufgrund des Vorgefallenen bei erneuter Missachtung von Weisungen der Arbeitgeberin mit einer fristlosen Kündigung habe rechnen müssen, das Beweisergebnis missachtet zu haben. Dies begründen sie indessen wiederum mit Tatsachen, die dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen sind. Auf die betreffenden Ausführungen ist daher nicht einzutreten.
c) Schliesslich machen die Kläger geltend, es wäre der Beklagten zuzumuten gewesen, den Kläger während der einmonatigen Kündigungsfrist auf einer anderen Baustelle zu beschäftigen.
Das Risiko, dass ein Arbeitnehmer sich während der Kündigungsfrist nicht kooperativ verhalte, bestehe immer, sei aber nicht durch eine vorsorgliche fristlose Kündigung zu umgehen. Mit dieser Argumentation setzen sich die Kläger nicht mit der Begründung der Vorinstanz auseinander, wonach der Arbeitnehmer mit seinem Verhalten die Vertrauensbasis endgültig zerstört hatte. Auf diese Rüge ist daher nicht einzutreten.
d) Nur untergeordnete Bedeutung hat die Vorinstanz dem Vorfall wenige Tage vor seiner Entlassung beigemessen, bei welchem der Kläger mit Absicht und ohne jegliche Rechtfertigung die Aufforderung, die Mulde nicht mehr am Rande des Schuttfeldes zu leeren, missachtete.
Die Kläger machen in diesem Zusammenhang geltend, es liege eine Verletzung von <ref-law> vor, da die Vorinstanz sie nicht zum Gegenbeweis zugelassen habe. Die Vorinstanz hat den Beweisantrag der Kläger als verspätet und zudem nicht beweisrelevant abgewiesen. Soweit die Kläger in ihrer Berufung auf diese Begründung eingehen, üben sie unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz oder sie beanstanden die Anwendung kantonalen Prozessrechts. Das Berufungsverfahren steht weder für das eine noch für das andere zur Verfügung (Art. 43 Abs. 1 OG). Inwiefern bundesrechtliche Beweisvorschriften verletzt worden sein sollen, zeigen die Kläger nicht auf und ist nicht ersichtlich.
3.- Die Berufung ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. In arbeitsrechtlichen Verfahren werden bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- keine Gerichtskosten erhoben (<ref-law>). Allerdings haben die Kläger dem Verfahrensausgang entsprechend der Beklagten die Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen (<ref-ruling> E. 5c S. 42). Aufgrund der eingeklagten Beträge rechtfertigt es sich, den Kläger im internen Verhältnis zur Tragung von 3/4 und die Klägerin zur Tragung von 1/4 der Parteikosten der Beklagten zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Appellationshofes (I. Zivilkammer) des Kantons Bern vom 20. März 2000 wird bestätigt.
2.- Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.- Die Kläger haben die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 800.-- zu entschädigen, wovon im internen Verhältnis der Kläger Fr. 600.-- und die Klägerin Fr. 200.-- zu tragen haben.
4.- Diese Urteil wird den Parteien und dem Appellationshof (I. Zivilkammer) des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 28. Juli 2000
Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Die Gerichtsschreiberin: