Niederlassungsbewilligung (Familiennachzug), hat sich ergeben:
A.- Der mazedonische Staatsangehörige M.S._, geboren 1955, weilte ab 1985 als Saisonnier in der Schweiz, worauf ihm 1990 die Jahresaufenthalts- und 1996 die Niederlassungsbewilligung erteilt wurde. Im Jahr 1991 liess M.S._ seine Ehefrau zusammen mit den beiden Söhnen, geboren 1973 bzw. 1974, nachkommen; seine beiden Töchter blieben in ihrer Heimat zurück. Die ältere Tochter, geboren 1977, ist in Mazedonien verheiratet und soll, nach Angaben von M.S._, im Mai 2001 ihrem Ehemann in die Schweiz gefolgt sein. Die jüngere Tochter S.S._, geboren am 1982, lebt seit dem Wegzug ihrer Mutter bei ihrer Grossmutter in Mazedonien.
B.- Am 26. Juli 1999 stellte M.S._ das Gesuch um Familiennachzug für seine Tochter S.S._, welches die Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich, Fremdenpolizei, mit Verfügung vom 15. September 1999 abwies.
C.-Einen gegen diese Verfügung erhobenen Rekurs von M.S._ wies der Regierungsrat des Kantons Zürich mit Beschluss vom 8. November 2000 ab mit der Begründung, es gehe M.S._ nicht in erster Linie um die Pflege des Familienlebens; vielmehr berufe er sich auf die Bestimmungen über den Familiennachzug, um seine Tochter von den besseren Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten in der Schweiz profitieren zu lassen, was rechtsmissbräuchlich sei. Daran ändere auch das (mit Nachtragseingabe) im Rekursverfahren erstmals erhobene Vorbringen nichts, wonach die Tochter (leicht) behindert sei.
Mit Urteil vom 23. Mai 2001 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (2. Kammer) eine gegen den regierungsrätlichen Entscheid erhobene Beschwerde von M.S._ ab, soweit es darauf eintrat.
D.- Mit Eingabe vom 9. Juli 2001 hat M.S._ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Er stellt den Antrag, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich sei aufzuheben und die Fremdenpolizei des Kantons Zürich sei anzuweisen, S.S._ die Einreise in die Schweiz zwecks Verbleib bei ihren Eltern zu bewilligen und ihr die Niederlassungsbewilligung, eventualiter die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen; subeventualiter sei die Sache zur Vervollständigung der Sachverhaltsfeststellung und zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Staatskanzlei des Kantons Zürich (im Auftrag des Regierungsrates) sowie das Bundesamt für Ausländerfragen schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (2. Abteilung) beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) aa) Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG schliesst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiete der Fremdenpolizei aus gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt.
Gemäss Art. 4 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142. 20) entscheiden die zuständigen Behörden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland, nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung. Es besteht damit grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, es sei denn, der Ausländer oder seine in der Schweiz lebenden Angehörigen könnten sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts (einschliesslich Bundesverfassungsrecht) oder eines Staatsvertrages berufen (<ref-ruling> E. 1a S. 164, 60 E. 1a S. 62 f.; <ref-ruling> E. 1a S. 337 f., 377 E. 2 S. 381, 425 E. 1 S. 427, je mit Hinweisen).
bb) Gemäss Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG (in der Fassung vom 23. März 1990) haben ledige Kinder von Ausländern, die in der Schweiz niedergelassen sind, Anspruch auf Einbezug in die Niederlassungsbewilligung ihrer Eltern, wenn sie mit diesen zusammenwohnen und noch nicht 18 Jahre alt sind.
cc) Der Beschwerdeführer, welcher seit 1996 über die Niederlassungsbewilligung verfügt, hat am 26. Juli 1999 um Familiennachzug für seine Tochter S.S._ ersucht.
Diese war zu jenem, im Rahmen von Art. 17 Abs. 2 ANAG massgeblichen Zeitpunkt (<ref-ruling> E. 1f S. 262, mit Hinweis) etwas mehr als 17 Jahre alt. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten. Ob die Bewilligung verweigert werden durfte, weil ein Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot gegeben ist, betrifft nicht das Eintreten, sondern bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung.
b) aa) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann vorliegend die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. a und b OG), nicht jedoch die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (vgl.
Art. 104 lit. c OG) gerügt werden. Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2 OG). Damit wird die Möglichkeit, vor Bundesgericht neue Tatsachen vorzubringen und neue Beweismittel einzureichen, weitgehend eingeschränkt. Das Bundesgericht lässt diesfalls nur solche neuen Tatsachen und Beweismittel zu, welche die Vorinstanz von Amtes wegen hätte berücksichtigen müssen und deren Nichtbeachtung eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (<ref-ruling> E. 1c S. 99 f., 110 E. 2c S. 114; <ref-ruling> E. 1b S. 169; <ref-ruling> E. 2a S. 79 f.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2. Auflage, Bern 1983, S. 286/287).
Nachträgliche Veränderungen des Sachverhalts (sog. "echte" Noven) können in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden, denn einer Behörde ist nicht vorzuwerfen, sie habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG fehlerhaft festgestellt, wenn sich dieser nach ihrem Entscheid verändert hat (<ref-ruling> E. 3a S. 221; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 943).
bb) Das Bundesgericht wendet im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an; es ist gemäss Art. 114 Abs. 1 OG an die von den Parteien vorgebrachten Begründungen nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (<ref-ruling> E. 1b S. 268, mit Hinweisen).
2.- a) Zweck des Familiennachzugs ist es, das Leben in der Familiengemeinschaft zu ermöglichen. Der Gesetzeswortlaut verdeutlicht, dass die rechtliche Absicherung des Zusammenlebens der Gesamtfamilie angestrebt wird: Verlangt wird ausdrücklich dass die Kinder mit ihren Eltern (Plural) zusammenwohnen werden. Auch die innere Systematik von Art. 17 Abs. 2 ANAG geht vom Zusammenleben mit Mutter und Vater aus. Die Nachzugsregelung ist daher auf Familien zugeschnitten, in denen die (leiblichen) Eltern einen gemeinsamen ehelichen Haushalt führen (<ref-ruling> E. 2a S. 330; <ref-ruling> E. 2c S. 86; <ref-ruling> E. 2b S. 159).
b) Im Unterschied zum nachträglichen Nachzug von Kindern geschiedener oder getrennt lebender Eltern, bei dem es nicht um die Zusammenführung der Gesamtfamilie geht (vgl.
BGE 125 II 583 E. 2a S. 586 f., mit Hinweisen), bedarf es bei Kindern, deren Eltern in der Schweiz zusammenleben, keiner besonderer stichhaltiger Gründe, welche die verzögerte Geltendmachung des Nachzugsrechts rechtfertigen. Innerhalb der allgemeinen Schranken von Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG ist der Nachzug von gemeinsamen Kindern durch beide Eltern zusammen jederzeit zulässig; vorbehalten bleibt einzig das Rechtsmissbrauchsverbot (eingehend: <ref-ruling> E. 3a und b S. 332 f.).
c) Der Beschwerdeführer lebt mit seiner Gattin in ehelichem Haushalt zusammen, weshalb die Voraussetzungen für den Nachzug der (gemeinsamen, ledigen und bei Gesuchseinreichung noch nicht 18-jährigen) Tochter nach dem Gesagten an sich erfüllt sind und damit ein grundsätzlicher Anspruch auf Einbezug der Tochter in die Niederlassungsbewilligung ihres Vaters besteht. Zu prüfen ist demnach, ob die Berufung des Beschwerdeführers auf Art. 17 Abs. 2 ANAG als rechtsmissbräuchlich erscheint.
3.-a) Rechtsmissbrauch liegt insbesondere dann vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will. Dies darf allerdings nicht leichthin angenommen werden; erforderlich sind konkrete Hinweise darauf, dass die Eltern nicht die Zusammenführung der Familie anstreben, sondern die Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer umgehen wollen. Wie es sich damit verhält, entzieht sich in der Regel einem direkten Beweis und ist oft nur durch Indizien zu erstellen (vgl. <ref-ruling> E. 5a S. 56 f., mit Hinweisen). Grundsätzlich haben die Fremdenpolizeibehörden den Rechtsmissbrauch nachzuweisen, weshalb bei Beweislosigkeit zugunsten des Ausländers zu entscheiden ist.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Ausländer seiner Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 3 Abs. 2 ANAG) Genüge getan hat; es kann nicht Sache der Behörden sein, selbstständig über Beweggründe und Absichten der Gesuchsteller Beweis zu führen (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 25.
August 2000 i.S. Jenic, E. 3c).
b) Das streitige Gesuch um Familiennachzug wurde erst gestellt, als S.S._ über 17 Jahre alt war. Zwar schliesst ihr Alter noch nicht zum Vornherein aus, dass mit dem Nachzugsbegehren (auch) ein familiäres Zusammenleben von Mutter, Vater und Tochter angestrebt wird, nimmt doch das Gesetz selbst Jugendliche erst nach Beendigung des 18. Altersjahres vom Recht auf Einbezug in die Niederlassungsbewilligung der Eltern aus. Jedoch erscheint umso weniger glaubwürdig, dass mit dem Gesuch (vorrangig) die Zusammenführung der Familie angestrebt wird, je länger mit der Ausübung des Nachzugsrechts zugewartet wurde und je näher das Alter des Kindes an der Grenze zu 18 Jahren liegt (<ref-ruling> E. 3b und 4a S. 333). Dies gilt auch hier: Im Unterschied zu seinen beiden (älteren) Söhnen, welche der Beschwerdeführer bereits 1991 - kurz nachdem ihm selbst der Aufenthalt bewilligt worden war - nachziehen liess, hat er mit der Einreichung des Nachzugsbegehrens für seine Tochter neun Jahre zugewartet und sie fast bis zum Erreichen der Volljährigkeit durch ihre Grossmutter in Mazedonien erziehen lassen. Auch wenn ein Rechtsanspruch auf Familiennachzug erst mit Erteilung der Niederlassungsbewilligung entstanden ist (hier: 1996), wäre eine ermessensweise frühere Bewilligung desselben - wie das Beispiel der Söhne zeigt - auch für seine Tochter in Frage gekommen; entsprechende Bestrebungen seitens des Beschwerdeführers blieben indessen aus. Selbst nachdem er im Besitz der Niederlassungsbewilligung war, liess sich der Beschwerdeführer fast drei Jahre Zeit, um ein Nachzugsgesuch einzureichen. Die Familientrennung ist damit von den Betroffenen selbst während langer Zeit freiwillig hingenommen worden. Diese Umstände sprechen gegen einen Nachzug aus Motiven rein familiärer Natur zum jetzigen Zeitpunkt.
Es müssen somit plausible Gründe für die späte Geltendmachung des Familiennachzugs vorliegen.
c) Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe im Jahr 1991 auf den Nachzug seiner Töchter verzichtet, weil der definitive Verbleib der Familie in der Schweiz lange Zeit unklar gewesen sei und er deshalb seinen Töchtern den Primarschulabschluss in Mazedonien habe ermöglichen wollen; seine damals fast volljährigen Söhne habe er zu jenem Zeitpunkt in die Schweiz holen müssen, um sich die Möglichkeit der Zusammenführung der ganzen Familie nicht unwiderruflich zu vergeben. Nach ihrem Primarschulabschluss habe er seine Tochter S.S._ deshalb nicht sogleich in die Schweiz kommen lassen, da es unnötig grausam gewesen wäre, die Grossmutter, in deren Obhut sich die Tochter befand, der Gesellschaft ihrer Enkelin zu berauben, und die Eltern die Beziehung zu ihrer Tochter durch längere Besuchsaufenthalte in Mazedonien hätten pflegen können. Inzwischen habe sich die Situation indessen geändert: Einerseits habe zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung nunmehr festgestanden, dass der Beschwerdeführer und seine hier weilenden Familienangehörigen nicht mehr nach Mazedonien zurückkehren würden. Andererseits sei die mittlerweile über 70-jährige Grossmutter, welche unter Diabetes und Herzbeschwerden leide, mit der notwendigen Betreuung ihrer leicht behinderten Enkelin überfordert.
d) Sinn und Zweck des Familiennachzugs gemäss Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG ist es, den Eltern zu ermöglichen, ihre gemeinsamen Kinder selbst zu erziehen und zu betreuen (<ref-ruling> E. 3b S. 332). Obwohl er seit langem die Möglichkeit gehabt hätte, seine Tochter nachzuziehen (oben E. 3b), hat es der Beschwerdeführer vorgezogen, diese getrennt von ihm und seiner Ehefrau in Mazedonien aufwachsen zu lassen, und die Erziehung und Betreuung seiner Tochter (hauptsächlich) ihrer Grossmutter überlassen. Dass nunmehr - kurz vor Erreichen der für den Familiennachzug massgeblichen Altersgrenze - das Bedürfnis nach einer Zusammenführung der Familie im Vordergrund steht, ist unglaubwürdig, nachdem der Beschwerdeführer während neun Jahren immer wieder Gründe fand, um den Nachzug (weiter) hinauszuschieben. Zwar erscheint es nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer seine Tochter im Jahre 1991 (im Unterschied zu seinen bereits älteren Söhnen) noch nicht umgehend nachfolgen lassen wollte, um ihr während einer gewissen (Übergangs-)Zeit den Schulbesuch im Heimatland zu ermöglichen. Der Umstand allerdings, dass sich der Beschwerdeführer mit seinem Entschluss, definitiv in der Schweiz zu bleiben, derart lange Zeit liess und derweil in Kauf nahm, dass seine Tochter praktisch ihre gesamte Jugend getrennt von ihren Eltern verbringen musste, zeigt, dass die Zusammenführung der Familie für ihn bis anhin kein vordringliches Anliegen darstellte. Ins Bild passt auch, dass der Beschwerdeführer der Rücksichtnahme auf die Grossmutter höheres Gewicht beimass als dem Interesse an einer Anwesenheit seiner Tochter im Kreise ihrer nächsten Angehörigen. Dies erstaunt umso mehr, als die Tochter - nach seinen Angaben - leicht behindert und (im Unterschied zur Grossmutter) selbst auf ein erhöhtes Mass an Betreuung und Unterstützung angewiesen gewesen sei. Zur Begründung, dass die Interessenlage nunmehr eine andere sei, führt der Beschwerdeführer denn auch den drohenden Verlust der Nachzugsmöglichkeit bei einem längeren Zuwarten mit der Gesuchseinreichung ins Feld (S. 8 der Beschwerde). Der Beschwerdeführer vermochte damit nicht glaubwürdig darzutun, weshalb er seine Tochter erst jetzt in die Schweiz nachziehen lassen will bzw. dass es ihm dabei tatsächlich um die Zusammenführung der Familie geht. Wenn die Vorinstanz zum Schluss kommt, hinter diesem Vorgehen verberge sich zur Hauptsache die Absicht, der Tochter zu vorteilhafteren Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten zu verhelfen, so lässt sich diese tatsächliche Feststellung nicht beanstanden (Art. 105 Abs. 2 OG). Auch wenn der Beschwerdeführer in Zweifel zieht, dass seine Tochter überhaupt eine Ausbildung zu machen in der Lage wäre, dürften ihre beruflichen Möglichkeiten in der Schweiz doch weit besser sein als in ihrem Heimatland, wo sie bisher (soweit ersichtlich) lediglich die Primarschule besuchen konnte; ein gewisser Anreiz könnte sich im Übrigen auch aus dem hierzulande vergleichsweise gut ausgebauten Sozialversicherungswesen ergeben. In Würdigung dieser Umstände erweist sich die Berufung des Beschwerdeführers auf Art. 17 Abs. 2 ANAG als rechtsmissbräuchlich. Dass der Beschwerdeführer mit dem streitigen Gesuch in einem gewissen Masse allenfalls auch das Zusammenleben mit seiner Tochter anstrebt, ändert nichts. Ein Rechtsmissbrauch liegt schon dann vor, wenn das Leben in der Familiengemeinschaft allenfalls eine gewisse Rolle spielen könnte, jedoch als Motiv für die Gesuchseinreichung von verschwindend geringer Bedeutung ist (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 25. August 2000 i.S. Jenic, E. 3c). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit in diesem Punkt abzuweisen.
4.- Der Beschwerdeführer macht (eventualiter) geltend, aus Art. 8 EMRK ergebe sich vorliegend ein Anspruch auf die Aufenthaltsbewilligung für seine Tochter.
a) Art. 8 Ziff. 1 EMRK (bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) garantiert den Schutz des Familienlebens. Hat ein Ausländer nahe Verwandte mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz und ist diese familiäre Beziehung intakt und wird sie tatsächlich gelebt, kann es dieses Grundrecht verletzen, wenn ihm die Anwesenheit in der Schweiz untersagt wird. Gegen einen negativen Bewilligungsentscheid kann er selber oder sein Familienmitglied mit Anwesenheitsrecht in der Schweiz Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht führen (<ref-ruling> E. 1d/aa S. 64 f., mit Hinweisen).
Die Tochter des Beschwerdeführers hat inzwischen die für die Berufung auf Art. 8 EMRK massgebliche Altersgrenze von 18 Jahren überschritten (<ref-ruling> E. 2e S. 591, mit Hinweis), stellt doch das Bundesgericht für die Frage, ob gestützt auf diese Bestimmung ein Anspruch gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG besteht, auf die im Zeitpunkt seines Entscheids gegebene Rechts- und Sachlage ab (<ref-ruling> E. 1f S. 262 f.; <ref-ruling> E. 1b S. 63). An dieser Praxis ist - entgegen der Kritik des Beschwerdeführers - festzuhalten. Insofern ergibt sich vorliegend kein Anspruch aus Art. 8 EMRK.
b) Der Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK ist an sich nicht auf die eigentliche Kernfamilie, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern, beschränkt.
Geht es um Personen, die nicht der Kernfamilie zuzurechnen sind und ihre Beziehung in der Regel nicht (mehr) in gemeinsamem Haushalt pflegen, setzt eine in fremdenpolizeilicher Hinsicht schützenswerte familiäre Beziehung voraus, dass der Ausländer, um dessen Zulassung ersucht wird, in einer so engen Beziehung zu den hier Anwesenheitsberechtigten steht, dass von einem eigentlichen Abhängigkeitsverhältnis gesprochen werden muss. Ein solches muss auch im Verhältnis zwischen Eltern und volljährigen Kindern ausgewiesen werden; es kann sich aus besonderen Betreuungs- oder Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben (<ref-ruling> E. 1d/e S. 260 ff.; <ref-ruling> E. 2 S. 5 ff., mit Hinweisen; vgl. auch Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:
RDAF 1997 1 S. 284).
c) Der Beschwerdeführer bringt vor, angesichts der Behinderung der Tochter bestehe auch nach dem Erreichen der Volljährigkeit ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern, sei sie doch - vergleichbar mit einem minderjährigen Kind - auf eine elterliche Betreuung angewiesen.
Die Behinderung der Tochter besteht - laut den in der Beschwerde an die Vorinstanz gemachten Angaben - darin, dass sie nur zu 75% höre, Artikulationsschwierigkeiten habe und geistig leicht zurückgeblieben sei. Allein gestützt auf diesen - nicht besonders schwerwiegenden - Befund lässt sich indessen nicht auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu den Eltern schliessen. Es fragt sich, inwieweit von einem solchen überhaupt die Rede sein kann, nachdem die Tochter tatsächlich fern von ihren Eltern aufgewachsen ist. Nichts anderes ergibt sich aus den Umständen: Zum einen hinderte die Behinderung die Tochter des Beschwerdeführers nicht am Besuch der Primarschule. Zum anderen fehlt es an einem Nachweis dafür, dass die Tochter auf Betreuung durch ihre Eltern angewiesen ist; namentlich ist nicht erwiesen, dass sie nicht in der Lage wäre, sich für die notwendige Hilfe und Unterstützung an Dritte zu wenden. Insofern lässt sich aufgrund der vorliegenden Tatsachen nicht auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis schliessen, welches ausnahmsweise eine Berufung auf Art. 8 EMRK zuliesse. Im Übrigen liegt es im richtig verstandenen Interesse der Tochter selber, sie nicht aus der gewohnten Umgebung herauszureissen, sondern in Mazedonien zu lassen, wo sie mit den Verhältnissen vertraut und zu einer selbstständigen Lebensführung besser in der Lage ist als hierzulande in einer ihr vollkommen fremden Umgebung und mit anderer Sprache. Die Beschwerde erweist sich somit auch in diesem Punkt als unbegründet.
5.- Damit ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 153 sowie 153a OG). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung besteht kein Anspruch (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Direktion für Soziales und Sicherheit sowie dem Verwaltungsgericht (2. Kammer) des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 10. Dezember 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: