A.- Ressortissant turc, né le 2 avril 1967, X._ est arrivé en Suisse le 10 août 1987. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 1989. Le 10 novembre 1989, il a épousé, à V._, A._, ressortissante française née le 12 avril 1944 et bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les autorités valaisannes compétentes lui ont par conséquent délivré une autorisation de séjour à l'année. Le 13 juin 1995, les autorités vaudoises compétentes ont accordé à l'intéressé l'assentiment nécessaire pour l'exercice d'une activité lucrative sur territoire vaudois.
B.- Par jugement du 20 décembre 1995, le Tribunal criminel du district d'Oron a notamment condamné X._ pour assassinat et rixe (survenus en 1992) à dix ans de réclusion, sous déduction de quatre cent cinquante-quatre jours de détention préventive, prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans et ordonné son arrestation immédiate. Par arrêt du 11 septembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Par arrêts du 20 juin 1997, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le pourvoi en nullité et le recours de droit public formés par X._ contre l'arrêt susmentionné du 11 septembre 1996.
L'intéressé, qui avait déjà été détenu préventivement du 18 novembre 1992 au 8 février 1994, a donc été incarcéré le 20 décembre 1995. Il a bénéficié du régime de semi-liberté à partir du 5 mars 2000 et a été libéré conditionnellement, après recours, le 19 juillet 2001, l'expulsion judiciaire étant différée à titre d'essai.
C.- Le 28 avril 2000, l'Office fédéral des étrangersa prononcé à l'encontre de X._ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein de durée indéterminée.
L'intéressé a formé contre cette décision un recours qui serait encore pendant.
D.- Depuis le mois de mars 2000, X._ travaille pour l'entreprise Y._, qui l'avait déjà engagé en avril 1995.
Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.-A._ par jugement du 9 janvier 2001, devenu définitif et exécutoire le 22 janvier 2001.
Le 6 avril 2001, X._ a épousé, à Z._, C._, ressortissante suisse née le 25 janvier 1958.
E.- Le 27 avril 2001, X._ a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20).
Par décision du 11 mai 2001, le Service cantonal a rejeté la demande et ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement le territoire vaudois. Il s'est référé notamment à l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. Il a considéré que l'intérêt public à éloigner X._ était prépondérant, compte tenu de la condamnation précitée du 20 décembre 1995, les liens familiaux que l'intéressé avait en Suisse n'étant pas déterminants.
F.- Par arrêt du 22 octobre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X._ contre la décision du Service cantonal du 11 mai 2001, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a repris et développé l'argumentation du Service cantonal.
G.- X._ a déposé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par le Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de sa requête d'autorisation de séjour du 27 avril 2001 et à la délivrance d'une autorisation de séjour à l'année en sa faveur. Il invoque les art. 17 (en réalité 7) LSEE et 8 CEDH. Il fait notamment valoir que l'arrêt entrepris repose sur une constatation incomplète des faits pertinents. Il se plaint de violation du principe de la proportionnalité en invoquant sa situation familiale, sa bonne intégration (sociale et professionnelle) et son comportement en prison. Il prétend qu'il n'existe pratiquement pas de risque de récidive dans son cas. Il requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt entrepris. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
L'Office fédéral des étranger propose de rejeter le recours.

Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 p. 507).
a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (<ref-ruling> consid. 1a p. 83).
aa) D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (<ref-ruling> consid. 2b p. 291).
L'intéressé est marié avec une Suissesse, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 7 al. 1 LSEE.
bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (<ref-ruling> consid. 1e p. 5).
Le recourant vit avec sa femme de nationalité suisse et ils entretiennent apparemment une relation étroite et effective depuis que l'intéressé jouit d'une libération conditionnelle.
Dès lors, le recours semble aussi recevable au regard de l'art. 8 CEDH.
b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (<ref-ruling> consid. 1 p. 519; <ref-ruling> consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
Le recourant se plaint que l'autorité intimée ait constaté les faits pertinents de manière incomplète, lorsqu'elle a estimé "qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse", alors qu'il avait un comportement correct depuis l'assassinat en cause ici. Cependant, l'arrêt attaqué a mentionné l'argument que l'intéressé avait tiré de ce comportement dans l'état de fait (cf. l'arrêt entrepris, lettres G, p. 2, et I, p. 3) et l'a écarté dans les considérants en droit (cf. l'arrêt entrepris, consid. 5b, p. 6, et 6b, p. 8). On ne saurait donc reprocher au Tribunal administratif de s'être fondé sur une constatation incomplète des faits pertinents. En réalité, ce que conteste le recourant, c'est l'appréciation juridique que l'autorité intimée en a faite, point que le Tribunal fédéral revoit librement.
3.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. <ref-ruling> consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; <ref-ruling> consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142. 201).
b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale.
Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'<ref-law>, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (<ref-ruling> consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (<ref-ruling> consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, <ref-ruling>). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.
c) En l'espèce, il existe au moins un motif d'expulsion, puisque l'intéressé a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE).
Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte le principe de la proportionnalité.
Le recourant qui est arrivé en Suisse en août 1987 a été condamné à dix ans de réclusion pour assassinat et rixe, les faits remontant à mai-juillet 1992. Or, l'assassinat est une infraction spécialement grave, qui peut d'ailleurs être punie de la réclusion à vie (<ref-law>). Comme l'a relevé l'autorité intimée (cf. l'arrêt attaqué, consid. 5b, p. 6), le Tribunal criminel du district d'Oron a considéré, à propos de l'assassinat en cause ici, que l'intéressé et ses frères D._ et E._ s'étaient révélés prêts à sacrifier, pour la satisfaction de besoins égoïstes, soit l'honneur d'un clan, un être humain dont ils n'avaient pas eu à proprement parler à souffrir, qu'ils avaient ainsi fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective, que leur comportement avait été spécialement lâche, dès lors qu'ils avaient convaincu un tiers d'agir, après lui avoir promis qu'ils lui trouveraient un avocat, et qu'ils avaient eux-mêmes tout entrepris pour échapper à une sanction. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait considérer une récidive comme tout à fait improbable dans la mesure où la conduite de l'intéressé est en partie déterminée par des règles et des haines de clan. En effet, au moment de l'assassinat en question ici, le recourant était déjà en Suisse depuis presque cinq ans mais n'avait pas assimilé l'ordre public suisse, puisqu'il a alors agi selon des critères et des valeurs de clan qui sont totalement étrangers à l'ordre public de son pays d'accueil. Un tel comportement tombe sous le coup de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE et dénote un défaut d'intégration. D'ailleurs, si l'intéressé est en Suisse depuis août 1987, il faut relativiser l'importance de ce séjour dans la mesure où le recourant a passé quelque cinq ans et cinq mois en prison et environ quinze mois en semi-liberté.
En revanche, l'intéressé a vécu jusqu'en août 1987, soit jusqu'à plus de vingt ans, dans son pays d'origine et y a donc passé toute sa jeunesse et son adolescence. La durée du séjour en Suisse du recourant n'est par conséquent pas déterminante.
Par ailleurs, on ne peut pas assimiler la vie carcérale à la vie ordinaire. Ainsi, le fait que l'intéressé ait eu en prison une conduite satisfaisante - mais pas irréprochable, puisqu'il a dû être sanctionné disciplinairement en juillet 1996 - ne permet pas de considérer qu'il est bien intégré socialement, même s'il donne apparemment satisfaction à son employeur (cf. <ref-ruling> consid. 3b p. 5). Son absence d'intégration sociale ressort notamment du petit montant qu'il s'est contenté de verser, en prison, au titre des indemnités pour tort moral de plusieurs dizaines de milliers de francs dont il était débiteur solidaire en vertu du jugement susmentionné du 20 décembre 1995. En effet, lorsqu'il a entamé le régime de la semi-liberté, il n'avait payé que 400 fr., alors qu'il avait un pécule de 4'863, 50 fr. De plus, il ne bénéficie d'une libération conditionnelle que depuis le 19 juillet 2001. D'ailleurs, le recourant ne semble pas s'être intégré à la population suisse quand bien même il a un travail et a épousé une Suissesse. Sur le plan familial, l'intéressé a fait connaissance de sa seconde femme en 1994. Cette dernière ne pouvait par conséquent pas ignorer le jugement précité du 20 décembre 1995 lorsqu'elle a épousé le recourant en 2001. En se mariant, elle a donc accepté le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. Au surplus, l'intéressé a encore en Suisse deux frères dont le statut de police des étrangers ne ressort pas du dossier à disposition du Tribunal fédéral; de toute façon, le recourant ne saurait se prévaloir de liens étroits et effectifs avec eux, puisqu'ils doivent purger des peines de quatorze, respectivement douze, ans de réclusion, peines assorties de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Il apparaît donc que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa femme à pouvoir vivre ensemble dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable, notamment au regard des art. 7 LSEE et 8 CEDH, et elle a respecté le principe de la proportionnalité. De façon plus générale, elle n'a pas violé le droit fédéral.
d) Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Boultif (JAAC 65/2001 n° 138, p. 1392), car ce cas diffère sur des points essentiels de la présente espèce. En particulier, Abdelouahab Boulitf avait été condamné à deux ans de réclusion pour brigandage, sans qu'une mesure d'expulsion ne fût prononcée à son encontre. De plus, il avait certes épousé une Suissesse, mais avant de commettre les actes ayant donné lieu à la condamnation susmentionnée.
En outre, le mariage remontait à plus de cinq ans lorsqu'est intervenue la décision des autorités zurichoises compétentes refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'Abdelouahab Boultif.
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
L'arrêt au fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
_
Lausanne, le 21 janvier 2002 DAC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,