Sachverhalt:
A.
A._ erhob am 15. Mai 2014 Strafantrag gegen X._. Dieser habe als Offizier der Heilsarmee das Berufsgeheimnis verletzt, indem er eine E-Mail von A._ ohne dessen Einverständnis einer Drittperson offenbart habe.
B.
Die Staatsanwaltschaft Graubünden nahm das Verfahren am 21. Juli 2014 nicht an die Hand. Die dagegen gerichtete Beschwerde von A._ wies das Kantonsgericht von Graubünden am 19. August 2014 ab.
C.
A._ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, die kantonsgerichtliche Verfügung sei aufzuheben und gegen X._ ein Strafverfahren zu eröffnen.

Erwägungen:
1.
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung gemäss <ref-law>, die üblicherweise vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden. Richtet sich die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme eines Verfahrens, hat die Privatklägerschaft nicht notwendigerweise eine Zivilforderung erhoben. In jedem Fall muss die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung des Beschwerderechts strenge Anforderungen. Genügt die Beschwerde diesen Begründungsanforderungen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderungen es geht (<ref-ruling> E. 1.1 mit Hinweisen; Urteil 6B_828/2014 vom 21. April 2015 E. 1). Ob der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer diesen Voraussetzungen genügt, kann offenbleiben, da sich seine Beschwerde ohnehin als unbegründet erweist.
2.
2.1. Nach <ref-law> eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Sie verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt (<ref-law>). Gemäss <ref-law> verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme der Untersuchung, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), wenn Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b) oder wenn aus den in <ref-law> genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c).
Die Frage, ob ein Strafverfahren über eine Nichtanhandnahme erledigt werden kann, beurteilt sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz in dubio pro duriore (<ref-law> und <ref-law> i.V.m. Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO; <ref-ruling> E. 4.2). Danach darf eine Nichtanhandnahme durch die Staatsanwaltschaft gestützt auf <ref-law> nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Im Zweifelsfall, wenn die Gründe der Nichtanhandnahme nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eröffnet werden (vgl. <ref-ruling> E. 2.3). Der Grundsatz in dubio pro duriore ist unter Würdigung der im Einzelfall gegebenen Umstände zu handhaben. Die Staatsanwaltschaft und die Beschwerdeinstanz verfügen insoweit über einen gewissen Spielraum, den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung überprüft (<ref-ruling> E. 4.1.1 f./4.2 und 186 E. 4.1; je mit Hinweisen).
2.2. Geistliche, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (<ref-law>).
3.
3.1. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe in der fraglichen E-Mail vom 6. März 2013 hauptsächlich Kritik am Beschwerdegegner geübt und darin ausgeführt, er habe einen Anlass der Heilsarmee als "relativ lustlos und trist" empfunden. Der Vortrag des Beschwerdegegners habe ihn und seine Ehefrau "schlichtweg gelangweilt". Spätestens als der Beschwerdegegner sein "Teeny-Filmli" abgespielt habe, werde er "das höhnische Lachen des Mephistopheles auch gehört haben".
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe sich nicht an den Beschwerdegegner gewandt, weil er einen seelsorgerischen Rat wünschte oder ihm etwas anvertrauen wollte, sondern um dessen Arbeit zu kritisieren. Diese Kritik sei nicht als Geheimnis im Sinne von <ref-law> zu qualifizieren.
3.2. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht, und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (<ref-law>; vgl. auch Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Offensichtlich unrichtig im Sinne von <ref-law> ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (<ref-ruling> E. 10.1; <ref-ruling> E. 4.2; je mit Hinweisen; vgl. zum Begriff der Willkür <ref-ruling> E. 3.2.5; <ref-ruling> E. 7.1; <ref-ruling> E. 4.2; je mit Hinweisen).
3.3. Die Vorinstanz durfte willkürfrei feststellen, dass der Beschwerdeführer lediglich die Tätigkeit des Beschwerdegegners kritisiert hatte. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, erschöpft sich in einer unzulässigen appellatorischen Kritik am angefochtenen Entscheid, worauf nicht einzutreten ist (<ref-ruling> E. 2.3 mit Hinweisen). Dies gilt namentlich, wenn er ausführt, er schildere in seiner E-Mail eine Vision, die er während des kritisierten Vortrags erlebt habe; seine Worte, wonach auch der Beschwerdegegner das höhnische Lachen des Mephistopheles gehört haben müsse, seien nicht rhetorisch gemeint, sondern bezögen sich auf ein reales Erlebnis, weshalb sie geheim im Sinne von <ref-law> seien.
Der Beschwerdeführer unterbreitet dem Bundesgericht in einem verschlossenen Umschlag, der bei Nichtgebrauch ungeöffnet vernichtet werden solle, eine "detaillierte Schilderung seiner geistlichen Vision und deren Vorgeschichte", die ausschliesslich ihm und dem Beschwerdegegner bekannt sei. Dabei handelt es sich um unzulässige Noven, mit denen sich das Bundesgericht nicht befasst, weil sie der Beschwerdeführer bereits im kantonalen Verfahren hätte beibringen können (vgl. <ref-law>).
3.4. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie annimmt, die E-Mail des Beschwerdeführers an den Beschwerdegegner stelle kein Geheimnis dar, welches unter das Berufsgeheimnis gemäss <ref-law> fällt. Gestützt auf den willkürfrei festgestellten Sachverhalt durfte die Vorinstanz davon ausgehen, der Beschwerdeführer kritisiere in seiner E-Mail hauptsächlich die Art und Weise eines Vortrags des Beschwerdegegners. Wie sie zu Recht ausführt, wandte sich der Beschwerdeführer nicht an den Beschwerdegegner, um eine seelsorgerische Dienstleistung zu beanspruchen oder ihm eine Tatsache anzuvertrauen. Die E-Mail des Beschwerdeführers beinhaltet auch kein Glaubensbekenntnis. Die blosse Kritik an der Arbeit bzw. Predigt des Beschwerdegegners fällt indes von vornherein nicht in den Schutzbereich von <ref-law>.
Ob der Beschwerdegegner als Geistlicher im Sinne von <ref-law> zu gelten hat, ist bei diesem Ausgang nicht zu erörtern.
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>). Dem Beschwerdegegner ist keine Entschädigung auszurichten, weil er vor Bundesgericht keine Umtriebe hatte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. April 2015
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: M. Widmer