Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- La X._ AG ha promosso un'esecuzione in via di pignoramento nei confronti di A._. Il 13 marzo 2001 l'escusso ha inoltrato un gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in cui sostiene che, contrariamente a quanto indicato sul precetto esecutivo, lo stesso non gli è mai stato notificato. Il ricorrente affermava che alla data di intimazione egli si trovava nel penitenziario cantonale della Stampa e di essere unicamente venuto a conoscenza di tale precetto in seguito all'avviso di pignoramento. Il 26 aprile 2001 il ricorrente ha indicato che dal 4 dicembre 2000 al 14 gennaio 2001 ha espiato la pena, munito di un braccialetto elettronico, sotto forma di arresti domiciliari.
2.- Con sentenza 1° giugno 2001 l'autorità di vigilanza ha respinto il rimedio. Ha innanzi tutto rilevato, dopo aver sentito quale teste l'agente di polizia che ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo, che lo stesso è stato consegnato il 9 gennaio 2001 in mano all' escusso tra le ore 21.00 e 22.00 nel corridoio antistante al suo appartamento di Pregassona. L'autorità di vigilanza ha poi fatto propria l'opinione di Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 all'<ref-law>) secondo cui nell'applicazione dell'<ref-law> bisogna anche tener conto del modo di esecuzione della pena e che in concreto gli arresti domiciliari, in cui il condannato è a piede libero ma sorvegliato elettronicamente durante il suo tempo libero e di riposo, non costituiscono una restrizione della libertà di movimento tale da imporgli la fissazione di un termine per scegliersi un rappresentante abilitato a ricevere il precetto esecutivo in sua vece.
3.- Il 25 giugno 2001 A._ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza, chiedendo al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di accertare sia la nullità della notifica del precetto esecutivo sia l'incompetenza dell'agente di polizia di procedere alla notifica. Egli chiede inoltre che sia ordinato all'Ufficio di esecuzione di intimare validamente il precetto esecutivo e che sia accordata l'opposizione tardiva o, in via subordinata, che vi sia una restituzione del termine per fare opposizione. Infine chiede pure l'annullamento dell'avviso di pignoramento. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
4.- a) Il ricorrente lamenta innanzi tutto una violazione degli <ref-law> e 8 CC, asserendo che l'autorità cantonale a torto ha ritenuto che non vi sono motivi per mettere in dubbio la deposizione dell'agente di polizia, quando questa, a suo dire, è in contraddizione con gli atti. L'autorità cantonale ha violato il diritto federale ignorando tali contraddizioni e il fatto che l'onere della prova incombe integralmente all'Ufficio.
b) L'<ref-law> regola primariamente la ripartizione dell'onere probatorio (<ref-ruling> consid. 3b), ma non prescrive né il modo in cui deve essere accertata la fattispecie né quello in cui le prove assunte devono essere valutate (<ref-ruling> consid. 3c). Neppure l'<ref-law>, che impone all'autorità di vigilanza di constatare d'ufficio i fatti, contiene una regolamentazione sul valore probatorio dei diversi mezzi di prova (Gilliéron, op. cit. , n. 37 all'<ref-law>). Una valutazione arbitraria delle prove non può essere censurata con un ricorso ai sensi dell'<ref-law>, ma dev'essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (<ref-ruling> consid. 3a).
Nella fattispecie il ricorrente misconosce che l'autorità di vigilanza ha accertato, in base all'istruttoria, che il precetto esecutivo gli è stato notificato. Le critiche ricorsuali inerenti all'attendibilità della deposizione dell'agente di polizia non concernono una violazione del diritto federale ma attengono alla valutazione delle prove, rivelandosi in tal modo irricevibili. Si può, a titolo del tutto abbondanziale, rilevare che contrariamente al ricorrente, il quale dapprima ha asserito di trovarsi in carcere il giorno della notifica per poi cambiare versione ed indicare di essere stato agli arresti domiciliari, la deposizione dell'agente non è contraddittoria e appare conforme a quanto indicato sul precetto esecutivo. Inoltre si può rilevare che l'autorità di vigilanza ha accertato, come del resto preteso dallo stesso ricorrente, che egli alla data di notifica del precetto non si trovava in carcere.
5.- a) Secondo il ricorrente la decisione impugnata viola pure gli art. 64 e 72 LEF. L'autorità di vigilanza non ha segnatamente verificato se erano dati i presupposti per una notifica tramite la polizia. Nel periodo in questione egli lavorava in un ristorante dalle ore 10.00 alle 14.45 e dalle ore 18.30 alle 22.30 e nel tempo rimanente si trovava nella propria abitazione. Altrettanto vale per sua moglie. Il precetto esecutivo avrebbe quindi dovuto essergli consegnato dall'Ufficiale o da un impiegato dell'Ufficio, che invece non hanno mai tentato di farlo. In queste circostanze la notifica tramite un agente di polizia si avvera nulla.
b) Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.
Inoltre, al dovere dell'autorità di vigilanza di costatare d'ufficio la fattispecie (<ref-law>) corrisponde l'obbligo delle parti di assistere l'autorità nell'accertamento dei fatti rilevanti e di esprimersi sugli stessi (<ref-ruling>).
Nel ricorso cantonale il ricorrente non ha mai nemmeno accennato ai motivi per cui i presupposti per una notifica del precetto esecutivo tramite un agente di polizia non sarebbero stati adempiuti, limitandosi a sostenere di non aver mai ricevuto tale atto. Non è ravvisabile, né il ricorrente spiega perché una siffatta impugnazione non avrebbe già potuto essere proposta nella sede cantonale. La censura si rivela pertanto inammissibile. Del resto, non allegando tali fatti e non proponendo i relativi mezzi di prova non è nemmeno possibile affermare che egli abbia ossequiato l'obbligo di collaborare dedotto dall'<ref-law> risp. che l'autorità di vigilanza abbia leso il dovere di accertare d'ufficio i fatti rilevanti. Infatti il ricorrente non menziona, né è ravvisabile, un qualsiasi motivo che gli avrebbe impedito di consultare o almeno richiamare i documenti dell'Ufficio di esecuzione al fine di verificare se gli stessi confermano le sue affermazioni espresse per la prima volta con il presente rimedio e secondo cui non vi sarebbe stato alcun precedente infruttuoso tentativo di notifica.
6.- Da quanto sopra esposto e dagli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, vincolanti per il Tribunale federale (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG), risulta pertanto che il precetto esecutivo è stato validamente notificato al ricorrente il 9 gennaio 2001. In queste circostanze non vi è motivo di procedere a una nuova notifica né di accordare al ricorrente una nuova possibilità di fare opposizione né di annullare l'avviso di pignoramento.
7.- Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela manifestamente infondato. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (<ref-law>).

Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto.
2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.