A.- Ressortissant yougoslave né en 1955, M.G._ a travaillé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable du 15 août au 14 décembre 1992, puis d'une autorisation de séjour saisonnière valable du 2 mai au 30 novembre 1993. Le 24 septembre 1993, il a épousé en secondes noces M.H._, ressortissante suisse née le 28 juin 1947, et s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée. Par décision du 13 octobre 2000, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
De son premier mariage avec une compatriote, dissous par un jugement de divorce devenu définitif le 9 novembre 1992, M.G._ a eu trois enfants: J.G._, né le 11 décembre 1980, D.G._, né le 14 décembre 1982, et A.G._, né le 8 février 1985. Le 22 octobre 1999, D.G._ et A.G._ sont arrivés en Suisse avec leur mère. Ils ont tous les trois déposé une demande d'asile le 7 février 2000. Ces demandes ont été rejetées le 21 mars 2000, un délai de départ échéant le 15 juillet 2000 étant imparti aux intéressés pour quitter la Suisse. La mère est repartie dans son pays d'origine le 21 août 2000; D.G._ et A.G._, en faveur desquels M.G._ a présenté une demande de regroupement familial le 6 mars 2000, sont restés en Suisse.
Par décision du 17 novembre 2000, le Département de la police du canton de Fribourg (ci-après: le Département cantonal) a refusé d'octroyer les autorisations de séjour sollicitées par M.G._ pour ses fils D.G._ et A.G._ et imparti à ces derniers un délai de trente jours dès la notification de cette décision pour partir.
B.- Par décision du 15 mars 2001, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de M.G._ contre la décision du Département cantonal du 17 novembre 2000. Le Tribunal administratif a notamment retenu que M.G._ aurait pu, en 1993 déjà, requérir le regroupement familial en faveur de ses fils D.G._ et A.G._. En ne le faisant pas, M.G._ avait démontré qu'il ne voulait pas reconstituer la cellule familiale en Suisse. La demande de regroupement familial litigieuse visait apparemment à permettre à D.G._ et A.G._ de ne pas être renvoyés dans leur patrie et d'obtenir l'autorisation de séjour qui leur avait été refusée dans le cadre de leur demande d'asile, afin qu'ils puissent étudier et se former en Suisse, puis y travailler. Au surplus, le centre des relations de D.G._ et A.G._ demeurait dans leur pays d'origine.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.G._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal administratif du 15 mars 2001 et d'accepter la requête d'autorisation de séjour qu'il a présentée en faveur de ses fils D.G._ et A.G._. En substance, il conteste la motivation de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours.
La Direction de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Fribourg se réfère à la décision attaquée et à la décision du Département cantonal du 17 novembre 2000.
L'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le recours.
D.- Par ordonnance du 7 juin 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par M.G._.

Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 2 p. 201).
a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement.
En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (<ref-ruling> consid. 1a p. 83).
aa) D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant (<ref-ruling> consid. 1f p. 262). Toutefois, si cette demande est antérieure à l'octroi de l'autorisation d'établissement du parent concerné, on se fonde sur l'âge de l'enfant au moment où l'autorisation d'établissement a été délivrée (arrêts non publiés du 1er mai 2001 en la cause S._, consid. 2c, et du 9 avril 2001 en la cause S._, consid. 2b).
Les deux enfants en cause ici n'avaient pas encore atteint l'âge de dix-huit ans à la date, postérieure à celle du dépôt de la demande de regroupement familial, où le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE tant en ce qui concerne D.G._ qu'A. G._, la question de savoir si les conditions pour la délivrance d'autorisations de séjour sont, ou non, remplies étant une question de fond et non de recevabilité (cf.
<ref-ruling> consid. 2a p. 84; <ref-ruling> consid. 2a p. 158).
bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de présence en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (<ref-ruling> consid. 2e p. 639). Le Tribunal fédéral considère comme relations familiales, au sens de l'art. 8 CEDH, propres à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, avant tout les relations entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant le droit de présence en Suisse (<ref-ruling> consid. 1d p. 261). On peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicaps ou de maladies graves (<ref-ruling> consid. 1e p. 261/262).
Dans la procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral se base en principe sur les faits existant au moment où il statue. C'est donc l'âge de l'enfant à ce moment qui est déterminant, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. arrêt non publié du 10 juin 1996 en la cause M._, consid. 1d).
En l'espèce, comme D.G._ a plus de dix-huit ans et que rien ne permet de penser qu'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son père, l'art. 8 CEDH ne pourrait avoir une incidence que sur la situation d'A. G._. Encore faudrait-il que la relation de ce dernier avec son père soit étroite et effective. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner si tel est le cas, puisque l'autorité de céans doit de toute façon entrer en matière sur le recours au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.
b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (<ref-ruling> consid. 1 p. 519; <ref-ruling> consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
3.- a) L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte.
La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger.
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants.
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (<ref-ruling> consid. 3a p. 366/367 et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (<ref-ruling> consid. 3a p. 88/89; <ref-ruling> consid. 3a p. 101).
Les mêmes principes sont valables dans l'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. , qui ne garantit pas une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (<ref-ruling> consid. 7 p. 394).
b) aa) Le recourant a volontairement quitté le pays où vivaient ses enfants. Il est d'abord venu travailler quatre mois en Suisse en 1992, alors que ses fils D.G._ et A.G._ avaient respectivement neuf ans et huit mois et sept ans et demi. Puis, à partir du mois de mai 1993, il s'est installé en Suisse. Bien qu'il ait obtenu une autorisation de séjour à l'année à la suite de son mariage avec une Suissesse le 24 septembre 1993, il n'a pas fait de démarches en vue d'un regroupement familial avant le 6 mars 2000. Si tel est effectivement le but poursuivi, on ne comprend pas que le recourant ait attendu si longtemps avant de solliciter des autorisations de séjour pour ses fils précités.
Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé la date de la demande de regroupement familial en faveur de D.G._ et A.G._. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, ni d'ailleurs dans celle de l'art. 8 CEDH.
bb) Durant toutes les années pendant lesquelles le recourant a vécu en Suisse alors que ses fils D.G._ et A.G._ se trouvaient dans leur pays d'origine, ces derniers ont vécu avec leur mère à qui leur garde avait été attribuée par le jugement de divorce susmentionné. Pendant cette période, le recourant aurait maintenu des relations téléphoniques et épistolaires avec ses enfants D.G._ et A.G._ et il a contribué à leur entretien comme l'y obligeait d'ailleurs le jugement de divorce précité. Toutefois, le maintien de tels contacts est naturel et ne pourrait pas à lui seul donner à ces relations familiales le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence (arrêt non publié du 30 septembre 1998 en la cause D._, consid. 3b). En outre, depuis leur arrivée en Suisse, D.G._ et A.G._ ont continué à vivre avec leur mère, jusqu'à son départ en août 2000. Il apparaît donc que c'est avec leur mère que D.G._ et A.G._ entretiennent la relation prépondérante. Au demeurant, l'intensité des liens développés par le recourant avec ses fils D.G._ et A.G._ depuis leur arrivée en Suisse n'est pas déterminante. Sinon, il suffirait, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de faire venir ses enfants en Suisse et d'entretenir des relations avec eux pendant un certain temps.
En réalité, ce qui importe c'est l'évolution des relations entre le parent établi en Suisse et ses enfants, telle qu'elle apparaît compte tenu du passé, du présent et même, dans la mesure du possible, de l'avenir.
De plus, D.G._ et A.G._ ont leurs principales attaches culturelles, sociales et familiales dans leur patrie où se trouvent leur mère et apparemment leur frère J.G._ - dont ils ont partagé l'existence jusqu'en mars 1999. C'est là qu'ils sont nés et ont vécu pendant plus de seize ans pour le premier et plus de quatorze pour le second, soit durant toute leur enfance et le début de leur adolescence.
En outre, les parents de D.G._ et A.G._ ayant divorcé, le regroupement familial ne pourrait être que partiel. Par conséquent, pour respecter au mieux le but poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de même que par l'art. 8 CEDH, il convient d'éviter toute mesure qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus la famille en cause ici. Or, l'octroi d'autorisations de séjour à D.G._ et A.G._ ne ferait que les éloigner de leur mère et de leur frère aîné J.G._ - voire d'autres membres de leur famille - auprès desquels ils ont pratiquement toujours vécu dans leur patrie.
cc) Par ailleurs, c'est déjà à partir du 1er mai 1999 que le recourant a loué le studio dans lequel il a installé ses fils D.G._ et A.G._ alors qu'ils atteignaient l'âge où l'on termine la scolarité obligatoire et où l'on doit préparer son avenir professionnel. D.G._ et A.G._ ont du reste attendu plus de trois mois en Suisse avant de déposer une demande d'asile. On ne saurait donc suivre le recourant quand il prétend que la situation actuelle de ses fils D.G._ et A.G._ "n'est pas due à un regroupement familial illicite puisque ceux-ci sont entrés en Suisse suite au dépôt d'une demande d'asile, au bénéfice d'un permis N". Ces circonstances ainsi que la tardiveté de la demande de regroupement familial déposée par le recourant (cf. lettre b/aa ci-dessus) semblent indiquer que l'objectif poursuivi par le recourant est d'assurer à ses fils D.G._ et A.G._ de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Une telle fin ne correspond cependant pas au but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, ni d'ailleurs à celui de l'art. 8 CEDH.
dd) Enfin, le regroupement familial sollicité ne saurait être justifié par des motifs d'assistance. En effet, D.G._, qui a dépassé le cap de la majorité suisse comme l'a relevé l'autorité intimée, doit pouvoir vivre de façon indépendante. Quant à A.G._, il pourra vraisemblablement bénéficier du soutien de sa mère, voire de ses deux frères aînés. Certes, la vie de D.G._ et A.G._ risque d'être plus difficile en raison des séquelles de la guerre, mais cela ne saurait justifier un regroupement familial.
D'ailleurs, le recourant pourra continuer à aider financièrement ses fils D.G._ et A.G._ dans leur patrie.
ee) Au surplus, le cas jugé par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2000 et auquel se réfère le recourant (<ref-ruling>) diffère essentiellement de la présente espèce, de sorte que cette jurisprudence n'est pas applicable ici. En effet, dans l'affaire précitée, la relation des parents qui vivaient ensemble était intacte.
c) On ne saurait par conséquent critiquer la décision attaquée, notamment quant à l'application que l'autorité intimée a faite du droit fédéral.
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
_
Lausanne, le 26 juillet 2001 DAC/dxc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,