Faits:
A. Par arrêt du 16 février 2009, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans jury, a condamné X._ à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, notamment pour un abus de confiance au préjudice de la succession Y._ et une escroquerie au préjudice de Z._.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par X._.
Le 2 juillet 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale, déposé par X._, dans la mesure de sa recevabilité.
B. Par acte du 8 décembre 2011, X._ a déposé un pourvoi en révision visant à l'annulation de l'arrêt du 16 février 2009 auprès du greffe de l'ancienne Cour de cassation genevoise.
C. Par courrier du 8 décembre 2011, le Président de l'ancienne Cour de cassation genevoise a renvoyé à X._ sa demande de révision, en lui expliquant que la Cour de cassation n'existait plus et qu'aucune disposition légale ne lui permettait d'accuser réception de cet acte de procédure.
Le 13 décembre 2011, il a rejeté la requête de reconsidération déposée le 9 décembre 2011. Il a confirmé que la Cour de cassation avait cessé de fonctionner et que son greffe ne conservait qu'une activité en relation avec les arrêts faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
D. Contre ces décisions cantonales, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la Cour de cassation genevoise pour qu'elle entre en matière et statue sur le pourvoi en révision déposé le 8 décembre 2011 à son greffe.
Par ordonnance du 26 mars 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire de X._ et l'a invité à verser une avance de frais de 2'000 fr.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 p. 103 ; <ref-ruling> consid. 1 p. 142).
1.1 Aux termes de l'<ref-law>, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Cette disposition vise aussi la révision, que le code classe parmi les voies de recours (Rechtsmittel) (arrêt 6B_41/2012 du 28 juin 2012, consid. 1.1).
L'application de l'<ref-law> à la révision peut toutefois poser des problèmes, lorsqu'une demande de révision est déposée après des années, à un moment où les anciennes autorités compétentes en matière de révision n'existent plus. Ainsi, selon la jurisprudence et la doctrine, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit (<ref-law>). La nouvelle juridiction d'appel appliquera les règles de procédure posées aux <ref-law>, les motifs de révision restant, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (NIKLAUS SCHMID, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 453 ; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ; arrêts 6B_41/2012 du 28 juin 2012, consid. 1.1; 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1 ; 6B_235/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; 6B_455/2011 du 29 novembre 2011, consid. 1.2).
1.2 Le Président de l'ancienne Cour de cassation a renvoyé au recourant son acte de procédure, lui expliquant que la Cour de cassation n'existait plus. En effet, c'est la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire qui instituait la Cour de cassation (art. 51 ss). La nouvelle loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (E 2 05) a abrogé la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sans reprendre l'institution de la cour de cassation. La Cour de cassation genevoise ne trouve donc plus de fondement légal.
Selon l'<ref-law>, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. L'ancienne Cour de cassation, qui n'a plus aucun fondement dans la loi, n'est plus apte à statuer et son président ne peut rendre une décision susceptible de recours. Ses courriers doivent être considérés comme une simple information. Ils ne sont pas des " décisions prises par les autorités cantonales " et ne sont donc pas susceptibles de recours. Il importe peu que le Président de l'ancienne Cour de cassation ait mentionné dans sa lettre du 13 décembre 2011 la faculté de recourir au Tribunal fédéral, une indication erronée ne pouvant pas créer un recours qui n'existe pas (<ref-ruling> consid. 1.5 p. 200 s.; <ref-ruling> consid. 2.1 p. 89).
1.3 Le recourant soutient que la Cour de cassation continue de fonctionner, contestant par-là l'application de la loi d'organisation cantonale faite par le Président de l'ancienne Cour de cassation. Sauf dans les cas cités expressément à l'<ref-law>, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (<ref-ruling> consid. 2.3; <ref-ruling> consid. 1.2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 2.3; <ref-ruling> consid. 1.4).
En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir que l'ancien Président a utilisé du papier en-tête de la Cour de cassation et que la greffière lui a répondu au téléphone " Greffe de la Cour de cassation ". Il ne développe pas un raisonnement juridique détaillé, par lequel il démontrerait que, selon l'organisation judiciaire genevoise, l'ancienne Cour de cassation trouverait encore un fondement et que, partant, son Président aurait appliqué de manière arbitraire le droit d'organisation cantonale, en affirmant que la Cour de cassation n'existait plus. Partant, son grief est irrecevable, faute de motivation (<ref-law>).
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, dès lors que les courriers des 8 et 13 décembre 2011 ne sont pas des décisions susceptibles de recours.
Comme l'assistance judiciaire lui a été refusée par ordonnance du 26 mars 2012, le recourant devra supporter les frais (<ref-law>). Comme c'est le recourant qui a sollicité l'indication d'une voie de recours, il n'y a pas lieu de reprocher aux autorités cantonales d'avoir indiqué une voie de recours, qui se révèle erronée, et de lui mettre à sa charge les frais et dépens (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 26 septembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
La Greffière: Kistler Vianin