Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Bonn führt ein Strafverfahren gegen D._, Rechtsanwalt B._, E._ und F._. Dieses betrifft den Verdacht der Insolvenzverschleppung, der Untreue, des Bankrotts und des gewerbsmässigen Betrugs im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren über die G._-Gruppe, einer deutschen Stromlieferantin.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 stellte die Bonner Staatsanwaltschaft den schweizerischen Behörden ein Gesuch um internationale Rechtshilfe. Unter anderem ersuchte sie diese, die Räumlichkeiten der A._ AG an der X._strasse "..." in Zürich zu durchsuchen und näher bezeichnete Unterlagen herauszugeben. Das Bundesamt für Justiz bestimmte den Kanton Zug als Leitkanton für den Vollzug des Rechtshilfeersuchens. Die Staatsanwaltschaft Zug erliess am 18. April 2012 einen Hausdurchsuchungsbefehl. Bei der am 8. Mai 2012 durchgeführten Durchsuchung wurden 36 Bundesordner sichergestellt. Rechtsanwalt B._ verlangte deren Siegelung.
Nachdem die Staatsanwaltschaft Zug dem Zwangsmassnahmengericht Zug einen Antrag auf Entsiegelung gestellt hatte, lud dieses sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Rechtsanwalt B._ bzw. die A._ AG zu einer Parteiverhandlung ein und teilte ihnen ihre vorläufige Einschätzung hinsichtlich der Untersuchungsrelevanz der versiegelten Aufzeichnungen mit. Die Parteien folgten dieser Auffassung. Die Staatsanwaltschaft zog deshalb im entsprechenden Umfang ihren Entsiegelungsantrag zurück, worauf die Aktenstücke Rechtsanwalt B._ ausgehändigt wurden. Rechtsanwalt B._ und die A._ AG ihrerseits zogen hinsichtlich der übrigen Unterlagen ihren Siegelungsantrag zurück, worauf diese Unterlagen der Staatsanwaltschaft unversiegelt zur Verfügung gestellt wurden. Mit Verfügung vom 2. November 2012 schrieb das Zwangsmassnahmengericht das Verfahren ab.
Mit Schlussverfügung vom 2. Dezember 2013 ordnete die Staatsanwaltschaft Zug an, dass die sichergestellten Bundesordner Nr. 4.01-4.36 an die ersuchende Behörde herausgegeben werden. Eine dagegen von der A._ AG, Rechtsanwalt B._ und Rechtsanwältin C._ erhobene Beschwerde hiess das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 3. September 2014 gut. Es hielt fest, dass sich Rechtsanwalt B._ auf das Berufsgeheimnis berufen könne, da aus dem Rechtshilfeersuchen nicht hervorgehe, dass er sich selbst nach Schweizer Recht strafbar gemacht habe. Das Bundesstrafgericht wies deshalb die Sache zur neuen Beurteilung an die Staatsanwaltschaft zurück.
Die Staatsanwaltschaft Zug fällte am 18. Dezember 2014 eine neue Schlussverfügung, wobei sie nun einige Dokumente des Ordners 4.26 von der Herausgabe ausnahm.
Wiederum erhoben die A._ AG, Rechtsanwalt B._ und Rechtsanwältin C._ Beschwerde. Das Bundesstrafgericht hiess die Beschwerde in Bezug auf eine Anzahl Rechnungen erneut gut und wies sie im Übrigen jedoch ab.
B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 2. November 2015 ans Bundesgericht beantragen die A._ AG, Rechtsanwalt B._ und Rechtsanwältin C._, der Entscheid des Bundesstrafgerichts sei aufzuheben, soweit ihre Beschwerde nicht gutgeheissen worden war. Das Rechtshilfeersuchen sei in Bezug auf die am 8. Mai 2012 bei der A._ AG beschlagnahmten Dokumente abzulehnen und die Dokumente seien der A._ AG zu retournieren. Eventualiter seien nur die Bundesordner Nrn. 4.01 bis 4.03 Deutschland zur Verfügung zu stellen. Subeventualiter sei die Sache zum neuen Entscheid an die Staatsanwaltschaft Zug zurückzuweisen.
Das Bundesstrafgericht verweist in seiner Vernehmlassung auf den angefochtenen Entscheid. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Justiz beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten. Es liege kein besonders bedeutender Fall vor. Die Beschwerdeführer halten in ihrer Stellungnahme dazu an ihren Anträgen und Rechtsauffassungen fest.

Erwägungen:
1.
1.1. Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unter den in <ref-law> genannten Voraussetzungen zulässig. Im vorliegenden Fall geht es um eine Beschlagnahme und Herausgabe von Gegenständen sowie eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und damit um ein Sachgebiet, bei dem die Beschwerde nach <ref-law> insoweit möglich ist. Weiter ist erforderlich, dass es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
<ref-law> bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160 mit Hinweisen). Ein besonders bedeutender Fall ist mit Zurückhaltung anzunehmen (<ref-ruling> E. 2.4 S. 144 mit Hinweis).
Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160 mit Hinweis).
Nach <ref-law> entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid wird summarisch begründet und es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Abs. 3).
1.2. Ein besonders bedeutender Fall liegt nicht vor. Die Vorinstanz hat sich mit den Einwänden der Beschwerdeführer auseinandergesetzt. Es legte dar, dass die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit nicht verlange, dass sich der Tatverdacht gegen die von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen richte. Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. Urteil 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007 E. 3).
Das Bundesstrafgericht ging weiter davon aus, dass sich die Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren hinreichend dazu äussern konnten, inwiefern die fraglichen Unterlagen unter das Anwaltsgeheimnis fallen. Eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Staatsanwaltschaft sei insofern geheilt. Der Einwand der Beschwerdeführer, sie hätten faktisch nur 10 bis 12 Tage Zeit für eine Stellungnahme gehabt, lässt auf keine Verletzung des rechtlichen Gehörs schliessen. Ebenfalls nicht ersichtlich ist, weshalb sie wegen des Anwaltsgeheimnisses daran gehindert gewesen wären, die diesem Geheimnis unterliegenden Aktenstücke zu bezeichnen.
Zur Frage, welche Dokumente dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, stützte sich die Vorinstanz auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Danach ist das strafprozessuale Zeugnisverweigerungsrecht nicht auf Informationen anwendbar, die einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufsspezifische Tätigkeit hinausgehen. Dies gilt unter anderem für die Tätigkeit als Verwaltungsrat einer Gesellschaft (<ref-ruling> E. 3d/cc S. 200 f.; Urteil 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4; je mit Hinweisen). Wenn das Bundesstrafgericht im Licht der Angaben der Beschwerdeführer (vgl. <ref-ruling> E. 9b/cc S. 263; <ref-ruling> E. 4.3 S. 17 f. mit Hinweisen) die Unterlagen nach diesem zutreffenden Kriterium einer Triage unterzog, ist dies nicht zu beanstanden.
Wie das Bundesamt in der Vernehmlassung zutreffend darlegt, stellen sich keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung. Auch sonst ist der Fall nicht von aussergewöhnlicher Tragweite. Für das Bundesgericht besteht kein Anlass, die Sache an die Hand zu nehmen.
2.
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Dezember 2015
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Dold