Erwägungen:
1.
Mit Schlussverfügung vom 20. November 2014 entsprach die Staatsanwaltschaft Graubünden einem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Koblenz und ordnete die Herausgabe von Unterlagen, Geräten und Datenträgern an die ersuchende Behörde an.
Auf die von A._ dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) am 24. Februar 2015 wegen Verspätung nicht ein.
2.
A._ erhebt mit Eingabe vom 11. März 2015 an das Bundesstrafgericht Beschwerde gegen dessen Entscheid vom 24. Februar 2015. Das Bundesstrafgericht hat die Beschwerde am 12. März 2015 zuständigkeitshalber an das Bundesgericht weitergeleitet.
Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.
3.
Gemäss <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde an das Bundesgericht nur zulässig, wenn er unter anderem eine Herausgabe von Gegenständen oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
Nach <ref-law> ist in der Begründung der Rechtsschrift in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall nach <ref-law> vorliegt, ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist.
Der Beschwerdeführer äussert sich nicht dazu, weshalb hier ein besonders bedeutender Fall nach <ref-law> gegeben sein soll. Das ist auch nicht ohne Weiteres erkennbar. Der Beschwerdeführer genügt damit seiner Begründungspflicht nach <ref-law> nicht, weshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Da dies offensichtlich ist, ist der Einzelrichter zum Entscheid befugt und beschränkt sich die Begründung des vorliegenden Entscheids auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes (<ref-law>).
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt der Einzelrichter:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft Graubünden, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. März 2015
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Einzelrichter: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Härri