A.- La société X._ SA exploite des appareils de jeu dans différents établissements publics du canton de Fribourg, ainsi que le salon de jeu A._, à Fribourg.
Par décision du 21 décembre 2000, le Service de la police du commerce et des établissements publics (ci-après:
le Service de la police du commerce) a refusé le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de neuf appareils de jeu, propriété de X._ SA, et a ordonné leur mise hors service à partir du 1er janvier 2001. Il a considéré que l'exploitation de ces appareils était en contradiction avec la règle impérative de l'art. 60 al. 2 de la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935. 52), dans la mesure où leur installation datait du 27 juillet 1998 pour les deux appareils du café-restaurant B._, à Saint-Aubin, du 18 septembre 1998 pour les appareils du restaurant C._, à Fribourg, et du 10 mai 2000 pour les cinq appareils du salon de jeu.
B.- X._ SA a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en faisant essentiellement valoir qu'elle avait reçu des assurances formelles de pouvoir exploiter les appareils litigieux pendant le délai transitoire de cinq ans de l'art. 60 al. 2 LMJ.
Par arrêt du 23 mars 2001, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours. Il a retenu en bref que si les appareils litigieux avaient bien été mis en exploitation postérieurement à la date butoir du 1er novembre 1997 et que la poursuite de leur exploitation ne pouvait pas être autorisée au regard de l'art. 60 al. 2 LMJ, les autorités cantonales avaient toutefois fourni à X._ SA des assurances formelles de pouvoir continuer l'exploitation des appareils installés au salon de jeu A._ pendant le délai de cinq ans de l'art. 60 al. 2 LMJ. Il se justifiait dès lors d'autoriser l'exploitation de ces appareils en application du principe de la protection de la bonne foi. En revanche, le Tribunal administratif a ordonné la mise hors service et l'enlèvement des appareils installés dans les établissements publics C._, à Fribourg, et B._, à Saint-Aubin.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Commission fédérale des maisons de jeu conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 mars 2001, en tant qu'il autorise l'exploitation des cinq appareils servant aux jeux de hasard au salon de jeu A._, à Fribourg. A titre subsidiaire, elle invite le Tribunal fédéral à renvoyer X._ SA devant les autorités cantonales compétentes pour lui allouer une éventuelle indemnité. Ses arguments et ses moyens seront examinés ci-après, dans la mesure utile.
Le Tribunal administratif et le Service de la police du commerce ont renoncé à présenter des observations.
X._ SA conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 2a p. 42; <ref-ruling> consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).
b) Selon l'art. 103 lettre b OJ, le département compétent a qualité pour recourir ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'Administration fédérale, s'il s'agit de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale.
En l'espèce, le recours n'est pas formé par le Département fédéral de justice et police, de sorte que la recourante ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence publiée aux <ref-ruling> ss. En fait, la recourante ne peut invoquer aucune norme de droit fédéral qui l'autoriserait expressément à recourir en son propre nom contre la décision d'une autorité cantonale (voir, par exemple, art. 43 ss de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration; RS 172. 010). Elle se réfère à la disposition générale de l'art. 48 LMJ qui lui assigne la tâche de veiller au respect des dispositions légales et de prendre les dispositions nécessaires à l'application de la loi.
Même en l'absence de délégation expresse dans la loi, il faut admettre que la Commission fédérale des maisons de jeu est compétente pour déposer un recours. A l'instar de la Commission fédérale des banques, qui lui a servi de modèle, elle jouit en effet d'une grande autonomie (voir Message du Conseil fédéral du 26 février 1997 relatif à la loi sur les jeux de hasard et les maisons de jeu; FF 1997 III pp. 137 ss, sp. p. 154). Conformément à l'art. 93 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 février 2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (OLMJ; RS 935. 521), elle est indépendante des autorités administratives et n'est rattachée au Département fédéral de justice et police qu'au plan administratif, par l'intermédiaire du secrétariat général du Département (art. 93 al. 2 OLMJ); dans l'application de la législation sur les maisons de jeu, elle n'est en outre pas liée par les instructions du Département (art. 93 al. 3 OLMJ). N'étant subordonnée qu'au Conseil fédéral (art. 46 LMJ), la Commission fédérale des maisons de jeu jouit donc de compétences étendues pour veiller au respect de la loi. Selon l'art. 121 al. 3 OLMJ, elle est expressément habilitée à recourir contre les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu. Dans ces conditions, il se justifie de lui reconnaître également la qualité pour recourir contre les décisions rendues par les autorités cantonales dans le domaine très restreint laissé à la compétence des cantons, soit la continuation de l'exploitation, à titre temporaire et pour un nombre limité, d'appareils servant à des jeux de hasard en dehors des casinos (art. 60 al. 2 LMJ et 135 OLMJ).
c) Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif qui a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises.
2.- a) D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b).
Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (<ref-ruling> consid. 1 p. 519; <ref-ruling> consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
3.- L'objet du présent recours porte exclusivement sur l'autorisation accordée à X._ SA de poursuivre l'exploitation de cinq appareils de jeux de hasard dans le salon de jeu A._, à Fribourg, en raison des assurances formelles que lui auraient fournies les autorités cantonales fribourgeoises.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (<ref-ruling> consid. 3a p. 387 et les arrêts cités; <ref-ruling> consid. 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence établie sur la base de l'art. 4 aCst. , applicable au regard de l'art. 9 Cst. , un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (<ref-ruling> consid. 3b/cc p. 123 et les références citées; <ref-ruling> consid. 2c p. 479). La question de savoir si, dans un cas déterminé, le principe de la bonne foi a été violé est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 104 lettre a OJ en relation avec l'art. 114 al. 1 OJ; <ref-ruling> consid. 2 p. 287; <ref-ruling> consid. 3b p. 385).
b) La recourante fait valoir en premier lieu que le Tribunal administratif a retenu à tort l'existence d'une promesse formelle de la part des autorités cantonales fribourgeoises.
Le 2 juin 1999, alors qu'elle bénéficiait d'une patente autorisant l'exploitation de deux machines à sous pour le salon de jeu A._, la société X._ SA s'est adressée au Service de la police du commerce pour se renseigner sur les modalités d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 avril 1998 concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent (ordonnance sur les automates de jeux d'argent, OAJA; RS 935. 522) à compter du 1er janvier 2000. Le chef du Service de la police du commerce a répondu à cette interpellation par deux lettres du 9 septembre 1999. Il relevait que, d'une manière générale, il serait contraint de refuser à l'avenir toute demande d'autorisation d'exploiter des jeux à jetons non autorisés à la date du 22 avril 1998 mais qu'il tolérerait, durant un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, la poursuite de l'exploitation des jeux à jetons admis jusqu'ici dans un salon de jeu. Au sujet du salon de jeu A._, il constatait que cet établissement n'avait pas encore ouvert ses portes et que l'autorisation d'exploiter des machines à sous avait été accordée après la date fatidique du 22 avril 1998. Au lieu de déduire de ces constatations que l'autorisation d'exploiter des machines à sous dans le salon de jeu A._ ne pouvait pas être accordée, conformément aux principes généraux qu'il venait d'exposer, le chef de Service de la police du commerce a invité X._ SA à obtenir confirmation, de la part du Conseiller d'Etat en charge de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Fribourg (ci-après: le Directeur de la police), de sa décision du 18 août 1998 autorisant expressément l'exploitation de machines à sous et à lui donner ainsi la possibilité de se déterminer sur le cas particulier de ce salon de jeu à la lumière des récentes prises de position fédérales. Dans sa réponse du 4 octobre 1999, le Directeur de la police a d'abord rappelé que l'autorisation délivrée le 18 août 1998, pour l'exploitation d'un salon de jeu à Y._, constituait une confirmation de celle octroyée le 14 novembre 1994 pour un emplacement sis à la rue de Locarno. Il en a déduit qu'il serait excessivement rigoureux de réduire à néant un projet initié plusieurs années auparavant, de sorte qu'il admettait la mise en exploitation du salon de jeu A._ dans les semaines à venir, à condition qu'il n'abrite pas un nombre d'appareils de jeu supérieur à celui annoncé antérieurement au Service de la police du commerce.
Au vu de la correspondance précitée, il résulte clairement que les autorités cantonales fribourgeoises ont accepté de faire une exception en faveur du salon de jeu A._ et de l'autoriser à exploiter des machines à sous en l'an 2000, dès son ouverture, prévue à brève échéance à Y._. Les renseignements communiqués à X._ SA constituaient donc bien une promesse formelle de pouvoir exploiter des machines à sous au salon de jeu A._.
A cela s'ajoute que, dans une communication du 6 mars 2000, liée à l'entrée en vigueur, le 1er avril 2000, de la loi sur les maisons de jeu, le chef du Service de la police du commerce a informé X._ SA que, dans la mesure où sa demande d'autorisation d'exploiter des machines à sous portait sur un salon de jeu existant, elle n'était pas touchée par les modifications législatives, mais que seuls cinq appareils servant à des jeux de hasard pourraient encore être exploités, pendant le délai transitoire de cinq ans de l'art. 60 al. 2 LMJ. Partant, il a invité X._ SA à lui transmettre la liste des cinq appareils qu'elle entendait maintenir en exploitation. Ce courrier peut dès lors clairement être compris comme une décision de mettre X._ SA au bénéfice du régime transitoire de l'art. 60 al. 2 LMJ. Il faut également préciser que le 6 mars 2000, le Service de la police du commerce était informé du nouvel emplacement prévu pour le salon de jeu A._ à Z._, puisque, le 15 décembre 1999 déjà, le Directeur de la police avait accepté ce déplacement, occasionné par la propriétaire de l'immeuble sis à Y._. La cautèle qu'il avait exprimée dans sa lettre du 4 octobre 1999 au sujet de l'emplacement du salon était donc devenue sans objet, de sorte que la recourante ne saurait y voir une condition impérative de l'autorisation d'exploiter.
Dans ces conditions, même si le Service de la police du commerce a considéré à tort que l'établissement pouvait abriter des machines à sous indépendamment de son exploitation effective, dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation semblable depuis 1994, le Tribunal administratif pouvait retenir que X._ SA avait reçu la promesse formelle des autorités cantonales de la mettre au bénéfice du régime transitoire de l'art. 60 al. 2 LMJ.
c) La recourante fait valoir également, à l'encontre de l'arrêt attaqué, que la loi a changé entre l'émission de l'hypothétique promesse des autorités cantonales et l'allégation de la bonne foi. Cet argument n'est pas fondé. En effet, il ressort du dossier que des assurances formelles ont été données à X._ SA au cours de chaque étape des modifications législatives intervenues, soit déjà dans la décision du Directeur de la police du 14 novembre 1994, puis lors de l'octroi de la patente d'exploitation du 18 août 1998, pour la période courant jusqu'à fin 1999 (régime de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu et de l'ordonnance du 22 avril 1998 sur les automates servant aux jeux d'argent), dans le courrier du Directeur de la police du 6 mars 2000 pour l'année 2000 (régime de l'ordonnance du 22 avril 1998 et de la loi sur les maisons de jeu) et, finalement, lors de la délivrance de la nouvelle patente d'exploitation le 31 août 2000 (régime de la loi sur les maisons de jeu).
d) La recourante soutient enfin que X._ SA ne pouvait pas croire de bonne foi que les assurances des autorités cantonales étaient conformes au droit. Il est cependant établi que X._ SA s'est assurée régulièrement du sort réservé au salon de jeu A._, au gré de l'évolution législative.
Compte tenu des réponses obtenues de la part des autorités compétentes, sans doute tiraillées entre les exigences de la nouvelle loi fédérale et les intérêts économiques en jeu, la société intimée a continué à investir dans son projet de salon de jeu pour lequel elle avait déjà consenti à de nombreuses dépenses. Ainsi, tout porte à croire qu'elle aurait renoncé à l'ouverture de ce salon et qu'elle n'aurait en tout cas pas engagé de frais liés au transfert de Y._ à la Z._, ainsi que les frais relatifs aux travaux de construction et d'aménagement, si les autorités fribourgeoises avaient refusé l'autorisation d'exploiter des machines à sous dans un salon de jeu encore à l'état de projet.
Dans ces circonstances, même si X._ SA devait connaître les nouvelles exigences fédérales, elle pouvait croire de bonne foi, à la lecture des différentes réponses à ses interventions, que le régime de faveur dont elle bénéficiait était conforme aux dispositions transitoires de la loi sur les maisons de jeu. L'arrêt attaqué n'est donc pas critiquable sur ce point.
4.- Invoquant la primauté du principe de la légalité sur celui de la protection de la bonne foi, la recourante conclut subsidiairement au renvoi de X._ SA à agir devant les autorités cantonales compétentes pour qu'elles lui allouent une éventuelle indemnité.
Même lorsque ses conditions d'application sont réunies, le principe de la protection de la bonne foi peut se heurter à l'exigence d'une application correcte du droit.
L'intérêt particulier doit alors céder le pas à un intérêt public prépondérant (<ref-ruling> consid. 3 p. 187). La loi sur les maisons de jeu, entrée en vigueur le 1er avril 2000, a pour but d'assurer une exploitation des jeux sûre et transparente (art. 2 lettre a LMJ), d'empêcher la criminalité et le blanchiment d'argent dans les maisons de jeu ou par leur intermédiaire (art. 2 lettre b LMJ) et de prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu. Elle répond donc à un intérêt public digne de protection. Selon le Tribunal fédéral, la protection de la population - en particulier des jeunes et des personnes socialement défavorisées - contre les dangers de la passion du jeu, constitue un intérêt public suffisant pour interdire, sur le plan cantonal, les appareils servant aux jeux d'argent (<ref-ruling> consid. 6 p. 193 et les arrêts cités).
En adoptant la disposition transitoire de l'art. 60 al. 2 LMJ, le législateur a cependant admis que la réalisation de l'objectif fixé par la loi ne serait pas entravée par la présence, hors des casinos, d'un nombre restreint d'appareils à sous, pendant une période limitée à cinq ans. La portée pratique de cette exception au principe général de l'interdiction d'exploiter de tels appareils dans les salons de jeu est particulièrement étendue dans le canton de Fribourg, puisque 1'285 machines à sous y sont encore en exploitation en 2001. La poursuite de l'exploitation de cinq appareils dans les locaux du salon de jeu A._, pendant le délai transitoire de cinq ans, n'est donc pas de nature à mettre en péril les intérêts publics protégés par la loi, encore moins à vider la loi de sa substance, comme le soutient la recourante.
Au demeurant, l'autorité fédérale elle-même, sous l'empire de l'ordonnance du 22 avril 1998, a admis certaines dérogations au régime légal fondées sur des assurances données à un importateur de machines à sous (arrêt non publié du 24 novembre 1999 dans la cause P._ SA et N.A.). Il ne se justifie dès lors pas de priver X._ SA de la protection du principe de la bonne foi.
5.- Mal fondé, le recours doit être rejeté. La Commission des maisons de jeu ayant saisi le Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Vu le sort du recours, X._ SA a droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Dit que la Confédération versera à X._ SA une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au représentant de la société X._ SA, au Service de la police du commerce et des établissements publics et au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
_
Lausanne, le 9 octobre 2001 ROC/dxc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,