Sachverhalt:
A. Mit drei Schlussverfügungen ordnete die Bundesanwaltschaft im Rahmen einer Angelegenheit der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Herausgabe von Beweismitteln an die griechischen Behörden an.
Dagegen erhoben X._, die Y._Ltd. und die Stiftung Z._ je Beschwerde beim Bundesstrafgericht.
Sie beantragten die Vereinigung der Beschwerdeverfahren.
B. X._, die Y._Ltd. und die Stiftung Z._ führen Rechtsverweigerungsbeschwerde gemäss Art. 94 BGG mit verschiedenen Rechtsbegehren. Sie bringen vor, das Bundesstrafgericht habe die Anträge um Vereinigung der Verfahren nicht behandelt. Es sei offenbar nicht gewillt, darüber zu entscheiden.
C. Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.

Erwägungen:
1. 1.1 Gemäss Art. 94 BGG kann gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines anfechtbaren Entscheids Beschwerde geführt werden.
1.2 Die vorliegende Rechtsverweigerungsbeschwerde betrifft das Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, weshalb unstreitig die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. BGG gegeben ist. Grundsätzlich gelten insoweit dieselben formellen Voraussetzungen wie bei allen anderen Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (vgl. Urteil 1B_32/2007 vom 18. Juni 2007 E. 2; FELIX UHLMANN, in: Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2011, N. 5 zu Art. 94 BGG).
Gemäss Art. 84 BGG ist auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. Dieses Erfordernis muss auch erfüllt sein, soweit es um einen Zwischenentscheid geht (<ref-ruling> E. 1.2 S. 22 mit Hinweisen). Das Bundesgericht befasst sich im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen somit ausschliesslich mit besonders bedeutenden Fällen, was das ausdrückliche Ziel des Gesetzgebers war (HEINZ AEMISEGGER/MARC FORSTER, in: Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2011, N. 25 zu Art. 84 BGG).
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG muss in der Beschwerde dargelegt werden, weshalb ein derartiger Fall vorliegen soll.
Dieser Begründungspflicht kommen die Beschwerdeführer nicht nach. Sie legen mit keinem Wort dar, inwiefern hier ein besonders bedeutender Fall gegeben sein soll. Dies ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Schon deshalb kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
1.3 Rechtsverweigerungsbeschwerde nach Art. 94 BGG kann sodann nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung nicht gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern jedes beliebigen, sondern nur eines anfechtbaren Entscheids geführt werden. Der Entscheid, dessen Verweigerung oder Verzögerung geltend gemacht wird, muss unmittelbar beim Bundesgericht anfechtbar sein (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, N. 11 f. zu Art. 94 BGG).
Dieses Erfordernis ist hier nicht erfüllt. Gemäss Art. 93 Abs. 2 BGG sind auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar. Vorbehalten bleiben Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertegegenständen, sofern die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG erfüllt sind. Die Beschwerdeführer verlangen vom Bundesstrafgericht einen Zwischenentscheid über den Antrag der Verfahrensvereinigung. Ein solcher Entscheid ist gemäss Art. 93 Abs. 2 BGG beim Bundesgericht nicht anfechtbar. Damit ist auch die Rechtsverweigerungsbeschwerde nach Art. 94 BGG unzulässig.
2. Auf die Beschwerde kann danach nicht eingetreten werden.
Mit dem vorliegenden Entscheid braucht über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 104 BGG nicht mehr befunden zu werden.
Die Beschwerdeführer tragen die Kosten (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit für den ganzen Betrag zu je einem Drittel auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. April 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Härri