Sachverhalt:
A. X._ fuhr am 14. August 2010 auf der Autobahn A7 von Attikon (ZH) in Richtung Kreuzlingen (TG). Ihm wird vorgeworfen, auf der Überholspur einem anderen Fahrzeug ohne ausreichenden Abstand gefolgt zu sein.
B. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld sprach X._ mit Strafbefehl vom 23. März 2011 der groben Verletzung der Verkehrsregeln (durch ungenügenden Abstand zum voranfahrenden Fahrzeug) schuldig. Sie bestrafte ihn mit einer unbedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 130.--. Zudem widerrief sie den bedingten Vollzug einer Geldstrafe aus dem Jahre 2009 und verlängerte die zweijährige Probezeit einer ebenfalls im Jahre 2009 ausgesprochenen Geldstrafe um ein Jahr. Gegen diesen Strafbefehl erhob X._ Einsprache.
C. Das Bezirksgericht Frauenfeld verurteilte X._ am 31. Mai 2011 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer unbedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 130.--. Ebenfalls bestätigte das Bezirksgericht den Widerruf des bedingten Vollzugs respektive die Verlängerung der Probezeit betreffend die Vorstrafen aus dem Jahre 2009. Die Berufung von X._ wies das Obergericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 19. September 2011 ab.
D. X._ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 19. September 2011 und der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Frauenfeld vom 23. März 2011 seien aufzuheben, und er sei vom Vorwurf der groben Verletzung der Verkehrsregeln freizusprechen.

Erwägungen:
1. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Frauenfeld verlangt, wendet er sich nicht gegen den letztinstanzlichen Entscheid. Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt nicht einzutreten, denn Anfechtungsobjekt bildet einzig der kantonal letztinstanzliche Entscheid der Vorinstanz vom 19. September 2011 (<ref-law>).
2. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung vor (<ref-law>).
2.1 Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (<ref-law>; vgl. auch Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Offensichtlich unrichtig im Sinne von <ref-law> ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (<ref-ruling> E. 4.2 S. 234 mit Hinweisen; vgl. zum Begriff der Willkür <ref-ruling> E. 4.2 S. 560 mit Hinweisen).
Die Rüge der Verletzung von Grundrechten (einschliesslich der willkürlichen Anwendung von kantonalem Recht und Willkür bei der Sachverhaltsfeststellung) muss in der Beschwerde anhand des angefochtenen Entscheids präzise vorgebracht und substanziiert begründet werden, anderenfalls darauf nicht eingetreten wird (<ref-law>; <ref-ruling> E. 4.2.3 S. 5; <ref-ruling> E. 1.3.1 S. 68; je mit Hinweisen).
2.2 Die Vorinstanz erachtet als erstellt, dass der Beschwerdeführer auf dem Überholstreifen der Autobahn bei regem Verkehr und einer Geschwindigkeit von über 80 km/h den Minimalabstand zum voranfahrenden Fahrzeug während rund einer halben Minute deutlich unterschritten hat. Sie stützt sich auf eine Videoaufzeichnung der Kantonspolizei Thurgau. Insbesondere ab der Sequenz 16:12:20 Uhr sei während mindestens 13 Sekunden erkennbar, wie das Fahrzeug des Beschwerdeführers (noch im Bereich einer Baustelle) bei einer Geschwindigkeit von deutlich über 80 km/h bis auf eine Distanz von rund 14 Metern zum vorderen Fahrzeug aufgeschlossen habe. In der späteren Sequenz ab 16:12:49 bis 16:13:04 Uhr sei ersichtlich, wie der Beschwerdeführer dem vorderen Fahrzeug mit gleichbleibendem Abstand gefolgt sei. Dabei habe er die Geschwindigkeit von 80 km/h auf 110 km/h erhöht. Die mit einem Tachographen für Nachfahrkontrollen um 16:12:59 Uhr durchgeführte Messung (nach dem Signal "Freie Fahrt") habe bei einer Geschwindigkeit von 105 km/h einen Abstand von lediglich 9.9 Metern respektive 0.34 Sekunden zum vorausfahrenden Fahrzeug ergeben (vorinstanzlicher Entscheid S. 7 ff.).
2.3 Es reicht für die Rüge einer willkürlichen Sachverhaltsfeststellung nicht aus, wenn der Beschwerdeführer zum Beweisergebnis wie in einem appellatorischen Verfahren frei plädiert (beispielsweise mit dem Hinweis, dass er "sämtliche Ausführungen der Anklage und der Vorinstanz [...] vorsorglicherweise" bestreite) und darlegt, wie seiner Auffassung nach die vorhandenen Beweise richtigerweise zu würdigen gewesen wären.
Der Beschwerdeführer begnügt sich damit, seine Ausführungen anlässlich der Berufungsverhandlung wörtlich zu wiederholen (Beschwerde S. 4 - 8). Mit den Erwägungen im angefochtenen Entscheid setzt er sich nicht ansatzweise auseinander. Damit stellt er der Beweiswürdigung der Vorinstanz einzig seine eigene Sicht der Dinge gegenüber und erschöpfen sich seine erhobenen Einwände in unzulässiger appellatorischer Kritik. Beispielsweise erwägt die Vorinstanz, dass das Fahrzeug des Beschwerdeführers entgegen dessen Behauptung in der Aufzeichnung ab 16:12:20 Uhr klar erkennbar sei. Zudem führt sie aus, dass sich die in der Aufnahme wiedergegebene Geschwindigkeit auf das Polizeifahrzeug beziehe (vgl. auch vorinstanzliche Akten "Rechtsmittel" pag. 15). Dieses sei dem Beschwerdeführer mit gleichem Abstand gefolgt, weshalb er sich dessen Geschwindigkeit entgegenhalten lassen müsse (vorinstanzlicher Entscheid S. 7 f.). Mit diesen Erwägungen beschäftigt sich der Beschwerdeführer nicht. Seine Ausführungen sind nicht geeignet, Willkür darzutun, und genügen den Begründungsanforderungen gemäss <ref-law> nicht. Darauf ist nicht einzutreten.
3. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Die bundesgerichtlichen Kosten sind ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. April 2012
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Der Gerichtsschreiber: Faga