Fatti :
A.- Con decisione del 22 febbraio 2000 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la domanda di rendita presentata il 17 novembre 1998 dal cittadino italiano A._, nato nel 1939, per carenza di un'invalidità pensionabile secondo la legislazione svizzera.
B.- Con giudizio del 25 settembre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha accolto parzialmente l'impugnativa prodotta dall'interessato nel senso che, annullato il provvedimento impugnato, gli atti sono stati rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di una nuova decisione.
C.- A._ ha fatto deferire il giudizio di prime cure con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte.
Per il ricorrente l'avvocato C._ ribadisce la richiesta di rendita a carico dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Con il gravame produce documentazione medica.
L'amministrazione riproduce il parere del suo servizio medico e propone la reiezione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi.

Diritto :
1.- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione finale impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (<ref-ruling> consid. 2). Il gravame interposto da A._ è pertanto ricevibile.
2.- L'<ref-law> dispone al cpv. 1 che il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%. Il cpv. 1bis di questa norma prevede che nei casi di rigore il diritto alla mezza rendita nasce con un grado di invalidità del 40% almeno. Per il cpv. 1ter, poi, le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Infine, il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
3.- Nel querelato giudizio la Commissione di ricorso ha ritenuto di non poter stabilire, sulla base degli atti, se nel periodo sottoposto alla cognizione giudiziaria, decorso sino al 22 febbraio 2000, data quest'ultima della contestata decisione amministrativa (<ref-ruling> consid. 1b), fosse o meno da riconoscere un'invalidità di rilievo atta a raggiungere il livello pensionabile giusta la legislazione svizzera. Essa ha pertanto reputato necessario far procedere a indagini complementari per valutare lo stato di salute effettivo dell'insorgente e per esaminare in maniera più dettagliata se l'interessato possa ancora esercitare un'attività lucrativa, tenendo conto della sua età e delle sue qualifiche professionali.
Dalle conclusioni del primo giudice la Corte non ha motivo di scostarsi, poiché la documentazione medica prodotta in questa sede, in parte già contenuta in precedenza nell'inserto di causa, non permette l'erogazione diretta di prestazioni assicurative richiesta dal ricorrente.
4.- In queste condizioni, la pronunzia commissionale impugnata non può che essere tutelata. L'amministrazione è lasciata libera di disporre le modalità dell'esame medico completivo di proprio giudizio.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.