Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 1. März 2010, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 6. Mai 2010, stellte die Gemeindeverwaltung X._ als EL-Durchführungsstelle fest, dass das Ehepaar D._ und R._ nach seinem geplanten Wegzug nach Deutschland keinen Anspruch mehr auf die bisherigen Ergänzungsleistungen hätte.
Die hiegegen erhobene Beschwerde der Eheleute wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 31. Mai 2011 ab.
D._ und R._ führen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit folgendem Rechtsbegehren:
"Wir wollen als 'Unionsbürger' vom Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen und unsere beanspruchten Vergünstigungen der sozialen Sicherheit ohne jegliche Einschränkungen - derzeit mtl. CHF 3'480.- - auf unser zukünftiges Domizil in Deutschland übertragen lassen und auch sichern.
Wir stellen den Antrag ein Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nach Art. 267 AEUV einzuleiten."
Am 6. September 2011 ersuchen D._ und R._ um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung.

Erwägungen:
1. Zur Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) sind ausschliesslich die mitgliedstaatlichen Gerichte legitimiert (Art. 267 Abs. 2 der konsolidierten Fassung des Vertrages über die Arbeitsweise der Euopäischen Union [AEUV]). Gerichte von Drittstaaten sind ausgeschlossen (vgl. auch Matthias Pechstein, EU-Prozessrecht, 2011, Rz. 796). Soweit die Beschwerdeführer die Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH beantragen, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).
3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz dadurch Bundesrecht verletzt hat, dass sie die Feststellungsverfügung der Beschwerdegegnerin schützte, wonach eine Wohnsitznahme der Beschwerdeführer im Ausland zum Verlust des EL-Anspruches führen würde.
3.1 Das kantonale Gericht erwog, gestützt auf Art. 10a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der Fassung von Anhang II zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit; SR 0.831.109.268.1) seien Ergänzungsleistungen gemäss schweizerischem Recht nur Personen mit Wohnsitz in der Schweiz zu gewähren und daher bei einem Wegzug ins Ausland einzustellen. Art. 4 Abs. 1 ELG sei vollumfänglich von der erwähnten Verordnung gedeckt.
3.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, das kantonale Gericht habe ihre Beschwerde nicht zur Kenntnis genommen. Sie rügen im Wesentlichen, sie hätten während Jahren AHV- und IV-Beiträge entrichtet, weshalb es "absurd" sei, wenn Vorinstanz und Beschwerdegegnerin die EL-Leistungen als beitragsunabhängig bezeichneten. Das Bundesgericht habe nachzuweisen, was mit den von ihnen einbezahlten Beiträgen geschehen sei, zumal eine ungerechtfertigte Bereicherung des Staates im Raum stehe, soweit die ausbezahlten Leistungen geringer seien als die entrichteten Beiträge. Das kantonale Gericht habe mit seiner Interpretation der anwendbaren Gesetzesbestimmungen seinen Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten und sie daran gehindert, von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch zu machen, was eine Diskriminierung von "Wanderarbeitern", zu denen auch sie zu zählen seien, bedeute.
4. 4.1 Die Vorinstanz nimmt auf die Beschwerdeschrift und die darin erhobenen Rügen ausdrücklich Bezug. Der Einwand, das kantonale Gericht habe die Rechtsschrift nicht zur Kenntnis genommen, ist unbegründet. Soweit die Beschwerdeführer eine ungenügende Berücksichtigung ihrer Einwände geltend machen wollen, vermögen sie ebenfalls nicht durchzudringen. Das Gericht muss sich nicht ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand der Parteien auseinandersetzen, sondern es genügt, wenn es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränkt (z.B. <ref-ruling> E. 2b S. 103). Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Entscheid.
4.2 Der vorinstanzliche Entscheid hält auch sonst in allen Teilen vor Bundesrecht stand.
4.2.1 Die Qualifikation der Ergänzungsleistungen als beitragsunabhängige Sonderleistungen erfolgte zu Recht (hiezu auch Entscheid des EuGH C-154/05 vom 6. Juli 2006 Ziff. 30). Die Rüge, es fehle an der Äquivalenz zwischen den einbezahlten Sozialversicherungsbeiträgen und den ausgerichteten Leistungen ist haltlos, weil es gerade das Wesen dieser Ansprüche ausmacht, dass sie nicht durch Arbeitnehmer- und -geberbeiträge finanziert sind (vgl. hiezu auch Silvia Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen, 2000, Rz. 1557). Gestützt auf Art. 4 Abs. 1 ELG (demgemäss Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben) und Art. 10a Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 in Verbindung mit Anhang IIa (wonach u.a. Ergänzungsleistungen gemäss ELG [sowie gleichartige in den kantonalen Rechtsvorschriften vorgesehene Leistungen] zu den beitragsunabhängigen Sonderleistungen gehören, die "in bar ausschliesslich in dem Wohnmitgliedstaat gemäss dessen Rechtsvorschriften ausgerichtet werden"), hat das kantonale Gericht zu Recht erwogen, dass eine Wohnsitznahme der Beschwerdeführer in Deutschland das Erlöschen ihres Ergänzungsleistungsanspruches zur Folge hätte (vgl. auch Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union, 2006, Rz. 107, der vom entfallenden Gebot zum Leistungsexport bei beitragsunabhängiger Sonderleistungen spricht). Angesichts des klaren Wortlautes der Bestimmungen besteht kein Raum für eine Interpretation im Sinne der beschwerdeweise vorgebrachten Rügen; von einer fehlerhaften Ermessensausübung der Vorinstanz kann keine Rede sein.
4.2.2 Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde liegt im ausgeschlossenen Export solcher Leistungen in die Vertragsstaaten des FZA keine unzulässige Diskriminierung. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 bestimmt (nur, aber immerhin), dass die im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnenden und von der Verordnung erfassten Personen auf Grund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gleiche Rechte und Pflichten haben wie die Staatsangehörigen dieses Staates, soweit besondere Bestimmungen dieser Verordnung nichts anderes vorsehen. Eine Diskriminierung im Sinne dieser Bestimmung entfällt schon deshalb, weil die hier interessierende (unabhängig von der Staatsangehörigkeit geltende) Anspruchsvoraussetzung des schweizerischen Wohnsitzes von Inländern nicht leichter erfüllt werden kann als von Ausländern (vgl. zum Diskriminierungsbegriff <ref-ruling> E. 6.2 und 6.3 S. 215 f. und 131 V 390 E. 5.1 S. 397).
5. Die im Sinne von Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG offensichtlich unbegründete Beschwerde ist, soweit darauf einzutreten ist, im vereinfachten Verfahren abzuweisen.
6. Umständehalber werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG). Damit ist das Gesuch der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 23. September 2011
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Meyer
Die Gerichtsschreiberin: Bollinger Hammerle