Fatti:
A.
Con decisione di chiusura del 25 agosto 2014, il Ministero pubblico della Confederazione, in accoglimento di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione sequestrata presso gli uffici della società C._SA a X._, concernente, oltre a determinate società, A._ e B._.
B.
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), adita da questi ultimi, con giudizio del 22 ottobre 2014 ne ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione. Ha inoltre respinto la domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria, poiché gli insorgenti non hanno dimostrato la loro indigenza.
C.
Avverso questa decisione A._ e B._ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso il gratuito patrocinio e l'assistenza giudiziaria, di annullarla e di rinviare l'incarto al TPF per nuovo giudizio, subordinatamente di negare la trasmissione della documentazione all'Italia.
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma i ricorrenti sono stati invitati a designare un recapito in Svizzera (art. 39 cpv. 3 LTF).

Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (<ref-ruling> consid. 1.2) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 3, 215 consid. 1.2; <ref-ruling> consid. 1 inedito).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (<ref-ruling> consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (<ref-ruling> consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (<ref-ruling> consid. 1.1).
1.3. Il TPF ha ricordato che secondo la costante giurisprudenza la legittimazione a ricorrere spetta unicamente alle persone direttamente sottoposte a una misura coercitiva, quali la perquisizione e il sequestro, e non a quelle toccate soltanto in maniera indiretta come i ricorrenti; prassi che vale in particolare, come nella fattispecie, nel caso di documenti sequestrati presso una fiduciaria che li detiene sulla base di un mandato. L'istanza precedente ha rilevato che i ricorrenti non si sono confrontati con detta giurisprudenza. Neppure nel gravame in esame essi tentano di spiegare perché il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante illustrata nella decisione impugnata e correttamente applicata, disattendendo del tutto il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF). Non si è quindi chiaramente in presenza di un caso particolarmente importante (sentenza 1C_359/2014 del 25 luglio 2014 consid.1.3).
2.
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta. Il ricorso non aveva infatti manifestamente alcuna probabilità di successo (art. 64 LTF) e i ricorrenti, anche in questa sede, non hanno neppure provato di dimostrare la loro indigenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia.