A.- E._, de nationalité congolaise, est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 9 février 1999.
Le 4 mars 2000, le prénommé a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de sa fille naturelle L._, née le 20 août 1982, vivant en République démocratique du Congo (ex-Zaïre).
Par décision du 28 juillet 2000, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête.
Statuant sur recours le 9 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, E._ et L._ demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du 9 mars 2001 du Tribunal administratif en ce sens qu'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, est accordée à l'intéressée.
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :
1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
b) Selon la jurisprudence (<ref-ruling> consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, surtout lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de celui-ci.
Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante; encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire.
c) Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - dont les constatations de fait lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que L._, âgée de plus de dix-sept ans au moment du dépôt de la requête de regroupement familial, a toujours vécu dans son pays d'origine où elle a été élevée d'abord par sa grand-mère jusqu'en 1996, puis par ses oncles. Les recourants n'ont pas démontré que ceux-ci n'étaient plus en mesure de continuer à s'occuperde L._ jusqu'à sa majorité. D'ailleurs, E._ n'a entrepris aucune démarche, en 1996, pour faire venir sa fille en Suisse. On ne voit pas quel changement de circonstances rendrait nécessaire la venue de l'intéressée en Suisse.
Quant à E._, il a volontairement quitté son pays d'origine avant la naissance de sa fille et a refait sa vie en Suisse. Il n'est pas établi qu'il ait entretenu des liens particulièrement intenses avec sa fille durant toute la séparation.
L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 17 al. 2 LSEE, ni l'art. 8 CEDH en confirmant un refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers au titre de regroupement familial en faveur de L._. Il est clair que celle-ci souhaiterait entrer en Suisse non pas dans le but principal de recréer une véritable vie familiale commune avec son père, mais plutôt pour échapper aux troubles politiques qui frappent son pays et assurer ainsi son avenir économique en obtenant plus facilement une autorisation de police des étrangers.
d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).
2.- C'est en vain que les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en renonçant à l'audition des témoins qu'ils avaient proposés. En effet, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves offertes échappant au grief d'arbitraire, renoncer à administrer de telles preuves. Compte tenu de l'ensemble des pièces figurant déjà au dossier de la cause, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous les faits importants de la cause et considérer la déposition de témoins notamment comme superflue.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fédéral.
3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'Office fédéral des étrangers à déposer sa réponse. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.- Communique le présent arrêt en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 5 juin 2001LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,