Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- <ref-law> (mit Verweisung auf <ref-law>), wonach für den Fall der Verweigerung einer Rente oder einer Hilflosenentschädigung wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades oder wegen fehlender Hilflosigkeit eine neue Anmeldung nur zu prüfen ist, wenn darin eine für den Anspruch erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades oder der Hilflosigkeit glaubhaft gemacht wird, ist praxisgemäss (<ref-ruling> Erw. 3a mit Hinweisen) in analoger Weise auch auf Eingliederungsleistungen anzuwenden, sofern es sich bei der rechtskräftigen leistungsablehnenden Verfügung und der Neuanmeldung um gleichartige Leistungsansprüche handelt (Pra 1999 Nr. 177 S. 929 mit Hinweisen), was die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid im Ergebnis richtig erkannt hat, weshalb darauf verwiesen wird.
2.- Mit Gesuch vom 9. Februar 1999 beantragte der Versicherte Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art. Die Verfügung vom 27. April 1999, womit die IV-Stelle einen Anspruch auf berufliche Massnahmen ablehnte, nachdem vom 12. August 1996 bis 13. November 1998 solche Massnahmen durchgeführt worden waren, erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
Am 19. Mai 2000 reichte der Beschwerdeführer eine Neuanmeldung für berufliche Massnahmen ein, worauf die IV-Stelle mit Verfügung vom 4. Oktober 2000 nicht eintrat.
Strittig ist, ob die IV-Stelle zu Recht nicht auf die Neuanmeldung eingetreten ist. Dabei ist zu prüfen, ob der Versicherte mit Gesuch um berufliche Massnahmen vom 19. Mai 2000 eine für den Anspruch erhebliche Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten rechtskräftigen Ablehnung dieser Eingliederungsmassnahmen vom 27. April 1999 glaubhaft gemacht hat.
3.- Das kantonale Gericht gelangte gestützt auf die vorliegenden Akten zu Recht zur Auffassung, der Versicherte habe seit der rechtskräftigen Ablehnung von beruflichen Massnahmen (mit Verfügung vom 27. April 1999) keine anspruchsrelevante erhebliche Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse geltend gemacht, welche ihm nunmehr einen solchen Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen vermitteln würden. Es wird auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (Art. 36a Abs. 3 OG). Demnach ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz infolge der fehlenden Glaubhaftmachung einer anspruchserheblichen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten rechtskräftigen leistungsablehnenden Verfügung vom 27. April 1999 nicht auf die Neuanmeldung vom 19. Mai 2000 eintrat.
Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist - soweit er sich in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde überhaupt mit dem angefochtenen Entscheid auseinander setzt - offensichtlich unbegründet. Weder aus der Tatsache, dass er vor dem Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung selbstständig erwerbstätig gewesen ist, noch aus dem Hinweis darauf, dass er teils wegen seines Alters, wegen mangelnder Fachkenntnisse oder weil er "überqualifiziert" sei, als Stellenbewerber abgewiesen werde, vermag er etwas zu seinen Gunsten abzuleiten.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Ausgleichskasse des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.
Luzern, 29. Mai 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: