Faits :
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A. P._, né en 1968, a travaillé depuis 1998 en qualité de coresponsable de la facturation à l'hôpital E._. Alléguant souffrir d'un lupus, d'inflammations musculaires et articulaires ainsi que de fortes douleurs musculaires dès l'automne 1999, il a déposé une demande de rente d'invalidité le 24 janvier 2001.
Le docteur H._, médecin traitant, a posé, à l'intention de l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office), le diagnostic de maladie auto-immune secondaire à un traitement médicamenteux et acné. Il a par ailleurs mentionné plusieurs interruptions de travail dues à la maladie dès octobre 1999 et attesté une incapacité de travail à 50 % depuis le 1er octobre 2000 pour une durée indéterminée (rapport du 16 février 2001).
L'office a confié une expertise au docteur B._, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. L'expert s'est fondé sur les renseignements figurant au dossier et particulièrement sur les avis qu'il a obtenus de la part des docteurs L._ et D._, médecins à la Division d'immunologie et d'allergie du Centre Hospitalier X._ (rapport du 7 décembre 2001) et du docteur S._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 14 décembre 2001). Dans son rapport du 21 décembre 2001, le docteur B._ est parvenu à la conclusion que le patient devrait être à même, moyennant un effort certes conséquent, de reprendre son activité professionnelle d'économiste à la Clinique psychiatrique Q._ à 100%.
Par décision du 4 avril 2002, l'office a rejeté la demande de prestations, car l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence d'atteinte à la santé susceptible de diminuer la capacité de gain.
Par décision du 4 avril 2002, l'office a rejeté la demande de prestations, car l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence d'atteinte à la santé susceptible de diminuer la capacité de gain.
B. P._ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à son annulation et à la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un COMAI. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que les expertises des docteurs B._ et S._ étaient en contradiction avec le rapport du 28 mars 2002 des médecins du Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur des Hôpitaux Y._.
Par jugement du 17 septembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
Par jugement du 17 septembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C. P._ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision.
L'intimé conclut au rejet du recours. L' Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :
Considérant en droit :
1. Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant et, par voie de conséquence, sur son droit éventuel aux prestations de l'AI.
1. Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant et, par voie de conséquence, sur son droit éventuel aux prestations de l'AI.
2. Les premiers juges ont exposé correctement ce que recouvre la notion d'invalidité au sens de la LAI, ainsi que les conditions dans lesquelles les rapports médicaux versés au dossier ont valeur probante. Il suffit dès lors de renvoyer à leurs considérants, en ajoutant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 4 avril 2002) a été rendue (cf. <ref-ruling> consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2. Les premiers juges ont exposé correctement ce que recouvre la notion d'invalidité au sens de la LAI, ainsi que les conditions dans lesquelles les rapports médicaux versés au dossier ont valeur probante. Il suffit dès lors de renvoyer à leurs considérants, en ajoutant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 4 avril 2002) a été rendue (cf. <ref-ruling> consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir accordé une pleine valeur probante au rapport d'expertise du docteur B._ du 21 décembre 2001. A ses yeux, cette expertise serait en contradiction avec le rapport du 28 mars 2002 des médecins des Hôpitaux Y._ et l'avis du docteur H._ en ce qui concerne les points de fibromyalgie et le taux d'incapacité de travail, car le docteur B._ n'a constaté aucun point de fibromyalgie douloureux alors que les médecins des Hôpitaux Y._ en ont relevé 14 sur 18.
Contrairement à l'avis du recourant, ces rapports ne présentent aucune contradiction. En effet, le docteur S._, relatant les plaintes du recourant, a précisé ceci : « Ces douleurs, changeantes par périodes, se situent dans tout le corps, sauf le cou, actuellement surtout au dos, la poitrine et les pieds. Contrairement au début de l'affection, il n'y a plus du tout de manifestations dans les articulations. Le patient montre que ses articulations bougent librement, mais pointe les endroits à douleurs, des régions musculaires et tendineuses » (rapport du 14 décembre 2001, p. 5). Cette description montre que les points douloureux se déplacent dans le corps, ce qui a pu se produire entre le moment où le docteur B._ et les responsables des Hôpitaux Y._ se sont exprimés. De plus, le diagnostic de l'expert B._ et celui des médecins des Hôpitaux Y._ sont pour l'essentiel identiques s'agissant des douleurs. Le docteur B._ a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant et les médecins des Hôpitaux Y._ un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. Or, selon la doctrine médicale («Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?», par P.A. Buchard, médecin-chef du Service ambulatoire de la Clinique de réadaptation de Sion, in Revue médicale de la Suisse romande 2001, pp. 443 ss, spécialement p. 446), la fibromyalgie peut être assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant. Il faut donc constater que l'appréciation des médecins des Hôpitaux Y._ confirme celle du docteur B._.
Contrairement à l'avis du recourant, ces rapports ne présentent aucune contradiction. En effet, le docteur S._, relatant les plaintes du recourant, a précisé ceci : « Ces douleurs, changeantes par périodes, se situent dans tout le corps, sauf le cou, actuellement surtout au dos, la poitrine et les pieds. Contrairement au début de l'affection, il n'y a plus du tout de manifestations dans les articulations. Le patient montre que ses articulations bougent librement, mais pointe les endroits à douleurs, des régions musculaires et tendineuses » (rapport du 14 décembre 2001, p. 5). Cette description montre que les points douloureux se déplacent dans le corps, ce qui a pu se produire entre le moment où le docteur B._ et les responsables des Hôpitaux Y._ se sont exprimés. De plus, le diagnostic de l'expert B._ et celui des médecins des Hôpitaux Y._ sont pour l'essentiel identiques s'agissant des douleurs. Le docteur B._ a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant et les médecins des Hôpitaux Y._ un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. Or, selon la doctrine médicale («Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?», par P.A. Buchard, médecin-chef du Service ambulatoire de la Clinique de réadaptation de Sion, in Revue médicale de la Suisse romande 2001, pp. 443 ss, spécialement p. 446), la fibromyalgie peut être assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant. Il faut donc constater que l'appréciation des médecins des Hôpitaux Y._ confirme celle du docteur B._.
4. Le recourant estime aussi que les avis médicaux sont contradictoires, dans la mesure où le docteur B._ a nié toute incapacité de travail tandis que les médecins des Hôpitaux Y._ ont retenu une incapacité de 50 %, confirmant ainsi l'appréciation du docteur H._.
4.1 A titre préalable, il faut remarquer que les médecins des Hôpitaux Y._ ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail du recourant. Dans l'anamnèse psychosociale, ils ont repris les déclarations de l'intéressé qui soutenait ne pouvoir travailler qu'à 50 % en fournissant des efforts majeurs. Les médecins indiquent avoir été impressionnés par les efforts que le recourant a accomplis pour maintenir une activité professionnelle, ce qui témoigne de nombreuses ressources personnelles de sa part. Ils n'ont cependant tiré aucune conclusion de ce constat sur la capacité de travail. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre, comme le fait le recourant, que les médecins ont fixé la capacité de travail à 50 %.
4.2 Il est établi, au regard de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, que le recourant souffre essentiellement de troubles somatoformes douloureux. La seule question qui demeure litigieuse est donc de savoir si ces troubles réduisent sa capacité de travail et de gain et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Les premiers juges ont répondu par la négative à cette question en se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur B._. Le recourant met le bien-fondé de cette appréciation en doute.
4.3 L'examen des divers rapports médicaux permet à la Cour de céans de se convaincre qu'il existe suffisamment d'éléments pertinents au plan psychiatrique pour admettre l'exigibilité d'une reprise du travail par le recourant.
En l'occurrence, le docteur S._ a décrit la personnalité du recourant comme anxieuse-évitante, ce qui le pousse à une attitude de retenue et de réserve, voire d'auto-exclusion sur le plan social. De plus, le recourant souffre d'un trouble hypocondriaque, si bien que des signes physiques normaux ou anodins sont interprétés comme étant anormaux ou pénibles. Enfin, un syndrome de douleur apporte chez le recourant une sorte de modification hypocondriaque de sa perception de la douleur. Le docteur S._ en a conclu que le recourant ne présente pas d'atteinte psychiatrique invalidante en soi et définie, mais qu'il a besoin d'aide; l'expert psychiatre a ainsi recommandé un sevrage des corticoïdes, accompagné d'un suivi par un centre de la douleur et de mesures psycho-éducatives étroites. Les médecins des Hôpitaux Y._ n'ont pas remis ce diagnostic en question et ont confirmé le nécessité d'examiner la possibilité d'un sevrage médicamenteux et le recours à un suivi psychologique.
Ainsi, il faut admettre qu'il n'existe aucune comorbidité psychiatrique chez le recourant. En fonction de son caractère hypocondriaque, il ressent les douleurs de façon plus grave qu'elles ne le sont en réalité. Une des difficultés majeures du recourant résulte de sa personnalité anxieuse-évitante qui le pousse à un repli sur lui-même. Appréciées dans leur globalité, les observations du docteur S._ permettent assurément d'exclure que le recourant est atteint d'une affection psychique invalidante. Sur le plan somatique, le docteur B._ a considéré que le status du recourant s'avère parfaitement dans les normes, ses douleurs actuelles restant inexpliqués. Les médecins des Hôpitaux Y._ ne contredisent pas ces constatations; ils mentionnent en plus des troubles urinaires sur lesquels l'expertise du docteur B._ ne porte pas.
Pour le surplus, les expertises des docteurs B._ et S._ répondent aux critères posés par la jurisprudence, si bien qu'il est possible de leur accorder pleine valeur probante.
Pour le surplus, les expertises des docteurs B._ et S._ répondent aux critères posés par la jurisprudence, si bien qu'il est possible de leur accorder pleine valeur probante.
5. A l'issue de son rapport d'expertise, le docteur B._ a conclu que le recourant conserve une capacité de travail entière dans son activité d'économiste à la Clinique psychiatrique Q._. Le recourant n'est donc pas invalide et n'a en conséquence pas droit à la rente qu'il souhaite obtenir de l'intimé. Son recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1. Le recours est rejeté.
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: