Faits:
A. La société SCB Club SA (ci-après: la Société) a pour but l'exploitation d'établissements publics, notamment de dancings et de salles de billard. Fransiska Hofmann en est l'administratrice unique. Sur deux étages d'une surface de 2'101 m2 d'un bâtiment qu'elle loue depuis le 26 avril 2007 à la société Egnot SA à Roche, la Société exploite un lieu de rencontre et salon de massage à l'enseigne "Le Club", dont Jürg Steiger est le directeur. "Le Club" a été annoncé à la Police cantonale du commerce le 25 mai 2007. Le 27 août 2007, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (ci-après: le Service de l'économie) a délivré à Jürg Steiger une autorisation spéciale pour vente de boissons avec et sans alcool, sans service de mets valable jusqu'au 31 août 2008.
Le 2 mai 2007, la Police de sûreté a effectué un contrôle dans les locaux du "Club". Selon le rapport de police, sur les dix-sept prostituées présentes, quinze, originaires de divers pays de l'Est, ne disposaient d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse. En outre, cinq d'entre elles n'étaient pas inscrites dans le registre de l'établissement. La consultation du registre révélait qu'une trentaine de femmes s'étaient livrées à la prostitution dans les locaux du "Club" entre janvier et avril 2007 sans disposer d'autorisation de séjour et de travail. Les locaux de l'étage servaient au logement des prostituées. L'audition de témoins laissaient penser que certaines prostituées auraient été contraintes d'exercer leur activité. A la suite de ce contrôle, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Jürg Steiger.
Le 11 mai 2007, la Gendarmerie s'est rendue au "Club" en raison d'une bagarre. Fransiska Hofmann et Jürg Steiger lui ont refusé l'accès aux locaux prétextant leur caractère privé. Le 23 novembre 2007, la Police cantonale du commerce a sanctionné ce comportement d'un avertissement.
Le 6 février 2008, sur dénonciation, la Police de sûreté a effectué un nouveau contrôle dans les locaux du "Club". Selon le rapport de police, sur les quatorze prostituées présentes, douze, originaires de divers pays de l'Est, d'Afrique, d'Espagne et de France, ne disposaient d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse. En outre, trois d'entre elles n'étaient pas inscrites dans le registre de l'établissement. La consultation du registre révélait que plusieurs femmes s'étaient livrées à la prostitution dans les locaux du "Club" depuis le 2 mai 2007 sans disposer d'autorisation de séjour et de travail. Plusieurs prostituées occupaient à Roche deux appartements mis à leur dispositions par les responsables du "Club". L'audition de témoins laissait penser que certaines prostituées auraient été contraintes d'exercer leur activité. A la suite de ce contrôle, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a ouvert une deuxième procédure pénale à l'encontre de Jürg Steiger, qu'il a jointe à la première.
Le 6 février 2008, la Police de sûreté a ordonné la fermeture immédiate du "Club". La Société a recouru contre cette décision. Le recours ayant été retiré, la cause a été rayée du rôle.
B. Le 8 février 2008, la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture du "Club" pour une durée de dix mois du 6 février 2008 au 6 décembre 2008 inclus. Elle a également retiré l'autorisation spéciale délivrée à Jürg Steiger. Elle a assorti sa décision des menaces d'amende au sens de l'art. 292 CP. Cette décision était motivée d'une part, par des manquements dans la tenue du registre des prostituées et par la violation de la législation en matière d'étrangers ainsi que, d'autre part, par la contrainte exercée sur certaines d'entre elles.
La Société ainsi que Jürg Steiger ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils concluaient à l'annulation des décisions attaquées et demandaient la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal cantonal a tenu audience, entendu les parties ainsi que deux inspecteurs de la Police de sûreté à titre de témoins.
C. Par arrêt du 7 mai 2008, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et réformé la décision du Service de l'économie du 8 février 2008 en ce sens que la fermeture de l'établissement a été ramenée de dix mois à six mois et qu'un émolument de 3'000 fr. a été mis à charge des recourants. Il a jugé qu'indépendamment de tout devoir de contrôle imposé au tenancier relativement à la tenue du registre, un salon pouvait être fermé parce que des prostituées y exerçaient leurs activités alors qu'elles ne disposaient pas d'une autorisation de séjour. Le fait de tolérer que des prostituées en situation irrégulière exercent dans l'établissement favoriserait l'objectif de protection de l'art. 2 de la loi cantonale du 30 mars 2004 sur la prostitution (LPros; RSVD 943.05) a été jugé dénué de pertinence. Les recourants avaient en outre violé les dispositions sur la tenue du registre des personnes exerçant la prostitution. Ces violations ayant eu lieu a réitérées reprises, il se justifiait pour ce seul motif de fermer l'établissement. Il était dès lors inutile d'examiner le motif tiré de la violation des conditions d'exercice de la prostitution posées par l'art. 16 al. 2 LPros. La suspension de procédure jusqu'à la fin de la procédure pénale relative à ces violations devait par conséquent être refusée. La fermeture du salon ayant pour effet d'empêcher que des personnes ne détenant pas d'autorisation de séjour puissent y exercer la prostitution, il s'agissait d'une mesure propre à atteindre le but visé, ce qu'un simple avertissement ne permettait en revanche pas. En raison de l'important impact économique et du fait que la violation des conditions d'exercice de la prostitution n'avait pas été examinée durant la procédure, la fermeture devait être réduite de dix à six mois. Comme le bar attenant au salon n'était qu'un accessoire dans l'exploitation, le maintien de l'autorisation délivrée à Jürg Steiger ne se justifiait plus du moment que l'établissement devait être fermé. En outre, l'autorisation devait être retirée lorsque des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers étaient employées dans l'établissement au regard de l'art. 60 al. 2 de la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSVD 935.31). Jürg Steiger étant responsable de l'infrastructure et décidant quelles étrangères avec ou sans permis pouvaient travailler dans l'établissement, son permis, qui arrivait d'ailleurs à échéance le 31 août 2008, devait lui être retiré. Le principe de proportionnalité n'était pas violé puisque le permis arrivait à échéance le 31 août 2008 et que rien n'empêchait l'intéressé d'en demander le renouvellement.
D. Par mémoire du 9 mai 2008, la Société et Jürg Steiger ont interjeté recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2008 par le Tribunal cantonal. Ils demandent au Tribunal fédéral d'admettre le recours et de réformer l'arrêt rendu le 7 mai 2008 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'aucune décision de fermeture n'est rendue à l'encontre de Club SCB SA et que l'autorisation simple délivrée le 27 août 2007 est maintenue. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de cet arrêt. Ils se plaignent de la violation des droits constitutionnels et du droit cantonal.
Le Tribunal cantonal a déposé ses observations sur recours. Le Service de l'économie a conclu au rejet du recours.
E. Par ordonnance du 11 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif déposée par les recourants.

Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (<ref-ruling> consid. 2 p. 188 et la jurisprudence citée).
1.1 D'après l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 103 lettre a OJ, qui garde sa valeur dans l'application de l'art. 89 al. 1 LTF (<ref-ruling> consid. 2.3.3.1 p. 58), cet intérêt consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale ou matérielle occasionné par la décision attaquée. Le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où le jugement est rendu (cf. <ref-ruling> consid. 1b p. 36 avec références). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, la cause doit être rayée du rôle (<ref-ruling> consid. 1a p. 490 et les arrêts cités), à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de la Cour suprême (<ref-ruling> consid. 1.2 p. 674 avec références).
En l'espèce, la décision du 8 février 2008 ordonne la fermeture du "Club" pour une durée de dix mois, du 6 février 2008 au 6 décembre 2008 inclus. L'arrêt attaqué a réduit la durée de la fermeture à six mois. Au bénéfice de décisions successives d'effet suspensif, le "Club" n'a pas fermé ses portes. Les parties conservent un intérêt actuel au recours en matière de droit public. Les dates des 6 février et 6 décembre 2008 ne constituent en effet que des modalités d'exécution de la décision de fermeture de dix mois réduite à six mois, qui se fonde en outre sur des faits constatés à deux reprises déjà et qui peuvent se reproduire en tout temps. Le présent recours est donc recevable sous cet angle.
1.2 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un arrêt final pris en dernière instance cantonale, qui ne peut pas être attaqué devant le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le recours en matière de droit public est en principe recevable pour violation du droit fédéral qui comprend les droits constitutionnels (cf. art. 95 lettres a et c LTF).
2. 2.1 D'après l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). En particulier, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
2.2 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe de l'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (<ref-ruling> consid. 2 p. 591; <ref-ruling> consid, 1.4.2 p. 254). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (<ref-ruling> consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références).
3. Les recourants estiment que le Tribunal cantonal a interprété de manière erronée l'art. 16 lettre a LPros.
3.1 Le canton de Vaud a adopté la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution. D'après l'art. 2 LPros, celle-ci a pour but de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation (lettre a), de garantir la mise en oeuvre de mesures de prévention sanitaires et sociales (lettre b), de réglementer l'exercice de la prostitution et de lutter contre ses manifestations secondaires de nature à troubler l'ordre public. A cet effet, la Police cantonale procède à un recensement des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). La loi distingue l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 s. LPros) de la prostitution de salon, qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (art. 8 ss LPros). Dans tout salon, qui doit être déclaré, doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon (art. 13 LPros). D'après l'art. 7 du règlement d'application du 1er septembre 2004 de la loi sur l'exercice de la prostitution (RLPros; RSVD 943.05.1), le registre doit contenir le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le domicile, le type, numéro, date, lieu de délivrance et durée de validité d'une pièce d'identité, la date de début et de fin d'activité dans le salon. D'après l'art. 16 LPros, la police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publiques, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur (lettre a) ou lorsque, dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel (lettre b).
3.2 Dans l'arrêt attaqué, confirmant sa propre jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 novembre 2007), le Tribunal cantonal a interprété l'art. 16 lettre a LPros en ce sens qu'un salon peut être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur activité alors qu'elles ne disposaient pas d'une autorisation de séjour ou de travail au sens de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ou de la loi fédérale sur les étrangers, indépendamment de tout devoir de contrôle du tenancier dans la tenue du registre.
De l'avis des recourants, les méthodes d'interprétation du droit devaient conduire le Tribunal cantonal à juger qu'un tenancier de salon n'a pas l'obligation de vérifier le statut juridique des personnes qui s'adonnent à la prostitution dans son établissement. En effet, le législateur aurait tenu compte du fait que la plupart des personnes exerçant le métier de la prostitution ne sont pas au bénéfice d'un permis de séjour. Il aurait ainsi renoncé à imposer aux tenanciers qu'ils refusent l'accès de leur établissement aux prostituées qui ne disposent pas d'un titre de séjour pour ne pas entraver le contrôle du milieu de la prostitution et ne pas aggraver les conditions de travail de ces personnes.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Pris à la lettre l'art. 16 lettre a LPros exige que des violations réitérées de la législation se produisent dans les locaux du salon, mais il n'en désigne pas l'auteur. Il ne doit par conséquent pas nécessairement s'agir du tenancier du salon. Le législateur cantonal a d'ailleurs volontairement supprimé cette notion de la loi cantonale et renoncé au système d'autorisation - qui avait pour inconvénient de faire appel à la notion de "titulaire de l'autorisation d'exploiter un salon" (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [ci-après: BGC] mars-avril 2004, p. 8838), afin d'éviter de légitimer un "responsable" qui, dans les faits, exercerait un rôle de surveillance sur les personnes qui travaillent de manière indépendante - en salon. Cela revenait à légaliser la fonction de proxénète ( BGC septembre 2003, p. 2911 s.). Au sens de l'art. 16 lettre a LPros, la fermeture d'un salon est par conséquent soumise uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes majeures à l'ordre public, à la tranquillité et à la salubrité publiques ainsi que des violations répétées de la législation, indépendamment, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal cantonal, de tout devoir de contrôle du tenancier dans la tenue du registre. Il incombe à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle obligation.
D'après l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi, par violations répétées de la "législation", il faut entendre une définition large de la législation, qui s'étend au droit fédéral, cantonal et communal et englobe notamment la présence de personnes en séjour illégal (BGC septembre 2003, p. 2834). Rien dans les travaux du Grand Conseil ne permet de penser que la portée de la notion de "violations réitérées de la législation" reprise dans la version définitive de la loi sur la prostitution ait été modifiée (BGC mars-avril 2004, p. 8884 s.).
Les recourants soutiennent que cette interprétation aurait des effets pervers. Elle entraverait considérablement le travail de la police, en contraignant les personnes qui se prostituent sans papiers à rester dans la clandestinité, ce qui irait à l'encontre des buts énoncés par l'art. 2 LPros. Cette objection, défendue par une minorité lors de l'entrée en matière (BGC septembre 2003, p. 2844 s.), a été écartée. Le législateur a en effet jugé que l'obligation d'annonce imposée aux personnes exerçant la prostitution "s'avère utile pour régulariser la profession sous l'angle du droit des étrangers", puisque "les personnes qui exercent la prostitution sans papiers sont de fait condamnées à la clandestinité, quelle que soit la solution retenue" (BGC, septembre 2003, p. 2824 s.).
Par conséquent, en jugeant qu'un salon peut être fermé parce que des prostituées y ont exercé leur activité alors qu'elles ne disposaient pas d'une autorisation de séjour ou de travail au sens de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ou de la loi fédérale sur les étrangers, indépendamment de tout devoir de contrôle du tenancier dans la tenue du registre, le Tribunal cantonal a correctement interprété l'art. 16 lettre a LPros.
3.3 Dans un grief séparé, les recourants soutiennent que l'interprétation retenue par le Tribunal cantonal s'écarte de la pratique des autorités judiciaires en matière pénale, notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a eu l'occasion de préciser que, sous certaines conditions, un tenancier ne tombe pas sous le coup des art. 23 al. 1, 5e phr. et 4 LSEE, lorsque des personnes exercent la prostitution dans son bar (arrêt 6B.176/2007 du 16 novembre 2007).
Leur grief est irrecevable. En effet, ils n'exposent pas en quoi l'art. 16 lettre a LPros élude les art. 23 al. 1, 5e phr. et 4 LSEE , en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par son but ou par les moyens qu'il met en oeuvre ou empiète sur le droit des étrangers.
Dans la mesure où ils sont d'avis que le droit à l'égalité est violé parce que les salons seraient soumis à une réglementation plus stricte que celle qui prévaut, à son avis, à l'égard des bars fréquentés par des personnes qui se prostituent, leur grief doit être rejeté. En effet, le Tri-
bunal fédéral a déjà jugé qu'il se justifie de soumettre ces deux types d'établissements à un régime différent (arrêt 2P.165/2004 du 31 mars 2005, consid.5.3).
4. Les recourants considèrent que la fermeture du "Club" pour une durée de six mois par le Tribunal cantonal viole la liberté économique.
4.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (<ref-ruling> consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (<ref-ruling> consid. 4.1 p. 230 s.).
Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (<ref-ruling> consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (<ref-ruling> consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées).
Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales lorsque l'atteinte à une liberté constitutionnelle est grave. De même, il examine librement si une mesure répond à un intérêt public suffisant et satisfait au principe de la proportionnalité (<ref-ruling> consid. 3.3 p. 68 et les références citées, ainsi que l'<ref-ruling> consid. 4 p. 156 ss, qui précise le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière).
4.2 En tant qu'elle empêche les recourants d'exploiter le "Club" pendant six mois, la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale formelle, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé.
5. De l'avis des recourants, la décision de fermeture du "Club" est dénuée de base légale.
5.1 Adopté par le Grand Conseil du canton de Vaud, l'art. 16 lettre a LPros constitue une base légale formelle au sens de l'art. 36 Cst. Les recourants ne critiquent pas ce point. En revanche, ils estiment qu'en jugeant que les conditions de l'art. 16 lettre a LPros sont réunies dans leur cas, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire.
5.2 Les recourants ne contestent pas que, par deux fois, en date des 2 mai 2007 et 6 février 2008, la Police de sûreté a constaté que des prostituées originaires de divers pays exerçaient leur profession dans les locaux du "Club" sans disposer d'autorisation de séjour ni de travail et que certaines d'entre elles n'étaient pas inscrites dans le registre. Ils soutiennent en revanche que, jusqu'à l'arrêt rendu le 20 novembre 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, aucune jurisprudence n'imposait au tenancier de salon de vérifier les titres de séjour des personnes fréquentant son établissement. Or, depuis le 20 novembre 2007, il n'y aurait eu qu'un seul contrôle, ce qui rendrait impossible une violation répétée au sens de l'art. 16 lettre a LPros.
Ce raisonnement est erroné. En effet, il est constant qu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (arrêt 4C.9/2005 du 24 mars 2005, consid.3.2; 1P.392/1996 du 28 mai 1997 reproduit in RDAF 1998 I p. 312 et in RDAF 1999 I p. 553, consid. 4; <ref-ruling> consid. 3c/bb). Ce principe est pleinement applicable, dès lors que les exceptions prévues par la jurisprudence (en matière de computation des délais, de recevabilité de recours ou d'assurances sociales notamment) n'entrent à l'évidence pas en ligne de compte en l'espèce (arrêt 4C.9/2005 du 24 mars 2005, consid. 3; arrêt 1P.392/1996 déjà cité, consid. 4; <ref-ruling> consid. 3c/bb avec les références; <ref-ruling> consid. 3).
Par conséquent, en jugeant que la présence, constatée à deux reprises, de prostituées étrangères dénuées de toute autorisation de séjour et de travail dans les locaux du "Club" constituait une violation répétée de la législation fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers le Tribunal cantonal a dûment appliqué l'art. 16 lettre a LPros, sans compter au demeurant que le défaut d'inscription au registre de certaines prostituées, constaté à deux reprises également, constitue aussi une violation répétée de l'art. 13 LPros. Le grief d'arbitraire doit par conséquent être écarté.
6. Invoquant l'art. 36 Cst., les recourants se plaignent aussi de la violation du principe de proportionnalité.
6.1 Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (<ref-ruling> consid. 3.5.1 p. 69; <ref-ruling> consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités).
6.2 D'après les recourants, il ne serait pas nécessaire d'imposer une règle aussi stricte que celle qui résulte de l'interprétation de l'art. 16 lettre a LPros par le Tribunal cantonal pour appliquer efficacement la réglementation en matière de droit des étrangers. D'après eux, le problème dépasserait largement les seuls salons de massage, la prostitution trouvant à s'exercer, selon eux, sans être contrôlée, dans les rues, dans les hôtels ou par le biais d'annonces dans les quotidiens.
Même si, comme cela a été constaté durant les travaux législatifs, la prostitution est une activité probablement impossible à éradiquer (BGC mars-avril 2004, p. 8896), le législateur a néanmoins voulu que la loi sur la prostitution ait pour effet de freiner et de limiter l'activité de la prostitution, en permettant à l'Etat de mettre de l'ordre, de sanctionner et de sévir (BGC mars-avril 2004, p. 8894). Dans ces conditions, même si elle ne règle pas tous les problèmes liés à la prostitution, une interprétation stricte de l'art. 16 lettre a LPros, qui permet d'ordonner la fermeture des salons dans lesquels se produisent des violations répétées de la législation en particulier de la législation en matière d'étrangers, se révèle nécessaire pour atteindre l'un des buts recherchés par le législateur, celui de freiner voire limiter l'activité de la prostitution.
6.3 Les recourants soutiennent encore en vain que la tenue d'un registre et la possibilité pour les autorités policières d'effectuer des contrôles en un lieu précis seraient suffisantes pour lutter contre les abus. Les travaux en vue d'adopter une loi sur l'exercice de la prostitution reposaient notamment sur le constat que le nombre de salons et de bars à champagne dans lesquels s'exerçait la prostitution avait notablement crû par rapport à la situation qui prévalait dans les années 80, de pair avec les abus et les violations à la législation en matière de séjour des étrangers, au code pénal ainsi qu'aux lois sociales (BGC septembre 2003, p. 2845). Le législateur a voulu, d'une part, que la loi sur l'exercice de la prostitution permette de procéder à des contrôles au moyen de la tenue d'un registre des personnes exerçant la prostitution, et, d'autre part part, qu'elle freine l'activité de la prostitution et permette de sanctionner tout abus. Une disposition telle que l'art. 16 lettre a LPros constitue dès lors de toute évidence un moyen propre à réduire la possibilité pour les personnes sans papiers d'exercer la prostitution, ce qui correspond parfaitement aux objectifs législatifs rappelés ci-dessus.
6.4 Enfin, c'est en vain que les recourants estiment excessif d'imposer le contrôle des permis de séjour et de travail, parce que cela exigerait de poser des questions qui outrepasseraient les compétences et les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la part du tenancier de salon. En tant que propriétaire du "Club, la recourante est tenue de veiller au respect de la législation dans ses locaux. D'une manière ou d'une autre, elle est par conséquent tenue de s'assurer que les personnes qui s'y prostituent détiennent un permis de séjour et de travail. Un tel contrôle est au demeurant aisé et peut raisonnablement être imposé à la recourante qui souhaite éviter la fermeture de son salon, dans la mesure où les permis qui attestent le statut des étrangers en Suisse sont délivrés sous la forme d'un document officiel. Par conséquent, l'application de l'art. 16 lettre a LPros dans le cas d'espèce ne viole pas le principe de proportionnalité.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des re-courants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de l'économie du canton de Vaud, Police cantonale du commerce et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Dubey