Faits :
A.
X._, né en 1975, ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils et de sa première épouse
Le 20 novembre 2003, X._ a été autorisé à entrer en Suisse pour y rejoindre Y._, ressortissante suisse qu'il avait épousée le 11 novembre 2002. Le 9 décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Les époux se sont séparés en octobre 2005. Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._. Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints avaient repris la vie commune, le Service de la population a annulé sa décision du 12 mai 2006 et procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._. Une deuxième séparation est intervenue le 31 mars 2009.
Par décision du 27 décembre 2011, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._ en raison de la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 23 janvier 2012 X._ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 27 décembre 2011. Par arrêt du 23 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
Le 4 mars 2013, X._ a sollicité, auprès du Service de la population, l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 LEtr. Par décision du 8 mai 2013, le Service de la population a considéré la requête de X._ comme une demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011, qu'il a déclaré irrecevable, subsidiairement rejetée. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt rendu le 29 août 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X._ aux motifs qu'il n'avait invoqué aucun fait nouveau ni aucun fait pertinent qui serait survenu depuis l'entrée en force de la décision du 8 mai 2013 permettant d'entrer en matière sur une demande de réexamen.
Le 8 octobre 2013, X._ a déposé, auprès du Service de la population, une demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour. Par décision du 5 novembre 2013, le Service de la population a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011. Il l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée, en impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt du 31 mars 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X._ a déposé contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par le Service de la population, considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 30 LEtr et 31 OASA. Par arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé par X._ et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable. Suite à ce jugement, X._ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
Le 28 août 2014, X._ a sollicité auprès du Service de la population l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 9 septembre 2014, le Service de la population a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011. Il l'a déclarée irrecevable, l'a subsidiairement rejetée, en impartissant à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, l'effet suspensif ayant été retiré.
B.
Par arrêt du 29 décembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a constaté que les circonstances de fait et de droit ne s'étaient pas sensiblement modifiées ni depuis 2011, ni depuis l'arrêt du 31 mars 2014 rendu par le Tribunal cantonal, entré en force et que l'intéressé continuait à séjourner illégalement en Suisse et refusait d'obtempérer aux injonctions de quitter la Suisse. L'intéressé était venu en Suisse, pour la seconde fois, en novembre 2003 suite à son mariage avec une ressortissante suisse, dont il s'était séparé une première fois en octobre 2005, puis une deuxième fois en mars 2009, malgré une reprise de la vie commune en janvier 2007. En raison de la séparation d'avec son épouse, il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 27 décembre 2011, soit depuis trois ans. Dès lors, plusieurs décisions de renvoi étaient entrées en force ; il ne disposait donc plus d'un titre de séjour valable, de sorte qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire vaudois depuis plusieurs années. Le fait d'être propriétaire d'une entreprise, implantée dans le canton de Fribourg et d'être promettant-acquéreur d'un bien immobilier ne conférait pas un droit à l'obtention d'une autorisation. Aucun élément au dossier ne permettait de considérer que les conditions d'admission étaient manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 1 OASA. S'il souhaitait pouvoir obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, il devait quitter le territoire helvétique et déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse compétente pour son futur domicile à l'étranger.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, de dire qu'une autorisation de séjour de courte durée dans le canton de Vaud lui est octroyée à charge pour le Service cantonal de la population du canton de Vaud de préaviser favorablement sa demande de changement de canton. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 9 et 29 Cst., 37 LEtr, 8 CEDH et 13 Cst. ainsi que 8 Cst. et 14 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (<ref-law>). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (<ref-ruling> consid. 1 p. 356 et les références citées).
1.1. Le recours en matière de droit public dans le domaine du droit des étrangers est irrecevable lorsque la décision a trait au déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 6 LTF), indépendamment de l'existence ou non d'un droit à ce changement (arrêts 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 1.3; 2C_1025/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.1; 2C_238/2014 du 11 mars 2014 consid. 2; 2D_5/2014 du 13 février 2014 consid. 2.1).
1.2. Le recours en matière de droit public dans le domaine du droit des étrangers est aussi irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
Le recourant se prévaut des droits garantis par l'art. 8 CEDH ainsi que par l'art. 13 Cst. Il expose à cet égard que les arguments liés à ces dispositions seront développés dans la requête déposée devant la Cour EDH. Ce faisant, il n'expose pas devant le Tribunal fédéral, même de manière succincte, en quoi il pourrait, de manière défendable, se prévaloir de ces droits fondamentaux. Il n'expose pas non plus en quoi il pourrait se plaindre de la violation de l'art. 14 CEDH ni en quoi il pourrait se mettre sous la protection de l'art. 8 Cst. selon lequel tous les êtres humains sont égaux. Certes, il expose être moins bien traité, malgré son intégration, que certains étrangers qui bénéficieraient des services sociaux ou se livreraient au trafic de drogues, mais il ne démontre pas concrètement en quoi il aurait droit à l'égalité dans l'illégalité, notamment que l'autorité de police des étrangers aurait fait savoir qu'elle aurait durablement renoncé à appliquer à certaines personnes les dispositions régissant le statut des étrangers.
1.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. En conséquence (<ref-law> a contrario ), seule est envisageable en l'espèce la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (<ref-law>). En vertu de l'<ref-law> (applicable par renvoi de l'<ref-law>), les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (<ref-ruling> consid. 4.1 p. 235; <ref-ruling> consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234). Seuls les griefs du recourant répondant à ces exigences seront donc examinés.
2.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (<ref-law>). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LEtr, au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (<ref-ruling>).
3.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint de l'application arbitraire de l'art. 37 LEtr.
3.1. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LEtr, le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Le recourant peut ainsi faire valoir un intérêt juridique à la modification de la décision cantonale.
3.2. L'instance précédente a jugé que le recourant faisait l'objet de plusieurs décisions de renvoi de Suisse entrées en force et qu'il ne disposait plus titre l'autorisant à séjourner en Suisse de sorte qu'il ne pouvait pas demander de changement de canton. Elle a par surabondance de droit exposé pour quels motifs le recourant ne pouvait séjourner en Suisse en attendant l'issue de la procédure de changement de canton.
Force est de constater que le recourant n'expose pas concrètement, dans le respect des exigences accrues de motivation de l'<ref-law> (par l'<ref-law>), en quoi l'instance précédente aurait fait application arbitraire de l'art. 37 al. 2 LEtr, du moment qu'il ne dispose d'aucune sorte d'autorisation de séjour en Suisse. Il se borne à exposer qu'il est bien intégré en Suisse contrairement à d'autres qui, selon lui, bénéficieraient de l'assistance sociale ou s'adonneraient à des activités délictuelles. Il perd de vue qu'un changement de canton nécessite en priorité de bénéficier au préalable d'une autorisation de séjour, dont il ne dispose pas, l'intégration en Suisse n'étant pas une condition pour obtenir un changement de canton. Le grief est par conséquent irrecevable.
3.3. Le recourant invoque également les art. 8 CEDH et 13 Cst. ainsi que 8 Cst. et 14 CEDH. Ses griefs, formulés de manière identique à celle utilisée sous l'angle du recours en matière de droit public (cf. consid. 1.2 ci-dessus), sont insuffisamment motivés eu égard aux exigences accrues de motivation de l'<ref-law> (par l'<ref-law>). Ils sont par conséquent irrecevables.
4.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'un défaut de motivation. Aucune instance ne lui aurait expliqué pourquoi, bien qu'il ne dépende pas des services sociaux, n'ait pas de poursuites contre lui et qu'il dirige une entreprise, il devrait être renvoyé, alors que bon nombre d'étrangers s'adonnent au trafic de drogue et ne travaillent pas.
4.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (<ref-ruling> consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué rappelle que le recourant était venu en Suisse, pour la seconde fois, en novembre 2003 suite à son mariage avec une ressortissante suisse, dont il s'était séparé une première fois en octobre 2005, puis une deuxième fois en mars 2009, malgré une reprise de la vie commune en janvier 2007. En raison de la séparation d'avec son épouse, il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 27 décembre 2011, soit depuis trois ans. Dès lors, plusieurs décisions de renvoi étaient entrées en force ; il ne disposait donc plus d'un titre de séjour valable, de sorte qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire vaudois depuis plusieurs années. Le fait d'être propriétaire d'une entreprise, implantée dans le canton de Fribourg et d'être promettant-acquéreur d'un bien immobilier ne conférait pas un droit à l'obtention d'une autorisation.
Ces explications sont suffisantes. Elles permettent au recourant de comprendre pourquoi, depuis 2011, soit depuis la séparation de son couple, il n'a plus le droit à une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant confond la possibilité de comprendre les motifs qui sont à l'origine des décisions qui le concernent et le désaccord qu'elles ont suscité chez lui et qui a pu faire l'objet de nombreuses et réitérées procédures et voies de recours. Le grief est par conséquent rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet dans la mesure où il est recevable du recours constitutionnel subsidiaire. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (<ref-law>). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey