Sachverhalt:
A. Der 1981 geborene F._ war ab 1. Juli 2006 als Zimmermann bei der Firma T._ tätig. Das Arbeitsverhältnis wurde am 8. September 2006 wieder aufgelöst. Im Juli 2008 wurde über die Arbeitgeberin der Konkurs eröffnet worden. F._ machte in diesem Verfahren eine Forderung im Betrag von Fr. 22'313.05 für unbezahlt gebliebenen Lohn für die Monate August, September und Oktober 2006 inklusive Ferien- und Überzeitansprüche geltend und stellte am 21. August 2008 Antrag auf Insolvenzentschädigung in der gleichen Höhe. Die Arbeitslosenkasse des Kantons Thurgau lehnte mit Verfügung vom 30. Januar 2009 ihre Leistungspflicht mit der Begründung ab, der Versicherte habe seine Lohnforderungen gegenüber seinem früheren Arbeitgeber nicht oder nur in ungenügender Weise geltend gemacht. Auch auf Einsprache hin hielt sie daran fest (Entscheid vom 10. März 2009).
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 12. August 2009 ab.
C. F._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, in Aufhebung des Einspracheentscheides und des kantonalen Entscheides sei die Sache an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese über seinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung neu verfüge.

Erwägungen:
1. 1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff. BGG) kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), und kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG).
1.2 Mit Blick auf diese Kognitionsregelung ist auf Grund der Vorbringen in der Beschwerde ans Bundesgericht zu prüfen, ob der angefochtene kantonale Gerichtsentscheid in der Anwendung der massgeblichen materiell- und beweisrechtlichen Grundlagen Bundesrecht, Völkerrecht oder kantonale verfassungsmässige Rechte verletzt (Art. 95 lit. a bis c BGG), einschliesslich einer allfälligen rechtsfehlerhaften Tatsachenfeststellung (Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG). Hingegen hat unter der Herrschaft des BGG eine freie Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheides in tatsächlicher Hinsicht zu unterbleiben. Ebenso entfällt eine Prüfung der Ermessensbetätigung nach den Grundsätzen zur Angemessenheitskontrolle (<ref-ruling> E. 6 S. 81 zu Art. 132 lit. a OG [in der bis 30. Juni 2006 gültig gewesenen Fassung]).
2. 2.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG hat ein Rechtsmittel unter anderem die Begehren und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten, wobei im Rahmen der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Genügt die Beschwerdeschrift diesen Begründungsanforderungen nicht, so ist darauf nicht einzutreten. Zwar wendet das Bundesgericht das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG); dies setzt aber voraus, dass auf die Beschwerde überhaupt eingetreten werden kann (<ref-ruling> E. 2.1 S. 245 mit weiteren Hinweisen).
2.2 Die Eingabe des Beschwerdeführers vom 3. September 2009 genügt diesen Mindestanforderungen insofern nicht, als sie sich nicht in hinreichender Weise mit den entscheidenden Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzt und den mit der Beschwerde im kantonalen Verfahren praktisch identischen Ausführungen nicht entnommen werden kann, inwiefern die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen unzutreffend und die darauf beruhenden Erwägungen rechtsfehlerhaft sein sollen. Das Ansetzen einer Nachfrist zur Verbesserung der mangelhaften Rechtsschrift im Sinne von Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG - im Gegensatz zur Nachreichung der fehlenden Beilagen (Art. 42 Abs. 5 und 6 BGG; vgl. <ref-ruling> E. 1.3.1 S. 320; <ref-ruling> E. 6b/bb S. 369; <ref-ruling> E. 2; je mit Hinweis) - fällt ausser Betracht (<ref-ruling> E. 2.4.2 S. 247 f. mit weiteren Hinweisen). Auf die Beschwerde ist demnach insoweit nicht einzutreten.
3. Im vorinstanzlichen Entscheid werden die gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 AVIG), den Umfang des Anspruchs (Art. 52 Abs. 1 AVIG) sowie über die Pflichten des Arbeitnehmers im Konkurs- oder Pfändungsverfahren (Art. 55 Abs. 1 AVIG; <ref-ruling> E. 3d S. 59; ARV 2002 Nr. 8 S. 62 ff. und Nr. 30 S. 190 ff., 1999 Nr. 24 S. 140 ff.) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
4. Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 5. Oktober 2006 von der Gewerkschaft Unia vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.
4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.
5. Die Beschwerde ist, soweit darauf einzutreten ist, offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren nach Art. 109 BGG, insbesondere ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung, erledigt wird.
6. Als unterliegende Partei hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, dem Staatssekretariat für Wirtschaft und dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abt. Rechtsdienst und Entscheide, schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 30. September 2009
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Ursprung Schüpfer