wird festgestellt und in Erwägung gezogen:
1.- Der nach eigenen Angaben aus Montenegro stammende G.R._ reiste am 18. August 2000 illegal in die Schweiz ein und ersuchte um Asyl. Mit Entscheid des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 11. September 2000 wurde er dem Kanton Zug zugewiesen.
Auf Grund eines Fingerabdruckvergleichs stellte sich heraus, dass G.R._ bereits am 31. Januar 1997 unter dem Namen "K.S._" ein Asylgesuch gestellt hatte. Dieses Gesuch war vom Bundesamt für Flüchtlinge am 12. Februar 1997 abgewiesen worden. Am 16. Juli 1997 hatte das Bundesamt für Ausländerfragen gegenüber "K.S._" zudem eine Einreisesperre bis zum 18. Juli 2002 verfügt. Die entsprechende Verfügung wurde dem Betroffenen am 19. Juli 1997 durch die Flughafenpolizei Zürich ausgehändigt, "K.S._" - der sich bei der Ausschaffung auch "S.M._" nannte, obwohl ihm die Botschaft von Bosnien Herzegowina einen Laissez-passer auf den Namen K.S._ ausgestellt hatte -, verweigerte damals jedoch die Unterschrift auf der Empfangsbestätigung.
Am 12. September 2000 ordnete das Amt für Ausländerfragen des Kantons Zug gegenüber G.R._ gestützt auf Art. 13a ANAG die Vorbereitungshaft an, welche "höchstens drei Monate dauern" könne. Am 14. September 2000 prüfte und bestätigte das Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Haftrichter) die Vorbereitungshaft.
Hiergegen reichte G.R._ am 20. September 2000 beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug eine in serbokroatischer Sprache abgefasste Beschwerde ein. Das Verwaltungsgericht liess die Eingabe übersetzen und überwies sie zuständigkeitshalber dem Bundesgericht. G.R._ verlangt den Beizug einer "Asyl- und Humanitärorganisation" bzw. die sofortige Haftentlassung.
Das Amt für Ausländerfragen des Kantons Zug beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Haftrichter) schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Ausländerfragen liess sich nicht vernehmen. Der Beschwerdeführer hat sich nicht mehr zur Sache geäussert.
2.- a) Gemäss Art. 13a des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142. 20 [Fassung vom 18. März 1994]) kann die zuständige kantonale Behörde einen Ausländer, der keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt, während der Vorbereitung des Entscheides über seine Aufenthaltsberechtigung für höchstens drei Monate in Haft (Vorbereitungshaft) nehmen, wenn einer der fünf in lit. a-e dieser Bestimmung genannten Haftgründe erfüllt ist. Die kantonalen Behörden stützen die Haftanordnung vorliegend auf die Haftgründe von Art. 13a lit. a und lit. c ANAG. Danach kann der Ausländer in Vorbereitungshaft genommen werden, wenn er sich im Asyl- oder Wegweisungsverfahren weigert, seine Identität offenzulegen, mehrere Asylgesuche unter verschiedenen Identitäten einreicht oder wiederholt einer Vorladung ohne ausreichende Gründe keine Folge leistet (Art. 13a lit. a ANAG), bzw. wenn er trotz Einreisesperre das Gebiet der Schweiz betritt und nicht sofort weggewiesen werden kann (Art. 13a lit. c ANAG, in der Fassung vom 26. Juni 1998).
b) Der Beschwerdeführer hat keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung. Am 14. September 2000, als der Haftrichter über die Zulässigkeit der Vorbereitungshaft befand, war sein Asylgesuch erstinstanzlich hängig, mithin der Entscheid über seine Aufenthaltsberechtigung in Vorbereitung.
Sodann bestehen keine Anzeichen dafür, dass im Falle eines negativen Asylentscheides eine gegen den Beschwerdeführer verfügte Wegweisung nicht vollzogen werden könnte (vgl. Art. 13c Abs. 5 lit. a ANAG). Damit ist die Anordnung von Vorbereitungshaft zulässig, sofern ein Haftgrund besteht.
Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, es gebe keinen Grund, dass er inhaftiert sei. Er habe alle seine persönlichen Dokumente abgegeben und auch Adresse und Telefonnummer von Frau und Tochter (im Heimatland) bekannt gemacht.
c) Der Haftgrund von Art. 13a lit. c ANAG ist vorliegend offensichtlich gegeben. Gegen den Beschwerdeführer - der wegen des hängigen Asylgesuches nicht sofort weggewiesen werden kann - wurde eine Einreisesperre bis zum 18. Juli 2002 verfügt. Er bestreitet nicht, die entsprechende Verfügung seinerzeit ausgehändigt erhalten zu haben ("Ich erinnere mich. Ich habe damals nicht unterschrieben, weil ich nichts gemacht habe"), fühlt sich jedoch nicht daran gebunden ("Ich habe nie etwas Schlechtes gemacht. Ich dachte, warum sollte ich nicht kommen [Verhandlungsprotokoll des Haftrichters vom 14. September 2000, S. 3]). So reiste er - von Italien her kommend - am 18. August 2000 trotz der rechtskräftigen Einreisesperre illegal wieder in die Schweiz ein.
Des Weiteren erscheint auch der Haftgrund von Art. 13a lit. a ANAG (vgl. E. 2a) offensichtlich erfüllt, zumal der Beschwerdeführer in der Schweiz bereits zwei Asylgesuche unter verschiedenen Identitäten eingereicht hat und im Jahre 1997 gegenüber den Behörden sogar noch einen dritten Namen verwendete (was er ebenfalls nicht bestreitet, vgl. Befragung vom 6. September 2000).
d) Besondere Umstände, welche die Haft vorliegend als unverhältnismässig erscheinen lassen würden, liegen nicht vor. Soweit der Beschwerdeführer mit seinem Antrag auf Beizug einer "Asyl- und Humanitärorganisation" geltend machen wollte, sein Anspruch auf Rechtsverbeiständung sei verletzt worden, wäre ihm entgegenzuhalten, dass er nach der Haftanordnung am 12. September 2000 ausdrücklich darauf verzichtet hat, eine Drittperson bzw. einen Rechtsvertreter benachrichtigen zu lassen. Sodann stellt der Fall keine besonderen Schwierigkeiten rechtlicher oder tatsächlicher Natur, was gegebenenfalls bereits bei der erstmaligen richterlichen Haftprüfung eine unentgeltliche Verbeiständung gebieten könnte (<ref-ruling> E. 3b S. 276).
3.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG abzuweisen.
Bei diesem Verfahrensausgang würde der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG).
Mit Blick auf dessen Mittellosigkeit wird indessen von der Erhebung einer Gerichtsgebühr abgesehen (Art. 153a Abs. 1 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.- Es werden keine Kosten erhoben.
3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Kantonalen Amt für Ausländerfragen des Kantons Zug, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Haftrichter), und dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 4. Oktober 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: