Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis führt eine Strafuntersuchung gegen A._ und B._ wegen des Verdachts auf Diebstahl. Im Rahmen jenes Strafverfahrens wurde am 31. März 2013 eine Hausdurchsuchung am Wohnort von X._ und am Geschäftssitz der von ihm betriebenen C._ GmbH durchgeführt.
B.
Auf ausdrückliches Verlangen von X._ erliess die Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis am 13. Januar 2014 eine Nichtanhandnahmeverfügung. Darin hielt sie fest, dass keine Untersuchung gegen X._ eröffnet wird, nahm von der Herausgabe der anlässlich der Hausdurchsuchung sichergestellten Gegenstände Vormerk und sprach ihm eine Entschädigung von Fr. 100.-- und eine Genugtuung von Fr. 200.-- zu. Das Obergericht des Kantons Zürich schützte am 26. März 2014 die dagegen von X._ erhobene Beschwerde und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Staatsanwaltschaft zurück.
C.
Noch während des hängigen Beschwerdeverfahrens gelangte X._ an das Kommando der Kantonspolizei Zürich und machte dort eine Entschädigungsforderung für den anlässlich der Hausdurchsuchung entstandenen Schaden geltend.
D.
Die Staatsanwaltschaft änderte am 11. September 2014 Ziffer 4 des Dispositivs der Nichtanhandnahmeverfügung vom 13. Januar 2014 ab und sprach X._ keine Entschädigung, aber eine Genugtuung von Fr. 200.-- zu. Auf Beschwerde von X._ bestätigte das Obergericht am 17. November 2014 die Genugtuung von Fr. 200.-- und setzte die Entschädigung auf Fr. 1'532.80 fest.
E.
X._ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeschrift hat ein Rechtsbegehren zu enthalten (<ref-law>). Gemäss <ref-law> darf das Bundesgericht nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen (Abs. 1). Heisst es die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Abs. 2). Da die Beschwerde an das Bundesgericht grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel ist, muss der Beschwerdeführer einen Antrag in der Sache stellen. Anträge betreffend einen Geldbetrag müssen grundsätzlich beziffert sein (Urteil 6B_515/2008 vom 19. November 2008 E. 5.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, N. 17 zu <ref-law>). Ein blosser Rückweisungsantrag reicht ausnahmsweise aus, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung in der Sache nicht selbst entscheiden könnte, weil die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen (<ref-ruling> E. 1.3 S. 383 mit Hinweis).
1.2. Mit seinem Rechtsbegehren beantragt der Beschwerdeführer die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Rückweisung der Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz. Einen materiellen Antrag stellt er nicht. Dass das Bundesgericht im Falle der Gutheissung der Beschwerde nicht selbst in der Lage wäre, ein Urteil in der Sache zu fällen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor und wird auch in der Beschwerde in keiner Weise dargetan.
Auch aus der Begründung wird nicht ersichtlich, welche konkreten Forderungen der Beschwerdeführer geltend macht. Sein Einwand, es sei ihm nicht möglich gewesen, die Schadenersatzforderung für die beiden Hausdurchsuchungen innert Frist zu substanziieren, weil die Folgekosten noch nicht absehbar seien (Beschwerde, S. 8), erscheint geradezu trölerisch, nachdem seit dem behaupteten Schadenereignis bereits mehr als zwei Jahre vergangen sind und es sich offenbar um routinemässig durchgeführte Hausdurchsuchungen gehandelt hatte. Aber auch im Übrigen beschränkt sich der Beschwerdeführer weitgehend darauf, eine falsche Rechtsanwendung der Vorinstanz zu behaupten, ohne seine Forderungen hinreichend zu beziffern. Aus einzelnen Formulierungen lässt sich zwar schliessen, dass er die zugesprochene Genugtuung als zu gering erachtet, die Nichtberücksichtigung einzelner Schadenpositionen beanstandet oder einen höheren Stundenansatz für die Aufwendungen seiner privaten Rechtsvertretung beantragt. Der Begründung lässt sich jedoch weder entnehmen, welche konkreten Ansprüche er im vorinstanzlichen Verfahren gestellt hat, noch welche Beträge er gesamthaft geltend zu machen gedenkt.
2.
Da die Beschwerde den Anforderungen von <ref-law> nicht genügt, ist darauf nicht einzutreten. Bei diesem Verfahrensausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. Juli 2015
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Faga