Erwägungen:
1.
1.1. A.X._ (geb. 1969) stammt aus Mazedonien und heiratete 1989 eine Landsfrau (geb. 1969). Die Ehe wurde am 4. März 2004 geschieden, worauf A.X._ eine Schweizer Bürgerin (geb. 1952) ehelichte. Gestützt hierauf erhielt er am 30. Juni 2009 die Niederlassungsbewilligung. Das Bezirksgericht Horgen schied die Ehe am 2. März 2011, nachdem sich die Gatten 2010 getrennt hatten, worauf die erste Ehepartnerin von A.X._ am 10. April 2011 in die Schweiz einreiste und sich am 28. Juni 2011 wieder mit diesem verheiratete.
1.2. Am 22. Januar 2013 widerrief das Migrationsamt des Kantons Zürich die Niederlassungsbewilligung von A.X._, verweigerte die für seine Gattin beantragte Aufenthaltsbewilligung und wies die beiden weg. A.X._ und B.X.-Y._ gelangten hiergegen erfolglos an die Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.
1.3. A.X._ und B.X.-Y._ beantragen vor Bundesgericht, das vorinstanzliche Urteil vom 28. Januar 2014 aufzuheben, vom Widerruf der Niederlassungsbewilligung abzusehen und den Familiennachzug zu gestatten. Sie machen geltend, A.X._ sei - entgegen der Annahme der kantonalen Behörden - in der Schweiz keine Umgehungsehe eingegangen.
2.
2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (<ref-law>). Die beschwerdeführende Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft, mit anderen Worten willkürlich, erscheint (Art. 42 Abs. 2 und <ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3). Willkür liegt nicht bereits dann vor, wenn eine andere Sicht ebenfalls vertretbar oder sogar zutreffender erschiene, sondern nur, wenn sich die vorinstanzliche Beurteilung als offensichtlich unhaltbar erweist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt bzw. in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (<ref-ruling> E. 5.4 S. 148 mit Hinweisen). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung und an der Beweiswürdigung geht das Bundesgericht nicht ein (<ref-ruling> E. 3 S. 104 f.).
2.2. Die vorliegende Eingabe genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nur bedingt: Die Beschwerdeführer beschränken sich im Wesentlichen darauf, die bereits vor der Vorinstanz erhobenen, von dieser jedoch verworfenen Einwände zu wiederholen und zu behaupten, alle "entlastenden" Elemente seien übergangen worden. Mit den Ausführungen des Verwaltungsgerichts dazu setzen sie sich unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht sachbezogen auseinander. Zwar behaupten sie, die Beweiswürdigung und die Feststellung des Sachverhalts seien willkürlich bzw. in Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör erfolgt, sie legen indessen nicht dar, inwiefern die Ausführungen der Vorinstanz diesbezüglich als offensichtlich unhaltbar zu gelten hätten (vgl. <ref-law>; "qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht": <ref-ruling> E. 1.4.2 S. 254).
3.
In der Sache ist das vorinstanzliche Urteil gestützt auf den für das Bundesgericht verbindlich festgestellten Sachverhalt nicht zu beanstanden. Es gibt die Rechtslage zutreffend wieder und entspricht der bundesgerichtlichen Praxis:
3.1. Ausländische Ehegatten haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung, soweit sie mit einem niederlassungsberechtigten oder einem schweizerischen Partner zusammenwohnen (Art. 43 Abs. 1 bzw. 42 Abs. 1 AuG [SR 142.20]) bzw. - bei fortbestehender Ehegemeinschaft - ein wichtiger Grund für das Getrenntleben vorliegt (Art. 49 AuG). Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen der Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, namentlich dann, wenn die zuzugsrechtlichen Vorschriften umgangen wurden oder werden sollen (Art. 51 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a AuG; "Umgehungs-" bzw. "Scheinehe"; vgl. auch Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. a AuG).
3.2. Für die Annahme, es liege eine Umgehungsehe vor bzw. der Bewilligungsanspruch werde rechtsmissbräuchlich geltend gemacht, bedarf es konkreter Hinweise dafür, dass die Ehegatten nicht eine eigentliche Lebensgemeinschaft führen wollen, sondern die Ehe nur aus zuwanderungsrechtlichen Überlegungen eingegangen sind (vgl. <ref-ruling> E. 5a S. 57 mit Hinweisen; Urteil 2C_400/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Diesbezügliche Indizien lassen sich praxisgemäss unter anderem darin erblicken, dass der ausländischen Person die Wegweisung drohte, etwa weil sie ohne Heirat keine Aufenthaltsbewilligung erhalten hätte oder sie ihr nicht verlängert worden wäre. Für das Vorliegen einer Ausländerrechtsehe können sodann die Umstände und die kurze Dauer der Bekanntschaft sprechen sowie die Tatsache, dass die Ehegatten eine Wohngemeinschaft gar nie aufgenommen haben. Dasselbe gilt, wenn für die Heirat eine Bezahlung vereinbart wurde oder wenn ein erheblicher Altersunterschied zwischen den Ehepartnern besteht. Dass die Begründung einer wirklichen Lebensgemeinschaft gewollt war, ergibt sich nach der Rechtsprechung nicht notwendigerweise schon daraus, dass die Ehegatten während einer gewissen Zeit zusammengelebt und (angeblich) intime Beziehungen unterhalten haben; ein derartiges Verhalten kann auch nur dazu dienen, den wahren Aufenthaltszweck den Behörden gegenüber zu verschleiern (<ref-ruling> E. 2b S. 295 mit Hinweisen).
3.3. Eine Umgehungsehe liegt umgekehrt nicht bereits dann vor, wenn auch ausländerrechtliche Motive den Eheschluss beeinflusst haben. Erforderlich ist, dass der Wille zur Führung der Lebensgemeinschaft im Sinne einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, körperlichen und spirituellen Verbindung - zumindest bei einem der Ehepartner - fehlt (vgl. <ref-ruling> E. 3b S. 101 f. mit Hinweisen; Urteil 2C_177/2013 vom 6. Juni 2013 E. 3.4). Grundsätzlich muss die Migrationsbehörde die Umgehungsehe nachweisen. Dass eine solche vorliegt, darf dabei nicht leichthin angenommen werden (vgl. das Urteil 2C_400/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 3.2). Die Behörden müssen den Sachverhalt von Amtes wegen möglichst zuverlässig abklären; indessen wird der Untersuchungsgrundsatz durch die Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert (vgl. Art. 90 AuG). Diese kommt naturgemäss bei Tatsachen zum Tragen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können (vgl. <ref-ruling> E. 2b S. 365). Das gilt insbesondere, wenn bereits gewichtige Hinweise für eine Ausländerrechtsehe sprechen; dann kann und muss von den Eheleuten erwartet werden, dass sie von sich aus Umstände vorbringen und belegen, um den echten Ehewillen glaubhaft zu machen (Urteil 2C_177/2013 vom 6. Juni 2013 E. 3.4 in fine).
4.
4.1. Dies ist - wie die Vorinstanz willkürfrei annehmen durfte - hier nicht geschehen: Der Beschwerdeführer reiste Ende 2003 mit seiner damaligen Gattin in die Schweiz ein, um hier die Ferien zu verbringen. Am 22. Februar 2004 verliessen sie das Land und liessen sich kaum drei Wochen später in der Heimat scheiden. Der Beschwerdeführer macht geltend, dies sei geschehen, weil seine Gattin ihn betrogen habe und er damit nicht zurechtgekommen sei. Das scheint indessen wenig glaubwürdig, kam er doch - nach dem Ferienaufenthalt mit seiner damaligen Partnerin - kurz darauf in die Schweiz zurück, wo er eine 17 Jahre ältere Schweizerin heiratete, die er kurz vor der Ausreise getroffen hatte und kaum näher kennen konnte. Wenige Zeit nach Erhalt der Niederlassungsbewilligung und der Trennung von seiner zweiten Gattin heiratete er wieder seine Landsfrau, mit der er während der Ehe besuchsweise Kontakte aufrecht erhalten hatte (Einreise 2006, 2007, 2010 der geschiedenen Gattin sowie unbegleiteter regelmässiger Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Heimat) und deren eheliche Untreue er nach seiner Darstellung gerade nicht verkraften konnte.
4.2. Die zweite Gattin des Beschwerdeführers war zum Zeitpunkt des Eheschlusses sozialhilfeabhängig und hatte Alkoholprobleme, womit sie zu jenem Personenkreis gehörte, welcher regelmässig für den Abschluss von Umgehungsehen angegangen wird. Die Ehegatten haben in ihren Einvernahmen widersprüchliche Angaben zu zentralen Punkten der Beziehung gemacht. So stimmten die Erklärungen über das erste Zusammentreffen nicht überein; der Beschwerdeführer gab zudem an, dass nie ein Untermieter in der ehelichen Wohnung gelebt habe, doch soll heute gerade dieser der Grund dafür gewesen sein, dass die Ehe scheiterte, da seine Schweizer Gattin mit jenem eine aussereheliche Beziehung gelebt habe.
4.3. Was der Beschwerdeführer weiter vorbringt, ändert nichts daran, dass die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen durfte, er habe seine Niederlassungsbewilligung rechtsmissbräuchlich und unter Täuschung der Behörden erworben: Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass er bei seiner Befragung vom 13. Dezember 2011 auf sein Aussageverweigerungsrecht hingewiesen worden ist; ebenso wurde seine damalige Gattin darauf aufmerksam gemacht, dass sie "nicht zur Aussage verpflichtet sei" und sie "insbesondere die Aussage verweigern dürfe", da sie erst seit März 2011 vom Beschwerdeführer geschieden sei. Dass diese Hinweise bei ihrer letzten Befragung nicht wiederholt wurden, bildete keine Verletzung der Verfahrensrechte der Beschwerdeführer, ging es dabei doch nur um ergänzende Auskünfte im ausländerrechtlichen Verfahren ohne Bezug zu allfälligen strafrechtlichen Abklärungen. Soweit die Beschwerdeführer darauf verweisen, dass es zu keinem (Straf-) Verfahren wegen einer Scheinehe (Art. 118 Abs. 2 AuG) gekommen sei, was belege, dass die Ehe mit der Schweizer Partnerin tatsächlich gelebt worden sei, verkennen sie, dass ein solches keine Voraussetzung für die Beurteilung der bewilligungsrechtlichen Fragen bildet. Schliesslich ändert auch der Umstand, dass die zweite Ehe nicht sofort nach Erhalt der Niederlassungsbewilligung geschieden worden ist, nichts an der Zulässigkeit der vorinstanzlichen Beweiswürdigung: Dies kann ohne Weiteres auch nur geschehen sein, um keinen (weiteren) Verdacht zu erwecken.
5.
5.1. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist, und kann ohne Weiterungen im Verfahren nach <ref-law> erledigt werden. Ergänzend wird zur Begründung auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>). Mit dem Urteil in der Sache selber wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
5.2. Die unterliegenden Beschwerdeführer haben die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. März 2014
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar