Sachverhalt:
A. Die Staatsanwaltschaft Zwolle in den Niederlanden führt ein selbstständiges Einziehungsverfahren gegen I._. Damit sollen Vermögenswerte ermittelt und eingezogen werden. Es stellte sich heraus, dass I._ geschäftliche Beziehungen zu A._ in der Schweiz unterhielt.
Am 8. Mai 2008, ergänzt am 19. Mai 2008 und 15. Januar 2009, ersuchten die niederländischen Behörden um Rechtshilfe.
Mit Schlussverfügung vom 26. Januar 2009 entsprach die Schweizerische Bundesanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen und ordnete die Übermittlung von Unterlagen, eines Berichts der Bundeskriminalpolizei und von Einvernahmeprotokollen an die ersuchende Behörde an.
Die von A._ und Mitbeteiligten dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht (II. Beschwerdekammer) am 22. September 2009 zur Hauptsache ab, soweit es darauf eintrat. Ebenso wies es den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ab.
B. Gegen den Entscheid des Bundesstrafgerichts führen A._ und Mitbeteiligte Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit verschiedenen Anträgen.
C. Das Bundesstrafgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Die Bundesanwaltschaft hat sich vernehmen lassen mit dem Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Die Bundesanwaltschaft hält dafür, es fehle an der Eintretensvoraussetzung des besonders bedeutenden Falles nach <ref-law>.
Das Bundesamt für Justiz hat ebenfalls eine Vernehmlassung eingereicht. Es beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Auch das Bundesamt ist der Auffassung, es liege kein besonders bedeutender Fall nach <ref-law> vor.
D. A._ und Mitbeteiligte haben eine Replik eingereicht.

Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführer haben den angefochtenen Entscheid am 24. September 2009 in Empfang genommen. Die Beschwerdefrist von 10 Tagen gemäss <ref-law> lief am Montag, 5. Oktober 2009, ab. Die Beschwerdeführer haben die Beschwerde am 22. Oktober 2009 der Post übergeben und damit die Beschwerdefrist unstreitig verpasst. Sie bringen vor, sie seinen aufgrund eines unverschuldeten Hindernisses an der Fristwahrung gehindert worden. Ihr Rechtsvertreter sei in die Ferien verreist und habe die Vorinstanz zuvor gebeten, während seiner Abwesenheit keine fristauslösenden Zustellungen vorzunehmen. Darauf habe die Vorinstanz nicht geantwortet, weshalb der Rechtsvertreter davon habe ausgehen dürfen, dass seinem Anliegen entsprochen werde, was dann aber nicht der Fall gewesen sei. Die Beschwerdeführer ersuchen um Wiederherstellung der Frist nach <ref-law>.
Ob die Frist wiederhergestellt werden kann, kann offen bleiben, da auf die Beschwerde aus den folgenden Erwägungen ohnehin nicht eingetreten werden könnte.
2. Die Beschwerdeführer ersuchen auch das Bundesgericht unter Hinweis auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK um Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
Das Rechtshilfeverfahren ist verwaltungsrechtlicher Natur. Es geht um keine strafrechtliche Anklage nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Ebenso wenig sind hier zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen im Sinne dieser Bestimmung betroffen, da keine Herausgabe von Vermögenswerten an den ersuchenden Staat verfügt worden ist (vgl. Urteil 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008 E. 7.2, in: Pra. 2008 Nr. 124 S. 770). Art. 6 Ziff. 1 EMRK ist daher nicht anwendbar, weshalb die Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung haben.
3. 3.1 Gemäss <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Abs. 2).
<ref-law> bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160 mit Hinweisen).
Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160 mit Hinweis).
Gemäss <ref-law> ist in der Begründung der Rechtsschrift in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall nach Artikel 84 vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist.
Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss <ref-law> den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.
Nach <ref-law> entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Abs. 3).
3.2 Zwar geht es hier um die Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und damit um ein Sachgebiet, bei dem die Beschwerde gemäss <ref-law> möglich ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer handelt es sich jedoch um keinen besonders bedeutenden Fall.
Was sie vorbringen, ist nicht geeignet, einen solchen Fall darzutun. Die Vorinstanz hat - wie die Bundesanwaltschaft (Vernehmlassung S. 2 f./II.) zutreffend darlegt - weder elementare Verfahrensgrundsätze verletzt noch ist sie von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abgewichen. Sie hat sich mit den wesentlichen Einwänden der Beschwerdeführer auseinandergesetzt. Ihre Erwägungen, auf die verwiesen werden kann, überzeugen. Für das Bundesgericht besteht deshalb kein Anlass, die Sache an die Hand zu nehmen.
4. Ist die Beschwerde danach unzulässig, ist die Einräumung einer Nachfrist zur Ergänzung der Beschwerdebegründung gemäss <ref-law> ausgeschlossen.
Die Beschwerdeführer tragen die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, dem Bundesstrafgericht, II. Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. November 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Féraud Härri