Ritenuto in fatto :
A.- B._ si trovava presso la sezione aperta del Penitenziario cantonale della Stampa per scontare nella forma agevolata della semiprigionia una pena di 15 giorni di detenzione inflittagli per appropriazione indebita. Il 17 novembre 1991, dopo 2 giorni dalla sua entrata in carcere, si è tolto la vita gettandosi dalla finestra della sua camera situata al 4° piano.
B.- Con petizione 28 aprile 1995 A.A._, B.A._ e C.A._, figlie del defunto, hanno chiesto la condanna del Cantone Ticino al risarcimento del torto morale subito. Secondo le attrici, il padre avrebbe iniziato a dar segni di squilibrio dopo l'incarcerazione, tant'è vero che egli era stato trovato a passeggiare nudo all'esterno della sezione aperta. Questa fu peraltro la causa del suo trasferimento dal piano terreno al 4° piano in una stanza senza inferiate. Ripetutosi questo fenomeno il giorno successivo, egli è stato chiuso a chiave nella propria camera, dalla cui finestra si è poi gettato pochi minuti dopo. La decisione di trasferire il detenuto ad un piano elevato, nonché quella di rinchiuderlo a chiave e il mancato avvertimento di uno specialista, considerati i sintomi descritti, costituiscono fatti che determinano la responsabilità dello Stato per la morte del detenuto. Le figlie hanno di conseguenza chiesto il risarcimento per torto morale di fr. 50'000.-- cadauna. All'accoglimento dell' azione si è opposto lo Stato, osservando che nulla lasciava presagire l'esistenza di un rischio acuto di suicidio. Il fatto di mostrarsi nudo costituiva più che altro una provocazione o una protesta. In occasione del secondo episodio il detenuto è stato visitato dall'infermiere del Penitenziario, il quale non ha notato alcun grave segno di squilibrio.
Il trasferimento al 4° piano, inoltre, era inteso a salvaguardare l'ordine e la tranquillità dell'istituto. Il Pretore di Mendrisio Sud ha negato una responsabilità dello Stato, perché in concreto non vi era nessun segno riconoscibile circa il rischio di suicidio.
C.- Con sentenza 24 marzo 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalle attrici, ha confermato la sentenza di primo grado. I Giudici cantonali hanno anzitutto rilevato che per stessa ammissione delle figlie il padre non aveva mai manifestato intenzioni suicide in quanto non aveva nessuna ragione per cercare la morte visto che viveva con poche disponibilità economiche ma era felice con la sua famiglia. Inoltre, rispetto alle circostanze inizialmente richiamate per fondare la responsabilità, in sede di appello le attrici hanno rimproverato agli agenti pubblici solo il fatto di avere omesso di allarmare immediatamente il medico specialista dopo i noti episodi. Tutti gli elementi emergenti dall'incarto non permettono di intravedere il rischio di una volontà suicida da parte del carcerato. Inoltre, dalla deposizione C._ risulta che pochi istanti prima del suicidio, nel corso di una visita, il carcerato sembrava tranquillo e non mostrava nessun segno particolare né di agitazione né di altro particolare sentimento; a specifica domanda egli rispose che non aveva problemi e che non desiderava vedere un medico o un assistente sociale. Tale circostanza è rilevate perché dimostra che il defunto proprio prima del suo tragico gesto aveva ricevuto tutte le cure che ci si poteva aspettare dal personale del penitenziario.
D.- Il 12 maggio 2000 A.A._, B.A._ e C.A._ hanno impugnato il premesso giudizio con un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma.
Quest'ultimo rimedio è poi stato ritirato. Con il ricorso di diritto pubblico le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'<ref-law>
nonché di essere poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
I giudici cantonali, infatti, avrebbero apprezzato le prove in modo del tutto arbitrario. Nel rapporto di polizia si precisa che il detenuto aveva iniziato a dare segni di squilibrio: tale circostanza non è quindi frutto della fantasia delle ricorrenti. Non è inoltre vero che il defunto fosse stato visitato dall'infermiere dopo i comportamenti anomali riscontrati. Benché tale fatto risulti dal rapporto di polizia, esso non ha trovato alcun riscontro nella fase istruttoria successiva. Anzi, l'infermiere D._ ha chiaramente testimoniato di non avere visitato il detenuto. Contrariamente all'opinione dei giudici cantonali, anche il minimo comportamento anomalo del detenuto dovrebbe mettere in allarme il personale del penitenziario e dovrebbe indurlo a chiedere assistenza medica. Gli agenti di custodia, anziché garantire la necessaria assistenza medica, hanno preferito mantenere l'ordine e la tranquillità e trasferire il detenuto al 4° piano: circostanze che hanno condotto al decesso del padre. Il fatto che questi fosse girato nudo è d'altra parte stato considerato dall'agente E._ straordinario, atteso che in tutti gli anni di servizio non gli era mai successo di constatare una cosa del genere. D'altra parte, il Tribunale d'appello ha tenuto conto delle testimonianze degli agenti di custodia e ha invece disatteso le deposizioni degli altri carcerati. Le loro testimonianze non sono affatto indirette e le loro deduzioni hanno lo stesso valore probatorio di quelle degli agenti di custodia. Il teste F._ ha chiaramente affermato che il carcerato B._ voleva una visita medica e che era piuttosto agitato. Si tratta di una testimonianza che la II Camera civile non ha nemmeno preso in considerazione. La sentenza cantonale non chiarisce inoltre la discrepanza tra le risultanze del rapporto di polizia e la testimonianza D._. Anche l'intervento C._ poco prima del suicidio è stato probabilmente tardivo perché a quel momento il detenuto già si trovava al punto di non ritorno.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Considerando in diritto :
1.- Interposto in tempo utile contro una sentenza finale dell'ultima istanza cantonale il ricorso di diritto pubblico per arbitrio è di principio ricevibile giusta gli art. 86 e 87 OG.
Le ricorrenti richiamano una violazione dell'<ref-law> : il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore la nuova Costituzione e il divieto d'arbitrio è ora regolato dall'art. 9. Normalmente, il Tribunale federale giudica nella situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui ha deciso l'autorità cantonale. Ora, la decisione impugnata è stata emanata il 24 marzo 2000, ossia sotto l'impero della nuova Costituzione. La mancata citazione della nuova disposizione, in concreto, non s'oppone comunque all'esame del ricorso, atteso che la censura di arbitraria valutazione delle prove è chiaramente fatta valere nel ricorso di diritto pubblico.
2.- In conformità dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. Il gravame fondato sull'<ref-law> , come quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbitrio non si realizza già qualora la situazione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (<ref-ruling> consid. 2a; <ref-ruling> consid. 2b).
Nel caso specifico l'ammissibilità del gravame appare già di primo acchito e alla luce dei requisiti posti dall'art. 90 OG assai dubbia. Le ricorrenti infatti si dilungano in considerazioni generiche che dovrebbero fare apparire erronea la sentenza cantonale senza spiegare perché il giudizio impugnato sarebbe arbitrario. In particolare, costituisce critica appellatoria, che ampiamente non adempie i requisiti per la motivazione dell'arbitrio, l'argomentazione secondo cui le ricorrenti sono "di tutt'altro avviso" rispetto ai giudici cantonali, i quali si sono ispirati alla giurisprudenza istauratasi attorno ai casi di suicidio di degenti in case di cura: essi avrebbero invece dovuto ritenere che gli agenti di custodia di un carcere, privi della necessaria preparazione, non sono in grado di riconoscere intenzioni suicide dei detenuti e devono pertanto chiedere assistenza medica di fronte a qualsiasi comportamento anomalo del detenuto. La motivazione del giudizio impugnato, secondo il quale la giurisprudenza per le case di cura in punto alle esigenze poste al personale sanitario va semmai mitigata, perché la preparazione e le attitudini degli agenti di custodia non sono pari a quelle dei medici e del personale infermieristico, non solo non appare arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, ma addirittura sembra reggere anche a un libero esame. Nulla ad ogni buon conto adducono le ricorrenti che possa far anche solo apparire arbitrario tale modo di vedere.
3.- a) Le ricorrenti lamentano poi una valutazione delle prove e un accertamento arbitrario dei fatti. I giudici cantonali non avrebbero in particolare tenuto conto delle testimonianze dei carcerati.
b) In un ricorso di diritto pubblico non basta semplicemente menzionare gli accertamenti di fatto manifestamente contrari agli atti ma occorre che essi siano concretamente indicati con rinvii precisi e puntuali agli elementi dell'incarto che dimostrerebbero la manifesta contraddittorietà, analogamente a quanto è prescritto per il ricorso per riforma nei casi in cui il ricorrente chieda la correzione o il completamento della fattispecie (art. 63 cpv. 2 e art. 64 OG; <ref-ruling> consid. 2.; Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, SJZ 81/1985 pag. 127; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, pag. 226 nota 12 e pag. 153 seg. ; Forster, Woran staatsrechtliche Beschwerden scheitern. Zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, SJZ 89/1993 pag. 78, nota 13 con rif. ; cfr. inoltre le sentenze inedite della II Corte civile del Tribunale federale del 26 marzo 1998 in re H. consid. 3 e dell'8 giugno 1995 in re L. consid. 2b).
Nella contestazione dell'apprezzamento delle prove, le ricorrenti non possono inoltre dimenticare che al giudice compete un ampio potere di apprezzamento (<ref-ruling> consid. 2b, 112 Ia 371 consid. 3 e rif.). Nella motivazione di una censura di codesta indole, le ricorrenti devono quindi partitamente dimostrare per ogni singolo fatto in che consiste l'eccesso o l'abuso dell'apprezzamento, ossia, in altri termini, in quale misura la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento dei fatti si è fondata su valutazioni insostenibili ovvero manifestamente incompatibili con il sentimento di giustizia ed equità, ovvero ancora in aperto contrasto con circostanze rilevanti o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (<ref-ruling> consid. 4b pag. 40). In questo ambito il Tribunale federale è particolarmente rigoroso e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice del merito, perché l'arbitrio nella valutazione delle prove non si realizza per il semplice fatto che le conclusioni del giudice non corrispondono a quelle dei ricorrenti (<ref-ruling> consid. 2b), ad altre altrettanto sostenibili o addirittura migliori (<ref-ruling> consid. 3a, 118 Ia 129 consid. 2, 118 Ia 497 consid. 2a).
Chi si limita a mettere in discussione l'esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico.
c) Le ricorrenti, nella loro critica ricorsuale, fanno genericamente riferimento alle deposizioni dei carcerati senza però riprodurre i passi che sarebbero rilevanti e senza indicare le generalità dei testi né i precisi contenuti delle loro deposizioni. Anche il ribadire un apprezzamento arbitrario delle prove, facendo riferimento "alle chiare testimonianze dei detenuti" e a "diversi testimoni" non rispetta le esigenze richieste alla motivazione di un ricorso di diritto pubblico dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza che lo applica. Il fatto che i giudici cantonali non abbiano tenuto conto dell'affermazione del teste F._, secondo il quale il detenuto voleva una visita medica ed era piuttosto agitato, non permette ancora di intravedere nella loro decisione una valutazione arbitraria delle prove. Essi infatti hanno rilevato che secondo la deposizione C._ il detenuto venne visitato pochi istanti prima del suicidio dallo stesso teste, al quale sembrò tranquillo e non mostrava nessun segno particolare di agitazione né di altro particolare sentimento. Ad esplicita domanda, il carcerato rispose che non aveva problemi e che non desiderava vedere medici o assistenti sociali.
In queste condizioni, la valutazione delle prove dei giudici cantonali non può certo dirsi arbitraria nemmeno alla luce della deposizione F._. Né si vede quale rilevanza possa avere la contraddizione di nuovo eccepita con il ricorso di diritto pubblico tra il rapporto di polizia e la deposizione D._, dato che i giudici cantonali su questo punto non hanno tenuto conto del rapporto di polizia.
4.- Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ricevibile, s'avvera manifestamente infondato. Dato l'esito del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria va disattesa per carenza delle probabilità di esito favorevole (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
4. Comunicazione alla patrocinatrice delle ricorrenti, alla resistente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.