Sachverhalt:
A. Das Tribunal de première Instance de Bruxelles führt unter anderem gegen X._ und Y._ ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäscherei und der Beteiligung an einer kriminellen Organisation.
Am 12. August 2004, ergänzt am 13. August 2004 und 15. Februar 2007, ersuchte der belgische Untersuchungsrichter die schweizerischen Behörden um die Sperre von Konten bei der Bank Z._ in Zürich und um die Herausgabe von Kontounterlagen.
Mit Schlussverfügung vom 9. Juni 2008 entsprach die Schweizerische Bundesanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen und ordnete die Herausgabe von Bankunterlagen an die ersuchende Behörde an. Ausserdem hielt sie Vermögenssperren aufrecht.
Die von der A._ Inc., der B._ Inc., der C._ Corp. sowie von X._ und Y._ dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht (II. Beschwerdekammer) am 24. September 2008 ab.
B. Die A._ Inc., die B._ Inc., die C._ Corp. sowie X._ und Y._ führen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Entscheid des Bundesstrafgerichts sei aufzuheben; dem Rechtshilfeersuchen sei im Umfang, in dem die Herausgabe von Informationen und Dokumenten verlangt wird, nicht zu entsprechen.
C. Das Bundesstrafgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Die Bundesanwaltschaft und das Bundesamt für Justiz haben sich vernehmen lassen je mit dem Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Sie sind der Auffassung, es fehle an der Eintretensvoraussetzung des besonders bedeutenden Falles nach <ref-law>.
D. Die Beschwerdeführer haben zur Vernehmlassung des Bundesamtes für Justiz Stellung genommen. Sie halten an ihren Anträgen fest.

Erwägungen:
1. Gemäss <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Abs. 2).
<ref-law> bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160, mit Hinweisen).
Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu (<ref-ruling> E. 1.3.1 S. 160, mit Hinweis).
Gemäss <ref-law> ist in der Begründung der Rechtsschrift in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall nach Artikel 84 vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist.
Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss <ref-law> den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.
Nach <ref-law> entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Abs. 3).
2. Es geht hier um die Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und damit um ein Sachgebiet, bei dem die Beschwerde nach <ref-law> insoweit zulässig ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer handelt es sich jedoch um keinen besonders bedeutenden Fall.
Was die Beschwerdeführer dazu (Beschwerde S. 4 Ziff. 9 i.V.m. S. 15 ff. Ziff. 51 ff.) vorbringen, ist nicht geeignet, einen solchen Fall darzutun. Die Vorinstanz hat sich (S. 11 ff. E. 5) zur Verhältnismässigkeit der Rechtshilfe einlässlich geäussert. Ihre Erwägungen stützen sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung und lassen (insb. S. 13 E. 5.4) keine Bundesrechtsverletzung erkennen. Eine unzulässige Beweisausforschung ("fishing expedition") liegt nicht vor. Die Vorinstanz musste sich - auch in Bezug auf die Verhältnismässigkeit - nicht mit jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Wenn sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränkt hat, verletzt das kein Verfassungsrecht (<ref-ruling> E. 4.1 S. 88 mit Hinweisen).
Ist danach kein besonders bedeutender Fall gegeben, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Bundesanwaltschaft, dem Bundesstrafgericht, II. Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. November 2008
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Féraud Härri