A.- Ressortissant yougoslave, né le 26 juillet 1966, P._ a épousé le 18 décembre 1985 S._, une compatriote veuve née le 15 décembre 1958, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse qui avait de son premier mariage une fille née en 1979. L'intéressé est arrivé en Suisse le 24 février 1986 et a bénéficié, pour pouvoir vivre auprès de sa femme, d'une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 24 janvier 1998.
Par jugement du 20 juin 1995, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné P._ a dix-huit mois de réclusion et à 1'000 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve en vue de radiation anticipée au casier judiciaire de cinq ans pour attentats à la pudeur des enfants qualifiés, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, dérobade à une prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident; il a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pendant dix ans, avec sursis pendant cinq ans. Sur recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par arrêt du 21 juillet 1995.
Le 19 février 1998, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de P._ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois; il s'est fondé sur le comportement de l'intéressé, notamment sur sa condamnation précitée du 20 juin 1995, et sur sa situation financière.
Par arrêt du 21 avril 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de P._ contre cette décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 30 avril 1998 pour quitter le territoire vaudois.
B.- Par jugement du 18 mai 1998, le Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux PS._.
Le 19 mai 1998, P._ a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton d'Argovie et a reçu en conséquence une autorisation de séjour "N" pour requérant d'asile, indiquant notamment qu'il était domicilié à Aarau.
Le 4 décembre 1998, P._ a épousé W._, ressortissante suisse, née le 16 janvier 1957. Les époux PW._ se sont installés à C._. Le 28 décembre 1998, P._ a déposé une "demande de prolongation d'autorisation de séjour et de travail" que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a rejetée le 6 octobre 1999 en impartissant à l'intéressé un délai échéant le 15 novembre 1999 pour quitter le territoire valaisan. Le Service cantonal s'est fondé en particulier sur la condamnation susmentionnée du 20 juin 1995, en se référant à la jurisprudence en matière de délits sexuels. Il a également considéré qu'en se mariant avec P._, sa femme devait envisager qu'il ne puisse pas séjourner en Suisse.
C.- Par jugement du 10 mai 2000, le Juge I de Monthey a condamné l'intéressé à 800 fr. d'amende pour lésions corporelles simples.
Par décision du 25 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés a notamment rejeté la demande d'asile de P._ et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 août 2000 pour quitter la Suisse.
D.- Par décision du 31 mai 2000, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de P._ contre la décision du Service cantonal du 6 octobre 1999, en reprenant la motivation de l'autorité inférieure.
E.- Par arrêt du 28 septembre 2000, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de P._ contre la décision du Conseil d'Etat du 31 mai 2000 et confirmé cette décision. Le Tribunal cantonal a retenu en particulier la gravité des actes commis ayant abouti à la condamnation précitée du 20 juin 1995, le comportement général de l'intéressé et sa situation financière.
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, P._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre 2000 et de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 31 décembre 2001. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir violé les art. 6 par. 2 et 8 CEDH. Il demande la production de différents dossiers.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en se référant aux observations du Service cantonal. L'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le recours. Hors délai, le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 p. 275).
a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement.
En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (<ref-ruling> consid. 1a p. 83).
aa) D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (<ref-ruling> consid. 2b p. 291).
L'intéressé est marié avec une Suissesse, de sorte que le recours est recevable.
bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (<ref-ruling> consid. 1e p. 5).
Le recourant vit avec sa femme de nationalité suisse et il n'est pas contesté qu'ils entretiennent une relation étroite et effective. Dès lors, le recours est aussi recevable au regard de l'art. 8 CEDH.
b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (<ref-ruling> consid. 1 p. 519; <ref-ruling> consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
3.- Le recourant a demandé la production des dossiers du Tribunal cantonal, du Conseil d'Etat et du Service cantonal. Le premier dossier a été produit par le Tribunal cantonal et les deux autres par le Conseil d'Etat. Dès lors, la réquisition d'instruction de l'intéressé est sans objet.
4.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. <ref-ruling> consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; <ref-ruling> consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142. 201).
b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'<ref-law>, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (<ref-ruling> consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (<ref-ruling> consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, <ref-ruling>). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. Une autorisation de séjour pourra être refusée même lorsque cette quotité n'est pas atteinte. Au demeurant, la jurisprudence est rigoureuse en matière de trafic de drogue important et d'atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier de viols (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 308).
c) En l'espèce, il existe au moins un motif d'expulsion, puisque l'intéressé a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE).
Le recourant s'est vu infliger une peine de dix-huit mois de réclusion, ce qui est certes inférieur à la limite de deux ans rappelée ci-dessus. Cependant, il s'est rendu coupable en particulier d'attentats à la pudeur des enfants qualifiés, la victime étant sa belle-fille qui avait à l'époque des faits de dix à treize ans environ. Le Tribunal correctionnel du district de Vevey a d'ailleurs relevé que les faits commis étaient particulièrement vils et graves, d'autant qu'ils s'étaient prolongés sur plusieurs années et avaient eu lieu sur une victime qui aurait dû au contraire pouvoir compter sur l'aide du recourant pour son éducation et son développement.
Il a également souligné que les conséquences pour le bien-être passé et futur de la victime étaient à l'évidence importantes. Toutefois, il a tenu à prononcer une peine compatible avec le sursis, en raison de l'absence d'antécédents de l'intéressé, de l'avis des experts psychiatres, du comportement du recourant depuis la commission des actes en cause ainsi que de l'importance pour la victime et sa mère de ne pas perdre leur principal soutien financier. Il a ajouté que le recourant devrait être conscient que la peine particulièrement clémente prononcée à son encontre se justifiait essentiellement pour des raisons d'opportunité (cf. le jugement susmentionné du 20 juin 1995 p. 16/17). Dans ces conditions, la condamnation prononcée le 20 juin 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Vevey à l'encontre du recourant suffisait à justifier le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. On ne saurait suivre l'intéressé quand il reproche à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en omettant les éléments que le jugement précité du 20 juin 1995 a retenus en sa faveur. En effet, ledit jugement a pris ces éléments en compte pour la fixation de la peine et le Tribunal cantonal a bien relevé que cette peine était "inférieure aux deux ans mentionnés dans la jurisprudence".
Quant au fait que le recourant a repris la vie commune avec la victime et sa mère, il n'est pas pertinent puisque cela a été un échec.
L'autorité intimée a également retenu le mauvais comportement général de l'intéressé (art. 10 al. 1 lettre b LSEE), puisque la police avait été mise en oeuvre à quatre reprises en sept ans à cause de ses agissements. Compte tenu du libellé de l'arrêt attaqué, on ne saurait cependant admettre avec l'intéressé que le Tribunal cantonal ait violé la présomption d'innocence consacrée à l'art. 6 par. 2 CEDH. En effet, l'autorité intimée a bien distingué ce comportement des condamnations visées par l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE et relevé que le recourant avait partiellement admis les faits au cours d'interrogatoires. L'intéressé est mal venu de reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu à son encontre des actes contraires à l'ordre juridique dans la mesure où il les a lui-même reconnus. Au demeurant, il n'avait pas été condamné seulement une fois au moment où l'arrêt entrepris est tombé: en plus de la condamnation précitée du 20 juin 1995, il avait fait l'objet d'une condamnation le 10 mai 2000 pour des faits datant du 1er octobre 1999.
Le recourant se plaint en outre que l'autorité intimée ait considéré qu'il avait persisté à demeurer dans le canton de Vaud malgré les injonctions des autorités lui ayant ordonné de quitter ce territoire et l'existence d'une procédure d'asile impliquant sa résidence dans le canton d'Argovie.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 19 mai 1998 et a été attribué au canton d'Argovie. Dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, il a invoqué qu'il faisait ménage commun avec W._, domiciliée à Aigle, depuis le 24 décembre 1997. Il est donc mal venu de reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré, conformément aux indications qu'il lui avait données, qu'il était resté dans le canton de Vaud sans respecter les injonctions des autorités.
d) Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte le principe de la proportionnalité.
Le 20 juin 1995, le Tribunal correctionnel de Vevey a condamné le recourant notamment pour attentats à la pudeur des enfants qualifiés. Il a stigmatisé le comportement de l'intéressé en des termes particulièrement sévères. Or, la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse envers les étrangers s'étant rendus coupables de délits sexuels d'une certaine gravité (<ref-ruling> consid. 2c p. 436). De plus, si l'expertise psychiatrique prise en compte dans le jugement précité du 20 juin 1995 a estimé peu probable une récidive, elle n'a pas exclu de nouveaux actes punissables et a considéré que l'intéressé avait une personnalité immature à traits pervers, polymorphes et "masochiques", lesdits traits de caractère étant assimilables à un développement mental incomplet.
Par ailleurs, le recourant a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant quelque douze ans, soit jusqu'au 24 janvier 1998. Depuis lors toutefois, il y est seulement toléré en raison des différentes procédures qu'il y a introduites. En revanche, il a vécu jusqu'en février 1986, soit jusqu'à dix-neuf ans et demi, dans son pays d'origine et y a donc passé toute sa jeunesse et son adolescence. Il s'agit là d'un point capital, car c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel. La durée du séjour de l'intéressé en Suisse n'est donc pas déterminante, d'autant plus que le Tribunal fédéral a déjà admis l'expulsion d'étrangers condamnés pour délits sexuels qui séjournaient en Suisse depuis plus longtemps que le recourant (arrêts non publiés du 3 décembre 1999 en la cause F., consid. 3d, et du 7 juillet 1997 en la cause Q., consid. 3). En outre, il ressort du dossier qu'en 1999, le recourant a fait l'objet d'une poursuite pour environ 4'900 fr. et d'un acte de défaut de biens pour environ 33'500 fr. Ces éléments ont été retenus par l'arrêt entrepris et n'ont pas été contestés dans le présent recours. Ainsi, la situation financière de l'intéressé est mauvaise, ce qui va à l'encontre d'une bonne intégration. Par ailleurs, on ne saurait admettre avec le recourant que sa femme ignorait au moment de leur mariage que lui-même ne pourrait peut-être pas demeurer en Suisse et qu'ils devraient éventuellement vivre leur vie de couple à l'étranger. En effet, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé par décision du 19 février 1998. A cette époque, le recourant faisait ménage commun avec W._ qui est intervenue en tant qu'employeur, par lettre du 6 avril 1998, dans la procédure de recours au Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision précitée du 19 février 1998 et, par lettre du 2 juillet 1998, dans la procédure d'asile de l'intéressé. Ainsi, W._ savait que le recourant n'arrivait pas à obtenir une autorisation de séjour en Suisse quand elle l'a épousé le 4 décembre 1998. Elle ne pouvait donc pas exclure que son mari doive quitter la Suisse avec toutes les conséquences que cela entraînerait pour leur vie de couple de même que sur le plan financier. Quant à l'argument que l'intéressé tire du soutien financier qu'il apporte aux enfants de sa femme, il n'est pas pertinent. En effet, les relations que le recourant entretient avec eux sont des liens de beau-père à beaux-enfants. Or, de tels liens de parenté par alliance ne bénéficient pas de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH qui pourrait fonder l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé (cf. <ref-ruling> consid. 1d p. 260/261; <ref-ruling> consid. 2a et 2b p. 4/5; arrêt non publié du 26 février 1998 en la cause M., consid. 5c).
e) Il apparaît dès lors que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa femme à pouvoir vivre ensemble dans ce pays.
Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable, notamment au regard de l'art. 8 CEDH et elle a respecté le principe de la proportionnalité. De façon plus générale, elle n'a pas violé le droit fédéral ni excédé son pouvoir d'appréciation. Au surplus, elle a respecté l'art. 6 par. 2 CEDH.
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
_
Lausanne, le 22 mai 2001 DAC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,