Erwägungen:
1. X._ wurde von der Haftrichterin des Bezirksgerichts Zürich mit Verfügung vom 2. Juli 2009 in Untersuchungshaft versetzt. Am 14. Juli 2009 erhob X._ gegen die Haftanordnung beim Bundesgericht Beschwerde in Strafsachen.
2. Mit Eingabe vom 27. Juli 2009 (Datum Poststempel) teilte der Rechtsvertreter von X._ dem Bundesgericht mit, dass sein Mandant am Abend des 24. Juli 2009 aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist. Damit ist die Beschwerde in Strafsachen als gegenstandslos abzuschreiben.
3. Über die Kostenfolgen ist nach einer Prozessprognose mit summarischer Begründung zu entscheiden (<ref-law> i.V.m. <ref-law>). Da das Bundesgericht erst am 28. Juli 2009 Kenntnis von der Haftentlassung nehmen konnte, sind unnötige Verfahrenskosten verursacht worden. Diese hätten vermieden werden können, wenn die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich dem Bundesgericht die Entlassung des Beschwerdeführers aus der Untersuchungshaft am Abend des 24. Juli 2009 sofort per Fax mitgeteilt hätte. Aufgrund dieses Umstandes ist von der Erhebung einer Gerichtsgebühr zulasten des Beschwerdeführers abzusehen. Die Zusprechung einer Parteientschädigung an den Beschwerdeführer fällt ausser Betracht, da der Verfahrensstand zur Zeit der Haftanordnung die Gutheissung der Beschwerde nicht gerechtfertigt hätte.
Die Staatsanwaltschaft wird eingeladen, Haftentlassungen, die während laufendem bundesgerichtlichen Verfahren angeordnet werden, dem Bundesgericht jeweils sofort per Fax mitzuteilen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird als gegenstandslos abgeschrieben.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Diese Verfügung wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich sowie dem Bezirksgericht Zürich, Haftrichterin, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Juli 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Instruktionsrichter: Die Gerichtsschreiberin:
Aemisegger Schoder