Faits:
A. Le 28 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud a décidé de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de A.X._. B.X._, C.X._ et D.X._.
Par mémoire du 2 mai 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un délai au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie a été imparti aux intéressés sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 10 juin 2011, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais.
Les intéressés on déposé une demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais auprès du Tribunal cantonal, en invoquant un malentendu les ayant conduits à verser l'avance sur le compte de leur mandataire.
B. Par arrêt du 7 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la requête, en jugeant que l'omission de verser l'avance de frais ne résultait pas, en l'espèce, d'un empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire au vu de la jurisprudence, notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_911/2010 du 7 avril 2011.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2011. Ils se plaignent d'un défaut de motivation et de la violation des dispositions sur la restitution des délais.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit:
1. Les recourants se plaignent du défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait affirmé que les circonstances de l'espèce n'ouvrait pas la voie de la restitution du délai, sans exposer plus en détail les raisons pour lesquels les allégations développées plus longuement ne conduisaient pas à une autre résultat.
1.1 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (<ref-ruling> consid. 3.3.1 p. 677).
1.2 En l'espèce, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question, l'instance précédente a appliqué le droit cantonal de procédure en matière de restitution du délai et jugé que le versement erroné de l'avance de frais en mains du mandataire n'ouvrait pas la voie de la restitution du délai. Il apparaît que cet arrêt est certes brièvement mais suffisamment motivé. Les recourants s'en prennent bien plutôt au résultat de l'application du droit. Le grief est rejeté.
2. Les recourants soutiennent que la restitution du délai doit être accordée en cas d'erreur bénigne comme en l'espèce.
Ils perdent de vue que, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (<ref-ruling> consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. <ref-law>, <ref-ruling> consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (<ref-ruling> consid. 3.2 p. 400).
En l'espèce, les recourants ne soulèvent pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué rejetant la demande de restitution et confirmant l'irrecevabilité du recours du 2 mai 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'<ref-law>, le recours est irrecevable sous cet angle.
3. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey