Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Eingabe des Gesuchstellers vom 29. Mai 2001, wonach der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden sei, ist sinngemäss als Revisionsgesuch zu behandeln mit dem Antrag auf Aufhebung des Urteils vom 2. Mai 2001.
2.- Nach Art. 136 lit. d in Verbindung mit Art. 135 OG ist die Revision eines Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts u.a. zulässig, wenn das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat. Versehentliche Nichtberücksichtigung liegt vor, wenn ein bestimmtes Aktenstück übersehen oder eine bestimmte wesentliche Aktenstelle unrichtig, insbesondere nicht mit ihrem wirklichen Wortlaut oder in ihrer tatsächlichen Tragweite wahrgenommen wurde. Kein Revisionsgrund ist dagegen die rechtliche Würdigung der an sich richtig aufgefassten Tatsachen, auch wenn diese Würdigung irrtümlich oder unrichtig sein sollte (<ref-ruling> Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch <ref-ruling>).
3.- Die versehentliche Nichtberücksichtigung der fristgerecht erfolgten Zahlung des verlangten Kostenvorschusses stellt nach Art. 136 lit. d OG einen Revisionsgrund dar. Dem Revisionsgesuch ist daher zu entsprechen, das Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 2. Mai 2001 aufzuheben und das ursprüngliche Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren (H 6/01) wieder aufzunehmen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. In Gutheissung des Revisionsgesuches wird das Urteil
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 2. Mai
2001 aufgehoben.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Das Verfahren H 6/01 wird wieder aufgenommen.
IV. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.
Luzern, 28. August 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: