Faits:
A. F._, ingénieur ETS diplômé en mécanique technique, a travaillé en qualité de rédacteur technique bilingue au service de l'entreprise X._.
Le 14 juillet 2008, le prénommé a été informé que son contrat de travail était résilié avec effet au 30 septembre 2008, pour des motifs stratégiques. Le 6 octobre 2008, F._ a déposé une demande d'indemnité journalière de l'assurance-chômage à partir du 1er octobre 2008.
Par décision du 23 octobre 2008, l'Office régional de placement Y._ (ci-après: l'ORP) a suspendu F._ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours, à partir du 1er octobre 2008, motif pris de l'insuffisance de ses recherches personnelles pendant le délai de congé (lesquelles étaient au nombre de huit).
Le prénommé a formé opposition contre cette décision devant beco, Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: le beco) en joignant d'autres preuves de recherches relatives aux mois d'août et de septembre 2008 (reconstituées à 80 % dans leur ensemble). Il a précisé qu'il n'avait pas pu postuler entre le 18 (recte: 21) juillet et le 18 (recte: 17) août 2008, étant donné que X._ avait exigé de tous ses employés qu'ils prennent leurs vacances durant cette période.
Par décision du 11 décembre 2008, le beco a partiellement admis les griefs de F._ en ce sens qu'il a accepté de prendre en considération les nouvelles preuves de recherches d'emploi produites par l'assuré. Ce nonobstant, il a retenu que les vingt recherches d'emploi attestées pour la période du 20 août au 23 septembre 2008 ne satisfaisaient toujours pas aux exigences quantitatives posées en matière d'assurance-chômage. Dès lors, il a partiellement admis l'opposition et réduit la durée de la suspension de six jours à 5 jours.
B. F._ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Il se prévalait d'autres recherches d'emploi que celles annoncées à l'ORP et au beco. Par ailleurs, il relevait qu'il avait travaillé à 100 % jusqu'à fin septembre 2008 et qu'il n'avait pas eu le temps d'accomplir davantage de recherches.
Après avoir invité l'assuré à fournir un certain nombre de précisions relatives aux vacances, la juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 20 avril 2009).
C. F._ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, à titre principal, à l'annulation pure et simple de la sanction. A titre subsidiaire, il demande que la durée de la suspension soit réduite à un jour. Par ailleurs, il sollicite le versement d'intérêts.
Le beco déclare renoncer à se déterminer et renvoie à sa décision du 11 décembre 2008 ainsi qu'à son mémoire de réponse du 29 janvier 2009. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à prendre position sur le recours.

Considérant en droit:
1. Le recours en matière de droit public (<ref-law>) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>), sous réserve des cas prévus à l'<ref-law>. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'<ref-law> ou de manière manifestement inexacte (<ref-law>).
2. Est litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours.
3. Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
4. 4.1 La juridiction cantonale a fait les constatations suivantes.
L'assuré a effectué vingt recherches d'emploi durant le délai de congé, soit du 15 juillet au 30 septembre 2008. L'ensemble de ces postulations se concentre sur une partie seulement du délai de congé, puisque neuf offres ont été faites entre le 20 et le 29 août 2008 et onze durant la période du 3 au 23 septembre 2008. Aucune postulation n'a été effectuée pendant la période du 15 juillet au 19 août 2008, soit durant le premier mois suivant la signification du congé. L'assuré a organisé ses vacances à l'étranger après avoir eu connaissance de son licenciement (le 14 juillet 2008). Un premier séjour au Maroc du 22 au 29 juillet 2008 a été réservé le 16 juillet 2008. L'assuré s'est ensuite rendu en Bretagne du 4/5 au 13/15 août 2008 au moyen d'une réservation du 2 août 2008.
4.2 Sur la base de ce faits - qui lient le Tribunal fédéral (cf. <ref-law>) - on doit admettre qu'en n'effectuant aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises à l'étranger, le recourant n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à l'<ref-law>. On pouvait attendre de l'assuré qu'il organise ses vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches pendant sa période de vacances. Sous l'angle de l'assurance-chômage, on pouvait exiger de lui qu'il renonçât à passer des vacances à l'étranger, même si celles-ci étaient prises dans le délai de congé et dans le mesure où aucune réservation n'avait été faite avant le licenciement (cf. JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136; voir aussi arrêt C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95, selon lequel le fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail).
On pouvait aussi attendre de l'assuré qu'il fasse des démarches dans la semaine qui a suivi son congé. En l'absence d'indices contraires, il y a lieu de partir de l'idée que l'assuré a disposé du temps nécessaire au sens de l'<ref-law> au cours de cette semaine, soit un demi-jour ou deux périodes de deux heures pour rechercher un autre emploi (cf. RÉMY WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 337 et les auteurs cités; voir aussi SANDRA GENIER MÜLLER, Fixation des vacances pendant le délai de congé in: Panorama en droit du travail, Rémy Wyler éd., 2009 p. 209 ss, spécialement p. 223).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de l'assuré était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait.
5. 5.1 Selon l'<ref-law>, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'<ref-law>, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
5.2 A la suite de l'ORP et du beco, la juridiction cantonale a considéré que la faute de l'assuré était légère. Elle a rappelé que l'ORP dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction et que le juge ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'ORP sans motifs pertinents (<ref-ruling> consid. 2 p. 152). Elle a confirmé la sanction de cinq jours fixée par beco dans sa décision sur opposition.
5.3 Le recourant fait valoir que le droit de recours qui lui est accordé est vidé de son sens si le juge n'a pas le possibilité de modifier les décisions prises par l'administration dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Ce grief n'est pas fondé. Si le premier juge a certes considéré que l'administration jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, il n'en reste pas moins qu'il a examiné librement les faits et le droit pour conclure que la durée de la suspension tenait compte de l'ensemble des circonstances.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 10 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset