Faits:
A. B._ est titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'Université X._ (France) obtenue en novembre 1985. Par la suite, il a travaillé comme délégué médical, puis comme responsable de ventes et de marketing dans l'industrie pharmaceutique. Du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2006, il a oeuvré en qualité d'abord de « Key Account Manager », puis de directeur régional pour la Suisse romande au service de l'entreprise Y._ AG devenue entre-temps Z._ AG, puis W._ AG.
B._ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 3 novembre 2006 et a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2007.
Convoqué à un entretien de conseil le 15 janvier 2007 par l'Office régional de placement de U._ (ORP), le prénommé a fait part à son conseiller de son désir de réactualiser ses connaissances dans le domaine du marketing en suivant à ces fins une formation « CESA Marketing », à l'école V._, en France. Ce programme développe une approche globale du marketing, en mettant l'accent principal sur le concept et les méthodes de l'analyse stratégique et de la planification marketing.
Par courrier électronique du 17 janvier 2007, le conseiller ORP de l'assuré, A._, lui a demandé de lui fournir des informations sur ses objectifs professionnels et sur la plus-value qu'apporterait une telle formation. Il a précisé que la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) pourrait indemniser les jours de séjour en France durant la formation, sans financer toutefois les cours et les frais annexes.
Par télécopie du 18 janvier 2007, B._ a expliqué qu'au cours des vingt années pendant lesquelles il avait travaillé dans l'industrie pharmaceutique, il avait assumé des responsabilités tant dans le domaine du marketing que dans celui de la vente. Cependant, il n'avait plus occupé d'emploi dans le marketing de premier plan depuis plus de dix ans, si bien que ses chances de retrouver un poste de manager se résumaient à la direction des ventes. Afin de pouvoir viser un poste de marketing, il devait suivre une formation de réactualisation de qualité. Il s'était adressé aux V._, en France, car cette institution offrait une formation couronnée d'un diplôme, laquelle était réservée aux managers qui avaient besoin de réactualiser leurs connaissances (cours « CESA Marketing »). L'enseignement était dispensé sous la forme de trois modules répartis sur trois semaines (du 21 au 25 mai 2007, du 9 au 13 juillet 2007 et du 15 au 19 octobre 2007). Le coût de cette formation s'élevait à 9'500 Euros (sans l'hébergement). Il n'existait pas en Suisse la possibilité d'acquérir une formation de ce niveau dans de si brefs délais et à ce prix.
Le 5 févier 2007, la responsable du cours « CESA Marketing » a confirmé à l'intéressé que sa candidature audit programme avait été accueillie favorablement et qu'il était inscrit aux trois modules indiqués ci-dessus.
Le 16 mai 2007, le conseiller ORP a envoyé le message électronique suivant à l'assuré:
« Dans l'attente de la décision qui n'arrivera probablement pas avant le 21 mai 2007, partez sans autre, vous avez mon accord.
A votre retour, elle sera officielle et sera annoncée sur la déclaration mensuelle à fin mai avec copie à la Caisse de chômage .»
Peu après l'envoi de cette communication, le 16 mai 2007 également, le conseiller ORP a reçu un avis du Service de l'emploi, Logistique des mesures relatives au marché du travail selon lequel la demande était refusée.
Par décision du 6 juin 2007, l'ORP a refusé de financer le cours « CESA Marketing » de l'assuré au motif que cette formation suivie à l'étranger ne se justifiait pas pour des raisons impératives. En particulier des cours similaires existaient en Suisse. Par ailleurs, la circonstance que le dernier module prenait fin en octobre 2007 n'était pas à même d'améliorer rapidement l'aptitude au placement du requérant. L'assuré a fait opposition.
Par décision du 6 septembre 2007, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition.
B. B._ a recouru contre la décision sur opposition du Service de l'emploi devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Dans sa réponse du 5 novembre 2007, le Service de l'emploi a exposé qu'en raison de l'accord du conseiller ORP donné par courrier électronique, l'assuré était autorisé à se rendre en France pour suivre le premier module uniquement. Cette autorité a refusé d'étendre cette reconnaissance aux deux autres modules, que l'assuré a suivis sans autorisation, quand bien même il avait pris connaissance de la décision de l'ORP du 6 juin 2007. Partant, le Service de l'emploi a préavisé la prise en charge par l'assurance-chômage du premier module du cours sous forme de versement des indemnités de chômage ainsi que des frais de déplacements et de repas, à l'exclusion de la finance du cours.
Statuant le 27 juin 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a confirmé la décision attaquée, telle qu'elle a été modifiée le 5 novembre 2007.
C. B._ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation en concluant à ce sa formation à l'école V._ soit prise en charge par l'assurance-chômage.
Invités à se déterminer, le Service de l'emploi, la caisse et l'ORP ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie y ont renoncé.

Considérant en droit:
1. Le recours en matière de droit public (<ref-law>) peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (<ref-law>).
2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en l'espèce (<ref-law>). On rappellera que les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (<ref-law>). Le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] C 48/05 du 4 mai 2005 consid. 1. 2 in DTA 2005 p. 282; arrêt [du Tribunal fédéral] 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3). Enfin, on précisera qu'un cours n'est pris en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (<ref-ruling> consid. 2c p. 401 s.).
3. Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir constaté certains faits de manière inexacte. Ces inexactitudes n'ont toutefois pas d'incidence sur l'issue de la procédure, comme on le verra. Elles ne sauraient dès lors, à elles seules, justifier la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 97 al. 1 in fine LTF).
4. 4.1 La juridiction a considéré, en bref, que le recourant disposait d'une expérience professionnelle suffisante pour lui permettre de retrouver un emploi, notamment dans le domaine de la direction des ventes. Le manque de connaissances dans le marketing n'apparaissait pas comme une entrave au placement professionnel de l'assuré. Dans la mesure où il avait envisagé de suivre des cours dans ce domaine dès son inscription au chômage, il était prématuré de conclure que le placement du recourant était difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Par ailleurs, on pouvait se demander si le cours « CESA Marketing » ne relevait pas du perfectionnement professionnel général que l'assuré aurait de toute façon effectué, s'il n'était pas au chômage. Même si l'admettait que le cours de marketing était susceptible d'accroître les chances de l'assuré de retrouver une place de travail, la solution choisie n'était pas adaptée. D'une part, la formation s'étendait sur dix mois, ce qui ne favorisait guère une réintégration professionnelle rapide. D'autre part, les mesures à l'étranger n'étaient autorisées qu'à titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses, en particulier lorsqu'il n'existait en Suisse aucune possibilité d'atteindre le but recherché. Tel n'était pas le cas puisque, selon l'assuré, l'IMD (« International institute for Management Development ») assurait une formation équivalente.
4.2 Cela étant, les premiers juges ont examiné la portée de l'autorisation de participer au cours, accordée par le conseiller de l'ORP. Ils ont retenu qu'en préavisant pour la prise en charge par l'assurance-chômage des frais de déplacement et de repas liés au premier module, le Service de l'emploi avait accordé une large portée au principe de la protection de la bonne foi, portée sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir. Ils ont considéré que cette protection ne saurait s'étendre à la prise en charge des deux autres modules, pour lesquelles aucune garantie n'avait été accordée même par le conseiller de l'ORP. En outre, la décision de refus de prestations du 6 juin 2007 était connue de l'assuré lorsqu'il a suivi les deux derniers modules. En revanche, la bonne foi de l'intéressé devait être protégée dans le cas où la caisse déciderait de réclamer les indemnités versées pendant les deux semaines de formation des modules 2 et 3. Bien que réparti sur trois semaines, ce cours formait un tout. Il n'était dès lors pas possible d'exiger son abandon en cours d'exécution, ce d'autant plus que la demande de prise en charge du cours - qui datait de janvier - n'avait pas encore reçu de réponse quatre mois plus tard. Au demeurant, la caisse avait payé les indemnités pendant les modules 2 et 3, quand bien même elle connaissait la position négative de l'ORP. En réclamer par la suite le remboursement irait à l'encontre du principe de la protection de la bonne foi.
5. 5.1 Les allégations du recourant ne permettent pas de s'écarter du point de vue des premiers juges selon lequel l'assuré dispose d'une expérience en matière de vente, de gestion, de management dans les secteurs médical et pharmaceutique, suffisante pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il a demandé la prise en charge. Ainsi, l'assuré a travaillé du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001 en qualité de « Key Account Manager » et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 en qualité de responsable régional pour la Suisse romande au service de l'entreprise actuellement dénommée W._ AG. Compte tenu du parcours professionnel de l'assuré, le cours « CESA Marketing » paraît certes un complément utile, de nature à améliorer son aptitude au placement. Il ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assuré sur le marché du travail.
Quoi qu'il en soit, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de la qualité et du caractère approprié à son but du cours envisagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective du cours par l'assuré (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, no 7.2.3.5, p. 606). En outre, le séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (THOMAS NUSSBAUMER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 667; RUBIN, op. cit., no 7.2.3.4, p. 605). En conséquence, des cours de formation à l'étranger ne peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un tel cours (cf. arrêts [du Tribunal fédéral] C 172/06 du 12 juillet 2007; arrêts du [Tribunal fédéral des assurances] C 44/04 du 8 juin 2004 et C 124/01 du 18 mars 2002; NUSSBAUMER, op. cit., no 693). Rien de tel n'est établi en l'espèce.
5.2 Les allégations du recourant ne permettent pas non plus de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale en ce qui concerne la portée de l'autorisation de participer au cours accordée par le conseiller en placement sous l'angle du principe de la bonne foi.
En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas subi de préjudice du fait de l'accord donné par son conseiller le 16 mai 2007. En effet, en ce qui concerne le premier module, les frais de déplacement et de repas ont été pris charge par l'assurance-chômage. Pour ce qui est des deux autres modules, l'assuré a suivi cette formation de sa propre initiative dans la mesure où il était en possession de la décision du 6 juin 2007 par laquelle l'ORP a refusé de financer le cours « CESA Marketing ». Par ailleurs, il ressort des constatations des premiers juges que la caisse a payé les indemnités journalières pour l'ensemble de la formation en France (trois semaines au total). Le recourant ne prétend pas que la caisse aurait exigé le remboursement de ces indemnités. Dans l'hypothèse où une telle situation se présenterait, elle devrait faire l'objet d'une autre procédure.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1ère phrase en relation avec l'<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 6 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset