Erwägungen:
1.
1.1. A._ (geb. 1984) ist am 29. November 1987 im Familiennachzug aus Serbien in die Schweiz gekommen. Er besuchte hier die Schulen und absolvierte eine Ausbildung als Elektromonteur. Seit dem 30. Dezember 2007 ist er mit einer in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Landsfrau verheiratet. Aus der Beziehung sind zwei Kinder hervorgegangen (geb. 2008 und 2011 je mit Niederlassungsbewilligungen). A._ machte sich (als Erwachsener) wiederholt strafbar und wurde deshalb zweimal ausländerrechtlich verwarnt. Die Hauptstrafe datiert vom 28. Juni 2012 (Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen einfacher Körperverletzung und Raufhandels begangen am 21. Juni 2008). Dem Strafvollzug entzog er sich durch Flucht in die Heimat. Am 29. Juni 2013 wurde er in Montenegro am Flughafen angehalten und hernach am 23. Oktober 2013 an die Schweiz ausgeliefert.
1.2. Das Amt für Migration des Kantons Zug stellte am 15. Januar 2014 fest, dass die Niederlassungsbewilligung von A._ erloschen sei; für den Fall, dass die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben wären, widerrief es die Niederlassungsbewilligung und hielt A._ an, das Land zu verlassen. Die kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug ging in seinem Entscheid vom 26. Mai 2015 davon aus, dass die Niederlassungsbewilligung erloschen sei bzw. ohne Verletzung von Bundesrecht habe widerrufen werden dürfen. Ein "umgekehrter Familiennachzug" falle ausser Betracht, da A._ sich hier nicht tadellos verhalten habe; zur Gattin bestehe kein gesetzlicher Nachzugsanspruch, da diese nur über eine Aufenthaltsbewilligung verfüge und von der Fürsorge unterstützt werde (vgl. Art. 44 AuG).
1.3. A._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug aufzuheben; vom Widerruf der Niederlassungsbewilligung sei abzusehen; allenfalls sei die Sache zu neuem Entscheid ("Verlängerung" der Niederlassungsbewilligung, Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung) an die Vorinstanz zurückzuweisen. A._ macht geltend, seine Niederlassungsbewilligung sei trotz Landesabwesenheit nicht erloschen; die Festlegung des Ausreisezeitpunkts durch die Vorinstanzen sei willkürlich erfolgt. Hinsichtlich des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung seien seine privaten Interessen und diejenigen seiner Familie zu wenig berücksichtigt worden. Er sei in der Schweiz schon wegen des langen Aufenthalts sowohl familiär als auch sozial und kulturell stark integriert. Seine Familie würde bei seiner Wegweisung vor die Wahl gestellt, faktisch den Ehemann und Vater zu verlieren oder mit ihm das Land verlassen zu müssen, was ihnen nicht zugemutet werden könne. Im Übrigen sei seine psychische Situation prekär und würde bei einer Rückkehr zusätzlich beeinträchtigt.
2.
2.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Feststellung des Erlöschens bzw. gegen den Widerruf der Niederlassungsbewilligung zulässig (Art. 83 lit. c Ziff. 2, Art. 86 Abs. 1 lit. d sowie Art. 90 BGG; <ref-ruling> E. 1.2.1 S. 4), hingegen nicht gegen den damit verbundenen kantonalen Wegweisungsentscheid (Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG; <ref-ruling> ff.). Diesbezüglich steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen (Urteil 2C_64/2007 vom 29. März 2007 E. 2.2). Soweit der Beschwerdeführer den mit dem Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung als gesetzliche Folge (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AuG) verbundenen Wegweisungsentscheid beanstandet (Unzumutbarkeit des Vollzugs ausserhalb der Interessenabwägung bezüglich des Widerrufs), ist auf seine Eingabe nicht einzutreten, da er nicht dartut, dass und inwiefern dieser besondere verfassungsmässige Rechte verletzen würde (vgl. <ref-ruling> ff.).
2.2. Die psychische Beeinträchtigung (Anpassungsstörung, depressive Reaktion) stünde im Übrigen einem allfälligen Vollzug seiner Wegweisung nicht entgegen: Medizinische Gründe können eine Abschiebung oder Wegweisung als unmenschliche Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK erscheinen lassen, doch bestehen diesbezüglich relativ hohe Schwellen, da es nach der Rechtsprechung des EGMR dabei nicht unmittelbar um Handlungen oder Unterlassungen staatlicher oder privater Akteure geht, sondern ein natürlicher Prozess (Krankheit) zu den entsprechenden Konsequenzen (Tod, Verschlechterung des Gesundheitszustands usw.) führt (EGMR-Urteil N. c. Vereinigtes Königreich vom 27. Mai 2008 [Grosse Kammer; Nr. 26565/05]; Urteil 2C_721/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.2.2). Die schweizerischen Behörden sind gehalten, im Rahmen der konkreten Rückkehrmassnahmen alles ihnen Zumutbare vorzukehren, um medizinisch bzw. betreuungsmässig sicherzustellen, dass das Leben und die Gesundheit der betroffenen Person nicht beeinträchtigt wird; sie sind verfassungsrechtlich jedoch nicht verpflichtet, im Hinblick auf eine psychisch kritische Situation in Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben dem Ansinnen auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu entsprechen (vgl. <ref-ruling> E. 5.2.2; Urteil 2C_573/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 4.3.1).
2.3. Der Beschwerdeführer legt - trotz seiner Begründungs- (Art. 106 Abs. 2 BGG) und Mitwirkungspflicht (Art. 90 AuG) - nicht dar, dass und inwiefern eine weitere therapeutische bzw. medikamentöse Behandlung in Serbien nicht möglich wäre. Entgegen seiner Kritik hat die Vorinstanz zum entsprechenden Einwand im Rahmen der erforderlichen Gesamtwürdigung Stellung genommen: Sie wies darauf hin, dass Serbien sich um eine Aufnahme in die Europäische Union bemühe und die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers, sollten sie fortbestehen, auch dort behandelt werden könnten (E. 4e [S. 19 des angefochtenen Urteils]). Die Rüge, die Vorinstanz habe sich mit dem entsprechenden Einwand nicht auseinandergesetzt und den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, ist unbegründet (Art. 29 BV; Begründungspflicht: <ref-ruling> E. 2.2 S. 183; <ref-ruling> E. 4.1 S. 88 mit weiteren Hinweisen).
3.
3.1. Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (<ref-ruling> E. 1.4.1 S. 254). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), und kann diesen - soweit entscheidrelevant - nur berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 BGG). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft - mit anderen Worten willkürlich - erscheint (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 1.3).
3.2. Der Beschwerdeführer beschränkt sich diesbezüglich weitgehend darauf, die bereits vor dem Verwaltungsgericht erhobenen, von diesem jedoch verworfenen Einwände zu wiederholen und zu behaupten, die Vorinstanz habe die Ausführungen zu seiner Situation nicht zur Kenntnis genommen bzw. willkürlich gewürdigt. Mit den Darlegungen im angefochtenen Entscheid zu seinen dort vorgebrachten Argumenten setzt er sich nicht weiterführend auseinander. Er stellt sachverhaltsmässig und hinsichtlich der Beweiswürdigung lediglich (erneut) seine Sicht der Dinge derjenigen der Vorinstanz gegenüber, ohne darzulegen, inwiefern deren Schlussfolgerungen offensichtlich unhaltbar wären.
3.3. Im Verfahren vor Bundesgericht genügt es nicht, sachverhalts- bzw. beweismässig einfach eine abweichende Auffassung zu wiederholen und zu behaupten, die beanstandete Würdigung sei willkürlich; es muss vielmehr verfassungsbezogen im Einzelnen dargelegt werden, weshalb die vorinstanzliche Beurteilung als offensichtlich unhaltbar zu gelten hat, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht bzw. einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder dem Gerechtigkeitsgedanken in stossender Weise zuwiderläuft (<ref-ruling> E. 5.4 S. 148 mit Hinweisen). Dies tut der Beschwerdeführer nicht; seine diesbezüglichen Einwände sind appellatorischer Natur. Der rechtlichen Beurteilung ist im Folgenden deshalb die vorinstanzliche Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung zugrunde zulegen.
4.
4.1. Hinsichtlich des Erlöschens bzw. des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung gibt das kantonale Urteil die Rechtslagen (Art. 61 Abs. 2 AuG; Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 63 Abs. 2 und Art. 62 lit. b sowie Art. 96 AuG bzw. Art. 8 Ziff. 2 EMRK) und die bundesgerichtliche Praxis dazu zutreffend wieder (<ref-ruling> ff., 31 ff.; <ref-ruling> E. 2-4; <ref-ruling> E. 4; vgl. ZÜND/HUGI YAR, Aufenthaltsbeendende Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, EuGRZ 40/2013 S. 1 ff. N. 38 ff. und insbesondere N. 41 mit weiteren Hinweisen; HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann (et al.), Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, 2013, S. 31 ff., dort S. 107 ff., 115 ff., je mit Hinweisen).
4.2. Der Beschwerdeführer hatte den Ausländerbehörden gegenüber erklärt, am 18. März 2013 den Strafvollzug antreten zu wollen; nachdem er dies nicht getan hatte, wurde er zur Anhaltung ausgeschrieben. Seine letzte festgestellte Anwesenheit in der Schweiz datiert vom 20. Februar 2013, als er an einer Tankstelle missbräuchlich Benzin bezog. Ohne weitere Angaben und Belege des Beschwerdeführers über seinen Verbleib danach durften die kantonalen Behörden davon ausgehen, dass er im März aus dem Land geflohen sein dürfte, musste er doch ab diesem Zeitpunkt damit rechnen, dass nach ihm gefahndet würde. Zudem hat der Beschwerdeführer ursprünglich selber erklärt, anfangs März ausgereist zu sein. Weshalb die von ihm nunmehr behauptete Ausreise zwischen Ende April und Ende Mai überzeugender bzw. weniger "lebensfremd und zufällig" erscheinen soll, ist nicht ersichtlich. Er begnügt sich damit, dies zu behaupten. Auch den Einwand, er habe sich vom 4. bis 6. Juni 2013 bei der Schwiegermutter in der Schweiz aufgehalten und damit seine sechsmonatige Landesabwesenheit unterbrochen, belegt er nicht. Es ist wenig wahrscheinlich, dass er für drei Tage in die Schweiz zurückgekommen sein soll, um seine Schwiegermutter zu besuchen, riskierte er dabei doch eine Anhaltung an den Schengen-Aussengrenzen bzw. im Landesinneren. Der Flucht des Beschwerdeführers wurde in Montenegro ein Ende gesetzt, bevor ihn die dortigen Behörden am 23. Oktober 2013 in die Schweiz auslieferten. Er hat damit länger als sechs Monate das Land verlassen, ohne um eine Verlängerung der Niederlassungsbewilligung nachgesucht zu haben; diese hat deshalb als erloschen zu gelten (Art. 61 Abs. 2 AuG).
5.
5.1. Die Niederlassungsbewilligung kann im Übrigen widerrufen werden, wenn die ausländische Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe, d.h. zu einer solchen von mehr als einem Jahr, verurteilt worden ist (Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. b AuG; BGE <ref-ruling> E. 4.2 S. 381; <ref-ruling> E. 2), oder wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat bzw. er diese gefährdet (Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG). Der Beschwerdeführer ist am 29. Mai 2006 zu 15 Monaten Gefängnis wegen Diebstahls, Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Diebstahl, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Betrugs usw. verurteilt worden; dazu kam am 15. August 2006 eine Zusatzstrafe von 5 Monaten (mehrfacher, zum Teil bandenmässiger Diebstahl). Besonders ins Gewicht fällt die Verurteilung vom 28. Juni 2012 zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen einfacher Körperverletzung und Raufhandels. Dazwischen wurde der Beschwerdeführer immer wieder wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand sowie (zum Teil grober) Verletzungen von Verkehrsregeln belangt. Er hat somit die obgenannten Widerrufsgründe gesetzt.
5.2. Die aufenthaltsbeendende Massnahme muss sich indessen auch als verhältnismässig erweisen (vgl. Art. 96 AuG; Art. 13 i.V.m. Art. 36 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Zu berücksichtigen sind dabei namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile (BGE <ref-ruling> E. 4.3 S. 381). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; geboten ist eine Gesamtabwägung (vgl. das Urteil 2C_846/2014 vom 16. Dezember 2014 E. 2.4). Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich - wie der Beschwerdeführer - schon seit langer Zeit hier aufhält, soll praxisgemäss nur mit Zurückhaltung widerrufen werden. Bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit ist dies jedoch selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn der Ausländer hier geboren ist und sein ganzes bisheriges Leben im Land verbracht hat (vgl. das Urteil 2C_562/2011 vom 21. November 2011 E. 3.3 [Widerruf der Niederlassungsbewilligung eines hier geborenen 43-jährigen Türken]). Soweit dies zu keinem Widerspruch zu übergeordnetem Recht - und insbesondere der EMRK - führt, berücksichtigt das Bundesgericht auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben von Art. 121 Abs. 3 BV; danach sollen gewisse schwere Delikte losgelöst von der Anwesenheitsdauer zum Verlust des Aufenthaltsrechts und weiteren ausländerrechtlichen Sanktionen führen (vgl. <ref-ruling> E. 5.3 S. 31). Bei gewichtigen Straftaten und bei Rückfall sowie bei wiederholter (unverbesserlicher) Delinquenz besteht regelmässig ein wesentliches öffentliches Interesse daran, die Anwesenheit eines Ausländers zu beenden, der die Sicherheit und Ordnung bzw. grundlegende Rechtsgüter derart beeinträchtigt (vgl. <ref-ruling> E. 2.4 und 2.5 S. 149 ff.; das Urteil 2C_903/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1, nicht publ. in <ref-ruling> ff.; <ref-ruling> E. 4.4.2 S. 190 f.). Dies gilt insbesondere, wenn der Betroffene besonders hochwertige Rechtsgüter verletzt oder in Gefahr gebracht hat bzw. er sich von straf- und ausländerrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass er auch künftig weder gewillt noch fähig erscheint, sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten (<ref-ruling> E. 2.1 S. 18 f., 31 E. 2.1 S. 32 f., <ref-ruling> E. 3.3 S. 304; Urteile 2C_1086/2014 vom 11. Juni 2015 E. 2.1, 2C_843/2014 vom 18. März 2015 E. 3.2.1).
5.3.
5.3.1. Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 3. Lebensjahr in der Schweiz und ist hier sprachlich, schulisch und beruflich (mehr oder weniger geglückt) integriert. Er hat als Angehöriger der sog. Zweitgeneration ein besonderes Interesse daran, dass sein Aufenthalt nicht ohne wichtige Gründe beendet wird. Die Vorinstanz durfte das Vorliegen von solchen indessen bejahen, ohne Bundesrecht zu verletzen: Das Verschulden des Beschwerdeführers wiegt straf- wie ausländerrechtlich schwer. Sowohl am 22. März 2006 wie am 1. Oktober 2007 wurde er verwarnt und darauf hingewiesen, dass ein tadelloses Verhalten von ihm erwartet werde, andernfalls sein weiterer Aufenthalt infrage gestellt sei. Die von ihm angerufenen angeblich intensiven Beziehungen zu seiner Gattin und den Kindern vermochten ihn nicht davon abzuhalten, in der Schweiz immer wieder - und zusehends schwerer - straffällig zu werden. Sämtlichen straf- wie ausländerrechtlichen Warnungen, sein Verhalten zu überdenken, sich korrekt zu verhalten und die hiesigen gesetzlichen Vorgaben zu respektieren, kam er nicht nach. Der Verurteilung zu 18 Monaten Freiheitsentzug lag ein schwerwiegendes Delikt zugrunde: Der Beschwerdeführer hatte mit einem Metallrohr mehrmals gegen den Kopf, den Oberkörper und die Beine seines Opfers geschlagen und dieses dabei verletzt (perforiertes Trommelfell sowie zu nähende Rissquetschwunden). Mit Blick auf die von ihm (nach Vermögensdelikten) zusehends stärker beeinträchtigten bzw. gefährdeten Rechtsgüter (Gesundheit/körperliche Integrität) besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse daran, dass er das Land verlässt.
5.3.2. Obwohl er sich seit rund 27 Jahren hier aufhält, ist dies nicht unverhältnismässig: Der Beschwerdeführer tut keine Elemente dar, die einen Entwicklungs- und Reifeprozess bzw. ein tragfähiges Zukunftsprojekt belegen würden und die Rückfallgefahr auf ein im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ausländerrechtlich hinzunehmendes Mass reduzieren könnten. Er beschränkt sich darauf, zu betonen, dass er sich seit den Vorkommnissen im Strafvollzug bzw. nach der vorzeitigen Entlassung aus diesem mehr oder weniger korrekt verhalten habe. Er übersieht, dass dies praxisgemäss nicht allein ausschlaggebend ist. Ein entsprechendes Wohlverhalten darf ausländerrechtlich erwartet werden; eine erneute (auch geringe) Straffälligkeit erhöhte lediglich zusätzlich das öffentliche Interesse an der Beendigung seiner Anwesenheit. Entgegen der beschönigenden Darstellung ist die Freiheitsstrafe des Beschwerdeführers nicht von 18 auf 12 Monate "reduziert" worden; vielmehr ist er in den Genuss einer vorzeitigen Entlassung aus dem Strafvollzug gekommen, was allgemein die Regel bildet und keiner besonders zu berücksichtigenden Leistung entspricht (vgl. <ref-ruling> E. 4.3 S. 24).
5.4.
5.4.1. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, hat der Beschwerdeführer zwar wegen seiner langen Anwesenheit ein gesteigertes privates Interesse an einem weiteren Verbleib im Land, doch überwiegt dieses das öffentliche an seiner Entfernung auch unter Berücksichtigung seiner familiären Situation nicht: Die Beziehung zu den beiden Kindern konnte er bereits während des Strafvollzugs nur punktuell leben. Soweit ersichtlich wohnt der Beschwerdeführer seit der Entlassung aus dem Strafvollzug auch nicht mit diesen und seiner Gattin zusammen; er macht lediglich geltend, das sei künftig geplant. Er liefert indessen keinerlei Anhaltspunkte, die hierfür sprechen würden. Es ist ihm deshalb zumutbar, die zurzeit bzw. bereits vor dem Strafvollzug gelockert und lediglich punktuell gelebten familiären Beziehungen besuchsweise von seiner Heimat aus aufrechtzuerhalten.
5.4.2. Der Beschwerdeführer ist mit den Verhältnissen in Serbien vertraut; nach eigenen Angaben spricht er zumindest gebrochen die dortige Sprache; deren Kenntnisse kann er in der Heimat, die er regelmässig ferienhalber besucht hat, verbessern, zumal er dort auch noch über familiäre Bindungen verfügt, selbst wenn seine Eltern, zu denen er in keinem Abhängigkeitsverhältnis steht, in der Schweiz leben. Durch die Pflicht, das Land zu verlassen, wird er nicht in unzumutbarer Weise aus einem besonderen sozialen Umfeld herausgerissen; auch kann nicht gesagt werden, dass er in der Heimat auf unüberwindbare (Re-) Integrationsprobleme stossen würde oder die Anwesenheitsbeendigung eine positive Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen könnte. Hiergegen spricht bereits der Umstand, dass der Beschwerdeführer, sich durch Flucht in seine Heimat dem Strafvollzug entziehen wollte, womit er zum Ausdruck gebracht hat, dass für ihn ein Leben in Serbien ohne Weiteres möglich ist. Es kann deshalb auch nicht gesagt werden, dass ihn nur noch die Staatsbürgerschaft mit Serbien verbinden würde (Urteil 2C_406/2014 vom 2. Juli 2015 E. 5.4 mit Hinweisen).
5.4.3. Zwar dürfte es seiner Gattin und den Kindern, sollte tatsächlich ein gemeinsames Familienleben angestrebt sein, allenfalls schwer fallen, nach Serbien auszureisen; ganz ausgeschlossen erscheint dies indessen nicht: Die Gattin des Beschwerdeführers kommt ebenfalls von dort und verfügt in der Schweiz lediglich über eine Aufenthaltsbewilligung. Die beiden Kinder befinden sich ihrerseits noch in einem anpassungsfähigen Alter. Zwar besitzen sie Niederlassungsbewilligungen, doch fallen diese mit ihrer Abmeldung bzw. nach sechs Monaten dahin (vgl. Art. 61 Abs. 1 lit. a bzw. Abs. 2 AuG), sollte die sorge- und betreuungsberechtigte Mutter den Beschwerdeführer in die Heimat begleiten wollen. Ein "umgekehrter" Familiennachzug - wie dieser ihn mit Blick auf die Rechtsstellung der Kinder geltend macht - fällt gestützt auf sein bisheriges Verhalten bzw. seine schwere Straffälligkeit ausser Betracht (vgl. Art. 44 und Art. 51 lit. b AuG [analog]; kein "tadelloses" Verhalten).
5.4.4. Die Gattin und die Kinder können sich trotz Sozialhilfeabhängigkeit allenfalls weiter hier aufhalten. Auch wenn die Ehefrau bisher nicht gearbeitet haben sollte, ist ihr die Aufnahme einer Beschäftigung mit Blick auf das Alter der Kinder künftig zumutbar. Sollte sie ihre Beziehung nicht mit der Familie in der gemeinsamen Heimat leben wollen, wird der Beschwerdeführer zukünftig allenfalls um die Neuerteilung einer Bewilligung nachsuchen können, sollte ein Bewilligungsanspruch fortbestehen und dannzumal davon auszugehen sein, dass er sich in seiner Heimat bewährt hat und er keine Gefahr mehr für die hiesige Sicherheit und Ordnung bildet (vgl. die Urteile 2C_1170/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3 u. 4; 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 3 - 5).
6.
6.1. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird Dies kann ohne Weiterungen im Verfahren nach Art. 109 BGG geschehen. Ergänzend wird auf die Darlegungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG). Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wird mit dem vorliegenden Urteil in der Sache gegenstandslos.
6.2. Der unterliegende Beschwerdeführer hat die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu tragen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. August 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar