Sachverhalt:
A.
Das Kantonsgericht St. Gallen verurteilte X._ am 7. Juni 2010 im Berufungsverfahren wegen mehrfacher Drohung, mehrfacher Nötigung und mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage unter Einbezug zweier Vorstrafen zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie zu Fr. 1'000.-- Busse. Es ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme an und schob den Vollzug der Strafe zugunsten der Massnahme auf. Die dagegen ergriffene Beschwerde von X._ wies das Bundesgericht am 3. Mai 2011 ab, soweit es darauf eintrat (Urteil 6B_620/2010).
X._ trat am 6. April 2009 den vorzeitigen Massnahmevollzug an und wurde am 15. April 2009 im Massnahmezentrum Bitzi zur Stabilisierung sowie zur Beobachtung und Klärung des Behandlungsbedarfs wie auch der Behandlungswilligkeit und -fähigkeit untergebracht. Im Rahmen einer Sicherungsmassnahme wurde er ins Gefängnis Bazenheid verlegt und nach Aufhebung des vorzeitigen Massnahmevollzugs am 12. April 2010 wieder in Untersuchungshaft versetzt. Am 1. Juli 2010 trat X._ erneut in den vorzeitigen Massnahmevollzug ein und wurde am 2. November 2010 in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies eingewiesen. Bis Mitte Juni 2011 musste er achtmal diszipliniert werden. Er befand sich ab Januar 2011 bis Mitte Juni 2011 meist im Status "Zelleneinschluss und Gruppenausschluss". Ab Mitte Juni 2011 wurde X._ in den Eintrittspavillon versetzt, wo er zweimal u.a. wegen physischer Gewalt gegenüber Mitinsassen und Personal diszipliniert wurde. Ende Dezember 2011 wurde er in den Normalvollzug zurückversetzt. Die am 25. August 2011 aufgenommene Therapie brach er am 3. Februar 2012 ab.
B.
Das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen überprüfte am 1. Juni 2012 den Massnahmevollzug. Es lehnte es ab, X._ bedingt zu entlassen und ihn erneut psychiatrisch begutachten zu lassen.
Die dagegen erhobene Beschwerde von X._ wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 15. August 2012 ab, soweit sie darauf eintrat.
C.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X._, der Entscheid der Anklagekammer des Kantons St. Gallen vom 15. August 2012 sei aufzuheben, und er sei bedingt aus dem stationären Vollzug der Massnahme zu entlassen. Eventualiter sei ein neues Gutachten zu seiner Massnahmebedürftigkeit in Auftrag zu geben.

Erwägungen:
1.
Das ergänzende Rechtsbegehren des Beschwerdeführers vom 6. Mai 2013 (act. 9) ist verspätet und deshalb unbeachtlich. Darauf ist nicht einzutreten.
2.
2.1. Die Vorinstanz sieht davon ab, den Beschwerdeführer bedingt aus dem stationären Vollzug der Massnahme zu entlassen. Sie verweist auf die zahlreichen disziplinarischen Vorfälle im Vollzug, den bisherigen Therapieverlauf, das hohe Rückfallrisiko und die gefährdeten Rechtsgüter (Leib und Leben). Der Beschwerdeführer befinde sich noch immer in einem Zustand, der es nicht rechtfertige, dass ihm Gelegenheit gegeben werde, sich in Freiheit zu bewähren (Entscheid, S. 9 f.).
Eine erneute sachverständige Begutachtung des Beschwerdeführers hält die Vorinstanz derzeit für nicht erforderlich. Das Gutachten der Psychiatrischen Klinik Wil datiere vom 22./27. Dezember 2008. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern sich die Verhältnisse seither massgeblich verändert haben sollten. Unklar sei auch, welche zusätzlichen Erkenntnisse von einem neuen psychiatrischen Gutachten derzeit erwartet werden könnten (Entscheid, S. 10).
2.2. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, den Sachverhalt unvollständig festgestellt und Bundesrecht verletzt zu haben. Seine Entlassungsprognose sei als gut zu bezeichnen. Er verhalte sich im Vollzug seit über einem Jahr klaglos. Seine Sozialverträglichkeit habe er trotz Therapieabbruchs verbessern können. Das Rückfallrisiko sei nunmehr sehr tief. Auch könne mittlerweile keine schwere psychische Störung mehr diagnostiziert werden. Bei einer allfälligen Entlassung wäre auch der soziale Empfangsraum gegeben. Damit seien die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung aus dem stationären Vollzug der Massnahme erfüllt (Beschwerde, S. 3-11).
Seit der Begutachtung vor vier Jahren habe sich sein psychischer Zustand massgeblich verändert. Das gehe unmissverständlich aus dem Therapiebericht des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes (PPD) vom 16. Februar 2012 hervor, wonach die ursprüngliche Diagnose aktuell nicht mehr gestellt werden könne. Der PPD schlage selber eine Begutachtung vor. Die vorinstanzliche Ablehnung des Antrags auf ein neues Gutachten sei vor diesem Hintergrund rechtlich nicht nachvollziehbar. Abgesehen davon widerspiegle das Gutachten vom 22./27. Dezember 2008 seinen psychischen Zustand in einer Ausnahmesituation. Der Tod des Vaters habe zu seiner (damaligen) Lebenskrise massgeblich beigetragen. Die gutachterliche Diagnose sei von vornherein nur bedingt aussagekräftig gewesen (Beschwerde, S. 11-15).
3.
Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben (<ref-law> Abs. 6 StGB i.V.m. <ref-law>). Der Täter wird demgegenüber gemäss <ref-law> aus dem stationären Vollzug einer Massnahme bedingt entlassen, sobald sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren. Voraussetzung für die bedingte Entlassung ist eine günstige Prognose. Die Prognose ist günstig, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene keine weiteren Straftaten begehen wird, die mit der behandelten Störung in Zusammenhang stehen. Eine Heilung im medizinischen Sinn ist indes nicht erforderlich. Es genügt, dass der Betroffene gelernt hat, mit seinen Defiziten umzugehen. Entscheidend ist, dass die mit der schweren psychischen Störung zusammenhängende Rückfallgefahr durch die Behandlung ausreichend vermindert werden konnte (<ref-ruling> E. 1.2; Urteil 6B_714/2009 vom 19. November 2009 E. 1.2 mit Hinweisen; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 2. Aufl. 2007, Art. 62 N. 23; SCHWARZENEGGER ET AL., Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl. 2007, S. 230 f.).
Die Prognose ist unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (siehe dazu <ref-law>) zu stellen. Bei Gefährdung weniger hochwertiger Rechtsgüter darf ein höheres prognostisches Risiko eingegangen werden als bei Gefährdung von hochwertigen Rechtsgütern (vgl. <ref-ruling> E. 1.2; <ref-ruling> E. 2a).
Bei der jährlichen Überprüfung der bedingten Entlassung gemäss <ref-law> besteht grundsätzlich keine Pflicht zur Einholung eines psychiatrischen Gutachtens, es sei denn, der Täter habe eine Tat im Sinne von <ref-law> verübt (vgl. <ref-law>). Das Gesetz verlangt lediglich, dass vor dem Entscheid ein Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung eingeholt und der Eingewiesene angehört wird (<ref-law>). Unter Umständen kann der Beizug eines psychiatrischen Sachverständigen geboten sein (vgl. zum alten Recht <ref-ruling> E. 3.2.; <ref-ruling> E. 2). Es ist nach der Rechtsprechung zulässig, ältere Gutachten heranzuziehen, wenn sich die Verhältnisse seit deren Erstellung nicht erheblich verändert haben. Ob ein Gutachten noch hinreichend aktuell ist, ist nicht primär eine Frage seines formalen Alters. Vielmehr ist relevant, ob Gewähr dafür besteht, dass sich die Ausgangslage seit der Erstellung des Gutachtens nicht gewandelt hat (<ref-ruling> E. 4.3; <ref-ruling> E. 3.4).
4.
4.1. Das Bundesgericht bestätigte mit Urteil vom 3. Mai 2011, dass in Bezug auf den Beschwerdeführer die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von <ref-law> gegeben sind. Es stützte sich namentlich auf das Gutachten der Psychiatrischen Klinik Wil vom 22./27. Dezember 2008, auf einen Verlaufsbericht des Massnahmezentrums von Anfang April 2010 und den Abschlussbericht des behandelnden Psychologen vom 19. April 2010. Der Beschwerdeführer leide an einer schweren, deliktskausalen Persönlichkeitsstörung. Seine Drohungen richteten sich gegen Leib und Leben der Geschädigten, und seine Nachstellungen (Nötigungen) seien als schwerwiegend zu qualifizieren. Nach dem Therapieverlaufsbericht müsse von einer "hohen Rückfälligkeit" ausgegangen werden (Urteil 6B_620/2010 vom 3. Mai 2011 E. 2.2.2 und 2.3).
4.2. Die Vorinstanz stellt bei ihrem Entscheid auf die Vollzugsberichte vom 14. Juni 2011 und 27. März 2012 sowie den Therapiebericht vom 16. Februar 2012 ab. Aus diesen Entscheidgrundlagen geht hervor, dass sich der Vollzug äusserst schwierig gestaltete. Der Beschwerdeführer musste zahlreiche Male diszipliniert werden, vorwiegend wegen wiederholter Arbeitsverweigerung, einmal wegen mehrfacher Beleidigung und ungebührlichen Verhaltens sowie zweimal u.a. wegen physischer Gewalt gegen Mitinsassen und Personal. Mit dem Betreuungspersonal vermochte er kaum adäquat zu kommunizieren. Seit Ende Dezember 2011 verhielt sich der Beschwerdeführer im Vollzug zunehmend kooperativ und befolgte die vorgegebenen Strukturen weitgehend. Disziplinierungen waren keine mehr zu verzeichnen. Vom 5. September 2011 bis 21. Dezember 2011 absolvierte er die wöchentlich stattfindende "Einstiegsgruppe" des PPD. Vom 25. August 2011 bis zum Abbruch der Therapie am 3. Februar 2012 fanden 17 einzeltherapeutische Sitzungen statt. Der Beschwerdeführer zeigte sich in den ersten Monaten zumindest vordergründig motiviert. Eine deliktsorientierte Therapie war indes nur in Ansätzen möglich. Das Rückfallrisiko für erneute Drohungen und Nötigungen wird nach wie vor als "deutlich" beurteilt.
4.3. Die Vorinstanz hält zutreffend fest, dass die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung derzeit noch nicht erfüllt sind. Vor allem aus dem Therapiebericht vom 16. Februar 2012 ergibt sich, dass aktuell weiterhin zumindest von einer Persönlichkeitsakzentuierung mit insbesondere narzisstischen und paranoiden Zügen auszugehen ist, wobei weder eine wahnhafte Störung noch eine Persönlichkeitsstörung im engeren Sinne ausgeschlossen werden kann. Aus dem Bericht folgt weiter, dass der Beschwerdeführer nach wie vor "deutlich" rückfallgefährdet ist. Als relevante Risikoaspekte werden insbesondere seine Uneinsichtigkeit und die Unfähigkeit genannt, deliktrelevante Persönlichkeitsanteile anzuerkennen. Die Beurteilung der Rückfallgefahr für erneute Drohungen und Nötigungen korrespondiert mit derjenigen des Verlaufsberichts von Anfang April 2010 (vgl. Urteil 6B_620/2010 vom 3. Mai 2011 E. 2.2.2) und findet eine zusätzliche Stütze in der Fotres-Auswertung des PPD vom 13. Februar 2012. Sie ist schlüssig, breit abgestützt und wird auch durch die Einschätzung im Privatgutachten des Beschwerdeführers in keiner Weise relativiert (vgl. Beschwerde, S. 8 mit Hinweis auf Beschwerdebeilage 11). Dass es um wertvolle Rechtsgüter (Leib und Leben) geht, ist erstellt (Entscheid, S. 9; vgl. Urteil 6B_620/2010 vom 3. Mai 2011 E. 2.3).
Die Vorinstanz übersieht bei ihrer Beurteilung keineswegs, dass sich der Beschwerdeführer im Vollzug seit der Verlegung in den Normalvollzug korrekt und anständig verhält und keine Disziplinierungen mehr zu verzeichnen sind (Beschwerde, S. 4 f., 6). Sie gesteht ihm insofern Entwicklungsschritte zu (Entscheid, S. 9 mit Verweis auf kantonale Akten, act. 4). Ohne Rechtsverletzung leitet sie daraus jedoch keine prognoserelevante Veränderungen in Bezug auf den psychischen Zustand des Beschwerdeführers und die von ihm ausgehende Rückfallgefahr ab. Dass diese Gefahr noch nicht derart vermindert werden konnte, dass dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben ist, sich in der Freiheit zu bewähren, wird im Übrigen auch durch den Therapieverlauf belegt (Entscheid, S. 9), worauf die Vorinstanz zutreffend verweist. Dem Therapiebericht vom 16. Februar 2012 (S. 10) ist zu entnehmen, dass eine deliktsorientierte Arbeit nur in Ansätzen möglich war, und die mangelnde Therapiemotivation des Beschwerdeführers zunehmend deutlich wurde, indem er sich weigerte, die standardisierte Therapievereinbarung des PPD zu unterzeichnen, und er die Therapie schliesslich abbrach. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist unbehelflich (Beschwerde, S. 5 ff.). Er verkennt namentlich, dass es sich beim Behandlungsvertrag um ein Institut des Strafvollzugs handelt, der Ziele, Form und Ablauf der Therapie regelt. Therapiearbeit ist keine Privatangelegenheit, sondern eine Pflicht des Eingewiesenen der Allgemeinheit gegenüber, bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken (Urteil 6B_4/2011 vom 28. November 2011 E. 2.7 und 2.9). Auf die diesbezüglichen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (Entscheid, S. 7 ff.).
4.4. Wie die Vorinstanz vor diesem Hintergrund ohne Rechtsverletzung ausführt, bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Verhältnisse und damit die Grundlagen der Begutachtung massgeblich verändert haben. Auch in der Beschwerde vor Bundesgericht werden keine Umstände dargetan, die auf eine erhebliche Veränderung insbesondere der vom Beschwerdeführer ausgehenden Rückfallgefahr schliessen lassen würden. Die Vorinstanz hatte mithin keinen Anlass, im Hinblick auf die Überprüfung der bedingten Entlassung ein neues psychiatrisches Gutachten über den Beschwerdeführer einzuholen.
4.5. Die Vorinstanz würdigt alle für die Frage der bedingten Entlassung wesentlichen Gesichtspunkte, ohne das ihr zustehende Ermessen zu verletzen. Soweit erheblich, geht sie auf die Vorbringen des Beschwerdeführers ein. Eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung liegt ebenso wenig vor wie eine Verletzung von Bundesrecht.
5.
Die Beschwerde ist als unbegründet abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Kosten des Verfahrens sind ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, wobei seiner finanziellen Lage mit herabgesetzten Gerichtskosten Rechnung zu tragen ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Juni 2013
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill