A.- Dès 1991, P._, née le 16 octobre 1950, a travaillé pour "B._ SA", d'abord en qualité d'auxiliaire, puis, à partir du 19 septembre 1995, comme employée d'exploitation. Elle était assurée pour la perte de gain en cas de maladie dans le cadre d'une assurance collective d'indemnités journalières conclue auprès de la Winterthur Assurances (ci-après: la Winterthur).
B.- P._ souffre de douleurs lombaires de manière régulière depuis une dizaine d'années. De la fin décembre 1997 au début juin 1998, elle s'est périodiquement trouvée en incapacité de travail, soit totale soit partielle, en raison de ces problèmes de dos.
La Winterthur a soumis son assurée à une expertise auprès du Dr V._. Celui-ci a rendu son rapport le 10 juin 1998, qu'il a complété le 27 juillet suivant.
Le 11 août 1998, la Winterthur a informé le Dr W._, médecin traitant de P._, qu'à son avis cette dernière pouvait reprendre son activité professionnelle à 50% et que dès lors, sans autres précisions médicales, elle ne reconnaîtrait plus qu'une incapacité de 50% à partir du 6 juillet 1998, conformément aux conclusions de l'expert.
C.- P._ a été licenciée pour le 31 octobre 1998.
Du 9 septembre au 2 octobre 1998, elle a été hospitalisée dans le service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV. Un rapport de sortie a été établi le 9 octobre 1998 par le Dr X._.
Le 8 décembre 1998, P._ a fait parvenir à la compagnie d'assurance un certificat de la Dresse en psychiatrie et psychothérapie Y._, attestant une incapacité de travail totale pour tout le mois de décembre. Ce document a été renouvelé de mois en mois.
Par la suite, la Winterthur a soumis son assurée à une expertise psychiatrique auprès du Dr Z._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce praticien a rendu son rapport le 30 mars 1999.
Le 30 avril suivant, la Winterthur a fait savoir à P._ qu'au vu de l'expertise psychiatrique et de l'appréciation du dossier par son médecin-conseil, le Dr U._, selon lequel elle ne présentait plus aucune incapacité de travail du point de vue somatique, elle mettait fin au versement des indemnités journalières au 31 mars 1999.
Les 4 et 6 mai 1999, les Drs W._ et Y._ ont fait part au Dr U._ de leur désaccord quant aux conclusions de l'assurance.
D.- P._ a ouvert action contre la Winterthur le 10 novembre 1999; elle a conclu, principalement, au versement d'indemnités journalières pour toute la durée de son incapacité de travail dès le 31 mars 1999 et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. A cet égard, elle a fait valoir que l'expertise psychiatrique à laquelle elle avait été soumise n'était pas neutre.
Par jugement du 20 décembre 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. S'agissant plus précisément de la requête d'expertise, il a en bref considéré que le dossier était complet pour statuer au fond et que la demanderesse n'avait apporté aucun argument pertinent propre à mettre en doute l'impartialité de l'expert ou ses méthodes, ou étayant une insuffisance de son rapport ou des contradictions dans ses conclusions.
E.- P._ - qui agit sans le concours d'un mandataire professionnel - exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Winterthur soit condamnée à lui verser 48'105 fr.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit :
1.- Le litige relatif à des prétentions fondées sur l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie proposée par une caisse maladie est une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (<ref-ruling> consid. 1a/aa p. 46 et 229 consid. 2b p. 232).
Contrairement à ce que prescrit l'art. 51 al. 1 let. a OJ, le jugement entrepris ne constate pas si la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Cette omission n'affecte toutefois pas la recevabilité du recours. En effet, la recourante a indiqué dans son écriture, conformément à l'art. 55 al. 1 let. a OJ, que la valeur litigieuse était atteinte ce qui résulte aussi du dossier (cf. <ref-ruling> consid. 1 p. 416; <ref-ruling> consid. 1c/ee p. 493 s.). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours est aussi recevable du chef des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
2.- a) La cour cantonale a rejeté la demande de la recourante tendant au paiement d'indemnités journalières pour toute la durée de son incapacité de travail dès le 31 mars 1999. Sous la rubrique "conclusions" de son écriture, la recourante conclut au versement de 48'105 fr. Elle omet toutefois de démontrer en quoi l'arrêt querellé devrait être réformé en ce sens; le recours - qui se résume à traiter de la violation de l'<ref-law> - est en effet dépourvu de toute motivation sur ce point, comme l'exige pourtant l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Ce chef de conclusions formel est dès lors irrecevable.
b) On peut toutefois déduire des motifs et de l'argumentation du recours (cf. notamment <ref-ruling> in fine et les arrêts cités; <ref-ruling> consid. 2 principio p. 181) que la recourante demande également - tout en s'en remettant à l'appréciation de la cour de céans sur l'opportunité d'une annulation et d'un renvoi en application des art. 63 et 64 OJ - la modification de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il y aurait lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue par l'<ref-law>.
3.- La recourante soutient que les conditions (désaccord des parties et absence de convention contraire) mises à l'ouverture de la procédure d'expertise de l'<ref-law> sont remplies en l'espèce. Partant, en refusant de désigner un expert pour évaluer le dommage subi, les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral.
Ce grief est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme. La recourante méconnaît que l'<ref-law> ne constitue pas une norme de procédure, mais une véritable règle du fond même du droit (FF 1904 I p. 336 ch. 11; Roelli/ Jaeger, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. II, n. 17 ad <ref-law>). Si cette disposition confère aux parties, aux conditions effectivement mentionnées par la recourante, le droit de requérir de l'autorité judiciaire la désignation d'experts aux fins de régler la question de l'évaluation du dommage, cette procédure revêt un caractère indépendant de celle concernant le droit à la prestation d'assurance; elle doit dès lors être introduite avant le dépôt de l'action au fond (sur la nature de cette procédure: Andreas Hönger/Marcel Süsskind, Commentaire bâlois, nos 1, 10 et 16 ad <ref-law>; Roelli/Jaeger, ibidem; Otto Friedli, Feststellung und Beweis des Schadens in der Schadenversicherung, insbesondere das Sachverständigenverfahren, thèse Berne 1948, p. 70; Willy Koenig, Der Versicherungsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, p. 666, ch. 2). Une fois celle-ci engagée, une éventuelle requête d'expertise ne peut être traitée, à l'instar de ce qu'a fait l'autorité cantonale, que comme une mesure d'instruction de la procédure judiciaire en cours. Le refus d'ordonner un tel moyen probatoire relève alors de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut être appelé à contrôler que par le biais d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst.
4.- La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Elle n'aura, en revanche, pas à payer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours en réforme irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud.
_
Lausanne, le 21 août 2001 JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
Le Président,
La Greffière,