Diritto :
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento. È comunque opportuno rammentare che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'Istituto assicuratore (<ref-ruling> consid. 1 e 165 consid. 3); essi, effettuando l'istruttoria d'ufficio, rinunceranno però ad assumere altri provvedimenti probatori soltanto qualora possano considerare che gli stessi non potrebbero modificarne il risultato (<ref-ruling> consid. 1d; cfr. anche <ref-ruling> consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 II 117 consid. 4c, 119 V 344 consid. 3c e sentenze ivi citate).
2.- R._ è stato vittima, nella sua professione d'insegnante di scuola elementare, di gravi accuse da parte di genitori di allievi relative alla sua attività di docente, le quali si sono rivelate essere diffamazioni infondate. In seguito a tale situazione conflittuale egli ha lamentato sintomi psichici evocanti una patologia distimica endoreattiva, aggravata sul piano sintomatico da momenti di irascibilità, paure, insicurezza ed ansie. Ha pertanto dovuto interrompere la propria attività lavorativa a contare dal 1° maggio 1998 e ha fatto valere, con domanda del 16 settembre 1999, di essere affetto da malattia professionale limitatamente al periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000.
a) Il ricorrente lamenta in primo luogo, ribadendo le doglianze invocate in sede di opposizione e dinanzi alla Corte cantonale, un'arbitrario accertamento dei fatti da parte della Zurigo assicurazioni e quindi un diniego di giustizia formale. Afferma che contrariamente a quanto da essa sostenuto, egli non era mai stato informato telefonicamente né aveva dato il proprio consenso relativamente alla designazione della dott.ssa G._ quale incaricata di allestire una perizia medico-psichiatrica. Contesta altresì le conclusioni cui detta specialista è pervenuta, segnatamente in quanto si è espressa sul suo caso fondandosi unicamente sugli atti di causa. In sede di opposizione ha prodotto un secondo referto stilato dal dott. F._ in data 1° febbraio 2000, dal quale emerge che anche il suo medico curante non condivide l'opinione della dott.ssa G._. Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ha poi chiesto, in via subordinata, l'erezione di una perizia medica neutra suscettibile di accertare debitamente i fatti determinanti.
Alla luce degli atti all'inserto le censure del ricorrente riguardanti l'arbitrario accertamento dei fatti non appaiono di primo acchito destituite di fondamento nel caso concreto, ove si osservi che la Zurigo assicurazioni ha fatto capo, per decidere, unicamente alle considerazioni generiche espresse dalla dott.ssa G._ e a un parere comunicatole telefonicamente dal dott. S._. Ne dovrebbe derivare, sotto il profilo del principio del divieto della violazione del diritto di essere sentito sgorgante dall'<ref-law>, censura di natura formale che dev'essere esaminata in primo luogo (<ref-ruling> consid. 3b, 119 Ia 138 consid. 2b, 118 Ia 109 consid. 3c), che la causa sia rinviata all'Istituto opponente senza che questa Corte abbia a pronunciarsi sulle censure di merito sollevate dal ricorrente.
b) Senonché, nel caso di specie, la domanda di prestazioni assicurative per una pretesa malattia professionale è manifestamente infondata. È vero che sapere se un'affezione configuri una malattia professionale ai sensi dell'<ref-law> è in primo luogo una questione di prove in un caso concreto. È tuttavia altrettanto vero che, qualora in base ai dati forniti dalla scienza medica emerga quale fatto dimostrato non poter a dipendenza della particolare natura di una determinata affezione essere provato che la medesima sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta il predetto disposto (<ref-ruling> consid. 4c). Ora, come lo ha rilevato a ragione la Corte cantonale, in applicazione della giurisprudenza relativa all'<ref-law> sarebbe praticamente necessario dimostrare, per poter ammettere l'esistenza di una malattia professionale, che epidemiologicamente la categoria dei docenti è colpita da malattie psichiche in una misura almeno quattro volte superiore rispetto alla popolazione in generale (<ref-ruling> consid. 4c). In altre parole, dalla scienza medica emerge quale fatto dimostrato non poter essere provato che malattie psichiche siano a dipendenza della particolare natura dell'affezione riconducibili all'esercizio della professione di insegnante. Non essendo in tal caso consentito fornire la prova di una causalità qualificata nell'evenienza concreta, nemmeno si giustifica di rinviare la causa alla Zurigo assicurazioni per ulteriori accertamenti.
c) In tali circostanze, il ricorso dev'essere respinto, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla
Cassa malati CPT, Berna e all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.