Ritenuto in fatto :
A.- A.A._ (1960), cittadina domenicana, è entrata in Svizzera per esercitare la professione di artista-ballerina.
Il 25 aprile 1991 le è stato rilasciato un permesso di dimora al di fuori del contingente fondato sull'art. 13 lett. b dell'ordinanza federale del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823. 21), in quanto, per ragioni di salute, non poteva più esercitare la suddetta attività. Tale permesso le è poi stato rinnovato regolarmente di anno in anno.
Il 14 aprile 1995, A.A._ si è sposata con il connazionale B.A._ (1965) e l'11 dicembre 1995 è nata la figlia C.A._. Entrambi quest'ultimi hanno ottenuto un permesso di dimora annuale in Svizzera.
B.- Il 5 agosto 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda presentata da A.A._ volta all'ottenimento di un permesso di domicilio, in quanto la stessa aveva percepito, fino al mese di giugno del 1998, prestazioni assistenziali per oltre fr. 167'000.--. Oltretutto non vi erano elementi in grado di far apparire come verosimile la restituzione di tale somma. Adito su ricorso dall'interessata, il 15 settembre 1999 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato tale pronuncia. Dopo di che, con decisioni del 12 e del 18 ottobre 1999, l'autorità ticinese di prime cure si è rifiutata di rinnovare a tutti i membri della famiglia A._ il permesso di dimora annuale, adducendo ancora una volta quale motivazione l'imponente debito assistenziale contratto. Il successivo ricorso degli interessati è stato respinto dal Consiglio di Stato mediante decisione del 5 settembre 2000, poi cresciuta in giudicato. Appurato che gli insorgenti non potevano invocare nessun diritto al rinnovo dei loro permessi di dimora, il governo cantonale ha in sostanza ritenuto che A.A._ non avesse fatto alcun passo per la ricerca di un posto di lavoro confacente al suo stato di salute, continuando per contro a percepire prestazioni assistenziali nonostante il salario del marito.
Esso ha poi considerato che la misura non impediva alla straniera di ritornare in Svizzera per farsi prestare le cure mediche di cui necessitava.
C.- Il 13 dicembre 2000 A.A._, B.A._ e C.A._ hanno depositato dinanzi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e alla Cancelleria del Consiglio di Stato ticinese un'"istanza di riconsiderazione di rinnovo del permesso di dimora". Quali fatti nuovi gli istanti hanno invocato un peggioramento dello stato di salute di A.A._, attestato da due certificati medici, nonché la disponibilità concreta dei coniugi al rimborso del loro debito assistenziale.
Statuendo il 9 gennaio 2001 su tale richiesta, il Consiglio di Stato ticinese ha dichiarato che, nella misura in cui era ricevibile, la stessa andava respinta.
D.- Il 15 febbraio 2001 A.A._, B.A._ e C.A._ hanno presentato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono l'annullamento della predetta decisione governativa e il conseguente rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. Censurano la violazione, sotto più punti di vista, degli art. 9 e 29 Cost.
Chiamato ad esprimersi, l'esecutivo ticinese domanda che, per quanto ammissibile, il gravame sia respinto.
Medesima richiesta è stata formulata pure dall'Ufficio federale degli stranieri.
E.- Con decreto presidenziale del 9 maggio 2001 è stata accolta la domanda per il conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Considerando in diritto :
1.- a) Visto il carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), conviene esaminare previamente se il gravame possa essere trattato come ricorso di diritto amministrativo. In materia di polizia degli stranieri, un simile rimedio non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). In concreto, i ricorrenti non possono prevalersi di una disposizione dell'ordinamento federale, né di un trattato internazionale, da cui dedurre un diritto al rinnovo del permesso di dimora. Inoltre la prassi ha escluso che dall'<ref-law> possa essere desunto un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di dimora in Svizzera (<ref-ruling> consid. 4). Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, è dunque inammissibile.
b) Allorquando, come in concreto, il ricorso di diritto amministrativo è escluso contro la decisione di merito, in virtù del principio dell'unità del procedimento di cui all'art. 101 OG, tale rimedio è inammissibile anche per censurare la violazione di norme procedurali (<ref-ruling> consid. 2).
2.- Rimane da appurare l'ammissibilità dell'impugnativa in quanto trattata quale ricorso di diritto pubblico.
a) Non essendo data, in concreto, la via del ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 1), la decisione litigiosa non andava dapprima sottoposta ad un' autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale (art. 98a OG e art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998): quella impugnata risulta dunque essere una decisione finale ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 OG.
b) Per quanto attiene alla legittimazione ricorsuale, va detto che, vista la mancanza per i ricorrenti di un diritto al rinnovo del permesso di dimora, questi non sono toccati dalla decisione litigiosa nei loro interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG), per cui difettano della legittimazione a proporre il citato rimedio per contestare il merito del giudizio impugnato (cfr. <ref-ruling> consid. 3 e 126 II 377 consid. 4 con rispettivi rinvii).
c) Gli insorgenti possono nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte riconosciuti loro dall' ordinamento cantonale o direttamente dalla Costituzione federale, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. In questo ambito essi non sono però legittimati a contestare, anche solo in modo indiretto, il merito della causa (<ref-ruling> consid. 1b e rinvii).
È dunque alla luce di questi principi che deve essere esaminata l'ammissibilità in ordine delle varie doglianze sollevate con il gravame.
3.- a) I ricorrenti censurano in primo luogo l'arbitrarietà della decisione impugnata.
Tale doglianza è inammissibile. Come esposto sopra (cfr. consid. 1a e 2b), non potendo prevalersi di un diritto al rinnovo dei permessi di dimora, essi non sono legittimati ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico volto a contestare il merito del giudizio pronunciato il 9 gennaio 2001 dall'Esecutivo cantonale ticinese.
b) Essi asseriscono poi che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un diniego di giustizia formale, essendosi rifiutato a priori di prendere in considerazione i certificati medici del 5 e del 7 dicembre 2000 da loro prodotti insieme all'"istanza di riconsiderazione di rinnovo del permesso di dimora" del 13 dicembre 2000; documenti che attesterebbero il peggioramento dello stato di salute di A.A._.
La censura, ammissibile in ordine, è manifestamente infondata, in quanto risulta che l'autorità cantonale, pur senza designare espressamente i certificati medici in questione, ne ha considerato il contenuto: a pag. 4 della decisione impugnata, il Consiglio di Stato fa infatti riferimento allo stato di salute di A.A._, e in particolare alle "complicazioni sorte nella primavera del 2000 e curate con un trattamento antitubercolare della durata di 6 mesi"; si tratta per l'appunto delle circostanze di fatto evocate nei certificati medici del 5 e del 7 dicembre 2000.
c) Gli insorgenti si lamentano inoltre del fatto che le autorità ticinesi non avrebbero trasmesso tutte le informazioni pertinenti all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, allorquando quest'ultimi erano stati investiti il 12 ottobre 2000 di una loro richiesta d'ammissione provvisoria in Svizzera (permesso F). Fanno anche qui valere la violazione dei loro diritti di parte.
Sennonché detta censura non può essere esaminata nella presente sede, in quanto tale vizio si sarebbe semmai verificato nell'ambito di un altro procedimento, di competenza delle autorità federali, ragione per la quale è davanti a quest'ultime che tale doglianza doveva essere fatta valere.
d) Da ultimo, riferendosi alla decisione del Consiglio di Stato ticinese di non procedere alla riconsiderazione della pratica inerente al rinnovo dei permessi di dimora, i ricorrenti censurano una violazione del diritto - deducibile dall'<ref-law> - ad ottenere il riesame di una decisione cresciuta in giudicato. Essi non sollevano per contro in questa sede nessuna doglianza contro la prima parte della sentenza impugnata, nella quale la loro istanza del 13 dicembre 2000 era stata trattata e respinta dal governo ticinese alla stregua di una domanda di revisione, fondata sul diritto processuale cantonale.
La censura è ammissibile poiché tale violazione, se fosse stata commessa, equivarrebbe ad un diniego formale di giustizia. La stessa risulta però infondata e, in quanto tale, dev'essere respinta per le ragioni che seguono.
aa) Il Consiglio di Stato ha motivato il proprio rifiuto, affermando che le circostanze non si erano nel frattempo modificate in maniera rilevante e che i fatti invocati dagli istanti a sostegno della loro richiesta avevano carattere soggettivo ed erano già stati presi in considerazione sia al momento di pronunciare la decisione governativa del 5 settembre 2000, sia nel contesto della procedura, svoltasi davanti alle autorità federali, per l'eventuale rilascio agli insorgenti di un permesso F.
bb) Giurisprudenza e dottrina riconoscono un diritto al riesame di una decisione derivante dalla Costituzione federale, a prescindere dall'esistenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso (cfr. in proposito:
Michele Albertini, Der Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 97 e segg. con numerosi riferimenti).
Tale diritto presuppone che le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure che l'interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (<ref-ruling> consid. 3, 120 Ib 42 consid. 2b). Se l'autorità competente reputa che queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la domanda. In questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito; può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (<ref-ruling> consid. 4a).
cc) I ricorrenti, come detto, esprimono censure in questo senso, per il che il loro gravame è ricevibile anche sotto questo profilo. Le loro contestazioni concernono unicamente il mancato riesame del suddetto giudizio governativo.
Oggetto di riesame possono tuttavia essere soltanto le decisioni delle autorità amministrative; sfuggono invece a tale rimedio straordinario quelle degli organi giurisdizionali o giudiziari (Fritz Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 219 e segg; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947 n. 1 e pag. 948 n. 2b; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea 1991, n. 1782; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., Zurigo 1998, n. 1423). Ora, la decisione del 5 settembre 2000, di cui i ricorrenti hanno preteso il riesame, è cresciuta in giudicato. La stessa emana dal Consiglio di Stato, che ha agito nell'occasione quale autorità di ricorso, giusta l'art. 9 della legge ticinese dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere e gli art. 43 e segg. della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (PAmm). L' esecutivo ticinese ha dunque svolto la funzione di organo giurisdizionale di ricorso, per cui la sua decisione non era d'acchito suscettibile di riesame (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 1989, n. 318). Se ne deve concludere che il giudizio impugnato, con il quale il Consiglio di Stato si è rifiutato di riconsiderare la propria decisione del 5 settembre 2000, non viola il diritto al riesame derivante dalla Costituzione federale. Spetterà alle autorità ticinesi valutare se l'istanza presentata dai ricorrenti il 13 dicembre 2000 debba essere esaminata anche dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, presso la quale è pure stata depositata.
4.- Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.