Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug erliess am 13. Januar 2011 [recte 2012] einen Strafbefehl gegen X._ wegen Nötigung und Sachentziehung, dem folgender Sachverhalt zugrunde liegt: X._ wechselte den Schlosszylinder zu der gemeinsam mit A._ gemieteten Wohnung aus. Damit hinderte er sie daran, ihr Hausrecht auszuüben. Insbesondere verunmöglichte er ihr, die Wohnung am 28. Juni 2010 zusammen mit ihren Angehörigen zu betreten. Zudem entsorgte er einige ihrer Gegenstände.
B.
Der Einzelrichter am Strafgericht des Kantons Zug verurteilte X._ am 14. August 2012 auf dessen Einsprache hin wegen Nötigung und Sachentziehung zu einer teilbedingten Geldstrafe.
Das Obergericht des Kantons Zug fand X._ auf dessen Berufung hin der Sachentziehung schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 17 Tagessätzen zu Fr. 180.-- und einer Busse von Fr. 540.--. Vom Vorwurf der Nötigung sprach es ihn frei.
C.
X._ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, die Dispositivziffern 4-9 des Urteils des Obergerichts seien aufzuheben. Er sei vom Vorwurf der Sachentziehung freizusprechen.

Erwägungen:
1.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, die polizeiliche Einvernahme der Privatklägerin als Auskunftsperson vom 29. Juni 2010 sei nicht verwertbar, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (Beschwerde S. 4 f. Ziff. I.1). Gleich verhält es sich mit seinem Vorbringen betreffend die informellen Befragungen durch die Polizei [vor Erstellung des Polizeirapports] vom 27. Juli 2010 (Beschwerde S. 10-12 Ziff. I.4). Die Frage nach der Verwertbarkeit dieser Aussagen richtet sich nach dem damals geltenden kantonalen Prozessrecht (Urteil 6B_228/2013 vom 22. August 2013 E. 2.3 mit Hinweis). Das Bundesgericht überprüft die Auslegung und Anwendung kantonalen Rechts - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen - nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür (vgl. <ref-law>; <ref-ruling> E. 2). Die Vorinstanz hält fest, die Privatklägerin sei unmissverständlich zur Wahrheit ermahnt worden (Urteil S. 6 E. 3.2). Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, sie sei nicht zur Wahrheit ermahnt worden, der Hinweis sei unklar und irreführend. Seine Begründung - auch betreffend informelle Befragungen durch die Polizei - lässt nicht erkennen, dass die Vorinstanz kantonales Recht willkürlich angewendet hat. Insbesondere ist seine Behauptung aktenwidrig, die Privatklägerin sei nicht zur Wahrheit ermahnt worden. Dem Protokoll lässt sich entnehmen, dass sie zu Beginn der Befragung ausdrücklich u.a. auf § 26ter Abs. 2 der Strafprozessordnung für den Kanton Zug vom 3. Oktober 1940 (aStPO/ZG) aufmerksam gemacht worden ist. Sie gab an, die Belehrung verstanden zu haben (kantonale Akten act. 2/5 S. 1).
2.
2.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, <ref-law> sei verletzt. Die Privatklägerin sei bei der staatsanwaltlichen Einvernahme vom 5. Oktober 2011 nicht auf die Strafbarkeit der Rechtspflegedelikte hingewiesen worden (Beschwerde S. 5-8 Ziff. I.2).
2.2. Die Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz erwägt zutreffend, gemäss dem Einvernahmeprotokoll sei der Privatklägerin das Merkblatt "Rechte und Pflichten von Zeugen und Auskunftspersonen" ausgehändigt und erläutert worden. Die Privatklägerin habe erklärt, die Belehrungen verstanden zu haben. Es könne nicht ernsthaft bezweifelt werden, dass diese Merkblätter der Zuger Staatsanwaltschaft nicht so ausgestaltet seien, dass sie den Anforderungen der StPO genügten und die massgebenden Belehrungen enthielten. Ziehe man ferner in Betracht, dass der Beschwerdeführer und sein Verteidiger bei der Einvernahme anwesend waren und keine Einwände erhoben, könne angenommen werden, dass die Belehrung rechtmässig erfolgt sei. Allerdings stelle es einen Verfahrensmangel dar, dass sich das Merkblatt nicht in den Akten befinde. Was die Folge dieses Mangels sei, könne dahingestellt bleiben, da nicht zu Lasten des Beschwerdeführers auf das beanstandete Protokoll abgestellt werde. Den Vorwurf der Sachentziehung habe die Privatklägerin bereits in der Befragung vom 29. Juni 2010 erhoben und im erstinstanzlichen Verfahren wiederholt (Urteil S. 6 f. E. 3.3).
3.
3.1. Der Beschwerdeführer rügt eine willkürliche Anwendung von § 12 Abs. 3 Ziff. 1 aStPO/ZG, eine Verletzung von Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 143 Abs. 1 lit. b und <ref-law> sowie <ref-law>. Bei seinen Einvernahmen im Vorverfahren sei kein oder bloss ein mangelhafter Deliktsvorhalt erfolgt, was zu deren Unverwertbarkeit führe. Obwohl er im Berufungsverfahren diesbezüglich auch seine polizeiliche Einvernahme beanstandet habe, äussere sich die Vorinstanz nicht dazu. Damit verletze sie die Begründungspflicht (Beschwerde S. 8-10 Ziff. I.3).
3.2. Die Vorinstanz führt aus, die Anklagebehörde habe dem Beschwerdeführer bei den Einvernahmen vom 11. August und 22. Dezember 2011 zwar nur vorgehalten, "er hätte diverse persönliche Sachen von Frau A._ entsorgt", ohne anzufügen, dass dies ohne deren Willen geschehen sei. Ziehe man aber in Betracht, wie der Beschwerdeführer geantwortet habe, erhelle, dass er den gegen ihn gerichteten Vorwurf habe erfassen und sich entsprechend habe verteidigen können. Er habe nämlich erklärt, er habe aus den Aussagen von A._ geschlossen, dass sie das Interesse an ihren Sachen verloren habe und er diese habe entsorgen können. Damit sei der Deliktsvorhalt zwar knapp, aber genügend gewesen. Es seien weder der Anspruch auf rechtliches Gehör noch das Fairnessgebot oder <ref-law> verletzt (Urteil S. 7 E. 3.4).
3.3. Die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht ist unbegründet. Die Vorinstanz erwägt, auf die restlichen formellen Einwände des Beschwerdeführers sei - von einer Ausnahme abgesehen - mangels Relevanz nicht einzugehen (Urteil S. 8 E. 3.6). Damit geht sie sehr wohl auch auf die Beanstandung der polizeilichen Einvernahme vom 6. Juli 2010 ein, erachtet diese allerdings als unerheblich. Dass und inwiefern dies willkürlich sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar. Gleich verhält es sich bei seinem Einwand betreffend die informellen Aussagen der Nachbarn (Beschwerde S. 12 Ziff. I.4).
3.4. Nach <ref-law> wird die einzuvernehmende Person zu Beginn der Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache über den Gegenstand des Strafverfahrens und die Eigenschaft, in der sie einvernommen wird, informiert. Gemäss <ref-law> weisen Polizei oder Staatsanwaltschaft die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden. Die Vorwürfe sind möglichst umfassend darzulegen. Vorzuhalten ist also - nach dem aktuellen Verfahrensstand - ein möglichst präziser einzelner Lebenssachverhalt und der daran geknüpfte Deliktsvorwurf, nicht aber bereits die genaue rechtliche Würdigung (vgl. Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1192 f. Ziff. 2.4.2; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl. 2013, S. 351 N. 860). Der Vorhalt muss so konkret sein, dass die beschuldigte Person den gegen sie gerichteten Vorwurf erfassen und sich entsprechend verteidigen kann ( DERSELBE, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 8 zu <ref-law>; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, N. 22 zu <ref-law>).
3.5. Auch die weiteren Rügen sind unbegründet. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der Deliktsvorhalt zwar knapp, aber genügend war. Es kann auf ihre Erwägungen verwiesen werden. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers war es nicht erforderlich, ihm detailliert vorzuhalten, wie viel Stück genau er von welchen Sachen entsorgt haben soll, und den jeweiligen Wert anzugeben.
4.
4.1. Der Beschwerdeführer bringt schliesslich vor, die Vorinstanz stelle den Sachverhalt willkürlich fest (Beschwerde S. 12-16 Ziff. II).
4.2. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von <ref-law> beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (<ref-law>). Offensichtlich unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (<ref-ruling> E. 4.2 S. 234; zum Begriff der Willkür <ref-ruling> E. 7.1; <ref-ruling> E. 4.2; je mit Hinweisen). Eine entsprechende Rüge muss klar und substanziiert begründet werden (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; <ref-ruling> E. 4.2.3; <ref-ruling> E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Auf eine rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (<ref-ruling> E. 4.2.3; <ref-ruling> E. 2.8; je mit Hinweisen).
4.3. Soweit der Beschwerdeführer die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und deren Beweiswürdigung rügt, legt er nicht dar, weshalb diese schlechterdings unhaltbar sind. Er beschränkt sich darauf, seine Sicht der Dinge vorzutragen. Darauf ist nicht einzutreten. Für die Begründung von Willkür genügt es nicht, dass der angefochtene Entscheid nicht mit der Darstellung des Beschwerdeführers übereinstimmt oder eine andere Lösung oder Würdigung vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre (<ref-ruling> E. 2.4 mit Hinweisen). Er hätte substanziiert darlegen müssen, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unhaltbar sind oder mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen und sich andere Schlussfolgerungen geradezu aufdrängen. Entgegen seiner Behauptung ist die Erwägung der Vorinstanz, zwischen den Aussagen der Privatklägerin bei der Staatsanwaltschaft und denjenigen bei der Polizei liege nur ein vermeintlicher Widerspruch (Urteil S. 13 4. Absatz), nicht aktenwidrig, sondern die Schlussfolgerung ihrer willkürfreien Beweiswürdigung. Willkür lässt sich ebenso wenig begründen, indem Behauptungen mit unvollständigen Zitaten aus Dokumenten belegt werden, obwohl sich dem Text offensichtlich ein anderer Sinn entnehmen lässt (z.B. Beschwerde S. 14 unten und kantonale Akten act. 8/10 S. 2 2. Absatz, zu den verschwundenen persönlichen Gegenständen der Privatklägerin). Auf derartige Ausführungen ist nicht weiter einzugehen.
4.4. Die Rüge der Verletzung des Grundsatzes "in dubio pro reo" als Beweislastregel ist unbegründet (Beschwerde S. 13 und S. 16; <ref-ruling> E. 2a S. 40 f.; <ref-ruling> E. 2a S. 88; je mit Hinweisen). Aus dem angefochtenen Entscheid geht nicht hervor, dass die Vorinstanz davon ausgeht, der Beschwerdeführer habe seine Unschuld zu beweisen. Vielmehr verurteilt sie ihn aufgrund der willkürfreien Würdigung der Beweise (Urteil S. 11-15 E. 5), die keine erheblichen Zweifel daran lassen, dass er die ihm zur Last gelegte Tat begangen hat. Ebenso wenig ist ersichtlich, inwiefern der vom Beschwerdeführer beiläufig angerufene nemo-tenetur-Grundsatz verletzt sein könnte (Beschwerde S. 13).
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. August 2014
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Die Gerichtsschreiberin: Pasquini