Ritenuto in fatto :
A.- A._ (1960), allora cittadino iugoslavo, ha lavorato in Svizzera come stagionale dal 1981 al 1986.
Il 6 marzo 1981 si è sposato con la connazionale G._ (1958) e dall'unione sono nati B._ (14. 08.1982) e C._ (04. 12.1983); moglie e figli hanno sempre vissuto nel paese d'origine. Il 23 dicembre 1986 il Tribunale distrettuale di Vranje ha pronunciato il divorzio dei coniugi A._, ha affidato i figli alla madre e ha obbligato il padre a versare contributi alimentari mensili.
Il 10 aprile 1987 A._ si è risposato con la cittadina svizzera D._ (1962), con la quale ha avuto altri due figli, E._ (1985) e F._ (1990). A seguito di questo matrimonio, l'interessato è stato posto dapprima al beneficio di un permesso di dimora, poi dal 10 marzo 1992, di un permesso di domicilio. Il 16 luglio 1992 ha ottenuto la cittadinanza svizzera per naturalizzazione agevolata.
B.- Con decisioni del 1° ottobre 1997 e 28 gennaio 1999 l'allora Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone Ticino ha respinto due domande di ricongiungimento famigliare presentate da A._ per la figlia B._. Essa ha motivato il proprio diniego osservando che si trattava di un ricongiungimento famigliare parziale e che il padre beneficiava di prestazioni assistenziali. Le decisioni sono cresciute in giudicato incontestate.
C.- Il 4 marzo 1999 B._ e C._ hanno chiesto all'autorità competente il rilascio di visti al fine di ricongiungersi con il padre in Svizzera. Il 9 aprile 1999 la Sezione dei permessi e dell' immigrazione ha respinto l'istanza, argomentando che gli interessati avevano sempre risieduto all'estero con la madre e che il padre non aveva dimostrato di avere mantenuto rapporti stretti e duraturi con loro. Il rifiuto è stato confermato il 2 giugno 1999 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale ha ripreso gli argomenti dell' autorità di prime cure nonché aggiunto che i figli, considerata l'età, più del ricongiungimento effettivo con il padre miravano ad assicurarsi un avvenire professionale in Svizzera.
D.- Il 15 giugno 1999 G._, madre di B._ e C._, è morta per infarto. Il 22 giugno successivo A._ si è aggravato al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, asserendo che il rapporto dei figli con lui era divenuto preponderante dopo il decesso della loro madre, per cui le condizioni per il ricongiungimento sollecitato erano adempiute.
Con sentenza del 28 marzo 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame. Ha osservato in primo luogo che il ricongiungimento era stato chiesto solo dopo 12 anni di separazione, quando i figli erano ormai prossimi alla maggior età, ciò che induceva a credere che i veri scopi perseguiti fossero le migliori possibilità di lavoro o di formazione scolastica. Esaminando poi se la relazione con il padre fosse diventata prevalente dopo il decesso della madre, la Corte cantonale lo ha negato, osservando che i rapporti mantenuti con i figli non erano indice di una relazione preponderante per rispetto a quelli esistenti nel paese d'origine; che i figli avrebbero potuto continuare a vivere con la nonna paterna presso la quale si erano trasferiti, anche perché il certificato medico che avrebbe dovuto attestarne l'inattitudine ad occuparsi dei nipoti era impreciso; che infine non vi erano interessi preponderanti che imponevano la modifica delle relazioni esistenti.
E.- Il 15 maggio 2000 A._ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che sia fatto ordine alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare dei permessi di dimora ai figli B._ e C._; in via subordinata postula il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Adduce, in sostanza, un accertamento manifestamente incompleto dei fatti rilevanti nonché una violazione dell' art. 17 cpv. 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20).
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese e l'Ufficio federale degli stranieri propongono la reiezione del gravame. Il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nella propria sentenza.

Considerando in diritto :
1.- a) Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (<ref-ruling> consid. 2; <ref-ruling> consid. 1; <ref-ruling> consid. 1 e rispettivi richiami).
b) In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rifiuto o il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; <ref-ruling> consid. 1a; <ref-ruling> consid. 1a; <ref-ruling> consid. 1b; <ref-ruling> consid. 1a, 385 consid. 1a e rispettivi rinvii). Conformemente all'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori se vivono con loro. Per prassi costante, questa disposizione si applica per analogia anche al ricongiungimento di cittadini svizzeri con i propri figli stranieri che, al momento della presentazione della domanda, non hanno ancora compiuto 18 anni (<ref-ruling> consid. 1a e rinvii). B._ e C._ hanno chiesto il rilascio del visto per la Svizzera quando non avevano ancora 17, rispettivamente 16 anni ed intendono ricongiungersi nel nostro paese con il padre che è cittadino svizzero.
Essi beneficiano quindi di principio dei diritti istituiti dalla norma menzionata sopra, per cui il ricorso di diritto amministrativo, inoltrato tempestivamente (art. 97 cpv. 1 OG), è ammissibile. La questione di sapere se le condizioni materiali per il rilascio dei permessi sollecitati siano adempiute è invece problema di merito e non di ammissibilità (cfr. <ref-ruling> consid. 2a; <ref-ruling> consid. 2a).
c) Il quesito di sapere se il ricorso in esame sia pure ammissibile dal profilo dell'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) può in concreto rimanere indeciso, dal momento che, comunque sia, l'impugnativa è ammissibile nel merito per i motivi appena esposti (consid. 1b).
2.- a) L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza famigliare. Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, questa Corte ha comunque già avuto modo di precisare come la medesima sia pure applicabile nell'ambito di famiglie con genitori divorziati o separati. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Potendosi infatti perfezionare unicamente un ricongiungimento parziale della famiglia, l'inclusione dei figli nel permesso di domicilio del genitore che vive nel nostro Paese presuppone il fatto che sia con quest'ultimo che essi abbiano le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di questo aspetto si deve tener conto non solo delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future (DTF <ref-ruling> consid. 2b). In ogni caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile.
È necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia vissuto e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore all'altro (<ref-ruling> consid. 2a e riferimenti).
b) Il diritto al ricongiungimento famigliare di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS è limitato, tra l'altro, dall' abuso di diritto: non può prevalersi di questa norma lo straniero che non è mosso dalla volontà di riunire la famiglia, ma intende solamente assicurarsi in Svizzera migliori condizioni materiali. Questo principio assume una portata particolare nell'esame delle domande di ricongiungimento concernenti i figli di genitori separati. Secondo la prassi di questa Corte il genitore che viene volontariamente in Svizzera lasciando i figli all'estero con l'altro genitore o con altri membri della famiglia oppure con terzi, con i quali i rapporti personali sono più intensi, non può pretendere di farsi raggiungere da questi figli poco prima che essi compiono 18 anni. In tali casi si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia la vita famigliare in comune, ma il miglioramento delle possibilità professionali o di formazione; l'autorizzazione sollecitata è quindi accordata soltanto se validi motivi, i quali devono risultare dalle circostanze concrete del caso, hanno impedito prima il ricongiungimento famigliare (<ref-ruling> consid. 2a; <ref-ruling> consid. 3a; <ref-ruling> consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 52 (1997), pag. 280 segg.).
3.- a) Nella fattispecie, B._ e C._, nati nel 1982, rispettivamente nel 1983, hanno sempre vissuto con la loro madre - situazione che non ha dato luogo a problemi di sorta - e alla quale sono anche stati affidati con la sentenza di divorzio del 1986. Dal 1981 al 1986 la presenza del padre, il quale lavorava in Svizzera come stagionale, è stata molto limitata. La separazione del ricorrente dai figli risale al 1986 e dal 1987 costui vive stabilmente in Svizzera, ove si è risposato e ha creato una nuova famiglia. Non è messo in discussione che il ricorrente abbia mantenuto dei contatti con i figli rimasti in Iugoslavia, trascorrendo con loro delle vacanze e inviando loro del denaro; questi contatti non possono tuttavia essere definiti preponderanti e, d'altronde, nemmeno il ricorrente disquisisce sul fatto che i figli hanno con la madrepatria i legami sociali e culturali più stretti. Non va poi dimenticato che la domanda di ricongiungimento in esame è stata presentata dopo più di 12 anni di separazione (senza che siano stati addotti validi motivi atti a giustificare un'attesa così lunga), quando i ragazzi avevano più di 15 anni e quasi 17 anni. In queste circostanze è a giusto titolo che i giudici cantonali hanno confermato il rifiuto opposto dalle autorità ticinesi all'istanza presentata dai figli del ricorrente il 4 marzo 1999 al fine di potere entrare in Svizzera per ricongiungersi con lui.
b) Il ricorrente obietta tuttavia che il decesso della ex moglie, avvenuto nel giugno 1999, ha modificato la situazione dei figli in modo radicale ed afferma che per motivi "oggettivi" e "derivanti dalla morale famigliare" l' intensità dei rapporti affettivi dei figli si sarebbe trasferita su di lui. Disquisisce inoltre sulla valenza del certificato medico prodotto in sede cantonale al fine di provare l'inattitudine della nonna ad occuparsi dei nipoti e sostiene che incombeva alla Corte cantonale, se aveva dubbi a tale riguardo, chiedere un complemento d'informazione.
Inoltre, per provare la malattia della madre, egli produce ora un nuovo certificato medico datato 8 maggio 2000.
c) Oggetto di disamina è quindi di sapere se il decesso della madre di B._ e C._ implichi effettivamente che la relazione del ricorrente con loro sia diventata tanto preponderante da permettere di accedere alla loro domanda di ricongiungimento famigliare. La risposta a tale quesito non può che essere negativa. Anzitutto va ricordato, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2a), che ai fini del giudizio occorre tenere conto non solo delle circostanze passate, ma anche delle prospettive future.
Orbene, dagli atti di causa emerge che B._ è ora maggiorenne e che C._ ha compiuto i 17 anni. Inoltre, come ammesso dal ricorrente stesso, essi hanno terminato la loro formazione scolastica. Tenuto conto di questi elementi, in particolare del fatto che i figli - vista la loro età - sono oramai in grado di affrontare la vita in modo indipendente, gli stessi avranno migliori prospettive nel loro paese d'origine, ove sono cresciuti ed hanno sempre vissuto, mentre che il loro inserimento in Svizzera, oltre a estraniarli completamente dal loro ambiente sociale e culturale abituale, appare molto più difficile, sia prendendo in considerazione il fatto che dovranno inserirsi in un ambiente straniero (con le difficoltà linguistiche che ne derivano) sia tenendo conto che dovranno integrarsi in una famiglia che poco conoscono, dei cui sentimenti nei loro confronti nulla si sa. Non va poi dimenticato che, se del caso, il ricorrente potrà continuare ad aiutare finanziariamente B._ e C._, come ha fatto finora, e che essi, se rimarranno nel loro paese d'origine, vi avranno comunque dei famigliari e dei legami che permetteranno loro, vista lo loro età, di viverci. Tenuto conto di questi elementi, diviene superfluo esaminare gli argomenti proposti con il ricorso relativi alla forza probante delle attestazioni concernenti, da un lato la frequenza dei viaggi in Iugoslavia, dall'altro la malattia della madre del ricorrente, rispettivamente all'onere della prova nell' ambito della massima ufficiale.
Visto quanto precede il Tribunale cantonale amministrativo non ha disatteso il diritto federale, segnatamente l'art. 17 cpv. 2 LDDS, negando l'auspicato ricongiungimento famigliare.
d) Non possono infine essere dedotti dall'art. 8 CEDU diritti più estesi a favore del ricorrente e dei figli di quelli appena esaminati dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Del resto, va osservato che, essendo oramai B._ maggiorenne e non essendo stato fatto valere che essa si trova nei confronti del padre in uno stato di dipendenza nel senso della prassi relativa al citato disposto (cfr. <ref-ruling> consid. 1e; <ref-ruling> consid. 2), non può più appellarsi a tale norma convenzionale (cfr. <ref-ruling> consid. 2e; <ref-ruling> consid. 1f; <ref-ruling> consid. 1b; Wurzburger, op. cit. , pag. 284 eriferimenti).
e) Visto quanto testé esposto, il ricorso va respinto.
4.- Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.