Sachverhalt:
A. Die 1956 geborene und bei der Unfallversicherung Stadt Zürich (nachfolgend: UVZ) gegen die Folgen von Unfällen versicherte K._ erlitt am 20. August 2002 einen Fahrradunfall. Mit Verfügung vom 23. Januar 2008 und Einspracheentscheid vom 20. Juli 2009 stellte die UVZ ab 1. Januar 2008 ihre Leistungen ein, da zwischen den geltend gemachten Beschwerden und dem Unfallereignis kein adäquater Kausalzusammenhang bestehe.
B. Eine von K._ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 29. Dezember 2010 dahingehend gut, dass es den angefochtenen Einspracheentscheid aufhob und die Sache zur interdisziplinären Begutachtung im Sinne der Erwägungen und zur Neuverfügung ab Januar 2008 an die UVZ zurückwies.
C. Mit Beschwerde beantragt die UVZ, der vorinstanzliche Gerichtsentscheid sei aufzuheben "und der Einspracheentscheid vom 20. Juli 2008 (recte: 20. Juli 2009) und die Verfügung vom 23. Januar 2008 der Beschwerdeführerin seien vollumfänglich zu bestätigen".

Erwägungen:
1. Gemäss <ref-law> entscheidet der Präsident der Abteilung als Einzelrichter im vereinfachten Verfahren über Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden.
2. Die Vorinstanz hat die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheides zu weiteren medizinischen Abklärungen (Einholung eines interdisziplinären Gutachtens) an die Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Damit hat sie einen Zwischenentscheid im Sinne der <ref-law> gefällt (<ref-ruling> E. 4.2 f. S. 481 f.). Da der selbstständig eröffnete Entscheid weder die Zuständigkeit noch ein Ausstandsbegehren betrifft, ist eine Beschwerde nur zulässig, wenn der Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte (<ref-law>), oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (<ref-law>).
3. Es ist nicht erkennbar und wird auch nicht geltend gemacht, dass der vorinstanzliche Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil für die Beschwerdeführerin bewirken würde, indem die Frage der weiteren Leistungspflicht gegebenenfalls im Rahmen der Anfechtung des Endentscheids vor Bundesgericht gerügt bzw. überprüft werden kann (<ref-law>). Insbesondere wird - da der angefochtene Entscheid keine materiell-rechtlichen Vorgaben enthält - die Versicherung durch ihn nicht gezwungen, einen ihres Erachtens rechtswidrigen neuen Entscheid zu erlassen, der nicht mehr richterlich überprüft werden könnte (vgl. <ref-ruling> E. 5.2.4 S. 484 und Urteile 8C_876/2010 vom 19. November 2010, 8C_593/2008 vom 4. August 2008 E. 3, 8C_362/2007 vom 16. Januar 2008 E. 2.2 sowie 8C_575/2008 vom 24. Juli 2008 E. 3). Das kantonale Gericht hat zudem keine Sachverhaltsfeststellungen getroffen, welche für die Beschwerdeführerin in dem Sinne verbindlich wären, dass sie nach Vorliegen des Gutachtens von ihr nicht korrigiert werden könnten. <ref-law> ist damit nicht erfüllt. Dies gilt praxisgemäss selbst wenn die vorinstanzliche Feststellung, der rechtserhebliche Sachverhalt sei ungenügend abgeklärt, offensichtlich unrichtig wäre oder auf einer qualifiziert unrichtigen oder sogar willkürlichen Beweiswürdigung beruhte. Auch eine solche Rechtsverletzung (Art. 95 lit. a und Art. 97 Abs. 1 BGG) vermöchte dem Nachteil an sich unnötiger Abklärungen nicht rechtlichen Charakter zu geben (Urteile 8C_778/2010 vom 18. Oktober 2010, 8C_593/2008 vom 4. August 2008 E. 3, 9C_301/2007 vom 28. September 2007 E. 2.2, 8C_78/2008 vom 9. Juli 2008 E. 2 und 8C_575/2008 vom 24. Juli 2008 E. 3).
4. Eine Gutheissung der Beschwerde würde zwar einen sofortigen Endentscheid herbeiführen; durch die Aufhebung kantonaler Rückweisungsentscheide, mit denen einzig eine ergänzende Sachverhaltsabklärung angeordnet wird, kann indessen nach ständiger Rechtsprechung kein bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren im Sinne von <ref-law> erspart werden, zumal auch insoweit die selbstständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden aus prozessökonomischen Gründen eine Ausnahme darstellt, die restriktiv zu handhaben ist und die Parteien keiner Rechte verlustig gehen, da sie die mit dem Zwischenentscheid zusammenhängenden Fragen mit dem Endentscheid anfechten können (Urteile 8C_778/2010 vom 18. Oktober 2010, 8C_593/2008 vom 4. August 2008 E. 4, 8C_742/2007 vom 4. April 2008 E. 3, 8C_222/2007 vom 5. Mai 2008 E. 3, 8C_222/2008 vom 13. Juni 2008 E. 3 und 8C_575/2008 vom 24. Juli 2008 E. 4; vgl. statt vieler nunmehr Urteil 8C_1038/2008 vom 20. April 2009 E. 2.2 mit Hinweisen). Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten. Die Einwendungen der Beschwerdeführerin vermögen zu keiner andern Betrachtungsweise zu führen.
5. Das Verfahren ist kostenpflichtig (<ref-law>). Als unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (<ref-law>; <ref-ruling> E. 5). Eine Entschädigung an die Beschwerdegegnerin schuldet sie hingegen nicht, da Letztere nicht zu einer Stellungnahme vor Bundesgericht aufgefordert worden ist (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 300.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 18. März 2011
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Ursprung Batz