A.- C._ est propriétaire des parcelles nos 1 et 4 de la Commune de X._. P._ et M._ sont copropriétaires des parcelles voisines nos 3 et 5 sur lesquelles ils ont entrepris la construction d'un bâtiment. A cet effet, ils ont installé une grue sur le chantier.
B.- C._ a déposé, le 15 février 2001, une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la grue de P._ et M._ ne passe plus au-dessus de sa propriété. Il exposait que la présence de cet engin empêchait l'installation de sa propre grue, partant, qu'il ne pouvait commencer les travaux sur ses immeubles, ce qui entraînait un dommage important.
Le 7 mars 2001, le Juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a notamment ordonné que P._ et M._ démontent la grue utilisée sur le chantier des immeubles nos 3 et 5 ou la déplacent de manière à ce qu'elle puisse tourner librement "sans que sa flèche ne passe au-dessus de l'immeuble no 4", et ce dès que la dalle sur le premier sous-sol serait coulée, mais au plus tard dès le 26 mars 2001.
C.- P._ et M._ se sont pourvus en nullité contre cette décision.
Après avoir accordé, le 22 mars 2001, l'effet suspensif au pourvoi, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan l'a révoqué, le 22 avril suivant, sur demande de reconsidération de C._.
D.- P._ et M._ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette dernière décision.
Des réponses n'ont pas été requises.
E.- Par ordonnance du 10 mai 2001, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :
1.- La décision qui statue sur l'effet suspensif est de nature incidente (<ref-ruling> consid. 2b p. 264; <ref-ruling> consid. 1 p. 248; <ref-ruling> consid. 2 p. 320-322). Contre une telle décision - prise séparément -, le recours de droit public n'est recevable que s'il peut en résulter un dommage irréparable (art. 87 al. 2 OJ), par quoi il faut entendre un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (<ref-ruling> consid. 2 p. 210; <ref-ruling> consid. 2 p. 249 et 396 consid. 1 p. 398). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas tenu pour irréparable de ce point de vue (<ref-ruling> consid. 3c p. 328-329 et l'arrêt cité; <ref-ruling> consid. 1a/bb p. 42 et la référence mentionnée; <ref-ruling> consid. 1b p. 199; <ref-ruling> consid. 2c p. 314).
On peut se demander si un tel préjudice existe en l'espèce, dès lors que la révocation de l'effet suspensif entraîne pour les recourants la nécessité de suspendre l'utilisation de la grue jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles ou de la déplacer de manière à ce qu'elle puisse tourner librement sans que sa flèche ne passe au-dessus de l'immeuble no 4. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté.
2.- Les recourants reprochent à la Cour de cassation civile d'avoir écarté l'avis d'un professionnel du bâtiment, qui plus est partagé par la partie adverse, au profit des déclarations de la Commune de X._, tiers à la procédure qui ne posséderait pas les qualités nécessaires pour se prononcer sur les mesures techniques concernant l'évolution commune de deux grues.
a) En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (<ref-ruling> consid. 4b p. 40; <ref-ruling> consid. 1b p. 30). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. , que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsque celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable, lorsqu'elle a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF <ref-ruling> consid. 1b p. 30; <ref-ruling> consid. 3 p. 371), ou encore lorsque des constatations de fait reposent sur une inadvertance manifeste ou sont évidemment fausses (<ref-ruling> consid. 2b p. 88 et les arrêts cités; <ref-ruling> consid. 5 p. 306; <ref-ruling> consid. 3a p. 142).
b) Se référant au plan de situation, aux photographies déposées ainsi qu'à une lettre de la Commune de X._, qui excluent la possibilité d'utiliser simultanément deux grues sur les lieux concernés, la cour cantonale a considéré que le pourvoi en nullité était pratiquement dépourvu de toutes chances de succès et que, partant, l'effet suspensif n'avait plus de raison d'être.
c) On pourrait se demander si, dans les présentes circonstances, les juges cantonaux n'auraient pas dû trancher le litige sur le fond plutôt que simplement révoquer l'effet suspensif. Quoi qu'il en soit, il appert que leurs constatations ne procèdent pas d'une appréciation arbitraire des preuves. On ne voit pas en quoi il serait insoutenable de préférer l'opinion d'une commune d'une certaine importance, qui dispose dans le domaine des constructions de vastes compétences et certainement de responsables expérimentés et spécialisés en la matière, à celle contraire de l'un des recourants, fût-il un professionnel du bâtiment. Par ailleurs, pour motiver leur grief, ceux-ci n'opposent rien d'autre aux considérations de l'autorité cantonale - qui s'est référée aussi au plan de situation et aux photographies produites - que leur propre avis sur la question. En particulier, les affirmations de l'intimé, qu'ils citent dans leur recours, ne permettent pas de conclure que celui-là reconnaîtrait la possibilité d'une mise en service simultanée de deux grues sous certaines conditions (hauteurs différentes, limitation de charges). Quand bien même l'on devrait constater un accord des parties sur ce point, l'appréciation des magistrats intimés, fondée, comme il vient d'être dit, non seulement sur l'avis de la Commune de X._, mais aussi sur le plan de situation et les photographies, ne serait pas encore arbitraire, à savoir en contradiction manifeste avec la situation effective ou avec le sentiment de la justice et de l'équité (cf. <ref-ruling> consid. 3a p. 170 et les arrêts cités).
Cette conclusion s'impose d'autant plus que les deux grues sont situées sur des chantiers différents qui ne sont manifestement pas soumis à une direction unique ou coordonnée.
3.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé autant qu'il est recevable et doit donc être rejeté dans cette même mesure. Cela étant, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des recourants les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à verser à l'intimé, qui a produit une brève réponse à la demande d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.;
b) une indemnité de 300 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
_
Lausanne, le 26 juin 2001JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,