Erwägungen:
1.
Das Obergericht des Kantons Zug schrieb das Verfahren infolge Rückzugs der Berufung am 26. Januar 2015 ab.
Der Beschwerdeführer wendet sich mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Das Obergericht des Kantons Zug habe seine Eingabe vom 14. Januar 2015 zu Unrecht als Berufungsrückzug behandelt. Es habe dadurch seine Grundrechte massgeblich verletzt. Die obergerichtliche Verfügung sei aufzuheben. Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.
2.
Wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, kann dieses zurückziehen (<ref-law>). Nach der Rechtsprechung muss der Rückzug eines Rechtsmittels klar, ausdrücklich, unmissverständlich und bedingungslos erfolgen (<ref-ruling> E. 1b S. 38 mit Hinweis; <ref-ruling> E. 3c S. 156, 111 V 58 E. 1 S. 60; s.a. Urteil 6B_372/2013 vom 23. August 2013 E. 2.2). Erklärungen, die wie der Rechtsmittelrückzug im Rahmen eines Prozesses abgegeben werden, sind nach den allgemeinen Grundsätzen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auszulegen (vgl. <ref-ruling> E. 2a S. 152 mit Hinweisen).
3.
3.1. Das Strafgericht des Kantons Zug verurteilte den Beschwerdeführer am 9. Dezember 2014 wegen rechtswidrigen Aufenthalts und mehrfacher Missachtung einer Eingrenzung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 16. Juni 2011. Der Beschwerdeführer meldete am 15. Dezember 2014 Berufung an. Am 30. Dezember 2014 wurde ihm das schriftlich begründete Strafgerichtsurteil zugestellt. In seiner an das Obergericht gerichteten Eingabe vom 14. Januar 2015 erklärte der Beschwerdeführer ausdrücklich, das Urteil zu akzeptieren und nicht in die Berufung zu gehen. Gleichzeitig wies er darauf hin, nicht ins Gefängnis gehen zu wollen, da ihn dies psychisch belaste und ihm Angst mache. Er warf die Frage auf, ob die ausgefällte Freiheitsstrafe allenfalls in eine Arbeits- oder Geldstrafe umgewandelt werden könne.
3.2. Das Obergericht teilte dem Beschwerdeführer am 19. Januar 2015 schriftlich mit, die Erklärung vom 14. Januar 2015 als Rückzug der Berufung entgegenzunehmen, und stellte ihm in Aussicht, das Verfahren in den nächsten Tagen abzuschreiben. Es wies ihn weiter darauf hin, dass sein Vorbringen, die Strafe aus gesundheitlichen/psychischen Gründen nicht im Gefängnis verbüssen zu wollen, die Frage der Hafterstehungsfähigkeit beschlage. Ein entsprechendes Gesuch müsse der zuständigen Vollzugsbehörde unterbreitet werden. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts und die ausführliche Urteilsbegründung der ersten Instanz zeigte es überdies auf, dass die Voraussetzungen weder für eine Geld- noch eine Arbeitsstrafe erfüllt sind.
3.3. Der Beschwerdeführer reagierte nicht auf das obergerichtliche Schreiben vom 19. Januar 2015, obwohl ihm dies zumutbar und möglich gewesen wäre. Dass er hierzu nicht ausreichend Zeit hatte, macht er vor Bundesgericht nicht geltend. Unter diesen Umständen durfte das Obergericht dessen Erklärung vom 14. Januar 2015, er akzeptiere das Urteil und gehe nicht in die Berufung, ohne Bundesrechtsverletzung als Berufungsrückzug auffassen und das Verfahren in der Folge abschreiben. Eine Verletzung von Grundrechten ist nicht erkennbar.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet.
4.
Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von <ref-law> abzuweisen, weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des Beschwerdeführers ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. März 2015
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill