A.- Die 1967 geborene H._ arbeitete seit
1. November 1995 als Customer Service Representative bei der C._ AG. Am 31. Mai 1999 kündigte sie diese Stelle auf den 31. Juli 1999 (mit Verlängerung der Anstellung bis
31. August 1999), ohne ein neues Arbeitsverhältnis in Aussicht zu haben. Sie meldete sich am 1. September 1999 zur Arbeitsvermittlung und zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung an. Per 1. Oktober 1999 fand sie eine neue Tätigkeit.
Mit Verfügung vom 26. Januar 2000 stellte die Arbeitslosenkasse des Kantons Zug H._ wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 35 Tage ab 1. September 1999 in der Anspruchsberechtigung ein, da sie das Arbeitsverhältnis aufgelöst habe, ohne dass ihr eine neue Stelle zugesichert gewesen sei. Daran hielt die Arbeitslosenkasse wiedererwägungsweise fest (Entscheid vom 22. November 2000).
B.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 26. April 2001 ab.
C.- H._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Einstellungsverfügung sei aufzuheben und es sei die ihr zustehende Arbeitslosenentschädigung auszurichten.
Die Arbeitslosenkasse und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit (<ref-law>), namentlich bei Aufgabe einer Stelle ohne Zusicherung einer anderen (<ref-law>) und zur verschuldensabhängigen Dauer der Einstellung (<ref-law> in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 und 3 AVIV) zutreffend wiedergegeben. Entsprechendes gilt für die Erwägungen zur Pflicht des Versicherten, zur Schadenminderung alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (<ref-law>). Auch richtig dargelegt wurde die Rechtsprechung, wonach bei der Frage der Unzumutbarkeit des Verbleibens am Arbeitsplatz ein strenger Massstab anzulegen ist (ARV 1989 Nr. 7 S. 89 Erw. 1a mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 13 und 14 zu Art. 30). Darauf kann verwiesen werden.
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob und gegebenenfalls für welche Dauer die Beschwerdeführerin in der Anspruchsberechtigung einzustellen ist.
a) Unbestrittenermassen hat die Versicherte ihr Arbeitsverhältnis mit der C._ AG auf den 31. Juli 1999 von sich aus aufgelöst, ohne dass ihr eine neue Stelle zugesichert war. Ihre Arbeitslosigkeit ist daher nach <ref-law> nur dann nicht selbstverschuldet, wenn ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte.
b) Die Beschwerdeführerin macht vorwiegend gesundheitliche Gründe für die Unzumutbarkeit des Verbleibens bei der C._ AG geltend, welche durch ein eindeutiges Arztzeugnis oder Gutachten zu belegen sind (<ref-ruling>).
Dr. med. J._, Spezialarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, führt in seiner Stellungnahme vom 25. Januar 2000 zuhanden der Arbeitslosenkasse aus, wegen völliger Überforderung am Arbeitsplatz bei unzumutbaren Arbeitsverhältnissen habe die Versicherte ihre Stelle nach einem notfallmässig behandelten Kreislaufkollaps aufgeben müssen.
Eine Kündigung sei unumgänglich geworden, um einen möglicherweise bleibenden Gesundheitsschaden abzuwenden. In seiner zweiten Stellungnahme vom 14. April 2000 präzisiert er seine Aussagen dahingehend, dass er der Beschwerdeführerin nicht empfohlen habe zu kündigen, ihr jedoch in Absprache mit der Personalchefin der Firma geraten habe, nicht mehr als acht Stunden am Tag zu arbeiten. Dies deckt sich mit den Aussagen der Firma und der Versicherten selbst. Im Schreiben an die Arbeitslosenkasse vom 24. September 1999 hält die Beschwerdeführerin ausdrücklich fest, dass die Arbeitgeberin für den Rat des Arztes, nicht mehr als acht Stunden täglich zu arbeiten, Verständnis gezeigt habe und sie fast zum Bezug zweier zusätzlicher Ferienwochen gezwungen worden sei.
c) Hieraus erhellt, dass die Firma die zweifellos vorhandenen gesundheitlichen Probleme im Sinne der ärztlichen Empfehlung ernst nahm und adäquate Vorkehrungen traf, indem das Arbeitsteam der Versicherten per sofort vergrössert und ihr Zuständigkeitsbereich begrenzt wurde, damit sie in der Lage sein sollte, am Abend jeweils pünktlich um 17.30 Uhr das Büro verlassen zu können. Die zusätzlichen zwei Ferienwochen konnten zudem umgehend angetreten werden (Schreiben der Arbeitgeberin vom 18. März 1999).
Soweit die Beschwerdeführerin zusätzlich ein schlechtes Arbeitsklima geltend macht, ist zu berücksichtigen, dass nach ständiger Rechtsprechung (ARV 1986 Nr. 23 S. 92 Erw. 2b; SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 324 Erw. 2a; vgl. <ref-ruling> Erw. 4b/bb) ein gespanntes Arbeitsklima oder auch Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen nicht genügen, eine Stelle als unzumutbar erscheinen zu lassen. Die Beschwerdeführerin spricht letztinstanzlich erstmals in Zusammenhang mit einem erhaltenen E-Mail vom 31. Mai 1999, mit welchem die Versicherte um eine Unterredung mit der Personalchefin gebeten wurde, von Mobbing, führt dies jedoch nicht näher aus. Diesbezüglich kann ihr nicht gefolgt werden, zumal aufgrund der gesamten Aktenlage nicht auf irgendeinen Hinweis dieser Art geschlossen werden kann.
3.- Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass die Arbeitslosigkeit selbstverschuldet ist, da von der Beschwerdeführerin hätte erwartet werden können, dass sie bis zum Abschluss eines Arbeitsvertrages bei der alten Firma verblieben wäre. Was indessen die Festsetzung der Einstellung für die Dauer von 35 Tagen betrifft, mithin im Bereich des schweren Verschuldens, kann dem kantonalen Gericht im Rahmen der Angemessenheitskontrolle (Art. 132 OG; <ref-ruling> Erw. 5b mit Hinweis) nicht gefolgt werden.
a) Nach <ref-law> liegt bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ein schweres Verschulden vor. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung jedoch im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (<ref-law>), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im unveröffentlichten Urteil B. vom 15. Februar 1999, C 226/98, festgestellt hat, kann bei Einstellungen nach <ref-law> die Bestimmung von <ref-law> lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu.
b) Angesichts des - aufgrund der grossen Arbeitsbelastung (Schreiben der Firma vom 7. November 2000) - angegriffenen Gesundheitszustandes der Versicherten, welcher sich gemäss Dr. med. J._ (Berichte vom 25. Januar und
14. April 2000) an der neuen Stelle deutlich besserte und die Versicherte seither an keinen Erschöpfungszuständen litt, ist das Verlassen der Arbeitsstelle bis zu einem gewissen Grad verständlich, weshalb das Verschulden als mittelschwer einzustufen ist. In Würdigung aller relevanten Gesichtspunkte erscheint die Einstellungsdauer von 20 Tagen als angemessen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Verwaltungsgerichts
des Kantons Zug vom 26. April 2001 aufgehoben und die
Verfügung der Arbeitslosenkasse des Kantons Zug vom 26. Januar 2000 dahingehend abgeändert, dass die Dauer
der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf
20 Tage herabgesetzt wird.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, dem Kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Zug, und dem Staatssekretariat für
Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 8. November 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: