Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1. Mit Verfügung vom 9. Mai 2003 genehmigte der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich die gegen den nach eigenen Angaben aus Ägypten stammenden X._ (geb. 1968) angeordnete Ausschaffungshaft. Dieser beantragt vor Bundesgericht, den entsprechenden Entscheid aufzuheben, ihn unverzüglich aus der Haft zu entlassen und "dem üblichen Asylverfahren mit allen Rechten und Pflichten" zu unterstellen.
1. Mit Verfügung vom 9. Mai 2003 genehmigte der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich die gegen den nach eigenen Angaben aus Ägypten stammenden X._ (geb. 1968) angeordnete Ausschaffungshaft. Dieser beantragt vor Bundesgericht, den entsprechenden Entscheid aufzuheben, ihn unverzüglich aus der Haft zu entlassen und "dem üblichen Asylverfahren mit allen Rechten und Pflichten" zu unterstellen.
2. Die Eingabe erweist sich, soweit darauf einzutreten ist, als offensichtlich unbegründet und kann ohne Weiterungen im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG erledigte werden:
2.1 Das Migrationsamt des Kantons Zürich hat am 3. April 2003 das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat mit A._ abgewiesen, da keine ernsthaften Heiratsabsichten erstellt seien und der Beschwerdeführer sich geweigert habe, am Verfahren mitzuwirken. Es hielt ihn an, bis zum 15. Mai 2003 aus dem Kanton auszureisen (vgl. Art. 12 Abs. 3 ANAG [SR 142.20]; <ref-ruling> ff.). Am 8. Mai 2003 wurde der Beschwerdeführer zu einer bedingten Gefängnisstrafe von drei Monaten verurteilt, da er mit einem gefälschten südafrikanischen Pass in die Schweiz eingereist war und hier unter falschen Angaben um die Aufenthaltsbewilligung ersucht hatte. Im Anschluss hieran forderte ihn das Migrationsamt auf, die Schweiz unverzüglich zu verlassen. Der Beschwerdeführer hat die schweizerischen Behörden mit gefälschten Papieren über seine Identität getäuscht und zur Erwirkung einer Aufenthaltsberechtigung unzutreffende Angaben gemacht. Er bietet gestützt hierauf keine hinreichende Gewähr dafür, dass er sich ohne Haft zu gegebener Zeit für den Vollzug der Ausschaffung zur Verfügung halten wird, weshalb bei ihm "Untertauchensgefahr" im Sinne von Art. 13b Abs. 1 lit. c ANAG besteht (<ref-ruling> E. 3b/aa S. 375; <ref-ruling> E. 2a S. 51) und er zur Sicherung seiner Wegweisung in Ausschaffungshaft genommen werden durfte.
2.2 Was der Beschwerdeführer hiergegen einwendet, überzeugt nicht:
2.2.1 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet allein die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft, nicht auch die Asyl- oder Wegweisungsfrage (vgl. <ref-ruling> ff.; <ref-ruling> E. 2 S. 220, mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es drohe ihm bei einer Rückkehr nach Ägypten die "Gefahr der sofortigen Liquidation (Tötung)", ist auf seine Ausführungen deshalb nicht weiter einzugehen. Die asylrechtliche Beurteilung seiner Situation obliegt dem Bundesamt für Flüchtlinge, nachdem der Beschwerdeführer vor dem Haftrichter ein Asylgesuch gestellt hat, von dem "Vormerk genommen" wurde. Durch dieses fiel der bereits vorliegende Wegweisungsentscheid des Migrationsamts nicht dahin, und die Ausschaffungshaft durfte fortdauern, da mit dem Abschluss des Asylverfahrens in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (vgl. Art.13c Abs. 6 ANAG; <ref-ruling> E. 2b S.380, mit Hinweisen). Das Migrationsamt und der Haftrichter werden den Stand dieses Verfahrens bei ihren weiteren Entscheiden indessen jeweils zu berücksichtigen und allenfalls die nötigen Konsequenzen zu ziehen haben, sollten sich unvorhergesehene Verzögerungen ergeben. Nach <ref-ruling> E. 3 muss mit dem Vollzug der Weg- oder Ausweisung in absehbarer Zeit zu rechnen sein, ansonsten sich die Ausschaffungshaft als unverhältnismässig erweist und der Betroffene aus der Ausschaffungshaft zu entlassen ist.
2.2.2 Auch die behaupteten Heiratsabsichten des Beschwerdeführers ändern an der Rechtmässigkeit seiner administrativen Festhaltung nichts. Die angebliche Verlobung lässt die Wegweisung nicht als offensichtlich und augenfällig unzulässig erscheinen, nachdem sich der Beschwerdeführer die Bewilligung zur Vorbereitung der Heirat mit falschen Angaben und Dokumenten zu erschleichen versucht hat (vgl. auch Art. 9 Abs. 2 lit. a ANAG); nur bei einer offensichtlichen Unzulässigkeit hätte der Haftrichter die Haftgenehmigung von Bundesrechts wegen verweigern dürfen (vgl. <ref-ruling> E. 2.2.2 S. 198). Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen (vgl. Art. 105 Abs. 2 OG) hat die Freundin des Beschwerdeführers der Polizei gegenüber erklärt, nicht bereit zu sein, ihn bei sich aufzunehmen, womit die behaupteten Heiratsabsichten zweifelhaft erscheinen, auch wenn sie inzwischen hierauf zurückgekommen sein sollte. Nach Art. 14 Abs. 1 AslyG (SR 142.31) kann vom Zeitpunkt der Einreichung eines Asylgesuchs bis zur Ausreise nach seiner rechtskräftigen Ablehnung oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kein Verfahren um Erteilung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung eingeleitet werden, es sei denn, es bestehe ein Anspruch darauf, was hier gestützt auf die angebliche Verlobung zurzeit nicht der Fall ist (vgl. etwa das Urteil 2A.82/1994 vom 17. August 1994, E. 3b). Es ist dem Beschwerdeführer zuzumuten, den Ausgang eines allfälligen weiteren Bewilligungsverfahrens nach Abschluss des Asylverfahrens gegebenenfalls im Ausland abzuwarten (vgl. Urteil 2A.26/2003 vom 22. Januar 2003, E. 2.2; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basel 2002, Rz. 7.107).
2.2.3 Soweit der Beschwerdeführer einwendet, er sei "Opfer eines behördlichen Komplotts" geworden und die zuständige Sachbearbeiterin beim Migrationsamt erscheine befangen, vermag er keinerlei objektiven Anhaltspunkte für seine Behauptungen darzutun; im Übrigen wären die entsprechenden Einwände zuerst vor dem Haftrichter zu erheben gewesen (vgl. BGE <ref-ruling> E. 3a). Dass der Beschwerdeführer noch während der ursprünglich angesetzten Ausreisefrist in Haft genommen wurde, hängt damit zusammen, dass sich erst nachträglich herausgestellt hat, dass die von ihm benutzten Papiere gefälscht waren. Die Ausschaffungshaft ist nicht erst zulässig, wenn sich der Ausländer nach Ablauf der Ausreisefrist immer noch in der Schweiz befindet. Art. 13b ANAG setzt lediglich einen erstinstanzlichen Wegweisungsentscheid voraus; von dessen Vorliegen an kann eine Ausschaffungshaft jederzeit angeordnet werden, sofern die weiteren Voraussetzungen gegeben sind (vgl. Urteil 2A.208/1998 vom 29. April 1998, E. 3). Der Einwand des Beschwerdeführers, dass er durch die Ausschaffungshaft um den Genuss des bedingten Strafvollzugs gebracht werde, verkennt, dass es bei seiner jetzigen Haft nicht um eine strafrechtliche Sanktion, sondern um eine Administrativmassnahme geht, die der Sicherung des Vollzugs seiner Wegweisung dient und durch ein kooperatives Verhalten seinerseits verkürzt werden kann. Für alles Weitere wird auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (Art. 36a Abs. 3 OG).
2.2.3 Soweit der Beschwerdeführer einwendet, er sei "Opfer eines behördlichen Komplotts" geworden und die zuständige Sachbearbeiterin beim Migrationsamt erscheine befangen, vermag er keinerlei objektiven Anhaltspunkte für seine Behauptungen darzutun; im Übrigen wären die entsprechenden Einwände zuerst vor dem Haftrichter zu erheben gewesen (vgl. BGE <ref-ruling> E. 3a). Dass der Beschwerdeführer noch während der ursprünglich angesetzten Ausreisefrist in Haft genommen wurde, hängt damit zusammen, dass sich erst nachträglich herausgestellt hat, dass die von ihm benutzten Papiere gefälscht waren. Die Ausschaffungshaft ist nicht erst zulässig, wenn sich der Ausländer nach Ablauf der Ausreisefrist immer noch in der Schweiz befindet. Art. 13b ANAG setzt lediglich einen erstinstanzlichen Wegweisungsentscheid voraus; von dessen Vorliegen an kann eine Ausschaffungshaft jederzeit angeordnet werden, sofern die weiteren Voraussetzungen gegeben sind (vgl. Urteil 2A.208/1998 vom 29. April 1998, E. 3). Der Einwand des Beschwerdeführers, dass er durch die Ausschaffungshaft um den Genuss des bedingten Strafvollzugs gebracht werde, verkennt, dass es bei seiner jetzigen Haft nicht um eine strafrechtliche Sanktion, sondern um eine Administrativmassnahme geht, die der Sicherung des Vollzugs seiner Wegweisung dient und durch ein kooperatives Verhalten seinerseits verkürzt werden kann. Für alles Weitere wird auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (Art. 36a Abs. 3 OG).
3. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend würde der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG). Es rechtfertigt sich indessen, praxisgemäss von der Erhebung einer Gerichtsgebühr abzusehen (vgl. Art. 154 und Art. 153a Abs. 1 OG). Das Migrationsamt wird ersucht, dafür besorgt zu sein, dass der vorliegende Entscheid dem Beschwerdeführer korrekt eröffnet und nötigenfalls verständlich gemacht wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Migrationsamt des Kantons Zürich und dem Bezirksgericht Zürich, Haftrichter, sowie dem Bundesamt für Flüchtlinge schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Mai 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: