Faits:
A. X._ (ci-après: l'intéressé), ressortissant portugais né en 1958, est entré en Suisse pour la première fois en 1982. Il a par la suite obtenu une autorisation d'établissement dont le délai de contrôle est échu depuis le 1er avril 2000. L'intéressé est divorcé depuis 1988 de A._, compatriote dont il a eu une fille, B._, né le 8 février 1991.
Durant son séjour en Suisse, X._ s'est rendu coupable des infractions suivantes:
- Le 28 septembre 1989, il a été condamné par le Tribunal de police d'Aigle à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples et violation grave des règles de la circulation.
- Le 14 septembre 1998, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Vevey à deux mois d'emprisonnement pour induction de la justice en erreur et ivresse au volant.
- Le 8 novembre 1999, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Vevey à deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, peine partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 14 septembre 1998, et à l'expulsion du territoire suisse pour la durée de sept ans avec sursis pendant cinq ans, pour contravention à la LStup, brigandage, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, voies de fait et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
- Le 16 août 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à sept ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, peine suspendue au profit d'un internement, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, pour crime manqué de meurtre. Il a révoqué le sursis accordé le 8 novembre et ordonné l'exécution de la peine de sept ans d'expulsion.
Le 11 février 2002, la Cour de cassation pénale a réformé le jugement précité, la mesure d'internement étant ainsi supprimée et la peine prononcée devant être exécutée.
B. X._ a bénéficié d'une libération conditionnelle suite à une décision de la Commission vaudoise de libération du 13 octobre 2004, confirmée le 17 décembre de la même année par la Cour de cassation pénale. Dès le 18 octobre 2004, il a vécu à C._ avec D._, ressortissante suisse, avec laquelle il entretenait une relation affective depuis l'automne 2002. Le 5 juin 2008, la Police municipale de C._ a dû intervenir à son encontre, après qu'il a été mis à la porte de l'appartement de son amie, en raison d'un conflit datant de plusieurs mois lié en particulier au problème d'alcool de l'intéressé.
Le 18 octobre 2004, X._ a déposé une demande d'autorisation d'établissement en Valais. Le 28 septembre 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, actuellement le Service de la population et des migrations (ci-après: le Service de la population) l'a informé de son intention de proposer au Chef du Département des finances, des institutions et de la sécurité le prononcé d'une expulsion administrative consécutive aux multiples infractions commises. Le Chef du Département a donné suite à cette proposition en date du 12 décembre 2005, estimant que l'intérêt à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. L'expulsion a eu lieu pour une durée indéterminée.
Le 17 janvier 2006, l'intéressé a recouru contre ce prononcé auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais lequel, en date du 20 mai 2009, a rejeté le recours.
C. Le 30 juin 2009, X._ a formé un recours de droit administratif contre la décision du Conseil d'Etat auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) lequel, par arrêt du 16 octobre 2009, a confirmé la décision du Conseil d'Etat.
En substance, le Tribunal cantonal a retenu l'existence d'un risque important de récidive fondé en particulier sur l'importance et le nombre des infractions commises sur plusieurs années ainsi que sur l'instabilité psychologique de l'intéressé qui avait provoqué un conflit avec son amie rendant une fois encore nécessaire l'intervention de la force publique après sa libération.
Dans la pesée des intérêts, le Tribunal cantonal a également retenu que l'intéressé ne disposait plus d'attaches personnelles en Suisse, qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Portugal où il avait effectué sa scolarité obligatoire et dont il parlait la langue, ainsi que la faiblesse de son intégration professionnelle. Tous ces éléments, auxquels s'ajoutait la gravité des onze infractions pénales ayant entraîné une condamnation à plus de neuf ans de peine privative de liberté, ne permettaient pas de contrebalancer les inconvénients personnels que ne manqueraient pas de générer une telle expulsion.
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 30 novembre 2009, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 16 octobre 2009 par le Tribunal cantonal. L'intéressé conteste le risque de récidive et estime que l'expulsion viole le principe de proportionnalité. Il n'en conteste pas la durée mais le principe.
Par ordonnance du 7 décembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat du canton du Valais et l'Office fédéral des migrations ont conclu à son rejet. Le Chef de la Section d'exécution des peines et mesures du canton du Valais a tenu à préciser que, contrairement aux dires de l'intéressé, qui affirme que le risque de récidive est nul ou pas démontré, il ressort du rapport du criminologue auprès de la Section des peines et mesures en milieu ouvert à propos de l'intéressé, qu'à l'heure actuelle, le risque de récidive devait être qualifié de faible.

Considérant en droit:
1. 1.1 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 de cette loi, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, l'objet du litige n'est pas directement l'octroi d'une autorisation mais une décision d'expulsion, résultant d'une procédure initiée le 28 septembre 2005. Par conséquent, la présente cause demeure régie par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113).
1.2 D'après l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une expulsion fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst. La décision d'expulsion litigieuse ayant été prononcée en application de l'art. 10 al. 1 LSEE, elle peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c LTF a contrario; arrêt 2C_661/2008 du 8 janvier 2009, consid. 2.1; arrêt 2C_536/2007 du 25 février 2008 consid. 1.2 non publié aux <ref-ruling>).
1.3 Au surplus, déposé en temps utile (<ref-law>) et dans les formes prescrites par la loi (<ref-law>) par les destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (<ref-law>), le recours est recevable en vertu des <ref-law>. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est simultanément saisi le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. <ref-law>).
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. <ref-law>). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les faits constatés de façon manifestement inexacte (soit arbitraire; <ref-ruling> consid. 7.1 p. 398) ou en violation du droit au sens de l'<ref-law> (cf. <ref-law>). La partie recourante peut soulever de tels vices relatifs à la constatation des faits si leur correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. <ref-law>); toutefois, dans la mesure où il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'application inconstitutionnelle de règles de procédure cantonale, il est tenu de se conformer aux exigences de motivation prévues à l'<ref-law>, soit d'exposer d'une manière circonstanciée ses griefs (cf. <ref-ruling> consid. 1.4.3 p. 254 ss). Pour le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral et international (<ref-law>). Il n'est limité ni par les arguments des parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité attaquée (cf. <ref-ruling> consid. 1.4.1 p. 254; <ref-ruling> consid. 2.5 p. 262; <ref-ruling> consid. 1.4 p. 140). Aux termes de l'<ref-law>, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (<ref-ruling> consid. 5.2 p. 30 s.; <ref-ruling> consid. 1.4 p. 254; <ref-ruling> consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par les recourants.
2. Le recourant se plaint de la violation de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681), sans que l'on sache exactement de quelle disposition en particulier.
2.1 Aux termes de son art. 1er let. a, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
2.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. <ref-law>), l'annexe I ALCP règle le détail du droit de séjour et d'accès à une activité économique mentionné à l'<ref-law> en prévoyant en son art. 6 § 1 que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'<ref-law>, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après citée: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. <ref-law> en relation avec l'<ref-law>; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. <ref-ruling> consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
L'art. 5 <ref-law> renvoie de manière globale à trois directives de la CE, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE. Ces trois textes ont été remplacés en 2004 par les art. 27 à 33 de la nouvelle directive 2004/38/CE qui est plus détaillée. Pour la Suisse, ce sont néanmoins les anciennes directives mentionnées dans l'Accord qui sont déterminantes, sans que cela n'empêche le Tribunal fédéral de prendre en compte dans une certaine mesure la jurisprudence rendue par la Cour de justice sur la base de la nouvelle directive.
En réalité, ni l'<ref-law>, ni la directive 64/221/CEE ne constituent une véritable base légale permettant de limiter le droit d'entrée et de séjour (L. MERZ, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDS 2009 I 300). Cette base légale doit être recherchée dans le droit national, ce qui s'impose d'autant plus qu'une limitation du droit de séjour ne peut être prononcée à l'encontre du bénéficiaire de l'Accord si elle ne peut l'être contre un autre étranger (art. 2 et 12 ALCP; <ref-ruling>76, consid. 3.2 p. 181; arrêt 2C_447/2008 du 17 mars 2009, consid. 4.3).
2.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. <ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 182; <ref-ruling> consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183, <ref-ruling> consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183/184; <ref-ruling> consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24).
Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale, sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public, est proscrit (arrêt CJCE du 29 avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, ch. 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les arrêts cités de la Cour de justice, notamment Bouchereau, ch. 27 et 28; Commission c. Royaume des Pays-Bas, ch. 41; cf. également <ref-ruling>0 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le « rôle déterminant » du risque de récidive); selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (<ref-ruling>76 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt Bouchereau, ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (<ref-ruling> consid. 3.3 p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. <ref-ruling>76 consid. 4.3.1 p. 185/186).
3. 3.1 En l'espèce, le recourant remplit manifestement la condition du risque de récidive fondant l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En effet, si la date de commission des infractions qu'il a perpétrées ne ressortent pas expressément du jugement attaqué, on peut néanmoins constater que sa première condamnation date de 1989 (Tribunal de police d'Aigle) et la dernière du 11 février 2002 (Cour de cassation pénale du canton de Vaud). Son activité criminelle s'est ainsi étendue sur plus de dix ans et a entraîné quatre condamnations. Les actes pour lesquels le recourant a été condamné s'ils sont de nature diverse, n'en sont pas moins, pour une part d'entre eux, fort graves. On peut ainsi citer le crime manqué de meurtre, le brigandage, la mise en danger de la vie d'autrui, les lésions corporelles simples, l'induction de la justice en erreur, des menaces ou des voies de fait. Au total, il s'est rendu coupable de onze infractions ayant entraîné des condamnations à plus de neuf ans d'emprisonnement. En outre, après sa dernière condamnation, X._ a été incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse. En effet, son comportement a encore donné lieu à une intervention de la police municipale de C._ en date du 5 juin 2008. A cette date, les agents se sont ainsi vus contraints de le déloger après qu'il ait été mis à la porte de l'appartement de son amie, consécutivement à un conflit datant de plusieurs mois et dû en particulier à ses problèmes d'alcool.
Dans de telles circonstances, qu'il respecte les conditions encadrant sa libération conditionnelle et qu'il donne satisfaction dans son activité professionnelle ne permettent nullement de faire passer au selon plan le risque de récidive. En dépit des lectures différentes des rapports d'évaluation psychologiques auxquelles ont procédé les différents intervenants dans cette affaire, le risque de récidive tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 2.3) est réalisé, de sorte que, sous réserve de la balance des intérêts à laquelle il convient encore de procéder, il fonde la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité cantonale.
Dans de telles circonstances, qu'il respecte les conditions encadrant sa libération conditionnelle et qu'il donne satisfaction dans son activité professionnelle ne permettent nullement de faire passer au selon plan le risque de récidive. En dépit des lectures différentes des rapports d'évaluation psychologiques auxquelles ont procédé les différents intervenants dans cette affaire, le risque de récidive tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 2.3) est réalisé, de sorte que, sous réserve de la balance des intérêts à laquelle il convient encore de procéder, il fonde la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité cantonale.
3.2 3.2.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b).Les motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE - que l'on trouve actuellement à l'art. 63 LEtr ne fondent une telle expulsion que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (pour l'art. 63 LEtr, cf. arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2; <ref-ruling> consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 1er mars 1949 [RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243]). Le principe de proportionnalité doit ainsi être respecté et il appartient à l'autorité compétente de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier. Cet examen se croise partiellement avec celui du risque de récidive auquel il a été procédé ci-dessus (MERZ, op. cit., p. 303, avec références). Il doit être effectué au regard des faits arrêtés par le Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (<ref-law>).
Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (arrêt 2C_362/2009 du 24 juillet 2009, consid. 3.1; <ref-ruling> consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; <ref-ruling> consid. 2a p. 435).
3.2.2 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire; comme le recourant n'a pas invoqué le bénéfice de cette norme, il en sera toutefois fait abstraction ci-après (<ref-law>).
3.2.3 En l'espèce, le recourant estime que la pesée des intérêts à laquelle aboutit le Tribunal cantonal est erronée. Pour arriver à cette conclusion, il conteste sur un mode purement appellatoire le résultat de l'administration des preuves, sans prétendre que celui-ci serait de quelconque manière arbitraire (cf. <ref-law>). Le grief se révèle donc largement irrecevable. Pour le reste, il se borne à affirmer qu'il serait "disproportionné d'exiger l'expulsion, alors qu'il n'a aucune attache avec son pays d'origine et qu'il a fait tant d'efforts pour s'insérer socialement dans notre pays".
Il convient ici de renvoyer à la balance des intérêts à laquelle le Tribunal cantonal a procédé avec soin. Il suffit de rappeler que si le recourant est en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans, il n'est arrivé dans cet Etat qu'à l'âge de vingt-deux ans et a effectué l'entier de sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, le Portugal. La durée de présence en Suisse n'est pour le reste pas prise en compte de manière absolue: seules les années passées au bénéfice d'une autorisation sont susceptibles d'être prises en compte, à l'exclusion de celles passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, qui ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (<ref-ruling>0 consid. 4.3 p. 23; <ref-ruling> consid. 4.6 p. 503). De ce point de vue, on peut relever que le recourant a passé un certain nombre d'années en prison et que le délai de contrôle de son autorisation d'établissement est échu depuis le 1er avril 2000 déjà, à savoir depuis plus de dix ans. Au demeurant, dans des circonstances comparables à celles de l'espèce, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La jurisprudence est à cet égard stricte et la solution cantonale correspond à la pratique du Tribunal fédéral (p. ex. arrêt 2C_624/2008 du 15 juin 2009). Enfin, le recourant est divorcé, n'a plus aucune attache familiale ou relationnelle en Suisse, de sorte que les liens avec son pays d'accueil sont pour le moins lâches et il n'a pas été établi qu'il n'ait plus de famille au Portugal, du moment qu'il est le troisième d'une famille de six enfants.
3.3 En résumé, la mesure d'éloignement prononcée par les autorités cantonales est justifiée dans son principe et respecte le principe de proportionnalité. En tant que recevable, le recours doit donc être rejeté.
4. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (<ref-law>). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, au Conseil d'Etat, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey