A.- Z._ unterzeichnete am 3. August 2000 beim RAV Schaffhausen das Beiblatt zur Anmeldung beim RAV. Er bestätigte dabei mit seiner Unterschrift, dass er unter anderem auf folgenden Punkt aufmerksam gemacht worden ist und eine Kopie des entsprechenden Blattes erhalten hat:
"Erreichbarkeit: Der/die Versicherte ist in der Regel per Post und Telefon über die bei der Anmeldung angegebene Adresse und Telefonnummer innert Tagesfrist erreichbar.. "
Am 20. März 2001 wurde Z._ mit eingeschriebenem Brief zu einem Beratungsgespräch am 23. März 2001 eingeladen.
Den eingeschriebenen Brief holte er nicht ab und erschien am 23. März 2001 auch nicht zu einem Beratungsgespräch.
Der eingeschriebene Brief wurde an den Absender retourniert. Am 25. März 2001 wurde Z._ erneut zu einem Beratungsgespräch auf den 29. März 2001 mit eingeschriebenem Brief eingeladen. Diesen Brief holte er erst am 2. April 2001 ab, wobei er am 29. März 2001 auch nicht zum Beratungsgespräch beim Arbeitsamt Schaffhausen erschienen war. Wegen Nichtbefolgen von Kontrollvorschriften wurde Z._ mit Verfügung vom 19. April 2001 für 15 Tage mit Beginn 23. März 2001 vom Arbeitsamt Schaffhausen in der Taggeldberechtigung eingestellt.
B.- Die von Z._ hiegegen erhobene Beschwerde wurde von der Kantonalen Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung Schaffhausen mit Entscheid vom 14. November 2001 abgewiesen.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Januar 2002 beantragt Z._ die Aufhebung der Verfügung vom 19. April 2001 und die Zusprechung einer Prozessentschädigung in der Höhe seiner Anwaltsrechnung. Das Arbeitsamt des Kantons Schaffhausen (nachfolgend: Arbeitsamt) schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Der Beschwerdeführer reichte am 13. März 2002 eine summarische Stellungnahme zur Beschwerdeantwort des Beschwerdegegners ein (separate Eingabe des Beschwerdeführers vom 13. März 2002).

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Das kantonale Gericht hat die massgebenden Bestimmungen über die den Arbeitslosen obliegende Schadenminderungspflicht (<ref-law>), insbesondere die Verpflichtung, auf Weisung des Arbeitsamtes an Besprechungen oder Orientierungsveranstaltungen teilzunehmen (<ref-law>), den entsprechenden Einstellungstatbestand (<ref-law>) und zur verschuldensabhängigen Dauer der Einstellung (<ref-law> in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.- Streitig ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gegeben sind.
a) Ein Versicherter muss spätestens ab dem ersten Tag, für den er Leistungen beansprucht, die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (<ref-law>). Der Bundesrat hat diese Vorschrift in <ref-law> konkretisiert.
Dabei wurde in <ref-law> festgelegt, dass der Versicherte sicherstellen müsse, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Dabei hat die zuständige Amtsstelle mit dem Versicherten festzulegen, wie er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (<ref-law>).
Das Arbeitsamt hat dies in dem vom Beschwerdeführer am 3. August 2000 unterzeichneten Formular vorgenommen, indem dieser erklärte, er sei in der Regel per Post und Telefon über die bei der Anmeldung angegebene Adresse und Telefonnummer innert Tagesfrist erreichbar. Die tägliche Erreichbarkeit des Beschwerdeführers wurde somit sowohl mit der Post an die von ihm angegebene Adresse wie auch per Telefon über die von ihm bekannt gegebene Nummer sichergestellt.
b) Vom Beschwerdeführer wird nun geltend gemacht, dass das Arbeitsamt, wenn es ein Aufgebot des Versicherten mit eingeschriebenem Brief vornehme, nicht damit rechnen könne, dass der eingeschriebene Brief am ersten Tag entgegengenommen werde, sondern dass diesem dazu die siebentägige Abholfrist zur Verfügung stehe.
Dieser Argumentationsweise kann nicht gefolgt werden.
Zwar ist es zutreffend, dass gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post "Postdienstleistungen" Ziffer 4.5, Buchstabe b, der Inhaber einer Abholungseinladung während einer Frist von sieben Tagen zum Bezug der darauf vermerkten Sendung berechtigt ist. Diese Bestimmungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post kamen jedoch zwischen dem Beschwerdeführer und dem Arbeitsamt nicht zur Anwendung. Vielmehr hatte der Versicherte mit eigener Unterschrift bestätigt, über die bei der Anmeldung angegebenen Adresse innert Tagesfrist erreichbar zu sein.
Diese besondere Vereinbarung betreffend Erreichbarkeit geht den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post vor. Vom Beschwerdeführer wird nicht bestritten, die Abholungseinladung der Post am 21. März 2001 an seiner dem Arbeitsamt bekannt gegebenen Adresse erhalten zu haben. Er legt vielmehr selber in Fotokopie die Abholungseinladung ins Recht.
Das Arbeitsamt hatte aus beweisrechtlichen Gründen gar keine andere Möglichkeit, als den Versicherten mit eingeschriebenem Brief zum Beratungsgespräch einzuladen, da spätestens seit der Revision von <ref-law> Telefongespräche ohne ausdrückliches Einverständnis des Gesprächspartners nicht aufgezeichnet werden dürfen und das blosse Besprechen eines Telefonbeantworters wohl ebenfalls keinen hinreichenden Beweis für die Kenntnisnahme durch den Beschwerdeführer ergeben hätte. Die tägliche Erreichbarkeit eines Versicherten ist gerade auch darum wesentlich, um einen möglichst raschen Kontakt mit diesem zu gewährleisten.
Früher erfolgte die Erfüllung der Kontrollpflicht durch das so genannte Stempeln. Bei dem mit der Schaffung der RAV verbundenen neuen Konzept steht demgegenüber die persönliche Beratung und Betreuung des Arbeitslosen im Vordergrund (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 324). Diese persönliche Beratung und Betreuung der Arbeitslosen würde jedoch völlig illusorisch, wenn die Amtsstellen einen Versicherten auf Grund der siebentägigen Abholfrist gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post praktisch erst mit einem Zeitverzug von acht bis zehn Tagen kontaktieren könnten, wenn man die Postbeförderung selbst und auch noch allfällige Wochenenden berücksichtigt. Gerade aus diesem Grund erfolgt jeweils die schriftliche Vereinbarung mit dem Versicherten, dass er an der angegebenen Adresse postalisch täglich erreichbar ist.
Der Beschwerdeführer hat somit das Aufgebot vom 23. März 2001 schuldhaft versäumt, weil er das Schreiben des Arbeitsamtes spätestens am 22. März 2001, also am Tag nach Überbringen der Abholungseinladung durch die Post, hätte zur Kenntnis nehmen müssen. Er vermag auch keine triftigen Gründe anzugeben, die ihn an der Kenntnisnahme der schriftlichen Einladung des Arbeitsamtes gehindert hätten.
So wäre es ihm ohne weiteres möglich gewesen, einen allenfalls auch nur temporären Domizilwechsel dem Arbeitsamt schriftlich bekannt zu geben. Etwas derartiges wird ihm aber nicht belegt und vom Arbeitsamt auch nicht bestätigt.
Die bloss mündliche Angabe der Adresse der Freundin in E._, wie dies der Beschwerdeführer in seiner Eingabe bei der Vorinstanz anführte, genügt sicher nicht, dem Arbeitsamt eine geänderte Zustelladresse kundzutun. Überdies ergibt sich auch aus den Akten, dass der Versicherte nicht nur zum Beratungsgespräch vom 23. März 2001, sondern auch zu demjenigen vom 29. März 2001 nicht erschien, da er den am 25. März 2001 per Einschreiben versandten Brief des Arbeitsamtes erst am 2. April 2001 in Empfang nahm.
3.- Was die Dauer der Einstellung betrifft, hat die Vorinstanz im Rahmen eines leichten Verschuldens in dem dafür geltenden Umfang von 1 bis 15 Tagen (<ref-law>) die Sanktion auf 15 Tage festgesetzt.
Der Beschwerdeführer hat durch sein Nichterscheinen zum Beratungsgespräch vom 23. März 2001, obwohl er dazu mit Brief vom 20. März 2001 eingeladen worden war, Kontrollvorschriften des Arbeitsamtes nicht befolgt. Dasselbe betrifft auch das Nichterscheinen zum Beratungsgespräch vom 29. März 2001. Gemäss <ref-ruling> ist selbst bei leichter Fahrlässigkeit eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu verfügen. Es ist beim Versicherten, wie vom Arbeitsamt und von der Vorinstanz anerkannt, leichtes Verschulden anzunehmen.
Mit der Verfügung vom fünfzehn Einstelltagen bewegt sich der Entscheid des Arbeitsamtes in dem in Art. 45 Abs. 2 Buchstabe a AVIV vorgegebenen Rahmen. Der Beschwerdeführer war über seine Obliegenheiten betreffend die tägliche Erreichbarkeit per Post im Bild, was er auch mit der Unterzeichnung des entsprechenden Formulars, das ihn explizit darauf hinwies, bestätigte. Überdies liegt nicht nur eine einmalige, sondern eine wiederholte Nichtbefolgung von Kontrollvorschriften vor, wenn man das vom Beschwerdeführer ebenfalls versäumte Beratungsgespräch vom 29. März 2001 ebenfalls berücksichtigt. Selbst wenn aber auch nur auf dem verpassten Beratungsgespräch vom 23. März 2001 basiert wird, erscheint die Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Umfange von 15 Tagen nicht unangemessen.
4.- Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134 OG). Dem Prozessausgang entsprechend steht dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 135 OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Kantonalen Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung Schaffhausen, der Kantonalen Arbeitslosenkasse Schaffhausen
und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 23. Juli 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: