Sachverhalt:
Am 19. März 2020 wurde A._ durch ärztliche Einweisung in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich fürsorgerisch untergebracht. Auf die hiergegen erhobene Beschwerde vom 6. April 2020 trat das Bezirksgericht Zürich mit Verfügung vom 8. April 2020 wegen abgelaufener Beschwerdefrist nicht ein, leitete die Eingabe jedoch im Sinn eines Entlassungsgesuches an die Klinikleitung weiter. Die hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich ab, indem es festhielt, der Nichteintretensentscheid des Bezirksgerichts Zürich sei rechtens und im Übrigen sei die Beschwerde nicht genügend begründet.
Gegen das obergerichtliche Urteil vom 29. April 2020 hat A._ am 20. Mai 2020 beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht.

Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid betrifft eine ärztliche fürsorgerische Unterbringung, welche von Gesetzes wegen auf maximal sechs Wochen begrenzt ist (<ref-law>). Sie erfolgte am 19. März 2020 und endete spätestens am 42. Tag um Mitternacht (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, Basler Kommentar, N. 15 zu Art. 429/430 ZGB).
Mithin fehlte es bezüglich der ärztlichen fürsorgerischen Unterbringung bereits bei Einreichung der Beschwerde am 20. Mai 2020 an einem Beschwerdegegenstand bzw. an einem noch validen Beschwerdeobjekt, weshalb auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> nicht einzutreten ist.
2.
Der Vollständigkeit halber ist Folgendes festzuhalten: Soweit sich der Beschwerdeführer noch in der Klinik befinden sollte, bedürfte es diesbezüglich zwingend eines Folgeentscheides der KESB, welcher aber nicht Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet. Falls kein gültiger Unterbringungstitel vorliegen sollte, müsste der Beschwerdeführer sofort aus der Klinik entlassen werden, selbst wenn die Voraussetzungen für eine weitere Unterbringung an sich noch gegeben wären (GEISER/ETZENSBERGER, a.a.O., N. 14 und 16).
3.
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der B._, der KESB Zürich und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Mai 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Möckli