Erwägungen:
1.
1.1. Am 28. Januar 2020 (Postaufgabe am 3. Februar 2020) erhoben A.A._ und B.A._ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern gegen einen Entscheid der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern vom 19. Dezember 2019 betreffend Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und Wegweisung. Das Verwaltungsgericht trat auf die Beschwerde am 17. Februar 2020 wegen Verspätung nicht ein.
1.2. Mit Beschwerde vom 12. März 2020 beantragen A.A._ und B.A._ dem Bundesgericht sinngemäss, das Verwaltungsgericht habe ihre Beschwerde materiell zu beurteilen. Das Bundesgericht hat keine Instruktionsmassnahmen verfügt.
2.
2.1. Die Vorinstanz hat erwogen, der Entscheid der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern vom 19. Dezember 2019 sei am 20. Dezember 2019 in U._ eingetroffen und habe den Beschwerdeführern nicht zugestellt werden können, weshalb eine Abholungseinladung hinterlegt worden sei. Gemäss Art. 44 Abs. 3 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (des Kantons Bern) vom 23. Mai 1989 (VRPG/BE; BSG 155.21) gelte die Zustellung spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, im vorliegenden Fall am 27. Dezember 2019. Die Beschwerdefrist von dreissig Tagen habe am folgenden Tag zu laufen begonnen und am Montag, 27. Januar 2020, geendet. Die der Post am 3. Februar 2020 übergebene Beschwerde erweise sich deshalb als verspätet. Fristwiederherstellungsgründe nach Art. 43 Abs. 2 VRPG/BE seien weder geltend gemacht worden noch ersichtlich.
2.2. Die Beschwerdeführer bringen vor, sie hätten die postalische Abholfrist verlängern lassen, weil sie über die Feiertage nach Deutschland gefahren seien. Sie seien davon ausgegangen, dass die Zustellung erst mit der tatsächlichen Entgegennahme des Entscheids am 6. Januar 2020 erfolgt sei. Diese Auffassung habe ihnen ein Advokaturbüro bestätigt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung könne selbst von einem Juristen, der nicht Anwalt sei, nicht erwartet werden, dass er die Unterscheidung zwischen dem Ende der postalischen Abholfrist und dem Ende der Legalfrist betreffend Zustellungsfiktion kenne.
3.
3.1. Zu Recht bestreiten die Beschwerdeführer nicht, dass die Verlängerung der postalischen Abholfrist keinen Einfluss auf den Eintritt der Zustellungsfiktion hat. Dies ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung (Art. 44 Abs. 3 VRPG/BE), die nicht an die postalische Abholfrist anknüpft, sondern allgemein bestimmt, dass die Zustellung spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt gilt. Auch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung tritt die Zustellungsfiktion unabhängig von einer abweichenden postalischen Abholfrist ein (<ref-ruling> E. 2b S. 34 f.). Schliesslich hält die Post in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen "Postdienstleistungen" für Privatkunden und Geschäftskunden bei der Abholungseinladung ausdrücklich fest, dass sich die rechtlichen Wirkungen einer Zustellung "unabhängig vom postalischen Angebot nach den gesetzlichen Vorschriften" beurteilen (Ziff. 2.5.7 lit. b).
3.2. Allerdings hat das Bundesgericht in Bezug auf <ref-law>, der inhaltlich der Regelung von Art. 44 Abs. 3 VRPG/BE entspricht, entschieden, dass weder von einem Laien noch einem nicht als Anwalt tätigen Juristen verlangt werden könne, die Unterscheidung zwischen dem Ende der postalischen Abholfrist und dem Ende der Legalfrist betreffend Zustellungsfiktion zu kennen, auch wenn der Betroffene selber die Verlängerung der Abholfrist veranlasst habe. Unter Vertrauensgesichtspunkten dürfe ihm daher aus dem Auseinanderklaffen des Datums der Zustellungsfiktion und des letzten Tages der postalischen Abholfrist kein Nachteil erwachsen (Urteil 5A_211/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.3).
3.3. Ob an dieser Rechtsprechung vorbehaltlos festgehalten werden kann, muss im vorliegenden Fall nicht entschieden werden. Denn selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die auf Gesuch hin gewährte Verlängerung der Abholfrist durch die Post (als Hilfsperson der verfügenden Behörde) eine unrichtige behördliche Auskunft betreffend den Lauf der Rechtsmittelfrist darstellt, mangelt es im vorliegenden Fall daran, dass die Beschwerdeführer auf diese Auskunft vertraut haben (vgl. <ref-ruling> E. 3.6.2 S. 193 zu den Voraussetzungen des Vertrauensschutzes). Gemäss ihren Ausführungen haben sie sich bei einem Advokaturbüro über den Fristenlauf erkundigt und sind dort in ihrer falschen Annahme bestätigt worden, dass die Rechtsmittelfrist mit der tatsächlichen Entgegennahme des Entscheids zu laufen beginne. In der Folge haben sie sich "auf die Aussage des Juristen verlassen". Die (behauptete, aber nicht belegte) Falschauskunft des Advokaturbüros ist den Beschwerdeführern gleich wie das Fehlverhalten des eigenen Rechtsvertreters zuzurechnen (Urteil 2C_345/2018 vom 11. Oktober 2018 E. 3.4 mit Hinweisen). Dabei spielt die im Urteil 5A_211/2012 vom 25. Juni 2012 vorgenommene Unterscheidung zwischen Anwälten und Juristen keine Rolle, weil dem beigezogenen Advokaturbüro, das Rechtsberatungen und -vertretungen in der Deutschschweiz anbietet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Zustellungsfiktion und die hierzu ergangene Rechtsprechung bekannt sein mussten. Die Beschwerdeführer können sich folglich nicht auf den Vertrauensschutz berufen.
4.
Bei dieser Sachlage kann offengelassen werden, inwieweit die von den Beschwerdeführern erhobenen Rügen im Licht von <ref-law> überhaupt zulässig gewesen sind, nachdem sie sich gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen (<ref-law>) im verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht auf den Vertrauensschutz berufen haben, obwohl sie ausdrücklich aufgefordert worden sind, zur Fristeinhaltung Stellung zu nehmen.
5.
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im vereinfachten Verfahren abzuweisen (<ref-law>). Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. April 2020
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Businger