Sachverhalt:
A.
A._ (geb. 1984) ist bangalischer Staatsangehöriger. Ab dem Jahr 2010 hielt er sich illegal in Spanien auf. Am 3. Oktober 2013 heiratete er die ursprünglich aus der Dominikanischen Republik stammende spanische Staatsangehörige B._ (geb. 1991). Diese reiste am 15. März 2014 in die Schweiz ein. Das Migrationsamt des Kantons Zürich (im Folgenden: Migrationsamt) erteilte ihr im Anschluss hieran am 31. März 2014 eine bis zum 14. März 2019 gültige Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Am 12. Mai 2014 kam A._ im Familiennachzug in die Schweiz, wo das Migrationsamt ihm am 25. Juni 2014 eine (von seiner Gattin abgeleitete) Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA (Familiennachzug mit Erwerbstätigkeit) mit gleicher Gültigkeitsdauer wie die originäre Bewilligung seiner Gattin erteilte.
B.
Da der Verdacht bestand, dass es sich bei der Beziehung A._-B._ um eine Umgehungsehe handeln könnte, leitete das Migrationsamt weitere Abklärungen ein: Bei der Kontrolle der ehelichen Wohnung konnte am 21. August 2017 keiner der Ehegatten angetroffen und kein Hinweis ausgemacht werden, der auf eine Anwesenheit von A._ hingedeutet hätte. Am 25. August 2017 befragte die Kantonspolizei Zürich im Auftrag des Migrationsamts A._ und seine Gattin zu den ehelichen Verhältnissen. Gestützt auf die widersprüchlichen Antworten in zentralen Punkten widerrief das Migrationsamt am 9. März 2018 die Aufenthaltsbewilligung von A._: Die gesamten Umstände der Eheschliessung und der Beziehung - so die Begründung - liessen nur den Schluss zu, dass die Ehe einzig eingegangen wurde, um A._ ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu verschaffen, um hier arbeiten zu können. Die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich teilten diese Auffassung am 18. Oktober 2018 bzw. 20. Februar 2019.
C.
A._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 20. Februar 2019 aufzuheben und ihm eine EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Allenfalls sei die Sache an die Vorinstanz oder das Migrationsamt zurückzuweisen. Es sei ihm zudem die unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren zu gewähren.
Die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich verzichten darauf, sich zur Beschwerde zu äussern. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) als beschwerdebefugte Bundesbehörde hat keine Vernehmlassung eingereicht. Das Migrationsamt informierte das Bundesgericht am 6. Mai 2019 darüber, dass A._ ein Gesuch um Verlängerung seiner Bewilligung eingereicht hat.
Der Abteilungspräsident hat der Eingabe am 4. April 2019 aufschiebende Wirkung beigelegt.

Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer kann sich hinsichtlich des für das Eintreten erforderlichen Bewilligungsanspruchs (<ref-law>; bis zum 1. Januar 2019: AuG) in vertretbarer Weise auf die freizügigkeitsrechtlichen Familiennachzugsbestimmungen berufen (von der originären Bewilligung seiner spanischen Gattin abgeleiteter Anspruch auf Familiennachzug nach Art. 7 lit. d FZA [SR 0.142.112.681] i.V.m. Art. 3 Anhang I FZA); im Übrigen schützen Art. 8 EMRK und <ref-law> das Privat- und Familienleben. Ob die Bewilligung des Beschwerdeführers zu Recht widerrufen bzw. - nach der inzwischen abgelaufenen Bewilligungsfrist (14. März 2019) - wegen des Vorliegens einer Umgehungsehe bzw. einer rechtsmissbräuchlichen Anrufung des Ehebands nicht verlängert wurde, ist praxisgemäss eine Frage der materiellen Beurteilung und keine solche des Eintretens (<ref-ruling> E. 1.1 S. 332 mit Hinweisen; Urteil 2C_746/2018 vom 11. März 2019 E. 1.1). Da die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind, ist die Beschwerde an die Hand zu nehmen.
2.
2.1. Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (<ref-law>); es ist indessen nicht gehalten, alle sich potentiell stellenden Fragen zu beantworten, wenn diese ihm nicht mehr formell korrekt unterbreitet werden (vgl. <ref-ruling> E. 1.2.2). Es besteht vorliegend keine Veranlassung, mehr als die (rechtsgenügend begründeten [vgl. E. 2.2]) Vorbringen des Beschwerdeführers zu prüfen; der angefochtene Entscheid leidet an keinem offensichtlichen Rechtsfehler.
2.2. Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>), es sei denn dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig (<ref-law>). Es gilt diesbezüglich eine qualifizierte Begründungspflicht (<ref-law>; vgl. <ref-ruling> E. 1.4.3 S. 254 f.). Der Beschwerdeführer wiederholt weitgehend, was er bereits im kantonalen Verfahren vorgebracht hat; er setzt sich mit der Argumentation der Vorinstanz nur am Rande auseinander; insbesondere legt er nicht dar, inwiefern diese die verschiedenen Indizien, die sie für die Begründung ihres Schlusses, es liege eine Umgehungsehe vor, berücksichtigt hat, willkürlich festgestellt oder gewertet hätte. Es wird im Folgenden nur auf Ausführungen eingegangen, die hinreichend begründet sind und nicht rein appellatorisch erhoben werden.
3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, das Verwaltungsgericht habe seinen Sistierungsantrag bis zur Kenntnis des Ausgangs des Strafverfahrens in Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör abgewiesen und seine Vorbringen nicht oder ungenügend berücksichtigt (<ref-law>). Die Rügen sind unbegründet:
3.1. Die kantonalen Instanzen sind auf den Ehewillen, das Kennenlernen sowie den Eheschluss in Spanien eingegangen, indessen haben sie die entsprechenden Indizien anders gewertet als der Beschwerdeführer (illegaler Aufenthalt in Spanien bis zur Heirat; schnelle Verehelichung, um die wirtschaftliche Situation des Beschwerdeführens und seiner Gattin zu verbessern; unbekannter Dritter, der die Heirat organisiert hat und als Trauzeuge aufgetreten sein soll usw. Die Migrationsbehörde war nicht an die Praxis der spanischen Instanzen bzw. deren Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer gebunden. Sie hat den Sachverhalt hinreichend abgeklärt bzw. durch die Polizei abklären lassen, sodass sie die Frage selber beantworten konnte, ob nach dem hiesigen Recht und der entsprechenden bundesgerichtlichen Praxis von einer Ausländerrechtsehe auszugehen war oder nicht.
3.2. Die kantonalen Instanzen haben das Gesuch, das ausländerrechtliche Verfahren bis zum Abschluss des Strafverfahrens zu sistieren, abweisen dürfen, ohne Bundes (verfassungs) recht zu verletzen: Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Ausgang des Strafverfahrens geeignet gewesen wäre, das ausländerrechtliche Verfahren massgebend zu beeinflussen, nachdem für das Verwaltungs- und das Strafverfahren unterschiedliche Verfahrensregeln und Rechtsvermutungen gelten (Unschuldsvermutung; In-dubio-pro-reo-Grundsatz usw.). Der ausländerrechtliche Bewilligungsentzug setzt bei einer rechtsmissbräuchlichen Anrufung der Ehe keine strafrechtliche Verurteilung voraus. Soweit der Beschwerdeführer einwenden will, dass er dank des Strafverfahrens allenfalls den Gegenbeweis zu der von den kantonalen Behörden angenommenen Umgehungsehe erbringen könnte, hätte er die entsprechenden Beweise direkt in das ausländerrechtliche Verfahren einbringen müssen (vgl. das Urteil 2C_746/2018 vom 11. März 2019 E. 3.1).
3.3. Der Beschwerdeführer kritisiert zu Unrecht, die Vorinstanz habe sich nicht mit den von ihm aus dem EuGH-Urteil C-127/08 vom 25. Juli 2008 i.S. Metock abgeleiteten Ansprüchen auseinandergesetzt:
3.3.1. Im Entscheid Metock weist der EuGH darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Massnahmen erlassen dürfen, die notwendig sind, um die aus dem Familiennachzug fliessenden Rechte im Fall von Rechtsmissbrauch oder Betrug - wie z.B. durch Eingehen von Scheinehen - zu verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen. Solche Massnahmen müssen verhältnismässig sein und unterliegen den Verfahrensgarantien der RL 2004/38 (§ 13 und § 75 des Urteils; Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten und zur Änderung der Verordnung [EWG] Nr. 1612/68; ABl. L 158 vom 30. April 2004 S. 77 ff.).
3.3.2. Nachdem sich aus dem Urteil "Metock" somit nichts anderes ergibt, als dass nationale Massnahmen gegen Rechtsmissbrauch und Betrug zulässig sind, war der entsprechende Punkt nicht entscheidwesentlich; die Vorinstanz musste sich deshalb mit dem zitierten Urteil und den Bestimmungen der für die Schweiz grundsätzlich nicht anwendbaren Unionsbürgerrichtlinie nicht weiter auseinandersetzen. Beim Widerruf der EU-/EFTA-Bewilligung bzw. deren Nichterneuerung ist Art. 5 Anhang I FZA nicht zu beachten, weil das FZA nur Anwendung findet, wenn die potentiell freizügigkeitsberechtigte Person die Voraussetzungen für den jeweiligen Anspruch (immer noch) erfüllt (vgl. ZÜND/HUGI YAR, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Epiney/Gordzielik [Hrsg.], Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, S. 157 ff., dort S. 182 ff. mit Hinweisen).
3.3.3. Der Beschwerdeführer ruft die familiennachzugsrechtlichen Bestimmungen rechtsmissbräuchlich an (vgl. untenstehende E. 4). Die Verfahrensgarantien von Art. 30 und Art. 31 RL 2004/38 (zuvor: RL 1612/68) sind erfüllt: Dem Beschwerdeführer wurde mit einer begründeten Verfügung mitgeteilt, warum ihm gestützt auf <ref-law> (SR 142.203; Wegfall der Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht) seine Bewilligung widerrufen bzw. nicht erneuert werden kann. Es standen ihm insgesamt drei Rechtsmittelinstanzen zur Verfügung, wovon deren zwei unabhängige Gerichte und keine Verwaltungsbehörden waren. Eine Diskriminierung im Rahmen von Art. 2 FZA ist nicht ersichtlich; der Beschwerdeführer begründete eine solche denn auch nicht rechtsgenügend (vgl. vorstehende E. 2.2).
3.4. Zusammengefasst ergibt sich in formeller Hinsicht, dass die Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung auf weitere Abklärungen verzichten durfte (zur willkürlichen Beweiswürdigung: vgl. die Urteile 2C_746/2018 vom 11. März 2019 E. 3.2 und 2C_599/2018 vom 8. Januar 2019 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen); sie hat ihren Entscheid rechtsgenügend begründet (vgl. zur Begründungspflicht: <ref-ruling> E. 5.2.2 S. 236, 184 E. 2.2.1 S.188, je mit Hinweisen; Urteil 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3). Eine Sistierung des ausländerrechtlichen Verfahrens bis zum Entscheid der Strafbehörden war nicht erforderlich (Urteil 2C_746/2018 Urteil vom 11. März 2019 E. 3.1).
4.
4.1. In der Sache selber ist der vorinstanzliche Entscheid ebenfalls nicht zu beanstanden. Die kantonalen Behörden haben die bundesgerichtliche Praxis zutreffend wiedergegeben. Es erübrigt sich, diese hier zu wiederholen; es kann auf deren Zusammenfassung im Urteil 2C_782/2018 vom 21. Januar 2019 (E. 3 und 4) und bezüglich des Rechtsmissbrauchs im Zusammenhang mit den freizügigkeitsrechtlichen Nachzugsbestimmungen auf das Urteil 2C_746/2018 vom 11. März 2019 (E. 4 und 5) verwiesen werden.
4.2.
4.2.1. Wenn die kantonalen Behörden davon ausgegangen sind, dass im vorliegenden Fall zahlreiche Indizien für das Vorliegen einer Umgehungsehe sprechen, ist dies nicht offensichtlich unhaltbar; die Eheleute erfüllen mehrere Indizien, welche nach der Praxis auf das Vorliegen einer Umgehungsehe deuten: Das Ehepaar hat praktisch keine gemeinsamen Interessen und keine gemeinsamen Bekannten; die Heirat in Spanien wurde durch einen "Kollegen" organisiert, der auch als Trauzeuge aufgetreten ist; beide Ehegatten konnten den Namen des Betroffenen indessen nicht nennen. In den Befragungen erklärte die Gattin - dem widersprechend -, dass sie, d.h. die Brautleute, alles organisiert hätten.
4.2.2. Der Beschwerdeführer hielt sich während längerer Zeit illegal in Spanien auf, wo er schwarz arbeitete. Er gab zudem an, dass seine Gattin in der Heimat "Bachelor of Science studiert" habe, während diese selbst einräumt, nur die Sekundarschule besucht zu haben; sie habe keine weitere Ausbildung oder Berufslehre abgeschlossen. Der Beschwerdeführer konnte bei seiner Befragung den Namen seiner Ehefrau nicht nennen. Hinsichtlich der Wohnorte in der Schweiz deckten sich die Angaben des Ehepaars wiederum in einzelnen Punkten nicht. Zwar hat der Beschwerdeführer Fotos der Heirat und solche von seiner Gattin und ihm selber eingereicht; diese sind indessen von schlechter Qualität und lassen keine aussagekräftigen Rückschlüsse darauf zu, dass die Ehe nicht rechtsmissbräuchlich angerufen wird.
4.3. Die aufenthaltsbeendende Massnahme ist auch verhältnismässig: Der Beschwerdeführer reiste im Alter von 30 Jahren in die Schweiz ein und hält sich hier erst seit rund fünf Jahren auf, wobei seine Anwesenheit auf einer Umgehungsehe beruht. Er hat den grössten Teil seines Lebens in der Heimat oder in Spanien verbracht. Aufgrund der im Heimatland verblieben Angehörigen verfügt er dort über ein soziales Netz, das es ihm erlauben wird, sich ohne grössere Probleme sozial und beruflich wieder einzugliedern. Er hat in der Schweiz im Gastrogewerbe gearbeitet (Service), was er zuvor bereits in seinem Heimatland getan hatte. Es wird an ihm sein, allenfalls abzuklären, ob sein Anwesenheitsrecht in Spanien nach wie vor gültig ist oder nicht. Da es sich bei der Beziehung der Eheleute um eine Umgehungsehe handelt, kann der Beschwerdeführer aus Art. 8 EMRK bzw. <ref-law> nichts zu seinen Gunsten ableiten.
5.
5.1. Die Beschwerde kann im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden. Für die weitere Begründung wird ergänzend auf die zutreffenden Darlegungen der Vorinstanz (<ref-law>) sowie die Begründung im Rekursentscheid vom 18. Oktober 2018 verwiesen (E. 13.3; zahlreiche weitere, nicht nachvollziehbare Widersprüche und unerklärliche Wissenslücken über den Partner bzw. die Partnerin).
5.2. Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der unterliegende Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (<ref-law>). Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen Aussichtslosigkeit der Eingabe abzuweisen (vgl. <ref-law>). Bei der Festsetzung der Höhe der Kosten, wird dem Umstand Rechnung getragen, dass über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht vorweg entschieden wurde, was es dem Beschwerdeführer erlaubt hätte, seine Beschwerde allenfalls (noch) zurückzuziehen. Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
2.1. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
2.2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration (SEM) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. August 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar