Sachverhalt:
A.
B._ (geb. 1962) ist Bürgerin von Bosnien-Herzegowina mit Niederlassungsbewilligung in der Schweiz. Sie ersuchte am 11. Oktober 2019 darum, ihren im Kosovo lebenden Vater A._ (geb. 1935; Staatsangehöriger von Montenegro) in die Schweiz nachziehen zu können.
B.
Das Migrationsamt des Kantons Zürich lehnte das Familiennachzugsgesuch am 4. Dezember 2019 ab. Die hiergegen gerichteten kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg (Entscheid der Sicherheitsdirektion vom 13. Mai 2020 und Urteil des Verwaltungsgerichts vom 18. März 2021).
C.
A._ und B._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 18. März 2021 aufzuheben und die beantragte Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Es wurden keine Instruktionsmassnahmen getroffen.

Erwägungen:
1.
1.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (<ref-law>). Für das Eintreten genügt ein potenzielles Recht, das in vertretbarer Weise geltend gemacht werden kann (<ref-ruling> E. 1.1).
1.2. Drittstaatsangehörige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie nicht Teil der Kernfamilie bilden, deren schweizerische oder niedergelassene Mitglieder ihnen ein entsprechendes Recht verschaffen (<ref-law>). Der Beschwerdeführer macht geltend, gestützt auf Art. 8 EMRK über einen Anspruch auf Familiennachzug zu seiner hier niederlassungsberechtigten Tochter zu verfügen, da er in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser stehe (vgl. das Urteil 2C_546/2013 vom 5. Dezember 2013 E. 1.1.2). Ob dies der Fall ist, bildet eine Frage der materiellen Beurteilung und keine solche des Eintretens (<ref-ruling> E. 1.1). Da auch alle übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich an die Hand zu nehmen (Art. 42, 82 lit. a, 86 Abs. 1 lit. d, 89 Abs. 1, 100 Abs. 1 BGG; vgl. das Urteil 2C_867/2016 vom 30. März 2017 E. 1).
1.3. Ob die kantonalen Behörden den Familiennachzug in Anwendung von <ref-law> hätten bewilligen müssen, kann das Bundesgericht indessen nicht prüfen, da sich seine Zuständigkeit auf Anspruchs bewilligungen beschränkt. Art. 28 (Rentnerinnen und Rentner) und Art. 29 (Medizinische Behandlung) AIG bilden Grundlage für Ermessensbewilligungen (vgl. <ref-ruling> E. 3.2.1). Die Beschwerdeführer erheben in diesem Zusammenhang keine Rügen, welche verfahrensrechtliche Punkte betreffen würden, deren Verletzung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkäme, und die (im Rahmen einer subsidiären Verfassungsbeschwerde) von der Bewilligungsfrage getrennt beurteilt werden könnten ("Star"-Praxis; <ref-ruling> E. 3c; <ref-ruling> E. 1; <ref-ruling> E. 2 und 4).
2.
2.1. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (<ref-law>); es prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) nur die vorgebrachten Argumente, falls weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (<ref-ruling> E. 1.5). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht (<ref-law>; <ref-ruling> E. 2.2; <ref-ruling> E. 2.5). Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (<ref-law>), es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig (<ref-ruling> E. 1.6; <ref-ruling> E. 1.4.3).
2.2. Inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und die Sachverhaltsfeststellung klarerweise unhaltbar sein sollen, muss in der Beschwerdeschrift detailliert aufgezeigt werden (<ref-ruling> E. 4.2 mit Hinweisen; <ref-ruling> E. 2.2). Es genügt dabei nicht, lediglich einzelne Elemente aufzugreifen, die anders als im angefochtenen Entscheid hätten gewichtet werden können, und dem Bundesgericht in appellatorischer Kritik diesbezüglich bloss die eigene Auffassung zu unterbreiten, ohne darzutun, dass und inwiefern der Sachverhalt in Verletzung von <ref-law> festgestellt worden ist bzw. die Beweiswürdigung sich als offensichtlich fehlerhaft erweist (vgl. BGE <ref-ruling> E. 1.4.3; <ref-ruling> E. 2b). Soweit die Ausführungen der Beschwerdeführer diesen Vorgaben nicht genügen, ist darauf nicht weiter einzugehen.
3.
3.1. Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantiert grundsätzlich keinen Anspruch auf Aufenthalt in einem Konventionsstaat (<ref-ruling> E. 4.1.1; Urteil des EGMR Gezginci gegen Schweiz vom 9. Dezember 2010 [Nr. 16327/05] § 54). Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Familienlebens nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK in erster Linie auf die Kernfamilie (Ehegatten und minderjährige Kinder); andere familiäre Beziehungen, namentlich diejenigen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern, stehen nur ausnahmsweise unter dem Schutz von Art. 8 EMRK (bzw. <ref-law>), nämlich dann, wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht (<ref-ruling> E. 5.1; <ref-ruling> E. 5.1; <ref-ruling> E. 3.4.2; <ref-ruling> E. 3.1; <ref-ruling> E. 1d und 1e; Urteile des EGMR Emonet und andere gegen Schweiz vom 13. Dezember 2007 [Nr. 39051/03] § 35; Slivenko gegen Lettland vom 9. Oktober 2003 [Nr. 48321/99] § 97; Ezzouhdi gegen Frankreich vom 13. Februar 2001 [Nr. 47160/99] § 34).
3.2. Im Unterschied zu den Mitgliedern der Kernfamilie, welche aufgrund eines gemeinsamen Lebensplans (Ehe bzw. Kindsverhältnis) grundsätzlich zusammengehören und demzufolge gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf Zusammenführung (landesrechtlich umgesetzt in Art. 42 ff. AuG) geltend machen können, muss beim erweiterten Familienbegriff eine besonders enge Beziehung bestehen, damit im Fall der Verweigerung des Aufenthaltsrechts überhaupt von einem Eingriff in das Familienleben gesprochen werden kann. So fällt etwa die Beziehung von Konkubinatspaaren oder Verlobten nur unter qualifizierten Voraussetzungen (stabiles Konkubinat oder gemeinsame Kinder bzw. konkrete Heiratspläne) unter den Schutz von Art. 8 Ziff. 1 EMRK (<ref-ruling> E. 2.4 u. 2.5; Urteile 2C_456/2016 vom 15. November 2016 E. 4). Ebenso ist bei der Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern praxisgemäss ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis erforderlich. Auch dieses muss gewachsen sein und im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs bestehen (Urteil 2C_867/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2).
3.3. Der erweiterte Familienbegriff im Sinn von Art. 8 Ziff. 1 EMRK ist auf die Situation zugeschnitten, dass durch die Wegweisung einer ausländischen Person, welche in qualifizierter Weise von hier ansässigen nahen Verwandten abhängig ist, das Familienleben vereitelt würde. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern wird praxisgemäss nicht leichthin angenommen. Allein das Vorliegen eines Pflege- und Betreuungsbedürfnisses reicht hierzu noch nicht aus; erforderlich ist zusätzlich, dass die betreffende Pflege und Betreuung unabdingbar von den in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen erbracht werden muss (vgl. die Urteile 2C_757/2019 vom 21. April 2020 E. 2.2.1; 2C_401/2017 vom 26. März 2018 E. 5.3.1; 2C_5/2017 E. 2; 2C_546/2013 vom 5. Dezember 2013 E. 4.1). Die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern fällt nur unter den Schutz von Art. 8 Ziff. 1 EMRK wenn sie aufgrund der bestehenden Abhängigkeit besonders eng ist (vgl. das Urteil 2C_867/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2).
4.
4.1. Die Vorinstanz hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung zutreffend wiedergegeben. Auch ihre Subsumption ist nicht zu beanstanden: Der Beschwerdeführer hat nach dem Tod seiner Gattin im September 2016 weiter in seinem Haus im Kosovo gelebt. In der Folge hat er dieses verkauft und gewünscht, bei seiner Familie in der Schweiz verbleiben zu können. Nach der Abweisung des Nachzugsgesuchs ist er mit einem Tourismusvisum in die Schweiz gekommen, die er seither nicht mehr verlassen hat. Zuvor kam es nur zu punktuellen Kontakten; es bestanden keine über die üblichen Beziehungen von Eltern zu ihren volljährigen Kindern hinausgehenden Bindungen. Die potentielle Abhängigkeit von seiner hiesigen Familie trat erst mit dem Verkauf des Hauses und den altersbedingten gesundheitlichen Problemen ein, wobei der Beschwerdeführer wissen musste, dass er grundsätzlich keinen Anspruch auf einen Familiennachzug hatte. Er hat mit seiner Einreise als Tourist ein "Fait accompli" geschaffen, woraus er heute nichts zu seinen Gunsten ableiten kann.
4.2. Die von den Beschwerdeführern geltend gemachte "rapide" Verschlechterung des Gesundheitszustands seit dem Aufenthalt in der Schweiz ist erst nachträglich eingetreten. Zwar soll der Beschwerdeführer an einer Herzinsuffizienz leiden und Diabetes haben, dies ändert indessen nichts daran, dass er auch in der Heimat behandelt werden könnte; soweit er heute einen Pflegefall bildet und Hilfe beim Anziehen, bei der Körperpflege, beim Essen, Gehen, der Einnahme seiner Medikamente, beim Hinsetzen, Aufstehen sowie Hinlegen braucht, ist nicht nachgewiesen, dass im Heimatland tatsächlich keine (Betreuungs-) Lösung gefunden werden konnte. Die Hilfsbedürftigkeit des Beschwerdeführers ist alters- und krankheitsbedingt und nicht personenspezifisch ausgerichtet; dass sich die Söhne und Töchter nicht selber um ihren Vater kümmern können, ist Folge davon, dass sie die Heimat verlassen haben, um in der Schweiz zu leben. Es besteht gestützt auf Art. 8 EMRK (bzw. <ref-law>) keine Verpflichtung der Signatarstaaten, dafür zu sorgen, dass Eltern oder Schwiegereltern ihren Lebensabend - ohne bisherige Beziehung zum Land und die nötigen finanziellen Mittel (vgl. <ref-law>) - bei ihren erwachsenen Kindern verbringen können.
4.3. Der allgemeine Hinweis der Beschwerdeführer darauf, dass es nach der heimatlichen Kultur an den Kindern sei, für die betagten Eltern zu sorgen und es kaum entsprechende Dienstleistungsangebote gebe, genügt nicht, um dem Beschwerdeführer 1 in der Schweiz ein Anwesenheitsrecht zu verschaffen: Die entsprechenden kulturellen Unterschiede verpflichten die Schweiz nicht, ihr Einwanderungssystem den Bräuchen im Heimatland anzupassen. Die Beschwerdeführer haben nicht nachgewiesen, dass sie sich überhaupt konkret um eine Betreuung in der Heimat bemüht haben. Ihre Vorbringen erschöpfen sich in allgemeinen Ausführungen über die ungenügenden Pflegemöglichkeiten für ältere Personen im Kosovo; dies genügt nicht, um einen gesetzlich gerade nicht vorgesehen Familiennachzug in aufsteigender Linie aus Art. 8 EMRK (bzw. <ref-law>) ableiten zu können. Da sich die Beschwerdeführerin und (punktuell) ihre Geschwister bereit erklärt haben, für ihren Vater in der Schweiz aufzukommen, sollte es ihnen auch möglich sein, die Pflege und Betreuung des Beschwerdeführers im Kosovo (oder allenfalls in Montenegro) zu organisieren, zumal - worauf die Vorinstanz zu Recht hinweist - die Lebenshaltungskosten dort um ein Vielfaches geringer sind als in der Schweiz.
4.4. Zwar kennt das hier nicht anwendbare Freizügigkeitsabkommen (FZA) die Möglichkeit, Eltern oder Schwiegereltern nachziehen zu können; aber auch dies ist nicht bedingungslos möglich: Erforderlich ist, dass Unterhaltsleistungen erbracht wurden (Art. 3 Abs. 2 lit. b Anhang I FZA; vgl. das Urteil 2C_757/2019 vom 21. April 2020 E. 4). Die Anerkennung eines Nachzugsanspruchs für betagte Eltern von Drittstaatsangehörigen käme faktisch einer Einwanderung in das hiesige Pflege- und Sozialversicherungssystem gleich und entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers, welcher den Familiennachzug auf die Kernfamilie beschränkt und allfällige Ausnahmen als Ermessensbewilligungen ausgestaltet hat, wobei auch diese nicht voraussetzungslos zu erteilen sind (vorbestehender enger Kontakt zu Land und Leuten, genügende finanzielle Mittel für die Dauer des Aufenthalts usw.). Die Beschwerdeführer bringen nichts vor, das es rechtfertigen würde, die im Urteil 2C_757/2019 vom 21. April 2020 bestätigte bundesgerichtliche Praxis zu ändern, wonach vorab im Heimatland nach Pflegealternativen - allenfalls auch durch Dritte - zu suchen ist und entsprechende (erfolglose) Bemühungen im Einzelfall zu belegen sind, was die Beschwerdeführer nicht tun (zu den Voraussetzungen einer Praxisänderung: <ref-ruling> E. 5.5.1 mit Hinweisen).
5.
5.1. Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten abzuweisen ist. Dies kann im Verfahren nach <ref-law> geschehen. Ergänzend wird zur Begründung auf die Darlegungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>).
5.2. Die unterliegenden Beschwerdeführer haben die Gerichtskosten unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 1-3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Mai 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar