Sachverhalt:
A.
A.a Am 2. September 2020 erteilte das Bezirksgericht Uster dem Staat Zürich, der Politischen Gemeinde U._ und der Römisch-katholischen Kirchgemeinde V._ die definitive Rechtsöffnung in der beim Betreibungsamt Dübendorf gegen A._ laufenden Betreibung auf Sicherheitsleistung Nr. xxx für Fr. 81'034.85 und weitere Beträge von geringem Umfang. Dieser Entscheid wurde den Parteien am 16. September 2020 durch Zustellung des Dispositivs im Sinne von <ref-law> eröffnet, mithin ohne schriftliche Begründung. A._ verlangte am 26. September 2020 die schriftliche Begründung. Bereits am 16. September 2020 stellten der Staat Zürich, die Politische Gemeinde U._ und die Römisch-katholische Kirchgemeinde V._ das Fortsetzungsbegehren. Daraufhin stellte das Betreibungsamt A._ die Pfändungsankündigung auf den 22. Oktober 2020 zu.
A.b Dagegen erhob A._ Beschwerde, welche das Bezirksgericht Uster, untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, am 24. November 2020 guthiess und mit welchem Entscheid es die Pfändungsankündigung aufhob.
A.c Der Staat Zürich, die Politische Gemeinde U._ und die Römisch-katholische Kirchgemeinde V._ gelangten gegen den Entscheid der Erstinstanz am 3. Dezember 2020 an das Obergericht des Kantons Zürich, obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs. Sie beantragten, die Pfändungsankündigung zuzulassen, da ein vollstreckbarer Rechtsöffnungsentscheid vorliege. Die Beschwerde wurde am 4. Januar 2021 abgewiesen.
B.
Mit Eingabe vom 14. Januar 2021 haben der Staat Zürich, die Politische Gemeinde U._ und die Römisch-katholische Kirchgemeinde V._ (Beschwerdeführer) das obergerichtliche Urteil beim Bundesgericht angefochten. Sie beantragen die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und die Bestätigung der in der Betreibung auf Sicherheitsleistung Nr. xxx des Betreibungsamtes Dübendorf aufgehobenen Pfändungsankündigung bzw. die Anweisung an das Betreibungsamt, die Pfändungsankündigung neu zu erlassen. Eventualiter sei das obergerichtliche Urteil aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückzuweisen.
A._ beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Betreibungsamt hat sich nicht vernehmen lassen.
Die Beschwerdeführer haben repliziert und die inzwischen ausgefertigte Begründung des bezirksgerichtlichen Rechtsöffnungsentscheides vom 2. September 2020 beigelegt. Diese Eingabe ist den Verfahrensbeteiligten zugestellt worden. Weitere Eingaben sind nicht erfolgt.
Über die von den Beschwerdeführern gegen B._ erhobene Beschwerde wird in einem separaten Verfahren entschieden (5A_40/2021).

Erwägungen:
1. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf eine Beschwerde eingetreten werden kann (<ref-ruling> E. 1 mit Hinweisen).
1.1 Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Beschwerde in Zivilsachen grundsätzlich gegeben (<ref-law> i.V.m. Art. 72 Abs. 2 lit. a und Art. 74 Abs. 2 lit. c BBG).
1.2 Zur Beschwerde ist nur berechtigt, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Ein solches besteht im konkreten Nutzen, den die Gutheissung der Anträge dem Beschwerdeführer bringen würde, indem ihm ein wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder sonstiger Nachteil erspart bleibt, den der angefochtene Entscheid für ihn mit sich bringen würde (<ref-ruling> E. 1.2.2 mit Hinweisen). Das praktische Interesse an der Gutheissung der Beschwerde muss auch im Urteilszeitpunkt noch gegeben sein (<ref-ruling> E. 3.2.2.2 mit Hinweisen).
1.3 Im vorliegenden Fall hat der Rechtsöffnungsrichter den Prozessparteien im Verlaufe des bundesgerichtlichen Verfahrens die Begründung seines Urteils zugestellt. Damit besteht kein Anlass mehr, über die Vollstreckbarkeit des Urteilsdispositivs und damit die Zulässigkeit der Pfändungsankündigung im jetzigen Zeitpunkt zu befinden. Dass die gerügte Rechtsverletzung sich jederzeit wiederholen könnte und eine rechtzeitige gerichtliche Überprüfung nicht möglich wäre (sog. virtuelles Interesse), ist nicht ersichtlich. Damit drängt sich der Verzicht auf das aktuelle Interesse vorliegend nicht auf (<ref-ruling> E. 3.2.2.2). Hinzu kommt, dass sich der Gesetzgeber mit dieser Frage zu gegebener Zeit befassen wird. Es liegt bereits ein entsprechender Entwurf vor, der gemäss der Botschaft des Bundesrates bestehende Rechtsunsicherheiten beseitigen soll. Der neue Art. 336 Abs. 3 E-ZPO sieht die sofortige Vollstreckbarkeit des Dispositivs vor (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2020 2774 f. und 2793).
1.3 Im vorliegenden Fall hat der Rechtsöffnungsrichter den Prozessparteien im Verlaufe des bundesgerichtlichen Verfahrens die Begründung seines Urteils zugestellt. Damit besteht kein Anlass mehr, über die Vollstreckbarkeit des Urteilsdispositivs und damit die Zulässigkeit der Pfändungsankündigung im jetzigen Zeitpunkt zu befinden. Dass die gerügte Rechtsverletzung sich jederzeit wiederholen könnte und eine rechtzeitige gerichtliche Überprüfung nicht möglich wäre (sog. virtuelles Interesse), ist nicht ersichtlich. Damit drängt sich der Verzicht auf das aktuelle Interesse vorliegend nicht auf (<ref-ruling> E. 3.2.2.2). Hinzu kommt, dass sich der Gesetzgeber mit dieser Frage zu gegebener Zeit befassen wird. Es liegt bereits ein entsprechender Entwurf vor, der gemäss der Botschaft des Bundesrates bestehende Rechtsunsicherheiten beseitigen soll. Der neue Art. 336 Abs. 3 E-ZPO sieht die sofortige Vollstreckbarkeit des Dispositivs vor (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2020 2774 f. und 2793).
2. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als gegenstandslos und wird abgeschrieben. Unter den gegebenen Umständen wird auf die Erhebung von Kosten verzichtet (<ref-law>). A._ verlangt eine Parteientschädigung. Da sie nicht anwaltlich vertreten ist, kommt eine solche grundsätzlich nicht in Betracht. Es liegen keine Umstände vor, um ausnahmsweise eine Umtriebsentschädigung zu sprechen (<ref-law>).

Demnach verfügt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird als gegenstandslos abgeschrieben.
1. Die Beschwerde wird als gegenstandslos abgeschrieben.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Diese Verfügung wird den Beschwerdeführern, dem Betreibungsamt Dübendorf, A._ und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Dezember 2021
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Zingg