Erwägungen:
1.
1.1. A.A._ (geb. 1974) ist brasilianische Staatsbürgerin. Sie heiratete am 8. Februar 2013 einen portugiesischen Staatsangehörigen, worauf sie am 21. März 2013 zu diesem in die Schweiz kam, wo ihr eine Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug erteilt wurde. Am 22. Januar 2014 zog sie ihre drei Kinder (geb. 2001, 2003 und 2005) nach. Das Kreisgericht See-Gaster schied die Ehe am 27. Juni 2019. Das Migrationsamt des Kantons Zürich widerrief hierauf am 3. März 2020 die Aufenthaltsbewilligungen und hielt die Mutter und ihre Kinder an, das Land zu verlassen. Am 22. Dezember 2020 trat die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich auf den hiergegen gerichteten Rekurs - weil verspätet - nicht ein. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies die hiergegen gerichtete Beschwerde am 10. März 2021 ab.
1.2. A.A._ und ihre Kinder beantragen vor Bundesgericht, den angefochtenen Entscheid aufzuheben. Es sei die Angelegenheit an das Migrationsamt zur Durchführung des Verfahrens unter Wahrung der Parteirechte zurückzuweisen; eventuell sei die Sache an die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich zur erneuten Durchführung des Verfahrens unter Wahrung der Parteirechte und materiellem Entscheid zurückzuschicken. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung beizulegen. Das Bundesgericht hat keine Instruktionsmassnahmen getroffen.
2.
2.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) haben Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren und die Begründung zu enthalten. Diese muss sachbezogen sein und sich auf den Gegenstand des angefochtenen Entscheids beziehen. Die beschwerdeführende Partei muss in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Urteils massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form plausibel darlegen, inwiefern die Vorinstanz Rechte und Rechtsnormen verletzt haben soll (<ref-ruling> E. 2 S. 88 f. mit Hinweisen). Inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und die Sachverhaltsfeststellung klarerweise unhaltbar sein sollen, muss in der Beschwerdeschrift detailliert aufgezeigt und qualifiziert begründet werden (<ref-ruling> E. 4.2 S. 53 mit Hinweisen). Ob die vorliegende Eingabe diesen Vorgaben in allen Punkten genügt, kann dahin gestellt bleiben; die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und kann im Verfahren nach <ref-law> erledigt werden.
2.2.
2.2.1. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass die Verfügung des Migrationsamts vom 3. März 2020 mit einer Abholfrist bis zum 11. März 2020 avisiert worden sei. Die Sendung sei, obwohl die Beschwerdeführer mit einem Entscheid über die Frage ihres Aufenthaltsrechts rechnen mussten, von diesen nicht rechtzeitig abgeholt worden, womit die Verfügung am 11. März 2020 als zugestellt zu gelten habe (Zustellfiktion); der Rekurs vom 6. August 2020 sei deshalb verspätet erfolgt.
2.2.2. Wenn die Vorinstanz sachverhaltsmässig davon ausgegangen ist, dass die Beschwerdeführer mit der Zustellung der Verfügung des Migrationsamts ernsthaft rechnen mussten, da sie am entsprechenden Verfahren beteiligt waren, ist dies nicht offensichtlich unhaltbar. Willkür liegt nicht bereits dann vor, wenn eine andere Sicht ebenfalls vertretbar oder sogar zutreffender erschiene, sondern nur, wenn sich die vorinstanzliche Beurteilung als offensichtlich unhaltbar erweist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt bzw. in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen Entscheid nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch das Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist (<ref-ruling> E. 5.4 mit Hinweisen).
2.2.3. Das Migrationsamt des Kantons Zürich gab den Beschwerdeführern am 10. Mai 2019 Gelegenheit, sich zu einem Schreiben zu äussern, wonach die Ehe der Beschwerdeführerin 1 keine drei Jahre gedauert habe; diese nahm am 28. Mai 2019 hierzu Stellung. Der erste Brief musste ihr damit zugegangen sein. Auch wenn die Vorinstanz nicht sofort mit einem Entscheid in der Sache reagiert hat und ein solcher erst am 3. März 2020 - und damit erst nach rund einem Dreivierteljahr - erging, durfte die Vorinstanz dennoch willkürfrei annehmen, dass das ausländerrechtliche Verfahren vor der Erstinstanz noch hängig gewesen sei und die Beschwerdeführer mit weiteren Zustellungen durch das Migrationsamt hätten rechnen müssen.
2.2.4. Die Beschwerdeführer durften nicht davon ausgehen, dass das Stillschweigen in dem Sinn zu verstehen war, dass das Verfahren als erledigt zu gelten hatte; es wäre allenfalls an ihnen gewesen, sich beim Migrationsamt zu erkundigen, welche Folge der Anzeige und der Stellungnahme hierzu gegeben worden ist, wenn sie rügen, dass das Migrationsamt normalerweise innerhalb von zwei bis drei Monaten entscheide. Die Beschwerdeführer wären auch gehalten gewesen, eine allfällige neue Adresse den Behörden rechtzeitig mitzuteilen. Weshalb es <ref-law> (Willkür) verletzen sollte, wenn wegen der Zustellfiktion auf einen zweiten Zustellungsversuch verzichtet und die Verfügung amtlich publiziert wurde, legen die Beschwerdeführer nicht weiter dar.
2.2.5. Es ist - wie die Vorinstanz zutreffend ausführt - nicht ersichtlich, inwiefern das Migrationsamt gegen Treu und Glauben verstossen oder das Willkürverbot verletzt hätte, indem es die Verfügung in der Sache im Amtsblatt veröffentlichte. Dafür, dass "unbedingt vermieden werden" sollte, dass ein Rechtsmittel eingereicht werde, liefern die Beschwerdeführer keine konkreten Anhaltspunkte; ihre Vorbringen erschöpfen sich diesbezüglich in blossen Mutmassungen. Zum Vornherein nicht Verfahrensgegenstand bildet die Frage, ob die Zürcher Behörden die Bewilligungen in der Sache zu Recht widerrufen haben; auf die diesbezüglichen Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist nicht einzugehen.
3.
3.1. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann. Es kann ergänzend auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (<ref-law>). Mit dem vorliegenden Sachurteil wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
3.2. Dem Verfahrensausgang entsprechend haben die Beschwerdeführer solidarisch für die bundesgerichtlichen Kosten aufzukommen (<ref-law>). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Mai 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar