Fatti:
A.
Il 13 novembre 2017 E._ e F._, ai quali è successivamente subentrata la D._ Sagl, hanno presentato al Municipio di X._ una domanda di costruzione per un nuovo edificio plurifamiliare sul fondo part. vvv, situato in pendio. Il progetto prevede l'edificazione di uno stabile strutturato su tre livelli fuori terra con terrazze degradate e un piano interrato. L'accesso al fondo è previsto percorrendo un breve tratto di "via ggg" una strada di quartiere con percorso pedonale che si diparte da "via hhh". Alla domanda si sono opposti A._, proprietaria del fondo confinante www, e B._, proprietario del fondo vicino part. yyy. Con decisioni del 22 gennaio 2018, il Municipio di X._ ha respinto in quanto ricevibili le opposizioni e ha rilasciato la licenza edilizia.
B.
Con sentenza del 2 luglio 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha accolto un ricorso presentato dagli opponenti contro le decisioni municipali, annullandole e rinviando la causa all'autorità comunale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. La Corte cantonale ha segnatamente ritenuto fondate le censure relative alle immissioni foniche della termopompa e alla pendenza del tetto.
C.
Il Municipio di X._ ha in seguito pubblicato le modifiche del progetto presentate dalla D._ Sagl con una domanda di costruzione del 4 novembre 2019, che prevedeva in particolare la modifica della pendenza del tetto. Alla domanda si sono nuovamente opposti i vicini A._ e B._, nonché C._, proprietario del fondo confinante part. zzz. Con decisioni del 31 marzo 2020 il Municipio ha respinto le opposizioni e ha rilasciato la licenza edilizia richiesta.
D.
Con sentenza del 19 gennaio 2021 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto in quanto ricevibile un ulteriore ricorso presentato dagli opponenti contro le decisioni municipali del 31 marzo 2020, confermando il rilascio della licenza edilizia.
E.
A._, B._ e C._ impugnano le sentenze del 2 luglio 2019 e del 19 gennaio 2021 della Corte cantonale con un ricorso in materia di diritto pubblico del 3 marzo 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarle e di respingere la domanda di costruzione. In via subordinata, chiedono di rinviare gli atti alla Corte cantonale, rispettivamente al Comune di X._, per procedere nel senso dei considerandi. I ricorrenti fanno valere la violazione del diritto federale.
F.
La Corte cantonale chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Il Comune di X._ e la D._ Sagl chiedono in via principale di dichiararlo inammissibile, subordinatamente di respingerlo.
Invitato ad esprimersi sul gravame, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha comunicato che, sotto il profilo della protezione fonica, la termopompa rispetta le esigenze del diritto federale.
Con una replica del 15 luglio 2021 i ricorrenti si sono confermati nelle loro conclusioni.
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.

Diritto:
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato il rilascio della licenza edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. I ricorrenti, proprietari di fondi confinanti o immediatamente vicini a quello dedotto in edificazione, sono legittimati a ricorrere giusta l'<ref-law>. Essendo aperta la via ordinaria del ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorso sussidiario in materia costituzionale, accennato nel gravame, non entra in considerazione ed è quindi inammissibile (<ref-law>).
1.2. In questa sede, i ricorrenti A._ e B._ sono parimenti abilitati ad impugnare, contestualmente con la decisione finale, anche la sentenza del 2 luglio 2019 della Corte cantonale che, in quanto decisione di rinvio, è di natura incidentale ed ha influito sul contenuto di quella finale (cfr. <ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.2 rinvii).
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'<ref-law>, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (<ref-ruling> consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (<ref-ruling> consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (<ref-law>). Secondo l'<ref-law>, i ricorrenti possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (<ref-ruling> consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'<ref-law> e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. I ricorrenti possono quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 2.4).
2.2. Nella misura in cui i ricorrenti criticano in generale le decisioni della Corte cantonale senza sostanziare un accertamento arbitrario dei fatti e una specifica violazione del diritto, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. In particolare, l'esposto dell'iter procedurale dinanzi alle precedenti istanze non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti della sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 6B_456/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 2.2 e rinvio). Il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti accennano ad una violazione degli art. 26 e 75b Cost., nonché dell'art. 11 cpv. 2 della legge federale sulle abitazioni secondarie, del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), senza tuttavia spiegarne i motivi.
3.
3.1. I ricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 19 LPT e del divieto dell'arbitrio, rimproverando alla Corte cantonale di avere ritenuto a torto sufficiente l'accesso al fondo dedotto in edificazione. Sostengono essenzialmente che l'accesso previsto attraverso una strada di quartiere che consente anche il transito pedonale ("via ggg"), sarebbe inadeguato sotto il profilo della sicurezza.
3.2. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione edilizia è rilasciata solo se il fondo è urbanizzato. Questa condizione, tra l'altro, è adempiuta quando vi è accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di urbanizzazione attiene al diritto federale, che tuttavia dispone unicamente i principi generali, mentre spetta al diritto cantonale e comunale regolare i requisiti di dettaglio, segnatamente per quanto concerne le vie di accesso (<ref-ruling> consid. 3.4; <ref-ruling> consid. 5b pag. 350; <ref-ruling> consid. 4a). La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, in particolare delle possibilità edificatorie nel comparto interessato e delle circostanze concrete. Nell'interpretazione e nell'applicazione della relativa nozione, il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali un certo margine di apprezzamento, in particolare quando occorre valutare situazioni locali da queste meglio conosciute (<ref-ruling> consid. 3a; sentenza 1C_471/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1).
3.3.
3.3.1. I ricorrenti contestano la sufficienza dell'accesso previsto attraverso "via ggg", sostenendo essenzialmente che, per motivi di sicurezza, esso non potrebbe essere veicolare, ma soltanto pedonale. Sollevando in questi termini la censura, essi rimettono sostanzialmente in discussione la pianificazione stradale stabilita dal piano generale di urbanizzazione (PGU) del Comune di X._, approvato dal Governo nel 2008, che prevede per il tracciato in questione un'utilizzazione sia veicolare sia pedonale. Secondo questo piano, la strada di accesso è infatti espressamente prevista quale strada di quartiere con percorso pedonale. Al riguardo, i ricorrenti non dimostrano che nella fattispecie sarebbero realizzate le condizioni poste dalla giurisprudenza per un esame pregiudiziale della legalità del PGU (cfr., su questo tema, DTF <ref-ruling> consid. 3a; <ref-ruling> consid. 12c pag. 346). Le censure concernenti la costituzionalità della pianificazione stradale e la sua conformità al diritto superiore devono infatti, di principio, essere sollevate al momento dell'adozione del piano, un esame accessorio nell'ambito di una procedura edilizia essendo di massima escluso (<ref-ruling> consid. 5.1; <ref-ruling> consid. 5.1; <ref-ruling> consid. 2.4.1). L'invocata censura non deve di conseguenza essere vagliata in questa sede. Né occorre quindi esaminare se la realizzazione della strada di quartiere litigiosa, destinata ad un'utilizzazione veicolare e pedonale, sia conforme all'art. 39 cpv. 2 della legge edilizia comunale (LE), e alle ulteriori disposizioni invocate dai ricorrenti, segnatamente agli art. 52 della legge stradale del Cantone dei Grigioni, del 1° settembre 2005 (LStra; CSC 807.100), nonché agli art. 5 e 5a dell'Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni, del 20 settembre 2005 (OStra; CSC 807.110). Nella fattispecie non è in discussione la realizzazione del tracciato stradale in quanto tale, ma la valutazione della sua sufficienza quale accesso al fondo dedotto in edificazione. L'applicabilità delle citate norme del diritto cantonale alla strada comunale in questione non appare peraltro manifesta.
3.3.2. Per il resto, i ricorrenti si limitano ad addurre che "via hhh" avrebbe una larghezza minima di 2.90 m e che "via ggg" sarebbe larga circa 2 m, ciò che non permetterebbe l'incrocio di un veicolo con un pedone, pregiudicando la sicurezza di quest'ultimo. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che la strada comunale di quartiere con percorso pedonale "via ggg" è asfaltata e carrozzabile. Essa garantisce già da anni l'accesso ai fondi attigui, segnatamente alle particelle uuu e vvv. Ha inoltre accertato che il progetto di costruzione del nuovo edificio non provoca un aumento rilevante del traffico. Ha rilevato che, senza il prospettato esproprio di una superficie di 9 m2 del fondo confinante part. zzz, il punto più stretto della strada di accesso misura circa 2 m. Ha altresì accertato che il tratto stradale di "via ggg" che deve essere percorso dall'incrocio con la sottostante "via hhh" per accedere al fondo dedotto in edificazione è inferiore a 10 m. La Corte cantonale ha ritenuto che alla luce della brevità di questa distanza, del limitato aumento della circolazione a seguito della prospettata edificazione, della situazione locale, caratterizzata da un territorio di montagna con vicoli stretti e ripidi, la sicurezza era garantita anche se la strada era destinata a un'utilizzazione mista, pedonale e veicolare. La precedente istanza ha quindi ritenuto l'accesso al fondo in oggetto sufficiente anche senza l'eventuale esproprio della superficie di 9 m2 del fondo confinante part. zzz.
I ricorrenti non si confrontano con gli esposti accertamenti e le valutazioni dei giudici cantonali, ma adducono in generale che l'utilizzazione mista dell'accesso non garantirebbe la sicurezza dei pedoni. Disattendono tuttavia che il tratto stradale in questione è di poco inferiore a 10 m, ch'esso è destinato unicamente a servire un numero limitato di fondi e che il progetto di nuova costruzione non comporta un aumento significativo del traffico veicolare. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, il fatto che la superficie stradale destinata all'accesso sia utilizzata contestualmente sia dagli automobilisti che dai pedoni non consente di per sé di ritenere insufficiente l'accesso. L'art. 19 cpv. 1 LPT non impone che le vie di accesso siano ideali, essendo sufficiente che l'accesso sia praticabile per il traffico connesso all'utilizzazione del fondo e non esponga né gli utenti del fondo stesso né quelli delle strade pubbliche alle quali si collega a dei pericoli eccessivi (sentenza 1C_471/2020, citata, consid. 3.1). In concreto, la strada di quartiere con percorso pedonale di "via ggg", seppure di larghezza ridotta, è carrozzabile e il tratto destinato all'accesso al fondo in questione è inferiore a 10 m. L'accesso è destinato a servire un numero esiguo di abitazioni ed è utilizzato da un numero limitato di veicoli, tenuto altresì conto che la costruzione progettata non comporterà un aumento significativo del traffico. Per le sue caratteristiche e la conformazione dei luoghi, il tratto stradale litigioso può inoltre essere percorso dai veicoli unicamente a una velocità moderata. In tali circostanze, i pedoni e gli utenti della circolazione non appaiono esposti a un rischio eccessivo per la loro sicurezza, sicché la Corte cantonale non ha violato l'art. 19 cpv. 1 LPT ammettendo l'urbanizzazione del fondo. Né i giudici cantonali hanno violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti, avendo sufficientemente esposto le ragioni per cui hanno ammesso la sufficienza dell'accesso, in particolare sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale (cfr., sulla portata del diritto di essere sentito, <ref-ruling> consid. 5.3.4 pag. 419; <ref-ruling> consid. 2.2.3). Nella misura in cui è ammissibile, la censura deve quindi essere respinta.
4.
4.1. I ricorrenti lamentano l'applicazione arbitraria dell'art. 52 LE. Rimproverano alla Corte cantonale di avere esteso in modo insostenibile alle costruzioni terrazzate la facoltà di realizzare tetti piani. Sostengono che l'eccezione alla regola della copertura con un tetto a falde, si applicherebbe solo alle costruzioni accessorie, non alle costruzioni terrazzate, per le quali la possibilità di formare un tetto piano non è prevista.
4.2. L'art. 52 LE, dal titolo marginale "Tetti", prevede che i tetti vanno strutturati in relazione alla sostanza edificata circostante (forme dei tetti e materiali) ed alla struttura dell'insediamento (cpv. 1). Su tutto il territorio comunale sono ammessi solo tetti a due o a quattro spioventi con una pendenza minima del 50 %. Queste prescrizioni valgono solo per l'edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni come legnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale (cpv. 2).
Secondo l'art. 15 LE, dal titolo marginale "Altezza delle facciate", l'altezza delle facciate degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone (cpv. 1). Negli edifici scaglionati di almeno 3 m per quanto riguarda l'altezza o la pianta, le altezze delle facciate vengono rilevate separatamente per ogni parte dell'edificio (cpv. 2).
4.3. Trattandosi dell'applicazione di norme del diritto comunale, la loro eventuale lesione è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (<ref-ruling> consid. 3.1; <ref-ruling> consid. 1.2.1). L'arbitrio, vietato dall'<ref-law>, è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (<ref-ruling> consid. 6.2.1 pag. 257; <ref-ruling> consid. 7.1 e rinvio).
4.4. Richiamando semplicemente il tenore letterale dell'art. 52 LE e lamentando essenzialmente una mancata regolamentazione dettagliata delle costruzioni terrazzate nelle prescrizioni edilizie comunali, i ricorrenti non si confrontano con i considerandi contenuti nella sentenza del 2 luglio 2019 della Corte cantonale e non sostanziano un'applicazione manifestamente insostenibile e pertanto arbitraria delle citate norme edilizie con una motivazione conforme alle esigenze dell'<ref-law>. Può nondimeno essere rilevato che l'art. 15 cpv. 2 LE consente l'edificazione di "edifici scaglionati", vale a dire terrazzati o a gradoni, come è il caso nella fattispecie. L'art. 52 LE non impone d'altra parte di coprire ogni singolo gradone di un simile edificio con un tetto a falde. Ritenuto che le costruzioni terrazzate sono di principio ammesse e che in concreto il gradone superiore presenta un tetto a due falde con una pendenza del 50 % conformemente all'art. 52 cpv. 2 LE, la decisione della Corte cantonale che ha ammesso la conformità del progetto alle prescrizioni edilizie comunali non risulta manifestamente insostenibile.
4.5. I ricorrenti accennano al riguardo pure a un diniego di giustizia per il fatto che la Corte cantonale non si sarebbe più espressa sulla questione dell'ammissibilità delle costruzioni terrazzate nella sentenza finale del 19 gennaio 2021 e non sarebbe entrata nel merito della loro richiesta di evidenziare le curve di livello nei piani della domanda di costruzione. Tuttavia, sull'ammissibilità della costruzione terrazzata e sulle caratteristiche del tetto la Corte cantonale si è ampiamente espressa nella decisione incidentale del 2 luglio 2019. Contro la stessa i ricorrenti si sono validamente aggravati in questa sede ed hanno quindi potuto presentare le loro contestazioni. Non hanno di conseguenza subito alcun pregiudizio di natura processuale legato alla circostanza che tali aspetti non sono stati oggetto della decisione finale del 19 gennaio 2021. Quanto alla mancata indicazione delle curve di livello nei piani del progetto di costruzione, la Corte cantonale ha rilevato che l'art. 47 cpv. 2 LE non le esige. I ricorrenti non fanno valere l'applicazione arbitraria di questa disposizione, né si confrontano con le misurazioni delle altezze indicate nei piani, spiegando le ragioni per cui disattenderebbero i limiti massimi prescritti. La censura non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non deve pertanto essere vagliata oltre.
5.
5.1. I ricorrenti criticano infine in maniera generale l'ubicazione della termopompa sotto il profilo delle immissioni foniche. Richiamando la valutazione fonica prodotta in sede cantonale dall'istante in licenza, adducono che il principio di prevenzione sarebbe rispettato soltanto installando l'impianto in un locale interrato alla base dell'edificio.
5.2. La Corte cantonale ha tuttavia stabilito che le immissioni foniche della termopompa progettata rispettano i valori di pianificazione e che le emissioni risultano limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Ha quindi ritenuto l'impianto conforme agli <ref-law> (RS 814.01) e all'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41). I ricorrenti si limitano a ribadire genericamente che l'impianto non rispetterebbe il principio di prevenzione, ma non si confrontano con i considerandi del giudizio impugnato e non fanno valere una violazione delle citate disposizioni del diritto federale con una motivazione conforme alle esigenze dell'<ref-law>. Laddove rinviano a imprecisate lacune evidenziate nella valutazione fonica, i ricorrenti disattendono che la motivazione deve essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo, non essendo sufficiente rinviare ad atti ed allegati di causa (<ref-ruling> consid. 1.2.3; <ref-ruling> consid. 2). La censura è pertanto inammissibile.
6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili alla controparte seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al Comune di X._ (<ref-law>).
Ricordato che al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo in via superprovvisionale, l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda cautelare contenuta nel gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno in solido alla D._ Sagl un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X._, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, e all'Ufficio federale dell'ambiente.