Sachverhalt:
A.
Die brasilianischen Behörden führen ein Strafverfahren unter anderem gegen A._ wegen des Verdachts der aktiven und passiven Bestechung, der Geldwäscherei sowie der Beteiligung an einer kriminellen Organisation.
Am 8. September 2017, ergänzt am 25. Januar 2018, ersuchte die Generalstaatsanwaltschaft von Rio de Janeiro die Schweiz um Rechtshilfe.
Mit Schlussverfügungen vom 9. und 11. September 2019 ordnete die Schweizerische Bundesanwaltschaft die Herausgabe von Bankunterlagen an die ersuchende Behörde an und hielt die Sperre von Konten aufrecht.
Die von A._, der B._ Ltd. und der C._ Ltd. dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) am 6. Mai 2020 ab, soweit es darauf eintrat.
B.
A._, die B._ Ltd. und die C._ Ltd. führen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, den Entscheid des Bundesstrafgerichts aufzuheben, und weiteren Anträgen.
C.
Es wurde kein Schriftenwechsel durchgeführt.

Erwägungen:
1.
Gemäss <ref-law> wird das bundesgerichtliche Verfahren in einer der Amtssprachen geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Von dieser Regel abzuweichen besteht hier kein Grund. Das bundesgerichtliche Urteil ergeht deshalb in deutscher Sprache, auch wenn die Beschwerdeführer die Beschwerde in französischer Sprache eingereicht haben.
2.
2.1. Gemäss <ref-law> ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine Beschlagnahme oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Abs. 2).
<ref-law> bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben ist, steht dem Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Gerade im Bereich der sogenannten "kleinen" (akzessorischen) Rechtshilfe kann ein besonders bedeutender Fall nur ausnahmsweise angenommen werden (<ref-ruling> E. 1.2 S. 104 f. mit Hinweisen).
Nach <ref-law> entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Abs. 3).
2.2. Zwar geht es hier um eine Beschlagnahme sowie eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und damit Sachgebiete, bei denen die Beschwerde nach <ref-law> insoweit möglich ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer handelt es sich jedoch um keinen besonders bedeutenden Fall.
Die Vorinstanz hat sich mit ihren Einwänden einlässlich auseinandergesetzt. Die vorinstanzlichen Erwägungen, auf die gemäss <ref-law> vollumfänglich verwiesen werden kann, stützen sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung und lassen keine Bundesrechtsverletzung erkennen. Dies gilt insbesondere, soweit die Vorinstanz die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers 1 verneint hat (angefochtener Entscheid S. 7 E. 3.2.3). Eine Verletzung elementarer Verfahrensgrundsätze ist nicht erkennbar. Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung stellen sich nicht. Auch sonst wie kommt der Angelegenheit keine aussergewöhnliche Tragweite zu. Für das Bundesgericht besteht deshalb kein Anlass, die Sache an die Hand zu nehmen.
3.
Die Beschwerde ist demnach unzulässig.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit für den gesamten Betrag zu je einem Drittel auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Bundesanwaltschaft, dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, und dem Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Mai 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Chaix
Der Gerichtsschreiber: Härri