Faits :
A.
La digue du lac de Plans-Mayens (ou lac de Chermignon), construite en 1971, se situe sur le territoire de la commune de Lens. Cette retenue en remblai de type barrage a pour fonction d'approvisionner en eau potable et en eau d'irrigation l'ancienne commune de Chermignon (devenue depuis le 1 er janvier 2017 la commune de Crans-Montana, à la suite d'une fusion), qui est propriétaire de l'ouvrage. La retenue est raccordée au réseau d'irrigation et à la station de traitement des eaux par trois canalisations séparées, les prises étant au nombre de deux. De manière plus secondaire, le lac est utilisé comme bassin tampon pour l'enneigement artificiel ainsi que pour la production hydroélectrique au fil de l'eau.
Le 28 février 2014, la commune de Lens a mis à l'enquête publique une modification partielle de son plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement intercommunal des constructions (RIC), avec pour objectif principal de rehausser la digue du lac de Plans-Mayens. Selon la notice d'impact sur l'environnement du rehaussement de la digue de Plans-Mayens du 19 février 2014 (ci-après: la notice), le couronnement de la digue se situera à 1581.25 m d'altitude, soit 5,65 m plus haut que l'ouvrage actuel. La capacité de stockage, qui est actuellement de 135'000 m3, sera augmentée de 164'000 m3 pour atteindre quelque 300'000 m3. Le projet de modification du PAZ vise aussi à mettre en place et à construire différentes installations utiles à l'exploitation des eaux du lac (évacuateur de crues, dissipateur d'énergie, salle des vannes et pompage annexe).
Une demande d'autorisation de défrichement portant sur une surface de 17'118 m2 (dont 9'284 m2 à titre définitif et 7'834 m2 à titre temporaire) ainsi qu'une demande d'autorisation de construire, requêtes toutes deux liées à ce projet, ont été simultanément mises à l'enquête. A._, B._, C._, D._, E._ et F._ (ci-après: A._ et consorts) ainsi que Pro Natura et le WWF ont notamment formé opposition à l'encontre de ces trois objets.
A la suite des oppositions des organisations susmentionnées, les compensations forestières ont été adaptées. Il est désormais prévu que le défrichement définitif soit compensé par la création d'un étang permanent et de trois gouilles à batraciens, plus petites, dans le vallon situé à l'est du lac ainsi que par le versement d'un montant de 77'000 francs au projet régional de compensation du lac des Miriouges; le défrichement temporaire fera quant à lui l'objet d'un reboisement sur place à la fin des travaux.
B.
A la suite des remarques émises dans le cadre de la procédure d'homologation par le Service du développement territorial du canton du Valais (SDT) en 2016, la commune a revu le projet de modification partielle du PAZ; le nouveau projet prévoit désormais de ranger la digue ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exploitation des eaux (déversoir, dissipateur d'énergie, centrale de turbinage) en zone 12 "zone de constructions et d'installations publiques", mais d'en extraire la surface du lac; une nouvelle zone 13b "zone de protection de la nature" sera créée; celle-ci inclura les gouilles dans le prolongement est du lac; l'ensemble du secteur sera rangé en zone à aménager conformément au cahier des charges "Lac de Chermignon LC" fixant des prescriptions détaillées pour chacun des secteurs délimités sur le croquis l'accompagnant; le rehaussement de la digue empiétera sur l'espace réservé à la piste de ski existante et nécessitera une modification du tracé de celle-ci, afin de préserver une continuité du domaine skiable et d'assurer la sécurité des utilisateurs. Mis à l'enquête publique le 11 mars 2016, ce projet a notamment suscité l'opposition de A._ et consorts.
Par décision du 31 mai 2016, le Conseil municipal de Lens a déclaré cette opposition irrecevable. Le 20 juin 2016, l'assemblée primaire de Lens a adopté la modification partielle du PAZ et du RIC. Cette décision a été publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 15 juillet 2016.
C.
A._ et consorts ont recouru auprès du Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) contre les décisions du 31 mai 2016 et du 20 juin 2016.
Le dossier de défrichement a été préavisé favorablement par l'ensemble des services cantonaux intéressés. Consulté en application de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a délivré un préavis positif le 19 juillet 2018, tant pour le défrichement que pour le reboisement de compensation. Le 21 décembre 2017, le SDT a remis au Conseil d'État son rapport de synthèse recommandant d'approuver les modifications partielles du PAZ et du RIC moyennant certaines conditions.
Par décision du 27 février 2019, le Conseil d'État a homologué la modification partielle sous certaines conditions, vu les plans du PAZ du 14 juin 2018 et la version du cahier des charges de la zone à aménager du 27 mars 2018. Il a aussi autorisé le défrichement et décidé les mesures de compensation. Le même jour, le Conseil d'État a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 mai 2016 et du 20 juin 2016.
Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A._ et consorts contre les décisions du 27 février 2019.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A._ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juin 2020. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants, notamment par la mise en oeuvre d'une expertise.
La commune et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement a déposé des observations et a notamment relevé que les motifs ayant conduit l'autorité locale à choisir la solution litigieuse l'emportaient sur l'intérêt au maintien de la forêt. Les recourants ont renoncé à déposer une réplique, alors que le Conseil d'État a confirmé ses conclusions.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (<ref-law>) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (<ref-law>), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les <ref-law>, aucune des exceptions prévues à l'<ref-law> n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaires de parcelles directement voisines du périmètre du plan d'affectation litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'<ref-law>. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
En vertu de l'<ref-law>, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'<ref-law>, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (<ref-ruling> consid. 1.7.1 p. 106). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (<ref-ruling> consid. 2.4 p. 368).
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir jugé que le défaut de motivation du Conseil d'État quant à son refus de donner suite à leur demande d'expertise (relative aux possibilités alternatives aux besoins d'approvisionnement en eau des communes du Haut-Plateau) avait été guéri lors de la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils se plaignent à cet égard d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (<ref-ruling> consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (<ref-ruling> consid. 4.2 p. 157). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (<ref-ruling> consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 1C_283/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (<ref-ruling> consid. 2.2 p. 190; <ref-ruling> consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (<ref-ruling> consid. 2.6.1 p. 285; <ref-ruling> consid. 2 p. 95). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (<ref-ruling> consid. 2.8.1 p. 226 s.; <ref-ruling> consid. 2.3.2 p. 197 s.).
3.2. En l'espèce, devant le Tribunal cantonal, les recourants reprochaient au Conseil d'État de ne pas avoir pris position sur leur demande d'expertise. En réponse à ce grief, le Tribunal cantonal a d'abord reconnu que le Conseil d'État ne s'était pas prononcé sur l'expertise sollicitée par les recourants. Il a toutefois considéré que ce vice avait été guéri lors de la procédure devant lui, dans la mesure où le Conseil d'État s'était alors exprimé à ce sujet: le Conseil d'État avait en effet motivé son refus de donner suite à la demande d'expertise en raison de l'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire; il avait ajouté qu'une pesée des intérêts avait été dûment effectuée au niveau communal et que le projet - qui poursuivait un intérêt public - avait été préavisé favorablement par tous les organes spécialisés consultés; il a encore exposé que l'hypothèse d'une perte de valeur de biens immobiliers des recourants n'était aucunement étayée: au contraire, une zone de protection de la nature allait être créée et d'autres mesures permettraient d'améliorer la qualité environnementale du secteur; il a aussi relevé que les nuisances de chantier ne seraient que provisoires et devaient être prises en compte par les recourants lors de l'acquisition de leurs biens-fonds à proximité d'une digue, dont le rehaussement pouvait en tout temps être décidé.
L'instance précédente a enfin relevé que les recourants avaient eu la possibilité de s'exprimer à ce propos devant le Tribunal cantonal, mais qu'ils ne l'avaient pas fait.
3.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne contestent pas que la cognition dont jouit le Tribunal cantonal répond aux exigences de la jurisprudence en matière de réparation d'une violation du droit d'être entendu. Ils estiment en revanche que le vice ne pouvait être réparé car l'atteinte à leurs droits serait grave au sens de la jurisprudence. Ils soutiennent que l'expertise requise aurait permis de déterminer si l'alternative passant par le barrage de Zeuzier était préférable au rehaussement de la digue; la balance des intérêts mentionnée par le Conseil d'État serait en outre insuffisamment motivée, les intérêts publics contraires au projet ayant été écartés, sans que l'on en connaisse les raisons.
Ce faisant, les recourants ne nient pas avoir eu la possibilité de se déterminer sur la réponse du Conseil d'État et d'y avoir renoncé. Ils n'expliquent par ailleurs pas où résiderait la prétendue gravité dans la lésion dont ils ont été victimes. La motivation du Conseil d'État, puis du Tribunal cantonal, leur a au demeurant permis de comprendre pourquoi leur requête d'expertise avait été rejetée et de l'attaquer en toute connaissance de cause. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que la violation du droit d'être entendu avait été réparée devant lui.
4.
Sur le fond, les recourants arguent d'abord d'un défaut de planification en critiquant une gestion de l'eau à l'échelle de la station "très peu intégrée", chaque commune conservant une large autonomie et menant sa propre politique d'investissement. Pour eux, la modification du PAZ ne s'inscrirait pas dans une vision globale de la gestion de l'eau. Ils font grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu que les documents déposés par les recourants ne permettaient pas d'établir que la gestion de l'eau à l'échelle de la station serait "très peu intégrée".
Ce faisant, les recourants ne se fondent sur aucune base légale. Ils perdent en outre de vue que le Tribunal cantonal a retenu à cet égard que le projet de modification du PAZ avait été décidé par la commune de Lens mais qu'elle concernait un ouvrage qui appartenait à la collectivité de Crans-Montana: cette circonstance permettait difficilement d'admettre un défaut de coordination et de collaboration entre les communes du Haut-Plateau. L'instance précédente a ajouté que le rehaussement en vue duquel le PAZ était modifié visait aussi à fournir un système de secours pour pallier les manques d'eau ponctuels du réseau d'eau potable des communes de Lens et d'Icogne; le chiffre 4.5 du rapport technique de défrichement du 19 février 2014 soulignait ainsi que le projet tendait non seulement à pérenniser l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation pour l'ancienne commune de Chermignon, mais qu'il s'inscrivait aussi dans un concept global pour la gestion des pénuries des eaux qui intégrait les communes voisines; à ce titre, le projet revêtait un intérêt public d'importance primordiale pour toute la région.
Les recourants ne discutent pas vraiment cette argumentation et se contentent, de façon appellatoire, de rappeler leur appréciation de la situation, comme ils l'avaient fait devant le Tribunal cantonal. Leur critique ne satisfait donc pas aux exigences de motivation d'un mémoire de recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir consid. 2 supra) et doit être déclarée irrecevable.
5.
Les recourants font aussi valoir que c'est à tort que le Tribunal cantonal a considéré que le défrichement était imposé par sa destination, faute d'avoir étudié d'autres variantes, notamment la possibilité d'approvisionnement en eau par le barrage de Zeuzier.
5.1. L'art. 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (cf. également art. 77 Cst.). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo). Au vu de ces principes, les défrichements - par quoi on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (<ref-law>) - sont interdits (<ref-law>). A titre exceptionnel, une autorisation de défricher peut être accordée si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (<ref-law>) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (<ref-law>), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (<ref-law>) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (<ref-law>). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (<ref-law>).
Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du message du Conseil fédéral (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988 III 157 s. ch. 221), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'<ref-law> est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (<ref-ruling> consid. 6a p. 404 et les arrêts cités). L'autorité est uniquement tenue d'examiner plus en détail les variantes qui entrent sérieusement en considération; les variantes qui présentent des inconvénients significatifs ou aucun avantage significatif peuvent être éliminées sur la base d'un examen sommaire (<ref-ruling> consid. 7.3.1 p. 516 et les références citées).
En vertu de l'<ref-law>, l'autorisation de défricher dépend d'une pesée complète des intérêts en présence. En principe, le Tribunal fédéral examine librement si l'instance précédente a correctement comparé ces différents intérêts, mais il fait preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (<ref-ruling> consid. 6.1 p. 181; <ref-ruling> consid. 4.3 p. 416), en particulier lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'<ref-law> en matière de défrichement (arrêt 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 9.1 in DEP 2020 719).
5.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le projet de rehaussement de la digue de Plans-Mayens vise à pérenniser l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation pour l'ancienne commune de Chermignon sur le long terme et aussi à assurer l'approvisionnement des communes voisines durant les périodes de pénurie. L'augmentation de la capacité de stockage constitue à court terme l'amélioration principale à réaliser pour garantir l'approvisionnement en eau potable: le projet litigieux répond ainsi à un intérêt public important (voir aussi infra consid. 6.2).
D'après le rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), rédigé à l'appui du projet de modification partielle du PAZ, la retenue de Plans-Mayens est l'endroit le plus opportun pour implanter une réserve supplémentaire, de par sa position géographique en amont des utilisateurs, de par la digue préexistante et de par la topographie de vallon marqué permettant le rehaussement de la digue. Sur cette base, les services cantonaux concernés ont estimé que l'emplacement de l'ouvrage pouvait être considéré comme imposé par sa destination. Un examen plus approfondi de solutions alternatives n'a pas été effectué au stade de l'élaboration du rapport de planification et de la demande de défrichement. La variante proposée par les recourants a fait, par la suite, l'objet d'une analyse par les autorités cantonales appelées à statuer sur les oppositions et le recours. Les services cantonaux se sont aussi prononcés. Les autorités sont arrivées à la conclusion que le site de Plans-Mayens restait le plus optimal de la région et ont ainsi écarté l'utilisation des eaux du barrage de Zeuzier.
De plus, d'un point de vue forestier, l'OFEV a relevé, à juste titre, que la variante évoquée par les recourants de l'utilisation des eaux du barrage de Zeuzier impliquerait aussi des défrichements puisqu'elle suppose l'aménagement de conduites d'eau sur une distance de plus de 5 km, en particulier en zone forestière. Les recourants ont d'ailleurs précisé eux-mêmes à propos de la variante Zeuzier que "les zones touchées se trouvent dans l'Ertense, soit dans une zone isolée par opposition au lac de Plans-Mayens qui se trouve au coeur du tissu habité et touristique". Du point de vue de la protection de la nature et du paysage, l'OFEV peut être suivi lorsqu'il avance qu'il est préférable de préserver une zone isolée et de concentrer les atteintes techniques dans des endroits où elles sont déjà présentes, en évitant ainsi d'intervenir dans un compartiment paysager intact.
Par ailleurs, en ce qui concerne les exigences de protection de la nature et du paysage qui doivent être respectées pour pouvoir autoriser un défrichement, l'OFEV a relevé que la décision attaquée avait examiné les impacts du projet sur la nature et le paysage et évoqué les mesures de compensation prévues; ces mesures, détaillées dans la notice d'impact sur l'environnement (ch. 5.11 et 12) et précisées dans les préavis des services cantonaux, étaient à même de compenser les atteintes engendrées par le rehaussement de la digue.
Dans ces conditions particulières liées tant à la spécificité du projet qu'à l'intérêt public important à sa réalisation, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que les autorités cantonales n'avaient pas à examiner de façon plus circonstanciée la variante proposée par les recourants, celle-ci n'apportant aucun avantage significatif au niveau de la conservation de la forêt et de la protection de la nature et du paysage. Les motifs ayant conduit les autorités locales à choisir la solution litigieuse l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt.
6.
Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 21 al. 2 LAT.
6.1. Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. <ref-ruling> consid. 5.1 p. 44 s. et les références citées; <ref-ruling> consid. 6b p. 105).
L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF <ref-ruling> consid. 4.2 p. 413; <ref-ruling> consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; arrêt 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.1 in DEP 2019 340).
6.2. Les recourants font d'abord valoir qu'une modification sensible des circonstances ne serait pas démontrée en l'espèce.
A cet égard, le Tribunal cantonal, à l'instar du Conseil d'État, a considéré que la planification remontait, au moment de la mise à l'enquête en mars 2016, à 18 ans, soit plus que l'horizon de planification prévu à l'art. 15 LAT; à elle seule cette circonstance justifiait un réexamen de la planification. Les juges cantonaux ont ajouté que d'après le rapport selon l'<ref-law> le changement climatique induira un décalage d'un mois sur les précipitations et le déstockage de l'eau s'amorcera plus tôt et de manière plus subite: on y lit que ce phénomène doit être compensé par une augmentation de la réserve équivalente aux besoins d'environ un mois de consommation, estimés à 230'000 m3. L'instance précédente en a déduit, à bon droit, que l'intérêt d'adapter le PAZ, en vue de rehausser la digue répondait à des besoins nouveaux et avérés en matière d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation (voir aussi consid. 5.2).
Les recourants ne discutent pas les motifs avancés dans l'arrêt attaqué. Ils se contentent d'affirmer qu'il n'est pas démontré en quoi l'approvisionnement en eau par le rehaussement de la digue litigieuse serait une nécessité, sans exposer concrètement et précisément en quoi et pour quel motif l'appréciation de la cour cantonale serait contraire au droit. Ce faisant, ils ne parviennent pas à prouver en quoi les circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT ne se seraient pas modifiées.
6.3. Les recourants reprochent aussi au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à une réelle et concrète pesée des intérêts.
6.3.1. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Aux termes de l'<ref-law>, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (ATF <ref-ruling> consid. 4.2 p. 413; <ref-ruling> consid. 4 p. 369; PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ss ad art. 3 LAT et les références citées).
Le Tribunal fédéral examine en principe librement ces questions; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (<ref-ruling> consid. 6.1 p. 181; <ref-ruling> consid. 4.3 p. 416; <ref-ruling> consid. 3d p. 284 et les références).
6.3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a longuement exposé en quoi les impacts du projet sur le paysage, sur la faune, sur la flore et sur l'ensemble de l'écosystème avaient été pris en compte et dûment évalués. Il s'est notamment référé au rapport explicatif selon l'<ref-law> qui renvoie sur ces aspects à la notice d'impact sur l'environnement du 19 février 2014 (ch. 5.10, 5.11, 5.12 et 5.13).
S'agissant des incidences du projet au niveau de la protection de la nature (ch. 5.11 de la notice), le terrain a été parcouru à trois reprises; une carte de la végétation et une liste des espèces ont été établies; le projet garantit le maintien du corridor de zone humide dans lequel se trouve le lac de Plans-Mayens; le rehaussement de la digue ne touche aucune zone de protection de la nature et du paysage et aucun district franc; les effets du projet sur la végétation et sur la faune ont été décrits (ch. 5.11.2 de la notice) et leur impact en phase de chantier a été qualifié de modéré et de faible en phase d'exploitation. En ce qui concerne le gibier, aucune modification n'est à prévoir par rapport à la situation actuelle: le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune a souligné le caractère bénéfique de la protection et de la valorisation des rives du lac: ces mesures vont améliorer la biocénose entre les interfaces lac et berges, augmenter l'offre en nourriture et en zones propices pour la nidification des oiseaux et en refuges pour la faune; la préservation de la végétation riveraine va apporter nourriture et abris pour l'avifaune et la faune terrestre; l'entretien des rives et l'installation d'une végétation riveraine vont apporter un gain de nourriture et des zones refuges pour la faune piscicole; les insectes et la faune benthique, nourriture des poissons, bénéficieront de cette mesure, l'interdiction d'activité dans la zone de protection de la nature étant positive (préavis du 4 mai 2017).
S'agissant du paysage naturel et bâti (ch. 5.12 et 5.13 de la notice), le secteur concerné ne comporte aucun objet inventorié et constate que le paysage actuel est déjà marqué non seulement par la présence de la retenue artificielle, mais encore par la présence de routes, de chemins, de pistes de ski et de VTT, de remontées mécaniques et de résidences secondaires; la digue est située dans une dépression et masquée par les forêts à l'aval, de sorte que l'impact paysager ne se fait sentir qu'à proximité immédiate; le rehaussement de la digue la rendra plus visible principalement pour quelques résidences situées en rive droite du torrent du Partichiou; depuis plus loin, la digue actuelle est déjà très peu visible car fortement marquée par la forêt; le rehaussement de la digue n'apportera pas de modification importante à la situation actuelle, pronostic qui se vérifie à l'examen des montages photographiques figurant en page 36 de la notice: l'impact paysager est qualifié en définitive de moyen.
A nouveau, les recourants ne répondent pas à l'argumentation de la cour cantonale, se bornant à affirmer péremptoirement que l'atteinte aux intérêts publics relevant de l'atteinte irréversible au paysage et à l'environnement devrait l'emporter. Fût-elle suffisamment motivée et recevable, cette critique devrait être rejetée, le Tribunal cantonal ayant exposé de manière détaillée pourquoi les impacts du projet sur le paysage, sur la faune et sur la flore pouvaient être qualifiés de modérés et ne l'emportaient pas sur l'intérêt public tendant à garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation de plusieurs communes.
7.
Les recourants se prévalent enfin d'une violation des art. 6 et 39 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), au motif que le plan d'eau de Plans-Mayens, qui sert principalement à l'approvisionnement en eau potable, serait aussi utilisé pour des activités de loisirs. Ils signalent des contradictions à cet égard entre la commune de Crans-Montana et celle de Lens.
Les recourants perdent cependant de vue que l'objet du recours est la modification partielle du PAZ. La question de savoir si les activités de loisirs, sur une partie du lac, pourraient compromettre les fonctions d'approvisionnement en eau potable du lac et si de telles activités sont conformes à l'<ref-law> n'a pas à être traitée au stade de la procédure de planification. Les autorités compétentes auront à examiner cette question lors de l'octroi de l'autorisation de construire et dans le cadre de l'exploitation du plan d'eau. Il leur appartiendra alors de garantir une utilisation conforme notamment à la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (RS/VS 814.3) et à la LEaux.
8.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la commune de Lens, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 8 avril 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller