Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 8 aprile 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo 2/6 aprile 2021 presentato da A._ e B._, genitori di C._ (nato nel 2011), avverso una decisione 3/5 marzo 2021 con la quale l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano aveva ordinato una valutazione delle loro capacità genitoriali. Il Presidente ha trasmesso il gravame all'autorità di protezione " per le eventuali valutazioni di sua competenza ".
In data 15 aprile 2021 A._ e B._ sono stati sentiti dall'autorità di protezione, nonché informati dei risultati dell'audizione del figlio del 18 marzo 2021 e del fatto che l'autorità di protezione intende nominare una curatrice educativa al minore.
Con reclamo 15/19 aprile 2021 A._ e B._ hanno lamentato una denegata giustizia da parte dell'autorità di protezione e hanno anche impugnato i verbali del 15 aprile 2021. Mediante sentenza 20 aprile 2021 il Presidente della Camera di protezione ha dichiarato irricevibile anche tale reclamo, osservando da un lato che la trasmissione del reclamo 2/6 aprile 2021 all'autorità di protezione non conteneva alcun obbligo di pronunciarsi sulle obiezioni avanzate dai genitori (e non implicava una sospensione di ogni atto procedurale) e dall'altro che i verbali non contenevano alcuna decisione, ma si limitavano semmai a preannunciare la futura formalizzazione di decisioni.
2.
Con ricorso 25 maggio 2021 A._ e B._ hanno impugnato la sentenza cantonale 20 aprile 2021 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di estromettere " il verbale 15.04.2021 " dagli atti dell'autorità di protezione, in subordine di annullarla e di retrocedere gli atti all'istanza precedente per nuova decisione " con la quale all'ARP3 Lugano venga imposto di considerare anche con valutazione esterna, da comunicare ai ricorrenti, la consistenza dei fatti nuovi emersi nel corso [della] procedura, cambio scuola e valutazione pediatrica, e pertanto suscettibili [...] di influenzarne lo sviluppo ed andament o". I ricorrenti hanno anche chiesto di conferire effetto sospensivo al ricorso, in subordine di ingiungere all'autorità di protezione di astenersi da ogni atto procedurale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (<ref-ruling> consid. 1.2.2; <ref-ruling> consid. 2; <ref-ruling> consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; <ref-ruling> consid. 1.2.2; <ref-ruling> consid. 2.2).
Nel gravame all'esame, i ricorrenti espongono la loro versione dei fatti e rimproverano al Presidente della Camera di protezione, in sostanza, di non aver riconosciuto una denegata giustizia e una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità di protezione, la quale - nei suoi atti successivi alla decisione 8 aprile 2021 - non avrebbe preso in considerazione i fatti nuovi determinanti per la procedura, ossia l'intervenuto cambiamento della scuola del figlio (con "esternato privato [...] de facto ") e la valutazione positiva del pediatra curante, fatti che sarebbero stati allegati nel loro reclamo 2/6 aprile 2021.
Tale generica argomentazione non soddisfa però le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale, i ricorrenti non spiegano perché il loro reclamo 15/19 aprile 2021 avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. L'argomentazione ricorsuale non potrebbe peraltro essere perfezionata attraverso un eventuale allegato complementare che i ricorrenti si riservano di inoltrare al Tribunale federale, poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. DTF <ref-ruling> consid. 2.4).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.