Faits :
A.
F._ est propriétaire de la parcelle n° 318, plan 18 de la commune de Genève-Plainpalais. Située en 2 ème zone à bâtir vouée aux grandes maisons affectées à l'habitation, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire, elle abrite un immeuble érigé au 8, rue Charles-Humbert, destiné à l'habitation et aux activités.
A._ SA est, depuis le 1 er octobre 2013, locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1 er, 2 èmeet 5 ème étages, et d'un dépôt au sous-sol de l'immeuble précité. La distribution des locaux de A._ SA comprend au rez-de-chaussée, les opérations, la réception des nouveaux cas et la radiologie; au 1 er étage, la consultation avec les médecins; au 2 ème étage, les traitements d'ergothérapie et de réhabilitation, le secrétariat et la facturation. B._, C._ et D._ sont les administrateurs de A._ SA, dotés chacun d'un droit de signature individuelle à deux.
Le 16 janvier 2017, F._, représenté par la régie G._ SA, d'une part, et H._ GmbH, E._ et I._ AG, d'autre part, ont conclu un contrat de bail commercial d'une durée de cinq ans, du 1 er février 2017 au 31 janvier 2022, portant sur les locaux sis aux 3 èmeet 4 ème étages du bâtiment susmentionné, totalisant une surface d'environ 320 m 2, destinés à l'activité d'un salon de massages exclusivement. E._ exploite à J._, sous l'enseigne "K._", une chaîne d'établissements offrant les services de prostituées.
B.
Le 30 mars 2017, avec l'accord de F._, E._ a déposé auprès de l'Office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu le Département du territoire (ci-après: le Département) une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée, en vue de l'aménagement d'un centre wellness dans les locaux loués. Selon les plans du 26 mai 2017, la demande visait, comme nouvelles constructions, la pose de six douches (deux au 3 ème étage et quatre au 4 ème étage), un évier au 3 ème étage et une baignoire d'angle au 4 ème étage dans une pièce dénommée "jacuzzi & sauna". Trois toilettes (deux au 3 ème étage et une au 4 ème étage) et huit lavabos (six au 3 ème étage et deux au 4 ème étage) existaient déjà dans le bâtiment. Il était aussi prévu de déplacer de 98 cm une cloison séparant deux pièces situées au 4 ème étage.
Selon le formulaire 001 "sécurité - incendie" annexé à la demande, aucune intervention sur les installations thermiques et de ventilation existantes n'était prévue. Aucune installation nouvelle de protection incendie n'était non plus à effectuer. D'après les formules K02-K03 de gestion et d'évacuation des eaux des biens-fonds, les unités de raccordement des eaux usées passaient de vingt-cinq à septante-deux.
Les 31 mars, 7 et 11 avril 2017, l'Inspection de la construction, la Police du feu et la Direction générale de l'eau, devenue l'Office cantonal de l'eau ont émis des préavis favorables sous conditions.
Le 25 avril 2017, E._ a, donnant suite à un courrier du 5 avril 2017 de l'Inspection des constructions, confirmé au Département la modification du libellé de la description de l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'aménagement prévu visait la mise en place d'un salon de massage érotique et non d'un centre wellness.
Par décision du 26 mai 2017, le Département a délivré à E._ l'autorisation de construire, en vue de l'aménagement d'un salon de massage érotique dans les locaux visés par le contrat de bail commercial précité; les conditions contenues dans les préavis de la Police du feu et de l'Office cantonal de l'eau en faisaient partie intégrante et devaient être respectées; en outre, des ventilations devaient être créées pour les locaux sanitaires; la cage d'escalier et les accès devaient être tenus propres, exempts de dépôts; d'une manière générale, toutes les précautions devaient être prises pour assurer la sécurité des occupants et la salubrité de l'immeuble; l'utilisation d'engins bruyants était interdite pour effectuer les travaux de démolition.
C.
Par jugement du 22 novembre 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A._ SA, B._, C._ et D._ (ci-après: A._ SA et consorts) contre la décision du 26 mai 2017. Il a considéré en substance que les intéressés ne disposaient pas de la qualité pour recourir.
Par arrêt du 26 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A._ SA et consorts contre le jugement du 22 novembre 2017.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A._ SA et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 février 2019, de constater qu'ils ont la qualité pour recourir contre la décision du 26 mai 2017 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il statue sur le fond du litige. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision du 26 mai 2017.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Département conclut au rejet du recours.
E.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, déposées par les recourants.

Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (<ref-law>) pris en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (<ref-law>), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des <ref-law>, aucune des exceptions prévues à l'<ref-law> n'étant réalisée. Les recourants sont directement touchés par le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Ils ont dès lors qualité pour recourir au sens de l'<ref-law>.
Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond. Les griefs portant sur la violation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et la loi genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI/GE; RS/GE L 5 05) sont donc irrecevables.
2.
Les recourants font grief à l'instance précédente de ne pas avoir retenu certains faits et d'avoir ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet et inexact (<ref-law>).
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (<ref-law>), sous réserve des cas prévus à l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'<ref-law> ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 6 p. 358). Conformément à l'<ref-law>, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (<ref-ruling> consid. 6.3 p. 375).
2.2. En l'occurrence, les recourants reprochent d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de constater que les travaux avaient déjà débuté le 12 février 2017. Les recourants n'exposent cependant pas en quoi cet élément aurait une influence sur l'examen de leur qualité pour recourir. Ils précisent d'ailleurs eux-mêmes que cette infraction à la loi fait l'objet d'une autre procédure devant le Département.
Les recourants font aussi grief à l'instance précédente de ne pas avoir mentionné que des irrégularités figuraient sur le formulaire de requête en autorisation de construire, notamment en vue de cacher l'activité de salon de massage érotique. Ce grief manque de pertinence dans la mesure où la cour cantonale a expressément relaté ce fait et a mentionné que E._ avait confirmé au Département la modification du libellé de la description de l'objet de la demande d'autorisation de construire dans ce sens. On ne voit pas au demeurant en quoi ce point aurait une incidence sur la question litigieuse de la qualité pour recourir. Il en va de même des diverses incongruités en matière d'adresses de la requérante.
Les recourants critiquent aussi le fait que l'instance précédente n'a pas pris en considération les nuisances sonores alléguées, notamment le fait que dans le formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises du Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants il n'a pas été mentionné que le jacuzzi prévu était une importante source de nuisances sonores pour le voisinage, la régénération de l'eau, son chauffage et son bouillonnement engendrant des bruits acoustiques et solidiens d'une grande ampleur. Cette critique doit aussi être rapidement écartée dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que les recourants soutiennent que la présence d'un spa et d'un jacuzzi est une source de nuisance pour le voisinage. Pour le reste, les recourants contestent l'appréciation juridique de ces faits, ce qui relève de l'application du droit et non de l'établissement des faits en tant que tel. Cette question sera dès lors examinée ci-dessous (consid. 3.2).
Enfin, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir exposé les nombreuses indications erronées contenues dans la demande en autorisation de construire et dénoncent que, de ce fait, celle-ci aurait été instruite de manière incomplète. Dans la mesure où ces éléments n'ont qu'une valeur indicative et que l'instruction a été effectuée essentiellement sur la base des plans déposés, dont la régularité n'est pas mise en cause, une éventuelle correction de l'état de fait n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige.
Mal fondé, le grief de l'établissement arbitraire et incomplet des faits doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir nié leur qualité pour recourir. Cette dernière aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10).
3.1. Aux termes de l'<ref-law>, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (<ref-ruling> consid. 2.1.1 p. 164; <ref-ruling> consid. 5 p. 149 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le cas dans le canton de Genève (cf. <ref-ruling> consid. 2.1 p. 46; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 693), de sorte qu'il convient d'analyser la qualité pour recourir sous l'angle de l'<ref-law>. S'agissant de droit fédéral (<ref-law>), le Tribunal fédéral examine cette question librement.
Selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF - notion correspondant à celle de l'art. 60 al. 1 let. b LPA/GE -, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 46; <ref-ruling> consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.). L'intérêt digne de protection au sens de l'<ref-law> ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (<ref-ruling> consid. 2.1 p. 46; <ref-ruling> consid. 5.1 p. 512; <ref-ruling> consid. 2 p. 397). Outre les propriétaires de biens-fonds voisins, les locataires sont également susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 3a p. 179 et les arrêts cités; arrêt 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 et la référence citée).
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (<ref-ruling> consid. 2.2 p. 504; arrêt 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (pour un aperçu de la jurisprudence rendue à cet égard, cf. notamment arrêt 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 219; <ref-ruling> consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). En bref, le voisin est admis à recourir lorsqu'il est atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner (<ref-ruling> consid. 2.3 p. 219). Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (<ref-ruling> consid. 1.3.1 p. 252).
3.2. En l'espèce, l'instance précédente a relevé que d'après la distribution des locaux loués par les recourants, les interventions chirurgicales, la radiologie, la consultation, les traitements d'ergothérapie et de réhabilitation étaient effectués par les médecins et les chirurgiens entre le rez-de-chaussée et le 2 ème étage du bâtiment; les activités administratives de réception, de secrétariat et de facturation des recourants se trouvaient aussi dans cet espace; ces derniers ne démontraient pas en quoi les nuisances sonores qui proviendraient des nouvelles installations du 4 ème étage où se trouvait la grande partie de celles-ci les léseraient de manière directe et spéciale, les installations du 3 ème étage ne subissant pas de modifications pouvant générer des nuisances sonores ou d'humidité excessive supérieures à la moyenne admissible dans le cadre d'installations sanitaires intérieures. La cour cantonale a considéré que les recourants n'alléguaient pas et moins encore ne prouvaient que le 5 ème étage renfermait des activités qui pourraient être perturbées par les nouvelles installations du 4 ème étage; ils n'avaient notamment pas contesté, preuves à l'appui, que cet étage était destiné à leurs archives.
Quoi qu'en dise la Cour de justice, les recourants, locataires de quatre étages (et d'un dépôt au sous-sol) dans l'immeuble où les travaux de transformation ont lieu, sont touchés dans leurs intérêts personnels se distinguant nettement de l'intérêt général. Ils louent en effet les étages entourant les 3 èmeet 4 ème étages, objets de l'autorisation de construire litigieuse. Au stade de l'examen de la qualité pour recourir, il suffit de rendre vraisemblable que les aménagements projetés peuvent être à l'origine d'immissions liées notamment au bruit et aux vibrations. Or l'autorisation de construire vise la nouvelle construction de six douches, d'un évier et d'une baignoire d'angle dans une pièce dénommée "jacuzzi & sauna", ce qui peut vraisemblablement accroître les nuisances sonores dans un immeuble d'un certain âge. Les recourants, voisins immédiats, sont de plus particulièrement atteints par le fait que l'exploitation d'un centre de chirurgie et de thérapie de la main requiert un niveau de silence et de calme particulier, supérieur à celui de la plupart des activités commerciales. Ils parviennent ainsi à rendre vraisemblable un accroissement potentiel du bruit intérieur des locaux voisins lié aux travaux litigieux et à l'exploitation qui suivra, de nature à créer une gêne suffisante en regard de leur activité commerciale. Ces circonstances suffisent à leur conférer la qualité pour recourir.
Au vu de ce qui précède, l'instance précédente a violé le droit fédéral et fait une application arbitraire de l'art. 60 LPA/GE en déniant la qualité pour recourir aux recourants.
4.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du 26 février 2019 de la Cour de justice et le jugement du 22 novembre 2017 du Tribunal administratif de première instance sont annulés. La cause est renvoyée au Tribunal administratif de première instance pour qu'il entre en matière sur le recours déposé par les recourants contre la décision du 26 mai 2017 et examine la pertinence des motifs soulevés (<ref-law>).
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (<ref-law>). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2). Il convient de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué et le jugement du 22 novembre 2017 du Tribunal administratif de première instance sont annulés. La cause est renvoyée au Tribunal administratif de première instance pour qu'il entre en matière sur le recours.
2.
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs sont mis à la charge de l'intimée.
4.
Une indemnité de dépens de 4'000 francs est allouée aux recourants et mise à la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et à la Chambre administrative (3 ème section) de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller