Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer wendet sich mit Beschwerde gegen den Entscheid der Anklagekammer vom 12. Februar 2020.
2.
Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss zu bezahlen (<ref-law>).
3.
Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung vom 20. April 2020 aufgefordert, dem Bundesgericht bis zum 5. Mai 2020 einen Kostenvorschuss von Fr. 800.-- zu bezahlen. Die als Gerichtsurkunde versandte Verfügung konnte ihm zugestellt werden. Da ein Kostenvorschuss nicht einging, wurde dem Beschwerdeführer für die Bezahlung des Kostenvorschusses mit Verfügung vom 15. Mai 2020 die gesetzlich vorgeschriebene, nicht erstreckbare Nachfrist bis zum 26. Mai 2020 angesetzt, ansonsten auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werde (<ref-law>). Die als Gerichtsurkunde versandte Verfügung vom 15. Mai 2020 wurde dem Bundesgericht mit dem Vermerk "nicht abgeholt" retourniert. Sie gilt gemäss <ref-law> dennoch als zugestellt, da der Beschwerdeführer mit gerichtlicher Post rechnen musste.
Da der Kostenvorschuss auch innert der Nachfrist nicht einging, ist auf die Beschwerde im Verfahren nach <ref-law> gestützt auf <ref-law> androhungsgemäss nicht einzutreten.
4.
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Anklagekammer des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juni 2020
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill