Erwägungen:
1.
Mit Verfügung vom 14. August 2020 wies das Kantonsgericht Schaffhausen das Rechtsöffnungsgesuch des Beschwerdeführers gegen die Beschwerdegegnerin in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Schaffhausen ab.
Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Obergericht des Kantons Schaffhausen. Mit Verfügung vom 4. September 2020 setzte es ihm eine Frist bis 16. September 2020 zur Bezahlung des Gerichtskostenvorschusses von Fr. 500.--.
Gegen diese Verfügung hat der Beschwerdeführer am 12. Oktober 2020 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben.
2.
Bei der Anordnung eines Kostenvorschusses handelt es sich um einen Zwischenentscheid nach Art. 117 i.V.m. <ref-law>, der vor Bundesgericht nur eingeschränkt angefochten werden kann. Vorliegend ist erforderlich, dass er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte (<ref-law>), was vom Beschwerdeführer darzulegen ist. Er legt jedoch keinen solchen Nachteil dar. Insbesondere zeigt er nicht auf, dass er finanziell nicht in der Lage wäre, den Kostenvorschuss zu bezahlen (<ref-ruling> E. 2 S. 800 ff.), und er macht auch nicht geltend, er habe beim Obergericht um unentgeltliche Rechtspflege ersucht. Kein Nachteil lässt sich dadurch dartun, dass die Kostenvorschusserhebung in einer "extremen, ja kriminellen, strafrechtlichen, zivilrechtlichen, psychotisch-schizophrenen, rechts-, menschenrechtsverletzenden Art und Weise" seine Rechte verletzen soll. Im Übrigen ist der Beschwerdeführer der Ansicht, er müsse die Anforderungen an eine Beschwerde nicht erfüllen, da ohnehin nicht die geringste Aussicht auf Annahme seiner Beschwerde bestehe und er an den EGMR gelangen müsse. Er fordert deshalb die Zustellung eines ablehnenden Urteils des Bundesgerichts.
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig. Zudem ist sie querulatorisch und rechtsmissbräuchlich. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a und c BGG).
3.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Oktober 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg