Erwägungen:
1.
Am 20. Juni 2019 reichten die Beschwerdeführer beim Bezirksgericht Zürich gegen den Beschwerdegegner eine Kollokationsklage nach <ref-law> im Konkurs über die Stiftung D._ ein. Mit Verfügung vom 3. Juli 2019 setzte das Bezirksgericht den Beschwerdeführern eine Frist zur Leistung des Kostenvorschusses von Fr. 11'000.-- an.
Dagegen erhoben die Beschwerdeführer am 22. Juli 2019 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich. Am 20. August 2019 reichten sie eine neue Beschwerdeschrift ein, mit der sie die vorangegangene ersetzten. Mit Urteil vom 4. Dezember 2019 wies das Obergericht die Beschwerde ab.
Gegen dieses Urteil haben die Beschwerdeführer am 4. Februar 2020 (Poststempel) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Am 5. Februar 2020 hat das Bundesgericht B._ aufgefordert, die Beschwerde eigenhändig zu unterzeichnen. Am 6. Februar 2020 haben die Beschwerdeführer ein von B._ unterzeichnetes Exemplar der ursprünglichen Beschwerde eingereicht sowie zwei korrigierte Versionen, die von beiden Beschwerdeführern unterzeichnet sind. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.
2.
Die Beschwerdeführer sind zunächst darauf hinzuweisen, dass die Aufforderung, die Beschwerde eigenhändig zu unterzeichnen (<ref-law>), ihnen nicht zugleich erlaubt, die Beschwerde zu verbessern. Durch die Mängelbehebungsverfügung sind sie ausschliesslich dazu aufgefordert, das zur Verbesserung zurückgesandte Exemplar der Beschwerde zu unterzeichnen. Verbesserungen oder Ergänzungen von Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist erfolgen.
3.
Das angefochtene Urteil ist B._ am 10. Dezember 2019 und A._ am 23. Dezember 2019 zugestellt worden. Die Beschwerdeführer sind einfache Streitgenossen (<ref-law>). Da sie keine gemeinsame Vertretung bestellt haben, laufen die Beschwerdefristen getrennt. Die dreissigtägige Beschwerdefrist (<ref-law>) endete unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (<ref-law>) und von Verlängerungen über das Wochenende (<ref-law>) für B._ demnach am Montag, 27. Januar 2020 und für A._ am Montag, 3. Februar 2020. Von der Post wurde die Sendung jedoch erst am 4. Februar 2020, 21.00 Uhr, abgestempelt. Im Begleitschreiben zu den Eingaben vom 6. Februar 2020 deuten die Beschwerdeführer zwar an, dass die ursprüngliche Beschwerde am Montag (gemeint offenbar: 3. Februar 2020) in allerletzter Minute versandt worden sei. Jeglichen Nachweis für diese Behauptung bleiben sie jedoch schuldig, obschon sie aus der Eingangsanzeige und der Mängelbehebungsverfügung wussten, dass ihre Sendung einen Poststempel vom 4. Februar 2020 trägt. Mangels gegenteiligen Nachweises ist demnach davon auszugehen, dass die Beschwerde der Post erst am 4. Februar 2020 und damit verspätet übergeben worden ist. Dies gilt erst recht für die beiden korrigierten Fassungen der Beschwerde, die am 6. Februar 2020 der Post übergeben worden sind.
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten (<ref-law>).
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten unter solidarischer Haftung (<ref-law>). Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, war die Beschwerde von Anfang an aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung für das bundesgerichtliche Verfahren ist abzuweisen (<ref-law>). Was die verlangte Bestellung eines Anwaltes angeht, hat das Bundesgericht die Beschwerdeführer im Übrigen bereits am 5. Februar 2020 dahingehend orientiert, dass es an ihnen liege, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mit der Interessenwahrung zu betrauen. Eine Umtriebsentschädigung fällt angesichts des Verfahrensausgangs von vornherein ausser Betracht (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Februar 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Zingg