Faits :
A.
A.A._, ressortissant serbe né en 1984, s'est marié le 21 novembre 2008 au Kosovo avec une compatriote, B.A._ née en 1985, domiciliée en Suisse au bénéfice d'un permis B ( recte : d'établissement, cf. consid. 1 ci-dessous). Le 20 juin 2009, il est venu la rejoindre à Renens et a obtenu dès le 17 juillet 2009, une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 juin 2016. Le couple a donné naissance à une fille le 25 juin 2010 à Lausanne, avant de se séparer en avril 2011. Le second enfant du couple est né le 8 août 2012 à Lausanne.
Le 12 décembre 2016, A.A._ a été condamné, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à trente-six mois de peine privative de liberté, dont vingt-sept avec sursis pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage qualifié, recel et tentative de recel.
Par décision du 23 avril 2018, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.A._, compte tenu de la condamnation pénale du 12 décembre 2016 et de la dette sociale de 103'202 fr. accumulée entre juin 2011 et octobre 2014 et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 19 décembre 2018 (PE.2018.0217), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal de la population du 23 avril précédent, considérant que la gravité des infractions commises, les dettes accumulées et le montant d'aide sociale alloué justifiaient de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant, malgré les neuf années passées en Suisse et la séparation familiale qui résulterait du renvoi. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 2 mai 2019 (2C_140/2019). Un nouveau de délai de départ a été fixé au 5 juillet 2018.
Le 17 février 2019, A.A._ a été libéré définitivement de la semi-détention.
Par décision du 9 juillet 2019, le Service cantonal de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision du 23 avril 2018 déposée par les époux le 3 juillet 2018, subsidiairement l'a rejetée, aux motifs que les arguments invoqués avaient déjà été examinés par les juridictions cantonale et fédérale en 2019 et que l'arrivée prochaine d'un troisième enfant n'était pas de nature à modifier cette appréciation. Le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse était maintenu et l'autorité levait l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 31 juillet 2019, A.A._ et B.A._ ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 9 juillet 2019. Ils ont complété leur recours le 17 septembre 2019 en faisant valoir que la grossesse de l'épouse comportait un risque d'accouchement prématuré, pièce à l'appui, et qu'il était donc d'autant plus important que son mari reste auprès d'elle pour lui apporter l'aide et le soutien nécessaires.
B.
Par arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 9 juillet 2019 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. Les motifs qui avaient conduit au refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé étaient encore valables et les circonstances ne s'étaient modifiées entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2019 de sorte que les conditions de l'art. 64 de la loi de procédure administrative du canton de Vaud (LPA/VD) n'étaient pas réunies. Enfin, l'intéressé n'avait pas quitté la Suisse comme cela lui avait été ordonné de sorte qu'un nouvel examen du droit à l'autorisation de séjour ne pouvait pas entrer en considération.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A._ et B.A._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'inviter le Service cantonal de la population du canton de Vaud à renouveler l'autorisation de séjour de A.A._.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population du canton de Vaud ont renoncé à déposer des observations sur recours.

Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, il ressort manifestement de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2019 du 2 mai 2019, cité dans l'arrêt attaqué, que le recourant peut se prévaloir de manière soutenable de l'art. 43 LEI ainsi que de l'art. 8 CEDH du moment que son épouse est titulaire d'une autorisation d'établissement. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable sous cet angle, quand bien même le recourant n'a pas exposé explicitement les conditions de recevabilité de la voie de droit qu'il a choisie.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Du moment que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 mai 2019 a acquis force de chose jugée le même jour (<ref-law>) et s'est substitué à l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. <ref-ruling> consid. 3.1 p. 211; arrêt 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2) qui a lui-même remplacé la décision du 23 avril 2018 en raison de l'effet dévolutif du recours de droit administratif cantonal, une demande de réexamen de la décision du 23 avril 2018 n'est en l'espèce plus possible. Dans ces circonstances, seule peut faire l'objet d'un recours une nouvelle autorisation de police des étrangers en l'occurrence refusée par décision de l'autorité intimée du 9 juillet 2019 qui a non seulement déclaré la demande de réexamen irrecevable mais l'a également rejetée. En prononçant dans le dispositif de l'arrêt attaqué le rejet du recours déposé par les recourants devant elle, l'instance précédente a confirmé ces deux aspect de la décision du 9 juillet 2019.
3.
Les recourants invoquent les art. 96 al. 1 LEI (RS 142.20) ainsi que 5 al. 2, 9 et 29 Cst. Ils soutiennent que le Tribunal cantonal a violé le principe de proportionnalité et l'interdiction du formalisme excessif en affirmant que la demande de reconsidération était irrecevable au motif que le recourant ne s'était pas conformé à l'ordre à lui imparti de quitter la Suisse avant de demander un réexamen de son droit de séjour en Suisse. Ils soutiennent également que l'instance précédente a appliqué de manière arbitraire l'art. 64 LPA/VD en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen.
Il n'est pas nécessaire d'examiner ces griefs, parce qu'ils sont exclusivement dirigés contre le prononcé d'irrecevabilité. En effet, ce dernier doit de toute manière être confirmé en raison des effets dévolutifs successifs ayant conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2019 du 2 mai 2019 se substitue aux décisions cantonales antérieures, qui ne peuvent par conséquent plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens propre du terme (cf. <ref-ruling> consid. 3.1 p. 211; arrêts 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2; 2C_1120/2018 du 17 décembre 2018). Seule peut faire l'objet du recours le refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers.
4.
En rejetant le recours déposé devant elle par les recourants, l'instance précédente a également, bien qu'elle ait jugé que la décision du 9 juillet 2019 constituait une décision d'irrecevabilité pure (arrêt attaqué consid. 4a), confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant prononcé par décision du 9 juillet 2019. La motivation de ce refus résulte mutatis mutandis des considérants 4b et 4c de l'arrêt attaqué quand bien même dite motivation tendait, selon l'instance précédente, à confirmer l'irrecevabilité de la demande de réexamen. De même, bien qu'elle soit présentée aux fins de démontrer l'arbitraire dans l'application de l'art. 64 LPA/VD, la motivation que les recourants ont formulée dans ce premier but peut être requalifiée et considérée comme une motivation dirigée contre le refus de renouveler l'autorisation de séjour. Il convient par conséquent d'en examiner le bien-fondé. Cette approche permet d'éviter un déni de justice résultant d'une lecture formaliste des actes de la procédure en cause.
5.
5.1. En vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation notamment au sens de l'art. 62 al. 1 LEI.
5.2. En l'espèce, les droits de l'art. 43 LEI se sont éteints pour le recourant. Le Tribunal cantonal a en effet dûment rappelé que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI et précisé à juste titre que la nature des infractions perpétrées, la quotité de la peine prononcée, la durée et la multiplicité des agissements incriminés fondaient indéniablement un intérêt public important à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Le recourant n'avait pas fait montre d'un comportement exemplaire depuis son arrestation et il était encore trop tôt pour se convaincre d'une prise de conscience sincère, puisque le délai d'épreuve, qui portait sur un solde de vingt-sept mois de détention, continuait à courir jusqu'en décembre 2019. Du point de vue de l'intérêt privé, il ne pouvait se targuer d'une intégration réussie nonobstant la durée de son séjour en Suisse, dès lors qu'il n'avait jamais su conserver un emploi stable lui permettant de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, mais avait dû au contraire faire appel à l'aide sociale entre 2011 et 2014 pour plus de 103'000 fr. et s'était fortement endetté. S'agissant enfin de la situation familiale, les recourants avaient connu de nombreuses dissensions et séparations, si bien que l'intérêt privé de l'époux à rester en Suisse résidait principalement dans la relation qu'il entretenait avec ses deux enfants. Or, ce dernier avait quitté le foyer quelques mois seulement après leur naissance respective, n'avait pas le droit de garde, n'avait jamais contribué financièrement à leur entretien et, surtout, son statut de père ne l'avait nullement dissuadé de commettre de graves délits. Enfin les relations personnelles pouvaient être aménagées depuis le Kosovo, où un renvoi était exigible sans difficultés particulières. Cette appréciation a été intégralement confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 mai 2019. Il n'y pas lieu d'y revenir sinon pour en prendre acte.
5.3. Pour le surplus, force est de constater qu'entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019 et la demande de réexamen déposée le 3 juillet 2019 auprès du Service de la population, seuls deux mois se sont écoulés. Or, comme l'a justement relevé l'autorité précédente, la mise en balance des intérêts privés du recourant avec l'intérêt public à lui refuser une autorisation a déjà fait l'objet d'un examen complet par le Tribunal fédéral. L'arrivée du troisième enfant en début 2020 ne modifie pas cette récente pesée des intérêts détaillée, les recourants ayant déjà deux enfants au moment où il a été jugé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Les recourants connaissaient du reste leur situation précaire sous l'angle du droit des étrangers, lorsqu'ils ont conçu leur troisième enfant. Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer l'arrêt attaqué par substitution de motifs.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey