Sachverhalt:
A.
Der 1949 geborene A.A._ bezog seit 1. Januar 2002 Ergänzungsleistungen zu seiner Invalidenrente. Mit Verfügungen vom 22. März 2016 nahm die Stadt Dietikon, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV (nachfolgend: Durchführungsstelle), eine Neuberechnung vor. Dabei berücksichtigte sie insbesondere drei seit Beginn des Leistungsbezugs nicht angegebene Liegenschaften im Kosovo bzw. einen entsprechenden Vermögensertrag, auf den verzichtet wurde. Ferner rechnete sie A.A._ und B.A._ seit Juli bzw. August 2014 nicht gemeldete Bezüge kosovarischer Renten (je Euro 75.- pro Monat) als Einnahmen an. Die vom 1. Januar 2002 bis 31. Juli 2015 unrechtmässig bezogenen Zusatzleistungen zur AHV/IV von insgesamt Fr. 172'000.- forderte die Durchführungsstelle zurück. Zudem verfügte sie die rückwirkende Leistungseinstellung per 1. Oktober 2003, da ab diesem Zeitpunkt ein Einnahmeüberschuss bestanden habe. Daran hielt die Verwaltung mit Einspracheentscheid vom 21. November 2017 fest.
B.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich änderte den Einspracheentscheid vom 21. November 2017 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde des A.A._ und der B.A._ insoweit ab, als der Beschwerdeführer die vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2015 ausgerichteten Zusatzleistungen im Betrag von Fr. 139'669.- zurückzuerstatten habe. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 4. September 2019).
C.
A.A._ und B.A._ lassen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:
1.
Streitig und zu prüfen ist die Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen, wobei die Beschwerdeführer insbesondere rügen, bei den Liegenschaften im Kosovo handle es sich nicht um drei, sondern lediglich um deren zwei mit einer Fläche von 92 m2 und 80 m2. Eine Verletzung von Bundesrecht ersehen sie im Kern darin, dass das kantonale Gericht aus der Zusammenrechnung von 172 m2eine dritte, nicht existierende Liegenschaft konstruiert habe.
Das kantonale Gericht hat die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen Rechtsgrundlagen nach Gesetz und Rechtsprechung, insbesondere zur Rückforderung unrechtmässig bezogener (Ergänzungs-) Leistungen (<ref-law> i.V.m. Art. 1 Abs. 1 ELG und <ref-law>), zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen (<ref-law>).
2.
Die Vorinstanz hat das Vorgehen der Verwaltung geschützt, wonach drei ausländische Liegenschaften von 92 m2 (Schätzwert: Euro 18'400.-), 80 m2 (Schätzwert: Euro 6400.-) und 172 m2 (Schätzwert: Euro 34'400.-) bzw. ein entsprechender Vermögensertrag, auf den verzichtet wurde (vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. b und g ELG), in die Berechnung einzubeziehen sind. Sie hat insbesondere erwogen, der von den Beschwerdeführern behauptete Additionsfehler erweise sich anhand der Bestätigungen des Direktoriums für Finanzen und Staatshaushalt der Gemeinde U._, Kosovo, vom 19. April 2016 und 10. Januar 2018 nicht als überwiegend wahrscheinlich. Es sei nicht einzusehen, weshalb die 172 m2 in der "Property tax bill" für das Jahr 2015 als von der Steuer befreit bezeichnet worden seien, wenn dies für die einzelnen Liegenschaften von 92 m2 und 80 m2 nicht gegolten habe. Auch sonst lasse sich aus den erwähnten Akten nichts zu Gunsten der abweichenden Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführer ableiten. Vielmehr spreche gegen diese, dass auf der Bestätigung vom 10. Januar 2018 nur von zwei Liegenschaften mit den Objektnummern yyy und zzz die Rede sei, welche sich auf der Parzelle xxx befinden sollen. Die Letztgenannte sei aber weder im Katasterauszug vom 20. Juli 2015 noch im inhaltlich identischen vom 17. April 2018 aufgeführt.
2.1. Demgegenüber enthält die Beschwerde hauptsächlich Tatsachenrügen, die im Lichte der gesetzlichen Kognition (vgl. Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG) nicht zu hören sind. Die Beschwerdeführer beschränken sich darauf, der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ihre Sicht der Dinge gegenüber zu stellen und in weiten Teilen das bereits im kantonalen Verfahren dazu Vorgebrachte zu wiederholen, was nicht genügt. Dem Einwand, es hätte schon aus dem Umstand, dass 80 m2 und 92 m2 genau die Summe von 172 m2ergeben, auf nur zwei Grundstücke geschlossen werden müssen, stehen die für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen des kantonalen Gerichts entgegen, wonach einerseits die Schätzwerte der beiden kleineren Grundstücke im Kosovo zusammengerechnet weniger ergäben als der Schätzwert des grössten Grundstücks von 172 m2 (nämlich: Euro 34'400.- statt Euro 24'800.- [Euro 18'400.- + Euro 6400.-]) und andererseits die Liegenschaften mit drei separaten Grundstücksnummern versehen seien (Nr. www, yyy und zzz). Daran ändert nichts, wenn die Beschwerdeführer letztinstanzlich - soweit überhaupt zulässig (<ref-law>) - von einem Dokumentationsfehler anstelle eines Additionsfehlers sprechen, zumal ein solcher weder beschwerdeweise detailliert belegt noch augenscheinlich ist. Das Argument, es sei notorisch, dass kosovarische Behörden mit ihren Katastern und Grundbüchern oft überfordert seien, was zu Missverständnissen und Unklarheiten führen könne, ist zu pauschal bzw. unsubstanziiert, sodass darauf nicht weiter einzugehen ist. Auch anhand der sonstigen Rügen ist nicht erkennbar, dass das kantonale Gericht relevante Aspekte, die das Vorliegen von nur zwei Liegenschaften als überwiegend wahrscheinlich erscheinen liesse, übersehen oder falsch gewichtet haben soll. Insbesondere lassen die Beschwerdeführer ausser Acht, dass eine Beweiswürdigung nicht bereits dann als willkürlich gilt (vgl. dazu <ref-ruling> E. 2.1 S. 18 f. mit Hinweisen), wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst, wenn der Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht oder auf einem offenkundigen Fehler beruht (<ref-ruling> E. 2.4 S. 31 mit Hinweisen). Das ist in concreto nicht der Fall. Hinzu kommt, dass es sich bei der Bestätigung der Finanzbehörde U._ vom 15. Oktober 2019 sowie der aktuellen Verkehrswertschätzung vom 18. Oktober 2019, auf welche sich die Beschwerdeführer weiter berufen, um unzulässige echte Noven handelt, die im vorliegenden Verfahren von vornherein unbeachtlich zu bleiben haben (<ref-law>; <ref-ruling> E. 3.2.2.2 S. 548 mit Hinweisen).
2.2. Der vorinstanzlichen Bewertung der landwirtschaftlichen Grundstücke (insgesamt 15'318 m2) mit Fr. 30'596.- (Fr. 2.- pro m2) wird in der Beschwerde nichts Substanzielles entgegen gehalten. Betreffend die Behauptung der Beschwerdeführer, der Bezug der kosovarischen Renten sei erst seit Juni bzw. Juli 2015 erfolgt, kann sodann ohne Weiteres auf die willkürfreien und daher für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (vgl. vorinstanzliche Erwägung 4.1). Nähere Ausführungen dazu - wie im Übrigen auch hinsichtlich der Legitimation der Beschwerdeführerin 2 - erübrigen sich.
3.
Die Beschwerde ist unbegründet.
4.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 26. Februar 2020
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Parrino
Der Gerichtsschreiber: Grünenfelder