Erwägungen:
1.
1.1. A._ (geb. 1992) ist Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina. Er heiratete am 27. Februar 2016 die bulgarische Staatsangehörige B._. Das Migrationsamt des Kantons Zürich erteilte seiner Gattin und ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Am 13. April 2017 wurde A._ eine bis zum 6. April 2022 befristete Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zum Verbleib bei seiner Ehefrau ausgestellt.
1.2. Die Gatten trennten sich spätestens am 21. Dezember 2018, worauf das Migrationsamt des Kantons Zürich am 25. Juni 2019 die Bewilligung von A._ widerrief. Die hiergegen erhobenen kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg (Rekursentscheid der Sicherheitsdirektion vom 19. November 2019 sowie Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Februar 2020).
1.3. A._ beantragt sinngemäss vor Bundesgericht, den Entscheid des Verwaltungsgerichts zu überprüfen. Er macht geltend, in der Schweiz gut integriert zu sein, weshalb er hier bleiben und eine Familie gründen wolle.
1.4. Es wurden keine Akten und keine Vernehmlassungen eingeholt.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer beruft sich für das Bestehen eines Bewilligungsanspruchs sinngemäss auf <ref-law>, welcher den Fortbestand der Bewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft regelt (Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2016 [Integration], in Kraft seit 1. Januar 2019 [AS 2017 6521, 2018 3171]; bis 31. Dezember 2018: Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG: SR 142.20]; vgl. <ref-ruling> ff.). Ob ein entsprechender Anspruch besteht, bildet eine Frage der materiellen Prüfung und nicht des Eintretens (vgl. <ref-law> [SR 173.110]; <ref-ruling> E. 2.5 S. 315; <ref-ruling> E. 1.1 S. 179 f., 497 E. 3.3 S. 500 f.).
2.2. Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren und deren Begründung zu enthalten. Die Begründung muss sich auf den Gegenstand des angefochtenen Entscheids beziehen. Die Beschwerde führende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form plausibel darzulegen, inwiefern die Vorinstanz Rechte bzw. Rechtsnormen verletzt haben soll (<ref-ruling> E. 2 S. 88 ff. mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer schildert lediglich seine Beziehungen zur Schweiz und seine Motive, weshalb er hier bleiben wolle. Er setzt sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht weiter auseinander, weshalb zweifelhaft erscheint, ob seine Eingabe (überhaupt) den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügt. Die Frage kann dahingestellt bleiben; die Beschwerde erweist sich so oder anders als unbegründet.
3.
3.1. Der Beschwerdeführer verfügte über eine bis zum 6. April 2022 gültige Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Diese durfte ihm entzogen werden, nachdem die Ehe gescheitert war. Die Bewilligung erhielt er zum Zweck, das Familienleben mit seiner bulgarischen Gattin in der Schweiz pflegen zu können. Da bei einer rechtsmissbräuchlichen Berufung auf eine inhaltsleer gewordene Ehe die Bewilligungsvoraussetzungen entfallen, durfte das Migrationsamt die Bewilligung gestützt auf Art. 23 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (VEP; SR 142.203) und <ref-law> (Entfallen einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung) widerrufen. Der Beschwerdeführer stellt dies nicht infrage.
3.2.
3.2.1. Nach <ref-law> besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung fort, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre gedauert und die ausländische Person sich hier erfolgreich im Sinne von <ref-law> (in der Fassung vom 16. Dezember 2016) integriert hat (Abs. 1 lit. a) oder wenn wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Abs. 1 lit. b). Dies kann der Fall sein, wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint (<ref-law>). Hat sich die ausländische Person nur kürzere Zeit in der Schweiz aufgehalten und keine engen Beziehungen zum Land geknüpft, besteht kein Anspruch auf einen weiteren Verbleib, sofern sie sich ohne besondere Probleme wieder im Herkunftsland integrieren kann (<ref-ruling> E. 3.1 S. 231 f.; <ref-ruling> E. 3.2.3 S. 349 f.).
3.2.2. Der Beschwerdeführer hat - nach dem durch die Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhalt (<ref-law>) - vom 6. Juni 2016 (Einreisedatum) bis zum 21. Dezember 2018 (Erlöschen des Ehewillens der Ehefrau) mit seiner Gattin zusammengelebt. Die Ehegemeinschaft hat damit weniger als drei Jahre gedauert. Der Beschwerdeführer kann somit aus <ref-law> nichts zu seinen Gunsten ableiten, auch wenn er sich nach eigenen Angaben in der Schweiz gut integriert haben will. Die Anwesenheitsdauer von drei Jahren und die erfolgreiche Integration müssen kumulativerfüllt sein, um einen Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft zu begründen (vgl. <ref-ruling> E. 3.3.3 S. 119; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, 2013, S. 31 ff., dort S. 69 ff.).
3.2.3. Dass "wichtige persönliche Gründe" seinen "weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen würden", legt der Beschwerdeführer nicht dar; es ist auch nicht ersichtlich, dass und inwiefern ein entsprechender nachehelicher Härtefall bestehen würde und seine soziale Wiedereingliederung in der Heimat stark gefährdet erschiene (Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Abs. 2 AIG). Der Beschwerdeführer hält sich noch nicht sehr lange in der Schweiz auf und es ist verständlich, dass er hier bleiben möchte. Als junger Mann ist es ihm jedoch möglich, in seiner Heimat wieder Fuss zu fassen, auch wenn ein Teil seiner Familie in der Schweiz lebt. Seine Angehörigen können ihn von hieraus unterstützen. Von den in der Schweiz erworbenen beruflichen und sprachlichen Kenntnissen wird er auch in seiner Heimat profitieren können.
3.2.4. Der blosse Umstand, dass die Sicherheits- oder Wirtschaftslage in der Schweiz besser ist als im Heimatstaat, bildet keinen wichtigen persönlichen Grund im Sinne von <ref-law>, auch wenn der Betroffene in der Schweiz integriert erscheint, eine Landessprache relativ gut spricht, eine Arbeitsstelle hat und nicht straffällig geworden ist (Urteile 2C_578/2011 vom 1. Dezember 2011 E. 3.3 und 2C_467/2012 vom 25. Januar 2013 E. 2.3; <ref-ruling> E. 6; HUGI YAR, a.a.O., S. 83).
4.
4.1. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und kann im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden. Das Bundesgericht begründet in diesem Fall sein Urteil nur summarisch; für alles Weitere wird ergänzend auf die Darlegungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>).
4.2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu tragen (<ref-law>). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. April 2020
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar