Erwägungen:
1.
Am 15. September 2020 trat die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern auf ein Rechtshilfeersuchen des Leitenden Oberstaatsanwaltes von München I ein und beauftragte die Luzerner Polizei, die Wohnung von A.D._ und B.D._ in Geppen zu durchsuchen und für die Strafuntersuchung der deutschen Behörden wegen Steuerhinterziehung relevante Gegenstände zu beschlagnahmen. Am 11. Februar 2021 führte die Luzerner Polizei die Hausdurchsuchung durch und beschlagnahmte Gegenstände. Dabei wurde A.D._ und B.D._ die Rechtsmittelbelehrung erteilt, dass gegen die Eintretensverfügung vom 15. September 2020 und die angeordneten Vollzugsmassnahmen kein Rechtsmittel offen stehe, indessen die Schlussverfügung gemäss Art. 80 d und e des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) anfechtbar sei.
A.D._ und B.D._ erhoben gegen diese Zwangsmassnahmen Beschwerde beim Kantonsgericht Luzern, welches darauf am 15. April 2021 nicht eintrat und sie zuständigkeitshalber an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts überwies.
Mit Beschwerde vom 26. Mai 2021 beantragen A.D._ und B.D._ sowie ihre Tochter C.D._, diese Verfügung aufzuheben und die Sache ans Kantonsgericht Luzern zu neuem Entscheid zurückzuweisen. Sie ersuchen, ihrer Beschwerde aufschiebende Wirkung beizulegen.
Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.
2.
Angefochten ist ein Entscheid des Kantonsgerichts, mit dem es auf eine Beschwerde in einer Rechtshilfesache mangels Zuständigkeit nicht eingetreten ist. Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht entgegen der Rechtsmittelbelehrung des Kantonsgerichts nicht offen, weil es sich, wie es zu Recht erkannt hat, um eine Rechtshilfeangelegenheit handelt, nicht um eine Strafsache. Das ergibt sich schon daraus, dass in der Schweiz in dieser Angelegenheit kein Strafverfahren hängig war. Der Rechtsschutz gegen die im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens erlassene Zwangsmassnahme richtet sich daher nicht nach der StPO, sondern nach dem IRSG. Das Kantonsgericht hat die Beschwerde zu Recht zuständigkeitshalber dem Bundesstrafgericht überwiesen. Auf die Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
3.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten (<ref-law>).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern, dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, Einzelrichter, und dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Juni 2021
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Chaix
Der Gerichtsschreiber: Störi