Faits :
A.
Le 7 juillet 2017, A._ a saisi l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) d'une nouvelle demande de prestations, laquelle était consécutive à un précédent rejet signifié le 28 mars 2017.
Par décision du 26 septembre 2017, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande du 7 juillet 2017.
B.
Représenté par M e B._, avocat, A._ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales. Il a conclu à son annulation et à ce qu'ordre fût donné à l'office AI d'entrer en matière sur la demande de réexamen de son dossier.
Par jugement du 17 juillet 2019, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
Désormais représenté par M e Lepori, avocat, A._ interjette un recours contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1 p. 116; <ref-ruling> consid. 2.1 p. 397).
2.
Selon l'<ref-law>, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. D'après l'<ref-law>, toute conclusion nouvelle est irrecevable.
3.
Le jugement attaqué, qui entérine le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, procède de l'application de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Même si le recourant ne cite pas cette disposition réglementaire, on comprend qu'il conteste le bien-fondé de ce refus en invoquant divers avis médicaux relatifs à l'évolution de son état de santé. Toutefois, il ne requiert désormais plus le renvoi de la cause à l'office intimé pour examen de la nouvelle demande ainsi qu'il l'avait fait en première instance, ce point constituant le seul objet de la contestation qui pouvait être soumis à l'examen de la Cour de céans.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant conclut uniquement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, au motif que son état de santé se serait aggravé et qu'il serait maintenant entièrement invalide (art. 4 et 28 LAI). Cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (<ref-law>). Dès lors que le recours ne répond pas aux exigences de l'<ref-law>, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, le cas étant liquidé selon la procédure simplifiée de l'<ref-law>.
4.
Comme la seule conclusion du recours était manifestement irrecevable et donc vouée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, également en procédure simplifiée (art. 64 al. 1, et al. 2, 2 e phrase, LTF).
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (<ref-law>).

Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud