Erwägungen:
1.
A._ (1984, Kosovare) reiste anfangs August 2011 in die Schweiz ein und heiratete eine hier niedergelassene Landsfrau. In der Folge erhielt er von der Migrationsbehörde des Kantons St. Gallen am 31. August 2011 eine Aufenthaltsbewilligung. Am 1. Juli 2013 zog der Beschwerdeführer zusammen mit seiner Ehefrau in den Kanton Luzern, der dem Kantonswechsel zustimmte. Am 24. Januar 2017 wurde die Ehe geschieden.
Am 29. Mai 2017 beantragte A._ die Erneuerung seiner Aufenthaltsbewilligung. Die Migrationsbehörde des Kantons Luzern ersuchte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am 3. Juli 2018 darum, der Erteilung einer Bewilligung an A._ im Rahmen von Art. 50 AuG (seit dem 1. Januar 2019: AIG [SR 142.20]) verbunden mit einer Verwarnung zuzustimmen. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs verweigerte das SEM am 7. Dezember 2018 die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und wies A._ aus der Schweiz weg. Mit Entscheid vom 19. April 2021 wies das Bundesverwaltungsgericht die dagegen gerichtete Beschwerde ab.
Vor Bundesgericht beantragt A._, das angefochtene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. April 2021 (F-104/2019) aufzuheben, das SEM anzuweisen, die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, und von der Wegweisung abzusehen. Mit Verfügung vom 31. Mai 2021 erteilte der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung der Beschwerde aufschiebende Wirkung. Die Akten wurden beigezogen.
2.
2.1. Da der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise dartut, dass potenziell ein Anspruch auf die beantragte Bewilligung besteht und die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 42, 82 lit. a, Art. 83 lit. c Ziff. 2 e contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. a, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und 100 Abs. 1 BGG), ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten. Sie erweist sich allerdings als offensichtlich unbegründet, weswegen sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a i.V.m. Abs. 3 BGG mit summarischer Begründung und unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid zu erledigen ist.
2.2. Nach Art. 43 Abs. 1 AuG (Fsg. vor dem 1. Januar 2019) haben u.a. ausländische Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Im vorliegenden Fall sind die Ehegatten geschieden. Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht der Anspruch u.a. des Ehegatten auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 43 weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration besteht oder wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Art. 50 Abs. 1 lit. a und b AuG i.d.Fsg. vor dem 1. Januar 2019). Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint (<ref-law>).
2.3. Die Vorinstanz hat ausführlich begründet, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG, Art. 50 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 AIG und Art. 8 EMRK hat. Auf diese Ausführungen kann im Wesentlichen verwiesen werden (<ref-law>).
2.4. In Bezug auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG hat die Vorinstanz festgehalten, dass der Beschwerdeführer teilweise gearbeitet habe und ihm deshalb ein gewisser Wille zur zumindest sporadischen Teilnahme am Wirtschaftsleben nicht gänzlich abgesprochen werden könne, er sich aber insgesamt nie in stabilen beruflichen Verhältnissen befunden habe. Diese Situation spiegele sich seit dem Wechsel in den Kanton Luzern in seiner und seiner Ehefrau Abhängigkeit von der Sozialhilfe (Bezug von rund Fr. 51'000.-- bis zur Scheidung und danach von rund Fr. 15'000.--). Gleichzeitig seien auch ab Juli 2013 seine Schulden bis August 2017 stark angewachsen (offene Betreibungen von rund Fr. 23'000.--, Verlustscheine von rund Fr. 15'000.--). Seit seiner Einreise (August 2011) bis August 2017 habe der Beschwerdeführer weniger als zwei Jahre sporadisch gearbeitet, er habe Schulden angehäuft und Sozialhilfeleistungen bezogen.
2.5. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, hat der Beschwerdeführer sich wirtschaftlich und beruflich nicht integriert. Daneben ist sein strafrechtlicher Leumund getrübt - allerdings mit leichteren Straftaten: Weiter zurück liegt der Strafbefehl vom 3. Dezember 2008 für illegalen Aufenthalt. Hinzu kommen Strafbefehle wegen Widerhandlungen gegen ein gerichtliches Verbot und wegen versuchter Begünstigung. In Bezug auf die Respektierung der rechtstaatlichen Ordnung fallen Steuerausstände und hohe Schulden ins Gewicht. In sprachlicher und sozialer Hinsicht kann er höchstens als knapp bzw. als unterdurchschnittlich integriert gelten. Insgesamt und in Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtspechung hat die Vorinstanz zu Recht einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG verneint.
2.6. Mit seiner Behauptung, dass die schweren Depressionen seiner Frau und seine Sorge um sie eine Arbeitstätigkeit von ihm nicht zugelassen habe, stellt der Beschwerdeführer denn lediglich seine Sicht der Dinge dar und beanstandet die vorinstanzlichen Ausführungen appellatorisch, d.h. er wiederholt seine Sicht der Dinge und stellt diese derjenigen der Vorinstanz gegenüber, ohne sich aber mit den massgeblichen Erwägungen des angefochtenen Entscheids in gedrängter Form rechtlich auseinanderzusetzen. Darauf tritt das Bundesgericht nicht ein (<ref-ruling> E. 1.3). Entgegen seiner Auffassung hat er sich weder durchwegs noch intensiv um eine berufliche und wirtschaftliche Integration bemüht. In Bezug auf die Respektierung der rechtsstaatlichen Ordnung weist der Beschwerdeführer ebenfalls Defizite auf. Soweit er die vorinstanzlichen Erwägungen unter Hinweis auf die relativ geringe Höhe der Strafen bzw. den seitherigen Zeitablauf kritisiert, beachtet er nicht, dass zur Beurteilung der Respektierung der rechtsstaatlichen Ordnung auch Steuerausstände und hohe Schulden berücksichtigt werden, denn in diesem Fall kommt er seinen privaten und öffentlichen Verpflichtungen nicht nach. Kommt hinzu, dass die Gesamtbetrachtung für die Frage, ob der Beschwerdeführer integriert ist, entscheidend ist. Was die sprachliche Integration betrifft, hat bereits die Vorinstanz festgehalten, dass der Beschwerdeführer integriert ist.
2.7. In Bezug auf <ref-law> hat die Vorinstanz ebenfalls einen Anspruch verneint. Wie sie zu Recht festgehalten hat, ist entscheidend, ob die persönliche, berufliche und familiäre Wiedereingliederung in Kosovo als stark gefährdet zu gelten hat, und nicht, ob ein Leben in der Schweiz einfacher wäre. Vor Bundesgericht setzt sich der Beschwerdeführer nicht damit auseinander. Er nennt keine Gründe, weshalb seine Wiedereingliederung in Kosovo stark gefährdet wäre. Der Beschwerdeführer ist erst mit 27 Jahren in die Schweiz gekommen, spricht die dortige Sprache, hat dort Familie und kennt die dortigen Gepflogenheiten, Sitten und Gebräuche. Wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat, sind keine Gründe ersichtlich, weshalb seine Wiedereingliederung in Kosovo stark gefährdet wäre. Es trifft sicherlich zu, dass die Rückkehr nicht einfach sein wird, doch ist dies nach Art. 50 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 AIG nicht entscheidend.
3.
Insofern ist die Beschwerde abzuweisen und dementsprechend trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (<ref-law>). Parteientschädigungen sind keine geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung VI, und dem Amt für Migration des Kantons Luzern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Oktober 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Errass