Erwägungen:
1.
Mit Urteil vom 3. August 2020 erteilte das Bezirksgericht Winterthur der Beschwerdegegnerin gegenüber dem Beschwerdeführer in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Zell-Turbenthal - gestützt auf einen Konkursverlustschein des Konkursamtes Turbenthal vom 9. April 2003 - provisorische Rechtsöffnung für Fr. 38'272.40.
Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 12. August 2020 Beschwerde. Mit Beschluss vom 20. August 2020 trat das Obergericht des Kantons Zürich auf die Beschwerde mangels Begründung nicht ein.
Am 18. September 2020 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesgericht erhoben.
2.
Vor Bundesgericht kann einzig der Beschluss des Obergerichts, nicht auch das Urteil des Bezirksgerichts angefochten werden (<ref-law>). Gegenstand des Verfahrens ist einzig die provisorische Rechtsöffnung bzw. genauer - da der obergerichtliche Beschluss auf Nichteintreten lautet - die Frage, ob das Obergericht zu Recht auf die kantonale Beschwerde nicht eingetreten ist. Nicht Gegenstand des Verfahrens ist der Versuch des Beschwerdeführers, gegen die Beschwerdegegnerin Strafanzeige einzureichen, wobei angeblich weder das Bezirksgericht noch die Staatsanwaltschaft noch die Polizei eine solche hätten entgegennehmen wollen. Ebenfalls nicht Verfahrensthema sind Fragen rund um die Auszahlung der Pensionskasse des Beschwerdeführers.
Vor Bundesgericht müsste der Beschwerdeführer darlegen, weshalb das Obergericht auf seine Beschwerde hätte eintreten müssen, d.h. weshalb sie - entgegen den Erwägungen des Obergerichts - genügend begründet gewesen sein soll. Dies tut er jedoch nicht. Soweit seine Ausführungen überhaupt die Rechtsöffnung betreffen, macht er bloss geltend, das Betreibungsamt habe "Rechtsvorschlag" angekreuzt. Ein Dokument ohne seine Unterschrift sei jedoch ungültig. Was er daraus zu seinen Gunsten ableiten möchte, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls könnte er auf diese Weise nicht nachweisen, dass er Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens erhoben hätte, was er vor Bezirksgericht noch vergeblich geltend gemacht hatte.
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung (<ref-law>). Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG).
3.
Es rechtfertigt sich, ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (<ref-law>). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird damit gegenstandslos.

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. September 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg