Erwägungen:
1.
1.1. A._ (geb. 1994) stammt aus Gambia. Er hielt sich berechtigterweise in Italien auf, bevor er am 10. Dezember 2014 in die Schweiz einreiste und eine Schweizer Bürgerin (geb. 1989) heiratete. Das Migrationsamt des Kantons Zürich erteilte ihm am 8. Mai 2015 eine - letztmals bis zum 13. April 2019 verlängerte - Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin. Das Ehepaar A._ trennte sich am 15. Februar 2018. Das Bezirksgericht Zürich schied die Ehe mit Urteil vom 8. Juli 2019.
1.2. Das Migrationsamt des Kantons Zürich weigerte sich am 28. Mai 2019, die Aufenthaltsbewilligung von A._ zu verlängern und hielt ihn an, die Schweiz zu verlassen. Die hiergegen gerichteten kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg (Rekursentscheid der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich vom 2. Dezember 2019 und Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. März 2020).
1.3. A._ beantragt vor Bundesgericht sinngemäss, seine Bewilligung zu verlängern. Er macht geltend, in der Schweiz gut integriert zu sein, weshalb er hier bleiben möchte. Es wurden keine Akten und Vernehmlassungen eingeholt.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer beruft sich für das Bestehen eines Bewilligungsanspruchs sinngemäss auf <ref-law>, welcher den Fortbestand der Bewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft regelt (Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2016 [Integration], in Kraft seit 1. Januar 2019 [AS 2017 6521, 2018 3171]; bis 31. Dezember 2019: Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG: SR 142.20]). Ob ein entsprechender Anspruch besteht, bildet eine Frage der materiellen Prüfung und nicht des Eintretens (vgl. <ref-law> [SR 173.110]; <ref-ruling> E. 2.5 S. 315; <ref-ruling> E. 1.1 S. 179 f., 497 E. 3.3 S. 500 f.).
2.2. Gemäss Art. 42 Abs. 1und 2 BGG haben Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren und deren Begründung zu enthalten. Die Begründung muss sich auf den Gegenstand des angefochtenen Entscheids beziehen. Die Beschwerde führende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form plausibel darzulegen, inwiefern die Vorinstanz Rechte bzw. Rechtsnormen verletzt haben soll (<ref-ruling> E. 2 S. 88 ff. mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer schildert lediglich seine Beziehungen zur Schweiz und seine Motive, um hier verbleiben zu wollen. Er setzt sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht weiter auseinander, weshalb zweifelhaft erscheint, ob seine Eingabe (überhaupt) den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügt. Die Frage kann dahingestellt bleiben; die Beschwerde erweist sich so oder anders als unbegründet.
3.
3.1. Nach <ref-law> besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung fort, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre gedauert und die ausländische Person sich hier erfolgreich im Sinne von <ref-law> (in der Fassung vom 16. Dezember 2016) integriert hat (Abs. 1 lit. a) oder wenn wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Abs. 1 lit. b). Dies kann der Fall sein, wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint (<ref-law>). Hat sich die ausländische Person nur kürzere Zeit in der Schweiz aufgehalten und keine engen Beziehungen zum Land geknüpft, besteht kein Anspruch auf einen weiteren Verbleib, sofern sie sich ohne besondere Probleme wieder im Herkunftsland integrieren kann (<ref-ruling> E. 3.1 S. 231 f.; <ref-ruling> E. 3.2.3 S. 349 f.).
3.2.
3.2.1. Der Beschwerdeführer hat - nach dem durch die Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhalt (<ref-law>) - vom 14. April 2015 (Heiratsdatum) bis Mitte Februar 2018 (Erlöschen des Ehewillens der Gattin bzw. Aufenthalt des Beschwerdeführers bei einem Kollegen/Onkel) mit seiner Gattin zusammengelebt. Die Ehegemeinschaft hat damit weniger als drei Jahre gedauert. Der Beschwerdeführer kann aus <ref-law> somit nichts zu seinen Gunsten ableiten, auch wenn er sich nach eigenen Angaben in der Schweiz gut integriert haben will. Die Anwesenheitsdauer von drei Jahren und die erfolgreiche Integration müssen kumulativerfüllt sein, um einen Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft zu begründen (vgl. <ref-ruling> E. 3.3.3 S. 119; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, 2013, S. 31 ff., dort S. 69 ff.).
3.2.2. Dass "wichtige persönliche Gründe" seinen "weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen würden", legt der Beschwerdeführer nicht dar; es ist auch nicht ersichtlich, dass und inwiefern ein entsprechender nachehelicher Härtefall bestehen würde und seine soziale Wiedereingliederung in der Heimat oder in Italien, wo er sich bis zur Einreise in die Schweiz legal aufgehalten hat, stark gefährdet erschiene (Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Abs. 2 AIG). Der Beschwerdeführer macht vor Bundesgericht nicht mehr geltend, in seiner Heimat verfolgt zu werden. Diesbezüglich kann im Übrigen auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
3.2.3. Der blosse Umstand, dass die Sicherheits- oder Wirtschaftslage in der Schweiz besser ist als im Heimatstaat, bildet keinen wichtigen persönlichen Grund im Sinne von <ref-law>, auch wenn der Betroffene in der Schweiz integriert erscheint, eine Landessprache relativ gut spricht, eine Arbeitsstelle hat und nicht straffällig geworden ist (Urteile 2C_578/2011 vom 1. Dezember 2011 E. 3.3 und 2C_467/2012 vom 25. Januar 2013 E. 2.3; <ref-ruling> E. 6; HUGI YAR, a.a.O., S. 83).
4.
4.1. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und kann im vereinfachten Verfahren nach <ref-law> erledigt werden. Das Bundesgericht begründet in diesem Fall sein Urteil nur summarisch; für alles Weitere wird ergänzend auf die Darlegungen im angefochtenen Entscheid verwiesen (<ref-law>).
4.2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu tragen (<ref-law>). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. April 2020
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar