Erwägungen:
1.
Am 17. September 2020 erhoben die Beschwerdeführer beim Kreisgericht Rheintal Beschwerde "gegen die Anordnung des Betreibungsamt St. Margarethen, welche uns am 8.9.2020 zugestellt wurde". Das Kreisgericht wies die Beschwerdeführer mit Schreiben vom 21. September 2020 darauf hin, dass die Eingabe den Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht genüge, insbesondere fehle es an der angefochtenen Verfügung und infolgedessen auch an einer klaren Darstellung des Sachverhaltes. Das Kreisgericht setzte den Beschwerdeführern ein Frist von zehn Tagen zur Nachbesserung mit der Androhung, dass andernfalls auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Am 11. Oktober 2020 reichten die Beschwerdeführer eine weitere Eingabe ein. Mit Entscheid vom 19. Oktober 2020 trat das Kreisgericht auf die Beschwerde nicht ein.
Gegen diesen Entscheid erhoben die Beschwerdeführer am 11. November 2020 Beschwerde beim Kantonsgericht St. Gallen. Mit Zirkulationsentscheid vom 1. Dezember 2020 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab.
Gegen diesen Entscheid haben die Beschwerdeführer am 11. Januar 2021 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Mit Verfügung vom 13. Januar 2021 hat das Bundesgericht das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.
2.
Nach <ref-law> ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (<ref-ruling> E. 2 S. 88 f.; <ref-ruling> E. 2 S. 116). Der vorinstanzlich festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (<ref-law>). Die unrichtige Feststellung des Sachverhalts kann nur unter den Voraussetzungen von <ref-law> gerügt werden (vgl. <ref-ruling> E. 1.3.1 S. 18; <ref-ruling> E. 2.3 S. 266).
3.
Das Obergericht hat erwogen, die Begründung der erstinstanzlichen Beschwerde hätte innerhalb der gesetzlichen Frist für die Beschwerde erfolgen müssen. Eine Nachfrist zur Verbesserung der Begründung sei nicht möglich. Hingegen handle es sich bei fehlenden Beilagen um einen verbesserlichen Fehler. Das Kreisgericht habe die Beschwerdeführer am 21. September 2020 darauf hingewiesen, dass es an einer klaren Darstellung des Sachverhalts mangle und die angefochtene Verfügung fehle. Ihnen sei eine Frist zur Nachbesserung angesetzt worden mit dem Hinweis, dass andernfalls auf die Beschwerde nicht eingetreten werden könne. Das Obergericht hat die verlangte Mitwirkung als notwendig und zumutbar erachtet. Der relevante Sachverhalt habe sich ohne die verlangten zusätzlichen Auskünfte nicht feststellen lassen und die Einreichung der angefochtenen Verfügung sei kein unverhältnismässiger Aufwand. Die Beschwerdeführer hätten zwar eine weitere Eingabe eingereicht. Auch aus dieser gehe jedoch nicht hervor, worum es sich bei der angefochtenen Verfügung handle. Diese hätten sie nicht eingereicht. Damit sei nicht zu beanstanden, dass das Kreisgericht - wie angekündigt - auf die Beschwerde nicht eingetreten sei. Daran ändere nichts, dass die Beschwerdeführer behaupteten, juristische Laien zu sein, denn auch Laien sei zumutbar, die angefochtene Verfügung einzureichen. Bereits in der angefochtenen Verfügung, die die Beschwerdeführer erst vor Obergericht eingereicht hätten, werde im Übrigen darauf hingewiesen, dass die angefochtene Verfügung eingereicht werden müsse.
4.
Vor Bundesgericht schildern die Beschwerdeführer hauptsächlich ihr Verhältnis zur C._. Auf die obergerichtlichen Erwägungen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssten, gehen sie jedoch nur ungenügend ein. Soweit sie geltend machen, bereits am 11. Oktober 2020 dem Kreisgericht Rheintal die erforderlichen Anträge gestellt und diese begründet zu haben sowie im Verfahren mitgewirkt und den Sachverhalt nachvollziehbar dargelegt zu haben, stellen sie bloss den prozessualen Sachverhalt aus eigener Sicht dar. Dies genügt den Anforderungen von <ref-law> nicht. Im Übrigen übergehen sie die obergerichtliche Erwägung, dass sie die Beschwerde nach Fristablauf nicht verbessern konnten. Sie machen sodann geltend, sie seien nicht auf die aus Sicht der Vorinstanzen vorhandenen Fehler hingewiesen worden, womit das rechtliche Gehör und die Hinweispflicht verletzt worden seien. In einem anderen Verfahren seien sie schriftlich vom Gericht aufgefordert worden, den Entscheid nachzureichen. Für sie als juristische Laien sei nicht klar gewesen, welche Auswirkungen die Nichteinreichung eines Entscheides haben könne. Damit übergehen sie, dass das Kreisgericht sie im vorliegenden Verfahren mit Schreiben vom 21. September 2020 sowohl auf die Mängel aufmerksam gemacht hat wie auch darauf, dass sie die angefochtene Verfügung nachreichen müssten, und schliesslich auch auf die im Unterlassungsfall zu erwartenden Folgen. Die Beschwerdeführer machen schliesslich geltend, ihnen sei kein rechtlicher Beistand gewährt worden. Dass sie um Rechtsverbeiständung ersucht hätten, machen sie jedoch nicht geltend.
Die Beschwerde enthält damit offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten (<ref-law>).
5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Kantonsgericht St. Gallen, kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Januar 2021
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg