Sachverhalt:
A.
A.A._ (1981; mazedonische Staatsangehörige) heiratete am 28. Dezember 2000 den in der Schweiz niederlassungsberechtigten E._ (1982), reiste am 15. September 2001 in die Schweiz ein und erhielt in der Folge eine AufenthaltsbewiIIigung zum Verbleib beim Ehemann im Kanton St. Gallen, welche zuletzt bis 14. September 2007 verlängert wurde. Das Ehepaar A._-E._ hat zwei gemeinsame Kinder (2003, 2005). A.A._ reiste im Februar 2007 aus der Schweiz aus. Am 20. April 2007 wurde die Ehe in Mazedonien geschieden und die elterliche Sorge und Obhut dem Vater zugeteilt. Seither leben die beiden Kinder beim Vater im Kanton St. Gallen. In der Folge ging bei der Wohngemeinde im Kanton St. Gallen ein undatiertes, mit der Unterschrift von A.A._ versehenes Schreiben ein, worin festgehalten wurde, dass diese nicht mehr in die Schweiz zurückkehren werde und die Aufenthaltsbewilligung zu annullieren sei. Die Wohngemeinde teilte dem Ausländeramt des Kantons St. Gallen mit, dass A.A._ geschieden und per 30. Juni 2007 nach Mazedonien gezogen sei. Mit Faxschreiben vom 9. August 2007 an ihre ehemalige Wohngemeinde im Kanton St. Gallen hielt A.A._ indes fest, dass ihr ehemaliger Ehemann ihr Gewalt angetan habe, weshalb sie im Februar 2007 vor ihm und seinem Vater geflüchtet sei. Ihr Ausländerausweis sei ihr am 20. April 2007 (Scheidung in Mazedonien) gewaltsam abgenommen worden. Sie beantrage nun die Bewilligung zur Einreise und zum Aufenthalt in der Schweiz zwecks Zusammenleben mit ihren beiden Kindern.
B.
2008 reiste A.A._ mit einem Touristenvisum in die Schweiz ein und verblieb nach dessen Ablauf in der Schweiz. Aus einer Beziehung mit einem nicht aufenthaltsberechtigten Kosovaren gingen drei Töchter hervor (2012, 2014, 2017), welche ebenfalls über keine Aufenthaltsbewilligung verfügen. Am 21. April 2017 beantragte A.A._ die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach <ref-law> (SR 142.20; bis zum 1. Januar 2019: AuG [AS 2007 5437]). Dieses Gesuch wies das Migrationsamt mit Verfügung vom 6. Februar 2018 ab, wies A.A._ aus der Schweiz weg und setzte ihr Frist zum Verlassen der Schweiz bis am 6. April 2018. Die dagegen gerichteten Rechtsmittel waren erfolglos (Sicherheitsdirektion: 3. Juli 2018; Verwaltungsgericht: 20. März 2019).
C.
Vor Bundesgericht beantragen A.A._ und ihre drei Töchter, den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 20. März 2019 aufzuheben und die Vorinstanz bzw. das Migrationsamt des Kantons Zürich anzuweisen, ihnen je eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Sie beantragen zudem unentgeltliche Rechtspflege.
D.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt ohne Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich verzichtet auf eine Vernehmlassung und einen Antrag.
Antragsgemäss erteilte der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung der Beschwerde am 13. Mai 2019 aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:
1.
Nach <ref-law> ist die Beschwerde unzulässig gegen Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen, bzw. betreffend Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen. Vor Vorinstanz haben die Beschwerdeführerinnen eine Härtefallbewilligung nach <ref-law> beantragt. Diese Bewilligung stellt eine Ermessensbewilligung dar. Die Beschwerdeführerinnen haben sich zu Recht nicht auf diese berufen. Sie machen vor Bundesgericht nun geltend, dass die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin 1 nicht erloschen sei, weshalb sie gestützt darauf in Verbindung mit Art. 8 EMRK in seinem Aspekt des Privatlebens Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben. In prozessualer Hinsicht genügt es, wenn ein Anspruch mit vertretbaren Gründen behauptet wird (<ref-ruling> E. 1.1). Dies ist hier der Fall. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d, Art. 90 BGG).
Die Beschwerdeführerinnen sind zur Beschwerdeerhebung legitimiert (<ref-law>). Auf die form- (<ref-law>) und fristgerecht (<ref-law>) eingereichte Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1. Die Beschwerdeführerinnen monieren, dass die Vorinstanzen fälschlicherweise davon ausgegangen seien, dass die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin 1 durch Abmeldung erloschen sei. Sie hätte am 1. August 2007 einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz gehabt. Gestützt darauf und in Verbindung mit dem Urteil des EGMR Rodrigues da Silva et Hoogkamer gegen die Niederlande vom 31. Januar 2006 (50435/99) machen sie einen Anwesenheitsanspruch geltend.
2.2.
2.2.1. Ist nach Art. 17 Abs. 2 ANAG (Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer; AS 49 279) der Ausländer im Besitz der Niederlassungsbewilligung, so hat sein Ehegatte Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, solange die Ehegatten zusammen wohnen. Nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren hat der Ehegatte Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung.
Wenn die Beschwerdeführerin 1 Ende 2006 die drei obgenannten Voraussetzungen (im Rahmen des ehelichen Zusammenlebens ordnungsgemässer und ununterbrochener Aufenthalt sowie mindestens fünf Jahre) erfüllt hatte, hatte sie zum damaligen Zeitpunkt einen Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung. Waren diese Voraussetzungen nicht erfüllt, stand die Aufenthaltsverlängerung nach Art. 4 ANAG im Ermessen der Behörde.
2.2.2. Ob die Voraussetzungen für eine Niederlassungsbewilligung erfüllt waren und ob der Ex-Mann der Beschwerdeführerin 1 diese böswillig abgemeldet hatte (dazu ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold [Hrsg.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, VIII, 2002, S. 207 ff., Rz. 6.9) kann offenbleiben. Denn die Beschwerdeführerin hat - wie sich aus dem für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhalt ergibt (<ref-law>) - die Schweiz länger als sechs Monate verlassen, weshalb selbst eine allfällige Niederlassungsbewilligung erloschen wäre (vgl. Art. 9 Abs. 3 lit. c ANAG; ZÜND, a.a.O., Rz. 6.10). Aus dem ANAG lässt sich deshalb kein Anspruch ableiten und die Beschwerdeführerinnen sind illegal in der Schweiz.
2.3.
2.3.1. Einen Anspruch gestützt auf Art. 8 EMRK in seinem Aspekt des Familienlebens machen die Beschwerdeführerinnen nicht geltend, ein solcher in seinem Aspekt des Privatlebens besteht hingegen nicht. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der "gegenwärtige, eigenmächtig unter Missachtung der Pflicht zur Ausreise nach Ablauf des Besuchervisums herbeigeführte Zustand [...] unbeachtlich " (<ref-ruling> E. 2.3 S. 255), weshalb daraus kein Aufenthaltsanspruch abgeleitet werden kann, ansonsten die Behörden vor vollendete Tatsachen gestellt werden könnten und der sich rechtskonform verhaltende Ausländer benachteiligt würde (<ref-ruling> E. 6.3.2 S. 29; siehe dazu auch SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 16 zu BV/EMRK/UNO-KRK; siehe auch Urteil des EGMR Rodrigues da Silva et Hoogkamer gegen die Niederlande vom 31. Januar 2006 [50435/99], § 43).
2.3.2. Die Beschwerdeführerinnen machen allerdings geltend, dass nach dem Urteil des EGMR Rodrigues da Silva et Hoogkamer gegen die Niederlande vom 31. Januar 2006 (50435/99) die Möglichkeit, den illegalen Status zu legalisieren, genüge, um in den Geltungsbereich von Art. 8 Abs. 1 EMRK zu gelangen. Während dort eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Konkubinats mit einem Niederländer möglich gewesen wäre, käme hier eine solche aufgrund des damaligen Anspruchs, sich in der Schweiz aufzuhalten, in Betracht. Der EGMR halte diesbezüglich fest, dass die Berufung auf Art. 8 EMRK nicht einfach mit Verweis auf die Illegalität der Anwesenheit einer Person abgelehnt werden dürfe, sondern dass vielmehr auch hier die Umstände des Einzelfalls relevant seien. Hierbei sei wesentlich, ob eine Person je die Möglichkeit der Legalisierung gehabt habe oder nicht.
2.3.3. Die im erwähnten Urteil des EGMR genannte Ausnahmesituation, welche entsprechende positive Verpflichtungen des Staates auslösen könnten, trifft auf den vorliegenden Sachverhalt nicht zu: Hintergrund des erwähnten Falles bildet der Umstand, dass Frau Rodrigues, brasilianische Staatsangehörige, mit ihrem ehemaligen niederländischen Konkubinatspartner ein Kind, welches die niederländische Staatsangehörigkeit erhielt, gezeugt hatte und die Betreuung des Kindes durch die Grosseltern des ehemalige Partners während der Woche und durch Frau Rodrigues während des Wochenendes erfolgte. Insgesamt kommt die Situation einem umgekehrten Familiennachzug gleich. Im vorliegenden Fall trifft dies nicht zu: Der Vater der drei Kinder der Beschwerdeführerin 1 aus der zweiten Beziehung befand sich selbst illegal in der Schweiz, was auch auf die drei Kinder zutrifft, welche ebenfalls eine mazedonische Staatsangehörigkeit innehaben. Die Beschwerdeführerinnen fallen deshalb auch nicht unter Berücksichtigung des von ihnen genannten Entscheids des EGMR in den Geltungsbereich von Art. 8 Abs. 1 EMRK.
3.
Die Beschwerde ist somit unbegründet und abzuweisen. Entsprechend diesem Verfahrensausgang sind die Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren kostenpflichtig (<ref-law>), da dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht entsprochen werden kann (<ref-law>). Parteientschädigungen sind keine geschuldet (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 1'000.-- werden der Beschwerdeführerin 1 auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. August 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Errass