Fatti:
A.
Con decreto 7 ottobre 2020 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio formulata da A._ per le procedure di appello e di reclamo che egli intendeva avviare avverso la decisione 1° settembre 2020 (comunicata il 15 settembre 2020) del Tribunale regionale Maloja in materia di divorzio.
B.
Mediante ricorso in materia civile 5 novembre 2020 A._ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di riformarlo nel senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio. Egli ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Con decreto 30 novembre 2020 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.
Con risposta 10 novembre 2021 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha chiesto di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità. Con replica 22 novembre 2021 il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni.

Diritto:
1.
La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.1; sentenza 5A_994/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2).
La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 1.4; sentenza 5A_988/2019 del 3 giugno 2020 consid. 2.2), che in concreto concerne una procedura di completamento della sentenza di divorzio estera (allo stadio dell'appello e del reclamo, che il ricorrente ha nel frattempo introdotto come risulta dallo scambio di scritti), ossia una controversia di natura civile (<ref-law>) e, nel complesso, non pecuniaria (in effetti, oltre alle questioni patrimoniali sono pure in gioco, in relazione alla figlia, l'autorità parentale, la custodia e il diritto di visita). Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel quadro della procedura di secondo grado innanzi al Tribunale supremo del Cantone dei Grigioni sussiste un'eccezione al principio della doppia istanza previsto all'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 2.2). Il tempestivo (<ref-law>) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte risultata soccombente nella sede cantonale (<ref-law>), è quindi in linea di principio ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (<ref-law>). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (<ref-ruling> consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (<ref-ruling> consid. 1.2.2; <ref-ruling> consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 1.2.2; <ref-ruling> consid. 2.4).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (<ref-law>); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'<ref-law> o in modo manifestamente inesatto (<ref-law>). L'accertamento dei fatti contenuto nella decisione impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (<ref-law>). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (<ref-ruling> consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'<ref-law>.
2.3. Nella misura in cui il doc. 7 allegato al ricorso costituisce un mezzo di prova nuovo, esso è inammissibile in questa sede. Infatti, secondo l'<ref-law>, possono essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che va dettagliatamente spiegato nel ricorso (<ref-ruling> consid. 2.2.1). La semplice affermazione, da parte del ricorrente, che sarebbe stata la decisione impugnata a dare origine alla presentazione di mezzi di prova nuovi è insufficiente (<ref-ruling> consid. 3). Ne consegue che la condizione dell'<ref-law> non è adempiuta nella fattispecie, visto che l'insorgente non spiega perché il presupposto previsto dalla suddetta norma sarebbe in concreto dato.
3.
3.1. Secondo l'<ref-law>, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le condizioni poste dall'<ref-law> corrispondono a quelle della garanzia costituzionale minima sancita dall'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 4.1; sentenza 5A_691/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.2.1).
3.2. Una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (<ref-ruling> consid. 4.1; <ref-ruling> consid. 4.1; <ref-ruling> consid. 5.1). Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale (DTF <ref-ruling> consid. 5.1; sentenze 4A_326/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 3.3; 5A_181/2019 del 27 maggio 2019 consid. 3.1.1 con rinvii). La parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento. Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre cause (DTF <ref-ruling> consid. 4.1; sentenza 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.1).
3.3. Nei procedimenti relativi alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio inquisitorio è attenuato dall'obbligo di collaborare del richiedente (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6675 in initio n. 5.8.4; sentenza 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2). Quest'obbligo di collaborazione si evince in particolare dall'<ref-law>, il quale prevede che l'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Spetta quindi al richiedente motivare la sua domanda con riferimento alle condizioni di concessione del gratuito patrocinio previste all'<ref-law> così come fornire tutti i mezzi di prova necessari e utili a tal fine (sentenze 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2; 4D_22/2020 del 29 giugno 2020 consid. 4.2.2).
Il giudice deve invitare la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i documenti prodotti per poter verificare se le condizioni dell'<ref-law> sono validamente soddisfatte. Tale obbligo d'interpello da parte del giudice, dedotto dall'<ref-law>, vale soprattutto per le persone non rappresentate e giuridicamente inesperte. Il giudice non è infatti tenuto, in virtù del suo obbligo d'interpello, a compensare la mancanza di collaborazione che ci si può ragionevolmente aspettare dalle parti nell'accertamento dei fatti, né a rimediare agli errori di procedura da loro commessi. Il richiedente assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o imprecisa (sentenze 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 2.4; 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii).
4.
4.1. Il Tribunale cantonale ha respinto "senz'altra formalità" (in particolare senza accordare un termine suppletorio per sanare l'istanza o per produrre ulteriori documenti) la domanda di gratuito patrocinio del ricorrente ritenendola incompleta, non sufficientemente motivata e non comprovante l'indigenza ai sensi dell'<ref-law>. Secondo l'autorità cantonale, l'interessato aveva unicamente quantificato la propria situazione reddituale e patrimoniale a fine 2019 senza "allegare" documentazione - ad eccezione della sua dichiarazione delle imposte - inerente al suo patrimonio e al suo fabbisogno mensile. Essa ha pure osservato che il rimando alla decisione 23 luglio 2020, in cui la Vicepresidente del Tribunale regionale Maloja aveva concesso al ricorrente il gratuito patrocinio per la prima istanza, era "chiaramente insufficiente" essendo tale decisione priva di motivazione in relazione alla presunta indigenza dell'interessato.
4.2. Nel gravame all'esame il ricorrente lamenta la violazione degli <ref-law> (principio di uguaglianza) e 9 Cost. (protezione dell'arbitrio e tutela della buona fede), così come un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'<ref-law>. Egli sostiene che la sentenza 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 (alla quale il Tribunale cantonale dei Grigioni fa riferimento nel suo decreto) concernerebbe la situazione di una persona in assistenza pubblica, fattispecie non comparabile a quella del ricorrente che svolge un'attività lavorativa come dipendente. Egli afferma poi di non essersi limitato a quantificare la sua situazione reddituale e patrimoniale "soltanto a fine 2019", ma di aver al contrario prodotto diversi documenti che fornivano un quadro completo e recente della sua situazione economica complessiva come richiesto dall'<ref-law>. L'autorità inferiore avrebbe quindi, senza un serio motivo, omesso di considerare i fatti pertinenti e i mezzi di prova prodotti, traendo delle deduzioni insostenibili.
4.3. Nella fattispecie, a sostegno della sua richiesta di gratuito patrocinio, il ricorrente ha fornito diversi documenti: il suo contratto di lavoro, una tabella di calcolo del minimo esistenziale, la sua dichiarazione fiscale 2019 e la prova di due bonifici bancari. Dal suo contratto di lavoro - in vigore dal 1° dicembre 2018 e molto probabilmente ancora in essere al momento della presentazione dell'istanza - si poteva evincere il suo salario mensile. Se tale documento dimostrava quindi il reddito da attività lucrativa del ricorrente, gli altri non erano invece atti a comprovare né il suo patrimonio né il suo fabbisogno mensile (come già rettamente fatto presente dall'autorità cantonale). L'insorgente ha fornito in effetti una tabella di calcolo del minimo esistenziale valevole dal 1° ottobre 2020 senza produrre alcun documento a sostegno degli esborsi ivi indicati, al fine per esempio di dimostrare l'ammontare del suo affitto, dei premi della cassa malati o ancora delle spese per la formazione o per l'utilizzo dell'automobile; egli non ha fornito nemmeno la prova che gli importi allegati fossero stati verificati da un servizio dell'amministrazione cantonale. Lo stesso vale per la dichiarazione fiscale 2019, la quale non era sufficiente per stabilire l'esistenza di eventuali pagamenti effettuati o la somma complessiva del suo patrimonio, in assenza per esempio di estratti del suo conto bancario. Per ciò che concerne la copia dei due bonifici prodotti dal ricorrente, essi non erano sufficienti per ritenere, come pretende l'interessato, che egli dovrebbe rimborsare la somma di EUR 64'880.-- versatagli dalla madre. Ritenendo che il ricorrente era venuto meno al suo obbligo di sostanziare la propria indigenza, l'autorità cantonale non ha quindi accertato arbitrariamente i fatti né violato gli art. 117 segg. CPC (l'esame della conformità al diritto federale della decisione qui impugnata non è limitata all'arbitrio; v. supra consid. 2.1). Peraltro, anche prendendo in considerazione i pochi elementi comprovati (un reddito mensile netto di fr. 3'473.-- dal quale si possono dedurre fr. 1'200.-- quale importo minimo base del diritto esecutivo), non era possibile affermare che il ricorrente non disponesse di una somma mensile sufficiente per coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza delle procedure di appello e di reclamo (v. supra consid. 3.2).
Inoltre, dal momento che il ricorrente era rappresentato da un'avvocata, a conoscenza degli obblighi di motivazione per dimostrare l'indigenza del suo assistito, la giurisprudenza 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 poteva essere applicata al caso concreto (v. supra consid. 3.3 in fine) e l'autorità cantonale poteva quindi rinunciare a concedere un termine suppletorio all'interessato per completare o chiarificare la sua istanza. Occorre altresì rilevare che il Tribunale cantonale, citando suddetta giurisprudenza, non ha applicato "gli stessi oneri documentali richiesti per una persona in assistenza", come rimproverato dal ricorrente, ma si è basato su tale decisione per affermare che la situazione determinante era quella al momento dell'inoltro della richiesta e per giustificare il fatto che non aveva interpellato l'avvocata. La censura di violazione dell'<ref-law> risulta pertanto già per questo motivo infondata.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e va respinto. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente, va respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (<ref-law>). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (<ref-law>). Non si giustifica assegnare ripetibili (<ref-law>).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.