Sachverhalt:
Am 16. Juli 2021 wurde A._ von der Kantonspolizei Zürich angehalten und ein Teil seiner Feuerwerkskörper wurde beschlagnahmt. Die Kantonspolizei liess ihren Rapport der KESB Bezirk Horgen zukommen, worauf diese ein Verfahren eröffnete. Mit Beschluss vom 28. September 2021 schrieb sie dieses ab, wobei sie auf die Erhebung von Gebühren verzichtete.
Dagegen erhob A._ Beschwerde beim Bezirksrat Horgen. In der Folge bediente er den Bezirksrat mit zahlreichen Schreiben und Anträgen, welche an die KESB, an die Staatsanwaltschaft, an verschiedene Polizeistellen, an die Oberstaatsanwaltschaft und an das Statthalteramt adressiert waren. Mit Beschluss vom 21. Oktober 2021 trat der Bezirksrat auf die Beschwerde nicht ein, zusammengefasst mit der Begründung, A._ sei materiell nicht beschwert, nachdem die KESB keine Erwachsenenschutzmassnahme angeordnet und das Verfahren ohne Kosten abgeschrieben habe. Ferner wies der Bezirksrat das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen von Anfang an gegebener Aussichtslosigkeit der Beschwerde ab und erhob Verfahrenskosten von Fr. 300.--.
Mit Urteil vom 18. November 2021 wies das Obergericht des Kantons Zürich die hiergegen erhobene Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
Mit Beschwerde vom 4. Januar 2021 wendet sich A._ an das Bundesgericht.

Erwägungen:
1.
Gegen kantonal letztinstanzliche Entscheide auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes steht die Beschwerde in Zivilsachen offen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG).
2.
Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten (<ref-law>), in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (<ref-law>), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (<ref-ruling> E. 2.4 S. 368). In prozessualer Hinsicht ist zu beachten, dass das anwendbare Verfahrensrecht im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes grundsätzlich von den Kantonen geregelt wird (vgl. <ref-law>), und deshalb vom Bundesgericht nicht frei, sondern nur auf Verletzung verfassungsmässiger Rechte hin überprüft werden kann, wobei die Rüge im Vordergrund steht, dieses sei willkürlich angewandt worden; dies gilt auch, wenn die schweizerische Zivilprozessordnung als anwendbar erklärt wird, weil sie diesfalls als subsidiäres kantonales Recht gilt (<ref-ruling> E. 2.3 S. 387). Der Kanton Zürich hat als massgebliches Verfahrensrecht das Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht erlassen, welches in § 40 ergänzend das Gerichtsorganisationsgesetz und die schweizerische Zivilprozessordnung als anwendbar erklärt.
3.
Die Beschwerde enthält keine Rechtsbegehren und auch keine auf die ausführlichen Erwägungen des obergerichtlichen Entscheides bezogene Begründung. Vielmehr werden weitschweifig die kantonalen Verfahrensakte dargestellt und in erster Linie strafrechtliche Anschuldigungen gegen die KESB, den Bezirksrat, die involvierten Polizeistellen und andere Behörden erhoben. Das Bundesgericht ist indes keine Oberaufsichtsbehörde über kantonale Instanzen und Institutionen, weshalb insoweit von vornherein nicht auf die Beschwerde eingetreten werden kann. Ebenfalls unzulässig ist direkte Kritik an erstinstanzlichen Entscheiden, weil gemäss <ref-law> im bundesgerichtlichen Verfahren einzig der obergerichtliche Entscheid das Anfechtungsobjekt bilden kann. Eine Bezugnahme auf die obergerichtlichen Erwägungen (insbesondere im Zusammenhang mit der Gehörsgewährung durch die KESB sowie mit dem Nichteintreten auf die Beschwerde und der Nichtgewährung der unentgeltlichen Rechtspflege durch den Bezirksrat) erfolgt nicht und schon gar nicht werden im betreffenden prozessualen Kontext substanziierte Verfassungsrügen erhoben.
4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten.
Damit würde der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig. Angesichts der konkreten Umstände ist jedoch auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Horgen, dem Bezirksrat Horgen und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, mitgeteilt.
Lausanne, 12. Januar 2022
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Möckli