Sachverhalt:
A.
A.a. A.A._ (geb. 1985) ist türkischer Staatsangehöriger. Er reiste am 1. August 2010 in die Schweiz ein, heiratete am 10. November 2010 eine hier niedergelassene bulgarische Staatsangehörige und zog zu ihr und ihren zwei Kindern aus einer früheren Beziehung. Nachdem A.A._ am 20. Februar 2011 aus der ehelichen Wohnung ausgezogen war, nahm das Migrationsamt des Kantons Zürich Abklärungen zur ehelichen Situation vor. Weil die Eheleute ab 25. Mai 2011 wieder zusammen wohnten, erhielt A.A._ eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zum Verbleib bei seiner Ehefrau. In der Folge kam es zu polizeilichen Abklärungen der Wohnsituation. Am 24. Juli 2015 lehnte das Migrationsamt das Gesuch von A.A._ um Erteilung der Niederlassungsbewilligung ab und verlängerte seine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA bis 28. August 2020. A.A._ zog per 1. März 2016 aus der ehelichen Wohnung aus; die Ehe wurde am 20. Juni 2017 geschieden.
A.b. Am 9. Februar 2018 heiratete A.A._ die türkische Staatsangehörige B.A._ (ledig D._; geb. 1986) und ersuchte um Familiennachzug. In der Folge veranlasste das Migrationsamt polizeiliche Abklärungen zur früheren Ehe von A.A._. Am 2. Juni 2018 wurde die gemeinsame Tochter C.A._ geboren, die am 18. Juni 2018 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib beim Vater erhielt.
B.
Mit Verfügung vom 22. Januar 2019 widerrief das Migrationsamt die Aufenthaltsbewilligungen von A.A._ und C.A._, wies das Gesuch von B.A._ um Familiennachzug ab und wies die Familie aus der Schweiz weg. Die dagegen erhobenen Rechtsmittel wiesen die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am 26. August 2019 und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 25. März 2020 ab.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten bzw. subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom "19. Februar 2020" [recte: wohl 19. Mai 2020] beantragen A.A._ und seine Familie, es sei vom Widerruf der Aufenthaltsbewilligungen abzusehen, der Ehefrau sei eine Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug zu erteilen und es sei den Vorinstanzen zu verbieten, die Familie aus der Schweiz wegzuweisen. Eventualiter sei die Sache zum Neuentscheid zurückzuweisen. Zudem sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu gewähren.
Die Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich verzichten auf Vernehmlassung. Mit Verfügung vom 25. Mai 2020 erkannte der Abteilungspräsident der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu.

Erwägungen:
1.
Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 BGG) und ist form- und fristgerecht eingereicht worden (Art. 42 sowie Art. 100 Abs. 1 BGG). Sie wurde ursprünglich gegen den Widerruf der bis 28. August 2020 gültigen Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA des Beschwerdeführers 1 erhoben und war dannzumal als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ohne Weiteres zulässig (<ref-law> e contrario; <ref-ruling> E. 1.2.1). Mittlerweile wäre die Geltungsdauer der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA abgelaufen. Es kann offenbleiben, ob der Beschwerdeführer 1 in vertretbarer Weise einen Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung geltend macht und die Eingabe als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten entgegenzunehmen ist, weil sie sich so oder anders als unbegründet erweist.
2.
Der Beschwerdeführer 1 bringt vor, er könne sich trotz Ehescheidung weiterhin auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) berufen. Das trifft nicht zu. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, kennt das FZA keinen nachehelichen Aufenthaltsanspruch (<ref-ruling> E. 3.1). Ein solcher ergibt sich auch nicht aus dem Urteil des EuGH vom 13. Februar 1985 C-267/83 Diatta; dort ging es darum, dass für den Aufenthaltsanspruch gemäss FZA das formelle Bestehen der Ehe genügt. Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung übernommen, aber unter den Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs gestellt (<ref-ruling> E. 2.1; <ref-ruling> E. 9). Nachdem die Ehe des Beschwerdeführers mit einer EU/EFTA-Angehörigen unbestrittenermassen geschieden wurde, kann er so oder anders keinen Aufenthaltsanspruch mehr aus dem FZA ableiten; seine Bewilligung kann nach Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr (VFP; SR 142.203) i.V.m. <ref-law> (SR 142.20) - Nichteinhalten einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung - widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden.
3.
Zu prüfen bleibt, ob der Beschwerdeführer 1 einen nachehelichen Aufenthaltsanspruch gestützt auf <ref-law> besitzt.
3.1. Nach <ref-law> besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58aerfüllt sind (lit. a) oder wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (lit. b). Der Anspruch erlischt u.a., wenn er rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, namentlich um Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt zu umgehen (<ref-law>), was u.a. der Fall ist, wenn sich die anspruchsbegründende Ehegemeinschaft als Scheinehe erweist (vgl. Urteil 2C_723/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 4.2). Das Verwaltungsgericht hat sowohl den Begriff der Scheinehe als auch die Indizien, die für den Bestand einer Scheinehe sprechen, unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zutreffend dargelegt, worauf verwiesen wird (vgl. E. 4.1 des angefochtenen Urteils; <ref-ruling> E. 2b; <ref-ruling> E. 2b; Urteil 2C_723/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 4.3).
3.2. Das Verwaltungsgericht hat sich zunächst ausführlich mit den Wohn- und Meldeverhältnissen der ehemaligen Eheleute befasst. Der Beschwerdeführer 1 sei bereits am 20. Februar 2011 aus der ehelichen Wohnung ausgezogen und, nachdem das Migrationsamt eine Trennungsanfrage gestellt hatte, umgehend wieder eingezogen. Anlässlich der polizeilichen Wohnkontrolle vom 6. Februar 2012 sei nur die Ehefrau angetroffen worden. In der Wohnung habe es fast keine Kleider des Beschwerdeführers 1 gehabt und keine Schuhe; ebensowenig seien persönliche Gegenstände oder Fotos des Beschwerdeführers 1 vorgefunden worden. Auch die Gründe für den Umzug der Ehefrau per 17. August 2012 nach U._ seien wenig stichhaltig. Per 22. August 2014 sei der Beschwerdeführer 1 wieder zu seiner Ehefrau gezogen, wobei weder belegt noch ersichtlich sei, dass während der zweijährigen Trennungsphase Kontakt zwischen den Eheleuten bestanden habe. Im Gegenteil habe die Ehefrau damals mit ihrem Mitbewohner eine Affäre gehabt. Schliesslich sei auch die Wohnsituation nach dem Umzug im August 2014 unklar. Die Eheleute hätten widersprüchliche Angaben zur Grösse der Wohnung bzw. des Hauses sowie zum Auszug des Mitbewohners gemacht (vgl. E. 4.2.1 des angefochtenen Urteils). Weiter hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass die Ehe die einzige Möglichkeit des Beschwerdeführers 1 gewesen sei, dauerhaft in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen, und die Heirat bereits sieben Monate nach dem Kennenlernen und ohne vorheriges Zusammenwohnen erfolgt sei. Zudem gehöre die Ehefrau aufgrund ihrer damaligen finanziellen Situation zur typischen Zielgruppe zur Eingehung von Scheinehen (vgl. E. 4.2.2 des angefochtenen Urteils). Weiter hätten die Eheleute im Rahmen der polizeilichen Befragung verschiedene widersprüchliche Aussagen gemacht betreffend Trauring und Hochzeitsgeschenke und der Beschwerdeführer 1 habe nicht gewusst, dass seine Ehefrau eine (sexuell) übertragbare Krankheit habe (vgl. E. 4.2.3 des angefochtenen Urteils). Schliesslich sprächen auch die Angaben zu Freizeitgestaltung und Ferien für eine bloss formell bestehende Ehe; die Eheleute hätten nie gemeinsam Ferien gemacht und angeblich keine Zeit für gemeinsame Freizeitaktivitäten gehabt. Die Ehefrau gab an, dass sie zwischen August 2014 bis zum Auszug des Beschwerdeführers 1 im Februar 2016 nichts zusammen gemacht hätten (vgl. E. 4.2.4 des angefochtenen Urteils).
3.3. Mit diesen Erwägungen setzen sich die Beschwerdeführer nur am Rand auseinander.
3.3.1. In Bezug auf das eheliche Zusammenleben bringt der Beschwerdeführer 1 vor, er und seine frühere Ehefrau hätten die Wohnsituation immer korrekt kommuniziert bzw. nichts verheimlicht. Sie hätten immer wieder Probleme gehabt und sich jeweils für kurze Zeit getrennt, seien aber stets wieder zusammengekommen. Wegen der Arbeit hätten sie zu wenig Zeit füreinander gehabt. Eine plausible Erklärung, weshalb der Beschwerdeführer 1 bereits am 20. Februar 2011 und damit nur drei Monate nach der Heirat die eheliche Wohnung verlassen hat, lässt sich der Beschwerde nicht entnehmen. Ebensowenig wird erklärt, weshalb der Beschwerdeführer 1 nach Abklärungen des Migrationsamts umgehend wieder bei seiner Ehefrau eingezogen ist. Auf die polizeiliche Wohnkontrolle vom 6. Februar 2012 geht die Beschwerde nicht ein; dasselbe gilt für den Umzug der Ehefrau per 17. August 2012 nach U._. Der diesbezügliche Verweis auf die Ausführungen vor Verwaltungsgericht ist unbehelflich, nachdem die Vorinstanz dargelegt hat, dass der Umzug mit beruflichen Gründen nicht erklärt werden könne. Weiter bestreitet der Beschwerdeführer 1 nicht, dass er von August 2012 bis August 2014 und damit rund zwei Jahre lang von seiner Ehefrau getrennt gelebt hat, weshalb von Trennungen "für kurze Zeit" keine Rede sein kann. Auch die widersprüchlichen Angaben zur Grösse der Wohnung bzw. des Hauses werden nicht erklärt.
3.3.2. In Bezug auf die widersprüchlichen Aussagen zur Trauung (betreffend Ringe und Geschenke) sowie des Umstands, dass der Beschwerdeführer von der übertragbaren Krankheit seiner Ehefrau nichts gewusst hat, lässt sich der Beschwerde lediglich entnehmen, dass Mann und Frau andere Prioritäten hätten und jeder das geschildert habe, "was ihm wichtig schien". Damit werden widersprüchliche Antworten offensichtlich nicht erklärt.
3.3.3. Schliesslich mag es plausible Gründe geben, weshalb Eheleute kaum Freizeit miteinander verbringen. Dass dieses Indiz deshalb für sich alleine nicht ausreicht, um auf den Bestand einer Scheinehe zu schliessen, liegt auf der Hand. Im vorliegenden Fall aber steht dieses Indiz zusammen mit den unklaren Wohnverhältnissen, langen Trennungsphasen und widersprüchlichen Aussagen, welche der Beschwerdeführer 1 nicht substanziiert entkräftet hat. Weiter werden in der Beschwerde keine Indizien vorgebracht, die für eine gelebte Ehe sprechen. Es kann angesichts der vorher erwähnten Wohnverhältnisse und Widersprüche keine Rede davon sein, dass die Eheleute "glaubhaft" geschildert hätten, ihre Ehe sei jahrelang gelebt worden. Auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer 1 keine Parallelbeziehung unterhalten hat, ist kein Indiz für eine gelebte Ehe.
3.4. Zusammenfassend gelingt es dem Beschwerdeführer 1 nicht, die von der Vorinstanz aufgeführten Indizien zu entkräften, die für den Bestand einer Scheinehe sprechen. Ebenso kann keine Rede davon sein, dass die Annahme einer Scheinehe gegen Treu und Glauben verstösst, nur weil die Migrationsbehörden nach ersten Abklärungen die Bewilligung nochmals verlängert hatten. Der Umstand, dass ein früherer Verdacht betreffend eine Scheinehe sich damals nicht erhärtet hat, begründet keine Vertrauensposition bezüglich dem Bestand der Ehe und steht späteren Abklärungen nicht im Weg (vgl. Urteile 2C_1080/2019 vom 14. April 2020 E. 4.2; 2C_1077/2017 vom 8. Januar 2019 E. 4.4.2). Damit kann der Beschwerdeführer 1 seinen weiteren Aufenthalt nicht auf <ref-law> abstützen.
4.
Nachdem sich der Beschwerdeführer 1 nicht mehr auf das FZA berufen kann (vgl. E. 2), wegen seiner Scheinehe auch keinen nachehelichen Aufenthaltsanspruch besitzt (vgl. E. 3) und ihm aus diesem Grund die Bewilligung widerrufen worden ist, spielt es keine Rolle, ob er mit seinem Verhalten auch andere Widerrufsgründe erfüllt hat. Auf die Ausführungen in der Beschwerde zum Widerrufsgrund nach <ref-law> (Falschangaben im Bewilligungsverfahren bzw. Verschweigen wesentlicher Tatsachen) ist deshalb nicht näher einzugehen.
5.
Es bleibt zu prüfen, ob sich der Widerruf bzw. die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung als verhältnismässig erweisen.
5.1. Das Verwaltungsgericht hat erwogen, der Beschwerdeführer 1 sei im Alter von 25 Jahren in die Schweiz gekommen und halte sich seit rund 9,5 Jahren hier auf, wobei sein Aufenthalt auf eine Täuschung der Behörden zurückzuführen sei. Er sei verschuldet und habe keine über seinen familiären Kreis hinausgehende soziale Kontakte. Folglich liege keine besondere Integration vor. Im Herkunftsland habe er die Kindheits- und Jugendjahre verbracht, regelmässig Ferien gemacht und er verfüge dort über mehrere Familienangehörige. Die Wiedereingliederung sollte ihm deshalb gelingen (vgl. E. 5.2 des angefochtenen Urteils).
5.2. Der Beschwerdeführer 1 verweist auf seine lange Aufenthaltsdauer sowie seine Integration. Er habe sich in der Schweiz nie etwas zuschulden kommen lassen und verfüge hier über seinen Bekanntenkreis und Lebensmittelpunkt. In der Türkei habe er keine Perspektiven. Er sei mit den dortigen Verhältnissen nicht vertraut, da er vor seiner Einreise in die Schweiz jahrelang in Italien gelebt habe.
5.3. Unabhängig davon, dass der Beschwerdeführer 1 nicht substanziiert in Abrede stellt, dass er verschuldet ist und in der Schweiz keine sozialen Kontakte pflegt, die über den Familienkreis hinausgehen, kann offengelassen werden, wie stark er nach einem Aufenthalt von über elf Jahren in die hiesigen Verhältnisse integriert ist. Analog zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Parallelbeziehung im Ausland ist eine lange Aufenthaltsdauer und tiefgreifende Integration erheblich zu relativieren, wenn sie auf einer Scheinehe beruhen (Urteile 2C_715/2020 vom 17. September 2020 E. 2.3.4; 2C_234/2017 vom 11. September 2017 E. 7.1 m.H.). Was die Wiedereingliederung im Herkunftsstaat betrifft, so bestreitet der Beschwerdeführer 1 nicht, dass er dort die Kindheits- und Jugendjahre sowie regelmässig Ferien verbracht habe und über mehrere Familienangehörige verfüge (Vater, Stiefmutter, Geschwister). Deshalb ist die vorinstanzliche Auffassung nicht zu beanstanden, dass er mit den Verhältnissen dort nach wie vor vertraut sei und sich wiedereingliedern könne. Damit erweisen sich der Widerruf bzw. die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung sowie die Wegweisung als verhältnismässig.
6.
Die Tochter des Beschwerdeführers 1 hat ihre Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs erhalten. Mit dem Wegfall der Aufenthaltsberechtigung des Beschwerdeführers 1 besitzt sie keinen Aufenthaltsanspruch mehr; ihre Bewilligung ist deshalb zu Recht widerrufen bzw. nicht verlängert worden. Ebenso entfällt die Grundlage für den Nachzug der neuen Ehefrau des Beschwerdeführers 1.
7.
Die Beschwerde ist als unbegründet abzuweisen. Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern 1 und 2 aufzuerlegen (<ref-law>).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern 1 und 2 unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. August 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Businger