Fatti:
A.
A.a. Nella primavera del 2020 l'Ufficio tecnico del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità del Cantone dei Grigioni ha pubblicato cinque avvisi di gara per lavori di costruzione stradali nella Regione Moesa (ovvero Ponte Calancasca Cauco - Bivio Calanco-Grono - Bivio Castaneda-Molino - Grono-Verdabbio e Mesocco-Cebbia), per i quali ha ricevuto offerte sia da imprese singole che consorziate. Il Consorzio composto dalla A._ SA, dalla B._ SA e dalla C._ SA ha presentato delle offerte per tutti e cinque i concorsi. L'apertura delle offerte ha avuto luogo il 19 febbraio 2020 rispettivamente l'11 marzo successivo.
A.b. Sorti dei sospetti di intese illecite sugli appalti, le procedure di aggiudicazione sono state interrotte il 10 giugno 2020 in seguito ad un iter che non occorre qui rievocare e ne è stata predisposta la ripetizione.
A.c. Il 25 giugno 2020 le tre imprese consorziate, visionati gli atti, si sono rivolte al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contestando le decisioni d'interruzione concernenti quattro dei cinque appalti e chiedendo il rinvio degli atti al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (di seguito: DIEM) affinché proceda alla delibera dei lavori in questione. Nel corso dell'istruttoria le insorgenti hanno chiesto, il 29 luglio 2020, di poter consultare tutti i documenti allegati alla risposta presentata il 20 luglio precedente dal DIEM.
Data alle parti la facoltà di esprimersi a diverse riprese su tale richiesta, il Giudice dell'istruzione, con decisione incidentale del 16 marzo 2021, ha specificato quali atti potevano essere consultati dalle imprese consorziate, nella loro integralità o con omissioni, rispettivamente quali non potevano essere loro consegnati.
A.d. Adito il 1° aprile 2021 dalle imprese consorziate, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ne ha respinto il gravame, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza dell'11 gennaio 2022, notificata il 25 febbraio successivo. In primo luogo ha precisato quali documenti erano oggetto del contendere e quali invece no. Ossia per alcuni documenti le relative censure non erano sufficientemente sostanziate. Per altri, le insorgenti ne avevano [già] ottenuto la completa consultazione. Infine per taluni documenti, essendo ora litigiosa unicamente la questione se questi potessero essere utilizzati (essendone stata chiesta l'estromissione dall'incarto), il quesito andava chiarito nella procedura di merito, ove andava ugualmente esaminata la correlata censura di violazione del diritto di essere sentiti. Dopo avere rilevato che trattava unicamente i quesiti connessi agli appalti interrotti, non invece quelli relativi al procedimento relativo alle presunte intese illecite, la Corte cantonale ha puntualmente spiegato per ogni documento perché condivideva la posizione del Giudice dell'istruzione di negarne, totalmente o parzialmente, la consultazione, sottolineando che il loro contenuto non poteva essere utilizzato a svantaggio delle imprese consorziate.
B.
Il 30 marzo 2022 la A._ SA, la B._ SA e la C._ SA hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e, in via subordinata, un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiedono che la sentenza impugnata venga annullata e gli atti rinviati al Giudice dell'istruzione per nuova decisione.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (<ref-law>), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (<ref-ruling> consid. 1 e richiamo).
2.
2.1. La decisione, come quella in esame, con cui viene negato un accesso agli atti, segnatamente la facoltà di prendere conoscenza di determinati documenti e di pronunciarsi in proposito, configura una decisione incidentale ai sensi dell'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.2; <ref-ruling> consid. 1.1), dato che non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento.
2.2. Siccome è stata emanata in ambito di commesse pubbliche, occorrerebbe appurare se il gravame contro di essa esperito sia ammissibile come ricorso in materia di diritto pubblico oppure se, in applicazione dell'art. 83 lett. f LTF, l'inoltro dello stesso sia escluso e rimanga aperta solo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Il quesito di sapere se siano adempiute le esigenze poste dall'art. 83 lett. f LTF, il quale si applica anche, in virtù del principio dell'unità della procedura (sentenza 2C_291/2021 del 5 maggio 2021 consid. 2.2 e richiami), alle decisioni incidentali può, in concreto, rimanere irrisolto dato che, per i motivi esposti di seguito (cfr. infra consid. 2.3 e 2.4), l'impugnativa si rivela comunque inammissibile e sfugge ad un esame di merito, che venga trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico oppure come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
2.3. Come appena illustrato, oggetto di disamina è una decisione incidentale ai sensi dell'<ref-law>. Una simile decisione può essere impugnata immediatamente al Tribunale federale soltanto se risultano adempiuti i presupposti dell'<ref-law>, segnatamente se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Incombe alla parte ricorrente allegare e dimostrare l'adempimento delle condizioni poste dall'<ref-law>, a meno che ciò non sia di palese evidenza (<ref-law>; <ref-ruling> consid. 2.2; <ref-ruling> consid. 1.2 e rispettivi richiami).
2.4. Osservando che in una causa parallela nell'ambito della quale è stata emanata una decisione analoga a quella ora litigiosa il Tribunale cantonale amministrativo si è già pronunciato a titolo definitivo, respingendo il gravame, le ricorrenti intravvedono il pregiudizio irreparabile nel fatto che se la decisione ora contestata fosse confermata, il giudizio finale che le riguarda, emanato sulla scorta degli stessi mezzi di prova, non potrà che essere una copia della sentenza già resa e, quindi, a loro sfavore.
La critica è priva di pertinenza. Infatti, quand'anche la decisione di merito che verrà emessa dal Tribunale cantonale amministrativo nei loro confronti fosse negativa, la stessa non crea loro un pregiudizio irreparabile in quanto le interessate hanno comunque sempre la possibilità di impugnarla dinanzi al Tribunale federale e di far valere a quel momento tutte le loro censure, incluse quelle riferite ai documenti che non hanno potuto del tutto o solo parzialmente consultare (cfr. <ref-law>). In effetti occorre rammentare che, per prassi costante, è considerato un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'<ref-law>, il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'<ref-law> (<ref-ruling> consid. 1.2; <ref-ruling> consid. 2.2 con rinvii). Ora, come appena accennato, le ricorrenti (le cui offerte nei procedimenti interrotti erano, secondo le loro affermazioni, le più vantaggiose) hanno la facoltà di contestare dinanzi al Tribunale federale la decisione finale che verrà emessa dalla Corte cantonale se lo ritengono necessario (sulla questione della legittimazione ad agire vedasi sentenza 2C_447/2021 del 15 novembre 2021 consid. 1.2 e richiami).
Infine, nemmeno la condizione dell'<ref-law> appare realizzata nel caso concreto perché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe affatto una decisione finale immediata, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2.5. Premesse queste considerazioni, il ricorso si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'<ref-law>.
2.6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, in parti uguali e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili a autorità vincenti (<ref-law>).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico delle ricorrenti a ragione di un terzo ciascuna, con vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.