Faits :
A.
A.a. Par jugement de divorce du 27 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, au chiffre II de son dispositif, ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention sur les effets du divorce signée le 31 juillet 2013 par les parties, assistées de leurs conseils, prévoyant notamment ce qui suit à son chiffre IV, étant précisé que les parties ont trois enfants communs: " [...] Chaque année, dès perception effective de son bonus et en présentant une pièce justificative de son montant à B._, A._ versera pour chaque enfant 10% de son bonus net annuel en mains de B._ jusqu'à la fin de la formation professionnelle de l'enfant, étant précisé que 10% de la part de chaque enfant sera versée par A._ sur un compte bloqué en faveur de l'enfant concerné jusqu'à sa majorité, et à sa libre disposition dès sa majorité. "
A.b. Le 23 mai 2019, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A._, dans la poursuite n° x'xxx'xxx exercée à l'instance de B._, un commandement de payer les montants de (1) 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017, (2) 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2018, (3) 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2019, et de (4) 525 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " 1) Contribution d 'entretien fixée par jugement de divorce du 27 octobre 2014, soit: 30% du bonus de 2016, reçu en 2017. 2) 30% du bonus de 2017, reçu en 2018. 3) 30% du bonus de 2018, reçu en 2019. 4) Dépens alloués par décision de la Justice de paix du 09.01.2019. "
Le poursuivi a formé opposition totale.
B.
B.a.
B.a.a. Le 5 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: juge de paix) la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite précitée. Elle a demandé la production en mains du poursuivi, ou à son défaut, de son employeur, la Banque C._, à U._, des attestations annuelles de salaire du poursuivi ou de toute pièce établissant le bonus versé à ce dernier pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
B.a.b. Le 19 août 2019, le juge de paix a ordonné la production par le poursuivi des pièces requises par la poursuivante.
Le 18 septembre 2019, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant à l'annulation de la réquisition de production de pièces, au motif que la production de pièces ne correspondait pas à la procédure sommaire, et au rejet de la requête de mainlevée.
Par avis du 15 octobre 2019, le premier juge a imparti au poursuivi un ultime délai au 5 novembre 2019 pour produire les pièces requises.
B.a.c. Par prononcé du 20 novembre 2019, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Il a considéré en substance qu'à défaut de disposer des pièces attestant du montant des bonus annuels perçus par le poursuivi pour les années 2016 à 2018, celui-ci n'ayant pas produit les pièces requises, et dans la mesure où la poursuivante n' avait produit aucun titre de mainlevée concernant le montant de 525 fr. qu'elle réclamait à titre de dépens alloués par décision de la Justice de paix du 9 janvier 2019, la requête de mainlevée devait être rejetée dans son entier. Le magistrat a mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi et l'a condamné au versement de dépens, compte tenu de son refus de collaborer sans motif valable.
B.b. Par acte du 19 mars 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il requière la production des pièces litigieuses en mains de l'employeur du poursuivi, puis rende une nouvelle décision.
Le même jour, le poursuivi a également déposé un recours, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais sont mis à la charge de la poursuivante et qu'il est dit qu'elle lui versera la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.
Par arrêt du 7 juillet 2019, après avoir joints les recours, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la poursuivante et déclaré sans objet celui du poursuivi. Elle a en conséquence annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge de paix afin qu'il procède dans le sens des considérants.
En substance, elle a jugé que le premier juge aurait dû ordonner la production de pièces, en mains de l'employeur du poursuivi, visant à constater si le poursuivi avait perçu un bonus annuel. Elle a précisé qu'en ne le faisant pas, sans non plus motiver son refus sur ce point, ce magistrat avait violé la jurisprudence en la matière, de même que le droit d'être entendu de la poursuivante. Elle a en outre expliqué que les frais devraient être refixés à l'issue de la nouvelle décision.
C.
Par acte posté le 7 août 2020, A._ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le recours de B._ est rejeté et le sien admis, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce qui concerne la production contestée de pièces en mains de l'employeur.

Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (<ref-law>) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (<ref-ruling> consid. 1.1; <ref-ruling> consid. 2.1; <ref-ruling> consid. 1; <ref-ruling> consid. 1).
1.2. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles visées par les art. 90 s. LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'<ref-law>. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'<ref-law>. La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (<ref-law>), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (<ref-law>). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes (ATF <ref-ruling> consid. 2.2). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (<ref-law>).
1.3. En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision qui admet le recours de la poursuivante, au motif que le premier juge aurait dû ordonner la production de pièces en mains de l'employeur du poursuivi, renvoie la cause à ce magistrat afin qu'il procède dans ce sens et, en conséquence, déclare sans objet le recours du poursuivi sur les frais.
Une telle décision de renvoi est de nature incidente étant donné qu'on ne peut retenir que l'autorité de première instance ne dispose plus de la moindre marge d'appréciation sur l'issue du litige (<ref-ruling> consid. 1.4; arrêt 4A_96/2020 du 24 février 2020 consid. 1.5). Or, pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (<ref-ruling> consid. 2.1). L'<ref-law> énonce deux hypothèses où un recours immédiat est néanmoins admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.4. En l'espèce, le recours en matière civile contre l'arrêt entrepris n'est dès lors ouvert qu'aux conditions de l'<ref-law>. Dans son mémoire, le recourant, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l'<ref-law> seraient réalisées.
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
En définitive, le recours est irrecevable aux frais de son auteur (<ref-law>). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 10 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari