Faits :
A.
Par jugement du 10 octobre 2017, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A._ coupable de séjour illégal (du 17 juillet 2013 au 29 septembre 2014) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 200 francs.
B.
Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a rejeté l'appel formé par A._ contre le jugement de première instance qu'il a confirmé.
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.
Née en 1972 au Maroc et mère de deux enfants, A._, a requis, le 29 mars 2012, un visa pour se rendre en Suisse. Celui-ci lui a été refusé le 22 avril 2013, faute d'avoir pu fournir la preuve qu'elle disposait de moyens suffisants pour la durée du séjour ou le retour au Maroc. Ému du sort de cette femme persécutée dans son pays d'origine, B._ a organisé l'accueil de la famille auprès de la Fraternité religieuse C._ de D._ (ci-après: la Fraternité). Le 5 juillet 2013, A._ est entrée en Suisse avec ses deux enfants, munie d'un visa Shengen de type C, valable du 1er au 16 juillet 2013. Hébergée par la Fraternité jusqu'au 26 avril 2014, la famille s'est installée dans un appartement loué au nom de E._, compagnon de A._, puis, chez ce dernier dès la fin du mois de juin 2014. Le 30 septembre 2014, A._ a obtenu une attestation du Service de la population et des migrations (ci-après: SPM) la " tolérant sur le territoire valaisan, en vue de la célébration de son mariage " avec E._, qui a eu lieu le 20 février 2015.
C.
A._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée.

Considérant en droit :
1.
La recourante conteste sa condamnation du chef de séjour illégal, prétendant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de séjourner illégalement en Suisse. Elle se prévaut d'un établissement arbitraire des faits, de la violation du principe in dubio pro reo, d'une violation de l'art. 115 LEtr et de l'erreur sur les faits.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (<ref-law>), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les <ref-law>, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (<ref-ruling> consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.1.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018]), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l'al. 3, la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
Selon l'<ref-law>, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits " internes ", partant, des constatations de fait (<ref-ruling> consid. 12 p. 152; <ref-ruling> consid. 6.3 p. 375).
Aux termes de l'<ref-law>, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (<ref-ruling> consid. 3.1 p. 240; arrêts 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1).
1.2. La cour cantonale a constaté qu'en demeurant en Suisse dès le 17 juillet 2013 sans prolongation du visa ni autre autorisation de séjour, la recourante était objectivement restée en Suisse illégalement jusqu'au 29 septembre 2014, ce qui n'était pas contesté.
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que la recourante, qui avait suivi une année de formation universitaire en droit et s'était vu refuser un visa par la Suisse quelques mois avant son arrivée en Valais, savait que son titre de séjour arrivait à échéance le 16 juillet 2013 et que, en l'absence de prolongation ou d'autorisation, son séjour en Suisse devenait illégal. Le fait qu'elle se fût inquiétée, malgré son état physique et psychologique, à de multiples reprises, auprès des membres de la Fraternité des démarches entreprises, révélait qu'elle avait le sentiment de se trouver dans une situation contraire au droit et avait conscience de l'illicéité de son séjour. La cour cantonale a retenu qu'elle était restée en Suisse au-delà de l'échéance de son visa, en s'accommodant du risque de violer les dispositions légales applicables aux étrangers.
L'erreur de droit et l'erreur sur les faits ont été exclues.
1.3. En substance, la recourante conteste avoir agi intentionnellement, prétendant notamment avoir été certaine que les membres de la Fraternité s'occupaient de tout pour régulariser sa situation. Dans une longue argumentation, la recourante se limite pour l'essentiel à présenter sa propre appréciation des faits et à l'opposer à celle de la cour cantonale, sans démontrer dans quelle mesure elle serait arbitraire (<ref-law>). Largement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Il en va ainsi en tant qu'elle prétend notamment qu'elle n'aurait pas décidé personnellement de venir en Suisse, qu'elle était en détresse psychologique, choquée et épuisée de sorte qu'elle ne savait rien de la situation, qu'elle ignorait que la Fraternité avait renoncé à annoncer sa présence aux services compétents et qu'elle n'était pas clandestine, ses enfants étant scolarisés.
En tout état, l'essentiel de l'argumentation de la recourante, consistant à insister sur le fait qu'elle pensait que des tiers se chargeaient des démarches de régularisation de sa situation est vaine. En effet, contrairement à ce que suggère la recourante, il ne lui est pas reproché d'avoir omis d'entreprendre (personnellement ou par des tiers) les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, mais d'avoir intentionnellement continué de séjourner en Suisse sachant que son visa n'était plus valable. Or, même à admettre qu'elle pensait que des tiers se chargeaient de régulariser sa situation, il est établi et incontesté (<ref-law>), qu'elle avait conscience de l'échéance de son visa au 16 juillet 2013 et du fait qu'elle ne bénéficiait pas de prolongation ou d'autorisation. En insistant sur ses nombreuses inquiétudes exprimées aux membres de la Fraternité concernant l'avancement des démarches administratives, la recourante ne fait que confirmer ce qui précède. Sur la base des éléments de fait retenus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante était consciente de séjourner en Suisse après l'expiration de la durée de séjour autorisé et acceptait cette situation. Elle reconnaît d'ailleurs avoir " découvert le 25 février 2014 que rien n'avait été fait " concernant sa régularisation.
Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné la recourante pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et a exclu l'erreur.
2.
En tant que la recourante affirme que des formulations du jugement cantonal dénoteraient " un certain préavis dans ce dossier ", sa critique ne remplit pas les exigences minimales de motivation (cf. <ref-law>) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (<ref-law>).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 9 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke