Erwägungen:
1.
1.1. A.A._ (geb. 1988) ist italienischer Staatsangehöriger. Er kam am 17. Februar 1989 im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz, wo ihm eine Niederlassungsbewilligung EU/EFTA erteilt wurde. A.A._ verbrachte seine Jugendjahre teilweise in Heimen in Frankreich, Ungarn und Kroatien. Aufgrund der wiederholten und schweren Straffälligkeit wurde am 19. März 2012 seine Niederlassungsbewilligung EU/EFTA widerrufen. Das Bundesgericht bestätigte den entsprechenden Entscheid am 27. Februar 2014 (2C_718/2013); trotz des Widerrufs wurde A.A._ in der Schweiz weiter straffällig.
1.2. Am 15. Oktober 2020 liess A.A._ seine Partnerschaft mit B.A._ (geb. B._) auf dem Zivilstandsamt C._ eintragen. Am 11. Mai 2020 beantragte er, es sei ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zu erteilen, was das Migrationsamt des Kantons Zürich aus sicherheitspolitischen Bedenken ablehnte; es hielt A.A._ an, die Schweiz auf das Ende des Straf- bzw. Massnahmenvollzugs hin zu verlassen; einem allfälligen Rekurs wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (Verfügung vom 15. September 2020). Auch die kantonalen Rechtsmittelbehörden gingen davon aus, dass A.A._ den Ausgang des Bewilligungsverfahrens im Ausland abzuwarten habe (Entscheid der Sicherheitsdirektion vom 21. Oktober 2020; Urteil des Verwaltungsgerichts vom 11. November 2020). Dagegen erhoben A.A._ und B.A._ Beschwerde an das Bundesgericht (Verfahren 2C_1058/2020).
1.3. Mit Beschwerde vom 9. Februar 2021 stellten A.A._ und B.A._ beim Verwaltungsgericht erneut das Gesuch, die aufschiebende Wirkung sei wiederherzustellen bzw. der prozedurale Aufenthalt sei zu bewilligen. Das Verwaltungsgericht wies das Gesuch am 11. Februar 2021 ab. Dagegen erhoben A.A._ und B.A._ am 12. März 2021 Beschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, es sei A.A._ der Aufenthalt in der Schweiz während des Verfahrens zu gestatten. Das Bundesgericht hat keine Instruktionsmassnahmen verfügt. Noch bevor die vorliegende Beschwerde erhoben wurde, wies das Bundesgericht die Beschwerde im Verfahren 2C_1058/2020 mit Urteil vom 3. März 2021 ab, wobei das Urteil erst nach Eingang der Beschwerde eröffnet wurde.
2.
2.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. <ref-law> nennen dabei die zulässigen Rügegründe.
2.2. Das Verwaltungsgericht hat das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abgewiesen, weil es keinerlei neue Ausführungen enthalte und deshalb die im Urteil vom 11. November 2020 vorgenommene Würdigung, die nach wie vor Gültigkeit beanspruche, nicht ernsthaft infrage stelle. Es hat folglich unter Verweis auf sein früheres Urteil keine erneute inhaltliche Prüfung des Gesuchs vorgenommen. Bei dieser Sachlage hätten die Beschwerdeführer darlegen müssen, weshalb das Verwaltungsgericht ihr neues Gesuch trotz identischem Sachverhalt und fehlender neuer Ausführungen inhaltlich hätte beurteilen müssen (vgl. zur Rechtskraft von Massnahmenentscheiden <ref-ruling> E. 3.3.4 [zum Scheidungsverfahren]; <ref-ruling> E. 3.2.2 [zum Arrestverfahren]). Die vorliegende Beschwerde äussert sich nicht dazu. Stattdessen beschränken sich die Beschwerdeführer darauf, eine - mit einer unwesentlichen Ausnahme - deckungsgleiche Beschwerde wie im Verfahren 2C_1058/2020 einzureichen (vgl. S. 3 der Beschwerde). Die Beschwerde genügt deshalb der Begründungspflicht offensichtlich nicht; darauf ist im vereinfachten Verfahren durch den Einzelrichter nicht einzutreten (<ref-law>).
3.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die unterliegenden Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (<ref-law>).

Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. März 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Businger