Erwägungen:
1.
Mit Entscheid vom 24. Juli 2017 erteilte das Bezirksgericht Weinfelden den Beschwerdegegnern gegenüber dem Beschwerdeführer in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Weinfelden definitive Rechtsöffnung für Fr. 5'836.05 Staats- und Gemeindesteuern.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 6. September 2017 Beschwerde an das Obergericht des Kantons Thurgau. Mit Entscheid vom 26. September 2017 trat das Obergericht auf die Beschwerde wegen Nichtwahrung der Beschwerdefrist nicht ein.
Gegen diesen Entscheid hat der Beschwerdeführer am 23. Oktober 2017 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben.
2.
Aufgrund des tiefen Streitwerts (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG) und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG) ist die Eingabe als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen (Art. 113 ff. BGG). In einer subsidiären Verfassungsbeschwerde kann nur die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte vorgebracht werden (Art. 116 BGG). Diese ist zu begründen (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG), d.h. anhand der Erwägungen des kantonalen Entscheids ist klar und detailliert darzulegen, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt sein sollen (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399).
3.
Das Obergericht hat erwogen, der Entscheid des Bezirksgerichts habe eine korrekte Rechtsmittelbelehrung enthalten. Er sei am 3. August 2017 der Post übergeben und dem Beschwerdeführer am 4. August 2017 zur Abholung bis 11. August 2017 gemeldet worden. Der Beschwerdeführer habe den Entscheid nicht abgeholt. Das Bezirksgericht habe ihn in der Folge nochmals zugestellt mit dem Hinweis, eine nicht abgeholte, eingeschrieben versandte Gerichtsurkunde gelte bei Nichtabholung als am letzten Tag der Abholfrist zugestellt. Das Obergericht hat sodann erwogen, der Beschwerdeführer habe mit einer Zustellung rechnen müssen, da er im Rechtsöffnungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht habe. Die Beschwerdefrist habe somit am 12. August 2017 zu laufen begonnen und am 21. August 2017 geendet, womit die am 6. September 2017 der Post übergebene Beschwerde verspätet sei.
Vor Bundesgericht erwähnt der Beschwerdeführer einzig sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, die ihm verweigert worden sei, und er macht geltend, längere Zeit abwesend gewesen zu sein, wobei er in dieser Zeit die gewünschten Unterlagen habe nachreichen können. Dies stellt keine Auseinandersetzung mit den obergerichtlichen Erwägungen dar. Insbesondere setzt sich der Beschwerdeführer nicht damit auseinander, dass er mit einer Zustellung hätte rechnen müssen. Allfällige Gesuche um Fristwiederherstellung hätte er an das Obergericht zu richten (Art. 148 ZPO).
Die Verfassungsbeschwerde erweist sich somit als offensichtlich ungenügend begründet. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Oktober 2017
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg