Erwägungen:
1.
Nachdem die Niederlassungsbewilligung des A._ (Kosovare; 1974) rechtskräftig widerrufen (bestätigt durch das Bundesgericht: 2C_205/2010), verschiedene weitere Begehren (Härtefallbewilligung, Wiedererwägungsgesuche, Gesuch um prozeduralen Aufenthalt, unentgeltliche Rechtspflege [z.B. Urteil 2C_1130/2013 vom 23. Januar 2015]) abgewiesen wurden, A._ trotz wiederholten Verfügungen die Schweiz nicht verlassen hatte (dazu das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2015), stellte er am 5. März 2015 beim Migrationsamt des Kantons St. Gallen das Gesuch, es sei festzustellen, dem Vollzug der Wegweisung stehe seine akute Siuzidalität entgegen, weshalb er den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abwarten müsse, was das Migrationsamt am 23. April 2015 ablehnte. Das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen wies den Rekurs ab und stellte fest, das keine Vollzugshindernisse bestünden. Das angerufene Verwaltungsgericht wies mit Entscheid vom 17. Dezember 2015 die Beschwerde ab.
2.
Die als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegen zu nehmende Eingabe enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 117 i.V.m. 106 Abs. 2 BGG), weshalb darauf im vereinfachten Verfahren unter Angabe des Unzulässigkeitsgrundes nach Art. 117 i.V.m. 108 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 BGG nicht einzutreten ist.
2.1. Nach Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide, die die Wegweisung betreffen, unzulässig. Zulässig wäre die subsidäre Verfassungsbeschwerde.
2.2. Mit der subsidiärer Verfassungsbeschwerde kann nur die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 116 BGG). Die Verletzung von Grundrechten prüft das Bundesgericht nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist; es gilt eine qualifizierte Rügepflicht (Art. 117 i.V.m. 106 Abs. 2 BGG; BGE 137 II 305 E. 3.3 S. 310 f.).
Der Beschwerdeführer führt zwar wortreich unter Zitierung unzähliger ausländischer Literatur aus, dass das angefochtene Urteil Bundesrecht verletzen würde; er kommt allerdings der angesprochenen qualifizierten Rügepflicht nicht nach: weder benennt noch begründet er, welche Grundrechte verletzt würden, wenn er in den Kosovo übersiedeln müsste.
3.
Bei diesem Verfahrensausgang ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos und kann dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht entsprochen werden (Art. 64 Abs. 1 BGG). Damit hat der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen, und es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 66 Abs. 1, 68 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Februar 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass