rafalposwiata/plsc huggingface dataset:
Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości

Wprowadzone przez Andersena i Boilersleva pojęcie dziennej zmienności
zrealizowanej dało nowy impuls badaniom poświęconym modelowaniu i prognozowaniu
zmienności cen instrumentów finansowych przy użyciu modeli GARCH. Dzienna zmienność
zrealizowana jest określona jako suma kwadratów zwrotów śróddziennych. Odnoszenie
dziennych prognoz modeli GARCH do tak rozumianej zmienności zwykle znacznie poprawia
jakość prognozy. Praca poświęcona jest prognozowaniu dziennej zmienności zrealizowanej
indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych za pomocą modeli z rodziny GARCH,
w których opóźniona dzienna zmienność zrealizowana została również wprowadzona jako
dodatkowa zmienna objaśniająca.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych

Teoria chaosu deterministycznego stanowi alternatywne podejście do analizy
procesów finansowych. Ze względu na swój złożony charakter, szeregi chaotyczne wydają się
losowe i w konsekwencji nieprognozowalne. W istocie różnią się od szeregów prawdziwie
losowych możliwością ich efektywnego prognozowania w krótkim horyzoncie czasowym.
W artykule zaprezentowano lokalną aproksymację wielomianową - metodę prognozowania
chaotycznych szeregów czasowych. Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja skuteczności
metody na podstawie wygenerowanych szeregów chaotycznych oraz jej aplikacja do prognozowania
ewolucji wybranych szeregów czasowych pochodzących z WGPW. Dodatkowo,
otrzymane wyniki wykorzystano do identyfikacji chaosu na WGPW.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa

Alfa-stabilne rozkłady prawdopodobieństwa, będące uogólnieniem rozkładów
 normalnych, mają ważną cechę, nie posiadają skończonej wariancji, która utrudnia stosowanie
 klasycznego formalizmu matematyczno-statystycznego do wyznaczania w sposób jawny
 ich funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Miara zależności korelacyjnych nie może być
 w takim przypadku opisana za pomocą macierzy wariancji - kowariancji, która zostaje
 uogólniona przez pewną miarę probabilistyczną na sferze. Miara taka nazywana jest miarą
 spektralną. W przypadku wielowymiarowych rozkładów я-stabilnych fundamentalnym zagadnieniem
 jest ustalenie relacji pomiędzy miarą spektralną a odpowiadającą jej funkcją gęstości
 prawdopodobieństwa. W prezentowanym artykule zastosowano metody nieabelowej analizy
 harmonicznej do określenia miary spektralnej poprzez zastosowanie sferycznych szeregów
 Fouriera.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Kształtowanie się przepisów dotyczących zapewniania stateczności poprzecznej statków w stanie nieuszkodzonym

W artykule przedstawiono etapy formułowania kryteriów oceny stateczności statków w stanie nieuszkodzonym. Dokonano krytycznej oceny aktualnego podejścia do zapewnienia stateczności statków. Przedstawiono także bieżące zamierzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej w tym zakresie.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej

Modele zmienności stochastycznej (SV) stanowią drugą, obok bardziej
znanych modeli typu GARCH, klasę modeli wykorzystywanych do prognozowania zmienności
instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do modeli rodziny GARCH, w modelach SV
ewolucja zmienności w czasie jest opisywana za pomocą dwóch nieskorelowanych procesów
stochastycznych. W niniejszym artykule modele SV są stosowane do prognozowania dziennej
zmienności indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Otrzymywane prognozy
odnoszone są do dziennej zmienności zrealizowanej, rozumianej jak o suma kwadratów
zwrotów śróddziennych. Ponadto badany jest wpływ, jaki na jakość prognoz ma wprowadzenie
do modelu SV dziennej zmienności zrealizowanej jako dodatkowej zmiennej objaśniającej.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce

W artykule podjęliśmy próbę określenia czynników mających wpływ na
poziom ryzyka rynku kapitałowego w Polsce w latach 1996-2002. Ryzyko rynku kapitałowego
zostało wyrażone jako zmienny parametr strukturalny regresji, tzw. współczynnik BETA, dla
indeksów WIG i W1G20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem głównych
zagranicznych indeksów giełdowych (Dow Jones, NASDAQ, DAX i FTSE). Szeregi czasowe
współczynników BETA zostały wyznaczone jako parametr regresji, oszacowany na próbie
dziennej w miesięcznych podokresach w regresjach dla indeksu WIG i WIG20 względem
rozpatrywanych indywidualnie zagranicznych indeksów giełdowych. Kolejne wyrazy szeregów
czasowych ryzyka dla próby miesięcznej w latach 1996-2002 dla obu indeksów zostały
obliczone jako średnie arytmetyczne oszacowanych współczynników BETA. Stawiamy hipotezę,
że lak zdefiniowane ryzyko zależy od monetarnych i realnych czynników wyrażających poziom
rozwoju gospodarczego Polski, do których zaliczamy: stopę procentową, kurs walutowy
złotego, dochód, wydajność pracy, saldo bilansu handlowego i deficyt budżetowy. Czynniki
ryzyka zostały wyrażone jako różnice względem odpowiednich zmiennych dla gospodarki
światowej. Jako aproksymację zachowań gospodarki światowej przyjęliśmy gospodarkę USA.
Za pomocą procedury oceny predyktywnej jakości modeli ekonometrycznych, zaproponowanej
w pracy Faira i Shillera (1990), dokonaliśmy oceny względnej siły wpływu czynników
monetarnych i realnych na ryzyko rynku kapitałowego. Wnioskujemy, że czynniki monetarne,
takie jak stopa procentowa i kurs walutowy, miały większy wpływ niż czynniki realne na
kształtowanie się ryzyka rynku kapitałowego w Polsce.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowiza

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dynamicznego podejścia do
wyznaczania portfeli efektywnych, wykorzystującego prognozy wariancji i kowariancji stop
zwrotu, skonstruowane na podstawie wielorównaniowych modeli GARCH. Zbadano, czy
uwzględnienie zmieniających się w czasie wariancji i kowariancji stóp zwrotu przy budowie
Portfela wpływa na wzrost efektywności procesu alokacji aktywów. Chcąc wyeliminować
wpływ wyboru estymatora wartości oczekiwanej stóp zwrotu, wyznaczano portfel o minimalnej
wariancji. Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami otrzymanymi na podstawie
»tradycyjnych” metod budowy portfeli oraz metod stosowanych przez praktyków rynku finansowego.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych

Artykuł porusza zagadnienia nierozerwalnie związane z prognozowaniem.
Mianowicie przy modelowaniu zmiennych ekonomicznych za pomocą procesów stochastycznych
należy zastanowić się, na ile przeszłe zachowania procesu będą aktualne w przyszłości. W tym
celu bywają stosowane pojęcia samopodobicństwa oraz długoterminowej zależności, które
mogą potwierdzić bądź podważyć zasadność predykcji.
W opracowaniu przeprowadzono próbę estymacji wykładników Hursta dla pięciu szeregów
empirycznych przy wykorzystaniu narzędzi analizy Talkowej. Na tej podstawie postawiono
roboczą hipotezę, iż badane szeregi charakteryzują się krótką pamięcią. I mimo iż można
i powinno się podejmować próby prognozowania rozważonych szeregów, to jednak postawiona
hipoteza stawia pod znakiem zapytania jakość i adekwatność tych prób.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas

W pracy Garsztki, Matuszewskiego i Wielocha (2003) autorzy zaproponowali
sposób konstrukcji miary płynności, opartej na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji,
uzależnionej od limitu ceny oraz od wolumenu obrotu. Rozszerzeniem problemu jest próba
uzupełnienia miary o dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest czas oczekiwania na zawarcie
transakcji.
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące płynności papierów
wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów
wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Rozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w Polsce w latach 1990-2000 jako element rynku kapitałowego

Ważne miejsce na rynku kapitałowym, oprócz banków i giełd, zajmują
zakłady ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeń pobiera składkę na ochronę ubezpieczeniową.
Praktycznie występuje ciągły strumień napływu składki, z której wypłacane są odszkodowania
i świadczenia, a także ponoszone są koszty obsługi ubezpieczeń. Z punktu widzenia zakładu
ubzepieczeń, aby był wypłacalny, konieczne jest tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczniowych,
a więc obliczenie zobowiązań zakładów ubezpieczeń. To z kolei powoduje, że zakład ubezpieczeń
musi prowadzić efektywną politykę lokacyjną, pokrywającą utworzone rezerwy techniczno-
ubezpieczniowe. Konieczność obrotu składkami, odszkodowaniami, zarobieniem na lokatach
stawia każdy zakład na rynku kapitałowym. Posiadanie odpowiednio wysokich kapitałów
własnych nadaje rangę każdemu zakładowi ubezpieczeń.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Testowanie nieliniowej integracji i kointegracji. Przykład weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej

W artykule podnosi się problem badania nieliniowych zależności kointegracyjnych.
Chociaż modele liniowe mają swoje zalety związane z prostotą analizy i obliczeń,
okazują się zbyt dużym uproszczeniem rzeczywistości ekonomicznej. Po pierwsze bowiem
zależności w długim okresie mogą przybrać postać nieliniową, po drugie zaś liniowa korekta
błędem, zakładająca proporcjonalność i symetrię dostosowania do długookresowego położenia
równowagi, nie uwzględnia tego, że system może korygować duże odchylenia w większym
stopniu niż małe lub reagować silniej na ujemne nierównowagi.
W artykule prezentuje się nowoczesne testy nieliniowej integracji i kointegarcji - testy
niewrażliwe lub słabo wrażliwe na monotoniczne transformacje zmiennych. Procedury te
zastosowano do weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej w odniesieniu do kursu dolara
amerykańskiego wyrażonego w forintach, koronach czeskich oraz złotych.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wykorzystanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych

W opracowaniu przedstawiono analizy wykorzystania nachylenia struktury
czasowej stóp procentowych, reprezentowanego przez spready rentowności skarbowych papierów
wartościowych, do badania aktywności gospodarczej oraz poziomu inflacji. W obliczeniach
dotyczących polskiego rynku finansowego zastosowano dwa rodzaje spreadów: pomiędzy
średnimi rentownościami 5-letnich obligacji skarbowych i stawkami WIBID z rynku międzybankowego
oraz różnicy pomiędzy średnimi rentownościami 5-Ietnich obligacji skarbowych
i 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku pierwotnym. Uzyskane wyniki wskazują na
możliwość wykorzystywania spreadu stóp procentowych w celu badania wzrostu gospodarczego
oraz poziomu inflacji. Metodologia przedstawiona w artykule może okazać się przydatna
zarówno dla podmiotów pragnących w prosty sposób weryfikować własne prognozy makroekonomiczne,
jak również dla instytucji mających wpływ na politykę fiskalną i pieniężną państwa.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wypadki morskie na Bałtyku a warunki pogodowe

Ze względu na częste warunki sztormowe panujące na Bałtyku oraz krótką i stromą falę a także duży ruch jednostek łowczych zdarzają się tu liczne wypadki morskie. W opracowaniu dokonano krótkiej analizy częstości występowania sztormów, ograniczonej mgłą widzialności oraz częstości opadów atmosferycznych. Przytoczono także cytaty z orzeczeń Izby Morskiej w Szczecinie wskazujących, w jakich warunkach atmosferycznych nastąpiła awaria morska.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy stopami
dochodowości obligacji i kwotowaniami kontraktów terminowych na rynku FRA. Zbudowany
model mierzy nie tylko siłę tych powiązań, ale także ukazuje sekwencję zmian stóp procentowych
na obu rynkach. Choć intuicja wskazywałaby, że długoterminowe stopy procentowe na rynku
obligacji powinny dostosowywać się do stóp terminowych na rynku FRA - skoro te ostatnie
odzwierciedlają oczekiwaną wysokość krótkoterminowych stóp procentowych - to jednak
badania empiryczne wskazywały na występowanie na polskim rynku finansowym zależności
odwrotnej. Przyczyny tego zjawiska są najprawdopodobniej związane z dłuższym horyzontem
inwestycyjnym dealerów na rynku obligacji i większą płynnością tego rynku. Opóźnienie,
z jakim stopy procentowe na rynku FRA dostosowują się do zmian stóp procentowych na
rynku obligacji, stwarza możliwości dla zyskownego arbitrażu. Wyniki badań empirycznych
świadczą, że w ostatnim czasie możliwości stosowania takiego arbitrażu wyraźnie maleją.
Świadczy to o rosnącej efektywności rynku instrumentów procentowych w Polsce.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza realnego kursu walutowego

Celem artykułu jest dokonanie analizy statystycznej i ekonomicznej bilateralnego
realnego kursu walutowego USDPLN. W pierwszej jego części zostanie przeprowadzona analiza
statystyczna realnego kursu walutowego USDPLN wraz z określeniem wpływu poszczególnych
czynników kształtujących kurs realny w okresie ostatnich 10 lat. W drugiej części artykułu zostanie
zaprezentowany zestaw modeli ekonometrycznych, których głównym celem będzie zbadanie
istotności wpływu na kształtowanie się realnego kursu walutowego najczęściej przytaczanych
w literaturze czynników fundamentalnych. Opracowanie kończą wnioski podsumowujące.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002

W opracowaniu zaprezentowano model wektorowej korekty błędem opisujący
związki między podażą pieniądza, cenami producenta, kursem walutowym i strumieniem rezerw
walutowych. Ze względu na małą liczebność szeregów czasowych wykorzystanie procedury
Johansena może prowadzić do konstrukcji systemu o nieintepretowanych własnościach symulacyjnych.
Dlatego też analizę przeprowadzono w odniesieniu do systemu, w którym określono
a priori warunki równowagi zgodne z równaniem wymiany Fishera, funkcją popytu na
pieniądz i rozszerzonym równaniem parytetu siły nabywczej pieniądza. Wyniki empiryczne
uzyskane na podstawie procedury Engle’a i Grangera potwierdzają wysoki stopień restrykcyjności
Polityki pieniężnej.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
O ryzyku kryzysu walutowego

Handlowcy i inwestorzy, dokonując transakcji, często są narażeni na ryzyko
walutowe. Ryzyko to obejmuje ryzyko kryzysu walutowego. W literaturze przedmiotu ekonomiści
unikają jednak precyzyjnego definiowania tego kryzysu, co komplikuje rachunek jego ryzyka.
W niniejszym artykule proponujemy pewne definicje oraz wynikające z nich operacyjne miary
ryzyka kryzysu walutowego oraz empiryczne przykłady liczbowe.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych - prognozy 2004-2005

Wielokryteriowa (8 kryteriów) ocena działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych
(OFE) na podstawie zaobserwowanych w przeszłości wskaźników ma charakter analizy
historycznej (rankingi historyczne). Przedmiotem artykułu jest próba przeniesienia metodologii
wielokryteriowego rangowania OFE na okresy przyszłe. Podstawą konstruowania przyszłych
rankingów OFE są prognozy dla wartości kryteriów (wskaźników) dla każdego OFE. W prezentowanym
tekście pokazano kilkustopniową procedurę wyznaczania prognoz, bazującą na
wskaźnikach struktury dla każdego z kryteriów. W prognozowaniu wskaźników zaproponowano,
obok klasycznych metod ekstrapolacji, nieortodoksyjne wykorzystanie biproporcjonalnej
metody RAS. Przykładowo zaprezentowano również rankingi OFE dla lat 2004 i 2005,
wyznaczone metodami .dyskretnej optymalizacji wielokryteriowej (AHP oraz PROMETHEE).

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza

Klasyczna teoria dywersyfikacji ryzyka jest związana z analizą portfelową
i dotyczy zmniejszenia ryzyka portfela wskutek zwiększania liczby akcji w portfelu. Ten rodzaj
dywersyfikacji nazywamy dywersyfikacją pionową.
Wychodząc z założenia, że analiza portfelowa jest techniką inweslowan.a długookresowego
wyprowadzamy tezę, że zbiór spółek do budowy portfela powinien zostać stworzony w sposób
uwzględniający to założenie. W efekcie proponujemy inny rodzaj dywersyfikacji ryzyka, który
nazywamy dywersyfikacją poziomą.
W artykule, wykorzystując bazę danych uwzględniającą fundamentalne kryteria, za które
Przyjęto kondycję ekonomiczno-finansową spółki, zbudowano portfele na bazie trzech wybranych
metod porządkowania liniowego, korzystając z modelu Markowitza do określenia ich struktury.
Ponadto zbudowano portfele fundamentalne. Na postawie badania empirycznego dla Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2000-2002 została podjęta próba porównania
i wskazania najlepszych metod w tym zakresie.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Ocena efektywności optymalizacji parametrów dróg wodnych

Optymalizacja parametrów dróg wodnych polega na określeniu najlepszych wzajemnych relacji statku i akwenu w konkretnych warunkach hydrometeorologicznych. Jednak budowa, modernizacja czy remont danego elementu drogi wodnej wymaga weryfikacji już na etapie projektowania. Weryfikacji takiej można dokonać poprzez ocenę efektywności projektu. Autor w artykule tym zaproponował metodę oceny efektywności dróg wodnych opartą na analizie kosztów i korzyści.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Analiza błędów metody rzeczywistej wyznaczania bezpiecznego obszaru manewrowego statków

W referacie przedstawiono szczegółową analizę błędów metody rzeczywistej wyznaczania bezpiecznego akwenu manewrowego statku w płaszczyźnie poziomej opartej na pomiarach wykonanych dalmierzami laserowymi oraz propozycje pewnych rozwiązań mające na celu zwiększenie ich dokładności.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Analiza parametrów wpływających na przebieg ewakuacji ludzi ze statków pasażerskich

Autorka analizuje zagadnienia związane z ewakuacją ludzi statku w sytuacjach awaryjnych. Zwraca szczególna uwagę na statki pasażerskie, ze względu na ich aranżację pomieszczeń i liczbę ewakuujących się osób. Omówione zostają najgroźniejsze sytuacje awaryjne na statkach wymagające ewakuacji. Analizie poddano parametry wpływające na czas ewakuacji i prędkość poruszania się ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pożaru na statku.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Metoda testowania graficznego interfejsu użytkownika w pilotowym systemie nawigacyjnym

Proces manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych wymaga od załogi statku wykorzystania usług pilota (ekspert znający parametry hydrometeorologiczne i batymetryczne danego akwenu manewrowego). W celu zapewnienia pilotowi źródła informacji niezależnego od statkowych systemów proponuje się wprowadzenie pilotowego systemu nawigacyjnego. W artykule przedstawiono metodę testowania graficznego interfejsu użytkownika w pilotowym systemie nawigacyjnym. Opisano metody pozyskiwania danych do analizy efektywności pracy z interfejsem. Określono, jakie parametry powinny być rejestrowane podczas badań testowych. Opracowana metoda pozwala na weryfikację przydatności skonstruowanego interfejsu użytkownika w pilotowym systemie nawigacyjnym.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Analiza błędu wyznaczania kursu rzeczywistego statku technikami GPS

W artykule przedstawiono analizę dokładności określania kursu rzeczywistego pomiędzy dwoma antenami GPS dla dwóch technik pomiarowych autonomicznego GPS i kodowego DGPS. Dokonano również oceny przydatności ewentualnego zastosowania wyżej wymienionych technik pomiarowych w systemach prowadzenia statku na akwenach ograniczonych.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Miary oceny przepustowości toru wodnego

W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRM w zakresie przepustowości. Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
Rozwiązywanie problemu cen transferowych w transakcjach transgranicznych w Unii Europejskiej

Celem artykułu jest pokazanie stosowanych i proponowanych sposobów rozwiązania
problemu cen transferowych w transakcjach transgranicznych przedsiębiorstw
w Unii Europejskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse