rafalposwiata/plsc huggingface dataset:
Wrażliwość krajów Unii Europejskiej na zmiany cen zewnętrznych

Zmiany cen zewnętrznych (światowych) wpływają na pozycję konkurencyjną gospodarki kraju. Celem niniejszej pracy jest zbadanie zróżnicowania siły wpływu zmian cen importu na ceny produktów wytwarzanych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a w konsekwencji na pozycję konkurencyjną eksporterów. Przedmiotem analizy jest początkowy, krótkookresowy impuls cenowy, nie uwzględniający dostosowań po stronie realnej. Efekt ten jest niemożliwy do zaobserwowania, gdyż w obliczu wzrostu kosztów produkcji krajowe firmy stosują różne strategie w celu ich redukcji.
Postawione tu pytanie brzmi: W jaki sposób ceny krajowych produktów zareagują na wzrost cen importu w sytuacji gdy nie ma mechanizmów dostosowawczych (następuje pełna transmisja impulsów cenowych)? Analiza ma charakter makroekonomiczny, a przyjęty model opisuje małą gospodarkę otwartą, co oznacza, że zmiana cen w kraju nie powoduje zmian cen na rynkach światowych. Jako miary użyto mnożników cenowych input-output. Mnożniki cenowe input-output zostały obliczone dla 21 krajów Unii Europejskiej, w oparciu o symetryczne tablice przepływów międzygałęziowych (SIOT – symmetric input-output table) opublikowane przez Eurostat dla 2005 roku.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych

Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia wykorzystania taksonomicznego miernika rozwoju w przestrzennych analizach ekonomicznych w warunkach występowania zależności przestrzennych. Dodatnie zależności przestrzenne obserwowane są dla większości zjawisk ekonomicznych. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w konstrukcji miernika, w wyniku czego otrzymywany jest przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju (pTMR). W związku z powyższym celem artykułu jest wypracowanie propozycji konstrukcji przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju. Zależności przestrzenne uwzględnione zostaną w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami. Dzięki temu przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju pozwalać będzie na określenie tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. Zaproponowana w artykule konstrukcja przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zastosowana została w przestrzennym badaniu poziomu rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w 2011 roku. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce oraz określenie tendencji w rozwoju gospodarczym podregionów.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce

W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stóp procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide (2002) model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej w krajach strefy Euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na proces konwergencji gospodarczej

Ostatni kryzys finansowy doprowadził do znaczących akcji stymulacji fiskalnej w przypadku większości krajów wysoko rozwiniętych, co przełożyło się na istotny wzrost ich zadłużenia. Relatywnie wysoki poziom długu publicznego występuje w krajach strefy euro oraz szerzej w krajach Unii Europejskiej. Konieczność redukcji zadłużenia prawdopodobnie zmusi w przyszłości wiele krajów Unii do przyjęcia znacznie bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej w średnim i długim okresie. W tym kontekście przeprowadzone badanie ma na celu stwierdzenie czy w ostatnich dekadach występowały epizody niekeynesowskich dotowań fiskalnych w krajach strefy euro. Jeżeli odpowiedź na tak postawione pytanie jest pozytywna, należy stwierdzić, czy niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej stanowiły znaczący czynnik rozwojowy. Kolejny problem badawczy postawiony w niniejszej pracy koncentruje się na sposobie przeprowadzenia konsolidacji fiskalnych oraz wpływie strategii konsolidacyjnych na krótkookresowe tempo wzrostu gospodarczego. W analizie zastosowano dynamiczny model panelowy do badania warunkowej β-konwergencji. Jako uzupełniającą metodę badawczą wykorzystano analizę jakościową znaczących konsolidacji fiskalnych, ze szczególną koncentracją na różnicach w sposobie przeprowadzenia zacieśnień przynoszących niekeynesowskie i keynesowskie skutki. Przeprowadzone badanie dostarcza argumenty na rzecz tezy o istnieniu kanałów transmisji fiskalnej, które mogą prowadzić do niekeynesowskich skutków polityki fiskalnej. W tym samym czasie mogą one stanowić istotny czynnik warunkowej β-konwergencji.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych

Zakres zastosowań klasycznych procedur testowań wielokrotnych jest ograniczony z powodu założeń  modelowych, a w wielu sytuacjach badawczych rozwiązań klasycznych po prostu brak. Kontrolę efektu testowania wielokrotnego umożliwiają wówczas nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych. Proste obliczeniowo, o szerokim zakresie zastosowań, brzegowe procedury testowań wielokrotnych nie uwzględniają jednak łącznego rozkładu statystyk testowych, przez co są bardziej konserwatywne od procedur łącznych. Zakres zastosowań procedur łącznych Westfalla i Younga (1993) jest natomiast ograniczony ze względu na wymóg obrotowości podzbioru. Ciekawą alternatywę stanowią dedykowane badaniom genetycznym procedury łączne, zaproponowane przez Dudoit oraz van der Laana (2008). Szeroki zakres zastosowań, możliwość wyboru miary błędu I rodzaju oraz powszechnie dostępne, oprogramowanie (procedura MTP jest zaimplementowana w pakiecie multtest w R), to ich istotne zalety. Niestety, badania nad procedurą MTP przeprowadzone przez Werfta i Bennera (2009) pokazały problemy z kontrolą miary FDR w przypadku bardzo dużej liczby testowanych hipotez i małej liczebności prób. Z kolei zaprezentowany w artykule eksperyment symulacyjny pokazał, że procedura MTP nie zapewnia również kontroli FWER na z góry zadanym poziomie.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Struktura i własności w świetle analizy mnożnikowej

W artykule, stanowiącym kontynuację autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje i rezultaty szacunku parametrów równań stochastycznych”, omówiono strukturę i własności symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w świecie – konstrukcja tego typu, umożliwiająca analizę ilościową związków pomiędzy przestępczością a wszystkimi składowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązań symultanicznych.
Przeprowadzona analiza dowodzi, iż model charakteryzuje się pożądanymi właściwościami merytoryczno-interpretacyjnymi oraz spełnia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalności. Reakcja systemu na zadawane szoki zgodna jest z przesłankami teoretycznymi i logicznymi, zaś wartości mnożników impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych zależności jednoczesnych i licznych opóźnień w nim występujących, model charakteryzuje się zatem właściwą dynamiką, co pozwala sformułować wniosek o jego przydatności do zastosowań praktycznych prognostyczno-symulacyjnych. 
Porównanie reakcji systemu - za punkt odniesienia biorąc poziom przestępczości – na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowań zewnętrznych wskazuje na niższą skuteczność oddziaływania na zjawisko przestępczości tych pierwszych. Spośród dostępnych środków administracyjnego oddziaływania na przestępczość najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje się w pierwszej kolejności zwiększenie nakładów na sądownictwo, następnie zaś na bezpieczeństwo publiczne.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje równań stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów strukturalnych

Artykuł poświęcony jest opisowi makroekonomicznego modelu WF-CRIME, objaśniającego funkcjonowanie polskiego systemu egzekucji prawa. Model składa się z czterech bloków równań: (1) bloku generującego podaż przestępczości według podziału rodzajowego (przestępstwa z użyciem przemocy, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz pozostałe rodzaje przestępstw), (2) bloku opisującego funkcjonowanie sekcji bezpieczeństwa publicznego (3) bloku objaśniającego aktywność sądownictwa oraz (4) bloku równań sekcji więziennictwa. Wszystkie ogniwa systemu egzekucji prawa analizowane są w ramach związków jednoczesnych. Decyzje podejmowane na określonym szczeblu systemu wpływają na pozostałe ogniwa, zaś zastosowana metodyka badań umożliwia kwantyfikację kluczowych działań z zakresu polityki karnej i penitencjarnej. 
	Strategia modelowania oparta jest na podejściu od ogółu do szczegółu (general to specific), bez przyjmowania a priorycznych założeń dotyczących relatywnego znaczenia poszczególnych czynników. Specyfikacje równań modelu wyrastają z ustaleń teoretycznych i międzynarodowych badań empirycznych. Zaprezentowany model wnosi szereg nowych rozwiązań do dorobku w dziedzinie systemowego modelowania mechanizmów egzekucji prawa, a w szczególności umożliwia kwantyfikowalną odpowiedź na różnorodne pytania z zakresu polityki karnej.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski

Jedną z propozycji badania intensywności zagranicznego handlu wewnątrzgałęziowego przedstawili Glejser i inni (1982). Jest ona konkurencyjna wobec wielu mierników handlu zagranicznego, które nie uwzględniają  specjalizacji kraju w imporcie i eksporcie oraz nie odzwierciedlają dostatecznie skutków nierównowagi w obrotach handlowych z zagranicą. Glejser i inni (1982) wykorzystując wariancje wskaźników proeksportowej i proimportowej specjalizacji  stworzyli narzędzie, które cechuje się większą odpornością na wymienione mankamenty. Proponowana metoda nie została jednak doposażona w odpowiednie oprzyrzą-dowanie statystyczno-ekonometryczne, co znacznie ogranicza jej praktyczną użyteczność. Celem  artykułu jest próba udoskonalenia przedmiotowej metody oraz przetestowanie jej na przykładzie handlu zagranicznego w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wykorzystanie mapy statystyki krótkookresowej w procesie organizacji badań przedsiębiorstw prowadzonych przez statystykę publiczną

Statystyka krótkookresowa obejmuje zbieranie, przetwarzanie i dostarczanie szybkiej i wielodziedzinowej informacji w sferze gospodarczej. W ramach organizacji pracy w statystyce publicznej została ona przydzielona jako specjalizacja Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu. W  Polsce statystyka krótkookresowa realizowana jest głównie poprzez badanie DG-1, które charakteryzuje się tym, że jest dużym badaniem (ponad 30 tysięcy podmiotów) przeprowadzanym co miesiąc w bardzo krótkim okresie czasu, z rozbudowanym systemem przetwarzania (łączenie danych z innych badań, uogólnianie oraz przeliczenia na ceny stałe). Konieczność redukcji obciążeń respondentów oraz rozwój nowych technik informatycznych i statystycznych wymusza podejmowanie prób usprawnienia organizacji przeprowadzenia badania. Jednym z takich działań jest opracowanie mapy statystyki krótkookresowej, która pozwala na określenie w jaki sposób pozyskiwane dane są przekształcane w informację wynikową. Pozwala ona również na identyfikację odbiorców oraz czasu i kanałów dystrybucji poszczególnych informacji. Artykuł stanowi próbę ukazania możliwości wykorzystania mapy w ramach optymalizacji badań statystycznych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne

Model DSGE-VAR składa się z dwóch modeli autoregresji wektorowej: pierwszy z nich, pomocniczy, jest aproksymacją estymowanego modelu równowagi ogólnej, zapisanego w formie reprezentacji w przestrzeni stanów, i służy konstrukcji rozkładu a priori dla drugiego, szacowanego dla danych obserwowanych. Łączne wnioskowanie o parametrach modelu strukturalnego i autoregresyjnego jest możliwe po zbudowaniu odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa, stanowiących podstawę metod bayesowskich. Kluczową rolę pełni parametr wagowy, ustalający optymalne proporcje obydwu podejść i mający zasadnicze znaczenie dla oszacowania brzegowej gęstości obserwacji, stanowiącej podstawę do porównań mocy wyjaśniającej modeli. Artykuł stanowi syntezę informacji teoretycznych związanych z metodologią DSGE-VAR, i może być traktowany jako etap wstępny i wprowadzający w badania empiryczne.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce

W artykule zostaną przedstawione dynamiczne zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) w Polsce i wartościami wskaźników ujawnionej przewagi komparatywnej dóbr o różnym nasyceniu czynnikami produkcji. W tym celu zastosowano model wektorowej korekty błędem (model VECM). Aby dokładniej zbadać sprzężenia zwrotne pomiędzy zmiennymi, przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz poszczególnych zmiennych.  Ostateczne wyniki stanowią  punkt odniesienia do weryfikacji modelu dynamicznych przewag komparatywnych Ozawy (1992), którego ważnym ogniwem jest długookresowa relacja BIZ i konkurencyjności gospodarki. Jedną z głównych konkluzji artykułu jest stwierdzenie jednoczesnego występowania symptomów typowych dla różnych faz rozwoju gospodarczego przewidzianych w modelu Ozawy. W obliczeniach posłużono się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego obejmującymi okres od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2013 r.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
„Słaby” i „bardzo silny” efekt magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a z graniczną technologią

W bogatej literaturze z teorii magistral zdecydowana większość prac poświęcona jest magistralnym własnościom optymalnych procesów wzrostu w stacjonarnych gospodarkach typu Neumanna – Gale’a – Leontiefa.
   Do bardzo nielicznych należą publikacje, których autorzy podejmują próbę zbadania własności optymalnych procesów wzrostu w gospodarkach niestacjonarnych (ze zmienną technologią). Zadanie to podjęto w artykule na gruncie niestacjonarnej gospodarki Gale’a z technologią graniczną.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Model gospodarki Gale’a ze zmienną technologią, rosnącą efektywnością produkcji i szczególną postacią kryterium wzrostu. „Słaby” i „bardzo silny” efekt magistrali

W nawiązaniu do prac Panek (2014a, 2014b) udowodniono tzw. „słabą” oraz „bardzo silną” wersję twierdzenia o magistrali w niestacjonarnym modelu dynamiki ekonomicznej typu Gale’a z kryterium maksymalizacji wartości produkcji, mierzonej w cenach von Neumanna, w ustalonym horyzoncie T={0,1,…,t_1 } funkcjonowania gospodarki. Przy dowodzie „słabego” twierdzenia o magistrali istotną rolę gra produktywność gospodarki oraz jej rosnąca technologiczna efektywność na magistrali. Warunki te nie są wymagane przy dowodzie „bardzo silnego” twierdzenia o magistrali.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Zastosowanie analizy blokowej na przykładzie badania zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych

Analiza blokowa to rodzaj wielowymiarowej analizy danych często stosowany w badaniach związanych z rolnictwem. Badania te zwykle przeprowadza się w celu oceny wpływu na wzrost i rozwój roślin różnych czynników takich jak nawozy mineralne, czy środki ochrony roślin. Głównym jej prekursorem był brytyjski statystyk R. A. Fisher, który na początku XX wieku sformułował schemat układu bloków kompletnie zrandomizowanych. Jest to szczególny przypadek układu bloków, w którym badamy wpływ danego obiektu  zastosowanego na losowo wybranych jednostkach eksperymentalnych podzielonych na równoliczne i możliwie jednorodne grupy.
	Celem pracy jest zaprezentowanie wyników zastosowania analizy blokowej w badaniu dochodu ekwiwalentnego gospodarstw domowych. Jako źródło informacji wykorzystano dane zgromadzone przez Radę Monitoringu Społecznego w ramach Diagnozy Społecznej 2011. Baza zawierała informacje o 12387 gospodarstwach domowych. Każde z  nich zostało opisane za pomocą 259 zmiennych. W przeprowadzonym badaniu, w którym dokonano analizy wewnątrz- i między - blokowej, uwzględnione zostały zmienne takie jak: położenie geograficzne gospodarstwa domowego, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz klasa miejscowości.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi)

Praca została poświęcona syntetycznemu omówieniu wyników wieloletnich badań autorów nad zastosowaniami metod prognozowania w warunkach braku pełnej informacji w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Rozważania odnosić się będą do dwóch rodzajów luk w danych: systematycznych i niesystematycznych. Z lukami systematycznymi mamy do czynienia wtedy, gdy nie są dostępne informacje liczbowe przynajmniej o jednym podokresie w całym przedziale czasowym „próby”. Rozpatrywane będą metody prognozowania zarówno dla danych oryginalnych (z sezonowością) jak i danych, z których wyeliminowano wahania sezonowe. Egzemplifikacją rozważań o charakterze teoretycznym będzie przykład empiryczny.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce

W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w analizach ekonomicznych znajdują modele panelowe. Przedmiotem rozważań  jest przestrzenno-czasowe modelowanie zależności poziomu produkcji w Polsce. Celem badania jest próba ekonometrycznej weryfikacji hipotezy o wewnętrznej niejednorodności sektora MSP, przez analizę współczynników elastyczności z funkcji Cobb-Douglasa dla poziomu produkcji sprzedanej przemysłu oraz przez analizę współczynników produktywności krańcowej z liniowych modeli produkcji.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce

W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania modelu przepływów międzygałęziowych w zakresie ocen makroekonomicznych gospodarki. Zasadniczym przesłaniem bilansu przepływów międzygałęziowych jest ukazanie wzajemnych zależności w gospodarce, które decydują o jej rozwoju jako całości, jak i jej części. Stwierdzono, że oceny dokonywane za pośrednictwem bilansów przepływów międzygałęziowych umożliwiają  i poszerzają perspektywę badawczą uwzględniając pozycję badanych sektorów (grup produktów) w gospodarce, a także ich efektywność makroekonomiczną i współzależności w procesie rozwoju. Dostrzeżono, że model przepływów międzygałęziowych wykazuje znaczące walory dla pełniejszego zrozumienia funkcjonowania mechanizmu rynkowego i budżetowego, schematu przepływu strumieni dochodów i wydatków w gospodarce oraz kształtowania się podstawowych parametrów makroekonomicznych. Istnieje także potrzeba poszerzenia zapisu i interpretacji tablicy przepływów międzygałęziowych o ćwiartkę czwartą (podział dochodów), szersze uwzględnienie powiązań badanych podmiotów z sektorem bankowym i tym samym pokazanie skali oraz struktur kreacji pieniądza emisyjnego i kredytowego w gospodarce. Do rozważenia pozostaje także wykorzystanie tablicy input-output do określenia zakresu nierównowagi podażowej w gospodarce poprzez zestawienie popytu potencjalnego i efektywnego oraz określenie w ten sposób przybliżonego poziomu nierównowagi.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Badanie determinant pozostawania bez pracy osób młodych z wykorzystaniem semiparametrycznego modelu Coxa

Obecnie wśród osób rozpoczynających karierę zawodową obserwuje się szczególnie dużą wartość wskaźnika bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na długość czasu pozostawania bez pracy tych osób. W badaniu wykorzystano m.in. bayesowski semiparametryczny model Coxa dla danych indywidualnych. Wykorzystanie modelu przeżycia daje możliwość analizy jednoczesnego wpływu wybranych zmiennych objaśniających na czas pozostawania bez pracy. Natomiast podejście bayesowskie umożliwia uwzględnienie w badaniu, za pomocą rozkładów a priori, dodatkowej informacji spoza próby. Estymację modeli przeprowadzono z wykorzystaniem metod Monte Carlo opartych 
na łańcuchach Markowa, a dokładniej algorytmu ARMS.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Nieliniowa identyfikacja rzędu autozależności w stopach zmian indeksów giełdowych

Naturalnym uogólnieniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona jest współczynnik informacji wzajemnej. Współczynnik ten umożliwia pomiar zależności różnego typu, również o charakterze nieliniowym. Podobnie jak współczynnik korelacji liniowej Pearsona, może być zastosowany do pojedynczego szeregu czasowego w celu identyfikacji autozależności. W niniejszej pracy badaniu poddano logarytmiczne stopy zmian wybranych polskich i zagranicznych indeksów giełdowych. Porównując rezultaty otrzymane dla oryginalnych szeregów stóp zmian i dla reszt z dopasowanych modeli ARMA-GARCH, określono charakter wykrytych zależności. Ponadto, wykorzystując procedurę bootstrap, zweryfikowano istotność współczynników informacji wzajemnej, co umożliwiło zidentyfikowanie opóźnień czasowych w analizowanych szeregach. W większości z przebadanych indeksów wykryto zależności nieliniowe innego typu niż GARCH a dominującym poziomem opóźnień czasowych w tych szeregach okazał się lag=1.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych

W artykule przedstawione są postacie i osiągnięcia polskich statystyków prowadzących badania w naukach ekonomicznych. Odrębnie analizowano okres przed 1945 oraz po 1945. Analiza tego drugiego okresu prowadzona jest na podstawie klasyfikacji obejmującej kilka obszarów badawczych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości