rafalposwiata/plsc huggingface dataset:
Współzależność pomiędzy rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce

Autor bada współzależności między rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce w ciągu ponad 60 lat. Rozpoczyna od klasycznej pracy Neymana (Neyman, 1934), która dała teoretyczne podstawy probabilistycznego podejścia wyboru próbki umożliwiające wnioskowanie z badań reprezentacyjnych. Główne idee tej pracy były najpierw opublikowane po polsku w 1933 r. (Neyman, 1933) i miały istotny wpływ na a praktykę badań reprezentacyjnych Polsce przed i po II Wojnie Światowej. Badania reprezentacyjne prowadzone w latach 1950-tych i 1960-tych były konsultowane z J. Neymanem w czasie jego wiz w Polsce w latach 1950 i 1958 (Fisz, 1950; Zasępa, 1958).     
Praktyczne problemy występujące przy planowaniu i analizie badań reprezentacyjnych Polsce były częściowo rozwiązywane przez Komisję Matematyczną GUS powołaną w końcu 1949 r. jako organ doradczy i opiniodawczy Prezesa GUS. Komisja ta składała się ze specjalistów zarówno z GUS jak i ośrodków naukowo-badawczych w kraju (Kordos, 2012a). Komisja działała do 1993 r. i wpływała w istotny sposób na praktykę badań reprezentacyjnych Polsce.
Specjalną uwagę poświęcono wpływowi teorii badań próbkowych na świecie i w Polsce na praktykę badań reprezentacyjnych w Polsce, a w szczególności na plany i schematy losowania i metody estymacji w badaniach prowadzonych w czasie, a głównie metodzie rotacyjnej (Greń, 1969; Kordos, 1967, 2012b; Kowalczyk, 2004; Kowalski, 2006; Lednicki, 1982; Popiński, 2006; Wesołowski, 2010); lokalizacji próby (Bracha et al.,2004b, Greń, 1964, 1966; Lednicki, 1979, 1989; Lednicki i Wesołowski, 1994;), metodom estymacji (Bracha, 1996, 1998; Greń, 1970; Kordos, 1982; Lednicki, 1979, 1987, Wesołowski, 2004,  Zasępa, 1962, 1972), jakości danych (Kordos, 1973, 1988; Zasępa, 1993) oraz metodom estymacji dla małych obszarów (Bracha, 1994, 2003; Bracha et al., 2004b; Dehnel, 2010; Domański, Pruska, 2001; Golata, 2004ab, 2012; Kalton et al., 1993; Kordos, 1991, 2000b; Kordos, Paradysz, 2000; Niemiro, Wesołowski, 2012; Paradysz, 1998; Wesołowski,  2004). W zakończeniu prowadzone są rozważania na temat przyszłych zapotrzebowań na informacje z badań reprezentacyjnych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji przeżycia dla zdarzeń powtarzających się

W artykule przeprowadzono analizę czasu trwania gospodarstw domowych w sferze ubóstwa oraz w sferze poza ubóstwem. W tym celu wykorzystano estymatory funkcji prze-życia dla zdarzeń powtarzających się: estymator Wanga-Changa oraz dwa estymatory za-proponowane przez Peñę, Strawdermana i Hollandera (IIDPLE oraz FRMLE). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że prawdopodobieństwo przeżycia gospodarstw domowych w sferze poza ubóstwem przez długi czas jest większe niż w przypadku przeżycia w sferze ubóstwa. Bazując na graficznej metodzie uznano, że najlepszym estymatorem funkcji przeżycia w sferze ubóstwa i w sferze poza ubóstwem jest FRMLE. Oznacza to, że założenie o niezależności i takich samych rozkładach czasów oczekiwania na wystąpienie kolejnych zdarzeń w obrębie gospodarstw domowych nie jest słuszne.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Indeks wyboru liczby skupień w zbiorze danych

W artykule zaproponowany jest nowy indeks wyznaczający liczbę skupień w zbiorze danych opisanych przez zmienne ciągłe. Indeks oparty jest na wielostopniowym dzieleniu zbioru danych (lub jego części) na dwa skupienia i sprawdzaniu czy podział taki należy zachować czy pominąć. Kryterium sprawdzającym jest indeks Randa przy pomocy którego oceniana jest zgodność podziału pierwotnego na dwa skupienia z podziałem na dwa skupienia zbioru węższego, składającego się ze skupienia mniejszego z podziału pierwotnego i 1/3 skupienia większego z podziału pierwotnego. Podziały dokonywane są przy pomocy metody k-średnich (dla k=2) z wielokrotnym losowym wyborem punktów startowych. Efektywność nowego indeksu została zbadana w obszernym eksperymencie na kilku tysiącach zbiorów danych wygenerowanych w postaci struktur skupień o różnej liczbie zmiennych, skupień, względnej liczebności skupień i różnych wariantach skorelowania zmiennych wewnątrz skupień. Ponadto, zmienny był również stopień separowalności skupień – kontrolowany według algorytmu OCLUS. Podstawą oceny efektywności było porównanie z dwoma innymi indeksami liczby skupień, mającymi w literaturze przedmiotu opinię jednych z najlepszych spośród dotychczas opracowanych tj. indeksem Calińskiego-Harabasza oraz indeksem Gap. Efektywność zaproponowanego indeksu jest znacznie wyższa od obu konkurencyjnych indeksów w przypadkach niezbyt wyraźnej struktury skupień.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Potoki w sieciach transportowych. Rozkład przestrzenny i jego własności dynamiczne

Praca dotyczy zagadnienia przydziału ruchu. Sformułowano dynamiczny model opisujący prze-strzenny rozkład potoków w sieci transportowej. Zbadane zostały własności dynamiczne tego modelu w kilku przypadkach szczególnych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacja i identyfikacja kształtujących ją czynników

Celem artykułu była estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce oraz identyfikacja czynników wpływających na jej kształt, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania ryzykiem stóp procentowych. Przeprowadzona aproksymacja krzywej dochodowości wykazała znaczną segmentację rynku dłużnych papierów wartościowych na rynki instrumentów krótko- i długoterminowych. Analiza głównych składowych struktury terminowej stóp procentowych pozwoliła na wyodrębnienie czynników ryzyka. Uzyskane wyniki wykazały, że do wyjaśnienia zmienności struktury terminowej stóp procentowych w Polsce wystarczą trzy główne składowe, związane z wysokością, nachyleniem i krzywizną krzywej dochodowości, których wartości potwierdzają zaobserwowaną segmentację rynku.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Rozwój myśli statystycznej w Polsce w XIX wieku

W artykule tym przedstawiony jest krótki rys historyczny rozwoju statystyki. W szczególności wyjaśniony jest rodowód słowa statystyka. Na tle ogólnego rozwoju przedstawione zostały warunki społeczno-polityczne w jakich powstawała statystyka polska. Pobieżnie omówiono prace dotyczące statystyki, jakie ukazały się w zwartej postaci w XIX wieku. Organizacja statystyki publicznej i literatura na ten temat, jako osobna problematyka, w artykule tym nie jest omawiana.  Dokonano zaś krótkiej analizy krytycznej istniejącego polskiego piśmiennictwa na temat rozwoju myśli statystycznej w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych

W krajach rozwijających się głównym mechanizmem pozyskania nowych technologii jest zakup gotowych rozwiązań w postaci inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, oprogramowanie komputerowe czy inwestycji w nowe budynki związane z uruchomieniem produkcji wyrobów innowacyjnych. Jest to pasywny transfer technologii, w którym przedsię¬biorstwo pozyskuje technologię ze źródeł zewnętrznych i nie prowadzi własnych prac badaw¬czo-rozwojowych. Zaprezentowany w artykule model regresji logistycznej pozwolił ocenić skłonność różnych sektorów przedsiębiorstw do zakupu innowacyjnych środków trwałych. Uwzględnienie w modelowaniu efektu interakcji wielkości przedsiębiorstwa i typu jego wła¬sności pozwoliło wskazać kierunki implementacji biernego postępu technologicznego w wio¬dących województwach w Polsce. Z tego względu, że parametry modelu logitowego z interakcjami nie mają intuicyjnie oczywistej interpretacji, zwrócono w pracy szczególną uwagę na merytoryczne wnioski z prezentowanych analiz.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Efektywność i konkurencyjność systemów opieki zdrowotnej krajów Unii Europejskiej

Sektor ochrony zdrowia jest kluczowym działem gospodarki każdego państwa. Wzbudza bezpośrednie zainteresowanie obywateli, zarówno w aspektach medycznym i społecznym, jak i ekonomicznym. Jednocześnie jest jednym z bardziej zróżnicowanych sektorów na świecie, szczególnie pod względem struktury źródeł jego finansowania oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej.
Celem artykułu jest analiza efektywności technicznej oraz pośrednio także konkurencyjności systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Do badania zastosowano optymalizacyjną metodę Granicznej Analizy Danych DEA (ang. Data Envelopment Analysis). Umożliwia ona ocenę relatywnej efektywności krajów pod względem wybranych nakładów i wyników opieki zdrowotnej, jednocześnie wskazując na przyczyny ewentualnej niekonkurencyjności.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym

Artykuł stanowi polemikę z propozycją Strahl i Walesiaka (1997) dotyczącą unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym. Wykazane zostały niekorzystne implikacje stosowania wzorów na unitaryzację proponowanych przez Strahl i Walesiaka. Aby dokonać modyfikacji wzorów dla unitaryzacji w referencyjnym systemie granicznym, kluczową kwestią jest wyjaśnienie, czym jest próg veta. Zdaniem autora można rozróżnić następujące warianty progów veta:
1.	Przekroczenie progu veta oznacza, że obiekt nie spełnia minimalnych wymagań.
2.	Przekroczenie progu veta nie pociąga dodatkowych konsekwencji. Tu można rozważyć jeszcze dwie sytuacje:
a)	przekroczenie progu veta nie przynosi dodatkowych korzyści,
b)	przekroczenie progu veta nie powoduje dodatkowych strat.
3.	Przekroczenie progu veta oznacza znaczne pogorszenie atrakcyjności obiektu.
Wskazane wyżej warianty progów veta mogą wystąpić samodzielnie lub łącznie. Możliwość ta w kombinacji z trzema dostępnymi typami zmiennych (stymulanta, destymulanta, nominata), powoduje, że każda sytuacja wymaga odrębnego opisu za pomocą osobnych wzorów. Autor postuluje, aby w każdej sytuacji spełnione były następujące warunki:
1.	Ciągłość przekształcenia unitaryzacyjnego.
2.	Przekształcenie przedziału [xmin, xmax] na przedział [0, 1].
3.	Wartościom najlepszym/optymalnym przypisuje się wartość 1, a najgorszym wartość 0.
Dla wymienionych wyżej warunków autor proponuje nowe wzory w sytuacji występowania progów veta. Propozycja jest zilustrowana przykładem empirycznym.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wpływ jednostki wojskowej na rozwój gminy

Rozwój poszczególnych gmin jest warunkowany wewnętrznie i zewnętrznie. Stacjo-nujące na terenie gmin jednostki wojskowe, w zróżnicowanym stopniu, wpływają na po-szczególne sfery życia mieszkańców. Ich lokalizacja, na terenie poszczególnych gmin, deter-minuje szereg powiązań z otoczeniem lokalnym. Powiązania mają charakter dwustronny. Jednostki czerpią z otoczenia zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) w oparciu, o które realizują przypisane im zadania. Natomiast do otoczenia dostarczają dobro publiczne, jakim jest bezpieczeństwo obywateli oraz generują do otoczenia efekty wynikające z użytkowania zasobów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gmin oraz wśród żołnierzy jednostek, które stacjonują w różnych regionach na terenie kraju.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro

Spready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Losowość a chaotyczność

Celem artykułu jest przeglądowe omówienie ontologicznych i metodologicznych podstaw pojęć losowości i chaotyczności, a także ich form i stopni. Artykuł stanowi próbę syntezy różnych ujęć tej tematyki, które to ujęcia były przedmiotem licznych artykułów, książek z dziedziny, m.in. filozofii, matematyki, zastosowań matematyki, statystyki i ekonometrii.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce

Stosowane w Europie i na świecie algorytmy służące do delimitacji lokalnych rynków pracy wymagają znajomości danych na temat dojazdów do pracy, w szczególności macierzy migracji związanej z zatrudnieniem. W 2011 roku Urząd Statystyczny w Poznaniu opublikował drugą część wyników unikatowego badania przepływów ludności związanych 
z zatrudnieniem za rok 2006, opartego na danych pozyskanych z zasobów rejestrów podatkowych Ministerstwa Finansów. Udostępnione dane umożliwiają przeprowadzenie pierwszej od wielu lat kompleksowej oraz niezależnej od subiektywnej opinii badacza delimitacji lokalnych rynków pracy w Polsce. Delimitacja lokalnych rynków pracy dokonana została przy pomocy dwóch metodologii zaczerpniętych z literatury. Pierwszą z nich jest algorytm opracowany dla Wielkiej Brytanii przez M. Coombes’a, A. Greena i S. Openshawa,  który rekomendowany jest przez Eurostat jako standardowe podejście do definiowania lokalnych rynków pracy w krajach europejskich. Kolejnym zastosowanym podejściem był algorytm zaproponowany przez Kristensena do delimitacji lokalnych rynków pracy w Danii. W dalszej części opracowania zaproponowano podejście taksonomiczne łączące zalety obu podejść zaczerpniętych z literatury. Po dokonaniu delimitacji lokalnych rynków pracy 
w Polsce podjęto próbę porównania i oceny otrzymanych wyników.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej

Celem normalizacji wartości zmiennych jest doprowadzenie zmiennych do porównywal-ności poprzez pozbawienie mian wyników pomiaru oraz ujednolicenie ich rzędów wielkości. W artykule zaprezentowano przegląd formuł normalizacyjnych wartości zmiennych oraz ich własności. Zaproponowano dwie nowe formuły normalizacyjne, pokazano związki między formułami normalizacyjnymi oraz wskazano nieprawidłowe formuły normalizacyjne.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Możliwości zastosowania modelowania dwupoziomowego w badaniach ekonomicznych

Głównym celem artykułu jest wykazanie przydatności metodologii modelowania dwupoziomowego w szacowaniu wartości zmiennych społeczno-ekonomicznych. W pierwszej części opracowania przedstawione zostaną etapy konstrukcji modelu uwzględniającego dwupoziomową strukturę badanej populacji oraz zmiennych. W części drugiej przedstawiono przykład zastosowania opisanej metodologii do szacowania liczby osób pracujących w przekroju powiatów. Jako jednostki drugiego poziomu przyjęto województwa.
Dzięki zastosowaniu metodologii modelowania dwupoziomowego możliwe jest uwzględnienie zróżnicowania poziomu badanej zmiennej oraz siły jej zależności ze zmiennymi objaśniającymi pomiędzy grupami. Ponadto, pozyskane zostały dodatkowe informacje dzięki wprowadzeniu zmiennych objaśniających z drugiego poziomu, czyli dotyczących całych grup. 
W części drugiej jako zmienne objaśniające wykorzystane zostały miedzy innymi wyniki unikatowego badania przeprowadzonego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, które dotyczyły przepływów związanych z zatrudnieniem. Głównym źródłem informacji tego badania są zasoby rejestrów podatkowych Ministerstwa Finansów. Dane te dotyczą roku 2006 i jest to pierwsza informacja od 1988 roku dotycząca dojazdów do pracy udostępniona przez GUS.
Przeprowadzone zostało porównanie jakości szacunków otrzymanych przy pomocy omawianego podejścia dwupoziomowego oraz klasycznej regresji liniowej. Otrzymane wyniki wskazują na przewagę modelu dwupoziomowego.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Niestacjonarna gospodarka Gale’a z rosnącą efektywnością produkcji na magistrali

W pracach Panek (2013a, 2013b) udowodniono „słabe” oraz „bardzo silne” twierdzenie o magistrali w modelach dynamiki ekonomicznej von Neumanna-Gale’a ze zmienną technologią zbieżną do pewnej technologii granicznej. Na magistrali produkcyjnej wyznaczonej przez technologię graniczną gospodarka osiąga najwyższe tempo wzrostu, ale jest ono stałe (niezmienne w czasie). W artykule zaprezentowano dowód magistralnych własności optymalnych procesów w takiej niestacjonarnej gospodarce Gale’a, w której - w odróżnieniu od wspomnianych wyżej prac - tempo wzrostu produkcji na magistrali rośnie pod wpływem postępu technologicznego.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu Su Johnsona

Artykuł przedstawia wyniki analiz Monte Carlo własności małopróbkowych testów rzędu kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładu skośnego, leptokurtycznego. Analiza przeprowadzana jest dla testu asymptotycznego, testów z poprawkami na liczbę stopni swobody, testu z poprawką Bartletta, testu bootstrapowego oraz testu bootstrapowego z poprawką Bartletta w roli surogatu podwójnego testu bootstrapowego. Wyniki eksperymentów wskazują, że testy liczby relacji kointegrujących oparte na regule ilorazu wiarygodności są odporne ze względu na rozmiar jak i moc testu, gdy składnik losowy pochodzi z rozkładu skośnego, leptokurtycznego, aproksymowanego rozkładem Su Johnsona, zamiast z wielowymiarowego rozkładu normalnego.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla

W ostatnim latach testy porównywania czasu trwania zjawisk znajdują coraz więcej  zastosowań w analizie zagadnień ekonomicznych. Przykładami może być analiza czasu pozostawania na bezrobociu, czasu poszukiwania pracy, czasu istnienia przedsiębiorstwa, itp. 
W literaturze można spotkać wiele testów do porównywania funkcji przeżycia. Autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się przeprowadzić badania  symulacyjne, których celem jest porównanie efektywności najczęściej stosowanych testów służących do porównywania czasu trwania zjawisk, w wersji zaimplementowanej w pakiecie STATISTICA. Za pomocą symulacji badano poziom błędu pierwszego rodzaju oraz moc następujących testów statystycznych służących testowaniu hipotezy zerowej głoszącej równość krzywych przeżycia w dwóch populacjach. Analizie poddano następujące testy: Wilcoxona wg. Gehana, F Coxa, Coxa-Mantela, Wilcoxona wg. Peto i Peto i log-rank. W ramach symulacji generowano próby losowe z rozkładu Weibulla.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Stabilność małych gospodarek wchodzących do unii monetarnej w świetle pewnego modelu behawioralnego

W artykule przedstawiamy prosty, behawioralny model imitujący dynamikę małej gospodarki wchodzącej do unii gospodarczej i walutowej (UGW). Model uwzględnia m.in. proces konwergencji cen nominalnych w unii i jego wpływ na bilans handlowy, kształtowanie się cen w zależności od poziomu zapasów oraz przepływy kapitału finansowego niwelujące różnice w stopach procentowych na obszarze unii. Przy pomocy znanych metod analizy układów równań różniczkowych, badamy warunki stabilności gospodarki. Wykazujemy, że mają one postać ograniczeń na parametry behawioralne modelu, odzwierciedlające siłę reakcji podmiotów gospodarczych na nierównowagę. W celu zilustrowania tych wniosków, przedstawiamy symulacje komputerowe. Na koniec, przedstawiamy dynamiczną analizę procesu przejścia pomiędzy dwoma stanami równowagi, wywołanego przez ekspansję fiskalną.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Uporczywość inflacji i jej komponentów – badanie empiryczne dla Polski

Artykuł porusza kwestię uporczywości szeregów czasowych inflacji i jej komponentów (11 indeksów cen), która wpływa na szybkość powrotu do równowagi po ustąpieniu szoku. W tym celu wykorzystano powszechnie stosowane metody szacowania uporczywości: bazujące na modelach klasy AR (por. Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007) oraz, alternatywnie, estymację długiej pamięci występującej w analizowanych szeregach (por. Baillie 1996; Koop i in., 1997). Wyboru pomiędzy dwoma klasami modeli dokonano na podstawie wyników testów klasy FDF (Dolado, Gonzalo, Mayoral, 2006). W drodze eksperymentu polegającego na estymacji modeli w przesuwanym oknie estymacji zbadano także zmianę uporczywości w czasie. Wyniki wskazują, że w analizowanym okresie nastąpił spadek uporczywości większości szeregów czasowych inflacji, za co w większości odpowiada zmiana strukturalna, która pokrywa się z okresem wprowadzania i modyfikowania strategii polityki pieniężnej w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Mierzenie ryzyka stóp procentowych: przypadek rynku międzybankowego w Polsce

W artykule przedstawiony został przykład zastosowania różnych podejść do pomiaru ryzyka stóp procentowych. Analizy empiryczne zaprezentowane w artykule przeprowadzono z wykorzystaniem danych  z polskiego rynku międzybankowego za okres od 5 września 2000 roku do 19 listopada 2010 roku. Zaprezentowano narzędzia pomiaru ryzyka stóp procentowych, bazujące na wartościach wektorów własnych odpowiadających poszczególnym głównym składowym. Miary te, poprzez nadanie stosownej interpretacji ekonomicznej poszczególnych głównych składowych, mogą mieć także zastosowanie w analizie wrażliwości portfela instrumentów dłużnych na określone ruchy krzywej terminowej stóp procentowych. W artykule omówiono także kwestię odpowiedniego doboru oraz możliwego wpływu zakresu wykorzystywanych danych rynkowych na wartości oraz stabilność oszacowań wektorów własnych uzyskiwanych z użyciem analizy głównych składowych. W celu sprawdzenia efektywności pomiaru ryzyka stopy procentowej z wykorzystaniem analizy głównych składowych dokonano pomiaru skuteczności trzech różnych strategii zabezpieczających, pierwszej utworzonej na podstawie wskazań miar wrażliwości analizowanego portfela na zmiany poszczególnych głównych składowych, drugiej bazującej na miarach duracji efektywnej, wypukłości efektywnej oraz BPV oraz przy założeniu braku zabezpieczenia. Uzyskane wyniki nie wykazały znaczących różnic w stopniu zabezpieczenia portfela w przypadku strategii zabezpieczających wykorzystujących główne składowe oraz miary duracji efektywnej, wypukłości efektywnej oraz BPV.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości