rafalposwiata/plsc huggingface dataset:
Klasyfikacja spektralna a skale pomiaru zmiennych

W artykule zaproponowano modyfikację metody klasyfikacji spektralnej (zob. Ng, Jordan, Weiss, 2002) umożliwiającą jej zastosowanie w klasyfikacji danych nominalnych, porządko-wych, przedziałowych oraz ilorazowych. W tym celu w procedurze tej metody przy wyzna-czaniu macierzy podobieństwa (affinity matrix) zastosowano funkcję z miarami odległości właściwymi dla danych mierzonych na różnych skalach pomiaru. Takie podejście umożliwia ponadto pośrednie wzmocnienie skali pomiaru zmiennych dla danych niemetrycznych.
Zaproponowana metoda klasyfikacji spektralnej może być z powodzeniem stosowana we wszystkich zagadnieniach klasyfikacyjnych, w tym dotyczących pomiaru, analizy i wizualiza-cji preferencji.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Przedział ufności profile likelihood dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha

W pierwszej części artykułu za pomocą symulacji zbadano właściwości przedziałów ufności Walda oraz przedziałów ufności wyznaczanych metodą profile likelihood (zaproponowano również efektywny algorytm wyznaczania tychże przedziałów) budowanych dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha. W drugiej części artykułu zaprezentowano przykładowy model zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa handlowego jako etap pośredni w celu zademonstrowania praktycznego znaczenia rezultatów uzyskanych w części teoretycznej artykułu.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wybrane metody testowania modeli regresji przestrzennej

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie nowoczesnych metod testowania modeli regresji przestrzennej pozwalających wybrać poprawną postać struktury zależności przestrzennych. Metody te umożliwiają testowanie występowania autokorelacji przestrzennej, a w dalszym etapie pozwalają na właściwą specyfikację modelu przestrzennego. W artykule wskazano  wady i zalety prezentowanych metod oraz przedstawiono pewne rekomendacje dotyczące ich stosowania. W opracowaniu przedstawiono również problem przestrzennej niestacjonarności oraz zaproponowano właściwą procedurę weryfikacyjną.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
O pewnej interpretacji systemu Walrasa z zapasami

Nawiązując do artykułu Panek (2011) zaproponowano odmienną jak się wydaje bliższą rzeczywistości ekonomicznej, interpretację modelu Walrasa z zapasami.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia

Celem rozważań jest wskazanie roli miar pozycyjnych na różnych etapach liniowego porządkowania obiektów wielocechowych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie takich miar pozycyjnych, jak: pozycyjny współczynnik zmienności, oparty na medianowym odchyleniu bezwzględnym oraz mediana Webera, która jest wielowymiarowym uogólnieniem mediany. Pozycyjne miary znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy w zbiorze cech diagnostycznych występują cechy charakteryzujące się silną asymetrią lub występowaniem wartości nietypowych. Miary pozycyjne mogą być stosowane na każdym etapie liniowego porządkowania obiektów, pozwalają zniwelować zakłócający wpływ obserwacji odstających, a zastosowanie mediany Webera, pozwala w całym procesie badawczym traktować zbiór cech diagnostycznych jako jedną całość. Przeprowadzone badanie empiryczne  dotyczyło oceny jakości życia mieszkańców województw Polski, na podstawie informacji zawartych w Diagnozie Społecznej 2011.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Rozwój i osiągnięcia w biometrii polskiej

Biometria jest dyscypliną naukową zajmującą się zastosowaniami metod matematycznych i statystycznych w rozwiązywaniu problemów biologicznych, zwłaszcza w planowaniu i ana-lizie eksperymentów. W Polsce pionierami biometrii było dwóch wybitnych uczonych. Antro-polog, Jan Czekanowski (1882-1965), oraz chemik, agrotechnik i hodowca roślin, Edmund Załęski (1863-1932). Jednym z uczniów Załęskiego był Stefan Barbacki, uczony o ogromnych osiągnięciach w zakresie rozwoju metodyki doświadczalnictwa rolniczego i biometrii. Jego działalność przyczyniła się do stworzenia poznańskiej szkoły statystyki matematycznej i bio-metrii. Podobnie rodziły się zainteresowania biometrią w innych polskich ośrodkach naukowych, zwłaszcza w Lublinie, dzięki Mikołajowi Olekiewiczowi i Wiktorowi Oktabie, w Warszawie, dzięki Jerzemu Spławie-Neymanowi i Zygmuntowi Nawrockiemu, oraz we Wrocławiu, dzięki Hugonowi Steinhausowi i Julianowi Perkalowi.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Zastosowanie metody bootstrapowej w analizie portfelowej

Celem artykułu jest zastosowanie metodologii bootstrapu do poprawy rozwiązania zadania optymalizacji portfela akcji według modelu Markowitza. Zakładając, że stopy zwrotu i macierz wariancji-kowariancji są znane, w modelu minimalizuje się ryzyko wariancyjno-kowariancyjne przy spełnieniu, m.in. warunku osiągnięcia oczekiwanej lub założonej stopy zwrotu z portfela akcji. Klasyczna metoda Markowitza i jej wersja bootstrapowa dają odmienne rezultaty. W artykule omówiono portfele uzyskane na podstawie danych empirycznych i danych w postaci prób bootstrapowych losowanych zwrotnie oraz dokonano analizy różnic między nimi. Dane empiryczne dotyczą stóp zwrotu dla akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Okazuje się, że zastosowanie losowych prób bootstrapowych pozwala uzyskać portfel o mniejszym ryzyku niż w przypadku portfela otrzymanego klasyczną metodą Markowitza.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów

Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo złożonym. Ograniczanie tego niekorzystnego zjawiska jest obecnie najważniejszym celem Banku Światowego. Jednak, aby tę misję realizować potrzebne są metody identyfikacji ubogich. Wskaźniki opisujące ubóstwo są jednak dostarczane na bardzo ogólnym poziomie. Otrzymanie bardziej szczegółowych informacji jest możliwe dzięki zastosowaniu statystyki małych obszarów (SMO). Jest to zbiór metod pozwalających na estymację parametrów przy małej liczebności próby z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł informacji.
	Głównym celem artykułu jest próba oszacowania wskaźnika zagrożenia ubóstwem na poziomie powiatów w województwie wielkopolskim przy użyciu wybranych metod SMO. Obliczenie tej miary odbędzie się na podstawie danych udostępnianych przez GUS charakteryzujących poziom życia gospodarstw domowych. Taka estymacja pozwoli uzyskanie kompleksowej informacji na poziomie lokalnym dotyczącej sfery ubóstwa.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metody aproksymacji

Rozkłady dochodów modelowane są za pomocą wielu rozkładów teoretycznych, których parametry wyznaczane są za pomocą różnych metod. Wśród rozkładów tych wymienić można rozkład logarytmiczno-normalny, gamma, czy logarytmiczno-logistyczny. Najczęściej stosowanymi metodami są metoda najmniejszych kwadratów oraz metoda największej wiarygodności. Miarą dobroci dopasowania rozkładu teoretycznego jest zazwyczaj średnie odchylenie kwadratowe lub wartość statystyki chi kwadrat. Tak zdefiniowana jakość dopasowania nie musi jednakże dokładnie przekładać się na jakość oszacowania takich charakterystyk rozkładu, jak wartość średnia czy miary nierówności. Celem pracy jest aproksymacja dochodów różnymi rozkładami teoretycznymi (log-normalny, gamma, log-logistyczny, Daguma i Singh-Maddala) oraz różnymi technikami i porównanie dobroci dopasowania mierzonej jako średnie odchylenie kwadratowe z dokładnością oszacowania kilku charakterystyk liczbowych rozkładu (wartości średniej, odchylenia standardowego, współczynnika Giniego, współczynnika Theila i trzech współczynników Atkinsona), których wartości porównywane są z wartościami dokładnymi, policzonymi na podstawie danych niezgrupowanych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
„Silny” efekt magistrali w modelu dynamiki ekonomicznej typu Gale’a. Zagadnienie wzrostu docelowego

Nawiązując do prac Panek (2003, rozdz. 5) oraz Panek, Runka (2011) udowodniono tzw. „silny” efekt magistrali w modelu dynamiki ekonomicznej typu Gale’a przy założeniu, że efektywność procesów produkcji w gospodarce jest tym niższa im bardziej struktura nakładów w takich procesach odbiega od optymalnej.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Struktura zbioru wektorów cen równowagi w modelu rynku typu Gale’a-Shapleya

W artykule porównano model rynku dóbr niepodzielnych przedstawiony przez Gale’a (1960) w książce The Theory of Linear Economic Models z modelem rynku wzorowanym na mode-lu rekrutacji kandydatów do szkół przedstawionym przez Gale’a i Shapleya (1962). Dla mo-delu rynku typu Gale’a-Shapleya (który został bardziej szczegółowo opisany w pracy Świ-talskiego, 2014) scharakteryzowano zbiór wektorów cen równowagi jako rozłączną sumę 
n-wymiarowych prostopadłościanów

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
System statystyki publicznej oparty na zintegrowanych źródłach danych

Zwiększające się zapotrzebowanie na rzetelną i aktualną informację na możliwie niskim poziomie agregacji jest rosnącym wyzwaniem dla polskiej statystyki publicznej. Zastosowanie integracji danych z różnych, w tym administracyjnych, źródeł umożliwia wykorzystanie informacji pełnej w sensie pokrycia oraz bogatej merytorycznie. Łączna obserwacja cech obserwowanych w oddzielnych zbiorach generuje efekt synergii zwiększający zasób wiedzy pochodzący z badań społeczno-ekonomicznych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera

Celem proponowanego artykułu jest analiza powiązań między głównymi rynkami finansowymi, reprezentującymi procesy finansowe i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Badanie skupiało się na zagadnieniu przenoszenia ryzyka ekstremalnego na rynkach finansowych. Zrozumienie mechanizmu transferu ryzyka ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania ryzykiem, instytucji finansowych oraz podmiotów nadzorujących rynki finansowe. W szczególności ryzyko ekstremalne ma największe znaczenie, ponieważ to ekstremalne ruchy cen powodują największe zagrożenie oraz szanse dla uczestników rynku. Przedstawiony artykuł stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań, polegające na wykorzystaniu najnowszej metodologii do badania przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera zaprezentowanej w pracy Candelon i inni (2013). Innowacyjność tego podejścia polega na uwzględnieniu wielu różnych poziomów ryzyka w zakresie ogonów rozkładu, co dopuszcza różną dynamikę transferu ryzyka pomiędzy rynkami. W celu odpowiedniego zmierzenia ryzyka, mierzonego wartością zagrożoną, wykorzystano podejście Peaks over Threshold (POT) z modelami zmienności (McNeil, Frey, 2000).

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS

Test BDS jest jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi detekcji nieliniowości w szeregach czasowych. W artykule, przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo, analizie poddano jego rozmiar. Symulacje przeprowadzono przy zastosowaniu szeregów liczb pseudolosowych o różnych długościach, wygenerowanych z siedmiu rozkładów o zróżnicowanych własnościach. W badaniu uwzględniono trzy sposoby aproksymacji rozkładu statystyki testowej: klasyczny – polegający na zastosowaniu asymptotycznego rozkładu normalnego oraz dwie metody próbkowania – bootstrap oraz metodę permutacji.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju

Artykuł przedstawia stan polskiej statystyki regionalnej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentach EUROSTATu i najnowszych praktyk Głównego Urzędu Statystycznego. Przedmiotem naszej uwagi są źródła zasilania informacyjnego ze szczególnym naciskiem położonym na rejestry administracyjne oraz na estymację dla małych obszarów. Problemy i wyzwania polskiej statystyki regionalnej przedstawiono w formie analizy SWOT. Stwierdzono znaczną poprawę stanu metodologii i źródeł zasilania informacyjnego w ostatnich latach. Aktywne uczestnictwo dużej liczby polskich statystyków w biennale estymacji dla małych obszarów stwarza nadzieję na dalszą poprawę sytuacji w zakresie statystyki regionalnej w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
O pewnej wersji twierdzenia o magistrali w gospodarce Gale’a ze zmienną technologią

Artykuł wpisuje się w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej, zawierających dowody tzw. twierdzeń o magistrali w modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale’a. Wykorzystując ideę dowodu twierdzenia 5 przedstawionego w pracy Panek (2013b) udowodniono wersję pośrednią- między „silną” i „bardzo silną” - twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a głoszącą, że jeżeli w niestacjonarnej gospodarce Gale’a optymalny proces wzrostu w pewnym okresie czasu dociera do magistrali, a ceny (von Neumanna) nie zmieniają się zbyt gwałtownie, to niezależnie od długości horyzontu proces taki przez wszystkie kolejne okresy (za wyjątkiem co najwyżej ostatniego) przebiega w pobliżu magistrali.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Pomiar i analiza preferencji wyrażonych z wykorzystaniem pakietu conjoint programu R

Conjoint analysis jest metodą statystyczną, w której preferencje empiryczne respondentów wobec różnych ofert (rzeczywistych lub hipotetycznych) są poddawane dekompozycji w celu określenia: funkcji użyteczności każdego atrybutu, względnego znaczenia każdego z nich, analizy udziałów w rynku oraz segmentacji konsumentów.
Na rynku obecnie oferowane są różne oprogramowania komputerowe pozwalające na przeprowadzenie badań preferencji konsumentów z wykorzystanie metod conjoint analysis. 
W artykule przedstawiono pakiet conjoint programu R oraz opracowane pakiety i funkcje programu R, niezbędne w prowadzeniu empirycznych badań preferencji. 
Program R, ze względu na dostępność na zasadach licencji GPL, zdobywa coraz więcej zwo-lenników, zarówno wśród osób zajmujących się badaniami preferencji, jak i osób korzystają-cych z metod analizy wielowymiarowej.
Natomiast pakiet conjoint jest odpowiedzią na fakt, że nie wszystkie kroki procedury conjoint analysis znalazły swe odzwierciedlenie w programie R. W szczególności dotyczy to oceny ważności atrybutów oraz symulacji udziałów w rynku na etapie analizy i interpretacji wyników. 
W artykule przedstawiono również wyniki badania preferencji konsumentów wina z wyko-rzystaniem pakietu conjoint, analizę udziałów w rynku wybranych profilów symulacyj-nych oraz segmentacje konsumentów wina.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Wpływ efektywności instytucji na jakość życia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004-2010

W artykule poruszony został problem efektywności systemów instytucjonalnych krajów Unii Europejskiej w odniesieniu do wykorzystania potencjału gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz jej wpływ na jakość życia mieszkańców. Definiując pojęcie efektywności systemu instytucjonalnego odwołano się do struktury analitycznej nowej ekonomii instytucjonalnej, w szczególności teorii kosztów transakcyjnych. Na tej podstawie przyjęto, iż efektywne rozwiązania instytucjonalne sprzyjają obniżce kosztów transakcyjnych. Do pomiaru efektywności instytucjonalnej zaproponowano autorski miernik syntetyczny, który został skonstruowany z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody TOPSIS. Za zmienne diagnostyczne przyjęto zmienne dotyczące czterech aspektów charakteryzujących efektywność systemu instytucjonalnego w kontekście zdolności kraju do wykorzystania potencjału GOW. Kolejne aspekty odnosiły się do regulacji prawnych nastawionych na wspieranie przedsiębiorczości, kwestii instytucji prawa sprzyjających utrzymaniu niskiego poziomu kosztów transakcyjnych i poprawie efektywności mechanizmu rynkowego, kwestii konkurencyjności otoczenia i efektywności rynków pracy oraz jakości instytucji rynku finansowego. Dane pozyskane zostały z bazy instytutu Frasera utworzonej na potrzeby corocznego badania raportu Wolność Gospodarcza Świata. Do pomiaru jakości życia mieszkańców wykorzystany został miernik Human Development Index. Głównym celem artykułu była próba oceny zależności między poziomem efektywności instytucjonalnej w kontekście GOW a jakością życia mieszkańców dla krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2010. W ekonometrycznej analizie zastosowano dynamiczny model panelowy dla 24 krajów Unii Europejskiej, który pozwolił na identyfikację dodatniego wpływu efektywności instytucji na jakość życia mieszkańców.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Właściwości wybranych metod małopróbkowego wnioskowania o rzędzie kointegracji

W artykule przedstawiono wyniki porównania właściwości małopróbkowych testów rzędu kointegracji. Przeprowadzone eksperymenty Monte Carlo dla różnych procesów generujących dane i różnych obszarów w przestrzeni parametrycznej wskazują, iż (i) test ilorazu wiarygodności z poprawką Bartletta posiada zwykle najlepsze własności, (ii) zastosowanie metody bootstrap dla testu z poprawką Bartletta nie prowadzi do poprawy własności testu, (iii) test asymptotyczny oraz testy z poprawkami na liczbę stopni swobody cechują się zwykle znacznym zniekształceniem rozmiaru testu, (iv) zastosowanie poprawki Bartletta prowadzi do nieznacznej poprawy mocy testu, (v) korelacja składników losowych komponentu stacjonarnego i niestacjonarnego formy kanonicznej powoduje znaczący wzrost mocy rozważanych testów oraz wzrost rozmiaru empirycznego testów, przy czym jedynie w przypadku testu z poprawką Bartletta oraz testu boostrapowego rozmiar empiryczny testu dąży do rozmiaru nominalnego.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona

Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań prokreacyjnych Polek poprzez identyfikację czynników je determinujących z wykorzystaniem metod bayesowskich. W pracy zastosowano bayesowski model regresji Poissona. Wybrany model umożliwił określenie kierunku i skali wpływu wybranych czynników na liczbę dzieci posiadanych przez kobiety. Natomiast podejście bayesowskie dało możliwość włączenia do modelu informacji 
a priori oraz lepsze oszacowanie parametrów modelu. W estymacji wykorzystano metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, a w szczególności próbnik Gibbsa. 
Badanie przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych pochodzących z polskiego badania retrospektywnego „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce” (1991). W analizie płodności kobiet uwzględniono następujące czynniki: miejsce zamieszkania, wykształcenie, fakt pozostawania w związku małżeńskim, zatrudnienie oraz wyznanie. Otrzymane rezultaty porównano z dotychczasowymi wynikami badań dla Polski i innych krajów.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN

Niniejsze opracowanie stanowi próbę syntetycznego przybliżenia fluktuacji intencji 
i oczekiwań inwestorów dokonujących transakcji wynikających z napływu nowej informacji na rynek (ang. informed trading). Na podstawie zmienności wolumenu i cen akcji 
KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie oszacowano miarę prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających 
z napływu nowych informacji - VPIN (volume-synchronized probability of informed trading). Otrzymane wyniki badania mogą stanowić podstawę do analityczno-empirycznej weryfikacji, jak pojawiająca się na rynku informacja wpływa na zachowania inwestorów.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji

Artykuł poświęcony jest problematyce obiektywnej detekcji i oceny zmów uczestników rynków oligopolistycznych. Celem szczegółowym pracy jest sprawdzenie funkcjonowania jednej z metod ekonometrycznych detekcji zmowy związanej z określonym markerem (znacznikiem) zmowy. W pracy nakreślono motywacje teoretyczną markera, opartą na właściwych modelach teorii gier oraz wykorzystano model przełącznikowy Markowa typu MS(AR)GARCH jako narzędzie statystyczne. W celu weryfikacji empirycznej wybranej metody przeprowadzono próbę detekcji faz zmowy w branży cementowej Indii w latach 1994 – 2009. W rezultacie badania udało się otrzymać obiektywne wskazania faz zmowy i konkurencji, które znajdują częściowe potwierdzenie w faktach historycznych oraz badaniu referencyjnym.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu

W opracowaniu poruszony jest problem wyznaczenia wariancji stopy zwrotu instrumentu finansowego na podstawie rynkowych notowań dziennych cen otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia. Wykorzystując znajomość łącznego rozkładu minimum, maksimum i wartości końcowej arytmetycznego ruchu Browna dokonano analizy porównawczej znanych estymatorów wariancji. Wyznaczono formuły wartości oczekiwanych bardzo wielu funkcji zmiennych losowych, które posłużyły do konstrukcji tych estymatorów. Ponadto, na ich podstawie zaproponowano nowy estymator wariancji. Dokonano analizy założeń, które przyjęto przy konstrukcji tego estymatora. Metodami analitycznymi porównano jego efektywność z efektywnością podstawowych znanych estymatorów zmienności dziennej.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona

Praca dotyczy analizy portfelowej, w której ryzyko jest mierzone wartością zagrożoną (VaR), a wektor stóp zwrotu walorów ryzykownych ma rozkład normalny. Przy założeniu, że krótka sprzedaż walorów ryzykownych jest dopuszczalna zbadano przypadki, gdy nie ma waloru pozbawionego ryzyka i gdy taki walor istnieje. Przeanalizowano model Blacka i zmodyfikowany model Tobina, stosując VaR jako miarę ryzyka. Omówiono podobieństwa i różnice między modelami stosującymi odchylenie standardowe jako miarę ryzyka, a tymi stosującymi VaR. Zwrócono uwagę na fakt, że od poziomu ufności przyjmowanego do wyznaczania VaR zależy istnienie portfeli efektywnych. Wyniki uzyskane dla modelu z walorem bezryzykownym i miarą ryzyka VaR nie występują w literaturze.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Dziedziny: nauki społeczne
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości