ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น.  13/2553

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

โดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ

----------------------

                    อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 49/2552  เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สํานักงานออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 


ข้อ ๑ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามคําสั่งของลูกค้าโดยการยืมหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง 

ที่กําหนดไว้สําหรับการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้า โดยอนุโลม


ข้อ ๒ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยการซื้อ

หน่วยลงทุนนั้นจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                    (1) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตในนามของบริษัทหลักทรัพย์เอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมี

หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ตามประเภทที่กองทุนรวมอีทีเอฟใช้เป็นปัจจัยอ้างอิง

ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต

โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามรายการ

ที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์

ตกลงกัน แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ด้วยการนําหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชําระเป็น

ค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ

                    (2)  ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม

อีทีเอฟ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าดังกล่าวแสดงว่ามีหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น 

ตามประเภทที่กองทุนรวมอีทีเอฟใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามรายการที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด

หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ด้วยการนําหลักทรัพย์ 

ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชําระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ

                          ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กําหนดไว้ใน

โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

เป็นรายกรณี


ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่  26 เมษายน  พ.ศ.  2553

 

 

 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)

                                เลขาธิการ

                                        สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


หมายเหตุ -                                                                                                               

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟที่กําหนดครอบคลุมถึงหลักทรัพย์

ตราสารทางการเงินและทรัพย์สินอื่น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2550  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขายชอร์ต

หน่วยลงทุนอีทีเอฟโดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้