ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 29/2543

                    เรื่อง  ข้อกําหนดสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 35/2541  เรื่อง  ข้อกําหนดสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2541


ข้อ ๒ ในประกาศนี้

          “บริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า  บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

          “ออปชัน”  หมายความว่า  ออปชันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2542  เรื่อง  การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542

          “ฐานะออปชัน”  หมายความว่า  ภาระหรือสิทธิอันเนื่องมาจากการซื้อขายออปชัน

          “ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” หมายความว่า ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

          “สํานักงาน”  หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


ข้อ ๓ โดยไม่เป็นการจํากัดอํานาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเป็นประการอื่น บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นปฏิบัติดังต่อไปนี้

          (1)  จัดทําแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  และยื่นต่อสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  เว้นแต่ก่อนพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์นั้นสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน

          (2)  ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ได้ยื่นต่อสํานักงานตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด


ข้อ ๔ ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการตามข้อ 2(1) หรือ (2)  ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด และได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

          เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  “การขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์”  ให้หมายถึง

          (1)  การเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าบัญชีเงินสด เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว

          (2)  การเพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นหรือลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  เว้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยค้างรับ

          (3)  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายใหม่

          (4)  การเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัท (portfolio)

          (5)  การทําสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์เพิ่ม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์จะดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

          (6)  การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่

          (7) การซื้อขายออปชันเพิ่มให้แก่ลูกค้า เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะออปชันของลูกค้า        


ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

          (1) บริษัทหลักทรัพย์ไม่ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงานภายในเวลาที่กําหนดในข้อ 2(1)

          (2) บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดในข้อ 2(2)

          (3) บริษัทหลักทรัพย์มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ํากว่าศูนย์ติดต่อกันเกินห้าวันทําการ  หรือ

          (4) บริษัทหลักทรัพย์มีการผิดนัดชําระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  หรือต่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

          ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งกระทําการดังต่อไปนี้

(1) ระงับการดําเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด และได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้ดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลดความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดําเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่

          (2)   ให้ล้างฐานะออปชันที่มีไว้เพื่อตนเอง    

          (3)   ให้บริษัทหลักทรัพย์โอนฐานะออปชันและทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีออปชันและบัญชีเงินสดไปให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นดําเนินการแทน  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการโอนได้เนื่องจากลูกค้ามีมูลค่าหลักประกันต่ํากว่าที่กําหนด และไม่นําหลักประกันมาวางเพิ่ม  ให้บริษัทหลักทรัพย์ล้างฐานะออปชันของลูกค้า  และในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการโอนได้เนื่องจากเหตุอื่น ให้สํานักงานมีอํานาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ดําเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบและลูกค้า


ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ  ณ   วันที่   24  สิงหาคม  พ.ศ. 2543              

 

 

                                                              (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์)

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                                      ประธานกรรมการ  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์