ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กย.50/2547

เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                                

                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 55 มาตรา 73 มาตรา 76 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 89 วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ในประกาศนี้

                   “ศูนย์ซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                   “สํานักหักบัญชีสัญญา”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                   “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า”  หมายความว่า 

                   (1) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

                   (2) ผู้มีอํานาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า  หรือ   
                   (3)  ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชําระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า  
                                 ทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น 

                   “บริษัทใหญ่”  หมายความว่า 

                   (1) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในสํานักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

                   (2)  นิติบุคคลที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

                    “ผู้บริหาร”  หมายความว่า  กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อํานวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทําสัญญาให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

                   “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   “ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”  หมายความว่า  ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   “สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์”  หมายความว่า  สํานักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม พ.ศ.  2547 เป็นต้นไป


หมวด ๑ หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา

                                    


ข้อ ๓ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา โดยแหล่งเงินทุนส่วนที่มีไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงต้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์


ข้อ ๔ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยสํานักหักบัญชีสัญญาที่ดําเนินการโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาเองหรือโดยบุคคลอื่น  ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องรับประกันการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทันทีที่เกิดการซื้อขายขึ้นและจะสิ้นความผูกพันต่อเมื่อสํานักหักบัญชีสัญญาได้เข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว  ในการนี้ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่สํานักหักบัญชีสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายขึ้น


ข้อ ๕ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

                   (1) มีระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถขยายให้รองรับการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ โดยต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดลําดับและการจับคู่คําสั่งซื้อขายด้วย

                   (2) มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรวมทั้งข้อมูลก่อนทํารายการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทํารายการซื้อขาย (post-trade information) เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง (audit trail)และต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูล เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งเป็นประการอื่น

                   (3) มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง

                         (ก) มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้ตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยอาจจัดเก็บในรูปของเลขหมายประจําตัวของผู้ถือบัตรประชาชน (citizen identification) เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหมายอื่นใดที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด

                         (ข)  มีระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายเพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

                         (ค) มีระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด (large trader) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

                         (ง) มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นปัจจุบัน (real time) 

                         (จ) มีการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม (ข) – (ง) ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่มีการดําเนินการดังกล่าว เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งเป็นประการอื่น


ข้อ ๖ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและยับยั้งการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม (trading abuse) โดยอย่างน้อยต้อง

                   (1) มีกฎเกณฑ์ที่ให้อํานาจศูนย์ซื้อขายสัญญาในการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทําเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้าดังต่อไปนี้

                         (ก)  สั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

                         (ข)  สั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                         (ค)  สั่งจํากัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                         (ง) สั่งจํากัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

                   (2)  มีข้อกําหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก ตลอดจนยินยอมให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาและสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งยินยอมให้สมาชิกงดให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จํากัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญา

                   (3) มีกฎเกณฑ์ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญากับสํานักหักบัญชีสัญญา ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 


ข้อ ๗ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นการทั่วไปโดยแยกเป็นรายสัญญา

                   (1) การเสนอราคาและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                   (2)  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน

                   (3) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

                   (4)  ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ (open interest) 

                   (5)  ข้อมูลอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด


ข้อ ๘ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องกําหนดกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการดําเนินการและผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน


ข้อ ๙ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญา 


ข้อ ๑๐ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความพร้อม ความสามารถ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เป็นสําคัญ


ข้อ ๑๑ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการกํากับดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีมาตรการดําเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณดังกล่าว  ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินและการดําเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ


ข้อ ๑๒ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 


ข้อ ๑๓ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานหรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือกฎหมายให้อํานาจกระทําได้


หมวด ๒ หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา

                                      


ข้อ ๑๔ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาทโดยอาจประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของสํานักหักบัญชีสัญญา ทรัพย์สินที่สํานักหักบัญชีสัญญามีไว้เพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับได้ตามกฎหมายจากบริษัทใหญ่ในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สํานักหักบัญชีสัญญา โดยบริษัทใหญ่ต้องกันทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่ําไว้เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว (explicit guarantee) 

                   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเพียงพอของแหล่งเงินทุนตามวรรคหนึ่ง สํานักหักบัญชีสัญญาต้องทําการประเมินค่าความเสี่ยงสูงสุด (stress test) อย่างน้อยทุกไตรมาส และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง


ข้อ ๑๕ ในการให้บริการระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยสํานักหักบัญชีสัญญาต้องเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทันทีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่สํานักหักบัญชี

สัญญาภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา รวมทั้งต้องมีกระบวนการจัดกาที่ชัดเจนสําหรับกรณีที่มีการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย


ข้อ ๑๖ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีมาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง

                   (1) มีระบบการวางหรือเรียกหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยต้องคํานวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดํารงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility based margining) และต้องเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ให้นําฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกัน มาหักกลบลบกัน (gross margining) และในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมาก สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีระบบการวางหรือเรียกหลักประกันระหว่างวัน (intra-day margining) รวมทั้งต้องปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark to market)  นอกจากนี้ ต้องมีการคํานวณและเรียกให้สมาชิกชําระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันเพื่อมิให้มีขาดทุนสะสม

                   (2)  มีข้อกําหนดให้สมาชิกต้องเรียกหลักประกันจากลูกค้าไม่น้อยกว่าที่สํานักหักบัญชีสัญญาเรียกหลักประกันจากสมาชิก

                   (3) กําหนดให้สมาชิกวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

                   (4)  จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามให้มีการดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารงานสํานักหักบัญชีสัญญาหรือสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์


ข้อ ๑๗ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เป็นสําคัญ


ข้อ ๑๘ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการกํากับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว และมีมาตรการดําเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  ทั้งนี้ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาชิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินและการดําเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ


ข้อ ๑๙ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบกํากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า โดยอย่างน้อยต้อง

                   (1)  มีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยงของสมาชิกอย่างสม่ําเสมอ และมีมาตรการดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีสัญญา

                   (2) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่ได้มา เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งเป็นประการอื่น

                   (3) มีกฎเกณฑ์ให้สํานักหักบัญชีสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับศูนย์ซื้อขายสัญญา ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยได้


ข้อ ๒๐ ให้นําความในข้อ 8 ข้อ 12 และข้อ 13 มาใช้บังคับกับการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญาโดยอนุโลม


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ    ณ  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

 

 

 

                                                                  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                             ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์