ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ.  3/2553

เรื่อง  การจัดทําและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 12 ข้อ 15 และข้อ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 80/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552สํานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

ในหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 

(1)  ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2)  วันที่เกิดรายการซื้อขาย

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ประเภทของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (contract type) ชนิดของสินค้าหรือตัวแปร (underlying assets/variables) เดือนที่ส่งมอบหรือชําระราคา (settlement month) เป็นต้น หรือชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (symbol) ที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด

(4)  จํานวนและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5)  ประเภทของการทํารายการซื้อขาย เช่น เป็นการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ เป็นต้น

(6)  อัตราค่าธรรมเนียมในการทํารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ข้อ ๒ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

ในหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 

(1)  ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2)  วันที่เกิดรายการซื้อขาย

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ประเภทของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (contract type) ชนิดของสินค้าหรือตัวแปร (underlying assets/variables) เดือนที่ส่งมอบหรือชําระราคา (settlement month) เป็นต้น หรือชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (symbol) ที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด

(4)  จํานวนและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5)  ประเภทของการทํารายการซื้อขาย เช่น เป็นการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ เป็นต้น

(6)  อัตราค่าธรรมเนียมในการทํารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ข้อ ๓ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

ในหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 

(1)  ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2)  วันที่เกิดรายการซื้อขาย

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ประเภทของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (contract type) ชนิดของสินค้าหรือตัวแปร (underlying assets/variables) เดือนที่ส่งมอบหรือชําระราคา (settlement month) เป็นต้น หรือชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (symbol) ที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด

(4)  จํานวนและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5)  ประเภทของการทํารายการซื้อขาย เช่น เป็นการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ เป็นการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ เป็นต้น

(6)  อัตราค่าธรรมเนียมในการทํารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ข้อ ๔ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  บันทึกการให้คําแนะนําแก่ลูกค้าและการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า ให้เก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ให้คําแนะนําหรือวันที่ได้รับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้คําแนะนําหรือการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าและการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บบันทึกการให้คําแนะนําและการรับคําสั่งซื้อขายไว้ต่อไปจนกว่าการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจะแล้วเสร็จ

                   ในกรณีที่การให้คําแนะนําหรือการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งได้กระทําทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย

(2)  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการให้แก่ลูกค้า หลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม บัญชีแสดงรายการ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละราย และรายงานหรือบทความการวิเคราะห์คุณค่าหรือ

ความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปรที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ให้เก็บไว้

อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่เกิดรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่มีการเรียก

หลักประกันเพิ่มเติม หรือวันที่เผยแพร่รายงานหรือบทความการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า แล้วแต่กรณี โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาสองปีแรกต้องกระทําในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที

ในการจัดให้มีการให้คําแนะนําของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการให้คําแนะนํา ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์หรือเอกสารประกอบการให้คําแนะนําอื่นใดไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการให้คําแนะนําดังกล่าวในประเทศไทย


ข้อ ๕ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยตามรายการที่กําหนดไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ตลอดจนรายการดังต่อไปนี้ในบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละราย

(1)  ประเภทของลูกค้า โดยให้ระบุว่าเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายย่อย และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ(omnibus account) ให้ระบุกรณีดังกล่าวไว้ด้วย

(2)  ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ลูกค้าอาจมีได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

(3) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่ (open interest)        

(4)  จํานวนและประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้านํามาวางเป็นหลักประกัน หรือเพื่อชําระราคาและส่งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อสัญญาครบกําหนด

(5) ผลกําไรจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมูลค่าหลักประกัน

คงเหลือภายหลังจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(6)  จํานวนและประเภทของทรัพย์สินที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ


ข้อ ๖ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดทําหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม และบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละราย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจจัดทําข้อมูลดังกล่าวในรูปข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้


ข้อ ๗ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  บันทึกการให้คําแนะนําแก่ลูกค้าและการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า ให้เก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ให้คําแนะนําหรือวันที่ได้รับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้คําแนะนําหรือการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าและการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บบันทึกการให้คําแนะนําและการรับคําสั่งซื้อขายไว้ต่อไปจนกว่าการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจะแล้วเสร็จ

                   ในกรณีที่การให้คําแนะนําหรือการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งได้กระทําทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย

 

(2)  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการให้แก่ลูกค้า หลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม บัญชีแสดงรายการ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละราย และรายงานหรือบทความการวิเคราะห์คุณค่าหรือ

ความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปรที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ให้เก็บไว้

อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่เกิดรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่มีการเรียก

หลักประกันเพิ่มเติม หรือวันที่เผยแพร่รายงานหรือบทความการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า แล้วแต่กรณี โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาสองปีแรกต้องกระทําในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที

ในการจัดให้มีการให้คําแนะนําของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการให้คําแนะนํา ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์หรือเอกสารประกอบการให้คําแนะนําอื่นใดไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการให้คําแนะนําดังกล่าวในประเทศไทย


ข้อ ๘ ให้บรรดาประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2549  เรื่อง การจัดทําและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ


ข้อ ๙ ในกรณีที่ประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2549  เรื่อง การจัดทําและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้


ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม -   ประกาศ ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553                             

 

 

 

                                                       (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)

                                                                  เลขาธิการ

                                       สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


หมายเหตุ - เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เนื่องจากได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 2/2549  เรื่อง การจัดทําและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  และ (2) เพื่อกําหนดเกณฑ์การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการให้คําแนะนําของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้