ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 7 /2557

เรื่อง วิธีการดํารงตราสารหนี้ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิ

พร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

-----------------------------------


อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ

          เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดํารงตราสารหนี้ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต


อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย

          เพื่ออนุวัติตามข้อ 1 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 12 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต


อื่นๆ - 3. ขอบเขตการบังคับใช้

          ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินและสถาบันผู้ให้หลักประกันตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต


อื่นๆ - 4. เนื้อหา  
          ข้อ 1 การคํานวณฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินแต่ละสถาบัน ให้ใช้หลักการของวิธีช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ซึ่งคํานวณจากค่าเฉลี่ยลบด้วย 2.6 คูณด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีสูตรการคํานวณ คือ ฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น = μ - 2.6 x σ  
                    ค่าเฉลี่ย (μ) หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดุลสุทธิรายวันในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าวันที่ต้องเริ่มดํารง 1 เดือน  
                    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) หมายความว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของดุลสุทธิรายวันในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าวันที่ต้องเริ่มดํารง 1 เดือน  
                    ในกรณีที่ฐานะขาดดุลสูงสุดที่คํานวณได้ตามวรรคหนึ่งมีค่ามากกว่ายอดขาดดุลสุทธิรายวันที่สูงที่สุดในช่วง 12 เดือนสําหรับการคํานวณนั้น ธปท. จะใช้ยอดขาดดุลสุทธิรายวันที่สูงที่สุดดังกล่าวเป็นฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินแทนค่าที่ได้จากการคํานวณ  
                    ในกรณีสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินไม่มีข้อมูลดุลสุทธิรายวันในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าวันที่ต้องเริ่มดํารง 1 เดือน ให้สถาบันดังกล่าวประเมินฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของตนเองและเสนอ ธปท. พิจารณากําหนดเป็นฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสถาบันนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่ายอดขาดดุลของดุลสุทธิรายวันสูงกว่าฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินดังกล่าว ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินนั้น ตามที่เห็นสมควร  
          ข้อ 2 ธปท. จะกําหนดฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินดํารงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิเป็นงวดรายครึ่งปี โดย ธปท. จะแจ้งให้สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันแรกของงวดครึ่งปีที่ต้องเริ่มดํารงตราสารหนี้ผ่านบริการ EFS  
          ทั้งนี้ งวดครึ่งปีแรกให้เริ่มตั้งแต่วันทําการแรกของเดือนมกราคมไปจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน ส่วนงวดครึ่งปีหลังให้เริ่มตั้งแต่วันทําการแรกของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน เว้นแต่การดํารงตราสารหนี้ครั้งแรก ให้ดํารงตั้งแต่วันที่ตกลงกับ ธปท. ไปจนถึงวันทําการสุดท้ายของงวดครึ่งปีแรกหรืองวดครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณี  
          ข้อ 3 ธปท. จะคํานวณมูลค่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิที่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินดํารง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยราคาตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับซื้อในการซื้อขายตราสารหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ซึ่งออกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน  
          ข้อ 4 ธปท. กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําในการดํารงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิเพื่อตนเองของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินตามข้อ 8 และของสถาบันผู้ให้หลักประกันตามข้อ 9 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต เท่ากับร้อยละ 50 ของฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น  
          ข้อ 5 ให้สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินซึ่งใช้บริการจากสถาบันผู้ให้หลักประกัน แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือมอบอํานาจไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันที่เริ่มใช้บริการหรือก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะมีเหตุที่ ธปท. เห็นสมควรให้ต้องเริ่มวันที่มีผลก่อนวันที่กล่าวข้างต้น โดยข้อมูลและเอกสารที่ต้องแจ้งและนําส่ง ธปท. ประกอบด้วย  
                    (1) ชื่อสถาบันผู้ให้หลักประกัน  
                    (2) มูลค่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิที่สถาบันผู้ให้  
                    (3) สําเนาสัญญาข้อตกลงใช้บริการ และระยะเวลาที่ใช้บริการ  
                    (4) ข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างสถาบันของตนกับสถาบันผู้ให้หลักประกัน


อื่นๆ - 5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

          ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557

 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย