ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่
สน ๖/๒๕๕๑
เรื่อง
แบบ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้า
นอกตลาดเพื่อตนเอง
ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๔ ข้อ ๗
และข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๔/๒๕๕๐
เรื่อง
การอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาด
ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑
ในประกาศนี้
สำนักงาน หมายความว่า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ตลาด หมายความว่า
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
เลขาธิการ หมายความว่า
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
คณะกรรมการ ก.ส.ล. หมายความว่า
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ข้อ ๒
นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง
ด้วยวิธีการอาร์บิทราจจากเลขาธิการ ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อม ดังนี้
(๑)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. กำหนด
(๒) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(ก) ระบบงานด้านการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง
ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการแยกบัญชีเพื่อการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง
ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ
ออกจากบัญชีซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อตนเองที่มิใช่วิธีการอาร์บิทราจอย่างชัดเจน
เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
(ข)
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
โดยอย่างน้อยครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange
Risk) เช่น การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
เป็นต้น
(ค) ระบบการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึง
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อจัดทำรายงาน
การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และการจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานกำหนดให้ทำ
(๓) มีบุคลากรที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ตราสารทางการเงินหรืออนุพันธ์โดยใช้วิธีการอาร์บิทราจ

ข้อ ๓
ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต
ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้
โดยต้องปฏิบัติดังนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๑)
ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดในสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันกับประเภทที่มีการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าในตลาด
เฉพาะในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้น
ๆ (Recognized Exchange) ในวงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท
เว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ขยายจำนวนเงินข้างต้น
(๒)
ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อสร้างสถานะซื้อล่วงหน้าหรือสถานะขายล่วงหน้าระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตาม
(๑) กับตลาดเท่านั้น
(๓) ทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
(ถ้ามี) กับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น
และต้องมิใช่เพื่อการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เกินมูลค่าเงินที่ซื้อและส่งออกไปเพื่อทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ
การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นนั้น
หากไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบเงินตราต่างประเทศเมื่อครบกำหนดส่งมอบ
และมีความจำเป็นต้องหักกลบ และรับหรือจ่ายส่วนต่าง
ให้ชำระส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศ
และหากไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศและจำเป็นต้องชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า
ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนและให้นับรวมเป็นวงเงินทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวด้วย

ข้อ ๔
เมื่อมีการทำธุรกรรม
นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตต้องจัดทำและส่งรายงานธุรกรรมแก่สำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนด
พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือคำสั่งขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศได้รับการจับคู่และยืนยันการซื้อขายล่วงหน้าแล้ว
สำนักงานอาจกำหนดให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานกำหนด
ทั้งนี้
นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลังเป็นระยะเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเอกสารและหลักฐานนั้นหรือวันที่มีการซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕
คำขออนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง
ด้วยวิธีการอาร์บิทราจของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเป็นไปตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖[๑]
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป


ประกาศ
ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ชัยพัฒน์
สหัสกุล
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
[เอกสารแนบท้าย]

๑. แบบคำขออนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจ
(Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)















ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน้า ๕๐/๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒