ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทำและการใช้แบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิก
 

โดยที่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้แบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิก
และเพื่อให้สมาชิกสามารถนำข้อมูลของลูกค้าของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามมาตรา
๒๐
เฉพาะในส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
รวมทั้งอนุญาตให้สมาชิกที่จัดทำแบบจำลองด้านเครดิตยินยอมให้สมาชิกอื่นตามที่กำหนดนำแบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิกไปใช้ได้เฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกอื่น
โดยการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการควบคุมดูแลด้วยความโปร่งใส
เกิดประโยชน์ต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินในระยะยาว
และผู้บริโภคได้รับบริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้คืนซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๒๐/๑ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๙ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑[๑] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ
๒ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำกับและตรวจสอบการจัดทำและการใช้แบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิก
ตลอดจนสั่งการที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ
๓ ข้อมูลที่สมาชิกได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อนำไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน รวมถึงไม่เป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะให้ความยินยอมนำมาใช้ในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตอีกต่อไป

ข้อ
๔ ในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
สมาชิกจะต้องจัดให้มีนโยบายหลัก ระบบการบริหารงาน กระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสมาชิก
หรือคณะกรรมการอื่นหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของสมาชิก

ข้อ
๕ ระบบการบริหารงานตามข้อ ๔
ต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และกลไกการถ่วงดุลอำนาจหน้าที่
และอย่างน้อยต้องมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑)
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อหรือออกบัตรเครดิต
(๒)
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่ทดสอบความน่าเชื่อถือและติดตามประสิทธิภาพของแบบจำลองด้านเครดิต
ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่กำหนดตาม (๑) และต้องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
ทั้งนี้
กรณีที่สมาชิกไม่สามารถจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบตาม (๒)
ให้สามารถใช้บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติที่กำหนดตาม (๑) 
(๓)
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
ต้องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบตาม (๑) และ (๒)

ข้อ
๖ สมาชิกต้องจัดให้มีเอกสารในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
ควรแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดสมมติฐาน การเลือกใช้ทฤษฎี
การออกแบบ และการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต ตลอดจนการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองด้านเครดิตได้อย่างเหมาะสม

ข้อ
๗ กระบวนการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑)
กระบวนการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตดังต่อไปนี้ โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
(ก)
การวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูล และการปรับแต่งข้อมูล
(ข)
การจัดแบ่งแยกข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองด้านเครดิต
(ค)
การวิเคราะห์และคัดเลือกปัจจัยเสี่ยง
(ง)
การคัดเลือกแบบจำลองด้านเครดิต
(จ)
การคำนวณผลลัพธ์ได้จากแบบจำลองด้านเครดิต
(ฉ)
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองด้านเครดิต
โดยต้องแสดงข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองด้านเครดิตด้วย
(๒)
กระบวนการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองด้านเครดิต โดยระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและอย่างน้อยต้องมีการดำเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก)
การกำหนดเงื่อนไข วิธีการ และความถี่ในการทดสอบความน่าเชื่อถือ
(ข)
การจัดให้มีการทดสอบความน่าเชื่อถือเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และติดตามประสิทธิภาพของแบบจำลองด้านเครดิตเป็นประจำตามนโยบายของสมาชิก
(ค)
การทดสอบที่ครอบคลุมถึงการทดสอบความสามารถในการแบ่งแยก การจัดเรียงลำดับ การกระจายตัวและความเสถียร
ทั้งในระดับภาพรวมและกลุ่มข้อมูลย่อย
(ง)
การแก้ไขปรับปรุงการทดสอบความน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่สมาชิกกำหนด
ต้องมีการดำเนินการโดยเร็ว
พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์และแสดงสาเหตุสำคัญที่ไม่ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือด้วย
(๓)
กระบวนการบริหารจัดการ การเข้าถึง และการจัดเก็บข้อมูล
(๔)
กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและการเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
ในกรณีที่กระบวนการตาม
(๑) และ/หรือ (๒) มีความจำเป็นต้องใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบ สมาชิกต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่จำเป็น เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้รายงานผลการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต่อคณะกรรมการของสมาชิก
หรือคณะกรรมการอื่นหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของสมาชิกทราบเป็นประจำ
และให้สมาชิกจัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ตามนโยบายของสมาชิก

ข้อ
๘ สมาชิกต้องจัดให้มีนโยบาย วิธีการ
และกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
การนำข้อมูลไปจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต และการใช้แบบจำลองด้านเครดิตให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้
ให้การตรวจสอบและเก็บรักษารายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามนโยบายของสมาชิก

ข้อ
๙ ให้สมาชิกจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิกและกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อ
๗ และข้อ ๘ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ได้

ข้อ
๑๐ ในกรณีที่สมาชิกมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการแทน
ในเรื่องการจัดทำและการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองด้านเครดิต
สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลเสมือนเป็นผู้ดำเนินการเอง
และต้องควบคุมให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด ตลอดจนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑)
กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน โดยบุคคลภายนอกต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน
และไม่มีเหตุเสื่อมเสียเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน
(๒)
จัดทำสัญญาและข้อตกลงในการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยสัญญาและข้อตกลงจะต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการ ความรับผิดชอบ
เงื่อนไขการให้บริการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระยะเวลาการให้บริการ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการยกเลิก เปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือต่ออายุสัญญา ข้อห้ามตาม (๔)
รวมถึงสิทธิของสมาชิกในการเข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
(๓)
จัดให้มีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หรือเมื่อมีการต่อสัญญาจ้างทุกคราว หรือเมื่อสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลง
(๔)
กำหนดข้อห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกนำข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองด้านเครดิตไปใช้งาน
เปิดเผย หรือดำเนินการอื่นใดที่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดตามสัญญาที่ทำกับสมาชิก
(๕)
กำหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งจัดทำหรือทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองด้านเครดิตเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
เช่น ข้อมูล วิธีการ หลักสถิติ ข้อจำกัด
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดทำและทดสอบความน่าเชื่อถือ ต่อสมาชิกอย่างครบถ้วน
และมีรายละเอียดเพียงพอที่สมาชิกจะใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง
(๖)
กำหนดให้บุคคลภายนอกจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เก็บไว้ที่สมาชิกหนึ่งชุด
และจัดให้มีการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของสมาชิกเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการ
ลักษณะงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการตาม
(๑) (๒) และ (๓)
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสมาชิกหรือคณะกรรมการอื่นหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของสมาชิก

ข้อ
๑๑ สมาชิกอาจยินยอมให้สมาชิกอื่นนำแบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิกไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑)
สมาชิกอื่นที่จะนำแบบจำลองด้านเครดิตของสมาชิกไปใช้ได้จะต้องเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต
และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันกับสมาชิก
โดยจัดอยู่ในประเภท Full Consolidation ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒)
สมาชิกอื่นต้องนำแบบจำลองด้านเครดิตไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของตนเท่านั้น รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูล
และรับผิดชอบเช่นเดียวกับสมาชิก


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วิรไท สันติประภพ
ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต







ชวัลพร/ภวรรณตรี/จัดทำ
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐





























[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง/หน้า ๓๕/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐