ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 1/2555

เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนหรือ  
แสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการกองทุนรวม


ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
                   คําว่า “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” และ “ค่าเดลต้า” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคําดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  
                   “การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์”  หมายความว่า  การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง หรือการหาดอกผลหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่น   
                    “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว”  หมายความว่า  กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
                   “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม  
                   “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า  บริษัทที่มีหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  
 


ข้อ ๓ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน   
                   การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ตามวรรคหนึ่งต้องไม่ทําให้ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าต่ํากว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีของกองทุนรวมนั้น  
                   ฐานะการลงทุนสุทธิตามวรรคสองให้คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด หักด้วยผลรวมของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน  
                   ทั้งนี้ การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามวรรคสาม ให้คํานวณตามขนาดของสัญญาหรือตราสารนั้น (notional amount)เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน ให้คํานวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน


ข้อ ๔ ให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับโดยโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 3 ยังคงสามารถจัดการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวต่อไปได้แต่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อได้จัดการลงทุนหรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 3 แล้ว


ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม -                              ประกาศ  ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

 

 

 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน