ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 30/2559

เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
                         

                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


หมวด ๑ ข้อกําหนดทั่วไป  
                                           


ส่วน ๑ วัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญา  
                                           


ข้อ ๒ โดยที่ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาเป็นระบบพื้นฐานที่สําคัญและมีความเชื่อมโยงกับระบบชําระหนี้ของสํานักหักบัญชีสัญญาและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญาและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว (IT Governance) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลด้านตลาดทุนกําหนดขึ้นและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงกําหนดขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องดําเนินการ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบการเงินโดยรวม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย


ส่วน ๒ สาระสําคัญของข้อกําหนด  
                                           


ข้อ ๓ ประกาศนี้มีข้อกําหนดในการกํากับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญาในเรื่องดังต่อไปนี้  
                   (1)  หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2

                   (2)  การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3

                   (3)  การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 4


ส่วน ๓ อํานาจสํานักงาน ก.ล.ต.  
                                           


ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางดังต่อไปนี้

(1) กําหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกําหนดให้มีความชัดเจนเพียงพอที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาจะสามารถปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน

(2) กําหนดแนวทางการปฏิบัติ (guideline) ในรายละเอียดของข้อกําหนด เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ โดยหากศูนย์ซื้อขายสัญญาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าศูนย์ซื้อขายสัญญามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

(3)  เพื่อให้สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญายื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดโดยต้องไม่เป็นภาระต่อศูนย์ซื้อขายสัญญาจนเกินสมควร


ส่วน ๔ บทนิยาม  
                                           


ข้อ ๕ ในประกาศนี้

               “ศูนย์ซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า   ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สํานักหักบัญชีสัญญา”  หมายความว่า  สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์”  หมายความว่า  สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า”  หมายความว่า

                   (1)  ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

                   (2) ผู้มีอํานาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือ

                   (3)  ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชําระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

                   การรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินตามวรรคหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่นก็ได้

          “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อํานวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับตําแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทําสัญญาให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

          “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญา


หมวด ๒ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา

                                           


ข้อ ๖ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนส่วนที่มีไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงต้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์


ข้อ ๗ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยสํานักหักบัญชีสัญญาที่ดําเนินการโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาเองหรือโดยบุคคลอื่น  ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องรับประกันการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทันทีที่เกิดการซื้อขายขึ้นและจะสิ้นความผูกพันต่อเมื่อสํานักหักบัญชีสัญญาได้เข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วในการนี้ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่สํานักหักบัญชีสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายขึ้น


ข้อ ๘ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

(1)  มีระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  รวมทั้งสามารถขยายให้รองรับการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ โดยต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดลําดับและการจับคู่คําสั่งซื้อขายด้วย

(2)  มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะข้อมูลก่อนทํารายการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทํารายการซื้อขาย (post-trade information)  ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง (audit trail)

(3)  มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องกําหนดในเรื่องดังนี้

(ก)  การบันทึกข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้ตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับข้อมูลจากสมาชิก โดยอาจบันทึกเป็นหมายเลขประจําตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหมายอื่นใดที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด

(ข)  ระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายเพื่อติดตามฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

(ค)  ระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด (large trader)  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

(ง)  ระบบติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นปัจจุบัน (real time)


ข้อ ๙ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและยับยั้งการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้

                    (1)  มีกฎเกณฑ์ที่ให้อํานาจศูนย์ซื้อขายสัญญาในการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทําเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้า

                         (ก)  สั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                         (ข)  สั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                         (ค)  สั่งจํากัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                         (ง)  สั่งจํากัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                    (2)  มีข้อกําหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก  รวมทั้งยินยอมให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาและสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนยินยอมให้สมาชิกงดให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จํากัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญา

                    (3)  มีกฎเกณฑ์ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญากับสํานักหักบัญชีสัญญาสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และองค์กรอื่นที่ติดตามตรวจสอบสินค้าหรือตัวแปร  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปร


ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาให้เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (server) แก่สมาชิกเพื่อการรับส่งข้อมูลหรือคําสั่งซื้อขายที่รวดเร็ว (co-location) หรือให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขาย (market data feed) ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและโอกาสในการใช้บริการแก่สมาชิกทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม


ข้อ ๑๑ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นการทั่วไปโดยแยกตามประเภทของสินค้าและตัวแปร

                    (1)  การเสนอราคาและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                    (2)  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน

                    (3)  ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

                    (4)  ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ (open interest)


ข้อ ๑๒ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้

                   (1)  จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท โดยการกําหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวต้องคํานึงถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย  
                   (2) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท

                   (3)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทให้  
ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ 

                   (4)  จัดส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทุก 6 เดือนทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องมีบทสรุปสาระสําคัญ และผลการพิจารณาหรือการดําเนินการของศูนย์ซื้อขายสัญญา


ข้อ ๑๓ การใดที่มิได้มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กําหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องดําเนินการด้วยตนเอง  หากการนั้นเป็นการกระทําด้วยความจําเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้ โดยต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้บริการนั้นไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ  
                    ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องกําหนดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)  นโยบาย ขอบเขต หรือลักษณะงานที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายกรณีจากคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย

(2)  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3)  มาตรการตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ซื้อขายสัญญา  
                   ความในวรรคสองมิให้นํามาใช้บังคับกับกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น และใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  


ข้อ ๑๔ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความพร้อม ความสามารถและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของผู้ที่จะเป็นสมาชิกเป็นสําคัญ


ข้อ ๑๕ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการกํากับดูแลสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซึ่งได้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีมาตรการดําเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณ  ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วจัดทํารายงานผลการประเมินและการดําเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ


ข้อ ๑๖ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องเผยแพร่กฎเกณฑ์และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาให้แก่สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาทราบ


ข้อ ๑๗ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสัญญา แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า 


ข้อ ๑๘ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิก  รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนหรือการทําธุรกรรมกับสมาชิก          

                    การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทําในลักษณะที่ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลเพียงพอ และประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
กํากับตลาดทุน


หมวด ๓ การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         


ข้อ ๑๙ ในหมวดนี้ 

"ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา"  หมายความว่า  ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 8(1) และ (2) ซึ่งหากไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญา


ข้อ ๒๐ หมวดนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องดังต่อไปนี้

                   (1)  การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 1

                   (2)  การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2

                   (3)  การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา(material systems change report) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 3 

                   (4)  การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 4

                   (5)  การกําหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 5


ส่วน ๑ การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ

                    


ข้อ ๒๑ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องดําเนินการให้มีความพร้อมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอย่างน้อยต้องกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

                   (1)  นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือคณะทํางานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถแก้ไขให้กลับมาดําเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

                   (2)  แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดขึ้นตาม (1) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น


ข้อ ๒๒ แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 21(2) ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

                                 (1)  มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา โดยต้องกําหนดขอบเขตของกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณี  
ให้ชัดเจน

                                (2)  รายชื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา

                                (3)  การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้  รวมทั้งผลกระทบที่อาจมีต่อการดําเนินธุรกิจ (business impact analysis: BIA)

                                (4)  ระยะเวลากู้คืนระบบงาน (recovery time objective)

                                (5)  ข้อมูลล่าสุดที่จะกู้คืนได้ (recovery point objective) 

                                (6)  รายละเอียดของระบบงานสํารองและศูนย์สํารองที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


ข้อ ๒๓ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมติดตามและสื่อสารกับสมาชิกเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


ข้อ ๒๔ เพื่อให้การกํากับดูแลการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(1)  ทดสอบแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2)  ประเมินผลการทดสอบแผนตาม (1) โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระจากผู้จัดทําหรือผู้บริหารแผนนั้น

(3) รายงานผลการทดสอบตาม (2) ต่อคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ดําเนินการทดสอบเสร็จสิ้น


ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชักช้า 


ส่วน ๒ การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์  
ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา

                    


ข้อ ๒๖ เพื่อให้การกํากับดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดําเนินการดังต่อไปนี้

(1)  ทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา และระบบการติดตามและตรวจสอบการซื้อขาย (surveillance) ตามแผนการตรวจสอบซึ่งจัดทําตามระดับความเสี่ยงของศูนย์ซื้อขายสัญญา โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก (internal or external auditor) เป็นต้น  ทั้งนี้ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาจัดส่งรายงานผลการทบทวน ติดตามและตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบซึ่งจัดทําตามระดับความเสี่ยงของศูนย์ซื้อขายสัญญาต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว 

(2)  ทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา (penetration test) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรียงลําดับความสําคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการทดสอบดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบแต่ละระบบ


ส่วน ๓ การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา  
          (material systems change report)

                                    


ข้อ ๒๗ เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยรวมของศูนย์ซื้อขายสัญญาดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญารายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสําคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา หรือระบบติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (market surveillance) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป


ส่วน ๔ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงปลอดภัย  
(incident management)  
                      


ข้อ ๒๘ ในส่วนนี้

“เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย”  หมายความว่า 

                   (1)  เหตุการณ์ที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ (system disruption and system degrade)

                   (2)  เหตุการณ์ที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. หรือศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด (system non-compliance)  
                   (3)  เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาอันเกิดจากการบุกรุก (system intrusion) 


ข้อ ๒๙ เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้น ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการแก้ไข และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้บริหาร  รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้


ข้อ ๓๐ เพื่อให้เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

                   (1)  กําหนดและดําเนินการตามแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

                   (2)  จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว(point of contact) และรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาเพื่อดําเนินการต่อไป(escalation procedure)


ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยซึ่งมีความร้ายแรง นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 29 และข้อ 30 แล้ว ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญารายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1)  รายงานโดยทางวาจาหรือทางจดหมายเล็กทรอนิกส์ทันทีเมื่อทราบเหตุการณ์

(2)  รายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (investigation report)เมื่อเหตุการณ์นั้นได้รับการแก้ไขแล้วภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับรายงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น

รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องประกอบด้วยคําอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาและสมาชิก  รวมทั้งสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (root cause) ขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนั้นอีก 

 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง คําว่า “เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยซึ่งมีความร้ายแรง”  หมายความว่า

(1) เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติในลักษณะที่ทําให้การให้บริการต้องหยุดชะงักลง

(2)  เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาอันเกิดจากการบุกรุก ซึ่งอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของศูนย์ซื้อขายสัญญาอย่างร้ายแรง


ส่วน ๕ การกําหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                        


ข้อ ๓๒ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ซื้อขายสัญญามีประสิทธิภาพ สามารถรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความพร้อมใช้งาน ตลอดจนการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาได้อย่างเหมาะสม ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

                   (1)  กําหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับได้ หรือมาตรฐานอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือเทียบเท่าโดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

                   (2)  ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาโดยบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการใช้งาน รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (log)


หมวด ๔ การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร  
                             


ข้อ ๓๓ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้

                   (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรวมทั้งข้อมูลก่อนทํารายการซื้อขายและข้อมูลภายหลังทํารายการซื้อขายตามข้อ 8(2) ให้เก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูล 

                   (2)  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ 8(3)(ข) (ค) และ (ง) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีการดําเนินการดังกล่าว

                   (3) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท และผลการพิจารณาตามข้อ 12(4) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทนั้น

                   (4)  หลักฐานการตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกตามข้อ 13 วรรคสอง (3) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีการดําเนินการนั้น

                   (5)  แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 21(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทําแผนดังกล่าว

                   (6)  แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่มีการแก้ไขตามข้อ 25 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีการแก้ไขแผนดังกล่าว

                   (7)  หลักฐานการใช้งานรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 32(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กําหนด

                   ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งการเป็นประการอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

                   การจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานตามข้อกําหนดในวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาจัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้


หมวด ๕ บทเฉพาะกาล  
                      


ข้อ ๓๔ ให้บรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทด. 96/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ


ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีประกาศอื่นอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทด. 96/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ  ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

                                                              (นายรพี  สุจริตกุล)

                                                                  เลขาธิการ

                                       สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                                                              ประธานกรรมการ   
                                                        คณะกรรมการกํากับตลาดทุน