ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 40/2553

เรื่อง  การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 2)

                                                

                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 98(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2552  เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                    “ข้อ 18   การดําเนินการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 17 แล้ว

          (1)  ทรัพย์สินประเภทเงิน

                        (ก)  แยกโดยดําเนินการดังนี้

                             1. ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยในกรณีที่เป็นเงินฝากประเภทชําระคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา เงินฝากดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกําหนด  
                             2.  ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตราสารดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอนก่อนครบกําหนดอายุของตราสาร

                             3.  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลทั้งจํานวนหรือเป็นผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยตราสารดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอนก่อนครบกําหนดอายุของตราสาร

                             4.  ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน หรือลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ โดยในกรณีที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือตั๋วแลกเงิน เป็นประเภทชําระคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบกําหนด

                             5.  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund)ที่กําหนดวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption fund) 

                             6. ลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนซึ่งหลักทรัพย์ตาม 2. หรือ 3. ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 มีคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

6.2 ใช้สัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานยอมรับ

6.3 ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนไม่เกินเก้าสิบวัน

6.4 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ณ วันเริ่มต้นสัญญาสูงกว่าราคาซื้อหลักทรัพย์ในจํานวนที่สมเหตุสมผล โดยส่วนต่างดังกล่าวต้องคํานวณจากอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ (initial margin) ซึ่งกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาและหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้น

6.5  มีการเรียกเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนลดลงต่ํากว่าราคาซื้อ x (1+อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ) 

6.6  ไม่มีการนําหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนนั้น

          ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

                        (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งต้องกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

          (2)  ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์

                        (ก)  แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์จํานวนดังกล่าวเป็นการฝากโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

                        (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งต้องกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

          (3)  ทรัพย์สินอื่น  ให้แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

                   ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งเป็นทรัพย์สินเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องแยกทรัพย์สินดังกล่าวในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย หรือระบุอย่างชัดเจนว่าการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า” 


ข้อ ๒ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์นําเงินของลูกค้าไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 43/2552  เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทหลักทรัพย์คงเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น


ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม -  ประกาศ ณ  วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 

 

 

 

                                                       (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)

                                                                  เลขาธิการ

                                       สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                                                              ประธานกรรมการ  
                                                        คณะกรรมการกํากับตลาดทุน


หมายเหตุ -                                                                                                           

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการผ่อนคลายและเพิ่มทางเลือกให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถนําเงินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารตามที่กําหนดเพิ่มเติมได้ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นทรัพย์สินเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้