ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน.   43/2553

เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน

และการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

ในนามของกองทุนรวม

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สํานักงานออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1)  การกู้ยืมเงิน  
(2)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 


ข้อ ๒ ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจําเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเปิดนั้น  
(2)  ระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  
(3)  อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม  
(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด  (มหาชน) 


ข้อ ๓ ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจําเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเปิดนั้น

(2)  ระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกินเก้าสิบวัน

(3)  อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม

(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด  (มหาชน) 


ข้อ ๔ ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดได้กู้ยืมเงินหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมเปิดอยู่แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากอัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวไม่เป็นไปตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 3 แห่งประกาศนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะกู้ยืมเงินหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติมมิได้


ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม -  ประกาศ  ณ วันที่   7  ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


หมายเหตุ - เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมเปิดในเรื่อง (1) ลักษณะของบุคคลประเภทสถาบันที่อาจเป็นคู่สัญญากับกองทุนรวม (2) ระยะเวลาการกู้ยืมหรือการทําธุรกรรม (3) อัตราส่วนการกู้ยืมและการเข้าทําธุรกรรม และ (4) สัญญามาตรฐานที่ใช้ในการทําธุรกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติภายใต้กรอบของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม  จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้