ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 14/2543

เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ

การให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต

(ฉบับที่ 3) 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 30/2540 เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “บริษัทหลักทรัพย์” ในข้อ 1 แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 42/2540 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 ““บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย”

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 5 แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 42/2540 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 41/2541 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

- 2 -

 “(5) ปรับปรุงมูลค่าหลักประกันและยอดหนี้ของลูกค้าในบัญชีมาร์จิ้นทุกบัญชีให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกสิ้นวันทําการ

 ในการคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อขายชอร์ตและมูลค่าหลักประกันที่มิใช่เงินสด เล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่เป็นสกุลบาท ให้บริษัทหลักทรัพย์คํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. ให้ใช้ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (the best offer price) สําหรับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อขายชอร์ต และใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (the best bid price) สําหรับมูลค่าหลักประกัน ซึ่งเป็นราคา ณ สิ้นวันทําการก่อนวันคํานวณมูลค่า หรือใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันทําการก่อนวันคํานวณมูลค่าในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอขายหรือเสนอซื้อดังกล่าว
2. ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (ก) ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ราคาเสนอขายที่ดีที่สุดสําหรับการคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเพื่อขายชอร์ต และใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดสําหรับการคํานวณมูลค่าหลักประกัน หรือใช้ราคาปิดในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอขายหรือเสนอซื้อดังกล่าว โดยให้ใช้ราคา ณ สิ้นวันทําการย้อนหลังที่ใกล้วันคํานวณมูลค่าที่สุดแต่ต้องไม่เกิน 15 วันทําการก่อนวันคํานวณมูลค่าดังกล่าว
3. ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (ข) หรือบริษัทหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาตาม (ก) และ (ข) ไม่เหมาะสม ให้คํานวณโดยใช้ราคาที่เห็นว่าสามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (current market price) ของหลักทรัพย์หรือหลักประกันแต่ละประเภท ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่ทําให้เห็นว่าราคาที่ใช้ในการคํานวณสามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน”

 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2543 

 (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

 เลขาธิการ

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์