ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน.  9/2545

เรื่อง  การกําหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุน

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม

  
 

                    อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5(7) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 และข้อ 6 (6) ข้อ 6/4 ข้อ 6/5 ข้อ 6/6 ข้อ 6/7 ข้อ 6/8 และข้อ 6/9 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 4/2544  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ในประกาศนี้

                    “บริษัทจัดการ”  หมายความว่า  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

                    “สัญญาฟิวเจอร์”  หมายความว่า  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในตลาดหรือศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ล่วงหน้า  ซึ่งบริษัทจัดการเข้าผูกพันตนในสัญญาดังกล่าว โดยมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงหรือชําระราคาของสินค้าอ้างอิงให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการได้รับชําระเงินหรือต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่กําหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

                    “สินค้าอ้างอิง”  หมายความว่า   หลักทรัพย์หรือเงินตราสกุลใด ๆ

                    “ตัวแปรอ้างอิง”  หมายความว่า   ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์หรืออัตราดอกเบี้ย

                    “สัญญาฟอร์เวิร์ด”  หมายความว่า  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนอกตลาดหรือศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ล่วงหน้า  ซึ่งบริษัทจัดการเข้าผูกพันตนในสัญญาดังกล่าว  โดยมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงหรือชําระราคาของสินค้าอ้างอิงให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการได้รับชําระเงินหรือต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่กําหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต

ตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

                    “สัญญาสวอป”  หมายความว่า  สัญญาที่บริษัทจัดการเข้าผูกพันแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนอย่างน้อยข้างใดข้างหนึ่งของสัญญาผูกกับสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง   ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา

                    “สถาบันการเงิน” หมายความว่า  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

                    “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

                    “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน”  หมายความว่ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

                    “กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน” หมายความว่า   กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 

                    “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง”  หมายความว่า   กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 


ข้อ ๒ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาฟิวเจอร์  สัญญาฟอร์เวิร์ด  หรือสัญญาสวอปได้


ข้อ ๓ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกนโยบายการลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  บริษัทจัดการอาจทําสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดหรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับสถาบันการเงินได้ โดยมีมูลค่าของสัญญาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทําสัญญานั้นต้องไม่เกินมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  รวมทั้งดอกผลที่เกิดหรืออาจเกิดจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการมีภาระต้องชําระ และมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกินระยะเวลาที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือมีภาระต้องชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว


ข้อ ๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุนที่มิใช่นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ําและนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ได้   

                    (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

                    (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

                    (3)  กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

                    (4)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง


ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2545  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม -  ประกาศ  ณ   วันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2545

 

 

                                                        (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)

                                                                   เลขาธิการ

                                     สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์