ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทจ. 32/2556

เรื่อง การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉบับที่ 4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ 8 หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามประกาศนี้ ต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
 (1) หุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50  
 (2) หุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 โดยหุ้นในลําดับที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ํากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทรวมติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุด เว้นแต่เป็นการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพิ่มเติมที่เป็นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้กับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยออกไปก่อนหน้าและยังไม่ครบกําหนดอายุ ไม่ต้องนําหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเฉลี่ยดังกล่าวมาใช้บังคับ  
 (3) ดัชนีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์

 (ก) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 หรือ

 (ข) ดัชนีหลักทรัพย์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ใช้เป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 (4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหุ้นตาม (1) หรือ (2) หรือดัชนีหลักทรัพย์ตาม (3)  
 กองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่ง หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สําหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ ทั้งนี้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
 (5) หลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์อื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด”

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏต่อสํานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สํานักงานนํามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสํานักงานก่อนการอนุญาต สํานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ให้สํานักงานมีอํานาจดังต่อไปนี้  
 (1) สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด และระงับการอนุญาตให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้  
 (2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มีผู้จองซื้อ

 ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานคํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา  
 (1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 (2) ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น”

 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 (นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

 เลขาธิการ

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ประธานกรรมการ

 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน