ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สนส. 39/ 2551

เรื่อง การกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

--------------------------------------


อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ

          การกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว และเพียงพอที่จะใช้ชําระหนี้สินหรือภาระเมื่อถูกเรียกคืน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จึงได้ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการปรับแก้ประกาศในครั้งนี้จะเน้นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างแท้จริง จึงกําหนดให้ต้องเป็นตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงประกาศเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการนับเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง สืบเนื่องจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับเงินฝากประเภทเงินฝากประจําจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจากเดิม โดยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงเงินฝากประเภทเงินฝากกระแสร้ายวันที่ ธปท.ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 0.8 ของยอดรวมเงินรับฝากและเงินกู้ยืม


อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องและประเภทสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศฉบับนี้


อื่นๆ - 3. ขอบเขตการบังคับใช้

          ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกธนาคาร


อื่นๆ - 4. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก

          ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก ตามเอกสารแนบ 1


อื่นๆ - 5. เนื้อหา

          5.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

                    5.1.1 ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภท

                    5.1.2 ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกําหนดใน 1 ปีนับแต่วันกู้และยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชําระคืนหรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบ 2

                    5.1.3 ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

                              ทั้งนี้ ยอดรวมเงินรับฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย

          5.2 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดํารงตามข้อ 5.1 ดังกล่าว ประกอบด้วย

                    5.2.1 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ 0.8

                    5.2.2 เงินฝากประจําที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

                    5.2.3 เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ 0.2 และเมื่อนําไปนับรวมกับ 5.2.1 แล้วจะต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1

                    5.2.4 เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์แต่เมื่อรวมกับเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ส่วนที่เกินกว่าจํานวนที่ต้องดํารงตาม 5.2.3 แล้ว ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 2.5

                    5.2.5 หลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (แนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2) ดังต่อไปนี้

                               (1) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

                               (2) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ค้ําประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย

                               (3) หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในการทําธุรกรรมซื้อขายพันธบัตร ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo)

                               (4) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 3

                    5.2.6 ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน

                    5.2.7 หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับรอง อาวัล หรือค้ําประกันเฉพาะต้นเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ย ซี่งปราศจากภาระผูกพัน

          5.3 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดํารงตามประกาศนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้นวัน และส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดรวมเงินรับฝากหรือเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์แล้วแต่กรณีทุกสิ้นวันในปักษ์ก่อนหน้า ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันพุธเป็นวันเริ่มต้นของปักษ์ และสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมาจากวันดังกล่าว (รวมปักษ์ละ 14 วัน) โดยให้นับวันหยุดทําการรวมคํานวณเข้าด้วย

                    ในกรณีที่ในปักษ์ใจปักษ์หนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ 0.8 หรือดํารงเงินฝากกระแสร้ายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ 1 ให้สามารถโอนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน 1 ปักษ์ก่อนหน้า หรือเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน 1 ปักษ์ถัดไป ที่ได้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และมีการดํารงเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เกินเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในข้อ 5.2.1 เข้ามารวมในการคํานวณเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ที่ขาดได้ ภายใต้ข้อกําหนดดังนี้

                    5.3.1 การโอนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ดํารงไว้เกินในปักษ์ก่อนหน้าเพื่อนําไปใช้สําหรับปักษ์ที่ขาด สามารถทําได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ (1) หรือ (2) แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าดังนี้

                               (1) จํานวนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารพาณิชย์ได้ดํารงไว้จริงในข้อ 5.2.1 ของปักษ์ที่โอน หรือจํานวนที่คํานวณจากร้อยละ 1 ของยอดรวมเงินรับฝากและเงินกู้ยืมตามข้อ 5.1 ของปักษ์ที่โอน

                    5.3.2 การโอนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ถัดไปเพื่อนําไปใช้สําหรับปักษ์ที่ขาด สามารถทําได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องดํารงตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในข้อ 5.2.1 ของปักษ์ที่ขาด

                    5.3.3 เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่โอนไปใช้ในปักษ์ที่ขาดจะต้องถูกหักออกจากจํานวนเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับการคํานวณสินทรัพย์สภาพคล่องในปักษ์ที่โอนนั้น และการโอนดังกล่าวต้องไม่ทําให้ปักษ์ที่โอนดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องต่ํากว่าอัตราที่ประกาศฉบับนี้กําหนด


อื่นๆ - 6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

          ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2551

 

(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย