ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 2/2541

เรื่อง การกําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้

(ฉบับที่ 7)

---------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า "ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน" ระหว่างบทนิยามคําว่า "หลักทรัพย์" และคําว่า "สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์" ในข้อ 2 แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 2/2538 เรื่องการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 4/2540 เรื่อง การกําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ดังต่อไปนี้

"ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน" หมายความว่า การซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ โดยมีสัญญาที่จะขายคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามวันที่กําหนดไว้ในสัญญา"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 29/2539 เรื่อง การกําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนี้ทุกประเภทของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ให้นับหลักทรัพย์และตราสารแห่งหนี้ของบริษัทดังกล่าวตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนรวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

กรณีบริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงิน ให้นับเงินฝากในสถาบันการเงินนั้นรวมในอัตราส่วนที่ต้องคํานวณตามวรรคหนึ่ง

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก หรือที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับอาวัลทั้งจํานวน หรือเป็นผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับรองโดยเป็นการรับรองตลอดไปรวมในอัตราส่วนที่ต้องคํานวณดังกล่าว

ในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ มิให้นับเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก หรือตั๋วแลกเงินที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกที่มิใช่ส่วนที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงใน ขายคืนตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน รวมในอัตราส่วนที่ต้องคํานวณตามวรรคหนึ่ง

 (ก) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม และในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เป็นกองทุนปิดหรือเป็นกองทุนเปิดที่มีการกําหนดอายุโครงการ

 (ข) ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม กรณีกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่มีการกําหนดอายุโครงการ"

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2541

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์