- ร่าง --ร่าง-

ร่างประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  
ที่ผ่านการพิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์  
เมื่อวันที่ ....................................................  
CSDS เลขที่...78/2558... ครั้งที่..................  


ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทจ. 19/2559

เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น  
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
(ฉบับที่ 5)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในประกาศนี้

 คําว่า “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคําดังกล่าวที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

 “ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน” หมายความว่า หุ้นกู้ที่ออกใหม่ประเภทไม่มีประกันที่มีการกําหนดให้สิทธิในการรับชําระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญ และมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการนับเป็นเงินกองทุน โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้  
 (1) มีการกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นกู้ปลดหนี้  
 (2) เป็นตราสารแปลงสภาพ 

 “ตราสารแปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดที่มีการกําหนดเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

 “หุ้นรองรับ” หมายความว่า หุ้นออกใหม่ที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

 “เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ตามประกาศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

 “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายความว่า ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ BASEL III

 “ข้อกําหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร

 “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2558 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น  
 (2) มีข้อตกลงให้ชําระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท 

(3) ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่เป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนที่มีลักษณะลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(ก) มีการกําหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวคืนก่อนกําหนดได้ (puttable) โดยมูลค่าผลตอบแทนและต้นเงินที่ไถ่ถอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิงที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

(ข) มีการกําหนดเงื่อนไขให้สิทธิตามตราสารดังกล่าวมีลักษณะเป็นตราสารแปลงสภาพ 

(4) ในกรณีที่เป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนซึ่งเป็นตราสารแปลงสภาพ

ต้องมีการกําหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไว้อย่างชัดเจนในข้อกําหนดสิทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การกําหนดอัตราที่แน่นอนหรือกําหนดเป็นสูตรการคํานวณก็ได้

การกําหนดราคาแปลงสภาพตามวรรคหนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่กําหนดราคาแปลงสภาพที่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกําหนด (floor conversion price) เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 17”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2558 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มิให้นําราคาแปลงสภาพที่กําหนดตามข้อ 13(4) วรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพที่กําหนดใหม่เนื่องจากเหตุตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่มีเหตุดังกล่าวตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกําหนด”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
------------------------------------

 (นายรพี สุจริตกุล)

 เลขาธิการ

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ประธานกรรมการ

 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน