ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 10/2550

เรื่อง  การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่

บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

                                    

                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 33/2548  เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548


ข้อ ๒ ในประกาศนี้

                   “กองทุนรวมอีทีเอฟ”  หมายความว่า  กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

                   “การขายชอร์ต”  หมายความว่า   การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง

                   “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

                   “สํานักหักบัญชี”  หมายความว่า  สํานักหักบัญชีตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                   “สํานักงาน”  หมายความว่า   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์ขายชอร์ตได้ในกรณีดังต่อไปนี้

                   (1)  การขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในนามบริษัทหลักทรัพย์เอง โดยการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ หรือยืมหน่วยลงทุนดังกล่าวมาเพื่อส่งมอบ 

                   (2)  การขายชอร์ตหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์ประกอบของดัชนีที่กองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอ้างอิงในนามของบริษัทหลักทรัพย์เองหรือตามคําสั่งของลูกค้า โดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ หรือโดยการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนําหุ้นที่ได้รับชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ


ข้อ ๔ การขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 3(1)  หรือหุ้นตามข้อ 3(2)  ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของสํานักงาน


ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะทําการขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 3(1) โดยการยืมหน่วยลงทุนมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดําเนินการจัดหาแหล่งยืมหน่วยลงทุนไว้ให้พร้อมเพื่อให้สามารถส่งมอบหน่วยลงทุนตามรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนดหรือภายในเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดําเนินการข้างต้นก่อนการขายชอร์ตหน่วยลงทุนนั้น 


ข้อ ๖ ในการขายชอร์ตหุ้นตามข้อ 3(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                   (1)  การขายชอร์ตหุ้นโดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง

                   (2)  การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนําหุ้นที่ได้รับชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ  ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้

                          (ก)  ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นเพื่อบัญชีตัวเอง  บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต   และบริษัทหลักทรัพย์มั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชําระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี 

                          (ข) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นตามคําสั่งลูกค้า  บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าแสดงว่าลูกค้ามีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต  และแสดงว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชําระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี 


ข้อ ๗ ให้บริษัทหลักทรัพย์เก็บรักษาข้อมูลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการขายชอร์ตตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด


ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2550  เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ  ณ  วันที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

 

 

 

                                                     (นายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์)

                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                                ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


หมายเหตุ -                                                                                                                                                                                                                         

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้  คือ  เพื่อเป็นการอนุญาตให้การขายชอร์ตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟสามารถทําได้  จึงจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้