ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 13/2543

                                             เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสําหรับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

ในการให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์

หรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อขายชอร์ต

                                                                                                                                               

                    อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4(3) และข้อ 6(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 5/2539  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2543  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑                       ในประกาศนี้

                    “สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

                    “นักลงทุน” หมายความว่า  ผู้ที่ทําสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ทําสัญญายืมหลักทรัพย์กับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการขายชอร์ต แต่ไม่รวมถึงผู้ยืมหลักทรัพย์ที่มีฐานะเป็นลูกค้าสถาบันตามบทนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง       

                    “บัญชีมาร์จิ้น” หมายความว่า   บัญชีที่บันทึกรายการการให้นักลงทุนกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์หรือการให้นักลงทุนยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต

                    “การขายชอร์ต” หมายความว่า  การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

                           “ทรัพย์สินของนักลงทุน” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการชําระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนรายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนรายนั้นแล้ว

                    “สํานักงาน” หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


ข้อ ๒                     นอกจากเรื่องที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ ในการให้กู้ยืมเงินแก่นักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อขายชอร์ต ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ด้วยโดยอนุโลม   

                    ความตอนใดของประกาศตามวรรคหนึ่งที่กล่าวถึง “ลูกค้า” ให้หมายถึง “นักลงทุน” ตามประกาศนี้ และให้บทนิยามคําว่า “เงินกองทุน” ตามประกาศตามวรรคหนึ่งหมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามงวดบัญชีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สํานักงานให้ความเห็นชอบ


ข้อ ๓                         ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์คํานวณมูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดํารงไว้และมูลค่าหลักประกันขั้นต่ําในบัญชีมาร์จิ้นตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
                                    (1) มูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดํารงไว้เท่ากับผลรวมของ

                           (ก)     มูลค่าของหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บันทึกอยู่ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยกําหนดให้สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นนําเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม และ

                           (ข)      มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นนําเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม

                                    (2) มูลค่าหลักประกันขั้นต่ําในบัญชีมาร์จิ้นเท่ากับผลรวมของ

                           (ก) มูลค่าของหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บันทึกอยู่ในบัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้สมาชิกต้องดําเนินการบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ

                           (ข)  มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตคูณด้วยอัตราที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้สมาชิกต้องดําเนินการบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน


ข้อ ๔                             ในกรณีที่ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดํารงไว้ซึ่งคํานวณได้ตามข้อ 3 (1) ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งต่อนักลงทุนภายในวันทําการถัดจากวันที่หลักประกันของนักลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดํารงไว้ โดยเรียกให้นักลงทุนนําเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มหรือดําเนินการอื่นใดจนทําให้ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าไม่ต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดํารงไว้ และต้องบอกกล่าวให้นักลงทุน

ทราบว่าหากนักลงทุนไม่ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันทําการที่ห้านับจากวันที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งต่อนักลงทุน ในวันทําการที่หกสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์อาจดําเนินการบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าไม่ต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันที่นักลงทุนต้องดํารงไว้ต่อไป


ข้อ ๕                            ในกรณีที่ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ําที่คํานวณได้ตามข้อ 3 (2) ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ดําเนินการบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ํา โดยให้ดําเนินการในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินของนักลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ํา


ข้อ ๖                            ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งการบังคับชําระหนี้ตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี  ให้นักลงทุนทราบเป็นหนังสือภายในวันทําการถัดจากวันที่ดําเนินการบังคับชําระหนี้นั้น


ข้อ ๗                              ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม -                                     ประกาศ  ณ   วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

                                                                        (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)

                                                                                      เลขาธิการ

                                                   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์