ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 51/2560

เรื่อง  การคํานวณและการรายงานการคํานวณเงินกองทุน  
สภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน  
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2560  เรื่อง การดํารงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  สํานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

                    (1)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2549  เรื่อง การคํานวณและรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549


ข้อ ๒ ในประกาศนี้

                   “ตัวแทนซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“รายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ”  หมายความว่า   รายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบและคําอธิบายประกอบการคํานวณที่กําหนดตามข้อ 3


ข้อ ๓ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 และคําอธิบายประกอบการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.


ข้อ ๔ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดทํารายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                   (1)  จัดทํารายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวันให้เสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดไป โดยรายงานทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนาม

                   (2)  ยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันทําการสุดท้ายของเดือนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

                   (3)  ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีหนี้สินด้อยสิทธิหรือสัญญาเช่าทางการเงินใดที่ไม่ต้องนับรวมไว้ในการคํานวณหนี้สินรวม หรือมีเงินกู้ยืม หุ้นกู้ หรือภาระผูกพันใดที่นับรวมไว้ในการคํานวณหนี้สินพิเศษทุกครั้ง ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเพิ่มเติมและจัดส่งสําเนาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินหรือภาระผูกพันนั้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันทําการถัดจากวันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีการคํานวณรายการดังกล่าวเป็นครั้งแรก และในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวในภายหลัง ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอีกครั้งและจัดส่งสําเนาสัญญาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันทําการถัดจากวันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

                   (4)  เก็บรักษารายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของทุกวันพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการคํานวณรายงานดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้หรือพร้อมที่จะจัดส่งให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับการร้องขอ


ข้อ ๕ เมื่อปรากฏว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาใดมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันหนึ่งวันใดเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.5 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้นต่ําที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดํารงไว้ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันที่เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทเท่ากับหรือน้อยกว่าอัตราข้างต้นและของทุกวันถัดไปต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดทํารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามข้อ 4(1) จนกว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้มากกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันทําการติดต่อกัน และตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ 2 วันทําการนั้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว  ทั้งนี้ เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดให้ปฏิบัติเป็นประการอื่น


ข้อ ๖ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่นรายงานการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและจัดส่งสําเนาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินหรือภาระผูกพันตามข้อ 4(3) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ข้อ ๗ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องจัดทําและยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วยแล้ว


ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ  ณ วันที่  29 ธันวาคม พ.ศ. 2560                            

 

 

 

                                                                (นายรพี  สุจริตกุล)

                                                                     เลขาธิการ

                                         สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์