1. ปัจจัยความเสี่ยง

 

ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารนั้น
ย่อมได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกธนาคาร อย่างไรก็ตาม
บางปัจจัยธนาคารสามารถที่จะควบคุมได้ ขณะที่บางปัจจัยก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่ง
ผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของธนาคาร และผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มีต่อกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
หรือการที่คุณภาพของลูกหนี้อาจมีการเสื่อมถอยลง
และทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy)
ธนาคารมีการจัดองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน
มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ทำหน้าที่ด้านตลาด ผู้อนุมัติสินเชื่อ
ผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกค้า (Standalone
Risk) และระดับ Portfolio
โดยธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า
สำหรับลูกค้านิติบุคคลธนาคารได้พัฒนา Risk Grading Tools
เพื่อใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 โดยได้มีการ validate และ
recalibrate อย่างสม่ำเสมอ
ตามหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีสำหรับการใช้แบบจำลองภายใน (Internal
Model) ในการวัดและประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้เครื่องมือดังกล่าวสามารถประเมินความเสี่ยงได้ถูกต้องแม่นยำและสนับสนุนการพิจารณาสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับในส่วนของลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเชื่อเอนกประสงค์ที่ไม่มีหลักประกัน(Personal
Cash) และที่มีหลักประกัน (Mortgage Power) รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan)
ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
และมีการทดสอบความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน
โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตนี้ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ในระหว่างปี 2549
ธนาคารได้เริ่มพัฒนาแบบจำลองสำหรับประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ที่เป็น SMEs
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใช้งานได้ในไตรมาสที่สองของปี 2550

ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตระดับ Portfolio นั้น
ธนาคารคำนึงถึงหลักความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของลูกหนี้แยกตามประเภทธุรกิจต่างๆ
และสัดส่วนการกระจุกตัวของสินเชื่อตามประเภทของธุรกิจต่างๆที่อยู่ใน Portfolio ของธนาคาร
รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับจากลูกหนี้ทั้งในมิติของคุณภาพลูกหนี้และประเภทธุรกิจ
นอกจากนี้ได้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยงต่างๆ (Risk Limits)
ในการควบคุมระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ซึ่ง ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2549
ธนาคารมีสัดส่วนการให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| ประเภทธุรกิจ            | เงินให้  | สัด     | ส      | สัดส่วน   | ก      |
|                       |        | ส่วนเงิน | ินเชื่อด้อ |         | ารกระจ |
|                       | สินเชื่อ  |        | ยคุณภาพ | สินเชื่อด  | ุกตัวของ |
|                       |        | ใ      |        | ้อยคุณภาพ |        |
|                       | (ล     | ห้สินเชื่อ | (ล     | ต่อเงินให | สิน     |
|                       | ้านบาท) |        | ้านบาท) | ้สินเชื่อตา | เชื่อด้อย |
|                       |        | ต      |        | มประเภท |        |
|                       |        | ามประเ |        | ธุรกิจ(%) | คุณ     |
|                       |        | ภทธุรกิจ |        |         | ภาพ(%) |
|                       |        | (%)    |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 1. การเกษตร           | 506.41 | 0.49   | 35.88  | 7.09    | 0.93   |
| การประมงและป่าไม้       |        |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 2. การเหมืองแร่และย่อยหิน | 165.14 | 0.16   | 48.42  | 29.32   | 1.26   |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 3 . การอุตสาหกรรม      | 29,    | 28.55  | 1,     | 5.09    | 39.26  |
|                       | 662.76 |        | 509.67 |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 4. การก่อสร้าง          | 2,     | 2.41   | 20.68  | 0.83    | 0.54   |
|                       | 506.19 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 5. การค้าส่งและค้าปลีก    | 9,     | 9.60   | 695.09 | 6.97    | 18.07  |
|                       | 978.32 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 6. การนำสินค้าเข้า       | 2,     | 2.78   | 14.38  | 0.50    | 0.37   |
|                       | 883.42 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 7. การส่งสินค้าออก       | 2,     | 2.22   | 27.48  | 1.19    | 0.71   |
|                       | 305.31 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 8.                    | 10,    | 9.89   | -      | -       | -      |
| ก                     | 280.85 |        |        |         |        |
| ารธนาคารและธุรกิจการเงิน |        |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 9.                    | 11,    | 11.28  | 620.22 | 5.29    | 16.13  |
| ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | 723.18 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 10. การสาธารณูปโภค     | 6,     | 6.49   | 24.95  | 0.37    | 0.65   |
|                       | 743.41 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 11. การบริการ          | 10,    | 9.97   | 214.16 | 2.07    | 5.57   |
|                       | 362.60 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| 12.                   | 16,    | 16.15  | 634.73 | 3.78    | 16.50  |
| การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  | 784.82 |        |        |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| รวม                   | 103,   | 100    | 3,     | 3.70    | 100    |
|                       | 902.40 |        | 845.68 |         |        |
+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+

ในด้านคุณภาพสินเชื่อนั้น ณ สิ้นปี 2549 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) จำนวนทั้งสิ้น
3,845.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.70 ของเงินให้สินเชื่อรวม ซึ่งลดลงจากร้อยละ 5.10
เมื่อสิ้นปี 2548 อันเป็นผลมาจากการที่มีการโอนหนี้ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ผล
ทั้งนี้สัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อของแต่ละประเภทธุรกิจ อยู่ระหว่าง 0
ถึงร้อยละ 7.09 ยกเว้นภาคธุรกิจเหมืองแร่และย่อยหิน ที่มีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสูงถึงร้อยละ
29.32 แต่เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้ว มีจำนวนเพียง 48.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26
ของสินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด

การนำสินค้าเข้า

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง
ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดเงินตลาดทุน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารได้ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management
Committee : ALCO) เป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
อันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch)
ระหว่างโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ซึ่งธนาคารใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างในการปรับตัวของสินทรัพย์และหนี้สินในแต่ละช่วงเวลา
(Gap Analysis) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินความเสี่ยง นอกจากนั้น
ธนาคารยังใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจำลองผลกระทบที่มีต่อดอกเบี้ยรับสุทธิของธนาคาร (Net
Interest Income Simulation)
โดยมีหน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากฝ่ายงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นผู้ประเมิน
และติดตามความเสี่ยง
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน
โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
จะพิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร

สำหรับการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า (Trading
Book) ธนาคารมีการคำนวณราคายุติธรรม เพื่อดูผลกำไร/ขาดทุนเป็นประจำทุกวัน
และธนาคารได้มีการควบคุมและจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงเป็นรายวัน
โดยการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit)
ที่เหมาะสมแยกตามผลิตภัณฑ์และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ต่างๆ เช่น
Value-at-Risk (VaR) Limit, One Basis Point Shift (PV01) Limit เป็นต้น
เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การให้สินเชื่อหรือการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารได้พยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกัน
และ/หรือทำการซื้อ/ขายตราสารอนุพันธ์เพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในกรอบตามนโยบายที่ธนาคารได้กำหนดไว้
นอกเหนือจากนั้น
ธนาคารยังทำการควบคุมการประกอบธุรกรรมด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่เป็นการซื้อขายทันที
และซื้อขายล่วงหน้าโดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมที่รองรับธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก
โดยมีการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละรายตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ซึ่งหน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากฝ่ายงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจะเป็นผู้กำหนดตาราง
Loan Equivalent Factor (LEF)
ที่คำนวณมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ เพื่อใช้คำนวณค่า
Pre-Settlement Risk (PSR) ในการควบคุมความเสี่ยงต่อลูกค้าแต่ละราย
ในขณะที่การควบคุมปริมาณการทำธุรกรรมเพื่อการค้า (Trading)
ธนาคารได้ทำการควบคุมทั้งในระดับผู้ค้า (Dealer) และระดับรวมของธนาคาร (Portfolio)
มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่เหมาะสมแยกตามรายสกุลเงิน แยกตามผลิตภัณฑ์
และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ต่างๆ เช่น Value-at-Risk (VaR) Limit,
FX Net Open Position Limit, Loss Limit เป็นต้น และได้ทำการวัดมูลค่า (Mark to
Market) ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีการวัด
ติดตามและจัดทำรายงานความเสี่ยงเป็นรายวัน
นอกจากนี้ยังมีการทำการวิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤต (Stress Testing)
อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
รวมถึงการทดสอบความแม่นยำและความถูกต้อง(Back Testing)
แบบจำลองต่างๆที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านตลาดอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งให้มีการรายงานการประเมินเงินกองทุนที่ต้องดำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง
โอกาสที่ธนาคารจะไม่สามารถชำระเงินตามภาระผูกพันที่ครบกำหนดได้
อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอได้ทันกำหนด
ทั้งนี้ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของธนาคารและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะ
และเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำแผนฉุกเฉิน (Contingency
Plan)
รองรับกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์หากต้องเผชิญกับปัญหานี้ในอนาคต
ทั้งนี้การบริหารสภาพคล่องในภาพรวมของธนาคารจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

ในปี 2549 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยให้มีการกระจายแหล่งเงินทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
ธนาคารได้มีการกระจายแหล่งเงินทุนไม่ให้มีการกระจุกตัวในแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไป
มีการกำหนดวงเงินที่รับฝากเงินในแต่ละราย
เพื่อลดความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนมาทดแทนในระยะเวลาอันสั้น นอกเหนือจากนั้น
ธนาคารได้กำหนดให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องสำรองขั้นต่ำ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น
ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินที่ไม่คาดคิดขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารทนต่อภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องได้ดีขึ้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการคือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร
และการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน
หรือเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

ในการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยง
การรายงานความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โปร่งใส
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ทั้งนี้ธนาคารกำหนดให้ผู้บริหารหน่วยธุรกิจต่าง ๆ
เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การควบคุมการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการขึ้นภายในหน่วยงานนั้นๆ
โดยที่ด้านบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือ ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมิน
รายงาน
และติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
และมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
(Operational Risk Management Self Assessment)
และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอให้แก่ด้านบริหารความเสี่ยง
เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวม
และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหา รวมถึงการติดตามผลหลังการแก้ไข
ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ทำให้ทุกฝ่ายงานและสาขาของธนาคารต้องดำเนินการทบทวน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
และเพิ่มความมั่นใจในการแก้ปัญหาให้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในธนาคาร อาทิ
การทบทวนอำนาจอนุมัติ การสอบทานความถูกต้องของธุรกรรมต่าง ๆ
การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้มีการตรวจสอบและคานอำนาจซึ่งกันและกัน (Check and Balance)
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการลูกค้า
รวมถึงการมีแผนการรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง(Business Continuity
Plan)ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล
อีกทั้งธนาคารมีหน่วยงานควบคุมซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคือ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และทีมกำกับการปฏิบัติและสอบทานสินเชื่อซึ่งจะทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในธนาคาร
รวมถึงการตรวจสอบด้านบริหารความเสี่ยงด้วย เพื่อนำไปสู่การมีบรรษัทภิบาล

ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าการดำเนินธุรกิจการธนาคารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้รูปแบบของบริการที่มีการนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีหลากหลายรูปแบบ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆก็มีความซับซ้อนของตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในปี 2549
ที่ผ่านมาธนาคารจึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม่
โดยได้กำหนดให้มีคณะทำงานสอบทานการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำหน้าที่สอบทานการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม่
โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มงวด
ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้มีแนวทางการควบคุมที่เหมาะสม
ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าและธนาคารแล้ว
และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพิจารณาจัดหาระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลเครื่องชี้ความเสี่ยง
(Key Risk Indicators)
ระบบติดตามและบันทึกข้อมูลความสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยงปฏิบัติการ (Loss Incidents)
รวมถึงข้อมูล Risk Exposure ต่าง ๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ธนาคารมีข้อมูลเชิงปริมาณพร้อมสำหรับการนำไปสร้างแบบจำลองทางสถิติสำหรับการวัดความเสี่ยงโดยวิธีการเชิงปริมาณที่สามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ความเสี่ยงด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์

จากการที่ธนาคารมีระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์ โดยมีศูนย์หลัก
และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อรองรับการให้บริการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้จากการที่ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการผ่านสื่อในระบบ Internet
จึงได้ทำการจัดหาศูนย์สำรองสำหรับการให้บริการที่ต่อเนื่องและปลอดภัย
กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคารเช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้บริการ ATM
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบการให้บริการของธนาคารในด้านระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลนั้น
ทางธนาคารได้ทำการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายให้รองรับจำนวนเครื่องและคู่สายหลักสำรองเพื่อให้ระบบบริการ
ATM ของธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง