2. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ความเสี่ยงนั้นๆ
มีแนวโน้มและเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นแล้วธุรกิจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แต่ละองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
เพราะการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไม่ได้จำกัดสำหรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

แต่เป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโตและผลตอบแทน

ทางธุรกิจ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านธุรกิจ

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัจจัยด้านราคาค่าแรงและราคาน้ำมัน
ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดความยากลำบากในการประเมินทิศทางของธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์
แผนการดำเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาค

วิกฤติน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อภาคผลิต ทำให้มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย

ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะในส่วนของภาคการผลิต
จากปัญหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
จนทำให้ต้องมีการหยุดดำเนินการผลิตหรือลดกำลังการผลิตลงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์เกือบทั้งระบบ

ซึ่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ได้รับ
แต่มีการประเมินว่า ตลาดประกันภัยรถยนต์จะเติบโตดีขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่
เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงการมีประกันภัย และผลจากการเกิดความเสียหาย

ต่อทรัพย์สิน ทำให้มีการปรับเพิ่มราคาค่าเบี้ยประกันภัย

กฎระเบียบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สำนักงาน คปภ.)

ทำให้ต้นทุนภาคธุรกิจสูงขึ้นและขาดความคล่องตัว กฎ-กติกา ใหม่ที่ทางสำนักงาน คปภ.
ทยอยนำออกมาใช้บังคับเพื่อให้บริษัท

มีความเข้มแข็ง ยกระดับการดำเนินการเป็นมาตรฐานสากล เช่น
เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based

Capital : RBC) โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีเงินกองทุนขั้นต่ำ 125%
เพื่อความเพียงพอกับความเสี่ยง ถ้ากองทุนไม่พอ

จะต้องหาแหล่งเงินทุนหรือเพิ่มทุน ดังนั้น
การใช้เงินกองทุนในอนาคตจะเปลืองมากและใช้มากกว่าในปัจจุบัน
เพราะธุรกิจประกันภัยรับเบี้ยเข้ามาทุกวัน ต้องใช้ทุนทุกวัน ธุรกิจมีความเสี่ยงทุกเรื่อง
เพราะการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นและเป็นการแข่งขัน

ที่แท้จริงคือ ไม่ใช่การแข่งขันแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่จะต้องแข่งขันกับทั่วโลก มีคู่แข่งใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากกรอบการ

เปิดเสรีต่างๆ อย่างอาเซียนจะเปิดเสรีในปี 2555
ขณะที่เบี้ยประกันภัยของไทยแพงกว่าประเทศอาเซียน ต้องลดเบี้ยลงเพื่อให้

แข่งขันได้ ดังนั้น ผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนั้นคงยาก

แนวทางบริหารความเสี่ยง

บริษัทนำเหตุแห่งปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์และกำหนดความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
ซึ่งอาจมีขนาดและผลกระทบที่แตกต่างกัน

มีการปรับขั้นตอนตลอดจนเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัย
มีการทบทวนความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับภัยที่บริษัทต้องรับเสี่ยง นอกจากนี้
ความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของบริษัทได้ ดังนั้น
จึงจัดให้มีการกระจายความเสี่ยงตามหลักวิชาของการประกันภัย
โดยมีการจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อแบบล่วงหน้า
รายปี(Treaty Reinsurance) สัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) และประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss)
กับบริษัทประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความมั่นคงทางการเงิน
มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันที่มีมาตรฐานสากล

2. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เป็นอีกประเภทของความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อบริษัทและองค์กรทั่วไป
ความเสี่ยงด้านการเงินนี้ประกอบด้วยความเสี่ยงในการบริหารเงิน (Treasury Risks)
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risks) และ
ความเสี่ยงในการซื้อขายตราสารการเงิน (Trading Risks)

แนวทางบริหารความเสี่ยง

นอกเหนือจากรายได้จากการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย
จะมีรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
การนำเบี้ยประกันภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบในการบริหารเงิน
และการลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ “เรื่อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย”
บริษัทมีคณะทำงานการลงทุนเป็นผู้กลั่นกรองการลงทุน ส่วนผู้บริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทได้ขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการลงทุนแทนบริษัทโดยมีวงเงินจำกัด และเงื่อนไขที่กำหนด
ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญ และยึดหลักความระมัดระวัง
โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม กระจายลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
และเพื่อกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเพื่อการ
ลงทุนอื่นที่มีโอกาสที่เหมาะสม ตลอดจนคำนึงถึงความคล่องตัวในการซื้อขาย
และความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสด
สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้นั้น บริษัทเน้นการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
เป็นการลงทุนระยะยาวหรือถือไว้จนครบกำหนด
และจะลงทุนในตราสารที่ผู้ออกจัดอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือ A- ขึ้นไป
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ส่วนความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น
สภาวะการเงิน การคลัง ปัญหาด้านการเมือง ซึ่งอาจจะควบคุมไม่ได้
แต่บริษัทก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะอย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้หรือภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด
ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระหนี้ตามที่คาดไว้ ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระหรือหนี้สูญ
ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินสินเชื่อ
ที่เหมาะสม
และการให้สินเชื่อจะไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก
ทางด้านเงินกองทุน

เนื่องจากบริษัทจะต้องจัดหาเงินทุนให้เพียงพอที่จะรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้
บริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการทุนคือ
การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินและดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คปภ.

3. ด้านบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัท
รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่น
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื่อเสียง

แนวทางบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นความเสี่ยงที่ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจตามปกติ
แต่ละธุรกิจจะต้องหาวิธีในการจัดการป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น
ถ้าหากธุรกิจปล่อยให้มีความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการเกิดขึ้นมาก
ผลการดำเนินงานของธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงด้วย การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย
บริษัทจะกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อความเพียงพอและสามารถแข่งขันได้
และมีการติดตามผลของแต่ละผลิตภัณฑ์
เพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยหรือความคุ้มครองให้เหมาะกับความต้องการและสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
และอีกเหตุแห่งปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือความเสียหายจากอุบัติภัยรุนแรง
โดยเฉพาะสาเหตุจากภัยธรรมชาติ
เพื่อให้บริษัทสามารถรองรับเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของบริษัทได้นั้น
จึงต้องลดความเสี่ยง
โดยจัดทำประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศที่มีฐานะมั่นคง
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A+
เพื่อให้มีความเพียงพอต่อความสามารถในการรับเสี่ยงภัย
และพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ่ได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
บริษัทมีคณะทำงานเฉพาะเรื่อง และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อการจัดการค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปโดยเหมาะสม ยุติธรรม และโปร่งใส

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สามารถเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
จึงจำเป็นต้องมีการติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้
จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน มีหน่วยตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีบทบาท

ในการดูแลตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ความเชื่อถือได้ในรายงานทาง

การเงิน

บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของการรับประกันภัย โดยเพิ่มสายงานสนับสนุนการตลาดและกิจการสาขา
เพื่อเพิ่มช่องทางการขายผ่านตัวแทนที่แนวโน้มจะเพิ่ม

มากขึ้น อันจะนำไปสู่ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย
สายงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มและสามารถแข่งขันได้
จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่อง

เพื่อสร้างพื้นฐานในการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวให้กับองค์กร
และเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ลงความเห็นว่ามีผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คปภ. กำหนด

บริษัทนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในองค์กร พัฒนาให้มีความทันสมัย รวดเร็ว
และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล มีการกำหนด

มาตรการในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละลำดับชั้นตามอำนาจที่มีการมอบหมาย
มีระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลสำคัญและข้อมูล
สถิติต่างๆ จัดให้มีแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก
พร้อมทั้งมีระบบคอมพิวเตอร์สำรองไว้ที่ศูนย์
เพื่อนำข้อมูลหลักกลับมาใช้งานได้ทันที