2. การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง

ธนาคารตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบการของธนาคาร อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อม หรือกระบวนการการดำเนินธุรกรรม
ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
มีสายบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
โดยมีเป้าหมายคือ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ
ให้อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดและดำเนินธุรกิจให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
จะต้องกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรของธนาคารและกลุ่มธุรกิจในเครือ
และรวบรวมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานภายในจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าใจและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
และครอบคลุมการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยอยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของธนาคาร
สายบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีกลไกการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ
นอกจากนั้นจะมีการจัดสรรเงินกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจ
โดยวัดจากความเสี่ยงต่างๆ ของธุรกรรมเข้าประกอบกับความเสียหายทางธุรกิจ
ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแนวทางนโยบายในการหารายได้ในธุรกิจนั้นด้วย

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยแบ่งแยกความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้านคือ

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต

3.  ความเสี่ยงด้านตลาด

4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

5.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ปัจจัยความเสี่ยงในปี 2552 และการคาดการณ์ปี 2553

ปี 2552
เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤติสถาบันการเงินในต่างประเทศจากปี
2551 ซึ่งธนาคารได้ดำเนินนโยบายด้านความเสี่ยง คือ

1.  เพิ่มสภาพคล่องให้สูงขึ้น

2.  ปรับนโยบายสินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

3.  เพิ่มระดับเงินสำรองหนี้สูญให้มากขึ้น

4.  รักษาระดับเงินกองทุนให้เพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับวิกฤติที่เกิดขึ้น(Stress Test)

สำหรับปี 2553 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะเริ่มฟื้นตัวปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เริ่มลดลง
แต่ธนาคารยังคงดำเนินนโยบายหลักด้านความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเฝ้าระวังวิกฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
และธนาคารยังรักษาแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการมาโดยตลอดคือ
การรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูง มีกระบวนการเครดิตที่ดี
และมีการบริหารเงินกองทุนที่แข็งแรง

2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร
ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ธนาคารมีนโยบายในการเป็นธนาคารที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อ
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
เพื่อให้เกิดความชำนาญและความสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว
ธนาคารจึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหลักดังนี้

1.  จัดให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูงมีขนาดที่เพียงพอต่อการกระจุกตัวธุรกิจของธนาคาร
    เพื่อรองรับการผันผวนของรายได้ในอนาคต
    โดยธนาคารยังรักษาระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้สูงกว่าระดับเฉลี่ยของสถาบันการเงินโดยรวม
    โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
    คิดเป็นร้อยละ 16.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ร้อยละ 8.5
    โดยมีเงินกองทุนตามกฎหมายเป็นจำนวน722 ล้านบาท

2.  ลดความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่องให้น้อยที่สุด
    เหลือเฉพาะด้านเครดิตที่ธนาคารสามารถจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ

3.  ควบคุมการกระจายธุรกิจหลักของธนาคารในปัจจุบันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    และหาธุรกิจหลักใหม่เพิ่มเติม (ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านเครดิต)

2.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา
ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ที่มีต่อธนาคารเมื่อครบกำหนดได้
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชำระหนี้ให้กับธนาคาร
หากความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทำให้ธนาคารต้องกันสำรองหนี้สูญมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร

ปัจจุบันสินเชื่อของธนาคารประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 69
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร้อยละ ­17 และสินเชื่อธุรกิจร้อยละ14
(สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างจากเงินลงทุนและหนี้เดิม และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ4)
มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 5,442 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ­5.64 ของเงินให้สินเชื่อรวม

[] สินเชื่อเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนทางธุรกิจต่ำและมีการเติบโตสูง
ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูงมากในเรื่องการให้บริการและอัตราดอกเบี้ย
จัดเป็นธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงในตัวเอง
ผลกระทบของความเสี่ยงที่สำคัญจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้
รวมทั้งนโยบายและกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารเอง

โครงสร้างเงินเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ ธันวาคม 2553

ณ สิ้นปี 2552 สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing
Loans) ทั้งสิ้น 986 ล้านบาทหรือร้อยละ1.6 ของสินเชื่อเช่าซื้อรวม

ณ สิ้นปี 2552 สำหรับสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non
Performing Loans) ทั้งสิ้น 3,455 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.8
ของสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรวมลดลง 1,015 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.7 จากสิ้นปี
2551

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
จึงมุ่งเน้นการมีกองทุนที่เพียงพอของธนาคารที่สูงกว่าเกณฑ์ของทางการ
รวมทั้งการกระจายที่ตั้งของโครงการ และลักษณะของสินค้าในโครงการ
รวมทั้งกระบวนการคัดเลือกและอนุมัติสินเชื่อกับโครงการที่มีศักยภาพดีจะประสบความสำเร็จในสภาวะตลาดปัจจุบันและอนาคต
การกำหนดอัตราผลตอบแทนจะเป็นไปตามสภาวะความเสี่ยงของสินเชื่ออย่างชัดเจน
เพื่อลดผลกระทบทางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ คู่แข่ง รวมทั้งผู้บริโภค
ในการสอบทานคุณภาพสินเชื่อได้มีการมุ่งเน้นการสอบทานให้เหมาะสมกับขนาดของสินเชื่อแต่ละกลุ่ม
โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในสินเชื่อที่ต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้
ธนาคารมีการปรับปรุงนโยบายการให้สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้มีความเข้มงวดขึ้น ทำให้คุณภาพของสินเชื่อใหม่ที่ปล่อยดีขึ้น
และการกระจายที่ตั้งของโครงการในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาด

และจากการที่หลักประกันของสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์
หากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาและราคาตกต่ำลง ก็ย่อมมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันของธนาคาร
ซึ่งอาจทำให้ธนาคารมีส่วนสูญเสียเมื่อเกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น แต่ ณ
สิ้นเดือนธันวาคม 2552-ธนาคารมีมูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง
ร้อยละ203.5ของสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

สินเชื่อธุรกิจ เป็นสินเชื่อที่ ธนาคาร ให้กับ ธุรกิจใน หลากหลายอุตสาหกรรม และ กิจการ ทั้งใน
ด้านการผลิต และบริการ แก่ผู้ประกอบการ ราย กลางและ รายเล็ก สภาวะของธุรกิจของ
ลูกค้าธนาคาร มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ ภาวะ การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ ของประเทศ
รวม ถึงกระแสเงินสดของ ผู้ประกอบการ ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ธนาคารเน้น
การทำสินเชื่อ ใน ธุรกิจที่ธนาคารเลือก และเน้น ความเชี่ยวชาญ และ ความเข้าใจ ใน
ภาคธุรกิจ นั้นๆ รวมทั้งคัดสรร ลูกค้าที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจ และสามารถ แข่งขัน และ
อยู่รอดในภาวะที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ ธุรกิจที่ ลูกค้าดำเนินอยู่

ณ สิ้นปี 2552 สินเชื่อธุรกิจมียอดหนี้คงค้างรวมทั้งสิ้น 8,438 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551
เท่ากับ 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ18.3 มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 3.0
ของเงินให้สินเชื่อธุรกิจหรือเท่ากับ 256 ล้านบาท

การบริหารสิทธิเรียกร้องทางด้านสินเชื่อ เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนด้านกระแสเงินรับ
ระยะเวลาในการดำเนินการปรับโครงสร้างและมูลค่าสินทรัพย์หลักประกัน
ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพของขบวนการทางด้านการปรับโครงสร้างที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และหลักประกันของสินเชื่อ
รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ธนาคารตระหนักถึงความผันผวนของผลการดำเนินงานของธุรกิจ รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการ
จึงมีมาตรการรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูง
มีการติดตามการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารหนี้ควบคู่กับการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนการสำรองการลดค่าของสินทรัพย์และการเสื่อมค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีอัตราสูงกว่าปกติ
เพื่อให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์หลักประกันที่อาจเกิดขึ้น

2.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาของตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดของสินทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อฐานะและผลการดำเนินงานของธนาคาร
อย่างไรก็ตามธนาคารมีนโยบายในการดำเนินการเพื่อลดผลของความผันผวนดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ำ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ฝ่ายจัดการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
ติดตามและควบคุมผลกระทบ
โดยใช้หลักการปรับเรื่องของอายุและประเภทของอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินให้สอดคล้องกับสินทรัพย์
และใช้เครื่องมือติดตามผลกระทบ เช่น
วัดผลกระทบของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากสถานการณ์จำลองต่างๆ ให้อยู่ในช่วงที่กำหนด
มีผลทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงทางด้านการตลาดที่ต่ำ เช่น หากอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1
จะทำให้ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเพียง 148.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.78
ของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2552

เนื่องจากธนาคารมีสินทรัพย์รอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของธนาคาร
ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์จึงมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงาน
แม้ว่าผลการขายในอดีตมีระดับใกล้เคียงกับราคาประเมิน
แต่ธนาคารยังคงนโยบายในการบันทึกบัญชีโดยใช้การตั้งสำรองเผื่อการลดมูลค่าแบบขั้นบันไดตามระยะเวลาที่ถือครองอย่างเข้มงวด
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายตามบัญชีจำนวน 7.2 พันล้านบาท
ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ระดับ 12.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 175 ของราคาตามบัญชี

ในปัจจุบันธนาคารมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไม่มีนัยสำคัญ
และไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามบัญชีเพื่อค้า
ธนาคารใช้วิธีการรายงานมูลค่าตามราคาตลาดประจำวันสำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
และมีการกำหนดระดับตัดขาดทุนเพื่อจำกัดผลกระทบ

2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไม่สามารถชำระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารคือ
การมีเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้จ่ายชำระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวยด้วย

เนื่องจากธนาคารเป็นธนาคารขนาดเล็ก มีลักษณะของสินเชื่อที่อยู่ในเพียงไม่กี่อุตสาหกรรม
รวมทั้งกระแสเงินสดของธุรกิจในภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารสิทธิเรียกร้อง
มีความผันผวนสูงและคาดการณ์ได้ยาก ทำให้การคาดการณ์กระแสเงินเป็นไปได้อย่างจำกัด
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายในอนาคตในเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก
ซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญกับตราสารในอนาคต

การที่ธนาคารมีนโยบายที่จะให้มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ
ธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อฐานะสภาพคล่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
ดำเนินนโยบายเน้นการรักษาและบริหารสภาพคล่องของธนาคารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยมีนโยบายหลักในเรื่อง

-   รักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาครบกำหนดของหนี้สิน ณ วันที่
    31 ธันวาคม 2552 เฉลี่ยที่ 354 วัน และมีมาตรการหาสภาพคล่องสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน

-   ปรับอายุของหนี้สินให้เหมาะสมสอดคล้องกับอายุสินทรัพย์

-   มีการขยายฐานเงินฝากและจำนวนบัญชี และกระจายช่วงเวลาครบกำหนด

2.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
ความผิดพลาดของบุคลากรและผู้บริหาร
หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในทุกกระบวนการทำงาน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ธนาคารจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากผลกระทบของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและเกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมาธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในด้านต่างๆ ดังนี้

-   การพัฒนาระบบการทำงานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
    โดยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์
    และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

-   การทำแผนควบคุมและติดตามความเสี่ยง
    ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวางระบบจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง
    (ระบุและประเมินความเสี่ยง) จากทุกหน่วยงานของธนาคารที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
    เพื่อแก้ไขและป้องกันสาเหตุความเสี่ยง รวมถึงมีการสื่อสาร
    เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอื่น

-   การประเมินและพิจารณาความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและระบบงานใหม่
    เพื่อให้มั่นใจว่ามีวิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนจะเริ่มออกให้บริการกับลูกค้า

-   สำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
    ธนาคารได้จัดทำนโยบายและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
    ธนาคารจะยังสามารถให้บริการสำหรับธุรกรรมงานที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง
    หรือกลับสู่การดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม
    นอกจากนี้ธนาคารจะทำการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง

-   ในการดูแลความเสี่ยงด้านทุจริตจากบุคคลภายนอก
    ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานติดตามและตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติในสายสินเชื่อรายย่อย
    เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

-   การสื่อสารความรู้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากวิทยากรภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานของตนเอง

ในปี 2552 ธนาคารดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามเกณฑ์ Basel II วิธี
Basic Indicator Approach (BIA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 878.4 ล้านบาท
ธนาคารเริ่มโครงการจัดทำการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ICAAP
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II Pillar 2
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงสำคัญทั้งหมด ซึ่งได้แก่
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
นอกจากนี้ธนาคารจะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ ได้แก่
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยพิจารณาความเสี่ยงและคำนวณผลกระทบต่อเงินกองทุนพร้อมจัดทำแผนรองรับในแต่ละความเสี่ยงโดยมีนโยบาย
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบได้ช่วงเดือนสิงหาคม 2553
และคาดว่าจะสามารถใช้งานได้จริงภายในสิ้นปี 2553