1. ปัจจัยความเสี่ยง

 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ธนาคารมีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ดังนี้

- คณะกรรมการธนาคาร
ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักการด้านการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร
กำหนดกรอบความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
รวมถึงดูแลให้มีระบบและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานสากล

- คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่

- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
ทำหน้าที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและฐานะความเสี่ยงทุกประเภทโดยรวมของธนาคาร
ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงสภาพคล่อง
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

- คณะอนุกรรมการนโยบายเครดิต
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเครดิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร

ในระดับปฏิบัติการ ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ
ทำหน้าที่วัดผลและติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัย
สามารถประมาณค่าความเสี่ยงประเภทต่างๆ ในรูปเงินกองทุน
ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินและควบคุมขนาดของความเสี่ยงในธุรกิจของธนาคาร
กำหนดราคาที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์
ตลอดจนถึงสามารถจัดสรรเงินกองทุนไปยังธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับระดับของผลตอบแทนและระดับของความเสี่ยง

 หลักการในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Principles)

  ธนาคารยึดหลักการในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง โดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ

- การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึ้นในธุรกรรม

- หน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

- การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ

 การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคาร (Risk Management)

-   การบริหารความเสี่ยงเครดิต (Credit Risk Management)

ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการรวมศูนย์และดุลอำนาจการตัดสินใจเรื่องเครดิต
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาคุณภาพเครดิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเครดิต
ภายใต้กระบวนการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม
โดยกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับสายงานจนถึงระดับบุคคล
ตลอดจนจัดหาเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานด้านเครดิต อาทิ คู่มือนโยบายเครดิต
เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Decision Supporting Tools)
และเครื่องมือจัดอันดับเครดิต เป็นต้น นอกจากนี้
ธนาคารได้จัดหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลในการอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะด้านเครดิต
ขณะเดียวกันธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมเครดิตที่เข้มแข็ง
โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่ชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรของธนาคารเข้าใจหลักการปฏิบัติงานด้านเครดิตและสื่อสารบนพื้นฐานเดียวกัน

-   การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (Market Risk Management)

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี่ยงของธนาคารที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของตราสารทุน ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของธนาคาร หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จุดประสงค์หลักของธนาคารทางด้านการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คือ เพื่อจัดการความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานสากลเช่นธนาคารชั้นนำทั่วไป โดยสร้างผลตอบแทนเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของธุรกิจธนาคาร

 ธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และธุรกรรมการซื้อขาย โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Market Risk in Asset and Liability
Management Activities)

- การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk
Management)

 โครงสร้างและนโยบายในการบริหาร : ธนาคารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สิน (Mismatches) ของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ธนาคารได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การและคณะกรรมการธนาคาร ตามลำดับ 

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย :
ธนาคารได้ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
โดยวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ซึ่งความแตกต่างของระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน
จะแสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยว่ามากหรือน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในกรณีต่าง ๆ
ที่จะมีต่อฐานะทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร (Sensitivity Analyses) ในรอบ 12
เดือนข้างหน้า ซึ่งทำให้ธนาคารสามารถประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราผลตอบแทนในตลาดทุน
ที่จะมีต่อการดำเนินการของธนาคาร

 นอกจากนี้ ธนาคารได้ใช้เครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในรูปแบบของ Value-at-Risk (VaR) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในรูปของค่าความน่าจะเป็น (Probability) โดยอาศัยรูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีตของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ธนาคารสามารถประเมินค่าความสูญเสียในกรณีสูงสุด (Potential Maximum Loss) ได้จากข้อมูลสถิติในอดีต

- การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk
Management)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
ฝ่ายบริหารเงินของธนาคารได้ทำธุรกรรมในการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศประจำวัน
ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
แต่ธนาคารเชื่อว่าเป็นความเสี่ยงที่ต่ำ
เนื่องจากธนาคารกำหนดกรอบฐานะเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับธุรกิจและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เป็นอิสระ คือ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ และคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ตามลำดับ

นอกจากนี้ ธนาคารนำค่าการคำนวณแบบ Value-at-Risk
มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

- การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน (Equity Risk
Management)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในหุ้นทุน
แต่มีการบริหารเพื่อที่จะลดขนาดฐานะตราสารทุนที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจหลักของธนาคารลง
โดยธนาคารจะวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

2. ความเสี่ยงจากธุรกรรมการซื้อขาย (Market Risk in Trading Activities)

 ปัจจุบันธนาคารประกอบธุรกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่ ได้แก่ การซื้อ/ขายตราสารหนี้ และการซื้อ/ขายเงินสกุลหลัก ซึ่งฝ่ายบริหารเงินเป็นผู้บริหารฐานะความเสี่ยง และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการนำ Value-at-Risk Limits มาใช้ในการควบคุมอีกด้วย 

-   การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ
เมื่อครบกำหนดได้ เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้

โครงสร้างและนโยบายในการบริหาร :
ธนาคารมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถจัดหาเงินได้เพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันต่าง ๆ
เมื่อครบกำหนดเวลา
ภายใต้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติสภาพคล่อง
ฝ่ายบริหารเงินรับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
โดยบริหารสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเงินสดของสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ของธนาคารได้
ทั้งนี้
การกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารสภาพคล่องนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(ALCO)

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารได้พิจารณาถึงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสมสำหรับรองรับความต้องการกระแสเงินสดเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคาร
และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้วยเงินสด จำนวน 9,764 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จำนวน 94,840 ล้านบาท หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
จำนวน 18,400 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
(หักด้วยรายการหลักทรัพย์ต่างประเทศและเงินลงทุนทั่วไป) จำนวน 117,493 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 240,497 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เท่ากับ 22,014
ล้านบาท

  การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องจะทำให้ธนาคารทราบถึงระดับสภาพคล่องของธนาคารในเบื้องต้น
  อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan to
  Deposit Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
  อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากตามงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 77.71 เพิ่มขึ้นจาก ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละ 71.70
  การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องของธนาคารที่ปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากการขายพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ
  ทำให้มีการถอนเงินฝากของธนาคารเพื่อไปซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ

นอกจากนี้
การจัดการโครงสร้างหนี้สินที่เหมาะสมก็เป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารมีการจัดการแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลายเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
รวมทั้งมีเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม ทั้งนี้
ธนาคารได้ประเมินถึงความต้องการสภาพคล่องของธนาคารในอนาคต
โดยประมาณกระแสเงินสดเข้า-ออกในสถานการณ์ต่างๆ
ซึ่งในการประเมินดังกล่าวได้คำนึงถึงภาระผูกพันต่าง ๆ
รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสินทรัพย์และหนี้สิน นอกจากนี้
ธนาคารยังได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รองรับในกรณีที่ประสบกับปัญหาสภาพคล่องด้วย

-   การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk Management)

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน
ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งการทุจริตของพนักงานและเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก
ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น
ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความมั่นคงของธนาคาร

ปัจจุบันสถาบันการเงินทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานมากขึ้น
เนื่องจากในบางกรณีก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง อย่างไรก็ตาม
ในการวัดและประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของธุรกิจสถาบันการเงิน
เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิตและการเปลี่ยนแปลงด้านราคาถือได้ว่าอยู่ในช่วงการพัฒนาและกำหนดมาตรฐาน
ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการควบคุมดูแลความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
และฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การทำหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น
ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส
และเพื่อควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ธนาคารสามารถยอมรับได้
สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร

-   การวัดผลงานในรูปของผลตอบแทนต่อเงินกองทุนเมื่อปรับค่าความเสี่ยงแล้ว
    (Risk-adjusted Return on Capital - RAROC)
    และผลกำไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อผู้ถือหุ้น (Economic Profit)

ธนาคารอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเริ่มนำหลักการใหม่มาปรับใช้ ได้แก่
การวัดอัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุนเมื่อปรับค่าความเสี่ยงแล้ว (Risk-adjusted Return on
Capital : RAROC) และการวัดผลกำไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit)
ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิหลังปรับค่าความเสี่ยงและค่าต้นทุนของเงินกองทุนแล้ว
เพื่อให้การวัดผลการดำเนินงานของธนาคารมีความสมบูรณ์มากขึ้น
สามารถสะท้อนภาพที่แท้จริงของผลตอบแทนและความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
หลักการดังกล่าวจะใช้ช่วยกำหนดกลยุ0ทธ์ในการทำธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
และช่วยให้การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยธุรกิจต่าง
ๆ ของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแก่ผู้ถือหุ้น
แนวทางดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานสากล
ซึ่งสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศนำไปใช้อย่างแพร่หลาย

ธนาคารได้เตรียมความพร้อมโดยได้เริ่มพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย
ซึ่งสามารถประเมินค่าความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของเงินกองทุน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้กำหนดแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับแนวทางการวัดผลการดำเนินงานที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้วอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

 ปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเข้าครอบครองหลักประกัน 

เงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารมีหลักประกัน
แต่กฎหมายล้มละลายและขั้นตอนในการบังคับหลักประกันของไทยยังพัฒนาได้ไม่เทียบเท่าในสหรัฐอเมริกาและในอีกบางประเทศ
ภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
รัฐบาลได้ตกลงที่จะแก้กฎหมายล้มละลายและกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี (Foreclosure Laws)
เพื่อให้กระบวนการในการบังคับคดีของประเทศกระทำได้รวดเร็วขึ้น
แม้ว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในบางส่วน
แต่การเข้าครอบครองหลักประกันหรือการบังคับจำนองของเจ้าหนี้
ยังคงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้วางแนวทางติดตามขั้นตอนการทำงานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด

-   ความเสี่ยงจากการค้ำประกันและการอาวัล

ธนาคารมีธุรกรรมกับลูกค้าที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการค้ำประกันจากการกู้ยืม การค้ำประกันอื่น ๆ
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และการอาวัลตั๋วเงิน
โดยการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาระผูกพันและการอาวัลตั๋วเงินดังกล่าว
ธนาคารได้พิจารณาเหมือนการปล่อยสินเชื่อ
ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหลักประกันจากลูกค้าที่มาขอใช้บริการกับทางธนาคาร
ในส่วนของการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ธนาคารใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามปกติของธนาคารในการพิจารณา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2545 ธนาคารมีภาระผูกพันดังกล่าว 44 ล้านบาท

-   ความเสี่ยงจากคู่สัญญาทางด้านตราสารอนุพันธ์

ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์
โดยทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และซื้อขายตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ
กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับการให้บริการป้องกันความเสี่ยงของธนาคารแก่ลูกค้า
ธนาคารไม่มีนโยบายทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าเพื่อการเก็งกำไรหรือไม่มีธุรกรรมจากลูกค้ารองรับโดยตรง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ธนาคารมีสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่เป็นสัญญาซื้อจำนวน 48,819
ล้านบาท และสัญญาขายจำนวน 172,535 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารมีสัญญาอัตราดอกเบี้ย
ในส่วนของสัญญาซื้อจำนวน 11,559 ล้านบาท และสัญญาขายจำนวน 11,559 ล้านบาท

-   ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่รวมสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนบุรี
และบริษัทบริหารสินทรัพย์ จันทบุรี เท่ากับร้อยละ 14.34
ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 อย่างไรก็ตาม
จำนวนเงินกองทุนอาจถูกกระทบจากผลการดำเนินงานของธนาคาร
ซึ่งธนาคารได้ติดตามผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารอย่างใกล้ชิด