2. ปัจจัยความเสี่ยง

ภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง

การชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐ และความผันผวนของราคาน้ำมันในปี 2551
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน
ได้แก่ การขยายตัวภาคการผลิตลดลง ต้นทุนสินค้าและบริการสูงขึ้น
ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง
ยิ่งไปกว่านี้สภาวะการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ
ทำให้นักลงทุนจากต่างประเทศไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือชะลอการลงทุน
และนักลงทุนบางส่วนยกเลิกแผนการลงทุน

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว
ทำให้ผู้บริโภคใช้เวลามากขึ้นในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย
บริษัทประกันภัยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะดังกล่าว
โดยการพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้มั่นคง
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บริโภคและนักลงทุน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมของการประกันภัยในปี 2551 มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
บริษัทประกันภัยหลายแห่งมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เช่น
การเพิ่มช่องทางการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และการแสวงหาพันธมิตรที่มีความสามารถทางธุรกิจเฉพาะหรือสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านข้อมูลผู้บริโภค
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการพิจารณารับประกันภัย
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
อีกทั้งยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินงานและตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางการ

ในปี 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้มีการร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้และเป็นไปตามหลักสากล เช่น
แนวทางการตรวจสอบและกำกับ การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
การคำนวณเงินสำรองประกันภัยด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น
นโยบายส่วนใหญ่เน้นการมีธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทประกันภัย

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความพร้อมในหลายๆ ด้าน
รวมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน คปภ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามลักษณะความเสี่ยง ดังนี้

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงจากการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์
แผนการดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มีหน่วยงานที่ดูแลด้านกลยุทธ์ที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์
โดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ในเชิงลึกทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และคู่แข่งขันด้วยการจำลองที่เหมาะสม ในหลายแง่มุมทางธุรกิจและกระบวนการทำงาน
ทำการถ่ายทอดกลยุทธ์ดังกล่าวไปยังหน่วยธุรกิจให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
และหลังจากมีการนำกลยุทธ์ไปใช้แล้ว
จะต้องทำการติดตามผลเปรียบเทียบกับประมาณการและงบประมาณ
รวมทั้งปัจจัยบ่งชี้ในเรื่องความเสี่ยงและส่งสัญญาณเตือนไปยังหน่วยธุรกิจ
ให้หาแนวทางป้องกันและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

2.  ความเสี่ยงจากการรับประกัน (Insurance Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหาย
ที่ต่างไปจากสมมติฐานในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรอง
และการพิจารณารับประกันภัย

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกัน

ความเหมาะสมของเบี้ยประกันภัยแต่ละผลิตภัณฑ์
จะพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลในอดีตของสินไหมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการ
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ
รวมเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์

การดำรงเงินสำรองบริษัทต้องมีการคำนวณและดำรงยอดเงินสำรองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งในปี 2552 บริษัทจะคำนวณโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่
คปภ. กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล
อันจะก่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคถึงความพร้อมและศักยภาพของบริษัท
ในการรองรับความเสี่ยงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

การพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะพิจารณาอย่างละเอียดถึงผู้เอาประกันภัย ลักษณะธุรกิจ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และข้อมูลทางสถิติประกอบ
ทั้งนี้จะต้องจัดสรรความเสี่ยงให้มีการกระจายตัว และหากการรับประกันภัยใดมีความเสี่ยงสูง
บริษัทจะมีการกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงินโดยพิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากสถาบันการจัดอันดับนานาชาติ
โดยการกระจายความเสี่ยงนี้จะมีการจัดทำเป็นสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
การทำสัญญาการประกันภัยต่อแบบล่วงหน้ารายปี และการทำสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย
นอกจากนี้
บริษัทยังทำสัญญาประกันภัยต่อแบบค่าเสียหายส่วนเกินเพื่อป้องกันการสูญเสียกรณีที่มีการชดเชยเป็นมูลค่าสูงมากในเหตุการณ์เดียวกัน
จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการป้องการความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไว้อย่างเพียงพอแล้ว

3.  ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk)

หมายถึง
ความเสี่ยงของความเสียหายทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดของสินทรัพย์ลงทุน
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่นๆ
ที่ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
รวมถึงความเสี่ยงจากโอกาสที่ผู้กู้ยืมหรือคู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัท มีการกำหนดกรอบการบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline)
ซึ่งจะจัดทำระดับ/ขีดจำกัดในการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด เช่น
ขีดจำกัดในการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation Guideline)
กรอบการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ (Industry Concentration Guideline)
ขีดจำกัดในการลงทุนในสินทรัพย์รายใดรายหนึ่ง (Single Counter-party Exposure Limit)
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ต้องดำรงไว้ ระยะเวลาของการลงทุน
หลักเกณฑ์ในการจัดระดับความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ลงทุนและระดับผลตอบแทน

มีการติดตามและการประเมินผลการลงทุน (Investment Portfolio Mix)
อย่างสม่ำเสมอเทียบกับระดับ/ขีดจำกัดในการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งดูแลโดยฝ่ายลงทุน
มีรายงานรายวันและรายเดือน
การใช้วิธีจำลองเพื่อประมาณการการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความผันผวนของตลาดและอัตราดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
รวมทั้งสถานะความมั่นคงของบริษัท

4.  ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรือ กระบวนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทมีการกำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องความเสี่ยงของทุกหน่วยธุรกิจที่ตนประสบ
และมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกประเภทให้เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนหน่วยสนับสนุนจะทำหน้าที่ให้บริการแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันควบคู่กับความรับผิดชอบในการจัดการธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
มีการกำหนดขั้นตอนและหน้าที่ในการควบคุม เพื่อรับผิดชอบในการนำเสนอวัตถุประสงค์
การจัดทำกิจกรรมให้เห็นความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงทุกขั้นตอนและสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะทำการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

ในการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานจะพิจารณาระดับของโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(Likelihood) และระดับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Impact)
ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องแจ้งความเสี่ยงที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนการทำงาน
และกำหนดระดับของโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและระดับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น