Clive Granger

Clive William John Granger, nado o 4 de setembro de 1934 en Swansea e finado o 27 de maio de 2009 en San Diego, foi un economista británico gañador do Premio Nobel de Economía de 2003 canda Robert F. Engle, en recoñecemento polas súas contribucións á análise de series temporais que cambiaron a forma na que os economistas analizan os datos financeiros e macroeconómicos. Traxectoria
Primeiros anos
Clive Granger naceu en Gales, fillo de Edward John Granger e Evelyn Granger, pasando a residir en Lincoln no ano seguinte.
Durante a segunda guerra mundial, Granger residiu coa súa nai en Cambridge, e despois da guerra a súa familia mudouse a Nottingham. Durante os seus anos escolares amosou talento para a matemática, desenvolvendo un interese especial pola matemática aplicada.
Despois de rematar os seus estudos de secundaria entrou na Universidade de Nottingham realizando un grao conxnto de economía e matemática, pero no segundo ano centrouse só en matemática, graduouse en 1955, mas permaneceu na universidade para realizar o doutoramento en estatística baixo a supervisión de Harry Pitt.
En 1956, con só 21 anos, Granger comezou a dar clases de estatística na universidade ao tempo que seguía a realizar a súa tese, elixindo como tema a análise de series temporais, campo no que había pouco traballo realizado. En 1959 logrou o seu doutoramento.
Vida académica
No curso 1959–60 estivo na Universidade de Princeton convidado por Oskar Morgenstern para participar no seu proxecto de investigación econométrica, traballando con Michio Hatanaka como axudantes de John Tukey nun proxecto para usar análises de Fourier en datos económicos.
En 1964 Granger e Hatanaka publicaron os resultados da súa investigación no libro Spectral Analysis of Economic Time Series Granger escribira antes, en 1963 o artigo "The typical spectral shape of an economic variable", que se publicou en 1966 en Econometrica. Tanto o libro como o artigo foron determinantes para a adopción dos novos métodos.
Granger converteuse despois en profesor titular da Universdade de Nottingham.
Nun artigo de 1969 aparecido en Econometrica, Granger tamén presentou o seu concepto de Causalidade de Granger.
En 1968 tras ler un traballo de George Box e Gwilym Jenkins, Granger interesouse pola predición. Nos seguintes anos traballou no tema co estudante de posgrao, Paul Newbold; e xuntos publicaron en 1977 un libro que se converteu na referencia estándar de predicións en series temporais. . Usando simulacións, Granger e Newbold tamén escribiran en 1974 un artigo sobre regresión espúrea, que levou á reavaliación do traballo empírico anterior e da metoloxía econométrica.
En 1974 Granger foise aos Estados Unidos, á Universidade de California en San Diego. En 1975 participou nun comité do US Bureau of Census, presidido por Arnold Zellner, sobre axuste temporal. Na UCSD, Granger continuou a súa investigación en series temporais, colaborando con Robert Engle, Roselyne Joyeux (en integración fraccional), Timo Teräsvirta (en series temporais nonlineais) entre outros. Traballando con Robert Engle, desenvolveu o concento de cointegración, presentado en 1987 nun artigo en Econometrica; polo cal recibiu o premio Nobel en 2003.
Nos seus últimos anos, Granger tamén utilizou métodos de series temporais para analizar datos non económicos, así traballou nun proxecto sobre a reforestación do Amazonas e construíu un modelo de predición da deforestación, publicando os resultados nun libro en 2002. Granger xubilouse da UCSD en 2003 como Profesor Emérito. Publicacións
Granger, C. W. J. (1966). "The typical spectral shape of an economic variable". Econometrica 34 (1): 150–161. JSTOR 1909859. doi: 10. 2307/1909859. Granger, C. W. J. (1969). "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37 (3): 424–438. JSTOR 1912791. doi: 10. 2307/1912791. Granger, C. W. J. and Bates, J. (1969). "The combination of forecasts". Operations Research Quarterly 20 (4): 451–468. doi: 10. 1057/jors. 1969. 103. Granger, C. W. J. and Hatanaka, M. (1964). Spectral Analysis of Economic Time Series. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0-691-04177-6. Morgenstern, Oskar; Granger, Clive W. J. (1970). Predictability of stock market prices. Lexington, Massachusetts: Lexington Books (D. C. Heath and Company). pp. xxiii+303. Granger, C. W. J. and Joyeux, R. (1980). "An introduction to long-memory time series models and fractional differencing". Journal of Time Series Analysis 1: 15–30. doi: 10. 1111/j. 1467-9892. 1980. tb00297. x. Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974). "Spurious regressions in econometrics". Journal of Econometrics 2 (2): 111–120. doi: 10. 1016/0304-4076(74)90034-7. Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1977). Forecasting Economic Time Series. Academic Press. Engle, Robert F. ; Granger, C. W. J. (1987). "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing" (PDF). Econometrica 55 (2): 251–276. JSTOR 1913236. doi: 10. 2307/1913236.