Банкарска криза

Банкарска криза означува пропаѓање на некоја поединечна банка или криза на целиот банкарски систем. Во економската литература, сепак овој поим означува системски кризни епизоди, т.е. пропаст на големи банки кои заземаат голем процент од вкупната банкарска актива.
1 Поим на банкарска криза
Со поимот банкарска криза се означуваат повеќе состојби како: навала на банка (влијание врз една банка), банкарска паника (влијание врз повеќе банки) и системски банкарски кризи (потешкотии во работењето кај поголем број банки и финансиски институции). Притоа банкарската криза може да се прогласи за започната со појавата на некој специфичен настан. Како такви настани може да се појават следниве:* Пропаѓање на одредени банки.
* Навала на депонентите во банките.
* Зголемување на процентот на ненаплатени банкарски побарувања.
* Зголемување на владината помош на банките.
* Зголемување на загубите од пласманите.
Главна одлика на кризата е губењето на довербата во банкарскиот систем и голема навала на депонентите, со барање за повлекување на своите депозити. Кулминација на кризата е онаа точка кога доаѓа до банкрот на голем број банкарски институции кои имаат големо учество во вкупниот капитал на банкарскиот систем и кога владата започнува програма за санација и реконструкција на банкарскиот сектор или на поединечна банка. Во финансиската литература е присутна идејата дека банкарските кризи се дел од бизнис циклусите, како производ на склоноста на пазарните учесници во донесување на ирационални одлуки. Сепак, банкарските кризи не мора редовно да ги придржуваат бизнис циклусите.
2 Причини за појава на банкарска криза
Банкарската криза може да настане поради дејството на макроекономски и микроекономски фактори. Во групата на макроекономски причини се наведуваат:* макроекономска нестабилност. Во оваа група како причинители на банкарски кризи може да се наведат: високите и променливи каматни стапки, острите осцилации на економската активност и неодржливата фискална и надворешна позиција.
* неефикасност на регулаторите и супервизорите на банките. Супервизијата и регулацијата се можеби и најзначајните компоненти за успешно создавање, управување и одржување на пазарна дисциплина, но често се случува регулацијата да ги поттикне банкарските пореметувања. Затоа е потребно воспоставување квалитетни регулаторни прописи кои ќе бидат стабилни и нема пречесто да се менуваат.
* инфлација. Во услови на инфлација доаѓа до пораст на приходите на банката врз основа на инфлацијата, но потоа високата инфлација ја уништува базата за планирање и оцена на кредитите и тоа придонесува за раст на ризичноста на портфолиото. Исто така, важна последица од инфлацијата е спречувањето на развојот на финансиските пазари, особено во делот на долгорочните должнички инструменти.
* либерализација. Банкарството како релативно профитабилна и привлечна дејност, во услови на либерализација станува доста достапна за инвеститори со несигурен идентитет и бонитет и тоа може да ја загрози стабилноста на банките.
* несоодветна правна рамка и недостиг на пазарна дисциплина. Несоодветниот закон за трговски друштва, кредитните институции, облигационите односи, законот за стечај, како и неефикасното спроведување на законските прописи од страна на судските органи, ја оневозможуваат пазарната дисциплина и придонесуваат за зголемување на износот на ненаплатени заеми. Освен тоа, се нарушува и пазарната дисциплина и не постои позитивна кредитна култура.
Како микроекономски причини за пропаѓање на банките може да се наведат следниве:* Неадекватно менаџирање. Лошото или неадекватно менаџирање е една од водечките макроекономски причини за пропаѓање на банките. Како најчести пропусти се јавуваат: делување без цврста стратегија, планирање без согледување на сите релевантни фактори, желбата за брз раст, неадекватни системи за внатрешна контрола и слаб проток на информации, слаба кредитна политика, преангажираност итн.
* Недостатоци во внатрешни контролни регулативи. Поради недостатоци на интерната регулација и контрола може да се појават проблеми во делот на методите и оперативните процедури со кои непосредно се проверува исправноста на спроведените постапки. Интерната регулатива може да ослабе поради: слабости во кредитна политика и слаб систем на следење, слаб механизам за интерна ревизија или отежнат пристап до квалитетни информации за одлучување.
* Козметичко сметководство. Тоа се користи со цел на јавноста, супервизорските органи и акционерите да им се прикрие ситуацијата во која се наоѓа банката, со цел да се добие време за решавање на проблемот пред заинтересираните страни да го дознаат проблемот. Еден од најчестите облици на креативно сметководство е неутврдување резервации за лошите пласмани или одобрување кредити на лоши должници.
* Измами: Козметичкото сметководство може да подразбира измама или затајување од страна на вработените во банката.
3 Банкарските кризи во одделни земји
+ Примери на банкарски кризи и проценетите трошоци од нив
Земја, Период, Трошоци (како % од БДП)
Аргентина, 1980-1982 и 1985, 13% - 55%
Бразил, 1994-1996, 4% - 10%
Чиле, 1981-1985, 19% - 41%
Колумбија, 1982-1987, 5% - 6%
Финска, 1991-1993, 8% - 10%
Индонезија, 1994, 2%
Јапонија, 1990-ти, 3%
Малезија, 1985-1988, 5%
Мексико, 1994-1995, 12% - 15%
Норвешка, 1988-1992, 4%
Филипини, 1981-1987, 3% - 4%
Шпанија, 1977-1985, 15% - 17%
Шри Ланка, 1989-1993, 9%
Шведска, 1991-1993, 4% - 5%
Тајланд, 1983-1987, 1%
Турција, 1982-1985, 3%
САД, 1984-1991, 5% - 7%
Уругвај, 1981-1984, 31%
Венецуела, 1980-1983 и 1994-1995, 17%
4 Модели за идентификација и предвидување на банкарските кризи
Моделите за рано откривање на банкарските кризи (''Early warning system'') се насочени кон откривање на основните причинители за појава на кризата. Создадени се повеќе модели за предупредување, кои користат показатели кои се однесуваат на една банка, банкарскиот систем или на надворешниот амбиент во кој банката функционира, односно постојат микро и макро модели.* Првиот модел е микро пристап и се однесува на една банка, каде се проучува целокупната база на податоци и ги дава причините за пропаѓањето на конкретната банка. Најчесто употребуван модел од страна на регулаторите е популарниот ''CAMELS''-модел. Овој модел е најчесто користе за оценување и проценка на стабилноста на банките.
* Вториот модел за рано антиципирање го користи макро пристапот, а во оваа група спаѓаат: сигнален пристап и мултиваријантен модел на веројатност.
:* Сигналниот или непараметарски модел се појавил во втората половина на 1990-тите години, а во литературата може да се сретне под името KLR-метод. Сигналниот метод поаѓа од претпоставката дека нарушувањата кои може да прераснат во криза не настануваат случајно и се резултат на постепено влошување на економските услови. Значајното отстапување на избраните показатели од вообичаените движења се смета за сигнал и предупредување за идно пореметување. Предност на овој метод е едноставноста и практичната примена, затоа што не бара употреба на строги аналитички постапки за обработка на податоците.:* Вториот е традиционален модел ги истражува движењата на показателите пред и по избивањето на кризата и со нив се проценува веројатноста за појава на кризата. Предност на традиционалниот модел е едноставноста во толкувањето на резултатите. Сите информации за престојната криза се изразуваат преку еден број, со истовремена проценка на влијанието на сите потенцијални сигнални индикатори на кризата. Но,таа предност истовремено може да биде и недостаток на моделот, затоа што не овозможува рангирање на индикаторите во однос на нивната предвидувачка моќ. За подоверлива проценка за веројатноста за појава на криза потребно е да се врши пошироко набљудување и да се опфати временска низа