हेडी ने शेली कॉलेज में एक छात्र के रूप में काम करने का पहला अनुभव लिया था जब वह १७ साल की उम्र में शाही नेशनल थिएटर में स्कूल के उत्पादन में प्रदर्शन करते हुए देखा गया था और १९९२ की फिल्म वॉटरलैंड में भूमिका के लिए चुना गया था ।
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