ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่สน ๖/๒๕๕๑เรื่องแบบ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๔ ข้อ ๗และข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน ๔/๒๕๕๐เรื่องการอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ในประกาศนี้สำนักงาน หมายความว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาด หมายความว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเลขาธิการ หมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าคณะกรรมการ ก.ส.ล. หมายความว่าคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าข้อ ๒นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจจากเลขาธิการ ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อม ดังนี้(๑)เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. กำหนด(๒) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้(ก) ระบบงานด้านการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจโดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการแยกบัญชีเพื่อการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจออกจากบัญชีซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อตนเองที่มิใช่วิธีการอาร์บิทราจอย่างชัดเจนเพื่อให้สำนักงานตรวจสอบการทำธุรกรรมได้(ข)ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าโดยอย่างน้อยครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign ExchangeRisk) เช่น การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเป็นต้น(ค) ระบบการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และการจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานกำหนดให้ทำ(๓) มีบุคลากรที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินหรืออนุพันธ์โดยใช้วิธีการอาร์บิทราจข้อ ๓ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้โดยต้องปฏิบัติดังนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต(๑)ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดในสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันกับประเภทที่มีการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าในตลาดเฉพาะในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ (Recognized Exchange) ในวงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทเว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ขยายจำนวนเงินข้างต้น(๒)ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อสร้างสถานะซื้อล่วงหน้าหรือสถานะขายล่วงหน้าระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตาม(๑) กับตลาดเท่านั้น(๓) ทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(ถ้ามี) กับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้นและต้องมิใช่เพื่อการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เกินมูลค่าเงินที่ซื้อและส่งออกไปเพื่อทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นนั้นหากไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบเงินตราต่างประเทศเมื่อครบกำหนดส่งมอบและมีความจำเป็นต้องหักกลบ และรับหรือจ่ายส่วนต่างให้ชำระส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศและหากไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศและจำเป็นต้องชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่าให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนและให้นับรวมเป็นวงเงินทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวด้วยข้อ ๔เมื่อมีการทำธุรกรรมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตต้องจัดทำและส่งรายงานธุรกรรมแก่สำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนดพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือคำสั่งขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศได้รับการจับคู่และยืนยันการซื้อขายล่วงหน้าแล้วสำนักงานอาจกำหนดให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานกำหนดทั้งนี้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลังเป็นระยะเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเอกสารและหลักฐานนั้นหรือวันที่มีการซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณีข้อ ๕คำขออนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเป็นไปตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ข้อ ๖[๑]ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไปประกาศณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ชัยพัฒน์สหัสกุลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า[เอกสารแนบท้าย]๑. แบบคำขออนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเองด้วยวิธีการอาร์บิทราจ(Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)ปริยานุช/ผู้จัดทำ๕พฤศจิกายน ๒๕๕๒นันท์นภัสร์/ตรวจ๕พฤศจิกายน ๒๕๕๒[๑]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน้า ๕๐/๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒