ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 49/2552เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 98(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหน้าที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ในประกาศนี้ (1) "กองทุนรวมอีทีเอฟ" หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (2) "การขายชอร์ต" หมายความว่า การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง (3) "ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4) "บริษัทจัดการกองทุนรวม" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (5) "สํานักหักบัญชี" หมายความว่า สํานักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์ขายชอร์ตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) การขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในนามบริษัทหลักทรัพย์เองหรือตามคําสั่งของลูกค้า โดยการยืมหน่วยลงทุดังกล่าวมาเพื่อส่งมอบ หรือซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ (2) การขายชอร์ตหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์ประกอบของดัชนีที่กองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอ้างอิงในนามของบริษัทหลักทรัพย์เองหรือตามคําสั่งของลูกค้า โดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ หรือโดยการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนําหุ้นที่ได้รับชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบข้อ ๓ การขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 2(1) หรือหุ้นตามข้อ 2(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของสํานักงานข้อ ๔ ในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 2(1) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้(1) การขายชอร์ตหน่วยลงทุนโดยการยืมหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตในนามของบริษัทหลักทรัพย์เอง ให้บริษัทหลักทรัพย์ดําเนินการจัดหาแหล่งยืมหน่วยลงทุนไว้ให้พร้อมเพื่อให้สามารถส่งมอบหน่วยลงทุนตามรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนดหรือภายในเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดําเนินการข้างต้นก่อนการขายชอร์ตหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้า ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด(2) การขายชอร์ตหน่วยลงทุนโดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานประกาศกําหนดข้อ ๕ ในการขายชอร์ตหุ้นตามข้อ 2(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) การขายชอร์ตหุ้นโดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง (2) การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนําหุ้นที่ได้รับชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้ (ก) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นเพื่อบัญชีตัวเอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต และบริษัทหลักทรัพย์มั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชําระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี (ข) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นตามคําสั่งลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าแสดงว่าลูกค้ามีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต และแสดงว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชําระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ข้อ ๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์เก็บรักษาข้อมูลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการขายชอร์ตตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนดข้อ ๗ ให้บรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับข้อ ๘ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไปผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (นายวิจิตร สุพินิจ) ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หมายเหตุ - เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง เป็นอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้