ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์กับสถาบันการเงินคู่ค้า--------------------------------- เพื่อให้การดําเนินนโยบายการเงิน และการปรับสภาพคล่องระยะยาวในระบบการเงินกระทําได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสถาบันการเงินที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่ตัวของธนาคาร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้อื่นๆ - 1.ในระเบียบนี้ "ธนาคาร" หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย "คู่ค้าของธนาคาร" หมายความว่า สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการคัดเลือกจากธนาคารให้เป็นคู่ค้าของธนาคารตามระเบียบนี้ หลักทรัพย์" หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารและพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะที่ธนาคารเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารกําหนดอื่นๆ - 2. คู่ค้าของธนาคารต้องดําเนินการขอรับประโยชน์ตามระเบียบธนาคารว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรทางบัญชีและการจัดการชําระราคาพันธบัตร พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องทําหนังสือแสดงความตกลงตามแบบที่แนบ เพื่อผูกพันตามระเบียบนี้ และทําหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบ เพื่อให้ผู้รับมอบอํานาจทําหน้าที่ติดต่อกับธนาคารเพื่อเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์กับธนาคารในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ลงนามโนหนังสือยืนยันการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหลักทรัพย์กับธนาคาร และเพื่อรับแจ้งจากธนาคารอื่นๆ - 3. ธนาคารจะพิจารณาซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับคู่ค้าของธนาคารตามวิธีการดังต่อไปนี้ 3.1 ในกรณีที่ธนาคารประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ธนาคารต้องการทําธุรกรรมให้คู่ค้าของธนาคารทราบทาง Reuters Dealing ภายในเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันทําการ 3.2 คู่ค้าของธนาคารทุกรายต้องแจ้งเสนอขายหรือเสนอซื้อหลักทรัพย์กับธนาคารกลับมาโดยเสนอซื้อหรือขายเป็นอัตราผลตอบแทน (yield-to-maundy) ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง ทั้งนี้ การเสนอขายหรือเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้กระทําตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนดผ่าน Reuters Dealing ภายในเวลา 10.30 น. ของวันเดียวกันตาม 3.1 3.3 คู่ค้าของธนาคารต้องเสนอขายหรือเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกรุ่นที่ธนาคารประสงค์จะซื้อหรือขายตาม 3.1 เป็นจํานวนรุ่นละไม่ต่ํากว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของล้านบาท โดยเสนออัตราผลตอบแทนเพียงรุ่นละหนึ่งอัตรา 3.4 ธนาคารจะพิจารณารับซื้อหรือขายหลักทรัพย์รุ่นใด เป็นจํานวนเท่าใดหรือไม่ก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องซื้อหรือขายกับคู่ค้าของธนาคารทุกราย และจะแจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าของธนาคารทราบทาง Reuters Dealing ในเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันเดียวกัน 3.5 คู่ค้าของธนาคารต้องส่งหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์รับธนาคารตามผลการพิจารณาดังกล่าวใน 3.4 ตามแบบที่ธนาคารกําหนดก่อนเวลา 12.00 น.ของวันทําการถัดไป โดยในการคํานวณราคาพันธบัตรให้ใช้สูตรการคํานวณราคาพันธบัตรตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะส่งหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารให้กับคู่ค้าของธนาคารด้วย 3.6 ให้คู่ค้าของธนาคารชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ใน 2 วันทําการถัดจากวันที่ได้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เวันแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 3.7 การโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ให้กระทําตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรทางบัญชีและการจัดการชําระราคาพันธบัตร พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ซื้อหลักทรัพย์จะต้องโอนเงินชําระราคาหลักทรัพย์ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 14.00 น. ของวันถึงกําหนดชําระราคาอื่นๆ - 4. หากคู่ค้าของธนาคารไม่สามารถชําระราคาหลักทรัพย์ได้หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ตกลงซื้อขายไว้กับธนาคาร ธนาคารจะดําเนินการดังนี้ 4.1 ในกรณีคู่ค้าของธนาคารผิดนัดชําระราคา หากคู่ค้าของธนาคารไม่สามารถชําระราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงจะซื้อจากธนาคารได้ในวันถึงกําหนด ธนาคารจะคิดค่าปรับเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ตกลงซื้อขายในตลาดซื้อคืนพันธบัตรในแต่ละวัน และตามจํานวนวันที่ผิดนัดชําระราคา ทั้งนี้ หากมีวันหยุดทําการรวมอยู่ด้วย ให้ใช้อัตราสูงสุดในวันทําการก่อนหน้านั้นในการคํานวณค่าปรับสําหรับวันหยุดดังกล่าว และเพื่อการนี้ คู่ค้าของธนาคารตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีชําระเงินที่มีอยู่ที่ธนาคารเพื่อชําระค่าปรับได้ 4.2 ในกรณีคู่ค้าของธนาคารผิดนัดชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์เกินเวลา 5 วันทําการ หากคู่ค้าของธนาคารไม่สามารถชําระราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงจะซื้อจากธนาคาร หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะขายให้กับธนาคารได้ครบตามจํานวนที่ได้ตกลงไปแล้วภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ต้องมีการชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ธนาคารจะยกเลิกสถานะการเป็นคู่ค้าของธนาคารทันที และธนาคารจะไม่รับพิจารณาเป็นคู่ค้าของธนาคารในคราวถัดไป นอกจากนั้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปจากราคาที่ได้ตกลงไว้และธนาคารมีผลเสียหาย ธนาคารจะเรียกเงินชดเชยจากคู่ค้าของธนาคารรายนั้นเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาหลักทรัพย์ได้ตกลงซื้อขายกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันที่ 5 นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ 4.3 ในกรณีคู่ค้าของธนาคารผิดนัดชําระราคาและ/หรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ 2 ครั้งในรอบพิจารณาประเมินผลการเป็นคู่ค้าของธนาคาร ธนาคารจะหยุดทําการซื้อขายด้วยเป็นเวลา 2 เดือน นับแต่วันถึงกําหนดชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้ค้าของธนาคารผิดนัดครั้งหลังสุดอื่นๆ - 5. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสถานะการเป็นคู่ค้าของธนาคารในกรณีคู่ค้าของธนาคารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบนี้ หรือมีเหตุไม่สมควรประการอื่น ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไปผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 (ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล)ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย