ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2545เรื่อง การกําหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5(7) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 และข้อ 6 (6) ข้อ 6/4 ข้อ 6/5 ข้อ 6/6 ข้อ 6/7 ข้อ 6/8 และข้อ 6/9 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ในประกาศนี้ "บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล "สัญญาฟิวเจอร์" หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในตลาดหรือศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจัดการเข้าผูกพันตนในสัญญาดังกล่าว โดยมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงหรือชําระราคาของสินค้าอ้างอิงให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการได้รับชําระเงินหรือต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่กําหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา "สินค้าอ้างอิง" หมายความว่า หลักทรัพย์หรือเงินตราสกุลใด ๆ "ตัวแปรอ้างอิง" หมายความว่า ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์หรืออัตราดอกเบี้ย "สัญญาฟอร์เวิร์ด" หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนอกตลาดหรือศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจัดการเข้าผูกพันตนในสัญญาดังกล่าว โดยมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงหรือชําระราคาของสินค้าอ้างอิงให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือมีข้อกําหนดให้บริษัทจัดการได้รับชําระเงินหรือต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่กําหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา "สัญญาสวอป" หมายความว่า สัญญาที่บริษัทจัดการเข้าผูกพันแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนอย่างน้อยข้างใดข้างหนึ่งของสัญญาผูกกับสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา "สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์" หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน" หมายความว่ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน "กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน" หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง" หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ข้อ ๒ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปได้ข้อ ๓ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกนโยบายการลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการอาจทําสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดหรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับสถาบันการเงินได้ โดยมีมูลค่าของสัญญาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทําสัญญานั้นต้องไม่เกินมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งดอกผลที่เกิดหรืออาจเกิดจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการมีภาระต้องชําระ และมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกินระยะเวลาที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือมีภาระต้องชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวข้อ ๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุนที่มิใช่นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ําและนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ได้ (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (3) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไปผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์