ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 23/2553เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ในประกาศนี้ "ผู้ค้าสัญญา" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติมหมวด ๑ การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ข้อ ๒ ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสัญญาต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าจะมีการประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อดํารงไว้ซึ่งความมั่นคงของตลาดทุนและระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวมข้อ ๓ ในการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามข้อ 2 ผู้ค้าสัญญาต้องมีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ การจัดการด้านการปฏิบัติการ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพข้อ ๔ ให้ผู้ค้าสัญญาจัดให้มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนําไปใช้งานและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ค้าสัญญาจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูลนั้นไว้ในระบบ โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาสองปีแรกต้องกระทําในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลนั้นได้โดยเร็ว ข้อ ๕ ผู้ค้าสัญญามีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล และรับผิดชอบให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ค้าสัญญากําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้หมวด ๒ ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๖ ในการให้บริการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ค้าสัญญาเข้าเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหมวด ๓ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๗ ข้อกําหนดในหมวดนี้เป็นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติงานของผู้ค้าสัญญา เพื่อให้ผู้ค้าสัญญาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ค้าสัญญาแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง อันเป็นการหลอกลวงลูกค้าหรืออาจทําให้ลูกค้าสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปรข้อ ๙ ในการทําธุรกรรมกับลูกค้า ผู้ค้าสัญญาต้องมีกระบวนการในการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าทุกรายอย่างเพียงพอ และมั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็น ผู้ลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ค้าสัญญาต้องมีระบบในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ามีการทําธุรกรรมกับผู้ค้าสัญญาข้อ ๑๐ ให้ผู้ค้าสัญญาจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาที่ตกลงให้บริการแก่ลูกค้า ที่จะให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต.ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ค้าสัญญามอบหมายงานให้ผู้อื่นทําหน้าที่ในการติดต่อ ชักชวนหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้า หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปรที่กําหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและทําการเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ให้ผู้ค้าสัญญาแจ้งชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าวให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการมอบหมายข้อ ๑๒ ผู้ค้าสัญญาต้องคํานึงถึงความเหมาะสมในการเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดกลุ่มลูกค้าและประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามระดับความเสี่ยง และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนและกําหนดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมด้วยข้อ ๑๓ ผู้ค้าสัญญาต้องจัดให้มีกระบวนการที่ทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบถึงข้อมูลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องจัดทําเอกสารเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลนั้น (1) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ความน่าเชื่อถือ และการประกอบธุรกิจของผู้ค้าสัญญา(2) รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) ผลกระทบในกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กําหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป(4) ผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ(5) ช่องทางในการดําเนินการเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและผู้ค้าสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมวด ๔ อํานาจสั่งการและผลของการฝ่าฝืนประกาศ ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าผู้ค้าสัญญารายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ค้าสัญญากําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้ค้าสัญญา สํานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไข กระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ข้อ ๑๕ การฝ่าฝืนประกาศนี้จะเป็นผลให้ผู้ค้าสัญญาได้รับการพิจารณาลงโทษทางปกครองตามมาตรา 111 ประกอบกับมาตรา 114 หมวด ๕ วันมีผลใช้บังคับของประกาศ ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหมายเหตุ - เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สามารถกํากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้