ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่กน ๔/๒๕๕๐เรื่องการอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า[๑] โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้ามีบทบาทและเป็นกลไกที่สนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑) และ (๑๑)และมาตรา ๑๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ในประกาศนี้อาร์บิทราจ (Arbitrage)หมายความว่า กลยุทธ์หรือวิธีการซื้อขายล่วงหน้าที่มีการส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและคำสั่งขายล่วงหน้าในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในประเภทหรือชนิดสินค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Exchange)ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปโดยการซื้อล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าแห่งหนึ่งและขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าอีกแห่งหนึ่งนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า หมายความว่าผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้จัดหาและรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าจากลูกค้าสำนักงาน หมายความว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาด หมายความว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเลขาธิการ หมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าคณะกรรมการ ก.ส.ล. หมายความว่าคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าข้อ ๒ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง(Proprietary Trading) ด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้แต่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเลขาธิการเป็นราย ๆ ไปตามแบบและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดข้อ ๓ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตจากเลขาธิการต้องแสดงได้ว่าจะมีคุณสมบัติดังนี้(๑) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการก.ส.ล. กำหนด(๒)มีระบบงานที่ชัดเจนและเหมาะสมเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงระบบการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน(๓)ต้องมีบุคลากรที่จะสามารถซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้โดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนดข้อ ๔ในการพิจารณาอนุญาตให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจนั้นให้เลขาธิการกำหนดประเภทหรือชนิดสินค้าตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่จะอนุญาตและกำหนดจำนวนเงินในการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจรวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในกรณีที่นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าประสงค์จะขอขยายจำนวนเงินหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่สำนักงานกำหนดข้อ ๕สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ครบถ้วนถูกต้องข้อ ๖นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการอนุญาตให้ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจจะเริ่มทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นว่ามีความพร้อมในการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นด้วยแล้ว เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้นข้อ ๗ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้มีหน้าที่จัดทำรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าด้วยวิธีการอาร์บิทราจหรือรายงานอื่น ๆ ตามที่สำนักงานกำหนดหรือระบุให้จัดทำข้อ ๘การอนุญาตให้ทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าแสดงให้สำนักงานเห็นว่ามีความพร้อมตามข้อ๖ในการต่ออายุการอนุญาตให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ประสงค์จะต่ออายุการอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุการอนุญาตต่อเลขาธิการตามแบบและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเลขาธิการอาจกำหนดระยะเวลาการอนุญาตและการต่ออายุการอนุญาตมากกว่าหนึ่งปีก็ได้ข้อ ๙ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้รายใดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้(๑)มีการถือครองข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าในด้านซื้อหรือในด้านขายของตลาดซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปในปริมาณที่ไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน(๒)ไม่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. กำหนด(๓)ไม่ดำรงและไม่ดำเนินการตามระบบงานหรือความพร้อมทางด้านบุคลากรตามที่ได้รับอนุญาต(๔)ใช้จำนวนเงินในการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจเกินจำนวนที่เลขาธิการกำหนด(๕)ไม่ได้มีการจัดทำรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าหรือรายงานอื่น ๆตามที่สำนักงานกำหนดหรือระบุให้จัดทำ(๖) ทำความผิดร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของไทยหรือของต่างประเทศอันเนื่องมาจากการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ประกาศนี้ให้เลขาธิการมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจโดยอาจกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้และให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ส.ล.แก่นายหน้ารายดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สิ้นระยะเวลาที่เลขาธิการสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือที่กำหนดในเงื่อนไขการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวข้อ ๑๐นอกจากที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดในประกาศนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได้ข้อ ๑๑ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไปประกาศณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐เกริกไกรจีระแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปริยานุช/ผู้จัดทำ๑๐มิถุนายน ๒๕๕๒[๑]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๘ ง/หน้า ๑๑๗/๒ มิถุนายน ๒๕๕๒