ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 25/2554เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ---------------------------- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 6 ในการให้บริการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ค้าสัญญาเข้าเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับลูกค้าดังต่อไปนี้(1) ผู้ลงทุนสถาบัน (2) นิติบุคคลอื่นที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือภาระผูกพันที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยู่หรือจะมีในอนาคตอันใกล้อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์"ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ 9 และข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 9 ในการทําธุรกรรมกับลูกค้า ผู้ค้าสัญญาต้องมีกระบวนการในการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ และมั่นใจว่าได้เข้าเป็นคู่สัญญาเฉพาะกับลูกค้าตามที่กําหนดในข้อ 6 รวมทั้งต้องมีระบบในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ามีการทําธุรกรรมกับผู้ค้าสัญญา ข้อ 10 ให้ผู้ค้าสัญญาจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาที่ตกลงให้บริการแก่ลูกค้า ที่จะให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน"ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน"ข้อ 12 ภายใต้บังคับข้อ 12/1 ผู้ค้าสัญญาต้องคํานึงถึงความเหมาะสมในการเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดกลุ่มลูกค้าและประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามระดับความเสี่ยง และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนและกําหนดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมด้วย"ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 "ข้อ 12/1 ในการให้บริการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 6(2) ให้ผู้ค้าสัญญาเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐานซึ่งมีความเสี่ยง (risk profile) ในทางตรงกันข้ามกับความเสี่ยงของลูกค้าที่มีอยู่ในขณะทําสัญญา หรือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถลดหรือจํากัดความเสี่ยงของลูกค้าที่มีอยู่ในขณะทําสัญญาอย่างมีนัยสําคัญ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมยกเว้นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเอง และก่อนเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า ผู้ค้าสัญญาต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบอํานาจของลูกค้าได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ หรือไม่มีการเพิ่มโครงสร้าง หรือเงื่อนไขใด ๆ เข้าไปในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว"ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 13 ผู้ค้าสัญญาต้องจัดให้มีกระบวนการที่ทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบและเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องจัดทําเอกสารเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ความน่าเชื่อถือ และการประกอบธุรกิจของผู้ค้าสัญญา(2) รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ โครงสร้าง สินค้าหรือตัวแปร และเงื่อนไข ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) ประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กําไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดวิธีการคํานวณกําไร ขาดทุน ประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าว (4) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และขอบเขตความเสียหายในสถานการณ์ที่เป็นผลลบกับลูกค้ามากที่สุด (5) ช่องทางในการดําเนินการเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและผู้ค้าสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับลูกค้าดังต่อไปนี้(1) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างประเทศ(2) ลูกค้าอื่นที่มิใช่กรณีตาม (1) ซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ค้าสัญญาว่าไม่ประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลนั้น"ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 (นายชาลี จันทนยิ่งยง) รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน