Da Riddersalen ble oppført, ble veggene dekorert med gobeliner fra Rosenborg slotts riddersal, men i 2000 ble Dronning Margrethes gobeliner hengt opp. Disse 17 gobelinene med motiver fra Danmarks historie var dansk industris gave til dronning Margrethe på hennes 50-års fødselsdag i 1990. Gobelinene er vevd etter skisser av kunstneren Bjørn Nørgaard. Bjørn Nørgaards skisser og kartonger i naturlig størrelse ble senere kjøpt av Kunstmuseet Køge Skitsesamling, hvor de inngår som en del av de permanente utstillingene.