Berg var fra 1982 til 1996 trombonist i . Han forlot bandet for å jobbe mer med egne prosjekter innen jazz og improvisert musikk. Berg arbeidet i flere duoprosjekter med Bob Brookmeyer, og spilte fra 1994 jevnlig i duoer med den engelske pianisten John Taylor. Senere har Berg CD-utgivelse med eget band, «Henning Berg Quartett» og også sammen med flere andre tyske og internasjonale jazzensembler.