I 394 f.Kr., mens han slo leir på sletten ved elven Kaïkos (dagens Bakırçay i Tyrkia) og planla en militær kampanje mot Perserriket og kanskje direkte mot dets konge Artaxerxes II, da han ble tilbakekalt til Hellas grunnet en krig mellom Sparta og den kombinerte styrke til Athen, Theben, Korint, Argos og flere mindre bystater. En rask marsj gjennom Trakia og Makedonia førte ham og hæren til Thessalia. Han ble angrepet av en kavaleristryke som han slo tilbake. Forsterket med tropper fra Fokis og Orkhomenos, og en spartansk hær, møtte han de allierte styrkene ved Koronia i Boiotia. I et heftig slag sto Sparta igjen som teknisk seierherre, men Spartas bagasjetog ble plyndret og Agesilaos selv ble såret i kampene. Det førte til at spartanerne trakk seg tilbake til Peloponnes. Kort tid før disse kampene hadde den spartanske marine, som han hadde øverste kommando over, blitt totalt beseiret utenfor Knidos av en mektig persisk flåte ledet av athenske hærføreren Konon og den persiske satrapen Farnabazos.