Som barn var Anne plaget av en øyeinfeksjon og ble sendt til Frankrike for behandling, men forble skjeløyd hele livet, i en slik grad at hun hadde vansker med å lese og skrive. I Frankrike bodde hun hos sin farmor Henrietta Maria og etter dennes død hos sin tante, Henrietta Anne av Orléans. Fem år gammel reiste hun hjem igjen, og i åtteårsalderen ble hun kjent med Sarah Jennings, som ble hennes nærmeste venninne og rådgiver i voksen alder. Jennings giftet seg med John Churchill, 1. hertug av Marlborough, som skulle bli Annes viktigste general og herre på Blenheim.