Frem til år 1046 jobbet hans som finanssekretær og pengeinnsamler for seldsjukkene under sultan Toghrul Beg, eller snarere for hans bror Jaghir Beg, emiren av Khorasan, som hadde erobret Merv i 1037. Rundt denne tiden gikk han bort fra all luksus i livet og satte ut på en pilegrimsferd til de hellige stedene Mekka og Medina, i håp om å finne løsningen for hans åndelige krise der. Denne reisen var inspirert av en himmelsk stemme i en av hans drømmer.