Under oppveksten fikk Dietrich musikkundervisning. Hun begynte å studere fiolin ved musikkhøyskolen i Weimar i 1918, men avbrøt studiet etter et år på grunn av en skade. I 1921 ble hun elev ved Max Reinhardts teaterskole i Berlin og debuterte på film året etter. Hun ble gift med Rudolf Sieber i 1924 og fikk en datter Maria, senere Maria Riva.