Lazare mottok sin , akademiske kvalifikasjon, i vitenskap, men han var mer interessert i litteratur, noe han delte med sin venn, poeten Ephraïm Mikhaël. Det var Mikhaël, mens han studerte i Paris ved École nationale des chartes, som overtalte Lazare til å bli ham i erobringen av den litterære verden. Lazare kom til Paris i 1886, det samme året hvor Édouard Drumonts antisemittiske pamflett («Det jødiske Frankrike») kom ut. Lazare begynte på École pratique des hautes études, en høyskole ved Sorbonne, og fulgte forelesningene til abbed Louis Duchesne.