Da Agnes var 14 år, ble det i hennes navn innhentet pavens tillatelse til grunnleggelsen av St. Agnete kloster i Roskilde, og i februar 1264 tok hun sløret og avla kyskhetsløfte som dominikanernonne. Samme året gikk hun med på å gi klosteret hele farsarven sin, og «å tjene Gud alle sine levedager i ordensdrakten». I 1266 ble hun avløst som abbedisse av sin tre år eldre søster Jutta som også ble satt i kloster. Men i 1270 forlot begge søstrene klosteret, som imidlertid klarte å bli sittende med det meste av farsarven deres, og bestod frem til reformasjonen. Det hadde plass til tredve nonner, og rådet på det meste over eiendommer i sytti landsbyer på Sjælland. Kort før sin død i 1282 hevdet enkedronning Margarete Sambiria at hun intet ansvar hadde for stedøtrenes handlinger, og at de hadde tatt sløret frivillig.