Rundt tiårskiftet 80/90-tallet gikk Sanchez på Mexicos nasjonale musikkonservatorium i hovedstaden. Her begynte han som 17-åring og han ble uteksaminert med en grad i klassisk piano og komposisjon. Sammen med flere andre introduksjoner til varierte musikalske emner øvde han intensivt på trommer som fremdeles var hans store favorittinstrument. Sanchez fikk tilbudet om et stipend til videre studier fra musikkonservatoriet, hvilket han tok imot i 1993. Etter dette flyttet han til Boston, Massachusetts for å studere jazz ved Berklee College of Music. Etter hans eksamen fikk Sanchez et stipend for en mastergrad i jazzimprovisasjon ved Bostons New England Conservatory som han fullførte.