Teigen gjorde suksess i rollen som spilloppmaker og nasjonalklovn, men han var også åpen om sine tunge perioder. Etter flere feilslåtte investeringsprosjekter og en brutt forlovelse i begynnelsen av 1990-årene, dro en utslitt og nedbrutt Teigen til Italia i 1991. Han kom dit etter en invitasjon fra proffsyklist Dag Erik Pedersen, og Italia-oppholdet varte i flere år. I 2006 forlot Teigen Norge på nytt, denne gangen til landstedet Klockaregården utenfor Ystad i Skåne. Han bodde i Sverige siden, og i et intervju i 2016 fortalte Teigen at han flyttet fra Norge for å slippe oppmerksomhet og kjendisliv og i stedet få tid og ro for seg selv.