Anafi er en øy for å ta fotturer på. Via gamle stier og rundt bratte fjell kan man gå til den andre siden av øya. Langs sørkysten er det sju strender. De mest populære badestrendene er Klisidi og Roukounas. En halvøya på den østlige siden av øya er dominert av en monolittisk topp, Kalamos, blant de høyeste i Middelhavet på 584 meter. Høyt oppe på denne fjellmassen står kirken Panagia Kalamiotissa, gjenoppbygd etter et jordskjelv på 1950-tallet. Reisen til og fra Anafi kan kun skje ved båt, og ettersom det er blitt lagt til stadig flere stoppesteder underveis vil turen ta bortimot 19 timer. Det går ferge til Anafi fra Santorini med ferge flere ganger i uka. Direkte tar turen rundt 2 timer.