Ved tilbakekomsten til Sverige ville Palm etablere en svensk sosialdemokratisk bevegelse. Han reiste rundt og agiterte og talte og 6. november 1881 holdt han sin første offentlige tale på et hotell i Malmö. Emnet var «Hvad vilja socialdemokraterna?». Den 26. november samme år holdt han et møte med 800 deltagare i Malmö og den 18. desember samme år begynte han en reise rundt om i Sverige. Han hadde ikke noe arbeid og var avhengig av den mat og husly tilhørerne kunne gi han.