Ambassaden holder til i en bygning som byggmester Asmus Lenschow oppførte for egen regning i 1868. Det ble gjort endringer ved huset i 1910–14, med blant annet garasje tegnet av Holger Sinding-Larsen og tilbygg tegnet av Arnstein Arneberg. Både ambassadebygningen og residensen er vernet etter Plan- og bygningsloven.