Som dirigent har Wensberg gjestet orkestre, ensembler og korps i både Norge, Sverige, Finland og USA, og han har blant andre dirigert Oslo-Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, Vaasa Symfoniorkester, alle de norske profesjonelle militærkorpsene og Det Norske Blåseensemble, de svenske og finske marinemusikkorpsene.