Med litt hjelp fra Nederlandene og England invaderte danskene Tyskland med en hær på 20.000 mann. For å hindre at Christian skulle invadere Tyskland, ansatte Ferdinand II den bøhmiske adelsmannen, Albrecht von Wallenstein. Wallenstein takket ja til å lede keiserens styrker da han fikk løfte om at han skulle få plyndre de områdene han okkuperte. Christian, som ikke visste om Wallenstein, ble nødt til å trekke seg tilbake før hærføreren Wallenstein og den katolske feltmarskalken Johann Tserclaes, greven av Tillys armeer ville utrydde hele den danske armé. Nederlaget ble ytterligere forsterket da danskenes allierte, England, som var internt splittet, trakk seg ut. Frankrike var i borgerkrig, og Sverige var i krig mot Polen. Tilly slo danskene i slaget ved Lutter i 1626. Wallensteins hær marsjerte mot nord, og okkuperte Mecklenburg, Pommern og til slutt Jylland. Han klarte ikke å innta hovedstaden, København, for han kunne ikke innta Sjælland uten en flåte, og verken Hanseatene eller Polen ville godta at en keiserlig flåte ble bygd i Østersjøen. Han beleiret derimot Stralsund, i et forsøk på å få kontroll over en havneby som var stor nok for en slagkraftig flåte, men kostnadene ble for høye til at en krig mot Danmark i hele tatt kunne bli lønnsom.