Københavns slott hadde fått innredet et teater, men da Christiansborg skulle oppføres ble teateret utelatt av den sterkt religiøse og pietistiske byggherren, Christian VI. Senere begynte Christian VII å få oppført forestillinger i spisesalen og noen ganger deltok han også selv som skuespiller. Det utviklet seg slik at man i 1766 besluttet å innrede et skikkelig slottsteater. Et rom, som var oppført som seletøyslager, over stallene i den østlige ridebanefløy ble ombygget til teatersal. Rommet ble innredet av arkitekten Nicolas-Henri Jardin og innviet i januar 1767.