Steen Andersen Bille ble født 22. august 1751 i Assens, faren var Daniel Ernst Bille, sjøoffiser og kontreadmiral. Selv om han var svakelig av kroppsbygning begynte han allerede i 11-årsalderen sin tjeneste i den dansk-norske marine som kadett. I 1768 ble han utnevnt til sekondløytnant og tjenestegjorde på linjeskipet «Norske Løve» under sin far. I 1773 ble han premierløytnant og i 1775 fikk han sin første kommando over et fartøy.