Lessing døde 22. november 1912 og ble gravlagt i Friedhof Halensee-Grunewald, i en grav han selv hadde tegnet. Denne graven var utsmykket med en bronseskulptur (Leben unter dem Kreuze) som gikk tapt under annen verdenskrig. En marmorversjon av denne skulpturen finnes i Kirkeveien 167, Oslo.