Lyon og Daniels begynte å sette opp vaudeville-forestillinger sammen, noe som førte dem til England, der de ble godt mottatt. Under andre verdenskrig spilte de i radioprogrammet på BBC, som ble svært populært blant soldatene. I 1941 ble en film ved samme navn, som var basert på radioprogrammet, sluppet. Lyon spilte også i de to britiske filmene (1942) og (1943).