Familien hans kommer opprinnelig fra Pittsburgh. Cox har en søster, Paige, som er en nyfrelst kristen. Faren til Cox var en voldelig alkoholiker og han forteller at moren deres forholdt seg taus da «our dad drunkenly knocked us from room to room». Selv om Cox er en urokkelig ateist viser det seg at det ikke er søsterens kristne tro som er roten til hvorfor de kommer så dårlig overens, men at søsterens samvær minner ham om den vonde barndommen.