I 2006 dannet Sheila E en kvinnelig gruppe C.O.E.D. (Chronicles of Every Diva), bestående av Sheila E., Kat Dyson, Rhonda Smith og Cassandra O'Neal. Gruppen ga ut singelen "Waters of Life". Gruppen turnerte i 2007 og 2008 med stor suksess, også i Europa og Japan. På flere av konsertene var Candy Dulfer som gjesteartist.