Leicester City signerte Wilcox gratis i 2004 etter nedrykket. Han var 33 år og fikk en kontrakt på ett år, en kontrakt som senere ble forlenget med ett år. Etter få kamper i Leicester fikk han en kneskade som nesten endte hans karriere, men han greide å komme seg tilbake på banen et halvt år senere. Mot slutten av kontraktstiden i 2006 ble han lånt ut i to måneder til Blackpool FC, hvor tidligere lagkamerat i Blackburn, Simon Grayson, nå var manager. På slutten av låneoppholdet ble han signert permanent. Da sesongen var ferdig mai 2006, la Wilcox opp som fotballspiller.