Han fødtes i Christiania som sønn av zahlkommissarius Willum Mechlenburg og hans belgiske hustru Isabella de Brier (d. 1677). Frem til 16-års alder ble han undervist i hjemmet, hvoretter han lot seg innskrive ved Leiden Universitet i Holland. Her ble han i to år, reiste derfra til Blois og siden til Paris, hvor han studerte i fire år. I 1674 vendte han tilbake til foreldrene, reiste kort tid etter til Danmark og senere til England. Her ble han ansatt som legasjonssekretær.