Ksenia var i St. Petersburg da den russiske revolusjon brøt ut, men forlot byen etter sin brors abdikasjon i mars 1917. Ksenia reiste etterhvert til Ai-Todor på Krim, hvortil også andre familiemedlemmer fulgte, heriblant hennes mann og barn, keiserinne Dagmar og søsteren Olga.