Krieger ble gift første gang 7. juli 1787 i Holmens kirke med Sophia Vilhelmine Caroline Bornemann (født 18. juni 1767 i København - død 2. juni 1792 samme sted), datter av generalauditør Vilhelm Bornemann (1731-1801) og Talche Storm (1738-1779). Han ble gift andre gang 28. november 1794 i Holmens kirke med Dorothea Sara Marie Meincke (f. 8. oktober 1777 i København - d. 30. oktober 1809 samme sted), datter av senere kommitteret i Rentekammeret, etatsråd Lorentz Angell Meincke (1750-1811) og Margrethe Amalie Bluhme (1757–1809). Han ble gift tredje gang 28. mai 1811 på Frederiksberg med Anna Cathrine Falbe (f. 18. august 1770 i København - d. 2. februar 1843 samme sted), datter av kammerråd, senere etatsråd, zahlkasserer Johan Christian Falbe (1740-1801) og Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm (1741-1815). Han er begravet på Assistens kirkegård i København.