Bispedømmet Sherborne ble opprettet i 705 og var opprinnelsen til dagens bispedømme. Sankt Aldhelm som første biskop. Dette bispedømmet dekket et ganske annet område enn det moderne. I 909 ble så bispedømmet Ramsbury utskilt fra Winchester. I 1058 ble biskop Hereman av Ramsbury valgt til biskop av Sherborne, og de to ble slått sammen. Dermed fikk territoriet nesten samme form som dagens, bortsett fra at det inkluderte det meste av Berkshire i tillegg.