I de første år av sin regjeringstid måtte Henrik sette seg til verge mot den mektige grev Odo av Blois og Champagne. Som nevø av kong Rudolf III av Burgund, som var død barnløs den 2. februar 1032, gjorde Odo krav på herredømmet over Burgund. Det fikk Henrik forpurret, idet han i 1033 kom til en forståelse med keiser Konrad i Deville ved Maas. Konrad hadde nemlig selv siden 1006 gjort et arvekrav gjeldende på den burgundiske krone. Nå og på bakgrunn av avtalen med Henrik kunne Konrad fordrive Odo fra Burgund, selv ta i mot adelens hyldning og integrere kongeritet Burgund i Det tysk-romerske keiserrikes maktområde.