I antikken var det bare to kilometer til naboøya Delos som var et viktig kulturelt og religiøst senter. Ifølge tradisjonen ble det forbudt å bli født eller å dø på Delos, men bosetningen på Delos ble etter hvert høyt grunnet dens religiøse betydning og Mykonos ble viktig som forsyningsøy og antagelig som bosted for folk fra Delos.