Da McKenzie kom til Saint Louis i 1822 var det fire selskaper som konkurrerte om pelshandelen langs Missourifloden. Det var Rocky Mountain Fur Company, Missouri Fur Company, Bernard Pratte and Company og American Fur Company (AFC). Sammen med flere andre som vatr vlitt avskjediget fra Nordvestkompaniet eller Hudson Bay-kompaniet dannet McKenzie et femte selskap, Columbia Fur Company (CFC). Idet McKenzie og de andre deleierne var britiske undersåtter tok man med også to amerikanere i selskapet som fikk stå som de offisielle eierne. Det nye selskapet etablerte handelsstasjoner langs Missourielven, men også i byen Prairie du Chien i Wiskonsin ved Mississippielven, og ved Green Bay ved Lake Michigan.