Da en av byens originaler døde, var prinsessen den eneste som stilte i begravelsen. Hun var fascinert av branner og brøt gjerne opp fra et middagsselskap for å delta ved utrykninger. I vinterhalvåret bodde familien i Det gule palé i Amaliegade, bare 500 meter fra storbrannen som brøt ut i Kongens Nytorv 6 i 1893. Som takk for hennes innsats under slokkingen, skjenket Københavns brannvesen henne en brannuniform. Brannsjef Deodatus Fredericus Sextus Meyer (1834-1921) lot henne bære brannhjelm når hun stilte opp til brannslokking. Og da storbrannen blusset opp igjen en uke senere, stilte prinsesse Marie til ny innsats. I dag er hjelmen utstilt i glassmonter i Københavns Brandvæsens museum i Valby.