Mens han ennå var i sitt andre år ved Oxford skrev han 19 år gammel en biografi om Lord Alfred Douglas, som ble beskrevet av Christopher Hitchens som «mesterlig». Etter å ha forlatt Oxford, skrev Murray et stykke, om den svenske diplomaten Raoul Wallenberg. I 2005 utgav han et forsvar for neokonservatisme: I den forbindelse foretok han en tour for sin bok rundt i USA. I 2007 bidro han til å forfatte av Gen. Dr. Klaus Naumann, general John Shalikashvili, feltmarskalk Lord Inge, admiral Jacques Lanxade og general Henk van den Breemen.