Mary fikk skolegang i ursulinernes klosterskole og så ved den katolske High School for jenter, , i Louisville. Bortsett fra at hun hadde en brennende interesse for William Shakespeares verker, var hun ingen flittig elev. Fjorten år gammel reiste hun, med støtte fra stefaren, til New York for å ta timer hos skuespilleren George Vandenhoff. Hos ham fikk hun sin eneste skolering i skuespillerfaget.