Allenby hadde ikke noe særlig ønske om å bli soldat. Han forsøkte på å gå inn i embedsverket i Britisk India, men strøk til opptakseksamenen til det to ganger. Dermed ble det den militære løpebane. Han ble utdannet ved Haileybury and Imperial Service College og Royal Military College i Sandhurst. I 1882, etter å ha gått på Royal Military Academy, ble han sendt til det sjette dragonregiment.