Bakgrunnen for at kirken ble oppført skriver seg fra prinsesse Dagmars (Maria Feodorovna) dager. Dagmar var datter av kong Christian IX og hun giftet seg med storfyrst Aleksander Aleksandrovitsj, den fremtidige Aleksander den III. Hun konverterte til den ortodokse kirke og ga uttrykk for at hun ønsket seg en kirke når hun var på besøk i Danmark.