Capshaw giftet seg med Christopher Gavigan, administrerende direktør i organisasjonen Sunn World, den 22. mai 2004, i East Hampton. Den 8. september 2007, fikk hun og ektemannen sitt første barn, som de valgte å kalle Luke Gavigan. I april 2010 ble det kunngjort at Capshaw var gravid med sitt andre barn sammen med ektemannen Gavigan. I filmen, , spilte Capshaw rollen som Dorothy Wheeler. I 2009 ble hun fast inventar på dramaserien , der hun ble gjenforent med sin medstjerne fra , Chyler Leigh.