Lévy er stolt jøde, og uttalt at jøder burde fremme en unik jødisk moralsk stemme i samfunnet og politikken. Lévy var en av åtte framtredende jødiske offentlige personligheter i Europa som ble i 2008 mål for likvidering av en islamittiske gruppe i Belgia. Listen besto av blant andre i Frankrike som Josy Eisenberg. Konspirasjonen feilet da gruppens leder, Abdelkader Belliraj, ble arrestert basert på ikke-relaterte mordanklager fra 1980-tallet.