Under den annen sino-japanske krig ble det meste av Shanxi erobret av japanerne. Men Yan klorte seg fast i et fjernt hjørne av provinsen slik at den japanske seier ikke ble fullstendig. Japanerne forsøkte ikke mindre en fem ganger å forhandle frem en fredsløsning med Yan, men han nektet. Japanernes håp om at Yan slik skulle bli en overløper likesom Wang Jingwei ble dermed gjort til skamme.