Museet disponerer en betydelig samling internasjonal og dansk kunst, med arbeider av blant andre Rembrandt, Jan Steen, Egbert van Drielst, Jan van Goyen, Pieter de Hooch, Gabriel Metsu og Salomon van Ruysdael. Av andre kan nevnes Lucas Cranach den eldre og Pieter Brueghel den yngre. Fra den italienske renessansen finnes verker av Giovanni Bellini og Tizian. Videre arbeider av Claude Lorrain, fra Danmark blant annet Nicolai Abildgaard og Jens Juel og fra den danske gullalder; C.W. Eckersberg, Constantin Hansen, Christen Købke, J.Th. Lundbye, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og H.W. Bissen. Siden 2005 har museet anskaffet flere malerier av Martinus Rørbye, blant annet «Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet» fra 1835, «En bedende italienerinde» fra 1836 og «En siddende nubier» fra 1839.