Den opprinnelige slottskirken ble bygget i perioden 1738-42 under oppføringen av det første Christiansborg slott. Denne kirken gikk tapt ved Christiansborgs brann i 1794. En stor del av yttermurene og de indre skilleveggene klarte seg gjennom brannen og er benyttet igjen i den nåværende kirken.