Horst ble utdannet ved Politihøgskolen i 1992–1995, med praksisopphold ved Kristiansand politikammer. Han begynte sin yrkesaktive karriere ved det nå nedlagte Larvik lensmannskontor. I 1997 begynte han som etterforsker ved Larvik politistasjon, som ved Politireform 2000 ble en del av Vestfold politidistrikt. Fra 2004 fungerte han som taktisk etterforskningsleder der. I tillegg til lederutdannelse har han utdanning innen avhørsteknikk, samt kriminaletterretning og -analyse.