For å bli profesjonell fiolinist og begynne på en konsertkarriere flyttet Parlow til Europa, noe som også var det normale for andre i hennes situasjon i Nord-Amerika. Hun ankom sammen med moren til London den 1. januar 1905. Ved et besøk på en konsert med Mischa Elman bestemte familien Parlow seg for å oppsøke Elmans lærer, Leopold von Auer. De var kommet til London med 300 dollar som var blitt samlet inn til dem av kirken i San Francisco, og det var ikke nok til å ta dem til St. Petersburg der Auer var professor. For å betale reisekostnadene lånte de penger. De reiste til Russland, og i oktober 1906 ble Kathleen Parlow den første utlendingen som begynte ved musikkonservatoriet i St. Petersburg. I klassen på 45 elever var hun den eneste jenta.