Steinfeld er delvis av jødisk opprinnelse og mistet flere slektninger i Auschwitz. Han er gift med Julia Ferkis (1963–), som er datter av pressefotograf Emil Ferkis og tidligere utenlandssjef i ungarsk fjernsyn Maria Bartha. Hans-Wilhelm Steinfeld er bror av Torill Steinfeld og Dag Steinfeld.