Grévysebra er bare utbredt på Afrikas horn, for det meste i det sentrale og nordlige Kenya, men også såvidt sørlige Etiopia. I tillegg har den blitt introdusert i Tsavo East National Park, lengst sør i Kenya. Fossile funn antyder at utbredelsen tidligere trolig også omfattet det sørøstre Eritrea, det nordvestre Djibouti og det sørvestre Somalia, der den sist ble observert i 1973. IUCN regner fra 2016 arten som utryddet i Somalia og det er ingen registreringer som bekrefter at arten noen gang har forekommet i verken Eritrea eller Djibouti.