Han kom fra en borgerlig familie og skulle opprinnelig bli skrankeadvokat. Han tok juridikum, begynte som advokat og vanket en periode i politiske kretser. I 1881 fikk han en stilling som attaché ved den franske ambassaden i Mexico, men ble ikke lenge i denne posten. Hans fremste interesse var litteratur, og han brukte det meste av tiden sin på å skrive, samtidig som han deltok i litterære og selskapelige salonger, blant annet i salongene til Madame de Pierrebourg, som var hans elskerinne, og til Madame Émile Straus, der den øvrige kretsen bestod blant annet av forfattere som Marcel Proust, Paul Bourget, Henri Meilhac, Ludovic Halévy og Guy de Maupassant; aristokrater som prinsesse Mathilde og prins George Bibesco; skuespillere som Réjane og Lucien Guitry; og kunstnere som blant andre Edgar Degas.