Kusturica medvirker i det ekstentriske rockebandet Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra. Bandet ble opprinnelig kalt Zabranjeno Pusenje (No Smoking) på serbokroatisk på 1980-tallet, senere endre til det engelske navnet. Bandet spiller blant annet sigøynerinspirert musikk. Hans filmer har ofte musikk av Goran Bregović som ofte har tilpasset eksisterende musikk fra Balkan.