Tidlig i 1910-årene besøkte hyppig Christian X og Alexandrine av Danmark Skagen med fartøyet . Iblant ankom de med tog og bragte med seg andre medlemmer av det europeiske kongehuset, og de oppholdte seg på henholdsvis Brøndums og Grenen hotell. Kongeparet likte Skagen stadig bedre, og ble bekjente av kunstnerne som holdt til i byen. Christian X kjøpte opp land i området, og fikk bygget sommerresidensen Klitgården som en gave til sin ektefelle. Residensen, som ble tegnet av Ulrik Plesner og med interiør levert av Marie Krøyer, ble innviet 11. april 1914, hvor byens innbyggere feiret åpningen med flagging. Klitgården ble ytterligere bekledd innvendig av motiver fra lokale kunstnere. Klitgården gikk videre i eie til prins Knud og prinsesse Caroline av Danmark. Etter prinsessens bortgang i 1995, ble residensen omgjort til et refugium for kunstnere, forskere og vitenskapsmenn. Komponisten Carl Nielsen besøkte også Skagen hyppig i sine yngre dager, og kjøpte i 1918 en eiendom i Vestre Strandvej i Vesterby, hvor han sammen med sin ektefelle billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen satte opp to bindingsverkshus som henholdsvis bolig og studio. De gav eiendommen navnet «Finis Terrae», som betyr «verdens ende». Eiendommen var i familiens eie fram til 1957, da den ble kjøpt av maskinprodusenten Frode Jensen.