Jo Nesbø ble født i Oslo 29. mars 1960 og hovedsakelig oppvokst i Molde etter at de flyttet dit da han var åtte år gammel. Han ble døpt Jon Nesbø. Foreldrene ville døpe ham Jo, men presten mente at Jo ikke var et ordentlig fornavn. Han ble derfor oppkalt etter sin oldefar Jon, men byttet fornavn til Jo da han fylte 16.