Henry Grey er best kjent for hans iver for den protestantiske tro. Den sveitsiske reformator Heinrich Bullinger dedikerte en bok til ham i 1551 og brevskrev hyppig med familien. I parlamentet og ved Privy Council presset Grey på for ytterligere protestantiske reformer. Han er kreditert for å gjøre Leicestershire til et av de mest trofaste protestantiske fylkene i England i tidlig moderne tid.