Anthony Bailey ble i 1940 evakuert fra England til USA på grunn av den tyske invasjonsfare. Han var med en barnetransport, til Otto L. Spaeths familie i Dayton i Ohio. Hans foreldre forble i Storbritannia; faren Cowper Goldsmith Bailey som tjenestegjorde i British Army, hans hustru Phyllis Molony, og hans lillesøster Bridge likeså.