Torrio kjente Al Capone allerede fra tiden i Five Points i New York. Omkring 1920 flyttet Capone til Chicago for å jobbe for Torrio, og med tiden ble han Torrios nærmeste mann. Etter å ha blitt utsatt for et mordforsøk i 1925 forlot Torrio Chicago, og overdro makten over sitt imperium til Al Capone. Han emigrerte så med sin kone og sin mor til Italia.