I religiøse saker hadde Alexander et åpent sinn. Det ikke alltid pålitelige verket hevder at han var ivrig etter å reise et tempel for den nye kristne guden Jesus, men ble frarådet av romerske prester. Han tillot at en jødisk synagoge ble bygget i Roma, og han ga som gave til denne synagogen en skriftrull av kjent som Severus-rullen (, nå tapt), etter sigende tatt til Roma som krigsbytte av keiser Titus som en del av plyndringen etter erobringen av Jerusalem i 70.