Bandet ble startet ved at Bill Drummond ringte Jimmy Cauty 1. januar 1987 og foreslo å starte band ilag. De kalte seg The Justified Ancients of Mu Mu, forkortet The JAMs. Fra sitt eget studio Trancentral spilte de inn sin første singel, «All You Need Is Love» (hvor tittel og introsampling er tatt rett fra The Beatles) og sin debut-LP som ble sluppet på sitt eget plateselskap KLF Communications. Musikken inneholdt veldig mye samplinger, men det meste hadde de ikke rettigheter på å sample.