Olaf M.K. Halvorsen ble født i Danmark i 1913. Han mistet sin far da han var to år, og sin mor da han var fem. Etter dette vokste han opp hos sine besteforeldre i Nykøbing Falster. Bestefaren døde da Olaf var 14 år gammel. Olaf var skoleflink og fikk studere medisin ved Københavns Universitet. I 1938 meldte han seg inn i Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) under ledelse av Frits Clausen, som også var lege. Da Halvorsen fullførte medisinstudiene i 1939, sørget Clausen for at Halvorsen fikk vikariere for seg i Bovrup i Sønderjylland i noen måneder. Det tyske angrepet på Danmark i 1940 førte til tillitsbrudd og uvennskap mellom Clausen og Halvorsen, og Halvorsen meldte seg ut av DNSAP.