Hun bor sammen med komponist Simon Boswell og har en sønn som heter Jimi og ble født i 2004. I 2008 ble hun diagnostisert med leddgikt, men har kommet til hektene igjen etter en operasjon året etter. Hun bruker mye av sin tid til å samle midler til forskning. Anthony har også dukket opp i en rekke musikkvideoer for forskjellige artister, blant annet Bryan Adams' video Summer of `69.