Alan Alda ble født Alphonso Joseph D'Abruzzo i New York av skuespiller Robert Alda og hjemmeværende Joan Brown, som ble kronet til «Miss New York» i en skjønnhetskonkurranse i sine yngre år. Hans far var av italiensk herkomst, mens hans mor var av irsk herkomst. Etternavnet Alda er en kontraksjon av «phonso» og «bruzzo».