I henhold til krønikeskriveren Henry av Huntingdon fulgte Godwin kong Knut den mektige til Danmark i 1018 da denne krevde den danske kronen etter sin bror Harald Sveinssons død. Som belønning for sin lojalitet gjorde kong Knut Godwin til jarl av Wessex samme år og i 1019 fikk han gifte seg med Gyda Torkelsdatter, en slektning av kongen og av god dansk ætt hvor blant annet svenske Styrbjørn Sterke og en datter av Harald Blåtann telte blant hennes forfedre. Det første barnet ble Svein (Sweyn).