I det danske militæret gjorde han karriere som offiser og tjenestegjorde som oberst. Under den tyske okkupasjonen av Danmark var Lunding aktiv i modstandsbevegelsen i Generalstabens Efterretningssektion til 29. august 1943, da han ble arrestert for spionasje. Han satt i tysk konsentrasjonsleir resten av krigen. Fra 1950 til 1963 var han sjef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark.