I tillegg var Keilhau en pasjonert sjakkspiller, som blant annet slo Viktor Kortsjnoj under en oppvsiningsmatch i Oslo. Her spilte Kortsjnoj et parti simultansjakk mot 36 norske sjakkspillere. Kortsjnoj vant 31 spill, spilte 4 remis og tapte ett. Sin lidenskap for sjakk delte han med André Bjerke, som han spilte både radio- og telefonsjakk med.