Heltberg er utdannet ved Privatteatrenes Elevskole i 1963, samt ved Aarhus Universitet som cand.scient.pol. i 1972. Hun har vært kulturmedarbeider, herunder teateranmelder og lederskribent ved Politiken 1968–72 samt fra 1974. Dessuten har hun bl.a. vært medlem av 1994–96.