Andrew Henry ledet en av selskapets ekspedisjoner til Three Forks i nåværende Montana. Der ledet han i 1810 byggingen av et handelsfaktori som ble oppkalt etter ham selv - Fort Henry. Det måtte snart oppgis. I 1811 oppdaget han også Henry's Lake. Under den samme ekspedisjon bygde han nok en stasjon (også kalt Fort Henry, ved Henry's Fork ved Snake River, nær dagens Saint Anthony i Idaho.