Dennehy medvirket også i flere sceneoppsetninger, inkludert noen på Broadway. Blant annet spilte han hovedrollen i Eugene O'Neills (1992), (2003) og (2009). Han spilte også hovedrollen i Arthur Millers (1999). Han hadde også en sentral rolle i en oppsetning av Shakespeares og Harold Pinters (2011).