Colville ble utnevnt til kommandør av Royal Victorian Order i juni 1902. I desember 1905 tok Colville kommandoen over slagskipet «Hindustan» som var utstasjonert i Atlanterhavet, og han ble utnevnt til adjutant for kongen. Colville ble forfremmet til kontreadmiral i november 1906 og han ble forfremmet til viseadmiral i april 1911. I september 1914 ble Colville gitt kommandoen over Shetlandsøyene og Orknøyene der den tyske keiserlige flåte ble holdt tilbake i Scapa Flow i påvente av utfallet av fredsforhandlingene i Versailles. I 1914 ble han også utnevnt til admiral, en posisjon han hadde under hele den første verdenskrig.