Stedet har sitt navn etter dets grunnlegger, Frederik Laurentius Feilberg, som også ble kalt Lorry (1858–1917). Han kjøpte i 1896 sangpaviljongen Café Chantant og omdøpte stedet til . I 1909 og 1913 etablerte han flere kabaret- og varietérestauranter i nabohusene, blant annet Drachmann Kroen og Landsbyen. Inspirasjonskilden var Haus Vaterland på Potsdamer Platz i Berlin. I 1914 ble det enda eksisterende teateret Riddersalen åpnet. Lorry gikk i betalingsstansning i 1977 og ble deretter overtatt av Frederiksberg Kommune.