Hun fikk klassisk trening som ballettdanser fra ung alder og danset solo bare 13 år gammel for et lokalt ballettselskap. Selv om hun opprinnelig ønsket å bli en ballerina, sier Von Teese at «By 15 I was as good as I’d ever be». Hun inkorporerte senere disse elementene inn i sitt burlesk-show, der hun ofte gjør en pointe.