Bygningen het opprinnelig Bechstein Hall, og ble tegnet av Thomas Edward Collcutt for den tyske klaverfabrikanten Bechstein. Selskapet bygde også lignende saler i St. Petersburg og Paris. Den er reist i renessansestil, med vegger i alabaster og marmor. Selve salen er rektangulær med en liten, hevet scene og en kuppel.