Etter Josef Stalins ønske ble Sheng medlem av det sovjetiske kommunistparti i august 1938. Han mottok partikort nr. 1859118 direkte fra Molotov under et hemmelig besøk i Moskva. Xinjiang under Shengs styre var dermed bare i navnet del av Kina, for enhver vektig avgjørelse måtte klareres med det sovjetiske konsulat Tihwa (迪化］, idag: Ürümqi). Under sine år som guvernør underkuet han uighurene og kasakhene, og var kjent for sin utstrakte bruk av tortur.