Feng Xiaogang ble født i Beijing. Hans far var universitets-professor og hans mor ansatt som bedriftssykepleier. Han startet sin kunstneriske karriere som sceneskuespiller. Hans filmkarriere begynte etter at han ble ansatt som ved Beijing Television Art Center i 1985. Etterhvert begynte han å skrive manus og arbeidet under denne tiden tett med regissør Zheng Xiaolong og manusforfatter Wang Shuo.