Bang er født og oppvokst i kystkommunen Rødøy i Nordland, og var involvert i humor- og revyscenen i området fra tidlig alder. Både Henning og hans søster Sofie fulgte i foreldrene Hege og Arne Tore Bangs fotspor til det lokale revymiljøet. Henning Bang har vært deltager i NM i revy flere ganger, og har også vunnet flere priser på disse arrangementene.