Rasputin forlot landsbyen sin for å bli en «strannink» – en pilegrim eller vandrer – og reiste vidt om i Russland og i utlandet. I løpet av disse reisene vasket han ikke klærne eller skiftet dem på månedsvis, og bruk av jernlenker økte strabasene ytterligere. Disse vanskelige religiøse pilegrimsferdene inkluderte en reise til fjellet Athos i Hellas, og de hjalp ham med å få innflytelsesrike beskyttere som «Hermogen, biskopen av Saratov».