Knudsen var utdannet sosialantropolog og avla magistergrad ved Universitetet i Oslo i 1980. Hun begynte deretter i Utenriksdepartementet. Den første posteringen utenlands var i Venezuela fra 1984 til 1986. Fra 1989 til 1992 var hun ved ambassaden i Hellas. I 1999 ble hun utnevnt til ministerråd ved Norges ambassade i Wien i Østerrike, der hun var til 2001, da hun ble ministerråd ved ambassaden i Haag i Nederland. Knudsen ble i 2009 utnevnt til Norges ambassadør i Bogotá i Colombia. Sideakkreditering som ambassadør i Ecuador fulgte i 2010.