Depressive lidelser forekommer ofte sammen med andre psykiske problemer. fra 1990-92 rapporterte at 51 % av mennesker med alvorlig depresjon også lider av angst i løpet av livet. Angstsymptomer kan ha stor innvirkning på en depressiv lidelse, med forsinket tilfriskning, økt risiko for tilbakefall, større funksjonshemming og økt fare for selvmordsforsøk. Nevroendokrinologen Robert Sapolsky argumenterer for at forholdet mellom stress, angst og depresjon kan måles og demonstreres biologisk. Forekomsten av alkohol- og narkotika-misbruk, og avhengighet, er økt ved depresjon, og rundt en tredjedel av personer diagnostisert med ADHD utvikler komorbid depresjon. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon forekommer ofte samtidig.