Sesongen 2015/16 startet tidlig for Skjøld, siden hun deltok i Australian New Zealand Cup i august. Der fikk hun fjerdeplass i et slalåmrenn i Coronet Peak. Hun slo gjennom i europacupen denne sesongen, og vant renn både i superkombinasjon og slalåm. Hun vant superkombinasjonen sammenlagt, og hun vant også slalåmcupen. Dette gjorde at hun vant Europacupen i alpint 2015/16 sammenlagt, med 949 poeng, foran henholdsvis Stephanie Brunner og Laura Pirovano.