Prins William Henry ble født i Buckingham House i London. Han ble døpt i Det store rådskammer i St James's Palace den 18. september 1765. Hans faddere var prins William Henry, hertug av Gloucester og Edinburgh, prins Henry Frederick, hertug av Cumberland og Strathearn og prinsesse Augusta Charlotte av Wales. Han hadde to eldre brødre, George som var prins av Wales og Frederick, hertug av York og Albany, og det var derfor liten grunn til å tro at han ville bli konge.