En gang rundt 1025 ble Gunhild sendt til Tyskland, rundt 6 år gammel. Hun så aldri sine foreldre igjen. Hun var en del av en avtale som hennes far Knut hadde inngått for å trygge de danske grensene sørover mot de tyske rikene. Hun ble trolovet til Henrik III, den gang 9 år gammel, eldste sønn av kong Konrad II av Franken.