Nin ble oppdratt som katolikk og tilbrakte sin barndom og tidligste ungdom i Europa. Etter at hennes foreldre gikk fra hverandre tok moren Anaïs og hennes to brødre, Thorvald Nin og Joaquin Nin-Culmell, med seg til Barcelona, og senere videre til New York City. I sine dagbøker, , skriver Nin at hun sluttet på skolen da hun var 16 år og at hun senere begynte å arbeide som kunstnermodell. Etter flere år i USA i flere år behersket hun ikke lenger spansk, men hun beholdt sitt franske språk og ble samtidig flytende i engelsk.