I 1910 giftet hun seg med Vladimir Kholodnyj, som etter sigende var den første racerbilkjører i Russland samt sportsredaktør i en dagsavis. Kholodnaja var ofte sammen med ham på racerbilløp som også resulterte i kollisjoner og ulykker. Hun tok også hans etternavn, som kan oversettes til «den kalde». Senere tok mange etternavnet for å være godt et valgt pseudonym. Deres datter, Jevgenija, ble født i 1912 og de adopterte et annet barn året etter.