Videre fikk han oppført dagens , med arsenal i 1.etasjen, bibliotek i 2.etasjen og «kunstkammer» i 3.etasjen. Det siste inneholdt rariteter som skjelettet av hunden Tyrk som holdt vakt i hans far Christian 4.s soverom; hodeskallen til pave Lucius I som ble fjernet fra Roskilde domkirke etter reformasjonen; atten rotteunger med sammenviklede haler; et forstenet foster som Colombe Chatri fra Toulouse hadde gått gravid med i 28 år da hun døde; et tommelangt misfoster som Sehested hadde kommet med, og som angivelig var et av de 365 fostrene grevinne Marie av Holland nedkom med på én gang; samt en blærestein, skåret ut av Griffenfeld og større enn et hønseegg. Bare en liste over severdighetene har overlevd, bortsett fra pave Lucius' hodeskalle, som nå oppbevares i Københavns katolske domkirke, Sankt Ansgar.