Okonedo har ett barn som heter Aoif fra et tidligere forhold. De lever i Muswell Hill, London. Om sin arv har Okonedo sagtat hun føler seg « like stolt av å være jødisk som jeg føler for å være svart» og kaller datteren en «irsk, nigeriansk jøde». Hennes far Henry døde den 22. juli 2009 i Orlando i Florida i USA.