Natten før henrettelsen tilbrakte Katarina mange timer ved å øve på hvordan hodet hennes skulle hvile på blokken. Hun døde relativt fattet, men så blek og forskremt ut, rimelig nok, og ba om hjelp for å bestige skafottet. Hun talte om «den fortjente og rettferdige straffen» og ba om nåde for sin familie og om bønn for sin sjel. Hennes siste ord var «Jeg dør som en dronning, men jeg vil heller ha dødd som hustruen til Culpepper».