Under sitt opphold i Roma i perioden 1898 til 1901 begynte han med billedhuggeri og fikk teknisk råd og hjelp av blant andre billedhuggeren Louis Tuaillon. Han reiste i 1902 tilbake til Tyskland, først til Leipzig og deretter Berlin, hvor han ble opptatt i kunstnerforbundet Berlin-secesjonen. I Berlin fikk som sin agent byens mest kjente kunsthandler, Paul Cassirer. I 1905 ble Kolbe en av de første stipendiater i det tyske kunstnerforbundets hus i Firenze, . Han besøkte i 1909 Auguste Rodins atelier i Meudon, Paris. Han traff aldri Rodin personlig, slik oppfatningen var i samtiden, men Kolbes senere arbeider er påvirket av Rodins verker. Omkring 1911 til 1912 fant Kolbe frem til et selvstendig formspråk. Hans hovedverk fra denne perioden er som tilhører Nasjonalgalleriet i Berlin: en slank pikefigur begir seg med lukkede øyne og utstrakte armer inn i en harmonisk dansebevegelse. Denne bronsefiguren er et av de mest kjente tyske kunstverk fra 1900-tallet, og finnes bare i ett eksemplar.