Jensby er gift med den norske Høyrepolitiker Eva Snare (1967–) som han traff i 1997 da begge jobbet for CSC. Hun gikk senere over til å være kundesjef i IT Factory. De flyttet i 2007 til hennes hjemtrakter Kongsvinger der de ved Vingersjøen hadde bygget en av landets største privatboliger. Ekteparet ga i 2008 kroner 700 000 for å bringe delfinalen i Melodi Grand Prix 2009 til bygda.