I sin ungdom var Ulrik Wilbek aktiv i både fotball, håndball og friidrett. Særlig i friidrett viste han talent; han var på landslaget i tresteg, og vant tre bronsemedaljer i DM; 1980, 1981 og 1983. Håndball spilte han i Virum-Sorgenfri Håndballklub, til en skade satte en stopper for denne sporten. Etter dette ble han trener, og i perioden 1985–88 trente han klubbens eliteherrelag.