Hedvigs mor, Eleonora (Laura) Cecilie Christine Marie Olsen, kom fra Finland, men foreldrene var norske: morfaren var linedanser, skuespiller og gymnastikklærer Olaj Elias Olsen (1819–1862), mormorens navn var Anne Marie Olsen (født 1816). Hedvigs far, danske Frederik Jensen, var akrobat ved samme sirkus som Eleonora var linedanser ved, .