Walker begynte sin karriere som ungdomsspiller hos Nottingham Forest i 1980 og fikk sin førstelagsdebut der i mars 1984 under ledelse av Brian Clough, som var kjent for å få frem yngre spillere og gi dem førstelagserfaring på et tidlig stadium. Etter å ha levert positive prestasjoner for Forest over lengre tid ble Walker også tatt ut på Englands herrelandslag i 1988. Etter å ha vært med på å vinne ligacupen i 1989 spilte Forest semifinale i FA-cupen mot Liverpool, en kamp som ble kjent for Hillsborough-tragedien. Dette stadionet skulle for øvrig komme til å bli Walkers fremtidige hjemmebane.