Mercyful Fate ga ut de to musikkalbumene Melissa (1983) og Don't Break the Oath (1984) før de ble oppløst i 1985. Albumene er kåret som #2 og #1 på Metal-Rules.com liste over «Top 50 Extreme Metal Albums». Gitaristen Hank Sherman var lei av at temaene hele tiden skulle dreie seg om satanisme og okkultisme, og det var intern strid i bandet om hvilken stil bandet skulle ha. Det endte med at King Diamond bestemte seg for å forlate bandet, og 12. april 1985 ga han beskjed til de andre. 13. april var det offisielt; bandet var oppløst. Sherman startet bandet Fate med en mer hard rock-orientert stil, mens King Diamond, Michael Denner og Timi Hansen bestemte seg for å fortsette i den samme stilen og dannet bandet King Diamond.