Sundhage begynte som spillende trener i Hammarby fra 1992 til 1994, noe som resulterte i to sjetteplasser og en andreplass, i tillegg til et cupgull. Etter avsluttet spillerkarriere gikk hun videre til kvinnelaget til Vallentuna BK i 1998-99. Det gikk relativt dårlig i andredivisjon i 1998, og det ble nedrykk til tredje (fjerde nivå). Deretter tok hun over for AIK Fotboll Damer i en sesong i 2000, da laget spilte i den nest øverste divisjonen (de rykket opp året før). Pia holdt laget i den nest øverste divisjonen, men ikke mer.