I 1934–1936 virket han ved statsrådet i Litauen, og hjalp til med å utferdige forskjellige avtaler med utlandet. Etter å ha forlatt statsrådet i 1936, ble Zaunius styreleder for Litauens Bank (1936–1940) og formann for valutakommisjonen. Zaunius deltok også i aktiviteter i , og .