Wu Lien-teh ble født i Penang, en av de britiske småkolonier i Straits Settlements i Nalaya (de to andre var Malacca og Singapore). Faren var gullsmed som ikke lenge før hadde utvandret fra Taishan i Kina til Malaya. Wu tok videregående skole i Penang og fikk et britisk stipend som gjorde at han kunne studere medisin i Europa. I 1896 begynte han på studiene og i 1902 ble han den første kineser med medisineksamen fra universitetet i Cambridge. Så forsket han i et år ved Ronald Ross' tropemedisinske institutt i Liverpool. Han fortsatte ved Institut Pasteur i Paris der han befattet seg med malaria og stivkrampe.