Salihi startet sin fotballkarriere med ungdomsfotball hos hjemklubben KS Vllaznia Shkodër i 2000, hvor han ble hentet opp på førstelaget i 2002. I 2003/2004-sesongen etablerte han seg på førstelaget, og scoret 14 mål på 33 seriekamper i Kategoria Superiore. I hans tredje og siste sesong for klubben scoret han 16 mål på 20 seriekamper i første halvdel av 2004/2005-sesongen. Sommeren 2004 meldte han overgang til den greske klubben Panionios, men slet med å etablere seg på førstelaget og fikk kun seks seriekamper i Superligaen.