Stegner er fra 2008 leder av SPDs gruppe i landdagen i delstaten Schleswig-Holstein og fra 2007 leder av partiet i delstaten. Fra 2003 til 2005 var Stegner finansminister i delstatsregjeringen og fra 2005 til 2008 innenriksminister. Da storkoalisjonen i delstatsparlamentet mellom Christlich Demokratische Union (CDU) og SPD ble oppløst i 2009, ble han opposisjonsleder i landdagen.