Caligula ble stukket ned i år 41 mens han overvar en privat teaterforestilling. Caesonia og datteren ble myrdet bare timer etter dette. Ifølge Josefus døde hun en på heltemodig måte. Nedbrutt av sorg over sin drepte ektemann, bød hun fram halsen til gjerningsmannen og ba ham drepe henne uten å nøle. Milonia Caesonia ble drept 24. januar 41.