LaMarr ble født i Los Angeles. Han gikk ved Harvard High School i North Hollywood og Yale University i New Haven. Ved Yale var han med å startet opp improvisasjonsteatergruppen Purple Crayon. En av hans største roller ved Yale var tittelkarakteren i den britiske komedien . Etter at han eksaminerte i 1989 ble han med i sketsj- og improgruppen the Groundlings. Han studerte også improvisasjon ved the Second City og ved iO Chicago med Del Close.