Under 2. verdenskrig ble fotball spilt i regionale ligaer, og Preston ble ligamester i nord. De kom også til finalen i krigstidscupen, hvor de møtte Arsenal i finalen på Wembley. Finney spilte på høyreving, mens Bill Shankly spilte like bak. Det endte 1-1, etter Arsenal utlignet ved Englands cricketspiller Denis Compton. Returen ble spilt på Blackburns Ewood Park, og Preston vant 2-1. Dette var den eneste finalen Finney noensinne vant, men det regnes ikke som offisielle kamper.