Dalgaard har studert teologi, filosofi, litteratur og språk ved Universitetet i Århus. Han debuterte som forfatter i 1970 med diktsamlingen , og arbeidet fra 1974 ved ulike danske teatre, og fra 1981 til 1994 i film og fjernsyn. Siden 1994 har han bodd i Spania og arbeidet som forfatter.