Christian IV hadde vært i kontakt med tsar Mikhail av Russland for å få arrangert et ekteskap mellom Valdemar Christian og tsarens datter Irina Mikhailovna. I 1643 reiste greven til Russland for å gifte seg med henne. Tsaren forlangte at han skulle konvertere til den ortodokse troen, noe han nektet. Han ble derfor holdt som fange inntil 1645.