Da han var 30 var Rasputin gift og hadde fire barn. Imidlertid var hans hang til drikking og hestetyveri på kant med et konvensjonelt familieliv. Da han som reaksjon på beskyldninger om å være hestetyv flyktet fra landsbyen og søkte tilflukt i et kloster gikk han gjennom den religiøse omvendelsen som skulle prege resten av hans liv.