Angående religiøse liv, skal Alexander ha bedt hver eneste morgen i sitt private kapell og hadde mottoet, «gjør ikke mot andre hva du ikke vil de skal gjøre mot deg», skrevet på veggen i sitt palass og på ulike offentlige bygninger. Han var meget tolerant mot ikke bare kristne, men også mot jøder, og lot de beholde sine privilegier. Alexander skal også, ble det hevdet, ha plassert bilder av Abraham og Jesus i sitt bedekammer, sammen med andre romerske guddommer og klassiske figurer.