Frem mot andre verdenskrig beholdt Vatikanradioen sin uavhengighet, til tross for fascismens inntog i Italia og etableringen av Nazi-Tyskland. Radioen rapporterte også om hendelser under andre verdenskrig, blant annet at polakker og jøder ble tvunget inn i ghettoer i Polen. Under krigen kringkastet Vatikanradioen på fire språk – blant annet tysk, selv om kanalen var bannlyst i tyskbesatte områder.