Han tilbrakte sin barndom i morens hjemland, Montenegro og tok sin utdannelse i Genova. I 1910 fikk han store problemer med tyfoidfeber og døde nesten som følge av sykdommen. Han fikk en militær utdannelse i St. Petersburg, men klarte ikke å fullføre pga. sine mageproblemer. Han giftet seg med Maria av Romania 8. juni 1922, og sammen fikk de tre barn, Petar (f. 1923), Tomislav (f. 1928) og Andrej (f. 1929).