I 1710 publiserte Heinichen den første utgaven av sin avhandling om generalbass. Han bodde i Italia, stort sett i Venezia, i syv formative år. Relativt lite er kjent om dette oppholdet, men han oppførte operaene og med stor suksess ved i karnevalsesongen 1713. I Venezia ble han kjent med byens store komponister, Antonio Lotti, Antonio Biffi, Tomaso Albinoni, Alessandro og Benedetto Marcello, og sannsynligvis også Antonio Vivaldi som fikk stor betydning for utviklingen av Heinichens stil. Gottfried Heinrich Stölzel besøkte ham i Venezia, noe som indikerer at Heinichens anseelse var høy.