Ved første verdenskrigs utbrudd i 1914 gikk Christian X sammen med sin regjering inn for at Danmark skulle føre en nøytralitetspolitikk. Han deltok i perioden 18. – 19. desember 1914 i det såkalte «trekongermøte» i Malmö med sin bror kong Haakon VII av Norge og kong Gustav V av Sverige (Christians mors fetter) for å drøfte de nordiske landenes nøytralitet. Det lyktes kongen og hans regjering å holde Danmark utenfor første verdenskrig, bl.a. ved å minelegge den danske kysten i 1914.