Sæterbakken skrev essayer gjennom store deler av sitt forfatterskap. Hans første samling var (1994), som er en oppsummering av fem års essayistisk virksomhet. Boken inneholder betraktninger over ulike kunstner- og forfatterskap, bl.a. Jeff Koons og Per Inge Bjørlo, Julio Cortázar og Laurence Sterne. Syv år senere kom , en bok hvor «forfatteren insisterer på at kunst og litteratur er områder hvor alminnelige moralske regler ikke gjelder, et sted der både forfatteren og leseren kan utforske yttergrensene av den menneskelige erfaring, uten de bånd og forpliktelser som ellers holder tilbake.» I 2010 kom «Dirty Things», som består av essayer fra perioden 2002 til 2009. Han publiserte også tre essayer som boksingler på Flamme forlag. I 2009 kom , i 2011 samt . Disse tre ble samlet og i 2012 utgitt under tittelen , som for øvrig er den første setningen i hans roman .