Friedrich Wilhelm Plumpe ble født den 28. desember 1888 i Bielefeld og vokste opp i en velberget borgerfamilie. Faren (Heinrich Plumpe) var eier av en tekstilfabrikk i det nordvestre Tyskland og moren (Otilie Volbracht) var lærerinne. Etter gymnasutdannelse i Kassel, dit familien hadde flyttet i 1892, studerte han filologi of kunsthistorie i Berlin og Heidelberg. Han ble lagt merke til i samband med en studentoppsetning av den berømte regissøren Max Reinhardt, som vervet ham til sin skueespillerskole. Der ble Plumpe venn med Franz Marc, Else Lasker-Schüler og Hans Ehrenbaum-Degele. Han tok artistnavnet Murnau (etter småbyen Murnau am Staffelsee), noe som også innebar er klart brudd med foreldrene, som verken kunne akseptere hans åpent homoseksuelle livsstil eller hans skuespiller- og regissørsambisjoner. Murnau var 210 cm lang og ble sagt å ha en kjølig, men myndig opptreden.