I somrene 1907–1909 stilte skagensmalerne ut i . Etter P.S. Krøyers død i 1909 ble hans bolig i tatt i bruk som museum. I 1919 ga Degn Brøndum hotellets gamle hage til Skagens Museum. Bygget ble påbegynt der i 1926 etter tegninger av arkitekt Ulrik Plesner i såkalt -stil. Bygget ble delvis finansiert av fonds (mest fra Ny Carlsbergfondet) og dels ved private gaver. Bygget ble innviet den 22. september 1928. Samlingen var da på ca. 325 kunstverker, mange var gaver fra kunstnerne.