Faren flyttet sammen med familien sin til Melbourne i 1893 der sønnen Casey ble utdannet ved Cumloden School i St Kilda, og senere ved Melbourne Grammar School. Han studerte til å bli ingeniør ved sitt første år ved University of Melbourne i 1909, men han reiste deretter til Trinity College ved Cambridge University, hvor han fullførte en Bachelor of Arts i 1913. Han tok en Master of Arts i 1918.