Utenrikspolitisk var Zahir Shah ganske nøytral. Han klarte å holde Afghanistan nøytralt og ute av andre verdenskrig og holdt også nasjonen nøytral i den kalde krigen så lenge han satt på tronen. Dette til tross for at Afghanistan var en grensestat til Sovjet. Han utviklet kulturelle og handelsmessige bånd til vesten, og Afghanistan ble et populært turistmål i hans regjeringstid.