De første britiske utforskerne som man vet besøkte Leonay var Jamison, Johnston, Wentworth og Jones i 1818 som navnga Glenbrook Creek hvor denne møter Nepean River i det som nå er Leonay. I mange år var Leonay ansett som en del av nabobydelen Emu Plains, først som en del av Sir Francis Fordes Edinglassie Estate og sidne som en del av Leo Burings vingård, Leonay. Etter Burings død i 1961, ble vingården lagt ned og mesteparten av tomten solgt til eiendomsutviklere. De første husene ble bygget i 1965 og i 1974 ble navnet offisielt endret til Leonay.