Ulan Bator ble grunnlagt i 1639 som et mobilt jurtkloster under navnet Orgoo ('jurt-slott'), først plassert ved elven Shireet Tsagaan nuur i dagens Ovorkhangai aimag. Stedet lå omtrent 250 km nord for dagens Ulan Bator og skulle først og fremst være sete for Zanabazar, den første jebtsundamba khutuktu.