Den litterære interesse hadde hun arvet fra sin mor som ga henne den første bok i 1613, og ved sin død testamenterte henne resten av sine bøker. Etter Sophie Axelsdatter Brahes død inngikk dennes håndskrifter også i Annes samling. I gjennom en lang årrekke samlet Anne seg et bibliotek av dansk litteratur, særlig oppbyggelsesskrifter, men også bruksbøker og skjønnlitteratur.