En hendelse i Dantzigs liv ble opprinnelsen til en kjent urban legende i 1939 mens han var student ved UC Berkeley. I begynnelsen av en time, som Danzig var for sen til, skrev professor Jerzy Neyman to eksempler på berømte uløste statistikkproblemer på tavlen. Da Danzig kom antok han at de to problemene var hjemmelekse og skrev dem ned. Ifølge Danzig virket problemene som "litt vanskeligere enn vanlig", men et par dager etterpå leverte han inn ferdige løsninger på begge, mens han enda trodde at det var en oppgave som forlengst burde vært gjennomført.