Sheikh meldte seg inn i partiet Høyre i 1988. Han var leder i Sentrum Unge Høyre og medlem av Oslo Unge Høyres hovedstyre 1991–1995, medlem av Oslo bystyre 1995–2011 og leder av 17. mai-komiteen i Oslo 2007–2008. Han har også vært ansatt i Oslo Høyre som valgkamprådgiver 1998–1999 og politisk rådgiver og organisasjonssekretær 2001–2003. Siden 2003 har han ledet 14. august-komiteen for feiringen av Pakistans nasjonaldag i Norge. Gjennom komiteen har han også hjulpet norsk næringsliv med å knytte kontakter i Pakistan. Sheikh er dessuten grunnlegger av stiftelsen Dialog for fred.