Ca. 5. februar 1945, i en alder av 23, ble Szabó myrdet. Sammen med tre andre kvinnelige agenter, franske Denise Bloch og britiske Cecily Lefort og Lilian Rolfe, ble hun skutt i nakken bak et krematorium. Av disse var det bare Szabó som var i stand til å gå til henrettelsesstedet, ifølge et vitne som overlevde, Julie Barry. Szabó var 1 av 55 kvinnelige agenter i SOE, derav 39 franske, og en av 14 som døde under oppdrag eller i konsentrasjonleir, og som ikke fikk vite det endelige utfallet av deres innsats.