Cockburn Town er den eldste permanente bosettingen i Turks- og Caicosøyene. Byen ble grunnlagt av sjøfolk fra Bermuda som kom til Grand Turk for å utvinne salt. Saltutvinningen tok til på 1600-tallet. Fra midten av 1700-tallet bosatte saltutvinnerne seg permanent. Cockburn Town har vært administrasjonssete for Turks- og Caicosøyene siden 1766. Byplanen og arkitekturen bærer preg av denne tiden.