Sassoon var av jødisk herkomst på farssiden. Sitt tyskklingende fornavn fikk han fordi moren var begeistret for Wagner. I sin ungdom brukte Sassoon mye av tiden på revejakt, fordi han hadde mislyktes med (eller ikke ville fullføre) studiene. I denne perioden skrev han en del poesi, men fikk ikke noe særlig anerkjennelse.