I 1908 var Alf Bryn med på å stifte Norsk Tindeklub. I 1910 besteg han Stetind sammen med Ferdinand Schjelderup og Carl Wilhelm Rubenson. Dette var en av flere førstebestigninger i Nord-Norge som Bryn deltok i. I tillegg til å være en ivrig fjellklatrer ble Bryn en av landets bedre golfspillere.