Moulin Rouge er også kjent som fødestedet til den moderne og franske formen for cancan-dans som begynte på 1840-tallet. Dans med cancan ble opprinnelig introdusert som en forførende dans av fristende kurtisanene som opererte fra stedet, og utviklet seg til en egen form for underholdning og førte til introduksjonen av kabareter over hele Europa. Cancan er en kraftige manipulasjonen av skjørt og underkjoler, sammen med høye spark og stor energi.