Som tilhenger av Schelling kom Møller i kontakt med romantikerne, særlig Friedrich Stolberg og Ludwig Tieck. Under påvirkning av romantikerne konverterte han også til katolisismen i 1804, etter å ha ligget syk i Hamburg. Samme dag hadde han giftet seg med Charlotte Alberti, svigerinne av Ludwig Tieck. Fra da av tok han navnet Nicolaus Møller, og flyttet til Münster, hvor han hørte til kretsen omkring fyrstinne Gallitzin (Münster-kretsen), og en tid levde som forpakter på en gård.