De fleste filmene slutter med at Egon havner i fengsel. Noen ganger fordi politiet ikke kan komme til den riktige bakmannen og tar hva de kan finne. Som kriminalbetjent Jensen uttrykker det: «Det eneste politiet kan gjøre når de virkelig store forbrytere kommer forbi, er å tilby dem sin beskyttelse.» Når politiet kommer, lykkes det dessuten alltid for Benny og Kjeld å stikke av, som oftest gjennom bakdøren som politiet i Olsen-banden morsomt nok aldri har tenkt på å dekke.