I 2004 konsentrerte Haider seg om politikk på delstatsnivå, og hjalp til med å få stor støtte av velgerne. I 2005 dannet Haider Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) som del av en splittelse i FPÖ. BZÖ rakk ikke å stille til delstatsvalget i 2005. I perioden frem til 2008 hadde Haider skaffet stor lokal oppmerksomhet rundt BZÖ, men han døde i en bilulykke 11. oktober samme år.