I 1921 mottok han et brev fra Roma som ga ham i oppdrag å foreta en undersøkelse av fransiskanermunken Padre Pio og hans stigmata. Rossi ønsket seg ikke denne oppgaven og sendte et brev til kardinal del Val og ba om å bli fritatt fra en så alvorlig etterforskning, men ble pålagt å godta oppdraget.