Mlling ble født til dommer Robert E. Milling og den tidligere Ida Roberts i Winnfield, Louisiana, i Winn Parish, og gikk på offentlige skoler i Franklin, St. Mary Parish. Han ble utnevnt til kadett i United States Military Academy (krigsskole) 15.juni 1905. Han og gikk ut 11. juni 1909 med grad av bachelor of science og utnevnt til løytnant i kavaleriet.