Allerede i 1871 ble Röntgens første komposisjon utgitt, og han fortsatte med musikkstudier i Leipzig og München. Den svenske fiolinisten og komponisten Amanda Maier ble i 1873 student hos Engelbert Röntgen, og i 1880 Julius’ hustru. Gjennom henne ble Julius kjent med mange av de skandinaviske musikkstudentene i Leipzig, blant annet Edvard Grieg, som ble en av hans beste venner.