Den 11. april 1911 giftet West seg med jazzsangeren Frank Wallace i Milwaukee i Wisconsin. De hadde møttes for første gang i 1909. Hun var 17 og han var 21 år gammel. West holdt ekteskapet hemmelig. I 1935, etter at West hadde laget flere filmsuksesser, oppdaget en kontorist vielsesattesten hennes og tipset pressen. Et vitnesbyrd som West hadde gjort under -rettssaken i 1927 ble også oppdaget, der hun hadde erklært seg selv som gift. I begynnelsen nektet West for at hun hadde giftet seg med Wallace, men innrømmet det til slutt i juli 1937. Selv om ekteskapet var en realitet, bodde hun aldri med Wallace som mann og kone. Hun insisterte på at de skulle ha hvert sitt soverom, og sendte han også vekk på turné for å bli kvitt ham. West fikk en rettslig skilsmisse den 21. juli 1942, hvorpå Wallace trakk tilbake sin anmodning om underholdsbidrag. Hun vitnet at de bare hadde levd sammen «i noen få uker», og den endelige skilsmissen ble godkjent den 7. mai 1943.