Jay begynte sin karriere i 1999, og han debuterte internasjonalt i 2002, med en 13.-plass på sprint i europacupen i Windischgarsten-Rosenau/Obertilliach. Han tok sin første seier i europacupen den 8. januar 2005 på normaldistansen i Garmisch-Partenkirchen, og per 14. mars 2009 har han ni europacupseire. Under Junior-VM i 2006 tok han sølv på jaktstarten, og han var også med på å ta gull på stafetten.