Windows Media Player har et mediebibliotek hvor det holder lenker til alle dine lydfiler. Første gang man starter programmet søker det harddisken etter lyd- og videofiler, og legger det i mediebiblioteket. Dette kan man også gjøre senere om ønsket. Man kan sortere automatisk på flere måter i mediabiblioteket, blant annet etter artist, album eller sjanger.