En av Welhavens interesser var overvåkning og etterretning, og han var en pådriver for at Oslo politikammer fikk et overvåkningspoliti før krigen. Blant folkene Welhaven ville overvåke var kommunisten Viggo Hansteen. En annen gruppe han fant grunn til å overvåke var sigøynerne, og han var klar til å sende over et norsk sigøynerregister til Interpols «senter for bekjempelse av sigøyneruvesenet».