Før 1060 er han uansett tilbake i Danmark da kong Svein Estridsson lot opprette to nye bispedømmer øst for Öresund. Henrik ble da utnevnt som biskop i Lund mens tyske Egino ble biskop i Dalby. Henrik er den første man kjenner til som holdt bispesetet i Lund foruten også Orknøyene.