Nilsson startet som fotballspiller i en lokal fotballklubb for ungdom kalt Vici. Som nittenåring gikk Nilsson til Malmö FF, som den gang spilte i Division 2, som den gang var nest øverste nivå i svensk fotball. Han var en del av laget i 1931 da Malmö FF tok seg opp i Allsvenskan for første gang. Nilsson var også med da laget i 1934 ble diskvalifisert i 1934 på grunn av brudd på proffbestemmelsene i den tidens svensk fotball, og var med da laget i 1936 igjen tok seg opp i Allsvenskan.