I 2001 ble hun valgt til Folketinget fra Københavns østre storkrets, etter å ha blitt nominert av de konservative i Ryvangen nord på Østerbro. Hun tilhørte «den nye generasjonen» av folketingsmedlemmer tidlig i 30-årene som ble valgt i 2001. Hun ble først de konservatives talsmann på saksfelt som utdannelse, energi, miljø og likestilling, senere formann i Folketingets arbeidsmarkedsutvalg. Etter revideringen av valgkretsene i 2007 var Sjelle valgt fra Københavns storkrets frem til folketingsvalget i 2011, da hun ikke ble gjenvalgt. Høsten 2012 møtte hun i noen uker som stedfortreder for Brian Mikkelsen fra Sjællands storkrets.