Saxi har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og London School of Economics, samt studert ved Universitetet i Wien og The American University of Paris. Saxi var i 2012 gjesteforsker ved den tyske forskningsinstitusjonen Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) og i 2013 ved den britiske fellesoperative stabsskolen Joint Services Command and Staff College (JSCSC). Han var i 2009 praktikant ved Avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) i FN.