Ifølge Saxo Grammaticus ble Lejre grunnlagt som kongssete av sagnkongen Roars etterfølger Rolf Krake. Lejre skal ha vært hjemsted og kongssete for en rekke etterkommere etter sagnkongen Skjold, de såkalte skjoldungene som det fortelles om i Skjoldungesagaen.