Museet har store samlinger av førhistoriske kulturgjenstander fra Kaukasus. Gjenstander fra steinalderen til jernalderen er gravet ut over hele Russland og andre deler av det tidligere Sovjetunionen og det russiske imperiet. Blant samlingene er en samling av kunst etter nomadestammer i Altaj fra Pazyryk og Bashadar, inkludert det eldste bevarte knyttede ullteppet i verden. Teppet og en stridsvogn av tre er begge mellom 4000 og 6000 år gamle. I den kaukasiske utstillingen finnes en samling Urartu-gjenstander fra Armenia og det østlige Tyrkia.