May er født i Camden Town i London og spilte inn i sin først film kun tolv år gammel. Det var i 1988 med filmen som fokuserte på urettferdighetene i Afrika. Hennes framføring ga henne en pris som beste kvinnelige skuespiller ved Cannes filmfestival, delt med hennes medskuespillere Barbara Hershey og Linda Mvusi. Hun er fortsatt den yngste som noensinne har fått prisen.