Hun vokste opp i Faxe og gikk gymnaset i Haslev. Sjelle meldte seg inn i Konservativ Ungdom som tenåring, da Poul Schlüter var statsminister og de konservatives leder. Hun var medlem av hovedstyret i Det Konservative Folkeparti fra 1995 til 1997 og innvalgt i Københavns borgerrepresentasjon fra 1998 til 2005.