Stein Erik Hagen er deleier av Canica-samlinga/Canica Kunstsamling. Nitti prosent av eierskapet til samlingen ble på et tidspunkt overført fra Hagen selv til medlemmer av hans familie. «Ganske enestående» blir samlingen kalt av Gunnar Danbolt. Samlingen består av mer enn 1500 katalogiserte verk. Hagen har gitt uttrykk for at mens toneangivende privatsamlere ellers flokker seg om samtidskunsten, går Canica Kunstsamling i stedet bakover i tid og konsentrerer seg om nordisk maleri fra begynnelsen av forrige århundre og frem til sekstiårene. Samlingen er bygget opp av kunsthistoriker Steinar Gjessing. 200 av samlingens verk ble plukket ut til utstillingen «Fra Munch til Slettemark», som ble vist på Munchmuseet i 2013. Utstillingen, med lokale tilpasninger, ble deretter vist i KODE2 (Bergens kunstmuseum) fra september samme år til januar 2014. Ett av Theodor Kittelsens større malerier er på langtidsutlån i KODE4.