Hun ble født som Diane Heidkrüger i Algermissen i Tyskland, nær Hildesheim, datter av en datamaskinspesialist Hans-Heinrich Heidkrüger, og hans kone, Maria-Theresa, en bankansatt. Hun ble oppdratt katolsk og gikk på katolsk skole. Hun vokste opp i Tyskland med sin yngre bror, Stefan. Moren sendte henne til studentutveksling da hun var tenåring å forbedre sin engelsk. Som barn Kruger ønsket å bli en ballerina og vellykket audition for the Royal Ballet School i London.