Hun var født Gyda Martha Kristine Andersen. Hennes første ektemann, mellom 1893 og 1903, var ingeniør Georg Monrad Krohn. De fikk datteren skuespiller Lillebil Ibsen i 1899. Andre ektemann var teatersjef ved Nationaltheatret, Halfdan Christensen 1905-1922. Gyda Christensen var tredje gang gift med politiker Carl Joachim Hambro d.e. fra 1946.