Hun ble født som , den 15. september 1977 i London, som datter av skuespilleren Julian Holloway og forfatteren Tessa Dahl. Hennes besteforeldre på morssiden er forfatteren Roald Dahl og skuespilleren Patricia Neal. Hennes besteforeldre på farssiden er skuespilleren Stanley Holloway og skuespilleren og danseren Violet Lane. Sophie Dahl var inspirasjonen for figuren «Sophie» i Roald Dahls barnebok (1982).