I 1936 ble Niclasen valgt til det danske Landstinget fra Færøyene med støtte fra sitt eget parti, Sambandsflokkurin, og det sosialdemokratiske partiet Javnaðarflokkurin. I sin første periode sluttet han seg til det danske Socialdemokratiets gruppe, selv om han ikke deltok i dansk partipolitikk. Han stilte seg helt utenfor partiene fra og med 1939. Under den andre verdenskrig, da færøyinger i det tyskokkuperte Danmark ble avskåret fra hjemlandet, la landstingsmann Niclasen ned et viktig arbeid for eksempelvis studentene, som ble sikret fortsatt lån og offentlig støtte. Han satt i Landstinget frem til det ble oppløst med en grunnlovsendring våren 1953.