Mens hun hadde avvist den seksuelle delen av forhold i , synes det som om Imlay vekket hennes lidenskap og hennes interesse for sex, og hun ble snart gravid. Den 14. mai 1794 fødte hun sitt første barn, Fanny, sannsynligvis oppkalt etter hennes nærmeste venninne. Hun var selv overlykkelig over sitt nyfødte barn, og skrev til en venn: «Min lille pike begynner å suge så at hennes far antar uforskammet om henne at hun skriver den andre delen av ».