Etter avlagt examen artium ved Christiania katedralskole i 1875, begynte Per Winge å studere jus ved universitetet, men var samtidig en svært aktiv musiker i studentmiljøet. Han fikk opplæring i klaverspill av Edmund Neupert og Otto Winter-Hjelm, og studerte musikkteori med Johan Svendsen. Tilslutt valgte han å gjøre hobbyen til karrierevei, og studerte musikk i Leipzig fra 1883 til 1884 og deretter i Berlin til 1886.