Han har lånt ut deler av sin private kunstsamling til byene Toledo og Cuenca i Spania, disse omtales under ett som Colección Roberto Polo. Polo har fra 2019 lånt ut 445 kunstverk til regionen Castilla La Mancha som til gjengjeld skulle forsikre og stille ut verkene. Låneavtalen gjelder i 15 år. Polo bodde lenge i Brüssel og en stor del av verkene er av belgiske kunstnere samt verker av blant andre Karl Schmidt-Rottluff, Oskar Schlemmer, Kurt Schwitters, Eugène Delacroix, Vasily Kandinsky, Max Ernst and Laszlo Moholy-Nagy. Hans kunstsamling skal omfatte rundt 7000 verk hovedsakelig fra 1800-1900-tallet. I Toledo blir samlingen utstilt i det renoverte middelalderske Santa Fe klosteret, regionmyndighetene brukte over 1 million euro på oppgraderingen av det gamle klosteret. I Cuenca stilles verkene ut i en bygning som tidligere var Den spanske inkvisisjonens hovedkvarter. Polo uttalt at hans forfedre kom fra Toledo og Cuenca.