I 1678 reiste han til København for å inndrive noe av det kongen skylte ham. Inndrivelsen av gjelden gikk langsomt og Milan og hans familie led stor nød i de påfølgende årene. Kongen utnevnte derfor Milan som guvernør i Dansk Vestindia i 1684 istedenfor å nedbetale gjelden. På St. Thomas, som Dansk Vestindia bestod av den gang, førte han et meget strengt og tyrranisk regime overfor øyas befolkning. Forgjengeren i hans stilling, Adolph Esmit, hadde han fått beskjed om å sende hjem til København, men kastet ham i stedet i fengsel i et utpresningsforsøk! Til slutt ble klagene på Milan så sterke at koloniledelsen i 1686 kalte ham hjem til København. Her ble han stilt for retten og dømt til i 1687, en dom som ble stadfestet av Høyesterett i 1689. 26. mars samme år ble Milan halshugget på Nytorv i København.