Li Cunxin ble født inn i fattigdom i Shandong provinsen i Folkerepublikken Kina. I en alder av elleve ble han valgt av Madame Maos kulturelle rådgivere til å delta ved et danseakademi i Beijing hvor elevene hadde 16 timer lange dager med trening. Li trente ballett der i sju år. Han var en av de første studentene fra danseakademiet i Beijing som fikk lov til å reise til USA, der han innledet et forhold med en amerikansk danser, Elizabeth Mackey. I 1981 giftet de seg slik at han kunne forbli i USA og unngå deportasjon.