I 2003 dro Zola til Cagliari Calcio. Like etter at Zola ble solgt prøvde Roman Abramovitsj å kjøpe tilbake Zola. Da budet ble avslått prøvde Roman Abramovitsj å kjøpe hele Cagliari. Hans bud ble avslått. Zola var en av hovedgrunnene til at Cagliari rykket opp. Zola ble et år til i klubben før han la opp.