Dandie dinmont-terrieren har sitt opphav i grensetraktene mellom Skottland og England, nærmere bestemt Cheviot Hills. Her ble såkalte «pepper- og sennephunder" benyttet til grevling og revehijakt. Rasen ble populær utenfor disse områdene da den ble oppkalt etter en mann kalt «Dandie Dinmont» i Walter Scotts roman (1814). Dermed begynte man å avle på disse jaktterrierne fra Cheviot Hills, slik at dandie dinmont-terrieren fikk sitt nåværende, særpregete utseende.