I løpet av sin konkurransekarriere reiste Henie mye og jobbet med mange utenlandske trenere. Hjemme i Oslo trente hun på Frogner stadion, med blant andre Hjørdis Olsen og Oscar Holte som trenere. Senere i konkurransekarrieren trente hun hovedsakelig i London under amerikaneren Howard Nicholson. Begge foreldrene reiste sammen med Sonja og fungerte som hennes managere.