Bjarne Henriksen er født og oppvokst i den østfynske landsby Såderup. Etter gymnasietiden arbeidet han blant annet som murerarbeider, reiste ut i verden og gikk siden på høyskole. Han ble utdannet som korrespondent i engelsk og spansk før han ble opptatt og utdannet på Statens Teaterskole i København i årene 1986-1990.