Bhagwan Rao var nest eldste sønn av Bir Sing av staten Orchha i regionen Bundelkhand (i dag en del av delstaten Madhya Pradesh). Familien var rajputer og tilhørte bundela-klanen. I 1626 fikk Bhagwan Rao ved arveoppgjør områder rundt byen Datia. Dette ble utgangspunktet for statsdannelsen hans etterkommere hersket over til 1948, da staten gikk inn i unionen Vindhya Pradesh. Han gjorde krigstjeneste for Mogulriket både før og etter at han fikk kontroll over Datia. Tjenestene ble belønnet med ytterligere land.