Men historien til den mongolske jernbanen strekker seg tilbake til 1938, da den 43 km lange, smalsporede (750 mm) banen mellom Ulan Bator og Nalaikh ble bygget. Mongolias jernbane består av to atskilte jernbanelinjer. Den transmongolske jernbanen på 1 110 km fungerer som hovedbanen, og forbinder Russland og Kina gjennom Ulan Bator. Den andre banen ligger i nordøst og kalles Bay an Tumen-banen. Den er 239 km lang, og går fra den russiske grensen til byen Choibalsan i det østlige Mongolia.