Mellom de to verdenskriger fant Knox tid til å avslutte det store kommentarverk om Herodas som var blitt påbegynt av Headlam, og tok skade på synet under studiet av British Museums samling av papyrusfragmenter. Til sist klarte han å deschiffrere teksten på Herodas-papyriene. Knox-Headlam-edisjonen av Herodas utkom til sist i 1922.