Rigborg Brockenhuus var datter av Egeskovs eier Laurids Brockenhuus. Hun ble sendt til Christian IVs hoff for å tjene i dronning Anna Kathrines Jomfrukammer, som det ble kalt. Her ble hun kjent med Frederik Rosenkrantz og forelsket seg i han. Dette fikk følger i form av et barn og Holger Rosenkrantz ble født i 1599. Rigborgs far ble rasende og fikk Rosenkrantz dømt æresløs og sin datter satte han til fange på slottet på livstid. Hun satt i det samme rommet dag etter dag og fikk servert mat gjennom en luke i døren. Først etter farens død i 1604 fikk hun hjelp av sine søsken til å komme seg ut.