Sophie Magdalene gjorde i sin ungdom hofftjeneste hos en fjern slektnings hustru, dronning Christiane Eberhardine av Sachsen-Polen. Stikk i strid med datidens skikk og bruk fikk den danske kronprinsen tillatelse av sin far, Frederik IV, til å finne sin dronning selv. Under en reise gjennom Europa traff kronprinsen sin kommende hustru i hofftjeneste hos den saksisk-polske dronningen. Sophie Magdalene stammet fra et fattig og barnerikt fyrstehus – hun hadde 13 søsken. I Christian VIs etterlatte skriverier kan man lese at han falt for prinsessens intense religiøsitet, som minnet om hans egen, og det skulle komme til å påvirke hele deres samliv.