Provinsen Sondrio består av to dalfører, som møtes i Comosjøen. Den største delen av provinsen utgjøres av Valtellina, som strekker seg øst-, nordøst- og til slutt nordover mot Umbrailpasset. Valchiavenna strekker seg nordover til Splügenpasset. Begge dalene er innrammet av høye fjellkjeder: Valtellina av Bergamo-Alpene (opptil 3052 moh.) i syd, Sobretta (3296 moh.) og Ortler-Alpene (3905 moh.) i øst samt Bernina- (4049 moh.) og Livigno-Alpene (3439 moh.) i nord/vest; Valchiavenna av Platta-Alpene i øst og Adulagruppa i vest.