Quisling-regimets statspoliti gjennomførte massearrestasjonene av jødiske menn i Oslo fra tidlig morgen 26. oktober 1942. Feinberg meldte seg 26. oktober 1942 hos politiet i Kirkeveien 23 etter at Gestapo hadde truet med å arrestere søsteren Rakel i stedet. Pengene han hadde på seg ble beslaglagt og han ble sendt videre til Berg fangeleir i Vestfold. Den norske hirden sto for vaktholdet. Fangene der arbeidet blant annet med oppbygging av leiren. Faren var formann for den Jødiske hjelpeforeningen og ville heller ikke flykte til Sverige fordi det kunne gjøre Kais situasjon vanskeligere. Feinberg ble 26. november 1942 deportert til Auschwitz sammen med de fleste andre jøder som befant seg i Norge. Ved ankomst ble moren og de mindre søskene skilt fra (og sendt i gasskammeret sammen med 346 andre jøder fra Norge - likene ble brent under åpen himmel). Kai og faren ble sendt til Birkenau i Auschwitz-komplekset, deretter til Buna (også kalt Monowitz), en arbeidsleir for IG Farben.