Wenger har også hatt en direkte innflytelse på byggingen av lagets nye stadion, Emirates Stadium, og flyttingen til det nye treningsområdet ved London Colney. Han opplever en stor støtte blant Arsenals supporterbase, tilhengerne har stor tro på han som manager og på hans visjoner for fremtiden. Dette kommer klart frem i populære fraser, «Arsene knows» og «In Arsene We Trust», som en ofte ser på fansens bannere på Emirates Stadium.