Lau er utdannet cand.polit. i psykologi (forløperen til dagens mastergrad i psykologi) ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Trondheim i 1993 og dr.philos. i psykologi i 2001 med avhandlingen ; han tok i 2009 en toårig klinisk mastergrad (cand.psych.) ved Københavns Universitet, og ble deretter autorisert som klinisk psykolog i Norge. Han har videreutdannelse i dynamisk korttidsterapi og kognitiv adferdsterapi. Han har også studert idéhistorie og jus.