Sophie Hedvig var datter av Franz II av Sachsen-Lauenburg (1547–1619) og Marie av Braunschweig-Wolfenbüttel (1566–1626). Den 23. mai 1624 giftet hun seg i Neuhaus bei Boizenburg med hertug Philip av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, en sønnesønn av Christian III av Danmark og Norge. Philip oppførte herregården i Nybøl til ære for sin hustru. Paret fikk sammen 5 sønner og ni døtre, hvor døtrene bli inngiftet i fyrstehusene Brandenburg-Culmbach, Augustenborg, Zeitz, Sachsen-Lauenburg, Lüneburg og Brandenburg. Deres fjerde sønn, Christian (1627–1698) etterfulgte, som eneste overlevende sønn, faren i Glücksborg.