McCoy ble født den 2. juli 1988 i Harrisburg i Pennsylvania. Han fikk kallenavnet "Shady" av sin mor på grunn av humørsvingningene hans hvor han kunne være glad et øyeblikk og sur det neste. Han gikk på Bishop McDevitt High School i Harrisburg samme high school som NFL running back Ricky Watters gikk på. Mens han gikk på skolen spilte han for skolelaget, Crusaders.