Høsten 1915 begynte Rogers å dukke opp i Florenz Ziegfelds . Dette var en revy som ble spilt i en nattklubb i etasjen over Ziegfelds New Amsterdam Theatre, forestillingene startet ved midnatt, og var populære både blant kjendiser og blant andre som frekventerte stedets uteliv. På dette tidspunktet hadde Rogers finpusset stilen sin. Standup-monologene hans om dagens nyheter fulgte samme mønster hver kveld. Han dukket opp på scenen i sitt cowboy-antrekk mens han nonchalant svingte med en lasso og sa, «Vel, hva skal jeg snakke om? Jeg har ikke fått noe morsomt å si. Alt jeg vet er det jeg leste i avisene.» Deretter slo han vitser basert på de siste nyhetene.