Cecilie var datter av generalløytnant Johan Friedrich Frølich og hans hustru Hilleborg von Wettberg, som hadde et imponerende anegalleri i dansk høyadel. Cecilie (egentlig ) var oppkalt etter sin mormor Sidsel Grubbe, som var datterdatter av Claus Daa til Ravnstrup, riksråd, riksadmiral og lensherre i Trondhjem. Hun var født på Teie hovedgård ved Tønsberg, som hennes far eide i perioden 1720–1741. I 1740 flyttet familien til Trondhjem da Johan Frederik Frølich ble general nordenfjells.