Etter én sesong hos Monaco returnerte Sauzée til Marseille like før seriestarten av 1991/92-sesongen i en overgang til £1,7 millioner. Marseille vant ligatittelen i 1992 og kvalifiserte seg dermed også for Mesterligaen, en turnering franske lag aldri hadde vunnet. Dette skulle imidlertid forandre seg da Marseille slo 1-0 i finalen i 1993. Sauzée hadde tidligere i turneringen scoret et avgjørende mål mot i gruppespillet, som sørget for at Marseille kunne kvalifisere seg for finalen. Sauzée var på denne tiden viden kjent for sin skuddkraft fra midtbanen.