Marr ble født i Magdeburg som eneste sønn av en skuespiller og teaterdirektør. Han gikk på barneskole i Hannover, senere på høyskole i Braunschweig. I Hamburg og Bremen var han lærling i handel og slo så følge med sin far, som var blitt engasjert av Burgtheater. Der arbeidet han som ansatt i to jødiske firmaer. Han hevdet senere at han urettmessig var blitt sparket.