Luxembourg har vært et av de landene som sterkest har gått inn for Den europeiske union i tradisjonen etter politikeren Robert Schuman, som var født i Luxembourg. I 1957 var Luxembourg et av de seks grunnleggende landene i Det europeiske økonomiske fellesskapet, som senere ble Den europeiske union, og i 1999 ble landet medlem av euroområdet, med felles valuta. I Luxembourg ligger EF-domstolen, som er den øverste dømmende instans som tolker EU-traktaten og EU-retten under denne. Domstolen fatter domsbeslutninger og bistår nasjonale domstoler med rådgivende uttalelser i nasjonale saker som gjelder markedsrett.