Murray oppfatter seg selv som både skotsk og britisk, hvilket han også formelt er. Før Wimbledon 2006 forårsaket Murray offentlig debatt i Storbritannia da han ble sitert på å ha sagt han ville «heie på alle andre lag enn » i VM i fotball 2006. Som en følge av disse uttalelsene fikk han store mengder med hatefulle kommentarer på sin nettside.