Normalfordelingen er statistikkens desidert viktigste fordeling. Dette henger sammen med et matematisk resultat som kalles for sentralgrenseteoremet. Resultatet innebærer at summen av et stort antall uavhengige tilfeldige variabler er tilnærmet normalfordelt under visse allmenne forutsetninger, . Dette resulterer i at normalfordelingen dukker opp flere steder i naturen og samfunnet, og flere hendelser kan med stor nøyaktighet beskrives av normalfordelingen.