Da Anastasias far, storhertug Mikael, døde i 1909, arvet hun en stor formue, og kunne dyrke sin store interesse for spill, blant annet i Monte Carlo. Under første verdenskrig ble familien delt. Sønnen, Fredrik Franz, var regjerende storhertug av Mecklenburg-Schwerin; datteren var svigerinne av den tyske keiseren. Anastasias russiske familie kjempet på motsatt side. Anastasia slo seg ned i det nøytrale Sveits. Senere returnerte hun til Frankrike, til Nice. Der grunnla hun en veldedig organisasjon som hjalp russiske flyktninger. Vladimir Paltov var organisasjonens leder.