The Duke of Burgundy handler om to kvinner som bor i et stort hus blant mosegrodde trær; , som er den dominerende straffer, og den underdanige tjenestepike. Førstnevnte studerer sommerfugler og nattsvermere, parallelt med at hun tester grenser i forholdet til sin kjæreste. Settingen er eventyr- og drømmeaktig, hvor alle rollerne gestaltes av kvinner kledt i vintage adelskostymer.