McCoy har bodd i Marlton i Evesham Township i New Jersey. Etter at han ble byttet fra Eagles til Bills ble det rapportert at McCoy til å begynne med ikke hadde lyst til å flytte fra Philadelphia til Buffalo, men han ble eventuelt forelsket i byen og lagets tilhengere. Han skrev et takkebrev til Bills' tilhengere i etter å ha sett hvor entusiastiske de var, især etter at Bills' endelig avsluttet en 17-årig sluttspilltørke.