I august 2006 forsøkte AS Roma å kjøpe Lee, men han trakk seg i siste sekund av personlige årsaker. En italiensk avis skrev at religion hadde spilt en rolle for hans avslag. 11. august 2006 holdt Lee en pressekonferanse der han benektet dette, og sa at å flytte til Roma hadde vært en god beslutning om en bare tok hensyn til fotball alene, men han lot personlige årsaker som han ikke ville si mer om veie tyngre.