Årene 1998–2000 gikk Heilo på musikklinjen på Rud videregående skole i Bærum. Der møtte hun Marianne Sveen, som hun senere brakte inn i Katzenjammer. Fra 2000 til 2001 tok hun fagene foto og teater ved Buskerud Folkehøgskole. Siden flyttet hun til Oslo og studerte komposisjon og musikkproduksjon ved Nordisk Institutt for Scene og Studio fra 2003 til 2005. Her ble Katzenjammer dannet av Heilo, Anne Marit Bergheim og Turid Jørgensen Honerud. Hun begynte da å spille gitar og andre instrumenter Katzenjammer ønsket å bruke og debuterte også som vokalist. Hun gikk ut av Nordisk Institutt for Scene og Studio med kullets beste karakterer og mottok som Årets student.