Schønheyder var elev ved Den kgl. Tegneskole under blant andre Johan Nordhagen år 1900 og i perioden 1905-09. I mellomtiden var hun elev av Harriet Backer og Oluf Wold-Torne, og i 1903-04 hos Viggo Johansen og Joakim Skovgaard i København. Hun hadde også en periode i Paris i 1909, hos Henri Matisse og ved et tidligere opphold hos Eugène Carrière.