Sennwald døde av kullosforgiftning 12. januar 1935 i takleiligheten sin på Upper West Side i New York, før leiligheten eksploderte på grunn av en gasslekkasje. Eksplosjonen ødela både leiligheten hans og de tre øverste etasjene i 17-etasjesbygget. Sennwald ble funnet av sin kone Yvonne Beaudray og hennes søster, som gikk for å se etter ham da han ikke møtte opp til en avtale. Ifølge politiet hadde han både slitt med iritis, som truet synet hans, og søvnløshet og obduksjonen konkluderte med at han mest sannsynlig hadde begått selvmord. Det ble ikke funnet noe selvmordsbrev og politiet utelukket ikke at det kunne ha vært en ulykke.