I nordisk tradisjon er Sankt Stefanus blitt forbundet med hester, blant annet ut fra en folkelig forestilling om at han hadde vært stallgutt hos Herodes. Her hadde han som den første sett Betlehemsstjernen da han skulle vanne kongens hester. Denne folkelige forestilling om ga seg utslag i forskjellige hestetradisjoner på hans dag. Det gjaldt for eksempel tradisjonelle veddeløp som ble holdt på landet i Sverige. Også i dansk folketradisjon finnes Stefanus, for eksempel i folkevisen «En jomfru ren oprunden er», hvor et av versene nettopp omtaler at han oppdager stjernen og underretter Herodes. Det finnes også en folketrosforestilling om det viktige i å drive hestene til drikke tidlig, så de kan «drikke fett» av vannet. Man forestilte seg at vannet var særlig nærende om morgenen på Sankt Stefanus' dag.