Athena kom til verden på Rigshospitalet i København. Ved fødselen, som fant sted kl. 08.27, var hun 49 cm lang og veide 2 930 gram. Fødselen ble tradisjonen tro etterfølgende markert med salutt fra Batteriet Sixtus på Marinestasjon København og Kronborg slott i Helsingør kl. 12. Tre dager senere, 27. januar, ble prinsessen for første gang vist frem for pressen og andre fremmøtte, da foreldre og barn forlot Rigshospitalet.