Han giftet seg i 1634 med Magdalena Sibylla av Sachsen (1617–1668), datter til kurfyrste Johann Georg av Sachsen. Deres bryllup, på dansk kalt «Det store bilager», var svært praktfullt og framfor alt dyrt – under bryllupsfesten framførte den aller første oppsetningen av den kongelige ballett i Danmark. Ekteskapet var barnløst.