Etter dette begynte hun i filmbransjen. Sjursen har skrevet og regissert flere kortfilmer, deriblant «Dublin i regn». Hun skrev sammen med Lars Saabye Christensen manuset til spillefilmen , som hun også regisserte. Filmen hadde kinopremiere i 2004, og Sjursens regi vant juryens spesialpris ved Filmfestivalen i Mannheim-Heidelberg. Hovedrolleinnhaver Bjørn Sundquist vant prisen for beste skuespiller under den nordiske filmfestivalen i Rouen i 2005. Sjursen skrev og regisserte deretter spillefilmen , som hun også omarbeidet til en roman utgitt på Kagge Forlag.