Old Saltburn var den opprinnelige bosetningen, lokalisert ved Saltburn Gill, og opptegnelser er knappe om dens opprinnelse, men det er kjent at det var et senter for smuglere. I 1856 besto grenden av vertshuset Ship Inn og en rekke hus bebodd av bønder og fiskere. Jernbaneeieren og politikeren Henry Pease fikk i 1858 en visjon om en by ved kysten da han besøkte sin bror i Old Saltburn. Etter å ha kjøpt landeiendommer, ble byen som nå er kjent som Saltburn-by-the-Sea utviklet fra 1861 som et feriested.