Tidlig i januar 1996 fikk hun plass på Blues Alley, Washingtons beste jazzklubb. Dette var tirsdag og onsdag rett over nyttår og de minst attraktive dagene for klubbkonsert. Hun leide for egne oppsparte midler en lastebil med mobilt opptaksutstyr som ble parkert utenfor, og alt ble gjort så billig som mulig. Dette resulterte i albumet utgitt i mai 1996. Dette var hennes siste albumopptak før hun døde samme år og det eneste soloalbum hun ga ut i live. Cassidy og Biondi etablerte et eget «label» for å gi ut innspillingen. Cassidy brukte en pengegave fra en slektning til å produsere CD-er og var bekymret for at de 1000 første CD-ene fra fabrikken aldri ville bli solgt. (Flere millioner kopier ble solgt senere). Bill Straw i Blix Street Records fikk en kopi, og da selskapet ville inngå kontrakt med Cassidy var hun døende. Albumet inneholder 31 sanger fra konserten på Blues Alley. Da hun i september 1996 holdt avskjedskonsert i Georgetown måtte hun bæres opp på scenen der hun fremførte «Wonderful World».