Sydney var vert for Sommer-OL 2000 og har velutbygde fasiliteter for mange idretter. Større idrettsanlegg inkluderer ANZ Stadium, Sydney Cricket Ground (SCG), Sydney Football Stadium, Eastern Creek Raceway, Royal Randwick og Rosehill Gardens Racecourse. Byen holder hvert år et gateløp fra Sydney sentrum til Bondi Beach, kjent som City to Surf.