Kalláy var forfatter og æresmedlem av flere akademier i Budapest og Wien. Han oversatte noen bøker og skrev egne verk. Blant disse var hans monografier om serbisk historie (), og om Russlands ambisjoner østover i Eurasia (). Begge disse bøkene ble oversatt til tysk og utgitt i Lepzig i 1878. Han selv mente at hans største verk var en akademisk tale om den politiske og geografiske posisjonen til Ungarn som et bindeledd mellom øst og vest.