Han vokste opp i Åmot i Modum kommune, Buskerud. Stedje gikk på United World College of the Atlantic 1991-93 i Wales. Han studerte statsvitenskap, sosialøkonomi og sosialantropologi ved Uppsala universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Oslo, og tok en mastergrad i statsvitenskap ved Lunds universitet i 1998.