Frick startet karrieren i FC Balzers og er den første spilleren fra Liechtenstein som har blitt profesjonell. Han har spilt i Sveits, men det er først og fremst i Italia at han har gjort størst suksess. I Italia har han spilt for AC Arezzo, Hellas Verona FC og Ternana Calcio. Etter at Ternana rykket ned fra Serie A gikk Frick til AC Siena i juli 2006. Sommeren 2009 signerte han for sveitsiske FC St. Gallen, som han også spilte for fra 1994 til 1996.