Allerede samme dag som Arbeiderpartiet dannet regjering i 1935, innledet Scheflo samtaler med Trotskijs krets om oppholdstillatelse i Norge. Da Trotskij fikk asyl i Norge sommeren 1935 tok Scheflo ham imot på kaia i Oslo. Sommeren 1936 ferierte han med Trotskij på Stagnesholmen i Randesund. Scheflos nære forhold til Trotskij ledet til konflikt mellom ham og formannen i Kristiansands Arbeiderparti, Jakob Friis.