Til tross for at han var homofil giftet Davis seg i 1951 med enken etter Kurt Weill, sangeren Lotte Lenya. Davis hadde kjent Weill og Lenya siden 1930-tallet, og ble en god støtte for Lenya etter at Weill døde i 1950. Det var en borgerlig vielse som fant sted i Rockland County. Brudeparets forlovere var Maxwell Anderson og Milton Caniff. I 1956 vendte ekteparet tilbake til Berlin, fordi Lotte Lenya skulle gjøre nye plateinnspillinger der. George Davis døde av hjerteinfarkt i Berlin i 1957.