Den 6. juni 1966 ble han gift med Martha Sharp («Sunny») Crawford (født Martha Sharp Crawford, 1931-2008), som tidligere hadde vært gift med fyrst Alfred Auersperg (1936–1992) som hadde etterlatt henne en stor arv. Sunny hadde en sønn og en datter fra dette ekteskap og fikk med Claus von Bülow i 1967 datteren Cosima Iona von Bülow. Cosima giftet seg med den italienske greve Riccardo Pavoncelli i 1996.