Vu ble født i Saigon i 1969, men flyttet allerede som seksåring sammen med sin familie til Bellevue, Seattle, Washington. Som liten ble han interessert i den amerikanske popmusikken, men han bevarte den tradisjonelle musikken fra Vietnam i sin forståelse av musikk. Da Vu var 11 år gammel begynte han å spille trompet etter å ha fått en trompet i gave fra sin mor. Som ungdom spilte han i flere band og ble snart interessert i jazz. Han ble inspirert av artister som Michael Brecker, Pat Metheny, og Mike Stern. Innenfor jazz var det den moderne jazzen og eldre stilarter som bebop og swing som tiltrakk hans oppmerksomhet.