Döme Sztójay kom fra en serbisk familie, og het egentlig (serbisk: Димитрије Стојаковић. Han tjenestegjorde som oberst i den østerriksk-ungarske hæren under den første verdenskrig. Etter at krigen var over tjenestegjorde Sztójay i admiral Miklós Horthys kontrarevolusjonære hær og som spesialiserte seg på kontraspionasje.