Navnet Bagdad er trolig av iransk opprinnelse. Det fins ulike teorier om navnets spesifike etymologi, men det er ikke enighet omkring det. Det mest pålitelige forslaget er at navnet er av middelpersisk avstamning og består av ordene "Gud" og "gitt", som kan oversettes til "gudegitt" eller "Guds gave". På moderne persisk heter byen og på arabisk . Et annet troverdig forslag er at navnet kommer fra middelpersiskens , "den gitte hagen".