I hendelsen som utløste den første verdenskrig ble kronprins Frans Ferdinand av Østerrike og hans gravide kone Sophie, skutt og drept i Sarajevo 28. juni 1914 av den serbiske nasjonalisten Gavrilo Princip. Sarajevo unnslapp derimot større skader og ødeleggelser under selve krigen. Etter denne ble det vestre Balkan samlet i Kongedømmet Jugoslavia, og Sarajevo ble gjort til hovedstad i Drina-provinsen.