Tidlig i 1915 fikk Baldwins styreformann Samuel Matthew Vauclain forespørsel om å produsere 2,5 millioner splintgranater for Russland. Baldwin Locomotive Works hadde ikke lisens til å håndtere eksplosiver, så Vauclain stiftet selskapet i juni samme år for å ta seg av ordren. Vauclain satt i styret, men Baldwin Locomotive Works hadde ingen eierinteresser i selskapet. En ny fabrikksbygning ble reist, og et moderne kaianlegg ved elven Delaware ble bygd av Baldwin. Også mye av fabrikkens tyngre maskiner ble konstruert og installert av Baldwin. I april 1917 gikk USA inn i krigen på alliert side. Sommeren 1917 ble maskinene og utstyret kjøpt av USAs regjering, og Baldwin som eide bygningsmassen, stiftet datterselskap i september samme år. Formålet var å produsere splintgranater for USAs hær. Totalt ble det produsert over 6,5 millioner granater i løpet av krigsårene ved Baldwins Eddystone-kompleks.