Fadoens eldste opphav er gjenstand for mye debatt siden tidlig 1900-tall. Musikkformen er trolig en sammensmelting av det landlige Portugals egne tradisjoner og sang/dans fra Brasil, de portugisiske øyene i Atlanterhavet og Portugals kolonier i Afrika. Migrasjon innenfor Portugals kolonirike brakte disse tradisjonene i kontakt med hverandre. Fado ble på bakgrunn av dette befestet tidlig på 1800-tallet.