Han jobbet også en del sammen med broren Thorvald Astrup (1876-1940), som var arkitekt. Henning var forøvrig sønn av grosserer Harald Astrup (1831–1914) av slekten Astrup og Emilie Johanne Smith (1836-1915), bror av polarfareren Eivind Astrup (1871–1895), grosserer Sigurd Astrup (1873–1949) og nevnte arkitekt Thorvald Astrup.