Fotballklubben ble stiftet i juni 1904, men hadde problemer med å finne en hjemmebane å spille på. Den første sesongen spilte de bare vennskapskamper, da de ikke var i stand til å søke om opptak i The Football League for 1904-1905-sesongen. De første sesongene spilte de på stadionet The Boulevard i Kingston upon Hull, som var rugby-lagets bane. Den første kampen ble spilt 1. september 1904 og endte 1-1 mot Notts County FC.