McShane var en sterk tilhenger av Sovjetunionen, og han besøkte landet i 1932. Han ble sjokkert over noe av det han fikk se der, særlig arbeidsforholdene i en kullgruve i Donbas-regionen, som han senere beskrev som å være som noe fra det forrige århundre. Han møtte også en ung amerikansk journalist som hadde kommet til Sovjetunionen som en sterk tilhenger av landet, men som snart var blitt desillusjonert, særlig over det faktum at folk noen ganger forsvant uten at noen stilte spørsmål. McShane husket senere at hans tro på Sovjetunionen fremdeles holdt seg sterk etter besøket, men at han begynte å få sine tvil etter utenlandsturen.