May gikk på offentlig barneskole og grammar school, og dessuten en kortere tid på en uavhengig katolsk skole. Hun begynte først på Heythrop Primary School i Oxfordshire, deretter på St. Juliana's Convent School for Girls, en katolsk skole i Begbroke. Som 13-åring vant hun en skoleplass ved Holton Park Girls' Grammar School i Wheatley. I 1971 ble skolen stengt mens hun fortsatt gikk der, og ble til Wheatley Park Comprehensive School.