Gaten følger den romerske veien mellom Hampshire og Colchester, som gjennom middelalderen ble den viktigste utfartsveien fra byen. Mellom det 12. århundre og 1782 het den Tyburn Street, etter elven Tyburn som rant rett sør for den, og som nå er lagt i rør under gaten. Den var den siste strekningen på de dødsdømtes reise fra Newgate fengsel til galgen ved Tyburn, like ved stedet hvor Marble Arch står nå.