Knud Baade ble født i Skjold Prestegård i 1808, i det som nå er en del av Vindafjord kommune, Rogaland. Faren var prokurator – senere sorenskriver – Andreas Baade (1775–1852). Moren Johanne Margrethe (1788–1851) var datter av presten i Skjold, Morten Heinrich Magnus. Sammen hadde ekteparet ni barn.