I 1881 dro Gunness ut fra Trondheim med båten Tasso, til Chicago i USA. Billetten var betalt av hennes søster, Nellie Larson (også kalt Brynhild) og hennes mann, kunstmaleren John Larson, som var utvandret fra Hadsel i Nordland. I Chicago ble alle kvinner frarådet å snakke med fremmede menn. De skulle verken ta imot råd eller stille spørsmål til folk de ikke kjente.