Fra 14. februar 2002 til 8. juli 2003 var Steiner FNs generalsekretærs spesialrepresentant for Kosovo og sjef for FNs administrasjon i provinsen (UNMIK). Deretter ble han i 2003 Tysklands representant ved FN og andre internasjonale organisasjoner i Genève, der han var til 2007. Steiner ble så utnevnt til ambassadør i Italia og San Marino, en post han hadde fra 2007 til 2010. Fra 2010 til 2012 var han den tyske regjeringens spesialutsending for Afghanistan og Pakistan. I 2012 ble Steiner utnevnt til ambassadør i India.