Holiday kontaktet plateselskapet sitt, Columbia, for å lage plateinnspilling av sangen, men produsenten hennes John Hammond – mannen som er kreditert for å ha oppdaget henne opprinnelig – støttet ikke valget hennes, og Columbia avslo å gjøre opptak av sangen. Holiday avtalte å gjøre opptak med Commodore, Milt Gablers alternative jazzmerke i 1939. Hun kom til å gjøre opptak med Commodore to ganger, et i 1939 og et i 1944. var høyt respektert og ble etter en tid Holidays bestselger. Selv om sangen ble et varemerke for konsertene hennes på den tiden, kommenterte senere akkompatøren hennes, Bobby Tucker, at Holiday brøt sammen etter hver fremføring.