De Lorenzo begynte å studere fløyte som åtteåring ved konservatoriet San Pietro a Majella i Napoli. Han måtte imidlertid til å avbryte studiene da han var 16 år, og emigrerte til USA for å jobbe. I 1896 kom han tilbake til Italia for å avtjene verneplikta i Alessandria i et militær-orkester under ledelse av Giovanni Moranzoni. Her begynte han å komponere, og han satte ni av komposisjonene sammen til (ni artistiske studier), som ble publisert av den tyske Julius Heinrich Zimmermann.