Ksjesinskaja studerte hos Christian Johansson og Enrico Cecchetti ved den keiserlige ballettskole i St. Petersburg. Etter å ha fullført undervisningen i 1890 danset hun – i likhet med hele sin polske familie – ved Marinskij-teateret. Hun var den andre danseren i historien (etter Pierina Legnani) som kunne utføre 32 . Ksjesinskaja danset i balletter som , , , og . I 1911 danset hun i London med Vatslav Nizjinskij i for Djagilevs Ballets Russes.