Davis sluttet seg til Progressive Liberal Party i 1967. Han ble første gang innvalgt til parlamentet i et suppleringsvalg i 1992, men mistet plassen igjen i 1997. I 2002 ble han innvalgt igjen og har hatt sete der siden da. Fra 2009 var han nestleder i Progressive Liberal Party, og siden oktober 2017 har han vært leder i partiet.