Det har vært et betydelig hestehold på slottet og derfor også et betydelig stallanlegg. Det meste av førsteetasjen i ridebanebygningene, inklusiv rundingene mot Marmorbroen, var stallanlegg med plass til i alt 87 ridehester og 165 kjørehester. Deler av dette stallanlegget står fortsatt uforandret med sitt ekstravagante utstyr av marmorsøyler og marmorkrypper; andre deler er innredet til vognmuseum med de gamle hestekjøretøyene. Endelig er noen deler omdannet til andre formål som kontorer og garasjer for kongehusets biler. Hestehold er det stadig med et antall hester som benyttes av dronningens adjudantskap. En periode etter 1988 var Københavns Politis Rytteriafdelings hester også oppstallet her.