Han er bror av tidligere Premier League-spiller og Everton-kaptein Phil Neville, som også spilte for Manchester United fra 1993 til 2005. Hans søster Tracey Neville spilte på Englands landslag i netball. Hans mor, Jill, jobber i resepsjonen hos Bury FC, mens faren, Neville Neville, en gang spilte cricket for Lancashire County Cricket Club. Gary Neville var også en talentfull cricketspiller i sin ungdom og har spilt for Greenmount Cricket Club i Bolton Cricket League.