Etter det relativt poppete albumet valgte Marillion en mer progressiv stil for Brave. Sanger Steve Hogarth lot seg inspirere av en sak han hadde hørt på radio, der politiet hadde tatt hånd om ei jente som ble funnet gående på motorveibrua over elva Severn. Jenta ville eller kunne ikke gjøre rede for seg, og politiet gikk ut i media for å prøve å finne ut hvem hun var. I tillegg til flere tekster fra Marillions «hjelpemann» John Helmer skrev Steve Hogarth tekster inspirert av dette «mysteriet».