Rosenzweig vurderte en tid å konvertere til kristendommen, under innflytelse fra familiemedlemmer og venner som hadde gjort det samme, men fra 1913 begynte han å beskjeftige seg med jødisk filosofi. Hans brev til vennen Eugen Rosenstock-Huessy, som selv hadde konvertert fra jødedommen til kristendommen, har blitt publisert som . Rosenzweig ble senere student hos Hermann Cohen.