Henderson hadde vennskapelig kontakt med «Cliveden-gruppen» tilknyttet familien Astor, som også støttet ettergivenhet overfor Hitler. En av dem var prins Paul av Jugoslavia. Henderson skrev i sine memoarer hvor ivrig kong Aleksandar I var etter å vise sine planer om å møte den italienske diktatoren Mussolinis antatte angrep på Dalmatia.