De flyttet til California i 1918 og bosatte seg i Altadena i 1920 hvor Grey kjøpte en herregård ved East Mariposa Street som var blitt tegnet av arkitektene Myron Hunt og Elmer Grey (ikke en slektning av forfatteren). I dag blir huset benyttet av byen for promosjoner. I Altadena begynte han å tilbringe tid med elskerinnen Brenda Montenegro som han møtte på tur i Eaton Canyon. «Hun synes som en legemliggjørelse av den Vesten som jeg portretterer i mine bøker,» skrev han senere. Med Dollys hjelp i renskriving og retting av skrivefeilene, forbedret Grey langsomt sin skrivestil. Hans første artikkel handlet om brødrene Grey på fisketur, «A Day on the Delaware», og ble trykket i maiutgaven av magasinet i 1902.