Som idrettsmann var Heftye med i laget som gjennomførte den «første skitur gjennom Jotunheimen». Turen ble gjort sammen med kadett L. Bentzen, Knud Vole, Ole Røysheim, samt Nils og Guttorm Slaalien. Heftye var stifter av Norsk Luftseiladsforening og medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC) 1907–08, samt (som sin far) formann i Den Norske Turistforening i perioden 1918–21.