En ofte fortalt historie om hennes bakgrunn var at hennes far var revisor ved jernbanen og døde da Mae var fire år. Hennes mor giftet seg på nytt, men hennes stefar omkom i jordskjelvet i San Francisco i 1906. Imidlertid er intet av dette riktig: Faren, S. Charles Marsh, var bartender, og han var i live i alle fall så sent som i juni 1900, da Mae Marsh var nesten seks år. Stefaren, oljefeltinspektøren William Hall, kunne ikke ha omkommet i 1906, ettersom han vat oppført i mantallet av 1910 som boende med hennes mor May født Warne, og søstrene.