Oscar Nielsen var sønn av skipsmaskinist Jens Nielsen og hustru Kirstine Clausen. Oscar kom som ung i lære som smed. Allerede som syvåring hadde han opptrådt som ballettdanser på Alhambra, og han forfulgte drømmen om en teaterkarriere ved å lese privat hos skuespilleren Lauritz Stigaard. På 1880-tallet opptrådte han i Norge. Hjemme i København var han leder av teatret i Korups Have og av Concert du Boulevard. Oscar Nielsen var komiker og opptrådte med vitser, viser og som buktaler. Han var selv en flittig forfatter av monologer og små revyer, som ble oppført i diverse foreninger, herunder ofte de sosialdemokratiske, da Oscar Nielsen selv var erklært sosialdemokrat. I perioden 1914–18 medvirket han i mere enn 40 stumfilm i biroller og som statist. Da han innstilte skuespillerkarrieren, ble han ansatt som portner og dørvakt på Det kongelige Teater, hvor han var fra 1920 og til sin død.