Etter at The Kinks skilte lag i 1996 har Davies opptrådt som soloartist. 17. mars 2004 ble han av dronning Elizabeth II utnevnt til Commander of the British Empire. Davies har også spilt i, regissert og produsert show for teater og fjernsyn. Han var ett av hovednavnene på Notodden Blues Festival, hvor han spilte 2. august 2008. Høsten 2008 var det premiere på musikalen , som Davies både skrev og deltok i.