Etter at han la opp har Alsgaard så vidt vært innom en karriere som rallykjører og vært langrennstrener for landslaget i skiskyting. Han har vært herretrener for det svenske langrennslandslaget, under Inge Bråten. I januar 2007 ble imidlertid dette samarbeidet brått avsluttet, noe som fikk bred omtale i norske og svenske medier.