I 1913-16 studerte Sasse teologi ved Universitetet i Berlin under storheter som Adolf von Harnack, Ernst Troeltsch og Karl Holl før han 1916-18 tjenestegjorde som infanterisoldat under den første verdenskrig. Han ble ordinert til prest 13. juni 1920 i Matteuskirken i Berlin. I 1921-28 virket han som prest i Oranienburg ved Berlin og i perioden 1928-33 i en menighet i Berlin.