Wellesley hadde etter hvert blitt lei av India, og i juni 1804 søkte han om tillatelse til å reise tilbake til hjemlandet. Som en belønning for hans fortjenester i India ble han gjort til ridder av Bathordenen i september. Mens han var India hadde han samlet seg en formue på £42 000 (en betydelig sum den gang), bestående hovedsakelig av premiepenger fra hans militære kampanjer. Da hans brors periode som generalguvernør av India ble avsluttet i mars 1805, kunne brødrene reise tilbake til England sammen på skipet HMS «Howe». Arthur tok imidlertid en pause i sin del av sjøreisen på den lille øya St. Helena og bodde da tilfeldigvis i den samme bygningen som Napoléon Bonaparte senere skulle bli forvist til.