Under første verdenskrig skrev Nielsen sin fjerde symfoni, (1914–1916). I samme periode opplevde han yrkesmessige og personlige kriser som han ikke kom seg gjennom før (1920–1922) og for soli, kor og orkester, (Aage Berntsen) (1921), begge uroppført i 1922. Samme år gav han ut sangboka sammen med komponistkollegene Thorvald Aagaard, Thomas Laub og Oluf Ring. Fortsatt i 1922 skrev Nielsen for fem musikervenner, og planla å skrive en solokonsert for hver av dem. Bare (1926–1927) og (1928) ble fullført.