Sammen med de tidligere tennisspillerne Christian Ruud og Per-Erik Karlsson etablerte Bentzen i 2012 investeringsselskapet KBR Capital Partners. Selskapet forvaltet titalls millioner kroner for norske investorer, men i 2020 ble selskapet begjært tvangsavviklet, og investorene fryktet at alle deres penger var tapt. Ruud og Bentzen politianmeldte Karlsson for grov økonomisk utroskap og bedrageri. Anmeldelsen ble først lagt bort grunnet kapasitetsmangel, men 2022 gjenopptok Politiet etterforskningen av KBR.