I årene 1816 og 1818 utga de også en to-binds sagnsamling, . Brødrene hadde på forhånd samlet både eventyr og sagn. Noen streng sjangerinndeling ble ikke gitt, og grenseoppgangen mellon eventyr og sagn ble ikke konsekvent gjennomført. Forsøk på en definisjon, kunne være å si at sagnene i sin alminnelighet ble trodd og eventyrene ikke, eller at sagnene kan knyttes til steder og historisk hendelser, mens eventyrene ikke er bundet til tid og sted. Begge slag er fortellinger fra en muntlig overleveringstradisjon, men brødrene fikk for en stor del tak i historiene ved hjelp av skriftlige mellomtrinn. Sagnene kom det ikke flere utgivelser av i brødrenes levetid.