Haymarket ligger i Londons teaterdistrikt West End, og har huset teatre iallfall siden 1600-tallet. I 1705 åpna her Queen's Theatre, tegna av arkitekten John Vanbrugh. Da salen viste seg å ha en akustikk som egna seg for operaframførelser, ble Queen's snart en ledende operascene i London. Det var her de fleste av Georg Friederich Händels operaer og oratorier hadde premiere mellom 1710 og 1745. Etter dronning Annes død i 1710 ble teateret omdøpt til King's Theatre. Bygningen brant i 1790, et nytt King's Theatre ble reist kort tid etter som gikk tapt i en ny brann hundre år seinere. I 1897 ble så His Majesty's Theatre bygd på samme sted, og denne bygningen (Her Majesty's Theatre) er fortsatt i bruk til større musikaloppsetninger.