Under første verdenskrig kjempet Nagy på østfronten i den østerriksk-ungarske hæren, og ble tatt til fange i 1915. I fangenskapet ble han kommunist, og medlem av Béla Kuns kommunistregjering etter krigen. I årene 1930-44 bodde han i Sovjetunionen, men ble ikke ukritisk «moskva-tro».