Knudsen hadde som første nordmann konsert i Carnegie Hall i New York hvor blant andre Stokowski og Rachmaninov satt i salen. I Carnegie Hall deltok han også i såkalte soiréer, som var populære for New York-fiffen på denne tiden. Her samlet man verdensenerne innenfor ulike fagfelt, som holdt foredrag og opptrådte for publikum. Gunnar Knudsen fikk dermed navnet sitt på samme plakat som blant andre Albert Einstein og Albert Schweitzer. I forbindelse med en slik soirée kom han en kveld i skade for å ta frakken til Einstein i garderoben i stedet for sin egen, noe Einstein oppdaget i siste øyeblikk. Det viste seg at Knudsens egen frakk var blitt stjålet. Disse soiréene førte også til at Knudsen og ektefellen Judith fikk en rekke invitasjoner, og de var blant annet gjester hos flere av datidens mest kjente Hollywood-stjerner.