Proviantgården ble oppført under Christian den IV i tidsrommet 1599-1605. Den var opprinnelig en del av Christian den IVs krigshavn og skulle benyttes til opplagring av forsyninger til flåten. Krigshavnen lå øst for Københavns slott og besto blant annet av et stort firkantet havnebasseng kalt Tøjhusgraven. Bassenget var flankert av Proviantgården og Tøjhuset og ut mot havnen var den stengt av en festningsmur og Galejhuset; en lagerbygning for krutt og øl. Her kunne krigsskipene loses gjennom porten og dras rundt i bassenget for å rustes ut; først til Tøjhuset hvor man lastet ombord kanoner og andre våpen, så til Proviantgården for å få ombord mat; i hovedsak salt kjøtt og tørt brød og til slutt til Galejhuset.