Hagman har bakgrunn i baptismen men har siden 2014 vært medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, der han fra 2016 også har vært kirkemøtedelegat. Sammen med Joel Halldorf lager han den månedlige bok- og teologipodcasten «Läsarpodden», og de to har i tillegg gitt ut en bok om Martin Luther sammen.