Han var vitne til saken vedrørende den såkalte , da en liten statue av Madonnaen fra Medjugorje i hans bispedømme i Lazio i perioden 2. februar til 15. mars 1995 skulle ha frembragt blodtårer fjorten ganger. Han var opprinnelig skeptisk til fenomenet, men den 15. mars forandet han mening da detsom viste seg å være den siste av fjorten tåreblødninger oppstod mens han selv holdt statuetten i sine hender, samlet i bønn sammen med noen vitner. Når det gjaldt resultatet av vitenskapelige analyser, som viste at tåreblodet kom fra en mannlig person, la Grillo ikke skjul på de teologiske vanskelighetene ved spørsmålet, som han fremmet hypoteser om og som senere ble delt av teologer.