The Forgotten Realms, som handlingen i Baldur's Gate II er lagt til, er en fiktiv verden som ligner på en jordkloden i løpet av middelalderen. Baldur's Gate II finner hovedsakelig sted i Amn, et land på subkontinentet Faerûn. Dette området, ofte kjent som Merchant Kingdom, ligger sør for Baldur's Gate. Hovedstaden Athkatla er den viktigste byen i Amn, og kontrolleres av det anonyme Council of Six. Et lokalt laug av tyver, Shadow Thieves, har også betydelig makt. En annen mektig organisasjon i Amn er Cowled Wizards, som regulerer bruken av magi i regionen.