Hørsholm har ingen jernbanestasjon i sentrum av byen, men to kilometer i østlig retning finner man Rungsted kyst stasjon i Rungsted. Områdets andre stasjon (Kokkedal stasjon) finner man ca. 3 km nordøst for sentrum i Kokkedal ved kommunegrensen. Fra begge kystbanestasjoner er det jevnlig togforbindelser til Helsingør og København. Byområdet betjenes i tillegg av en del bussforbindelser.