Sauzée regnes som en levende legende på Easter Road og blir vekselvis kalt for «Le God» og «Dieu» av klubbens tilhengere. De valgte ham til alle tiders kulthelt i en avstemning avholdt i 2005. Sauzée likte spesielt godt lokalderbyene mot i Edinburgh. Han scoret i 3-0-seieren på Tynecastle Stadium i 2000. Sauzée scoret og headet inn et mål i 3-1-seieren samme år, da han også ble slått bevisstløs i en duell med en motstander. Hearts vant aldri en kamp mot Hibs der Sauzée spilte eller var manager.