Mary Frances Penick var det første av syv barn til jordbrukerne William Lee og Sarah Rachel Penick (født Roberts), i Dry Ridge i Grant County, Kentucky. Fordi hennes bestefar syntes at hun var fylt med energi som bar, kalte han henne Mary Frances "Skeeter" (slang for stikkemygg). Da Davis var ca.12 år ble hennes morfar drept av broren sin. Etter dette minnes Davis at hennes mor ble "bitter og depressiv". Under barndommen og ungdomstiden til Davis, hadde moren flere forsøk på selvmord. En gang forsøkte moren å hoppe ut av et vindu i leiligheten med Davis og broren i armene. Så Davis forholdt seg mest til sin far.