På tross av øyas lille størrelse tilbyr Anafi både arkeologisk som mytologisk interesse. På øya står klosteret Panagia Kalamiotisa, og det er ruiner av et tempel bygd for guden Apollon (). Ruiner kan også bli funnet ved Kasteli, og de fleste funn som statuer er nå plassert i det arkeologiske museum i Khora i et meget lite rom som huser disse antikke levningene.