Paolo Di Canio begynte sin karriere i SS Lazio, da han signerte kontrakt med dem i 1985. Han var i Lazio til 1990, med unntak av en utlånsperiode til Ternana Calcio, før han gikk til en av italias aller største klubber: Juventus. Han ble i i tre sesonger, før han ble solgt til SSC Napoli og deretter AC Milan. I 1996 dro han til Celtic FC i Skottland.