Knuth arbeidet fra 2002 til 2008 for finanshusene Lehman Brothers og Cantor Fitzgerald i London og New York. Deretter tjenestegjorde han i ISAF-styrken i Helmandprovinsen i Afghanistan i ett år, så som seniorrådgiver ved NATO-hovedkvarteret i Kandahar og sjef for EUs ambassadesamarbeid (IPCB/EUPOL) i Kabul. Han har også vært seniorrådgiver i Udenrigsministeriet for Danmarks innsats i Syria.