Kim var også kjent for sin forkjærlighet for cognac og vin, og hadde en vinkjeller med plass til 10 000 flasker. I flere år var Kim verdens største private importør av Hennessy-cognac: Han kjøpte årlig cognac for 700 000 amerikanske dollar, mens årslønnen til en gjennomsnittlig nordkoreaner ligger på ca. 900 dollar, dersom man gjør et grovt overslag. Han skal ha drukket mer vin enn cognac etter at han opplevde vektproblemer i slutten av 1990-årene.