Sauzée begynte sin profesjonelle karriere i juli 1983 da han signerte for . En skadekrise førte til at Sauzée ble hentet opp fra reservelaget etter knapt en måned i klubben. Han scoret i debuten i august 1983 da han som 17-åring ble sendt innpå av trener Pierre Mosca som innbytter mot Rouen. Sauzée grep sjansen han fikk og beholdt plassen i laget framover. Sochaux rykket ned til Division 2 i 1987, men gikk rett opp igjen til Division 1 sesongen etter. Sauzée spilte også i den franske cupfinalen i 1988, som Sochaux tapte for på straffesparkkonkurranse, i opprykkssesongen. I 1988 vant Sauzée sitt første trofé da han hjalp det franske U21-landslaget til seier i U21-EM.