Bandmedlemmene sluttet på skolen for å fokusere på gruppa, som var i stadig utvikling. De fant en manager i Jefferson Holt, en plateselskapeier som var så imponert over en R.E.M.-konsert i hjembyen sin i Nord-Carolina, at han flytta til Athens. Suksessen til R.E.M. i Athens og området rundt kom omtrent på en blunk. Bandet trakk gradvis mer og mer folk til konsertene sine, og dette skapte en forandring i musikkmiljøet i Athens. I det neste halvåret reiste R.E.M. rundt på turné i alle sørstatene i USA. Turnéen var vanskelig siden det ikke eksisterte turneringsplaner for alternative rockeband på denne tiden. Gruppa måtte turnere i en gammel varebil som Holt kjørte, og økonomien var såpass stram at bandmedlemmene levde på en matrasjon til to dollar dagen. Sommeren 1981 spilte R.E.M. inn den første singelen sin, «Radio Free Europe», på produsent Mitch Easter sitt drive-in-studio i Winston-Salem i Nord-Carolina. «Radio Free Europe» ble utgitt på det lokale plateselskapet, med et førsteopplag på tusen eksemplarer. Disse ble fort solgt vekk. Til tross for det lille opplaget, fikk singelen gode kritikker fra større medium. Singelen var rangert som en av de ti beste singlene i 1981 av , og gav den tittelen «Single of the Year» i jazz & pop-kritikeravstemningen dette året.