En annen av Davidsons store interesser var forskningshistorisk studie av folkeminne, som blant annet i samarbeid med Carmen Blacker førte til utgivelsen av en essaysamling ved tittelen (2000). I Davidsons senere verker fokuserte hun især på de kulturelle og religiøse forbindelser mellom de germanske og keltiske kulturer. Dette arbeidet ble presentert på en rekke symposier kalt i Irland og København i løpet av 1990-tallet. I 2005 ble hennes helbred for dårlig til å kunne reise.