Opprinnelig begynte han sitt politiske engasjement i DKP-ML, som han forlot i 2005. Deretter ble han medlem av Enhedslisten, som han forlot i 2008. I april 2010 ble han medlem av SFs landsstyre, kort etter at han offentlig hadde markert seg med et forslag om å innføre en maksimallønn på brutto DKK . 27. januar 2013 meldte Tesfaye seg ut av SF og inn i Socialdemokratiet med følgende begrunnelse på sin Facebook-side: «Siden jeg sluttet som nestformann i SF har jeg brukt tiden på å diskutere politikk med gamle venner, familie og kolleger fra byggebransjen, og jeg er ikke lenger i tvil: Jeg er sosialdemokrat, og har derfor meldt meg ut av SF og inn i Socialdemokratiet».