Sigøynerne stammer ifølge den vanligste teorien opprinnelig fra det nordlige India, og omkring år 800 ble gruppen trolig utsatt for forfølgelse. Sigøynerne har trolig opphav i et kasteløst folk i det nordlige India, tilsvarende de kasteløse banjaraene i dag. På 1000-tallet slo sigøynere seg ned i Konstantinopel, og på 1300-tallet kom trolig de første sigøynere til Romania. I Romania levde de til dels som slaver, og Romania opphevet slaveriet i 1864. Med Colombus' tredje ekspedisjon til Amerika var det også en gruppe sigøynere tenkt som slaver i gruvene, senere sender kolonimaktene skipslaster med sigøynere til Amerika og det finnes etterkommere på øyene, i Brasil og i USAs sørstater. Sigøynere innvandrer til Den iberiske halvøy tidlig 1400 tall. Til Danmark kommer de første sigøynerne i 1505. Det er antatt at de flyktet fra India via Midtøsten til blant annet Egypt, og derfra videre til Europa. Sigøynerne har historisk livnært seg ved handel, blant annet ved salg av egenprodusert håndverk.