I forbindelse med sin første utstilling, i 1889, tok han navnet Bakst, på bakgrunn av at mormoren var født Baxter. I begynnelsen av 1890-årene stilte han ut verkene sine sammen med kunstnere som arbeidet med vannfarger. I perioden 1893-97 bodde han i Paris, der han studerte ved Académie Julian. Imidlertid besøkte han St. Petersburg flere ganger.