Skolen ble grunnlagt av Nanna Scheel (1857–1922) i 1898; hun var søster av maleren Signe Scheel og justisminister Herman Scheel. Skolen som Nanna Scheel startet opp, holdt til i en eldre villa og var kun en forskole. Der gikk blant andre skuespilleren Per Aabel (1902–1999) før han startet ved Halling skole.