I 2000 skiftet Bellamy beite, og gikk til Coventry. Oppholdet i midt-England ble ikke den helt store oppturen for waliseren. Seks mål på 34 kamper ble slutt-resultatet, og Coventry rykket ned fra Premier League. Bellamy gjorde det offentlig kjent at han ville vekk fra klubben, og Newcastle kjøpte han.