I juni 1905 reiste han på nytt til eksil i Paris med familien, der Marta døde 2. januar 1909. Desperat etter sin kones død tok Estévez sitt eget liv den 4. februar samme år. Likene ble repatriert til Cuba 20. februar 1920 og gravlagt i Necrópolis Cristóbal Colón i Havanna.