Selv om Wilhelms forfedre hadde vært i preussisk tjeneste, var faren på grunn av noen uheldige disposisjoner ikke lenger på god fot med den preussiske kongen og måtte derfor finne karrieremuligheter for sønnen andre steder. I 1804 sendte faren ham til Danmark. Allerede i 1803 hadde prinsens gudfar, kronprins Frederik, utnevnt ham til rittmester à la suite og året etter ankom han København for å slutte seg til regimentet Den Kongelige Livgarde til Hest.