Den 25. mars 2006 vant Xu utslagsturneringen under VM i sjakk for kvinner i 2006 i Ekaterinburg i Russland, og beseiret russiske Internasjonale mesteren Alisa Galliamova i finalen 2½–½ (i en best-av-fire-kamp). Knockout-arrangementet hadde 64 deltakere, med både tidligere verdensmester Zhu Chen og regjerende verdensmester Antoaneta Stefanova. Hun ble Kinas 22. stormester og den tredje kinesiske kvinnelige stormesteren da hun vant arrangementet.