Nilssen ble født i Sverige som sønn av en skogsarbeider. Hans far emigrerte siden til USA, mens Oscar Nilssen dro til nabolandet Norge. Han arbeidet som skogsarbeider fra 1896, men ble småbruker ved Ågård i Løten fra 1911 og mottok norsk statsborgerskap samme år. Han var formann for den lokale kooperasjonen fra 1918 til 1923, og var medlem i representantskapet for Norges Kooperative Landsforening. Fra 1917 til 1921 var han varaformann og kassere for Norsk Skog- og Jordbruksarbeiderforbund.