Hans opphav er usikkert, men et gammelt sagn kan fortelle, at han var sønn av kong Christian III og en skomakerdatter fra Andst i nærheten av Kolding. Andre heller til at han i stedet var sønn av den kvinneglade Frederik I. Uansett tilhørte han ved fødselen ikke aldesstanden, men vokste allikevel opp under gode forhold. Han fikk privatundervisning av en lærer til han var 12 år, og undervisningen fortsatte deretter i Roskilde og i Hamburg. Han fulgte siden med en franskmann til Frankrike, og deretter til Spania og Italia før han trådte i tjeneste hos keiser Maximilian II i Østerrike som krigsmann og diplomat. Han ble hos keiseren i 10 år, og ble adlet av ham i 1571. Deretter tjente han i Braunschweig og hos hertug Adolf av Gottorp.