President Franklin Roosevelt inviterte sommeren 1940 Märtha og barna til USA. Kong Haakon og kronprins Olav mente Sverige ikke var et helt trygt sted fordi det hele tiden var fare for tysk innblanding. Prins Carl, Märthas far, ønsket at de skulle bli værende i Sverige. Den opprinnelige planen var å reise med den transsibirske jernbanen til østen. Roosevelt beordret skipet SS «American Legion» til Petsamo for å evakuere amerikanske borgere og de norske skulle være med (skipet ankom Petsamo 6. august). De forlot Stockholm 12. august 1940 og reiste via Haparanda og Rovaniemi. Mannerheim beordret en finsk offiser til å ledsage dem gjennom finsk område. Båten la ut fra Petsamo 15. august med 900 passasjerer og reisen til New York tok 12 dager. USA var på dette tidspunktet nøytralt og ikke i krig med Tyskland, mens Slaget om Storbritannia pågikk. Båtreisen gikk langs kysten av Norge, selv om det ikke var korteste rute, i henhold til avtale mellom USA og Tyskland. Om bord i skipet var også USAs ambassadør Florence Jaffray Harriman og den danske pianisten Victor Borge. Om bord på «American Legion» var en 40 millimeter Bofors luftvernkanon som britiske agenter i hemmelighet hadde kjøpt i Sverige og fraktet gjennom Sverige og Finland i stilltiende avtale med myndighetene der. Ifølge Stern ble Märtha og barna hentet av kystvakten 27. august og fraktet til Washington D.C..