Han har utgitt tre show på DVD; fra 2000, fra 2004, og i 2005 ble også utgitt på DVD. Sistnevnte inneholdt også en Direcor's Cut av Bewilderness-showet. Det har også blitt gitt ut fire Bailey-album. , som er et opptak av nevnte turné, , (samlealbum fra flere forskjellige show som man kunne kjøpe etter opptredenene hans) og (Bewilderness-albumet med et ekstraspor).