Faren ble 1887 utnevnt til tollkasserer i Fredrikstad, og her tok Paal examen artium i 1890. Han tok juridisk embetseksamen i Kristiania i 1895, og etter noen år som dommerfullmektig og advokatfullmektig studerte han rettsvitenskap i utlandet. Paal Berg var også far til tekstilkunstneren Sigrun Berg.