Alfhild Skau tok lærereksamen i 1923 før hun i årene 1925-1927 var elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun studerte deretter ved Anders C. Svarstad og Søren Onsagers malerskole i 1925-1927. I 1930-1931 var hun elev ved Statens Kunstakademi i Oslo, under Halfdan Strøm og Axel Revold, og i 1931-1932 studerte hun ved Académie Scandinave i Paris med Charles Dufresne og Henry Waroquier. Hun tok spesialutdanning i sang og teori ved Musikkonservatoriet under operasanger Albert Westvang.