Navnet «Cheyenne» stammer fra eksonymet i sioux- og catawbaspråket Šahíyena som betyr «lille Šahíya». Identiteten til Šahíya er ikke kjent, men mange stammer fra prærieindianere på Great Plains antar at det betyr cree eller et annet folk som snakket et algonkinske språk relatert til cree’ene og cheyennene. Cheyenne-navnet for ojibwene er , et ord som ligner på lakota-ordet .