Rygg ble ansatt som sekretær i Statistisk sentralbyrå i 1898. Siden studerte han sosialstatistikk noen år i USA. Etter å ha hatt stillingen som professor i økonomi ved universitetet 1910–13, fikk han stillingen som direktør i byrået etter A. N. Kiær. Han var opptatt av arbeiderklassens kår og svært inspirert av Eilert Sundt. Hans arbeid og engasjement som statistiker kom til å dreie seg mye om alkoholvaner, barn utenfor ekteskap og inntekstforhold blant arbeiderne.