Marie Cavallier er opprinnelig fransk statsborger og katolikk. I forbindelse med ekteskapet konverterte hun til den evangelisk-lutherske kirke og hun har også blitt dansk statsborger. Mandag 4. mai 2009 fikk hun og prins Joachim en sønn, som har fått navnet Henrik Carl Joachim Alain. 24. januar 2012 fødte hun også en datter, som fikk navnet Athena Marguerite Françoise Marie.