Den 31. januar 1844 gifta Adolf seg i St. Petersburg med storfyrstinne Elisabeth Mikhailovna av Russland, niese av keiser Nikolaj I av Russland. Hun døde mindre enn et år etter, i barselseng med en dødfødt datter. Hun var da 19 år. Adolf bygde den russisk-ortodokse Sankt Elisabeth-kirken fra 1847 til 1855. Denne skulle være hennes gravkirke.