Allerede 1594 var Finn Sigurdsen ordinert prest, men synes i en lang tid ikke å ha hatt noen fast prestestilling. 1594-1597 studerte han utenlands, og i slutten av 1599 begav han seg igjen ut på reise. I Rostock, hvor han 1600 tok magistergraden, traff han den unge Jens Bjelke til Austrått, som antok ham som sin hovmester. I dennes følge besøkte han flere tyske universiteter, men de skiltes i Leipzig, hvorfra Finn Sigurdsen begav seg til Praha, hvor han gjennom en derboende slektning ventet å oppnå understøttelse hos jesuittene; han var visst allerede under sin første reise påvirket av dem. I Praha har han antagelig oppholdt seg inntil han 1602 kom tilbake til Danmark og ble rektor ved Herlufsholms skole.