Ytterligere studier førte ham til i München, Paris og København. Hans danske kone var født Ada Vilstrup, og var skuespillerinneelev da de møttes i København 1900/01. Hun døde i 1946. Ekteparet bodde til å begynne med på øya Als om sommeren og i Berlin om vinteren, hvor de møtte andre tyske kunstnere. I disse år malte Nolde især religiøse motiver.