Fra 1914 var Munthe kommandant for vaktstyrkene i Legasjonsområdet i Beijing, som kinesiske myndigheter opprettet for å opprettholde sikkerhet for de utenlandske diplomatiske representasjoner. Denne spesielle politistyrken besto ellers av kinesere. Munthe hadde som sjef for legasjonsvakten rang av generalløytnant. Han hadde denne stillingen inntil sin død i 1935.