Sammen med Robert Curthose dro Odo på det første korstog. Han stoppet i Palermo på veien til Midtøsten hvor han besøkte den normanniske grev Roger (hvis sønn Roger II av Sicilia ble konge av Sicilia), og døde i Palermo i januar eller februar 1097. Hans nevø Robert Curthose greide aldri å bli konge av England, men kom seg til Midtøsten og tilbake til Normandie. Underveis giftet han seg med en grandniese av grev Roger, og muligens ble prospektet av dette ekteskapet diskutert med Odo i 1097 som hans forslag. Odo ble gravlagt i Palermokatedralen på Sicilia. Selv om han aldri ble gift, hadde han minst en sønn, John av Bayeux, som senere ble prest hos sin fetter, kong Henrik I av England.