Faren hadde i sin tid selv vært aktiv idrettsutøver og ble verdensmester i 100 km banesykling i 1894. Han hadde også en andreplass i europamesterskapet i hurtigløp på skøyter 1896. Sonja og broren Leif ble oppmuntret til å drive med idrett fra ung alder. Leif tok med seg søsteren ut på isen som seksåring, og en av skøyteklubbens trenere mente hun hadde talent. Faren ble veldig begeistret, og satte i gang omfattende treningsopplegg, og hun ble tatt ut av skolen allerede i fjerde klasse for å gå på skøyter på heltid. Sonja drev blant annet også med tennis, svømming og riding i tillegg til kunstløp. Faren hennes sørget for å skaffe henne de beste mulige trenerne, blant annet den russiske ballerinaen Tamara Karsavina, for at hun skulle kunne nå så langt som mulig.