Henri Werling var sønn av Ernst Heinrich Marie Friedrich Werling (1851-1916) og Marie Antoinette Virginie Schaefer (1851-1937). Det var ni barn i alt, og Henri Werling var den eldste av guttene. Henri Werlings far Ernst Werling og bestefaren Heinrich Werling (1820–1863) var bankierer (, grunnlagt 1856 / , grunnlagt 1882). Familien bodde i Luxembourg i St. Michelsstrasse 1, der Henri Werling ble født. Familien var av tysk ætt på begge sider. På mannsiden nedstammet de fra Peter Joseph Heinrich Werling som var født i Merzig og ble luxemburgsk statsborger i 1851. På morssiden var han bestefar Ferdinand Schaefer, en tysk kjøpmann født i Trier.