Davies begynte sin karriere som standup-komiker. Han ble kåret til Best Young Comic av Time Out i 1991 og vant kritikerprisen i Edinburgh Festival i 1994. Deretter ble Davies knyttet til radio og TV i flere humoristiske program. I 1997 fikk han tittelrollen i TV-serien , hvor han spiller en illusjonist som løser mysterier. Davies har siden 2003 vært kjent som eneste faste paneldeltaker i det britiske humoristiske programmet , hvor han normalt ender opp på sisteplass.