Pia Christmas-Møller er grandniese av den konservative lederen John Christmas Møller. Hun vokste opp med to yngre brødre i Kolding, hvor faren var selvstendig næringsdrivende og moren stelte hjemme. Hun gikk realskole og gymnas der, hvorpå familien flyttet til Fakse. Som 14-åring meldte Christmas-Møller seg inn i Konservativ Ungdom, hvor hun senere var nestformann 1980–1981, og deltok på sitt første konservative landsmøte. Hun begynte som student ved Århus Universitet, men gikk snart til en sekretærstilling for de konservatives folketingsgruppe 1981–1983, så i arbeidsledighetskassene for selvstendige næringsdrivende 1983–1987. Hun tok en mastergrad i offentlig politikk ved Roskilde Universitetscenter i 2002.