Da Italia offentliggjorde hvilke spillere som var tatt ut til EM, var Roberto Baggio ikke med på listen. Det førte til spekulasjonser om hvorvidt årsaken var at Sacchi og Baggio ikke kom særlig godt overens, og at dette var en var grunnene til at Roberto Baggio ble tatt ut i 1994 da Pagliuca fikk et rødt kort i tillegg til at han ikke ble inkludert nå. Sacchi forsvarte senere uttaket med at Baggio hadde kneproblemer og ikke var klar til å spille. I EM i 1996 kom Italia i gruppe med , og Tyskland. Italia slo Russland, men tapte for Den tsjekkiske republikk og spilte uavgjort mot Tyskland. Det holdt bare til tredjeplass, og dermed var Italia ute av EM. Sacchi gikk av etter turneringen.