Sarah Churchill ble født i London. Hun var den andre datteren til Winston Churchill, senere statsminister fra 1940 til 1945 og igjen fra 1951 til 1955, og Clementine Churchill, senere baronesse Spencer-Churchill. Sarah var den tredje av parets fem barn og ble oppkalt etter Sir Winstons stammor Sarah Churchill, hertuginne av Marlborough. Hun ble utdannet ved Notting Hill High School og senere ved internatskolen North Foreland Lodge.