Coxinha var opprinnelig laget av kyllinglår og formet som et kyllinglår. Matretten kan ha oppstått i Limeira på 1900-tallet. En teori om hvor coxinha kommer fra, går helt tilbake til 1900-tallet også den brasiliansk keiserlige perioden. Historien sier at en av sønnene til prinsesse Isabel, datteren til keiser Pedro II, nektet å spise noe annet enn friterte kyllinglår, men en dag gikk en av de kongelige familiene i São Paulo tom for sønnens favorittmat. Da bestemte familiens kokk seg for å kutte opp andre deler av kyllingen, forme kjøttet som et kyllinglår og fritere den. Sønnen elsket den nye oppfinnelsen, og sønnens bestemor, keiserinne Teresa Cristina, krevde at matretten skulle bli servert i alle kongelige kjøkken rundt i landet.