Sophie Hedevig forsto seg på musikk og dyrket både malerier, kunsthåndverk og broderier. Hun forærte sin far som nyttårsgave flere malerier i vannfarve som i dag finnes på Rosenborg slott. Hertil kommer dreiekunst i elfenben, en slepet smaragd og emaljerte smykker. Hun samlet også på salmebøker og håndskrifter, som hun senere forærte til Københavns Universitetsbibliotek.