Horrocks studerte ved Royal Academy of Dramatic Arts i London og begynte deretter på sin karriere som skuespiller ved Royal Shakespeare Company. Horrocks hadde en opptreden i filmen fra 1991. Horrocks spilte Bubble i TV-serien mellom 1992 og 2004. Horrocks ble nominert til en Laurence Olivier Award for beste kvinnelige hovedrolle for sin opptreden i en West End-produksjon fra 1992, regissert av hennes daværende kjæreste Sam Mendes.