Henry, Lord Percy, var sønn av Henry Algernon Percy og Catherine Spencer. Han var den eldste barnet, og hadde følgende søsken Thomas Percy, Margaret Percy, Maud Percy og Ingelram Percy. Han ble forlovet med Anne Boleyn, datter av Thomas Boleyn, 1. jarl av Wiltshire, sannsynligvis våren 1523 da han var i tjeneste hos kardinal Thomas Wolsey. Da forlovelsen ble kjent ble han ydmykende skjelt ut av kardinalen foran sine tjenere ettersom han ikke hadde skaffet seg tillatelse til ekteskap fra verken hos sin far eller kongen. Sistnevnte hadde en interesse ettersom viktigheten i jarldømmet Northumberland. Hans far nektet å gi tillatelse til ekteskapet og han giftet seg senere med Mary Talbot, datter av George Talbot, 4. jarl av Shrewsbury, et ulykkelig ekteskap som ikke ga barn. Det var også snakk om at det var en fysisk svakhet som hindret ham å skaffe seg en arving.