Han har i all hovedsak arbeidet med finans og kapitalforvaltning, fra 2006 som partner og administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning i Bergen. Sjursen var finansanalytiker i Bergen Bank 1986–1989, direktør i DnB NOR Markets i Bergen 1989–1992, banksjef og leder for verdipapirseksjonen i DnB i London 1992–1994, administrerende direktør i Vesta Forvaltning i Bergen 1994–2000, finansdirektør Vesta Forsikring og Nordea Liv i Bergen 2000–2003 samt administrerende direktør i Nordea Investment Management Norge, som da hadde overtatt Vestas finansdivisjon i Bergen, 2003–2006.