Thyra led av melankolske tilbakefall, og under sitt første svangerskap i Gmunden, vandret hun sinnsforvirret rundt i sneen om natten og lette etter sitt lille forsvunne barn. Hun deltok i familiesammenkomstene på Fredensborg på Sjælland sammen med sine søsken, men ektemannen og barna kom kun sjeldent med. Hun fikk ofte besøk i Gmunden av Christian IX og sin yndlingsbror Valdemar, samt av den gamle forbundsfelle av Hannover keiser Frans Josef I av Østerrike-Ungarn. Hun lengtet dog stadig hjem til Danmark, og døde i Gmunden i 1933 og ble begravet samme sted.