Deretter gjorde Wilhelm karriere som offiser i Hæren under Napoleonskrigene. Etter bare ett år i hovedstaden ble Wilhelm etter eget ønske overført til hertugdømmet Holstein, hvor den danske hæren voktet sørgrensen til det dansk-norske monarkiet. Fra 1805 til 1807 tjenestegjorde han her som sekondrittmester i Dragonregimentet, hvor han var med på å vokte grensen og flere ganger fikk anledning til å demonstrere gode militære ferdigheter, særlig innen oppklaring.