Kipling ble født i Bombay, India. Hans far, John Lockwood Kipling, var lærer ved kunstskolen . Han og moren, Alice MacDonald, skal visstnok ha møttes ved Rudyard Lake i Staffordshire, England, derav det litt spesielle mellomnavnet. Hans tante på morssiden var gift med maleren Edward Burne-Jones, og unge Kipling og hans søster tilbrakte mye tid hos dem i England fra de var seks til tolv år. Foreldrene forble i India. Kipling var også fetter av den britiske statsministeren Stanley Baldwin som satt i tre perioder i mellomkrigstiden.