Audrey Azoulay har marokkansk bakgrunn, og hennes far André Azoulay er rådgiver for kong Mohammed VI av Marokko. Hun har studert økonomi ved Université Paris-Dauphine og har en Master of business administration-eksamen fra Lancaster University i Storbritannia. Audrey Azolay har tidligere arbeidet som rådgiver i kulturspørsmål i president Hollandes personlige stab. Før dette var hun sjef for det franske filminstituttet, CNC.