May Aubert var av jødisk opprinnelse. Hun var datter av Else Magnus, født i 1869 i Elsass-Lothringen, død i Auschwitz, og Josef Magnus, født i 1873 i England, død 1926 i Oslo. Familien flyttet til Norge i 1915 og bosatte seg i Oslo, der Josef Magnus etablerte en dagligvareforretning. May Magnus valgte å bruke fornavnet May allerede i skoletiden.