Falla ble født i Cádiz. Moren var hans første musikklærer, men i en alder av ni år ble han introdusert for sin første klaverlærer. Fra de sene 1890-årene studerte han klaver i Madrid under José Tragó og komposisjon under Felipe Pedrell. I 1899 ble han tildelt førstepremien ved en klaverkonkurranse på sin musikkskole. Fra den tid begynte han å bli kalt ved sitt etternavn, de Falla, som han ble kjent for.