I 1922, fascinert av svart jazzmusikk i Paris, kom han tilbake til Russland og grunnla . Den første konserten ble holdt 1. oktober 1922 i Moskva. Jazzorkesteret med New Orleans-stil gjorde inntrykk på russiske avantgardkunstnere, og Parnakhs nøt stor popularitet. Fra Paris brakte han saksofoner, tamtam-trommer, sordiner og trompeter. Parnakh var også kreativ leder for musikk og dans i Mejerkhold-teateret, der orkesteret hans spilte samtidens slagere.