Slottet er forbundet til bygningene rundt med tre lønngangsbygninger; mot slottskirken finner man Kirkeløngangen, og i Rigsdagsgården finnes dels Kavalerløngangen også kalt Zahlkammerbygningen eller Kancelliløngangen, som danner forbindelse til det gamle Rigsarkivet, og dels Kunstkammerløngangen. Lønngangsbygningene i Rigsdagsgården ble i det tredje Christiansborg innredet med leiligheter til formennene for de to riksdagskamre.