Avenue Montaigne ble tidligst kalt («enkenes allé») fordi kvinner i sorg trakk hit for finne støtte fra hverandre. Gaten har gjennomgått store fordandringer siden tidlig 1700-tall. Dens nåværende navn er en oppkalling etter Michel de Montaigne, en forfatter fra renessansen. På 1800-tallet fikk gaten en viss berømmelse for sine belevne og fargerike Mabilleball på lørdagskveldene.