Under de første årene av 1900-tallet, da rivaliseringen mellom maktene i det som ble kalt («det store spillet»), var Pjotr Kozlov i en slags kappestrid mot forskerne Sven Hedin og Aurel Stein om utforskningen av Xinjiang. Han stod på god fot med Hedin og andre utenlandske oppdagelsesreisende og forskere, og britene, representert med deres konsul i Kashgar, George Macartney, holdt øye med deres virksemhet så godt han klarte. I 1905 hadde Kozlov et møte med den 13. dalai-lama i Urga, noe som «gav det britiske War Office kaldsvette».