I 1991 ble det kjent at den franske klubben Marseille hadde lagt inn et bud på 5,5 millioner pund for Stevens, noe Rangers i det følgende aksepterte. Hos Marseille spilte han 28 kamper og scoret tre mål, og var sterkt delaktig i at klubben vant det franske seriemesterskapet Ligue 1 i 1992. Han returnerte deretter til Rangers etter kun sesong for en overgangssum på 2,2 millioner pund, mye grunnet klubbens dårlige økonomiske situasjon.