Sammen med Marys halvsøster, Claire Clairmont, reiste de til Frankrike og deretter gjennom hele Europa. Da de kom tilbake til England var Mary gravid med Percys barn. I løpet av de neste to årene møtte hun og Percy sosial utestengelse, jevnlig gjeld, og dødsfallet til deres for tidlig fødte datter. De giftet seg i slutten av 1816 etter at Percy Shelleys første hustru Harriet begikk selvmord.