I 1933 var Adolf Hitler trådt inn på arenaen, og det var opplagt for Cadogan at det ikke ville bli noen gjensidig nedrustning. Han gikk da med på en postering til den britiske legasjon i Peking. Familien ankom der i 1934, etter at den kinesiske regjering hadde evakuert Peking på grunn av problemene med Japan. Han møtte Chiang Kai-shek og prøvde å forsikre ham om Storbritannias støtte. Til tross for at det ikke fantes noen allkinesisk regjering gjorde Cadogan sitt beste, men manglet ryggdekning hjemmefra. I 1935 ble atter hans anbefaling om britisk lån til den kinesiske regjering avslått,følte at det var lite han kunne utrette.