Etter to år og over 70 kamper samt cupfinalegull i 2006 med Randers meldte Jensen, som fra da av kun brukte sitt andre etternavn Sandberg, at han ville avslutte fotballkarrieren til fordel for en karriere innenfor politiet. Jensen spilte sin siste kamp på toppnivå mot FC København i slutten av november 2006., men meldte allerede i begynnelsen av januar 2007 overgang til førstedivisjonsklubben Hellerup IK hvor han kunne kombinere fotballen med utdanning.