Både kanselli og residens er i en monumental, nybarokk murvilla ved Olav Kyrres plass på Frogner, ikke langt fra bydelsgrensen mot bydel Ullern. Villaen ble tegnet av Herman Backer og oppført i 1916/1917 for grosserer Christian Strøm (kjent fra Steen & Strøm). Bygningen er vernet etter Plan- og bygningsloven.