Som barn gikk Dunn på Blackburnkamper med sin bestefar, og 26. september 1998 fikk han drømmen sin oppfylt da han debuterte for sin favorittklubb i et målløst oppgjør mot Everton F.C.. Han kom inn som innbytter etter 70 minutter, men ble tatt av igjen etter 81 minutter da en lagkamerat fikk rødt kort. Nøyaktig fem måneder senere scoret han sitt første ligamål, i en 3-1 seier over Aston Villa. Debutsesongen til Dunn endte med nedrykk.