Som en yngre sønn i kongehuset var det på den tiden forventet at han ville satse på en karriere i militærvesenet. Fra 1889 tok han utdannelse som offiser i Den Kongelige Danske Marine, og fra 1893 tjenestegjorde han som løytnant. Som ung foretok han flere seilaser, blant annet i 1904–1905 med krysseren til Middelhavet og Atlanterhavet. I 1905 ble han utnevnt til admiral.