Sánchez skrev under for Udinese i 2006, og ble umiddelbart lånt ut. Det bar tilbake til Chile, men denne gangen til topplaget Colo-Colo. Han fikk godt med spilletid, og Udinese var fornøyd med utviklingen av Sanchez, og lånte han ut til argentinske River Plate året etter. Chileneren fortsatte utviklingen, og imponerte også da han fikk sjansen for Udinese. Nå begynte storklubbene i Europa å få øynene opp for den tekniske, lille vingen. Under fotball-VM 2010 i Sør-Afrika fikk Sánchez sitt gjennombrudd for Chile, og fulgte opp suksessen med en fantastisk sesong for Udinese, hvor han endte opp på 12 ligascoringer i Serie A.