Han var sønn av høyskoleforstander Gotfred og Margrethe Rode, bror til journalisten og politikeren Ove Rode, dattersønn av politikeren Orla Lehmann. Hans mor flyttet til Norge med sine to sønner i 1879 etter farens død og giftet seg igjen med den norske skribenten og folketaleren Erik Vullum. Dermed tilbrakte Helge Rode sine ungdomsår i Norge.