Nexø forsvarte også Sovjetunionen da stormakten gikk til angrep på Finland i det som ble hetende vinterkrigen: «» Helt feil tok ikke Nexø i dette, men i 1939 vakte uttalelsen stor harme i den danske befolkning. De Konservative stilte krav om at Nexøs understøttelse på Finansloven ble inndradd, men de Konservatives leder John Christmas Møller som riktignok stod på Finlands side, avviste at man skulle straffe Nexø for hans politiske syn. Imidlertid kom det til et bokbål i Sorø, der Magdalene Lauridsen, bestyrerinnen på Ankerhus husholdnings-seminarium, brente alle Nexøs bøker hun fant på Peder Dams bibliotek.