Anna Coleman Watts var datter av velhavende amerikanske foreldre. De flyttet til Europa da hun var liten, og hun vokste opp i Paris, der hun fikk privatundervisning i språk, dans, pianospill, diksjon, historie og religion. Hun fikk sin første artistiske utdannelse ved en kunstskole nær Paris, mens hun ennå bodde hjemme hos foreldrene. Hennes formelle kunstutdannelse begynte da hun var rundt 20 år, i Roma. Hun har selv skrevet at hun der blant annet fikk kritikk av Auguste Rodin, som var en tidlig inspirasjon for henne.