Heggelund begynte sin utdanning ved amtsskolen i Førde. Han gikk deretter på Underofficersskolen i Kristiansand (1890-1892), Kristiansands katedralskole (1904) før han avsluttet sin utdanning med graden cand.jur. i 1906. Han var far til Erling Thorleif Heggelund.