I 1893 etablerte Knutsen forløperen til dagens Sagavoll folkehøyskole i Midt-Telemark. Dette var den første kristne ungdomsskolen som ble startet i Norge, og den bygget på den danske presten og reformatoren N.F.S. Grundtvigs tankegods. Skolen het opprinnelig Notodden utvidede praktiske ungdomsskole, og ble innviet 2. oktober 1893. Skolen skiftet navn til Sagavoll da den ble flyttet fra Heddal (Notodden) til Gvarv i 1914.