Rozjkov deltok i verdenscupen fra 1995 til 2009. Han vant sitt første renn allerede den første sesongen, 20 km i Pokljuka. Senere vant han ytterligere tre individuelle renn i verdenscupen. I VM i Lahtis i 2000 var han med å vinne gull med det russiske stafettlaget. 2004/05-sesongen var den beste sesongen hans i verdenscupen, da han kom på femteplass sammenlagt. Han deltok for Russland under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City og Vinter-OL 2006 i Torino.