I tråd med tenkningen rundt Det store spillet mellom Storbritannia og Det russiske keiserrike over kontrollen over Sentral-Asia, var han svært skeptisk overfor de russiske intensjonene i området. Han oppfordret derfor til økt handel med Persia og besøkte Persiabukten i 1903, og han argumenterte for en utstrakt britisk tilstedeværelse i dette området og oppmuntret de britiske tiltakende gjennom avtaler med lokale sjeiker og høvdinger langs Persiabukten. Curzon hadde overbevist sin regjering om å etablere Storbritannia som den uoffisielle beskytteren av Kuwait gjennom den anglo-kuwaitske avtalen av 1899. Lansdowne-deklarasjonen av 1903 slo fast at britene ville møte enhver annen europeisk makts forsøk på å etablere en militær tilstedeværelse i Persiabukten. Bare fire år senere forlot imidlertid britene denne posisjonen og Persiabukten ble erklært å være en nøytralt sone gjennom den anglo-russiske avtalen av 1907, blant annet på grunn av de høye økonomiske kostnadene som lå i å forsvare India mot russiske ekspansjonsforsøk.