Hun var eldste datter av Christian Conrad Danneskiold-Laurvig og Dorothea Sophie von Holstein. Den 10. desember 1762 giftet hun seg i Christiansborg slottskirke med riksfriherre Friedrich Ludwig Ernst von Bülow (1738–1811). Anna Sophie var omsværmet ved hoffet og gikk, sammen med Amalie Sophie Holstein (1748–1823) og Christine Sophie Ahlefeldt, gift von Gähler (1745–1792 under navnet . Etter Struensees fall i 1772, ble ekteparet von Bülow eksilert til Holsten. Her døde Anna Sophie i 1787, hvoretter hun ble begravet i Vor Frue i København.