Hennessy er flerspråklig, og snakker engelsk, italiensk, fransk, spansk og tysk. Hennessy spiller gitar og synger, og liker å kjøre motorsykkel med sin ektemann Paolo Mastropierto, som hun har vært gift med siden 2000. De har to sønner sammen, Marco (17. september 2003) og Gianni (21. november 2007).