Hun ble født 29. oktober 1875 i Eastwell Park i Kent og var den eldste datteren til prins Alfred, hertug av Edinburgh og Maria Aleksandrovna, storhertuginne av Russland. Hennes far var den nest eldste sønnen til Victoria av Storbritannia og prins Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Hennes mor var den eneste overlevende datteren til Aleksander II av Russland og Maria Aleksandrovna av Hesse. Hun ble døpt i det private kapellet i Windsor Castle den 15. desember 1875, og hennes faddere var keiserinnen og tsaren av Russland, hertuginnen av Sachsen-Coburg-Gotha, prinsessen av Wales og hertugen av Connaught. Hennes far var i den kongelige marinen, og hun var derfor mye utenlands, spesielt på Malta.