De aller fleste rollene til Murray har vært i komedier, men han har også spilt seriøse, eller halvseriøse, roller i filmer som , , , og (som han ble Oscar-nominert for og Golden Globe- og BAFTA-belønnet). Murray har på kommentarsporet til DVD-utgaven av filmen, sagt at det er en av hans favorittfilmer. En av Murrays mest populære roller var som Peter Venkmani , en rolle tiltenkt den da nylig avdøde John Belushi. En annen populær rolle er i kultklassikeren , der han spiller mot Chase og Rodney Dangerfield. Dalai Lama-talen fra filmen ble improvisert av Murray foran kamera.