Onkelen Ole Baade var skipskaptein i Stavanger, og en gang brakte han med seg et lite kunststykke fra London til familien i Skjold: en liten flaske med en garnvinne inni. Knud ble fascinert av kunststykket og laget selv et lignende arbeid. I Bergen ble man oppmerksom på arbeidene til Knud, og dette gjorde at han fikk en plass hos den danskfødte maleren Carl Peter Lehmann, som oppholdt seg i byen. Lehmann tok seg imidlertid ikke av sin unge elev, og Baade forlot ham etter et par uker. På egen hånd fortsatte han med å male portretter og bybilder.