Etter freden i Roskilde tapte Danmark-Norge Skåne til svenskene. Men svenskekongen Karl X Gustav brøt fredsavtalen i 1658 da tok de Gjedde som fange. Han ble først sendt til fengsel i Helsingborg slott, men ble senere sendt til Malmö. I 1660 ble Gjedde løslatt i en fangeutveksling mellom Sverige og Danmark. Da var Gjedde en gammel og fysisk svak mann. Han hadde allerede et gravmonument i den gamle danske byen Helsingborg. Sagnet sier at «hans ben etter Roskildefreden aldri fant hvile etter at Skåne ble svensk».