The Hampstead Football Club ble stiftet i 1866 og den første dokumenterte kampen ble spilt i 1867. Høsten 1867 brøt flere medlemmer ut og stiftet klubben Wasps. Hampstead FC endret navn til Harlequin Rugby Football Club i 1870, angivelig fordi medlemmene ikke bare var fra lokalområde, men monogrammet med HFC skulle beholdes. De første 40 årene hadde klubben 15 forskjellige hjemmebaner, men siden 1909 har de bare hatt tre.