Steinar Sagen bodde de første fem årene på Røa og Strømmen, men flyttet til Holmlia da broren Tore Sagen ble født. I oppveksten var han aktiv speider i 1. Holmlia KFUM. På ungdomsskolen og Nordstrand videregående skole var han engasjert i revyarbeid, både som tekstforfatter, skuespiller og regissør. Under Nordstrandrevyen 1991, det første året Sagen gikk på skolen, var Petter Schjerven instruktør for revyen. I militæret tjenestegjorde han i Hans Majestet Kongens Garde.