Hans karriere i det pavelige diplomati bragte ham først til det apostoliske nuntiatur til Serbia. Der, i Beograd fikk han vesentlig økt ansvar etter at Serbia ble kastet inn i Første verdenskrig i 1914. Som et land med serbisk-ortodoks flertallsbefolkning som lå i kamp mot det katolske Østerrike-Ungarn, var relasjonene ofte spente. Etter at landet ble okkupert, viet Felici også meget av sin tid til nødhelpsarbeide. Han forble ved nuntiaturet i Beograd etter krigens slutt, og Serbia ble del av det da skapte Jugoslavia.