Strachan forble i Leeds United frem til mars 1995 da han flyttet til Coventry City for å jobbe som spillende trener under den nye manageren Ron Atkinson. Strachan var ikke fast på laget på Highfield Road, men han hjalp til med å trene klubbens spillere til en god nok standard til å unngå nedrykk fra Premier League i sesongen 1995–96.