Demandowsky hadde fra 1944 en kjærlighetsaffære med den da 19 år gamle skuespillerinnen Hildegard Knef i siste halvdel av andre verdenskrig. Dette var mens hans egen kone og to barn hadde forlatt Berlin grunnet de stadige bombeangrepene på byen. Knef forsøkte etter krigen å tåkelegge denne affæren.