Dronningens religiøsitet og sterke påvirkning av pietismen kom blant annet til uttrykk da hun i 1737 opprettet Vallø kloster, som fremdeles eksisterer. Dronningen glemte aldri at hun kom fra et fattig fyrstehus, og hun glemte aldri sin familie. Hun fikk flere av sine slektninger til Danmark. Blant annet ble hennes unge søster, enkefyrstinne Sophie Caroline av Ostfriesland (1707–1764), innsatt som abbedisse på Vallø kloster, dronningens to brødre ble danske admiraler, og Sophie Magdalenes mor, markgrevinnen Sofie Kristiane av Kulmbach, kom til Danmark og ble innlosjert på Sorgenfri slott i Kongens Lyngby.