Alexandra Thaulow var datter av regjeringsadvokat Christian Lasson og Alexandra von Munthe af Morgenstierne. Mormoren, prinsesse Anastasia Soltikoff (Saltykov), tilhørte en russisk bojar- og fyrsteslekt og var tidligere hoffdame hos tsarinaen; hun var etterkommer av en bror av Katarina den stores favoritt Sergej Saltykov. Hun var en av i alt ti søsken, i en søskenflokk som omfattet blant andre Oda Krohg, Per Lasson, Bokken Lasson og Soffi Lasson – sistnevnte giftet seg med den danske dikteren Holger Drachmann, som var en førende person i det skandinaviske kulturlivet.