Rundt år 1800 overtok Alfa Mohamed Diobo, en marabout av fulbene fra Massina, makten i Say. Frem til da var Say en liten zarma-landsby. Say utviklet seg fra da av til et viktig brohode vest i det av Usman dan Fodio opprettede Sokoto-kalifatet. Byen var på 1800-tallet et betydelig religiøst, politisk og økonomisk sentrum med et stort slavemarked.