Han bodde da en periode i Roma, der han drev studier i romersk arkeologi, og gikk inn i det skandinaviske miljøet her. Her skal ekteparet Undset ha truffet berømtheter som Henrik Ibsen og Franz Liszt. Etter Roma bodde de en periode i Kalundborg i Danmark før han og familien kom tilbake til Kristiania i 1884.