Han kom første gang til Ytre Mongolia i 1923. Etter å ha engasjert seg i et mislykket jordbruksprosjekt ble han engasjert i forskning etter å ha kommet i kontakt med svensken Hertog Larsen, (populært kalt «Mongolias hertug»). Haslund-Christensen var med som karavanefører i Indre Mongolia og Xinjiang på den svenske geografen Sven Hedins forskningsreiser i 1927 til 1930 der de blant annet samlet inn etnografika og folkemusikk.