Málaga CFs stadion er Estadio La Rosaleda. Opprinnelig var det stadionet til CD Málaga. Stadionet ble bygget i 1941, og etter en større femårig oppgradering, sto stadionet ferdig i sin nye drakt, i juni 2006. Stadionet har nå en kapasitet på 28 963, og en banestørrelse på 105x68 meter. Den nylige oppgraderingen er veldig omdiskutert. Málaga CF møtte stor motstand blant offentlige instanser, og fikk lite midler til byggingen. Konflikten gjaldt hva byen trengte og hvor mye penger det offentlige hadde å avse til byggingen. Resultatet ble at stadionet er nesten helt bygget av betong, og den utvendige fasaden er ikke engang ferdigbygget. Grunnen til at stadionet ikke utfyller forhåndsforventningene er de manglende offentlige midlene, mens andre stadionprosjekter har fått tildelt store summer. Et eksempel er Olympiastadion i Sevilla. Da den ble bygget på slutten av 1990-tallet, og fikk tilført millioner for å tilfredsstille kravene til OL-anlegg, ettersom OL ble arrangert der i 1999. Utenom OL, har ikke stadionet hatt noen funksjon, ettersom Sevillas to store fotballag, Sevilla og Real Betis, allerede har finanser til å bygge, eie og drifte sitt eget fotballstadion, og har konkrete planer om å bygge ut sine nåværende stadioner. Faktisk står Olympiastadion stort sett tom, bortsett fra noen få landskamper (landslaget spiller ikke på én fast arena).