Anne Borg var gift med skuespilleren Odd Borg (1931-1965) fra 1957 til hans død. I 1967 ble hun gift med pianisten Åge Kristoffersen (1938- d.d.). Ekteskapet ble oppløst i 1984. Borgs tredje ekteskap var med kunstneren Finn Hald fra 2006 til hans død i 2010. Paret giftet seg på Anne Borgs 70-årsdag.