Etter den danske erobringen av Estland i 1222 gjorde Knuds far ham til landets første hertug. Men alt i 1223 reiste esterne seg til opprør, og Knud forlot Estland da den tyske Sverdbroderordenen fordrev danskene og la under seg Estland. Han beholdt likevel tittelen «hertug av Estland» helt til 1232, da han i stedet ble utnevnt til hertug av Blekinge. Ettersom Knud var født utenfor ekteskap, kunne han ikke arve tronen. I 1246 støttet han som hertug av Blekinge sine halvbrødre Abel og Christoffers opprør mot broren deres, kong Erik Plogpenning.