Anaïs Nin ble født i Neuilly i Frankrike av kunstneriske foreldre. Hennes far, Joaquín Nin, var en spansk-kubansk pianist og komponist da han møtte hennes mor, Rosa Culmell, en klassisk utdannet sanger av fransk og dansk avstamning som arbeidet på Cuba. Hennes fars bestefar hadde flyktet fra Frankrike under revolusjonen, først til Saint-Domingue, deretter til New Orleans. Til sist slo han seg ned i Cuba, hvor han bidro til å bygge landets første jernbane.