Hennes far var en konservativ godseier i Heilongjiangprovinsen der hun ble født og vokste opp, og hennes mor døde da Xiao Hong var liten. Xiao gikk på pikeskole i provinshovedstaden Harbin og der møtte hun Fjerde mai-bevegelsen og moderne kinesisk og vestlig litteratur, av Lu Xun, Mao Dun og Upton Sinclair. I 1930 rømte hun til Beijing for å slippe unna et arrangert ekteskap. Den tiltenkte ektemannen fulgte etter henne og hun gikk med på å bo sammen med ham. Etter to år forlot han henne i Harbin.