I 1886 overtok Steinbach posten som kapellmester ved hoffkapellet i Meinigen etter Richard Strauss. Strauss' forgjenger var Hans von Bülow som i perioden 1881 til 1885 hadde formet kapellet til et eliteorkester. I Meiningen samarbeidet Fritz Steinbach tett med Johannes Brahms, som ofte var gjest hos hertug Georg II. og hoffkapellet i årene 1881 til 1896. Steinbach utviklet seg til en kjent Brahms-dirigent, han var med å bygge opp Brahms' posisjon i konsertverdenen, og han la grunnlaget for at Brahms' musikk fikk en spesiell plass i byen Meiningen, en posisjon som har vart fram til i dag.