Faren Mihály kom fra Ungvár i Karpato-Ruthenia den gangen en del av Kongeriket Ungarn. Morens familie kom fra Vilnius der hennes far var rabbiner. Foreldrene møttes i Wien og flyttet til Budapest før Michael ble født. Cecílias far hadde sendt henne til Zürich og Wien for holde henne unna hennes russiske venner som var politisk aktive og risikerte arrestasjon. Foreldrene giftet seg rundt 1880 og var relativt velstående, de hadde boliger både i Budapest og Wien. Familien bodde i elegant leilighet på fasjonable Andrássy út i Budapest til 1899.