Vu har spilt med blant annet Laurie Anderson, David Bowie, Dave Douglas, Cibo Matto, Gerry Hemingway, Bobby Previte, Mark Helias, Andy Laster, Orange Deretter Blue, Mitchell Froom, Matthias Lupri og Chris Speed. Han har turnert med Pat Metheny Group som trompetist og vokalist. Vu har også vært med i flere andre grupper som blant annet en trio sammen med Stomu Takeishi og Ted Poor. Andre grupperinger er , og . Vu har også tre soloutgivelser som på hans hjemmeside beskrives som en blanding av jazz, pop, og funk.