Stokastiske differensialligninger blir mye brukt i blant annet matematisk finans. Fisher Black og Myron Scholes publiserte en artikkel i 1973 hvor de tok utgangspunkt i at aksjers dynamikk kunne beskrives ved den stokastiske differensialligningen , hvor og er en standard Brownsk bevegelse. Dette har siden blitt omtalt som Black-Scholes-modellen.