Den 9. november 1891 vedtok borgerrepresentasjonen at det skulle oppføres et fengsel på Vestre Fælled for en sum av kroner. Byarkitekt Ludvig Fenger sto for uttegningen av fengselsbygningene, og i 1892 begynte byggearbeidet av den planlagte korsformede bygningen. Først ble ringmuren oppført og ble 752 meter lang og nær 4,4 meter høy. Deretter ble fengselsbygningene oppført. De besto av et fengsel for menn (nord-sør fløyen), administrasjonslokaler, kirke, sykehus, vaskeri, stall, funksjonærbygninger og inspektørbolig. Vestre Fængsel sto ferdigbygget på Vigerslev Allé den 19. august 1895.