Prins Valdemar giftet seg i 1885 med Prinsesse Marie av Orleans og de fikk fem barn: Aage av Danmark (1887–1940) Axel av Danmark (1888–1964), giftet seg med Margaretha av Sverige i 1919 og fikk to sønner Erik av Danmark (1890–1950), gift med Lois Booth i Ottawa i Canada 1924, skilt i 1937, fikk en sønn og en datter. Viggo av Danmark (1893–1970), gjort til greve av Rosenborg, gift med Eleanor Green; ingen barn Margrethe av Danmark (1895–1992), gift med prins René av Bourbon-Parma. Hennes datter Anna var dronning av Romania.