I 1921 ble byen inntatt av militære styrker to ganger. I februar inntok en blandet russisk og mongolsk styrke byen, ledet av hvitegardisten og krigsherren baron Roman Ungern von Sternberg. De frigjorde Bogd Khan fra kinesisk fangenskap og drepte mesteparten av den kinesiske garnisonen. Roman Ungern von Sternbergs erobring av Nijslel Khureheh ble imidlertid etterfulgt av plyndring og mord, og av massakren på byens lille jødiske samfunn. 22. februar 1921 ble Bogd Khan igjen kronet til khan av Mongolia i hovedstaden. Men samtidig som Roman Ungern von Sternberg tok kontroll over Nijslel Khureheh, vokste en prosovjetisk og kommunistisk mongolsk styrke fram i den russiske sovjetrepublikk RSFSR, ledet av Damdin Sukhbaatar, og i mars samme året krysset den grensen. Ungern von Sternberg og hans menn red i mai ut for å møte dem, men led et katastrofalt nederlag i juni. I juli 1921 ble de russisk-mongolske kommunistiske troppene den andre erobrerstyrken som i løpet av et halvår inntok Mongolias hovedstad. 29. oktober 1924 ble byen gitt navnet Ulaanbaatar («Rød Helt») til minne om Sukhbaatar, som døde året før.