Da den russiske revolusjonen brøt ut i 1917 støttet Rosenberg mensjevikene i kampen mot bolsjevikene. Han flyktet fra Russland, først til Paris, og deretter emigrerte han til München i Tyskland. Her beveget han seg i radikalt antibolsjevistiske, russiske emigrantkretser og sluttet seg også til det tysknasjonale, hemmelige selskap «Thule-Gesellschaft».