Grey hadde et forhold til Clark Gable og håpet at han skulle gifte seg med henne. Hun skal ha blitt skuffet da han giftet seg med Carole Lombard i stedet. Grey giftet seg aldri. De to siste årene av livet sitt bodde hun på et aldershjem drevet av Motion Picture & Television Fund. Grey døde av hjertesykdom 31. juli 2004 i Woodland Hills i Los Angeles.