Den 31. oktober ble han overført til 18. kavaleriregiment (light dragoons) og det på denne tiden at han ble stadig mer tiltrukket av Kitty Pakenham, datter av den irske godseieren Edward Pakenham, 2. baron Longford. Hun ble beskrevet som full av «munterhet og sjarme». I 1793 ba han om hennes hånd i ekteskap, men hennes bror Thomas, jarl av Longford, avviste ham da han vurderte Wellesley som en ung mann i gjeld og svake framtidsutsikter. Wellesley, som var en dyktig amatørmusiker, ble knust av avslaget og brente sin fiolin i raseri, og bestemte seg for å gå helt inn for en militær karrière. Han ble major ved å kjøpe seg inn i 33. regiment i 1792, noe adelige menn kunne gjøre. Noen måneder senere lånte hans bror ham mer penger og han kjøpte seg da rang som oberstløytnant i 33. regiment.