Tilbake i USA ble Davis redaktør for kioskbladet , men forflyttet på seg etter et år for å bli journalist og lederskribent for . I det neste tiåret skrev Davis om emner fra bokseren Jack Dempsey til vekkelsespredikanten Billy Sunday. Det var hans dekning av Billy Sunday som gjorde ham bemerket. Davis forlot til sist for å bli frilansskribent.