På Traveling Wilburys-DVD-en (sluppet i 2007 som en del av en boks) ble sangens tilblivelse beskrevet. George forteller at Dylan og Petty diskuterte «Americana-drit som vi ikke forsto». Samtalen ble tatt opp og senere oversatt av gruppen til et grunnlag for sangen. Refrenget var opprinnelig en del av et vers, men ble senere valgt ut til å være refreng.