På grunnlag av sin irske far fikk Sheedy sin landslagsdebut for den 12. oktober 1983 i en EM-kvalifiseringskamp hjemme mot (2–3). Han ble siden tatt ut i troppen til EM i fotball 1988 av landslagstrener Jack Charlton, hvor han spilte alle Irlands tre gruppespillkamper. Sheedy ble også tatt ut i troppen til VM i fotball 1990, hvor han spilte alle Irlands fem kamper, den siste i kvartfinale mot vertsnasjonen . Han ble for øvrig også den første målscoreren for Irland i et verdensmesterskap da han scoret utligningsmålet i gruppespillkampen mot (1–1). Fra 1984 til 1993 spilte han totalt 46 landskamper og scoret ni mål for Irland.