Hele spillet foregår ved Kurogami-herskapshuset. Spilleren må påta seg rollen som Sigma Kurogami og Neon Tsukiyumi, som må reis på eventyr. De er to studenter ved en videregående skole, barndomsvenner og arvinger til to magiske familier. Sigma har makten til å reise i tid. Neon kan bekjempe demoner. Andre karakterene inkluderer blant annet medlemmer av Kurogami-familien, som fremstår som enten offer eller mistenkte i løpet av de forskjellige tidslinjene.