Han var sønn av rektor for Copdock i Suffolk, og barnebarn av 5. Lord Walsingham. Nigel de Grey ble utdannet ved Eton College og lærte seg flytende fransk og tysk. I 1907 begynte han å arbeide i William Heinemanns forlag. Han giftet seg i 1910. Ettersom han var sky og fysisk liten, fikk han tilnavnet av en kollega.