Morgan ble lagt merke til av Florenz Ziegfeld mens hun danset i hans produksjon av i 1923 og fortsatte i i 1931, Follies' siste aktive år. I løpet av denne perioden studerte hun musikk på Metropolitan Opera i sin fritid. Under fremvisning av førte Morgans berømmelse til vanskeligheter. Hennes opptreden i New Yorks nattklubber (faktisk ulovlige speakeasies i forbudstiden) førte til at hun frontet en klubb kalt , hvor hun underholdt 30. desember 1927, bare dager etter premieren på ble hun arrestert på for overtredelse av brennevinsforbudet. Anklagene ble frafalt i februar 1928, og klubben ble gjenåpnet som , men hun ble arrestert igjen den 29. juni, og denne gangen tiltalt.