Henschien medvirket i radio fra 1925, og i 1928 startet han «Henschiens Trio» sammen med fiolinisten Trygve Johannessen og pianisten Gunnar Søberg. Trioen ble landskjent og spilte inn en rekke plater. Selv platedebuterte Henschien i trekkspillduett med Alf Hansen for plateselskapet Odeon tidlig på 1920-tallet. Til sammen gjorde Henschien over ett hundre plateinnspillinger i årene 1922–1937, blant annet for plateselskapene Brunswick, Columbia Records, His Masters Voice, Musica, Polydor og Telefunken..