Ved siden av musikkarrieren har Harvey også spilt Magdalena, en moderne variant av Maria Magdalena, i Hal Hartleys film fra 1998, og hun hadde og en cameorolle som syngende Bunny Girl i den Sarah Miles-regisserte kortfilmen . Hun er i tillegg en dyktig skulptør som har arbeider stilt ut på Lamont Gallery og Bridport Arts Centre.