Ved siden av dette var Vedro aktiv som kritiker. Fra 1915 arbeidet han også som komponist. Hans verk omfatter fremfor alt stykker for klaver, symfoniorkester, orgel og kor. I 1932 komponerte han operaen Kaupo i nasjonalromantisk stil. I 1939 fulgte operaen . Hans verker griper dermed tilbake til Estlands mytiske fortid. Vedro sto selv nær den nyhedenske estiske religionen Taarausk. Han er begravet på skogkirkegården i Tallinn.