På tross av suksessen viste det seg at bandet var misfornøyd med Noise Records og de begynte å lete etter et nytt plateselskap. I 1988 forlot Kai Hansen gruppen for å starte et nytt band kalt Gamma Ray. Et år senere rekrutterte de Rampage-gitaristen Roland Grapow og begynte deres Headbangers Ball-turné i USA sammen med Anthrax og Exodus. Samtidig ga Helloween ut samlealbumene og akkompagnert med et konsertalbum fra «Pumpkins Fly Free»-turneen. I Japan ble albumet kalt , i USA ble det kalt og i resten av verden ble det kalt .