Walpole var nærværende ved jesuittpresten Edmund Campions henrettelse på Tyburn i London den 1. desember 1581 og hans klær ble nedstenket av Campions blod. Etter dette valgte Walpole å bli katolikk. Før hadde han vært heller lunken religiøst sett, men nå oppgav han sin profesjon som advokat og fulgte i Campions fotspor. Han skrev en liten bok på vers som æret Campion; den ble trykket og distribuert i det skjulte i London. Myndighetene prøvde å fuinne ut hvem som stod bak. Trykkeren, en venn av Walpole ved navn Valenger, ble bøtelagt og mistet sine ører, men han forrådte ikke Walpole, som ikke desto minsdre var ender mistanke. Walpole flyktet fra London til farens hjem i Norfolk, og derfra flyktet han til Frankrike.