Alfred Messel begynte i 1907 å planlegge det monumentale trefløyede bygget. Da han døde i 1909, overtok hans nære venn, Berlins bygningsbyråd Ludwig Hoffmann, oppførelsen av bygget. I 1910 begynte arbeidene, men de ble forsinket av den første verdenskrigen, av revolusjonen i 1918 og av inflasjonen i 1922–23. Først i 1930 kunne bygget og dermed de fire museene åpnes.