Som tenker var Schjelderup ikke så lite av en mystiker, og var blant annet svært fascinert av den tyske kvinnen Therese Neumann, som i mange år bar Jesu sårmerker som stigma på sin kropp. De møttes første gang fredag formiddag 18. november 1927 da Schjelderup ankom Konnersreuth, landsbyen der Neumann lå til sengs i prestegården. Her var han vitne til et av hennes ukentlige ekstaselignende anfall. Han holdt mange foredrag om saken, og skrev også om henne i sin siste bok.