Hun var andre datter av Frederik II av Danmark-Norge og Sophie av Mecklenburg-Gustrow. Anna ble født på Skanderborg slott. I august 1589 ble hun gift via stedfortreder med Jakob VI av Skottland, men ekteskapet ble bekreftet da de to møttes i Oslo (i borgermester Christen Mules hus) den 23. november samme år. Anna ble med til Skottland, hvor hun ble kronet den 17. mai 1590 i Holyrood Abbey. I 1603 arvet hennes mann den engelske tronen og ble dermed Jakob I av England. Hun ble kronet sammen med han den 25. juli samme år i Westminster Abbey. Anna døde 44 år gammel på Hampton Court Palace, og ble gravlagt i Westminster Abbey.