Davis ble uteksaminert fra Juilliard School i 1993 og begynte karrièren på scenen i rollen som Ruby McCollum i . Hun vant en Obie Award i 1999 for denne skildringen. Hun vant en Tony Award i 2001 for beste medvirkende skuespiller i et teaterstykke for rollen som Tanya i den første oppsetningen av . I 2000-årene spilte hun blant annet i (2002) og (2003).