Udbjørg var elev hos billedhugger Elen Elster Christensen i Oslo fra 1948 til 1949. Deretter tok han Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo fra 1951 til 1955 før han fra 1957 studerte i London, først et år ved Slade School of Fine Art, siden et år ved Central School of Art and Craft.