Olympia Londons historie begynte i mai 1884 da John Whitley etablerte National Agricultural Hall Company med sikte på bygging og drift av landets største innelukkede messeområde. Det ble åpnet 26. desember 1886 som National Agricultural Hall, men skiftet snart navn til Olympia i tråd med sine idealer og mål. Det ble bygget av Andrew Handyside and Company i Derby og dekker et område på 4 dekar (om lag 16 000 m².). Den store hallen ble sagt å være den største bygningen i Storbritannia som var dekket av ett eneste spenn av jern og glass.