Axel Danielsson var sønn av sagbruksformann Didrik Danielsson og Johanna Jansdotter. Hjemmet var fattig og den eneste muligheten for at han skulle kunne ta eksamen var at naboene bisto han økonomisk. Han tok eksamen i Falun i 1881 og ble samme år innskrevet ved Uppsala universitet. På grunn av pengemangel måtte han imidlertid avbryte studiene før han rakk en akademisk grad. Han forsøkte å forsørge seg som forfatter i Stockholm uten spesiell suksess, selv om han fikk publisert noen noveller i Dagens Nyheter. Han studerte Marx på egen hånd og kom i kontakt med Herbert Spencer og Henry Thomas Buckle. Han ble venn med August Palm og høsten 1885 ble han ansatt i den nystartede avisa Social-Demokraten. Der fikk han mye oppmerksomhet og ros. Da Hjalmar Branting ble redaktør i 1887 forlot Danielsson livet i Stockholm til fordel for Malmö der han fikk fagforeningens tillit. Branting og Danielsson kom av ideologiske grunner i konflikt flere ganger.