I 1995 regisserte han novellefilmen , som innbragte Vinterberg hans første Robert-pris i kategorien korte dokumentarfilm. mini|Vinterberg under Karlovy Vary internasjonale filmfestival i 2005. mini|Fra venstre; Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg og Morten Kaufmann under utdeling av Nordisk råds filmpris i 2010. Samme år gikk Vinterberg sammen med Lars von Trier om å utferdige og grunnlegge det kunstneriske konseptet Dogme 95, som var et manifest og regelsett, hvis mål var å skulle forenkle filmproduksjon og derved skape en klarere kommunikasjon med mottakeren. Konseptet satte i gang en bølge i den danske og utenlandske filmverden, og det ble i det etterfølgende tiåret produsert en lang rekke danske og utenlandske filmer, som fulgte dogme-regelsettet. Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring sluttet seg til konseptet kort tid etter tilblivelsen og sammen med Vinterberg og Trier ble de fire menn omtalt som «Dogme-brødrene».