Tanning møtte Ernst første gang i 1942. Senere kom han til studioet hennes for å vurdere arbeidet hennes for inkludering i utstillingen at the Art of This Century gallery i New York. Galleriet var eid av Peggy Guggenheim, Ernsts daværende kone. Tanning skrev i sine memoarer at han var blitt «enchanted» (trollbundet) av hennes ikoniske selvportrett (1942, Philadelphia Museum Of Art). De to spilte sjakk, ble forelsket, og startet et liv sammen. De bodde i New York i flere år før de flyttet til Sedona i Arizona. Der bygde de et hus og var vertskap for besøk fra mange venner som krysset landet, blant andre Henri Cartier-Bresson, Lee Miller, Roland Penrose, Yves Tanguy, Kay Sage, Pavel Tchelitchew, George Balanchine, og Dylan Thomas. Tanning og Ernst giftet seg i 1946 i Hollywood i et dobbeltbryllup med Man Ray og Juliet Browner og var gift i 30 år.