Da Christian VI ble konge i 1730 var det gamle residensslottet trangt og mørkt og han besluttet å oppføre et helt nytt slott fra bunnen av; det skulle bli det første Christiansborg. Slottets arkitekt ble Elias David Häusser som måtte overlate det meste av den indre innredningen til Laurids de Thurah og Nicolai Eigtved. Arbeidet begynte i 1731 med rivingen av Københavns slott. Mange av de omkringliggende eiendommene ble kjøpt opp og ryddet og det ble utført et omfattende prosjektarbeid for å kunne bygge over den gamle vollgraven og de oppfylte arealene. Kongen la ned grunnstenen 21. april 1733.