Økonomien i spillet skiller seg noe ut fra mange av de andre strategispillene. I Knights and Merchants må man bygge bygninger som hver har forskjellige oppgaver. Hver vare som en bygning produserer, er ofte avhengig av å bli tatt gjennom flere mellomledd (andre bygninger) før den er et ferdig produkt. For eksempel et brød: først må en bonde så og høste korn, deretter må kornet tas til mølla hvor det gjøres om til mel, før det til slutt ender opp hos bakeren som lager brød av det. Brødet må så fraktes videre til et spisested. Hvis spisestedet er tomt for mat, og ingen tjener henter brødet hos bakeren, vil folkene etter hvert dø. Selv om bakeren står med et brød foran seg i bakeriet, vil han ikke spise det; det må fraktes til spisestedet.