På grunn av sin jødiske avstamming måtte Kálmán forlate Wien og Østerrike i 1938. Han emigrerte først til Paris og derfra til USA i 1940. Der virket han som dirigent og komponist av amerikansk underholdningsmusikk. Han ble utnevnt til æresdoktor ved New York City College og Music. I 1945 drog han tilbake til Europa og slo seg ned i Paris. I 1949 kom han tilbake til Østerrike, men foretrakk å leve i Paris fra 1951.