Furuhjelm ble født 11. desember 1859 i Reekor Castle, i byen Sitka, på Baranof Island. Hun var datter av admiral Johan Hampus Furuhjelm og Anna Elisabeth von Schoultz. Faren var født i Finland, moren i Sverige og hennes skotske mormor i India. Mormoren døde i England og morfaren sannsynligvis i Canada.