Henriksen var prosjektleder i McKinsey & Company fra 1992 til 1995, markedsdirektør i Avanse Forvaltning fra 1995 til 1997, administrerende direktør i Storebrand Bank fra 1997 til 2003, administrerende direktør i DLA Piper fra 2003 til 2006 og administrerende direktør i Vinmonopolet fra 2006 og til sin død i 2016.