Halfdan Christensen var sønn av kjøpmann Per Christensen (1834–1916) og hustru Hanna Karine Tollefsen (f. 1832). Mellom 1896 og 1904 var han gift med skuespiller Agnes Elisabeth Simonsen (f. 1874), (fra 1907: Agnes Symra). Dette ekteskapet ble oppløst i 1904. I 1905 giftet han seg med skuespiller Gyda Christensen f. Andersen (1872–1964). De ble skilt i 1922. Samme år inngikk han sitt tredje ekteskap med skuespiller og instruktør Gerda Ring (1891–1999). Sammen med Gerda Ring hadde han barna Pelle Christensen, (1923–1995), og Bab Christensen, (1928–2017), begge skuespillere, sistnevnte gift med Lasse Kolstad. Gjennom sitt annet ekteskap var Christensen stefar til skuespiller Lillebil Ibsen.