Heje studerte på Jønsberg landbruksskole (1876–78), Ås høyere landbruksskole (1879–80) og Den kongelige Veterinær- og Landbrukshøjskole i København (1883–84). Han var deretter bestyrer for Stange Meieribolag, før han i 1885 overtok farsgården i Flå. Han var også amtsagronom i Buskerud fra 1887 til 1889.