Pyrrhon kom fra byen Elis på Peloponnes. Diogenes Laertios siterte Apollodoros fra Athen ved å hevde at Pyrrhon var først kunstmaler, og at bilder som han hadde malt ble utstilt i Gymnasion i Elis. Senere henga han seg til filosofi ved å lese verkene til Demokritos, og i henhold til Diogenes Laertios ble han kjent med filosofien og dialektikken i Megara gjennom Bryson fra Akhaia som var en elev av Stilpon.