Keith var innforstått med og støttet kronprins Fredriks planer om å flykte fra sin strenge far kong Fredrik Vilhelm I av Preussen og til England. Etter at Keith oppdaget at planen var avslørt, skrev han en beskjed til kronprinsen: («kom deg unna – alt er avslørt»). Mens kronprinsen ble tatt, kom Keith seg i sikkerhet i England og gikk i kavalleritjeneste.