Under og imellom turneer, prøvde Dylan og The Hawks seg på noen innspillinger, men uten tilfredsstillende resulter. Sesjoner i oktober og november skapte bare en brukbar singel («Can You Please Crawl Out Your Window?»), og to dagers innspilling i januar 1966 av noe som var planlagt å bli Dylans neste album, , resulterte i «One of Us Must Know (Sooner or Later)», som ble utgitt som en singel noen uker senere og ble valgt til en låt på albumet. På «One of Us Must Know», ble Dylan backet av trommeslageren Bobby Gregg, bassisten Danko (Bill Lee), gitaristen Robbie Robertson, pianisten Paul Griffin og Al Kooper. I Nashville ble Robertsons gitar fremtredende på -opptaket, spesielt på «Leopard-Skin Pill-Box Hat», men de andre medlemmene av The Hawks var ikke med på innspillingene.