Haegy gikk på det biskoppelige gymnasium i Zillisheim fra 1884 til 1887 og studerte i presteseminaret i Straßburg fra 1887 til 1892. Fra 1892 til 1893 var han student ved det teologiske fakultet i München og 1893 til 1896 ved universitetet i Würzburg, der han ble en av grunnleggerne av Studentenverbindung K.D.St.V. Gothia Würzburg. I Würzburg tok han også doktorgraden i mai 1896.