I mars 1999 debuterte Andsnes med stor suksess i Carnegie Hall i New York, og ble i november 2001 den første musikeren i historien som får sin egen serie på Barbican Centre i London. I januar/februar 2002 holdt Andsnes en serie konserter med New York Philharmonic, og turnerte i tillegg kontinentet fra øst til vest med fiolinisten Christian Tetzlaff. I juni var Andsnes igjen solist med Griegs a-moll under Festspillene i Bergen. Den samme konserten spilte Andsnes også ved direktesendte Last Night of the Proms, den 14. september. Dette året ble han også utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.