Didim har sitt navn fra antikkens Didyma, og det arkeologiske området for Didyma ligger nær den moderne byen. Under Det osmanske riket var byen kjent som eller , og under Tyrkia ble den kalt for Hisar (som betyr festning eller borg) og etter at byen ble ødelagt ved et jordskjelv i 1955 ble det ombygd og gitt nytt navn, (nyborgen). Byen var en del av distriktet Söke fram til 1991. Området ble distriktet Yenihisar og ble i 1997 gitt navnet Didim, knyttet til den antikke greske byen, og for å skille det fra andre steder i Tyrkia kalt Yenihisar.