Frem til og med 1944 var det vekslende statsministre og regjeringer under Horthy. Statsminister Pál Teleki tok i 1941 sitt eget liv da Ungarn ble trukket inn i krigen. Den nazivennlige László Bárdossy var statsminister et knapt år til mars 1942 da han ble erstattet av Miklós Kállay. Bárdossy fikk skylden for å ha trukket Ungarn inn i krigen mot Sovjetunionen og mot USA. Horthy og Kállay sto hverandre nære, begge var konservative og mislikte nazistene. Kállay arbeidet med Horthys velsignelse for å trekke Ungarn ut av alliansen med Hitler.