Familien fortalte ulike historier i henhold til Fanny Imlays død for å dekke over sannheten, blant annet at hun hadde reist på ferie, at hun hadde død av en forkjølelse i Wales, at hun hadde død av en «betennelsefeber”», at hun levde sammen med hennes mors søstre, eller, om tvunget til å innrømme selvmord, at Imlay hadde drept seg selv ettersom Shelley elsket Mary Godwin og ikke henne.