Alfonso XIII interesserte seg for militær planlegning. I 1921 var han involvert i en militæraksjon ved Annual i Spansk Marokko, hvor det meste av den spanske hærstyrke ble drept. Meget tydet på at kongen selv hadde økonomisk interesse i krigen og i de store naturrikdommer i området. Befolkningen og regjeringen var utilfreds med det.