Han var en banebrytende skikkelse i Harlem Renaissance og skrev tre romaner: Home to Harlem (1928), en bestselger som vant Harmon Gold Award for litteratur, Banjo (1929). McKay har også forfattet en samling kortere historier, Gingertown (1932), og to selvbiografiske bøker, A Long Way from Home (1937) og Harlem: Negro Metropolis (1940). Hans mest kjente diktsamling, var Harlem Shadows (1922) som var blant de første bøkene som ble utgitt i den skotske Harlem-renessansen. Hans bok av innsamlede dikt, Selected Poems (1953), ble utgitt 5 år etter hans død. McKay ble tiltrukket av den kommunistiske tenkemåten i hans tidlige liv.