Vega startet karrieren i Deportivo Saprissa hvor han startet med spill for U17-laget før han senere ble en del av A-laget i 2009. Han spilte for det meste høyreving i Costa Rica. I Deportivo Saprissa fikk han over 100 kamper for A-laget og scoret 20 mål. Han valgte å forlate Deportivo Saprissa før kontrakten gikk ut til fordel for SK Brann.