Sonia Varvara Hasselbalch var datter av forretningsmannen Erik Hasselbalch og hustru Louise de Plessen, og gjennom sin mor oldebarn av storfyrstinne Gagarina og den danske diplomat i St. Petersburg Otto von Plessen. Hun vokste opp i det – i dag i Kristianiagade 12 i København – under trygge økonomiske vilkår med 97 værelser og 14 tjenestefolk. Hennes far døde da hun var liten, og moren kastet seg over ridesporten. Hasselbach kom som ung i lære hos sosietetsfotografen d'Ora i Paris og senere hos Uggla i Stockholm.