Henley vant en olympisk bronsemedalje i friidrett under OL 1912 i Stockholm. Han var med på det britisk laget som kom på tredjeplass på 4 x 400 meter bak USA som vant med ny verdensrekord 3.16,6 og Frankrike. Det var åtte lag som deltok på stafetten, tre semifinaler der vinnerne gikk til finalen. Løperne på det britiske laget i finalen, 15. juli 1912 var, Henley, George Nicol, Cyril Seedhouse og James Soutter.