Hennes bror Knut sørget for at hun på omtrent samme tidspunkt, rundt 1015, ble gift med en dansk stormann, jarl Ulf Torgilsson. Ulf deltok i Knuts invasjon av England. Han ble deretter utnevnt til jarl av Danmark og regjerte landet i Knuts fravær. Han var også fosterfar til Knuts sønn Hardeknut. Ulfs søster Gyda ble gift med den angelsaksiske jarl Godwin av Wessex, en av de fremste stormennene under Knut. Ulfs stilling som Danmarks egentlig hersker ble etter hvert for mye for Knut, og juledagen 1026 lot han sine folk drepe Ulf. Kildene avviker, men han ble drept enten på innsiden av kirken i Roskilde, den senere Roskilde domkirke, i henhold til , eller på kongsgården i henhold til Saxo Grammaticus’ . Estrid ble rasende og krevde at broren betale mannebot. Hun brukte pengene til bygge en steinkirke på stedet i 1035. Harald Blåtann hadde allerede bygget en liten kirke av tømmer der som ble kalt for Treninghetskirken, og han ble begravet der. Hans sønn Svein Tjugeskjegg utvidet kirken og ble også begravet der. I 1020 ble Roskilde utnevnt til bispesete, og kirken ble en domkirke. som da ble revet og en ny kirke reist i stein. På 1070-tallet ble den under hennes sønn Svein Estridsson erstattet av en ny kirke.