I likhet med den øvrige jødiske befolkningen i Oslo ble Jenny Wulff arrestert den 26. oktober 1942. Ettersom i august samme år hadde giftet seg med den britiske statsborgeren Ilai Wulff, ble Jenny Wulff ikke deportert med fangeskipet DS «Donau», slik hennes foreldre, to brødre og to av hennes søstre ble. I stedet ble hun i første omgang sendt til Bredtveit Kvinnefengsel, men etter en tid ble også hun deportert til leire i Tyskland og Frankrike. I 1945 ble hun befridd av amerikanske styrker fra den franske konsentrasjonsleiren Vittel. Begge foreldrene, brødrene og de to søstrene hadde da blitt drept i konsentrasjonsleirene i Tyskland.