Under den andre verdenskrig hørte Coston til Jacques Doriots fascistiske parti PPF. Han ble også visepresident i en gruppering som kalte seg for «Sammenslutningen av antijødiske journalister», og han organiserte utgivelsen av et av de mest rabiate antisemittiske dokument som kom fra det nazi-vennlige Vichy-regimet, en avhandling kalt for («Jeg hater deg»). På den samme tid skrev han også flere pamfletter rettet mot frimureri, som det ble hevdet var like ille som jødene, sammen med sin kollega Jacques Ploncard d'Assac.