To versjoner av «You Are My Sunshine» ble innspilt og utgitt før Jimmie Daviss versjon. Den første ble innspilt for Bluebird Records (RCA-Victors lavbudsjett-label) 22.august 1939 av The Pine Ridge Boys (Marvin Taylor og Doug Spivey), som kom fra Atlanta. Den andre ble innspilt for Decca Records 13. september 1939 av The Rice Brothers Gang. Denne gruppen var opprinnelig fra Nord-Georgia, men hadde flyttet til Shreveport, Louisiana, hvor de sang på byens radiostasjon, KWKH. Versjonen til Jimmie Davis ble innspilt for Decca Records 5. februar 1940.