I løpet av vandringene kom han under påvirkning av Khlysty – en fredløs kjettersk sekt tilbøyelig til pisking og seksuelle orgier. Deres spesielle kombinasjon av gudfryktighet og seksuell promiskuitet appellerte spesielt til «den utsvevende», og skulle danne grunnlag for Rasputins senere religiøse praksis. Forestillingen om at han ved å begå kjødelig synd med vilje og så angre enda mer brennende, kunne komme nærmere Gud, forlot ham aldri.