Albright ble oppdratt som katolikk fordi foreldrene hadde konvertert av sikkerhetsgrunner før andre verdenskrig, og konverterte til den episkopale kirke i USA ved sitt bryllup i 1959. Hun visste ikke før sent i sitt liv at foreldrene var jødiske, og at 23 av hennes jødiske slektninger i Tsjekkoslovakia ble utslettet under holocaust, deriblant tre av hennes besteforeldre.