I sin selvbiografi, skrev Sousa at han komponerte marsjen julaften 1896. Han var på et cruiseskip på vei hjem fra ferie med sin kone i Europa og hadde nettopp fått vite at David Blakely, leder av Sousa Band nylig var død. Han komponerte marsjen i hodet og skrev notene på papir ved ankomst til USA. Den ble først fremført i Willow Grove Park, like utenfor Philadelphia 4. mai 1897, og ble umiddelbart møtt med entusiasme.