Kristiansand stasjon skiller seg fra de øvrige langs den opprinnelige Setesdalsbanen ved at den er bygd i mur. Årsaken er at et ble innført murtvang i Kristiansand etter bybrannen i 1892. Stasjonsbygningen er i likhet med de øvrige stasjonene som lå til Setesdalsbanen tegnet av Paul Due. Bygningen har likhetstrekk med Hamar stasjon sin murbygning, som også var tegnet av Due og åpnet i 1896.