Han var sønn av Anna Christine Nielsen (1855–1914) og maleren Otto Sinding (1842–1909) av slekten Sinding. Sigmund ble født i München, hvor hans far hadde studert og hadde atelier. I 1899 giftet Sigmund seg med Marie (Lilly) Vauvert (1873–1917). Deres sønn Tore Sinding (1903–69) ble pianist og komponist, og datteren Iben Sinding (1914–96) var gift med tinnsmeden Gunnar Havstad på Blylaget; deres sønn Aanund Havstad ble en kjent gullsmed.