I oktober 1940 stiftet Davis og hans venner, deriblant den kjente burleskdanseren Gypsy Lee Rose, kunstnerkollektivet «February House» i Brooklyn Heights, på adressen 7 Middagh Street. Det var Anaïs Nin som fant på kallenavnet «February House», på bakgrunn av at en rekke av kunstnerne som tok bosatte seg i dette huset hadde fødselsdag i februar. Huset ble et arnested for kulturelle begivenheter. Blant beboerne var Benjamin Britten, W.H. Auden, Jane og Paul Bowles, og Carson McCullers. I 2005 ble det utgitt en bok om kollektivet.