Historisk var Bury en del av Lancashire. Byen nevnes første gang som et sogn i 962. Det ligger flere romerske ruiner der, så bosetningen går betraktelig lenger tilbake. Fram til den industrielle revolusjon forble den en liten by, men så betydde nærheten til Manchester og den gode tilgangen på hurtig rennende vann at man kunne bygge fabrikker drevet med vannkraft i området. Hovedproduktet var framstilling av tekstiler fra bomull, som ble skipet ut via Manchester.