Arbejdsmarkedsstyrelsen ble opprettet i 1989 gjennom en sammenslåing av Arbejdsdirektoratet (opprettet 1907) og Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne (opprettet 1976). Etaten gjennomfører i dag sitt arbeide i samarbeide med de fire (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden og Sjælland) som ble opprettet i 2003.