Grey hadde deretter både tid og økonomi til å hengi seg til sin største glede, sportsfiske. Fra 1918 til 1932 var han en fast bidragsyter til magasinet . Som en av dets første kjendisforfattere begynte han å popularisere fiske og dro flere ganger på dyphavsfiske i Florida. Selv om han ønsket det var han aldri i stand til å skrive den store romanen om havet: «Lokkingen fra havet er en del av en merkelig magi som får menn til å elske hva de frykter. Ørkenens ensomhet er mer intimt en den på havet.» I årenes løp tilbrakte han det meste av sin tid på reise og resten av året på skrive om sine eventyr. I motsetningen til de forfattere som skrev hver eneste dag, fikk Grey tørre dager med skrivesperre og deretter brå utbrudd med energi hvor han kunne skriv 100 000 ord på en måned.