Han ble født i Magdeburg i Preussen som sønn av ingeniørkapteinen Wilhelm Augustin Steuben (1699–1783). Han reiste med sin far til Russland da kong Friedrich Wilhelm I av Preussen beordret ham til å tjenestegjøre for tsarina Anna av Russland. Etter at Friedrich II ble prøyssisk konge returnerte familien Steuben til Preussen i 1740.