Badhuset ligger sør for slottet i et område som på begynnelsen av 1800-tallet ble utformet med løvtrebevokste øyer og kanaler, forbundet med broer samt en liten gangbro som går ut til selve badehuset. Badehuset ble oppført i 1792 på oppdrag fra hertug Karl (siden Karl II). Drottningholms badhus er trolig det eldste bevarte av sitt slag i Sverige.