Pégoud kom fra en bondefamilie. Han tjenestegjorde i den franske hæren fra 1907 til 1913. Først var han ved kavaleriet, og deretter ved chasseurs d'afrique og deltok i Marokkofelttoget i 1908. Deretter ble han overført til et husarregiment til Gray (Haute-Saône), der flyveren og offiseren Louis Carlin gav ham den første flyverundervisning. Han var også en tid ved kolonialartileriet stasjonert i Toulon.