Opp gjennom 1930-tallet ble det flyttet en del gamle bygninger til museet. Byggingen av et ildsikkert hus ble påbegynt. Selv om det ikke var økonomi til inventar ble åpningsdatoen satt til 9. april 1940. På grunn av krigsutbruddet ble åpningen utsatt. Under krigen var det mange som fikk benytte det tomme betonghuset til lagerplass, legalt og illegalt. Mange verdifulle arkiv ble blant annet reddet på denne måten. En periode lå to lingekarer i dekning i bygget. Det ildsikre huset ble åpnet 16. juni 1946 av daværende kronprins Olav.