Max Klinger var annen sønn av såpekokeren Heinrich Louis Klinger og hans hustru Auguste Friederike Eleonore Klinger født Richter. Han gikk årene 1863–1867 på borgerskolen i Leipzig og på søndagene på tegneskolen Brauer. Deretter var han på realskolen Petrischule årene (1867 til 1873.