Ullmanns regidebut kom i 1982 med en episode av den kanadiske novellefilm-antologien , og i 1995 regisserte hun en av kortfilmene i dokumentarfilmen (1995). Den store regidebuten var imidlertid den danske dramafilmen (1992), og i løpet av karrièren sin har hun også regissert (1995), (1996), (2000) og (2014). Ullmann konkurrerte om Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes for . Hun har også vært regissør for en rekke teateroppsetninger, blant annet av (2009), (2013) og (2016).