Som trettenåring kom Prokofjev inn på konservatoriet i St. Petersburg i 1904, hvor han studerte komposisjon hos bl.a. Rimskij-Korsakov. Allerede som sekstenåring i 1907 skrev han sin første pianosonate. I 1912 ble hans første klaverkonsert fremført. Da han tok eksamen i 1914 hadde han skrevet fire operaer, fire verker for stort orkester og to konserter for piano. ved konservatoriet i St. Petersburg.