I begynnelsen av mai 2009 ble Lundgrens hjem i Marbella angivelig brutt inn i av tre maskerte innbruddstyver som bandt og truet hans kone. Men tyvene skal ha flyktet etter at de oppdaget et fotografi av familien, og de forstod at hjemmet faktisk var eid av Dolph Lundgren. Etter denne hendelsen skal Lundgrens eldste datter, Ida, slitt med Posttraumatisk stresslidelse. Lundgren og hans daværende kone tok ut skilsmisse i 2011.