Lund reiste videre til Roma for å avslutte sin utdannelse. Her ble han snart en del av kretsen rundt Friederike Brun og Bertel Thorvaldsen. Hans kontakter her fikk betydning også senere. Han hadde ønske om en stilling som professor ved Kunstakademiet og i den forbindelse fulgte Frederieke Brun han tilbake til Danmark i 1810. Professoratet var blitt ledig etter Abildgaards død i 1806. Saken drøyet imidlertid og årene gikk. Han mistet tålmodigheten og returnerte til Roma i 1816.