Til tross for en relativt god scoringsstatistikk hadde Sæternes bare moderat suksess i Belgia, og klarte aldri å etablere seg som førstevalg på laget. Sommeren 2004 returnerte han til norsk fotball da han ble kjøpt av Brann. Hans scoringer for Brann hjalp klubben til en tredjeplass i serien, og med tre scoringer i cupfinalen ble han den store helten da Brann vant cupen for første gang siden 1982. I 2006 var han en viktig del av Brann-laget som til slutt vant seriesølv.