Han ble født i Shipley i West Yorkshire i 1892, og to år senere flyttet familien til Robin Hood's Bay på kysten av dagens North Yorkshire, der han gikk på Old Wesleyan Chapel. & Scarborough Municipal School. Han var sønn av maleren Ulric Walmsley. I 1912 fikk den unge Leo stillingen som kurator/vaktmester ved Robin Hood's Bay Marine Laboratory med lønn, fem shilling i uken.