Han reiste til Roma med privat støtte i 1838 og ble værende til 1848. Møtet med Bertel Thorvaldsen og antikken ble helt avgjørende for Jerichaus kunstneriske utvikling og bestemmende for stilen i ungdomsverker som frisen «Alexanders bryllup med Roxane» fra 1842–1845 og den store gruppen «Herkules og Hebe» fra 1845. Et helt personlig arbeid er den dramatiske «Panterjægeren» fra 1846 med den voldsomme, men harmonisk beherskede bevegelsen og det inntrengende naturstudiet.