Det ligger flere store eiendommer i Slotsholmsgade. Mest markant er Kancellibygningen eller i nummer 4, tegnet av generalbyggmester Johan Conrad Ernst. Den krones av en segmentfronton utført av billedhuggeren Johan Christopher Sturmberg som forestiller kong Frederik IV omgitt av krigens og fredens symboler. Over bygningens hovedinngang med adresse Christiansborg Slotsplads 1, ses en trekantgavl med kong Frederiks monogram, utført av samme billedhugger.