I 1630 utnevnes han til andenløytnant under kvartaladmiral Henrik Vind (1594–1633) på orlogsskibet «Lindormen» i kampene mot Hamburgerne. I 1632 fører han «De to Løver» i «Vestersøen» (de Nord-Atlantiske havområder mellom Norge og Island) og senere fører han «Lammet» i en eskadre med Pros Mund som øverste befalingsmann. Dette var patruljeringer for å beskytte handelsskip mot angrep fra kaprere og pirater. Steensen har frem til 1638 flere slike oppdrag med patruljering i havområdene til Danmark–Norge, senere dette året blir han så lensherre for Nordlandene.