Roberto Soldado kom fra Valencia til Real Madrid da han var 13 år gammel. Soldado fikk elleve kamper og scoret to mål i 2005/2006, deriblant et viktig utligningsmål på Santiago Bernabéu Stadion mot Osasuna. Etter å ha scoret 42 mål på 56 kamper for Castilla, deriblant 19 mål i 2005/2006, bestemte Soldado seg for å bli utlånt i ett år for å få mer spilletid på høyeste nivå i Spania.