Alexandra vokste opp først i Storbritannia, mellom 1886 og 1889 på Malta, der faren hadde tjenestedsted i den britiske flåte, og deretter i Coburg, der faren var blitt tronarving og senere regjerende hertug. Hun ble sammenlignet til sin ulempe med sine søstre, som ble sagt å være vakrere og intelligentere. Hennes mor Maria Alexandrovna anså at jenter burde gifte seg så unge at de enda ikke hadde blitt intellektuelt selvstendige, og arrangerte derfor tidlig hennes ekteskap.