Andrew Davies kom til Middlesbrough allerede som 13-åring, og spilte på aldersbestemte lag de neste årene. Han skrev sin første profesjonelle kontrakt med klubben 1. oktober 2002, og han debuterte for Middlesbrough i en ligacupkamp mot Ipswich den 6. november 2002. Hans første kamp i Premier League var mot Aston Villa 28. januar 2003.