Grieg-familien reiste til Danmark i juni 1868 for at Edvard kunne begynne arbeidet med sitt hittil største verk; en konsert for klaver og orkester. Nina og nyfødte Alexandra (født april 1868) bodde hos svigerforeldrene i København. Edvard dro alene til Mothsgaard i Søllerød hvor han ble møtt av vennene Emil Hornemann og Edmund Neupert. Sistnevnte var på den tiden en av Nordens ledende pianister, og fikk mye av æren for at nettopp klaverstemmen ble som den ble. Blant annet kom han med flere konstruktive råd til Grieg underveis i prosessen, og det hevdes fra enkelte at solokadensen mot slutten av første sats var Neuperts egen komposisjon. Grieg arbeidet på et piano inne i et lite drivhus, og skrev således hele klaverstemmen i løpet av månedene som fulgte. Derimot skrev han ikke orkesterstemmen i Danmark. Foruten noen få skisser ble partituret fullført i Oslo i løpet av vinteren 1869.