Shearer hadde tidligere spilt for Southampton (1988-1992, 13 mål) og Blackburn Rovers FC (1992-1996, 120 mål). Shearer ble tidenes yngste ekte hat-trick-scorer i engelsk toppfotball i sin debut for Southampton mot Arsenal, han er også den som har scoret flest hat-trick (elleve) i Premier League. Shearer har vunnet Premier League med Blackburn i sesongen 1994/95. Han ble toppscorer i ligaen tre sesonger på rad (1994–1997).