Thabo Sefolosha spilte basketball profesjonelt i fem år før han ble trukket opp til NBA av Philadelphia 76ers. Han startet sin proffkarriere i 2001 – 2002-sesongen for klubben Tege Riviera Basket i Sveits da han var 17 år gammel. Etter det kom Sefolosha til den franske klubben Chalon-Sur-Saone, der han spilte i de neste tre sesongene. I 2005 – 2006-sesongen avsluttet Sefolosha sin europeiske karreiere da han spilte for den italienske klubben Angelico Biella der han i gjennomsnitt scoret 12 poeng per kamp, tok 6,4 returer per kamp og stjal ballen fra motspilleren gjennomsnittlig 1,95 ganger per kamp.