Kelly filmdebuterte i rollen som gjenglederen Luther i actionthrilleren (1979). Han har siden medvirket i filmer som blant annet actionkomedien (1982), skrekkfilmen (1984), actionfilmen (1985), drama-kriminalen (1990), krimkomedien (1990), fantasyfilmen (1994), actionfilmen (1996), dramafilmen (2001) og dramakomedien (2005).