Gunnar Knudsen var medlem av Norsk Selskap for Psykisk Forskning, stiftet i 1917. Andre medlemmer var Aftenpostens redaktør Frøis Frøisland, psykiateren Johan Scharffenberg, historikeren Wilhelm Keilhau, Freia-direktør Johan Throne Holst og riksantikvar Harry Fett. Det er imidlertid ingen kilder som viser at Gunnar Knudsen skulle ha trodd på spiritisme, dvs. at mennesker kan komme i kontakt med de avdødes ånder gjennom såkalte «seanser».