Som ung var King medlem av koret ved St John's College (Cambridge). Han studerte musikk ved University of Cambridge, og i 1980 grunnla han The King's Consort, et orkester som spiller på originalinstrumenter. Som kunstnerisk leder for dette orkesteret har han opp gjennom årene vært ansvarlig for ca. 100 kritikerroste CD-utgivelser, hovedsakelig på Hyperion Records.