Klitgården er tegnet av arkitekt Ulrik Plesner og ble oppført i 1914 av kong Christian X av Danmark, som brukte Klitgården som sommerbolig for kongefamilien. Klitgården ble etter kongens død benyttet av dronning Alexandrine. Etter hennes død ble eiendommen overdratt til arveprins Knud og arveprinsesse Caroline Mathilde.