Sammen med René-Louis Baire og Henri Lebesgue var han en av pionerene når det kom til måleteori og dens bruk i sannsynlighetsteori. En av hans bøker om sannsynlighet introduserte det interessante tankeeksperimentet som gjorde sitt innpass i populærkulturen under navnet . Han publiserte også en rekke forskningspapirer på spillteori.