Dallago kom fra en kjøpmannsfamilie i Bozen. Etter å ha solgt sin fars virksomhet, tok han oppdrag som frilansskribent og jobbet for ulike nasjonalliberale, antiklerikale tidsskrifter, blant andre og , så vel som det viktigste tirolske kulturtidsskriftet , som Ludwig von Ficker startet opp spesielt for ham.