Davao ble grunnlagt av inflyttede kolonister fra Luzon og Visayas i 1915. Man kjøpte grunn av urbefolkningen som tilhørte stammene manobo, tagacaolo, guongan og b'laan. Navnet Davao anses å komme fra navnet Daba-Daba som betyr ild og som ikter til de rituelle ildene som stammene anla der elvene fra fjellmassivet Mount Apo munner ut i Davaobukten.