Formuen gjorde det mulig for ham å reise og studere ved Det etnologiske museum i Berlin. Han ble assistent for direktøren av museets India-avdeling, Albert Grünwedel, og sammen organiserte de ekspedisjoner til Sentral-Asia, særlig til steder langs silkeveien. Etter at Grünwedel ble syk før den andre Turfanekspedisjonens avreise, overtok Le Coq ledelsen.