Knut var gift med en ukjent svensk kvinne, og av hennes slekt vet man kun at hun hadde en bror som het Knut. Via et pavebrev fra 1193 som er bevart i avskrift vet man at hun under en livstruende sykdom avla et avholdenhetsløfte og gikk i kloster etter å ha frisknet til. Kong Knut søkte senere paven om at hun skulle befries fra sitt løfte.