I 1823 overlevde han en gruveulykke, og senere oppga han at han omvendte seg til kristendommen i november samme år etter å ha lest boka av John Bunyan. Han ble med i metodistgrupperingen og ble en utradisjonell, predikant, kjent for å ha prekener med spontane utbrudd av sang og dans. I tillegg til sine syv barn tok Bray nå også til seg to foreldreløse barn. Han samlet inn midler til å bygge tre nye metodist-menighetshus: ett i Twelveheads, ett i Carharrack og ett like ved Kerley Downs (som er det eneste gjenstående per 2023).