Etter sin abdikasjon, som han utførte med et brev sendt fra Italia, hvor han var på besøk, bosatte Zahir Shah seg i Roma der han bodde i 29 år, sammen med sin hustru og i nærvær av familie og venner. Han forholdt seg stort sett rolig mens han var i eksil og fikk tiden til å gå med sjakkspilling, fotografering og miniatyrmaling. Han ga sjelden intervjuer, spesielt etter at han i 1991 ble utsatt for et attentat. En Angola-født portugiser som hadde konvertert til islam ga seg ut for å være journalist og knivstakk Zahir Shah flere ganger i ansikt og hals.