Ekteparet Henleys eneste barn Margaret ble født 4. september 1888. Hun fikk bare leve i fem år og døde 1. februar 1894, på grunn av hjernehinnebetennelse. Den sykelige datteren er blitt udødeliggjort av Henleys venn, forfatteren James Matthew Barrie, i den klassiske barneboken om : Ute av stand til å snakke klart refererte unge Margaret til sin venn Barrie som hennes , hvilket førte til navnet Wendy ble med i tittelen på «», utgitt i 1911. Margaret selv fikk aldri lese boken, siden hun døde i 1894. Hun ble gravlagt på landeiendommen til hennes fars venn, Harry Cockayne Cust, i Cockayne Hatley i Bedfordshire.