Gyanendra var den yngste av kong Mahendras tre sønner. Han blei derfor ikke oppdratt ut fra den forutsettinga at han noen gang skulle bli konge. Han var likevel fra han var meget ung svært bevisst om at han var adelig og tilhørte kongefamilien. En anekdote fra hans barndom forteller at han en gang blei bedt om å overrekke en blomst til Indias daværende statsoverhode, Nehru.