Den 1. januar 1502 seilte en portugisisk ekspedisjon ledet av André Conçalves inn Guanabara-bukta. Han trodde at bukta var munningen av en elv og døpte den Rio de Janeiro (Januarelva). Delstaten ble etablert i sin nåværende form i 1975 ved å slå sammen delstaten Guanabara og byen Rio de Janeiro. Frem til da var Niterói delstatshovedstad.