Ved et sirkusbesøk i Kristianstad i 1888 forelsket han seg i den danske linedanserinnen Elvira Madigan, som var stedatter av sirkusdirektør John Madigan. De to innledet et kjærlighetsforhold, som ble opprettholdt ved brevveksling etter at sirkuset var reist videre fra Kristianstad. I juni 1889 deserterte Sparre fra sitt regiment og sammen med Elvira Madigan, som var stukket av hjemmefra, dro de først til Stockholm og etterpå over København til Svendborg hvor de tok inn på et hotell og utga seg som bryllupsreisende. Men pengene var snart slutt. Uten penger og uten fremtidsutsikter besluttet Sixten og Elvira Madigan å gjøre en ende på det. På en skogstur den 19. juli 1889 på øya Tåsinge hadde Sparre med seg sin tjensterevolver. Han skjøt først Elvira Madigan og etterpå seg selv.