Sienna Miller er kjent for å ha vært sammen med skuespilleren Jude Law. Første juledag 2004 forlovet de seg, men den 18. juli 2005 innrømmet Law til media at han hadde vært utro med barnepiken Daisy Wright og ba om tilgivelse. Etter den tid ble de stadig observert sammen, men i 2006 bekreftet de at de hadde gått fra hverandre for godt.