I 1817 flyttet Burnet til Natchitoches i Louisiana og begynte som handelsmann. Etter noen måneder fikk han en blodig hoste. En lege stilte diagnosen tuberkulose ogforeslo at han dro til Texas, da del av Mexico for å komme seg i tørrere luft. Senere samme år dro han alene inn i Texas. En comanchestame kom til hans hjelp da han falt av hesten ved Colorado River, og han bodde blant dem i to år. Han ble helt frist, og mot slutten av det siste året traff han Ben Milam, som var kommet til indianerlandsbyen for å drive handel med dem. Med mindre hosteproblemer vendte så Burnet yilbake til Cincinnati. Men han spurte først om at de meksikanske fangene skulle ble sluttet fri og at de kunne få bli med ham, og få vende hjem også. Comanchene gikk med på dette. De meksikanske familiene var overrasket over at de ikke ble avkrevd noen løsepenger eller andre overensstemmelser i bytte mot løslatelsen av fangene.