Smith påstår at hun er en spion som blir forfulgt av leiemordere fordi hun kan ha avdekket et hemmelig komplott for å stjele viktig britisk militær informasjon. Hun nevner "The 39 Steps" men forklarer ikke hva uttrykket egentlig betyr. Politiet tror Hannay var med-skyldig i alt som har skjedd, og plasserer ham i håndjern. Men Hannay forsøker å komme seg unna, og avsløre konspirasjonen før de mistenkte spionene oppdager ham.