Grays foreldre skilte seg da han var tre år gammel. I en «Tegn mitt liv»-video beskrev han sine erfaringer med skilsmisse som et lite barn. Ettersom hans far var i militæret flyttet Gray tolv ganger gjennom barndommen, tre ganger i løpet av sjette klasse alene. Gray ble jevnlig mobbet gjennom grunnskolen. På ett tidspunkt var han ett av bare fem asiatiske barn på skolen.