Alice Nickelsen ble i 1878 gift med den svenske finansmannen og politikeren, den senere utenriksministeren Knut Agathon Wallenberg (1853-1938). Paret fikk ingen biologiske barn, men i 1887 adopterte de Jeanne Nyström, som da var to år gammel, og ga henne navnet Nannie Wallenberg. Hun var en utenomekteskapelig datter av Jean Karadja Pasha, og dermed halvsøster av Constantin Karadja.