I København etterlot han seg mange vakre bygninger som Børsen, Holmens kirke, Regensen, Trinitatis kirke med Rundetårn, som skulle tjene som observatorium, Nyboder, Proviantgården, Tøjhuset og Bryggerhuset. Dessuten bygde han om Frederiksborg slott ved Hillerød til et vakkert renessanseslott. Han var utvilsomt den største byggherre som har vært i Norden. I 1660 kjøpte han en del private hager mot Kastellet for å utvide Københavns areal, samt opprette en ladegård som skulle forsyne København slott med matvarer. I stedet ble Rosenborg slott oppført på kongens favorittomt, der han også døde. Han var svært stolt av «hustelefonen» der (et talerør), vannklosettet, og at han fra rommet sitt kunne sveive vindebroen opp og ned ved hjelp av en håndsveiv i veggen.