Fra høsten 1711 studerte Locatelli i Roma. Han kan ha studert en kort tid hos Arcangelo Corelli, som døde i januar 1713, men mer sannsynlig hos florentineren Giuseppe Valentini, en antatt elev av Corelli. Valentini og Locatelli reiste på denne tiden sammen rundt i Italia. Av et brev fra Locatelli datert 17. mars 1714 til i Bergamo kan en lese at han på denne tiden var fast ansatt ved fyrsten Michelangelo Caetanis hoffkapell. Mellom 1716 og 1722 var han dessuten medlem av og sto dermed under den adelige prelaten og senere kardinalen s beskyttelse. Ut over det finnes det dokumentasjon på at Locatelli bisto i andre av Romas adelshus, eksempelvis ofte for kardinal Pietro Ottoboni i kirken – siste dokumenterte tilfelle var 7. februar 1723.