Fryktløse Nadias opprinnelige navn var . Hun var datter av en skotsk soldat i den britiske hæren, Herbertt Evans, og Margret, en gresk danser og skuespiller. Farens regiment flytta til Bombay, da dattera var bare et år. Mary Ann flytta etter i 1913, fem år gammel. Hun lærte ridning under et opphold i Den nordvestlige grenseprovinsen, og hun studerte seinere ballett under Madam Astrova på midten av 1920-tallet.