I 1960 skapte Davis kontrovers da han inngikk ekteskap med den svenske skuespilleren May Britt Wilkens (født 1933). Han hadde da allerede et oppløst ekteskap bak seg. På denne tiden var det i 31 av USAs 50 stater fortsatt forbud mot blandingsekteskap. Disse lovene ble ikke avskaffet før i 1967. Paret fikk en datter sammen og adopterte to sønner. Paret ble skilt i 1968. Samme år begynte Davis jr. å treffe Altovise Gore som opptrådte i showet hans, og i 1970 ble de viet av pastor Jesse Jackson. Ekteskapet varte frem til hans død i 1990.