Durant og hans lagkamerat, Russell Westbrook, åpner 2015/2016-sesongen bra med å være de første lagkameratene siden 1996 til å score 40 poeng hver i en kamp. I april scorer Durant 34 poeng mot Lakers, og setter NBA-rekord med 64 kamper på rad med 20 poeng eller mer. Gjennom sesongen hadde Kevin Durant et gjennomsnitt på 28.2 poeng, 8.2 returer og 5 assist per kamp. Han ledet Thunder til 55 seire og 27 tap, godt nok for en tredjeplass i Western Conference. I kamp 2 i første runde av sluttspillet mot Dallas Mavericks, treffer Durant kun 7 av 33 forsøkte skudd, en av hans verste treffprosent og antall bommete skudd gjennom karrieren sin. Etter å ha eliminert Mavericks, søker Thunder revansje mot Spurs etter forrige sesong. Durant tangerer sin personlige mest poeng i en kamp i sluttspillet med 41 poeng i kamp 4. Thunder slår ut Spurs gjennom seks kamper. I Western Conference Finals tar Thunder en kjapp 3–1 ledelse i kamper. Warriors kommer tilbake og slår Thunder 4–3 i kamper, og mange sier Durant "forsvant" under denne serien.