I mai 1909 aksepterte Thesiger utnevnelsen som guvernør i New South Wales og ble tatt i ed i Government House den 28. mai 1909. I motsetning til i Queensland, var hans periode i forhold ganske stabil og var preget av gode relasjoner med delstatsregjeringen. I begynnelsen av hans periode var Charles Wade, fra Commonwealth Liberal Party, førsteminister. Etter valget i 1910 tapte Wades liberalere for arbeiderpartiet ledet av James McGowen som ble tatt i ed som leder av delstatens første arbeiderpartiregjering. På tross av sin konservative bakgrunn klarte Thesiger greit å komme overens med arbeiderpartiregjeringen. Thesiger ble venn med justisminister William Holman, som delte hans kjærlighet for musikk og som var en kompetent bratsjist. Thesiger oppfordret til kammerkonserter i Government House. Han sa om regjeringen: «Jeg har aldri hatt en samling av ministre som det var en større glede å arbeide sammen med. De er stillfarne, beskjedne og arbeidsomme, og har og har fått goodwill og departementenes lojalitet.» Fra 21. desember 1909 til 27. januar 1910 fungerte Thesiger som når Australias generalguvernør William Ward var i permisjon.