Bennigsen var sønn av en oberst og han utmerket seg allerede som 18-årig kaptein under avslutningen av sjuårskrigen (1756–63). Bennigsens karriere ble imidlertid forhindret av at faren mistet hele sin formue og Bennigsen fikk tilbud av Katarina II av Russland om å gå inn i russisk tjeneste. Han aksepterte dette og ble som 28-åring utnevnt til oberst.