Som Whitings datter Margaret forteller, ble sangen skrevet i den hensikt å delta i en konkurranse i Detroit theater i 1918. Whiting var misfornøyd med resultatet og kastet manuskriptet i søpla. Sekretæren hans fant det og viste det til sjefen, forleggeren Jerome Remick. Han sendte sangen til konkurransen, og den vant.