Kjetil Try er gift med Kari Marstein, redaksjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag. Han har tidligere vært gift med Ingunn Yssen, som har vært statssekretær, likestillingsdirektør og internasjonal sekretær i LO. Try har i mange år vært Jens Stoltenbergs nærmeste venn og har blitt benyttet av Stoltenberg som rådgiver.