Området het tidligere etter Henning Hesselberg, den tidligere kommandanten og generalen på Akershus festning som bebygget løkken med herskapelige anlegg og hager. Siden ble løkken omdøpt til Henningslyst etter samme mann. Hesselbergløkken var den første løkken på Bygdøy, i forbindelse med utparselleringen av Kongsgården i 1780. Justisråden Paul Olsen Thrane ervervet senere området i 1802, før han solgte det videre til kong Karl Johan i 1819. Kongen overlot forvaltningen til generalkonsul Ernst Rohde (som dermed fikk løkken oppkalt etter seg) og sin livlege Magnus Andreas Thulstrup. Rodeløkken ble siden tilbakeført til Kongsgården i 1837.