Moskovskij Prospekt ble påbegynt i det 18. århundre, og het da Tsarskoselskaja Doroga (Veien til Tsarskoje Selo) fordi den ledet til Tsarskoje Selo. I 1770-årene ble milepæler i marmor satt opp langs veien, og flere av disse har overlevd frem til i dag.