Lund ble født inn i en musikalsk familie i Viborg, Danmark, i 1972. Han hadde en far som spilte trommer, trompet og gitar, og var aktiv byens jazzscener, og en mor som spilte fløyte. Da han var 6 år, begynte han å spille trommer. Han fikk sin første betalte spillejobb da han var 15 år. I 1993 ble han tatt inn på Det Jyske Musikkonservatorium og bare et år senere han begynte å spille i den internasjonalt anerkjente Klüvers Big Band. mens han fortsatt var student. Han spilte inn sitt første albummed dette bandet.