I 1936 ble han sendt av Mao til et internasjonalt internat i Moskva i Sovjetunionen. Der, og i et militærakademi, fikk han sin egentlige utdannelse. Under annen verdenskrig gikk Anying og hans bror Anqing in i den sovjetiske røde arme. Anying tjenestegjorde som artillerioffiser i kamp mot tyskerne i Polen.