I sine siste leveår led Walmesley av døvhet. Han døde i Bath, og ble gravlagt i St. Joseph's Chapel på Trenchard Street i Bristol. I 1906 ble biskopens levninger overført til Downside Abbey og bisatt i et hvelv under klosterkirkens kor. Et forslag ble fremmet om at biskopene av de to hierarkier i USA og England, hvorav det store flertall sporer sin episkopalgenealogi til Walmesley (og gjennom ham tilbake til 1400-tallet), skulle reise et passende monument over hans graven. Forslaget fikk generøs støtte, og en vakker altergravtegnet av A. Walters, F.S.A., ble reist på evangeliesiden av korrommet.