Edgar Davids startet sin profesjonelle fotballkarriere i klubben AFC Ajax. 8. september 1991 debuterte han som 18 åring på førstelaget mot RKC Waalwijk. Han ble raskt sett på som en lovende spiller og fikk 13 kamper den sesongen. Han imponerte så mye at han ble fast på midtbanen til Ajax og spilte tilsammen 106 kamper i perioden fra han debuterte til 1996.