Den berømte filmregissøren og forfatteren Michael Moore regisserte musikkvideoen. Musikkvideoen viser at Rage Against The Machine spiller på Wall Street. De hadde på forhånd blitt nektet av myndighetene i New York å spille der, men de valgte likevel å gjennomføre dette som planlagt. Dette medførte at regissøren Michael Moore ble arrestert. Før politiet kom fikk de gjort fire hele opptak, noe som var tilstrekkelig for å få produsert musikkvideoen. Da Michael Moore ble arrestert løp bandmedlemmene inn på New York Stock Exchange og utløste alarmen.