Costa-Gavras utvandret i 1954 til Frankrike, etter at han ikke fikk noen studieplass i hjemlandet. I 1956 ble han fransk statsborger. Han begynte på et studium innen sammenlignende litteraturvitenskap ved Sorbonne i Paris, og ble samtidig fortrolig med en rekke krevende filmer ved det private filminstitutt Cinémathèque française, og gikk over til Institut des hautes études cinématographiques. Der fikk han diplom i regi og filmproduksjon.