Over det neste tiåret falt Nilus’ livsstil sammen da han brukte opp hele arven sin i Biarritz, elskerinnen forlot ham, og han ble alvorlig skadet etter en ulykke hvor han falt av en hest. Han søkte derfor til religionen, og reiste tilbake til Russland, hvor han, ifølge ham selv, foretok en rekke pilegrimsreiser og møtte diverse mystikere og hellige menn, blant annet Skt. Johannes av Kronstadt, en ortodoks helgen.