En matematiker som arbeider innen finans vil ta utgangspunkt i en stokastisk modell for et finansielt instrument og benytte stokastisk analyse for å finne en arbitrasje-fri beskrivelse av instrumentet. Denne vil han så løse enten analytisk om en slik løsning finnes eller numerisk dersom ingen analytisk løsning fins. Vanlige numeriske teknikker i matematisk finans er Monte-Carlo-simuleringer eller løsning av partielle differensialligninger med endelig differanse metoder.