Sonne hadde opprinnelig planer om å bli yrkesoffiser og kom som ung inn på landkadetakademiet. Etter et års tid forlot han landkadetakademiet og ble elev ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. På Akademiet spesialiserte han seg som slagmaler under J.L. Lund og var i tillegg privatelev av Christian David Gebauer. Senere utdannet han seg videre i utlandet hos Peter von Cornelius og Peter von Hess. Sonne reiste til Italia i 1831 og ble der i 10 år før han returnerte til hjemlandet.