Familien Nathan bodde i Drammen de første årene, men da Thekla var åtte år gammel flyttet de til Kristiania. Der fikk hun pianoundervisning av først Anna Møller og senere Agathe Backer Grøndahl. Fra hun var seksten til hun var atten studerte hun musikk i Leipzig, og etter disse to årene dro hun til Paris for å studere videre der. Hun ble raskt en del av det skandinaviske kunstnermiljøet i Paris; der traff hun også den jevnaldrende danske pianisten Mathilde Berendsen. De to unge musikkstudentene holdt begge sin debutkonsert i Paris, og begynte også å holde konserter sammen. Vinteren 1881/1882 dro de sammen til København og Kristiania for å holde konserter i hjembyene; begge overrasket sine familier ved å dukke opp uanmeldt. Mathilde og Theklas bror John forelsket seg i hverandre, og etter at Mathilde hadde fridd i 1883, giftet de seg i København den 2. september 1884. Etter bryllupet dro Thekla tilbake til Paris.