Ksenia ble som sine søsken undervist av privatlærere. Det ble lagt vekt på fremmedspråk, særlig engelsk, fransk og tysk. Dessuten lærte Ksenia blant annet å lage mat, og sy tøy, og likte ridning og svømming og tegning, et talent hun delte med sin mor. Som barn var hun meget sjenert og ellers ble hun betraktet som en villkatt.