Wilcox scoret i debut for Leeds United, og fikk gleden av å spille semi-finale både i UEFA-cupen og Mesterligaen med klubben fra Yorkshire. Dessverre endte det med tap i begge kampene. Blant høydepunktene i europacupspill var hans mål på bortebane mot S.S. Lazio. Leeds-karrieren endte på samme måte som Blackburn-karrieren; med nedrykk. Han stoppet på 106 kamper totalt for Leeds.