Der vites ikke mye om Alfred Cohns privatliv utover at han ble gift i København 15. januar 1915 med Gerda Alfrida Larsen, et ekteskap som ble oppløst. 22. september 1923 ble han gift i Kristiania med Guri Johanne Schou (født 30. mai 1897). Alfred Cohn ble begravet på Bispebjerg Kirkegård.