Wennes var utdannet fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Trondheim. I 2002 ble hun dr.oecon. med avhandlingen hvor hun studerte blant annet Den Norske Opera og Oslo-Filharmonien. Hun var gjesteforsker ved Edith Cowan University i Perth i Australia 1999–2000.