Ifølge Maschwitz ble tittelen «stjålet» fra en historie av Michael Arlen. Sangen hadde sin første fremførelse sommeren 1939 i en lokal bar, hvor melodien ble spilt på piano av Manning Scherwin med den fastboende saksofonisten. Maschwitz sang teksten, mens han holdt et glass whisky i hånden, men ingen syntes å være imponert.