Selv om han nå var blitt en kjent og respektert spiller, flyttet Lambert ned en divisjon til klubben Rochdale fra Stockport dn 17. februar 2005, dagen etter sin 23. bursdag, for en ukjent sum. Lambert skåret sitt første mål for klubben bare ni dager etter overgangen, i en 1-1 kamp mot Kidderminster Harriers, men kunne ikke sikre opprykk for klubben. I 2005–06 sesongen spilte Rickie i alle 46 seriekampene til Rochdale, skåret totalt 22 mål, inkludert et mål i 3–1 tapet for sin tidligere klubb Macclesfield Town.