I 1992 ble Veidemann valgt inn i det uavhengige Estlands riksdag for Det estiske senterpartiet. Hun overtok som partileder i 1995, etter at Edgar Savisaar ble anklaget for å være innblandet i ulovlig telefonavlytting. Veidemann ble presset ut av Savisaar igjen noen måneder senere. Veidemann og hennes støttespillere dannet i 1996 et liberalt sentrumsparti, Fremskrittspartiet.