I perioden 1001–1026 evt. ble det hinduistiske India invadert av den muslimske Mahmud av Ghazni. Invasjonshæren gikk av med seieren. En halv million indere ble tatt til fange og tvunget til slaveri. Det kan være i denne kaotiske perioden at romanifolkets forfedre forlot India og reiste vestover, inn i det muslimske Persia, og videre til det nåværende Tyrkia og Hellas. Genetiske studier tilsier at de nådde Balkan på 1100-tallet.