Sandberg er kritisk til ikke-vestlig innvandring til Norge og foreslo i 2002 en stopp i all innvandring fra ikke-vestlige land. Han er først og fremst kritisk til fundamentalistisk islam og har fryktet at fundamentalistisk innflytelse i muslimske miljøer kan legitimere praktisering av sharialover. Sandberg ønsker også en kraftig reduksjon i antallet asylsøkere til Norge og har blant annet foreslått bruk av elektronisk ID-merke på kriminelle asylsøkere samt å opprette lukkede asylmottak. Sandberg har i tillegg uttalt at alle overfallsvoldtekter i årene 2006–2009 ble begått av ikke-vestlige innvandrere, en påstand som har blitt tilbakevist. Påstanden viste seg imidlertid å være korrekt for Oslo, der politiets statistikk viste at alle 41 anmeldte overfallsvoldtekter 2006–2009 var begått av ikke-vestlige innvandrere.