I 1995 brøt Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard og Ole Donner med Fremskridtspartiet og dannet Dansk Folkeparti. Thulesen Dahl har øvet stor innflytelse på partiets profil som forsvarer av generøse velferdsordninger og sterkt innvandringskritisk, men har ikke vært noen markant talsmann i innvandringspolitikken. En av Kristian Thulesen Dahls brødre beskriver han som nasjonalromantiker i sitt utsyn.