Habitatet består av fjellskråninger fra tregrensen omkring og opp til snølinjen, men hovedsakelig under , noen steder fra og oppover. Fuglene finnes på skrenter og steinete utspring, ispedd raviner og klipper, men ikke i skog eller kratt; de unngår også store snødekker. Kaukasushøna trekker ned fra de største høydene om vinteren. Arten sies å trekke ned til foten av fjellene i kantsonen mot steppen i Dagestan etter kraftig vintersnøfall; i varmt vær, etter hekkingen trekker de opp i større høyder, til områdene ved den permanente snølinjen.