Udokumenterte rykter forteller at høsten 1870 forelsket Thyra seg i den vakthavende offiser Vilhelm Frimann Marcher, og at det ble oppdaget våren 1871 av dronning Louise at Thyra ventet barn. En slik indiskresjon var i samtiden en tragedie, og for et medlem av den kongelige familie intet mindre enn en katastrofe. Den 8. november 1871 skulle Thyra i aller dypeste hemmelighet ha født et pikebarn på Glücksborg slott, men ryktene forteller at barnet straks ble fjernet fra henne. Knapt to måneder etter fødselen, da Thyra var reist videre til broren i Athen, skjøt den antatte barnefaren seg natten mellom den 4. og 5. januar 1872. I Tor Bomann-Larsen bok blir disse påstandene gjennomgått og tilbakevist. På det angivelige tidspunktet for fødselen var prinsesse Thyra på en offentlig kjent familievisitt i Grekenland.