Som navnet tilsier hekker graveuglene i huler i bakken. De bruker gjerne hi etter præriehunder, jordekorn eller andre huleboere, eller den kan grave sine egne huler om ikke bakken er for hard. De hekker i par eller i løst sammenknyttede kolonier. Hunnen legger 8–12 egg i løpet av to uker. Hun ruger deretter i tre til fire uker mens hannen bringer henne mat. Begge foreldrene skaffer ungene mat etter at de er klekket ut. Selv om de fleste eggene klekkes ut, vil vanligvis bare fire eller fem overleve til de kan forlate redet.