I henhold til Xenofon ble Kyros født etter at hans fars tiltredelse i 424 f.Kr. I 408 f.Kr., etter seirene til Alkibiades besluttet Dareios II å fortsette krigen mot Athen og ga stor støtte til Sparta. Han sendte Kyros den yngre til Anatolia som satrap av Lydia og Frygia Major med Kappadokia, og som hærleder av de persiske troppene «som samlet seg i markene til Kastolos», det vil si i Lilleasia.