Sommeren 2003 ble Dunn solgt til Birmingham F.C. etter å ha kommet på kant med daværende manager Graeme Souness. På tre og en halv sesong spilte Dunn 58 kamper i Midlands-klubben, før ryktene begynte å svirre om en retur til gamleklubben. Han holdt på å havne i Bolton, etter å ha gjennomført en medisinsk test der i januar 2007. Men Blackburn snappet ham opp i tolvte time.