Lai spilte i FBK Balkan og Malmö FF som ung spiller, før han i 2001 flyttet til Italia for å spille for Venezia. Han spilte første Serie A-kamp som 17-åring, og er dermed yngste svenske som har spilt i ligaen. I 2005 vendte Lai tilbake til Sverige, etter å ha vært innom Palermo og tilbragt to perioder som utlånt spiller i henholdsvis Salernitana og Triestina. Lai tilbragte to år i Landskrona BoIS, og har senere spilt for de danske klubbene Vejle Boldklub og Viborg FF, samt hatt en periode som utlånt spiller i den kypriotiske fotballklubben Apollon Limassol.