Pet Shop Boys har også gjort seg bemerket utenfor pop-arenaen. De sto sammen med regissør Jack Bond bak den biografiske spillefilmen It Couldn't Happen Here i 1988, hvor de selv spilte hovedrollene. I 2002 samarbeidet de med forfatter Jonathan Harvey og produsent Andrew Lloyd Webber om musikalen Closer to Heaven hvor duoen komponerte ny musikk. Musikalen ble spilt i Londons West End. I 2004 komponerte Tennant og Lowe et helaftens orkesterverk til filmen Panserkrysseren Potemkin (regi: Sergei Eisenstein på oppdrag av Londons ordfører Ken Livingstone og The Institute of Contemporary Arts. Verket ble urframført av Pet Shop Boys og Dresden Sinfoniker på Trafalgar Square i London for 40 000 mennesker, og framføres fremdeles rundt i verden.