Da Stavangerensemblet ble stiftet i 1938 ble Gunnar Knudsen hentet fra Oslo til å lede ensemblet. Og med rollen Stavangerensemblet fikk i Stavanger Byorkester ble det naturlig at Knudsen også tok rollen som kapellmester der. Orkesterets åpningskonsert ble avholdt den 6. oktober 1938 i Stavanger Teater av et 18-manns stort orkester. Programmet var helnorsk med musikk av Johan Svendsen og Edvard Grieg. Stavanger Teater kom til å bli orkesterets primære konsertscene fram til Atlantic Hall sto ferdig i 1961, men det ble også gitt konserter flere andre steder i byen: matinekonserter i Filmteatret, folkekonserter og populærkonserter i Bethania og konserter i kirkene. Dessuten ble det gitt populære konserter i Fornøyelsesparken ved Mosvannet. I de to konsertene den 28. juni 1940 var det «full park» på begge konsertene, det vil si rundt 3000 tilhørere.