Günzburg ble grunnlagt av romerne ca. år 70 e.Kr. som militærleiren (Castrum) , til forsvar av grensen ved Donau. Leiren tjente formodentlig til å sikre en viktig bro over elven, antakelig den siste som ennå var under romersk kontroll etter at alemannerne hadde drevet romerne tilbake fra Donaus nordre bredd ca. år 260. Broen blir omtalt som i en lovtale til regenten Konstantius I (Constantius Chlorus), Konstantin den stores far, i år 297. Det har vært gjort omfattende utgravninger av de romerske gravplassene, de største utgravde sådanne nord for Alpene, og resultatene kan tas nærmere i øyesyn i byens museum.