Kailali ligger i den vestligste delen av Tarai, Nepals flate, tropiske grenseområde i sør. Den er det nest vestligste distriktet i Tarai. Grensa på vestsida følger delvis Mohana-elva. I vest grenser det mot Kanchanpur i nord mot Doti og Surkhet, i øst mot Bardiya og i sør mot den indiske delstaten Uttar Pradesh.