Etter at hennes ektemann ble innrullert i det militære for å kjempe i den første verdenskrig signerte Kholodnaja med et rivaliserende filmstudio, Aleksandr Khanzjonkov. Hun spilte i (etter Ivan Turgenev), som ble en stor publikumssuksess. I begynnelsen imiterte hun den danske stumfilmstjernen Asta Nielsen, men fikk gradvis sin egen stil. Hennes ekstravagante kostymer, følsomme munn og store, grå øyne ga henne en gåtefull tilstedeværelse som fascinerte tilskuerne over hele det gamle, keiserlige Russland.