Familien flyttet dermed for godt tilbake til Europa, og bosatte seg på , en herregård på 15 hektar i Sint-Pieters-Woluwe nær Brussel, som de hadde kjøpt allerede i 1923 for 75 000 franc. Her begynte Henri å studere matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Leuven, fulgt opp av noen år med jusstudier. I tillegg ble det hentet forskjellige lærere fra Frankrike for å undervise Henri, som en dag skulle overta sin fars rolle som tronpretendent. Blant lærerne var juristen Ernest Perrot, generalen de Gondrecourt og Charles Benoist, medlem av , som var hans rådgiver fra 1930.