Hun ble født som Hennes Høyhet Prinsesse Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha, hertuginne av Sachsen, prinsesse av Storbritannia og Irland. Hun var datter av hertug Leopold Karl Edvard George Albert av Sachsen-Coburg-Gotha og prinsesse Victoria Adelheid Helene Luise Marie Friedericke av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.