I 1719 giftet Vanbrugh seg med Henrietta Maria Yarborough av Heslington Hall i kirken St Lawrence Church i York. Hun var 22 år gammel mot hans 55 år. Til tross for aldersforskjellen var dette tilsynelatende et lykkelig ekteskap som produserte to sønner. I motsetningen til de frilynte heltene og snobbene i hans skuespill var hans eget liv helt uten personlige skandaler.