Инструменты регулирования банковской деятельности в условиях нестабильности экономики

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

DOI 10.26425/1816-4277-2018-4-126-131

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Обсуждаются вопросы регулирования и надзора в Российской Федерации (далее — РФ) деятельности кредитных организаций для обеспечения стабильности национальной банковской системы и сохранения устойчивости финансовой системы страны. Рассмотрены основные инструменты регулирования Центральным банком РФ деятельности коммерческих банков. Проанализировано современное состояние российского банковского сектора и выполнена оценка проводимой денежно-кредитной политики. Выявлены наиболее существенные проблемы и перспективы развития кредитных организаций в России. Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, кредитная организация, банковское регулирование, инструменты банковского регулирования, денежно-кредитная политика.

TOOLS FOR REGULATION OF BANKING ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF ECONOMICS

Abstract. The issues of regulation and supervision in the Russian Federation of the activities of credit institutions to ensure the stability of the national banking system and to maintain the stability of the country's financial system are disxussed. The main instruments of regulation by the Central bank of the Russian Federation of the activities of commercial banks are considered. The current state of the Russian banking sector is analyzed and the monetary policy is assessed. The most significant problems and prospects for the development of credit institutions in Russia have been identified. Keywords: Central bank of Russia, credit organization, banking regulation, instruments of banking regulation, monetary policy.

В условиях экономической нестабильности России последних нескольких лет обострились основные проблемы банковского сектора страны: неустойчивость и высокая концентрация банковской системы, низкая капитализация банков и региональные диспропорции в экономике. В связи с этим активизировалась деятельность Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ), возглавляющего кредитную систему страны, по развитию и укреплению банковской системы РФ с использованием инструментов банковского регулирования.

Наиболее эффективными признаны такие способы регулирования деятельности коммерческих банков как:

- лицензирование;

- контроль банковских рисков;

- использование инструментов денежно-кредитной политики [2].

В соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 кредитная организация получает право на выполнение банковских операций только после того, как получит специальную лицензию, выдаваемую ЦБ после государственной регистрации [1]. Нарушение требований и норм ЦБ РФ в ходе функционирования приводит к применению предупредительных и принудительных мер (в том числе, к отзыву лицензии) [4].

Согласно статистическим данным ЦБ за 5 лет (с 2013 г. по январь 2018 г.) количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось на 395 единиц, или на 41 %, и на 01.01.2018 г. составило 561 (рис. 1).

УДК 336.71 JEL E58

Абрамова Светлана Юрьевна

канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

e-mail: Abramova.vlsu@gmail.com

Дюпина Татьяна Сергеевна

магистрант, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир е-mail: Dyupinatatiana@yandex.ru

Abramova Svetlana

Candidate of Economic Sciences, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir e-mail: Abramova.vlsu@gmail.com

Dyupina Tatyana

Graduate student, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir е-mail: Dyupinatatiana@yandex.ru

Кол-во кредитных орг-ций

1000 -1 956

750 -

500 -

250 -

0

33

923

834

89

733

101

516

62

-1-1-1-1-1-1

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

дата

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций, 2013-2017 гг.

Альтернативой отзыва лицензии является санация. Н. А. Чернышева и О. В. Толмачева утверждают, что решение о санации принимается при совпадении трех условий: если банк является системно значимым, то вследствие этого в результате прекращения его деятельности сложности обнаруживаются не только у данного банка и его клиентов — иными словами, ликвидация кредитной организации может привести к возникновению проблем для банковской системы страны или региона; если санация экономически обоснована, т. е., объем средств, направляемых на санацию, соизмерим с выплатами застрахованным вкладчикам по линии Агентства по страхованию вкладов (далее - АСВ); если бизнес-модель банка не является криминальной, и банк не вовлечен глубоко в обслуживание нелегальной экономики [3]. В настоящее время у АСВ на санации находятся 26 банков, процесс санации еще 20 банков уже завершен [11].

В 2017 г. ЦБ также предложил новый механизм санации — через прямое вхождение контролируемого им Фонда консолидации банковского сектора (далее — ФКБС) в капитал проблемных банков вместо предоставления им кредитов на оздоровление через АСВ.

Оздоровление ЦБ банковского сектора страны будет продолжаться, в том числе, особые требования должны применяться к 11 -ти системно значимым банкам, на чью долю приходится более 60 % совокупных активов российского банковского сектора, и устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом: АО «ЮниКредит Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк» (далее -Промсвязьбанк), АО «Райффайзенбанк» и АО «Россельхозбанк» [10]. ЦБ объявил о начале процесса санации Промсвязьбанка через ФКБС 15.12.2017 г. и ввел временную администрацию. В январе 2018 г. министр финансов А. Г. Силуанов сообщил о создании опорного банка для гособоронзаказа на базе Промсвязьбанка.

Важным инструментом банковского регулирования и обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы является установление и контроль над соблюдением обязательных нормативов ЦБ, которые обязана выполнять каждая кредитная организация на территории РФ. В случае несоблюдения кредитной организацией нормативов Банк России может взыскать с нее штраф, ввести запрет на осуществление ею некоторых банковских операций (например, на прием вкладов от населения), назначить в банке временную администрацию, а в отдельных случаях — отозвать у банка лицензию.

Основными из предписанных к соблюдению нормативов общепринято называть норматив достаточности капитала Н1 и нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4. Данные нормативы и методика их расчета прописаны в Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» [8] (рис. 2).

X

си ^

I

го о.

X

го ю о

о. ^

си о.

^

X

го са

0 ю ш о. н

си ^

X

01 ^

со о

X

го

X о X о ^

н и

% ^ ^

^ о.

О! о

О о. 1_

X а: о

ю X

о X

О) Н о

X -О X

О. -О

го эс ас о.

X о

го с

ю

б: го I-

ГО X

% Го

о. ю

1 т

си Го

I ю о

X

и

01 т

о

X

о

о.

>-

и 0) о.

- Н 1т Норматив достаточности базового капитала банка > 4,5 %

- Н 12 Норматив достаточности основного капитала > 6 %

о

X

36

ш

X X

ш X

Ч и и

1- о

X о.

01 го 2С

г

> х

о. го

1- о ш

X о;

X X

X X

го го

зс ш

о

ъ о.

со X

X с;

1- 5-

2 ш

о. о.

о о

X

ш о

X

л 1-

X X

л ч:

с; 01

01 о.

1- зс

го

т

о;

ю

О

X

го со о

о. ^

о. Н

X О) I

ы о.

ш н о с

го

X

и 5

о. и ^

X го

и

о

л. о. С1>

ч 1-

ш п

X г

Б

^

о

X

ю о

т о

X -О X

н ^

01

о. ^

х л X

1= >

о.

а:

о. О х

О) X а: и О)

о

X

о

Н 1о Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка > 8 %

Н 2 Норматив мгновенной ликвидности банка > 15 %

Н 3 Норматив текущей ликвидности банка > 50 %

Н 4 Норматив долгосрочной ликвидности банка < 120 %

Н 6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков < 25 %

Н 7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков < 800 %

Н 9т Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) < 50 %

Н 10т Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка < 3 %

Н 12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) другиих юридических лиц < 25 %

Н 25 Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц < 20 %

Источник: [8]

Рис. 2 Обязательные нормативы банков, устанавливаемые Банком России

Регулирование денежно-кредитной системы оказывает значительное влияние на деятельность коммерческих банков, потому, инструменты денежно-кредитной политики также активно применялись в практике ЦБ для обеспечения стабильности банковской системы в условиях экономической неопределенности последних лет, в том числе, изменение учетной ставки, операции на открытом рынке, изменение норм обязательных резервов банков.

Рассматривая денежно-кредитную политику ЦБ РФ в 2014-2015 гг., можно сделать вывод о том, что она была направлена на преодоление последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации. Потребовались срочные меры, способствующие укреплению национальной валюты, а также препятствующие росту потребительских цен и увеличению рисков для финансовой стабильности страны [5].

Приоритетной задачей являлось сдерживание инфляции, для достижения которой ЦБ управлял ключевой ставкой и ставками по банковским вкладам и рефинансирования. Кроме того, Банк России использовал валютные интервенции для поддержания курса рубля. Сохранение низкого уровня инфляции и создание условий для роста экономики страны, в том числе благодаря постепенному снижению ключевой ставки, являлись главными направлениями денежно-кредитной политики ЦБ и в 2016-2017 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных показателей банковского сектора РФ

Показатель Год

2014 2015 2016 2017

Активы, млрд руб. 71 162,8 79 028,3 80 365,3 82 054,3

Капитал, млрд руб. 7 862,2 8 891,2 9 235,4 9 781,8

Депозиты физ. лиц, млрд руб. 18 087,1 21 491,2 23 674,3 24 798,4

Депозиты юр. лиц, млрд руб. 15 488,6 18 517,1 17 288,3 17 585,2

Кредиты физ. лицам, млрд руб. 11 038,5 10 404,3 10 612,2 11 382,1

Кредиты юр. лицам, млрд руб. 20 778,9 21 423,0 22 146,7 23 080,8

Составлено авторами по материалам исследования

Управление денежной базой за анализируемый период претерпело изменения, так как политика денежной рестрикции (контроля инфляции через сжатие денежной массы) привела к противоположному результату (табл. 2).

Таблица 2

Статистика Центрального банка РФ

Показатель Год

2014 2015 2016 2017

Целевой уровень инфляции, % 5,00 4,50 4,00 4,00

Фактический уровень инфляции, % 11,40 12,90 5,40 2,50

Ключевая ставка, % январь декабрь 5,50 17,00 11,00 10,00 7,75

Ставка по вкладам, % краткосрочные долгосрочные 12,74 11,74 8,83 9,25 6,90 7,57 6,38 7,79

Ставка рефинансирования, % 8,25 8,25 Равна ключевой с 01.01.2016 г.

Объем денежной массы, млрд руб. 33 891,80 35 179,70 38 418,00 39 668,30

Окончание таблицы 2

Показатель Год

2014 2015 2016 2017

Курс валют к рублю доллар январь декабрь 32,66 56,26 72,88 60,66 58,71

евро январь декабрь 45,06 68,34 79,70 63,81 69,41

Составлено авторами по материалам исследования

Следует отметить, что ЦБ РФ к 2017 г. удалось справиться с инфляцией, что являлось основной его целью (по состоянию на декабрь 2017 г. фактический уровень инфляции равен 2,5 %). Также ЦБ постепенно снижает уровень ключевой ставки (в феврале 2018 г. ставка была в очередной раз снижена до 7,5 %) и ставок по вкладам и позволяет увеличиваться объему денежной массы в экономике (на 17,04 %, до 39 668,3 млрд руб.).

Итак, в условиях экономического кризиса и посткризисного развития экономики ЦБ РФ в отношении денежно-кредитной политики применялся подход принятия взвешенных решений исходя из предварительной оценки всех существующих рисков. По итогам 2017 г. Банком России принято решение постепенного смягчения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики.

Рассмотрев динамику основных показателей банковского сектора России, следует сделать вывод о том, что в негативных экономических условиях российский рынок банковских услуг не смог серьезно вырасти и вернуться на докризисные уровни (2008 г.) (см. табл. 1).

Согласно статистике ЦБ динамика активов российского банковского сектора оказалась положительной, несмотря на кризис: прирост составил 15,3 %. Та же тенденция относится и к объему капитала банков (+23,4 % с 2014 г.). Кредитование экономики за рассматриваемый период увеличилось на 8,3 % (корпоративное кредитование выросло на 11,1 %, тогда как розничное кредитование увеличилось на 3,1 %). Стоит отметить, что розничное кредитование в 2015 г. упало на 5,7 % относительно предыдущего года, затем восстановившись. Пассивная база сектора характеризовалась приростом средств как корпоративных клиентов (объем средств вырос на 13,5 % с 2014 г.), так и вкладов населения (на 37,1 %).

В 2018 г. ЦБ было решено за год перейти к пропорциональному регулированию банковской системы. Коммерческие банки должны решить: довести капитал до 1 млрд руб. и, таким образом, работать по универсальной лицензии, или работать по базовой лицензии (в таком случае минимальный размер капитала равен 300 млн руб.) и иметь упрощенный порядок отчетности. Отметим, что банки с базовой лицензией не смогут открывать филиалы и представительства за рубежом, без ограничений выполнять операции и сделки с ценными бумагами, а также будут обязаны соблюдать более жесткий норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) - < 20 %. Центральны Банком будет создана новая Инструкция, согласно которой банки с базовой лицензией будут обязаны соблюдать лишь пять нормативов (Н 1.0, Н 1.2, Н 3, Н 6 и Н 25). Рассмотренная выше Инструкция Банка России от № 180-И будет касаться банков с универсальной лицензией, для которых планируется ввод нового норматива Н 1.4 [8].

Для вышеописанных системно значимых банков ЦБ введен новый обязательный норматив (структурной ликвидности - норматив чистого стабильного фондирования) с минимальным значением 100 %. Кроме того, повышение надбавки к нормативам достаточности капитала для таких банков составит 0,65 %. У остальных российских банков надбавка также вырастет и будет равна 1,875 %. Помимо данных изменений, АСВ увеличена базовая вставка взносов в фонд страхования вкладов до 0,15 % среднего остатка вкладов на квартал. Наконец, ЦБ РФ заменил международный стандарт финансовой отчетности (далее — МСФО) 39 на МСФО 9 в целях применения его коммерческими банками России.

В итоге применение Центральным банком вышеописанных инструментов регулирования позволило спасти банковский сектор страны. Однако негативные последствия в виде монополизации и доминировании на рынке государственных банков (на которые приходится более 70 % рынка, их доля растет) оставляет нерешенными задачи формирования конкуренции и равномерного развития региональных кредитных организаций, без чего не представляется здоровая банковская система как один из драйверов экономического роста.

Библиографический список

1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1: [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 23.01.2018).

2. Воронова, М. А. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития / М. А. Воронова // Economics. - 2016. - № 12. - С. 93-95.

3. Чернышева, Н. А. Анализ регулирования банковского сектора Центральным банком РФ / Н. А. Чернышева, О. В. Толмачева // Российские регионы в фокусе перемен. - 2017. - № 1. - С. 962-971.

4. Чернышева, Н. А. Отзыв лицензий как метод регулирования кредитных организаций в РФ / Н. А. Чернышева, О. В. Толмачева // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 10-1. - С. 212-217.

5. Янова, Е. А. Эффективность денежно-кредитной политики ЦБ РФ в 2014 и 2015 гг. / Е. А. Янова, Д. А. Михалевский, Д. А. Сухов, А. Ю. Уфимцева // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 2-3. - С. 674-678.

6. Банковский сектор: информационно-аналитические материалы [Электронный ресурс] // Центральный банк российской Федерации. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения: 23.01.2018).

7. Денежно-кредитная и финансовая статистика: [Электронный ресурс] // Центральный банк российской Федерации. -Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs (дата обращения: 23.01.2018).

8. Инструкция № 180-И «Об обязательных нормативах банков» от 28.06.17 г. [Электронный ресурс] // Центральный банк российской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=324 (дата обращения: 15.12.2017).

9. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций [Электронный ресурс] // Центральный банк российской Федерации. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic (дата обращения: 23.01.2018).

10. Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций: [Электронный ресурс] // Центральный банк российской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=13092017_194655ik2017-09-13T19_46_25. htm (дата обращения: 15.12.2017).

11. Список банков в процессе оздоровления: [Электронный ресурс] // https://www.asv.org.ru. - Режим доступа: https://www. asv.org.ru/sanation/banks/ (дата обращения: 23.01.2018).

References

1. Federal'nyi Zakon «О bankakh i bankovskoj deyatel'nosti» ot 02.12.1990 № 395-1 [Federal Law «On Banks and Banking Activities» dated on 02.12.1990 № 395-1] Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (accessed 23.01.2018).

2. Voronova, M. А. Gosudarstvennoe regulirovanie deyatel'nosti kommercheskikh bankov v Rossijskoj Federatsii: problemy i perspektivy razvitiya [State regulation of commercial banks in the Russian Federation: problems and development prospects]. Economics, 2016, I. 12, pp. 93-95.

3. Chernysheva, N. А. АтИ7 regulirovaniya bankovskogo sektora TSentral'nym bankom RF [Analysis of banking sector regulation by the Central Bank of Russia]. Rossijskie regiony v fokuse peremen [Russian regions in the focus of change], 2017, I. 1, pp. 962-971.

4. Chernysheva, N. А. Otzyv litsenzij kak metod regulirovaniya kreditnykh organizatsij v RF [Revocation of licenses as a method of regulating credit institutions in the Russian Federation]. Fundamental'nye issledovaniya [Basic research], 2016, I. 10-1, pp. 212-217.

5. Yanova, E. А. Ehffektivnost' denezhno-kreditnoj politiki TSB RF v 2014 i 2015 godakh [Effectiveness of the monetary policy of the CBR in 2014 and 2015]. Fundamental'nye issledovaniya [Basic research], 2016, I. 2-3, pp. 674-678.

6. Bankovskij sektor: informatsionno-analiticheskie materialy [Banking sector: information and analytical materials] Available at: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (accessed 23.01.2018).

7. Denezhno-kreditnaya i finansovaya statistika [Monetary and financial statistics] Available at: http://www.cbr.ru/statistics/?Pr-tId=dkfs (accessed 23.01.2018).

8. Instruktsiya № 180-I «Ob obyazatel'nykh normativakh bankov» ot 28.06.17 [Instruction No. 180-I «On Mandatory Banking Standards» dated June 28, 17] Available at: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=324 (accessed 15.12.2017).

9. Informatsiya o registratsii i litsenzirovanii kreditnykh organizatsij [Information on registration and licensing of credit institutions] Available at: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic (accessed 23.01.2018).

10. Informatsiya ob utverzhdenii perechnya sistemno znachimykh kreditnykh organizatsij [Information on the approval of the list of systemically important credit institutions] Available at: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=13092017_194655ik2017-09-13T19_46_25.htm (accessed 15.12.2017).

11. Spisok bankov v protsesse ozdorovleniya [List of banks in the process of recovery] Available at: https://www.asv.org.ru/sanation/ banks/ (accessed 23.01.2018).