Банки пугают исключением

По итогам работы в третьем квартале ряд российских банков могут перестать соответствовать требованиям к участию в системе страхования вкладов (ССВ) и лишиться возможности привлекать средства граждан. Такой прогноз сделали вчера аналитики Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) на основании резкого снижения показателей рентабельности и ликвидности банковского сектора в результате финансового кризиса. Если Банк России не пойдет на очередные послабления, эксперты прогнозируют массовый отток депозитов из банков, даже если случаи исключения банков из ССВ будут единичными.

ЦЭИ МФПА распространил вчера пресс-релиз, в котором прогнозирует принудительное исключение банков из системы страхования вкладов в связи с несоответствием требованиям Банка России для участия в ней. На текущий момент в ССВ входят 938 кредитных организаций. По мнению эксперта ЦЭИ МФПА Сергея Моисеева, лишиться права на прием вкладов граждан многие банки смогут уже по результатам отчетности за третий квартал 2008 года, в которой наиболее отчетливо проявится влияние кризиса на основные показатели, участвующие в расчете финансовой устойчивости банков.

Согласно инструкции Банка России 1379-У, финансовая устойчивость банков оценивается на основании сложной формулы, увязывающей воедино пять групп показателей: достаточности капитала, качества активов, качества управления банком, рентабельности и ликвидности. Требования к минимальному значению каждого из исходных показателей для участия в ССВ отсутствуют, однако снижение любого из них может оказать негативное воздействие на итоговый показатель финансовой устойчивости, минимальное значение которого составляет 2,3 балла.

Согласно прогнозу ЦЭИ МФПА, в результате кризиса в первую очередь у банков снижаются показатели рентабельности и ликвидности. Если на начало года рентабельность активов банковского сектора достигала 22,7%, капитала — 3%, то сейчас ЦЭИ МФПА оценил снижение этого показателя на треть — до 15,3% и 2% соответственно. "В частности, из-за неисполнения обязательств контрагентами по сделкам репо банки вынуждены были продавать ценные бумаги, которые остались невыкупленными, с учетом падения стоимости бумаг это могло бы привести к возникновению убытков",— приводит пример директор департамента управления рисками Промсвязьбанка Жоэль Бисмут. По оценкам банкиров, резкого снижения значений показателей ликвидности, не говоря о рентабельности, которая также падает в связи с ростом стоимости привлеченных средств, может оказаться достаточно, чтобы результирующий показатель финансовой устойчивости банка был признан ЦБ неудовлетворительным для участия в ССВ. Следствием станет запрет на привлечение вкладов граждан, который еще больше усугубит проблемы банков с ликвидностью, разделяет опасения аналитиков вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин.

Решением проблемы, по мнению МФПА, могло бы стать временное ослабление требований для участия банков в ССВ. В частности, предлагается не учитывать в результирующей оценке финансовой устойчивости показатели ликвидности рентабельности, снизить минимальное значение показателя финансовой устойчивости, необходимое для участия в ССВ, либо ввести мораторий на санкции за несоответствие этим требованиям. Банкиры надеются, что ЦБ прислушается к их доводам. "Требования к участию банков в ССВ, устанавливаемые ЦБ, эффективны в нормальной ситуации, но когда речь идет о сохранении всей банковской системы, регулятор должен смягчить подход",— считает Жоэль Бисмут. "Главная причина, по которой ЦБ не должен допустить массового исключения банков из системы страхования вкладов,— это возможная паника среди вкладчиков и массовое изъятие средств из банков после появления такой информации",— надеется зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов.

В Банке России вчера не выразили серьезной обеспокоенности ситуацией с соответствием банков требованиям к участию в системе страхования вкладов. "О том, существует ли проблема в реальности, можно будет судить по отчетности банков на 1 октября 2008 года, а ее мы получим в течение ближайших двух недель,— пояснил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.— Административные же последствия несоответствия банков требованиям к участию в ССВ могут последовать не ранее Нового года: по закону о страховании вкладов Банк России может применять к банкам меры воздействия в случае, если несоответствие наблюдается в течение более чем три месяца". По мнению господина Сухова, этого срока будет достаточно, чтобы оценить ситуацию и, если она окажется серьезной, обсудить с банковским сообществом возможные выходы из нее.