К вопросу о развитии методики прогнозирования рыночной конъюнктуры в малом предпринимательстве

Предпринимательская деятельность

УДК 338.12.017 ББК 65.9

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

А.А. Гущина, Н.Б. Пильник

Статья посвящена проблемам прогнозирования рыночной конъюнктуры при управлении предприятиями малого бизнеса. Авторами разработана методика прогнозирования конъюнктуры рынка, позволяющая получить прогноз показателей деятельности предпринимательской организации при одновременном учете количественных и качественных конъюнктурообразующих факторов. В статье приведены результаты апробации методики на примере рынка канцелярских товаров.

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, конъюнктура рынка, конъюнктурообразующие факторы, методика, малое предпринимательство, рынок.

Развитие экономики России в настоящее время происходит с участием малых предприятий, количество которых постоянно растет. Так, по официальным данным Росстата по состоянию на 1 января 2009 г. зарегистрирован 1 млн 367 тысяч малых предприятий, что на 20 % превышает данный показатель по сравнению с данными на 1 января 2008 г. Вклад продукции, производимой малыми предприятиями, в совокупный объем ВВП составляет 21 % (рост 4 % по сравнению с данными на 1 января 2008 г.) [1]. Кроме того, в малых предприятиях задействовано до 25 % трудоспособного населения. Несмотря на мировой финансовый кризис, который наложил свой отпечаток на показатели всех без исключения регионов, целый ряд из них показал достаточно уверенный рост малого бизнеса. В первую десятку по развитию малого бизнеса в первом квартале 2009 года вошли республики Алтай, Адыгея и Тува, Хабаровский край, Оренбургская, Смоленская, Тамбовская и Тюменская области, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. По результатам мониторинга, проведенного экспертами Национального института системных исследований, количество малых предприятий в этих регионах выросло по отношению к данным за тот же период 2008 года на 125-279 %, рост занятости в малых предприятиях составил 100-226%, рост оборота произошел на 103-144%, инвестиции в одном из представленных регионов выросли на 471 % [2]. Однако в целом по России цифры не столь радужные. По данным Федеральной налоговой службы России, за первое полугодие 2009 года малых предприятий в России создано на 45 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в первом полугодии 2008 г. в целом по стране было закрыто 100 тыс. малых предприятий, то в 2009 г. за шесть месяцев закрылось уже 250 тыс. компа-

ний. С целью поддержки существующих и помощи вновь открывающимся малым предприятиям государством разрабатываются специальные программы. Для поддержки малого и среднего бизнеса принят и уже работает на практике государственный пакет мер, прежде всего, связанный с поддержкой предпринимательской инициативы, представленный в виде четырех основных приоритетов для региональных правительств:

- гранты для начинающих предпринимателей в размере 300 тыс. руб.;

- субсидирование процентных ставок по кредитам;

- выдача микрофинансовых займов - на срок до 1 года в размере до 1 млн руб.;

- развитие системы гарантирования по кредитам.

На эти меры в 2009 году было направлено из федерального бюджета 10,5 млрд рублей. Кроме того, еще 7,5 млрд руб. направлены на поддержку региональных гарантийных фондов [3].

Максимально эффективное использование мер государственной поддержки для собственного развития возможно при условии, что малые предприятия будут вести эффективную управленческую деятельность, под которой может пониматься снижение доли нерентабельных проектов. В основу выбора таких проектов должны быть положены результаты прогнозирования конъюнктуры рынка. Функционируя в условиях рыночной экономики, предприятия малого бизнеса сталкиваются с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой. Возникает потребность учитывать эти изменения при планировании их деятельности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Таким образом, при принятии управленческих решений вопросам прогнозирования основных показателей деятельности малых предприятий, подвер-

женных влиянию рыночной конъюнктуры, должно придаваться не меньшее значение, чем, например, вопросам целеполагания или контроля. Предприниматель создает рыночную конъюнктуру и одновременно должен отвечать на ее изменения. Прогнозируя ее, он сможет планировать свою деятельность наиболее выгодным для себя образом.

Современная действительность заставляет предпринимателя быстро принимать управленческие решения, не всегда владея достаточно полной информацией. Реально применимые в управленческой практике методики прогнозирования рыночной конъюнктуры должны отвечать требованиям точности, надежности и относительной простоты в применении. Недостаток многих существующих методик заключается в том, что они не позволяют с высокой степенью достоверности оценить все конъюнктурообразующие факторы, влияющие на деятельность предприятий малого бизнеса. Одни методики, основанные на сложном математическом аппарате обработки данных, позволяют дать объективную прогнозную информацию, но только для тех конъюнктурообразующих факторов, которые поддаются количественной оценке. С помощью других методик прогнозирования (в основном это методики, основанные на обработке мнений экспертов) достаточно просто спрогнозировать и количественные, и качественные факторы, но сопутствующие таким прогнозам недостатки, такие как возможный субъективизм в оценках, большое влияние человеческого фактора на результат, трудности в поиске экспертов и т. п., ограничивают их использование на практике. Для устранения указанных выше недостатков может быть предложена к применению в деятельности предприятий малого бизнеса методика, основанная на сочетании математических и экспертных методов прогнозирования. Данная методика позволяет получить скорректированный прогноз показателей деятельности предпринимательской организации при одновременном учете количественных и качественных факторов. В группу количественных конъюнктурообразующих факторов попадают факторы, поддающиеся точному измерению. Эмпирической базой для их исследования служат аналитические и статистические сборники и отчеты. К качественным отнесены другие факторы, влияющие на принятие управленческих решений. Для их исследования и дальнейшей оценки необходимо проводить экспертный опрос.

Алгоритм прогнозирования рыночной конъюнктуры в системе малого предпринимательства представлен на рис. 1. Согласно разработанному алгоритму: блок 1 - расчет прогноза результирующего показателя на основе регрессионной модели, включающей факторы, поддающиеся количественной оценке (ху хъ....х„); блок 2 - экспертная оценка влияния факторов, поддающихся качественной оценке (у[, уъ.Ут), на прогноз резуль-

тирующего показателя.

Наличие в блоке 1 алгоритма обратных связей позволяет повысить достоверность прогнозирования рыночной конъюнктуры: если прогноз дает ненадежный результат, то следует пересмотреть набор конъюнктурообразующих факторов и провести прогнозирование рыночной конъюнктуры; если прогноз имеет допустимые границы доверительного интервала, то можно принимать управленческие решения в области планирования экономических процессов деятельности малого предприятия.

При прогнозировании рыночной конъюнктуры для построения факторной модели формирования результирующего показателя используем множественную регрессионную модель, т. е. предполагаем, что результирующий показатель определяется рядом факторов, влияющих на конъюнктуру рынка. Подобные модели включают как постоянные, так и переменные величины. Структура конкретной модели и вид отдельных ее элементов полностью определяется спецификой изучаемого рынка и целями проводимого исследования. Включить все факторы в уравнение регрессии невозможно по следующим причинам:

- часть факторов может быть неизвестна, так как познание любого процесса всегда неполное;

- по части известных теоретических факторов нет информации, либо она ненадежна;

- численность изучаемой совокупности ограничена, что позволяет включить в уравнение регрессии ограниченное число факторов.

При использовании уравнения регрессии в целях прогнозирования учитываем, что перенос закономерности связи в статике на динамику не является корректным и требует проверки условий допустимости такого переноса (экстраполяции), что выходит за рамки статистики и может быть сделано только специалистом, хорошо знающим объект исследования и возможности его развития в будущем.

Выделим ряд ограничений прогнозирования на основе регрессионного уравнения:

- условие стабильности или малой изменчивости других факторов и условий изучаемого процесса, не связанных с ними. Если резко изменится «внешняя среда» анализируемого процесса, прежнее уравнение регрессии потеряет свое значение;

- нельзя подставлять значения факторного признака, существенно отличающиеся от входящих в базисную информацию, по которой вычислено уравнение регрессии. При качественно иных уровнях фактора, если они даже возможны в принципе, были бы иными параметры уравнения.

Прогноз, полученный подстановкой в уравнение регрессии ожидаемого значения фактора, является точечным. Вероятность точной реализации такого прогноза крайне мала. Особенностью предлагаемой методики является то, что она предполагает получение интервального прогноза результирующего показателя деятельности предпринимательской организации. При этом происходит

Статистические, аналитические отчеты

Отчеты об исследованиях конъюнктуры рынка

Блок

Выбор результирующего показателя деятельности предпринимательской организации

Блок 2

Прогноз дает ненадежный результат

Определение набора конъюнктурообразующих факторов и их разделение на поддающиеся количественной (х1щх2,....х„) и качественной (у\,уг,.-ут) оценке

Построение многофакторного уравнения регрессии

У/ = Рх^а + Рг^а +-— + РкХл +£I

X

Прогноз имеет допустимые границы доверительного интервала

Определение численности экспертной группы N = N1

Определение точечного прогнозного значения результирующего показателя

Оценка ошибки прогноза

Оценка дисперсии прогноза переменной

= з^хих'ху'х,

Определение границ доверительного интервала результирующего показателя с а % уравнением надежности

Оценки степени влияния конъюнктурообразующих факторов на прогноз с использованием шкалы отношений

Определение корректирующего значения прогноза показателя, %

Коррек-

тиру-

ющее

значение

прогноза

равно

нулю

Корректировка прогноза результирующего показателя с учетом экспертной оценки

Рис. 1. Схема алгоритма прогнозирования рыночной конъюнктуры

Предпринимательская деятельность

сопровождение точечного значения прогноза средней ошибкой или доверительным интервалом прогноза, в который с достаточно большой вероятностью попадают прогнозные оценки. Средняя ошибка является мерой точности прогноза на основе уравнения регрессии.

Определение ошибки прогноза и доверительных интервалов регрессии, осуществляется по формулам [4]:

=^Х;

где 5^ - оценка дисперсии прогноза переменной;

X, = (Ха, Ха,..., Хц) - значение регрессоров в наблюдении I.

«Истинное» среднее значение для измерения / лежит в пределах

Важным моментом прогнозирования является проверка надежности и точности прогноза. Верификация прогноза осуществляется после его составления. Для этого рекомендуется применять метод инверсной верификации или метод Тейла:

- метод инверсной верификации (ретроспективное прогнозирование) - правильность прогнозной модели проверяется путем составления прогноза на уже истекший период и сопоставление с фактическими данными;

- метод Тейла - позволяет оценить ошибку прогноза до наступления прогнозного срока по формуле

¿(л-4)2

г=Г“л —•

где р, - прогноз изучаемого показателя; А, - фактическое изменение того же показателя; V - показатель надежности прогноза.

Сравнение осуществляется на любой достижимой точке прогноза:

- при 0 — V — 1 - прогноз имеет допустимые границы доверительного интервала;

- при V > 1 - прогноз дает ненадежный результат [5].

Для повышения точности прогноза результирующего показателя информация, полученная на основе математических методов, должна быть дополнена данными, полученными в результате экспертного опроса.

При проведении прогнозирования конъюнктуры рынка в системе малого предпринимательства в качестве экспертов могут быть задействованы руководители предпринимательских организаций, менеджеры и сотрудники производственных, маркетинговых и сбытовых служб той отрасли, которая подлежит исследованию.

Обязательным условием для проведения экспертного опроса является расчет численности экс-

пертной группы. Для этого может быть рекомендован «прагматический» подход, так как расчеты по формулам математической статистики зачастую дают слишком высокие значения численности экспертной группы (больше 10 экспертов).

После того как найдена численность группы, определяется ее структура и состав, т. е. подбираются в группу эксперты требуемой специализации и квалификации. Для того чтобы экспертная группа могла всесторонне произвести оценку событий, число экспертов каждого направления желательно выбрать одинаковым.

Для проведения конъюнктурного анализа и определения основных конъюнктурообразующих факторов, оказывающих влияние на тенденции развития рынка (рост, стабильность, понижение), используем конъюнктурный метод тестирования, основанный на проведении многотурового тен-денциального опроса (вариант экспертного исследования).

Для определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов учитывается, что групповая оценка каждого события зависит от оценок экспертами этого события и степени компетентности экспертов. Степень компетентности эксперта учитывает его опыт и квалификацию и является основной характеристикой эксперта, которая используется при определении групповых оценок.

В зависимости от специфики экспертного опроса, объекта исследования и используемой методики обработки экспертных данных оценки могут иметь различную шкалу измерения: от 0 до 1, от 0 до 10 и от 0 до 100. Принципиальной разницы в данных шкалах нет, выбор той или иной из них определяем удобством получения и обработки оценок [6].

Для оценки степени влияния конъюнктурообразующих факторов на рыночные изменения, значения которых невозможно измерить количественно, используется интервальная шкала. Типичный пример шкалы интервалов - когда отношение измеряется в процентах. В этой шкале измерение в 55 % отличается от измерения в 45 % на ту же величину, что и 65 % от 55 %. В шкале интервалов есть и описание, и порядок, и расстояние.

Приведенная методика прогнозирования рыночной конъюнктуры рынка позволяет:

- получить скорректированный интервальный прогноз показателей деятельности предпринимательской организации при одновременном учете количественных и качественных конъюнктурообразующих факторов;

- обеспечить возможность повышения адекватности прогноза за счет сочетания математических и экспертных методов прогнозирования;

- учитывать риски, связанные с возможностью иных вариантов развития событий;

- своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры в условиях постоянно меняющейся внешней среды.

Предпринимательская деятельность

Также следует отметить, что приведенная методика не требует дополнительных затрат на обучение менеджеров предпринимательских организаций, на покупку дополнительного программного обеспечения (для реализации методики достаточно программного пакета Microsoft Office). Это является существенным для предприятий малого бизнеса и повышает привлекательность практического использования методики.

Рассмотрим возможность применения методики прогнозирования конъюнктуры рынка на одном из предприятий малого бизнеса г. Омска, ведущего свою коммерческую деятельность на рынке канцелярских товаров Омской области. Выбор обусловлен тем, что наибольший удельный вес малых предприятий приходится на сферу услуг и торговли. Это объясняется меньшим, чем в производственной сфере, объемом затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций. В качестве обследуемых групп выбраны группы товаров, на которые приходится 90 % доли рынка канцелярских товаров. Это школьные (40 %) и офисные (50 %) принадлежности. Остальные 10% рынка составляет сувенирная продукция и электронные носители информации. Данная группа товаров не рассматривается.

Исследование конъюнктуры рынка канцелярских товаров России позволяет проследить тенденции данного рынка Омской области. В ходе исследования проведен экспертный опрос в несколько туров, что позволило определить тенденции развития рынка, выявить конъюнктурообразующие факторы и степень влияния ряда факторов на прогнозное значение объема продаж. В качестве экспертов выступали руководители и сотрудники маркетинговых служб омских компаний, работающих на рынке канцтоваров.

Анализ мнений экспертов относительно прогноза динамики рынка канцелярских товаров в 2009-2010 гг. позволил сделать следующие выводы. Оценить объем сибирского и, в частности, омского рынка канцелярии никто из опрошенных экспертов не решился - слишком закрытый рынок, даже количества участников на нем никто точно не знает. Практически каждую неделю на нем рождаются и умирают мелкие компании. Однако состав лидеров практически неизменен, что позволяет считать рынок сформировавшимся.

На рынке канцелярских товаров Омской области работает несколько крупных оптово-розничных компаний. По мнению экспертов, их можно расположить в следующей последовательности:

1. ООО «Фирма Канцелярские товары», начавшее свою работу в 1992 г. - лидер омского канцелярского рынка (по мнению экспертов, до 60 % рынка).

2. «Комус-Иртыш» - Омский филиал компании «Комус».

3. ЗАО «Фиэлма» - Омский филиал ООО «Информационно-технический центр» (Центр Н) - один из крупнейших поставщиков бумажной и канцелярской продукции в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Общей тенденцией эксперты называют изменение спроса потребителей в сторону более качественных, брендовых товаров. Объемы потребления рынка канцтоваров в ближайшие годы будут незначительно расти, но в оценке темпов роста мнения участников расходятся, и прогнозируется увеличение спроса на канцелярскую продукцию на 10-20%.

Особое место при исследовании рынка отводится влиянию научно-технических факторов (ИТ-рынка). Что касается группы офисных принадлежностей, то специалисты ИТ-рынка утверждают, что использование сложных сетевых систем приводит к снижению потребления бумаги на 10-20 %, также снижаются расходы на другие канцтовары. Относительно группы школьных принадлежностей их мнение сводится к тому, что внедрение в систему обучения мультимедийных систем снизит потребление бумажно-беловой продукции на 15-20 %.

Но поскольку год от года наблюдается рост потребления канцелярских товаров, то большая часть экспертов считает, что массовое внедрение электронного документооборота и инновационных программ обучения во все структуры прибыли их не лишит. Следовательно, ситуация существенно не изменится, даже если все корпоративные клиенты установят системы электронного документооборота. Данное мнение основано на том, что существует множество положений, предписывающих обязательное хранение документов в бумажном виде определенное количество времени. Таким образом, компьютерные программы на данном этапе не составляют полноценной конкуренции бумаге.

В целом эксперты оценивают рынок канцелярских товаров как устойчиво развивающийся. Однако в сегменте школьных товаров прогнозируется определенное уменьшение объемов продаж по причине демографического спада населения в возрасте от 7 до 17 лет, основных потребителей данной группы.

При прогнозировании рыночной конъюнктуры определены основные факторы, которые оказывают влияние на прогноз результирующего показателя - объема продаж. На рис. 2 представлены результаты экспертной оценки степени влияния конъюнктурообразующих факторов на обследуемые группы товаров.

К количественным факторам отнесены демографический состав населения, доходы населения, количество предпринимательских структур, валовой региональный продукт, к качественным -культура потребления канцелярских принадлежностей, уровень культуры делопроизводства, внедрение в делопроизводство информационных тех-

а

о

о.

о

5

03

о;

Я

я

о;

К

к

и

А

X

и

с

и

£—

и

Рис. 2. Оценка степени влияния конъюнктурообразующих факторов на обследуемые группы товаров

нологий, внедрение в процесс обучения инновационных обучающих программ, конкурентоспособность российских производителей канцелярских товаров, рекламные кампании производителей.

Влияние количественных факторов на объем продаж канцелярских товаров оценено следующим образом. Регрессионное уравнение прогнозирования объема продаж группы школьных принадлежностей имеет вид:

% =35,81-0,01^2+12,75^3,

где У, - объем продаж; Ха - численность населения; Хв - средняя оплата труда.

Регрессионное уравнение прогнозирования объема продаж группы офисных принадлежностей выглядит следующим образом:

?, = 40,06 + 165,39Х(2 +0,0003(5) где У, - объем продаж; Хп - количество предприятий; Х,ъ - валовой региональный продукт.

При построении регрессионных уравнений данные по количественным конъюнктурообразующим факторам взяты из источников [7, 8], а также из аналитических отчетов одной из омских фирм, функционирующей на рассматриваемом рынке, за последние десять лет.

Экспертный опрос позволил оценить степень влияния конъюнктурообразующих факторов на прогноз объема продаж по основным группам товаров по шкале отношений от -100 до 100 % и показал, что объем продаж по группе школьных принадлеж-

ностей снизится на 11 %, группы офисных принадлежностей возрастет на 15%. Результаты скорректированного объема продаж групп школьных и офисных принадлежностей на рынке канцелярских товаров на 2010 г. для одного из омских предприятий малого бизнеса представлены в таблице.

Прогноз объема продаж обследуемых групп товаров, млн руб.

Прогноз объема продаж Доверительные интервалы прогноза

Нижняя граница Верхняя граница

I. Группа школьных принадлежностей 1.1. Прогноз на основе регрессионной модели 1.2. Скорректированный прогноз с учетом экспертной оценки 126,13 112,26 157,97 140,59

И. Группа офисных принадлежностей 2.1. Прогноз на основе регрессионной модели 2.2. Скорректированный прогноз с учетом экспертной оценки 192,71 221,62 217,62 250,26

Проведенное по разработанной методике прогнозирование конъюнктуры рынка канцелярских товаров дает возможность предпринимателям, ра-

Предпринимательская деятельность

ботающим на данном рынке, принимать решения в области разработки ассортиментной политики, при планировании закупок, а также при стратегическом планировании развития компаний.

Что касается применимости данной методики на малых предприятиях других отраслей народного хозяйства, то это вполне возможно. Рыночная ситуация для различных видов товаров и их групп формируется, в конечном счете, под воздействием трех групп основных конъюнктурообразующих факторов: управленческой деятельности, экономической деятельности и внешней среды. Задачей предпринимателя является правильный выбор основных факторов, влияющих на прогноз результирующего показателя деятельности организации. Кроме того, следует учитывать характер и степень влияния конъюнктурообразующих факторов на том или ином рынке, так как каждый рынок имеет свои особенности действия.

Литература

1. http://economy.gov.ru.

2. http://businesspress.ru/newspaper/article_mld _33_ald_483341.html.

3. http://www.opora.ru.

4. Бабешко, Л.О. Колпащионные модели прогнозирования в финансовой сфере / Л. О. Бабешко.

- М.: Экзамен, 2001. - 288 с.

5. Беляевский, И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие / И.К. Беляевский,- М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

6. Ковачев, Е.М. Качественные методы в полевых социологических исследованиях / Е.М. Ковалев, И.Е. Штешберг. - М.: Логос, 1999. - 384 с.

7. Аналитический отчет Администрации г. Омска «Анализ долгосрочных тенденций социально-экономического развития г. Омска до 2022 г.» // http: //www. omsk. ru.

8. Россия в цифрах: краткий статистический сборник. - М.: Госкомстат России, 2008. - 316с.

Поступила в редакцию 28 декабря 2009 г.

Гущина Анна Анатольевна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (г. Омск). Область научных интересов - повышение эффективности деятельности социально-экономических систем. Контактный телефон: (8-3812) 57-73-25. E-mail: gushinaa@rambler.ru.

Anna Anatolyevna Gushchina is Cand.Sc. (Economics), Associate Professor of the Management Department of Siberian State Automobile and Highway Academy, Omsk. Research interests: improvement of the effectiveness of the socioeconomic systems. Tel: 8 (3812) 57-73-25. E-mail: gushinaa@rambler.ru.

Пильник Наталья Борисовна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (г. Омск). Область научных интересов - проблемы инновационного развития предпринимательских структур. Контактный телефон: (8-3812) 62-79-35. E-mail: PNB65@yandex.ru.

Natalya Borisovna Pilnik is Cand.Sc. (Economics), Associate Professor of the Management Department of Siberian State Automobile and Highway Academy, Omsk. Research interests: problems of the innovative development of the entrepreneurial structures. Tel: (8-3812)62-79-35. E-mail: PNB65@yandex.ru.