Банки сэкономят на рисках

Банк России намерен расширить применение подхода к расчету рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР) заемщиков. В частности, планируется снизить требования к активам банков для перехода на такой подход и обязать применять его все системно значимые кредитные организации. Это позволит банкам снизить стоимость кредитов для хороших заемщиков, уверены в ЦБ. Пока ПВР используют лишь Сбербанк и Райффайзенбанк, который в результате высвободил в 2019 году 12 млрд руб. капитала. Но большинство крупных банков не спешат менять методику в силу дороговизны самого перехода.

Райффайзенбанк посчитал, что ПВР за год позволил ему сэкономить достаточность капитала (Н1.0.). Она составляет 13,72%, а без ПВР была бы 12,87%. «Только за счет экономии, создаваемой корпоративным сегментом, активы банка можно увеличить на 7% при том же уровне капитала»,— пояснил глава управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. Банк использует ПВР в корпоративном сегменте с 1 февраля 2019 года и смог высвободить 11,9 млрд руб. капитала.

Согласно положению ЦБ, если у банка, переходящего на расчет кредитного риска, основанного на внутренних кредитных рейтингах, величина риска по ПВР ниже, чем по стандартизированному подходу, то в первый год применения ПВР банк может снизить величину кредитного риска не более чем на 10%, во втором — на 20%, а с третьего года — на 27,5%.

Сейчас только два банка в РФ используют ПВР — Райффайзенбанк и Сбербанк. Какой эффект применение ПВР дало Сбербанку, там не раскрывают. Альфа-банк готовится получить разрешение на использование подхода в текущем году: «Это сложная и ресурсоемкая работа как для нас, так и для регулятора». В банке рассчитывают перейти на ПВР по кредитному портфелю корпоративных клиентов в этом году, а в 2021 году начать применять его в розничном кредитовании.

В ЦБ уверены, что расширение применения ПВР позволит снизить стоимость кредитования для заемщиков с низким и умеренным уровнем кредитного риска. Кроме того, регулятор надеется, что переход на ПВР повысит конкурентоспособность крупнейших российских банков на международном рынке. Поэтому в ЦБ настроены на расширение применения ПВР. Уже обсуждается возможность снижения минимального порога величины активов банков, которые могут подать заявку на применение ПВР, с 500 млрд до 150 млрд руб. В консультативном докладе ЦБ об определении системно значимых кредитных организаций и подходах к их регулированию говорится, что целесообразно обязать все такие банки применять ПВР.

Сами системно значимые банки пока к такой перспективе относятся настороженно. В Россельхозбанке “Ъ” сообщили, что в 2020 году переходить на ПВР не планируют. «Регулятор каждой страны просчитывает эффект от такого решения на капитализацию и риски банковской системы, уровень затрат и тогда уже принимает решение о периоде и параметрах перехода»,— подчеркнули в банке. В Промсвязьбанке рассказали, что с учетом нового статуса банка и изменяющегося клиентского профиля адаптируют уже имеющиеся риск-модели, «поэтому вопрос о переходе на ПВР в ближайшее время не стоит». В банке «ФК Открытие» собираются переходить на ПВР. Но, уточнила член правления банка Ирина Кремлева, для любого банка это большой проект, требующий затрат времени, прежде всего на накопление необходимого объема статистических данных, поэтому в ближайшее время перехода точно не будет.

«Внедрение ПВР потребует от банков немало усилий и финансовых вложений для разработки и валидации рейтинговых моделей»,— согласна с участниками рынка младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михлина. Кроме того, при использовании ПВР, по мнению управляющего директора НКР Станислава Волкова, регулятор столкнется с необходимостью сопоставлять методологии отдельных банков и результаты их применения. Если ЦБ удастся добиться сопоставимости ПВР-моделей разных банков (например, за счет обмена информацией о дефолтах), добавляет эксперт, их применение может оказаться выгодным не для всех.