Влияние сберегательной способности населения региона на эффективность трансформации банковских ресурсов

МАММАЕВАД.С.

ВЛИЯНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ

В статье определена роль сбережений населения в формировании срочных депозитов, с одной стороны, и анализ возможности их трансформации в кредитные ресурсы, с другой стороны. Рассчитанные коэффициенты сберегательной квоты и трансформации вкладов в банковские ресурсы показали низкую склонность населения к сбережениям относительно уровня денежных доходов, а также серьезный потенциал региональных банков по использованию срочных депозитов при минимальной вероятности возникновения рисков.

MAMMAEVA D.S.

INFLUENCE OF THE SAVINGS CAPACITY OF THE POPULATION OF THE REGION ON THE TRANSFORMATION EFFICIENCY OF THE

BANKING RESOURCES

In the article the definition is made of the role of savings of the population in shaping fixed time deposits on one hand and analyses of the potential of their transformation into credit resources on the other hand. The calculated factors of savings quota and their transformation into the banking resources showed low interest of the population to make savings in relation to the income level also being showed is a formidable potential of regional banks in using fixed time deposits with minimum risk.

Ключевые слова: банковский сектор, регион, реальный сектор экономики, депозиты населения, кредитование.

Keywords: bank sector, region, real sector of the economy, deposits of the population, crediting.

Эффективно функционирующая банковская система региона является одним из ключевых факторов развития региональной экономики. Это признается сегодня большинством ученых, практикующих экономистов и финансистов. Посредством реализации основных функций банков на региональном уровне банковская система обеспечивает устойчивый рост региональной экономики, включая стимулирование развития производственной базы, строительного и агропромышленного комплекса, региональной инфраструктуры, поддержку социальной сферы в интересах населения.

Вместе с тем нерешенной и актуальной в настоящее время проблемой является определение того, какой должна быть региональная экономика, чтобы участвовать в построении эффективно функционирующей банковской

системы. Развитие региональных кредитных организаций зависит от той экономической среды, в которой они функционируют. Учитывая комплексный характер взаимодействия банковского и реального секторов экономики, представляется значимой задача определения возможностей региональной экономики в эффективности функционирования банковской деятельности.

Задачей настоящего исследования является изучение эффективности развития банковской системы в той ее части, которая зависит от склонности населения к сбережениям и их трансформации в банковские ресурсы. Известно, что денежные вклады населения формируют наиболее важную составную часть структуры привлеченных средств, являющуюся основным источником активных операций и оказывающей определяющее воздействие на состав и структуру активов. В свою очередь, экономическое развитие реального сектора экономики региона, ее отраслей тесно связано с процессом банковского кредитования. В учебном пособии Ю.Г. Вешкина и Г.Л. Авагяна «Экономический анализ деятельности коммерческого банка» они признаны «составляющими факторами эффективности кредитных операций банка» [1]. Учитывая вышеизложенное, целью исследования является оценка роли сбережений населения в формировании срочных депозитов, с одной стороны, и анализ возможности их трансформации в кредитные ресурсы, с другой стороны.

Важнейшими источниками банковских ресурсов являются сбережения населения. По материалам публикуемой отчетности банков и данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, анализ сбережений населения в качестве источника банковских ресурсов может быть расширен.

Таблица 1.

Динамика вкладов населения в структуре капитала региональных банков*

показатели 2006 2007 2008 2009

1. Фактическое значение соотношения величины привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения к собственным средствам (капиталу) банков, в % 39,3 74,3 121,9 139,4

2. Сумма вкладов физических лиц 577,1 1253,2 2421,7 3376,5

3. Собственные средства (капитал) банков 1465,5 1686,8 1987,1 2578,3

* Рассчитано по материалам сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое положение Республики Дагестан» за 2006 - 2009 годы.

Как видно из таблицы 1, в 2006-2009 годах отмечалась положительная динамика вкладов населения в банковскую систему РД с некоторым замедлением темпов роста в 2009 году. Если в 2008 году прирост составил 93,2%, то в 2009 году - 39,4%. Необходимо оценить, насколько динамика вкладов отражает сберегательную способность населения. В экономической теории для этого используется такой показатель, как сберегательная квота. Однако способы его расчета представлены неоднозначно. Так, например, одни авто-

ры предлагают рассчитывать долю привлеченных средств граждан во вклады и депозиты в сумме денежных доходов. Другие считают сберегательную квоту как долю привлеченных средств граждан в сумме свободных денег на руках у населения. Мы согласимся с последним вариантом, так как денежные доходы населения в меньшей степени могут характеризовать сберегательную способность населения, поскольку зависят от объема денежных расходов. После корректировки на денежные расходы остаток средств на руках населения (свободные деньги) более точно отражает денежный потенциал населения.

Таблица 2.

Динамика сберегательной квоты населения (в %)*

Показатели 2006 2007 2008 2009

Сберегательная квота (доля привлеченных средств граждан во вклады и депозиты в сумме свободных денег на руках населения 6,6 7,2 8,1 6,1

* Рассчитано по материалам сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое положение Республики Дагестан» за 2006-2009 годы.

Как видно из таблицы 2, до 2009 года наблюдается тенденция ускорения сберегательной квоты, что соответствует росту динамики вкладов населения в банках. Однако в 2009 году тенденция меняет свою направленность (при ускорении темпов роста свободных денег на руках населения доля средств, направляемых во вклады, сокращается). Это соответствует замедлению в 2009 году почти в 2 раза прироста вкладов населения в банках (см. табл. 1).

Для оценки потенциальной возможности привлечения банками средств населения во вклады целесообразно сопоставить данные таблицы 1 с показателями Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, характеризующими склонность населения к сбережениям (см. табл. 3).

Таблица 3.

Динамика склонности населения к сбережениям (в тыс. руб.)*

Денежные доходы Сбережения Прирост (+), уменьшение (-) денег на руках

2006 102992,7 9269,3 5895,0

2007 199076,5 14532,58 18912,26

2008 267035,1 11087,2 30876,8

2009 458409,3 9654,4 65675,5

* Рассчитано по материалам сборника Территориального органа Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое положение Республики Дагестан» за 2006-2009 годы.

Потенциальная возможность привлечения банками средств населения во вклады, а также усиление их роли в формировании ресурсной базы не все-

гда зависят от уровня свободных денег на руках населения. Уровень сбережений населения во вкладах имеет тенденцию к замедлению темпа роста в 2009 году при растущем уровне денежных доходов и увеличении темпов рос -та денег на руках населения (см. табл. 3).

Применив методы статистического наблюдения, спрогнозируем потенциал сбережений населения в качестве источника пополнения ресурсной базы банковской системы на 2010-2012 годы.

Для большей наглядности используем графический метод с двумя осями. Это связано с тем, что показатели денежных доходов в несколько раз превышают остальные показатели. Правая ось отражает показатели денежных доходов, левая - сбережений и денег на руках населения (см. рис. 1).

Прогноз склонности населения к сбережениям

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

2006 2007

| I денежные доходы

-Линейный

2008 2009 2010

| I сбережения

-Полиномиальный

2011

-денег на рукахнаселения - Линейный

-- 160000

--120000

-- 100000

60000

20000

0

0

Рис. 1. Прогноз склонности населения к сбережениям [6]

С высокой долей вероятности (коэффициент детерминации Я2=1) можно ожидать продолжение тенденции к уменьшению склонности населения к сбережениям в 2010-2012 годах при ускорении объема денежных доходов. При этом уровень свободных денежных средств населения существенно не увеличится.

С учетом проведенных исследований можно сделать вывод о том, что у банковской системы есть потенциал расширения ресурсной базы за счет

вкладов населения. На наш взгляд, в чистом виде этот потенциал выражается величиной свободных денег на руках населения. Однако при выявленной в ходе анализа низкой склонности населения к сбережениям этот потенциал не может реализоваться в полной мере. Поэтому, несмотря на имеющийся денежный потенциал населения, оценивать вклады граждан в банковскую систему в качестве значительного источника пополнения ее ресурсной базы пока не приходится.

Если в 2006-2008 годах склонность населения к сбережениям сдерживалась в основном низкой процентной политикой банков по вкладам на фоне высоких инфляционных издержек, альтернативными, более доходными вариантами приложения свободных денежных средств, то в 2009 году снижение прироста связано с последствиями мирового финансового кризиса. Очевидно, что доминирующим фактором склонности к сбережениям населения страны относительно потребления являются ожидаемая финансовая стабильность, реакция физических лиц на инфляционную ситуацию, степень ощутимого обесценения доходов и накоплений. В отличие от Запада, где адаптация населения к инфляции в 2-3% не снижает уровень накоплений, в России ожидание ее роста в 10 и более процентов неуклонно отражается в снижении склонности к сбережениям в различных формах.

Проблема трансформации сбережений граждан в инвестиционный капитал - одна из широко обсуждаемых в экономической литературе [3]. Однако реальные обстоятельства противостоят этому. В действительности, склонность к сбережениям в России исходно подавлялась инициированием финансовых кризисов и неуклонно высоким уровнем инфляции, что имеет непроходящее влияние. Относительно вовлечения сбережений населения в формирование долгосрочных ресурсов банков надо признать, что Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» усилил государственную защиту интересов вкладчиков. Это повлияло на существенное ускорение доли вкладов населения в депозитах банковской системы Республики Дагестан в 2007-2008 гг. (в среднем за 2006-2008 гг. рост составил 181,3%).

В условиях недостаточной активности населения к сбережениям в банках и устойчивой тенденции к повышению спроса предприятий на получение банковских кредитов, наблюдается дефицит ресурсов для удовлетворения спроса экономики Республики Дагестан. Удовлетворенность спросом на кредиты отметили 84,6% предприятий- участников опроса по спросу на банковские услуги. У 15,4% предприятий спрос на кредиты удовлетворен не был. В связи с этим, все большую актуальность приобретают вопросы маневрирования имеющихся у банков ресурсов. Из возможных методов маневрирования, описанных в экономической теории, наиболее приемлемым для региональных банков, на наш взгляд, является метод трансформации депозитов по срокам. Выбор именно этого метода обусловлен как региональной спецификой, так и низким уровнем риска [4].

Суть метода заключается в следующем. Для того чтобы привлекаемые банком краткосрочные депозиты можно было использовать для предоставле-

ния долгосрочных ссуд, осуществляют так называемую трансформацию депозитов по срокам. Для этого по формуле 1.1 рассчитывают коэффициент трансформации (Кт):

1.1. Кт=1-До/Ко [1.1], где До - дебетовый оборот по выдачам краткосрочных ссуд за анализируемый период (сумма выданных краткосрочных кредитов);

Ко - кредитовый оборот по поступлению средств на депозитные счета сроком до одного года.

Общая сумма средств краткосрочных ресурсов, которую банк может выделить для долгосрочных вложений, будет равна дебетовому обороту по депозитным счетам до востребования и сроком до 1 года (сумма снятых средств со счетов), умноженному на коэффициент трансформации. Рассчитаем возможности использования привлеченных ресурсов для выдачи кредитов коммерческими банками Республики Дагестан в 2006-2009 гг.

Таблица 4.

Потенциал региональных банков по использованию привлеченных ресурсов [2]

До - дебето- Ко - креди- Кт - ко- Дебетовый Общая сумма

вый оборот по товый обо- эффици- оборот по де- средств кратко-

выдачам крат- рот по по- ент транс- позитным срочных ресурсов,

косрочных ступлению формации счетам до которую банки мо-

ссуд (сумма средств на (1- востребова- гут выделить для

выданных депозитные гр.2/гр.3) ния и сроком долгосрочных вло-

краткосрочных кредитов), счета сроком до 1 года, до 1 года, тыс. руб. жений (гр. 4* гр. 5), тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

На 9715300 611704 0,84 450886 378744,3

1.01.06

На 13005400 987757 0,87 898501 781695,9

1.01.07 Темп роста: 200% Темп роста: 206,4%

На 16628700 1333324 0,88 1094269 962956,7

1.01.08

Темп роста: 121,7% Темп роста: 123,2%

На 11023074 7089638 0,98 6711734 6577499,3

1.01.09

Темп роста: 613,3% Темп роста: 683,05%

Анализ данных, отображенных в таблице 4, свидетельствует о серьезном потенциале региональных банков по использованию привлеченных ресурсов с признаками ускорения темпов роста свободных денег на руках населения (см. рис. 2). Динамика роста общей величины средств, которую банки могут использовать для выдачи кредитов, обусловлена высоким и стабильным уровнем коэффициента трансформации (гр. 4), а также повышающейся динамикой дебетового оборота по депозитным счетам до востребования и

сроком до 1 года. На 1.01.2009г. темп роста этого показателя перекрыл ускорение последних лет, составив 613,3%. На 1.01.2010. ускорение составило 173%. Поскольку коэффициент трансформации практически находился на одном уровне в течение 4 лет, рассматривать влияние До и Ко на формирование величины потенциала трансформации не представляется целесообразным. Показательной является оценка их влияния на уровень коэффициента трансформации. В формуле расчета коэффициента трансформации (1.1) До имеет обратно пропорциональную связь с Кт, а Ко - прямо пропорциональную. Поэтому приблизительно одинаковые темпы роста этих двух показателей в течение 3 лет нейтрализовали влияние каждого из них на величину коэффициента трансформации (его уровень находился в пределах 0,84-0,88). Исключение составляет ситуация, сложившаяся с 2008 году, когда сокращение До и увеличение Ко действуют в одном направлении - обеспечивают увеличение коэффициента трансформации. За 2009 год сокращение дебетового оборота по выдачам краткосрочных ссуд на 23% и увеличение кредитового оборота по поступлению средств на депозитные счета сроком до 1 года на 70% обусловили увеличение коэффициента трансформации до 0,99. Характерной причиной высокого уровня этого показателя для всего рассматриваемого периода является значительный уровень кредитового оборота по поступлению средств на депозитные счета сроком до 1 года.

Динамика потенциала региональных банков по трансформации привлеченных депозитов в кредиты

18000000 -, 160000001400000012000000100000008000000 6000000 4000000 2000000 0-

До Ко дебетовый оборот величина

по депозитным транформации счетам до востребования и сроком до 1 года

01.01.2008  01.01.2009  01.01.2010

Рис. 2. Динамика потенциала региональных банков по трансформации привлеченных депозитов в кредиты [6]

Таким образом, устойчиво сложившийся высокий уровень коэффициента трансформации дает нам возможность предположить, что потенциал региональных банков по трансформации привлеченных депозитов в кредиты находился в жесткой функциональной зависимости от дебетового оборота по депозитным счетам до востребования и сроком до 1 года. Об этом свидетель-

км

жл

ствуют также примерно одинаковые темпы их роста в течение анализируемого периода (см. табл. 4). Высокий уровень коэффициента трансформации обеспечил, в свою очередь, приближение этих значений друг к другу. Отсюда можно сделать вывод, что региональные банки обладают большим потенциалом по размещению привлеченных депозитов в кредиты при наименьшей вероятности возникновения рисков. Причем этот потенциал заметно растет (см. рис. 2).

Анализ эффективности развития региональных банков за 2006-2009 годы показал, что немаловажную роль в ее определении играет склонность населения к сбережениям. [5]. В условиях дефицита банковских ресурсов особую актуальность приобретают вопросы использования привлеченных депозитов в осуществлении кредитных операций. Произведенные расчеты коэффициентов трансформации сбережений во вклады выявили серьезный потенциал региональных банков по использованию срочных депозитов. Анализ показал минимальную вероятность возникновения при этом рисков.

_Литература_

1. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.:МАГИСТР, 2007. - С. 135.

2. Данные отчетности Национального банка Республики Дагестан Банка России. Собраны и обработаны автором.

3. Банковское кредитование в период кризиса и после: объемы, стратегия и перспективы. O.A. Нурзат, соискатель РЭА им. Г.В. Плеханова, A.M. Смулов, д.э.н., профессор кафедры «Банковское дело» РЭА им. Г.В. Плеханова.

4. Любушин Н.П. Финансовый анализ / Н.П. Любушин. - М.: Эксмо, 2009. -336с.

5. Национальный банк Республики Дагестан Банка России. Анализ состояния экономики и банковской системы Республики Дагестан, №1(48), 2010.

6. Данные мониторинга Национального банка Республики Дагестан Банка России.