УНИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ

1. Унифицированный способ оценки кредитоспособности заемщика при потребительском кредитовании, включающий проведение идентификации кредитного риска, качественной и количественной оценки оценки риска, лимитирования риска, оценки стоимости кредита, отличающийся тем, что ранжируют заемщиков по группам: действующие, потенциальные и имеющие кредитную историю, для первой группы оценку кредитоспособности производят по формуле:
ч
где Д - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей;
К - коэффициент в зависимости от величины Дч:
К=0,7 при Дч в сумме до 45000 рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) (включительно);
К=0,8 при Дч в сумме свыше 45000 рублей (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте);
t - срок кредитования (в месяцах);
в случае если в течение предполагаемого срока использования потребительского кредита заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется следующим образом:
ч1
ч
где Д - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Д;
1
t - период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст;
ч2
Д - среднемесячный доход пенсионера;
2
t - период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст;
1
2
ч1
ч2
K и К - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Д и Д; для второй группы оценку кредитоспособности осуществляют на основе скоринговой модели, для третьей группы - на основе сокращенной скоринговой модели, причем оценку эффективности применяемой скоринговой модели производят с помощью линейной функции полезности:
2
где Э - экономия от предотвращения ошибок 2-го уровня;
1
ПУВ - предотвращение упущенной выгоды от ошибок 1-го уровня;
Р - размер кредитного портфеля без учета заемщиков 1 группы;
К - количество выданных кредитов без учета заемщиков 1 группы;
1
K - количество отказов кредитоспособным заемщикам, из-за ошибки 1-го уровня;
2
O - объем ошибок 2-го уровня в %;
N - средняя доходность по одному кредиту;
D - объем доходов по одному погашенному в срок кредиту (в среднем по общему кредитному портфелю).