Практикум по прикладному анализу финансового поведения населения

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Д. Х. Ибрагимова

Практикум по прикладному анализу финансового поведения населения

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Практикум по прикладному анализу финансового поведения населения» являются получение систематизированного представления о современных прикладных исследованиях в области финансового поведения населения, осведомлённость о возможностях анализа эмпирических макро- и микроданных о финансовом поведении населения.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для специализации «Прикладные методы социального анализа рынков» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих учебных курсах:

— Методы анализа социологических данных;

— Основы экономической социологии;

— Социология финансового поведения населения;

— Социология потребления;

— Социально-экономическое поведение домохозяйств.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

— знание фундаментальных теорий общей социологии;

— знание фундаментальных теорий экономической социологии;

— знание методов анализа социологических данных;

— умение осмыслить положения теорий социальных наук;

— умение аргументировать свою точку зрения.

ИБРАГИМОВА Диляра Ханифовна —

кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ (Москва, Россия).

Email: dibragimova@ hse.ru

Формы контроля знаний студентов см. в таблице 1.

Таблица 1

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля

Модуль

Параметры

12

Текущий

Работа на практических занятиях

1 Подготовка презентации на основе материалов одной из аналитических статей

Подготовка презентации-обзора по одной из тем

Промежуточный Домашнее задание (мини-проект) Проектный семинар

1 10-12 страниц

Итоговый

Зачёт

1 Презентация проекта или эссе. Формат представления материала — Power Point. Время выступления — 10 мин. 0 1 Письменная работа на 60 мин.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка складывается с учётом нижеследующих весов:

— 5% — посещаемость лекций и практических занятий;

— 15% — работа на практических занятиях;

— 50% — домашнее задание (мини-проект);

— 30% — оценка за письменную работу (зачёт).

Критерии оценки знаний и навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.

Домашнее задание

Данный вид работы выполняется студентом самостоятельно на завершающих практических занятиях, а также дома. Каждый студент выполняет один мини-проект. Тема выбирается из предложенных преподавателем в программе или, в случае интереса студента к другой теме, обязательно согласовывается с преподавателем.

Сдаётся в письменной форме на последнем практическом занятии (где и происходят презентация и обсуждение работ).

Ориентировочный объём: 10-12 страниц.

Каждая работа включает следующее: название; фамилия, имя, отчество (ФИО) автора и номер группы; краткое обоснование темы; цели и задачи работы; гипотезы; объект и предмет исследования; данные (подготовка и выбор), полученные результаты. В качестве приложения приветствуются файлы синтак-

Критерии оценки: адекватность гипотез, трансформации данных, интерпретации полученных результатов (расчётов).

сиса SPSS.

Проекты, основанные только на построении таблиц распределений и таблиц сопряжённости, оцениваются как неудовлетворительные.

Работа на практических занятиях

Критерии работы на практических занятиях следующие:

— умение сделать презентацию по заданным тексту (статье) и (или) обзору по указанной преподавателем теме и выступление с докладом по ней. При подготовке презентации и доклада необходимо, во-первых, выделить главную авторскую мысль; во-вторых, соответствовать структуре (плану изложения, представленному преподавателем); в-третьих, изложить кратко (10-15 мин) основное содержание заданных текста или обзора; в-четвёртых, сформулировать свои комментарии к прочитанному тексту (обзору), ответить на вопросы;

— участие в обсуждении изучаемой темы: комментарии, соображения, вопросы к докладчику (при обсуждении доклада).

Письменная зачётная работа

Письменная работа проводится в аудитории в присутствии преподавателя в рамках зачётной недели.

Каждый вариант состоит из 4-5 вопросов по программе. Вопросы могут быть нескольких типов и разного уровня сложности. Каждый вопрос оценивается определённым количеством баллов (в зависимости от сложности); баллы за каждый вопрос указаны в задании после формулировки вопроса. Использование каких-либо текстов и материалов на экзамене запрещается.

Время работы — 60 мин.

Содержание дисциплины

Лекционная часть

Тема 1. Макроэкономическая статистика сбережений в России и других странах

Система показателей макроэкономической статистики сбережений. Статистика национальных счётов. Основополагающие принципы построения Системы национальных счётов (СНС) и Баланса денежных доходов и расходов населения (БДР). Сектор домашних хозяйств в СНС. Счета доходов.

Статистика денежных потоков: преимущества и недостатки. Макроэкономическая статистика за рубежом. Методологические особенности процедур сбора исходных данных в разных странах. Проблемы макростатистики сбережений в России.

Основная литература

Пономаренко А. Н. 1997. Система национальных счётов. Экономический журнал ВШЭ. 1 (1): 96-120. URL: http://stat.hse.ru/hse/publications/PHSE97-1.pdf

Уровень и образ жизни населения России в 1989-2009 годах. 2011. Доклад к XII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. М.: Изд. дом ВШЭ; 10-25. URL: http://www.hse.ru/data/2011/04/05/1211687550/Mode_of_life.pdf

Stroutchenevski A. 2002. Statistics on Savings and Investment in Russia. Russian Economic Trends. 11 (1): 42-47. URL: http://82.179.249.32:2069/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5894322&site=ehost-live

Дополнительная литература

Иванов Ю. Н., Хоменко Т. А. 1998. Проблемы и методы статистики сбережения населения в соответствии с концепциями СНС. Экономический журнал ВШЭ. 2 (4): 508-515. URL: http://library.hse. m/e-resources/HSE_economicjoumal/artides/02_04_05.pdf

Пономаренко А. Н. 1997. Система национальных счётов. Экономический журнал ВШЭ. 2 (2): 78-103. URL: http://stat.hse.ru/hse/publications/PHSE97-2.pdf

Пономаренко А. Н. 1998. Система национальных счётов. Экономический журнал ВШЭ. 2 (1): 95-122. URL: http://stat.hse.ru/hse/publications/PHSE98-1.pdf

Пономаренко А. Н. 1998. Система национальных счётов. Экономический журнал ВШЭ. 2 (2): 245-268. URL: http://stat.hse.ru/hse/publications/PHSE98-2.pdf

Board of Governors of the Federal Reserve System. Guide to the Flow of Funds Accounts. Washington D.C. URL: http://www.federalreserve.gov/apps/fof/

Monetary and Financial Statistics Manual. 2000. International Monetary Fund. Washington D.C.; см. также на рус. яз: Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике. 2000. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/ rus/mfsmr.pdf

Тема 2. Обследования потребительских финансов

Цели и задачи обследования потребительских финансов. Основные блоки вопросника, периодичность

и дизайн обследования, возможности анализа данных. Использование данных обследований для целей

экономической и социальной политики.

Обследования потребительских финансов в развитых странах. Прикладные результаты исследований.

Основная литература

Biancotti C., D'Alessio G. 2006. The Use of Micro-Level Data from the Bank of Italy's Survey of Household Income and Wealth: A Focus on Household Finance. IFCBulletin. 26: 342-346. URL: http://www.bis.org/ ifc/publ/ifcb26s.pdf

Survey Data on Household Finance and Consumption: Research Summary and Policy Use (by Eurosystem Household Finance and Consumption Network, European Central Bank (ECB)), 2009. ECB Occasional Paper No. 100. Available at SSRN. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=%20 1144504

White W. 2006. Measured Wealth, Real Wealth and the Illusion of Saving. IFC Bulletin. 26: 2-10. URL: http:// www.bis.org/ifc/publ/ifcb26_keynote.pdf

Дополнительная литература

Barcelo C., Bover O. 2006. Lessons from the Spanish Survey of Household Finances. IFC Bulletin. 26. URL: http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb26o.pdf

Bricker J., Bucks B., Kennickell A., Mach T., Moore K. 2011. Surveying the Aftermath of the Storm: Changes in Family Finances from 2007 to 2009. URL: http://www.federalreserve.gov/pubs/ feds/2011/201117/201117pap.pdf

BreuerW.,SalzmannA.J.2009.NationalCultureandHouseholdFinance. SocialScienceResearchNetworkWorking Papers. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1448698&rec=1&srcabs=1144504

Kennickell A. B., Lusardi A. 2005. Disentangling the Importance of the Precautionary Saving Motive. URL: http://www.federalreserve.gov/pubs/oss/oss2/papers/precautionary.nov05.2.pdf

Kennickell A. B. 2010. Try, Try Again: Response and Nonresponse in the 2009 SCF Panel. Federal Reserve Board. URL: http://www.federalreserve.gov/pubs/oss/oss2/papers/ASA2010.final.pdf

Сайты с описанием обследований потребительских финансов в различных странах

США

Listing of questions: URL: http://www.federalreserve.gov/pubs/oss/oss2/2007/scfoutline.2007.pdf Survey data (2007): URL: http://www.federalreserve.gov/pubs/oss/oss2/2007/scf2007data.html Испания

The Spanish Survey of Household Finances: URL: http://www.bde.es/webbde/en/estadis/eff/eff.html Италия

The Survey of Household Income and Wealth (SHIW): URL: http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/ bilfait/docum;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en

Нидерланды

DNB Household Survey (DHS) (formerly CentER Savings Survey): URL: http://www.centerdata.nl/en/ TopMenu/Projecten/DNB_household_study/

The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey (HFCS): URL: http://www.ecb.europa.eu/ home/html/researcher_hfcn.en.html

Тема 3. Базы социологических данных по исследованию финансового поведения населения России

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения, РМЭЗ (Russian Longitudinal Monitoring Survey, RLMS) — лонгитюдное мониторинговое обследование домохозяйств. Основные разделы анкет и показатели. Блок вопросов по доходам, расходам и сбережениям домохозяйств.

Обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). Проблемы операционализации понятий «доход» и «сбережения» в обследованиях домохозяйств. Дневник домохозяйства, журнал домохозяйства и опросный лист в ОБДХ.

Мониторинг финансового поведения и доверия населения финансовым институтам (НИУ ВШЭ). Цель и задачи исследования. Операционализация понятий «доверие», «стратегия», «управление финансами в семье», «кредитная нагрузка» и «норма сбережений».

Обследование «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), 2-я волна. Совместимость выборки с РМЭЗ. Основные сферы исследования. Состав домохозяйства. Социально-демографические типы домохозяйств. Выявление доходов респондента, партнёра и домохозяйства в целом. Механизм принятия решений в домохозяйствах по различным вопросам.

Необходимые ссылки

RLMS: URL: http://www.hse.ru/rlms/spss

ОБДХ — данные, их описание, инструментарий обследования: URL: http://www.micro-data.ru/

РиДМиЖ — выборка, вопросник, направления исследования, данные: URL: http://www.socpol.ru/ gender/2_w.shtml

Основная литература

Ибрагимова Д. Х. 2008. Финансовое поведение населения: результаты эмпирических исследований. Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансовое поведение. М.: НИСП; 115-207. URL: http://www.socpol.ru/publications/pdf/Ros_domohoz_2008.pdf

Организационные и методологические положения по обследованию домашних хозяйств. 1996. В сб.: Методологические положения по статистике. Вып. 1. М.: Госкомстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/ free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm

Сваффорд М., Косолапов М. С., Козырева П. М. 1999. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ): измерение благосостояния россиян в 90-е годы. Мир России. 3: 153-173. URL: http://www.hse.ru/journals/main.htm

Дополнительная литература

Ибрагимова Д. Х. 2010. Сберечь нельзя потратить: где российские средние классы ставили и поставят запятую? В сб.: Ясин Е. Г. (отв. ред.). X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. М.: Изд. дом ВШЭ. 3; 261-274. URL: http://conf.hse.ru/2009/s3

Ибрагимова Д. Х., Кузина О. Е. 2009. Финансовое поведение населения России в условиях кризиса. Серия «Аналитика ЛЭСИ». Вып. 5: 6-40. URL: https://www.hse.ru/data/2010/08/05/1222047644/ Analytics_5.pdf

Уровень и образ жизни населения России в 1989-2009 годах. 2011. Доклад к XII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. М.: Изд. дом ВШЭ; 47-51. URL: http:// www.hse.ru/data/2011/04/04/1211680508/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD %D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%820/oD0%B8%D0%BEpdf

Guariglia A., Kim B.-Y. 2004. Earnings Uncertainty, Precautionary Saving, and Moonlighting in Russia. Journal of Population Economics. 17 (2): 289-310. URL: http://82.179.249.32:2060/pqdlink?index=4&d id=692133761&SrchMode=3&sid=1&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD &TS=1316888262&clientId=45975&aid=1

Skoufias E. 2003. Consumption Smoothing in Russia: Evidence from the RLMS. Economics of Transition. 11 (1): 67-91. URL: http://82.179.249.32:2548/ehost/pdf?vid=3&hid=106&sid=a9a82a26-ca7a-40fb-b079-224f71fc04ed%40sessionmgr112

Stillman S. 2001. The Response of Consumption in Russian Households to Economic Shocks. William Davidson Working Paper. 412. URL: ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp411.pdf

Тема 4. Психологические, социальные и экономические детерминанты финансового поведения: дискуссионные вопросы и результаты прикладных исследований

Состав и размер домохозяйства (коэффициент иждивенческой нагрузки, наличие и возраст детей), различные социально-демографические типы домохозяйств и их финансовые практики.

Когортный эффект. Формирование «квазипанели» для когорт путём склеивания разных волн непанельных данных. Профиль сбережений и потребления по возрасту.

Основная литература

Lint P. K., Livingstone S. M. 1991. Psychological, Social and Economic Determinants of Saving: Comparing Recurrent and Total Savings. Journal of Economic Psychology. 12 (4): 621-641. URL: http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/016748709190003C

Yang Y., Land K. C. 2008. Age-Period-Cohort Analysis of Repeated Cross-Section Surveys. Fixed or Random Effects? Sociological Methods & Research. 36 (3): 297-326. URL: http://www.unc.edu/~yangy819/files/ Yang_Land_SMR08.pdf

Дополнительная литература

Campbell J. Y. 1987. Does Saving Anticipate Declining Labor Income? An Alternative Test of the Permanent Income Hypothesis. Econometrica. 55 (6): 1249-1273. URL: http://82.179.249.32:2056/stable/1913556

Deaton A. 1991. Saving and Liquidity Constraints. Econometrica. 59 (5): 1221-1248. URL: http://82.179.249.32:2056/stable/2938366

Dynan K. E., Skinner J., Zeldes S. P. 2004. Do the Rich Save More? Journal of Political Economy. 112 (2): 397-444. URL: http://82.179.249.32:2056/stable/10.1086/381475

Livingstone S., Lunt P. 1993. Savers and Borrowers: Strategies of Personal Financial Management. Human Relations. 46 (8): 963-986. URL: http://82.179.249.32:2132/docview/231460174/13A7F5A255458DDC 670/4?accountid=45451

Тема 5. Социальные установки в отношении денег

Понятие «социальные установки в отношении денег», его структура и методы измерения. Психометрическая шкала отношения к деньгам (money attitude scale) К. Ямаучи и Д. Темплера. Опросник А. Фер-нама «Шкала монетарных представлений и поведения».

Специфика отношения россиян к деньгам и их влияние на финансовое поведение. Установки населения России по отношению к сбережениям и кредитам. Возможности RLMS в подобных исследованиях.

Основная литература

Furnham A. 1985. Why Do People Save? Attitudes to, and Habits of Saving Money in Britain. Journal of Applied Social Psychology. 15 (5): 354-373.

Yamauchi K., Templer D. 1982. The Development of a Money Attftude Scale. Journal of Personality Assessment. 46 (5): 522-528. URL: http://82.179.249.32:2548/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2b8c7593-e047-4242-9ce7-e8596ce0277c%40sessionmgr13&vid=5&hid=8

Дополнительная литература

Фернам А., Аргайл М. 2005. Деньги. Психология денег и финансового поведения. СПб.: Прайм-Еврознак.

Baker P. M., Hagedorn R. B. 2008.Attitudes to Money in a Random Sample of Adults: Factor Analysis of the MAS and MBBS Scales, and Correlations With Demographic Variables. Journal of Socio-Economics. 37 (5): 1803-1814. URL: http://82.179.249.32:2072/science/article/pii/S105353570800022X

Deineka O. S. 1996. Attitudes to Money and Entrepreneurship. In: Gray H., Foreman N., Hayes N.. (eds). Psychology in a Changing Europe. The First East-West Conf. in General Psychology. Leicester: British and east European Psychology Group.

Furnham A. 1982. Why are the Poor Always with Us? Explanations for Poverty in Britain. British Journal of Social Psychology. 21 (4): 311-322.

Тема 6. Сценарное моделирование кредитного поведения. Оценка возможностей участия населения в жилищных кредитных программах

Детерминанты кредитного поведения. Возможности и ограничения сценарного моделирования. Каковы обусловленные долгосрочными векторами развития и последствиями адаптации к эффектам кризиса 2010 г. особенности текущего момента с точки зрения спроса на кредитные ресурсы в секторе домашних хозяйств? Насколько спрос, предложение и институциональная среда современной России готовы к продвижению новых ипотечных продуктов?

Основная литература

Ибрагимова Д. Х., Сурков С. В. 2008. Оценка потенциального спроса и возможностей участия населения в жилищных кредитных программах. В сб.: Овчарова Л. Н. (отв. ред.). Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансовое поведение. М.: Независимый институт социальной политики; 159-191. URL: http://www.socpol.ru/publications/pdf/Ros_domohoz_2008.pdf

Овчарова Л. Н., Языков А. Д. 2010. Какие продукты на рынке ипотечного кредитования могут стать драйверами модернизационного развития. SPERO. 13: 43-68. URL: http://spero.socpol.ru/docs/ N13_2010_05.pdf

Дополнительная литература

Оценка масштабов и динамики изменения платёжеспособного спроса на жильё и объёмов жилищного строительства в России. 2004. М.: Институт экономики города. URL: http://www.urbaneconomics. ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=122

Lea S. E. G., Webley P., Walker C. M. 1995. Psychological Factors in Consume Debt: Money Management, Economic Socialization, and Credit Use. Journal of Economic Psychology. 16: 681-701.

Практические занятия

Занятие 1 (2 часа). Знакомство с сайтами, содержащими макростатистические данные по сбережениям и доходам (сайт Росстата URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/ level/#, сайт ЦБ РФ URL: http://www.cbr.ru/statistics/, сайт ФРС США URL: www.federalreserve.gov. Знакомство с микроданными ОБДХ. Сравнение показателей денежных доходов, денежных расходов и расходов на конечное потребление, располагаемых ресурсов. Расчёт нормы сбережений по децильным и квентильным группам.

Занятие 2 (2 часа). Знакомство с зарубежными вопросниками по потребительским финансам. Анализ формулировок вопросов, их адаптация к российским реалиям. Обзор обследований потребительских финансов в разных странах (история вопроса, опросник, выборка, основная библиография по темам).

Занятия 3-4 (4 часа). Данные о доходах и сбережениях домохозяйств в базе RLMS. Показатели доходов и сбережений в базе данных. Региональные дефляторы и расчёт показателей реального дохода. Формирование суммарных показателей. Расчёт показателей душевого дохода. Квентильные и дециль-ные группы доходов. Расчёт агрегированного показателя расходов. Сравнение показателей расходов и доходов. Расхождения и выбор показателя располагаемых ресурсов.

Показатели наличия и объёмов сбережений (в терминах потоков и запасов). Расчёт по децильным и квентильным группам распределения располагаемых ресурсов в целом, на текущие сбережения, на платежи по кредиту. Эластичность сбережений к доходам. Расчёт нормы сбережений и коэффициента кредитной нагрузки по децильным и квентильным группам. Построение профиля сбережений, потребительских расходов (по различным статьям) по возрасту. Методика формирования квазипанелей.

Занятие 5 (4 часа). Знакомство с базой данных «Мониторинг финансового поведения и доверия населения финансовым институтам». Определение состава домохозяйства, выделение социально-демографических типов домохозяйств. Показатели сберегательного и кредитного поведения. Установки относительно кредитов и сбережений и их связь с поведенческими установками в сфере финансов. Применение методов факторного, кластерного и регрессионного анализа для исследования финансового поведения.

Занятие 6 (2 часа). Представление и обсуждение мини-проектов студентов.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Темы письменных работ

1. Типы кредитного поведения домохозяйств (структуры кредитного портфеля, намерений относительно кредитования).

2. Типы домохозяйств по предпочитаемым целям и формам сбережений.

3. Взаимосвязь установок относительно сбережений и (или) кредитов и финансового поведения.

4. Сравнение данных о доходах и сбережениях различных типов домохозяйств и доходных групп по различным микроданным.

5. Регрессионный анализ факторов, влияющих на наличие у домохозяйства кредитов (кредитной истории).

6. Факторы пользования электронными деньгами (регрессионный анализ).

7. Регрессионный анализ факторов, влияющих на наличие у домохозяйства запасов сбережений и сберегательной активности (потоков сбережений).

8. Регрессионный анализ факторов, влияющих на наличие у домохозяйств финансовых стратегий.