Апробация системы показателей концентрации инвестиций на общероссийском классификаторе видов экономической деятельности

АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ КЛАССИФИКАТОРЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. С. ЛЕВИН,, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита Оренбургского государственного аграрного университета

В 2003—2004 гг. в статистическую практику внедрен Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Внедрение указанного классификатора позволит получить количественную оценку современной отраслевой структуры России, определить масштабы вновь появившихся на рынке видов экономической деятельности, участвовать в диалоге с международным экономическим сообществом на едином языке цифр и определений. В ОКВЭД заложен принцип распределения хозяйствующих субъектов по признаку добывающих, обрабатывающих и предоставляющих услуги. В качестве классификационных признаков в ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс (технологию) производства и т.п. [1, с. 119].

Учитывая неоднородность инвестиционного пространства в регионах России, определим степень концентрации инвестиций в разрезе ОКВЭД с помощью предлагаемой ниже системы показателей.

1. Индекс концентрации измеряется как сумма долей регионов в общероссийском объеме инвестиций:

°к =^ , (1) где К — доля инвестиций региона; г = 1, 2, ... к; к — число регионов, для которых рассчитывается показатель. Индекс концентрации измеряет сумму долей к крупнейших регионов.

Например, в 2004 г. индекс концентрации для Дальневосточного федерального округа по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составил 59%. Такая же величина этого показателя получена для Уральского федерального округа по виду «Добыча полезных ископаемых».

Для одного и того же числа регионов чем больше индекс концентрации, тем выше степень

неоднородности инвестиционного пространства. Знание этого показателя не вполне достаточно для характеристики степени неоднородности регионов, так как он не говорит о том, каков размер регионов, которые не попали в выборку к, а также об относительной величине этой выборки. Это вызывает возможность неточности при его использовании. При изменении числа регионов, попавших в выборку, меняются показатели концентрации.

2. Индекс Херфиндаля—Хиршмана (НН1) определяется как сумма квадратов долей всех регионов:

НН1 = ^ ,

где г = 1, 2, ... п; обычно п>к (например, п = 89

— число регионов в РФ, а к = 18 — число регионов Центрального федерального округа).

НН1 принимает значения от 0 до 1. При расчете рыночной доли в процентах НН1 будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация инвестиций в регионах России. Основное преимущество индекса

— способность чутко реагировать на перераспределение долей между регионами. Он представляет сопоставимую информацию о возможности регионов влиять на перераспределение инвестиционных ресурсов в условиях меняющихся рыночных и прочих условий. В США для определения степени концентрации рынка выделяются три группы уровней НН1: 1) меньше 1 000 — слабоконцентрированный; 2) 1 000—1 800 — среднеконцентрированный; 3) свыше 1 800 — высококонцентрированный рынок [2, с. 262]. Используем подобный характер установления интервалов в группах и построим группировку видов экономической деятельности по степени концентрации инвестиций в регионах РФ (см. табл. 1).

Как видно из данных таблицы, только один вид деятельности в России может характеризоваться по уровню инвестиций как высококонцентрированный

Группировка видов экономической деятельности по степени концентрации инвестиций в регионах России в 2004 г.

Группа вида экономической деятельности по показателю НН1 Условное обозначение и наименование вида экономической деятельности Значение НН1

Меньше 1 000 — слабая концентрация А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 293

D Обрабатывающие производства 360

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 413

Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 431

I Транспорт и связь 529

Ь Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 557

м Образование 738

F Строительство 864

Н Гостиницы и рестораны 991

1000-1800 - средняя концентрация О Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1 194

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1 215

I Финансовая деятельность 1 264

К Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1 340

В Рыболовство, рыбоводство 1 479

Выше 1800 — высокая концентрация С Добыча полезных ископаемых 3 449

или немногочисленный, НН1 = 3449 ед. Это значит, что значительная часть инвестиций приходится на ограниченное число регионов. Так, в 2004 г. на Тюменскую область пришлось 57,8% инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых».

Совершенно другой характер распределения инвестиций по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Он относится к группе слабой концентрации, т. е. рынок оценивается как неконцентрированный, а значит, имеет значительное число равномерно распределенных (или примерно одинаковых) долей. Самой крупной долей в 10% обладает Краснодарский край, другие регионы имеют незначительные доли.

Более детально степень различия между видами деятельности С и А покажем с помощью следующих показателей: дисперсия долей, коэффициент вариации, индекс энтропии, индекс Джини. Значение НН1 прямо связано с показателем дисперсии долей регионов:

1

НН1 = п о 2+-,

2 П где о2 — показатель дисперсии долей регионов.

3. Дисперсия долей регионов позволяет разграни чить влияние на НН1 числа регионов и распределе ния рынка между ними. Измеряет степень неравенс тва размеров регионов и определяется по формуле:

где У = - — средняя доля региона. Если в регионах сосредоточены одинаковые доли инвестиций, показатель дисперсии равен нулю, а значение НН1 обратно пропорционально числу регионов. При неизменном числе регионов чем больше различаются их доли, тем выше значение дисперсии.

При одинаковой средней доле регионов У = 80 = 1,25% (где п = 80 — число регионов России) для обоих видов экономической деятельности дисперсия для вида деятельности С о 2с =41,6 говорит о значительной неоднородности регионов по этому виду деятельности в сравнении с видом деятельности А о 2 а =2,1.

Чем больше неравномерность распределения долей, тем более концентрированным при прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера регионов, причем скорее для оценки в размерах регионов, чем уровня концентрации инвестиций.

4. Коэффициент вариации. В некоторых случаях для исследования степени неоднородности инвестиционного пространства предлагается использовать коэффициент вариации [3, с. 101—113]:

= £(У-У )2

V = у 100,

(4) где а — среднее квадратическое отклонение.

2

о

п

Коэффициент вариации показывает степень отклонения индивидуальных долей регионов от средней доли в большую или меньшую сторону в расчете на единицу средней доли признака. Для нашего примера разброс долей от среднего значения по России гораздо более значителен для вида деятельности С по сравнению с А, о чем свидетельствуют коэффициенты вариации, соответственно равные VС = 515,7% и УА = 116%.

5. Индекс энтропии показывает среднюю долю регионов, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

Е = [у) .

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация инвестиций. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между регионами: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности инвесторов влиять на рынок. Используя имеющиеся данные, получены соответствующие показатели энтропии для видов деятельности А и С: ЕА = -71,9 и ЕС = -260,2, которые подтверждают выводы, сделанные по коэффициентам вариации и дисперсии.

Недостатком энтропии является тот факт, что величина ^ может быть равной нулю (например, в случае, когда по какому-то виду деятельности в любой из регионов России вообще не инвестированы средства), что приведет к невозможности расчета по формуле (6).

6. Индекс Джини представляет собой показатель, который рассчитывается по формуле:

кв = 1 -2£4АН +Е4А ,

где Кв — коэффициент Джини; dli — доля ь го региона в общем их числе (г = 1, 2, ... п); d2iН — накопленная доля г-го региона в общем объеме инвестиций; d2¡ — доля г-го региона в общем объеме инвестиций.

При равномерном распределении коэффициент Джини равен нулю, в условиях абсолютного неравенства он равен единице, или 100%. Коэффициенты Джини для А и С, рассчитанные по формуле (7), соответственно равны Квл =0,5265 и Квс = 0,8916. Индекс Джини основывается на кривой Лоренца, которая отражает неравномерность распределения какого-либо признака. Для случая концентрации инвестиций по регионам показывает взаимосвязь между процентом регионов и долей инвестиций, подсчитанных нарастающим итогом, от мельчайших регионов до крупнейших.

Равномерное распределение

Фактическое распределение для С

Фактическое распределения для А

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Доля регионов, в % к итогу

Рис. 1. Кривые распределения (Лоренца) инвестиций по регионам России для видов деятельности: А — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; С — добыча полезных ископаемых в 2004 г.

Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между регионами, и следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.

Так, расчет коэффициентов Джини и графики на рисунке 1 подтверждают вывод о более значительной степени концентрации инвестиций по виду экономической деятельности С — добыча полезных ископаемых.

При использовании индекса Джини для характеристики концентрации инвестиций по регионам России следует учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса — он характеризует уровень неравномерности распределения долей. Следовательно, для гипотетических равномерных распределений долей инвестиций по 89 регионам показатель Джини будет таким же, как и для рынка дуаполии, где два крупнейших региона делят весь объем инвестиций пополам. Второй момент связан со сложностью расчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех регионов, в том числе и мельчайших.

Литература

1. Инвестиции в России. 2005: Стат.сб./ Росстат. — М., 2005. - 287 с.

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. - М.: «Дело ЛТД», 1993. - 864 с.

3. Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. Иностранные инвестиции в регионы России и Китая // Проблемы прогнозирования. — 2004. — № 5.