Влияние оплаты и производительности труда на конечное потребление домашних хозяйств и темпы роста ВВП в долгосрочном периоде

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В.И. Антипов, И.Б. Колмаков, Ф. Ф. Пащенко

ВЛИЯНИЕ ОПЛАТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ТЕМПЫ РОСТА ВВП В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

В статье для исследования вариантов долгосрочного экономического развития России выбрана однопродуктовая модель, отражающая материальный аспект воспроизводства валового внутреннего продукта (ВВП), баланс доходов и расходов основных секторов экономики и динамику трудовых ресурсов. В сценарии в качестве исходных данных модели были приняты различные уровни оплаты и производительности труда, затем на 15-летнем горизонте (с 2006 по 2020 г.) наблюдались темпы роста ВВП и конечного потребления домашних хозяйств. Согласно результатам, рост оплаты труда (при регулировании инфляционных процессов) стимулирует конечное потребление домашних хозяйств без дополнительного увеличения производительности труда за счет привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа. Растет не только импорт, но и отечественное производство. Проблема состоит в том, чтобы определить пределы возможного роста трудовой миграции и ее ограничения за счет повышения производительности труда.

В экономике России заканчивается период системной реструктуризации. Увеличение валютных поступлений от беспрецедентного роста мировых цен на нефть позволило снизить внешнюю задолженность, расширить золотовалютные резервы, создать Стабилизационный фонд, увеличить социальные трансферты. Это улучшило социально-экономическую ситуацию в стране. Но инвестиционный бум так и не начался, жилье стремительно дорожает, инфляция трудноуправляема, долгосрочные кредиты недоступны для промышленности, социальные программы, способные переломить отрицательные демографические тенденции, неэффективны [1-5]. Все это заставляет более внимательно рассмотреть факторы роста внутреннего рынка и оценить влияние оплаты и производительности труда на конечное потребление домашних хозяйств и темпы роста ВВП.

Выбор инструмента исследования. Существуют четыре способа оценки влияния доходов домашних хозяйств на динамику ВВП: обработка статистической отчетности; экспертные оценки; оценки с использованием абстрактных моделей экономической динамики; оценки на конструктивных моделях.

Для исследования была выбрана однопродуктовая модель воспроизводства ВВП [6, 7], которая базируется на отечественной статистической отчетности и позволяет получать как качественные, так и количественные оценки.

Выбор именно этого способа оценки вызван следующими соображениями:

- смена хозяйственного механизма в России слишком радикальна, чтобы путем экстраполяции традиционных экономических параметров и закономерностей можно было найти убедительные зависимости;

- экспертный зарубежный опыт, безусловно, важен. Но, опираясь только на него, получить количественные оценки невозможно;

- абстрактные модели экономической динамики (детально исследованные в учебниках по макроэкономике) оперируют слишком общими категориями, позволяя выполнять только качественные оценки. Количественные оценки невозможны, поскольку эти модели не идентифицируются отечественными аналогами.

Общие сведения о модели

Долгосрочный прогноз обычно состоит из двух траекторий: опорной, отражающей инерционное развитие при сохранении сложившихся тенденций, и возмущенной, соответствующей результатам предлагаемых мероприятий. Под инерционным развитием экономики России понимается изменение основных экономических показателей при сохранении существующих тенденций факторных зависимостей и отсутствии серьезных финансовых, внешне- и внутриполитических изменений. Возмущенная траектория определяется управляющими воздействиями государства, конъюнктурой мировых рынков и другими факторами, отражающими особенности исследуемой проблемы.

В результате социально-экономических реформ в России основным фактором производственной деятельности стало удовлетворение платежеспособного спроса населения и государства в заданной структуре товаров и услуг. При этом экономические субъекты сами определяют ассортимент товаров и услуг и необходимые объемы инвестиций, исходя из конъюнктуры рынка. В модели каждый из институциональных секторов экономики (государство, корпорации, домашние хозяйства, некоммерческие организации, которые обслуживают домашние хозяйства), обладающий доходами, принимает решение о расходах, руководствуясь собственной трактовкой экономического поведения. В модели приняты самые простые линейные зависимости, связывающие доходы и расходы секторов.

Воспроизводственный процесс имитируется как циклическое движение капитала, скорость оборота которого регулируется производителями товаров и услуг (корпорациями), назначающими свои цены на продукцию (в модели - прогноз дефляторов агрегатов конечного потребления) и потребителями товаров и услуг (домашними хозяйствами, некоммерческими организациями, государством), финансирующими получение необходимого количества товаров и услуг. В модели величина основных производственных фондов определяет предельные возможности только отечественного выпуска, в то время как платежеспособный спрос - и отечественного выпуска, и импорта. Затраты корпораций на промежуточное потребление осуществляются «автоматически» пропорционально выпуску и коэффициенту промежуточного потребления, величина которого прогнозируется экспертно с учетом различных факторов. В связи с отсутствием официальной отчетности о дефляторе промежуточного потребления в модели принята гипотеза о том, что он равен дефлятору выпуска в ценах покупателей. В модели явно не используются такие понятия, как «рынок» и «цены». При высоком уровне агрегирования они исчезают, оставляя «следы» в виде балансовых соотношений, коэффициентов регрессионных зависимостей и дефляторов различных потоков стоимостей.

Инвестиционный процесс в модели имитируется как превращение совокупных ассигнований на инвестиции в основной капитал во вводы основных фондов с временным лагом в два года. Совокупные ассигнования складываются из ассигнований на инвестиции каждого сектора, которые пропорциональны доходам. Доля домашних хозяйств в суммарных ассигнованиях на инвестиции невелика, но она ежегодно возрастает. Доля государства неуклонно падает и зависит в основном от доходов консолидированного бюджета. Поскольку последние пропорциональны ВВП, ассигнования на инвестиции государства вычисляются в долях от ВВП. Наиболее динамичные инвесторы - это корпорации, которые руководствуются не банковской кредитной ставкой, а величиной своей чистой прибыли. В модели принято, что зарубежные инвесторы при определении своей доли финансовых вложений исходят из общей инвестиционной активности.

Последствия мероприятий, связанных с различными изменениями - таможенных пошлин, налоговых ставок, оплаты труда, трудового законодательства и т.д. -учитываются путем изменения соответствующих коэффициентов и параметров относительно значений опорной траектории. Разность между значениями показателей экономического развития по опорной и возмущенной траекториям - оценка вклада мероприятий. В технологических процессах любой отрасли одновременно используются и «новые», и «старые» основные фонды, поэтому в модели эти понятия отсутствуют. Введен только баланс основных фондов, отражающий существующие, вновь создаваемые и выбывающие производственные мощности. Моделирование инфляционных процессов в экономике ограничено прогнозами индекса потребительских цен (ИПЦ) и связанных с ним дефляторов основных макроэкономических показателей, прогноз которых выполняется экспертно. В ближайшие три года индекс инфляции принят по официальному прогнозу правительства, а в дальнейшем он пролонгируется с учетом «разумных» (реальных) предположений. Результаты социальной политики правительства и предпринимательского сообщества отражаются в модели косвенно в виде:

- тенденций демографического развития (коэффициентов рождаемости, смертности, миграции и доли экономически активного населения);

- тенденций роста коэффициента реальной средней оплаты труда;

- динамики ИПЦ;

- коэффициентов дефляторов конечного потребления.

В дальнейших рассуждениях за исходную примем следующую схему финансовых потоков при воспроизводстве ВВП (рис. 1).

Рис. 1. Схема финансовых потоков в материальном производстве

Схема формальных рассуждений. Вначале строится опорная траектория, отражающая тенденции инерционного развития экономики России. Опорная траектория далее сравнивается с рядом возмущенных траекторий, в которых будет меняться оплата труда, что приведет к изменениям конечного потребления домашних хозяйств и ВВП. Сопоставление результатов изменений к 2020 г. со значениями опорной траектории позволит сделать выводы о целесообразности той или иной политики.

Для построения опорной траектории известны: взаимосвязи показателей экономического процесса; статистические данные о состоянии экономики России в течение 1995-2003 гг., которые затем экстраполируются на период 2005-2020 гг.; параметры социальной политики.

Имитация показателей опорной траектории заключается в вычислении таких параметров, которые для каждого года прогноза соответствовали бы сценарным значениям коэффициентов и закономерностям, зафиксированным в уравнениях модели. Описание экономических зависимостей в модели приводит к решению системы конечно-разностных уравнений первого порядка с известными начальными условиями. При этом для каждого года определяются величина основных фондов и инвестиции в основной капитал. Формально для всей траектории - это задача Коши, которая численно решается методом Эйлера. Величины инвестиций каждого года устанавливаются путем согласования доходов и расходов институциональных единиц. Для этого методом последовательных приближений решается система нелинейных уравнений, в которых отражаются гипотезы и балансовые соотношения модели. В результате, определяются конечные показатели, в том числе и ВВП, и величина конечного потребления домашних хозяйств.

Баланс производства и потребления. Между стоимостью созданных отечественными производителями и стоимостью приобретенных отечественными потребителями продуктов и услуг (с учетом налогов, импорта и экспорта) существует баланс, который в системе национальных счетов (СНС) называется счетом товаров и услуг [8]:

хоф +мо

где ХО(?) - выпуск в текущих основных ценах (ОЦ); !МО(Х) - импорт в ценах, аналогичных ОЦ; N1,(0) - налоги на продукты; SB(t) - субсидии на продукты; 2($) - промежуточное потребление в ценах покупателей (ЦП); I') — валовое накопление в ЦП; ЕХ(?)- экспорт в ценах, аналогичных ЦП; STR(t) - статистическое расхождение; УD(t), УО(?), УЫК(() - расходы на конечное потребление (КП) в ЦП соответственно домашних хозяйств (ДХ), государства (ГОС), некоммерческих организаций (НКО).

Каждый показатель этого уравнения наблюдается Росстатом отдельно в соответствии с методикой СНС. Такой подход позволяет контролировать точность наблюдений с помощью балансировочного слагаемого STR(t).

Произведенный и использованный ВВП. Показатель ВВП непосредственно не наблюдается и является производным. Чтобы получить выражение для ВВП, перенесем в уравнении (1) импорт - в правую часть, а промежуточное потребление - в левую. ВВП в рыночных ценах определяется соотношением:

Произведенный

WWP1

где СЫЩ) - чистые налоги на продукты, СЫЩ) = ЫЬ(?) - SB(t).

Использованный

WWP2

Базисный темп ВВП. Формально величины произведенного и использованного ВВП должны быть равными, т.е.: WWP1

где базисные дефляторы: Dw(t) - ВВП; Dk(t) - валового накопления; Dd(t) -КПДХ; Dg(t) - КПГОС; Dnk(t) - КПНКО; De(t) -экспорта; DOm(t) - импорта;

базисные темпы: Pw(t) - ВВП; Pk(t) - валового накопления; Pd(t) - КПДХ; Pg(t) - КПГОС; Pnk(t) - КПНКО; Pe(t) - экспорта; POm(t) - импорта;

базисные значения: WWP0 - ВВП; WN0 - валового накопления; YD0 - КПДХ; YGo - КПГОС; YNKo - КПНКО; EXo - экспорта; IMOo - импорта.

Введем обозначения для показателей в сопоставимых ценах:

Pw(t) WWP0=WWPS(t); Pk(t) WN0 =NS(t); Pd(t)YD0=YDS(t); Pg(t)YG0=YGS(t);

Pnk(t)YNKo=YNKS(t); Pe(t)EXo=EXS(t); POm(t)IMOo=IMOS(t).

В дальнейшем показатели, оканчивающиеся символом S, обозначают величины в сопоставимых ценах. Введем выражения в сопоставимых ценах в уравнение (4):

Dw(t) WWPS(t) =Dk(t) WNS(t)+(Dd(t) YDS(t)+Dg(t)YGS(t)+Dnk(t)YNKS(t))+

+

Особенность уравнения для ВВП в сопоставимых ценах состоит в том, что: для t = o и известной правой части оно разрешимо, поскольку по определению WWPS0 = WWP0 и Dw0 = \, но для t Ф 0 (т.е. t = [1,2,...,T]) и известной правой части оно неразрешимо, поскольку величины Dw(t) и WWPS(t) неизвестны. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, воспользуемся методическими указаниями Росстата [9, с. 159, \67-\69]. Величина использованного ВВП в сопоставимых ценах (WWPS(t)) равна сумме валового накопления КПДХ, КПГОС, КПНКО и сальдо экспорта - импорта тоже в сопоставимых ценах, т. е.:

WWPS(t) = WNS(t) + (YDS(t) + YGS(t) + YNKS(t)) + (EXS(t) - IMOS(t)).

В действительности ни один баланс в сопоставимых ценах не выдержан. Поэтому указанные методические положения Росстата - не более чем метрическая гипотеза, позволяющая измерять все значения ВВП в единицах, равных базисному значению ВВП. Запишем эту гипотезу в темповой форме:

Pw

Разделив выражение (6) на WWPo, получим уравнение для базисного темпа использованного ВВП:

Pw(t) = Pn(t)(WNo/WWPo) + Pd(t)(YDo/WWPo) + Pg(t)(YG(/WWP0) +

+ Pnk(t)(YNK0/WWP0)+Pe(t)(EX0/WWP0) - POm(t)(IMO0/WWP0)+STR0/WWP0

Это уравнение разрешимо, если известны оценки базисных темпов в правой части. Затем можно вычислить базисный дефлятор ВВП:

Dw

Используя предложенный Росстатом подход, сформулируем метрическую гипотезу и для произведенного ВВП:

WWPS(t) =XOS(t) - ZS(t) + CNLo или Pw(t) WWP0 = XOS(t) - ZS(t) + CNL0, (8) где XOS(t) - выпуск в сопоставимых ОЦ; ZS(t) - промежуточное потребление в ЦП (в сопоставимых ценах); CNL0 - базисное значение чистого налога на продукты.

Из выражения (8) находим базисный темп и базисный дефлятор произведенного ВВП:

Pw

Базисный темп выпуска. Кроме выпуска в ОЦ, часто используется показатель выпуска в ЦП:

X(t) = XO(t) + IMO(t) + CNL(t).

Примем метрическую гипотезу для выпуска в ЦП в следующем виде:

ХБф = 28

или Рх

Бх

Зная выпуск в сопоставимых ЦП, можно определить выпуск в сопоставимых ОЦ, приняв следующую метрическую гипотезу:

ХОБО = ХБ

из которой следует:

РОх

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы. Они определяются из счета образования доходов по отчетности СНС:

№РЯ(Г) = - ощ - ст^),

где ОТ(() - оплата труда наемных работников (в том числе скрытая); CNP(t) - чистые налоги на производство и импорт (в том числе налоги на продукты и другие налоги на производство).

Примем: СШС) = п2 (ХОО+МОО),

где п2(1) - коэффициент чистых налогов на производство и импорт. Тогда

WPR

Реакция секторов экономики. В СНС используется группировка экономических единиц по институциональным секторам [8]: нефинансовые предприятия, финансовые учреждения, государственные учреждения, домашние хозяйства, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства. В модели государственные учреждения и некоммерческие организации соответствуют государству, а нефинансовые предприятия и финансовые учреждения - корпорациям. Примем следующие гипотезы об их финансовом поведении.

1. Ассигнования государства на конечное потребление и инвестиции в основной капитал (ОК) пропорциональны ВВП, т.е.

asgYG

asgIN1

где М^) и h2(t) - мультипликаторы соответственно конечного потребления и инвестиций государства.

2. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление и инвестиции в ОК пропорциональны доходам:

asgYD

asgIN3

где h3(t) и h4(t) - доля ассигнований домашних хозяйств соответственно на конечное потребление и инвестиции в ОК.

3. Ассигнования корпораций на инвестиции пропорциональны валовой прибыли и валовым смешанным доходам:

а&ёШС) = h5

где h5(t) - мультипликатор инвестиций корпораций.

Параметры модели

Коэффициент промежуточного потребления (КПП). Этот коэффициент показывает долю промежуточного потребления, соответствующую выпуску. Его величина и тенденции отражают уровень технологического совершенства отраслей экономики, организации труда, научно-технического прогресса. С 1993 г. наблюдается тенденция снижения коэффициента, что говорит о положительном влиянии нового хозяйственного механизма на качество процессов в российской экономике. Представим промежуточное потребление и выпуск в дефляторной форме, тогда выражение для КПП примет вид:

a(t)=Z(t)/X(t)=Dz(t)ZS(t)/Dx(t)XS(t)=(Dz(t)/Dx(t))(ZS(t)/XS(t))=Ra(t)aS(t),

где Ra(t) = Dz(t)/Dx(t) - отношение дефляторов (окраска КПП); aS(t) = ZS(t)/XS(t) -КПП в сопоставимых ценах.

Поскольку принята гипотеза о том, что скорость изменения цен промежуточного потребления равна скорости изменения цен выпуска, т.е. Dz(t) = Dx(f), то Ra(t) =1. Отсюда следует а() = аS(t), т.е. в российской экономике происходит (не только ценовой, но и реальный) процесс сокращения затрат на промежуточное потребление (рис. 2).

Рис. 2. Динамика коэффициента промежуточного потребления

В значительной степени это объясняется тем, что начиная с 1993 г. доля затрат на новую технику в составе инвестиций в ОК составляет (по разным оценкам) от 60 до 80%, в то время как в СССР она не превышала 20%.

Коэффициент импорта ЪО((). Коэффициент импорта - это отношение импорта в ОЦ (!МО(0) к выпуску в ОЦ (ХО(0). Дефляторная форма выражения для коэффициента импорта:

ЪО(1)=1ЫО(1)/ХО(1)= (D0m(t)/D0x(t))(IM0S(t)/X0S(t)) = RОЪ(t)ЪОS(t), где RОЪ(t) = D0m(t)/D0x(t) - коэффициент отношения дефляторов (окраска); ЪОS(t) = IM0S(t)/X0S(t) - коэффициент реального импорта в сопоставимых ОЦ.

Коэффициент реального импорта (ЪОS(t)) с 2000 г. интенсивно растет. При этом падает коэффициент окраски R0Ъ(t), т.е. цены аналогичных импортных товаров на внутреннем рынке становятся меньше отечественных, другими словами, происходит неявное укрепление рубля.

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

ЯоЬ=ЬО/ЬО$ 1,000 0,817 0,844 1,022 1,369 1,077 0,974 0,898 0,791

Массовый завоз дешевых товаров из Китая и Юго-Восточной Азии в обмен на оружие, возможный при наличии «окон» на таможне, может привести к монотонному повышению реальной доли импортных товаров, т.е. к увеличению коэффициента импорта в ценах как сопоставимых bOS(t), так и текущих bO(t) (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициент импорта

Коэффициент валового накопления (ВН). Основным фактором, влияющим на его величину, являются инвестиции Ш({) в ОК. Определим коэффициент ВН как отношение: v(t) = WN(t)/IN(t). Экспертная оценка этого коэффициента, исключая «провал» 1998 г., принята равной 1,243 на всем горизонте прогноза.

Коэффициенты чистых налогов. Они определяются следующим образом: на продукты: п1(1) = CNL(t)XO(t);

на производство и импорт: п2(1) = CNP(t)/(XO(t) + IMO(t)). С 1990 по 2001 г., несмотря на заявления правительства о необходимости смягчения налогового бремени, чистые налоги росли быстрее, чем выпуск. Затем наступила некоторая стабилизация, за которой (предположительно) продолжится умеренный рост п1 и стабилизация п2 (рис. 4).

Оплата труда. В нерыночном секторе фонд оплаты труда зависит от ресурсов консолидированного бюджета, что приводит к оценке фонда оплаты труда как до-

ли ВВП. В рыночном секторе оплата труда в значительной степени - результат «игрового» взаимодействия наемных работников и работодателей. Динамика средней оплаты труда оценивается экспертно, а суммарная величина оплаты труда находится умножением общего числа занятых на среднюю оплату труда: ОЩ) = PL(t)UО(t).

Представим среднюю оплату труда как Ц0(?) = kRU(t)IPC(t)UО0, где ЩО0 - значение номинальной средней оплаты труда в базисном году; kRU(t) - коэффициент изменения реальной средней оплаты труда. Если бы средняя оплата труда (ЩО0) соответствовала стандартам развитых стран, величину ШЩ^ можно было бы принять равной единице. Но сейчас оплата труда в России на порядок меньше, чем в развитых странах Запада, и величина kRU(t) показывает необходимый абсолютный темп роста.

Прогноз kRU(t) (рис. 5) дает увеличение реальной удельной оплаты труда относительно 1995 г. только в 2,5 раза, а чтобы выйти на уровень развитых стран в 2020 г. необходимо ее 10-кратное увеличение.

Рис. 5. Базисный темп роста производительности труда POS и коэффициент реальной средней оплаты труда KRU

Динамика ОФ. В ценах 1995 г. динамика ОФ определяется соотношением:

FS(t) = (1 - kwb(t))FS(t-\) + kpr(t)IN(t)/Dn(t),

где FS(t-1) и FS(t) - ОФ в ценах базисного года соответственно на начало и конец года; kwb(t) - коэффициент выбытия основных фондов; kpr(t) - коэффициент перевода инвестиций в ОК во вводы ОФ; IN(t) - инвестиции в ОК в текущих ценах; Dn(t) - базисный дефлятор инвестиций (в ЦП).

Инвестиции в ОК. Представим инвестиции в ОК (IN(t)) в виде суммы инвестиций секторов экономики:

IN(t) = IN1(t) + IN2(t) + IN3(t) + IN4(t), где IN1(t) - инвестиции государственные; IN2(t) - корпораций; IN3(t) - домашних хозяйств; IN4(t) - прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Вектор с компонентами dI1(t) =IN1(t)/IN(t), dI2(t) = IN2(t)/IN(t), dI3(t) = IN3(t)/IN(t), dI4(t) = IN4(t)/IN(t) назовем структурой инвестиций в ОК по секторам экономики. Последние десять лет она динамично трансформируется: в ней уменьшается доля государственного финансирования и увеличивается доля корпораций, иностранных инвесторов и домашних хозяйств. Численные значения долей инвестирования каждого сектора в период 1995-2002 гг. приведены в табл. 1.

Таблица 1

Институциональная структура инвестиций

Доля инвестиций сектора 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2ооо г. 2оо 1 г 2оо2 г.

¡11 о,376 о,324 о,299 о,28о о,275 о,284 о,27о о,24о

¡12 о,584 о,592 о,632 о,628 о,6о6 о,627 о,643 о,674

¡13 о,о25 о,о4о о,о47 о,о64 о,о61 о,о47 о,о47 о,о54

¡14 о,о15 о,о44 о,о22 о,о27 о,о57 о,о42 о,о4о о,о32

Введем обозначения для ассигнований на инвестиции в ОК:

ШЩ = аа^ШЩ государства; Ш.2(Г) = аяёШ^) корпораций; ¡N3^) = ав^Ю^ домашних хозяйств.

Иностранные инвестиции в модели задаются долей относительно общей суммы инвестиций в ОК (¡14^)). Поэтому общая сумма инвестиций в ОК вычисляется по формуле: М(() = ^ШЩ + asgIN2(t) + ааЕЩЦЖ!^).

Коэффициент перевода инвестиций во вводы в ОФ (крг(()). Рассмотрим подробнее процесс превращения инвестиций во вводы ОФ на поле данных, приведенных в табл. 2, где рШ({) - годовой темп инвестиций в ОК; ёШ(() - годовой дефлятор инвестиций в ОК; Ш(() - инвестиции в текущих ценах; pWW(t) - годовой темп вводов ОФ; dWW(t) - годовой дефлятор вводов ОФ; 1¥Ж(:) - вводы ОФ в текущих ценах.

В формировании вводов ОФ участвуют инвестиции, осуществленные в прошлые периоды, т.е.:

WWS(t) = крг(()(С1ШБ(() + СЖБ^А) + С3Ш(:-2)), где WWS(t) - вводы ОФ в ценах 1995 г.; крг(р) - коэффициент перевода инвестиций во вводы ОФ; С1, С2, С3 - коэффициенты регрессионного уравнения; ШБ((), МБ^А), Ш^) - инвестиции в ценах 1995 г. Зависимость коэффициента перевода от времени приведена на рис. 6. До 1985 г. этот коэффициент колебался в районе значения о,9, а затем начал снижаться в связи со спадом деловой активности, что привело к существенному увеличению объема незавершенного строительства (НЗС).

Сокращение ассигнований на инвестиции заставило предпринимателей и государство использовать (по мере необходимости) уже накопленные запасы НЗС. Но к 2оо2 г. все дешевые запасы НЗС были исчерпаны, чем и объясняется тенденция уменьшения коэффициента.

Таблица 2

Динамика инвестиций и вводов

Год рШ Ш N

199о 1,о1о - о,25 о,6оо - о,21

1991 о,85о 1,о16 о,22 о,75о 1,оо3 о,16

1992 о,6о3 2о,595 2,67 о,59о 17,732 1,65

1993 о,883 11,5о5 27,13 о,86о 8,986 12,78

1994 о,757 5,299 1о8,81 о,73о 6,894 64,29

1995 о,899 2,729 266,97 о,95о 3,194 195,о9

1996 о,819 1,719 375,96 о,94о 1,714 314,39

1997 о,95о 1,145 4о8,8о о,95о 1,145 342,13

1998 о,88о 1,132 4о7,о9 о,96о 1,3о5 428,56

1999 1,о5о 1,568 67о,44 1,о6о 1,315 597,31

2ооо 1,174 1,48о 1165,23 1,2о7 1,17о 843,38

2оо1 1,1оо 1,2о1 154о,оо 1,116 1,187 1117,66

2оо2 1,о26 1,114 176о,оо 1,о85 1,332 1615,о6

2оо3 1,125 1,111 22оо,оо 1,о83 1,о86 1899,53

2оо4 1,1о9 1,123 274о,оо - - -

2оо5 1,Ю5 1,222 37оо,оо - - -

При стабильном экономическом развитии значение коэффициента будет уменьшаться и стабилизируется на прежнем уровне - 0,9.

1.00 -0.95 -0.90 0.85

Год

Рис. 6. Коэффициент перевода инвестиций во вводы ОФ

Коэффициент выбытия ОФ. Коэффициент кмЬ() - это отношение стоимости выбывших ОФ к концу года к стоимости ОФ на начало года. Официальная статистическая отчетность оперирует данными об ОФ на начало года и показывает цепные темпы их роста, что позволяет строить ряд динамики ОФ в сопоставимых ценах, начиная с базисного года. Для этого воспользуемся балансовым соотношением для ОФ в сопоставимых ценах:

= Щ^1) + WWS

где FS(t) - ОФ в ценах базисного года на начало года; WWS(t) - вводы ОФ в ценах базисного года; WBS(t) - выбытие ОФ в ценах базисного года.

Представим выражение (21) в виде: = ^(М) + WWS(t) - ЫЬ(^(^1), из которого: ЫЬ^) = (ЩМ) + WWS(t) -

Существующая статистическая отчетность дает возможность оценить последовательность величин WWS(t) на интервале 1995-2003 гг., что позволяет непосредственно вычислить коэффициент выбытия для интервала 1996-2003 гг. (рис. 7).

0,072 -

0,064

0,056

0,048 0,040 0,032

км>Ь

сценарии

Год

Рис. 7. Коэффициент выбытия ОФ

Его значения не соответствуют данным официальной отчетности. Утешает лишь то, что в методических указаниях Росстата алгоритм оценки коэффициента выбытия ОФ отсутствует. Возрастание коэффициента выбытия на интервале 1996-2003 гг. свидетельствует об интенсивной ликвидации старых и неэффективных технологий. Про-

1.05

сценарий

0.80

гноз коэффициента выбытия выполнен с сохранением тенденции возрастания, поскольку отечественные ОФ весьма изношены как морально, так и физически.

Производительность труда и фондоотдача. Наблюдаемые значения усредненной производительности труда (РОБ^)) в сопоставимых ценах 1995 г. и усредненной фондоотдачи рассчитываются как

РОБ

где ГЛ(0 = (ГБ(?) + ЩМ))/2

Их значения в сопоставимых ценах 1995 г. приведены на рис. 8.

Рис. 8. Производительность труда РОБ/10 и фондоотдача ЕОБ в сопоставимых ценах

Следует отметить тенденцию роста производительности труда и фондоотдачи после 1998 г., которая, вероятно, сохранится в обозримой перспективе. Для вычисления производительности труда необходимы показатели выпуска в сопоставимых ОЦ, но Росстат темпы или дефляторы выпуска (как, впрочем, и промежуточного потребления) не рассчитывает. Численность занятых - также непрозрачная величина из-за наличия мигрантов. Если официально зарегистрированный мигрант проработал в России более года, он учитывается в числе занятых. Поэтому в официальной отчетности под числом занятых следует понимать сумму занятых россиян (Ь^)) и официально зарегистрированных мигрантов, которых (согласно отчетности) очень мало. Оценка числа нелегальных трудовых мигрантов (ТМЩ), которых очень много, отсутствует. Таким образом, оценка реальной производительности труда в сопоставимых ОЦ возможна только с использованием экспертных оценок нелегальной трудовой миграции. С этой целью мы воспользовались линейным трендом со значением 3 млн. в 1995 г. и 5 млн. в 2005 г. Величина Ь({) + ТМ(1) составит требуемую численность занятых РЬ({).

Знание тенденций фондоотдачи и производительности труда позволяет определять «физическую» границу отечественного выпуска в сопоставимых ОЦ и требуемую численность занятых в будущем. Технологическая граница отечественного выпуска (ХОБ^)) определяется неравенством

ХОБф < ГЩ) ГОБ^),

а требуемое число занятых - величиной отечественного выпуска и производительностью труда (РОБ(()).

Следовательно РЬ

Занятость, безработица и трудовая миграция. Между Россией и сопредельными странами существует свободный переток трудовых ресурсов. Из приграничных государств Юга трудовые ресурсы практически неограниченны, поэтому в модели принято, что располагаемая численность занятых будет всегда равна требуемой их величине. Это приводит к необходимости более тщательной разработки алгорит-

мов определения минимального числа безработных россиян и величины трудовой миграции. Введем понятие трудового потенциала России TP(t), который определим следующим образом:

TP

где ma (t) - доля экономически активного населения; mb(t) - минимальная доля безработных; N(t) - население России; ATM(t) - номинальная величина трудовой миграции.

Оценка минимальной доли безработных необходима, поскольку как бы велико ни было требуемое количество занятых, безработные (в силу ряда причин, связанных с психологией людей, организацией и формами статистического учета) будут всегда. Оценка номинальной величины трудовой миграции необходима потому, что как бы мало ни было требуемое количество занятых, мигранты не потеряют своей работы, поскольку они занимают (кроме профессиональных вакансий) самые непрестижные секторы рынка труда с минимальной оплатой труда. Таким образом, если PL(t) < TP(t), то L(t)=PL(t)-ATM(t), TM(t)=ATM(t) и BZ(t)=maN(t)-L(t) если PL(t) > TP(t), то BZ(t) = mb(t)N(t), L(t) = ma(t)-N(t) и TM(t) = PL(t) - L(t), где L(t) - занятое население России; BZ(t) - безработные России.

Прогноз демографических показателей России. В модели использован упрощенный алгоритм прогноза демографических показателей. Известно, что с тактовым периодом в один год выполняется следующий баланс численности населения:

N(t) = N(t-1) + R(t) - U(t) + M(t) + X(t), где N(t) - население России в конце года t; N(t-1) - население России в начале года t; R(t) - рождаемость в течение года t; U(t) - выбытие (смертность) в течение года t; M(t) - сальдо миграции в течение года t.

Ошибки наблюдения X(t) при прогнозе примем равными нулю. С учетом этой гипотезы алгоритм прогноза численности имеет вид:

N

где r(t), u(t), и m(t) - коэффициенты соответственно рождаемости, смертности и сальдо миграции в году t.

Динамика численности населения России, наблюдаемых значений (с 1995 до 2003 г.) и прогноз (до 2020 г.) приведены на рис. 9. Прогнозные значения определены по соотношению (26) с учетом экспертной оценки всех коэффициентов. Скачкообразный рост в 2002 г. - следствие поправок переписи населения в 2002 г.

Млн. чел. 155 150 145 -140 135 130 -

125 ..........................

1Т1 О 1Т1 О 1Т1 О 1од

.—. .—. _| _| /VI

Рис. 9. Численность населения России

На интервале 1995-2003 гг. доля экономически активного населения России колебалась около 0,5. Ее прогнозное значение до 2020 г. принято на этом же уровне. Знание доли позволяет оценить абсолютную величину экономически активного населения (рис. 10).

Млн. чел.

Рис. 10. Абсолютная величина экономически активного населения России

ИПЦ. Управление инфляционными процессами пока не имеет строгого научного описания. До сих пор нет критерия, разделяющего рыночное саморегулирование и монопольное взвинчивание цен, что приводит к большим финансовым потерям общества и сверхприбылям естественных монополий. Необходимость упорядочения нормативных документов и организации управления экономикой достаточно очевидна.

Формально стратегической целью правительства является подавление инфляции, но реально достижение некоторых тактических выгод связано с эмиссией. На поведение ИПЦ оказывают воздействие пять основных факторов:

- сальдо денежной эмиссии и величина денежного агрегата М2;

- тарифы естественных монополий;

- оплаты труда и предпринимательские доходы;

- валютный курс рубля;

- отток рублевых средств за границу.

Фактор высокой инфляции - денежная эмиссия ЦБ, за счет которой производится покупка нефтедолларов на валютной бирже и поддержание Стабилизационного фонда. Стабилизационный фонд Минфина достиг необходимой величины в конце февраля 2006 г., и вопрос о снижении инфляции попал в повестку дня правительства. Уже в марте 2006 г. были получены ожидаемые результаты за счет сокращения денежной эмиссии и некоторого повышения валютного курса рубля. В этой связи становится ясным, что давать независимый долгосрочный прогноз поведения ИПЦ бессмысленно. Возможен только прогноз, основанный на проектировках Минэкономразвития России на три года вперед, а затем «разумная» экстраполяция этих проектировок на долгосрочный период. Прогноз ИПЦ по годам приведен на рис. 11.

Рис. 11. Долгосрочный прогноз ИПЦ

Прогноз дефляторов составляющих ВВП, экспорта, инвестиций и ОФ. Прогноз этих показателей основывается на прогнозе базисного индекса потребительских цен (1РС(У)). В модели принято, что дефляторы составляющих ВВП, экспорта, импорта, инвестиций и ОФ зависят от него следующим образом: БЩ) = кБк(?)1РС(?), Вв(р) = кБе(?)1РС(?),

Dd(t) = кБй({)1РС(^), Dn(t) = кБп({)1РСЦ\ Dg(t) = kDg(t)IPC(t),

Б/(Г) = кБ^)1РС({), Dnк(t) = кБпЩ1РС(Г), Dww(t) = ¡Юу^(^РС((), где Б... (У) - базисные дефляторы: Dк(t) - валового накопления WN(t);

Dd(t) - КПДХ УD(t); Dg(t) - КПГОС 76(0;

Dnk(t) - КПНКО УNK(t); De(t) - экспорта ЕХ(0;

Dm(t) - импорта 1М(У); Dn(t) - инвестиций IN(t);

Dww(t) - вводов WW(t); Df(t) - основных фондов Е(£);

kD... (у) - коэффициенты взаимосвязи базисных дефляторов:

kDd(t) - КПДХ УD(t); кОпЩ) - КПНКО УNK(t); kDm(t) - импорта 1Ы(г'); kDww(t) - вводов WW(t);

kDk(t) - валового накопления WN(t); kDg(t) - КПГОС УС(0; kDe(t) - экспорта ЕХ(У); kDn(t) - инвестиций IN(t); kDf(t) - основных фондов ^(У).

Из анализа поведения этих показателей следует: после финансовых потрясений 1998-1999 гг. произошла интенсивная перестройка системы цен на всех рынках продуктов и услуг. Наметившиеся тенденции были продолжены в прогнозах соответствующих коэффициентов.

Результаты прогнозных расчетов

Опорная траектория. При условии невступления России в ВТО до 2020 г. сохраняются оговоренные ранее тенденции исходных данных. В этом случае темпы роста ВВП (рис. 12) плавно опускаются сначала до 5, а затем до 3,3% в год. Аналогичны темпы роста инвестиций в ОК с той лишь разницей, что они на 0,7% выше темпов ВВП. На первый взгляд - неплохая перспектива. Валовое накопление (РК) вырастает почти в 3 раза, а конечное потребление домашних хозяйств (Рф - в 3,5 раза относительно уровня 1995 г. (рис. 13).

1,20

1,15 -

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

Год

Рис. 12. Темпы ВВП рШ и инвестиций рМ при инерционном развитии

Рис. 13. Базисные темпы роста валового накопления Рк и конечного потребления домашних хозяйств Р

Все это обусловлено сложившимися тенденциями оплаты труда: ростом коэффициента реальной оплаты труда в 2,5 раза и повышением производительности труда примерно в 1,8 раза (см. рис. 5). Обратим внимание, что почти на всем горизонте прогноза сохраняется примерное равенство требуемых и располагаемых производственных мощностей (рис. 14), т. е. достаточный объем инвестиций.

На рис. 15. приведены значения требуемой численности занятых PL, располагаемых отечественных трудовых ресурсов L, безработных В2 и логически обусловленной ими трудовой миграции ТМ, величина которой к 2020 г. достигнет 45 млн. чел.

Млн. руб. ЕХОЗ( = РЮ РОЗ(

Рис. 14. Располагаемые РХОБ1 и требуемые ХОБ1 производственные мощности

Млн чел.

PL

Рис. 15. Требуемое количество занятых РЬ, располагаемое количество отечественных трудовых ресурсов Ь, безработные BZ и трудовая миграция ТМ

Последнее (45 млн. мигрантов) - это «плата за процветание» при низкой производительности труда. На содержание и обустройство (жилье, инфраструктура и др.) 45 млн. мигрантов (сейчас - 5 млн. чел.) потребуется 900 млрд. долл., которые станут тяжким бременем для российского бюджета и могут привести к серьезным социальным конфликтам. Именно это обстоятельство заставляет искать другой вариант развития с достаточно очевидным свойством - ускоренным ростом производительности труда.

Возмущенные траектории развития. Предположим, что при всех изменениях оплаты труда Россия сможет удержать инфляционные процессы в рамках оговоренного сценария. Это подтверждается опытом развитых стран с высокой оплатой труда и динамично развивающейся экономикой. Условимся, что избыток, баланс и дефицит производственных мощностей означает отклонение от сложившихся тенденций в финансировании инвестиций в ОК различных секторов. Все остальные гипотезы модели действительны при различных вариантах оплаты и производительности труда.

Вариант 1. На прежней траектории роста производительности труда изменим только коэффициент средней оплаты труда (kRU), последовательно повышая его конечное значение от 1,94 до 4,04 (в 2020 г.), и анализируя реакцию базисных темпов: конечного потребления домашних хозяйств (Рй), ВВП (Pw), инвестиций (Рп), а также числа мигрантов (ТМ) и объема производственных мощностей. Результаты расчетов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Влияние оплаты труда на основные показатели в варианте 1

Коэффициент средней оплаты труда (kRU) Конечные значения в 2020 г. Объем производственных мощностей

Рй Pw Рп ТМ

1,94 2,79 2,58 3,29 36,04 избыток

2,15 3,08 2,66 3,18 39,31 избыток

2,33 3,34 2,74 3,08 42,35 баланс

2,49 3,59 2,82 2,99 45,11 баланс

3,07 4,59 3,11 2,61 56,48 дефицит

4,04 6,92 3,80 1,72 82,79 дефицит

Качественные результаты этих численных экспериментов мог бы предсказать любой квалифицированный экономист и без имитационных моделей: повышение оплаты труда приводит к расширению внутреннего рынка, увеличению производства и увеличению ВВП и конечного потребления домашних хозяйств. Но количественные результаты можно получить только с помощью имитационных моделей и вычислительных экспериментов. Расплатой за «счастливую» жизнь при низкой производительности труда является большое количество трудовых мигрантов (от 36,04 до 45,11 млн. чел.). Для kRU = 2,49 использование трудовых ресурсов приведено на рис. 16.

На рис. 17 приведена динамика структуры ВВП, из которой следует, что доля оплаты труда относительно ВВП все еще низка.

Вернемся к табл. 3. Обратим внимание на то, что с повышением оплаты труда ускоряется базисный темп ВВП, но падает базисный темп инвестиций. На первый взгляд - это противоречие, но реально оно соответствует логике модели. Дело в том, что основным инвестором в России являются корпорации. Они инвестируют пропорционально валовой прибыли, а она с увеличением доли оплаты труда снижается. Поэтому и сокращаются инвестиции, приводя к дисбалансу требуемых и располагаемых мощностей. Траектории с kRU = 3,07 и 4,04 нереальны. Коэффициент средней оплаты труда, равный 2,49, - предельный темп роста оплаты труда при существующих (и продолженных до 2020 г.) условиях инвестирования секторов экономики.

Млн чел.

100

90 -80 -70 -60 50 40 -30 -20 -10 0

BZ

Год

РЬ

Ь

Рис. 16. Требуемое количество занятых РЬ, располагаемое количество отечественных трудовых ресурсов Ь, безработные BZ и трудовая миграция ТМ

О О о

о о ^ ^ с^

о о о о о

Рис. 17. Динамика структуры ВВП

Вариант 2. Допустим, правительство и предприниматели используют комплекс мер для повышения производительности труда (рис. 18), рост которой происходит более высокими темпами, чем в первом варианте. Тогда результаты несколько улучшаются (табл. 4). Но даже в этом случае число мигрантов явно превышает разумную величину.

Рис. 18. Производительность труда Р0Б/10 и фондоотдача ЕОБ

Таблица 4

Влияние оплаты труда на основные показатели в варианте 2

Коэффициент среднеИ оплаты труда (кЯи) Конечные значения в 2020 г. Объем производственных мощностей

Рй Рч> Рп ТМ

2,34 2,71 2,56 3,32 16,64 избыток

2,50 2,88 2,61 3,26 18,18 избыток

3,07 3,55 2,81 3,00 24,32 баланс

3,40 3,99 2,94 2,83 28,30 дефицит

4,04 4,98 3,23 2,46 37,34 дефицит

Траектории кЯи = 3,40 и 4,04 нереальны. Предельное значение скорости роста оплаты труда кЯи = 3,07. Соответствующая динамика структуры формируемого по доходам ВВП приведена на рис. 19.

0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,00

-дай1

-а-й- а

Г / ШЖР

ОТ / Ж№Р

ШРК / Ж№Р Ш / Ш№Р

Год

Рис. 19. Динамика воспроизводственной структуры ВВП

Следует отметить, что и в этом случае доля оплаты труда относительно ВВП практически соответствует варианту 1.

Вариант 3. Допустим, правительство и предпринимательское сообщество (осознав опасность социальных конфликтов) принимают еще более решительные меры по повышению производительности труда (рис. 20), рост которой происходит еще более высокими темпами, чем в варианте 2.

14,0 12,0 10,0

,0

6,0 4,0 2,0 0,0

РО8/10

сценарии

Год

Рис. 20. Производительность труда Р0Б/10 и фондоотдача РОБ

Тогда, потребность в дополнительных трудовых ресурсах радикально сокращается (табл. 5). Например, для кКП (2о2о г.), равного 4,о4, величина ТМ (2о2о г.) стабилизируется на современном уровне (4,59 млн. чел.) (рис. 21). Для данной производительности труда именно эта скорость роста оплаты труда является предельной.

Таблица 5

Влияние оплаты труда на основные показатели в варианте 3

Коэффициент средней Конечные значения в 2о2о г. Объем производст-

оплаты труда (kRU) венных мощностей

Pd Pw Рп ТМ

3,о6 2,72 2,56 3,32 -1,44 избыток

4,о4 3,59 2,82 2,99 4,59 баланс

4,61 4,17 2,99 2,77 8,68 дефицит

5,73 5,58 3,41 2,23 18,5о дефицит

Траектории kRU = 4,61 и kRU = 5,73 нереальны. На рис. 22. приведена динамика структуры ВВП при kRU = г\,о4. Доля оплаты труда относительно ВВП практически неизменна по сравнению с предыдущими вариантами.

Рис. 21. Требуемая численность занятых РЬ, располагаемые отечественные трудовые ресурсов Ь, безработные В2 и трудовая миграция ТМ

О О о

о о ^ ^ с^

о о о о о

Рис. 22. Динамика элементов структуры формируемого по доходам ВВП

Реально повышение производительности труда должно обеспечиваться и за счет новых технологий. Сейчас оценка значимых эффектов новых технологий производится экспертно, слишком приближенно, почти «вслепую». Для конструктив-

ной аргументации принятия многих инвестиционных решений в систему экономических показателей, наблюдаемых Росстатом, необходимо ввести показатели эффективности новых технологий.

* * *

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Рост оплаты труда (при регулировании инфляционных процессов) стимулирует конечное потребление домашних хозяйств без дополнительного повышения производительности труда. При этом растет не только импорт, но и отечественное производство. Необходимым условием этого роста является расширенное привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа. Долговременная грамотная миграционная политика (хотя и затратная) позволит, «встраивая» законопослушных мигрантов в социально-пространственные структуры России, обеспечить демографическую стабильность и территориальную целостность России. Проблема состоит в том, чтобы определить, до каких размеров возможен рост трудовой миграции и как ее ограничить за счет повышения производительности труда.

В рамках рыночного саморегулирования повышение производительности труда происходит слишком медленно, а поддержание умеренных темпов роста конечного потребления домашних хозяйств (при регулируемой социальной напряженности в обществе) возможно только путем повышения производительности труда. Поэтому необходимы решительные и «непопулярные» меры: стимулировать внедрение трудосберегающих технологий, а также снизить таможенные пошлины на их импорт. Но в Южных республиках и республиках Поволжья следует внедрять трудопогло-щающие технологии.

Оптимальным вариантом является сбалансированная и дифференцированная социальная политика, проводимая одновременно по нескольким основным направлениям: повышение производительности труда, долговременная грамотная миграционная политика, размещение производств с трудосберегающими технологиями в регионах с дефицитом рабочей силы и размещение производств с трудопогло-щающими технологиями в регионах с избытком рабочей силы.

Литература

1. Белоусов А.Р. Сценарии экономического развития России на пятнадцатилетнюю перспективу // Проблемы прогнозирования. 2006. № 1.

2. Узяков М.Н., Ефимов В.М., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин С.П., Янтовский А.А. Макроэкономическая политика и ее последствия (Возможности анализа и обоснования с помощью экономико-математического инструментария // Проблемы прогнозирования. 2003. № 4.

3. Ивантер В.В., КсенофонтовМ.Ю., Говтвань О. Дж., ПанфиловВ.С., УзяковМ.Н. Экономика роста (Концепция развития в России в среднесрочной перспективе) // Проблемы прогнозирования. 2000. № 1.

4. Суворов А.В. Доходы и потребление населения: макроэкономический анализ и прогнозирование. М.: МАКС Пресс, 2001.

5. Пащенко Ф.Ф., Гусев В.Б., Антипов В.И. Последствия вступления России в ВТО. Изд. Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. М., 2005.

6. Лисин В.С., Антипов В.И., Гусев В.Б., Колмаков И.Б., Моторин В.И. Проблемы моделирования воспроизводства ВВП России. М.: ТЕИС, 2004.

7. Антипов В.И., Гусев В.Б., Колмаков И.Б., Моторин В.И. Однопродуктовая модель долгосрочного прогнозирования воспроизводства ВВП. М.: Изд. Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2005.

8. Национальные счета России в 1989-2005 гг. Стат. сб. М.: Госкомстат России (Росстат). 1990-2006.

9. Методологические положения по статистике. Вып. 1-4. М.: Госкомстат России (Росстат), 1996,1998, 1999, 2003.