Способ прогнозирования нестационарных финансовых временных рядов, использующий интегральную автокорреляцию

Способ прогнозирования нестационарных финансовых временных рядов, основанный на автокорреляции, отличающийся тем, что выполняют сравнение последнего участка финансового временного ряда заданной конечной длины с участками такой же длины, расположенными ранее, на последовательно изменяемых расстояниях от последнего участка; сравнение последнего участка и участков, расположенных ранее, выполняют путем сравнения суммы произведений соответствующих значений временного ряда за вычетом среднего значения на последнем участке с соответствующими значениями за вычетом среднего на участках, расположенных ранее; полученную сумму делят на среднеквадратические отклонения рядов на последнем участке и на участке, расположенного ранее; близкий участок к последнему участку идентифицируют по значению пика последней суммы; продолжение близкого участка ряда, расположенного ранее, реализующего максимум суммы, используют в качестве прогноза для последнего участка финансового временного ряда.