Эволюция моделей рыночной экономики как следствие глобализации экономических процессов

Математическое моделирование

Ю.Д. Шмидт,

доктор экономических наук, профессор, директор Экономического института ДВГАЭУ

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКИ КАК СЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ1

Рассмотрена эволюция классической модели статического макроэкономического равновесия до моделей открытого рынка, учитывающих влияние таких факторов, как глобализация экономики и интернационализация товарных и финансового рынков. Предложена модификация неоклассической модели макроэкономического равновесия с новой переменной, отражающей зависимость традиционных показателей от уровня развития рыночной инфраструктуры.

Три тенденции характеризуют мировую экономическую ситуацию и находятся в центре проблем современного макроэкономического моделирования: интернационализация рынков, нестабильность международной денежной системы и появление целой группы стран с переходной экономикой.

Процесс интернационализации пересек критический порог в семидесятых годах ХХ в. вследствие значительной интернационализации финансовых рынков. Эти рынки стали настолько тесно интегрированными, что их следует рассматривать как единый мировой рынок. Капиталы движутся практически без задержки с одного финансового рынка на другой, процентная ставка устанавливается очень быстро вслед за всеми изменениями. Такая мобильность капитала в мировом масштабе привела к тому, что валютные рынки стали тесно переплетаться с финансовыми. Параллельно с этим с начала семидесятых годов мировая экономика перешла к режиму плавающих курсов валют. Эта система предоставляет решающее место рыночному регулированию и, следовательно, влиянию внешнеэкономической деятельности на внутреннее макроэкономическое регулирование.

Опыт реформирования экономики нашей страны убедительно демонстрирует, что ничто не может быть более катастрофическим, чем механическое применение общих теоретических моделей и соответствую-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ, проект ГОО-3.4-444 по фундаментальным исследованиям в области экономических наук.

щих экономических политик рыночной экономики к экономическим процессам в переходной экономике, структура которой сильно отличается от структуры развитых рыночных экономик. К сожалению, этот путь -ошибка, широко распространенная среди западных экономистов, а также финансовых международных институтов.

Важность решения соответствующих проблем макроэкономического моделирования заключается в следующем. Если известна модель экономики {Xj X2} ^ {У^ У2}, где У, У2 - эндогенные переменные, причем

У- цели экономической политики, а Xj, Х2 - экзогенные (внешние переменные), Х1 - управляющие переменные, рассматриваемые как инструменты экономической политики, то можно определить необходимые инструменты экономической политики и их изменения для достижения запланированных целей.

В данной работе рассмотрим эволюцию моделей рыночной экономики и на этой основе обсудим возможные направления решения современных проблем макроэкономического моделирования.

В работах А.Смита и Д.Рикардо были заложены основы теории рыночного равновесия и связанного с ней мировоззрения. Эта совокупность идей, развитая в трудах Л.Вальраса, А.Маршалла и др., была названа Кейнсом классической теорией. Рассмотрим данную макроэкономическую модель. Пусть Y - объем продукции;

C - потребление;

I - инвестиции;

S - сбережения;

L - занятость, т.е. количество используемого труда в данный момент для производства товаров и услуг;

P - уровень цен;

W - заработная плата;

i - норма процента.

Причем Y,C,I,S являются агрегированными величинами, а P,W,i -средними величинами.

Назначение рассматриваемой макроэкономической модели состоит в выявлении таких значений указанных переменных, при которых достигается равновесие в данный период, т.е. модель описывает статическое равновесие. С целью конкретизации понятия равновесия выделяют три рынка: рынок труда, рынок товаров и услуг, денежный (финансовый) рынок. В классической теории общее равновесие означает равенство спроса и предложения на каждом из трех указанных рынков.

Рассмотрим рынок труда. Обозначим предложение труда Ln, тогда W

Ln =f (z), где z =— - реальная заработная плата, причем f (z) > 0. С увеличением реальной заработной платы предложение труда увеличивается.

Спрос на труд со стороны предприятий Lc определяется из задачи максимизации прибыли max g (L) = pY - WLc = pF(Lc) - WLc, Y = F(Lc), где Y=F(L) - производственная функция, описывающая зависимость выпуска продукции от уровня затрат труда.

Тогда g ' (L) = р F ' (Lc) - W = 0 ^ F '^с) = у = z.

Необходимое условие максимума прибыли состоит в равенстве предельной производительности труда реальной заработной плате. Следовательно, Lc = ф и ф' <0. С ростом реальной заработной платы спрос на труд сокращается.

Равновесие на рынке труда означает, что спрос на труд равен предложению Lc = Ln или ф^) = А^). Равновесие на рынке труда определяется одним уравнением с одним неизвестным z. Обозначим решение этого уравнения через z* и L*=Lc=Lп - уровень занятости в состоянии равновесия на рынке труда. Зная L*, находим объем производства Y*=F

Рассмотрим рынок товаров и услуг. Согласно классической теории, потребители сначала принимают решение о размере сбережений S, а на потребление С расходуется основная часть дохода С=Y-S. Величина сбережений определяется нормой процента, т.е. S (0, причем S' (0 > 0, а инвестиции I (0 также являются функцией нормы процента, но I' (0 < 0. Равновесие на рынке товаров и услуг описывается одним уравнением S (0=1 (0 с одним неизвестным ь В результате решения этого уравнения находим равновесное значение ^ и соответствующие равновесные $*, I* .

Предложение денег определяется государством, поэтому денежную массу, находящуюся в обращении, будем считать величиной заданной и равной М.

Спрос на деньги определяется стоимостью покупок и продаж, рY, т.е. уровнем цен и объемом производства, а также скоростью обращения денег. Если считать скорость обращения денег для данной страны в данный период неизменной (обозначим ее через у), то спрос на деньги равен

lpY. Равновесие на денежном рынке означает равенство спроса и предложения, т.е.

М =

Тогда полностью классическая модель имеет вид:

Г ж ^

рынок труда Ln = В — ,

I Р

Ж

F '^с) = —,

Y = F ^с) ,

Ln = Lc ;

рынок товаров и услуг S

денежный рынок М = lpY.

Несложный анализ показывает, что решение существует и оно единственное. Решение системы уравнений (1)-(4), описывающей рынок труда, может быть найдено независимо от других уравнений. Очевидным недостатком модели является слабая связанность рынков: рынок труда функционирует независимо от других.

Основной вывод из рассмотренной нами модели состоит в следующем: экономическое равновесие существует и является состоянием пол-

ной занятости. Отражая теоретические представления классической школы о характере функционирования рыночной экономики, модель не объясняет безработицы. Инфляция, согласно этой теории, возникает в силу

М

избыточного предложения денег. Действительно, р = — при данном

объеме производства Y, чем больше предложение денег М, тем выше уровень цен.

Рыночную экономику основатель классической теории А.Смит рассматривал как совершенный механизм саморегулирования. По его мнению, предприниматели, максимизируя прибыли, как бы невидимой рукой направляются к цели, о которой они и не помышляют. Конфликта между частным и общественным интересом нет: предприниматели максимизируют прибыль, население за счет роста производства лучше удовлетворяет свои потребности, конкуренция сокращает издержки, и при этом все желающие трудиться имеют работу.

В соответствии с классической теорией, экономика самостоятельно, в силу рыночных законов, достигает состояния равновесия при полной занятости. Великий экономический кризис разрушил эту уверенность. С 1921 по 1939 г. уровень безработицы в Англии постоянно превышал 10%, достигая максимальной отметки 23%.

Изменения, внесенные Дж.Кейнсом в классическую теорию, привели к тому, что рассматриваемые три рынка оказались более связанными между собой. Центр рыночного равновесия перемещается с рынка труда на рынок товаров, и при этом состояние равновесия оказывается совместимым с безработицей. Если еще учесть, что практические рекомендации в области экономической политики, которые следовали из теории Кейнса, были противоположны устоявшимся представлениям, то естественно она рассматривалась как настоящий переворот в экономической теории.

Изменения, внесенные Кейнсом, состоят в том, что вместо предположения о гибкой полной занятости вводится гипотеза жесткой заработной платы. Номинальная заработная плата ограничена снизу, т.к. профсоюзы препятствуют ее снижению. Расходы на потребление являются функцией дохода, т.е. С (У). Сбережения равны разнице между доходами и расходами на потребление S = Y - С(У). Теперь сбережения определяются уровнем дохода, а не нормой процента. На смену философии воздержания приходит стремление к увеличению потребления с ростом дохода.

Если введем Q (^ - запас наличных денег, приберегаемых для покупки ценных бумаг, то Q'(i) < 0 и модель Кейнса примет вид:

рынок труда Y = F (Ъс),

Ж

F '(ъс) =

рынок товаров и услуг S (У) = I (^ ; денежный рынок М = lpY + Q (1).

L

В

А

Ъ

wn

z =

w р

Рис. 1. Равновесие на рынке труда

Данная модель объясняет такое болезненное явление, как безработица (рис.1). Если общее равновесие между спросом и предложением

„ * w0

труда сложилось при реальной заработной плате z и z* < 10 = —, где

Р

z0 - минимальная реальная заработная плата, поддерживаемая профсоюзами, то отрезок АВ - это величина безработицы, разность между предложением труда Ln и спросом на труд Lc при реальной заработной плате Zo.

Данная модель с небольшими изменениями известна как модель К-ЬМ. Посткейнсианское развитие теории потребления внесло изменения в эту модель, связанную с понятиями богатства или долговременного дохода, представленными в теории дохода М.Фридмена и в теории жизненного цикла Модильяни. Но эти модели не могут объяснить следующий парадокс: в 1979 г. дефицит бюджета США был 20 млрд долл., а процент роста цен - 13,8%, в 1985 г. дефицит бюджета США превысил 200 млрд долл., а процент роста цен составил 3,8% [1]. С помощью данных моделей невозможно объяснить, каким образом возрастание бюджетного дефицита сопровождается падением инфляции, хотя такие попытки неоднократно предпринимались, например теория "эффекта вытеснения" [2]. Удовлетворительное объяснение этому факту можно дать только учитывая глобализацию экономических процессов, в частности интернационализацию финансовых рынков.

Жесткая ограничительная финансовая политика в США привела к росту процентной ставки, а это в свою очередь - к приливу иностранного капитала, результатом стал рост курса доллара на валютном рынке. Дефицит государственного бюджета не повлек за собой внутренний рост инфляции, т.к. фактически дефицит был профинансирован остальным миром. Дефицит администрации финансировался за счет эмиссии казначейских обязательств, выпущенных под повышенную процентную ставку. Таким образом, бюджетная политика усилила эффект денежной политики, привлекая внешние капиталы и повышая курс доллара, который привел к повышению выгодности импорта и к торможению экспорта.

20 =

Падение цен на импортируемую продукцию, как следствие изменения курса, привело в США к уменьшению издержек промежуточного потребления, что благоприятно отразилось на уровне внутренних цен.

Можно констатировать, что США вместо того, чтобы контролировать инфляцию у себя, просто экспортировало инфляцию в другие страны, и решающее значение при этом имели валютные курсы и международное движение капитала.

Все эти выводы вытекают из анализа модели открытой экономики, предложенной Жерар Кебабджяном [1].

Модель К-ЬМ изменяется следующим образом:

1. К кривым К-ЬМ

х (е) - 1М (У,е) + К 0 )= 0,

где х (е) - экспорт; е - валютный курс; 1М - импорт; К - капитал.

2. Кривая К определяется уравнением:

I 0,У) = S (У) - G + 1М (е,У) - х (е), где G - государственные расходы.

Сокращенная форма модели примет вид: I

0 = х(е) - М^, е) + К(I).

L

У

Рис. 2 . Равновесие в модели открытой экономики

Моделям переходной экономики в настоящее время уделяется много внимания в России, Китае, в странах бывшего соцлагеря, но общепризнанная модель пока не разработана. С нашей точки зрения, в этом направлении перспективны идеи институциональной теории. Необходимо в таких моделях учитывать развитость институтов рыночной экономики, трансакционные издержки. Здесь можно провести аналогию с физикой, где прогресс шел от идеальных моделей, не учитывающих, например, трение, к более сложным моделям с учетом этого фактора.

I

В неоклассическую модель рыночного равновесия необходимо включить новую переменную, R - уровень развития рыночной инфраструктуры для более точного отражения процессов формирования и становления рыночных структур и институтов, происходящих в переходной экономике.

Тогда рынок труда можно описать как

Y=F(Lc), Ж

F '(Ьс) = Ж0, Р

R=G(Lc, У),

где G - производственная функция от Lc - спроса труда и У - объема производства, а R измеряем в стоимостном выражении, оценивая стоимость основных производственных фондов рыночной инфраструктуры.

Рынок товаров и услуг можно представить в виде уравнения:

дС

У-С(У, К)=1(1), где — > 0 .

дR

Считаем, что потребление зависит не только от дохода У, но и от уровня развития рыночной инфраструктуры. Действительно, в нашем понимании рыночная инфраструктура - это специальная сфера деятельности, содержательный смысл которой заключается в создании эффективных условий для продвижения продукции от производства до конечного потребления. Поэтому от уровня развития рыночной инфраструктуры существенно зависит количество и качество потребления.

В этом случае денежный рынок имеет вид:

M=lpY+Q(i, И),

где Q(i, R) - запас наличных денег, приберегаемых для покупки ценных бумаг, а также не использованных в силу низкого уровня разви-

- Д. дQ дQ тия рыночной инфраструктуры, - < 0 и- < 0 .

д дR

Общая модель будет состоять из пяти уравнений с пятью неизвестными У, L, И, р, i.

ÍY = Г

Ж

Г\Ь) = Ж0-р

R = G

Легко заметить, что если исключить из первых двух уравнений переменную L, то можно было бы выразить У через р. Аналогично, если из последних трех уравнений исключить переменные И и ^ то можно будет выразить У через р. Зависимость У от р, которая может быть получена из первых двух уравнений, есть кривая совокупного предложения товаров, в то время как последние три уравнения определяют кривую совокупного спроса на товары. Таким образом, вопрос о существовании и единствен-

ности модели сводится к вопросу о характере и взаимном расположении кривых совокупного спроса и предложения товаров.

Литература

1. Кебабджян Ж. Макроэкономическая политика. Деньги. Бюджет. Валютный курс. Пер. с франц. Новосибирск, НГУ, 1996. 320 с.

2. Eisner. R., Budjet Deficit: Rhetoric and Reality // The Journal of Economic Perspectives. Spring. 1989. №2.