Моделирование инфляционных процессов на примере экономики Республики Таджикистан

Key words: production, agricultural production, consumer cooperation, mikro and mesolevel, a diversification, integration.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Таджикистан «О потребительской кооперации».-Душанбе, 2004.

2. Абдукаримов И.Т. Анализ хозяйственной деятельности потребительской кооперации. - М., 2003.- 232 с.

3. Аллахвердиев А. Развитие кооперации в хозяйствах населения. // АПК: Экономика, управление. - 2004. - №6.- С.51-55.

4. Арефьев В. О некоторых вопросах развития потребительской кооперации на селе. // Аграрная Россия. 2004.

Ходжаева Р.Х. Исследование сущности потребительской кооперации: методологический аспект

В статье сделана попытка методического осмысления современного состояния потребительской кооперации и вероятные пути совершенствования ее деятельности в соответствии с требованиями экономики переходного периода. Автором в качестве предложения выдвинута идея внедрения системного подхода при организации деятельности структурных элементов потребительской кооперации в составе агропромышленного комплекса, что может явиться главным фактором достижения положительных результатов в функционировании как системы потребительской кооперации, так и агропромышленного комплекса республики.

Khojaeva R.H.

The Research of Consumers'ccoperation essence

In given article the attempt of methodical conceptualization of a current state of consumers' cooperation and the probable methods of perfection of its activity according to requirements to a transitional economy is made. The author as the offer puts forward idea of introduction of the system approach at the organization of activity of structural elements of consumers' cooperation as a part of agriculture that can be a primary factor of achievement of positive results in functioning as consumers' cooperation system, and republic agriculture complex.

Ахмедова Малика Масаидовна-

старший преподаватель кафедры экономической кибернетики

ХГУ им. акад. Б.Гафурова

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Инфляция представляет собой до конца не исследованное многофакторное явление, которое является одной из сложных проблем современной экономической науки. Последствия инфляционных процессов особенно болезненно отражаются на социально-экономическом положении

развивающихся стран. На сегодняшний день существует множество способов решения этой проблемы, включая денежно-кредитную, финансовую, внешнеэкономическую политику государства. Но для правильного применения этих методов необходимо досконально изучить характерные особенности инфляционных процессов в стране. При этом необходимо применение современных экономико-математических методов исследования, в частности, применение методов эконометрического анализа (создание регрессионной модели).

Данная статья посвящена исследованию инфляционных процессов на примере экономики Республики Таджикистан с помощью применения эконометрических методов, в частности, применения множественного корреляционно-регрессионного анализа и моделирования.

В целом эконометрическое моделирование состоит из шести этапов: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный этап, этап идентификации модели и этап верификации модели [1,18]. Первый и второй этап связаны с формулировкой целей исследования, изучением экономического явления, определением исследуемого интервала времени и факторов, влияющих на результативный показатель. В особенности процесс моделирования требует особого внимания к выбору временного интервала, так как от правильного выбора временного интервала зависит практическая значимость разрабатываемой модели. При выборе интервала времени необходимо уделять особое внимание тому, насколько правильно и прозрачно выявляется связь между переменными. То есть для того чтобы разработанная модель была практичной, необходимо в качестве исследуемого периода выбрать тот временной интервал, в котором наблюдается более или менее явная связь между зависимым и независимыми показателями. В этом случае результаты моделирования будут правильно отражать влияние исследуемых факторов на значение результативного показателя. Вот как это, в частности, отмечает Цви Грилихес, профессор экономики Гарвардского университета, один из выдающихся

эконометристов нашего времени: «Экономисты используют количественные данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и прогнозов. Набор статистических методов, используемых для этих целей, называется в совокупности эконометрикой. Для успешного применения этих методов требуется точное (или хотя бы приблизительно верное) моделирование поведения экономических агентов, необходимо также понимание процессов, породивших имеющиеся данные, и насколько эти данные отражают те явления, которые мы пытаемся исследовать» [2, 9].

Учитывая вышеизложенные условия, в качестве исследуемого периода возьмем период с 2000 по 2009 гг. В основном причина выбора данного интервала времени связана с тем, что в данный период наблюдалось наличие сравнительно устойчивой денежной системы. До введения в обращение национальной денежной единицы инфляционные процессы были более подвержены влиянию денежного фактора. Неправильная денежная политика

стала одной из основных причин глубокого экономического кризиса, в том числе и возникновения стагфляции. При таких условиях становится невозможным создать модель, в которой корректно отражалось бы воздействие других факторов, влияющих на уровень инфляции.

Также для составления модели необходимо правильно определить факторы, непосредственно или косвенно влияющие на значение исследуемого показателя. При этом отбор факторов также является важнейшей проблемой при построении множественных регрессионных моделей [3,67]. Для этого необходимо изучить природу и взаимосвязь этих факторов с исследуемым показателем.

Инфляция зависит от множества факторов, поэтому процесс создания модели инфляции становится очень трудоемким и требует точных и обоснованных выводов и расчетов. В каждой отдельной экономике наблюдаются характерные для этой системы особенности влияния тех или иных факторов на уровень инфляции. Поэтому модели инфляции для разных стран могут быть также совершенно различными, в зависимости от характера и степени влияния тех или иных факторов на уровень инфляции.

Таким образом, нам необходимо выявить факторы экзогенного и эндогенного характера, которые в той или иной степени, косвенно или непосредственно могут влиять на показатель инфляции. В качестве исследуемого показателя инфляции будем учитывать индекс потребительских цен. Выбор данного показателя не является произвольным, и существуют определенные причины выбора индекса потребительских цен в качестве исследуемого показателя инфляции. Во-первых, основной целью данного исследования является выявление влияния экзогенных и эндогенных факторов именно на уровень цен потребительского рынка. Во-вторых, использование других показателей, таких как индекс цен производителей промышленной продукции или дефлятор ВВП, не дают точной картины состояния уровня цен на потребительском рынке. Кроме того: «Особенности расчета дефлятора ВВП не позволяют получать значения с высокой степенью периодичности. Как правило, дефлятор ВВП рассчитывается за год» [4,5859]. В-третьих, во многих исследованиях, посвященных моделированию инфляционных процессов, в качестве показателя инфляции используется именно индекс потребительских цен.

В качестве основных эндогенных факторов, влияющих на уровень инфляции, будут учитываться ВВП, объемы промышленной продукции, объемы производства потребительских товаров, объемы производства сельхозпродукции, безработица, уровень доходов населения, государственные доходы и дефицит государственного бюджета, объемы капитальных вложений, объемы кредитных вложений, уровень процентной ставки, масса денег в обращении. В качестве внешних факторов будут учтены импорт, экспорт, платежный баланс, торговый баланс, валютный курс, объемы внешних инвестиций и внешнего кредитования. Хотя эти показатели условно отражают влияние экзогенного фактора, было бы более

корректно, в качестве основных эндогенных факторов, учитывать цены мирового рынка и процентные ставки на мировых рынках капиталов, как, например, это было сделано австралийским ученым Н. Эрикссоном при разработке многофакторной модели инфляции для условий Австралии [5,14]. Но применение такого подхода более приемлемо для развитых стран, а в условиях экономики Республики Таджикистан необходим немного иной подход. Это связано с тем, что динамика уровня цен на мировых рынках товаров и динамика уровня цен, импортируемых в страну товаров, не показывают, одинаковую тенденцию. Говоря по-другому, при учете импортируемой инфляции будет не правильно учитывать состояние уровня цен на мировых рынках, более корректнее, использование показателей динамики инфляции в странах с которыми наша страна имеет тесные торговые отношения. То же самое можно сказать и про рынки капиталов. Таким образом, применение данного метода требует особого подхода, нахождение которой является одной из основных задач наших будущих исследований.

Следующие этапы эконометрического моделирования является сбор необходимой статистической информации и определение вида эконометрической модели, то есть выбор уравнения множественной регрессии. В основном, при моделировании инфляционных процессов в качестве уравнения регрессии используется линейная функция, которая показывает наличие линейной связи между результативным и независимыми показателями множественной регрессии. Для проведения необходимых расчетов будут использованы статистические данные сайта Национального банка Республики Таджикистан (http://www.nbt.tj) и Государственного комитета статистики Республики Таджикистан (http://www.stat.tj). При этом для получения более, репрезентативной выборки будут использованы месячные показатели.

Первоначально для того чтобы составить необходимое сочетание факторов для будущей модели на основе месячных показателей были в отдельности рассчитаны модели для каждого года рассматриваемого периода. Результаты показали, что между этими полученными моделями не существует абсолютной совместимости, то есть между ними наблюдается частичная совместимость порой очень слабая. Особенностью всех полученных моделей было наличие существенного влияния валютного курса на уровень инфляции (индекс потребительских цен). По причине несоответствия показателей в полученных моделях нам удалось получить более практичную модель (на базе более, репрезентативной выборки) только на основе месячных данных за период с 2000 по 2004 год.

1=47.2+9.34У+0.65Б - 0.0165УУР - 0.0881М+ 1.92Е-06КЯ + 0.298КУ -0.0745С+0.162ЕХ

Включение в модель данных за 2005 по 2009 год не дали желаемых результатов, то есть полученные модели не имели практической значимости,

хотя при отдельном расчете моделей для каждого года были получены приемлемые результаты. Причем во всех полученных моделях ( кроме 2008 года) наблюдается очень существенная связь валютного курса с показателем инфляции. Например, для 2005 года была получена следующая модель, имеющая практическую значимость, то есть все показатели оценки практической значимости модели являются достаточно приемлемыми. Так коэффициент множественной детерминации (Я) равен 0,984,

скорректированный коэффициент множественной детерминации (Ял) равен 0,974, Б- критерий Фишера равен 108,2, критерии Стьюдента также находятся в приемлемых пределах.

1= 324.6 - 77.67У - 0.0125Б0 + 0.314В + 0.0013УУР

Для 2006 года получена следующая модель, отвечающая по всем параметрам практической значимости регрессионной модели:

1= -158.8 + 71У + 6.38Е-05 XX + 0.464В ( Я= 0,97 Ял= 0,96 Б-критерий = 92,45, 1-Стюдент- приемлем) Соответственно для 2007 года:

I = -1451 + 444,8У + 0.17В + 0.0070 - 2,41Е-05 РОТ + 0.004КУ +7.59Е-06 КЯ

для 2008 года:

I = 124 - 0.005 УУР -0.006 КУ + 5.21Е-06 8ЕЬХ + 0.0251М + 0.0054Б0 -6.28Е-05ХХ

для 2009 года:

I = 64.85 + 7.51У - 5.64Е-078ЕЬХ + 7.95Е-06 РОТ - 0.0034 1М + 2.14Е-06КЯ + 0.002КУ - 0.07Я

Как мы видим, в этих моделях наблюдается несоответствие включённых факторов, то есть в одной модели наблюдается один набор факторов, имеющих реальную связь с результативным показателем, а в другой - совершенно другой набор факторов. В связи с этим нам не удалось получить модель, имеющую статистическую значимость с учетом показателей данного периода (2005-2009гг). Но полученные модели показывают следующую общую характерную связь инфляционных процессов с факторами, имеющими экзогенный и эндогенный характер. Во всех рассмотренных моделях наблюдается относительно существенная связь инфляции с валютным курсом и незначительная, даже порой очень незначительная, ее связь с остальными включенными факторами. Также необходимо учесть относительно большие значения свободного члена в полученных моделях. С учетом того, что в процессе моделирования были учтены почти все основные экзогенные и эндогенные факторы, можно утверждать, что в целом значения свободного члена показывают влияние импортируемой инфляции, то есть естественного роста цен на внешнем рынке.

Таким образом, полученные нами результаты говорят о том, что в рассматриваемом нами периоде инфляционные процессы в Республике Таджикистан в основном были подвержены влиянию импортируемой инфляции и изменению курса национальной валюты (сомони).

Ключевые слова: эконометрический анализ, эконометрическая модель, моделирование инфляционных процессов, оценка практической значимости эконометрической модели, эндогенные и экзогенные факторы, валютный курс.

Key words: Econometric analysis, econometric model, modeling of inflation, the assessment of practical significance of an econometric model, endogenous and exogenous factors, the exchange rate.

Список использованной литературы:

1. Эконометрика: учебное пособие в схемах и таблицах/ Н. М. Гореева, Л.Н. Демидова, Л.М. Клизогуб, С. А. Орехов, Н.А. Сердюкова, С.Т. Швецова. Под ред. д-ра экон.н., проф. С.А.Орехова. - М.: Эксмо, 2008.

2. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. - 7-ое изд.,испр. - М.: Дело, 2005.

3. Эконометрика: учебное пособие в схемах и таблицах/ Н. М. Гореева, Л.Н. Демидова, Л.М. Клизогуб, С. А. Орехов, Н.А. Сердюкова, С.Т. Швецова. Под ред. д-ра экон.н., проф. С.А.Орехова. - М.: Эксмо, 2008.

4. Москвичёва С.П. Влияние торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции. Дис... к. экон.н. - Обнинск, 2005.

5. Хацкевич Г., Картун А.Современные подходы к моделированию инфляционных процессов в экономике Беларуси. Научные публикации.-Банкаусю весшк, ЛЮТЫ, 2008.

Ахмедова М.М.

Моделирование инфляционных процессов на примере экономики республики Таджикистан

Для проведения правильной антимонопольной политики, прежде всего, необходимо выявить особенности инфляционных процессов в стране, учитывая особенности воздействия всех факторов, оказывающих влияние на уровень инфляции, использовать комплексный подход при решении данной проблемы. Поэтому применение эконометрических методов анализа и моделирования в процессе исследования инфляционных процессов является очень уместным. В данной статье исследуются характерные особенности инфляционных процессов в Республике Таджикистан посредством применения эконометрических методов. Для этой цели автором, на основе статистических данных за период с 2000 по 2009 год, разработана эконометрическая модель инфляции.

Akhmedova M.M.

Modeling inflationary processes on the example of economy of Republic Tajikistan

То conduct proper anti-monopoly policy, above all, it is necessary to identify the characteristics of inflation in the country, particularly to take into account all factors influencing the rate of inflation, to use a holistic approach while solving this problem. Therefore, the use of econometric methods of analysis and modeling in the study of inflation is very appropriate. This article explores characteristic features of inflation in the Republic

of Tajikistan, through the application of econometric techniques. For this purpose, the author, based on statistics ^ for the period ^ from 2000 to 2009, developed an econometric model of inflation.

Дадобоев Баходур Абдугафарович-

аспирант ХГУ имени акад. Б. Гафурова

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Переход экономики Республики Таджикистан на новые рыночные отношения привел к структурному изменению отраслей народного хозяйства и прежде всего структуры отраслей промышленности. Отраслевая структура промышленности в переходном периоде изменилась коренным образом вследствие приобретения независимости и согласно требованиям новых рыночных отношений.

На современном этапе развития национальной экономики, наравне с развитием структуры отрасли сельского хозяйства, значительную роль играет совершенствование отраслевой структуры промышленности регионов республики.

В нынешних условиях совершенствование отраслевой структуры промышленности Республики Таджикистан (РТ) и ее регионов в зависимости от их региональных особенностей находится под сильным влиянием таких факторов, как природные и трудовые ресурсы, внешнеэкономические связи, конкуренция и социально-политические сдвиги.

Для выявления влияния этих факторов на структуру промышленности, прежде всего необходимо рассматривать современное состояние и развитие промышленности регионов, и для анализа последнего в таблице 1. приведены данные, характеризующие динамику и долю общего объема производства промышленной продукции РТ и её регионов в общереспубликанском производстве.

Таблица 1.

Расчет динамики и доли общего объема производства промышленной

продукции отдельных регионов РТ*

Годы 2005 2007 2009

млн. в % к млн. в % к млн. в % к

сом. итогу сом. итогу сом. итогу

Республика Таджикистан 6212 100 7202 100 6501 100

ГБАО 41,0 0,66 50,0 0,69 48,2 0,74

Согдийская область 1237 19,9 1304 18,1 1234 19,0

Хатлонская область 1859 29,9 2153 29,9 1935 29,8

г. Душанбе 394 6,3 623 8,7 584 9,0

РРП 2491 40,0 2796 38,8 2484 38,2

^Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан. Стат. сб.- Душанбе, 2010.- С. 84-86.