Эконометрическое исследование функционирования банковской системы России на примере ПАО «Сбербанк России»

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070_

УДК 338.121

Н.А. Терехов

Магистрант первого курса Факультет экономики и финансов Г.А. Батищева Д.э.н., профессор

Ростовский государственный экономический университет

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Аннотация

Важнейшим показателем эффективности деятельности банковского сектора является прибыль кредитных организаций. В данной работе представлены результаты исследования на основе эконометрического моделирования влияния важнейших социально-экономических и финансовых показателей на прибыль банковской деятельности.

Ключевые слова

Прибыль, активы, капитал, привлеченные и размещенные средства. модель.

N. А. Terekhov G. A. Batishcheva

Abstract

The most important indicator of the efficiency of the banking sector is the profit of credit institutions. This paper presents the results of the study on the basis of econometric modeling of the influence of the crucial socioeconomic and financial indicators for the profit of the banking activities.

Keywords

Profit, assets, capital, attracted and placed funds. model.

Банковская система Российской Федерации по сравнению с зарубежными аналогами, является достаточно молодой и имеет огромные перспективы развития. Являясь центром финансовой системы страны, она обеспечивает функционирование всей экономики, что в свою очередь, стимулирует государство к постоянному поиску все более новых путей повышения её эффективности. Важнейшим показателем эффективности деятельности банковского сектора является прибыль кредитных организаций.

Для выявления резервов роста эффективности функционирования банковского сектора авторами были использованы методы эконометрического моделирования, позволяющие выявлять количественные и качественные закономерности между исследуемыми показателями. В качестве объекта анализа выбран ПАО «Сбербанк России» - крупнейший банк страны, доля которого в активах российской банковской системы (по данным на 01.01.2016) составляет 28,7% [6].

При построении эконометрических моделей прибыли были рассмотрены две группы факторов: внутренние (финансовые показатели банка) и внешние (показатели социально-экономического развития страны), представленные соответственно в таблицах 1 и 2 [1,2].

Таблица 1

Финансовые показатели деятельности банка

Обозначение показателя Наименование показателя

NP Чистая прибыль банка, млрд руб.

AS Активы банка, млрд. руб.

CPB Кредитный портфель банка, млрд. руб.

CPCC Кредитный портфель корпоративных клиентов, млрд. руб.

CPPC Кредитный портфель физических лиц, млрд. руб.

DB Общий объем привлеченных средств, млрд. руб.

DCC Вклады корпоративных клиентов, млрд. руб.

DPC Вклады физических лиц, млрд. руб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070_

Таблица 2

Показатели социально-экономического развития России

Обозначение показателя Наименование показателя

GDP Валовой внутренний продукт, млрд руб.

I Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

PL Производительность труда в экономике, руб.

K Стоимость основных фондов, млрд. руб.

L Численность экономически активного населения, млн. чел.

INH Среднедушевые доходы населения (в месяц), руб.

W Среднемесячная номинальная зарплата работников, руб.

U Уровень безработицы, %.

В соответствии с отобранными показателями авторами построены две группы моделей:

- модели влияния финансовых показателей на прибыль банка;

- модели влияния показателей социально-экономического развития страны на прибыль банка.

Расчеты проводились с использованием статистического пакета эконометрического анализа EVIEWS.

Источником информации послужили данные за 2000-2016 гг. официальной финансовой отчетности ПАО «Сбербанк России», составленной по российскому стандарту бухгалтерского учёта (РСБУ), а также данные отчётности Федеральной службы государственной статистики [3,4].

Статистический анализ полученных эконометрических уравнений [7] показал, что они значимы: для каждого из построенных уравнений регрессии расчетные значения F-критерия больше табличного для 5% уровня значимости.

Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что включенные в модели факторы-параметры оказывают существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты регрессии значимы на 5% уровне значимости.

Все знаки у коэффициентов регрессии соответствуют экономической сущности влияния аргумента на функцию. Полученные модели характеризуются достаточно высокой степенью детерминации. Проверка по тесту Breusch-Godfrey показала на отсутствие автокорреляции в остатках, а проверка по тесту White показала отсутствие гетероскедастичности.

Первая группа моделей - модели зависимости прибыли от финансовых показателей представлена в таблице 3.

Таблица 3

Модели влияния финансовых показателей на прибыль банка

№ модели Коэффициент

Уравнение регрессии детерминации R2 эластичности Е

1 2 3 4

3.1 Модель влияния активов (AS) на чистую прибыль банка (№) 1п№) = -2,970 + 0,883 • 1п^) + £ 0,806 0,883

3.2 Модель влияния кредитного портфеля банка (СРВ) на чистую прибыль банка (№) 1п№) = -1,906 + 0,795 • 1п(СРВ) + £ 0,794 0,795

3.3 Модель влияния кредитного портфеля корпоративных клиентов (СРСС) на чистую прибыль банка (№) 1п№) = -2,089 + 0,842 • 1п(СРСС) + £ 0,790 0,842

3.4 Модель влияния кредитного портфеля физических лиц (СРРС) на чистую прибыль банка (ОТ) 1п№) = 0,751 + 0,588 • 1п(СРРС) + £ 0,782 0,588

3.5 Модель влияния общего объема привлеченных средств (РВ) на чистую прибыль банка (ОТ) 1п№) = -3,103 + 0,928 • 1пфВ) + £ 0,798 0,928

3.6 Модель влияния вкладов корпоративных клиентов фСС) на чистую прибыль банка (ОТ) 1п№) = -1,215 + 0,818 • 1пфСС) + £ 0,762 0,818

3.7 Модель влияния вкладов физических лиц фРС) на чистую прибыль банка (ОТ) 1п№) = -3,178 + 0,981 • 1пфРС) + £ 0,812 0,981

Все рассмотренные финансовые показатели оказывают существенное влияние на прибыль ПАО «Сбербанк России»:

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070_

— повышение на 1% активов банка способствует росту прибыли на 0,88% (модель 3.1);

— увеличение на 1% кредитного портфеля банка способствует росту прибыли на 0,80% (модель 3.2);

— рост на 1% объема привлеченных средств банка способствует росту прибыли на 0,93% (модель 3.5).

Анализ построенных моделей позволил выявить, что кредитный портфель корпоративных клиентов

оказывает более сильное влияние на прибыль банка, по сравнению с кредитным портфелем физических лиц: повышение на 1% кредитного портфеля корпоративных клиентов банка способствует росту прибыли на 0,84% (модель 3.3), а повышение на 1% кредитного портфеля физических лиц банка способствует росту прибыли на 0,59% (модель 3.4).

Совершенно иная картина наблюдается при анализе влияния объемов привлеченных средств на прибыль банка - более сильное влияние на прибыль оказывают вклады физических лиц по сравнению с вкладами корпоративных клиентов: повышение на 1% объема привлеченных средств корпоративных клиентов банка способствует росту прибыли на 0,82% (модель 3.6), в то время как рост на 1% объема вкладов физических лиц приводит к росту прибыли на 0,98% (модель 3.7).

Вторая группа моделей - модели зависимости прибыли от макроэкономических показателей представлена в таблице 4.

Таблица 4

Модели влияния социально-экономических показателей развития России на прибыль банка

№ модели Уравнение регрессии Коэффициент

детерминации R2 эластичности Е

1 2 3 4

4.1 Модель влияния валового внутреннего продукта (GDP) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -9,168 + 1,325 • ln(GDP) + £ 0,818 1,325

4.2 Модель влияния инвестиций в основной капитал (I) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -5,981 + 1,217 • ln(I) + £ 0,796 1,217

4.3 Модель влияния производительности труда в экономике (PL) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -13,089 + 1,362 • ln(PL) + £ 0,821 1,362

4.4 Модель влияния стоимости основных фондов (K) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -10,945 + 1,398 • ln(K) + £ 0,776 1,398

4.5 Модель влияния численности экономически активного населения (L) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -182,724 + 43,434 • ln(L) + £ 0,645 43,434

4.6 Модель влияния среднедушевых доходов населения(ШН) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -6,784 + 1,207 • ln(INH) + £ 0,767 1,207

4.7 Модель влияния среднемесячной номинальной заработной платы работников (W) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = -6,778 + 1,197 • ln(W) + £ 0,793 1,197

4.8 Модель влияния уровня безработицы (U) на чистую прибыль банка (NP) ln(NP) = 14,921 - 5,377 • ln(U) + £ 0,868 -5,377

Анализ моделей (4.1-4.8) показывает, что рассмотренные макроэкономические показатели играют значительную роль в образовании прибыли банка.

Наиболее существенным фактором, оказавшим наибольшее влияние на рост прибыли банка, является численность экономически активного населения: ее рост на 1% способствует росту прибыли банка на 43,43% (модель 4.5).

Вторым по силе влияния на прибыль банка является уровень безработицы: рост на 1 % уровня безработицы способствует сокращению прибыли банка на 5,38% (модель 4.8).

Следующими по значимости оказались два фактора: стоимость основных фондов и производительность труда в экономике, рост каждого из которых на 1% приводит к росту прибыли банка соответственно на 1,40% и 1,36% (модели 4.4. и 4.3).

Влияние на прибыль таких показателей, как валовой внутренний продукт и инвестиции в основной капитал значительно, но меньше: рост объемов данных показателей на 1% приводит к росту результативного показателя на 1,33% и 1,22% (модели 4.1 и 4.2).

Существенное влияние на прибыль банка оказывают среднедушевые доходы населения и

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №04-1/2017 ISSN 2410-6070_

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: рост на 1% каждого из этих показателей способствует росту прибыли соответственно на 1,21% (модель 4.6) и 1,20% (модель 4.7).

Выводы. Проведенный эконометрический анализ эффективности функционирования банковской системы на примере ПАО «Сбербанк России» показал:

1. Наибольшее влияние на эффективность деятельности банка, важнейшим показателем которой является чистая прибыль банка, оказывают внешние факторы, описываемые показателями социально-экономического развития страны (см. модели 4.1-4.8), по сравнению с внутренними - финансовыми показателями деятельности банка (см. модели 3.1-3.7).

2. Более сильное влияние на прибыль банка оказывают объемы привлеченных средств по сравнению с объемами средств, размещенных в ссуды.

3. Если рассматривать влияние на прибыль банка объемов привлеченных средств, то более сильное влияние оказывают вклады физических лиц по сравнению с вкладами корпоративных клиентов.

4. Если рассматривать влияние на прибыль банка объемов размещенных средств, то более сильное влияние оказывает кредитный портфель корпоративных клиентов по сравнению с кредитным портфелем физических лиц.

5. Из всех рассмотренных факторов на первом месте по силе влияния на прибыль банка можно выделить «численность экономически активного населения», на втором месте - «уровень безработицы».

Построенные модели, позволяющие выявить резервы роста прибыли банка, могут быть использованы при анализе и планировании финансовой деятельности кредитных организаций России. Список использованной литературы:

1. Батищева Г.А., Батищева Е.А. Эконометрическое моделирование экономического роста // Россия в XXI веке: факторы и механизмы устойчивого развития: монография. - Пенза: Международный центр научного сотрудничества "Наука и Просвещение", 2016. - 170 с.

2. Батищева Г.А., Буравлева М.А. Эконометрическое исследование влияния развития российской экономики на эффективность деятельности банковской системы // Материалы и методы инновационных исследований и разработок: сборник статей Международной научно- практической конференции в 2 ч. Ч.1. - Уфа: Аэтерна, 2017. - С. 8-11.

3. Годовые отчеты утвержденные годовыми общими собраниями акционеров Сбербанка. - Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports

4. Статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/

5. Российский статистический ежегодник. 2001-2016: Стат. сб. / Росстат. - М., 2001-2016.

6. Статистический бюллетень Банка России. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs

7. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И.И. Елисеева [и др.]: под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Юрайт-Издат, 2015. - 449 с.

©Терехов Н.А., Батищева Г.А., 2017

УДК33

Ткаченко К. А.

студентка 5 курса ИМСИТ г. Краснодар, РФ Мадатова О. В. канд. экон. наук, доцент ИМСИТ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Аннотация

В данной научной статье рассматриваются правовые основы предпринимательства в России, которые