Особенности моделирования российской макроэкономической динамики в период 1991-2006 гг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В ПЕРИОД 1991-2006 гг.

Е.В. Гвоздецкая

УрГУ им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации особое значение приобретает квалифицированный анализ макроэкономических показателей и параметров, характеризующих экономику страны в целом, основные тенденции её развития и условия экономического роста.

Модели макроэкономической динамики представляют собой важный инструмент и средство, имеющее не только концептуальное и методологическое, но и практическое значение при решении актуальных проблем народного хозяйства. Построение и анализ моделей макроэкономической динамики в условиях переходной экономики позволяет определить возможные темпы экономического развития, взаимодействие основных факторов в процессах производства, влияние научно-технического прогресса, мировой экономики и иных факторов на динамику производства, а также многое другое. Это обуславливает особую актуальность анализа теории и моделей макроэкономической динамики, выводы и положения которого можно было бы использовать на практике с целью определения и коррекции концепции развития российской экономики.

При изучении вопросов изменения макроэкономических показателей, таких как реальный объем национального продукта (ВНП), валового внутреннего продукта (ВВП), национальный доход (НД) на душу населения, широко используется понятие макроэкономической динамики, которое представляет собой одну из важнейших характеристик общественного производства при любых хозяйственных системах.

Макроэкономическая динамика - это долговременное устойчивое увеличение или уменьшение масштабов экономики, т. е. увеличение или уменьшение объемов созданных за определенный период товаров и услуг. Мерой макроэкономической динамики выступает темп изменения (прироста или уменьшения) национального дохода, ВНП, ВВП либо одного из этих показателей [6].

Теория макроэкономической динамики развивалась в трех направлениях: отдельно

изучались экономические циклы, экономический рост и кризисы. В последнее десятилетие особую популярность приобрела теория финансовых кризисов. Современные теории базируются на различных принципах и механизмах, объясняющих функционирование экономических систем, однако опираются на единые факторы, порождающие экономические колебания, рост и кризисы. Основоположниками общей теории цикличности экономических процессов являются Н.Д. Кондратьев [3], Дж. М. Кейнс [4]. Значительный вклад в постановку, осмысление и разработку проблемы долгосрочного экономического роста внесли зарубежные исследователи: Е. До-мар, Р. Харрод, П. Ромер [8]. Проблемы кризисов, особенностей и последствий формирования новой финансовой архитектуры подробно были рассмотрены П. Кругманом [7].

Параллельно с развитием теорий, а также математических методов появлялись различные модели, позволяющие описывать динамику макроэкономических процессов. Проведенный анализ теорий экономических циклов, экономического роста и кризисов, позволил классифицировать модели макроэкономической динамики по описываемым процессам и по методу построения. Подробная схема представлена на рис. 1.

Если обратить внимание на возможности использования моделей для описания российской макроэкономической динамики в период 1991-2006 гг., можно сделать вывод о возможности использования моделей кризисов на данных периода 1994-1998 гг., монетарные модели циклов, если брать за базовый период 1998 год и модели роста, основанные на производственных функциях. Однако следует иметь в виду, что при использовании этих моделей не всегда будут выполняться некоторые предпосылки, что обусловлено переходными процессами в экономике в период 1991—

2006 гг. Именно вследствие переходного процесса в российской экономике, который продолжается по сей день, несмотря на признание странами ЕС и США России страной с развивающейся, а не трансформационной

тт>№#шт нз

____________.

эшншэдашш мщрж шш і м мавдх скшмкмю анализа

ршштшттиттт..........

їіщплашшлтштшо

мушигшшшр8иа>-£бш^іш

ШШрЙШ ШЙШ, О0ШИЙШ ш

) иеаду адшш К а» шшййьй йз ттмш тш

;:ШЩМ рентные :

п%шетрав;ршшрыш

«е&мь

вдэдетш^ фунщщ »м.щш

шіСіш

таитадцыюи» 1ШПЙГН їдять Уагаицга іДИДЮІЮ,

Модели

МЗкрОЗКОиОМИЧвСКОИ

дтшш

’Щ£№,0&№т№№№т

- &&&£&& і&*.<&ЛМЬнїА*ІІ

^ Рбд^ІііДп^ІгНЙЛ татЯУчямВЇ

шюн по опншшшм пропсам

цашы ттфш&штт ]

тттшшшт

тшжт

щтвгтготтшй

тлшщтт.:

т/щкттттнзщттх

?1Ш£Я*?К%5-*б Ш^ї№$Й

Рис. 1. Классификация моделей макроэкономической динамики

экономикой, использование моделей, основанных на закономерностях экономического развития, представляется весьма затруднительным. Наиболее подходящие модели для применения будут построены на методах статистического анализа: эконометрические модели, модели, основанные на нейронных сетях или на калибровке параметров [4].

Основным принципом моделирования макроэкономической динамики в условиях переходной экономики является нахождение определенных зависимостей, описывающих особенности экономики в данный период. Совокупность таких зависимостей составляет взаимозависимую систему [1].

Весь процесс подобного моделирования состоит из нескольких этапов:

• определение круга показателей, которые позволяют записать в агрегированном виде схему расширенного воспроизводства;

• исследование и выявление основных взаимосвязей макроэкономических показателей и отражение в модели механизма воздействия показателей друг на друга через систему прямых, опосредованных и обратных связей;

• построение системы уравнений, определение их входов и выходов, а также разработка методов вычисления исследуемых показателей на основе модели для различных периодов времени;

• выполнение экспериментальных расчетов;

• экономико-математическое и статистическое обоснование результатов;

• анализ результатов расчетов на основе построенной модели, определение задач планирования и прогнозирования.

Исторический анализ процессов, происходящих в России в период с 1991 по 2006 годы, позволил не только сформировать предпосылки модели макроэкономической динамики, но и выделить особенности перехода российской экономики от командно-административной к рыночной системе, а также определить показатели, формирующие макродинамику. Для характеристики и описания процессов в экономике России, а также для разработки модели, описывающей макроэкономическую динамику, необходимо использовать показатели, которые можно объединить в две группы: экономические и институциональные.

Первая группа включает в себя либерализацию, демонополизацию, приватизацию, а также макроэкономическую стабилизацию. Вторая - дерегулирование и создание институтов [5]. Среди экономических мы особо выделяем следующие показатели: индекс потребительских цен, совокупные доходы населения, конечное потребление, государственные социальные расходы, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт, курс доллара США, цена на нефть, обслуживание государственного долга, средневзвешенные тарифы на экспорт, прямые иностранные инвестиции. Институциональные показатели крайне сложно оценить по какому-то контренному показате-

лю, для косвенной оценки используется динамика ВВП. При этом для переходной экономики зависимость прямая, т. е. чем выше реальный ВВП, тем более развиты институты, рыночная инфраструктура. Кроме того, институциональные факторы влияют на показатели, перечисленные выше среди экономических факторов.

Предлагаемая нами модель экономики России учитывает специфику переходных процессов в экономике и предназначена для построения краткосрочных (на 2-4 квартала вперед) макроэкономических прогнозов. Акценты в модели сделаны на исследовании (в краткосрочной перспективе) зависимости экономической динамики от мировых цен на нефть, от графика выплат по внешнему долгу и от размеров государственных социальных расходов. Модель представлена в виде системы одновременных уравнений и идентифицирована на квартальных макроэкономических данных. Модель имеет две стороны - реальную производственную и номинальную доходную (рис. 2). Производство и распределение продукции вычисляются в постоянных ценах, доходы и их перераспределение - в текущих.

Определение набора предопределенных переменных для каждой эндогенной переменной осуществлялось с использованием анализа значений коэффициентов детерминации и значений ^-статистик в соответствующих уравнениях регрессии.

Дадим описание основных блоков модели. Блок производства и распределения продукции

Объем произведенного ВВП

У=С(10)+С(11)-1(-4)+С(12)-1Х(-4)+ +С(13)-Б(Е)+ С(14)-У(-1)+ С(15)ОБ(-2) +еь где СО, ^ - параметры модели; 8] - ошибка;

У - объем произведенного ВВП; I - инвестиции в основной капитал; IX - прямые иностранные инвестиции; Б(Е) - первая разность временного ряда курса доллара США; ОБ -обслуживание государственного долга. Экспорт

Х=С(20)+С(21)-Е+С(22)-Ш+ +С(23)-0(-1)+С(24)-У(-1)+С(25)-Х(-1)+ е2, где СО, ^ - параметры модели; е2 - ошибка; X - экспорт товаров; Е - курс доллара США; ТЫ - средневзвешенные тарифы на экспорт; О - цена на нефть; У - объем произведенного ВВП.

Импорт

М=С(30)+С(31)-Р+С(32)-У+ +С(33)-М(-1)+С(34)-Х +83, где С(1, ^ — параметры модели; 8з - ошибка; М - импорт товаров; Р - индекс потребительских цен; У - объем произведенного ВВП; X - экспорт товаров.

Конечное потребление Ш=С(40)+С(41)-Р+С(62)-У+С(43)-М+ +С(44)-Ы+С(45)-СО(-1) +б4, где С(1, ]) - параметры модели; в4 - ошибка; СО - конечное потребление; Р - индекс потребительских цен; У - объем произведенного ВВП; М - импорт товаров; N - совокупные доходы населения.

Блок цен и доходов Индекс потребительских цен Р=С(50)+С(51)-Е(-1)+С(52)-0(-1)+С(53)-М2+85, где СО, ,0 - параметры модели; е5 - ошибка; Р - индекс потребительских цен; Е - курс доллара США; О - цена на нефть; М2 - денежное предложение М2.

Совокупные доходы населения И=С(60)+С(61)  У+С(62) -N(-1 )+С(63)-СТ +86, где СО, ^ - параметры модели; N - совокуп-

Экзогенные переменные Производство и распределение продукции

Государственные социальные расходы Объем произведенного ВВП

Инвестиции в основной капитал Экспорт

Прямые иностранные инвестиции Импорт

Курс доллара США Конечное потребление

Цена на нефть

Обслуживание государстенного долга Цены и доходы

Средневзвешанные тарифы на экспорт  Индекс потребительских цен

Денежное предложение М2 Совокупные доходы населения

Блок расчетных показателей Объем реального ВВП Объем реальных совокупных доходов Прогнозируемый объем произведенного ВВП

Рис. 2. Схема модели макроэкономической динамики России

<

ные доходы населения; У - объем произведенного ВВП; вТ - государственные социальные расходы.

Модель макроэкономической динамики России представлена в виде системы одновременных уравнений:

( У=С(10)+С(11) • 1(—4)+С( 12)-1Х(—4)+ С(13)-В(Е)+ С(14)-У(-1)+ С(15)-ОБ(-2) +Еь Х=С(20)+С(21) -Е+С(22) -Т11+ +С(23)-0(-1)+С(24)-У(-1)+С(25)-Х(-1)+82; М=С(30)+С(31)-Р+С(32)-У+ +С(33)-М(-1)+С(34)-Х +83; СО=С(40)+С(41)-Р+С(62)-У+С(43)-М+ +С(44)-№С(45)-СО(-1) +е4;

Р=С(50)+С(51)-Е(—1)+ +С(52)-0(-1)+С(53)-М2+85; М=С(60)+С(61)-У+С(62)-М(-1)+

V +С(63)-СТ +8б.

Представленная модель была идентифицирована на квартальных макроэкономических данных, начиная с 4-го квартала 1994 г. (расчет квартальных показателей ВВП в России ведется только с 1994 года), взятых из официальных статистических источников Государственного комитета по статистике.

Расчеты были произведены с помощью программных средств ЕУехув.З и представлены в таблице. Объясняющая способность уравнений, входящих в модель, довольно высока и колеблется от 81 до 99 %. Большая часть коэффициентов переменных значима. Тест Дар-бина-Уотсона показывает, что автокорреляции в модели нет, таким образом, выполняется предпосылка метода наименьших квадратов о случайности колебаний в остатках.

Модель макроэкономической динамики с расчетными коэффициентами:

^У=207,8830658+2,422219987-1(-4)+ +0,04998316395-1Х(—4}-14,53156433\ОЕ+ +0,6680463479-У(-1)-0,5650533227-ОВ(-2); Х=18,79447226-0,4606190297-Е+

+0,03206811421 -111+0,4630180264-0(-1)+ +0,004210498885-У(-1)-0,01519071576-Х(-1); М= -26,08917146+0,2601579461-Р+ +0,005307654067-У-0,1771775295-М(-1)+ +0,1121062229-Х;

СО= -440,4958678+4,549293773-Р+ +0,1988095872-У-10,1199407-М+ +0,1557155614-М+0,1635817156-СО(-1); Р=129,7353285-0,8139977297-Е(-1>--0,113360682-0(-1)+0,0003392032436-М2; Ы= -3,487968146+1,015294167-У+ ^+0,1988095872-К(-1)+0,9387766204-ОТ.

Идентификация модели макроэкономической динамики России 1994-2006 гг.

Метод оценки: метод наименьших квадратов Данные за период: 1994:4 2006:2 Количество наблюдений: 47 Общее количество наблюдений: 271

СоеШаий 81(1. Еггог РгоЬ.

С(10) 207,8831 101,9875 2,038319 0,0432

С(11) 2,422220 0,359432 6,739023 0,0000

С(12) 0,049983 0,027854 1,794493 0,0747

С(13) -14,53156 20,67185 -0,702964 0,0831

С(14) 0,668046 0,069659 9,590281 0,0000

С(15) -0,565053 1,480973 -0,381542 0,0033

С(20) 18,79447 523,4232 0,035907 0,0014

С(21) -0,460619 19,00923 -0,024231 0,9807

С(22) 0,032068 1,082334 0,029629 0,0764

С(23) 0,463018 12,25040 0,037796 0,0399

С(24) 0,004210 0,127509 0,033021 0,0037

С(25) -0,015191 17,99978 -0,000844 0,0093

С(30) -26,08917 1294,213 -0,020158 0,0039

С(31) 0,260158 12,27973 0,021186 0,0031

С(32) 0,005308 0,131601 0,040331 0,0079

С(33) -0,177178 16,31975 -0,010857 0,9014

С(34) 0,112106 9,437494 0,011879 0,0005

С(40) -440,4959 984,8442 -0,447275 0,0053

С(41) 4,549294 9,333395 0,487421 0,0066

С(62) 0,198810 0,053160 3,739810 0,0003

С(43) -10,11994 27,15851 -0,372625 0,7099

С(44) 0,155716 0,115355 1,349877 0,1790

С(45) 0,163582 0,199077 0,821702 0,0125

С(50) 129,7353 209,2894 0,619885 0,0000

С(51) -0,813998 7,492633 -0,108640 0,0136

С(52) -0,113361 7,067453 -0,016040 0,0072

С(53) 0,000339 0,048906 0,006936 0,0445

С(60) -3,487968 70,97120 -0,049146 0,0609

С(61) 1,015294 0,099737 10,17967 0,0000

С(63) 0,938777 0,194168 4,834878 0,0000

Исходя из построенной модели, сформируем прогноз на 2007-2008 гг. Для разработки прогноза макроэкономической динамики необходимо определение параметров условий развития, прогноза экзогенных переменных, входящих в состав модели. Некоторые показатели были спрогнозированы с помощью авторегрессионных схем, базирующихся на значении в будущей временной точке от его значения в предшествующей, равностоящей от нее. Однако по некоторым показателям существует аналитика и прогнозные значения на необходимый период.

К показателям, которые были спрогнозированы посредствам авторегрессионных схем, относятся следующие: государственные социальные расходы, инвестиции в основной капитал, иностранные прямые инвестиции, курс доллара США, средневзвешенные тарифы на экспорт, денежное предложение М2. По пока-

зателям «цена на нефть» и «обслуживание госдолга» существует аналитика, по которой были построены прогнозные значения.

Цена на нефть. В 2007 и 2008 годах прогнозируется понижение уровня цен на нефть марки Urals 55 и 45 долларов за баррель, соответственно. Такой прогноз дают международные агентства и организаций, специализирующихся на мониторинге и прогнозе мировых цен на нефть (КЭРА, Международный валютный фонд, Управление энергетической информации США, а также Всемирный банк и другие). Для составления квартального прогноза предполагается, что снижение идет одинаковыми темпами.

Обслуживание госдолга. Планы на 2007 год - 473,088 млрд рублей, 2008 год - 454,643 млрд рублей, по данным Минфина России из доклада «Об основных направлениях политики Правительства Российской Федерации в сфере государственного долга на 2006-2008 годы и комплексе мер по ее реализации», который определял приоритеты в сфере государственных внутренних и внешних заимствований на среднесрочную перспективу. При разделении этих сумм на кварталы был использован принцип, используемый в текущих выплатах - в первый и третий квартал 75 % от общей суммы за год года, за второй и четвертый - 25 %.

На рис. 3 представлен прогноз номинального ВВП на 2007 и 2008 годы (YF) и представлена динамика фактического ВВП (Y). В реальном выражении темп роста ВВП в

2007 г. 6 % и в 2008 г. - 11 % в год, с учетом прогнозируемого темпа инфляции 8,6 % и 6,5 %, соответственно.

Таким образом, предложенная эконометрическая модель макроэкономической динамики прогнозирует рост российской экономики на 2007 и 2008 гг.

Необходимо подчеркнуть, что краткосрочность прогноза обусловлена использованием авторегрессионного метода прогнозирования экзогенных переменных модели. В том случае, когда используются иные методы про-

----Y -— YF

Рис. 3. Динамика фактического

и прогнозируемого номинального ВВП

гнозирования, более глубоко учитывающие специфику динамики экзогенных переменных, можно добиться прогнозов на более длительный период до трех лет.

Литература

1. Замков, О.О. Математические методы в экономике / О.О. Замков, A.B. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. -М:ДИС, 1998.-С. 158-160.

2. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс // Антология экономической классики. - М., 1995. - Т. 2.- С. 160.

3. Кондратьев Н.Д Проблемы экономической динамики. - М., 1989 — С. 197—208.

4. Макаров, В.Л. Эконометрическая модель экономики России для целей краткосрочного прогноза и сценарного анализа (препринт № WP/2001/121) / В.Л. Макаров, С.А. Айвазян, С.В. Борисова, Э.А. Лакалин. -М: ЦЭМИРАН, 2001.

5. Мельянцев, В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: уровни, темпы и факторы экономического развития / В.А. Мельянцев // Восток. -1991.6.-С. 68.

6. Шараев, Ю. Теория экономического роста / Ю. Шараев. -М.: ГУВШЭ, 2006. -254 с.

7. Krugman Р. (1993) Currencies and Crises. -London. - P. 61-63.

8. The Theory of Economic Growth: a «Classical» Perspective. Edited by Neri Salvadori, Edward Elgar Publishing. - 2003. - P. 212.