Моделирование использования индекса Херфиндаля-Хиршмана при анализе степени концентрации фирм на отраслевом рынке

научный журнал

УДК 338

О.Ю. Челнокова

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,

г. Саратов, Россия

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА ХЕРФИНДАЛЯ-ХИРШМАНА ПРИ АНАЛИЗЕ СТЕПЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ФИРМ НА ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ

Аннотация. В статье рассматривается такой важнейший показатель отраслевой концентрации как индекс Херфиндаля-Хиршмана, позволяющий анализировать динамику структуры отраслевых рынков, исследовать и прогнозировать воздействие хозяйствующих субъектов на рыночную ситуацию, а также оценивать эффективность мер государственной политики в отношении регулирования отраслевых рынков.

Ключевые слова: индекс Херфиндаля-Хиршмана, показатели концентрации, отраслевой рынок, многофакторная модель множественной регрессии.

Abstract. The article considers such an important indicator of industry concentration as the Herfindahl-Hirschman index. It allows you to analyze the dynamics of the structure of industrial markets, to study and predict the impact of economic entities on the market situation, as well as to assess the effectiveness of public policy measures in relation to the regulation of industrial markets.

Key words: Herfindahl-Hirschman index, concentration index, industry market, multivariate multiple regression model.

В современной экономике структура большинства отраслевых рынков не является стабильной и постоянно меняется под действием целого комплекса многообразных факторов, среди которых: минимально эффективный выпуск (МЭВ) и поведение фирмы в долгосрочном периоде, диверсификация производства и дифференциация товара, эластичность и темпы роста спроса, конкуренция и вертикальная интеграция [1] и др. В таких условиях задача оценки степени концентрации на рынке приобретает особую актуальность и значимость.

В целях исследования динамики рыночных структур на отраслевом рынке и выбора адекватного механизма его регулирования используется понятие концентрации. В самом общем виде под концентрацией (от новолат. concentratio - сосредоточение) понимают величину, которая определяет отношение количества какого-либо компонента к объёму всей системы.

В экономике отраслевых рынков принято различать рыночную и совокупную концентрацию. Если под первой понимают число продавцов и характер их взаимодействия в рамках какого-либо одного частного

научный журнал

продуктового рынка, то второй термин используется при анализе ситуации в каком-либо укрупненном секторе, регионе или в экономике в целом.

Не смотря на отсутствие понятия экономической концентрации в американском законодательстве (где используется такой термин как «слияния»), российское понимание экономической концентрации по своей сути близко к американским, а не к европейским трактовкам (где концентрация представляет собой обусловленное рядом факторов изменение контроля на долгосрочной основе).

Также при анализе рыночных структур и их динамики используют такие понятия как концентрация продавцов и концентрация покупателей. Первая представляет собой число продавцов на рынке и степень из взаимодействия, соответственно вторая - число покупателей и степень из взаимодействия.

Все существующее многообразие показателей концентрации можно разделить на две группы - прямые показатели или показатели рыночной власти фирмы, характеризующие степень влияния фирмы на рынок, и косвенные показатели, по которым можно оценить рыночную ситуацию в целом, исходя из которой уже оценивают степень зависимости или независимости фирмы при принятии решений на рынке (см. рис.1).

В российском антимонопольном законодательстве, как и в законодательстве многих других стран, чаще всего для оценки степени монополизации рынков и характера конкуренции используют индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Остановимся более подробно на индексе Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех фирм на отраслевом рынке. Многие исследователи отраслевых рынков отдают предпочтение именно данному показателю, так как он, принимая во внимание средний размер фирмы на рынке и неравномерность их размера, позволяет нейтрализовать недостатки других показателей концентрации и сформулировать более достоверные выводы.

В зависимости от того, какие значения принимает индекс Херфиндаля-Хиршмана, формулируются соответствующие выводы.

Например, если

HHI < 1000, то говорят о низкой концентрации на рынке,

при этом если HHI < 400, то на рынке преобладает свободная конкуренция,

если 400 < HHI < 1000 - на рынке наблюдается монополистическая конкуренция (10-20 фирм);

1000 < HHI < 2000, то говорят о средней или умеренной концентрации на рынке (олигополистическая конкуренция);

2000 < HHI < 10000 - на рынке господствует высокая степень концентрации.

«Профессиональная ориентация» Электронный

2018, №2 ПАРАДИГМА научный журнал

Рисунок 1 - Показатели концентрации

Проанализируем индекс НН1 по видам экономической деятельности в российской экономике за 2017г.

В отрасли - добыча полезных ископаемых в основном преобладает свободная и монополистическая конкуренция, т.е. присутствует низкая степень концентрации. Исключение составляет добыча металлических руд, где НН1 = 1034,2 [2], что свидетельствует о средней или умеренной концентрации данной подотрасли.

Что касается обрабатывающих отраслей, то в целом здесь также наблюдается низкая степень концентрации. Хотя есть отдельные отрасли, характеризующиеся как средней (производство чугуна, стали и ферросплавов НН1 = 1443,1; производство компьютеров и периферийного оборудования НН1 = 1075,3; производство оборудования для сельского и лесного хозяйства НН1 = 1731,8; производство космических и летательных аппаратов НН1 = 1342,3), так и высокой степенью концентрации (производство табачных изделий НН1 = 2147,2; производство кокса и

научный журнал

нефтепродуктов HHI = 2184,9; производство музыкальных инструментов HHI = 10000,0) [2].

И наконец, по обеспечению электрической энергией, газом и паром, российская экономика характеризуется низкой отраслевой концентрацией с индексом Херфиндаля-Хиршмана равным 144,5 [2].

Зависимость уровня концентрации на отраслевом рынке от количества фирм и их рыночных долей подтверждает построенная с помощью пакета MS Office Ехсе1 многофакторная модель множественной регрессии. Исследование проводилось на основе анализа состояния основных отраслей российской экономики в 2017г. В качестве зависимой переменной (Y) выступает индекс Херфиндаля-Хиршмана. Независимыми переменными являются:

X1 - доля отгруженной продукции одного предприятия в общем объеме отгруженной продукции по видам экономической деятельности, в %;

X2 - доля отгруженной продукции двадцати предприятий в общем объеме отгруженной продукции по видам экономической деятельности, в %;

X3 - доля отгруженной продукции пятидесяти предприятий в общем объеме отгруженной продукции по видам экономической деятельности, в %;

X4 - количество предприятий-производителей, в шт.

В результате моделирования получилось следующее уравнение множественной регрессии:

Y = 48,063984X1 + 9,309738X2 - 8,112689X3 - 0,02749X4 - 45,64025

Значимость полученной модели (1) подтверждает большой коэффициент детерминации (R-квадрат = 0,952688237).

Построенная модель позволяет сформулировать выводы о том, что увеличение доли отгруженной продукции одного предприятия в общем объеме отгруженной продукции по видам экономической деятельности на 1% приводит в среднем к увеличению индекса HHI на 48 единиц, что свидетельствует о повышении степени концентрации в отраслях российской экономики. Кроме того, рост количества предприятий-производителей в отраслях российской экономики снижает, хоть и незначительно, индекс Херфиндаля-Хиршмана (на 0,03 пункта).

В заключение необходимо обратить внимание на то, что индексом Херфиндаля-Хиршмана пользуются не только при анализе уровня концентрации или конкуренции на отраслевом рынке, но и в качестве меры специализации производства и специфичности используемых технологий [3]; при оценке эффективности процессов слияний и поглощений [4; 5]; а также при исследовании неравномерности распределения экономической активности по территории России [6].

научный журнал

Библиографический список

1. Челнокова О. Ю. Вертикальная интеграция как необходимое условие экономического роста в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2010. Т. 10. № 2. С. 33-38.

2. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] -URL: http://www.gks.ru. - (Дата обращения: 01.11.2018).

3. Бурмистрова И.К., Кублин И. М. Особенности влияния индикаторов структурных сдвигов на деятельность предприятия // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2016. №3 (62). [Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vliyaniya-indikatorov-struktumyh-sdvigov-na-deyatelnost-predpriyatiya (дата обращения: 10.11.2018).

4.Тупикова Д.В., Козлов А.В. Исследование значимости факторов при заключении сделок слияний и поглощений для публичных компаний в России // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 05 (59). Часть 1. Май. С.44-49.

5.Волжанина М.Н. Применение индекса HHI для оценки эффективности слияний в рамках олигополистического рынка Курно // Устойчивое развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков: сборник материалов XII международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 17-18 апреля 2015 г. - Екатеринбург: [УрФУ], 2015. С. 984-989.

6. Растворцева С.Н., Терновский Д.С. Факторы концентрации экономической активности в регионах России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016, №2(44). С.153-170.