Анализ устойчивости развития системы кредитования банковского сектора в России

УДК 336

Зверев А.В., кандидат экономических наук, доцент, Брянский государственный университет имени академика Петровского И.Г.

Ковалерова Л.А., кандидат экономических наук, доцент, Брянский государственный университет имени академика Петровского И.Г.

Обложко Е.А., магистрант, Брянский государственный университет имени академика Петровского И.Г.

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ

В данной статье проведен анализ положения устойчивости банковского сектора в России, представлен прогноз результатов деятельности на 2018 год. Актуальность положения устойчивого развития банковского сегмента характеризуется способностью достижения основных целей развития, удовлетворения спроса на банковские продукты, качественное трансформирование вкладов в кредиты и инвестиции, формирование конкурентоспособной стратегии в банковском бизнесе.

Ключевые слова: банковский сектор, устойчивость развития банковского сегмента, банковские продукты, банковский менеджмент, показатели развития банковского сектора.

Банковский сектор является особым звеном в экономике государства, так как наделен только присущими ему функциями. Особую роль в обществе отводят банкам, осуществляющим традиционную трансформацию накоплений средств клиентов в кредиты, играют основную роль в работе систем внутренних и международных платежей, а также являясь субъектом денежной эмиссии и основным проводником денежной политики государства; выполняя при этом поддержку и обеспечение финансовых потоков в стране, гарантируя стабильное развитие экономики.

Положение развития банковского сектора определяется характером банковской деятельности и динамикой развития банковской сети в каждом из регионов страны. Базой развития банковского сектора и рост устойчивости финансового состояния банков является увеличение их капитала, улучшение качества и обеспечение достаточного уровня покрытия капиталом принимаемых банками рисков. [1, с. 156]

Прирост капитала сопровождается в основном по средствам капитализации прибыли, а также за счет вливания средств иностранных и отечественных инвесторов. Рост капитала банка является результатом развития кредитных операций, средств за счет внедрения системы страхования вкладов, ипотеки, расширения кредитования населения, малого и среднего бизнеса.

В конце 2017 года, как и в 2016, подавляющая часть совокупных активов банковского сектора экономики страны составляла

58,8%, приходившаяся на банки, контролируемые государством (на 01.01.2017 - 58,6%). Наблюдается значительный скачок крупных частных банков - с 29,8 до 31,1%. Удельный вес банков с участием иностранного капитала снизился с 8,8 до 7,7%. Произошло значительное снижение доли средних и малых банков регионов с 2,4 до 1,7%. В 2017 году заметны скачкообразные изменения в структуре кредитования: наблюдался рост портфеля по кредитованию физических лиц, а корпоративный портфель сокращался. Как и прогнозировали многие эксперты, ипотека в России в 2018 году показала стремительный прирост, чему способствовал ряд факторов.

Низкие ставки, цифровизация рынка и запуск семейной ипотеки подогрели усилившийся в 2017 году спрос, в результате чего по итогам первых шести месяцев этого года рынок вырос на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (по данным Банка России).

По итогам первых шести месяцев 2018 года совокупный ипотечный портфель банков-участников рейтинга составил 5,4 трлн рублей, увеличившись за год на 26% (прирост за полгода составил 13%). Более 60% ипотечного портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, ожидаемо занявшего лидирующую позицию в рейтинге. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 21,2% от совокупного объема). На третьем месте оказалась группа SGв России

(3,3% общего портфеля). На прочих игроков приходится менее 14% совокупного портфеля. Стоит отметить, что по итогам 2017 года третью и четвертую позиции с долями 4,85% и 3,45% занимали Газпромбанк и Рос-сельхозбанк соответственно. [2, с. 127]

Наибольший прирост портфеля по итогам первого полугодия 2018 года показали Абсолют Банк, банк «Российский капитал» (более 30%), банк «Россия» (более 40%) и РНКБ (более 50%), в то время как Транскапи-талбанк, УБРР и Металлинвестбанк «потеряли» за прошедшее полугодие в своих портфелях более 10%. В годовом выражении наибольший прирост портфеля наблюдался у Банка Уралсиб (более 90%), банка «Российский капитал» (более 160%), Абсолют Банка (более 40%) и СМП Банка (более 90%), что

отражает фокусировку их бизнес-моделей на развитии ипотечного кредитования.

За счет того, что спрос на кредиты со стороны корпоративных клиентов имел негативную тенденцию совокупный объем кредитов экономике снизился за 2017 год на 7% (за 2016 год - возрос на 7,6%) и на 01.01.2018 составил 42 трлн. рублей; без вычета валютной переоценки снижение этих кредитов было менее заметным - 2,4%. Доля кредитов экономике в активах банковского сектора уменьшилась с 53,0 до 51,1%. Снижение кредитования экономики банками, действующими на 01.01.2018, было меньшим (-0,8% без учета влияния валютного курса).

Структура активов банковского сектора представлена на рисунке 1.

Рис.1 Структура активов банковского сектора, %

В 2017 году сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих уровень концентрации банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора за отчетный период выросла до 98,0% (по результатам 2016 года - 97,2%). За год также увеличился удельный вес в активах сектора пяти крупнейших банков - с 54,1 до 55,3%. В настоящее время все

банки соблюдают требования Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» о минимальном размере собственных средств - 300 млн рублей (за исключением банков, имеющих отрицательный капитал и проходящих процедуры предотвращения банкротства). [3, с. 134]

Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации (НКО) в соответствии с Федеральным законом от

02.12.1990 № 395-1 должен быть не менее 90 млн. рублей. По состоянию на 1.01.2018 капитал в размере более 90 млн. рублей имели 23 из 48 НКО.

Для НКО, имевших на 01.07.2018 размер собственных средств менее 90 млн. рублей, Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 предусмотрена возможность продолжения деятельности при условии, если размер собственных средств не будет уменьшаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 01.07.2018, и капитал будет увеличен до необходимого минимума к 1 июля 2019 года. За 2017 год количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. рублей уменьшилось с 337 до 312 (на них приходится 98,7% капитала). [4, с. 203]

Стоит отметить, что в 2017 году из-за недостатка минимального размера величины собственных средств у трех банков были отозваны лицензии, один банк восстановил величину собственных средств до необходимого минимума. В таблице 1 представлена структуризация банков по величине капитала.

Таблица 1

Структура кредитных организаций по величине капитала

Кредитные организации по величине капитала 2013 2014 2015 2016 2017

с отрицательным капиталом 0 2 4 20 18

от 0 до 300 млн. руб. включительно 301 237 56 50 46

от 300 млн. руб. до 1 млрд. руб 308 316 404 326 247

от 1 до 10 млрд. руб 274 285 284 251 229

От 10 до 25 млрд. руб. 42 48 44 40 40

от 25 до 50 млрд. руб. 14 16 21 23 22

от 50 до 100 млрд. руб. 8 9 8 10 8

от 100 до 250 млрд. руб. 5 6 6 7 6

более 250 млрд. руб. 3 3 6 6 7

Всего по банковскому сектору 956 923 834 733 623

Нет отчетности 1 1 1 0 0

На конец 2017 года, так же как и по итогам 2016 года, капитал более 100 млрд рублей имели 13 банков.

Ситуация с кредитованием экономики в 2017 году оказалась несколько хуже, чем с динамикой активов.

/у ✓ X

Рис.2 - Динамика активов российских банков

В частности, согласно опубликованной Центробанком РФ статистике, за январь-ноябрь 2017 года кредитование экономики выросло на 3% (3,9% в реальном выражении). Доля просрочки по сравнению с началом 2017 года практически не изменилась, снизившись с 6,72% на начало года до 6,68% на

1 декабря 2017 года. В течение года динамика этого показателя носила неустойчивый характер. Локальный максимум просроченной задолженности был достигнут по итогам марта 2017 года (7,39%). Неустойчивая ситуация с динамикой просрочки обусловлена во-латильностью корпоративного кредитования,

в то время как по розничным кредитам доля просроченной задолженности практически непрерывно снижалась (с 8,1% по итогам января до 7,3% на 1 ноября 2017 года). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, доля просроченной задолженности по кредитам экономике в 2018 году будет снижаться. По итогам

следующего года, вероятно, следует ожидать ее снижение на 0,4-0,7 процентного пункта.

В структуре пассивов банковского сектора наметился тренд на замещение средств Банка России рыночными источниками (в первую очередь - вкладами физических лиц) (рисунок 3).

Рис.3 Структура пассивов банковского сектора, %

В 2017 году с устранением эффекта валютной переоценки наблюдался прирост средств на счетах клиентов на 2,6%, однако из-за укрепления рубля в номинальном выражении объем этих средств в отчетном периоде снизился на 3,7% (в 2016 году - вырос на 18,5%), до 50,0 трлн рублей. Совокупная доля средств клиентов в пассивах банковского сектора за год не изменилась (62,5%). На 01.01.2018 за счет вкладов формировалось 30,2% пассивов банков (на начало 2017 года - 28,0%).

Вклады физических лиц номинально выросли за 2017 год лишь на 4,2% (за 2016 год - на 25,3%), до 24,2 трлн. рублей; с исключением влияния курсового фактора прирост составил 9,2%. С исключением банков, у которых в течение 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, вклады выросли на 6,7%, а без

учета влияния курсового фактора прирост вкладов в действовавших на 01.01.2018 банках составил 11,8%.[5, с. 110]

По состоянию на 01.01.2018 удельный вес ссуд I и II категорий качества в общем объеме ссуд составлял 82,1% (на начало 2017 года - 83,4%); доля ссуд IV и V категорий качества (так называемых «плохих» ссуд) за год увеличилась с 8,3 до 9,4% (рисунок 3). В отчетном году количество банков, кредитные портфели которых более чем наполовину состояли из стандартных ссуд (I категории качества), составляло 100, а удельный вес этих банков в совокупных активах банковского сектора -29,1% (годом ранее - 103 и 23,7% соответственно). Доля «плохих» ссуд в кредитах юридическим лицам (кроме кредитных организаций) за год увеличилась с 9,1 до 10,7%.

Рис.4 Качество кредитного портфеля банковского сектора, %

По состоянию на 01.01.2018 удельный вес «плохих» ссуд в совокупном кредитном портфеле по группам кредитных организаций варьировался от 6,9% у банков, контролируемых государством, до 17,1% - у средних и малых банков Московского региона.

У кредитных организаций, в отношении которых на 01.01.2018 осуществлялись меры по предупреждению банкротства, показатели качества кредитного портфеля резко отличаются в худшую сторону от средних по банковскому сектору на 01.01.2018.

Рентабельность активов по итогам 2017 года достигла 1,2%, рентабельность капитала - 10,3% (годом ранее - 0,3 и 2,3% соответственно). Существенный вклад в повышение рентабельности банковского сектора внесли системно значимые кредитные организации.

Улучшение показателей рентабельности

Анализ показателей 1

отмечалось также у банков, контролируемых государством, и банков с участием иностранного капитала. Из представленных данных таблицы 2 видно, что значительный рост рентабельности активов и капитала банка наблюдается у банков, контролируемых государством: на 1,4 и 12,2 процентные позиции и системно-значимых кредитных организаций на 1,2 и 9,8% соответственно; и напротив, снижение показателей средних и малых банков регионов. [6, с. 525]

В целом за год показатели рентабельности активов выросли у 284 банков, или 45,6% от числа действующих кредитных организаций, а рентабельности капитала - у 266 банков (42,7%). Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2017 году ее рост произошел под влиянием существенного увеличения маржи прибыли (таблица 2).

Таблица 2

Рентабельность активов,% Рентабельность капитала, % Абсолютное изменение величин

2016 2017 2016 2017 Рентабельности активов, 2017/2016 Рентабельности капитала, 2017/2016

Банки, контролируемые государством 0,3 1,7 2,5 14,7 1,4 12,2

Банки с участием иностранного капитала 1,0 1,8 7,4 11,4 0,8 4

Крупные частные банки -0,1 -0,1 -1,5 -1,2 0 0,3

Средние и малые банки Московского региона 0,8 0,4 4,0 1,6 -0,4 -2,4

Региональные средние и малые банки 0,6 0,3 3,5 1,9 -0,3 -1,6

Справочно: системно значимые кредитные организации 0,7 1,9 6,2 16,0 1,2 9,8

Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила оставаться его «зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 с начала года) и других финансовых компаний оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились лицензий добровольно и принудительно). Во-первых, относительные темпы исхода игроков с рынка остаются высокими, а во-вторых, в прошедшем году рынков покинули по-настоящему крупные банки. Кроме того, сразу три крупнейшие частные банковские группы отправились на санацию. Уходящий 2017 год начался с отзыва лицензии у Татфондбанка в марте 2017 года, входившего в ТОП-50 по размеру активов, и в целом кризиса у большого числа крупных татарстанских банков.

В апреле лицензий лишились два банка из Т0П-100: Росэнергобанк и Банк «Образование» и была объявлена санация банка Пересвет, в мае - Банк БФА, а в июле - крупный Межтопэнергобанк, и входящий в ТОП-ЗО

Банк «Югра». Начиная с августа, уже столь крупных отзывов лицензий не было, но началась череда санаций.

Первыми на санацию ушла Группа ФК «Открытие» (Банк ФК «Открытие» в начале года был крупнейшим частным банком страны и располагался на 6-м месте по активам), включающая одноименный банк, санируемым Банк Траст и недавно приобретенный Росгосстрах. Почти сразу же на санацию отправились банки Группы БИН, а уже в декабре Центробанк РФ взялся санировать Промсвязьбанк (10-е место по активам на 1 ноября 2017 года). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка в среднесрочной перспективе могут либо лишится лицензий либо отправится на санацию, но, возможно, после столь крупных отзывов и санаций будет сделан небольшой перерыв в радикальных регулятивных решениях о «полной расчистки», по всей видимости, еще достаточно далеко.

Рис.5 Число отзывов и аннулирования лицензий банков

Ежедневно Банком России осуществляется отзыв лицензий региональные и федеральные кредитные организации. Не смотря на то, что по анализу статистических данных наблюдается тренд на стабильность банковской системы, рост величины вкладов не наблюдается. Это привело к тому, что в 19 банках размер привлеченных средств вырос за год более чем в 2 раза, однако в 33 банках объем вкладов физических лиц снизился на 50%. Такие процессы не позволяют рассматривать банковскую систему РФ как устойчивую и надежную за пределами первой десятки кредитных организаций. [7]

В 2017 году Центробанк РФ шесть раз

снижал ключевую ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей оказалась несколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года. Однако рекорд по минимальному уровню инфляции (2,5% по итогам 2017 года) позволил снижать ставки более быстрыми темпами.

Стоит отметить, что наиболее существенно снижение ставок ощутили на себе розничные клиенты, о чем уже упоминалось ранее, однако и корпоративный сектор в конце года тоже начал ощущать улучшение условий по банковскому кредитованию. В

2018 году Центробанк РФ, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, снизит ключевую ставку в пределах 1,5-2 процентных пунктов, и при благоприятных условиях ставка может опуститься даже ниже 6%.

Финансовую систему в 2018 году ожидают важные структурные реформы, которые позволят стабилизировать российский банковский сектор как для самих кредитных организаций, так и для пользователей финансовых услуг. Прибыль всей банковской системы по итогам 2018 года с учетом санируемых банков составит 1,2-1,3 трлн. руб..

По итогам семи месяцев текущего года темпы роста кредитования экономики увеличились в среднем в два раза по сравнению с тем же периодом 2017 года, несмотря на продолжающуюся работу по очищению рынка от недобросовестных игроков. На 30 июля 2018 года регулятор отозвал 35 лицензий, одна из которых была возвращена после выплат всем вкладчикам, за тот же период 2017 года были

отозваны около 30 лицензий. [8]

В январе ЦБ сообщил, что российские банки в 2017 году получили прибыль в размере 790 млрд. руб., что ниже показателя 2016 года, когда она составила 930 млрд. руб. В июне исследование рейтингового агентства АКРА показало, что у российских банков достаточно скромные возможности для самостоятельного наращивания капитала без потери финансовой устойчивости. Отмечается, что банки, которые могут стабильно генерировать капитал, составляют лишь пятую часть от их общего числа.

Основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала, по мнению регулятора, до конца 2021 года по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием. Речь в первую очередь о локомотиве банковского сектора - Сбербанке, а также о ряде крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности.

Список литературы

1. Беспалов Р. А., Беспалова О.В. Финансы. Учебное пособие / Брянск, 2016. - 200 с.

2. Зверев А.В., Ковалерова Л.А., Чернявская М.А. Некоторые аспекты регулирования и развития банковского сектора Российской Федерации в период санкций // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. - № 4 (6). - С.117-129.

3. Зверев А.В., Мишина М.Ю. Управление кредитными рисками банка и их оценка в условиях экономического кризиса // Экономика и управление: проблемы, решения. - № 3, том 1 (63) - 2017. - С. 131 -136

4. Зверев А.В., Мишина М.Ю, Жарикова П.М. Оценка эффективности мер государственной поддержки банковской системы в сфере кредитования реального сектора экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. - № 4, том 2 (64) - 2017. - С. 200 -204

5. Ковалерова Л.А., Чернявская М.А. Некоторые аспекты регулирования банковской деятельности в РФ // Сборник VI международной научно-практической конференции: «Наука и образование: Сохраняя прошлое, создаем будущее» Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2016. - С.109-111.

6. Савинова Е.А., Гавриченко Н.В. Теоретико-методологические аспекты исследования устойчивого развития коммерческих банков // Экономика и предпринимательство. 2016. № 112 (76-2). - С.523-526.

7. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.minfin.ru

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru

ANALYSIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT SYSTEM OF CREDITO OF THE BANKING SECTOR IN RUSSIA

This paper analyses the provisions of the stability of the banking sector in Russia, presented the forecast results of 2018 year. The relevance of the provisions of the sustainable development of the Banking segment is characterized by the ability to achieve the main objectives of development, meet the demand for quality banking products, transform inputs into loans and investments, the formation of competitive strategy in the banking business.

Keywords: banking sector, sustainability of the Banking segment, banking products, Bank management, the performance of the banking sector.

References

1. Bespalov R.A., Bespalova O.V. Finance. Tutorial/Bryansk, 2016. - 200 c.

2. Zverev A.V., Kovalerova l.A., Chernyavskaya M.A. Some aspects of regulation and development of bank sector of the Russian Federation in the period of sanctions//economics and management: problems, solutions. 2018. - No.4(6). - P. 117-129.

3. Zverev A.V., Mishina M.Y. Bank's credit risk management and assessment during the economic crisis//economics and management: problems, solutions. No.3, vol. 1 (63) - 2017. - P. 131-136 .

4. Zverev A.V., Mishina, M. Y., Zharikova P.M. evaluation of the effectiveness of measures to provide State support for the banking system in the sphere of crediting of the real sector of the econ-omy//economics and management: problems, solutions. No. 4, vol. 2 (64)-2017. - P. 200-204.

5. Kovalerova l.A., Chernyavskaya M.A. certain aspects of the regulation of banking activity in Russia//collection of VI international scientific-practical Conference: «the science and education: preserving the past, create the future "Penza: MCNS" Science and education ", 2016. - P. 109-111.

6. Mariya Savinova E.A., Gavrichenko N.V. theoretical and methodological aspects of the study of sustainable development of commercial banks//economics and entrepreneurship. 2016. - 11-2 (76-2). - P. 523-526.

7. Official website of the Ministry of Finance of the Russian Federation. [Electronic resource]-access mode: www.minfin.ru

8. Official website of the Federal State statistics service. [Electronic resource]. Mode of access: www.gks.ru

Об авторах

Зверев Алексей Витальевич - кандидат экономических наук, доцент, Брянский государственный университет имени академика Петровского И.Г. (Россия), E-mail: zverev28@yandex.ru Ковалерова Людмила Анатольевна - кандидат экономических наук, доцент, Брянский государственный университет имени академика Петровского И.Г. (Россия), E-mail: kovaleroval@mail.ru Обложко Елизавета Александровна - магистрант по направлению «Финансы в банковской сфере» Брянский государственный университет имени академика Петровского И.Г. (Россия), E-mail: elizaveta.oblozhko@yandex.ru

Zverev Alexey Vitalievich - candidate of economic sciences, Associate Professor, Bryansk State University named after Petrovsky I.G., E-mail: zverev28@yandex.ru

Kovalerova Lyudmila Anatolievna - candidate of economic sciences, Associate Professor, Bryansk State University named after Petrovsky I.G., E-mail: kovaleroval@mail.ru

Oblozhko Elizaveta Alexsandrovna - master in finance in banking sphere» Bryansk State University named after Petrovsky I.G. E-mail: elizaveta.oblozhko@yandex.ru