Оценка показателей рисков платежных систем, построенных на технологии интернет-банкинга

Банковское дело

оценка показателей рисков платежных систем, построенных на технологии интернет-банкинга

е. и. цареюродцев,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической кибернетики

E-mail: evgts@marsu.ru

В связи с развитием интернет-технологий произошло расширение бизнес-пространства, и, как следствие, возник вопрос о способе выхода на новый рынок и для кредитных организаций. Одним из вариантов предоставления дистанционного банковского обслуживания является интернет-банкинг. В настоящей работе рассматриваются возможные перспективы развития и организации платежных систем. Рассмотрена организация платежной системы, построенной на технологии интернет-банкинга, предложена методика оценки рисков платежных систем с применением теории систем массового обслуживания и сделан вывод о том, что, придерживаясь данной количественной оценки рисков, кредитные организации могут просчитать и экономическую эффективность внедрения новой системы.

Ключевые слова: платежная система, операционный риск, интернет-банкинг, оценка.

Стремительное развитие сети Интернет привело к появлению огромного количества интернет-магазинов и других проектов, оказывающих услуги конечному пользователю. Столь необычное для рядовых российских граждан явление, как электронная коммерция, на самом деле представляет не что иное, как прототип традиционного бизнеса. Интернет-бизнес основан на тех же фундаментальных принципах, и как следствие встал вопрос о способе оплаты этих товаров и услуг.

Все платежные системы можно разделить: на кредитные системы, или, как их иногда

А. Н. СМЫШЛЯЕВА, аспирант кафедры экономической кибернетики E-mail: sashawave@rambler.ru Марийский государственный университет

называют, системы управления счетами через Интернет;

на дебетовые схемы — системы выпуска электронных денежных обязательств, позволяющие владельцам пользоваться ими как видом бессрочных денежных обязательств [2].

К первому виду систем относятся системы управления банковскими счетами через Интернет (internet-banking), предлагаемые различными банками в России и за рубежом, а также системы с использованием кредитных карт.

По сути, любая система управления счетом заменяет только личный визит клиента в банк, а все остальные действия, связанные с реальным переводом денежных средств, осуществляются по существующим банковским каналам. Главным преимуществом следует считать то, что при личном визите платежные документы будут приняты банком только в часы его работы, а при передаче их через Интернет можно обеспечить круглосуточный прием платежных документов.

Выделим три вероятных сценария развития электронных платежных систем в России:

1) развитие дистанционного банковского обслуживания (ДБО): появления полностью виртуальных банков в ближайшее время ожидать не приходится; даже среди пользователей интернет-банков готовность работать с полностью виртуальным банком, который бы имел минимальную

финансы и кредит

19

филиальную сеть и в реальности был представлен преимущественно банкоматами и офисами экспресс-обслуживания, готовы лишь чуть менее трети пользователей. Поэтому правильнее говорить не о «полностью виртуальных банках», а о возможности проведения конкретным клиентом полного цикла операций в дистанционном режиме. Еще один аргумент против полностью виртуальных банков — у россиян все еще сильна тяга к наличным денежным средствам;

2) полная виртуализация реального пространства: через несколько лет подавляющее число банков перейдет на полностью виртуальный формат общения с розничным клиентом даже при выдаче кредитов, и не столько даже по собственной инициативе, сколько под давлением спроса со стороны частной клиентуры;

3) преобладание мобильного банкинга: доступ к электронному счету с помощью мобильного телефона перестал быть отдельным сервисом — все чаще его внедряют одновременно с интернет-банкингом не как отдельную услугу, а как дополнительный вариант управления электронным счетом. Правда, число пользователей таких услуг в России невелико: если в США, по данным исследований компаний TowerGroup и Aite Group, 16 % абонентов мобильной связи регулярно используют свои устройства для мобильного банкинга, то в России этот показатель как минимум в десять раз меньше.

Руководствуясь тенденциями на рынке банковских услуг, наиболее вероятным сценарием представляется развитие ДБО, причем реализация данной схемы поисходит посредством технологии «тонкий клиент».

Сегодня для банков существуют два основных пути внедрения системы интернет-банкинга: применение аппаратного и программного обеспечения, которое реализует непосредственно все этапы работы пользователя через Интернет в самом банке (неважно, как разработано ПО — собственными силами, или компанией- разработчиком, или было отдано на аутсорсинг) и использование чужой технологии как сервиса (в этом случае банк заключает договор с процессинговым центром интернет-услуг). Естественно, каждый подход имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Практически во всех работах в качестве объекта проявления рисков в платежных системах указывается их основная составляющая — расчетный центр, но при использовании технологии интернет-банкинга часть рисков от расчетного центра

смещается в сторону провайдеров интернет-услуг и организации архитектуры программно-информационных комплексов интернет-банкинга.

Показатели рисков платежных систем предлагается, как правило, рассчитывать в виде усредненных характеристик параметров функционирования этих систем. Такой подход оправдан и обусловлен тем, что на вход (или входы — для распределенной структуры) любой платежной системы поступают потоки платежных документов, характеризующиеся случайными величинами: случайной длительностью интервалов времени между моментами поступления в систему платежных документов, не прогнозируемыми заранее объемами (суммами) переводов денежных средств, порождаемых поступившими распоряжениями участников платежной системы, непредсказуемостью моментов проявления сбоя и длительности устранения его последствий. Усредненные оценки позволяют в возможной степени устранить случайные флуктуации внешних факторов и спрогнозировать если не оптимальные, то рациональные действия для обеспечения надлежащего качества функционирования платежной системы.

Комплекс мероприятий, обычно называемый термином «управление рисками», подразумевает под этим выполнение процедур идентификации и оценки рисков платежной системы, оценки возможных последствий реализации рисков, а также выполнение процедур формирования и контроля за исполнением корректирующих воздействий на параметры платежной системы или внешней среды с целью минимизации рисков и уровня негативных последствий их реализации.

При этом собственно оценка рисков (понимаемых как возможность, или вероятность — для массовых процессов, реализации нежелательных событий), заключающаяся в вычислении числовой характеристики уровня риска, производится далеко не всегда.

Для оптимизации результатов деятельности платежной системы, основанной на технологии интернет-банкинга, оценим риски, смещенные от расчетного центра к связке: банк — интернет-провайдер — клиент.

Участники платежной системы направляют свои требования (документы перевода, запросы по счету и т. д.) на обслуживание через пункт доступа, в котором реализуется процедура приема документов, т. е. web-сервера, услугами которого они пользуются. В случае успешного завершения процедуры приема требования из пункта доступа

посредством интернет-провайдера передаются в банк для дальнейшего исполнения и обработки в расчетном центре платежной системы.

На этапе проведения требования клиентов от пункта доступа в кредитную организацию возникает операционный риск, который в данном случае определяется возможными текущими и перспективными финансовыми потерями, обусловленными ошибками при выполнении банковских операций (что может привести к неправильной реализации учетно-расчетных процедур), мошенническими действиями в отношении кредитной организации (включая несанкционированные транзакции, хищения финансовых средств в электронной форме и пр.), нарушением непрерывности и/или нештатным функционированием автоматизированных систем кредитной организации, используемых для осуществления банковской деятельности (с учетом возможных аварий, отказов и сбоев оборудования самой кредитной организацией и провайдеров услуг, в каналах связи и т. п., из-за чего возможны потери транзакций, данных и невыполнение обязательств перед клиентами). Операционный риск — это гораздо больше, чем просто риск операций. Риск операций — это подмножество операционного риска, связанное с неосознанными исполнительными ошибками и сбоями в процессах. Эти риски, как правило, хорошо известны, ими обычно умеют хорошо управлять. Кроме того, эти события являются «нормальными» операционными сбоями, следовательно, соответствующие убытки от каждого такого события обычно относительно малы. Операционный риск, напротив, в основном заключается в «ненормальных» операционных провалах, особенно в сознательном нарушении профессиональных или моральных стандартов (например, организованные атаки на сервер и т. д.).

Риск ликвидности и репутационный риск характеризуются как ответная реакция на операционный риск, в качестве возможных в перспективе финансовых потерь, обусловленных неспособностью банка своевременно и полностью выполнить свои финансовые обязательства перед клиентами из-за изменения характеристик управления ликвидностью в условиях открытого сетевого взаимодействия и формирования негативного общественного мнения в отношении кредитной организации [3].

Выделим два состояния пункта доступа платежной системы: работоспособное и неработоспособное. В работоспособном состоянии пункт доступа обеспечивает прием требований on-line от участников и направление этих требований в рас-

четный центр платежной системы на исполнение. В неработоспособном состоянии пункта доступа платежной системы прием требований от участников платежной системы не производится.

Общая продолжительность операционного дня в случае платежных систем, использующих технологию интернет-банкинга, составляет 24 ч. Длительности интервалов неработоспособности пункта доступа (возможны нулевые в течение некоторых операционных дней) представляют собой случайные величины. Поэтому суммарная длительность интервалов работоспособного состояния платежной системы в течение операционного дня, определяемая как разность между длительностью операционного дня и суммарной длительностью интервалов неработоспособного состояния пункта доступа, также представляет собой случайную величину.

Таким образом, данную платежную систему можно определить как одноканальную систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием и ограничением на длину очереди (тогда вероятность неработоспособности системы определим как вероятность того, что оп-Нпе-обслуживание невозможно, т. е. постановка требования клиента в очередь), или систему специального вида, реализующую многократное выполнение однотипных задач (прием требований клиентов) [1].

Рассмотрим простейшую СМО с ожиданием — одноканальную систему (п — 1), в которую поступает поток заявок с интенсивностью X; интенсивность обслуживания ц (т. е. в среднем непрерывно

_ Л

занятый канал будет выдавать р _ _ обслуженных

М

заявок в единицу времени. Заявка, поступившая в момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает обслуживания.

Предположим, что количество мест в очереди ограничено числом т, т. е,. если заявка пришла в момент, когда в очереди уже стоят т заявок, она покидает систему необслуженной (т. е. web-сайт кредитной организации не функционирует из-за слишком большого числа заявок, поступивших от клиентов на обработку).

Определим характеристики СМО: вероятность отказа, относительную пропускную способность д, абсолютную пропускную способность А, среднюю длину очереди заявок в СМО.

Вероятность отказа. Очевидно, заявка получает отказ только в случае, когда канал занят и все места в очереди тоже (состояние, соответствующее вероятности Рт+1):

финансы и кредит

21

P отк P m+1

Pm+' • (1 -Р) 1 -pm+2 '

где р

m+1

рт+2 _ количество обслуженных заявок в

единицу времени в степени (m+1) и (m+2). Относительная пропускная способность

q = 1 - P

± о.

= 1 - P+' = 1 -

: m+1

Р^1 •

1 -рт+2 '

Абсолютная пропускная способность А = Хд.

_ Средняя длина очереди. Найдем среднее число г заявок, находящихся в очереди, как математическое ожидание дискретной случайной величины R — числа заявок, находящихся в очереди:

Г=м [ я].

Полученная вероятностная оценка отказа в обслуживании и будет количественным показателем операционного риска, риска ликвидности и репутационного риска платежной системы, организованной на принципах технологии интернет-банкинга.

Минимизируя функцию вероятности отказа в обслуживании, также можно рассчитать эффективность предложенных конфигураций платежных систем, предлагаемых провайдерами услуг, и выбрать более подходящий вариант, как с технической, так и с финансовой точки зрения.

Применение кредитными организациями новых информационных технологий, в особенности технологий электронного банкинга, расширяет состав источников (факторов) банковских рисков и изменяет (смещает) «профили риска», харак-

теризующие деятельность этих организаций. На этом фоне все чаще вопрос измерения и оценки рисков платежных систем обсуждается в СМИ, но интернет-банкинг имеет свои особенности (применение интернет-технологий увеличивает продолжительность операционного дня до 24 ч в сутки; появляются новые риски, связанные прежде всего с технологическим процессом, а также риски надзора за осуществлением банковских операций со стороны государственных структур), которые необходимо учитывать при оценке рисков платежной системы.

В Европе и Америке число пользователей банковских on-line-услуг уже давно исчисляется миллионами. Клиентов в первую очередь привлекает удобство использования и экономия личного времени, со стороны кредитных организаций выгода заключается в значительном сокращении расходов на содержание и функционирование широкой филиальной сети, таким образом, для кредитных организаций оказание услуг посредством технологии Internet-banking является одним из наиболее дешевых способов выхода на рынок.

Список литературы

1. Клейнок Л. Вычислительные сети с очередями / пер. с англ. М.: Дик. 2003. 205 с.

2. ПРС: платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Вып. 9. Платежная система России в 2007 г. / Банк России. 2008. Июль. С. 32.

3. Banking supervision. European experience and Russian practice. Ed. Michael Olsen. 2006.

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»

занимается выпуском специализированных финансово-экономических и бухгалтерских журналов, а также

монографий, деловой и учебной литературы Минимальный тираж - 500 экз.

По вопросам, связанным с изданием книг, обращайтесь в отдел монографий

(495) 721-85-75 Dost@fin-izdat.ru