АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ КРЕДИТОВАНИЯ

Полезная модель относится к области цифровой обработки данных с помощью специализированных устройств вычислительной техники и может быть использована для создания автоматизированных систем для определения лимитов кредитования.
Известна система, содержащая устройство обработки информации, включающее элементы идентифицирующей информации, средство вывода идентифицирующей информации, средство сравнения, средство избирательного приема, а также первое и второе средства обработки данных с соответствующими связями [RU, 2236703, С2, G06F 19/00, 20.09.2004].
Недостатком известного технического решения является относительно узкие функциональные возможности.
Кроме того, известно устройство, содержащее измерительные преобразователи напряжения и тока, соединенные с аналогово-цифровым преобразователем, энергонезависимую память, приемник радиосигналов управления, блок индикации, управляемый выключатель, соединенные с микроконтроллером [RU, 2193812, С2, G01R 21/00, 2002.11.27].
Устройство принимает по широковещательному радиоканалу команды управления, содержащие адрес, код команды и данные, получает лимит разрешенной к потреблению электроэнергии, через фиксированные интервалы времени уменьшает лимит электроэнергии на величину потребленной за этот интервал электроэнергии, при исчерпании лимита отключает цепь потребителя от электросети.
Недостатком этого технического решения также является относительно узкие функциональные возможности.
Известна также система, содержащая устройства управления покупателя, выполненные с возможностью подключения к устройствам управления магазина и устройству управления авторизационным сервером, с возможностью оплаты по кредитным карточкам, с возможностью формирования корзины товаров и услуг, формирования сигнала готовности к оплате и передачи его в устройство управления магазина, устройства управления магазина, выполненные с возможностью подключения к устройствам управления покупателя и устройству управления авторизационным сервером, с возможностью регистрации в авторизационном сервере, с возможностью формирования корзины заказанных товаров и услуг, с возможностью передачи в авторизационный сервер наименования магазина, номера и суммы заказа, с возможностью предоставления заказанных товаров и услуг при положительном результате авторизации, устройство управления авторизационного сервера, выполненное с возможностью подключения к устройствам управления покупателя, устройствам управления магазина, устройству управления банка и устройству управления процессинговым центром, с возможностью получения от процессингового центра сигнала отказа в авторизации и соответствующих формирования и передачи покупателю сигнала отказа с описанием причины и формирования и передачи магазину сигнала отказа с указанием номера заказа, с возможностью получения от процессингового центра сигнала разрешения авторизации и соответствующих формирования и передачи покупателю сигнала разрешения и формирования и передачи магазину сигнала разрешения с указанием номера заказа, с возможностью передачи устройству управления банка списка заказов по разрешенным авторизациям, устройство управления процессингового центра, выполненное с возможностью подключения к устройству управления авторизационного сервера и устройству управления банка, с возможностью контроля регистрации магазина в системе, контроля транзакций, контроля лимита карточки покупателя и, при отрицательных результатах контроля, с
возможностью формирования и передачи сигнала отказа авторизации в авторизационный сервер, при положительных результатах контроля, с возможностью формирования и передачи в авторизационный сервер сигнала разрешения авторизации и с возможностью формирования и передачи в устройство управления банка сигнала разрешения перечисления средств на счет магазина со счета соответствующего покупателя, устройство управления банка, выполненное с возможностью подключения к устройству управления авторизационного сервера и устройству управления процессингового центра, с возможностью приема от устройства управления авторизационного сервера списка заказов по разрешенным авторизациям, с возможностью зачисления средств на счет магазина по сигналу разрешения перечисления от устройства управления процессингового центра, при этом, устройства управления покупателя выполнены с возможностью работы с авторизационным сервером по защищенному протоколу, с возможностью приема сигнала направления покупателя в авторизационный сервер от устройств управления магазина, соответствующего формирования данных карточки покупателя и передачи их в устройство управления авторизационного сервера, устройства управления магазина выполнены с возможностью работы с авторизационным сервером по защищенному протоколу с использованием электронно-цифровой подписи, с возможностью запроса сигнала разрешения торговой операции и с возможностью приема сигнала разрешения торговой операции от устройства управления авторизационным сервером, с возможностью формирования сигнала направления покупателя в авторизационный сервер, устройство управления авторизационным сервером выполнено с возможностью работы с покупателем по защищенному протоколу, с возможностью работы с магазином по защищенному протоколу с использованием электронно-цифровой подписи, с возможностью формирования и передачи сигнала разрешения торговой операции устройству управления магазина, с возможностью приема параметров кредитных карточек покупателей, с возможностью формирования и передачи запроса на авторизацию в
устройство управления процессингового центра, с возможностью формирования сигнала запрета оплаты и передачи его в устройство управления покупателя и устройство управления магазина [RU 17744, U1, G06F 17/60, 2001.04.20].
Это техническое решение также обладает относительно узкими функциональными возможностями.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой является система, содержащая, по меньшей мере, одно устройство предоставления идентификационных кодов, по меньшей мере, одно устройство формирования запросов и приема ответов на запросы, по меньшей мере, одно исполнительное устройство для осуществления операции предоставления услуги пользователю, соединенное с устройством формирования запросов и приема ответов на запросы, центральное устройство управления, включающее в себя устройство запросов и формирования ответов на запросы, связанное с первым и вторыми портами центрального устройства управления для подключения к каналам связи, устройство формирования идентификационных кодов услуг, соединенное с устройством приема запросов и формирования ответов на запросы, устройство памяти для хранения идентификационных кодов товаров или услуг, соединенное с устройством приема запросов и формирования ответов на запросы и с устройством формирования идентификационных кодов, при этом, упомянутое по меньшей мере одно устройство предоставления идентификационных кодов соединено каналом связи с первым портом центрального устройства управления, а упомянутое, по меньшей мере, одно устройство формирования запросов и приема ответов на запросы соединено каналом связи со вторым портом центрального устройства управления [RU, 2162245, C1, G06F 19/00, 2000].
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно узкие функциональные возможности, поскольку эта система позволяет осуществлять коммутацию и отображение на экране
персонального компьютера информационных потоков, которые связаны с идентификацией услуг и организаций, которым предоставляются услуги, но не позволяет, в частности, осуществлять оценку лимитов кредитования организациям, которые в качестве в качестве услуги рассматривают услугу по предоставлению им кредитов.
Требуемый технический результат заключается в расширении функциональных возможностей.
Требуемый технический результат достигается тем, что, в систему, содержащую устройство предоставления идентификационных кодов, исполнительное устройство и устройство формирования запросов, выход, которого соединен с входом исполнительного устройства, введен блок памяти лимитов кредитования, вход которого соединен с выходом исполнительного устройства, при этом, выход устройства предоставления идентификационных кодов соединен с входом устройства формирования запросов.
На чертеже представлена структурная схема автоматизированной системы определения лимитов кредитования.
Автоматизированная система определения лимитов кредитования содержит устройство 1 предоставления идентификационных кодов, исполнительное устройство 2 и устройство 3 формирования запросов, выход, которого соединен с входом исполнительного устройства 2.
Кроме того, автоматизированная система определения лимитов кредитования содержит блок 4 памяти лимитов кредитования, вход которого соединен с выходом исполнительного устройства 2, а выход устройства 1 предоставления идентификационных кодов соединен с входом устройства 3 формирования запросов.
Устройство 1 предоставления идентификационных кодов, как и в прототипе, может быть выполнено в виде устройства с возможностью визуализации идентификационного кода, например, клавиатуры компьютера, связанного через его системный блок с монитором.
Исполнительное устройство 2, устройство 3 формирования запросов и блок 4 памяти лимитов кредитования также могут быть выполнены в виде персонального компьютера. Другим примером выполнения блока 4 памяти является его выполнение в виде блока постоянной памяти на программируемых запоминающих устройствах или в виде блока оперативной памяти компьютера.
Система содержит элементы, охарактеризованные на функциональном уровне и описываемая форма их реализации предполагает использование многофункционального средства, поэтому ниже при описании работы системы представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения такими средствами конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции в виде алгоритма или соответствующего математического выражения.
Работает автоматизированная система определения лимитов кредитования следующим образом.
Предварительно проведем теоретическое обоснование ее работы.
Традиционно лимит кредитования определяется по формуле:
L=BL*C,
где L - лимит кредитования, BL - базовый лимит, С - синтетический коэффициент.
Базовый лимит - это максимальная величина кредита для конкретного заемщика на рассматриваемый период времени. Синтетический коэффициент отражает оценку финансового состояния заемщика, и принимает значения в диапазоне от нуля до единицы. Единица соответствует хорошей оценке финансового состояния заемщика, ноль - неудовлетворительной. Видно, что лимит кредитования, рассчитанный по представленной выше формуле, прямо
пропорционально зависит от значения синтетического коэффициента. Например, для заемщика с хорошим финансовым состоянием рассчитанный лимит кредитования равен величине базового лимита, а для заемщика с неудовлетворительной оценкой величина лимита кредитования равна нулю.
Синтетический коэффициент, который еще иногда называют синтетическим коэффициентом риска, можно рассматривать как вероятность возврата кредита заемщиком (0 - соответствует нулевой вероятности возврата, 1 - вероятности возврата равной 100%). Тогда вероятность невозврата кредита заемщиком (или вероятность дефолта заемщика) может быть найдена по формуле
D
Р=1-С
D
где P - вероятность невозврата кредита, С - синтетический коэффициент.
D
Используя P, можно рассчитать величину среднего риска невозврата кредита по формуле
D
R=L*P или R=L*(1-С),
где R - средний риск невозврата, L - лимит кредитования.
Средний риск невозврата - это средняя сумма невозвращенных кредитов (без учета процентов за пользование кредитом) на достаточно продолжительном промежутке времени в пересчете на однократное кредитование.
Средний риск невозврата на одного заемщика может быть определен кредитором, например, исходя из максимальной величины кредитного риска на одного заемщика, установленного ЦБ РФ (не более 25% от собственного капитала). В этом случае кредитором предполагается, что максимальный лимит кредитования может получить только наиболее надежный заемщик, т.е. заемщик с вероятностью невозврата близкой к нулю (например, меньше или равной 0.01). В этом случае средний риск невозврата будет равен
R=(K*0.25)*0.01=L(ЦБ)*0.01,
где К - капитал банка-заемщика, L(ЦБ) - максимальный лимит на одного заемщика, определенный нормативом.
Как правило, банк-кредитор имеет несколько заемщиков, которые иногда составляют целый пул, некоторые банки имеют 50 и более банков-контрагентов на рынке межбанковского кредитования. Тогда величина общего риска невозврата пула заемщиков, при условии, что средний риск невозврата одинаков для каждого заемщика, составит
B
R=N*R,
B
где R - общий риск невозврата, N - общее количество заемщиков.
Или
i
Di
где L - лимит, рассчитанный на i-го заемщика, Р - вероятность невозврата кредита i-м заемщиком.
Рассчитывая лимиты на каждого заемщика, кредитор предполагает, что в течение следующего периода времени, на котором будет действовать лимит кредитования, финансовое состояние заемщика, а значит и его риск невозврата, не изменится. Однако финансовое состояние заемщика является своего рода случайной величиной, которая зависит от многих факторов, в том числе от состояния финансового рынка и связанных с ним других заемщиков. Таким образом, величина общего риска невозврата кредитора, в свою очередь, тоже является случайной величиной. Степенью изменчивости любой случайной величины является ее дисперсия. При наличии статистики изменений финансового состояния (вероятности невозврата кредита) заемщиком в прошлом, можно рассчитать дисперсию величины общего риска невозврата и, тем самым, определить степень возможного изменения общего риска невозврата кредитора в следующий период времени. Чем чаще и больше менялось финансовое состояние каждого из заемщиков в прошлом, тем больше значение дисперсии общего риска невозврата и тем вероятнее изменения этой величины, в том числе, и в худшую сторону для кредитора. Мало того, изменения финансового состояния заемщиков, как правило, тесно
связаны друг с другом. Например, все они, как минимум, связаны с изменениями конъюнктуры финансового рынка.
Формула для расчета дисперсии случайной величины общего риска невозврата может быть записана следующим образом:
где C(i,j) - матрица ковариаций вероятностей невозврата заемщиков i и j, N - общее количество заемщиков.
где  - средняя вероятность невозврата кредита i-м заемщиком в период времени Т.
2
Таким образом, лимиты на каждого заемщика и, соответственно, общий риск невозврата должны быть рассчитаны так, чтобы общий риск невозврата не изменился, или, в случае его возможного изменения, не превысил бы с определенной вероятностью заранее заданные границы в следующий период времени. Например, колебания случайной величины, распределенной по нормальному закону с математическим ожиданием m и дисперсией d, лежат с вероятностью 99% в интервале [m-3*d, m+3*d]. В данном случае коэффициент 3 - это квантиль нормального распределения, задающий необходимую доверительную вероятность 0.99. Для того чтобы при расчете лимитов кредитования учесть границы возможных изменений общего риска невозврата в рамках устраивающих кредитора, а, именно, не выше рассчитанного общего риска невозврата, можно рассмотреть соотношение
где Kv - квантиль, задающий доверительную вероятность.
Чем больше этот коэффициент, а, соответственно, и доверительная вероятность, тем более осторожен кредитор. Если при расчете лимитов этот
коэффициент выбран равным нулю, то это означает, что кредитора интересует только текущее финансовое состояние заемщика, а возможные изменения общего риска невозврата в следующий период времени ему полностью безразличны. В этом случае лимиты кредитования могут быть рассчитаны из соотношения
Смысл этого соотношения заключается в том, что для таких значений лимитов величина общего риска невозврата в следующий период времени не будет больше заданной с вероятностью, задаваемой квантилем К. Таким образом, соотношении позволяет определить величину лимитов кредитования на каждого i-го заемщика не только с учетом его текущего финансового состояния (величины вероятности невозврата кредита), но и с учетом изменчивости и возможных взаимосвязей финансового состояния других заемщиков при условии не превышения заданного общего риска невозврата.
Решение подобных уравнений осуществляется методами нелинейного программирования и заключается в поиске минимума, например, такого выражения
при ограничениях:
Как правило, банки-заемщики в процессе работы на рынке межбанковского кредитования не только не выбирают выделенный кредитором лимит кредитования, но и не всегда вообще обращаются за кредитом. Поэтому, кредитору необходим оперативный анализ риска кредитования, т.к. существенное занижение лимитов на какого-либо заемщика в процессе расчета лимитов для целого пула заемщиков может
привести к упущенной выгоде. Таким образом, кредитору необходимо оперативно управлять расчетом лимитов непосредственно в процессе работы на рынке межбанковского кредитования с учетом уже выданных кредитов и полученных заявок на кредитование.
1
Предположим, что в начальном периоде времени от 1-го банка-заемщика поступила заявка на краткосрочное кредитование на сумму S. В результате анализа финансового состояния заемщика кредитором была рассчитана вероятность невозврата кредита этим заемщиком. Допустим также, что у кредитора есть статистика изменений вероятности невозврата этого заемщика за предшествующий период времени Т. Тогда расчет лимита кредитования для одного заемщика выглядит следующим образом:
D1
D1
max
где P - вероятность невозврата 1-го заемщика, D(Р) - дисперсия вероятности невозврата 1-го заемщика за прошлый период времени Т, R - максимальный размер риска на одного заемщика, задаваемый кредитором.
Отсюда значение лимита кредитования может быть рассчитана из соотношения
Реализуется подобная методика расчета лимитов кредитования следующим образом.
Заемщики предоставляют в кредитное учреждение заявки на кредиты в виде заявки на бумажном носителе или передают по электронной почте информацию в стандартной табличной форме с заполненными полями.
Выделение идентификационных кодов заемщиков возлагается на устройство 1 предоставления идентификационных кодов. В ручном режиме это соответствует вводу кодов с клавиатуры в оперативную память компьютера, в автоматическом режиме коды выбираются из стандартных форм заявок, занесенных в папку «Входящие».
D1
D1
max
В устройстве 3 формирования запросов к каждому идентификационному коду заемщика, который направил заявку на получение кредита, прикрепляются (вводятся) коды, характеризующие: Kv - квантиль, задающий доверительную вероятность, P - вероятность невозврата кредита 1-ым заемщиком, D(P) - дисперсия вероятности невозврата кредита 1-ым заемщиком за прошлый период времени Т, R - максимальный размер риска на одного заемщика, задаваемый кредитором.
Результирующие коды для заемщиков подаются в исполнительное устройство 2, которое по алгоритму, определяемым формулой (1), производит расчеты лимитов заемщиков.
Результаты расчетов подаются из исполнительного устройства 2 в блок 4 памяти лимитов кредитования по каждому из сигналов, определяемых, например, обновлениями идентификационных кодов в устройстве 1 предоставления идентификационных кодов.
Таким образом, в отличие от известных, предложенная система обладает более широкими функциональными возможностями, поскольку позволяет не только осуществлять коммутацию и отображение на экране персонального компьютера информационных потоков, которые связаны с идентификацией услуги и организациями, которым предоставляются услуги, но и позволяет осуществлять оценку лимитов кредитования организациям, которые в качестве услуги рассматривают предоставление им кредитов.