Графический анализ структурных сдвигов в экономике

ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье на базе официальной статистики ВВП США произведён анализ структурных изменений, произошедших в период с 1947 по 2016 гг. Рассмотрена методика расчёта индексов структурных сдвигов; описаны периоды развития экономики США, характеризующиеся структурной нестабильностью. Предложена графическая модель выявления структурных сдвигов, опирающаяся на экспертную оценку динамики темпа роста ВВП.

Ключевые слова. Структурный сдвиг, валовый внутренний продукт, индекс структурных сдвигов, моделирование структурных сдвигов, анализ структурных сдвигов.

Chibrik M.I.

GRAPHICAL ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMY

Abstract. On the basis of the official GDP statistics of USA in article is given the analysis of the structural changes that have occurred in the period from 1947 to 2016. The method of calculating the index of structural shifts is reviewed; periods of development of the USA economy, characterized by structural instability, are described. A graphical model to identify structural changes, based on expert evaluation of the dynamics of GDP growth, is proposed.

Keywords. Structural shift, gross domestic product, index of structural shifts, modeling of structural shifts, analysis of structural shifts.

Тематика анализа и оценки структурных сдвигов в последние годы затрагивается всё большим числом исследователей, причем как теоретиков, так и практиков [2, 6, 7, 8, 12], однако, границы применения тех или иных методов выявления структурных сдвигов чётко не определены. В целом, эта область интересов науки ещё молода и требует пристального внимания со стороны научного сообщества. Большая часть научных работ конца XX - начала XXI века, связанных с анализом структурных сдвигов, фокусируется на единичных структурных сдвигах [9, 10, 11], которые не свойственны глобальным экономикам современного мира. Структурные сдвиги в экономиках развитых стран носят системный характер и взаимосвязаны с глобальным сдвигом на макроуровне, который влияет на переход от одной стадии развития общества к следующей.

Оценка динамики изменения структуры проводится посредством построения индексов структурных сдвигов, а именно [1]: интегрального коэффициента К. Гатева, индекса структурных сдвигов А. Салаи и критерия В. Рябцева. Эти показатели взаимосвязаны и, в случае верного расчёта, поддаются следующему неравенству:

^Рябцева ^-^Гатева ^Асалаи .

Далее рассмотрен порядок расчёта индексов структурных сдвигов:

S(rfi-rfo)2 ^ S(rfi-rfo)2

/рябцева ^Kdi+do)2' ^Гатева -Js^+Edg' /салаи ^

„.а1-а0.7 ^d1+d0J

ГРНТИ 06.71.01 © Чибрик М.И., 2017

Максим Игоревич Чибрик - аспирант кафедры прикладной математики и экономико-математических методов Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Контактные данные для связи с автором: 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 953 362-49-21. Е-mail: M.Chibrik@gmail.com.

где - удельный вес части совокупности за базовый период; - удельный вес части совокупности за рассматриваемый период.

Если коэффициент Гатева или индекс Салаи больше 10%, то можно говорить о нестабильности структуры. Такая нестабильность требует более тщательного исследования. Для оценки структурных сдвигов по критерию Рябцева стоит воспользоваться предложенной автором [4] таблицей, в которой представлено 8 различных вариантов меры структурных различий в зависимости от расчётного значения критерия.

В нашем исследовании использовались статистические данные о добавочной стоимости в валовом внутреннем продукте США за период с 1947 по 2015 гг, взятые с сайта Бюро экономического анализа США [5]. На рисунках 1 и 2, соответственно, представлена структура добавочной стоимости в частном секторе экономики США в 1947 году и в 2015 году. Изменение в структуре добавочной стоимости свидетельствует о глобальных сдвигах, произошедших в экономике за более чем половину века.

Other services, except government Arts, entertainment, recreation,. Educational services, health care, and Professional and business services Finance, insurance, real estate, rental, and.

Information Transportation and warehousing Retail trade Wholesale trade Manufacturing Construction Utilities Mining

Agriculture, forestry, fishing, and hunting

Рис. 1. Структура добавочной стоимости ВВП США, 1947 год

Other services, except government Arts, entertainment, recreation,. Educational services, health care, and social. Professional and business services Finance, insurance, real estate, rental, and leasing

Information Transportation and warehousing Retail trade Wholesale trade Manufacturing Construction Utilities Mining

Agriculture, forestry, fishing, and hunting

2,4%

4,4%

9,6%

13

4,5%

6%

22,50

— -f- -&- -Г

% % % %

Оо Оо Оо Оо

,5 ,5

1 1 2 2

Рис. 2. Структура добавочной стоимости ВВП США, 2015 год

Очевидно, что вектор экономического развития сместился в сторону непроизводственных отраслей, что свидетельствует об изменении отраслевой структуры. С 1947 года в структуре добавочной стоимости на 79% снизилась доля добывающей промышленности, на 66% - доля строительства и на 17% - промышленного производства. Тогда как доля реальных отраслей в структуре ВВП снижается, можно проследить одновременное увеличение доли информационного сектора на 344%, профессиональных и предпринимательских услуг на 175% и финансового сектора на 66%.

Галопирующий рост информационного сектора и сопутствующее ему увеличение долей отраслей, оторванных от реального производства, в структуре ВВП говорят о переходе от индустриального к постиндустриальному периоду развития общества. Однако, это также может быть связано с возникновением обширных пузырей на финансовых и информационных рынках в последние 10-15 лет, связанных с высоким вниманием мирового сообщества, питаемым к финансовым и информационным продуктам. Степень владения информацией на текущей стадии постиндустриального общественного развития является показателем престижа и богатства и порождает массу возможностей для спекуляций и иных дестабилизирующих экономику действий. Эти выводы поддаются теории, выдвинутой И.Г. Мальцевой [3], подтверждая наличие структурного сдвига на исследуемом отрезке времени. Определим предполагаемые участки, на которых заметно изменение структуры ВВП (рис. 3).

Темп роста ВВП

; • |1 /1 .л г. I

Г* 1 : 1 ?1 '

г.

V 1 Г:

1 :

I!

»

Г <

I I » I

V/

• • • • Фактические данные

1948-1961 ~ ~ ~ Фактические данные 1962-1981

......Фактические данные

1982-2000

— — — Фактические данные

2001-2015

— — Условные границы

1940

1950

1960

1970

1980

1990 2000 2010 2020

Рис. 3. Предполагаемые моменты возникновения структурных сдвигов

После проверки гипотезы о наличии структурных сдвигов путём расчёта индексов структурных сдвигов, построим линейные регрессии, описывающие выделенные участки. Данная процедура позволит выделить тренды структурного развития экономики. Параметры линейных регрессий представлены в таблице.

Таблица 1

Параметры уравнений линейной регрессии

Параметр Тренд 1948-1961 гг. Тренд 1962-1981 гг. Тренд 1982-2000 гг. Тренд 2001-2015 гг.

а 1,05 1,08 1,00 1,07

Ь -0,0014 -0,0016 0,0007 -0,0008

Далее нанесём полученные тренды на предыдущий рисунок. В итоге получим карту трендов структурного развития экономики (рисунок 4). Краткий анализ полученного результата позволяет заключить, что понижательная тенденция 1948-1981 гг. связана с обилием кризисов, относящихся к этому периоду времени:

1948-1949 гг. - первый послевоенный мировой экономический кризис;

1953-1954 гг. - кризис перепроизводства;

1957-1958 гг. - кризис перепроизводства, сопровождавшийся структурными отраслевыми кризисами в сырьевых отраслях, нефтяной промышленности, судостроении;

1960-1961 гг. - финансовый кризис, кризис перепроизводства;

1966-1967 гг. - кризис перепроизводства;

1969-1971 гг. - мировой экономический кризис, финансовый кризис, сокращение промышленного производства;

1973-1975 гг. - мировой экономический кризис, нарушение стоимостных пропорций воспроизводства капитала;

1979-1982 гг. - мировой экономический кризис, нефтяной кризис;

с 1982 по 2000 гг. заметно изменение направления вектора структурного развития, сопряженное со сменой знака коэффициента Ь, ответственного за наклон линии регрессии. Это изменение произошло, несмотря на Чёрный понедельник 1987 года и Мексиканский кризис 1994-1995 годов, однако долгосрочный повышательный тренд в изменении темпов роста ВВП США продержался недолго: структурный кризис конца 1990-х - начала 2000-х годов и мировой кризис 2008-2009 годов повлияли на вектор структурного развития, вновь направив его к понижательной тенденции. Понижательная тенденция в структурном развитии США продолжается и в наши дни.

Темп роста ВВП

СЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛООООО

Фактические данные 1948-1961

Фактические данные 1962-1981

Фактические данные 1982-2000

Фактические данные 2001-2015 Тренд 1948-1961

Тренд 1962-1981

Тренд 1982-2000

•Тренд 2001-2015

Рис. 4. Карта трендов структурного развития экономики

Подытоживая, стоит отметить, что всесторонний анализ структурных изменений позволит своевременно принимать меры по стабилизации экономики, поэтому данная тема является актуальной не только для США, но и для всех стран мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Елисеева И.И., Егорова И.И. и др. Статистика. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2004. 448 с.

2. Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике (показатели планирования и статистики). М.: Экономика, 1981. 184 с.

3. Мальцева И.Г. Анализ структуры экономики и бюджетной системы г. Москвы и столиц крупнейших европейских государств (Лондона, Парижа, Берлина) // Вопросы статистики. 2009. № 10. С. 50-58.

4. Региональная статистика / под ред. В.М. Рябцева, Г.И. Чудилиной. М.: МИД, 2001. 380 с.

5. Bureau of Economic Analysis. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.bea.gov/iTable/index_indust-ry_gdpIndy.cfm (дата обращения 22.02.2017).

6. Andrews D.W.K. Test for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point // Econometri-ca. 1993. Vol. 61. № 4.

TBOPHECTBO MO.TOflBIX YHEHBIX

169

7. Goguen J.A., Varela F.J. Systems and Distinctions: Duality and Complementarity // Int. J. Gen. Syst. 1979. Vol. 5. № 31.

8. Hansen B.E. The new econometrics of structural break: Dating breaks in US labor productivity // Journal of Economic perspectives. 2001. P. 117-128.

9. Perron P. Dealing with Structural Breaks. Boston University. Department of Economics. Working Papers Series, 2005. № 017.

10. Perron P., Zhu X. Structural breaks with stochastic and deterministic trends // Forthcoming in the Journal of Econometrics, 2005.

11. Sibbertsen P. Long memory versus structural breaks: an overview // Statistical Papers. 2004. № 45. P. 465-515.

12. Yu J. Econometric Analysis of Continuous Time Models: A Survey of Peter Phillips Work and Some New Results // Econometric Theory. 2014. № 30. P. 737-774.