АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ

Полезная модель относится к вычислительным устройствам, предназначенным для решения специальных задач, в частности для консолидации и систематизации данных о текущем состоянии активов финансового портфеля, поступающих из различных внешних источников данных; оценки текущего состояния портфеля финансовых активов на основе расчета долговых и аналитических показателей и подготовки аналитических данных для использования в других системах, в частности в системах, предназначенных для разработки стратегий управления портфелем финансовых активов. Полезная модель может быть использовано при управлении пассивами и активами банков, финансовых институтов, органов власти, а также при осуществлении инвестиционной деятельности предприятий. Система обеспечивает консолидацию и систематизацию данных по текущему состоянию портфеля финансовых активов, например портфеля городского долга, из различных внешних источников данных и проведение анализа сформированных данных.
Любая система, предназначенная для управления портфелем финансовых активов, содержит средства формирования структуры портфеля финансовых активов.
Известна система оценки рисков инвестиционного портфеля Risk Metrics (Introduction to Risk Metrics, J P Morgan, Нью-Йорк, 1995 г., стр.3), которая содержит устройство ввода данных, устройство приема данных об определенных активах, в частности о финансовых инструментах, а также данных об основных характеристиках финансовых инструментов, об операциях по инструментам, устройства и средств промежуточного хранения и обработки данных и устройства вывода данных. Система предназначена для формирования структуры инвестиционного портфеля посредством ввода информации о составе и количестве финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле, спецификации всех финансовых инструментов (основные параметры - дата погашения, даты и объемы выплат дохода, валюта платежа и т.д.), исторических и текущих ценах финансовых инструментов и исторических значениях факторов риска; расчета вероятных денежных потоков по данному портфелю и оценки совокупного риска рассматриваемого инвестиционного портфеля.
Недостатком системы Risk Metrics является то, что в ней средство формирования структуры инвестиционного портфеля оператора объединено со средством учета данных обо всех финансовых инструментах. Система не предоставляет оператору возможности просмотра в любой момент времени данных по всем существующим финансовым инструментам и, с учетом этих данных, формирования нового портфеля финансовых инструментов. Оператор каждый раз при создании структуры портфеля должен сначала вводить данные о спецификации всех финансовых инструментов и далее, на основе этой информации, формировать собственный портфель, что приводит к увеличению временных затрат на формирование портфеля.
Указанный недостаток устранен в автоматизированной информационно-аналитической системе оценки финансовых рисков (патент РФ №2246134). В известной системе существует подсистема структуры портфеля, которая является прототипом настоящего изобретения. Кроме устройства ввода данных, устройства приема данных об определенных активах (в частности о финансовых инструментах), а также данных об основных характеристиках финансовых инструментов, об операциях по инструментам,
носитель данных, устройства и средства промежуточного хранения и обработки данных и устройства вывода данных известная по патенту РФ №2246134, дополнительно содержит средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля и платежах по инструментам портфеля посредством алгоритма ввода данных об инструментах портфеля и набора операций по инструментам для их использования при работе с другими подсистемами.
Подсистема структуры портфеля автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков работает следующим образом. Данные о текущем состоянии портфеля и платежам по инструментам портфеля заносятся в банки данных структуры портфеля вручную с использованием стандартных устройств ввода или с использованием устройства приема данных из внешних источников данных. Сохраненная в банках данных подсистемы информация в автоматическом режиме передается в программный модуль формирования начальных параметров, где формируется информация о параметрах для осуществления статистических расчетов в других подсистемах: о необходимых факторах риска, о временных интервалах расчета рисков, о структуре портфеля финансовых инструментов. На выходе подсистемы - набор данных о текущем состоянии портфеля и платежах по каждому из инструментов, входящих в портфель, которые в автоматическом режиме передаются в подсистему формирования вариантов управления портфелем финансовых инструментов. Таким образом, средства системы обеспечивают возможность систематизации данных о существующих финансовых инструментах обособленно от формируемого оператором набора финансовых инструментов.
Недостатком известной системы является то, что анализ данных по текущему состоянию портфеля финансовых инструментов может быть проведен только в подсистеме вариантов управления, то есть после того, как будут сформированы варианты управления портфелем финансовых инструментов. Для повышения качества прогнозирования и сокращения времени на подготовку возможных сценариев управления портфелем финансовых инструментов необходимо иметь как можно более точное представление о текущем состоянии портфеля финансовых инструментов.
Полезная модель является развитием комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков (патент РФ №2246134) в части работы с данными по текущему состоянию портфеля финансовых инструментов.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является расширение функциональных возможностей работы с портфелем финансовых активов и повышение эффективности управления портфелем финансовых активов, в частности, сокращение времени на разработку стратегий управления финансовым портфелем и, как следствие, решение следующих задач:
расширение функциональных возможностей работы с портфелем финансовых активов и повышении эффективности управления портфелем финансовых активов;
создание специализированных средств сбора и систематизации данных о финансовых активах из различных внешних источников данных;
создание специализированных средств, обеспечивающих отображение собранных и обработанных данных о финансовых активах в удобном для оператора виде;
подготовка аналитических данных для использования в других системах, в частности в системах, предназначенных для подготовки стратегий управления портфелем финансовых активов.
Вышеуказанные и иные задачи полезной модели решаются тем, что автоматизированная система сбора и обработки данных о финансовых активах, содержит устройство ввода данных, устройство приема данных о финансовых активах и устройство вывода данных, соединенные через устройство маршрутизации, содержащее блок построения запросов, блок приема данных и блок формирования отчетов, с сервером, включающим блок построения запросов, блок приема данных, блок формирования отчетов, блок загрузки данных из внешних систем, блок загрузки данных из ODBC, блок ручного ввода данных, блок расчета аналитических показателей, блок расчета долговых показателей, блок исполнения запросов и накопитель данных, содержащий банк данных структуры портфеля, состоящий из банка данных по инструментам и банка данных по операциям, а также банк данных долговых показателей, при этом первый выход банка данных структуры портфеля является входом блока расчета долговых показателей, который последовательно связан с блоком формирования запросов, блоком исполнения запросов и устройством вывода данных, второй выход блока расчета долговых показателей является входом банка данных долговых показателей, а выход банка данных долговых показателей является вторым входом блока формирования запросов, третий выход банка данных является входом блока расчета аналитических показателей, который последовательно связан с блоком формирования запросов, блоком исполнения запросов и устройством вывода данных, второй выход устройства ввода данных является входом блока формирования запросов, который связан с блоком исполнения запросов, третий выход устройства ввода данных является входом блока формирования отчетов, второй выход блока формирования запросов является входом блока формирования отчетов, выход которого является третьим входом устройства вывода данных, второй выход банка данных структуры портфеля является третьим входом блока формирования запросов.
В соответствии с п.2 формулы второй выход блока формирования запросов является входом подсистемы формирования вариантов управления портфелем финансовых инструментов.
Наличие средства формирования набора данных о текущем состоянии портфеля финансовых инструментов обеспечивает решение задачи сбора и систематизации данных о финансовых активах из различных внешних источников данных.
За счет организации функциональных связей между ячейками оперативной памяти системы компьютерной обработки данных средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля связано со средством формирования банка данных долговых показателей, средством расчета долговых показателей, соединенного со средством расчета аналитических показателей. Данная организация функциональных связей обеспечивает решение задачи обработки данных о текущем состоянии портфеля финансовых активов.
За счет организации функциональных связей между ячейками оперативной памяти устройства обработки данных средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля и платежах по инструментам; средство расчета долговых показателей и средство расчета аналитических показателей последовательно связаны со средством формирования отчетов. Такая организация функциональных связей обеспечивает решение задачи отображения собранных и обработанных данных о финансовых активах в удобном для оператора виде.
Еще один выход средства формирования набора данных о текущем состоянии портфеля является входом подсистемы формирования вариантов управления автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков или другой системы. Второй выход средства расчета долговых показателей является вторым входом средства формирования вариантов управления автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков или другой системы. Таким образом, на выходе формируются данные, которые используются при работе с портфелем финансовых инструментов в других подсистемах программного комплекса, развитием
части которого является настоящее изобретение, или в других системах управления портфелем финансовых активами. Данная организация функциональных связей обеспечивает решение задачи подготовки аналитических данных для использования в других системах.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на Фиг.1 изображена схема основных аппаратных компонентов заявляемой полезной модели. На Фиг.2 представлена блок-схема системы сбора и обработки данных о финансовых активах.
Автоматизированная система сбора и обработки данных о финансовых активах в соответствии с настоящей полезной моделью может быть реализовано на базе различных компьютерных систем, однако, предпочтительным является использование системы в виде компьютерной сети клиент/сервер, изображенной на фиг.1.
Для нормального функционирования данной компьютерной системы необходимо наличие сервера 1 (содержащего серверную часть системы и базу данных), соединенного с рабочими станциями 2 (клиентскими компьютерами) операторов и источниками данных 3 различными линиями связи 4, например, оптоволоконными, телефонными, спутниковыми и иными.
Сервер 1 в предпочтительном варианте осуществления системы содержит микропроцессор 5, оперативную память сервера 6 и накопитель данных 7, расположенные на физических носителях данных - электромагнитных, оптических или любых других носителях (в сегодняшней реализации носителем данных является жесткий диск компьютера). Технические требования, предъявляемые к серверу баз данных, зависят от объема базы данных и количества пользователей. Минимально требуемая конфигурация сервера приведена в табл.1.
Таблица 1Минимальная требуемая конфигурация сервера
Процессор
Pentium II
Объем оперативной памяти
512 Mb
Объем свободного места на жестком диске
10 Gb
Рабочая станция 2 в предпочтительном варианте осуществления системы содержит устройство ввода данных 8 (клавиатура, «мышь»), устройство приема данных 9 (например, ЗУ на жестких дисках, дисковод компакт-диска или дисковод гибкого диска), устройства промежуточного хранения и обработки данных 10 (оперативная память клиентского компьютера), микропроцессор 11, устройства вывода данных 12 (дисплей, принтер).
Минимально требуемая конфигурация рабочей станции приведена в табл.2.
Таблица 2Минимальная требуемая конфигурация рабочей станции
Процессор
Pentium
Объем оперативной памяти
64 Mb
Объем свободного места на жестком диске
100 Mb
Цветной монитор SVGA
256 цветов, 800×600
Принтер, поддерживаемый средой Windows
В процессе работы системы обращение оператора с рабочей станции 2 к средствам сервера 1 осуществляется посредством единой графической оболочки, использующей стандартные интерфейсные решения операционной системы Microsoft Windows 95/98, Windows NT 4.0. Рабочей станцией 2 может быть IBM-совместимый персональный компьютер, использующий операционную систему Windows 95/98/NT.
Источниками данных 3 могут быть информационные системы 3.1, реализованные в виде баз данных MS SQL Server 2000, Oracle 8.0; источники Open Data Base Connectivity (ODBC источники), например, Microsoft Excel, 3.2 или им подобные, из которых данные передаются посредством линий связи 4, например, оптоволоконных, телефонных, через спутниковую связь или иные.
Как показано на фиг.2 оперативная память 6 сервера 1 включает в себя блок загрузки данных из внешних систем 13, блок загрузки данных из ODBC 14, блок ручного ввода данных 15, блок расчета аналитических показателей 16, блок расчета долговых показателей 17, блок исполнения запросов 18. Накопитель данных 7 сервера 1 содержит банк данных структуры портфеля 19, состоящий из банка данных по инструментам 19.1 и банка данных по операциям 19.2, также банк данных долговых показателей 20.
Оперативная память 10 рабочей станции 2 содержит блок построения запросов 21, блок приема данных 22 и блок формирования отчетов 23.
Результаты работы с системой выводятся на устройство вывода данных 12, а также могут быть переданы в подсистему формирования вариантов управления портфелем финансовых инструментов АИАС РИСК-1 24.
8 блоке формирования отчетов 23 формируют отчеты на основе данных, полученных на различных стадиях работы системы и автоматически направляемых в модуль после каждой стадии работы системы через блок формирования запросов 21. Блок 23 позволяет осуществлять преобразование входящих из блока 21 данных в графическое или табличное представление (составление отчетов) и вывод получаемых отчетов на экран монитора, принтер или другое выходное устройство 12 рабочей станции 2.
Первым входом системы являются данные, поступающие из внешних баз данных 3.1, которые за счет организации функциональных связей в системе передаются в банки данных 19.1 и 19.2 через блоки обработки инструментов 13.1.1 и 13.2.1 и обработки операций 13.1.2 и 13.2.2.
Вторым входом системы являются данные, поступающие из источников ODBC 3.1, которые за счет организации функциональных связей в системе передается в блоки загрузки данных из ODBC 14.1 и 14.2 последовательно через устройство приема данных 9 и блок приема данных 22. Выходы блоков 14.1 и 14.2 является входами банков данных 19.1 и 19.2 соответственно.
Третьим входом системы является данные, которые за счет организации функциональных связей в системе передается в блок ручного ввода данных 15 последовательно через устройство ввода данных 8 и блок приема данных 22. Выход блока 15 является входом банка данных 19.
Таким образом, за счет организации функциональных связей в системе в банках данных 19.1 и 19.2 систематизируются данные из различных источников данных для дальнейшей обработки.
Первый выход банка данных 19 является входом блока расчета долговых показателей 17, который последовательно связан с блоком формирования запросов 18, блоком исполнения запросов 21 и устройством вывода данных 12. Второй выход блока расчета долговых показателей 17 является входом банка данных долговых показателей 20. Выход банка данных долговых показателей 20 является вторым входом блока формирования запросов 18.
Второй выход банка данных 19 является третьим входом блока формирования запросов 18. Второй выход блока формирования запросов 18 является входом подсистемы формирования вариантов управления портфелем финансовых инструментов 24.
Третий выход банка данных 19 является входом блока расчета аналитических показателей 16, который последовательно связан с блоком формирования запросов 18, блоком исполнения запросов 21 и устройством вывода данных 12.
Второй выход устройства ввода данных 8 является входом блока формирования запросов, который связан с блоком исполнения запросов 18. Третий выход устройства ввода данных 8 является входом блока формирования отчетов 23.
Вторым выходом блока формирования запросов 21 является входом блока формирования отчетов 23, выход которого является третьим входом устройства вывода данных 12.
Обработка данных в оперативной памяти 6 сервера 1 осуществляется с использованием ресурсов процессора 5. Обработка данных в оперативной памяти 10 рабочей станции 2 осуществляется с использованием ресурсов процессора 11.
Работа системы, представленной на примере подсистемы «Городской долг», которая реализована на основе заявляемой полезной модели, происходит следующим образом.
Работа с подсистемой «Городской долг» начинается с формирования текущего состояния портфеля финансовых инструментов. Данные о текущем состоянии портфеля заносятся в систему вручную с использованием стандартных устройств ввода 8 или с использованием устройства приема данных 9 из внешних источников данных 3.
Блок 13 обеспечивает автоматизированную ежедневную дозагрузку данных из внешних баз данных 3.1. В подсистеме «Городской долг» портфель формируют из четырех основных типов финансовых инструментов: облигации, кредиты, гарантии и ссуды.
Сначала блок 13 по команде сервера 1 запускает процедуру экспорта данных по облигациям и получает от внешней базы данных 3.1 набор необходимых параметров по всем, имеющимся в источнике данных, облигациям. После запуска процедуры производится заполнение временной таблицы данными о следующих параметрах облигаций: идентификационный код, наименование, номинал, дата размещения, дата погашения, объем выпуска, тип обращения.
Далее по каждому инструменту, помещенному во внутреннюю таблицу, в блоке загрузки данных по облигациям 13.1 в оперативной памяти 6 с использованием ресурсов процессора 5 производится обработка данных по инструменту и операциям с ним.
Сначала в блоке обработки данных по облигациям 13.1.1 производится обработка данных по инструменту. В том случае, если инструмент был ранее загружен в подсистему «Городской долг», производится обновление его параметров. Условием существования инструмента в подсистеме «Городской долг» является следующее: в банке данных по инструментам 19.1 уже существует инструмент, наименование которого, идентификационный код в источнике импорта и код источника импорта равны соответствующим параметрам обрабатываемого инструмента.
В том случае если в даты размещения и погашения отсутствуют операции размещения и погашения соответственно, такие операции создаются, иначе производится обновление их параметров. Если дата операции размещения или погашения больше текущей даты (даты выполнения процедуры импорта), она передается в подсистему городского долга как плановая операция. Обработанные данные по облигациям из оперативной памяти 6 сервера 1 передаются и сохраняются в банк данных инструментов 19.1.
Далее блок 13 по команде сервера 1 запускает процедуру импорта данных по операциям с обрабатываемым инструментом. После запуска процедуры в подсистему «Городской долг» передаются данные о следующих параметрах по операциям: идентификационный код обрабатываемого инструмента, дата операции, количество облигаций по сделкам продажи, сумма по сделкам продажи, количество облигаций по сделкам покупки, сумма по сделкам покупки, купон погашенный, текущая процентная ставка, накопленный купонный доход, цена купонного долга, обороты (в рублях), обороты (в штуках). В блоке обработки данных по операциям облигаций 13.1.2 производится обработка данных по операциям. Обработанные данные из оперативной памяти 6 сервера 1 передаются и сохраняются в банке данных операций 19.2.
Далее блок 13 по команде сервера 1 запускает процедуру экспорта данных по кредитам, гарантиям и ссудам и получает от внешней базы данных 3.1 набор необходимых данных о параметрах по всем, имеющимся в источнике данных, кредитам, гарантиям и ссудам. После запуска процедуры производится заполнение временной таблицы данными о следующих параметрах финансовых инструментов: идентификационный код, наименование инструмента, описание, код типа обращения, владелец, код типа обращения инструмента, владелец, объем договора, код валюты инструмента, дата заключения договора (размещение), дата закрытия договора (погашение).
Далее по каждому инструменту, помещенному во внутреннюю таблицу, в блоке загрузки данных по кредитам, гарантиям и ссудам 13.2 производится обработка информации по инструменту и операциям с ним.
Сначала в блоке обработки данных по инструментам 13.2.1 производится обработка данных по инструменту. В том случае если инструмент был ранее загружен в подсистему «Городской долг», производится обновление его параметров. Условием существования инструмента в подсистеме городского долга является следующее: существует инструмент, наименование которого, идентификационный код в источнике импорта и код источника импорта равны соответствующим параметрам обрабатываемого инструмента.
В том случае если в даты размещения и погашения отсутствуют операции размещения и погашения соответственно, такие операции создаются, иначе производится обновление их параметров. Если дата операции размещения или погашения больше текущей даты (даты выполнения процедуры импорта), она передается в подсистему «Городской долг» как плановая операция. Обработанные данные по операциям из оперативной памяти 6 сервера 1 передаются и сохраняются в банк данных инструментов 19.1.
Далее блок 13 по команде сервера запускает процедуру импорта данных по операциям с обрабатываемым инструментом. После запуска процедуры в подсистему «Городской долг» передаются следующие данные о параметрах по операциям: идентификационный код обрабатываемого инструмента, дата операции, количество облигаций по сделкам продажи, сумма по сделкам продажи, количество облигаций по сделкам покупки, сумма по сделкам покупки, купон погашенный, текущая процентная ставка, накопленный купонный доход, цена купонного долга, обороты (в рублях), обороты (в штуках). В блоке обработки данных по операциям инструментов 13.2.2 производится обработка данных по операциям. Обработанные данные из оперативной памяти 6 сервера 1 передаются и сохраняются в банке данных операций 19.2.
После успешного выполнения процедур импорта данных по инструментам блок 17 по команде сервера 1 запускает процедуру расчета долговых показателей по импортированным инструментам. На основании данных из банка данных по операциям 19.2 в блоке расчета долговых показателей 17 осуществляется расчет долговых показателей.
Импорт данных из источника ODBC осуществляется по команде оператора на основе запроса к источнику загрузки 3.2, выбор которого производит оператор. Посредством устройства приема данных 9 данные по инструментам и операциям передаются в блок приема данных 22, т.е. блок приема данных 22 по команде оператора запрашивает и получает от внешнего источника данных 3.2 набор данных по инструментам и операциям с ним, которые в автоматическом режиме направляются в оперативную память сервера 6.
Обработка данных, переданных из источника ODBC, осуществляется в блоке загрузки данных из источника ODBC 14 сервера 1.
Сначала в блоке обработки данных по инструментам 14.1 производится обработка данных по инструментам, загруженным из ODBC. В том случае если инструмент был ранее загружен в подсистему «Городской долг», производится обновление его параметров в банке данных инструментов 19.1. В противном случае в банк данных инструментов 19.1 добавляются данные по новому инструменту. Далее в блоке обработки данных по операциям 14.2 осуществляется добавление данных по операциям обрабатываемого инструмента и передача обновленных данных в банк данных операций 19.2.
Для осуществления ручного ввода данных в систему в блоке приема данных 22 предусмотрен мастер создания инструмента и мастер создания операции, которые выводят на дисплей 12 клиентского компьютера запросы о параметрах инструментов и операций соответственно. В мастере создания инструмента осуществляется запрос следующих параметров: наименование, описание, тип обращения, срок обращения, валюта инструмента, финансовый год, дата заключения договора, дата закрытия договора, объем договора, номинал.
В мастере создания операции осуществляется запрос следующих основных параметров: наименование инструмента, дата операции, тип операции. Набор остальных параметров, запрашиваемых мастером создания операций, определяется типом инструмента и типом создаваемой операции. Так, например, для создания операции «Процентная выплата» по инструменту типа «Кредит» мастер создания операции, кроме основных параметров, запрашивает значение процентной ставки по операции.
Введенные оператором с помощью устройства ввода 8 данные из блока 22 передаются в блок 15, где обрабатываются, а затем передаются и сохраняются в банке данных 19 сервера 1.
Таким образом, на выходе данного этапа работы с подсистемой «Городской долг» в банках данных 19.1 и 19.2 оператор получает систематизированные данные об инструментах и операциях, формирующих текущее состояние портфеля финансовых инструментов. После этого оператор может формировать запросы по параметрам инструментов и операций в подсистеме «Городской долг». Для этого в блоке построения запросов 21, расположенного в оперативной памяти 10 рабочей станции 2, предусмотрен мастер создания запроса по параметрам инструментов и операций, который посредством дисплея 12 предоставляет оператору возможность выбора параметров инструментов и операций. Значения параметров запроса, заданные оператором с устройства ввода 8, через блок построения запросов 21 передаются в блок исполнения запросов 18 сервера 1. Далее блок 18 формирует запросы к банку данных по инструментам 19.1 и банку данных по операциям 19.2 соответственно. Из банка данных 19 данные, соответствующие параметрам запроса, направляются в блок исполнения запросов 18 и, далее, через блок построения запросов 21, выводятся на дисплей 12. Пример результатов запроса по параметрам инструментов представлен в табл.3.
Таблица 3
Наименование инструмента
Форма инструмент а
Валюта
Дата заключения договора
Дата закрытия договора
Срок обращения (в годах)
Инструмент А
кредит
Доллар США
06.12.2002
15.02.2009
7
Инструмент В
кредит
Рубль РФ
25.11.2005
25.11.2008
3
Инструмент С
облигация
Рубль РФ
05.09.2005
04.09.2015
11
Инструмент D
гарантия
Евро
27.06.2002
14.10.2007
6
Пример результатов запроса по параметрам операций по инструменту типа облигация представлен в табл.4.
Таблица 4
Дата операции
Тип операции
Цена
Количество
Объем
Процентная ставка
07.07.2004
Размещение
101,00
1 000,00
101 000,00
05.01.2005
Процентная выплата
4,99
06.07.2005
Процентная выплата
4,99
02.08.2005
Размещение
100,00
1 000,00
100 000,00
04.01.2006
Процентная выплата
4,99
05.07.2006
Процентная выплата
4,99
03.01.2007
Процентная выплата
4,99
04.07.2007
Погашение
100,00
04.07.2007
Процентная выплата
4,99
Также данные по инструментам и операциям по ним могут быть переданы по запросу оператора через блок исполнения запросов 18 в подсистему формирования вариантов управления портфелем финансовых инструментов 24. Таким образом, при формировании вариантов управления портфелем финансовых инструментов оператору не придется выбирать данные из различных источников и приводить их к единому формату для проведения совместного анализа. Данные уже систематизированы и приведены к единому формату в подсистеме «Городской долг», что снижает время на подготовку вариантов управления.
После завершения этапа формирования структуры портфеля в банках данных 19.1 и 19.2, функционирование подсистемы «Городской долг» переходит к этапу анализа данных по финансовым инструментам. Анализ данных по финансовым инструментам в модуле «Городской долг» осуществляется на основе расчета долговых и аналитических показателей в блоке расчета долговых показателей 17 и блоке расчета аналитических показателей 16.
Расчет долговых показателей по инструментам, импортированным из внешних баз данных, как это уже было описано выше, осуществляется автоматически по команде сервера 1.
Расчет долговых показателей по инструментам, импортированным из источника ODBC, и инструментам, введенным вручную, производится по запросу оператора, формируемому в блоке построения запросов 21. Параметры запроса передаются в блок исполнения запросов 18 сервера 1, который обращается к блоку расчета долговых показателей 17. На основании данных из банка данных по операциям 19.2 в блоке расчета долговых показателей 17 осуществляется расчет долговых показателей. К основным долговым показателям относятся следующие: совокупная задолженность, основной долг, сумм  купонных обязательств, сумма дисконтных обязательств, привлеченные средства, расходы по долгу, расходы на погашение основного долга, расходы на обслуживание долга, расходы на выплату процентов, сумма выданных гарантий, сальдо выплат из бюджета, дефицит (профицит). Расчет перечисленных долговых показателей осуществляется в соответствии с методикой, определенной для подсистемы «Городской долг». Методика расчета вышеперечисленных показателей определена для каждого типа инструмента, заложенного в системе.
Так, например, для инструмента типа «Кредит» в числе прочих осуществляется:
- Расчет привлеченных средств производится по формуле
где:  - сумма средств, привлеченных за день t;
- сумма средств, привлеченных по кредитному договору i в день t;
n- число кредитных договоров, действующих в день t;
i - номер кредитного договора, действующего в день t;
t - день.
- Расчет расходов по долгу производится по формуле
it
где: Рд - расходы по долгу по кредитному договору i в день t;
it
Зод. расходы на погашение основного долга по кредитному договору i в день t;
it
З - расходы на обслуживание долга по кредитному договору i в день t.
- Расчет расходов на погашение основного долга производится по формуле
t
где: Зод - расходы на погашение основного долга за день t.
- Расчет расходов на обслуживание долга производится по формуле
it
где: З - расходы на обслуживание долга по кредиту i за день t;
it
Зn - расходы на выплату процентов по кредиту i за день t;
it
Зо - прочие расходы по кредиту i за день t.
- Расчет расходов на выплату процентов производится по формуле
где:  - сумма погашенного купона по кредиту i в день t.
- Расчет совокупной задолженности производится по формуле
it
где: Д - совокупная задолженность по i кредиту на конец дня t;
it
ОД - основной долг по кредиту i на конец дня t;
it
ДК - купонные обязательства по кредиту i по состоянию на конец дня t.
- Расчет основного долга производится по формуле
it-1
где: ОД - основной долг по кредиту i на конец предыдущего дня t-1;
- привлеченные средства по кредиту i за день t.
- Расчет начисленных купонных обязательств производится по формуле
где:  - начисленные купонные обязательства по кредиту i за день t;
is
r - ставка купонного дохода по кредиту i в s купонном периоде, % от номинальной стоимости;
s - номер купонного периода;
k - число купонных периодов по кредиту i.
Результаты расчетов из блока расчета долговых показателей 17 передаются и запоминаются в банке данных по долговым показателям 20. После этого оператор может формировать запросы по долговым показателям в подсистеме «Городской долг». Для этого в блоке построения запросов 21, расположенного в оперативной памяти 10 рабочей станции 2, предусмотрен мастер создания запроса по долговым показателям, который посредством дисплея 12 предоставляет оператору возможность выбора периода и набора долговых показателей для анализа. Значения параметров запроса, заданные оператором с устройства ввода 8, через блок построения запросов 21 передаются в блок исполнения запросов 18 сервера 1. Далее по команде блока 18 запускается расчет долговых показателей в блоке 17 на основе данных из банка данных 19 и заданных параметров расчета. Результаты расчета из блока 17 направляются в банк данных 20, а также в блок исполнения запросов 18 и, далее, через блок построения запросов 21, результаты запроса выводятся на дисплей 12.
Например, оператору требуется провести анализ данных о финансовых инструментах на 30.09.2005 на основе следующих долговых показателей: привлеченные средства, расходы на погашение основного долга, основной долг, купонный долг. В мастере создания запроса по долговым показателям оператор задает указанную дату и выбирает перечисленные показатели. Пример результатов запроса по долговым показателям представлен в табл.5.
Таблица 5
Наименование инструмента
Дата
Привлеченные средства
Расходы на погашение основного долга
Основной долг
Купонный долг
Инструмент А
30.09.2005
0,00
636710,31
35681236,94
2105141,64
Инструмент В
30.09.2005
0,00
527684,15
41121549,55
4226919,22
Инструмент С
30.09.2005
408900,00
501843,84
342361002,97
177995695,02
Инструмент D
30.09.2005
711200,00
523715,90
607368008,88
490630651,28
Также результаты расчетов из банка данных по долговым показателям 20 могут быть переданы по запросу оператора через блок исполнения запросов 18 в подсистему формирования вариантов управления портфелем финансовых инструментов 24. Благодаря этому, обеспечиваются следующие преимущества при работе с подсистемой формирования вариантов управления:
1) сокращение времени на разработку стратегий управления портфелем финансовых инструментов за счет того, что при формировании вариантов управления с заданными целевыми значениями показателей оператор может ориентироваться на показатели текущего состояния портфеля и, исходя из этого, создавать новые инструменты и операции по новым и существующим инструментам;
2) сокращение числа анализируемых вариантов управления за счет того, что оператор, на основе рассчитанных значений показателей, может оценить, какие инструменты лучше использовать при управлении портфелем в будущем, и, исходя из этого, формировать варианты управления.
Расчет аналитических показателей по инструментам производится по запросу оператора в модуле расчета аналитических показателей 16. Для этого в блоке построения запросов 21, расположенного в оперативной памяти 10 рабочей станции 2, предусмотрен мастер задания параметров расчета, который выводит на дисплей 12 клиентского компьютера запросы о необходимых параметрах расчета аналитических показателей, принимает введенные оператором с помощью устройства ввода 8 данные и направляет их через блок формирования запросов 21 в блок исполнения запросов 18 сервера 1.
Запрашиваемые параметры расчета зависят от типа рассчитываемого показателя. Например, при выборе типа показателя «Доходность к погашению» запрашивается только дата расчета показателя. При выборе типа показателя «Дюрация» кроме даты расчета показателя, оператору необходимо ввести значение процентной ставки.
Далее на основании данных, сохраненных в банках данных структуры портфеля и банке данных по долговым показателям, а также данных, введенных оператором в мастере задания параметров расчета, осуществляется расчет аналитических показателей в соответствии с определенными в подсистеме методами расчета аналитических показателей.
В подсистеме «Городской долг» рассчитываются следующие аналитические показатели:
1) доходность к погашению (для облигаций);
2) доходность, приведенная к дисконтным облигациям (для облигаций);
3) дюрация (для облигаций, кредитов и гарантий);
4) дюрация Макколи (для облигаций, кредитов и гарантий);
5) коэффициент ликвидности (для рыночных облигаций);
6) чистая настоящая стоимость (для облигаций, кредитов и гарантий);
7) внутренняя норма доходности (для кредитов).
Из блока 18 параметры передаются в блок расчета аналитических показателей 16, в котором в соответствии с определенной для системы методикой расчета осуществляется расчет выбранных показателей. Расчет аналитических показателей в блоке 18 осуществляется на основании данных, полученных из банков данных 19 и 20.
Методика расчета аналитических показателей зависит от типа инструмента, для которого осуществляется расчет показателя. Например, при выборе показателя чистая настоящая стоимость осуществляется:
- Расчет для облигации производится по формуле:
где  -количество облигаций, участвующих в i-той сделке в день t;
-цена облигации в i-той сделке в день t, в ден. ед.;
n(t)
- количество сделок по облигации, совершенных в день t. Расчет для кредита и гарантии производится по формуле:
где Ci - это объем операции типа «Привлечение» по кредиту или объем операции типа «Выдача гарантии» по гарантиям в i-тый момент времени;
Pj - это объем операции типа «Частичное погашение», «Погашение», «Погашено комиссионных» по кредиту, а также объем операции типа «Процентная выплата»; это объем операции типа «Выдача во исполнение гарантии», «Выдача бюджетных кредитов во исполнение гарантии», «Выплаты третьих лиц», «Погашение» по гарантии в j-тый момент времени,
i
j
Т Т - количество дней, оставшихся до потоков Ci и Pj соответственно;
r - процентная ставка;
k- добавочный параметр, в %.
Результаты расчета аналитических показателей из блока 16 через исполнитель запросов 18 направляются в оперативную память рабочей станции 2, после чего результаты расчетов выводятся на дисплей 12 клиентского компьютера. Пример результатов расчета аналитических показателей представлен в табл.6.
Таблица 6
Наименование инструмента
Доходность (20.12.20 05)
Дюрация (20.12.2005, 8)
Чистая настоящая стоимость (20.12.2005, 5,2)
Внутренняя норма доходности (20.12.2005,3)
Инструмент А
4,92
66,05
99,13
-
Инструмент В
-
2338,00
602586,31
3,93
Инструмент С
-
533,01
47818,06
4,35
Инструмент D
-
6094,21
67260689,01
-
Расчет аналитических показателей в подсистеме «Городской долг» обеспечивает сокращение времени на разработку стратегий управления портфелем финансовых инструментов за счет того, что оператор, на основе рассчитанных значений показателей, может оценить, какие инструменты лучше использовать при управлении портфелем в будущем, и, исходя из этого, формировать варианты управления.