Скоринговые модели оценки кредитного риска

СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

С. С. САМОЙЛОВА, М. А. КУРОЧКА

В статье рассмотрен скоринг как инструмент управления кредитным риском, его основные характеристики, а также механизм его реализации и методов снижения просроченной задолженности. Кредитные организации имеют сложную многоуровневую систему рисков, всесторонняя и объективная оценка которых играет ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости каждой кредитной организации и стабильного развития банковской системы в целом. Скоринг заключается в определении совокупного кредитного балла заемщика в результате его оценки по ряду критериев. Существуют скоринговые модели, позволяющие оценивать кредитоспособность физических лиц, юридических лиц и субъектов малого бизнеса. Внедрение системы кредитного скоринга позволит банку получить то самое всеми желаемое конкурентное преимущество - длительную выгоду применения создающей потребительскую ценность стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей. Устойчивое конкурентное преимущество дает возможность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.

Ключевые слова: банки, кредит, кредитные риски, скоринг, скоринговые системы, кредитный рынок.

Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Обычно банки формируют значительную часть своих доходов за счет кредитной деятельности, поэтому особую актуальность представляет оценка потенциальной прибыли по отношению к вероятности непогашения кредита. В узком смысле кредитный риск определяется как существующий для кредитора риск невозврата кредитополучателем заимствованных средств.

В последнее время в нашей стране наблюдается интенсивный рост рынка кредитования и, в частности, сектора кредитования физических лиц. Это неизбежно приводит к увеличению кредитных рисков, которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и банковская система страны в целом. Рост рисков обуславливается одновременно расширением контингента заемщиков и увеличением объемов кредитования. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании приобретает особую актуальность и становится одним из факторов повышения конкурентоспособности кредитного учреждения на рынке банковских услуг [4].

При выдаче кредита банк, прежде всего, интересует кредитоспособность потенциального заемщика, то есть способность полностью и в срок рас-

считаться по своим долговым обязательствам. Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном и служат скоринговые системы.

Сущность скоринга заключается в определении совокупного кредитного балла заемщика в результате его оценки по ряду критериев. Данные критерии имеют различные удельные веса и впоследствии агрегируются в интегральный показатель - совокупный кредитный балл. Величина кредитного лимита в скоринговых системах носит второстепенный характер и определяется исходя из уровня доходов заемщика. Интегральный показатель сравнивается с определенным числовым порогом, который представляет собой так называемую линию безубыточности для банка. Кредит выдается тем клиентам, интегральный показатель которых выше этой линии [1].

Оценка кредитоспособности с использованием скоринговых систем в большинстве случаев строится на не более чем 20 критериях, среди которых: уровень среднемесячного дохода, частота смены места работы, возраст, семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении, образование, наличие недвижимости и личного автомобиля и т. д.

Внедрение скоринговых систем имеет ряд преимуществ, к которым относят:

- возможность снижения издержек и минимизацию операционного риска за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита;

- сокращение времени обработки заявлений и предоставления ответа о выдаче или отказе в кредите;

- централизацию принятия кредитного решения и снижение влияния человеческого фактора при его принятии;

- выявление и предотвращение попыток мошенничества [9].

К недостаткам скоринга относится в первую очередь то, что оценка кредитоспособности возможных заемщиков проводится на основе имеющийся информации о предыдущих, выданных кредитах, а сведений, характеризующих возможное поведение соискателей кредита, которым в выдаче кредита, было отказано, не имеется представления. Также оценка заемщика с использованием скоринговой системе основывается не на оценке реального человека, а на основе имеющейся о нем информации, которую он же и сообщает, и клиент может представить о себе такие данные, которые позволят ему получить положительный результат при разрешении вопроса о выдаче ему кредита [8].

Кроме всего перечисленного, скоринговые системы нуждаются в постоянной доработке и обновлениях, так как по прошествии определенного времени происходит изменение социальных и экономических условий, условий кредитования, и самих людей. В странах запада разработка ско-ринговых моделей осуществляется раз в полтора-два года и во многом зависит от того, насколько стабильна экономика в этот период [4].

Существует несколько типов скоринга:

- скоринг кредитоспособности - оценка кредитоспособности заемщиков, используемая для принятия решения о предоставлении кредита;

- скоринг по прогнозу качества обслуживания долга клиентом - оценка уровня риска существующих заемщиков, позволяющая определить поведенческие особенности клиентов, проявляющие в качестве обслуживания долга;

- скоринг востребования - оценка способов работы с просроченной задолженностью и выбор из нескольких альтернативных наборов наиболее эффективного для последующего воздействия;

- скоринг по оценке вероятности мошенничества - реализующий оценку вероятности мошенничества клиента на основе совокупности признаков проводимой сделки [3].

На основе теоретических данных можно сказать, что развитие скоринга в России сдерживается тем, что в сравнении с западными мерками в нашей стране все еще низкие объемы кредитования и постоянно меняющиеся социальные и эко-

номические условия. Российские кредитные организации не имеют в наличии достаточной информации о клиентах для того, чтобы построить эффективные скоринговые системы, которые бы обеспечивали спрос на розничное кредитование и минимизировали риски банков. В этой ситуации кредитные организации могут воспользоваться двумя способами.

Первый - использование модели, разработанной за границей с обязательной адаптацией к российским условиям, что затратно и долго по времени.

Второй - отказ от использования моделей скоринга еще на первоначальном этапе и выдача кредита всем желающим на основе стандартной проверки, проводимой с целью накопления кредитной истории. После чего использовать полученные данные для разработки собственной ско-ринговой модели, которая будет эффективной, но и весьма дорогостоящей для банка [1].

Кроме скоринговых моделей, ориентированных на оценку кредитоспособности физических лиц, существуют скоринговые модели, позволяющие оценивать кредитоспособность юридических лиц и субъектов малого бизнеса.

Итак, выше мы подробно разобрали эффективную систему кредитного скоринга - такую, какой она должна быть в идеале. Естественно, что решение о внедрении такой системы дается банку нелегко. Причин такого нежелания множество: привычка работать «на глаз» и по «установившейся традиционной методике», вечная несвоевременность и кажущаяся сложность внедрения, и так далее. Да и зачем так сложно, когда есть табличка, «на коленке» составленная рисковиками, которая, пусть неидеально, но работает [5; 2].

Действительно, большая часть отечественных банков уже пользуется некими простейшими подобиями скоринговых систем, позволяющими оценивать заемщика. В какой-то мере эти методики несколько упрощают работу кредитных специалистов. Но такие элементарные программы (около 90 % из них - таблицы характеристик заемщика, выполненные в MS Excel) имеют ряд недостатков, в связи с которыми их нельзя назвать «системами кредитного скоринга» в полном понимании этого слова. Вот некоторые из этих недостатков:

- децентрализованность системы оценки;

- сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации -смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания;

- невозможность построения сложной стратегии принятия решения;

- скоринговые модели основаны на экспертных знаниях кредитных аналитиков банка, что ограничивает качество моделей и опосредованно сокращает клиентскую базу;

- возможность обмануть методику оценки -любой человек, имеющий определенные навыки, может «взломать» методику оценки и в дальнейшем «подстроиться» под «хорошего» заемщика. Это касается не только рисков мошенничества, но

Так же нужно отметить конкурентные преимущества. Постоянный рост конкуренции вынуждает многие компании вести все более ожесточенную борьбу за достойное место на рынке. Независимо от того, в какой области работает компания - бытовая электроника, пассажирские авиаперевозки или банковская деятельность, -ее руководству постоянно приходится задавать себе одно и тоже задание - достичь потенциальных конкурентных преимуществ. Для банков ответ на этот задание прост: либо предложить клиентам дополнительные услуги, либо радикально снизить цены. И в любом случае не обойтись без инновационных технологий работы. Несмотря на видимую простоту решения, далеко не все финансовые организации смогли его реализовать [5].

Внедрение системы кредитного скоринга позволит банку получить то самое всеми желаемое конкурентное преимущество - длительную выгоду приме-

и «помощи» заемщикам со стороны кредитных инспекторов (нельзя забывать, что эти, по большей части низкооплачиваемые сотрудники, стремятся к максимальному объему привлеченных кредитов, никак не отвечая за их возврат) [8].

Практический опыт внедрения систем кредитного скоринга в отечественных банках позволяет нам сравнить типовой подход к скорингу, рассмотренный выше, и применение полноценных систем кредитного скоринга. Такое сравнение по ключевым критериям приведено в таблице 1.

нения создающей потребительскую ценность стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей. Устойчивое конкурентное преимущество дает возможность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени [6; 7].

Эффективная система кредитного скоринга позволяет банку:

- оперативно корректировать бизнес-модели розничного бизнеса;

- выйти первым на рынок с новым продуктом;

- обеспечить для розничного бизнеса банка гибкость и быстроту;

- быстро и безошибочно принимать стратегические решения;

- эффективно управлять накопленной информацией;

Таблица 1

Сравнение типового подхода и скоринга

Критерии Типовой подход к оценке заемщика Система кредитного скоринга

Первичная обработка кредитной заявки Основывается на экспертных знаниях кредитного специалиста Основывается на объективной информации из различных источников

Процесс оценки идентичных заявок Рассмотрение каждой заявки зависит от конкретного кредитного специалиста и субъективных факторов Идентичные заявки проходят идентичную процедуру оценки

Легкость восприятия «Уже используется», результаты ожидаемы Необходимы культурные перемены, готовность сотрудников к нововведениям

Процесс внедрения Длительное обучение и тренировка каждого кредитного специалиста. Наработка опыта и интуиции Не требует длительного обучения сотрудников. При внедрении необходим контроль со стороны кредитных специалистов высшего звена

Возможность ошибок, злоупотреблений и мошенничества Ошибки возможны в силу человеческого фактора. Злоупотребления и мошенничество возможны и распространены Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается

Гибкость При внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала. Процесс длительный и мало поддающийся контролю При внедрении нового кредитного продукта необходимо создание новых скоринговых моделей и стратегий (или внесение изменений в уже имеющиеся). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей (стратегий) может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется

- строить и развивать бизнес, опираясь на точные данные и математический анализ [8; 3].

Внедрение системы кредитного скоринга позволяет банку получить целый ряд преимуществ: начиная от снижения времени принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оптимизацией бизнес-процессов в целом. Основным же преимуществом является снижение дефолтности кредитного портфеля банка за счет скорингового анализа и рей-тингования заемщиков.

Если кредитная организация правильно и адекватно использует кредитный скоринг, то получает эффективное конкурентное преимущество для поддержания и улучшения своих конкурентных позиций на рынке и выживания в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.

Литература

1. Зобова Е. В., Самойлова С. С. Управление кредитным риском в коммерческих банках // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 12 (046). С. 74-81.

2. Коротаева Н. В. Проблемы и перспективы развития в России безналичных розничных платежей // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 12 (046).

3. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы (Базель 2). М., 2004.

4. О типичных банковских рисках: Указание оперативного характера Банка России № 70-Т от 23.06.2004. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-сультантПлюс».

5. Пищулин А. Г. Система кредитного скоринга: необходимости и преимущества. 2011. URL: www.gaap.ru

6. Развитие финансовой системы в условиях модернизации экономики России: колл. монография. Тамбов, 2013.

7. Турлачева М. А., Малышкина Д. Н. Современные тенденции развития кредитования аграрного сектора в России // Саяпинские чтения: сборник материалов круглого стола. Вып. 7. гл. ред. В. М. Юрьев. Тамбов, 2014.

8. Усачев С. Кредитный скоринг // Банки и технологии. 2008. № 04.

9. Юрченко Е. Г. Совершенствование управления кредитным риском в сфере потребительского кредитования на основе скоринга востребования // Управление риском. 2009. № 2. С. 44-50.

* * *

SCORING MODELS OF THE ASSESSMENT OF CREDIT RISK

S. S. Samoylova, M. A. Kurochka

In article scoring as the instrument of credit risk management, its main characteristics, and also the mechanism of its realization and methods of decrease in arrears is considered. The credit organizations have difficult multilevel system of risks, the comprehensive and which objective assessment plays a key role in ensuring financial stability of each credit organization and stable development of a banking system as a whole. Scoring consists in determination of cumulative credit point of the borrower as a result of his assessment on a number of criteria. There are the scoring models, allowing to estimate solvency of natural persons, legal entities and subjects of small business. Introduction of system of credit scoring will allow bank to get that all desirable competitive advantage - long benefit of application of the strategy creating consumer value based on a unique combination of intra firm resources and abilities. Steady competitive advantage gives the chance to business to support and improve the competitive positions in the market and to survive in fight against competitors for a long time.

Key words: banks, credit, credit risks, scoring, scoring systems, credit market.