Дело рук самих кредитующих

Банкирам пора составлять планы по самооздоровлению банков, решил ЦБ. Методические рекомендации по их разработке регулятор разослал по банкам и ожидает первых результатов уже до конца года. Банкиры надеются, что рекомендательный статус документа не приведет к санкциям за его несоблюдение. В ЦБ рассматривают выполнение банками рекомендаций как тест на прозрачность.

Методические рекомендации по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости Банк России разослал в письме N 193-Т от 29 декабря 2012 года своим территориальным управлениям с просьбой довести содержание письма до банков. Этим письмом (есть в распоряжении "Ъ") регулятор рекомендует банкам начать разработку вариантов действий для преодоления возможных финансовых трудностей.

В качестве основных рисков для работы банковской системы Банк России видит существенное замедление российской экономики, значительное снижение цен на нефть, рост процентных ставок и падение фондовых индексов. Для таких сценариев регулятор просит разработать планы, которые позволили бы поддерживать необходимый для работы уровень достаточности капитала и ликвидности. Для примера Банк России предлагает свои варианты действий банка в сложной экономической ситуации. Так, для поддержания достаточного уровня собственных средств предлагается рассмотреть возможность привлечения капитала от акционеров (нынешних и новых), прекращение любых выплат учредителям, конвертацию уже имеющихся у банка обязательств в капитал. А для укрепления ситуации с ликвидностью предлагается (кроме стандартных инструментов, например привлечения средств от ЦБ) проанализировать имеющиеся возможности привлечения дополнительных средств от аффилированных с банком структур, перераспределения денежных потоков внутри банковской группы, а также предоставления дополнительных залогов для будущих кредиторов. Единственное, чего не должны предусматривать составленные банками планы,— это получение финансовой поддержки от государства. Ее при необходимости будут предусматривать планы оздоровления системно значимых игроков, составленные самим ЦБ, но для банков они будут секретными.

В рамках подготовки планов самооздоровления банки будут должны провести стресс-тесты по различным негативным сценариям развития экономической ситуации. В качестве базового сценария ЦБ предлагает такой: сокращение российского ВВП на 1,5%, снижение фондовых индексов на 30-50%, а также резкий рост доходности государственных (на 200-350 базисных пунктов) и корпоративных (на 500-1000 базисных пунктов) облигаций. При этом инициатива банков в разработке собственных дополнительных критериев стресс-тестов приветствуется.

Кроме самих планов оздоровления ЦБ предлагает банкам также самостоятельно разработать систему индикаторов определения момента, когда нужно будет вводить в действие заготовленные меры. Здесь рекомендации довольно размыты, например "устойчивое снижение норматива достаточности капитала", "устойчивый и существенный рост доли проблемных кредитов", "существенное снижение кредитных рейтингов", "устойчивый отток клиентов".

"В принципе появление таких рекомендаций понятно,— отмечает главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей.— Это некоторая тенденция со стороны регуляторов многих стран. Однако, насколько это будет позитивным для нашей банковской системы, пока сказать нельзя. Для европейских банков составление таких планов вполне оправдано, так как их бизнес в гораздо большей степени зависит от инвестиционного подразделения и фондового рынка, чем бизнес российских банков, поэтому, насколько это оправдано для нашего рынка, вопрос". "Для России это неактуальная задача,— согласен заместитель председателя правления банка ВТБ Герберт Моос.— Действительно, на Западе сложилась ситуация, при которой государство не готово спасать банки и предлагает им самим озаботиться этим вопросом. В России же бюджет профицитный, ЦБ и банки накопили достаточный запас прочности. Однако ЦБ не хочет оказаться не в тренде, поэтому и последовало такое формальное требование".

Между тем составить качественный план по выходу из кризиса нелегко, отмечают банкиры. "Из года в год регулятивная нагрузка растет,— констатирует председатель правления Юникредит-банка Михаил Алексеев.— Боюсь, что многие коммерческие банки будут составлять такой план формально. Но, если вдруг что-то случиться, будут действовать не по плану, а исходя из текущей ситуации". "К сожалению, на рынке очень мало специалистов, которые могут составить реально работающий план самооздоровления,— считает финансовый директор БИН-банка Алексей Китаев.— И в банках, и в "большой четверке" аудиторов, и возможно, в самом ЦБ. Хотя чистых трудозатрат тут не много — для составления плана и его поддержания нужен один специалист. Но где его взять?"

Все планы самооздоровления ЦБ обещает оценить, а в будущем, года через два, возможно, и учесть их при оценке экономического положения банков. Круг банков, которым предлагается разработать планы финансового оздоровления, в документе четко не очерчен. Из него следует, что речь идет о системно значимых и в первую очередь крупнейших игроках, что не исключает из процесса подготовки планов и всех остальных участников рынка. Сроки подготовки первых планов в письме не указаны, но, как сообщил зампред Банка России Михаил Сухов, регулятор считает целесообразным, чтобы их разработка была начата до конца этого года. По его словам, оценивать составленные банками планы ЦБ будет в первую очередь на предмет реалистичности. Наказания для банков, формально подошедших к составлению планов, не предусмотрено, но с точки зрения регулятора степень реалистичности плана будет характеризовать склонность банка к транспарентности и в итоге определять общее отношение регулятора к тому или иному игроку.