Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших банков России

Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших

банков России

В.В. Матишева, С.Ю. Мирская Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье рассмотрена отраслевая диверсификация кредитных портфелей крупнейших банков, и выявлена взаимосвязь кредитного портфеля этих банков с ВВП России. Построена отраслевая шкала, выявлены наиболее значимые отрасли в сфере кредитования.

Ключевые слова: кредитный портфель, отраслевая диверсификация, кредитные риски, структура.

Для оценки влияния макроэкономических параметров на уровень кредитного риска коммерческого банка необходимо определить отраслевую диверсификацию кредитного портфеля банка, поскольку в различных отраслях отдельные макроэкономические параметры могут по-разному воздействовать на результирующие финансовые показатели предприятий-заемщиков.

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка означает распределение кредитов между клиентами, которые осуществляют деятельность в разных областях экономики.

Для реального выделения основных отраслей возьмем наиболее крупные коммерческие банки, функционирующие на российском рынке. Выбор банков осуществляется по принципу наибольшего объема кредитного портфеля, данные получены на 1 января 2015 года [1].

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года представлен в таблице 1.

Таблица 1

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года

№ Банк Кредитный Кредитный Изменение Кредиты Кредиты

портфель на 1 портфель на 1 (%) юрлиц на 1 физлиц на 1

января 2015 января 2014 января 2015 января 2015

года (млн. года (млн. года (млн. года (млн.

руб.) руб.) руб.) руб.)

1 Сбербанк 4 992 542.69 4 760 407.02 4.88 3 736 532.98 1 256 009.72

2 ВТБ 949 834.43 1 059 007.48 -10.31 949 821.43 13.00

3 Газпромбанк 814 679.81 659 293.44 23.57 752 168.39 62 511.42

4 Россельхозбанк 593 757.44 502 539.09 18.15 510 558.15 83 199.29

5 Банк Москвы 426 640.16 397 011.42 7.46 370 420.61 56 219.55

6 Альфа-Банк 395 211.69 361 244.66 53.33 329 919.78 65 291.90

Сбербанк, как наиболее крупный в числе банков России, что отражает таблица 1, выделяет следующую классификацию отраслей кредитования корпоративных клиентов (юридических лиц) [2]:

• Автомобилестроение и производство техники

• Добыча полезных ископаемых

• ЖКХ

• Металлургия

• Обрабатывающие производства

• Операции с недвижимостью

• Пищевая промышленность

• Сельское хозяйство и животноводство

• Строительство

• Текстильное производство и производство одежды

• Торговля и общественное питание

• Транспорт и связь

• Прочие отрасли

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Сбербанка представлена в таблице 2 [3].

Таблица 2

Отраслевая структура кредитного портфеля Сбербанка

Ссудная Структура

Отрасль задолженность, ссудной

(млн. руб.) задолженности, %

Автомобилестроение и производство техники 259952,0913 6,957039928

Добыча полезных ископаемых 591633,2152 15,83374798

ЖКХ 24871,93965 0,665642182

Металлургия 463782,4073 12,41210528

Обрабатывающие производства 179577,5289 4,805993415

Операции с недвижимостью 168013,5122 4,49650821

Пищевая промышленность 568360,5859 15,21090778

Сельское хозяйство и животноводство 232498,0379 6,222293209

Как видно из таблицы, основная часть кредитных операций Сбербанка осуществляется в таких отраслях как: добыча полезных ископаемых, торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия, автомобилестроение и производство техники, сельское хозяйство и животноводство, строительство, менее 5 % сделок приходится на обрабатывающие производства и операции с недвижимостью. В остальных отраслях доля кредитных операций не значительна.

Рассмотрим анализ структуры кредитного портфеля ВТБ, представленный в таблице 3 [4].

Таблица 3

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ВТБ

Ссудная Структура

Отрасль задолженность, ссудной

(млн. руб.) задолженности, %

Автомобилестроение и производство техники 180466,0717 19

Добыча полезных ископаемых 47491,0715 5

ЖКХ 9498,2143 1

Металлургия 47491,0715 5

Обрабатывающие производства 28494,6429 3

Операции с недвижимостью 37992,8572 4

Пищевая промышленность 199462,5003 21

Сельское хозяйство и животноводство 75985,7144 8

Строительство 151971,4288 16

Текстильное производство и производство одежды 0

Торговля и общественное питание 142473,2145 15

Транспорт и связь

Прочие отрасли 28494,6429 3

ИТОГО 949821,43 100

Основную часть кредитных операций ВТБ осуществляет в таких отраслях как: пищевая промышленность, автомобилестроение и производство техники, строительство, торговля и общественное питание,

сельское хозяйство и животноводство, по 5 % сделок приходится на добычу полезных ископаемых и отрасль металлургии. В остальных отраслях доля кредитных операций незначительна.

Газпромбанк, являющийся третьим крупнейшим коммерческим банком России по итогам 2014 года, имеет отраслевую диверсификацию кредитного портфеля, представленную в таблице 4 [5].

Таблица 4

Отраслевая структура кредитного портфеля Газпромбанка

Ссудная Структура

Отрасль задолженность, ссудной

(млн. руб.) задолженности, %

Автомобилестроение и производство техники 91012,37519 12,1

Добыча полезных ископаемых 220385,3383 29,3

ЖКХ 9026,02068 1,2

Металлургия 36104,08272 4,8

Обрабатывающие производства 34599,74594 4,6

Операции с недвижимостью 12034,69424 1,6

Пищевая промышленность 56036,54506 7,45

Сельское хозяйство и животноводство 37608,4195 5

Строительство 66942,98671 8,9

Текстильное производство и производство одежды 24069,38848 3,2

Торговля и общественное питание 82738,5229 11

Транспорт и связь 47386,60857 6,3

Прочие отрасли 34223,66175 4,55

ИТОГО 752168,39 100

Основная доля кредитных операций Газпромбанка принадлежит добыче полезных ископаемых, занимающей 29% всего кредитного портфеля, далее следуют отрасли автомобилестроения и производства техники, торговли и общественного питания, пищевой промышленности.

Практически половина кредитных операций с корпоративным клиентами Российского сельскохозяйственного банка проводится по отраслям сельского хозяйства и животноводства и добычи полезных ископаемых (табл. 5) [6]. Также, существенными по объемам выданных кредитов являются отрасли торговли и общественного питания, транспорта и

связи, пищевой промышленности и автомобилестроения и производства техники.

Таблица 5

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Российского

сельскохозяйственного банка

Отрасль Ссудная задолженность, (млн. руб.) Структура ссудной задолженности, %

Автомобилестроение и производство техники 26957,47 5,28

Добыча полезных ископаемых 109259,44 21,4

ЖКХ 3114,4047 0,61

Металлургия 21954 4,3

Обрабатывающие производства 16746,307 3,28

Операции с недвижимостью 13223,456 2,59

Пищевая промышленность 32165,163 6,3

Сельское хозяйство и животноводство 136319,03 26,7

Строительство 18890,652 3,7

Текстильное производство и производство одежды 8168,9304 1,6

Торговля и общественное питание 76583,723 15

Транспорт и связь 41865,768 8,2

Прочие отрасли 5309,8048 1,04

ИТОГО 510558,15 100

Банк Москвы входит в пятерку крупнейших коммерческих банков России по размеру кредитного портфеля, отраслевая структура которого представлена в таблице 6 [7].

Основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках которых действуют кредитозаемщики банка Москвы, являются: торговля и общественное питание, автомобилестроение и производство техники, строительство, пищевая промышленность.

Таблица 6

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Банка Москвы

Ссудная Структура

Отрасль задолженность, ссудной

(млн. руб.) задолженности, %

Автомобилестроение и производство техники 50229,035 13,56

Добыча полезных ископаемых 5074,7624 1,37

ЖКХ 3148,5752 0,85

Металлургия 4074,6267 1,1

Обрабатывающие производства 17780,189 4,8

Операции с недвижимостью 7408,4122 2

Пищевая промышленность 21225,101 5,73

Сельское хозяйство и животноводство 2963,3649 0,8

Строительство 32337,719 8,73

Текстильное производство и производство одежды 18150,61 4,9

Торговля и общественное питание 188914,51 51

Транспорт и связь 11853,46 3,2

Прочие отрасли 7260,244 1,96

ИТОГО 370420,61 100

Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка несколько отличается от структуры корпоративного портфеля банка Москвы и ВТБ, поскольку основная масса кредитных операций приходится здесь на добычу полезных ископаемых и строительство (табл. 7) [7].

В структуре корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка отсутствует отрасль текстильное производство и производство одежды, низкая доля кредитных операций приходится на сельское хозяйство и животноводство. В основном кредитные операции проводятся в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь, автомобилестроение и производство техники, металлургия и торговля и общественное питание. На долю пищевой промышленности, в отличие от ВТБ приходится всего 4 % сделок.

Таблица 7

Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка

Ссудная Структура

Отрасль задолженность, ссудной

(млн. руб.) задолженности, %

Автомобилестроение и производство техники 36291,1758 11

Добыча полезных ископаемых 52787,1648 16

ЖКХ 6598,3956 2

Металлургия 29692,7802 9

Обрабатывающие производства 13196,7912 4

Операции с недвижимостью 6598,3956 2

Пищевая промышленность 13196,7912 4

Сельское хозяйство и животноводство 3299,1978 1

Строительство 46188,7692 14

Текстильное производство и производство одежды 0 0

Торговля и общественное питание 29692,7802 9

Транспорт и связь 39590,3736 12

Прочие отрасли 52787,1648 16

ИТОГО 329919,78 100

Таким образом, основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках которых действуют кредитозаемщики крупнейших коммерческих банков России, являются: добыча полезных ископаемых, торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия, автомобилестроение и производство техники, сельское хозяйство и животноводство, строительство, транспорт и связь, что подтверждает и структура ВВП России за 2014 год, представленная на рисунке 1 [8].

Именно вышеперечисленные отрасли следует рассматривать при оценке влияния различных макроэкономических параметров в каждой их них на уровень кредитного риска коммерческого банка. Данная классификация отраслей является общей для всех банков, действующих на российском рынке, в виду того, что при анализе учитывались отраслевые диверсификационные портфели основных крупнейших банков России, а также ВВП страны.

Рис. 1. - Структура ВВП России за 2014 год

Для моделирования уровня кредитного риска коммерческого банка, необходимо оценить влияние на него различных макроэкономических параметров в каждой из выделенных отраслей с целью выбора значимых показателей.

Литература

1. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг. Рейтинги: Top500 банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года: URL http://rating.rbc.ru/articles/2015/02/24/ 33178170_tbl.shtml?2015/02/24/33178275

2. Официальный сайт Сбербанка России URL: http://www.sbrf.ru/rostov/ru/analytics/

3. Официальный сайт Корпоративного журнала банка ВТБ URL: http://www.vtbmagazine.ru/default.asp?nid=36

4. Официальный сайт Газпромбанка URL: http://www.gazprombank.ru/

5. Официальный сайт Россельхозбанка URL: http://www.rshb.ru/

6. Официальный сайт Банка Москвы URL: http://www.bm.ru/ru/ir/reports/msfo/

7. Официальный сайт Альфа-Банка URL: http://www.alfabank.ru/about/information/

8. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. URL: http://kaivg.narod.ru/

9. Колесов П.Ф. Инвестиционные операции кредитных организаций в ценные бумаги в период современного финансово-экономического кризиса в России// Инженерный вестник Дона №4, 2010

10.Бокова Ф.М. Исследование эффективности и качества банковских услуг// Инженерный вестник Дона №1, 2011

References

1. Oficial'nyj sajt Ros Biznes Konsalting. Rejtingi: Top500 bankov po kreditnomu portfelju na 1 janvarja 2015 goda. [Official website Ros Business Consulting. Ratings: Top500 banks po kreditnomy portfelu na 1 january 2015 year]

http://rating.rbc.ru/articles/2015/02/24/33178170_tbl.shtml?2015/ 02/24/33178275.

2. Oficial'nyj sajt Sberbanka Rossii [Official website Sberbank of Russia]: http://www.sbrf.ru/rostov/ru/analytics/

3. Oficial'nyj sajt Korporativnogo zhurnala banka VTB [Official website The corporate magazine of VTB Bank]. http://www.vtbmagazine.ru/default.asp?nid=36

4. Oficial'nyj sajt Gazprombanka [Official website Gazprombank] http://www.gazprombank.ru/

5. Oficial'nyj sajt Rossel'hozbanka [Official website Rosselkhozbank] http://www.rshb.ru/

6. Oficial'nyj sajt Banka Moskvy [Official website The Bank Of Moscow] http://www.bm.ru/ru/ir/reports/msfo/

7. Oficial'nyj sajt Al'fa-Banka [Official website Alfa-Bank] http://www.alfabank.ru/about/information/

8. Kalabekov I.G. Rossijskie reformy v cifrah i faktah. [Russian reforms in figures and facts] http://kaivg.narod.ru/

9. Kolesov P.F. Inzenernyj vestnik Dona (Rus) №4, 2010

10. Bokova F.M. Inzenernyj vestnik Dona (Rus) №1, 2011