СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ТАТЬЯНЫ РУБЛЁВОЙ

1. Способ определения степени риска дефолта заемщика при кредитовании, включающий получение данных, характеризующих потенциальных заемщиков, в том числе их кредитную историю, с передачей их в устройство ввода, применение математической формулы с получением расчетных данных и ранжированием заемщиков по группам, с отображением результатов на устройстве вывода, отличающийся тем, что он включает получение данных об уровне инфляции, корректировку данных о заемщиках на уровень инфляции, отбор данных о действующих кредитах потенциальных заемщиков и размерах ежемесячного платежа по ним, определение мероприятий по работе с заявкой в рамках риск-менеджмента, причем для определения степени риска дефолта заемщика используют следующую математическую формулу:
<mrow><msub><mi>σ</mi><mrow><mi>d</mi><mi>e</mi><mi>f</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mi>t</mi></msub><msqrt><mrow><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>t</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></munderover><mrow><msub><mi>P</mi><mi>t</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mo>−</mo><msub><mi>h</mi><mi>t</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><msub><mi>I</mi><mi>t</mi></msub><mo>−</mo><mo stretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><msub><mi>h</mi><mi>t</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><msub><mi>O</mi><mi>t</mi></msub><mo>−</mo><mi>m</mi><msub><mi>p</mi><mi>t</mi></msub><msup><mo stretchy="false">)</mo><mn>2</mn></msup></mrow></mstyle></mrow></msqrt></mrow>
def
где, σ - степень риска дефолта заемщика
t
K - отношение задолженности по кредиту на дату расчета риска дефолта к величине ликвидных и неликвидных активов, образующих инвестиционный портфель домашнего хозяйства на период времени t
<mrow><mo stretchy="false">(</mo><mi>р</mi><mi>а</mi><mi>с</mi><mi>ч</mi><mi>и</mi><mi>т</mi><mi>ы</mi><mi>в</mi><mi>а</mi><mi>ю</mi><mi>т</mi><mtext> по формуле:</mtext><mtext></mtext><msub><mtext>К</mtext><mtext>t</mtext></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>з</mi><mi>а</mi><mi>д</mi><mi>о</mi><mi>л</mi><mi>ж</mi><mi>н</mi><mi>о</mi><mi>с</mi><mi>т</mi><mi>ь</mi><mtext> </mtext><mi>п</mi><mi>о</mi><mo>⋅</mo><mi>к</mi><mi>р</mi><mi>е</mi><mi>д</mi><mi>и</mi><mi>т</mi><msub><mi>у</mi><mi>t</mi></msub></mrow><mrow><mi>л</mi><mi>и</mi><mi>к</mi><mi>в</mi><mi>и</mi><mi>д</mi><mi>н</mi><mi>ы</mi><mi>е</mi><mtext> </mtext><mi>а</mi><mi>к</mi><mi>т</mi><mi>и</mi><mi>в</mi><mi>ы</mi><mo>,</mo><mtext> </mtext><mo>+</mo><mi>н</mi><mi>е</mi><mi>л</mi><mi>и</mi><mi>к</mi><mi>в</mi><mi>и</mi><mi>д</mi><mi>н</mi><mi>ы</mi><mi>е</mi><mtext> </mtext><mi>а</mi><mi>к</mi><mi>т</mi><mi>и</mi><mi>в</mi><msub><mi>ы</mi><mi>t</mi></msub></mrow></mfrac><mo stretchy="false">)</mo><mo>,</mo></mrow>
t
P - вероятность возникновения дефолта заемщика в период времени t, (всегда принимают равной 1),
t
h - темп инфляции в период времени t,
t
I - доход, получаемый домашним хозяйством в период времени t,
t
O- платежи по обязательствам, которые имеет домашнее хозяйство в период времени t (кроме платежей в счет погашения кредита) - расходы по коммунальным платежам, ежемесячные платежи по действующим кредитам, страховые взносы и другое),
t
mp - ежемесячный платеж по кредиту в период времени t.
2. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что данные, характеризующие потенциальных заемщиков, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, семейное положение, количество иждивенцев, наличие постоянного дохода, запрашиваемую сумму кредита, данные о совокупных доходах, данные о ежемесячных расходах, данные о ликвидных и неликвидных активах.
3. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что из кредитной истории выбирают только информацию о действующих кредитах.
4. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что получают данные о размерах ежемесячного платежа по действующим кредитам заемщиков.
5. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что размер ежемесячного платежа по действующим кредитам заемщиков относят к расходам заемщиков.
6. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.3, отличающийся тем, что данные об уровне инфляции получают из официальных источников.
7. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что данные об уровне инфляции используют для корректировки уровня доходов и расходов заемщиков.
8. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что расчетные данные получают в виде информации о степени риска дефолта заемщиков.
9. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что после получения значения степени риска дефолта заемщика заявке присваивают определенную категорию риска.
10. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.9, отличающийся тем, что группы риска, включают низкорисковую, среднерисковую и высокорисковую.
11. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.10, отличающийся тем, что границы групп риска разрабатывают при анализе рефинансируемых Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ипотечных кредитов.
12. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что на основании группы риска, присвоенной заявке, определяют мероприятия по работе с заявкой в рамках риск-менеджмента.
13. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.13, отличающийся тем, что в мероприятия по работе с заявкой в рамках риск-менеджмента включают отказ в предоставлении кредита, предоставление кредита согласно всем параметрам заявки при наличии положительного решения внутренних служб, предоставление кредита при изменении параметров предоставленной заявки, повторном анализе платежеспособности заемщика и повторном определении значений степени риска дефолта заемщика, рассмотрение заявки на кредитном комитете Банка.
14. Способ определения степени риска дефолта заемщика по п.1, отличающийся тем, что расчеты производят с использованием программы для ЭВМ.