Анализ основных параметров кредитного сегмента российского банковского рынка

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО РЫНКА Мусайханова Э.Ш.

Мусайханова Элина Шахидовна - магистрант, кафедра экономики, финансов и права, филиал в г. Пятигорске Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Пятигорск, Ставропольский край

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние национального банковского сектора и его кредитного сегмента, рассматриваются основные показатели его функционирования.

Ключевые слова: банковская система, кредитный рынок, кредитные организации, банки, банковские активы, кредиты, достаточность капитала, рентабельность активов и капитала, просроченные ссуды, качество банковского кредитного портфеля.

Экономика любой страны, ее народно-хозяйственный комплекс не могут существовать без банковской системы. Она является связующим звеном между владельцами капитала и его реципиентами. В ней происходит оборот основной доли финансовых денежных ресурсов.

Банковская система является частью финансового рынка, не котором основными игроками являются финансово-кредитные институты. Традиционно, коммерческие банки занимают лидирующую позицию в сфере финансовых услуг.

Российская банковская система находится в постоянной динамике и процессе реформирования в соответствии с изменяющимися потребностями рынка. Основной ее тенденцией является сокращение числа действующих кредитных организаций, причем, как в добровольном, так и принудительном порядке.

Таблица 1. Сведения о численности кредитных организациях Российской Федерации, ед. [1]

Показатели 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.12.19

Действующие КО 834 733 623 561 484 444

Действующие банки 783 681 575 517 440 405

Доля банков в числе КО 94% 93% 92% 92% 91% 91%

Филиалы действующих КО в РФ 1708 1398 1098 890 709 631

Филиалы действующих КО за рубежом 6 6 6 6 6 5

Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2019 году была намного спокойнее, чем в предыдущие годы, хотя число отзывов по-прежнему осталось относительно высоким. С начала года по состоянию на 01 декабря было отозвано 28 лицензий у кредитных организаций и НКО и 12 организаций лишились лицензии добровольно. Для сравнения, в 2018 году принудительно лицензий лишились 60 банков, и еще 17 банков лишились лицензий добровольно, а 2017 году - 51 и 11 соответственно.

Как видно, принудительных отзывов стало в два раза меньше, но добровольных намного больше. Это связано с очередным повышением требований к капиталу банков и разделений их на два дополнительных уровня (базовая лицензий и

универсальная лицензия). При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2019 году по состоянию на 1 января, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил всего 118 миллиардов рублей [2]. Для сравнения, в 2018 году эта величина была больше 0,5 триллионов рублей, а в 2017 и 2016 годах активы банков, принудительно лишенных лицензий, составляли 1,21 и 1,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, средний размер активов банков, потерявших лицензий, заметно сократился.

Таблица 2. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций [1]

Показатели Ед. изм. 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.12.19

Активы (пассивы) млрд руб. 77 653 83 000 80 063 85 192 94 084 95 965

Кредиты нефинансовым организациям млрд руб. 29 536 33 301 30 135 30 193 33 372 34 056

Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций) млрд руб. 1 306 1 659 2 777 3 627 4 639 4 979

Кредиты физическим лицам млрд руб. 11 330 10 684 10 804 12 174 14 901 17 475

Доля кредитов в банковских активах % 54 55 55 54 56 59

Достаточность капитала Н1.0 % 12 13 13 12 12 12,4

Рентабельность активов % 1 0 1 1 2 2,1

Рентабельность капитала % 8 2 10 8 14 18,8

Прирост активов банковского сектора в номинальном выражении за 11 месяцев 2019г. составил 2%, что ощутимо ниже предыдущих лет (10% в 2018 году, 6% в 2017 году), что во многом связано с укреплением рубля, с переходом на новые стандарты бухгалтерского учет и сокращением избыточной ликвидности. Банковский сектор РФ по-прежнему характеризуется высокой концентрацией активов у 5 крупнейших кредитных организаций, доля которых ежегодно превышает 60% от совокупных активов и собственных ресурсов всей банковской системы.

В структуре банковских активов традиционно наибольший удельный вес образуют кредиты, их доля колеблется в пределах 54-59%. Основными заемщиками по величине привлекаемых ссуд и общему объему ссудной задолженности (35-40% от совокупных банковских активов) остаются нефинансовые организации.

Кредитование экономики в 2019 году характеризовалось более высокими темпами прироста по сравнению с динамикой активов. Объем ссудной задолженности нефинансовых организаций вырос на 2%, финансовых организаций - на 7%, физических лиц - на 17%. Ежегодно наиболее высокими темпами роста кредитования отличаются именно две последние категории. В структуре кредитования физических лиц более 90% составляют ссуды сроком более 1 года. При кредитовании юридических лиц доля краткосрочных заемных обязательств до 1 года превышает 70%.

Достаточность собственного капитала российских банков колеблется в пределах 12-13%, едва превышая норматив (минимум 10%).

Прибыль банков в 2019 году окажется на очень высоком уровне, что свидетельствует о хорошем развитии ситуации в секторе. Рентабельность активов банковский системы за 11 месяцев превысила 2,1%, а рентабельность капитала переступила порог 18%. Это наилучшие значения за последние 5 лет.

i  I - I I ii:;)n Й

Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам

Доля просроченной задолженности по кредитам населению

Доля просроченной задолженности по ипотечным ссудам

Доля необеспеченных потребительских ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней

Доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней

Рис. 1. Качество кредитного портфеля российских банков, % [1]

Следует отметить, что на фоне роста объемов кредитования внимание привлекает доля просроченной задолженности по выданным ссудам. Несмотря на ее плавное снижение по сравнению с 2016г., доля просроченных обязательств в 2019г. остается довольно высокой.

Подводя общие итоги 2019 года, можно отметить ключевые тенденции банковской системы РФ.

1. Основной тенденцией 2019 года в финансовой сфере стала относительная стабильность. Не отмечено ни кредитных бумов или падений, ни заметных отзывов лицензий или появления новых игроков, ни резких изменений правил игры, крупных кибератак или внешних санкций. В целом такая ситуация скорее говорит о зрелости российской финансовой системы, и в долгосрочной перспективе создает дополнительный потенциал развития.

2. Инфляция в 2019 году оказалась намного ниже ожиданий, которые озвучивались в конце 2018 и начале 2019 года. Это снижение потребовало от Банка России решительного сокращения ключевой ставки. Таким образом, за полгода ставка была снижена на 1,5 процентного пункта до 6,25%. Банковская система и финансовая система в целом должны адаптироваться к низкой инфляции и низким процентным ставкам.

3. В октябре 2019 года были введены ограничения на кредитования населения с высокой долговой нагрузкой [3]. Это стало реакцией на высокие темпы роста потребительского кредитования в 2018 году, хотя эта мера уже обсуждалась и ранее, так как закредитованность отдельных лиц была высокой намного раньше.

4. 2019 год станет рекордным для банковского сектора по объему прибыли. Скорее всего, она превысит 2 триллиона рублей. Рост прибыли выглядит достаточно предсказуемым на фоне относительной стабильности. При этом во многом рост сальдированной прибыли связан с сокращением убытков у убыточных банков, что особенно проявилось во второй половине 2019 года, а также переходом на новые стандарты отчетности, что позволило многим банкам высвободить резервы. Снижение процентной маржи было компенсировано ростом комиссионных доходов. Рентабельность капитала тоже немного ощутимо выросла, причем не только у лидеров банковского сектора, но и у средних и даже небольших кредитных

организаций. Таким образом, на фоне сокращения доходности безрисковых активов для владельцев банков их бизнес опять становиться интересным. Уже в 2020 году это может привести к череде сделок слияний и поглощений, при этом вероятность возврата интереса иностранцев к российским банкам будет по-прежнему невысокой.

5. Российский фондовый рынок в 2019 году оказался одним из самых прибыльных для инвесторов. Из-за снижения ставок очень сильно выросли в цене облигации, а индекс РТС показал самый большой рост (отчасти из-за десятипроцентного укрепления рубля) среди крупнейших фондовых площадок. Развитие российского финансового рынка можно даже назвать впечатляющим. Число физических лиц, открывших брокерские счета, по итогам года превысит 4 миллиона, то есть за последние 3 года частных инвесторов на фондовом рынке стало почти кратно больше. В целом альтернативные способы сбережения (страхование жизни, ИИС, брокерские счета, ПИФы и другие) развиваются очень быстро, что в первую очередь видно по динамике фондового рынка. Скорее всего, в 2020 году эта тенденция продолжиться, и все большее число людей будет нести свои сбережения на фондовый рынок в том или ином виде, а банки соответственно будут вынуждены конкурировать с биржей за средства клиентов. Поэтому процентная маржа банков продолжит снижаться. Несколько охладить этот процесс может коррекция мировых рынков, что является вполне вероятным сценарием в среднесрочной перспективе, так как сейчас они находятся на исторических максимумах.

Список литературы

1. Центральный банк Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс] / Банк России, 2000-2020. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 07.01.2020).

2. ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». [Электронный ресурс] / РИА РЕЙТИНГ, 2020. Режим доступа: https://riarating.ru/ (дата обращения: 08.01.2020).

3. Информация Банка России от 01.10.2019 «Законодательные изменения, вступающие в силу 1 октября 2019 года». [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс, 1997-2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59355.html/ (дата обращения: 10.10.2019).