Подходы к моделированию циклических процессов экономической динамики

УДК 338.12

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Соловьев Иван Валерьевич, аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, г. Санкт-Петербург, Россия solovyov_i@bk. ru

В работе выполнен анализ существующих подходов к моделированию динамики циклических процессов. Предложен перечень факторов, обуславливающих развитие циклических процессов. Дано описание подхода австрийской школы к анализу причин цикличности.

Ключевые слова: экономические циклы; экономическая динамика; кризис.

APPROACHES AT MODELLING CYCLICAL PROCESSES OF

ECONOMICAL DYNAMICS

Ivan Solovyоv, Ph.D. Student

St. Petersburg State University of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia

solovyov_i@bk. ru

The present paper contains an analysis of existing approaches at modeling dynamics of cyclical processes. A list of factors that determine development of cyclical process is proposed. A description of the Austrian school’s approach at analysis of reason of cyclical processes is given.

Keywords: economical cycle; economical dynamics; crisis.

Представление о том, что цикличность является неотъемлемым свойством экономических (и, шире, социальных) процессов, стало фактически общепринятым в исследовательском сообществе. Почти два века наблюдений за динамикой основных экономических показателей подтверждают наличие в ней цикличности, которая представлена в виде множества видов циклов различной продолжительности и интенсивности, проявляющихся на разных уровнях экономической системы. Для объяснения феномена цикличности предложено большое количество теорий, однако, несмотря на большую традицию исследования этого явления, работы в данном направлении не только не прекращаются, но и имеют большую популярность, что служит подтверждением того, что данная проблема пока далека от решения, с которым согласилось бы большинство экономистов.

В нашей статье мы попытаемся рассмотреть и систематизировать основные подходы к моделированию цикличности, а также выявить их преимущества и недостатки как с точки зрения внутренней непротиворечивости, так и с точки зрения их способности объяснять наблюдаемую динамику циклических колебаний экономических показателей (и, что еще более важно, предсказывать ее возможные изменения в будущем).

С содержательной точки зрения экономические циклы — это колебания экономической активности национальной экономики и мирового хозяйства, проявляющиеся в смене фаз подъёма и спада [1]. При четырёхфазном делении цикла можно выделить следующие фазы: кризис, депрессия, оживление и подъём (такая модель цикла была впервые сформулирована К. Марксом; существует и альтернативный поход к определению числа фаз в цикле, согласно которому таких фаз насчитывается всего две -повышательная и понижательная, а также две точки смены направления экономической динамики).

Общепринятыми в современной экономической науке являются следующие утверждения [1]:

1. Цикличность является всеобщей формой движения в природе и

обществе (в качестве примера интересного проявления этой всеобщности можно привести циклы колебаний территории России и Украины [2]). Всеобщность, разумеется, не следует путать с универсальностью - как в природе, так и в обществе существуют и нециклические процессы. При этом интересно отметить, что о природе этой цикличности в экономике мнения исследователей расходятся - если сторонники неокейнсианских взглядов считают, что цикличность присущность экономическому развитию по самой его природе, то приверженцы австрийской школы предполагают, что по крайней мере часть циклов искусственно (хотя и непреднамеренно) вызывается к жизни непродуманными действиями центральных банков по регулированию учетной ставки;

2. Траектория цикличного движения характеризуется последовательной

сменой фаз; как продолжительность отдельных фаз, так и

продолжительность цикла в целом приблизительно постоянна. Важным элементом цикла является кризис;

3. Экономика (как мировая, так и национальная) подвержена разным типам циклов, которые, частично совмещаясь и накладываясь друг на друга, формируют волнообразную динамику экономических процессов. По данным Фонда по изучению экономических циклов (США), различают 75 видов циклов общей деловой активности продолжительностью от 16 до 60 лет и 23 вида циклов волнового характера от 35 до 108 лет. Всего же выявлено 1380 разновидностей экономических циклов продолжительностью от 20 часов до 700 лет;

4. Каждый новый цикл последовательно сменяет предыдущий, зарождаясь в его недрах;

5. Каждый цикл обуславливается своими специфическими факторами;

6. Циклы находятся во взаимодействии друг с другом, поэтому трудно выделить отдельно взятый цикл;

7. На протяжении своего функционирования циклическая динамика может меняться (в частности, может меняться продолжительность цикла;

8. Циклы, с одной стороны, оказывают влияние на общество, а с другой

— само общество является движущей силой развития циклических процессов.

В экономической литературе чаще всего выделяют циклы Китчина, деловые циклы, ритмы Кузнеца, длинные волны (большие циклы) Кондратьева, циклы Модельского (которые, впрочем, имеет не столько строго экономическое, сколько геополитеское и геоэкономическое наполнение), 300-летние циклы К. Джоэля и В. Шерера, цивилизационные циклы. Разумеется, этим перечнем многообразие известных в современной экономике циклов не исчерпывается, речь идет лишь о наиболее известных и значимых для анализа экономической динамики [1].

Цикл Китчина имеет продолжительность 40-59 месяцев [3] и проявляется в колебаниях товарно-материальных запасов предприятий. Отметим, что по мнению Дж. Китчина торгово-промышленный цикл состоит из 2-3-х малых.

Деловой цикл продолжительностью 7-11 лет характеризуется заменой морально устаревшего оборудования на промышленных предприятиях без серьезных изменений в существующей технологической парадигме.

Интересно отметить, что подробное исследование среднесрочных циклов провел А.Л. Чижевский. Он связывал их периодизацию с цикличными колебаниями солнечной активности, что позволило ему считать каждый цикл исторических событий всеобщим. Ученый объяснял их совпадение непосредственным влиянием активности солнца на интенсивность психической деятельности людей, степень их возбудимости, агрессивности. Вместе с тем, следует указать, что помимо воздействия солнечной активности человек испытывает влияние множества других факторов (биологических, природно-климатических, социальных, экономических, политических), что также, несомненно, отражается на преобразующей деятельности людей. По этой причине в современной экономической науке к такого рода объяснениям принято относиться со

скепсисом (хотя исследования в этом направлении продолжаются, и в принципе допустимо говорить о наличии обособленной «естественнонаучной» школе в изучении феномена цикличности в экономике).

Цикл Кузнеца (иначе называемый строительным или демографическим) имеет продолжительность 25-30 лет. Теория «длинных ритмов» Кузнеца изначально была теорией экономического роста, поскольку С. Кузнец исследовал связь

Длинные волны Кондратьева - одна из самых проблематичных тенденций колебательного движения экономики - имеют продолжительность 47-60 лет. Несмотря на то, что циклы Кондратьева являются, пожалуй, самым широко известным циклическим феноменом, в научном сообществе пока не сложилось единой точки зрения по поводу его реальности. В настоящее время ряд исследователей оспаривает факт существования кондратьевских циклов.

Первое упоминание о возможности существования длинных волн, по утверждению голландского исследователя Якоба ван Дёйна, относится еще к середине XIX века в работе английского экономиста Хайда Кларка, датированной 1847 годом. В 90-е годы XIX века - 10-е годы XX века долговременных циклических колебаниях писали многие экономисты того времени, среди которых М.И. Туган-Барановский, Р. Гильфердинг, А. Афталион, Г. Мур, Ж. Лескюр. Н.Д. Кондратьев впервые поставил проблему больших циклов экономической конъюнктуры в 1922 году в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны», которая была основана, по его же признанию, лишь на некоторых отрывочных данных. В статье «Большие циклы конъюнктуры», опубликованной в 1925 году, и в докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры», сделанном в 1926 году, Н.Д. Кондратьев подкрепил гипотезу о существовании долговременных циклических колебаний обширным статистическим материалом, применив новые для того времени методы анализа временных

рядов. Интерес ученого к проблеме циклических колебании долговременной периодичности объяснялся его стремлением создать универсальную концепцию, охватывающую все виды циклических колебаний и пригодную для построения, как краткосрочных прогнозов, так и прогнозов развития экономики на длительную перспективу.

Известен целый ряд исследований, посвященных специально классификации теорий длинных волн. В основу классификации, предложенной Делбеке, положено выделение главного фактора, обусловливающего длинноволновые колебания. В соответствии с этой классификацией среди теорий длинных волн различаются:

1) монетаристские и кредитные концепции, согласно которым ключевую роль в возникновении долгосрочных колебаний играют денежно-кредитные факторы;

2) концепции, рассматривающие в качестве основного фактора, порождающего длинноволновые колебания, изменяющуюся интенсивность в воспроизводстве капитальных благ. К их числу относятся теории Кондратьева, Манделя, Форрестера;

3) теории, рассматривающие в качестве главных причин, порождающих длинные волны, колебания в предложении отдельных факторов производства, которые и вызывают долгосрочные отклонения от тренда экономического развития. К числу их Делбеке относит концепции Фримена (о чередовании недостатка и избытка труда), Ростоу (о недостатке и избытке пищи и сырья). Сюда же следует отнести теорию Крейга и Уатта, связывающую переход к очередной длинной волне с исчерпанием одного доминирующего энергоносителя и освоением нового;

4) весьма популярные неошумпетерианские концепции, акцентирующие внимание на переходе экономической системы из одного равновесного состояния в другое в каждой длинной волне. Особое значение в этих теориях придается кластерам нововведений, составляющим материальную основу

такого перехода. К их числу относятся концепции Менша, Вейдлиха, Уорлда, Вийкампа, Ньюкампа и др.;

5) институциональные концепции, согласно которым длинные волны порождаются особенностями хозяйственных и политических институтов. К этому классу относятся теории Перес-Перес, Чандлера, Калецкого, Скрепанти и др.;

6) комбинированные теории, сочетающие в себе элементы нескольких из перечисленных выше подходов.

Кроме 60-летних Кондратьевских волн существуют сверхдлинные тенденции экономической и политической динамики. Ф. Бродель в 1979 году выделил «вековую тенденцию» продолжительностью 100-150 лет в объемах ВНП, численности населения и уровне дохода на душу населения.

Дж. Модельский обнаружил циклы в мировой политике продолжительностью от 90 до 122 лет, связанные с периодами глобальных мировых войн и установлением мировой политико-экономической силы. Тип экономики в разных фазах этого цикла, как показал Р. Стокен, различен: фаза свободной торговли - это, прежде всего, экономика предложения, а фаза регулирования - это экономика спроса.

Весьма интересен взгляд на природу цикличности в экономике, выдвинутый ведущим современным представителем австрийской школы Хесусом Уэртой де Сото [4]. Согласно ему, модель цикличности имеет следующий вид:

- Цикл начинается с понижения центральным банком ставки процента ниже рыночного уровня, что ведет к запуску экономического роста;

- На рынке активов надуваются «пузыри», а в реальной экономике начинают реализовываться долгосрочные проекты, рассчитанные на искусственно заниженную ставку процента (т. е. инвестиции осуществляются без обеспечения соответствия ожидаемой доходности реализуемого проекта состоянию рыночной экономики);

- Экономический рост несет в себе зародыш своего кризисного прекращения: в результате кредитной экспансии денежный спрос на инвестиции начинает превышать предложение реальных сбережений, вызывая инфляцию цен;

- Рано или поздно центральный банк вынужден повысить учетную ставку для борьбы с инфляцией и инвестиционными пузырями;

- Вскоре после этого происходит кризис: лопаются "пузыри" на рынках активов и обнаруживается убыточность ошибочных инвестиций при новых, более высоких процентных ставках - стадия фондовых крахов и банковских паник;

- В ходе послекризисной депрессии происходит расчистка ошибочных инвестиций - производственная структура приспосабливается к новой структуре спроса.

В табл. 1 нами приведены основные показатели, описывающие динамику циклических процессов (одновременно выступающие в качестве обуславливающих ее факторов).

Таблица 1

Основные факторы, характеризующие динамику циклических __________________процессов в экономике_________________

Факторы Показатели Экономичес кий рост Экономичес кое равновесие Экономическ ий кризис

Объективные факторы

Факторы производства Выпуск (V) Затраты (З) V>З V=З V<З

Спрос и предложение Спрос(Х) Предложение (У) Х>У Х=У Х<У

Деньги Сумма всех платежей (MV) Сумма цен всех товаров (PQ) MV>PQ MV=PQ MV< PQ

Кредит Реальная процентная ставка Отрицательна Нулевая Положительна

Инвестиции и сбережения Инвестиции (I) Сбережения (С) 1>С 1=С 1<С

Субъективные факторы

Ожидания Позитивное и негативное Информация Участники Участники

участников восприятие информации о о хозяйственн хозяйственной

хозяйственной состоянии конъюнктуры конъюнктуре ой деятельности

деятельности воспринимае деятельности рассматривают

тся, как склонны сложившуюся

позитивная трактовать конъюнктуру,

сложившуюс как

я негативную

конъюнктур

у, как

типичную

для

равновесия

Очевидно, что говорить о строгом равенстве проанализированных факторов (в колонке, характеризующей рыночное равновесие) в условиях реальной хозяйственной жизни затруднительно. Скорее, речь должна идти о значениях факторов, воспринимаемых рынком как равные.

Субъективность и объективность факторов связана с тем, что объективные факторы могут быть измерены и адекватно описывают рыночную ситуацию. Что же касается субъективных факторов, то они характеризуют ожидания участников хозяйственной деятельности, и могут сильно отличаться от динамики объективных показателей. Например, в фазе роста спрос может существенно превышать предложение, однако настороженное отношение предпринимателей к оценке рыночных перспектив может привести к тому, что рост будет более медленным, чем это следует из динамики объективных показателей. Напротив, чрезмерно позитивные ожидания при скромных значениях объективных показателей могут привести к надуванию пузыря с его последующим схлопыванием и катастрофическим ухудшением состояния национальной экономики.

Рассмотренные выше циклы представлены во временном аспекте (по длительности и глубине преобразований). Помимо временной классификации циклов Ю.В. Яковец [5] предлагает рассматривать их и в пространственном аспекте, что позволяет различать циклы, свойственные социально-экономическому развитию какого-либо региона, страны, группы взаимосвязанных стран (Западной Европы, Юго-Восточной Азии и др.), континента и исторический путь всего человечества в масштабах Земли (глобальные циклы). Отметим, что недостатком такого подхода (в своей основе, безусловно, логичного) является то, что в одной классификации смешиваются пространственные и хронологические характеристики циклов.

Если развить подход Яковца, можно прийти к выводу, что классификация циклов должна учитывать не только их пространственные и временные аспекты, но также степень охвата уровней и отраслей экономики. В силу этого целесообразным представляется выделять макроциклы и микроциклы (проявляющиеся, соответственно, на уровне всей национальной экономики или отдельного предприятия), а также отраслевые циклы. Также можно говорить о процессуальных циклах, описывающих динамику определенного вида экономической деятельности. К таким циклам относятся в первую очередь инновационный и инвестиционный циклы, проявляющиеся на микроуровне через продуктовые, технологические и организационные инновации на отдельно взятом предприятии, сопровождающиеся обновлением его основных фондов, а на макроуровне принимающие форму смену технологического уклада, причем не только в производстве, но и в потреблении. Инновации, зарождающиеся как средство повышения эффективности использования вложенного капитала (назовем их инновациями первого типа, или производственно-ориентированных), путем осуществления определенного числа более мелких инноваций (клиентоориентированных) делают определенный продукт доступным для широких слоев населения, вследствие чего меняется не только технологический уклад, но и стиль жизни. Наиболее ярким примером, на наш взгляд, может служить

развитие компьютерной техники и информационных технологий, приведших от мейнфреймов через персональный компьютер и сетевые протоколы к построению современной сетевой экономики.

Обобщая данные по структуре цикла, можно выделить, по крайней мере, два их крайних структурно-генетических типа: катастрофический и

колебательный [6]. Катастрофические циклы начинаются (или оканчиваются) внезапно, взрывоподобно. Описывающие их показатели резко достигают пика, а затем плавно (иногда - с небольшими колебаниями) опускаются до минимальных значений (или же подъем носит плавный характер, тогда как спад происходит резко и непредсказуемо). Напротив, колебательный цикл протекает плавно, переход от одной фазы цикла к другой происходит равномерно, без резких скачков.

Очевидно, что понимание того, к какому типу относится соответствующий циклический процесс, имеет большое значение для прогнозирования его динамики. Если для катастрофического цикла экстраполяция информации о предыдущих периодах затруднительна, а в отдельных случаях и не всегда возможна, то для колебательного цикла прогнозирование носит более строгий характер. Отметим, что решение этой задачи имеет важное значение не только для макроэкономики, но также и для планирования деятельности отдельных предприятий (упомянем, в частности, модель формирования конкурентоспособности предприятия в зависимости от фазы экономического цикла [7]).

Взаимосвязь циклов разной продолжительности проявляется в том, что пик фазы подъема полувекового цикла (длинной волны) наступает тогда, когда к такому же состоянию подходят циклы меньшей продолжительности. Так, циклы предприятий (хозяйственные циклы) образуют циклы отраслей, последние, в свою очередь, формируют длинные волны макроэкономики. Значит, траектория длинной волны целиком зависит от циклов предприятий. Все государственные решения в области экономики вначале "апробируются" предприятиями и только потом выливаются в конечные результаты развития

национальной экономики.

Следовательно, первоисточником циклических колебаний выступают предприятия. На это также указывал Шумпетер, установив, что «первоначальной силой, вызывающей волнообразные движения, выступает предприниматель - новатор» [8].

Но здесь и заключается главный парадокс теории экономических циклов. Создав достаточно завершенную теорию циклов на уровне макроэкономики, классики экономической науки так и не выделили вопросы цикличности развития предприятий в самостоятельное направление. Вместе с тем конкурентная среда, в которой работают предприятия, требует умелого маневрирования материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, обеспечения прибыльной работы и устойчивого финансового положения. Большая масса предприятий различных отраслей народного хозяйства находятся в кризисном состоянии и работают нерентабельно, многие из них не преодолевают банкротства и ликвидируются. Это свидетельствует о необходимости более глубокой аргументации принимаемых управленческих решений, с поправкой на цикличность развития.

На наш взгляд, именно эту проблему может решить исследование инвестиционных циклов - периодических закономерностей колебания интенсивности вложений предприятий в разнообразные материальные и нематериальные активы длительного пользования. Гибко реагируя на изменения экономической конъюнктуры, предприятия сами, в свою очередь, формируют ее. Таким образом, феномен цикличности во многом обуславливается тесной взаимосвязью экономического поведения отдельных компаний и динамики развития экономики в целом.

Литература

1. Айрапетян М.С. Актуальные проблемы теории экономических циклов // ТЭК. - 2003. - № 1. - С. 147-151.

2. Котляров И. Д. Украина и Россия: хроники «Смутного времени» // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 2. - С. 2-6.

3. Аукционек С. П. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ - М.: Наука, 1984.

4. Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и экономические циклы. М.: Социум, 2008.

5. Яковец Ю.В. Предвидение будущего: парадигма цикличности. - М.: Ассоциация «Прогнозы и циклы». Серия «Новое в прогнозировании: теория, методы, опыт», 1992.

6. Щавинский А. В. Современные представления об экономическом цикле // Научная мысль Кавказа, приложение №2. - Ростов-на-Дону: СКНЦВШ, 2007.

7. Котляров И. Д., Сычева О. С. Оценка конкурентоспособности предприятия сферы услуг: модель плавающих весов // Практический маркетинг. - 2010. - № 11 (165). - С. 11-15.

8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.