УСТРОЙСТВО ДИСКОНТИРОВАНИЯ/АЖИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Полезная модель относится к области обработки цифровых данных с помощью электрических машин, в частности к устройствам для обработки данных, преобразования данных для программного управления. Полезная модель предназначена для использования, в частности, в системе обработки и анализа данных о финансовых активах, когда требуется привести значения будущих (прошлых) денежных потоков к заданной дате с учетом изменения стоимости денег с течением времени.
В процессе анализа данных о финансовых активах аналитику, как правило, требуется не только проанализировать разнесенные во времени денежные потоки по финансовым инструментам, но и сравнить их. Для этого необходимо привести значения характеристик по денежным потокам к единому моменту времени. В случае когда требуется выразить денежные значения характеристик на одну заданную дату в ценах (в заданных денежных единицах) на другую заданную дату применяется операция дисконтирования/ажирования.
Дисконтирование - операция, позволяющая пересчитать значения характеристик анализируемого денежного потока назад по временной шкале. Ажирование - операция, обратная дисконтированию. Применение ажирования позволяет осуществить пересчет стоимости значения характеристик анализируемого денежного потока вперед по временной шкале.
Известна система оценки рисков инвестиционного портфеля Risk Metrics (Introduction to Risk Metrics, JPMorgan, Нью-Йорк, 1995 г., стр.3), которая содержит устройство ввода данных, устройство приема данных об определенных активах, в частности о финансовых инструментах, а также данных об основных характеристиках финансовых инструментов, об операциях по инструментам, устройства и средств промежуточного хранения и обработки данных и устройства вывода данных. Система предназначена для формирования структуры инвестиционного портфеля посредством ввода информации о составе и количестве финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле, спецификации всех финансовых инструментов (основные параметры - дата погашения, даты и объемы выплат дохода, валюта платежа и т.д.), исторических и текущих ценах финансовых инструментов и исторических значениях факторов риска; а также для расчета вероятных денежных потоков по данному портфелю и оценки совокупного риска рассматриваемого инвестиционного портфеля.
Недостатком системы Risk Metrics является то, что в ней устройство оценки совокупного риска анализируемого инвестиционного портфеля не включает какое-либо средство, реализующее задачу дисконтирования/ажирования значений вероятных денежных потоков. Устройство содержит только средство расчета вероятных денежных потоков по инвестиционному портфелю, предоставляющее оператору возможность только обособленного анализа значений вероятных денежных потоков, возникающих на разных этапах жизненного цикла инвестиционного портфеля. Система не предоставляет оператору возможности сравнения денежных потоков, разнесенных во времени. Таким образом, для сравнения таких денежных потоков оператор сначала должен рассчитать значения вероятных денежных потоков с помощью системы, затем привести данные значения к единому моменту времени с помощью каких-либо дополнительных средств и
только после этого принять решение об эффективности анализируемого инвестиционного портфеля. Это приводит к увеличению временных затрат на принятие решение, а также к снижению эффективности работы с системой.
Указанный недостаток устранен в автоматизированной информационно-аналитической системе оценки финансовых рисков (патент РФ №2246134). В известной системе существует подсистема расчета рисков, которая кроме программного модуля расчета рисков, носителя данных, устройства и средства промежуточного хранения и обработки данных значений долговых показателей, дополнительно содержит программный модуль расчета дисконтированных/ажированных показателей, являющийся прототипом настоящего изобретения.
Программный модуль расчета дисконтированных/ажированных значений известной подсистемы расчета рисков автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков работает следующим образом. Сохраненные в банке данных результатов анализа подсистемы анализа данные о значениях долговых показателей передаются в программный модуль расчета дисконтированных/ажированных показателей подсистемы расчета рисков. На основе этих данных по запросу оператора в программном модуле расчета дисконтированных/ажированных показателей производится расчет приведенных стоимостей долговых показателей. Расчет осуществляются на основе закона изменения дисконтирующего (ажирующего) капитала. Для осуществления ручного ввода данных в систему, в подсистеме расчета рисков предусмотрен мастер задания параметров дисконтирующих/ажирующих капиталов, который выводит на дисплей клиентского компьютера запросы о необходимых параметрах, принимает введенные оператором данные и направляет их в банк данных дисконтирующих/ажирующих капиталов. В результате расчетов формируются дисконтированные/ажированные значения долговых показателей, которые автоматически направляются и сохраняются в банке хранения выходных данных. Таким образом, средства системы обеспечивают возможность сравнения значений долговых показателей, характеризующих денежные потоки, разнесенные во времени.
Недостатком известной по патенту РФ №2246134 подсистемы является то, что в ней реализована только возможность дисконтирования/ажирования денежных потоков, номинированных в рублях. Это значит, что для анализа денежного потока, номинированного в любой другой валюте, аналитику необходимо с помощью каких-либо дополнительных средств сначала преобразовать временной ряд таким образом, чтобы значения денежного потока были выражены в рублях, и только потом формировать ряд дисконтированных/ажированных значений с помощью средств системы. Таким образом, у аналитика нет возможности проанализировать приведенных значения денежных потоков в той валюте, которая для него определена.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание устройства дисконтирования (ажирования) временных рядов на основе формирования дисконтирующих/ажирующих функций для различных валют.
Как следствие решения формирования дисконтирующих/ажирующих функций для каждой валюты является создание средств расчета продисконтированных значений временных рядов на основе формируемых дисконтирующих/ажирующих функций.
Кроме того, задачей является создание средства формирования дисконтирующих/ажирующих функций на основе шаблонов.
Еще одной задачей заявляемой полезной модели является создание специализированных средств, обеспечивающих отображение сформированных и рассчитанных данных о финансовых активах в удобном для оператора виде.
Еще одной задачей заявляемой полезной модели является подготовка данных о дисконтирующих/ажирующих функциях и капиталах для использования в других системах, в частности в системах, предназначенных для подготовки стратегий управления портфелем финансовых активов.
Указанные задачи решаются тем, что, в устройстве дисконтирования/ажирования временных рядов, содержащем сервер, включающий в себя микропроцессор с оперативной памятью, соединенной с накопителем данных, связанный по крайней мере с двумя рабочими станциями, которые включают в себя устройство ввода данных, связанное с оперативной памятью, которая связана с устройством вывода данных и микропроцессором, оперативная память, сервера содержит блок обработки введенных данных, связанный с банком данных свойств портфеля и банком данных факторов риска портфеля накопителя данных сервера, а также с банком данных дисконтирующих/ажирующих функций и банком данных шаблонов последовательно через блок формирования дисконтирующих/ажирующих функций блок управления шаблонами соответственно, оперативная память сервера содержит также блок исполнения запросов, связанный с блоком анализа временных рядов, состоящим из блока формирования куба дисконтирования и блока расчета, блоком расчета приведенных значений долговых показателей, состоящим из блока формирования куба продисконтированных значений, блока расчета продисконтированных значений и блока преобразования, с банком данных дисконтирующих/ажирующих функций, а также с банком данных шаблонов последовательно через блок управления шаблонами, блок формирования дисконтирующих/ажирующих функций связан с банком данных свойств портфеля, а также с блоком управления шаблонами, который также связан с банком данных дисконтирующих/ажирующих функций, блок анализа временных рядов также связан с блоком расчета приведенных значений долговых показателей, банком данных свойств портфеля и банком данных дисконтирующих/ажирующих функций, а блок расчета приведенных значений долговых показателей также связан с банком данных факторов риска портфеля, подсистемой расчета матриц долговых показателей и подсистемой расчета сценариев и весов автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков, оперативная же память рабочей станции содержит блок построения запросов, связывающий устройство ввода данных и устройство вывода данных с блоком исполнения запросов сервера, блок приема данных, связывающий устройство ввода данных и устройство вывода данных с блоком обработки введенных данных сервера, а также блок формирования отчетов, связанный с устройством ввода данных, устройством вывода данных и с блоком исполнения запросов сервера через блок построения запросов.
В соответствии с п.2 формулы, блок анализа временных рядов, состоит из блока формирования куба дисконтирования и блока расчета.
В соответствии с п.3 формулы, блок расчета приведенных значений долговых показателей, состоит из блока формирования куба продисконтированных/ажированных значений, блока расчета продисконтированных/ажированных значений и блока преобразования.
В соответствии с п.4 формулы, оперативная память сервера включает в себя блок управления шаблонами.
В соответствии с п.5 формулы, оперативная память рабочей станции включает в себя блок формирования отчетов.
Технический результат, получаемый при использовании заявляемой полезной модели, выражается в расширении функциональных возможностей работы с портфелем финансовых активов, за счет обеспечения формирования дисконтирующих/ажирующих функций для каждой из валют и повышении эффективности управления портфелем
финансовых активов, в частности в снижении риска управления портфелем финансовых инструментов.
Сущность полезной модели пояснена чертежом, где изображено:
Фиг.1 - блок-схема компьютерной системы для предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - блок-схема программных модулей устройства дисконтирования/ажирования временных рядов;
Фиг.3 - аппаратные компоненты сервера компьютерной системы.
Устройство дисконтирования/ажирования временных рядов содержит (фиг.1) сервер 1 (содержащий серверную часть системы и базу данных), соединенный с рабочей станцией 2 и рабочей станцией 3 (клиентскими компьютерами) операторов различными линиями связи 4, например, оптоволоконными, телефонными, спутниковыми и иными.
Сервер 1 в предпочтительном варианте осуществления устройства содержит микропроцессор 6, оперативную память 5 и накопитель данных 7, расположенный на физических носителях данных - электромагнитных, оптических или любых других носителях (в сегодняшней реализации носителем данных является жесткий диск компьютера). Технические требования, предъявляемые к серверу баз данных, зависят от объема базы данных и количества пользователей.
Рабочая станция 2 в предпочтительном варианте осуществления системы содержит оперативную память (устройство промежуточного хранения и обработки данных) 8, микропроцессор 9, устройство ввода данных 10 (клавиатура, "мышь"), устройство вывода данных 11 (дисплей, принтер).
Рабочая станция 3 в предпочтительном варианте осуществления системы содержит оперативную память (устройство промежуточного хранения и обработки данных) 12, микропроцессор 13, устройство ввода данных 14 (клавиатура, "мышь"), устройство вывода данных 15 (дисплей, принтер).
Как показано на фиг.2, оперативная память 5 сервера 1 содержит блок обработки введенных данных 16, блок исполнения запросов 17, блок формирования параметров дисконтирования/ажирования портфеля 18, блок формирования перечня дисконтирующих функций 19, блок формирования дисконтирующих/ажирующих функций 20, блок управления шаблонами 21, блок анализа временных рядов 22, состоящий из блока формирования куба дисконтирования/ажирования 22.1 и блока расчета 22.2, блок расчета приведенных значений долговых показателей 23, состоящий из блока формирования куба продисконтированных/ажированных значений 23.1, блока расчета продисконтированных/ажированных значений 23.2 и блока преобразования 23.3, блок формирования отчетов 24. Накопитель данных 7 сервера 1 содержит банк данных свойств портфеля 25, банк данных факторов риска портфеля 26, банк данных дисконтирующих функций 27 и банк данных шаблонов 28.
Оперативная память 8 рабочей станции 2 содержит блок построения запросов 29, блок приема данных 30.
Также данные для расчета продисконтированных/ажированных значений долговых показателей поступают из подсистемы расчета матриц долговых показателей 31 и подсистемы расчета сценариев и весов 32 автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков, например выполненной по патенту РФ №2246134.
Работа устройства дисконтирования/ажирования временных рядов происходит следующим образом.
Работа с устройством дисконтирования/ажирования временных радов начинается с определения параметров дисконтирования/ажирования портфеля, а также формирования перечня дисконтирующих/ажирующих функций портфеля.
На данной стадии система посредством дисплея 11 запрашивает данные о параметрах дисконтирования/ажирования портфеля. Оператор системы заносит требуемые данные. Для этого в блоке приема данных 30 оперативной памяти 8 рабочей станции 2 предусмотрен диалог определения свойств портфеля, который выводит на дисплей 11 рабочей станции запросы о следующих параметрах дисконтирования/ажирования: дата начала периода дисконтирования, дата окончания периода дисконтирования, дата дисконтирования. Введенные оператором с помощью устройства ввода 10 данные из блока приема данных 30 через блок обработки введенных данных 16 сервера 1 направляются в блок формирования параметров дисконтирования/ажирования портфеля 18, где обрабатываются, а затем передаются и сохраняются в банке данных свойств портфеля 25 сервера 1.
Перечень дисконтирующих/ажирующих функций портфеля соответствует перечню валют определенных в портфеле. То есть, каждой валюте, определенной в портфеле, соответствует своя дисконтирующая/ажирующая функция. Обновление перечня дисконтирующих/ажирующих функций осуществляется системой автоматически каждый раз при добавлении в портфель нового фактора риска тип «Валюта».
Добавление нового фактора риска в портфель осуществляется оператором вручную. Для этого в блоке приема данных 30 предусмотрено средство определения свойств портфеля, которое выводит на дисплей 11 рабочей станции 2 запросы о следующих параметрах фактора риска: наименование фактора риска, наименование прогноза, наименование исторических данных, соответствующие наименованиям, определенным в подсистеме расчета сценариев и весов 32. Введенные оператором с помощью устройства ввода 10 данные по фактору риска из блока приема данных 30 передаются через блок обработки введенных данных 16 сервера 1 в блок формирования перечня дисконтирующих функций 19. В блоке 19 осуществляется следующая проверка: если фактор риска относится к группе "Валюта", то в блоке формирования дисконтирующих/ажирующих функций 20 осуществляется формирование новой дисконтирующей/ажирующей функции, а данные по фактору риска передаются и сохраняются в банке данных факторов риска портфеля 26 сервера 1. В противном случае осуществляется только передача и сохранение данных по фактору риска в банке данных факторов риска портфеля 26.
Формирование новой дисконтирующей/ажирующей функции осуществляется системой в автоматическом режиме на основе сигнала, поступающего из блока 16 при добавлении в портфель нового фактора риска типа «Валюта». Формирование дисконтирующих/ажирующих функций осуществляется на основе параметров дисконтирования/ажирования портфеля по запросу блока формирования дисконтирующих/ажирующих функций 20, а также на основе дополнительных параметров, определяемых системой автоматически. К дополнительным параметрам относятся: период определения дисконтирующей/ажирующей функции, временные промежутки и соответствующие им ставки дисконтирования/ажирования, метод дисконтирования/ажирования, способ преобразования капитала для дисконтирования, способ преобразования капитала для ажирования.
Автоматическое определение значений дополнительных параметров осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом. Если дата дисконтирования, определенная в параметрах дисконтирования/ажирования портфеля, совпадает с датой начала периода дисконтирования или выходит за границы периода дисконтирования период определения дисконтирующей/ажирующей функции содержит один временной промежуток. Дата начала временного промежутка соответствует дате начала периода дисконтирования, а
дата конца временного промежутка определяется как дата конца периода дисконтирования, определенная в параметрах дисконтирования/ажирования портфеля. В противном случае период определения дисконтирующей/ажирующей функции содержит два временной промежутка. Дата начала первого временного промежутка соответствует дате начала периода дисконтирования, определенной в параметрах дисконтирования/ажирования портфеля. Дата конца первого временного промежутка соответствует дате, предшествующей дате дисконтирования (дата дисконтирования - 1 день), определенной в параметрах дисконтирования/ажирования портфеля. Дата начала второго временного промежутка соответствует дате дисконтирования, а дата конца - дате конца периода дисконтирования, определенной в параметрах дисконтирования/ажирования портфеля. Пример разбиения периода определения представлен в таблице 1.
Таблица 1
Начало интервала
Конец интервала
Ставка (в % годовых)
06.10.2005
31.12.2005
5
01.01.2006
31.12.2006
5
01.01.2007
31.12.2007
5
01.01.2008
31.12.2008
5
01.01.2009
31.12.2009
5
01.01.2010
15.08.2010
5
Далее данные по параметрам дисконтирующей/ажирующей функции передаются и сохраняются в банке данных дисконтирующих/ажирующих функций 27 сервера 1.
Параметры сформированных дисконтирующих/ажирующих функций могут быть изменены оператором вручную. Для этого в блоке приема данных 30 предусмотрен мастер заполнения капитала и средство определения свойств дисконтирующей/ажирующей функции.
В мастере заполнения капитала осуществляется запрос следующих параметров: период определения дисконтирующей/ажирующей функции, временные промежутки и соответствующие им ставки дисконтирования/ажирования. Средство определения свойств дисконтирующей/ажирующей функции предназначено для выбора метода дисконтирования/ажирования, а также способ преобразования капитала дисконтирования для дисконтирования и способ преобразования капитала дисконтирования для ажирования.
Введенные оператором с помощью устройства ввода 10 данные из блока 30 передаются последовательно через блок обработки введенных данных 16, блок формирования дисконтирующих функций 20 в банк данных дисконтирующих функций 27.
Кроме того, параметры дисконтирующей/ажирующей функции могут быть определены с помощью шаблонов дисконтирующих функций.
Сохранение шаблона дисконтирующей/ажирующей функции осуществляется по запросу оператора. Для этого в блоке приема данных 30 предусмотрен мастер сохранения шаблона, который предоставляет оператору возможность определения наименования сохраняемого шаблона. Далее введенный параметр через блок обработки введенных данных 16 направляется в блок управления шаблонами 21. Блок управления шаблонами обращается к банку данных дисконтирующих/ажирующих функций 27 и запрашивает сохраняемые параметры по выбранной дисконтирующей/ажирующей функции, а именно: период определения дисконтирующей функции, разбиение периода дисконтирования (набор временных промежутков), ставки дисконтирования, метод дисконтирования и валюта, для которой определены ставки дисконтирования. Далее полученные данные из блока управления шаблонами направляются в банк данных шаблонов 28.
Далее сохраненные шаблоны можно использовать при определении параметров дисконтирующих/ажирующих функций. Для этого в блоке формирования запросов 29 предусмотрен мастер загрузки шаблона, предназначенный для формирования запроса к блоку управления шаблонами 21. В качестве параметра запроса передается наименование шаблона. Блок управления шаблонами 21 обращается к банку данных шаблонов 28 и запрашивает параметры дисконтирующей/ажирующей функции заданного шаблона. Полученные данные из блока управления шаблонами направляются через блок формирования дисконтирующих/ажирующих функций 20 в банк данных дисконтирующих/ажирующих функций 27. В блоке формирования дисконтирующих/ажирующих функции 20 осуществляется сравнение периода определения дисконтирующей функции, загружаемой из шаблона, с периодом дисконтирования портфеля и датой дисконтирования, определенными в параметрах дисконтирования/ажирования портфеля. Если период определения не полностью перекрывает период дисконтирования и/или дату дисконтирования, осуществляется достраивание периода определения определенным образом. Далее данные передаются в банк данных дисконтирующих/ажирующих функций 27.
Таким образом, на выходе данного этапа работы с устройством дисконтирования/ажирования временных рядов в банках данных 27 оператор получает данные обо всех дисконтирующих/ажирующих функциях портфеля. После этого оператор может формировать запросы по параметрам дисконтирующих/ ажирующих функций. Для этого в блоке построения запросов 29, предусмотрено средство выбора дисконтирующей/ажирующей функции, которое посредством дисплея 11 предоставляет оператору возможность выбора наименования дисконтирующей/ ажирующей функции. Наименование дисконтирующей/ажирующей функции, выбранное оператором с помощью устройства ввода 10, через блок построения запросов 29 передаются в блок исполнения запросов 17 сервера 1. Далее блок 17 формирует запросы к банку данных дисконтирующих/ ажирующих функций 27. Из банка данных 27 данные, соответствующие параметрам запроса, блок исполнения запросов 17 направляются в блок формирования отчетов 24 и, далее, выводятся на дисплей 11 рабочей станции. Пример результатов запроса по параметрам дисконтирующей/ажирующей функции представлен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра
Значение
Валюта
Рубль РФ
Дата начала расчета долговых показателей
01.01.2005
Дата окончания расчета долговых показателей
15.08.2010
Дата начала периода дисконтирования
06.10.2006
Дата дисконтирования
01.01.2006
Дата окончания периода дисконтирования
15.08.2010
Начало периода определения
06.10.2005
Конец периода определения
15.08.2010
Метод дисконтирования
Простой процент
Преобразование для дисконтирования
Сдвиг
Преобразование для ажирования
Наклон
На основе введенных параметров системой, по запросу оператора, рассчитываются значения временных рядов дисконтирования. Через блок построения запросов 29 оператор формирует запрос, параметры которого через блок исполнения запросов 17 направляются в блок анализа временных рядов 22. Блок 22 формирует запрос к банку данных 27 и банку данных 25 и, на основе полученных параметров, в блоке расчета 22.2 осуществляет расчет значений следующих временных рядов дисконтирования:
- дисконтирующий капитал с датой дисконтирования, совпадающей с началом периода определения дисконтирующей функции;
- дисконтирующий капитал с датой дисконтирования, заданной оператором;
- дисконтирующая функция с датой дисконтирования, совпадающей с началом периода определения дисконтирующей функции;
- дисконтирующая функция с датой дисконтирования, заданной оператором.
Расчет осуществляется в соответствии с заданной методикой проведения дисконтирования ажирования, подробное описание которой представлено в Приложении 1 к настоящей заявке.
Представление значений перечисленных временных рядов реализовано в виде куба данных. Формирование куба данных осуществляется в блоке формирования куба данных дисконтирования 22.1 по запросу оператора. Сформированный куб через блок формирования отчетов 24 передается на дисплей 11 рабочей станции 2. Пример результата запроса по значениям временных рядов представлен в таблице 3.
Таблица 3
Куб дисконтирования
16.03.2007
05.06.2007
19.06.2007
14.09.2007
14.03.2008
12.09.2008
Ставка дисконтирования в дискретном годовом базисе, % годовых
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Капитал (при дате начала определения периода)
1,07
1,08
1,09
1,10
1,12
1,15
Капитал (при дате дисконтирования 01.01.2006)
1,06
1,07
1,07
1,09
1,11
1,13
Функция (при дате начала периода определения)
0,93
0,92
0,92
0,91
0,89
0,87
Функция (при дате дисконтирования 01.01.2006)
0,94
0,93
0,93
0,92
0,90
0,88
С использованием рассчитанных значений временных рядов дисконтирования по запросу оператора осуществляется расчет приведенных значений долговых показателей. Через блок построения запросов 29 оператор формирует запрос, параметры которого через блок исполнения запросов 17 направляются в блок расчета приведенных значений долговых показателей 23. Представление значений перечисленных временных рядов реализовано в виде куба данных. Формирование куба данных осуществляется в блоке 23.1.
Расчет значений формируемого куба данных осуществляется в блоке расчета показателей 23.2. Если расчет значений осуществляется в валюте временного ряда, то блок расчета показателей 23.2 осуществляет расчет на основе данных, полученных из блока 22.1 и подсистемы расчета матриц долговых показателей 31 автоматизированной информационно-аналитической системы оценки финансовых рисков (патент РФ №2246134).
Если расчет значений осуществляется в рублях, то сначала осуществляется преобразование временного ряда в рубли в блоке преобразования 23.3. Сначала блок 23.3 обращается к банку данных 26. Если для данной валюты в портфеле определен фактор риска, то запрашиваются соответствующие данные из банков данных подсистемы расчета сценариев и весов 32, на основе которых осуществляется преобразование. Далее преобразованные значения передаются в блок расчета 23.2, где осуществляется расчет приведенных значений долговых показателей в рублях. Сформированный куб через блок формирования отчетов 24 передается на дисплей 11 рабочей станции 2. Пример результата расчета представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расходы по долгу
Расходы на обслуживание долга
Сальдо выплат из бюджета
Номинальный долг
Основной долг
Дисконтный долг
2006 г.
1 631 046,75
1 631 046,75
1 631 046,75
36 063 530,43
35 866 976,97
196 553,46
Март 2006 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Июнь 2006 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сентябрь 2006 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Декабрь 2006 г.
1 631 046,75
1 631 046,75
1 631 046,75
36 063 530,43
35 866 976,97
196553,46
2007 г.
37 087 684,58
1 949 503,37
37087684,58
0,00
0,00
0,00
Март 2007 г.
0,00
0,00
0,00
35671 066,09
35 476 722,24
194343,85
Июнь 2007 г.
37 087 684,58
1 949 503,37
37087684,58
0,00
0,00
0,00
Сентябрь 2007 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В блоке формирования отчетов 24 формируют отчеты на основе данных, полученных на различных стадиях работы системы и автоматически направляемых в блок 24 после каждой стадии работы системы через блок исполнения запросов 17. Блок 24 позволяет осуществлять преобразование входящих данных в графическое или табличное представление (составление отчетов) и вывод получаемых отчетов последовательно через блок исполнения запросов 17 и блок построения запросов 29 на экран монитора, принтер или другое выходное устройство 11 рабочей станции 2.
Реализуемость описанного выше алгоритма работы обеспечивается следующими аппаратными компонентами сервера 1 компьютерной системы.
Сервер 1 содержит средство 33 (состоящее из ресурса 34 микропроцессора 6, ячеек 35 оперативной памяти 5, сегмента 36 жесткого диска 7 сервера 1) предназначенное для обеспечения передачи данных между рабочей станцией 2 и прочими программными модулями сервера 1;
средство 37 (состоящее из ресурса 38 микропроцессора 6, ячеек 39 оперативной памяти 5, сегмента 40 жесткого диска 7 сервера 1) формирования параметров дисконтирования/ажирования портфеля и перечня дисконтирующих/ажирующих функций портфеля;
средство 41 (состоящее из ресурса 42 микропроцессора 6, ячеек 43 оперативной памяти 5, сегмента 44 жесткого диска 7 сервера 1) формирования дисконтирующих/ажирующих функций портфеля;
средство 45 (состоящее из ресурса 46 микропроцессора 6, ячеек 47 оперативной памяти 5, сегмента 48 жесткого диска 7 сервера 1) расчета временных рядов дисконтирования и приведенных значений долговых показателей;
средство 49 (состоящее из ресурса 50 микропроцессора 6, ячеек 51 оперативной памяти 5, сегмента 52 жесткого диска 7 сервера 1) формирования отчетов.
На каждом из средств сервера 1 реализован один программный модуль, который представляет собой совокупность банков данных, предназначенных для хранения данных, и блоков, реализованных в оперативной памяти сервера и предназначенных для организации функциональных связей между программными модулями, осуществления ввода внешних данных в систему, преобразования данных и передачи данных в другие программные модули.
Программный модуль, реализованный на средстве 33 сервера 1, содержит блок обработки введенных данных 16, блок исполнения запросов 17
Программный модуль, реализованный на средстве 37 сервера 1, содержит блок формирования параметров дисконтирования/ажирования портфеля 18, блок формирования перечня дисконтирующих функций 19, а также банк данных свойств портфеля 25 и банк данных факторов риска портфеля 26.
Программный модуль, реализованный на средстве 41 сервера 1, содержит блок формирования дисконтирующих/ажирующих функций 20, блок управления шаблонами 21, банк данных дисконтирующих функций 27 и банк данных шаблонов 28.
Программный модуль, реализованный на средстве 45 сервера 1, содержит блок анализа временных рядов 22 и блок расчета приведенных значений долговых показателей 23.
Программный модуль, реализованный на средстве 49 сервера 1, содержит блок формирования отчетов 24.
С помощью устройства ввода данных 10 рабочей станции вводят данные о параметрах дисконтирования/ажирования портфеля, а также данные о факторах риска типа «Валюта», на основе которых осуществляется формирование перечня дисконтирующих/ажирующих функций. Из оперативной памяти 8 рабочей станции 2 введенные данные в автоматическом режиме через программный модуль, реализованный на средстве 33, направляются в программный модуль, реализованный на средстве 37. Путем обработки данных с помощью специальных программных средств в программном модуле, реализованном на средстве 37, формируют сигнал, содержащий информацию о перечне дисконтирующих функций портфеля и параметрах дисконтирования/ажирования портфеля, который затем передается в программный модуль реализованный на средстве 41, и программный модуль, реализованный на средстве 45.
На основе параметров дисконтирования/ажирования портфеля, передаваемых из программного модуля, реализованного на средстве 37, а также на основе дополнительных параметров, вводимых с помощью специальных средств программного модуля, реализованного на средстве 33, в программном модуле, реализованном на средстве 41 сервера 1, осуществляется формирование новых дисконтирующих/ажирующих функций, а также корректировка параметров ранее созданных дисконтирующих/ажирующих функций. Данные по сформированным дисконтирующим/ажирующим функциям передаются в программный модуль, реализованный на средстве 49, и в программный модуль, реализованный на средстве 45.
На основе параметров дисконтирующих/ажирующих функций, передаваемых из программного модуля, реализованного на средстве 41, по запросу оператора в программном модуле, реализованном на средстве 45, осуществляется расчет временных рядов дисконтирования, а также приведенных значения долговых показателей по портфелю финансовых инструментов. Рассчитанные значения передаются в программный модуль программный модуль, реализованный на средстве 49.
Из работы устройства видно, что обеспечено формирование дисконтирующих/ажирующих функций для различных валют, создано средство расчета продисконтированных значений временных рядов на основе формируемых дисконтирующих/ажирующих функций и создано средство формирования дисконтирующих/ажирующих функций на основе шаблонов.
Кроме того, созданы специализированные средства, обеспечивающие отображение сформированных и рассчитанных данных о финансовых активах в удобном для оператора виде.
Таким образом, реализация устройства дисконтирования/ажирования временных рядов денежных потоков в любой системе, предназначенной для обработки и анализа данных о финансовых активах, повысит эффективность работы с ней.