Кластерный анализ сберегательного поведения населения регионов Российской Федерации

УДК 314.68

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.В. Севрюкова

В статье рассмотрены проблемы социально-экономической дифференциации доходов и сбережений населения по регионам Российской Федерации. Рассмотрено влияние расслоения населения по доходам на уровень сберегаемых активов с учетом статистических методов исследования. Проведен кластерный анализ уровня сберегаемых активов по базовым и инвестиционным факторам и выделено несколько кластеров по отличию . Ключевые слова: доходы, сбережения, инвестиции, кластерный анализ, дифференциация

Рыночные преобразования в экономике России характеризуются длительностью адаптации к новым условиям жизни и хозяйствования, разрушением элементов прежней системы, но отсутствием ясных представлений о методах рыночного регулирования системы доходов и сбережений. Увеличивается доходное расслоение граждан, снижается уровень сберегательной активности домашних хозяйств, растет безработица, происходит отток инвестиционного капитала, неэффективно используются трудовые ресурсы, падает мотивация для осуществления организованных сбережений. Существенной проблемой для оптимизации процессов трансформации доходов в сбережения и инвестиции является наличие высокой дифференциации уровня жизни населения.

Социально-экономическая дифференциация по доходам неизбежна в силу целого ряда причин: объективных различий в оплате труда, социальных приоритетов поддержки тех или иных видов деятельности, более высоких доходов в предпринимательской среде и т.д [1,c.12]. Однако, процессы, происходящие в экономике России и других странах СНГ, характеризуются наиболее острой формой неравенства - поляризацией доходов.

Влияние дифференциации доходов населения на экономику огромно. С одной стороны, она обеспечивает экономическое стимулирование труда и предпринимательской деятельности. Существование в доходах создают материальную заинтересованность всех участников производства в выполнении более сложной, тяжелой и ответственной работы, что в свою очередь, активно воздействует на повышение профессионального уровня и интенсивности труда. В конечном счете, это способствует росту доходов населения.

Дифференциация сберегательного поведения домохозяйств с разным уровнем доходов исследуется на основе материалов обследования бюджетов домохозяйств, в выборочную совокупность которого не попадает население со сверхвысокими доходами [2, с.32]. Данные, собираемые в ходе обследований не дают полной характеристики размера накоплений, но позволяют выявить сберегательные намерения и возможности различных социально-экономических категорий домохозяйств, рассмотреть изменения в их сберегательном поведении.

Сберегательное поведение населения сильно дифференцировано не только по уровню доходов, но и по уровню сбережений, при этом, существенные отличия наблюдаются в региональном разрезе отдельных составляющих инвестиционного процесса трансформации доходов граждан в организованные сбережения. Для проведения анализа сберегательного поведения домашних хозяйств, введем понятие «норма сберегаемых активов», куда будут включены показатели прироста финансовых активов, вкладываемых в недвижимость, ценные бумаги, вклады в банках, за исключением показателей пророста наличных денег на руках у населения, которые не относятся к организованным сбережениям.

Рассчитаем значение нормы сберегаемых активов по каждому региону по формуле:

S = АН + АФа - АДн, где

S - норма сберегаемых активов; АН - прирост вложений в недвижимость; АФа - прирост финансовых активов; АДн - прирост (уменьшение) наличных денег на руках у населения.

Для проведения группировки регионов по типам сберегательного поведения населения были использованы формулы типологической группировки по среднему уровню сберегательной активности населения и выделено четыре равных группы по норме сберегаемых активов: низкие, ниже среднего, выше среднего, высокие сберегаемые активы.

Распределение регионов РФ с различной нормой сберегаемых активов по федеральным округам представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение регионов Российской Федерации с различной нормой сберегаемых активов по

федеральным округам за 2010 год

Федеральный округ Удельный вес областей с нормой сберегаемых активов, %

низким до 6,8 ниже среднего от 6,8 о 15,1 выше среднего от 15,1до 23,4 высоким от 23,4

Центральный - 72,2 27,8 -

Северо-Западный 9,1 72,7 3,3 -

Южный 50,0 41,7 8,3 -

Приволжский 21,4 64,3 14,3 -

Уральский 16,7 83,3 - -

Сибирский 42,9 42,9 7,1 7,1

Дальневосточный - 55,6 22,2 22,2

Российская Федерация 20,2 60,7 15,5 3,6

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: www.gks.ru

Минимальное значение нормы сберегаемых активов составило -1,5% (Республика Ингушетия), максимальное - 31,5% (Приморский край), а среднероссийское значение - 15,0%.

Таким образом, соотношение максимального и минимального значений сберегаемых активов превышает 20 раз, что свидетельствует о значительной дифференциации сберегательного поведения населения разных регионов на территории России.

Более 80% населения регионов имеют низкую сберегательную активность - ниже среднероссийского уровня, 15,5% обладают средним уровнем сберегательного поведения и только 3 региона (3,6%) имеют высокий уровень организованных сбережений. К ним относятся Приморский край (31,5%), Амурская область (31,4%) и Республика Хакасия (27,7%).

При этом регионы, имеющие высокие доходы показывают также низкую сберегательную активность. Это свидетельствует о наличии ряда причин, сдерживающих сберегательную активность населения [5, с.17]: несформировавшиеся в России сберегательные традиции и финансовая культура сбережений; недоверие к существующим организованным финансовым институтам; низкая финансовая грамотность населения; ограниченное предложение финансовых услуг на рынке сбережений; ограниченная сфера компенсационных механизмов защиты сбережений на финансовом рынке; ограниченное предложение финансовых инструментов инвестиционной направленности.

В связи с тем, что уровень сберегательного поведения в первую очередь определяется доходами населения, определена взаимосвязь между денежными доходами и другими социальноэкономическими показателями с помощью статистических методов кластерного анализа и ранговой корреляции.

В целях более подробного изучения сберегательного и инвестиционного поведения населения регионов, проведем исследование соотношения среднедушевых доходов, уровня сберегаемых активов, инвестиций в основной капитал на душу населения и индекса инвестиционного риска, рассчитанного по оценке консалтингового агентства «Эксперт РА». Для этого составим четырехмерную матрицу распределения каждого исследуемого признака по регионам РФ (рис. 1).

Количество регионов

Риск низкий 12 Риск умеренный 55 Риск высокий 9 Риск максимальный 8

Дн 3 3 2 4 1 Sн

2 5 10 1 1 Sнс

42 5 3 1 Sвс

1 Sв

Днс 2 1 Sн

4 4 6 2 1 Sнс

24 1 1 Sвс

1 1 Sв

Двс Sн

2 4 1 1 1 1 Sнс

12 Sвс

Sв

Дв 1 Sн

1 3 Sнс

6 Sвс

Sв

Ин Ис Ив Им Ин Ис Ив Им Ин Ис Ив Им Ин Ис Ив Им

н с в 9 м 8 н нс вс в

25 42 7 1 3

Рисунок 1 - Матрица распределения регионов РФ по типам сберегательного поведения

При этом принята следующая система обозначений:

Доходы - Д: Дн - доходы низкие; Днс - доходы ниже среднего; Двс - доходы выше среднего; Дв - доходы высокие.

Уровень сберегаемых активов - S: Sн - сбережения низкие; Sнс - сбережения ниже среднего; Sвс - сбережения выше среднего; Sв - сбережения высокие.

Риск - Р: Рн - низкий; Ру - умеренный; Рв - высокий; Рм - максимальный.

Объем инвестиций - И: Ин - объем инвестиций составляет менее 50% от среднего уровня; Ис - объем инвестиций от 50% до среднего значения;

Ив - объем инвестиций от среднего значения до двукратного превышения среднего уровня; Им - объем инвестиций более чем в два раза превышает средний уровень.

Анализ распределения регионов по степени инвестиционной и сберегательной активности позволяет сделать следующие выводы:

1) наибольшее количество регионов Российской Федерации проявляет низкую сберегательную активность, вследствие того, что население 67 регионов имеет среднедушевые доходы и уровень сберегательных активов ниже среднероссийского уровня;

2) более 77% регионов России обладает низким и умеренным инвестиционным потенциалом, характеризующим величину инвестиций в основной капитал на душу населения ниже среднероссийского уровня, при этом напрямую очевидна зависимость установленных индексов инвестиционного риска от величины направляемых инвестиций на развитие регионов;

3) только 20% регионов имеет доходы выше среднероссийского уровня, высокую инвестиционную активность, т.к. инвестиции в данных регионах высокие и максимальные, инвестиционный риск низкий и умеренный, но при этом норма сберегаемых активов у всех регионов ниже среднего.

Данное исследование позволяет выявить, как распределились регионы по уровню доходов, сбережений, инвестиций и инвестиционного риска и возможно будет способствовать выработке мероприятий государственными органами управления, направленных на повышение уровня жизни и инвестиционной активности населения регионов.

При проведении статистического анализа дифференциации доходов и сбережений населения, необходимо определить степень влияния социально-экономических факторов на сберегательное поведение домашних хозяйств. Для этого используем анализ ранговой корреляции, включающий несколько этапов:

• выбор исходных социально-экономических показателей;

• построение системы сопоставимых индикаторов;

• построение сводных рангов (рейтингов);

• упорядочивание регионов в соответствие с этими рангами (рейтингами);

• разбиение регионов на группы (кластеры) согласно значениям рангов;

• расчет коэффициентов корреляции и установление тесноты взаимосвязи признаков.

Для определения факторов, воздействующих на уровень сберегательной активности населения регионов, нами выделены две группы индикаторов:

1) базовые факторы, способствующие повышению общего уровня жизни населения: валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения, среднедушевые денежные доходы, потребительские расходы на душу населения, региональный индекс потребительских цен; среднемесячная начисленная заработная плата работников, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень занятости населения;

2) инвестиционные факторы, характеризующие состояние инвестиционной и сберегательной активности населения: инвестиции в основной капитал на душу населения, индекс инвестиционного риска, норма сберегаемых активов.

Расчет коэффициентов ранговой корреляции производился по формуле:

Кк = 1 -

6 ^ (- К( t+1),/У

i=1

п

где Яа - ранги /-го региона по индикаторам t и t+1;

п - число регионов, установленных при ранжировании.

Установлено, что из всех показателей, воздействующих на сберегательную активность населения регионов, наибольшую корреляцию со всеми остальными имеет размер среднедушевых доходов. В связи с этим именно этот показатель используется для исследования ранговой корреляции и тесноты взаимосвязи с социально-экономическими показателями уровня жизни населения (таблица

2).

Таблица 2

Коэффициенты корреляции социально-экономических факторов сберегательного поведения

населения регионов Российской Федерации со с реднедушевыми денежными доходами

Сильная взаимосвязь Слабая взаимосвязь

Показатель коэффициент Показатель коэффициент

Потребительские расходы на душу населения, руб. 0,940 Уровень занятости населения, % 0,560

Валовый региональный продукт на душу населения, руб. 0,903 Индекс потребительских цен, % 0,298

Начисленная заработная плата работников, руб. 0,902 Индекс инвестиционного риска 0,251

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 0,736 Уровень сберегаемых активов, % 0,131

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 0,710

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: www.gks.ru Полученные расчеты свидетельствуют о сильной степени тесноты взаимосвязи среденедушевых доходов с потребительскими расходами населения, ВРП на душу населения и начисленной заработной платой работников (выше 0,9) и крайне низким значением тесноты связи с уровнем сберегаемых активов (0,131).

С целью выявления региональной дифференциации доходов по группам населения и расчета влияния социально-экономических факторов на сберегательное поведение населения России, был выполнен кластерный анализ. Для его проведения были использованы отобранные индикаторы, характеризующих доходную, расходную и инвестиционную обеспеченность населения по регионам РФ: валовый региональный продукт на душу населения; среднедушевые денежные доходы; потребительские расходы в среднем на душу населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; инвестиции в основной капитал на душу населения; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; уровень занятости населения; территориальный индекс потребительских цен; индекс инвестиционного риска.

На основе выполненного ранжирования индикаторов социально-экономического развития по регионам РФ был рассчитан средний ранг исследуемых показателей, что позволило произвести визуальную классификацию и выделить регионы, имеющие специфические черты в сберегательном поведении населения по сравнению с другими регионами России.

По данным полученных средних рангов социально-экономических индикаторов сберегательного поведения регионов РФ было выделено три кластера и в каждом кластере рассчитаны средние значения исследуемых признаков (таблица 3).

Таблица 3

Средние значения индикаторов сберегательного поведения населения Российской Федерации

по кластерам за 2010 год

Индикаторы Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Норма сберегаемых активов домохозяйств, % 12,3 12,2 6,5

Валовый региональный продукт на душу населения, руб. 259074,5 116931,2 74580,6

Среднедушевые денежные доходы, руб. 17391,6 8969,8 6573,6

Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. 10145,7 6295,1 4236,8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 19254,0 10404,7 8141,4

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 168117,1 30424,2 23789,6

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, руб. 13,4 17,5 26,3

Уровень занятости населения, % 70,2 67,4 63,8

Территориальный индекс потребительских цен, % 110,9 112,9 112,7

Индекс инвестиционного риска 1,092 1,027 1,385

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: www.gks.ru

Основой статистического анализа послужили данные Росстата по социально-экономическим показателям регионального развития за 2010 год, а также составленные ранговые оценки показателей по регионам, составленные в порядке возрастания значений исследуемых объектов.

В первый кластер вошло около 1/3 регионов Российской Федерации, которые характеризуются высокими значениями макроэкономических показателей и показателей уровня жизни населения. Средний размер прироста сберегаемых активов (без изменения наличных средств на руках у населения) в этих регионах составил 12,3%.

Среднедушевые доходы населения были почти в 2 раза выше доходов населения регионов со средним уровнем сберегательного поведения и 2,6 раза выше доходов населения регионов с низким уровнем сберегательного поведения, а соответственно и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума здесь самая низкая (13,4%). Годовой прирост потребительских цен находился на уровне 10,9%. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 5,5 раза выше, чем в регионам второго кластера. В основном, в первый кластер попали регионы Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Из Центрального федерального округа в данную группу вошла только г. Москва и Московская область.

Второй кластер, характеризующийся средним уровнем сберегательного поведения, являлся самым многочисленным (около половины регионов Российской Федерации). Средний прирост финансовых активов у населения в этих регионах составил 12,2%. Уровень среднедушевых доходов населения и среднемесячной заработной платы работников был почти в 2 раза ниже, чем в регионах первого кластера. Во второй кластер вошли, в основном, регионы Центрального, Приволжского федеральных округов.

1/4 регионов Российский Федерация вошли в третий кластер, характеризующийся низким сберегательным поведением населения. Прирост сберегаемых активов в них был почти в 1,9 раза ниже, чем у населения регионов второго кластера и первого кластера. Для регионов данной группы было характерно низкое значение макроэкономических показателей и показателей уровня жизни населения и самое высокое значение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (26,3%). Уровень занятости населения по регионам этого кластера составил в среднем 64%, а индекс инвестиционного риска является высоким показателем - 1,385. Все характеризует низкую инвестиционную привлекательность данных регионов, а следовательно, низкие доходы и заработная плата населения не способствуют активизации сберегательного процесса домашних хозяйств. Основу кластера составили регионы Южного и Сибирского федеральных округов.

In article problems of social and economic differentiation of the income and population savings on régions of the Russian Federation are considered. Influence of stratification of the population according to the income on level of sberegayemy assets taking into account statistical methods of research is considered. The klasterny analysis of level of sberegayemy assets on base and investment factors is carried out and some clusters on difference are allocated.

The key words: income, savings, investments, klasterny analysis, differentiation

Список литературы

1. Бобков В.Н. Анализ социально-экономической дифференциации // Экономист. - 2003. -№7. - С. 10-20.

2. Литвинцева Г.П. Денежные доходы населения регионов России с учетом покупательской способности рубля и скрытых доходов // Вопросы статистики. - 2008. - № 6. - С. 29-38.

3. Федотов Д.Ю. Влияние роста доходов населения на экономическую стабильность в России // Финансы и кредит. - 2008. - № 28 (316). - С. 63-68.

4. Официальный сайт Росстата www.gks.ru

5. Шашнов С.А. Сбережения домашних хозяйств и проблемы их статистического изучения на микроуровне // Вопросы статистики. - 2003. - №1. - С. 13-25.

Об авторе

Севрюкова С.В. - кандидат экономических наук, доцент НОУ ВПО «Московский психологосоциальный институт» филиал в г.Брянске

ANALYSIS OF SAVINGS BEHAVIOUR OF THE POPULATION OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

SEVRYUKOVA S. V.

In article problems of social and economic differentiation of the income and population savings on regions of the Russian Federation are considered. Influence of stratification of the population according to the income on level of sberegayemy assets taking into account statistical methods of research is considered. The klasterny analysis of level of sberegayemy assets on base and investment factors is carried out and some clusters on difference are allocated.

The key words: income, savings, investments, klasterny analysis, differentiation

List of references

1. Bobkov V. N. Analysis of social and economic differentiation//Economist. - 2003. - No. 7. - Page

10-20.

2. Litvintseva G. P. The monetary income of the population of regions of Russia taking into account consumer ability of ruble and the hidden income//statistics Questions. - 2008. - No. 6. - Page 29-38.

3. Fedotov D. Yu. Influence of growth of the income of the population on economic stability in Russia//Finance and the credit. - 2008. - No. 28 (316). - Page 63-68.

4. Official site of the Russian Federal Service of State Statistics www.gks.ru

5. Shashnov S. A. Savings of house farms and a problem of their statistical studying at microlevel//statistics Questions. - 2003. - No. 1. - Page 13-25.KLASTERNY

Анкета автора

Фамилия Севрюкова

Имя Светлана

Отчество Валентиновна

Место работы НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт» филиал в г.Брянске

Должность Доцент кафедры экономики, финансов и анализа

Ученая степень К.э.н.

Адрес г. Брянск, ул. Кутузова, д.44, кв.104

Телефон рабочий 681753

Телефон домашний 89102303710

E-mail svetasevmkova@mail .ги

Название статьи Кластерный анализ сберегательного поведения населения регионов Российской федерации