Предпосылка ограниченной рациональности в изучении влияния институтов на экономическое поведение

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

7

ПРЕДПОСЫЛКА ОГРАНИЧЕННОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЗОТОВА Т.А.,

кандидат экономических наук, доцент, Южный федеральный университет, e-mail: tatyana.zotova@list.ru

В статье систематизируются различные подходы современной экономической теории к проблеме ограниченной рациональности. Анализируется концепция фундаментальной неопределенности в контексте поведенческих моделей. Ограниченная рациональность рассматривается в связи с функционированием институтов.

Ключевые слова: ограниченная рациональность; институты; эволюционная экономика; новая институциональная экономика; традиционная (старая) институциональная экономика

This paper discusses différent economic approaches and theoretical relationships between bounded rationality and institutions. The concept of fundamental uncertainty is examined in the context of behavioral models. Bounded rationality is considered in connection with institutional changes.

Keywords: bounded rationality; institutions; evolutionary economics; new institutional economics; traditional (old) institutional economics

Коды классификатора JEL: B52, D03, B50.

Рациональность субъекта экономических отношений, позволяющая ему действовать как бесстрастному максимизатору, является удобной поведенческой предпосылкой для построения абстрактных моделей, но мало пригодна для понимания реальной экономики. Так, совершенная рациональность не оставляет места институтам в системе экономических отношений: если возможна полная максимизация, различного рода институциональные условия не имеют значения. Существующее на практике взаимное влияние институтов и экономического поведения индивидов не может не приниматься во внимание современной экономической теорией. Функционирование сложных организаций в экономике также несовместимо с предпосылкой совершенной рациональности. Все эти проблемы обусловили внимание экономистов к альтернативным моделям экономического поведения, и в первую очередь к модели ограниченной рациональности.

В современной научной экономической литературе рассматриваются четыре основные причины для использования ограниченной рациональности как наиболее релевантной модели принятия экономических решений субъектами хозяйственной деятельности [11].

1) Существует значительное количество эмпирических данных, подтверждающих наличие экзогенных и эндогенных ограничений для принятия рациональных решений.

2) Модели ограниченной рациональности показали свою действенность в различных влиятельных исследованиях, связанных с экономическим поведением.

3) Стандартные оправдания сохранения предпосылки совершенной рациональности показали свою несостоятельность, сокращая диапазон релевантных объяснений экономического поведения.

4) Принятие экономических решений сопряжено со значительными затратами, и современная экономическая теория требует учета издержек, связанных с данными процессами.

Поведенческая модель ограниченной рациональности в экономической науке связывается, прежде всего, с именем Герберта Саймона. Его глубокая междисциплинарная теоретическая подготовка, опыт работы в муниципальном управлении, а также исследования в области социологии, политологии, психологии, философии и компьютерных наук позволили шире взглянуть на экономическое поведение, преодолев традиционный неоклассический подход с его формальными поведенческими предпосылками.

Именно Г. Саймон ввел в экономическую науку и развил понятие «ограниченная рациональность», хотя похожие идеи четко прослеживаются еще в трудах Дж. Коммонса. Саймон учитывает роль ограниченных познавательных способностей и несовершенства информации, включая их в свою концепцию ограниченной рациональности, но в значительной мере пренебрегает ролью переживаний, того, что мы сейчас называем эмоциями или «состоянием аффекта» [22].

© Т.А. Зотова, 2011

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3

Сильные переживания и эмоции в своем крайнем проявлении приводят к противоречивому, порой иррациональному принятию решений, что также должно учитываться как фактор, определяющий необходимость разработки комплексной поведенческой модели ограниченной рациональности [16].

Саймон более чем пять десятилетий преимущественно был сосредоточен на микроэкономических теориях принятия решений, хотя ранее он выполнил несколько работ в неоклассическом ключе и провел достаточное количество эконометрических исследований. Саймон в общих чертах обрисовал основные принципы бихевиоризма, а его работы в других областях внесли значительный вклад в бихевиористский подход к экономическому анализу [18].

Основываясь на своем опыте исследования реальных экономических и управленческих процессов, Г. Саймон обратил внимание на то, что обычно те, кто принимает решение, не могут получить всю необходимую информацию по данной проблеме к тому времени, когда решение должно быть принято. Отсутствие необходимой информации для принятия решения требует пересмотра доминирующего принципа максимизации в экономической теории. Экономические акторы, по мнению Г. Саймона, пытаются действовать рационально, но трудности с получением релевантной информации в сочетании с неопределенностью и двусмысленностью почти всегда приводят их к «удовлетворительности» [18]. Имея опыт и глубокие познания в управлении и психологии, Саймон смог сопоставить подходы к рациональному поведению в экономической теории и управлении. По его мнению, многие экспертные системы разработаны для поиска удовлетворительных решений вместо оптимизирующих, делая возможным решение многих задач, в которых невозможно вычислить оптимальное решение [22]. Реальные экономические процессы сопряжены с задачами, где оптимальное решение невозможно вычислить или само вычисление оптимального решения будет оказывать влияние на решения других акторов, что ведет к избыточности или невозможности применения поведенческой предпосылки совершенной рациональности в форме максимизации.

У Г. Саймона концепция ограниченной рациональности также связана с проблемой альтруизма как поведенческой модели [19]. Им отмечается, что ограниченная рациональность относится к пределам в знаниях (ограниченность знаний) и вычислительной способности индивидов, а также к взаимосвязи этих пределов в аспекте возможных альтернатив известного действия и вероятности дать оценку последствиям каждой альтернативы. Например, люди сравнивают методы лечения физиологических симптомов какой-либо болезни, включая некоторые, но не все возможные из существующих. Фильтрование информации, предшествующее выбору, несовершенно в том смысле, что существует вероятность отказаться от хорошего метода лечения и принять плохой. Или же неопределенность в отношении результатов альтернативных способов лечения может быть столь велика, что акторы сталкиваются с фундаментальной неопределённостью, которая также является одним из важнейших факторов, подтверждающих значимость предпосылки ограниченной рациональности [17].

Концепция ограниченной рациональности тесно связана с проблемой доступности и возможностью использования для принятия решений релевантной информации. Ограниченная рациональность не означает, что экономические акторы ведут себя иррационально [13]. Поиск и интерпретация релевантной информации неизбежно связаны с дополнительными издержками, минимизация которых заставляет акторов обращаться к правилам, паттернам и институтам. Следование существующим правилам позволяет использовать неявное знание, которое аккумулируется в обществе в ходе эволюции хозяйственных порядков [7].

В рамках посткейнсианской экономической теории ограниченная рациональность также рассматривается в связи с проблемой фундаментальной неопределенности. Один из отечественных представителей посткейнсианства И.В. Розмаинский отмечает, что неопределенность связана с недостатком или отсутствием сведений относительно будущих результатов осуществляемых в настоящее время действий, когда критически важная информация о вероятности наступлении будущих событий является по существу недостаточной, и в результате теряется основа для оптимизационного принятия решений [4]. В условиях экономического кризиса, вызванного дисфункцией финансовых рынков, представители современного кейнсианства обращают внимание на факт игнорирования в используемых мейнстримовских моделях проблемы фундаментальной неопределенности, что привело к недооценке отклонений от рационального идеала реального поведения основных игроков на финансовых рынках [5]. Если мы признаем, что ограниченная рациональность доминирует на большинстве рынков, включая финансовые, то необходимо больше внимания уделять проблеме институциональной среды, в которой акторы формируют свои поведенческие модели, адаптируя собственные вычислительные возможности к ситуациям неопределенности.

В ходе развития современной экономической мысли концепция ограниченной рациональности получила большое распространение в рамках эволюционной экономики. В традиции Р. Нельсона и С. Уинтера ограниченная рациональность рассматривается в связи с объяснением организационного поведения в процессе эволюции внутрифирменных рутин. Однако фактический отход Р. Нельсона и С. Уинтера от принципов методологического индивидуализма привел к отсутствию чистого поведенческого основания в исследовании организационных способностей, что стало причиной трудностей, с которыми сталкивается исследование организационных способностей в отношении освещения ключевых проблем внутренней организации и границ фирмы [14].

В новой эволюционной экономической теории ограниченная рациональность часто рассматривается в связи с проблемой сложности в экономике. Представитель неоэволюционного направления в современной экономической теории Б. Артур анализирует предпосылку ограниченной рациональности в связи с поведением экономических акторов в адаптивно-сложных системах [1, 9]. Им выделяются две причины, вследствие которых аппарат совершенной рациональности непригоден для анализа экономического поведения в сложных системах: «Существуют две причины, в силу которых аппарат совершенной (или - дедуктивной) рациональности разрушается при усложнении рассма-

предпосылка ограниченной рациональности в изучении влияния.

9

триваемых проблем. Одна, очевидная, причина, состоит в том, что за пределами определенной степени усложнения наш логический аппарат перестает «справляться с обязанностями», - наша рациональность ограничена. Другая причина заключается в том, что в интерактивных, сложных ситуациях агенты не могут полагаться на пример поведения других агентов, - то есть поступать подобно тому, как они действуют при совершенной рациональности. В такой ситуации они вынуждены отгадывать это поведение. Данное обстоятельство помещает их в мир субъективных мнений, а также субъективных мнений по поводу субъективных мнений» [1, 9]. Проблема неприменимости предпосылки совершенной рациональности в адаптивно-сложных системах должна рассматриваться через призму формирования институтов, которые создают набор возможных альтернатив поведения. Таким образом, факт необходимости учитывать влияние институтов делает предпосылку ограниченной рациональности более релевантной [2].

В адаптивно-сложной системе, которой и является экономика, ограниченная рациональность индивидов приводит к тому, что их прогнозы относительно результатов рыночных взаимодействий выполняются только отчасти. Поэтому возникающие институты позволяют осуществлять адаптацию в ситуациях, когда рациональные прогнозы не выполняются или невозможны в принципе. Следование правилам, содержащимся в институтах, также не гарантирует положительных экономических результатов для каждого актора, но позволяет сделать взаимодействия между хозяйствующими субъектами повторяющимися регулярно. Ограниченно рациональные индивиды, действующие в рамках ограничений институциональной среды, также включаются в эволюционный отбор институтов. Здесь мы сталкиваемся как с нисходящей, так и с восходящей причинной связью в эволюции институтов. И если восходящая причинная связь традиционно рассматривается как результат действий основных акторов по формированию институтов, то включение в анализ преобразующей нисходящей причинной связи [8] позволяет значительно улучшить понимание закономерностей экономического поведения и формирования предпочтений под влиянием существующей институциональной среды, что дополняет традиционную трактовку ограниченной рациональности.

В рамках новой институциональной экономической теории ограниченная рациональность связывается с центральной для институционализма проблемой трансакционных издержек. Кроме того, О. Уильямсон обращается в своей работе [6] к непредвиденным обстоятельствам, которые кажутся «абсолютно непредсказуемыми», но представляет их как причину ковариативности сложных контрактов. Таким образом, возможно, что именно сложность, а не характеристики действительности, ведущей к фундаментальной неопределенности, представляют для него то, что делает непредвиденные обстоятельства непредвиденными. Сводя проблему неопределенности к сложным контрактам, Уильямсон подчеркивает важность выбора формы контракта, позволяющей эффективно снижать трансакционные издержки.

Снижение трансакционных издержек неразрывно связано с формированием эффективных институтов. В многочисленных работах ученых-институционалистов внимание все еще сосредотачивается на институтах как ограничениях. В последнее время были проведены расширения неоклассической теории, эндогенезирующие институциональные ограничения, преобразовывая их в правила, принимаемые по взаимному согласию. Также верно, что не только при расширении неоклассического подхода, многие направления новой институциональной экономики все еще сосредотачиваются на институциональных ограничениях. Однако можно утверждать, что традиционный неоклассический фокус на институтах как ограничителях, и часто их отрицательное представление, не характерны для современного неоинституционализма [12].

При исследовании институтов как правил, которые формируют предпочтения и поведенческие модели акторов, возникает потребность в анализе собственно поведенческих закономерностей принятия решений и обработке информации. Поэтому необходимо включение элементов психологических теорий, объясняющих процесс восприятия и обработки информации для развития концепции ограниченной рациональности. В данном направлении несомненный интерес представляют работы Д. Канемана и А. Тверски, в которых существенно расширено понимание процесса принятия решения в условиях склонности или несклонности к риску, а также в случае поведенческих искажений вследствие психологических особенностей человека [23].

Важность анализа институтов с позиций поведенческой предпосылки ограниченной рациональности признается и в работах представителей традиционной (старой) экономической теории. Так, классик старого институционализма Дж. Коммонс отмечает, что институциональная экономическая теория должна основываться на модели ограниченной рациональности. Коммонс утверждает, что человеческое поведение в значительной степени является целенаправленным и разумным, но в то же самое время оно насыщено элементами «страсти, глупости и невежества» (взгляд, который он приписывает Мальтусу) [12]. Коммонс, например, делает следующее замечание: «изначально человеку свойственны страсть и глупость; для него свобода и благоразумие являются предметом медленной эволюции морального характера и дисциплины, установленной государством» [12, с.360]. Интересно, что Коммонс ссылается на эти поведенческие факторы как первоначальный переход в другую, эффективно функционирующую экономическую систему. Такая терминология и способ мышления соотносятся с тем, что позднее мы видим у Уильямсона, когда он описывает источники и эффекты трансакционных издержек.

Согласно Коммонсу, помимо ограниченной рациональности, существует еще один элемент, препятствующий принятию индивидом решения, а именно неопределенность будущего, что можно соотнести с понятием фундаментальной неопределенности. Будущие события и состояния мира являются определяющими для всех форм принятия экономических решений, говорит Коммонс, поскольку производство и обмен всегда идут на шаг впереди, они происходят в настоящем, но всегда ориентированы на будущие выгоды и издержки. Решающий исход этого дела состоит в том, являются ли будущие события потенциально предсказуемыми или их, по крайней мере, можно оценить

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3

ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2011 ^ Том 9 № 2 Часть 3

с определенной степенью достоверности. В этом вопросе Коммонс соглашается с Фрэнком Найтом, утверждающим, что принятие индивидом решений непременно имеет место в окружении неопределенности, где будущие события и возможности непредсказуемы [12, с. 107].

По словам Коммонса, институциональная экономика - «это сфера общественных интересов в пределах частной собственности, которые проявляются в поведении людей в процессах покупки и продажи, заимствования и кредитования, найма и увольнения, сдачи в аренду и арендования. Частные интересы становятся ареной взаимодействия неосязаемых, однако поддающихся количественному определению и измерению прав, обязанностей, свобод и влияний, оказываемых на свободы других людей» [3]. Коллективное действие, в свою очередь, является источником формирования институтов, которые позволяют отдельным индивидам значительно расширить возможности для своих индивидуальных действий, что в целом согласуется с концепцией ограниченной рациональности.

Большинство современных экономистов, хотя и принадлежащих к различным экономическим школам, согласны с тем, что ограниченная рациональность и фундаментальная неопределенность являются источниками трансакционных издержек, а, следовательно, и моделей экономической организации [17]. Представители мейнстрима рассматривают ограниченную рациональность с позиций количественных исследований и формальных моделей. Напротив, представители неортодоксальных школ делают акцент на качественных исследованиях институтов, рутин и правил, которые способствуют снижению неопределенности. Поэтому предпосылка ограниченной рациональности может рассматриваться как одна из двух, наряду с совершенной рациональностью в форме максимизации, основных поведенческих предпосылок в современной экономической теории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артур Б. Индуктивное мышление и ограниченная рациональность // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 1. С. 53-61.

2. Вольчик В.В., Зотова Т.А. Экономическое поведение в контексте эволюции институтов // TERRA ECONOMICUS. 2010. Т. 8. № 4.

3. Коммонс Дж. Институциональная экономика. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 4. С. 63.

4. Розмаинский И.В. На пути к общей теории нерациональности поведения хозяйствующих субъектов // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 1. С. 89.

5. Скидельски Р. Кейнс. Возвращение мастера. М.: Юнайтед Пресс, 2011. С. 103-105.

6. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996.

7. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992.

8. Ходжсон Дж. Скрытые механизмы убеждения: институты и индивиды в экономической теории // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 4.

9. Arthur W.B. Inductive Reasoning and Bounded Rationality // American Economic Review. May 1994. Vol. 84. № 2. P. 406-411.

10. Commons J.R. Institutional Economics: Its Place in Political Economy. MacMillan, New York. 1934. P. 870-874.

11. Conlisk J. Why bounded rationality? // Journal of Economic Literature. (Jun96) Vol. 34. Issue 2, P. 669-700.

12. Dequech D. The new institutional economics and the theory of behavior under uncertainty // Journal of Economic Behavior & Organization. Vol. 59. 2006. 109-131.

13. EtzioniA. Behavioral economics: A methodological note // Journal of Economic Psychology. 2010. Vol. 31. P. 52.

14. Foss N. Bounded rationality and tacit knowledge in the organizational capabilities approach: an assessment and a re-evaluation // Industrial and Corporate Change. Vol. 12. No. 2. P. 186.

15. Kaufman B.E. The organization of economic activity: insights from the institutional theory of John R. Commons // Journal of Economic Behavior & Organization. 2003. Vol. 52. 79.

16. Kaufman, B. Emotional arousal as a source of bounded rationality. Journal of Economic Behavior and Organization. 1999. Vol. 38. P. 135-144.

17. Knudsen T. Simons selection theory: Why docility evolves to breed successful altruism // Journal of Economic Psychology. 2003. Vol. 24. P. 229-244.

18. SchwartzH. Herbert Simon and behavioral economics // Journal of Socio-Economics. 2002. Vol. 31. P. 181.

19. Simon H.A. Altruism and Economics (in The Economics of Altruism) // American Economic Review. 1993. Vol. 83. No. 2. Papers and Proceedings of the Hundred and Fifth Annual Meeting of the American Economic Association.

20. Simon H.A. Models of bounded rationality. Vol. 3. Empirically grounded economic reason. Cambridge, MA: The MIT Press. 1997.

21. Simon H.А. Rational decision making in business organizations. American Economic Review. 1979. No. 69 (4). P. 493.

22. Simon H.A. An Empirically Based Microeconomics. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 1997. P. 68.

23. Tversky A., Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science 27 September 1974: Vol. 185. No. 4157. P. 1124-1131. Kahneman D. Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. American Economics Review. 2003. Vol. 93. No. 5.