Скоринговая модель - инструмент управления кредитным риском

Скоринговая модель - инструмент управления кредитным риском

Юшкевич И. В.

Юшкевич Ирина Валентиновна / Yushkevich Irina Valentinovna - магистрант, кафедра финансов и мировой экономики, факультет экономики и управления,

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь

Аннотация: в статье рассмотрен скоринг как инструмент управления кредитным риском, необходимость и преимущества его использования в банках, механизм реализации и недостатки модели.

Ключевые слова: банки, кредитные риски, скоринговые системы.

Развитие рынка кредитных продуктов для физических лиц идет нарастающими темпами. Причина этого очевидна: доля крупных кредитополучателей в кредитных портфелях банков постоянно уменьшается, и в этой ситуации банки вынуждены искать им замену, чтобы обеспечить свою рентабельность. В последние годы в Республике Беларусь наблюдается скачкообразный рост потребительского кредитования, что напрямую связано с переходом страны на рельсы рыночной экономики, которая базируется на рыночной банковской системе в целом и кредитовании в частности. Стремясь привлечь клиентов доступностью кредитов, целый ряд финансовых учреждений отказались от надлежащей оценки их платежеспособности. Такая политика привела к катастрофическому росту невозвратов кредитов и, соответственно, росту проблемной задолженности. Соответственно, качество кредитных портфелей отечественных банков значительно ухудшилось. В сложившейся ситуации для банков и кредитных организаций особое значение приобретает качество кредитного портфеля. Его улучшение напрямую зависит от своевременной и адекватной оценки кредитоспособности потенциального заемщика. Увеличение доходности кредитных операций непосредственно связано с возрастающим кредитным риском и требует внедрения автоматических систем оценки рисков для снижения потерь и обеспечения роста прибыли [1, с. 96].

Существуют различные подходы определения кредитного риска, начиная с субъективных оценок специалистов банка, основанном на личном опыте, и заканчивая автоматизированными системами оценки риска, созданными с использованием математических методов и моделей. Каждая кредитная организация сама определяет, какими методами пользоваться, но мировая практика показывает, что более действенными и надежными являются системы, основанные на математических моделях. Одной из таких прогрессивных моделей оценки кредитных рисков является скоринг.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых лет» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный кредитополучатель вернет кредит в срок. Кредитный скоринг - это диагностика вероятности банкротства потенциального заёмщика при рассмотрении вопроса о его кредитовании [2].

Сущность скоринга заключается в определении совокупного кредитного балла кредитополучателя в результате его оценки по ряду критериев. Данные критерии имеют различные удельные веса и впоследствии агрегируют в интегральный показатель - совокупный кредитный балл. Величина кредитного лимита в скоринговых системах носит второстепенный характер и определяется, исходя из уровня доходов заемщика. Интегральный показатель сравнивается с определенным числовым порогом, который представляет собой так называемую линию безубыточности для банка. Кредит выдается тем клиентам, интегральный показатель которых выше этой линии.

Преимущества применения кредитного скоринга в банках:

- увеличение кредитного портфеля за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;

- повышение точности оценки заемщика;

- уменьшение уровня невозвратов;

- ускорение процедуры оценки заемщика;

- создание централизованного накопления данных о заемщиках;

- снижение формируемых резервов на возможные потери по кредитным обязательствам;

- быстрая и качественная оценка динамики изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

В настоящее время некоторые банки уже самостоятельно разрабатывают системы кредитного скоринга. Достоинство таких скоринговых систем в том, что скоринговые модели основаны на актуальных данных и могут быстро перенастраиваться при изменении кредитной политики банка. В своем большинстве белорусские банки пользуются некими простейшими подобиями скоринговых систем, позволяющими оценивать заемщика. В какой-то мере эти методики несколько упрощают работу кредитных специалистов, но такие элементарные программы (около 90 % из них — таблицы характеристик заемщика, выполненные в MS Excel) имеют ряд недостатков, в связи с которыми их нельзя назвать «системами кредитного скоринга» в полном понимании этого слова. Вот некоторые из этих недостатков:

- децентрализованность системы оценки;

- сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации -смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания;

- невозможность построения сложной стратегии принятия решения;

- скоринговые модели основаны на экспертных знаниях кредитных аналитиков банка, что ограничивает качество моделей и опосредованно сокращает клиентскую базу;

- возможность обмануть методику оценки - любой человек, имеющий определенные навыки, может «взломать» методику оценки и в дальнейшем «подстроиться» под «хорошего» заемщика [3, с. 46].

Сегодня скоринг — это общепринятая стабильная и точная технология. Применение систем кредитного скоринга позволяет своевременно и последовательно использовать все возможности для развития и одновременно удерживать риски на приемлемом уровне. Если кредитная организация правильно и адекватно использует кредитный скоринг, то получает эффективное конкурентное преимущество для поддержания и улучшения своих конкурентных позиций на рынке и выживания в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.

Литература

1. Александров А. Ю. Скоринг при управлении кредитными рисками. Рос. Предпринимательство, 2010. № 6. С. 96-100.

2. Глинкина Е. Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитоспособности. Финансы и кредит, 2011. № 16 (448). С. 43-47.

3. Юрченко Е. Г.Совершенствование управления кредитным риском в сфере потребительского кредитования на основе скоринга востребования. Управление риском, 2009. № 2. С. 44-50.