Политический риск: о некоторых методах и прикладных моделях его анализа и изучения

Политический риск: о некоторых методах и прикладных моделях его анализа и изучения

Матвеенко Юрий Иванович - доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, действительный член Академии политической науки (е-таН: y_matveenko@mtu-net.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к анализу и оценке политических рисков, связанных с выбором того или иного направления политической деятельности, вероятного хода событий. Ключевые слова: метод анализа, метод «Дельфи», модель, политический риск, риск.

В политике и политической деятельности представляется весьма важной проблема оценки рисков, связанных с выбором того или иного направления деятельности, вероятного хода событий. Для этого необходимо использование отдельных методов и моделей, которые позволят оценить рисковую деятельность и, в конечном итоге, минимизировать возникающие риски негативного развития событий.

Подходы к анализу и оценке политического риска прошли путь от неструктурированных качественных методов, преобладавших в середине ХХ в., до формализованных структурированных качественно-количественных моделей, применяющихся в настоящее время. Для анализа и оценки политических рисков используются различные методики: от сложного вероятностного анализа до чисто интуитивных догадок.

В российской практике обычно преобладают интуитивные методы и предыдущий опыт, и лишь незначительная доля отводится математическим или количественным методам. На наш взгляд, одной из проблем отечественной практики оценки политических рисков является то, что в России до недавнего времени не велось разработок методик анализа и оценки политических рисков, несмотря на актуальность данной темы, в то время как на западе политические риски изучаются с 50-х годов прошлого века. По нашему мнению, российские аналитики могут шире использовать формализованные методы анализа, которые, наряду с интуитивными, более точно отражают современные политические процессы в России.

Прежде чем начать рассматривать существующие методики, представляется целесообразным разбить их на группы или подходы. На основе методического подхода к оценке, их можно условно разделить на три группы: качественные, количественные и комбинированные.

Таким образом, сводя все многообразие оценочных методов и методик исследования политического риска к трем группам, можно утверждать о наличии трех аналогичных подходов к анализу данного феномена. Следует отметить, что в данной статье не ставится цель рассмотрения всех существующих моделей оценки риска. Мы лишь приведём примеры наиболее известных моделей, соответствующих каждому из подходов.

Классический, качественный подход, реализуется в форме традиционного доклада, обычно об одной стране (регионе, отрасли). В основе данного типа методик, ориентированных на анализ качественных факторов, лежат заключения экспертов. Применение данных методов имеет смысл только при привлечении к экспертизе очень опытной группы экспертов, хорошо знающих ситуацию в оцениваемой стране или регионе или отрасли. Следует отметить, данный подход не предполагает полное отсутствие каких-либо количественных значений.

Методологической базой большинства качественных моделей является метод обобщенных экспертных оценок Дельфи (Delphi)1, представляющий собой итерактивную процедуру анкетного опроса.

Существует несколько способов обработки результатов полученной экспертной информации. Один из них - метод согласования оценок - заключается в том, что каждый эксперт дает оценку независимо от других, а затем с помощью определённых приемов эти оценки объединяются в одну обобщённую (согласованную). В методе Дельфи в качестве обобщенного мнения принимается медиана оценок последнего тура опроса экспертов2. Медианное значениепомогает проверять насколько представительным является среднее значение. Медиана представляется собой значение среднего признака в упорядоченном ряду, до и после которого находится равное количество признаков3. Вычисление медианы требует отсчитать с обоих концов частотного распределения равное количество признаков (в нашем случае оценок экспертов) до тех пор, пока не доберемся до срединного, и определить затем его значение. Там, где имеется нечетное количество признаков, можно определить единственный срединный признак (например, для 99 признаков 50-я от лю-

1 Вл. Ф.Ли. Теория международного прогнозирования. - М. , 2002. -С. 44-47; Иудин А. А. Применение методов количественного анализа в социально-политических исследованиях и прогнозировании. - М. , 1984. - С. 46-49; КокошинА.А. Прогнозирование и политика. -М. , 1975. -С. 56-59; Рабочая книга по прогнозированию / Под ред. И. В. Бестужева-Лады. - М. , 1982. - С. 156; Ступаков В. С, Токаренко Г. С. Риск-менеджмент: учебное пособие. - М. , 2005. - С. 141-142.

2 Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. - М. , 2005. - С. 60.

3Джарол Б. Мангейм, Ричар К. Рич. Политология. Методы исследования. - М. , 1997. - С. 399.

бого конца частотного распределения единица будет иметь 49 единиц как до, так и после себя).

Приведем пример. Допустим третий, заключительный тур экспертного опроса по следующим факторам показал такие оценки:

Таблица 1.

Фактор Оценка

1. Социальные беспорядки 3

2. Мирная передача политической власти 4

3. Угроза терроризма 2

4. Дробление политического спектра 6

5. Сила оппозиции 4

6. Влияние региональных политических сил 4

7. Наличие неконституционных изменений 6

8. Отношение к иностранным инвесторам 2

9. Обеспечение соблюдения контрактов 2

10. Экономический рост 5

Мы имеем набор из 10 признаков с присвоенными им значениями. Для вычисления медианы, необходимо расположить данные оценки в порядке возрастания (убывания), то есть проранжировать. Получаем:

Таблица 2.

Оценка 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Далее определим порядковый номер медианы ряда по формуле:

п + 1

№ Ме=-

2

где №Ме - порядковый номер медианы, п - количество оценок. Получаем: (10 + 1) : 2 = 5,5

Это означает, что медиана в данном случае расположена между пятым и шестым значениями в ранжированном ряду, так как ряд имеет четное число индивидуальных значений. Таким образом, Ме (медиана) равна средней арифметической из соседних значений. А поскольку в данном случае значения совпадают - это «4» и «4», соответственно медианой будет являться 4.

В случае нечетного числа индивидуальных значений, медиана вычисляется по той же формуле. Допустим в нашем случае, не 10 оценок, а 9.

Таблица 3.

Оценка 2 2 2 3 4 4 4 5 6

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получаем: (9 + 1) : 2 = 5. В данном случае, медианой является оценка с порядковым номером «5». Это - 4.

Применение метода Дельфи, благодаря особой процедуре опроса специалистов и статистического анализа полученных результатов, позволяет избежать погрешностей индивидуальной экспертизы, а также многих недостатков традиционной групповой экспертизы.

Классическими примерами качественного подхода являются метод «старых знакомств» (old-hands) и метод«больших туров» (grandtours)4, широко применявшиеся в 70-е годы XX в.

Оценки политического риска по методу «старыхзнакомств» представляют собой отчеты, составленные специалистами, обладающими знаниями о соответствующей стране и поддерживающими контакты с влиятельными и хорошо информированными лицами в этой стране - политиками, дипломатами, учеными, бизнесменами, журналистами. Основным недостатком данного метода является его крайний субъективизм, а также тот факт, что источником информации являются оценки и мнения сторонних экспертов, что заключает вероятность наличия определенных интересов у экспертов, а, следовательно, необъективность предоставляемой ими информации.

Метод «больших туров» («инспекционных поездок») предполагает посещение группой экспертов исследуемой страны и налаживание там контактов с местными лидерами, правительственными чиновниками и бизнесменами. Как и в первом случае, практика позывает, что отрицательной стороной данного метода является приукрашивание реальной ситуации и собираемой информации, а также излишне оптимистичный прогноз, с другой стороны - наличие либо идеологических, либо личностных пристрастий.

Модель ESP5 (Economic, SocialandPoliticalsystem), разработанная фирмой DowChemical, предполагает предварительный сбор информации по определенной стране, посещение этой страны группой экспертов, верификацию информации посредством интервью с сотрудниками отделения фирмы и мест-

4 R. J. Rummel and David A. Heenan. "How multinationals analyze political risk", Harvard Business Review, January-February 1978, p. 67-76.

5 Stephen J.Kobrin. Managing Political Risk Assessment.Strategic response to Environment Change.London , 1982. P. 205.

ными лидерами, окончательный анализ информации группой экспертов, составление сценариев возможного развития событий. Преимущество этого подхода в том, что он специально разработан конкретных потребностей компании и привлекает к анализу как рядовых членов компании, так и высший руководящий состав, тем самым гарантируя, что отношение к результатам оценки будет достаточно серьезным. Однако этот метод достаточно дорог и требует большого количества времени.

Оценка риска согласно модели BERI6, автором которой является немецкий исследователь политических рисков Ф. Ханер, проводится методом Delphi. В результате выводятся два индекса. Первый: индекс политических рисков (PRI - PoliticalRiskIndex), отражающий оценку 8 социально-политических факторов в той или иной стране (регионе) и двух индикаторов («симптомов») риска, оцениваемых по 7-балльной шкале, где 7 баллов означает, что в области социально-политических условий страна не испытывает никаких трудностей, 0 баллов означает большие трудности. Второй: индекс операционных рисков (ORI - OperationRiskIndex), отражает оценку деловой среды и выявляет основные препятствия на пути развития бизнеса. Оценка проводится на основе 15 критериев по 4-балльной шкале, где оценка «4» соответствует наиболее благоприятной деловой среде, оценка «0» означает неприемлемые для развития бизнеса условия. В рамках данной модели существует третий, дополнительный индекс «R», отражающий степень готовности страны позволить иностранным компаниям импортировать оборудование и сырье и переводить себе на родину доходы. Данный индекс включает 4 субиндекса, подробное содержание которых не известно, однако, один из них оценивает эффективность действующего законодательства и правоприменительную практику. Компоненты индексов PRI и ORI приведены в таблице ниже.

Модель BusinessEnvironmentRiskIntelligence (факторы риска)7

Индекс политического риска

Внутренние факторы: 1) фрагментация политического спектра и властный ресурс каждого сегмента; 2) различные способы мышления: ксенофобия, национализм, отношение к коррупции, готовность идти на компромисс и т.д.; 3) разделение на основе языка, этнической принадлежности и/или вероисповедания и властный ресурс соответствующих групп; 4) социальные условия, включая плотность населения и распределения общественных благ; 5) необходимость в запретительных и карательных мерах для поддержания власти; 6) организованность и сила радикальных политических группировок.

Внешние факторы: 1) сила основных противников и зависимость от нее; 2) негативное влияние региональных политических сил.

6 Haner F. T. Business Environment Risk Index, Appendix B // BERI Ltd. SystemforSelectedCountries, August 1981.

7 И. В. Джус. Политические риски: оценка, анализ и управление. М., 2004. С. 49.

Симптомы политического риска: 1) социальные конфликты, включая демонстрации, забастовки, уличные столкновения; 2) нестабильность, включая такие ее проявления, как попытки изменения конституционного строя, террористические акты, политические убийства, гражданские войны.

Индекс риска проведения операций (ORI): 1) политическая стабильность; 2) отношение к иностранным инвесторам и иностранной прибыли; 3) уровень национализации, 4) степень инфляции. 5) состояние платежного баланса, 6) степень бюрократизации, 7) темпы экономического роста, 8) конвертируемость валюты, 9) возможности получения прибыли, возможность реализации проекта, осуществимость контрактов, 10) стоимость рабочей силы, производительность труда, 11) развитие рынка профессиональных услуг, возможность получения консультационных услуг, 12) состояние инфраструктуры (коммуникации и транспорт), 13) местные управленческие кадры и партнеры, возможность кооперирования в сфере производства, 14) наличие краткосрочных кредитов, 15) наличие долгосрочных кредитов.

Рассмотрим процедуру оценки риска по модели BERI более подробно на примере вычисления индекса операций (ORI). Оценка риска включает в себя несколько этапов.

Вначале определяется круг переменных, которые вероятнее всего будут оказывать влияние на ситуацию. Рассматриваемая модель для вычисления индекса операций предполагает анализ 15 переменных. Далее, происходит определение веса каждой переменной, в общей сумме равной 100 %. После того, как переменные выбраны и определён их вес, составляется анкета (табл. 4).

В таком виде система показателей поступает к экспертам. Используя метод Delphi, полученная информация обобщается. Для каждой переменной эксперты дают количественную оценку, после чего получают для сравнения оценки других экспертов и вносят поправки в свои оценки. После этого оценки суммируются и усредняются. Помимо ранжирования рисков, эксперты дают качественную оценку ситуации. Единая экспертная шкала для данного индекса (ORI), имеющая 5 вариантов ответов (от 0 до 4), является тем инструментом, который позволяет количественно оценить неопределенность. «4» на экспертной шкале означает точку «полной определенности» и наличие отличных условий для инвестирования. «3» означает «низкий риск»: политические и коммерческие институты достаточно сильны. «2» - «средний риск»: политическая и экономическая стабильность обеспечивается в краткосрочной перспективе, но не может быть гарантирована в течении длительного периода. «1» - «Высокий риск»: политические, экономические и юридические институты отличаются высокой степенью уязвимости или перестали эффективно выполнять свои функции. «0» - «чрезвычайно высокий риск»: законы и порядок не соблюдаются, правительство почти полностью утратило способность выполнять сои функции, экономика разрушена.

Таблица 4.

Анкета для экспертных оценок

№ Переменная Вес Эксперт 1 Эксперт 2

1 Политическая стабильность 3,0

2 Отношение к иностранным инвесторам и иностранной прибыли 1,5

3 Уровень национализации 1,5

4 Степень инфляции 1,5

5 Состояние платежного баланса 1,5

6 Степень бюрократизации 1,0

7 Темпы экономического роста 2,5

8 Конвертируемость валюты 2,5

9 Возможности получения прибыли, возможность реализации проекта, осуществимость контрактов 1,5

10 Стоимость рабочей силы, производительность труда 2,0

11 Развитие рынка профессиональных услуг, степень профессиональной подготовки. 1,5

12 Состояние инфраструктуры (коммуникации и транспорт) 1,0

13 Местное управление и партнеры, возможность кооперирования в сфере производства 1,0

14 Наличие краткосрочных кредитов 2,0

15 Наличие долгосрочных кредитов 2,0

Суммарный вес переменных 25

Таким образом, если оценка «4» на экспертной шкале означает полную определенность, то «0» - полную неопределенность.

Приведем схематичный пример экспертного обоснования. Отталкиваясь от данных вышеуказанной шкалы, эксперт считает, что в стране «Х» политическая стабильность гарантирована в среднесрочной перспективе: компетентное правительство полностью контролирует политическую ситуацию, что соответствует 4 баллам. В этом случае вес переменной «политическая стабильность» «3» (см. анкету) умножается на 4. Если же политическая ситуация потенциально уязвима (при наличии отдельных неорганизованных и незначительных оппозиционных сил), но правительство устойчиво, то «3» умножа-

ется на 3. Если оппозиционные силы достаточно активны и имеют поддержку у части населения, то вес переменной умножается на 2. В случае большой вероятности смены власти (на экспертной шкале это соответствует «1») итоговый результат соответствует «3». Если же в результате неких политических событий к власти пришли новые силы, итоговая сумма «0» (3 * 0 = 0) - полная неопределенность.

Модель BERI является своеобразным эталоном для целого ряда других моделей, использующих схожую методологию, а именно экспертные оценки по методу Delphi.

Достоинством качественного подхода является то, что он позволяет оценить специфику каждой конкретной ситуации. Главным недостатком этого подхода является сильная зависимость от субъективных мнений экспертов.

Количественный подход сформировался в результате применения эко-нометрического моделирования, методы которого рассчитаны на количественное измерение определенных переменных. В отличие от предыдущей группы методов, количественный анализ политического риска основывается не на суждении или личном опыте эксперта, а на измерении частоты определенных политических событий (демонстрации, восстания, военные перевороты, конституционные изменения и т. д.), с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях.

При реализации данного метода на основе доступных политических статистических данных происходит отбор наиболее значимых показателей, влияющих на оценку риска, - факторов риска. Результирующее значение риска R - многофакторная функция, зависящая от значений учитываемых факторов ( £ - совокупность значений i-го фактора): R = R(^1, £2, £3, ... £n) = R(£J, где i = 1 ... n.

Примером такого типа моделей, разработанной Вильямом Коплин и МайкломО'Лири8, лежат уравнения множественной регрессии следующего вида: HCT = a+a1X1 + a2X2 + ... + anXn, где HCT - показатель стабильности внутриполитической обстановки в конкретной стране (регионе); x1 ... xn - показатели социального, экономического и политического положения страны, непосредственно воздействующей на стабильность обстановки в ней; a -свободный член; at - параметры, которые, как и свободный член, оцениваются из статистических данных.

К эконометрическим моделям также можно отнести модели PSSI (Political-SystemStabilitylndex) и EcologicalApproach, разработанные в 70-е годы, основанные на точных причинных взаимосвязях и опирающиеся в первую очередь на агрегированные статистические данные.

8 M. O'Leary, W. Coplin. Ouantiative Techniques in Foreign Policy Analysis and Forecasting. N. Y. Praeger Publishers. P. 35-78.

РББ1 впервые была разработана в 1971 году исследователями политического риска Д.Гендель, Г. Вест и Р. Мидоу. Анализируя последовательные изменения значений во времени количественных показателей, данная модель оценивает ряд факторов политической и социальной среды (среди которых этнолингвистическая фрагментация, частота смены правительства, правительственные кризисы и др.). РББ1 включает три группы индексов, каждый из которых определяется несколькими переменными9.

Таблица 5.

Индекс Переменные

Социально-экономический - этнолингвистическая фрагментация - показатели ВВП на душу населения, - потребление энергии на душу населения

Социальная конфликтность Общественная нестабильность: - мятежи - демонстрации - правительственные кризисы Внутренние угрозы: - вооруженные нападения - политические убийства - государственные перевороты - вооруженная оппозиция Принудительный потенциал государства: - численность спецслужб на 1000 граждан

Индекс политического процесса - уровень политической конкуренции - эффективность законодательной системы - частота конституционных изменений (за год) - бессистемная смена высшего политического руководства

Вторая модель - «Экологический подход» Г. Кнудсена10 - базируется на предположении, впервые высказанном Т. Гурром и Д. Дэвисом, о том, что высокая степень национальной фрустрации будет существовать там, где есть большой разрыв между ожиданиями людей и их фактическим благосостоянием11. Когда страна достигает высшей точки национальной фрустрации, то она находится на пороге социально-политического кризиса. Взаимодействуя с видимым иностранным сектором, эта фрустрация может привести к интервенции или экспроприации, причем иностранные фирмы послужат «козлом

9 Dan Haendel, Gerald T. West, Rober G. Meadow. Overseas Investment and Political Risk (Philadelphia: The Foreign Policy Research Institute, 1975), pp. 61 -72.

10 Knudson H. Explaining the National Propensity to Expropriate: An Ecological Approach // Journal of International Business Studies, Spring 1974, p. 35-55.

11 Gurr T. Why men rebel.Princeton, 1971.

отпущения» в неспособности существующего политического порядка удовлетворить экономические и политические чаяния народа.

Уровень ожиданий измеряется такими переменными, как уровень грамотности, количество выпускаемых газет на 1000 человек, распространенность радио и телевидения на 1000 человек, относительный уровень урбанизации, распространенность профсоюзов.Уровень благосостояния измеряется на основе таких критериев, как уровень детской смертности, количество больничных коек на 100 человек, количество врачей на 1000 человек, развитость водопроводных сетей, ВВП на душу населения, общий объем инвестиций в процентах от ВВП.

Главным недостатком количественных методов является концентрация на ограниченном количестве подвидов риска, таких как политическая нестабильность, валютный контроль и экспроприация.

Основная проблема, с которой сталкиваются эксперты и аналитики при попытке оценить политические риски, - это отсутствие необходимого объема репрезентативной статистической информации о наступлении тех или иных рисковых случаев, связанных с действием политических факторов.

Достоинством количественного подхода является возможность сравнивать разные страны и регионы по степени риска, используя единый числовой фактор риска, который суммирует относительное влияние определенных индикаторов, что является несомненным достоинством этих методик.

Хотя количественный подход претендует на большую объективность, наиболее целесообразными и свободными от недостатков можно считать системы анализа, базирующиеся на сочетании качественных и количественных методов оценки политического риска.

Комбинированный подход позволяет соединить субъективное восприятие среды с количественным анализом объективных данных для формирования более точного оценок политического риска. Возникновение данного подхода было продиктовано тем, что политический риск представляет собой многоаспектный феномен, требующий для своего изучения гибкой прогнозной методики, которая могла бы при необходимости включать в свой арсенал различные методы.

Комбинированные или смешанные методы используют в своем инструментарии, как экспертные оценки, так и анализ объективных количественных показателей. Сначала проводится построение индекса страны на основе:

- численных показателей (при этом используется статистико-экономиче-ский анализ для определения веса переменных);

- экспертных оценок качественных показателей (например, социально-политического развития); веса переменных также определяются экспертными оценками.

Затем полученные результаты сводятся в итоговый индекс.

Комбинированный подход в оценках политического риска использует компания FuturesGroup. Оценка проходит в несколько этапов. На первом этапе специалисты компании разрабатывают «исторический индекс» политической стабильности, основанный на двух субиндексах, измеряющих частоту дестабилизирующих ситуаций в стране и экономические отклонения, ведущие к политической нестабильности. Первый индекс получается в результате экспертных заключений о вероятных неблагоприятных событиях в политической сфере. На следующем этапе оба индекса соединяются в единый индекс политической нестабильности, который выражается в процентах.

Прогнозирование риска включает в себя экстраполяцию индекса политической нестабильности, наделяя наиболее свежие данные более высокими весами.

Таким образом, процедура оценки политического риска компанией FuturesGroup позволяет дополнять субъективные данные о политическом процессе, объективными данными экономической ситуации.

Каждый из перечисленных способов оценки риска имеет свои преимущества и недостатки. Главное преимущество числового выражения перед описательным в том, что удается быстро просмотреть факторы или переменные и найти взаимосвязи. Но при этом теряются нюансы, которые могут быть очень важны. Наиболее оптимальным и распространённым в настоящее время способом оценки риска, как мы отметили, является сочетание количественного и качественного подходов.

Исследуя политический риск в российских условиях, необходимо иметь в виду, что факторы риска в России, а соответственно и выбор методик оценки, имеют свою определённую специфику.

Так, в современных российских условиях очень трудно, а точнее сказать, почти невозможно получить объективную информацию о конкретной региональной среде, собирая её в центре. Сегодня даже самые компетентные органы в центре обладают неполной, неточной или искажённой информацией о регионе, в частности о расстановки сил в поле экономических и политических интересов, информацией о неформальных региональных политических связях. В такой ситуации наиболее результативными будут такие подходы, как «old hands» («старых знакомств») и «grand tours» («больших туров»).

Кроме этого, такие особенности российского политического процесса, как несовершенство демократических институтов, переходный характер исторического развития обусловили значительную роль личностного фактора, без учёта которого оценка политического риска будет носить неточный характер.

Таким образом, комбинированный подход, характеризующийся гибкостью и обладающий способностью интегрировать в себе различные методики, можно предложить российским исследователям как наиболее адекватный в специфических условиях российского политического процесса.

Вместе с тем история последних экономических, финансовых и политических кризисов, приведших к значительным потерям в экономике и политике многих стран мира, показывает, что разработка адекватных моделей оценки политического риска сохраняет свою актуальность.

Список литературы

1. Вл. Ф.Ли. Теория международного прогнозирования. М., 2002.

2. ИудинА.А. Применение методов количественного анализа в социально-политических исследованиях и прогнозировании. М., 1984.

3. КокошинА. А. Прогнозирование и политика. М., 1975.

4. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. М., 2005.

5. Джарол Б. Мангейм, Ричар К. Рич. Политология. Методы исследования. М., 1997.

© Матвеенко Ю.И., 2012