Методология оценки конкурентности банковской конкурентной среды России

Надежность финансовых институтов

УДК 336.71

методология оценки конкурентности банковской конкурентной среды россии

Ю.С. ЭЗРОХ,

кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры банковского дела

E-mail: ezroh@rambler.ru Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Российская Федерация

Предмет исследования. Предметом исследования являются особенности функционирования конкуренции как экономического явления в банковской конкурентной среде России.

Цели/задачи. Цель исследования - разработка методологических основ количественной оценки конкурентности банковской конкурентной среды России, проведение апробационных расчетов для определения текущего уровня и динамики изменения как базиса принятия решений в области управления конкурентностью.

Методология. Для определения ключевых источников доходов и расходов банков использованы процедуры структурирования. Расчет значений показателей макроконкурентоспособности банков, включенных в исследуемую выборку, степени статистической однородности соответствующих показателей и интеграция данных для получения общей количественной оценки уровня конкурентности проведены по сформированному автором экономико-математическому алгоритму с использованием программно-аналитических средств.

Результаты и область их применения. Сформированы методологические основы количественной оценки конкурентности банковской конкурентной среды России, базирующиеся на исследовании однородности значимых показателей макроконкурентоспособности банковских субъектов банковской конкуренции, включающие доходный, затратный и маржинальный подходы и объединяющие методики, в

фокусе исследования которых находятся соответственно показатели удельной доходности, затратности и маржинальности банковских субъектов банковской конкуренции. В рамках каждого подхода разработана методика оценки конкурентности банковской конкурентной среды России. Результаты апробационных расчетов являются базисом для предложения мер по управлению конкурентностью банковской конкурентной среды России на современном этапе.

Выводы. Расчетный уровень конкурентности банковской конкурентной среды России оказался невысок (особенно по методикам в рамках затратного и маржинального подходов), что определяет необходимость принятия мер по управлению ею для недопущения чрезмерного роста макроконкурентоспособности отдельных банков, приводящей кмонополизации.

Ключевые слова: банковская конкурентная среда, конкуренция, конкурентность, подход к оценке, доходный подход, затратный подход, маржинальный подход

Введение

Конкуренция субъектов экономических отношений, существующая в конкурентной среде, является практически обязательной составляющей капиталистической системы хозяйствования. Банковское дело

в России - один из важнейших секторов экономики, что обусловлено монопольным осуществлением расчетно-кассового обслуживания экономических агентов и значимой ролью в функционировании депозитно-кредитных механизмов. В связи с этим становится актуальным изучение особенностей функционирования конкуренции в банковской конкурентной среде и формирование подходов по количественной оценке этого процесса.

Теоретико-методологический базис количественной оценки конкурентности

Развитие и совершенствование банков в России как финансовых институтов происходит в условиях конкурентной борьбы, определенной существованием банковской конкурентной среды. Изучение особенностей конкуренции в банковском секторе нашло отражение в трудах ученых-экономистов [1, 3-21].

Принципиальное отличие авторского исследования заключается в обосновании необходимости изучения изменений основной характеристики банковской конкурентной среды России (БКСР) -конкурентности как степени выполнения конкуренцией своих функций [22-23]. При снижении конкурентности БКСР, сопровождающейся уменьшением конкурентоспособности отдельных кредитных организаций, последние могут смещать акцент своей деятельности на массовое проведение сомнительных операций, препятствуя развитию и укреплению отечественной банковской системы, что приобретает особую важность в современном экономически и политически неустойчивом мире. В этом случае отдельные кредитные организации

могут значительно увеличить свою конкурентоспособность, которая приводит к получению сверхдоходов за счет других экономических агентов, снижая эффективность иных секторов экономики (получать частично монопольные возможности).

Отсутствие монополии, характерное для современной российской банковской конкурентной среды, определяет приоритетную роль государства, в первую очередь в лице Банка России, по управлению ее конкурентностью, осуществляемому путем нормативно-регулятивного воздействия, невмешательства и при оказании влияния на деятельность банков с преимущественно государственным капиталом.

Также необходим учет соответствующего влияния на конкурентность при регулировании неконкурентных параметров национальной банковской системы, что особенно важно в период финансово-экономической нестабильности. Все это обусловливает для регулирующих органов высокую актуальность использования методологии управления конкурентностью БКСР, включающей количественную оценку конкурентности.

Исполнение конкуренцией своих функций в БКСР с учетом сложноструктурированности банковского бизнеса не может вести к полному равенству отдельных ключевых показателей макроконкурентоспособности отдельных субъектов банковской конкуренции даже в идеальных условиях. Однако и чрезмерно большие различия не могут быть характерны для БКСР с высокой конкурентностью, что определено гомогенностью продуктов разных субъектов банковской конкуренции. На практике банковские услуги существенно отличаются друг от друга по цене (рис. 1).

АО «Райффайзенбанк»

ОАО «Петрокоммерц»

АО «Кредит Европа Банк»

ОАО «Россельхозбанк»

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»

Рис. 1. Ставки по банковским вкладам для физических лиц некоторых банков на

0 2 4 6 8 10 12 14 01.10.2014, %

Примечание: сумма вклада равна 100 тыс. руб., выплата процентов производится в конце срока в один год. годовых

12

s

. л

0

01.01.2010

01.07.2011

01.01.2013

01.07.2014

Источник: расчеты автора по данным Банка России, Росстата, рейтингового агентства «Эксперт РА» и др.

Рис. 2. Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов некоторых банков, % годовых: 1 - ОАО «Банк ВТБ»; 2 - АО «ЮниКредит Банк»; 3 - АО «Нордеа Банк»; 4 - ОАО «Сбербанк России»; 5 - ООО «Внешпромбанк»; 6 - ООО «КБ «Кубань Кредит»; 7 - ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

Схожие по масштабу отклонений данные были получены при анализе и других сегментов банковских услуг, что свидетельствует о неполном выполнении конкуренцией регулирующей функции; в ином случае ценовые предложения, особенно на услуги, не несущие банку риски, учитываемые при ценообразовании, были бы примерно на одинаковом уровне.

При выполнении распределительной функции конкуренция должна способствовать наиболее рациональному распределению имеющихся у банков ресурсов, определяемых в том числе их удельной маржинальностью, значения которой у банков оказались существенно различны (рис. 2), при этом они продолжают свою деятельность, что свидетельствует о неполном исполнении адаптационной, оптимизационной и селективной функций.

С учетом того, что банковские услуги в значительной мере унифицированы, мера статистической однородности значимых показателей деятельности субъектов банковской конкурентной среды, характеризующих их макроконкурентоспособность, является базисной количественной характеристикой меры степени исполнения конкуренцией своих функций в БКСР.

Обобщенный методический подход количественной оценки конкурентности

На основании сформулированного теоретического базиса разработаны три подхода к оценке конкурент-

ности БКСР, в рамках каждого из которых сформирована и апробирована отдельная методика (рис. 3).

Исследуемая выборка содержит сведения по 100 крупнейшим банкам России, исключая специфические

В репрезентативную выборку (ТОР-100) входят банки, приоритет деятельности которых в значительной мере отличается друг от друга. Речь идет о бизнес-стратегиях разных кредитных организаций в аспекте выбора ими типа основных клиентов-заемщиков. Для соблюдения принципов корректности и сопоставимости необходимо производить расчеты по данным близких по характеру работы кредитных организаций. Для этого автор сегментировал банковскую конкурентную среду России на три основные части исходя из типа банков по приоритету проведения активных операций:

- с преимущественно корпоративной направленностью (кредитование предприятий и организаций) - корпоративные банки;

- с преимущественно розничной направленностью (кредитование физических лиц) - розничные банки;

- банки, сочетающие активную работу и с физическими, и с юридическими лицами, - универсальные банки.

9

6

3

Надежность финансовых институтов

Reliability of Financial Institutions

О ©

© © © © ©

Формирование репрезентативной выборки

Определение фокуса анализа, количественные сведения о котором будут являться эмпирической базой исследования

Степень однородности доходов, генерируемых сопоставимыми банковскими активами банковских субъектов банковской конкуренции

Степень однородности удельных! Степень однородности удельных величин ключевых [ величин маржинальной

сопоставимых затрат, которые | доходности сопоставимых несут банковские субъекты ! активов банковских субъектов банковской конкуренции I банковской конкуренции

Определение источников формирования эмпирической базы исследования

Обоснование ключевых показателей макроконкурентоспособности банковских субъектов банковской конкуренции и определение алгоритма их расчета

Обоснование системы показателей в рамках методики оценки конкурентности БКСР и определение алгоритма их расчета

Апробация для установления корректности и обоснованности методики

sz:

Формирование итогового профессионального суждения о конкурентности БКСР —

Рис. 3. Обобщенная блок-схема методических подходов к оценке конкурентности БКСР

Таблица 1

Доля банковской системы России, приходящаяся на исследуемую группу банков, %

Показатель 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.10.2014

Нетто-активы 82,63 85,04 85,42 87,58 88,32 89,30

Кредиты предприятиям 85,63 88,56 88,44 90,54 90,48 91,68

Кредиты физическим лицам 85,69 88,40 88,01 91,27 92,00 93,27

Отдельно выделена группа специфических кредитных организаций, которые созданы преимущественно для осуществления расчетных операций, для работы с ценными бумагами различных эмитентов и т.д. Фактически они не участвуют в конкурентной борьбе с основной массой субъектов банковской конкуренции, т.е. не входят в банковскую конкурентную среду России. К их числу относятся такие кредитные организации, как Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и т.д. Так, на 01.10.2014 они занимали 10-е и 78-е место по размеру нетто-активов в рэнкинге российских банков (968 и 76 млрд руб. соответственно). Их активы состоят в основном из высоколиквидных средств, а также вложений в облигации.

При осуществлении типологизации банков по сегментам банковской конкурентной среды России были применены количественные критерии (табл. 2).

Особенности методики оценки конкурентности в рамках доходного подхода

В рамках доходного и затратного подходов к оценке конкурентности банковской конкурентной среды России исследуется степень исполнения конкуренцией распределительной и регулирующей функций. С учетом того, что исследование проводится за длительный период, оно включает в себя изучение результатов действий контролирующей и адаптационной функций конкуренции. В фокусе анализа находятся различия в способности

Таблица 2

Критерии отнесения российских кредитных организаций в сегменты БКСР

Сегмент Количество Удельный объем кредитного портфеля в нетто-активах, %

физических лиц юридических лиц (кроме банков) совокупного

Корпоративные банки 43 < 15 > 50 > 25

Розничные банки 16 > 50 < 15 > 25

Универсальные банки 41 Банки, не относящиеся к предыдущим типам

Справочно

Специфические банки 10 -

банковских субъектов банковской конкурентной среды России генерировать доходы от имеющихся однородных активов.

Для формирования эмпирической базы исследования будут использованы количественные сведения, содержащиеся в формах отчетности № 101 и № 102 (III этап). В рамках выполнения IV этапа необходимо рассчитать удельные доли основных источников дохода для банков. Для «обычных» предприятий нахождение таких показателей могло быть осуществлено по формуле

Доход от определенного вида деятельности Совокупный доход Однако в случае анализа банковской отчетности при «внешней» корректности такой подход лишен смысла.

Так, при формальном подходе к оценке структура доходов Сбербанка России за 9 мес. 2014 г. имеет следующий вид:

- процентные доходы - 1 144 034 млн руб. (8,51%);

- положительная переоценка - 10 441 015 млн руб. (77,69%);

- прочие доходы - 1 855 244 млн руб. (13,80%). Таким образом, формально большая часть

доходов (~ 10,4 трлн руб.) была сформирована положительной переоценкой ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов, а также встроенных производных инструментов. Столь значительные суммы обусловлены в том числе тем, что согласно правилам бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории России, переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения операций по счету (счетам).

Ситуация по другим видам доходов от переоценки аналогична. Аналогичное доминирование положительной переоценки в структуре доходов характерно для большинства банков в течение длительного периода времени. Проведя очищение дохо-

дов от многократно учтенных сумм, был определен ключевой сектор - процентные доходы (рис. 4).

Операции, приносящие процентный доход и осуществляемые кредитными организациями, неодинаковы. С учетом фактически имеющейся информации, получаемой из форм № 101 и 102, в методику включается ряд показателей удельной доходности отдельных банковских активов, расчет которых осуществляется по установленным формулам (табл. 3).

В методике используются показатели конкурентности банковской среды 1 и 2 (дополнительный) в рамках затратного подхода - ПКБС1(З) и ПКБС2(З):

ПКБС1( Д )ПДх = £

ПКФРг

У " ПКФР.

. ¿—t 1=1 1

-ИВ33,

100

33

ПКБС 2( Д )пдх =У

ПКФР

РВ

У" ПКФР.

1=1 '

где ПКФР. - понижающий коэффициент, учитывающий фактор времени в 1-м периоде; ИВ33ух. - 33%-ные значения, уменьшенные на значение коэффициента вариации в сегменте ПДY в группе банков х в 1 -м периоде1; 100 / 33 - корректирующий коэффициент, так как ИВ33 находится в интервале [-да; 0,33]; РВух. - размах вариации в сегменте ПДY в группе банков х в г-м периоде, 7 - порядковый номер

1 Принято считать, что значение коэффициента вариации в однородных выборках не превышает 33-35%. Соответственно, чем величина показателя ИВ33 ближе к 33%, тем значения показателей макроконкурентоспособности у разных банков более близкие. Максимальное значение коэффициента ИВ33 составляет 33%, так как коэффициент вариации принимает неотрицательные значения. Используя традиционную 100-балльную шкалу оценок, за каждый положительный процент показателя РВ33 необходимо начислить 100 / 33 = 3,33 балла. Соответственно при отрицательном значении показателя ИВ33 будет начислено отрицательное количество баллов, рассчитанное по аналогичному алгоритму.

=1

о о о о .—1 .—1 .—1 .—1 <N <N (N (N m m m m

о о о о о о о о О О О О О О О О о о о o

<N <N <N <N <N <N <N <N ci <N <N <N ci <N <N <N ci <N <N <N

,—\ К О ,—\ К о ,—\ К о -—< К ci ,—\ к о

О О О О CD О '—1 CD CD О '—1 CD CD CD CD CD CD '—1

,_] ,_] ,_] ,_] ,—< ,—I ,—I ,—< ,—< ,—< ,—< ,—< ^^ ,—< ,—< ,—< ,—<

о о о о о о о о о о О О О О О о О О О о

] Коэффициент осцилляции

""~~ Коэффициент вариации без аномалий

...... 35%-ный коэффициент вариации

---Средний вес чистых процентных доходов

Рис. 4. Расчет некоторых показателей вариации по удельному весу чистых процентных доходов банков, входящих в совокупную выборку с учетом и без учета аномальных значений, %

Таблица 3

Показатели макроконкурентоспособности банков, используемые в методике оценки конкурентности БКСР в рамках доходного подхода

Показатель Формула расчета

Доходность кредитного портфеля физических лиц ПД1 Символы (11118 -11119) + Символ 11117 ПД1 =-^--, СХН (ФЛ) где СХН - среднехронологическое значение; ФЛ - портфель кредитов, предоставленный физическим лицам

Доходность кредитного портфеля межбанковских кредитов (МБК) ПД2 ПД2 = [Символы (11118 -11119) + Символы (11215 -11204) + +Символы (11401 -11403)] / СХН (МБК), где МБК - портфель кредитов, депозитов, предоставленных Банку России и кредитным организациям

Доходность кредитного портфеля предприятий и организаций ПД3 ПД3 = [Итого раздА"Процентные расходы"- -Символы (11101 -11104) - Символы (11201 -11204) - -Символы (11301 -11303) - ФЛ, % - МБК, % - 0, % - В, %] / СХН (ЮЛ), где О -портфельоблигаций; В - портфель векселей; ЮЛ - портфель кредитов, предоставленных организациям и предприятиям, за исключением Банка России и кредитных организаций

Доходность облигаций ПД4 Символы

Доходность векселей ПД5 Символы

-14 (248) - 2015-

Примечание: Здесь и далее - общая тенденция - это характеристика вектора изменений в исследуемом периоде. Условные обозначения: - полиномиальное уравнение второй степени;

- полиномиальное уравнение третьей степени; - 4 - иная степень полинома; (+) - полное совпадение выводов, полученных при анализе значений ПКБСЦЗ) и ПКБС2(3), либо несовпадение не более чем за один квартал; (+/-) - совпадение не менее чем в 50% временных интервалов. Источник: расчеты автора.

Таблица 4

Направление изменений значений ПКБС1 (Д) методики опенки конкурентности банковской конкурентной среды России с 01.01.2012 по 01.10.2014

Корпоративные банки Розничные банки Универсальные банки

Прогноз Прогноз Прогноз

« . 3§ « . 3§ « . 3§

Показатель Общая л S § = S и Общая л S § = 5 и Общая л S § = S и

тенденция « о S s л ч ч О Св тенденция « о S s л ч ч О св тенденция « о S s л ч ч О св

Ч 1-1 S Ч 1-1 S Ч 1-1 S

ПД\ (+) f - 1 Î (+) t t 11 (+) 4 t î

ПД2 - î t (+) | * 11 (+) 4 - - î

ПДЪ (+) f t î î (+)- - -4t (+) - t t

ПД4 (+) f - î (+) | * 11 (+) f t î t

ПД5 - t (+/") | 11 (+) - - t

квартала (от наиболее к наименее позднему), в котором осуществляется наблюдение; п - количество отчетных квартальных дат, значения ПДУ на которые входит в расчет ПКБСЛ (Д)ух- Определяется профессиональным суждением в зависимости от макроэкономических условий.

Для обеспечения учета фактора времени используется специальный понижающий коэффициент ПКФР, величина которого должна быть тем ниже, чем на более ранние даты получены соответствующие результаты. Его значение было определено экспертным путем с учетом описательных свойств функции:

Г 1, при 7 = 1,

ПКФР=\

' 11,106е-одаб97ВД,при/>1, (3) где КД - количество дней от даты последней отчетной даты в 7-м периоде2. Определение значений ИВЪЪухГ РВух. осуществляется по каждому параметру ПД (см. табл. 3) отдельно по каждому из трех сегментов и на все даты, сведения на которые необходимы для расчета соот-

2 Чем «старше» расчетные показатели, тем меньший вес они имеют при учете. При увеличении периодов наблюдения каждое последующее значение будет оказывать меньшее влияние, чем предыдущее.

ветствующих показателей. Если значения в выборке одинаковы, то коэффициент вариации будет равен 0. Из этого максимальное значение ИВЪЪ, определяемое как 33%-ный коэффициент вариации, равно 33%; значение ИВЪЪ может быть сколь угодно низким. Значение ПКФР находится в интервале [0; 1], соответственно, значение ПКБС\(Д) содержится в интервале (-»; 100], п.п. Максимальное значение размаха вариации не ограничено, значения ПКФР -неотрицательны, из этого следует, что значение ПКБС2 (Д) лежит в интервале [0; + / |.

В связи с громоздкостью вычислений и итоговых расчетных графиков по показателям ПКБС\(Д) и ПКБС2(Д) по разным сегментам и для разных групп банков обобщенные сведения об изменении значений отдельных показателей макроконкурентоспособности для разных групп банков приведены в табл. 4.

Разработанный алгоритм применяется для оценки показателей конкурентности банковской среды России по всем показателям (ПД\ - ПД5). Необходимо подчеркнуть, что значения показателей конкурентности банковской конкурентной среды России могут быть использованы отдельно, т.е. без дальнейшей взаимной интеграции. Это обусловлено тем, что они раскрывают особенности

-14 (248)-2015-

изменения макроконкурентоспособности банков в узких аспектах.

Вместе с тем, вопрос интеграции значений показателей может быть решен путем объединения информации о конкурентности в отдельных сегментах банковского рынка. Для корректности необходимо учитывать значения показателей ПКБС\(Д) с учетом веса каждого типа портфеля в совокупном кредитном портфеле и портфеле долговых ценных бумаг на соответствующую дату.

Расчет интегрального показателя конкурентности банковской среды в рамках доходного подхода ИПКБС(Д) по каждому сегменту (корпоративные, розничные, универсальные банки) осуществляется по формуле

ИПКБС

г=i

ОЗ„

пд „

X 5 = 03У-

где х - выборка группы банков;

7 - квартальный период, на который рассчитывается ИПКБС(Д)хР

у - порядковый номер показателя ПД У; ПКБС1(Д)Пдух. - значение ПКБС1(Д) в сегменте ПДУ по группе банков х в периоде ; 03 (Остаток задолженности ) - величина

ухг 1 уху

соответствующего портфеля активов сегмента ПДУ группы банков х в периоде 7 , определяется по формуле

ОЗ^, =

I I I I I

ь=

b=

ФЛШ, У = 1,

МБКЫ, y = 2, ЮЛьХ1, y = 3, ОЫ1, У = 4, ВьХ1, У = 5,

Формула (4) используется для расчетов по отдельным сегментам банковской конкурентной среды России. Далее необходимо осуществить расчет итогового значения уровня конкурентности банковской конкурентной среды России - ПКБС(Д). Для определения итоговой оценки в рамках разрабатываемой методики необходимо учесть данные ИПКБС(Д) по каждому сегменту национальной банковской конкурентной среды.

Неверным было бы предположение о равномерном учете значений. Для соблюдения принципа корректности необходимо определить удельный вес, который занимают доходы соответствующей группы банков в доходах всех банков, входящих в выборку. Таким образом, итоговый показатель конкурентности банковской среды в периоде п будет рассчитываться по формуле

ПКБС(Д),. ^УД^ИПКБС(Д),

где ФЛЬх. - величина кредитного портфеля физических лиц Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале;

МБКЬх1. - величина портфеля межбанковских кредитов Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале;

ЮЛЬх1. - величина кредитного портфеля предприятий и организаций (кроме кредитных организаций) Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале;

0Ьх - величина портфеля облигаций Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале; ВЬх~ величина портфеля векселей Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале.

где УД. - удельная доля, которую занимают доходы банков группы х в общих доходах трех групп банков в периоде ;

ИПКБС(Д)х1 - значение ИПКБС(Д) группы банков х в периоде .

Значения итогового показателя оценки конкурентности банковской среды России в рамках доходного подхода, рассчитанные по вышеуказанной формуле (5), приведены на рис. 5. В качестве справочных данных приведены ИПКБС(Д) по отдельным сегментам банковской конкурентной среды России.

Анализ данных рис. 6 свидетельствует, что до 01.04.2013 происходит значительное увеличение уровня конкурентности банковской конкурентной среды России. Значение уровня конкурентности БКСР, рассчитанного по методике в рамках доходного подхода, положительно, на последнюю отчетную дату снизилось по сравнению с 01.04.2013, имеет тенденцию к росту в IV квартале 2013 г. - III квартале 2014 г. Наиболее полно конкуренция выполняет свои функции в сегменте корпоративных банков, наименее - в сегменте универсальных. Стоит отметить, что конкурентность в сегменте универсальных банков стабильно отрицательна. В сегменте корпоративных банков, клиенты которых в большей степени требовательны к уровню процентных ставок, чем клиенты розничных банков, наблюдается наиболее высокий уровень конкурентности. Все это свидетельствует о том, что повышение требовательности клиентов к материальным условиям кредитования

x=l

n

b=

n

n

n

b=

n

60

-40 -

<N <N <N <N m m m m 4 4 in m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD CD 0 0

<N <N <N <N <N с <N <N <N <N <N <N с

о о о

О О p о p p p p p p p

,—i ,—1 ,—1 ,—1 ,—i ,—1 ,—1 ,—1 ,—1 ,—1 ,_I ,_I ,_] ,_]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I I ПКБС

ИПКБС(Д) (розничные банки) Трендовые линии

ИПКБС

Рис. 5. Значения ПКБС(Д), ИПКБС(Д) сегментов банковской конкурентной среды и трендовые линии с прогнозом на основе полиномиальных уравнений регрессии, значимые по критерию Фишера на уровне а = 0,01, п.п.

60-

50-

40-

30-

20-

10-

0 2

о

10

0

<N

0

Г

0 10

<N

К

0

tfffîffl

00 22

10 10

0

<N

0

0

<N

к

0

0 2

0 2

о

10

00 <N <N

^ к 00

00 22

01 10

33 10 10

<N <N

^ К 00

0

<N

о

0 2

о

10

0

С-i

0

Создание резервов на возможные потери | Отрицательная переоценка

0

<N

К

0

Процентные расходы

Обеспечение деятельности кредитной организации

Рис. 6. Значения средних удельных долей основных расходов выборки кредитных организаций

с 01.01.2010 по 01.10.2014, %

0 2

0

может оказать положительное влияние на конкурентность банковской конкурентной среды.

Значение (интегральное) уровня конкурентности банковской конкурентной среды России, рассчитанного по методике в рамках доходного подхода, положительно, хотя и не имеет выраженной тенденции к увеличению.

Особенности методики оценки конкурентности в рамках затратного подхода

Затраты каждой кредитной организации оказывают большое влияние на ее возможность участия в конкурентной борьбе за право эффективного предоставления соответствующих услуг потребителям. Конкретная структура пассивов определяется каждой кредитной организацией самостоятельно с учетом факторов риска, доходности, ликвидности и т.д. Во многом возможность привлечения ресурсов определяет активность и успешность банка как субъекта конкуренции.

Определим ключевые расходы кредитных организаций. Как и в случае с определением ключевых доходов, прямой пересчет приводит к значительным искажениям. Например, при формальном подходе к оценке структура расходов Сбербанка России за 9 мес. 2014 г. имеет вид:

- процентные расходы - 487 657 853 млн руб. (3,71%);

- отрицательная переоценка - 10 388 120 641 млн руб. (78,98%);

- расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций - 374 798 270 млн руб. (2,85%);

- прочие расходы - 1 903 023 859 млн руб. (14,47%).

Применение коэффициентов, характерных для традиционного финансового анализа, неэффективно, что обусловлено спецификой банковской деятельности. Например, формально основная доля расходов приходится на отрицательную переоценку, существенная доля - на создание и восстановление резервов, что определяет формально низкий удельный вес иных расходов. Среднее значение удельной доли отрицательной переоценки составило 46,6%, а среднее значение процентных расходов - всего 9,7% (рис. 6).

Для соблюдения принципа корректности необходимо исключить из расходов многократно

учтенные (т.е. завышенные) суммы переоценок и резервов. При их исключении удельная доля процентных расходов и расходы на содержание персонала значительно увеличились. Удельный вес показателя «Чистые расходы на отрицательную переоценку» незначителен.

Процентные расходы и чистые расходы на создание резервов на возможные потери (РВП), в том числе по ссудам, имеют сходство - причиной их возникновения являются в том числе предоставленные ссуды и приравненная к ним задолженность. Это обосновывает возможность совокупного учета процентных расходов и отчислений на формирование резервов как интегрального показателя расходования средств банком непосредственно для осуществления им кредитной деятельности.

Кроме того, расходы на содержание персонала, на содержание имущества и организационно-управленческие расходы стоит рассматривать совокупно, как расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций (рис. 7).

Анализ рис. 7 свидетельствует, что значения средних удельных показателей составляют однородные группы (значения коэффициентов вариации не превышают 33%). При этом доля всех прочих расходов оказалась невысока - 19,61%, что подтверждает корректность гипотезы о том, что ключевыми центрами расходов кредитных организаций являются привлечение ресурсов и обеспечение деятельности кредитной организации.

Процентные расходы классифицированы достаточно подробно по получателям (банки, физические лица и т.д.). С учетом наличия информации о величинах соответствующих пассивов (портфели межбанковских кредитов, ссуд, выданных гражданам и т.д.) это позволяет рассчитать средние удельные расходы. Корректно распределить формируемое увеличение РВП по данным публичной бухгалтерской отчетности невозможно, что обусловлено предоставлением соответствующей информации в консолидированной форме. Это обусловливает расчет уровня расходов по отдельным пассивам без учета РВП (табл. 5).

Показатели ПЗ 1.1 - ПЗ 1.7 характеризуют отдельные основные сегменты деятельности кредитных организаций, которые влекут необходимость осуществления последними процентных расходов. Для оценки второго центра расходов необходимо осуществить расчет показателей, представленных в табл. 6.

100 80 60 40 20 0

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 з-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

<N <N 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ГЧ

t^ .0 .1 .4 t^ .0 .1 .4 t^ .0 .1 .4 t^ .0 .1 .4 о

О О 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.

,_] ,_] .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о

^Расходы процентные, на содержание, на досоздание РВП

Рис. 7. Значения средних удельных долей основных расходов выборки кредитных организаций и коэффициентов вариации без учета многократно завышенных расходов с 01.01.2010 по 01.10.2014, %

40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Таблица 5

Показатели макроконкурентоспособности банков (первый центр расходов), используемые в методике оценки конкурентности БКСР

в рамках затратного подхода

Удельные расходы по типу пассива Формула расчета

Межбанковские кредиты ПЗ1.1 ПЗ1 1 Символы

Депозиты юридических лиц ПЗ1.2 ПЗ1.2 = [Символы

Вклады физических лиц П31.3 ПЗ1 3 Символы

Расчетные счета юридических лиц ПЗ1.4 4 Символы

Текущие счета физических лиц ПЗ1.5 ПЗ15 Символы

Облигации ПЗ1.6 , Символ 21801 ПЗ1.6 =- СХН

Векселя ПЗ1.7 „ Символ 21804 ПЗ1.7 =- СХН

Примечание: обозначения и сокращения см. табл. 3.

14 (248) - 2015

Таблица 6

Показатели макроконкурентоспособности банков (второй центр расходов), используемые в методике оценки конкурентности БКСР в рамках затратного подхода

Удельные расходы Формула расчета

Расходы на содержание персонала П32.1 П3 Символы (26101 - 21104) СХН(Основных активов) + СХН(Основных пассивов)' где Основные активы - портфели предоставленных МБК, ссуд, предоставленных физическим лицам и организациям (кроме банков), долговых ценных бумаг; Основные пассивы - портфели полученных МБК, долговых ценных бумаг, депозиты, остатки на счетах физических лиц, предприятий и организаций

Расходы, связанные с содержанием имущества, его выбытием, амортизацией П32.2 П32 2 Символы

Организационные и управленческие расходы П32.3 П32 3 Символы

В методике используются показатели конкурентности банковской среды 1 и 2 (дополнительный) в рамках затратного подхода - ПКБС1 (3) и ПКБС2(3), рассчитываемые аналогично формулам (1), (2).

Определение значений ИВ3 3 , РВ . осуществля-

г ^ ухр ух! •> 4

ется по каждому параметру ПЗ из табл. 5, 6 отдельно по каждому из трех сегментов и на все даты, сведения на которые необходимы для расчета параметров. Если значения выборки одинаковы, то коэффициент вариации будет равен 0. Из этого максимальное значение ИВ33, определяемое как 33%-ный коэффициент вариации, равно 33%. Значение ИВ33 может быть сколь угодно низким. Значения ПКФР, определяемые по формуле (3), находятся в интервале [0; 1] соответственно, значения ПКБС1(3) содержатся в интервале (-да; 100] (в процентных пунктах). Максимальное значение размаха вариации не ограничено, значения ПКФР - неотрицательны, значит значение ПКБС2(3) лежит в интервале [0; +да].

После осуществления расчетов значений ПКБС 1(3) по каждой группе банков и по каждому из показателей макроконкурентоспособности ПЗ 1.1 -П31.7 и П32.1 - П32.3 необходимо определить интегральный показатель ПКБС(З)ПЗ1 и ПКБС(З)ПЗ2 по каждому сегменту банков. Они характеризуют влияние оценки однородности на общую оценку конкурентности исходя из удельного веса соответствующих расходов в совокупных расходах. Расчеты осуществляются отдельно по сегментам П31.1 -П31.7 и П32.1 - П32.3 с целью их дальнейшей интеграции по формулам:

ИПКБС (З)ПЗ1 =I ПКБС1(З)П

" У=1

Р

yxil

17 Р

z—iy=1 y

-;

ИПКБС (3)ПЗ2 =Х ПКБС1(3 )П где х - выборка группы банков;

Р

yxi 2

13 р

¿—Î У=1 yxi

,

7 - квартальный период, на который рассчитывается ИПКБС (3)ПЗ12у; у - порядковый номер показателя П31.У; ПКБС1(3)ПЗ12ух7 - значение ПКБС1(3) в сегменте П31.У/П32.У по группе банков х в периоде 7; Р (Расходы ) - величина соответствующих

ухг 1 уху 4

расходов в сегменте П31.У/П32.У группы банков х в периоде , определяется по формулам:

XIМБКЫ, у = 1

X П= Депозиты ЮЛШ, у = 2,

X 1=1 Вклады ФЛЬх7, у = 3

XП=1 Р / сЮЛЬх1,у = 4, ; X "Ь==Т / сФЛх, у = 5,

X ¡=1 , у=6,

X п=1 ВЬх,, у = 7

Р =

yxil

Pyx, 2

I ¡=1 Персональх,, y = 1 I n=1 Имуществоьхi, y = 2, I Li ОиУЫ1, y = 3,

где МБКЬх1. - величина расходов по межбанковским кредитам Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале;

Депозиты ЮЛЬх. - величина расходов по депозитам предприятий и организаций (без кредит-

ных организаций) Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале;

Вклады ФЛЬх. - величина расходов по вкладам физических лиц Ь-го банка из числа п банков группы х в 7-м квартале;

Р/с ЮЛЬх1. - величина расходов по денежным средствам на счетах предприятий и организаций (без кредитных организаций); Т/с ФЛЬх. - величина расходов по денежным средствам на счетах физических лиц; ОЬх. - величина расходов по собственным облигациям;

ВЬх1. - величина расходов по собственным векселям;

ПерсоналЬх1. - величина расходов на содержание персонала;

ИмуществоЪх. - величина расходов, связанных с содержанием (эксплуатацией) имущества; О и УЬх. - величина организационных и управленческих расходов.

Сделав расчеты, необходимо определить долю расходов, которые приходятся на каждый из центров расходов. Это происходит по каждому сегменту отдельно. Для этого определяется сумма расходов: в формуле (6) их 7 (см табл. 5); в формуле (7) - 3 (см. табл. 6). Далее определяются удельные веса каждого показателя (ПЗ1.1 - ПЗ1.7 и ПЗ2.1 - ПЗ2.3), используемые при нахождении ИПКБС.

Для определения интегральной оценки конкурентной среды отдельных типов кредитных организаций необходимо объединить сведения о показателях ИПКБС(З)ПЗ1 и ИПКБС(З)ПЗ2, рассчитанных на одну отчетную дату. Для этого необходимо учесть соотношение процентных расходов и расходов, связанных с обеспечением деятельности кредитных организаций. Для каждого отчетного периода соотношение будет неодинаковым, соответственно, нужно определить удельные веса (УВ) на каждую исследуемую дату по формулам:

X Ъ=1 ПРЬх7

УВпр =

I h ПРы + I h РСОДы

УВ = 1 - УВ

•* рсодХ1 1 ПРх7 '

где ПРЬх. - процентные расходы Ь-го банка из числа ъ банков группы х в 7-м квартале; РСОДЫ - расходы, связанные с обеспечением деятельности Ь-го банка из числа ъ банков группы х в 7-м квартале.

Фактически необходимо рассчитать удельную

долю процентных расходов и расходов, связанных с обеспечением деятельности по каждой группе банков, для дальнейшей интеграции значений, полученных по формулам (4) и (5). Это осуществляется по формуле

ИПКБС(З)х. = УВпр. ИПКБС(З^ +

+ УВрсоДх. ИПКБС (З)ПЗ2.х7. На заключительном этапе рассчитывается итоговый интегральный показатель конкурентности банковской среды в рамках доходного подхода по формуле

ПКБС (З),. =Х 3 =УДХ1ИПКБС (З) х.,

где УД. - удельная доля, которую занимают расходы банков группы х в общих расходах ПР и РСОД трех групп банков в периоде 7; ИПКБС (З)х7 - значение ИПКБС(З) группы банков х в периоде 7.

В апробационной части используются сведения с 01.01.2010 по 01.04.2014. Соответственно, глубина исследования конкурентности будет меньше - с 01.01.2012 по 01.10.2014, так как для определения значения показателей будут использоваться сведения на девять отчетных дат. Обобщенные выводы по каждому сегменту анализа представлены в табл. 7.

На основании имеющихся сведений о величинах ПКБСЦЗ) по показателям ПЗ1.1 - ПЗ1.7 и ПЗ2.1 -ПЗ2.3 рассчитываются интегральные показатели конкурентности банковской среды для каждой группы банков - ИПКБС(З)ПЗ1 и ИПКБС(З)ПЗ2, для чего определяются удельные веса соответствующих расходов в общих процентных расходах либо расходах, связанных с обеспечением деятельности кредитных организаций. На заключительном этапе осуществляется определение удельных весов затрат отдельных групп банков и рассчитывается общий показатель конкурентности банковской конкурентной среды России (рис. 8).

Анализ рис. 8 свидетельствует, что уровень конкурентности сегментов банковской среды России (всех групп банков) оказался отрицательным (в сегменте розничных банков - наиболее низкий уровень). Оценка конкурентности БКСР стабильно отрицательна, т.е. вариативность индикативных показателей удельных расходов кредитных организаций высока. Полученные данные свидетельствуют о необходимости принятия мер по управлению БКСР, в том числе, влияющих на функционирование розничных банков.

Таблица 7

Направление изменений значений ПКБС1(З) методики оценки конкурентности банковской конкурентной среды России с 01.01.2012 по 01.10.2014

Показатель Корпоративные банки Розничные банки Универсальные банки

Общая тенденция Прогноз Общая тенденция Прогноз Общая тенденция Прогноз

Линейный Полиномиальный Линейный Полиномиальный Линейный Полиномиальный

Я31.1 (+/-) \ t i t (+) 1 - ï I (+/-) | t i г

П31.2 (+/-) \ - t 1 (+/-) | t i1 (+) \ t T t

П31.3 (+/-) \ t т г (+/-) 4 4 11 (+) 1 t 11

П31Л (+/-) \ t t t (+) 4 4 T î (+/-) 1 t ï г

П31.5 (+/-) \ t t t (+/-) | 4 11 (+/-) | t 11

П31.6 (+) 4 - - t (+) 1 t t i (+) 1 t T t

П31.7 (+/-) \ t t t (+/-) | t 11 (+/-) - - 11

П32.1 (+/-) - - t t (+) 4 - 11 (+/-) - - X t

П32.2 (+/-) - - t t (+) - - t î (+) 4 4 t i

П323 (+) 4 - t t (+) 4 - i t (+/-) 4 - 11

Примечание и условные обозначения - см. табл. 4.

2 2 2 2 3 3 3 3 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

^ ^ К .0 .1 ^ .0 .1 ^ к .0 .1 ^

p 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0.

,—i .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

-100

-150

-200

-250

-300

-350

"Корпоративный сегмент: у = 0,0000009.x2 - 0,0566032т +

665,1427411; Д2 = 0,6948936 Розничный сегмент: у = 0,0006т2 - 51,0252* + 1 057 170,3448; Д2 = 0,8021

Универсальный сегмент: у = 0,000000002х! - 0,000227692х4 + 12,576362683т3 -

- 390 731,619670755т2 + 6 474 331 101,64606х -

- 44 698 621 315 346,5; Д2 = 0,612966123

ПКБС

-- ИПКБС

-----Трендовые линии ИПКБС ~  _ Трендовая линия ПКБС

Рис. 8. Значения ПКБС (З), ИПКБС(З) сегментов БКСР (в поквартальном разрезе) и трендовые линии с прогнозом на основе полиномиальных уравнений регрессии, значимые по критерию Фишера на уровне а = 0,01, п.п.

Особенности методики оценки конкурентности в рамках маржинального подхода

Одно из проявлений выполнения конкуренцией оптимизационной функции заключается в стимулировании поиска субъектами конкурентной борьбы оптимальной схемы привлечения и размещения финансовых ресурсов для максимизации своего дохода. Кредитные организации оперируют преимущественно несобственными средствами, значительная часть которых привлекается за плату в форме процента.

В связи с этим вопрос поиска оптимальной конфигурации их размещения, с точки зрения сбалансированности по ликвидности, рискам и доходности, является важным для каждого банка. Его итог -величина удельной процентной маржи - значимый показатель макроконкурентоспособности банка, что определяет формирование маржинального подхода к оценке конкурентности банковской конкурент-

ной среды России. Показатели, значения которых исследуются в методике в рамках маржинального подхода, представлены в табл. 8.

Невключение в расчеты показателей маржинальности МБК, облигаций и векселей обусловлено тем, что чистая процентная маржа таких активов у значительного числа банков отрицательна (рис. 9). Это определено расчетом общей удельной стоимости привлечения ресурсов из-за невозможности выделения процентных расходов на привлечение ресурсов различной срочности (ф. 102 содержит соответствующие сведения в консолидированном виде), а также корректного распределения привлеченных средств по направлениям размещения.

При расчете используются следующие формулы:

ИПКБС (М )х1 = £ ^ ПКБС1(М ^ х

"Ь1 Маржа по кредитам-ФЛш, у = 1,

Маржа по кредитам-ЮЛш, у = 2 л—п-"-;

^Ь1Маржа по кредитам-ФЛш + Маржа по кредитам-ЮЛш

Таблица 8

Показатели макроконкурентоспособности банков, используемые в методике оценки конкурентности БКСР в рамках маржинального подхода

Показатель Формула расчета

Маржинальность кредитования физических лиц ПМ\ ПМ1 / ПМ0 Процентные доходы по активу (ФЛ / ЮЛ) СХН (ФЛ / ЮЛ) Процентные расходы (ФЛ + ЮЛ + МБК + О + В) СХН (ФЛ + ЮЛ + МБК + О + В) - СХНо р (ФЛ + ЮЛ + МБК + О + В), где ФЛ - вклады, текущие счета физических лиц; ЮЛ - депозиты, расчетные счета юридических лиц; СХНор - среднехронологическое значение обязательных резервов

Маржинальность кредитования юридических лиц (кроме кредитных организаций) ПМ2

100-

80-

60

40-

20-

I I Облигации

Межбанковские кредиты

Векселя

Рис. 9. Количество банков из исследуемой выборки с неположительной маржинальной доходностью

отдельных активов с 01.01.2010 по 01.10.2014

0

ПКБС (М),. =Х \УДхгИПКБС (М) х.,

где х - выборка группы банков;

. - квартальный период, на который рассчитывается ИПКБС(М);

у - порядковый номер показателя ПМХ; Маржа по кредитам-ФЛЬх. - величина процентной маржи по кредитам, предоставленным физическим лицам Ь-го банка из числа п банков группы х в .-м квартале;

Маржа по кредитам-ЮЛЬх. - величина процентной маржи по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям (без кредитных

организаций) Ь-го банка из числа п банков группы х в .-м квартале;

УД. - удельная доля, которую занимает процентная маржа в сегментах банков группы х в общей процентной марже всех исследуемых банков в периоде 7.

Обобщенные выводы по каждому сегменту анализа до проведения процедуры интегрального учета представлены в табл. 9.

Результаты расчета итоговых показателей конкурентности банковской конкурентной среды России, рассчитанной в рамках маржинального подхода, приведены на рис. 10.

Таблица 9

Направление изменений значений ПКБС1(М) методики оценки конкурентности банковской конкурентной среды России с 01.01.2012 по 01.10.2014

Корпоративные банки Розничные банки Универсальные банки

Пр огноз Прогноз Прогноз

« . 3S « . 3S « . 3S

Показатель Общая л s g = s  Общая л S § = S  Общая л S § = S

тенденция « о S s Л ч ч О rf тенденция « о S s ^ ч ч о ce тенденция « о S s ^ ч ч о ce

S И s M S s И s M S s И s M S

ПМ1 (+/-) f t t t (+/-) f t î t (+/-) ; I t î

ПМ2 (+) f t t t - t t (+/-) f - t t

Примечание и условные обозначения - см. табл. 4.

<N

CD <N

<N

<N

<N

CD <N

<N

<N

CD <N

<N

<N

CD <N

<N

-400

--10

-20

-30

--40

—50

60

ИПКБС(М) (розничный сегмент) ----Трендовые линии ИПКБС

ИПКБС(М) (корпоративный сегмент) ИПКБС(М) (универсальный сегмент) Трендовая линия ПКБС

Рис. 10. Значения ПКБС(М), ИПКБС(М) сегментов БКСР (в поквартальном разрезе) и трендовые линии с прогнозом на основе полиномиальных уравнений регрессии, значимые по критерию Фишера на уровне а = 0,01, п.п.

Заключение

Утверждение о том, что в развитии современной отечественной банковской системы конкуренция играет важную роль, является практически бесспорным. Конкуренция - нематериальное экономическое явление, «разглядеть», «взвесить» которое нельзя ни одним прибором. Для ее количественной оценки предложено значительное число подходов и методов.

Авторская методология базируется на функциональном подходе. Исполнение конкуренцией своих функций оказывает существенное влияние на макроконкурентоспособность банков (коммерческие результаты деятельности субъектов конкуренции, которые стали следствием их функционирования в конкурентной среде). При этом полная одинаковость коммерческих результатов субъектами конкуренции не может быть достигнута на практике, что не учитывается современными экономистами (например в наиболее распространенном подходе Панзара - Росса). При этом значительные отличия соответствующих показателей не могут быть характерны для разных субъектов банковской конкурентной среды России при высоком уровне конкурентности. В связи с этим степень выполнения функций конкуренции автор связывает со степенью однородности показателей макроконкурентоспособности банков.

Для осуществления эмпирического исследования на основании теоретико-методологического базиса обосновано три взаимодополняющих подхода, в рамках которых сформированы практически осуществимые алгоритмы методик для исследования степени исполнения конкуренцией адаптационной, контролирующей, оптимизационной, распределительной и регулирующей функций.

Как показывают апробационные расчеты, уровень конкурентности банковской конкурентной среды России невысок. Наиболее низкие значения получены по методикам в рамках затратного и маржинального подходов. Это определяет наличие кредитных организаций, обладающих частично монопольными возможностями, а также необходимость принятия мер по управлению конкурентностью банковской конкурентной среды России.

Список литературы

1. Абаева Н.П., Хасанова Л.Т. Оценка конкурентоспособности банковских услуг методом анализа иерархий // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 28. С. 11-16.

2. Баликоев В.З. Равновесие экономических систем (неразрешенные проблемы экономической теории). Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2008. 208 с.

3. БондареваЮ.Э., Кашеваров А.Б. Конкуренция в банковском секторе // Банковское дело. 2010. № 12. С. 48-52.

4. Колкарева Э.Н., Родин Д.Я., Симонян Н.Н. Банковская конкуренция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур // Финансы и кредит. 2010. № 2. С. 45-52.

5. Лутошкина Н.К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика // Финансы и кредит. 2011. № 46. С. 50-53.

6. Михайлова М.В. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка // Финансы и кредит. 2008. № 36. С. 51-54.

7. Моисеев С.Р. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России // Финансы и кредит. 2006. № 23. С. 2-13.

8. Неретина Е.А., Солдатова Е.В. Клиентоори-ентированный подход к управлению коммерческим банком // Финансы и кредит. 2012. № 7. С. 2-14.

9. Овчинникова О.П., Самсонова Е.К. Конкуренция на рынке банковских услуг: виды основных проблем и модель оценки конкурентной среды // Финансы и кредит. 2006. № 29. С. 5-10.

10. РыковаИ.Н., ЧернышеваА.А. Электоральные факторы, определяющие конкурентоспособность банковских услуг // Финансы и кредит. 2003. № 23. С. 63-69.

11. Савельева Н.К. Методология управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции // Финансы и кредит. 2014. № 10. С. 36-41.

12. Сведенцев В.А. Особенности конкуренции на рынке розничных кредитных продуктов // Банковское дело. 2010. № 11. С. 28-29.

13. Семенычев Е.В., Павлова К.Э. Методика оценки уровня региональной конкуренции в банковской сфере // Финансы и кредит. 2008. № 14. С. 11-18.

14. Суржко А.В. Банковская система и рынок ценных бумаг: конкуренция в условиях конвергенции // Финансы и кредит. 2007. № 29. С. 5-10.

15. Сысоева Е.Ф., Кретова Н.А. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2013. № 25. С. 12-21.

16. Тарасова Г.М. Состояние национальной банковской системы и меры по ее совершенствованию // Сибирская финансовая школа. 2012. № 6. С. 115-118.

17. Хандруев А.А., Чумаченко А.А. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора // Банковское дело. 2010. № 1. С. 6-13.

18. Чернова С.А., АлиеваМ.Ю. К вопросу о сущности банковской конкуренции и конкурентоспособности // Финансы и кредит. 2012. № 23. С. 14-21.

19. Черных С.И. Банковская конкуренция и концентрация капитала // Финансы и кредит. 2007. № 1. С. 20-27.

20. Чхутиашвили Л.В. Услуги коммерческих банков в новых условиях рыночной конкуренции //

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 25. С. 41-62.

21. Шмырева А.И., Черненко В.А., Климов А.Ю. Теория и практика кредитования малого бизнеса. Новосибирск, НГУЭУ, 2002. 119 с.

22. Эзрох Ю.С. Концепция управляемой банковской конкурентной среды // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 37. С. 27-40.

23. Эзрох Ю.С. Современная теория банковской конкуренции и конкурентности банковской среды // Финансы и кредит. 2015. № 6. С. 27-39.

Financial Analytics: Science and Experience Reliability of Financial Institutions

ISSN 2311-8768

A METHODOLOGY FOR EVALUATING THE COMPETITIVENESS OF A BANKING COMPETITIVE ENVIRONMENT IN RUSSIA

Yurii S. EZROKH

Abstract

Importance The research focuses on the specificity of the competition process as an economic phenomenon in a banking competitive environment of Russia. Objectives The objective of the research is to devise the methodological basis for a quantitative evaluation of the banking competitive environment in Russia, to make approbatory calculations for determining the current level of changes and their trends as the basis for taking decisions on competition management.

Methods To determine key sources of banks' revenue and expense, I apply structuring procedures. I calculate macroeconomic competitive ability indicators of banks included into the sample, extent of statistical homogeneity of the relevant indicators and data integration in order to make a general quantitative evaluation of the competition level using my own economic and mathematical algorithm and analytic applications.

Results I formulate the methodological framework for a quantitative evaluation of competitiveness of the Russian banking competitive environment. The framework relies upon the study of homogeneity of substantial indicators reflecting the macroeconomic competitive ability of banking institutions in the banking competition, including income, cost and marginal approaches and combined methods. The above approaches and methods focus on specific rate of return, expenses and margin of banking institutions involved in the banking competition. Each approach is associated with a methodology for evaluating the competitiveness of the Russian banking competitive environment. Results of the approbatory calculation will

be the basis for suggesting further measures and steps to manage and control the competitiveness of the Russian banking competitive environment in the current period. Conclusions The estimated competitiveness of the Russian banking competitive environment appears to be not that high (especially, using the methods of cost and marginal approaches). Hence it is necessary to undertake measures for managing the competitiveness and preventing an excessive growth in the macroeconomic competitive ability of some banks that may result in monopolization.

Keywords: banking competitive environment, competition, competitiveness, evaluation approach, income approach, cost approach, marginal approach

References

1. Abaeva N.P., Khasanova L.T. Otsenka konkurent-osposobnosti bankovskikh uslug metodom analiza ier-arkhii [Assessment of the competitiveness of banking services by the analytic hierarchy process]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya = Financial Analytics: Science and Experience, 2011, no. 28, pp. 11-16.

2. Balikoev V.Z. Ravnovesie ekonomicheskikh sis-tem (nerazreshennye problemy ekonomicheskoi teorii) [Balance of economic systems (unresolved issues of the economic theory)]. Novosibirsk, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2008, 208 p.

3. Bondareva Yu.E., Kashevarov A.B. Konkurentsiya v bankovskom sektore [Competition in the banking sector].

Bankovskoe delo = Banking, 2010, no. 12, pp. 48-52.

4. Kolkareva E.N., Rodin D.Ya., Simonyan N.N. Bankovskaya konkurentsiya kak faktor formirovaniya innovatsionnogo finansovogo povedeniya regional'nykh bankovskikh struktur [Banking competition as a factor for innovative financial behavior of regional banking structures]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2010, no. 2, pp. 45-52.

5. Lutoshkina N.K. Bankovskaya konkurentsiya i konkurentosposobnost': sushchnost', ponyatie, spetsifika [Banking competition and competitiveness: substance, concept, specificity]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2011, no. 46, pp. 50-53.

6. Mikhailova M.V. Rol' konkurentnoi strategii sovre-mennogo kommercheskogo banka [The role of a competitive strategy for a modern commercial bank]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2008, no. 36, pp. 51-54.

7. Moiseev S.R. Optimal'naya struktura bankovskogo rynka: skol'ko bankov nuzhno Rossii [The optimal structure of the banking market: how many banks does Russia need?]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2006, no. 23, pp. 2-13.

8. Neretina E.A., Soldatova E.V. Klientoorientirov-annyi podkhod k upravleniyu kommercheskim bankom [A customer-oriented approach to commercial bank management]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2012, no. 7, pp. 2-14.

9. Ovchinnikova O.P., Samsonova E.K. Konkurentsiya na rynke bankovskikh uslug: vidy osnovnykh problem i model' otsenki konkurentnoi sredy [Competition in the banking sector: types of basic issues and a model for evaluating the competitive environment]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2006, no. 29, pp. 5-10.

10. Rykova I.N., Chernysheva A.A. Elektoral'nye faktory, opredelyayushchie konkurentosposobnost' bankovskikh uslug [Electoral factors determining the competitiveness of banking services]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2003, no. 23, pp. 63-69.

11. Savel'eva N.K. Metodologiya upravleniya formami i metodami tsenovoi i netsenovoi konkurentsii [The methodology for managing forms and methods of price and non-price competition]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2014, no. 10, pp. 36-41.

12. Svedentsev V.A. Osobennosti konkurentsii na rynke roznichnykh kreditnykh produktov [The specificity of competition in retail lending]. Bankovskoe delo = Banking, 2010, no. 11, pp. 28-29.

13. Semenychev E.V., Pavlova K.E. Metodika otsenki urovnya regional'noi konkurentsii v bankovskoi sfere [Methods for assessing the level of regional competition in the banking sector]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2008, no. 14, pp. 11-18.

14. Surzhko A.V. Bankovskaya sistema i rynok tsennykh

bumag: konkurentsiya v usloviyakh konvergentsii [Banking system and stock market: competition during convergence]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2007, no. 29, pp. 5-10.

15. Sysoeva E.F., Kretova N.A. Bankovskaya kon-kurentsiya i neobkhodimost' ee razvitiya v Rossiiskoi Federatsii [Banking competition and the need for its development in the Russian Federation]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2013, no. 25, pp. 12-21.

16. Tarasova G.M. Sostoyanie natsional'noi banko-vskoi sistemy i mery po ee sovershenstvovaniyu [The state of the national banking system and improvement measures]. Sibirskaya finansovaya shkola = Siberian Financial School, 2012, no. 6, pp. 115-118.

17. Khandruev A.A., Chumachenko A.A. Kon-kurentnaya sreda i modernizatsiya struktury rossiiskogo bankovskogo sektora [A competitive environment and modernization of the Russian banking sector structure]. Bankovskoe delo = Banking, 2010, no. 1, pp. 6-13.

18. Chernova S.A., Alieva M.Yu. K voprosu o sush-chnosti bankovskoi konkurentsii i konkurentosposobnosti [On essence of banking competition and competitiveness]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2012, no. 23, pp. 14-21.

19. Chernykh S.I. Bankovskaya konkurentsiya i kontsentratsiya kapitala [Bank competition and capital concentration]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2007, no. 1, pp. 20-27.

20. Chkhutiashvili L.V. Uslugi kommercheskikh bankov v novykh usloviyakh rynochnoi konkurentsii [Services of commercial banks in the new market competition]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya = Financial Analytics: Science and Experience, 2011, no. 25, pp. 41-62.

21. Shmyreva A.I., Chernenko V.A., Klimov A.Yu. Teoriya ipraktika kreditovaniya malogo biznesa [Theory and practice of lending to small businesses]. Novosibirsk, Novosibirsk State University of Economics and Management Publ., 2002, 119 p.

22. Ezrokh Yu.S. Kontseptsiya upravlyaemoi banko-vskoi konkurentnoi sredy [The concept of a controlled banking competitive environment]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya = Financial Analytics: Science and Experience, 2014, no. 37, pp. 27-40.

23. Ezrokh Yu.S. Sovremennaya teoriya bankovskoi konkurentsii i konkurentnosti bankovskoi sredy [The modern theory of banking competition and competitive banking environment]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2015, no. 6, pp. 27-39.

Yurii S. EZROKH

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russian Federation ezroh@rambler.ru