ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА ИНДЕКСА СЕНТИМЕНТА ДЛЯ АКЦИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА И ПОСТРОЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ЕГО БАЗЕ

Экспертно-аналитическая и консультационная информационная система расчета индекса сентимента для акций российского рынка и построения краткосрочных торговых стратегий на его базе, содержащая модули обработки информации, отличающаяся тем, что
система реализована с применением веб-сервера для получения и обработки сообщений инвесторов на биржевом форуме MFD и в мессенджере Telegram, а также облачного пространства хранения информации и пакета модулей для анализа сентимента инвесторов по 60 публичным компаниям российского рынка и реализации портфельных построений с учетом эффектов внимания инвесторов к акциям российского рынка, взаимодействие между всеми частями системы осуществляется посредством облачных вычислений по сети Интернет;
применяются модули обработки информации: модуль расчета индекса сентимента инвесторов по отдельным акциям, торгующимся на Московской бирже, модуль сбора и обработки цен акций из сети Интернет, модуль построения сигналов к покупке и продаже акций по индексу сентимента, модуль оценки финансового результата по нескольким торговым стратегиям на основе сентимента, модуль вспомогательных функций;
для разметки сообщений применяется нейронная сеть;
модуль сбора и обработки цен акций из сети Интернет обеспечивает сбор данных по ценовой динамике акций российского рынка и их предварительную обработку для дальнейшего построения торговых сигналов;
модуль построения сигналов к покупке и продаже акций по индексу сентимента обеспечивает расчет времени покупки и продажи акций для реализации торговых стратегий, основанных на:  анализе темпа роста количества позитивных сообщений по каждой компании, анализе темпа роста количества негативных сообщений по каждой компании, анализе темпа роста суммарного количества сообщений по каждой компании, оригинальном авторском индикаторе сентимента инвесторов, анализе динамики доли сообщений по компании в суммарном количестве сообщений, анализе дивергенции мнений инвесторов по компании;
модуль оценки финансового результата по нескольким торговым стратегиям на основе сентимента обеспечивает расчет доходности построенных стратегий в сопоставлении с доходностью бенчмарка и расчет избыточной доходности с учетом систематического риска рассматриваемой стратегии;
модуль вспомогательных функций содержит служебные сервисы, обеспечивающие проверку и соблюдение корректности работы остальных модулей;
модуль расчета индекса сентимента инвесторов по отдельным акциям, торгующимся на Московской бирже, обеспечивает ежедневный расчет индекса сентимента.