Банковский сектор

Финансовый сектор

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В первом квартале 2015 г. наметился перелом в двух негативных тенденциях, ранее наблюдавшихся на банковском рынке, — возобновился приток вкладов населения в кредитные организации и, после нескольких месяцев убытков, банковский сектор смог закончить март текущего года с прибылью. Что же касается качества активов банковского сектора, то оно продолжает ухудшаться. Все показатели качества кредитов как физическим, так и юридическим лицам снижаются.

Активы банковского сектора сокращались на протяжении всего первого квартала 2015 г. За

март их величина уменьшилась на 0,6%1, а за три первых месяца года - на 4,9%. По отношению к соответствующим датам предыдущего года годовой прирост банковских активов замедлился с 18,6% по состоянию на 01.01.2015 до 10,3% по состоянию на 01.04.2015.

Замедление роста банковских активов отчетливо проявило степень зависимости банковского сектора от финансирования со стороны Банка России и Минфина России: без государственной поддержки темп прироста активов был бы почти в два раза ниже - 5,3% за 12 месяцев вместо 10,3%.

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, в % к соответствующему периоду предыдущего года

1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями. Для устранения эффекта изменения курса рубля все компоненты баланса банковского сектора в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по курсу на отчетную дату, изменения рассчитываются в долларах США, а рублевый эквивалент этих изменений оценивается на основе среднемесячного курса рубля к доллару США.

Финансовый результат банковского сектора

Уплата налога на прибыль прибыльными кредитными организациям превратила финансовый результат банковского сектора за первый квартал 2015 г. в целом в убыток: по итогам данного периода банки выплатили 38 млрд. руб. налога на прибыль - соответственно, их итоговый финансовый результат с учетом налога составил -32 млрд. руб.

Основной вклад в формирование убытков банковского сектора внесли отчисления в резервы на возможные потери по ссудам и дру-

гим активам. Балансовая оценка сформированных резервов увеличилась за квартал на 308 млрд. руб., в том числе на 39 млрд. руб. в марте. Резкое замедление темпов отчислений в резервы в феврале-марте текущего года связано, вероятно, с укреплением рубля и снижением рублевой оценки рискованных активов в иностранной валюте. В феврале объем сформированных резервов даже уменьшился на 15 млрд. руб.

Значительная часть убытков в первом квартале 2015 г. пришлась на крупные госбанки2. Из 158 млрд. руб. убытков, понесенных в этот период убыточными банками, 63 млрд. руб. пришлись на 5 госбанков. При этом для убыточных банков были характерны не только большие объемы отчислений в резервы, но и крайне низкий относительный объем чистых операционных доходов - доналоговой прибыли без учета операций с резервами и переоценки счетов в иностранной валюте. Так, если для прибыльных банков

Рис. 2. Основные компоненты прибыли банковского сектора за месяц, млрд. руб.

300

оооооооо Налог на прибыль текущего года ш Прибыль без учета резервов и переоценки

Прирост резервов на возможные потери -Прибыль после уплаты налога

ш Прибыль от переоценки

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

2 Банки группы «ВТБ» (ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы), Газпромбанк, Россельхозбанк.

Таблица 1

Структура финансового результата банковского сектора в первом квартале 2015 г., млрд. руб.

Кол-во банков Прибыль после уплаты налога Налог на прибыль Чистые отчисления в резервы Чистая прибыль от переоценки Прибыль до уплаты налога, отчислений в резервы и переоценки

Кредитные организации -всего 824 -32,1 -38,1 -308,3 82,5 231,8

Сбербанк 1 26,3 -19,9 -68,4 52,7 62,0

Крупные госбанки 5 -63,2 -1,5 -90,7 8,2 20,9

Прочие банки 818 4,8 -16,7 -149,1 21,7 148,9

Справочно

Прибыльные банки (по выборке*, без Сбербанка) 593 96,9 -10,1 -61,7 21,4 147,3

Убыточные банки (по выборке, без госбанков) 201 -94,8 -5,8 -119,9 -1,9 32,8

* - По кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (800 из 824 действующих, составляющих 99,3% от совокупных активов кредитных организаций по состоянию на 1 апреля 2015 г.).

Привлеченные средства

Средства физических лиц, размещенные на банковских счетах и депозитах, в марте 2015 г. увеличились на 1,7%, а в целом за первый квартал - на 2,1%. Годовой темп их прироста впервые с ноября 2014 г. вернулся в положительную область. По сравнению с 1 апрелем 2014 г. величина средств населения в банках выросла на 2,5%.

Возобновление притока средств частных вкладчиков в банки затронуло как рублевые,

так и валютные счета. Величина рублевых вкладов физлиц выросла в первом квартале на 2,4%, в том числи в марте - на 1,3%. Валютные счета и депозиты увеличились с начала года на 1,0%, а в марте - на 2,8% в долларовом эквиваленте.

Норма сбережения домашних хозяйств на банковских счетах и депозитах за первые три месяца текущего года после «провального» 2014 г. практически вернулась к уровню пред-

Рис. 3. Динамика вкладов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года

шествующих лет: в январе-марте 2015 г. население принесло в банки 3,4% своих денежных доходов, что почти соответствует уровню 2012 г. (3,7%), тогда как за первый квартал 2014 г., наоборот, вкладчиками было изъято из банков 6,6% от величины денежных доходов домашних хозяйств.

Объем средств на счетах корпоративных банковских клиентов в первом квартале 2015 г. пополнился всего на 0,3% - вследстаие того, что в марте произошло сокращение средств юридических лиц в банках на 1,8%. Годовые темпы прироста показателя составили при этом 14,5%, что приблизительно соответствует среднему уровню последних полу-тора-двух лет.

С точки зрения валютной структуры счетов в течение трех первых месяцев года происходило частичное замещение рублевых средств юридических лиц валютными. Так, средства юрлиц на рублевых счетах и депозитах сократились с начала года на 1,6%, в том числе в марте - на 0,1%. В то же время средства корпораций на счетах в иностранной валюте выросли за квартал на 7,1%, в том числе за март -на 0,7% в долларовом эквиваленте. Величина валютных средств на банковских счетах пред-

приятий и организаций достигла по состоянию на 1 апреля 2015 г. 117 млрд. долл., что является максимальным значением показателя за всю историю наблюдений.

Доля средств в иностранной валюте в общем объеме счетов юридических лиц составила на 1 апреля 2015 г. 36,2%, увеличившись с начала года почти на 3 п.п.

Задолженность банков перед денежными властями (Банком России и Минфином) в январе-марте текущего года сократилась с 9,9 трлн. руб. на 01.01.2015 до 8.1 трлн. руб. на 01.04.2015. Основное снижение пришлось на январь, когда банковский сектор избавился от избыточной ликвидности, запасенной в конце прошлого года. В следующие два месяца величина задолженности банковского сектора перед денежными властями оставалась относительно стабильной.

При этом в задолженности перед Банком России росла доля валютной компоненты: объем валютной ликвидности, предоставленной банкам ЦБ РФ, увеличился с 22,9 млрд. долл. на 01.01.2015 до 31 млрд. долл. на 01.04.2015. Одновременно с этим объем рублевых инструментов предоставления ликвидности сокра-

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов, в % к соответствующему периоду предыдущего года

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

щался

Валютные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, были использованы на погашение банковской внешней задолженности и на увеличение кредитования в иностранной валюте, конечной целью которого также могло быть обслуживание внешней задолженности, но уже предприятий-заемщиков.

Размещенные средства

Кредитование физических лиц сокращается с декабря прошлого года. В первом квартале 2015 г. объем задолженности физических лиц перед банками уменьшился на 3,7%, в том числе в марте - на 1,2%. Годовой темп ее прироста по итогам марта снизился до 4,8%. Сокращение кредитной задолженности вызвано резким спадом в выдаче новых кредитов. Так, в январе-феврале 2015 г. физические лица заняли у бан-

Таблица 2

Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 03.14 06.14 09.14 12.14 01.15 02.15 03.15

Пассивы, млрд. руб. 49 510 57 423 59 377 61 385 64 073 77 663 80 753 76 378 74447

Собственные средства 16,2 16,0 16,0 15,8 16,1 13,6 13,3 14,2 14,8

Кредиты Банка России 5,4 7,7 7,9 8,7 8,8 12,0 9,6 10,1 10,2

Межбанковские операции 5,6 5,1 4,7 5,9 5,5 6,1 4,7 4,6 4,5

Иностранные пассивы 10,8 9,9 10,6 9,4 9,6 10,2 11,2 10,2 9,5

Средства физических лиц 28,9 29,4 27,8 27,4 26,9 23,7 23,7 24,7 25,4

Средства предприятий и организаций 24 23,8 23,9 22,9 22,6 23,8 24,9 25,4 25.0

Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 0,9 1,8 2,3 2,9 1,4 2,1 1,8 1,8

Выпущенные ценные бумаги 4,9 4,5 4,2 3,9 3,8 3,5 3,4 3,4 3,5

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 5. Динамика кредитов населению, в % к соответствующему периоду предыдущего года

ков на 40% меньше, чем годом ранее: 693 млрд. руб. против 1185 млрд. руб.

Качество кредитной задолженности населения продолжает ухудшаться: доля просроченной задолженности в общем объеме кредитной задолженности населения перед банками выросла с начала года более чем на 1 п.п. - с 6,0 до 7,1%. Отношение величины резервов, сформированных на возможные потери по кредитам физическим лицам, к объему

ссудной задолженности физических лиц увеличилось с начала года с 8,9 до 10,0%.

Кредитная задолженность корпоративных клиентов перед банками в первом квартале 2015 г. выросла на 1,5%, в том числе в марте -на 0,9%. Годовые темпы ее прироста по итогам марта составили 12,0%.

При этом с начала 2015 г. наблюдается тенденция замещения рублевых кредитов юридическим лицам валютными. Так, за первые три

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям, в % к соответствующему периоду предыдущего года

30

-Всего с поправкой на переоценку -В рублях -В инвалюте

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 3

Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 12.13 03.14 06.14 09.14 12.14 01.15 02.15 03.15

Активы, млрд. руб. 49 510 57423 59 377 61 385 64073 77 663 80 753 76 378 74447

Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,8 2,8 2,4 2,3 3,5 2,7 2,5 2,3

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,9 3,5 3,3 3,4 4,2 3,0 2,8 3,2

Межбанковские операции 6,8 5,7 5,3 6,9 7,4 7,5 6,7 6,7 6,6

Иностранные активы 13,0 13,3 14,4 14,1 13,1 13,8 16,6 15,7 15,1

Население 16,8 18,5 18,4 18,5 18,4 15,5 14,8 15,4 15,5

Корпоративный сектор 41,3 39,3 39,6 38,8 39,3 35,9 36,5 38,0 38,6

Государство 3,2 3,1 3,0 3,4 3,2 3,1 3,5 4,0 3,9

Имущество 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6 1,5 1,6 1,6

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

месяца года рублевая задолженность предприятий и организаций сократилась на 1,6%, в том числе на 0,1% в марте. Валютная задолженность, наоборот, заметно выросла - на 9,3% за квартал и на 3,2% за март. Общая задолженность корпоративных клиентов по состоянию на 1апреля 2015 г. достигла 133 млрд. долл., что является историческим максимумом этого показателя.

Вероятно, это два разных процесса. Рублевая задолженность сокращается вследствие выросших процентных ставок. Кроме того, качество рублевых кредитов заметно хуже, чем валютных: при общей доле просроченных кредитов в общей задолженности в 4,7% на

01.04.2015 (рост с 4,1% в начале года) доля просроченных рублевых кредитов достигла 6,0% (5,0% в начале года), тогда как для валютных кредитов этот показатель на 01.04.2015 составлял лишь 1,4% - почти столько же, сколько и 1 января (1,3%).

Кроме того, активизация заимствований в иностранной валюте вызвана необходимостью обслуживать банками свою внешнюю задолженность. Поэтому эти займы осуществляются более надежными заемщиками (теми, которые раньше имели возможность привлекать средства на зарубежных финансовых рынках). Соответственно, качество этих кредитов пока остается заметно лучше.