Все крупные банки США прошли стресс-тест

Все крупные банки США прошли первый раунд стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС). Показатель достаточности капитала 31 банка оказался выше заданного ФРС минимума 5%. При этом у банков JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley результаты наиболее слабые.

Крупнейшие американские банки прошли первый раунд ежегодных стресс-тестов Федеральной резервной системы США, призванных выявить способность финансовых организаций противостоять новым экономическим кризисам, передает The Wall Street Journal. Впервые с 2009 года, когда такие стресс-тесты начали проводиться, все проверяемые банки (31 банк) продемонстрировали, что у них достаточно капитала, чтобы продолжить кредитование при гипотетическом экономическом шоке, подразумевающем спад на корпоративных долговых рынках, обвал цен на жилье и акции и безработицу от 10% и выше. По правилам ФРС для прохождения стресс-тестов банки обязаны продемонстрировать минимальную достаточность капитала на уровне 5%. При этом такие крупные банки, как JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, оказались в числе пяти банков с самыми низкими показателями достаточности капитала, набрав 6,5%, 6,3% и 6,2% соответственно. В тройке лидеров американская «дочка» Deutsche Bank, Discover Financial Services и The Bank of New York Mellon с 34,7%, 13,9 и 12,6% соответственно.

Результаты второго раунда стресс-тестов будут опубликованы 11 марта. По ним можно будет судить, смогут ли банки соответствовать требованиям по минимальной достаточности капитала после выплаты дивидендов и проведения обратного выкупа акций. На эти действия банки получат разрешение от ФРС в случае успешного прохождения стресс-тестов. Однако высокая достаточность капитала сама по себе не гарантирует, что банки получат зеленый свет на выплаты. Помимо нее ФРС фокусирует внимание на так называемых качественных факторах, среди которых способность банков оценивать внутренние и внешние риски и потенциальные убытки, корпоративная культура и управление банка. По данным источников The Wall Street Journal, американские подразделения немецкого банка Deutsche Bank и испанского Banco Santander, вероятно, не пройдут второй раунд именно из-за несоответствия требованиям по «качественным факторам». В случае провала тестов ФРС наложит на них ограничения по выплате дивидендов акционерам и материнским компаниям, под которыми подразделение Santander находится и так с прошлого года, когда банк не справился со стресс-тестами. Для Deutsche Bank это первый опыт прохождения проверки ФРС.

В последнее время ФРС США несколько ослабила свою жесткую позицию по выплатам банковского капитала, однако этот показатель все равно намного ниже предкризисных уровней. По данным Thomson Reuters, в 2014 году выплаты дивидендов в американских банках выросли до $25 млрд с $6,6 млрд в 2010 году. Банковские стресс-тесты были разработаны специально, чтобы восстановить доверие к финансовой системе США после того, как в результате кризиса 2008 года правительство было вынуждено предоставить банкам $700 млрд для стабилизации.

Минюст США расследует деятельность Barclays и UBS на валютном рынке

Министерство юстиции США начало проверку инвестиций в валютные операции банков Barclays и UBS. Близкие к следствию источники, власти хотят выяснить, скрывали ли банки прибыль от валютных операций, которую они использовали для получения дохода от торговли так называемыми структурированными продуктами. Читайте подробнее