История зарождения экспериментальной экономики

А Д. БЕЛЯЕВА

Анна Дмитриевна БЕЛЯЕВА — аспирантка кафедры экономической истории СПбГЭУ.

В 2009 г. окончила СПбГУЭФ.

Автор 2 публикаций.

Область научной специализации — история экономической мысли, экономическая история.

^ ^ ^

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ*

Экспериментальная экономика как новое направление экономической науки зародилось в 50-х годах XX в., но всеобщее признание получила только в 2002 г., с присуждением Нобелевской премии по экономике двум наиболее ярким ее представителям — Даниэлю Канеману (Daniel Kahneman) и Вер-нону Смиту (Vernon Smith).

Экспериментальную экономику можно определить как «раздел экономических наук, посвященный исследованию человеческого поведения и тестированию предсказаний экономической теории в условиях контролируемого эксперимента» [4]. Экономический эксперимент представляет собой «искусственное воспроизведение экономического явления или процесса с целью его изучения в наиболее благоприятных условиях и дальнейшего практического изменения» [5, с. 11].

Историю становления экспериментальной экономики в качестве отдельного направления экономической науки можно разделить на пять этапов

• первые разрозненные эксперименты;

• зарождение — с конца Второй мировой войны до начала 60-х годов XX в.;

• подготовка к старту — 60-70-е годы XX в.;

• старт — начало 80-х — середина 90-х годов XX в.;;

• всеобщее признание и зрелость — с середины 90-х годов XX в. по настоящее время.

В данной статье рассматриваются первые этапы зарождения данного направления — первые попытки экспериментирования в экономике и появление экспериментальной экономики после Второй мировой войны.

Согласно Элвину Роту (Elvin Roth), одному из редакторов "Handbook of experimental economics", первый эксперимент в экономической науке восходит к работам братьев Бернулли [10]. В начале XVII в. Санкт-Петербургская академия наук опубликовала в «Комментариях Санкт-Петербургской академии» статью швейцарского математика Даниила Бернулли, содержание которой впоследствии получило название «санкт-петербургский парадокс» [1].

Также следует упомянуть Ирвинга Фишера (Irving Fisher), который в 90-х годах XIX в. пробовал оценивать индивидуальные кривые безразличия и строил экспериментальные установки для выявления равновесных цен потребителей. Он описал гидравлический аппарат для установления равновесных цен и последующего распределения общественных средств между экономическими субъектами [7].

Зарождение экспериментальной экономики стало возможным в послевоенные годы в результате совокупности разрозненных инициатив представителей различных дисциплин и их немногочислен-

ГРНТИ 06.09.41 ©А. Д. Беляева, 2013 Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук проф. А.А. Семенова.

ных совместных действий. Первые экспериментальные работы психологов и экономистов в данной области были проведены по большей части в США. Существует также ряд работ европейских ученых, в частности немецких.

С самого начала исследования по экспериментальной экономике проводились по трем основным направлениям, которые по настоящее время считаются актуальными:

• индивидуальное принятие решений в условиях определенности, риска или неопределенности;

• принятие решений в контексте взаимодействия между ограниченным числом агентов, моделируемое в форме явных или скрытых игр, используемых в изучении билатеральной (двусторонней) монополии, дуополии или олигополии;

• механизм безличного обмена, опосредованного рыночными институтами в общем виде.

Примечательно, что долгое время исследования в этих трех областях проводились независимо

друг от друга. В данной статье рассматриваются исследования в области индивидуального принятия решений.

Самый известный эксперимент, отголоски которого легко проследить в литературе, был проведен в 1931 г. Луисом Леоном Терстоном (Louis Leon Thurstone) [15]. Терстон являлся одним из наиболее видных психологов своего времени, исследовавшим ординалистскую теорию полезности. Он первым провел в Чикаго эксперименты по индивидуальному выбору в детерминированных условиях, тестируя кривые безразличия, используемые в микроэкономике, в продолжение работы Фишера [11].

Терстон использовал в своем эксперименте метод парных сравнений между ассортиментами благ. В простейшей форме в ходе эксперимента испытуемому попарно предоставляется п стимулов. В каждой паре он должен выбрать тот, который больше соответствует предложенным критериям. Ответы заносятся в матрицу парных сравнений. Если провести эксперимент m количество раз, то можно выявить частоту предпочтения каждого стимула [3].

Проанализировав полученные результаты, Терстон пришел к выводу, что после оценки того, какой выбор между предложенными вариантами делает один и тот же испытуемый, возможно построить индивидуальную кривую безразличия на основе полученных ответов и что подобный метод их оценки является удовлетворительным.

Эксперимент породил целый поток критики. Аллен Валлис (W. Allen Wallis) и Милтон Фридман (Milton Friedman) в своей работе 1942 г. «Эмпирическое построение кривых безразличия» ставят под сомнение результаты эксперимента в связи с плохо заданными и являющимися гипотетическими вариантами [16]. По их мнению, в реальной ситуации индивиды не дадут такие же ответы, как в ходе эксперимента, и не смогут их систематизировать.

В ответ на данную критику Стэфан Руссеас (Stephen W. Rousseas) и Альберт Харт (Albert G. Hart) в 1951 г. проводят ряд исследований, основанных на эксперименте Терстона [14]. В них ученые попытались воссоздать более реальные условия, предлагая испытуемым выбор между различными видами завтрака, состоящего из яиц и бекона в разных комбинациях. С целью приближения эксперимента к реальным условиям испытуемые должны были съесть весь завтрак без возможности его сохранения на будущее.

Собрав результаты индивидуального выбора различных индивидов, Руссеас и Харт построили кривые безразличия. В дальнейшем результаты данного эксперимента были поставлены под сомнение вследствие того, что построение кривых безразличия на основе ответов разных субъектов не является приемлемым.

Формулирование «санкт-петербургского парадокса» Даниилом Бернулли породило жаркие дискуссии по поводу правильности предложенного автором объяснения. Одной из наиболее известных теорий в данном русле является так называемая «теория ожидаемой полезности», предложенная Джоном Фон Нейманом (John Von Neumann) и Оскаром Моргенштерном (Oscar Morgenstern) в 1944 г. [8]

Фон Нейман и Моргенштерн вывели ряд аксиом рационального поведения, позволивших ученым прогнозировать реальное поведение индивидов с помощью математических моделей.

Теория Фон Неймана и Моргенштерна определяет оптимальную стратегию выбора альтернативы в условиях риска. Согласно данной теории индивид, принимающий решения, руководствуясь аксиомами, получает максимальную выгоду, т. е. максимизирует ожидаемую полезность — функцию двух переменных — вероятностей исходов и их полезностей [2].

Несмотря на то, что теория Фон Неймана и Моргенштерна часто является объектом критики, она, без сомнения, сыграла огромную роль в исследованиях процессов принятия решения. Теория получила широкое распространение благодаря своей простоте и универсальности, нормативной привлекательности, а также предоставлению базиса для принятия рациональных решений и использованию математического аппарата, позволяющего описать поведение индивида в условиях риска с помощью стандартного математического анализа и теории вероятностей. Но с самого начала не все ученые были удовлетворены ее предсказательной силой, в особенности это касалось специалистов в области когнитивной психологии и теории управления. Именно они стали активно использовать экспериментальные методы для обоснования своей критики. К тому же теория ожидаемой полезности дает четкие ориентиры по поводу поведения индивидов, что делает сравнительно простой ее проверку с помощью экспериментов. Ограниченностью теории является ее применимость только в контексте риска, когда известны вероятности появления событий.

Теория Фон Неймана и Моргенштерна стала предпосылкой проведения многочисленных экспериментов. В 1948 г. Малкольм Престон (Malcolm G. Preston) и Филипп Баратта (Philip Baratta) проводят экспериментальные торги с разными вероятностями выиграть баллы, дающие право на получение конфет или сигарет. В результате эксперимента они получили функции предложения, не являющиеся линейной функцией от вероятностей [13].

В 1951 г. в Гарварде Фредериком Мостеллером (Frederick Mosteller) и Филиппом Ноги (Philip Nogee) был проведен эксперимент, призванный протестировать теорию ожидаемой полезности в том же русле, в каком Терстон проанализировал ординалистскую теорию полезности [12]. Данный эксперимент по своей методологической основе наиболее близок эксперименту Терстона и является реакцией на его критику Валлисом и Фридманом.

В эксперименте Мостеллера и Ноги испытуемым предлагалось участвовать или отказаться от участия в лотерее. Методика заключалась в изучении их ответов в процессе изменения вероятности выигрыша. В результате эксперимента ученые предположили, что существует возможность построения индивидуальной функции полезности и что ее предсказания «не так хороши, как ожидалось, но их общее направление верно» [12, с. 399]. Исследование показало, что в 70 % случаев теория ожидаемой полезности дает удовлетворительные результаты [11].

Впоследствии более известными, чем сама теория ожидаемой полезности Фон Неймана и Моргенштерна, стали различные отклонения от ее предсказаний, получившие название «парадоксы». Одним из самых известных является «парадокс Алле».

Во время Конгресса, посвященного проблемам принятия решений в экономике (Congrès sur la décision en économie), в 1952 г. французский ученый Морис Алле (Maurice Allais) устраивает экспериментальный опрос среди участников, результаты которого впоследствии станут известны как один из важнейших парадоксов теории ожидаемой полезности, противоречащий аксиоме независимости [6].

К сожалению, в 50-е годы XX в. работа Алле не получила большой известности в связи со многими причинами, как-то: ее публикация только на французском языке в 1953 г.; выпады Алле против «американской школы»; свойственная тому периоду ориентация на нормативные, а не дескриптивные, характеристики теории. Только по прошествии немалого времени парадокс Алле привлек всеобщее внимание ученых.

В 1961 г. Дэниэль Эллсберг (Daniel Ellsberg) проводит первые эксперименты по индивидуальному выбору в условиях неопределенности, известные под названием «парадокс Эллсберга» [9]. Парадокс Эллсберга, так же как и «парадокс Алле», противоречит аксиоме независимости. Он показывает, что люди неправильно оценивают вероятность наступления события.

Подводя итог анализу ранней истории экспериментальной экономики, следует отметить ее зарождение в контексте междисциплинарных исследований, часто проводившихся независимо друг от друга. В области индивидуального принятия решений были проведены первые эксперименты с целью проверки выводов теории; была сформулирована теория ожидаемой полезности, оказавшая огромное влияние на последующие исследования; а также первые парадоксы, ставящие ее под сомнение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т. 1 / под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 11-28.

2. Блини М. Обзор современной теории. Панорама экономической мысли XX столетия: в 2 т. / под ред. Д. Гринуэй, М. Блини, И. Стюартер; пер. с англ. под ред. B.C. Антонова и С.А. Афонцева. СПб.: Экономическая школа, 2002. Т. 1. XVI+. 668 с. С. 173-191.

3. Зароченцее К.Д., Худяков А.И. Экспериментальная психология: ответы на экзаменационные билеты. СПб.: Питер, 2005. 220 с.

4. Интернет-сайт лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики «Высшей школы экономики». URL: http://epee.hse.ru/exp (дата обращения: 10.02.2012).

5. Нуреев P.M. Верной Смит — основоположник экспериментальной экономики // Экспериментальная экономика. Комплекс исследований, по совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия. М.: Ири-сэн Мысль, 2006. С. 9-22.

6. Allais M. Le comportement de l'homme devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'école américaine II Econometrica. 1953. Vol. 21. P. 503-546.

7. Brainardand W.C., Scarf H. E. How to compute equilibrium prices in 1891. URL: http://cowles.econ.yale.edu/P/cd /dl2b/dl272.pdf (дата обращения: 24. 02.2012).

8. Guala F.A. short History of Experimental Economics, prepared for The New Palgrave Dictionary of Economics. URL: http://users.unimi.it/guala/index.htm (дата обращения: 22.07.2012).

9. EllsbergD. Risk, Ambiguity and the Savage Axioms // Quarterly Journal of Economics. 1961. Vol 75. N 4. P. 643-699.

10. Kagel J.H., Roth E.E. The Handbook of experimental economics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995. 740 p.

11. MatteiA. Micro-économie experimentale. Geneve: Librairie Droz, 2002. 83 p.

12. Mosteller /•'., Nogee P. An experimental measurement of utility // Journal of Political Economy. 1951. Vol. 59. P. 371-104.

13. Preston M.G., Baratta P. An experimental study of the action value of an uncertain outcome // American Journal of Psychology. 1948. Vol. 61. P. 183-193.

14. Rousseas S. W., Hart A. G. Experimental verification of a composite indifference map // Journal of Political Economy. 1951. Vol. 59. P. 288-318.

15. Thurstone L.L. The indifference function// Journal of Social Psychology. 1931. Vol. 2. P. 139-167.

16. Wallis W.A., Friedman M. The empirical derivation of indifference functions // Studies in mathematical economics and econometrics in memory of Henry Schultz / O. Lange et al. (eds). Chicago: University of Chicago Press, 1942. P. 175-189.