Математические методы управления рисками металлургического предприятия

Математические методы управления рисками металлургического

предприятия

А.Ю. Белозерский, Н.И. Гавриленко, И.В. Иванова

Проанализирован процесс развития риска на предприятии, выделены его основные этапы. Предложена математическая модель управления рисками, учитывающая возможности разработки управляющих мероприятий, направленных на различные этапы развития риска.

Ключевые слова: риск, факторы риска, источники риска, методика управления рисками, математические модели.

Металлургическая промышленность играет первостепенную роль для обеспечения стабильного экономического роста России. Значимость отрасли обусловливается ее вкладом в систему макроэкономических показателей (так, например, доля металлургии в ВВП составляет свыше 5% [3]), существованием экономических отношений с другими отраслями (топливно-энергетический комплекс, машиностроение, строительство и т.д.), а также ее социальной ролью с точки зрения создания свыше одного миллиона рабочих мест и обеспечения высокого уровня жизни населения в местах, в которых расположены градообразующие металлургические предприятия.

Специфические особенности функционирования предприятий металлургического комплекса, обусловленные высокой степенью изменчивости окружающей среды и определяемые, например, такими факторами, как экспортная ориентация, нестабильность внутреннего рынка и слабость потребителей металлопродукции в стране, низкая инвестиционная активность большинства металлургических предприятий и другие, приводят к увеличению вероятности наступления убытков от возникновения различных естественных и антропогенных рисковых ситуаций и принятия неправильных решений в условиях неопределенности.

В связи с этим в настоящее время все больше внимания уделяется вопросам организации системы управления рисками, как внутренней потребности предприятий, возникающей в ответ на необходимость увеличения конкурентоспособности и устойчивости организаций на рынке, повышения эффективности корпоративного управления, а также роста инвестиционной привлекательности компании и увеличения ее стоимости.

Риск на предприятии развивается последовательно, проходя через несколько этапов своего существования. Текущее состояние риска определяет масштаб возможных последствий, степень его управляемости. Таким образом, выделив данные состояния, можно установить возможные точки воздействия на риски предприятия и на основании этого выбирать конкретный набор управляющих мероприятий.

Окружающая среда предприятия является нестабильной и неопределенной. В данном случае в эти понятия вкладывается следующий смысл. Нестабильность - это динамическое изменение факторов внешней и внутренней среды. Неопределенность заключается в том, что возникающие ситуации все чаще становятся совершенно новыми, то есть характеризуются неким набором значений факторов внешней и внутренней среды, никогда не рассматриваемым ранее. С учетом выявленных особенностей можно говорить о том, что зарождение рисковой ситуации начинается в результате неблагоприятной ситуации во внешней и внутренней среде предприятия, выраженной в виде комплекса воздействующих на его деятельность факторов.

Примером набора таких факторов металлургического предприятия как системы могут являться следующие факторы внутренней социально-экономической среды: производственные мощности, квалификация персонала, используемые ресурсоэнергосберегающие технологии, деловая репутация (репутация менеджмента), система всеобщего управления качеством, природоохранная деятельность и др.

К факторам внешней социально-экономической среды металлургических предприятий можно отнести: характеристики рынков сбыта и потребителей (например, автомобильных и строительных компаний США и Европы), цены на сырье и материалы, меры государственного стимулирования торговли металлами и др.

В результате воздействия комплекса факторов внешней и внутренней среды на деятельность металлургического предприятия возникают источники рисков. В данном контексте под источником риска будем понимать условия и факторы, которые при определенных ситуациях сами по себе или в различной совокупности имеют вредоносные свойства, деструктивную природу. В качестве источников рисков для металлургических предприятий могут рассматриваться: ухудшение деловой репутации, введение таможенных ограничений, недостаток квалифицированных кадров, снижение эффективности инновационной деятельности, снижение уровня платежеспособности потребителей и партнеров, возрастание уровня конкуренции, появления товаров-заменителей и т. д.

Отдельные обособленные источники риска, а также их различные комбинации могут приводить к возникновению рисков металлургического предприятия. При этом такая возможность будет определяться на основе сопоставления величины данных источников с некоторым целевым значением. Другими словами, если величина источника риска находится в рамках допустимой, то говорить о возникновении риска нецелесообразно. В случае если же величина риска превышает целевой уровень, риск существует и требует применения методов для управления им.

Каждый риск имеет ряд негативных последствий, которые практически всегда приводят к потерям для предпринимательской деятельности. Выделя-

ют различные виды потерь от риска в предпринимательской деятельности: материальные, временные, финансовые, другие виды потерь.

Материальные потери представляют собой незапланированные затраты или потери материальных активов в натуральном выражении (здания, оборудование, готовая продукция, материалы, сырье и др.).

Временные потери заключаются, прежде всего, в потере рабочего времени, вызванного возникновением рисковых ситуаций, а также в невыполнении запланированных сроков проектов.

Финансовые потери представляют собой прямой денежный ущерб: платежи, штрафы, пени, проценты по просроченным кредитам.

Другие виды потерь связаны с нанесением ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде.

На рис. 1 представлена модель развития рисковой ситуации с учетом реализации различных инструментов и мероприятий, направленных на элементы модели.

()рпоративн||й сбалан с|казател<

Рис. 1. Модель развития рисковой ситуации

Внутренние системные факторы

Как показано на рисунке, с целью отслеживания параметров протекания рискового события предлагается использование специализированных инструментов, к числу которых относятся сбалансированная система риск-ББС и мониторинг.

Сбалансированная система риск-ББС представляет собой разновидность предложенной Р. Капланом и Д. Нортоном сбалансированной системы показателей, которая является инструментом управления, позволяющим осуществлять стратегические планы предприятия, преобразуя их на язык операционного управления и контролируя реализацию стратегии на основе ключевых показателей эффективности деятельности [4, с. 84].

Главное отличие предложенной авторами системы заключается в том, что она построена для учета рисков предприятия, обеспечивая при этом их комплексный и сбалансированный анализ, и используется в данном случае для сопоставления значений источников риска с запланированными целевыми показателями, определенными в рамках данной системы. Принципы ее построения аналогичны использованию классической сбалансированной системы показателей.

Большое значение для выбора управляющих рисками мероприятий является получение надежных и сопоставимых данных о процессе протекания рисковой ситуации, сбор которых осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг представляет собой измерение величины какого-либо определенного параметра, а также последующие меры, направленные на контроль изменения его значения. С точки зрения управления рисками более точным определением будет следующее: мониторинг - это процесс систематического контроля и оценки эффективности мероприятий, направленных на: предотвращение/снижение степени риска; устранение источников риска; системные факторы, влияющие на источники рисков; ликвидацию последствий риска, а также на идентификацию новых рисков. В зависимости от этапа развития рисковой ситуации выделяют следующие виды мониторинга:

• эпизодический мониторинг факторов риска. Проводится через установленные промежутки времени;

• регулярный мониторинг источников риска. Высокая периодичность проведения мониторинга позволяет своевременно выявлять источники риска и вовремя осуществлять реализацию корректирующих мероприятий;

• частный мониторинг рисков. В данном случае необходимо обеспечить высокую точность и незначительные погрешности по всей цепи мониторинга для предотвращения значительных последствий воздействия рисков на деятельность предприятий;

• интенсивный мониторинг последствий. Данный режим используется в случае, когда нестабильные условия протекания процесса могут привести к превышению заранее предусмотренных предельно допустимых масштабов влияния рисков на внутреннюю и внешнюю среду предприятия.

На основании рассмотренной модели развития рисковых ситуаций можно сделать вывод, что риск-менеджмент в организации должен строиться исходя из возможности отслеживания, оценки и управления состоянием риска на каждом этапе его развития. Формализованность и строгость представленной модели предопределяют возможность использования математического аппарата для решения задач риск-менеджмента. В соответствии с этим авторами была разработана методика управления рисками, включающая следующие основные этапы.

Этап 1. Анализ исследуемой системы. Он заключается в определении набора исследуемых факторов системы, источников рисков (идентификация опасностей возникновения рисков), формировании перечня возможных рисков, определении последствий рисков, формировании перечней мероприятий, направленных на устранение источников риска (опасностей), предотвращение/снижение уровня риска; выявление системных факторов, влияющих на источники рисков; ликвидацию последствий риска.

Этап 2. Оценка взаимосвязей системных факторов с помощью нечеткой когнитивной модели, определение системных характеристик.

Этап 3. Определение влияния системных факторов на источники (опасности возникновения) рисков на основе нечетких нейронных продукционных ЛОТ^-сетей [1, с.214].

Этап 4. Анализ влияния идентифицированных опасностей на риски с учетом того, что появление новой информации об опасностях возникновения рисков должно гибко учитываться при оценке степени риска. На данном этапе используются нечеткие байесовы модели.

Этап 5. Определение класса мероприятий по результатам оценки степени риска и возможных его последствий, которые могут быть направлены на различные точки воздействия, на основе нейронечетких классификаторов.

Этап 6. Выбор мероприятий в рамках выделенного класса, которые могут быть направлены либо непосредственно на снижение степени риска, на устранение источников риска, на системные факторы, влияющие на источники рисков; либо на ликвидацию последствий риска, с помощью деревьев решений [2, с. 88].

Этап 7. Оценка воздействия (степени реализуемости) выбранных мероприятий.

Этап 8. Моделирование динамики управления рисками и анализ возможных сценариев управления рисками.

Этап 9. Мониторинг рисков.

Структура методики управления рисками приведена на рис. 2.

Последе! рис ко

рчртк-ие байесов влияния с риск]

Модель оц£нкн(и въ^бо^а класса мероприятий по 'предотвращению/ снижению риска 1

Рис. 2. Структура методики управления рисками металлургического

(неиронПр|эдриЯгия

классификатор)

Представленная в статье комплексная методика управления рисйвдшзатели ИС металлургического предприятия позволит быстро адаптироваться к негатив- рисКс ным изменениям, а также повысить устойчивость, оперативность и эффективность принятия упйавл^еших^шений в условиях высокой динамики внешней и внутренней^е^ыр ^Преимуществом выбранного математического

аппарата с учетом предложенных авторами модификаций явлНтсКйозиож-ЮДели ВЛ

^ ^ НЙПСйВЛСННЫХ 1 о

ность его дальнейшей реализации в качестве информационно&^сисйемыпйй- ИСТОЧНИК

ющей упростить процесс управления ^

нечетких неиронны: АОТЮн

ность его дальнейшей ре держки принятия

источников риска 1

Меппппиятия

рисками, как одной из наиболее сложных областей менеджмента организации, характеризующейся огромными объемами анализируемой информации и трудно формализуемыми процедурами логического вывода.

Литература

1. Мешалкин В.П. Динамическая классификация сложных технологических систем / В.П. Мешалкин, М.И. Дли, В.А. Гимаров. - М.: ФизМатЛит, 2006. - 344 с.

2. Мешалкин В.П. Локальные математические модели для управления промышленным предприятием / В. П. Мешалкин, В. А. Гимаров, И.В. Зайцевский. - М.: ФизМатЛит, 2003. - 119 с.

3. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года / Электрон. дан. // Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2

4. Wurl H.-J., Mayer J.H. Balanced Scorecard und industrielles Risikomanagement, in: Klingebiel, N. (Hrsg.) Performance Measurement & Balanced Scorecard. - München, 2001. - S. 179-213.