Кредитная капитализация

Розничные банки озаботились повышением достаточности капитала, которая снижается на фоне ужесточения регулирования этого сегмента. Первым меры принял ХКФ-банк — в течение года он намерен продать портфель хороших кредитов на 16 млрд руб., одновременно получив прибыль и снизив давление на капитал.

Вчера ХКФ-банк сообщил, что договорился с компанией АВ7 B.V. о продаже портфеля розничных кредитов на 16 млрд руб. Банк продает качественные кредиты наличными заемщиков с подтвержденной кредитной историей. "В течение года, в зависимости от необходимости, банк может реализовать портфель. Кредиты будут проданы с премией к номиналу",— уточнили в банке. Кроме кредитов наличными, ХКФ в скором времени сможет продать другой компании, Ruconfin B.V., портфель потребкредитов на 8 млрд руб. В совокупности это около 10% кредитного портфеля банка. Деньги от продажи пойдут на финансирование текущего бизнеса, указывают в ХКФ-банке.

Сделки позволят банку лучше контролировать вопросы достаточности капитала, говорит директор дивизиона по управлению рисками ОТП-банка Сергей Капустин. "Продажу активов с баланса можно рассматривать как меру по улучшению норматива Н1,— рассуждает он.— Неаудированная прибыль от продажи учитывается в составе дополнительного капитала, что позволяет увеличить расчетное значение Н1". Этот норматив у банков, избравших специализацией необеспеченное розничное кредитование, снижается под регулятивным давлением ЦБ. "С 1 июля ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным розничным ссудам в зависимости от ставок по ним. Ранее, в марте, было повышено резервирование по непросроченным и минимально просроченным розничным ссудам",— указывает аналитик инвестбанка БКС Юлия Сафарбакова. С 1 марта по 1 августа значение Н1 у ХКФ-банка снизилось с 15,68 до 13,58 (минимум, требуемый ЦБ,— 10%). За июль снижение составило 0,48 процентного пункта. Продавая кредиты, банк действует превентивно. "На текущий момент Н1, несмотря на снижение у него, находится на неплохом уровне,— отмечает госпожа Сафарбакова.— Однако розничному игроку, который растет существенно выше рынка, всегда стоит иметь запас прочности". "Все зависит от того, насколько агрессивным будет рост портфеля. Если существенно выше рынка, давление на капитал усилится",— добавляет Сергей Капустин.

Собеседники "Ъ" из числа розничных банкиров, знакомых с бизнесом ХКФ-банка, указывают, что обе компании, с которыми ХКФ-банк договорился о продаже дебиторской задолженности, аффилированы с его акционером, чешской PPF Group. "Это можно расценивать как квазикапитализацию со стороны акционеров, что выгоднее, чем прямое вливание капитала: банк одновременно получает доход от продажи и списывает кредиты с баланса",— говорит один из собеседников "Ъ".