Изменение профиля рисков на фоне внедрения инноваций в финансовом секторе: готовы ли банки к новым угрозам?

БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Изменение профиля рисков на фоне внедрения инноваций в финансовом секторе: готовы ли банки к новым угрозам?

Авис Олег Ушерович,

канд. экон. наук, доц.,

Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации

Мартемьянова Ксения Дмитриевна,

студентка 4 курса факультета финансовых рынков,

Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации

Стремительное развитие информационных технологий, ставших неотъемлемой частью всех секторов экономики, ставит перед банками все новые задачи, заставляя их подстраиваться под новые экономические реалии. Цифровизация становится не только катализатором повышения эффективности и доходности банковского бизнеса, но и влечет за собой существенные угрозы, которые еще 10 лет назад не существовали или были несущественными. Изменение моделей банковского бизнеса может потребовать существенных изменений во внутренних бизнес-процессах и риск-менеджменте банка, к которым банк может быть не готов. В статье рассматриваются наиболее значимые риски, возникающие в связи с внедрением инноваций в финансовом и банковском секторе, их вероятные последствия, предлагаются некоторые рекомендации по снижению их влияния.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские риски, цифровизация, информационные технологии.

На сегодняшний день финансовый рынок является сложным, постоянно совершенствующимся механизмом, который претерпевает значительные изменения в связи с процессами цифровизации. Банки, как субъекты финансового рынка, также активно внедряют в свою деятельность достижения технического прогресса. Инновации становятся неотъемлемой частью банковского бизнеса, поскольку позволяют не только совершенствовать предлагаемые продукты и услуги, но и становятся инструментом повышения конкурентоспособности на данном рынке.

Можно отметить, что уже сейчас в банках практически не осталось таких операций, которые не требуют использования информационных технологий, сети «Интернет» или соответствующего программного обеспечения. В текущий период наиболее перспективными и наиболее меняющими модель банковского бизнеса являются Big Data, облачные технологии, искусственный интеллект, машинное обучение. Потенциал этих инновационных технологий уже осознается банками, которые пытаются активно внедрять их в свою деятельность и уже прогнозируют их существенное влияние на банковский бизнес. Так, наиболее приоритетными целями внедрения инноваций являются улучшение существующих в банке продуктов (86%) и создание новых (80%) [1].

Однако все новое несет за собой новые риски и угрозы для банков и финансовой системы в целом. Растущие объемы данных, сложные инновационные технологии, специфика банковского бизнеса, связанная с конфиденциальной клиентской и внутренней информацией банка, имеющей критически важное значение для ведения бизнеса - все это вызывает все новые и наиболее опасные угрозы и необходимость защиты информации. Именно риски безопасности данных (или кибербезопасно-сти) нам представляются наиболее актуальными в связи с внедрением инновационных технологий. Кроме того, именно финансовый сектор наиболее уязвим для киберугроз, поскольку является посредником в движении денежных средств. И реализация киберриска может понести за собой миллиардные потери для банков и финансового сектора в целом. По оценкам МВФ, при текущем уровне кибератак, потенциальные потери для бан-

-&

О

о

od и* Н

Ы

01 Н

ков в случае реализации киберриска могут приближаться к сумме в 100 млрд дол. [2].

Так, исследование, проводимое на регулярной основе компанией DTCC, также подтверждает актуальность киберрисков в текущих экономических реалиях. И уже более 3 лет опрос риск-менеджеров и финансовых руководителей всего мира показывает, что киберриски несут за собой наибольшую опасность. 69% респондентов ранжировали киберриск в топ-5 наиболее значимых рисков для глобальной экономики (рис. 1).

Рисунок 1. Риски глобальной экономики

Источник: DTCC, Systemic Risk Barometer, 2019 Risk Forecast. URL : http://www.dtcc.com/systemic-risk/systemic-risk-barometer-surveys

Мы полагаем, что данный прогноз вполне оправдан и действительно киберриски являются наиболее значимой угрозой как для экономики в целом, так и для финансового и банковского секторов в частности. С развитием технологий и внедрением инноваций в банковской сфере совершенствуются и мошеннические схемы, поэтому банкам необходимо больше внимания уделять ки-бербезопасности и инвестировать в системы защиты, начиная от внедрения и совершенствования корпоративной риск-культуры и заканчивая продуктовой безопасностью.

Это подтверждается и размышлениями главы Сбербанка Германа Грефа, который на Международном конгрессе по кибербезопасности в 2018 г. отметил, что количество кибератак неуклонно растет. Если в 2016 г. их количество составило порядка 82 тыс., то в 2017 оно уже удвоилось. Это ведет и к росту расходов на кибербезопасность, которые, по его оценкам, к 2021 г. достигнут 1 трлн дол. [4].

При этом в новых технологических реалиях данные становятся ценнейшим активом, привлекающим всевозможных киберпреступников. Атакам подвергаются не только отдельные пользователи и компании, но и целые отрасли экономик. Финансовый сектор, как содержащий ценнейшие цифровые активы, особенно нуждается в совершенствовании методов усиления кибербезопасности.

Стратегическое управление рисками должно включать в себя риск-менеджмент в сфере кибер-безопасности на уровне высшего руководства с учетом не только целей и стратегии банка, но и меняющегося ландшафта рисков.

Ключевые принципы кибербезопасности можно выделить следующим образом [5]:

• включение кибербезопасности в стратегические приоритеты банка;

• защита ключевых информационных активов;

• своевременное выявление и реагирование на киберугрозы;

Нам представляется, что работа с рисками кибербезопасности в банковской сфере требует усиления проактивного характера, а именно следующих мер:

• оценка киберрисков в момент принятия решения о внедрении инновационных технологий в банковские процессы, а не только последующая работа с ними после внедрения;

• применение передовых информационных технологий для предотвращения и своевременного выявления угроз кибербезопасности;

• предварительная проработка сценариев реагирования, специфичных для различных категорий угроз и инцидентов;

• разработка интегрированного плана реагирования при реализации киберриска, охватывающего все ключевые подразделения банка.

Другим «новым» риском банковской сферы становится кадровый риск, связанный как с заменой многих сотрудников посредством внедрения искусственного интеллекта, так и с подбором персонала с использованием инновационных технологий. Вследствие изменения кадровой модели могут реализовываться и многие другие риски, такие как технологические и операционные. Несомненно, внедрение искусственного интеллекта может снизить затраты банка на подбор персонала, однако используемые алгоритмы являются субъективными и неизвестными для самого банка, что может вызвать ситуации, при которых будет принято неверное решение о приеме или отказе в должности. Так, довольно интересным кейсом стало использование искусственного интеллекта (ИИ) компанией Amazon для подбора кандидатов на руководящие позиции. Однако выяснилось, что ИИ отдавал предпочтение только мужчинам, хотя изначально это не было заложено в алгоритм, а появилось в результате обучения [6].

Реализация данного риска видится вполне реальной в текущих условиях. Банки активно стараются снизить свои издержки, в том числе за счет использования искусственного интеллекта для замены человеческих ресурсов. Мы полагаем, что на сегодняшний день, для снижения этого риска в будущем необходимы следующие меры:

• всесторонний контроль со стороны человека результатов отбора искусственным интеллектом;

• долгосрочное использование искусственного интеллекта для подбора персонала в тестовом режиме, что позволит оценить его работу и предотвратить реализацию кадрового риска.

Несомненно, внедрение искусственного интеллекта порождает для банков новые возможности и

снижение затрат, однако замена и дополнение экспертного мнения в банках несет за собой дополнительные риски. Например, чат-боты, какими бы совершенными и самообучающимися они ни были, вряд ли смогут помочь клиентам в решении нестандартных проблем.

Тем не менее кадровый риск в условиях информатизации и совершенствования информационных технологий видится вполне реальным. Уже сейчас нередко [7] звучат заявления о сокращении числа сотрудников в банках в связи с внедрением искусственного интеллекта. Замена рутинных функций сотрудников искусственным интеллектом вполне оправдана для банков, однако несет за собой угрозы потери работы для сотрудников или необходимость смены участка работы с одновременным повышением квалификационных требований.

Говоря о рисках, связанных с человеческими ресурсами, не лишним будет затронуть и руководящие должности, которым замена «машинами» не грозит, однако требует от них все большей гибкости для работы в условиях новых бизнес-процессов.

Кроме того, тема рисков, связанных с процессами цифровизации, поднималась президентом Ассоциации банков России Георгием Лунтовским на конференции Центрального банка «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации». Он выделил три наиболее значимых риска, которые, на его взгляд, носят глобальный характер и которым необходимо уделять наибольшее внимание [8].

1. Риск утраты инвестиционной привлекательности в банковском секторе

Действительно, в последние годы инвесторы не спешат вкладываться в банковский бизнес, рентабельность капитала в котором хоть и выросла за 2018 г. с 8,3 до 12,4% [9], все равно остается довольно скромной. Инвестиции же в финтех-компании неуклонно растут, в связи с чем даже звучат предположения о возможном вытеснении ими банков с рынка (рис. 2).

Рисунок 2. Глобальные венчурные инвестиции в финтех-компании

Источник: составлено автором на основе данных KPMG, The Pulse of Fintech.

URL : https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/07/pulse-of-fintech-h1-2018.html

Кроме того, уже на протяжении двух лет инвестиции в стартапы в секторе финансовых технологий входят в тройку наиболее популярных направлений у инвесторов [11].

Данный риск действительно вызывает опасения, поскольку в случае продолжения подобной тенденции банки могут перестать быть ключевыми игроками в экономике страны. В таком случае на первое место выйдут финтех-компании, регулирование которых на сегодняшний момент со стороны Центрального банка отсутствует. Это можно считать еще одним дополнительным риском.

2. Стирание грани между банковской деятельностью и небанковскими видами деятельности

Данная тенденция является привлекательной для клиентов, желающих получить финансовые услуги, поскольку у них появляется возможность сделать это не только по более доступной цене и наиболее гибко, с использованием информационных технологий, но и без дополнительных барьеров, присущих некоторым банковским операциям. Уже сейчас при упоминании собственно трех операций, в совокупности присущих только банкам, можно вспомнить множество финтехов, которые готовы предложить альтернативы.

Если рассматривать операции по осуществлению переводов и платежей, то данная ниша наиболее активно занята различными интернет платформами (Paypal, Qiwi wallet, Яндекс-деньги и другие), которые уже забрали у банков львиную долю подобных операций.

Операции кредитования также не остаются без внимания различных финтех-стартапов. Здесь у банка появляются различные конкуренты, например краудфандинг, который является способом коллективного финансирования и вполне реальной альтернативой банковского кредита. Еще одним способом получения кредитных денег являются P2P-платформы, позволяющие двум не связанным между собой лицам получить займы без участия посредников.

Если говорить о привлечении депозитов, то данный вид банковских операций влечет за собой наиболее высокую социальную ответственность, в связи с чем в стандартном виде на сегодняшний день финтехи депозиты не привлекают. Тем не менее существует немало альтернатив размещения средств, которые активно поддерживаются различными финтехами. Например, в виде инвестиционных советников для размещения денежных средств на финансовых рынках.

Все эти тенденции несут своеобразные угрозы не только для банковского бизнеса, но и для экономики в целом, что также связано с отсутствием возможности осуществления должного регулирования инновационных систем.

-&

О

о

od о-4 R

Ы

OJ

Н

3. Отсутствие регулирования блокчей-на, который, по мнению Лунтовского, является наиболее перспективной технологией в экономической сфере

Здесь риски являются довольно очевидными и вытекают из самой сущности блокчейна. Так как система децентрализована, то отсутствует ответственное лицо за проводимые хозяйственные операции. Кроме того, опасность состоит и в глобальности возможных рисков, поскольку система не имеет национальных или региональных границ.

Выделенные Георгием Лунтовским инновационные банковские риски, действительно, видятся нам очень значимыми, однако едва ли они могут опередить рассматриваемые выше киберриски.

Кроме того, отдельно можно выделить риски, связанные с уже упоминаемым ранее все более активным возникновением финтех-компаний, занимающихся предоставлением финансовых услуг. Такая тенденция не только свидетельствует об обозначенном выше снижении инвестиционной привлекательности и усилении конкуренции для банков, но и становится вызовом для них, поскольку требует изменения текущих бизнес-моделей, что постепенно становится все сложнее и дороже. Это порождает самые разнообразные риски, такие как риски внедрения инноваций, риск отставания имеющихся бизнес-процессов от скорости развития инноваций, риск недостаточной защиты клиентов банка и др.

Более того, банки все чаще передают на аутсорсинг финтехам различные операции, что порождает дополнительные риски, поскольку ответственными за них все равно остаются банки. Это требует не только совершенствования риск-менеджмента в области хорошо известных угроз, но и полной перестройки риск-моделей для меняющейся финансовой инфраструктуры и экономических реалий. Так, в документе Базельского комитета по банковскому надзору отдельно выделяется аутсорсинговый риск, присущий современным тенденциям расширения финтехов [12]. И это вполне оправдано: чем больше сторон участвует в реализации и разработке финансовых продуктов и услуг, тем больше вероятность возникновения неопределенности относительно обязанностей различных участников в цепочке создания стоимости. В банках же третьи стороны в распространении инновационных продуктов и услуги потенциально увеличивают операционные риски банка, если темп управления ими не соответствует темпу роста взаимосвязей с финтехами. Основная проблема для финансовых учреждений заключается в их способности контролировать операции и деятельность по управлению рисками, которая осуществляется за пределами самой финансовой организации. Для работы с этой категорией риска банку необходимо проводить надлежащую юридическую проверку компаний-партнеров, проводить постоянный контроль и мониторинг операций с целью защиты интересов банка и его клиентов.

Другой категорией рисков, непосредственно связанной с информационными технологиями и инновациями, являются информационно-технологические риски (ИТР) [13], которые являются разновидностью операционных рисков, однако, несомненно, имеют свою специфику и возросшее в связи с инновациями влияние на эффективность банковской сферы. В текущих экономических реалиях информационные технологии становятся катализатором развития различных сфер экономики и основным инструментом для принятия решений, анализа данных и выполнения множества рутинных операций. ИТР проявляются в том, что усиливается зависимость банковских сотрудников от работы информационного и технологического обеспечения. То есть сотрудники перестают играть ключевую роль и одновременно теряют возможность полностью контролировать производимые информационными технологиями процессы.

Кроме того, ИТР могут привести к следующим последствиям для банков:

1) нарушение информационной безопасности и несанкционированное вмешательство в банковские процессы;

2) возникновение технических сбоев, отказа программных продуктов, неисправность вычислительным механизмов;

3) усиление недоверия населения к банковскому сектору, особенно в случаи реализации данных рисков с определенной частотой.

Данные риски действительно являются существенными, ведь не зря БКБН отдает им существенную роль, возрастающую на фоне внедрения информационных и финансовых технологий [12].

А так как ИТР являются разновидностью операционных рисков, то они, несомненно, должны регулироваться и включаться в систему управления данным видом риска, в том числе в расчет достаточности капитала. Таким образом, вполне вероятно, что уже скоро и регулятор задумается о необходимости регулирования операционных рисков с учетом специфики ИТР и обновит требования к их расчету.

Уже сейчас можно предположить возможные меры по минимизации ИТР, которые становятся все более существенными в последнее время [13]:

1) изменение кадровой структуры банка в пользу специалистов сферы информационных технологий и информационной безопасности, что отвечает тенденциям банковского бизнеса. Это позволит не только успешно реагировать на возникающие угрозы, но и предотвращать их;

2) наличие дополнительной системы контроллинга, позволяющей обеспечить бесперебойность банковских процессов;

В качестве последней, но ничуть не менее значимой категории рисков можно выделить регуля-торные риски, которые также обостряются в связи с процессами информатизации. Перед регуляторами встают все новые и новые вызовы, на которые они обязаны реагировать. В случае недостаточного контроля с их стороны и непроработанной

нормативной базы существуют риски, что инновационные угрозы не только реализуются, но и ответственность за них никто не понесет. Регулятору необходимо прорабатывать проактивные методы, регулировать с учетом инновационных рисков, особенно учитывая то, что уже сейчас некоторые сферы финансовой деятельности выходят из их поля зрения. Те же самые финтехи, блокчейн усиливают свои позиции на финансовом рынке, но пока остаются без должного регулирования.

Для успешного риск-менеджмента с учетом меняющегося профиля рисков банку необходимо полностью перестраивать все внутренние процессы. При этом необходимо полностью перестраивать приоритеты банка и его работников на ответственность за риски, на понимание, что каждое звено в деятельности банка должно быть осведомлено о возможных угрозах и путях их разрешения.

Можно выделить следующие уровни перестройки банка под инновационные риски.

1. Фундаментальный уровень, стратегические приоритеты:

• обеспечение сильной риск-культуры в банке, затрагивающей все ключевые подразделения банка и всех его работников;

• пересмотр подходов к управлению рисками с учетом меняющегося профиля рисков банка.

2. Руководство, топ-менеджмент:

• эффективное внедрение процессов, систем, нормативных документов управления рисками;

• установление и постоянный пересмотр риск-аппетита банка;

• обеспечение надлежащего реагирования, оценки и устранения инновационных рисков.

3. Подразделение риск-менеджмента:

• оценка рисков во всех бизнес процессах банка;

• оценка инновационных рисков при внедрении всех новых продуктов и услуг банка;

• надлежащий мониторинг и проактивный риск-менеджмент;

• усиленный контроль за инновационные рисками - создание надлежащего механизма и ресурсов для эффективного контроля.

Таким образом, можно сказать, что инновации, несомненно, меняют бизнес-модель банка и несут с собой множество все новых рисков, которые требуют тщательной проработки. Банки вынуждены быть открытыми к новым технологиям, поскольку только так им удастся сохранить свою конкурентоспособность в финансовом секторе. Мы полагаем, что банки будут вынуждены усложнять свои риск-модели и работать в усложняющихся условиях. Это видится мне вполне реальным, несмотря на рост угроз, поскольку именно новейшие технологии являются источником не только новых рисков, но и ключом к управлению ими.

Литература

1. PWC, Управление рисками для устойчивого роста в эпоху инноваций, 2018. У^ :

https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/ assets/pwc-2018-risk-in-review-russian.pdf

2. Лагард К. Оценка киберриска для финансового сектора // Блог МВФ. 22 июня 2018. URL : https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/ 062218r.pdf

3. DTCC, Systemic Risk Barometer. 2019 Risk Forecast. URL : http://www.dtcc.com/systemic-risk/systemic-risk-barometer-surveys

4. Глава Сбербанка отметил, что с каждым годом число успешных кибератак удваивается. URL : https://tass.ru/ekonomika/5352038

5. Липов Д. «Делойт», СНГ, Кибербезопасность, цифровые риски и угрозы. URL : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/ Documents/risk/russian/kiberbezopasnost-cifrovye-riski-i-ugrozy.pdf

6. Орлов С. Искусственный интеллект предпочитает мужчин // Компьютерра. 2018. URL : https://www.computerra.ru/231486/iskusstvennyj-intellekt-predpochitaet-muzhchin/

7. Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта // РБК. 2018. URL : https://www.rbc.ru/business/10/11/2018/5be6b592 9a79471263626f32

8. Лунтовский назвал главные риски для банковской отрасли в связи с цифровизацией экономики, 2017. URL : https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10109832

9. О развитии банковского сектора Российской Федерации. Информационно-аналитический материал ЦБ РФ, 2018. URL : https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236 /razv_bs_18.pdf

10. KPMG, The Pulse of Fintech. URL : https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/07/p ulse-of-fintech-h1-2018.html

11. Money tree Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии России за 2017 год и первое полугодие 2018 года. URL : https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree-2018.html

12. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices, Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. February 2018. URL : https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf

13. Авис О.У. Цифровизация как фактор неопределенности в процессе устойчивого развития современных коммерческих банков.

CHANGE RISK PROFILE AGAINST THE BACKDROP OF INNOVATION IN THE FINANCIAL SECTOR: ARE BANKS READY

FOR NEW THREATS?AVIS O.U., и

Financial University under the Government of the Russian Federa- Н

tion Н

о

Martemyanova K.D., §

Financial University under the Government of the Russian Federa- д

tion Ы

Н

д

The rapid development of information technologies, which have become an integral part of all sectors of the economy, sets new challenges for banks, forcing them to adapt to new economic realities. Digitalization not only catalyzes improving the efficiency and profitability of the banking business, but also entails significant threats that did not exist or were insignificant 10 years ago. Changes in banking business models may require significant changes in internal business processes and bank risk management, for which the bank may not be ready. The article discusses the most significant risks arising in connection with the introduction of innovations in the financial and banking sector, their likely consequences, offers some recommendations for reducing their impact.

Keywords: commercial banks, bank risks, digitalization, information technology.

References

1. PWC, risk Management for sustainable growth in the era of innovation, 2018. URL : https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/ publications/assets/pwc-2018-risk-in-review-russian.pdf

2. Lagarde K. cyber risk Assessment for the financial sector // IMF Blog. June 22, 2018. URL : https://www.imf.org/external/ russian/np/blog/2018/062218r.pdf

3. DTCC, Systemic Risk Barometer. 2019 Risk Forecast. URL : http://www.dtcc.com/systemic-risk/systemic-risk-barometer-surveys

4. The head of Sberbank noted that every year the number of successful cyberattacks doubles. URL : https://tass.ru/ ekonomika/5352038

5. Lipov D. Deloitte CIS, Cybersecurity, digital risks and threats. URL : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/ Documents/risk/russian/kiberbezopasnost-cifrovye-riski-i-ugrozy.pdf

6. Orlov S. Artificial intelligence prefers men // computer. 2018. URL : https://www.computerra.ru/231486/iskusstvennyj-intellekt-predpochitaet-muzhchin/

7. Gref told about the cuts in Sberbank due to artificial intelligence // RBC. 2018. URL : https://www.rbc.ru/business/1 0/11/2018/5be6b5929a79471263626f32

8. Luntovsky called the main risks for the banking industry in connection with the digitalization of the economy, 2017. URL : https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10109832

9. On the development of the banking sector of the Russian Federation. Information and analytical material of the CBR, 2018. URL : https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/ razv_bs_18.pdf

10. KPMG, The Pulse of Fintech. URL : https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/07/pulse-of-fintech-h1-2018.html

11. Money tree is a venture capital market Navigator. Overview of the Russian venture industry for 2017 and the first half of 2018. URL : https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree-2018.html

12. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices, implementations of fintech developments for banks and bank supervisors. February 2018. URL : https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf

13. Avis O.U. Digitalization as a factor of uncertainty in the process of sustainable development of modern commercial banks.