Апробация системы показателей концентрации инвестиций на общероссийском классификаторе видов экономической деятельности

Апробация системы показателей концентрации инвестиций на общероссийском классификаторе видов экономической деятельности

В. С. Левин, к.э.н, доцент, зав. кафедрой финансов и кредита, Оренбургский ГАУ

В 2003—2004 гг. в статистическую практику внедрен «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)», что позволяет получить количественную оценку современной отраслевой структуры России, определить масштабы вновь появившихся на рынке видов экономической деятельности, участвовать в диа-

логе с международным экономическим сообществом на едином языке цифр и определений. В ОКВЭД заложен принцип распределения хозяйствующих субъектов по признаку добывающих, обрабатывающих и предоставляющих услуги. В качестве классификационных признаков в ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс (технологию) производства и т.п. [1, С. 119].

Учитывая неоднородность инвестиционного

пространства в регионах России, определим степень концентрации инвестиций в разрезе ОКВЭД с помощью предлагаемой ниже системы показателей.

1. Индекс концентрации измеряется как сумма долей регионов в общероссийском объеме инвестиций:

°к = Х7г

где Yi — доля инвестиций региона; i = 1, 2, ... к; k — количество регионов, для которых рассчитывается показатель. Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших регионов. Например, в 2004 г. индекс концентрации для Дальневосточного федерального округа по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составляет 59%. Такая же величина этого показателя получена для Уральского федерального округа по виду «Добыча полезных ископаемых».

Для одного и того же числа регионов чем больше индекс концентрации, тем выше степень неоднородности инвестиционного пространства. Знание этого показателя не вполне достаточно для характеристики степени неоднородности регионов, так как он не говорит о том, каков размер регионов, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине этой выборки. Это вызывает возможность неточности при его использовании. При изменении числа регионов, попавших в выборку, меняются показатели концентрации.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) определяется как сумма квадратов долей всех регионов:

ННІ=X У?

Как видно из табл. 1, только один вид деятельности в РФ может характеризоваться по уровню инвестиций как высококонцентрированный или «немногочисленный», НН1 = 3449 единиц. Из этого следует, что значительная часть инвестиций приходится на ограниченное количество регионов. Так, в 2004 г. на Тюменскую область пришлось 57,8% инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых».

Совершенно другой характер распределения инвестиций по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Он относится к группе слабой концентрации, то есть рынок оценивается как неконцентрированный, а следовательно, имеет значительное количество равномерно распределенных (или примерно одинаковых) долей. Самой крупной долей в 10% обладает Краснодарский край, другие регионы имеют незначительные доли.

Более детально степень различия между видами деятельности С и А покажем с помощью следующих показателей: дисперсия долей, коэффициент вариации, индекс энтропии, индекс Джини. Значение НН1 прямо связано с показателем дисперсии долей регионов.

2 1

ННІ = п  о 2 +-

где о 2 — показатель дисперсии долей регионов.

3. Дисперсия долей регионов позволяет разграничить влияние на НН1 числа регионов и распределение рынка между ними, измеряет степень неравенства размеров регионов и определяется по формуле:

где i = 1, 2, ... п; обычно п>к (например, п = 89 — количество регионов в РФ, а к = 18 — количество регионов Центрального федерального округа).

НН1 принимает значения от 0 до 1. При расчете рыночной доли в процентах НН1 будет принимать значения от 0 до 10000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация инвестиций в регионах России. Основное преимущество индекса — способность чутко реагировать на перераспределение долей между регионами. Он представляет сопоставимую информацию о возможности регионов влиять на перераспределение инвестиционных ресурсов в условиях меняющихся рыночных и прочих условий. В США для определения степени концентрации рынка выделяются три группы уровней НН1: 1) меньше 1000 — слабоконцентрированный; 2) 1000—1800 — среднеконцентрированный и 3) свыше 1800 — высококонцентрированный рынок [2, С. 262]. Используем подобный характер установления интервалов в группах и построим группировку видов экономической деятельности по степени концентрации инвестиций в регионах РФ (табл. 1).

с2 _1(У-у )2

где У =— — средняя доля региона. Если в регио-

п

нах сосредоточены одинаковые доли инвестиций, показатель дисперсии равен нулю и значение НН1 обратно пропорционально числу регионов. При неизменном числе регионов, чем больше различаются их доли, тем выше значение дисперсии.

При одинаковой средней доле регионов У = —

80

= 1,25% (где п = 80 — количество регионов РФ) для обоих видов экономической деятельности дисперсия для вида деятельности С о 2С = 41,6 говорит о значительной неоднородности регионов по этому виду деятельности в сравнении с видом деятельности А о 2а = 2,1.

Чем больше неравномерность распределения долей, тем более концентрированным при прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера регионов, причем, скорее, для

п

1. Группировка видов экономической деятельности по степени концентрации инвестиций в регионах РФ в 2004 г.

Группы видов экономической деятельности по показателю НН1 Условное обозначение и наименование вида экономической деятельности Значение НН1

А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 293

Б Обрабатывающие производства 360

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 413

Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 431

I Транспорт и связь 529

концентрация Ь Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 557

М Образование 738

Б Строительство 864

Н Гостиницы и рестораны 991

О Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1194

1000-1800 -средняя о Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1215

концентрация Финансовая деятельность 1264

к Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1340

в Рыболовство, рыбоводство 1479

Выше 1800 - высокая концентрация с Добыча полезных ископаемых 3449

оценки размеров регионов, чем уровня концентрации инвестиций.

4. Коэффициент вариации. В некоторых случаях для исследования степени неоднородности инвестиционного пространства предлагается использовать коэффициент вариации [3, С. 101— 113]:

V = —100 У

где о — среднее квадратическое отклонение.

Коэффициент вариации показывает степень отклонения индивидуальных долей регионов от средней доли в большую и меньшую сторону в расчете на единицу средней доли признака. Для нашего примера разброс долей от среднего значения по России гораздо более значителен для вида деятельности С по сравнению с А, о чем свидетельствуют коэффициенты вариации, соответственно равные УС = 515,7% и УА = 116%.

5. Индекс энтропии показывает среднюю долю регионов, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация инвестиций. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между регионами: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности инвесторов влиять на рынок. Используя имеющиеся данные, по-

лучены соответствующие показатели энтропии для видов деятельности А и С: ЕА =-71,9 и ЕС = -260,2, которые подтверждают выводы, сделанные по коэффициентам вариации и дисперсии.

Недостатком энтропии является тот факт, что величина может быть равной нулю (например, в случае, когда по какому-то виду деятельности в любой из регионов РФ вообще не инвестированы средства), что приведет к невозможности расчета по формуле (6).

6. Индекс Джини представляет собой показатель, который рассчитывается по формуле:

Ка = 1 — 2^2 + X

где Кв — коэффициент Джини;

du — доля г-го региона в общем их количестве (г = 1, 2, ... п);

d2lH — накопленная доля г-го региона в общем объеме инвестиций;

d2i — доля г-го региона в общем объеме инвестиций.

При равномерном распределении коэффициент Джини равен нулю, в условиях абсолютного неравенства он равен единице или 100%. Коэффициенты Джини для А и С, рассчитанные по формуле (7), соответственно равны Коа = 0,5265 и КоС = 0,8916. Индекс Джини основывается на кривой Лоренца, которая отражает неравномерность распределения какого-либо признака. Для случая концентрации инвестиций по регионам показывает взаимосвязь между процентом регионов и долей инвестиций, подсчитанных нарастающим итогом, от мельчайших регионов до крупнейших.

Доля регионов, в % к итогу

---- Равномерное распределение

• Фактическое распределение для С

---- Фактическое распределение для А

Рис. 1 - Кривые распределения (Лоренца) инвестиций по регионам России для видов деятельности: А - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; С - добыча полезных ископаемых в 2004 г.

Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномер-

ного распределения долей, и осями абсцисс и ординат. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между регионами и, следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.

Так, расчет коэффициентов Джини и графики на рис. 1 подтверждают вывод о более значительной степени концентрации инвестиций по виду экономической деятельности С — добыча полезных ископаемых.

При использовании индекса Джини для характеристики концентрации инвестиций по регионам РФ следует учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса — он характеризует уровень неравномерности распределения долей. Следовательно, для гипотетических равномерных распределений долей инвестиций по 89 регионам показатель Джини будет таким же, как и для рынка дуаполии, где 2 крупнейших региона делят весь объем инвестиций пополам. Второй момент связан со сложностью расчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех регионов, в том числе и мельчайших.

Литература

1 Инвестиции в России. 2005: стат.сб. / Росстат. М., 2005.

287 с.

2 Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шма-лензи: пер.с англ. со 2-го изд. М.: Дело ЛТД, 1993. 864 с.

3 Валиуллин, X. X. Иностранные инвестиции в регионы России и Китая / Х.Х. Валиуллин, Э. Р. Шакирова // Проблемы прогнозирования. 2004. № 5.