СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК, КОТОРАЯ ОГРАНИЧИВАЕТ УБЫТКИ
SYSTEM OF FINANCIAL TRANSACTIONS, WHICH LIMITS LOSSES

Область техники
Настоящее изобретение относится к области финансовых сделок, а именно относится к системе финансовых сделок, которая способна устранять неопределенность размера убытка или объема инвестиций, то есть, к системе финансовых сделок, которая ограничивает убытки.
Предпосылки изобретения
Инвестирование связано с рисками и выгодами. Обычный метод, широко используемый на инвестиционном рынке, может либо удовлетворять требования, которые инвесторы предъявляют к доходности, либо, как часто бывает, заставлять инвесторов сталкиваться с рисками, которых они не ожидали.
Маржа и кредитное плечо
Как при кассовых, так и при срочных сделках, а также при торговле опционами, если только инвестор не осуществляет сделку на 100% контрактной стоимости инвестиционного продукта, то сделка, которая проводится меньше, чем на 100% контрактной стоимости, называется маржинальной торговлей.
Рабочий механизм маржинальной торговли иллюстрируется на примере американских нефтяных фьючерсов:
Контрактное количество: 1000 баррелей.
Цена сделки: 40 USD / баррель.
Контрактная стоимость: 40000 USD.
Допустим, инвестор A осуществляет сделку на 100% контрактной стоимости, то есть на 40000 USD; инсайдеры называют это куплей-продажей материальных товаров.
Допустим, инвестор A осуществляет сделку на 10% контрактной стоимости, то есть на 4000 USD, с кредитным плечом 1 к 10; инсайдеры называют это маржинальной торговлей или торговлей с кредитным плечом.
Система маржинальной торговли влечет за собой требования по внесению дополнительно маржи, и даже убытки по излишкам активов на торговом счету инвестора (убытки по излишкам). Причина в том, что эта система маржинальной торговли не имеет полномочий требовать от инвестора заранее установить маржу, пресекающую дальнейшие убытки, и в случае, когда реверсивное изменение маржи по цене инвестиционного продукта превышает залоговый депозит, инвестора неизбежно просят внести дополнительный депозит. Таким образом, клиенты вынуждены нести большой риск неопределенных убытков, и потому могут понести огромные убытки.
Сущность изобретения
Цель настоящего изобретения состоит в решении технических проблем, обусловленных большим риском неопределенных убытков в режиме маржинальной торговли текущим финансовым инвестиционным продуктом и подверженностью огромным убыткам.
Для достижения указанной выше цели настоящего изобретения предусмотрена система финансовых сделок, которая ограничивает убытки, содержащая серверную часть и клиентскую часть, причем серверная часть соединяется с клиентской частью по сети;
серверная часть содержит несколько серверов, и в ней предусмотрен сервер с блоком финансовых сделок;
клиентская часть содержит несколько клиентов, причем клиенты способны проводить финансовую сделку в режиме реального времени посредством совместного использования блока финансовых сделок;
блок финансовых сделок содержит модуль фиксации ценовых лимитов и модуль форсирования сделки, причем модуль фиксации ценовых лимитов способен устанавливать целевую прибыльную маржу, маржу, пресекающую дальнейшие убытки, и объем инвестиций финансовой сделки, причем когда цена инвестиционного продукта достигает цены P инвестиционного продукта, соответствующей первой из перечисленных целевой прибыльной маржи и маржи, пресекающей дальнейшие убытки, или же превышает указанную цену Р, модуль форсирования сделки способен немедленно проводить расчеты по сделке на инвестиционный продукт по цене P.
Кроме того, серверная часть содержит основной сервер, первый сервер, второй сервер, третий сервер и дилерский сервер, где основной сервер, первый сервер, второй сервер, третий сервер и дилерский сервер составляют серверную часть верхнего слоя, и основной сервер соединяется соответственно с первым сервером, вторым сервером и третьим сервером; первый сервер, второй сервер и третий сервер соединяются с дилерским сервером, и дилерский сервер находится между серверной частью верхнего слоя и клиентской частью; клиенты клиентской части содержат дилерский клиент, клиент «дилер-агент» и инвесторский клиент, и дилерский сервер соединяется соответственно с дилерским клиентом, клиентом «дилер-агент» и инвесторским клиентом.
Блок финансовых сделок в основном сервере - это блок I финансовых сделок, который преобразуется в блок II финансовых сделок после обработки SQL-данных, и блок II финансовых сделок совместно используется первым сервером, вторым сервером и третьим сервером.
Блок II финансовых сделок в первом сервере, втором сервере и третьем сервере используется совместно с дилерским сервером, и блок II финансовых сделок в дилерском сервере используется совместно с дилерским клиентом, клиентом «дилер-агент» и инвесторским клиентом.
Кроме того, основной сервер, первый сервер, второй сервер и третий сервер соответственно обеспечены резервным сервером.
Кроме того, модуль фиксации ценовых лимитов блока II финансовых сделок в инвесторском клиенте содержит модуль ввода, где модуль ввода используется для ввода инвестором целевой прибыльной маржи и объема инвестиций, а также используется для ручного ввода маржи, пресекающей дальнейшие убытки, или для автоматического ввода маржи, пресекающей дальнейшие убытки, эквивалентной целевой прибыльной марже, исходя из целевой прибыльной маржи.
Кроме того, модуль форсирования сделки блока II финансовых сделок в инвесторском клиенте содержит модуль подтверждения сделки, причем, после того как модуль ввода вводит целевую прибыльную маржу, маржу, пресекающую дальнейшие убытки, и объем инвестиций, исходя из целевой прибыльной маржи, маржи, пресекающей дальнейшие убытки, и объема инвестиций, модуль подтверждения сделки автоматически вычисляет и выдает сумму сделки, целевую сумму прибыли и объем инвестиционного продукта, пресекающий дальнейшие убытки, и отображает их посредством интерфейса, и инвестор выбирает, подтвердить сделку или отменить сделку, исходя из суммы сделки, целевой суммы прибыли и объема, пресекающего дальнейшие убытки.
Кроме того, блок II финансовых сделок дилерского сервера содержит модуль сбора рыночных данных инвестиционного продукта, причем модуль сбора рыночных данных используется для получения котировок инвестиционного продукта в режиме реального времени, а также для передачи котировок в режиме реального времени дилерскому клиенту, клиенту «дилер-агент» и инвесторскому клиенту.
Кроме того, прежде чем инвестор подтвердит сделку, в случае изменения котировок в режиме реального времени, модуль подтверждения сделки дает подсказку, что ввиду изменения цены требуется перерасчет, и, исходя из скорректированной цены, заново автоматически вычисляет и выдает сумму сделки, целевую сумму прибыли и объем инвестиционного продукта, пресекающий дальнейшие убытки, и отображает их посредством интерфейса, и инвестор выбирает подтвердить сделку или отменить сделку, исходя из суммы сделки, целевой суммы прибыли и объема, пресекающего дальнейшие убытки.
Кроме того, блок II финансовых сделок в инвесторском клиенте содержит модуль отображения, причем модуль отображения используется, чтобы в режиме реального времени отображать котировки инвестиционного продукта и по меньшей мере отслеживать данные по состоянию на день «дилер-агент» на соответствующем и более низких уровнях:
выдающиеся сделки, отмененные или отклоненные сделки, записи о совершении расчетов по сделкам и информацию о состоянии счета инвестора.
Кроме того, когда модуль форсирования сделки немедленно проводит расчеты по сделке на инвестиционный продукт по цене P, данные о проведенных расчетах, обработанные дилерским сервером, передаются на модуль отображения, где отображаются записи о совершении расчетов по сделкам и информация о состоянии счета инвестора.
Кроме того, информация о состоянии счета инвестора содержит детали сделки и финансовые детали, где детали сделки содержат подробную информацию об исполненных сделках и неисполненных сделках, а финансовый детали содержат подробную информацию о сумме депозита, сумме, снятой со счета, сумме кредита и остатке на счете.
Кроме того, блок II финансовых сделок в инвесторском клиенте содержит модуль выбора инвестиционного продукта, а блок I финансовых сделок в основном сервере содержит модуль выбора для режима взимания операционного сбора;
причем модуль выбора инвестиционного продукта используется, чтобы выбирать разновидность инвестиционного продукта, а модуль выбора для режима взимания операционного сбора используется, чтобы выбирать режим комиссии для дилеров.
Изобретение обладает теми преимуществами, что данное изобретение предусматривает новую систему финансовых сделок, в которой момент совершения расчетов определяется не исходя из срока окончания действия контракта (срока исполнения обязательств), а исходя из того, достигает ли или превышает ли последняя установленная дилером котировка инвестиционного продукта цену, пресекающую дальнейшие убытки, или целевую прибыльную цену, установленную инвестором, и как только последняя котировка достигает или превышает цену, пресекающую дальнейшие убытки, или целевую прибыльную цену, установленную инвестором, немедленно проводятся расчеты по сделке.
В случае, если инвестор требует от дилера провести расчеты по сделке, когда последняя котировка не достигла цены, пресекающей дальнейшие убытки, или целевой прибыльной цены, установленной инвестором, имеется три варианта, любой из которых может быть выбран в зависимости от того, как договорятся между собой инвестор и дилер:
1. Расчеты по сделке должны проводиться исключительно по достижении цены, пресекающей дальнейшие убытки, или целевой прибыльной цены, заранее заданной инвестором.
2. Инвестор может попросить дилера провести расчеты по сделке, когда последняя котировка не достигла цены, пресекающей дальнейшие убытки, или целевой прибыльной цены, установленной инвестором, при условии, что инвестор оплачивает дилеру сервисный сбор или комиссию.
3. Инвестору разрешено безоговорочно требовать от дилера провести расчеты по сделке, когда последняя котировка не достигла цены, пресекающей дальнейшие убытки, или целевой прибыльной цены, устанавливаемой инвестором.
Данное изобретение не подразумевает фиксированной контрактной стоимости, контрактное количество для каждой сделки зависит от двух следующих опций:
1. Объем инвестиций (также называемый суммой сделки).
2. Маржа, пресекающая дальнейшие убытки.
Тогда контрактное количество = объем инвестиций / маржа, пресекающая дальнейшие убытки.
Настоящее изобретение стимулирует инвестора думать, прежде чем делать, взвешивая, в первую очередь, допустимый риск и целевую доходность. Для безопасности сделки в каждом случае инвестирования от инвесторов требуется выполнять следующие два требования: a) думать, прежде чем делать; b) удерживать расчеты по сделкам в рамках первоначального бюджета. Настоящее изобретение требует, чтобы перед подтверждением каждой сделки инвестор обязательно вводил объем инвестиций и целевую прибыльную маржу, а также маржу, пресекающую дальнейшие убытки. В сочетании с двумя приведенными выше требованиями, обе стороны, участвующие в сделке, договариваются проводить расчеты по сделке только с маржей, пресекающей дальнейшие убытки, или целевой прибыльной маржей, когда последняя котировка инвестиционного продукта, предоставляемая дилером, достигает или превышает цену, пресекающую дальнейшие убытки, установленную инвестором, расчеты по сделке проводятся немедленно, причем сумма сделки для инвестора эквивалентна сумме убытков, что позволяет предвидеть потенциальные максимальные убытки.
Однако на текущий момент при торговле по срочным сделкам, когда цена инвестиционного продукта резко повышается или резко понижается из-за сильного шока на рынке или после выходных, последняя цена сделки инвестиционного продукта превышает маржу, пресекающую дальнейшие убытки, заранее установленную инвестором, и итоговые расходы по проведению сделки будут для инвестора больше, чем маржа, пресекающая дальнейшие убытки.
Поэтому, чтобы как инвестор, так и дилер могли ясно предвидеть потенциальные максимальные убытки, сущность настоящего изобретения в том, чтобы обе стороны предпочли отказаться от неожиданных заработков или прибылей, получая взамен страховку от превышения границ их допустимого риска (маржа, пресекающая дальнейшие убытки).
Краткое описание графических материалов
Настоящее изобретение будет подробно описано в связи с примерными вариантами осуществления и сопутствующими графическими материалами.
Фиг. 1 представляет собой функциональную блок-схему настоящего изобретения;
фиг. 2 представляет собой блок-схему блока II финансовых сделок настоящего изобретения.
Где: 1 - серверная часть верхнего слоя; 10 - основной сервер; 100 - первый сервер; 101 - второй сервер; 102 - третий сервер; 2 - дилерский сервер; 3 - клиентская часть; 30 - дилерский клиент; 31 - клиент «дилер-агент»; 32 - инвесторский клиент.
Подробное описание изобретения
Ниже следует дальнейшее объяснение данного изобретения в связи с графическими материалами. Все приводимые фигуры являются упрощенными схематическими изображениями, используемыми для объяснения базовой структуры данного изобретения, и потому иллюстрирующими только те составляющие, которые относятся к данному изобретению.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 1, система финансовых сделок, которая ограничивает убытки, согласно данному изобретению, содержит серверную часть 1 верхнего слоя, дилерский сервер 2 и клиентскую часть 3, причем дилерский сервер 2 находится между серверной частью 1 верхнего слоя и клиентской частью 3; серверная часть 1 верхнего слоя содержит главный сервер 10, первый сервер 100, второй сервер 101 и третий сервер 102, причем главный сервер 10 соединен с первым сервером 100, вторым сервером 101 и третьим сервером 102, соответственно, первый сервер 100, второй сервер 101 и третий сервер 102 все соединены с дилерским сервером 2; клиентская часть 3 содержит дилерский клиент 30, клиент «дилер-агент» 31 и инвесторский клиент 32, дилерский сервер 2 соединен с дилерским клиентом 30, клиентом «дилер-агент» 31 и инвесторским клиентом 32, соответственно.
В главном сервере 10 предусмотрен блок II финансовых сделок, который преобразуется в блок II финансовых сделок после обработки SQL-данных, причем блок II финансовых сделок сохраняется на первый сервер 100, второй сервер 101 и третий сервер 102 для совместного использования, соответственно; далее блок II финансовых сделок, сохраненный на первом сервере 100, втором сервере 101 и третьем сервере 102, сохраняется на дилерский сервер 2 для совместного использования; далее блок II финансовых сделок, сохраненный на дилерском сервером 2, загруженный посредством FTP (протокол передачи файлов), маршрутизатора, сетевого устройства защиты и интернет-IP (протокол сети интернет), в свою очередь сохраняется на дилерский клиент 30, клиент «дилер-агент» 31 и инвесторский клиент 32 для совместного использования. Предпочтительно, для повышения технической надежности данной системы финансовых сделок, для главного сервера 10, первого сервера 100, второго сервера 101 и третьего сервера 102 в каждом случае предусмотрен запасной сервер.
Как показано на фиг. 2, блок II финансовых сделок содержит модуль фиксации ценовых лимитов, модуль форсирования сделки, модуль сбора данных о котировках, модуль отображения, причем модуль фиксации ценовых лимитов содержит модуль ввода, обеспечивающий входной интерфейс для инвестора, используемый для ввода целевой прибыльной маржи, маржи, пресекающей дальнейшие убытки, и объема инвестиций, где маржа, пресекающая дальнейшие убытки, включает два типа ввода:1. Автоматический ввод модулем ввода, исходя из значения целевой прибыльной маржи, когда значение маржи, пресекающей дальнейшие убытки, такое же, как значение целевой прибыльной маржи. 2. Ввод инвестором, когда значение маржи, пресекающей дальнейшие убытки, такое же, как значение целевой прибыльной маржи, или отличается от него. Целевая прибыльная маржа и объем инвестиций вводятся инвестором.
Возьмем в качестве примера срочные сделки на золото, введем вручную значение целевой прибыльной маржи 5 USD и объем инвестиций 1000 USD, а затем автоматически введем маржу, пресекающую дальнейшие убытки, которая совпадает с целевой прибыльной маржей, или введем значение целевой прибыльной маржи 10 USD или 4 USD, или 5 USD, которое может быть больше, меньше или таким же как целевая прибыльная маржа.
Модуль форсирования сделки содержит модуль подтверждения сделки, который может автоматически находить сумму сделки, целевую сумму прибыли и сумму, пресекающую дальнейшие убытки, исходя из целевой прибыльной маржи, маржи, пресекающей дальнейшие убытки, и объема инвестиций, при помощи следующей формулы вычисления: сумма сделки = объем инвестиций / маржа, пресекающая дальнейшие убытки, целевая сумма прибыли = сумма сделки * целевая прибыльная маржа, сумма, пресекающая дальнейшие убытки = сумма сделки * маржа, пресекающая дальнейшие убытки. На том же примере срочных сделок на золото, если и целевая прибыльная маржа, и маржа, пресекающая дальнейшие убытки, равны 5 USD, объем инвестиций равен 1000 USD, то сумма сделки = 1000 / 5 = 200 унций, целевая сумма прибыли= 200 * 5 = 1000 USD, сумма, пресекающая дальнейшие убытки = 200 * 5 = 1000 USD; если целевая прибыльная маржа равна 5 USD, маржа, пресекающая дальнейшие убытки, равна 4 USD, объем инвестиций равен 1000 USD, и мы подсчитываем сумму сделки, исходя из маржи, пресекающей дальнейшие убытки, то объем инвестиций = 1000 / 4 = 250 унции, целевая сумма прибыли = 250 * 5 = 1250 USD, сумма, пресекающая дальнейшие убытки = 250 * 4 = 1000 USD; и так далее.
Модуль сбора данных о котировках используется для своевременного получения котировок инвестиционного продукта из потока котировок, предоставляемого поставщиком источников информации (например, Ruters/Pengbo), которые отсылаются по сети интернет на дилерский сервер 2, а также для своевременной отправки котировок дилерскому клиенту 30, клиенту «дилер-агент» 31 и инвесторскому клиенту 32.
Модуль отображения содержит по меньшей мере интерфейс своевременных котировок, интерфейс не урегулированных сделок, интерфейс отмены сделки или отказа от сделки, интерфейс отчетности об урегулированных сделках и интерфейс данных о счете инвестора, которые используются для отображения своевременных котировок инвестиционного продукта, по меньшей мере указанных ниже данных этого уровня и всех более низких уровней дилер-агент: не урегулированная сделка, отменить сделку или отказаться от сделки, отчетность об урегулированных сделках и данные о счете инвестора; где данные о счете инвестора содержат детали сделки и финансовые детали, детали сделки содержат подробную информацию об урегулированных и не урегулированных сделках, финансовые детали содержат подробную информацию о сумме депозита, выведенной сумме, кредитном лимите и остатке на счете.
Упомянутые выше целевая прибыльная маржа, маржа, пресекающая дальнейшие убытки, объем инвестиций, а также автоматически вычисленные на их основе сумма сделки, целевая сумма прибыли, сумма, пресекающая дальнейшие убытки, и актуальная цена отображаются в модуле отображения, инвестор выбирает, подтвердить сделку или отменить сделку, исходя из суммы сделки, целевой суммы прибыли, суммы, пресекающей дальнейшие убытки. Прежде чем инвестор подтвердит сделку, если актуальная цена меняется, то модуль подтверждения сделки дает намек, что цена изменилась, и нужно сделать перерасчет, и исходя из измененной цены автоматически вычисляет сумму сделки, целевую сумму прибыли, объем инвестиционного продукта, пресекающий дальнейшие убытки, которые отображаются в модуле отображения, инвестор снова выбирает, подтвердить сделку или отменить сделку, исходя из новых суммы сделки, целевой суммы прибыли, суммы, пресекающей дальнейшие убытки.
Если измененная цена достигает или превышает цену P инвестиционного продукта, которая соответствует первой из целевой прибыльной маржи, маржи, пресекающей дальнейшие убытки, модуль подтверждения сделки автоматически проводит расчеты по сделке на инвестиционный продукт по цене P своевременным образом, который не требует от пользователя делать выбор. Возьмем в качестве примера упомянутые выше срочные сделки на золото, установив целевую прибыльную маржу 5 USD, маржу, пресекающую дальнейшие убытки, 5 USD, то есть целевая прибыльная маржа = маржа, пресекающая дальнейшие убытки, объем инвестиций 1000 USD; исходя из маржи, пресекающей дальнейшие убытки, и объема инвестиций, модуль подтверждения сделки автоматически вычисляет, что сумма сделки = 1000 / 5 = 200 унций, целевая сумма прибыли = 200 * 5 = 1000 USD, сумма, пресекающая дальнейшие убытки = 200 * 5 = 1000 USD, если первоначальная покупная цена PO = 1000 USD / унция, то минимально достаточная цена инвестиционного продукта P1 = 1005 USD / унция соответствует целевой прибыльной марже, минимально достаточная цена инвестиционного продукта P2 = 995 USD /унция соответствует марже, пресекающей дальнейшие убытки, когда актуальная цена, полученная от модуля получения рыночных данных, Pt  P1 = 1005 USD / унция или Pt  P2 = 995 USD / унция, модуль подтверждения сделки автоматически проводит расчеты по сделке на инвестиционный продукт по цене P1 = 1005 USD / унция или P2 = 995 USD / унция своевременным образом, который не требует от пользователя делать выбор, достигая, таким образом, заранее установленной целевой суммы прибыли 1000 USD, когда золото растет в цене цена, контролируя максимальную сумму, пресекающую дальнейшие убытки, по сумме, пресекающей дальнейшие убытки, 100 USD, и даже если золото внезапно и резко растет или падает в цене, например, при возникновении резкого ценового разрыва, прибыль или убыток всегда согласованы, что исключает неопределенность размера убытка в режиме маржинальной сделки.
Предпочтительно, блок II финансовых сделок также содержит модуль выбора инвестиционного продукта, блок II финансовых сделок содержит модуль выбора режима взимания операционного сбора, причем модуль выбора инвестиционного продукта используется для выбора типов инвестиционного продукта, например, выбора одного из благородных металлов, такого как золото, валюты, такой как фунт стерлингов, сырьевых товаров, таких как неочищенная нефть, а модуль выбора режима взимания операционного сбора используется для выбора модели комиссионного сбора дилера, например, для выбора распределенной модели или комиссионной модели.
Данное изобретение заостряет внимание на реальных намерениях инвестора и риске, с которым он способен справиться. Таким образом, после того как инвестор устанавливает сумму сделки и маржу, пресекающую дальнейшие убытки, отпадает необходимость в требованиях по внесению маржи, а поскольку нет необходимости в требованиях по внесению маржи, не случится такого, что убытки превысят сумму инвестиционного капитала, что сильно снижает инвестиционный риск.