Анализ динамики качества кредитного портфеля российского банковского сектора за 2016-2019 годы

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА 2016-2019 ГОДЫ

И.Г. Монин, магистрант К.А. Тихонова, магистрант С.С. Данилов, магистрант

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11253

Аннотация. В статье проиллюстрированы результаты исследования качества кредитного портфеля банковского сектора в целом и качества кредитного портфеля 30 крупнейших кредитных организаций. Проведён сравнительный анализ показателей отчётности по РСБУ, на основе чего сделаны выводы о наличии положительной тенденции к улучшению структуры кредитного портфеля банковского сектора, что является одним из факторов стабильного развития финансового сектора РФ.

Ключевые слова: банковский сектор, качество кредитного портфеля, объём кредитования, просроченная задолженность, структура кредитного портфеля, кредитный риск.

Кредитный портфель - это остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам как физическим, так и юридическим лицам [1]. Ключевой характеристикой данного актива является его качество, то есть уровень кредитного риска, принимаемый кредитной организацией. Одним из показателей кредитного риска является удельный вес

просроченной задолженности. Данный показатель будет использован нами как основной для проведения аналитических расчётов.

Проанализируем данные статистики банковского сектора ЦБ РФ на предмет долевого соотношения просроченных ссуд и непросроченных в совокупном кредитном портфеле (рис. 1).

20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

14,70

11,87

9,17

6,08

1 Ш

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

Рис. 1. Динамика доли просроченных ссуд в кредитном портфеле банковского

сектора физическим лицам, % [2]

Рост объёмов кредитования физических лиц по стоянию на 01.01.19 составил в 2,12 раза по сравнению с уровнем на 01.01.2016, что в абсолютном выражении демонстрирует рост с 5,8 трлн.руб. до 12,4 трлн.руб. При этом объём просроченной задолженности снизился на 13% с 0,86 трлн.руб. до 0,75 трлн. руб. По приведён-

ным данным можно сделать вывод качество кредитного портфеля банковского сектора по физическим лицами растёт.

Отдельно необходимо проанализировать долю просроченных ссуд в кредитном портфеле банковского сектора юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (рис. 2).

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

5,90

5,47 5,06

4,67

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

Рис. 2. Динамика доли просроченных ссуд в кредитном портфеле банковского сектора

юридическим лицам и ИП, % [3]

Схожая тенденция наблюдается в бизнес секторе. Объём совокупного кредитного портфеля здесь за тот же период возрос на 31% с 34 трлн.руб. до 45 трлн.руб. Просроченная задолженность возросла на 3,9% с 2,01 трлн.руб. до 2,09 трлн.руб. Таким образом, качество кредитного портфеля банковского сектора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также имеет тренд к улучшению, однако характеризуется чуть менее

динамичными темпами в сравнении с показателями по кредитному портфелю физических лиц.

Банковский капитал в банковском секторе России распределён неравномерно и большая его часть приходится на небольшое число кредитных организаций. Поэтому целесообразно провести сравнение 30 крупнейших банков РФ с показателями в целом по банковской системе (рис. 3).

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

65,71

70,48

74,65

78,16

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

Доля топ-30 банков в совокупном кредитном портфеле

Доля топ-30 банков в совокупной просроченной задолженности

Рис. 3. Доля 30 крупнейших банков по объёму кредитования и просроченной задолженности в совокупных показателя банковского сектора, % [2, 3, 4]

Из диаграммы следует, что за период с 01.01.2016 по 01.01.2019 удельный вес топ-30 банков в совокупном кредитном портфеле возрос на 12,45%. При этом, доля просроченной задолженности в таких банках по отношению к совокупной про-

сроченной задолженности снизилась на 8,57%.

Проанализируем динамику просроченных ссуд по 30 крупнейшим банкам в отношении юридических лиц и ИП (рис. 4).

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

4,79

4,02

3,48

2,67

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

Рис. 4. Доля просроченных ссуд в объёме ссуд юридическим лицам и ИП по 30 крупнейшим банкам, % [4]

Удельный вес просроченных ссуд в кредитном портфеле юридических лиц и ИП по топ-30 банков снизился на 2,12 п.п., что в абсолютном выражении составляет снижение с 1,07 трлн. руб. до 0,94 трлн.руб. При этом, объём кредитования рассматриваемых субъектов хозяйствования возрос на 56% с 2,2 трлн. руб. до 3,5 трлн.руб. Соответственно, приведённые данные свидетельствуют о том, что качество кредитного портфеля по юридическим лицами и ИП в 30 крупнейших банках России улучшается опережающими темпами по сравнению с банковским сек-

Подводя тог, следует отметить, что качество кредитного портфеля банковского сектора России улучшается за последние 3 года за счёт уменьшения доли просроченных ссуд при одновременном росте объёмов кредитования. При этом, качество кредитного портфеля по 30 крупнейшим банкам увеличивается опережающими темпами над совокупными показателями банковского сектора. Таким образом, улучшение качества кредитного портфеля банковского сектора России увеличивается устойчивость финансового сектора и обеспечивает стабильность его развития.

тором в целом.

Библиографический список

1. Кредитный портфель // [Электронный ресурс] - режим доступа: https://www.banki.ru/wikibank/kreditnyiy_portfel/ (дата обращения: 15.10.2019).

2. Кредиты, предоставленные физическим лицами (региональный разрез) // [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.cbr.m/statistics/taЫe/?taЫeЫ=302-30&dt=20190101 (дата обращения: 18.10.2019).

3. Кредиты, предоставленные юридически лицам и ИП в целом по России // [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.cbr.m/statistics/taЫe/?taЫeId=302-06 (дата обращения: 19.10.2019).

4. Кредиты, предоставленные юридически лицам и ИП по 30 крупнейшим банкам // [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.cbr.m/statistics/taЫe/?taЫeId=302-09-G30 (дата обращения: 20.10.2019).

QUALITY DYNAMICS ANALYSIS OF THE LOAN PORTFOLIO OF THE RUSSIAN

BANKING SECTOR FOR 2016-2019

I.G. Monin, Graduate Student K.A. Tikhonova, Graduate Student S.S. Danilov, Graduate Student Yaroslavl State University P.G. Demidov

Abstract. The article illustrates the results of a study of the quality of the loan portfolio of the banking sector as a whole and the quality of the loan portfolio of the 30 largest credit organizations. A comparative analysis of the reporting indicators was carried out, on the basis of which conclusions were drawn about the presence of a positive trend towards improving the structure of the loan portfolio of the banking sector, which is one of the factors for the stable development of the financial sector of the Russian Federation.

Keywords: banking sector, loan portfolio quality, lending volume, overdue debt, loan portfolio structure, credit risk.