Выявление рисков и ключевых факторов развития ВЭД металлургической компании на основе качественного моделирования

о <

о

о о

> <

Выявление рисков и ключевых факторов развития ВЭД металлургической компании на основе качественного моделирования

Identifying Risks and Key Factors in the Foreign Economic Activity of a Metallurgical Company Based on the Qualitative Modeling Method

УДК 339.9

Угарова Ольга Андреевна

аспирант Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

119991, Москва, Ленинский пр., д. 4

Ol'ga A. Ugarova

National University of Science and Technology «MISiS»

Leninskiy Ave 4, Moscow, Russian Federation, 119991

Исследование направлено на изучение внешнеторговой деятельности российских металлургических компаний в условиях слабо предсказуемых изменений внешней среды, которые предопределяют необходимость выделения и учета основных видов рисков, влияющих на результаты хозяйственной деятельности предприятий.

Цель. Предложить авторский подход к выделению и оценке рисков металлургической компании, основанный на применении системной прогностической модели.

Задачи. Установить основные внутренние и внешние риски, оказывающие прямое и косвенное воздействие на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); определить ключевые факторы поддержки показателей ВЭД; выделить наиболее уязвимые показатели ВЭД при реализации неблагоприятных сценариев трансформации внешней среды.

Методология. С помощью взвешенных ориентированных графов на основе цикла многофакторных вычислений с использованием прогностической модели установлены основные единичные и множественные внутренние и внешние риски в рамках наиболее вероятных негативных сценариев развития событий на период до 7 лет.

Результаты. Моделирование позволило выделить наиболее опасные риски при ведении ВЭД металлургической компании, к которым отнесены макроэкономические, политические, отраслевые экономические риски и риски действия санкций против России. Обобщение результатов моделирования позволило также установить ключевые факторы поддержки показателей ВЭД при реализации неблагоприятных сценариев трансформации внешней среды. Выводы. Полученные результаты позволят руководителям металлургических компаний работать на упреждение последствий реализации основных рисков и разрабатывать на этой основе управленческие решения, снижающие выявленные негативные последствия.

Ключевые слова: риски, прогнозирование, модель, факторы развития, внешняя среда предприятия, металлургия

This study is aimed at examining the foreign economic activity of Russian metallurgical companies amid poorly

predictable changes in the external environment that make it necessary to identify and keep track of major risks that affect the results of the business activity of enterprises.

Aim. This study aims to propose the author's approach to identifying and assessing the risks of a metallurgical company using a system prediction model. Tasks. This study identifies internal and external risks that have a direct or indirect influence on foreign economic activity; determines key supporting factors for foreign economic activity indicators; and pinpoint the most sensitive foreign economic activity indicators during the implementation of adverse scenarios of external environment transformation.

Methods. Major single and multiple external and internal risks within the framework of the most likely adverse scenarios over the next seven years are identified using weighted directed graphs based on a multi-factor calculations cycle of a prediction model. The results of the modeling allow identifying the most dangerous risks threatening the foreign economic activity of a metallurgical company, which include: macroeco-nomic, political, industrial economic risks and risks of sanctions imposed on Russia. Summary of the modeling results allow factors supporting factors for foreign economic activity indicators during the implementation of adverse scenarios of external environment transformation. Conclusion. The obtained results allow managers to preempt the implications of the realization of major risks and develop managerial solutions that would reduce negative implications.

Keywords: risks, prediction, model, development factors, external environment of an enterprise

Слабая предсказуемость трендов глобальной экономики, порожденная значительным числом очагов политической напряженности, нарастанием экологических и демографических проблем, климатическими изменениями, усилением борьбы за стратегические невозоб-новляемые ресурсы, и целый ряд других макропричин порождают значительное число разномасштабных рисков, не имеющих аналогов в истории. В специальной литературе понятие рисков связывается с неопределенностями, вызванными вероятностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий [1].

Последствия влияния широкого спектра рисков на деятельность крупных хозяйствующих субъектов могут быть трудноопределимыми, а в ряде случаев исключающими быстрое и малозатратное укрепление позиций на мировых рынках. В этой связи для успешно функционирующих экономических структур, в частности лидеров металлургической отрасли, представляется важной возможность упреждения последствий реализации основных рисков и выработки на этой основе управленческих решений, снижающих выявленные негативные последствия.

Предложенный автором методологический подход основывается на разработке системной прогностической модели, адекватно отражающей развитие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятия в целом (на верхнем иерархическом уровне) и подмоделей развития основных структурных элементов, определяющих ВЭД компании (на нижних иерархических уровнях). Построение модели осуществлялось на основании функциональной рациональной иерархической структурной модели предприятия, сформированной автором в процессе анализа направлений функционирования с учетом влияния факторов внешней среды, оказывающих прямое и косвенное воздействие на ВЭД.

Исходные значения составляющих модели, а также степень и инерционность совокупности взаимовлияний между ними на каждом иерархическом уровне, определены путем организации коллективных экспертиз с использованием специально разработанных экспертных анкет. В экспертизе участвовали 10 руководителей и ведущих специалистов предприятия, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Структура модели, отображающая основные составляющие моделируемой системы, учитывает действие элементов внешней среды, поэтому в перечень основных факторов модели развития ВЭД металлургической компании включены основные направления деятельности и обобщенные показатели эффективности. Критериями обоснования структурного представления моделируемой системы ВЭД предприятия в нестабильной внешней среде стали полнота учета основных элементов системы и действующих на нее элементов внешней среды, минимизация трудозатрат при получении необходимой исходной информации, достижение совмещения разномасштабных составляющих, соответствие физическому смыслу.

Синтез информации, представленной в литературе по теории организации, показал, что наиболее рационально представлять структурные составляющие взаимодействия моделируемой системы с ее внешней средой в виде суперматрицы [2], т. е. матрицы, элементы которой также являются матрицами. В этом случае наряду со структурной схемой представления взаимовлияний обобщенных факторов системы и элементов ее внешней среды привлекаются матрицы взаимодействия составляющих внутри каждой из групп. Объединение структурных блоков модели представляет 1-й (верхний) и 2-й (нижний) иерархические уровни. Обобщенная структура каждой подсистемы включает соответствующий блок взаимодействия элементов 2-го уровня (Xi-k)x(Yj-k), влияющие на него другие факторы моделируемой системы и элементы прямого влияния внешней среды, представленные на 1-м уровне, а также элементы косвенного влияния внешней среды.

Методической базой для разработки процедуры моделирования по выбору стратегии развития ВЭД является аппарат взвешенных ориентированных графов. Его использование дает возможность определить значения составляющих моделируемой системы в будущем (Yj) по информации об их величине в предыдущие периоды времени (Х^. Последовательность вычислительных операций реализована в Научно-исследовательском центре технологического прогнозирования НИТУ «МИСиС» в виде компью-

терной программы. Практический опыт использова- ^

ния данного программного продукта показал, что ^

при шаге приращения факторов модели, равном ^

1 году, наибольшая эффективность результатов до- ЦЕ

стигается при получении среднесрочных прогнозов ^

(р = 6-8 лет). гс

На основе цикла многофакторных вычислений про- =

гностической модели развития ВЭД предприятия т

установлены основные единичные и множественные ^

ш

внутренние и внешние риски в рамках наиболее ве- гс роятных негативных сценариев, в качестве которых о принято увеличение макроэкономических, политиче- ш ских, отраслевых рисков или рисков действия санк- ^ ций против России. Идентификация рисков осущест- ^ влена на основе анализа влияния изменения значе- ^ ний исходных импульсов рискообразующих факторов на уровень показателей модели по сравнению с их значениями, полученными в рамках инерционного прогноза, в качестве основы которого принято современное состояние.

Важной характеристикой состояния экономических систем является наличие и множественность действующих в их структуре конфликтов, проявляющихся в разнонаправленности трендов взаимодействующих составляющих. С этих позиций рассмотрено проявление влияния внутренних рисков на изменение числа фиксируемых конфликтов в рассматриваемой системе. Указанное проявление смоделировано последовательным изменением степени корректировки исходного импульса для каждого рискообразующего фактора на -0,05; -0,10; -0,15 и -0,20. Далее осуществлялось прогнозирование динамики основного перечня показателей каждой из подсистем предприятия, связанных с ВЭД. Затем для каждого варианта расчетов вычислена матрица корреляций между значениями составляющих. В составе каждой матрицы выделены значимые (при 95%-м уровне значимости) коэффициенты корреляции, обозначающие наличие конфликтов между соответствующими парами составляющих.

Определение влияний увеличивающегося действия рискообразующих факторов на степень «конфликтности» структуры рассматриваемой системы осуществлялось по общему числу прогнозируемых конфликтов с учетом выявленного характера трендов сопоставляемых элементов системы.

В соответствии с экспертной шкалой импульсов факторов, степень корректировки импульсов соответствует определениям «слабая» и «ниже среднего». Указанные соотношения ограничивают допустимую степень отрицательного воздействия внутренних ри-скообразующих факторов, не приводящего к чрезмерным последствиям реализации рисков. Получено, что наибольшую устойчивость демонстрируют элементы, характеризующие экспортноориентированную продукцию и доходы от ее реализации.

Обобщение информации о прогнозируемой динамике изменения составляющих ВЭД компании при проявлении отрицательного действия основных внутренних рисков дает возможность выявления риско-образующих факторов, снижение уровня которых несет наибольшую опасность указанной деятельности компании.

Исследование результатов изменения основных составляющих ВЭД компании при скорректированном действии каждого из рискообразующих факторов показывают значимость большинства частных факторных

^ влияний на величину показателей ВЭД. Однако на ^ практике действие рискообразующих факторов часто 5 имеет множественный характер. Это обусловило це-Ц лесообразность изучения основных показателей эф-^ фективности ВЭД в течение периода упреждения при к совместном влиянии на них внутренних рисков.

Для обоснования приоритетов риск-менеджмента т ВЭД важным также представляется сопоставление опасностей, привносимых действием не только вну-

ш

^ тренних, но и внешних рисков. В этой связи опреде-о ление совокупности основных возможных негативных ш сценариев трансформации элементов внешней сре-^ ды, а также связанных с ними изменений сочетаний ^ рискообразующих факторов, характеризующих ВЭД ^ компании, осуществлено с учетом перечня основных рисков данной природы.

Анализ сочетаний внешних рисков, представленных в источниках [3-7], дал возможность выделить первоочередной перечень элементов внешней среды, наиболее актуальных для масштаба ВЭД компании. Систематизированный перечень наиболее вероятных в кратко- и среднесрочной перспективе рискосодержащих сценариев трансформации внешней среды составлен по признаку проявления в их рамках следующих групп рисков: политические, макроэкономические, отраслевые экономические, производственные, правовые, финансовые и инвестиционные, коммерческие, кадровые и социальные, риски корпоративного управления, репутационные и риски снижения безопасности, экологические, научно-технические риски, действие санкций.

Эффективное управление перечисленными множественными внешними рисками, реализация которых инициирует выполнение альтернативных сценариев трансформаций внешней среды, потребовало оценки их влияния на деятельность компании в перспективе.

Системное рассмотрение возможных опасностей ведения ВЭД, привносимых реализацией основных рисков, диктует необходимость получения оценок внешних неопределенностей, совмещаемых с оцен-

ками внутренних рисков. Использование единой методики определения степени влияния на направления ВЭД компании указанных величин, наряду с выявлением характера воздействий на рассматриваемую экономическую систему ее внутренних рискообразу-ющих факторов, предоставило возможность получения информации об опасностях для каждой из сопоставляемых групп факторных воздействий.

Степень влияния каждого из рискообразующих факторов моделируемой системы на первом иерархическом уровне элементов внешней среды на ее показатели, связанные с ВЭД компании, установлена в ходе проведения компьютерного эксперимента. В эксперименте поочередно дополнительно снижался исходный импульс каждого из рискообразующих факторов Х1 (Ь = 1, ..., 20) и производился расчет значений показателей У, прогнозируемых в течение будущего периода с глубиной упреждения 7 лет. Условия реализации эксперимента соответствовали инерционному сценарию развития рассматриваемой экономической системы.

Обобщение сформированных массивов исходных данных с использованием процедуры регрессионного анализа привело к получению полиномов, структура которых включила главные и смешанные эффекты влияния рискообразующих факторов первого иерархического уровня на рассматриваемые показатели. Сопоставление результатов многосценарного прогнозирования показателей У1 (Влияние основных комплексов предприятия на его внешнеэкономическую деятельность), У2 (Объемы экспортоориентированной продукции и доходы от ее реализации) и У3 (ВЭД предприятия) показало достаточно широкий спектр последствий для ВЭД компании, привносимых множественными рисками в рамках альтернативных сценариев трансформации внешней среды. Из результатов сопоставления следует, что наиболее значимая негативная динамика по числу реакций на действие внутренних и внешних рискообразующих факторов в рамках отдельных сценариев проявляется показателями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Основные внутренние и внешние риски

Риски Внутренние риски Внешние риски

1 2 3

• Продуктивность финансово-экономического комплекса, • Мировые рынки;

финансовые ресурсы предприятия; • нестабильность мировой обществен-

• соответствие стратегии предприятия интересам акционе- но-политической обстановки;

ров, работников, общества, эффективность реализации • нестабильность мировых валютных и

стратегии предприятия; финансовых рынков;

к • внимание к ВЭД со стороны директоров предприятия по • поставщики предприятия;

и о направлениям и управляющего директора; • потребители продукции предприятия;

К а • общие объемы металлопродукции предприятия, постав- • экономика страны;

ш ляемой на экспорт; • мировые рынки;

3 м • доля металлопродукции, поставляемой на экспорт, • степень защиты мировой окружаю-

^ к в сравнении с внутренним рынком; щей среды, экологический фактор;

м к • качество поставляемой на экспорт продукции; • научно-технический прогресс

ч Н • рентабельность экспортной продукции;

• уровень руководства ВЭД предприятия;

• квалификация сотрудников УЭП, занимающихся внеш-

неэкономической деятельностью;

• эффективность перспективного (стратегического) плани-

рования деятельности комбината в области экспортных

продаж

2

3

К И о К

а

ф

3 и и

ф я

Е-<

О

По уровню дохода от ВЭД:

• общие объемы продукции, поставляемой на экспорт, и качество поставляемой продукции;

• степень наукоемкости и инновационности продукции, а также уровень доходов от ВЭД предприятия;

• общие объемы продукции, поставляемой на экспорт,

и глубина переработки металла в процессе производства продукции;

• общие объемы продукции, поставляемой на экспорт, и уровень доходов от ВЭД предприятия.

По влиянию на укрепление имиджа предприятия за рубежом:

• уровень руководства ВЭД предприятия;

• мотивация сотрудников предприятия, занимающихся ВЭД;

• качество проработки запросов на экспортные поставки продукции комбината, уровень ведения переговоров с потенциальными контрагентами, степень предпочтительности для комбината согласованных контрактов;

• уровень технического и технологического сопровождения процесса производства продукции на экспорт;

• своевременность организации и контроля исполнения обязательств комбината по экспортным контрактам;

• эффективность работы по рекламациям и показателям контрагентов по объему и качеству поставляемой продукции

Уровень ВЭД предприятия к моменту начала прогностического моделирования;

стабильность мировой общественно-политической обстановки; состояние мировых финансовых и валютных рынков;

мировые цены на нефть и другие энергоносители

1

В целом анализ результатов прогнозирования трендов показателей ВЭД компании выявил существенные различия в реакции на действия различных групп множественных рисков, объединенных в составе основных возможных сценариев негативной трансформации элементов внешней среды. Ряд составляющих ВЭД при реализации отдельных сценариев достигает к концу среднесрочного периода критического уровня, ставя под угрозу сам факт ведения эффективной внешнеэкономической деятельности компании. В этой связи необходима разработка организационных действий по снижению, а в идеале по устранению негативных последствий широкого перечня множественных рисков для сохранения высокой конкурентоспособности компании на зарубежных рынках металлопродукции. При этом выявленный различный характер действия основных рассмотренных сценариев обусловливает при-

менение дифференцированного подхода при разработке мероприятий по поддержке ВЭД предприятия в условиях проявления множественных внешних рисков.

Обобщение результатов моделирования позволило установить ключевые факторы поддержки показателей ВЭД при реализации неблагоприятных сценариев трансформации внешней среды (табл. 2).

В процессе разработки сценариев определено, что внедрение комплекса мероприятий по превентивному устранению негативных последствий трансформации внешней среды путем поддержки ключевых факторов по группам составляющих, связанных с ВЭД предприятия, сопряжено с вынужденным снижением ряда показателей, часть потенциала которых перераспределяется в пользу поддерживаемых факторов (рис. 1).

Таким образом, полученная на основе качественного моделирования информация о последствиях ве-

Таблица 2

Ключевые факторы поддержки показателей ВЭД при неблагоприятной трансформации внешней среды

Блок влияния Ключевые факторы

1 2

Влияние основных • Уровень административного руководства со стороны директоров по направлениям,

комплексов пред- управляющего директора;

приятия на ВЭД • результативность деятельности производственного комплекса;

• уровень кадрового потенциала предприятия;

• соответствие стратегии предприятия интересам акционеров, работников, общества, эффективность реализации стратегии;

• эффективность системы менеджмента качества;

• продуктивность финансово-экономического комплекса компании, финансовые ресурсы предприятия;

• активность коммерческого комплекса

Объемы экспортно • Общие объемы металлопродукции, поставляемой на экспорт;

ориентированной • качество поставляемой продукции;

продукции и уро- • рентабельность экспортной продукции;

вень доходов от ее • степень наукоемкости и инновационности продукции;

реализации • доходы предприятия от ВЭД

2

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Ресурсы руководства ВЭД предприятия; квалификация сотрудников, занимающихся ВЭД; мотивация сотрудников, занимающихся ВЭД;

степень обеспеченности ВЭД информационными технологиями, компьютеризация труда специалистов, занятых ВЭД;

эффективность оперативного планирования производства и продаж продукции, предназначенной на экспорт;

уровень технического и технологического сопровождения процесса производства продукции на экспорт;

уровень оперативного управления сбытом, организацией и логистикой при продаже на экспорт

> <

1

Наиболее опасные сценарии трансформации внешней среды для ВЭД предприятия:

• макроэкономические риски;

• риски действия санкций против России;

• политические риски;

• отраслевые экономические риски

Наиболее уязвимые показатели для блока «Влияние основных функциональных комплексов предприятия на его ВЭД»:

• ресурс технического комплекса;

• продуктивность финансово-экономического комплекса;

• активность коммерческого комплекса;

• эффективность системы менеджмента качества;

• соответствие стратегии предприятия интересам акционеров, работников общества;

• полнота выполнения налоговых обязательств;

• качество поставляемой продукции;

• продаваемая интеллектуальная собственность

Наиболее уязвимые показатели для блока

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия»:

• своевременность организации и контроля исполнения обязательств по экспортным поставкам;

• уровень руководства ВЭД предприятия;

• качество проработки запросов на экспортные поставки продукции;

• предпочтительность для предприятия согласованных контрактов на поставку экспортноориентированной продукции;

• эффективность оперативного планирования производства и продаж продукции, предназначенной на экспорт;

• уровень оперативного управления сбытом, организацией и логистикой при продажах на экспорт

Рис. 1. Наиболее уязвимые показатели ВЭД при реализации неблагоприятных сценариев трансформации внешней среды

дения ВЭД, применении дополнительной поддержки ключевых факторов может служить средством методической поддержки при обосновании рациональных управленческих решений, направленных на преодоление негативных последствий действия множественных рисков, реализующихся при актуализации основных вероятных негативных сценариев трансформации глобальной внешней среды.

Литература

1. Ильин Н. И. и др. Управление проектами // Под общ.ред. В. Д. Шапиро. СПб.: ДваТри, 1996. 610 с.

2. Queiroz A. de, Gatesy J. The supermatrix approach to systematica // Trends in Ecology and Evolution. 2007. Vol. 22, Issue 1. P. 34-41.

3. Металлоинвест. Прочность, надежность, конструктивность. Годовой отчет. 2011. 128 с.

4. Металлоинвест. Ресурсы создают возможности. Годовой отчет. 2012. 127 с.

5. Металлоинвест. Ресурсы создают возможности. Годовой отчет. 2013. 108 с.

6. Основные риски для компаний металлургической отрасли связаны со снижающейся производительностью: Пресс-релиз: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. ey.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/News-Productivity-tops-mining-and-metals-business-risks-list.

7. Бизнес-риски в горнодобывающей и металлургической отраслях: исследование за 2012-2013 гг.: [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://ic-nn.ru/file/0004/0589/sag. php?id=1272&cat=1.

References

1. Il'in N. I., Lukmanova I. G., Nemchin A. M. et al. Upravlenie proektami [Project management]. St. Petersburg, «DvaTri» Publ., 1996. 610 p.

2. Queiroz A. de, Gatesy J. The supermatrix approach to systematic. Trends in Ecology and Evolution, 2007, vol. 22, no. 1, pp. 34-41.

3. Metalloinvest. Durability, reliability and constructiveness. Annual Report 2011. Available at: http://www.metalloinvest. com/upload/iblock/955/metalloinvest_annual_report_2011_ rus.pdf. (in Russ.).

4. Metalloinvest. Resources provide opportunities. Annual Report 2012. Available at: http://www.metalloinvest.com/upload/ iblock/767/metalloinvest_annual_report_2012_rus.pdf. (in Russ.).

5. Metalloinvest. Resources provide opportunities. Annual Report 2013. Available at: http://www.metalloinvest.com/upload/ iblock/e52/metalloinvest_annual_report_2013_rus.pdf. (in Russ.).

6. The main risks for the steel companies in the industry are related to the declining performance. Press Release. Available at: http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/ News-Productivity-tops-mining-and-metals-business-risks-list. (in Russ.).

7. Business risks in the mining and metallurgical industries: Research for 2012-2013. Available at: http://ic-nn.ru/file/ 0004/0589/sag.php?id=1272&cat=1. (in Russ.).