СИСТЕМА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ
ASSET INVENTORY SYSTEM

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Настоящее изобретение относится к распределению ресурсов в информационных системах данных. В частности, помимо прочего в настоящем изобретении предложены система и способ динамического распределения доступных ресурсов для управления базой данных и для использования в последующих транзакциях с данными, таких как электронные трехсторонние сделки РЕПО и электронное залогообразование (collateralisation).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Информационные системы относятся к взаимно дополняющим сетям аппаратных средств и программного обеспечения. В таких системах ресурсы, содержащиеся в одной сети, например информационные ресурсы, совместно используются с другими расположенными рядом сетями, в которых эти ресурсы используются в последующих операциях. Зачастую, перед исполнением какой-либо последующей операции выполняют действие по принятию решения для идентифицирования доступных ресурсов, которые должны формировать основу для любых последующих операций. Для обеспечения правильной и безошибочной работы таких систем необходимо, чтобы действие по принятию решения предпринималось на основании правильного и обновленного состояния ресурса, которое изменяется с течением времени. Как правило, состояние ресурса определяют и обновляют вручную. В результате чего доступные ресурсы становятся известными системе, и действие по принятию решения выполняют на основании текущего состояния ресурса. Ручное обновление состояний ресурса может быть пригодным для небольших и относительно простых информационных систем, в которых состояния ресурса не подвержены значительным колебаниям в короткие промежутки времени, и влияние множества различных смежных сетей, совместно использующих ресурсы, является минимальным. Ручное обновление является менее подходящим для больших систем или систем, в которых состояния ресурса могут подвергаться значительным колебаниям в короткие промежутки времени, поскольку эти факторы создают значительную нагрузку на оператора-человека и вызывают образование "узких мест" во время процесса обновления, что приводит к задержкам при точной регистрации состояния ресурса. Кроме того, поскольку количество различных смежных сетей повышается, вероятность того, что состояние ресурса изменится в короткий промежуток времени, повышается. В результате этих задержек зачастую фактическое состояние ресурса перестает соответствовать зарегистрированному состоянию ресурса, что, в свою очередь, может вызывать нежелательные цепные реакции в ответ на любую последующую операцию по принятию решения, предпринятое на основании неточной устаревшей информации о состоянии ресурса.
[0003] Один из способов облегчения вышеуказанной проблемы уровня техники состоит в ограничении потенциальной возможности изменений состояния ресурса путем назначения и объявления ресурсов доступными только для использования в конкретных операциях. Ресурс, назначенный для использования в конкретной операции, больше не может быть доступен другим сетям для различных операций. Это значительно сокращает источники колебаний состояния ресурса. Однако такое решение является нежелательным, поскольку оно значительно ограничивает гибкость информационной системы и возможность ее использования в большой системе с множеством смежных сетей, что приводит к застою в обороте ресурсов. Иными словами, ресурс после его выделения для использования в конкретной операции не может быть использован для других операций, даже если данный ресурс впоследствии не используется для назначенной операции, и в этом случае оборачиваемость ресурса снижается. Например, операция по принятию решения может идентифицировать ресурс и сделать его доступным для использования в последующей операции на основании состояние ресурса. Если ресурс впоследствии не используется для назначенной операции, то данный ресурс остается неиспользованным и застаивается. Эта недостаточная гибкость является нежелательной и приводит к неэффективному использованию доступных системных ресурсов, а также ухудшает параллелизм системы из-за сокращения совместно используемых ресурсов.
[0004] Описанные выше недостатки известных информационных систем могут быть рассмотрены на реальном примере со ссылкой на ФИГ. 1. Следует отметить, что проблема и ее последующее решение не ограничиваются областью техники примера, описанного ниже (а именно, финансовой отраслью), которая выбрана только для иллюстративных целей.
[0005] На ФИГ. 1 показана схема информационной системы 1, используемой в финансовой отрасли, и, в частности, относящейся к типу систем, используемых в электронной системе трехстороннего залогообразования, выполненной с возможностью осуществления трехсторонней транзакции обратной покупки (РЕПО). В таких примерах ресурсы относятся к финансовым активам, таким как недвижимость, ценные бумаги, долговые обязательства и т.п.В качестве пояснения, в электронной сделке РЕПО (т.е. сделке РЕПО, осуществленной с использованием информационной системы) капитал, вложенный в банк первой стороной с использованием первого терминала 3, используется в качестве имущественного залога для залогового покрытия ссуды второй стороной посредством второго терминала 5. В таких транзакциях первая сторона традиционно обозначена как залогодатель (CG), и вторая сторона традиционно обозначена как залогополучатель (CR). Как правило, сделка РЕПО имеет конечную длительность во времени, взаимно согласованную между залогодателем и залогополучателем, и содержит согласованную начальную дату и согласованную конечную дату. В пределах данного согласованного периода времени и самое позднее к согласованной конечной дате залогодатель должен возместить заемную сумму с добавлением любого взаимно согласованного процента. После возмещения займа залогополучатель возвращает обеспечивающие активы залогодателю, и этот этап обычно называется как обратная сделка РЕПО. Условия сделки РЕПО согласуются первой и второй сторонами до заключения сделки РЕПО. Условия сделки РЕПО обычно определяют начальную дату и конечную дату транзакции, величину ссуды, величину процента и характеристики активов, которые вторая сторона (залогополучатель) соглашается принять в качестве имущественного залога, в дополнение к характеристикам активов, которые первая сторона (залогодатель) предлагает в качестве имущественного залога. Характеристики квалификационных активов могут относиться, например, к любой из неограничивающих характеристик, таких как: тип актива (например, долговое обязательство, правительственная облигация, ценная бумага и т.п.), рейтинг эмитента актива, основная валюта, страна происхождения, является ли актив частью индекса, а также ликвидность.
[0006] Активы залогодателя часто содержатся в множестве различных хранилищах 7, 9, 11, 13 активов. Каждое хранилище может относиться к различным банкам, компаниям-хранилищам ценных бумаг и/или любому другому объекту, который поддерживает активы. Различные хранилища 7, 9, 11, 13 активов могут быть расположены в различных географических районах. Каждое хранилище 7, 9, 11, 13 содержит сервер 15, 17, 19, 21 и функционально соединено с базой 23, 25, 27, 29 данных активов. База 23, 25, 27, 29 данных активов содержит базу данных всех активов, связанных с конкретным пользователем, который обслуживается данным конкретным хранилищем.
[0007] Для осуществления электронной транзакции залогообразования во время процесса первоначальной регистрации залогодатель посредством первого терминала 3 назначает активы, которые он желает сделать доступными для использования в последующей сделке РЕПО. Назначенные активы впоследствии передаются из соответствующих хранилищ 7, 9, 11, 13 активов агенту 31 по сделкам посредством совместной коммуникационной сети 33, которая может быть глобальной сетью, такой как сеть Интернет, частной сетью или любой другой коммуникационной сетью.
[0008] Система 31 агента по сделкам (далее агент) содержит хранилище 34 активов, функционально соединенное с сервером 35 и поисковой машиной 37 залогообразования. Назначенные активы хранятся в хранилище 34 и формируют пул активов, который залогодатель сделал доступным для использования в сделках РЕПО. Залогодатель и залогополучатель предоставляют свои требования к залогообразованию в поисковую машину 37 залогообразования. Например, залогодатель определяет характеристики активов, которые он желает предложить для использования в качестве имущественного залога в транзакции с залогополучателем, и пересылает эти характеристики актива посредством первого терминала 3 в поисковую машину 37 залогообразования. Схожим образом, залогополучатель определяет характеристики активов, которые он хотел бы принять в качестве имущественного залога для ссуды, и пересылает эти характеристики в поисковую машину 37 залогообразования посредством второго терминала 5. Оба набора характеристик актива принимаются поисковой машиной 37 залогообразования и используются для генерирования агрегированного поискового запроса, который удовлетворяет как залогополучателя, так и залогодателя, предоставивших свои характеристики актива. С иллюстративными целями может быть рассмотрен пример, в котором залогодатель выбирает следующие характеристики актива:
Тип актива: ценные бумаги;
Минимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): ССС;
Максимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): АА;
Минимальное количество требующихся различных ценных бумаг: 3.
[0009] Схожим образом, залогополучатель также определяет минимальные характеристики, которым должны удовлетворять активы, которые залогополучатель соглашается принять в качестве имущественного залога:
Тип актива: долговые обязательства, ценные бумаги;
Минимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): А+;
Максимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): Отсутствует.
[0010] После приема требований к залогообразованию, выставленных залогодателем и залогополучателем, поисковая машина залогообразования просматривает предоставленные характеристики актива и генерирует агрегированный поисковый запрос, который удовлетворяет как залогодателя, так и залогополучателя, предоставивших свои характеристики актива. В этом примере требования к залогообразованию, предоставленные залогодателем, указывают, что залогодатель в качестве имущественного залога может предложить только ценные бумаги, которые имеют минимальный кредитный рейтинг ССС и максимальный кредитный рейтинг АА. Кроме того, залогодатель указал, что для использования в качестве имущественного залога он может предоставить как минимум три различные ценные бумаги. Схожим образом, залогополучатель указал, что он готов принять долговые обязательства и/или ценные бумаги в качестве имущественного залога по ссуде, которые имеют минимальный кредитный рейтинг А+. Залогополучатель не указал максимальный кредитный рейтинг, который мог бы его удовлетворить.
[0011] На основании предоставленных характеристик актива поисковая машина 37 залогообразования генерирует агрегированный запрос, который удовлетворяет как залогополучателя, так и залогодателя, предоставивших свои требования к залогообразованию. В данном случае, агрегированный запрос требует, чтобы были удовлетворены следующие характеристики актива:
Тип актива: ценные бумаги;
Минимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): А+;
Максимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): АА;
Минимальное количество требующихся различных ценных бумаг: 3.
[0012] Затем поисковая машина 37 залогообразования исполняет агрегированный поисковый запрос к хранилищу 34 активов. Активы, содержащиеся в хранилище 34, которые удовлетворяют агрегированному поисковому запросу и, таким образом, в более широком смысле также удовлетворяют условиям согласованной сделки РЕПО, квалифицируются для выбора поисковой машиной 37 залогообразования для использования в качестве имущественного залога. Таким образом, формируется поднабор квалификационных активов, которые имеют необходимое значение, соответствующее тому, которое требуется для залогообразования. Для соответствия агрегированному поисковому запросу и, следовательно, для соответствия критериям сделки РЕПО поисковая машина 37 залогообразования опрашивает только те активы, которые содержатся в хранилище 34 активов у агента. Пока активы находятся в хранилище 34 активов у агента, они не могут быть использованы в других не относящихся к данной сделке операциях. Это неизбежно ведет к неэффективному использованию активов, поскольку множество активов, включая активы, которые не удовлетворяют критериям агрегированного поискового запроса, а также активы, которые удовлетворяют критериям агрегированного поискового запроса (квалификационные активы), но которые оказались не выбранными, остаются бездействующими в хранилище 34 активов у агента. Иными словами, активы, переданные в хранилище 34 активов агента, могут быть использованы только для последующих трехсторонних сделок РЕПО, которыми управляет агент 31, т.е. они не могут быть использованы в других не относящихся к данному агенту операциях.
[0013] Один способ облегчения этого недостатка состоит в использовании зеркальной базы данных активов (не показана) вместо хранилища 34 активов. Зеркальная база данных активов поддерживает запись активов и их состояний, которые залогодатель назначил для использования в последующих сделках РЕПО. Поскольку состояние актива изменяется, эта информация передается агенту 31 соответствующим хранилищем 7, 9, 11, 13 активов таким образом, что зеркальная база данных активов может быть обновлена соответствующим образом. Кроме того, поскольку в этом случае активы физически не находятся у агента 31, они могут быть использованы в других операциях, если они не выбраны для использования в качестве имущественного залога в последующей сделке РЕПО. Однако, это решение имеет недостаток, состоящий в том, что состояние актива, содержащегося у агента, должно поддерживаться в режиме реального времени, чтобы поисковая машина 37 залогообразования выбирала активы для использования в качестве имущественного залога на основании современной информации о состоянии. Информация о состоянии актива отличается временной зависимостью и может колебаться в значительной степени с течением времени, в частности, если данный актив доступен для использования в дополнительных операциях. Для гарантирования того, что информация о состоянии актива в зеркальной базе данных активов агента является современной, сообщения с данными о состоянии актива передаются агенту 31 от соответствующего хранилища 7, 9, 11, 13 активов. Практически, это означает, что агент 31 часто оказывается завален очень большими количествами сообщений с данными об обновлениях состояния, которые он не успевает обрабатывать. Зачастую, объем принятых обновлений состояния является настолько большим, что сервер агента 35 не может обработать каждое принятое сообщение о состоянии в режиме реального времени. Вместо этого, сообщения о состоянии ожидают в очереди в буферном регистре запоминающего устройства (не показано) для последующей обработки, когда обрабатывающий ресурсы сервер наконец освободится. В результате, часто возникают несоответствия между фактическим состоянием актива, содержащегося в соответствующем хранилище 7, 9, 11, 13 активов, и зарегистрированным состоянием актива, содержащегося у агента 31 в зеркальной базе данных активов. Это обстоятельство может вызывать цепные реакции в поисковой машине 37 залогообразования и снижение точности результатов агрегированного поиска из-за того, что активы выбираются для использования в качестве имущественного залога на основании ошибочных данных о состоянии. Например, если конкретный актив будет выбран для использования в качестве имущественного залога поисковой машиной 37 залогообразования на основании ошибочных данных о состоянии актива, то это выяснится только во время расчета (т.е. когда активы физически переданы залогополучателю в соответствии с условиями сделки РЕПО), что может привести к невыполнению условий сделки РЕПО, например, если суммарная стоимость предоставленных активов является недостаточной для обеспечения ссуды, или если для использования в качестве имущественного залога выбран актив, фактические характеристики которого больше не удовлетворяют критериям агрегированного поиска. Схожим образом, если актив используется для другой операции, а зеркальная база данных активов агента не обновлена соответствующим образом, возникает риск опасность того, что этот актив может быть выбран поисковой машиной 37 залогообразования. В данном случае во время расчета быстро выяснится что в силу своего состояния данный актив фактическое больше не доступен, что в конечном счете приводит к невыполнению залогодателем своей части согласованной сделки РЕПО. Вышеуказанные проблемы имеют тенденцию к возникновению, если состояние актива изменяется в течение короткого промежутка времени, и зеркальная база данных активов не обновляется достаточно часто, чтобы отражать состояние актива в режиме реального времени.
[0014] Другой недостаток известных систем информации и, в частности, известных систем залогообразования состоит в том, что для выполнения поиска ресурсов для залогообразования поисковой машине 37 залогообразования требуется большой промежуток времени, чтобы опросить большой объем ресурсов. Иными словами, проблема состоит в недостатке времени и обилии ресурсов, требующихся для поиска в зеркальной базе данных активов или хранилище 34 активов у агента, в зависимости от обстоятельств конкретного варианта реализации уровня техники.
[0015] Например, если каждый актив имеет по крайней мере десять различных характеристик, и каждый из залогодателя и залогополучателя определяет пороговое значение для каждой из десяти различных характеристик актива, которые должны быть удовлетворены для рассматриваемого актива, предполагаемого для использования в качестве имущественного залога, а база данных или хранилище 34 активов содержит 1000 различных активов, поисковая машина 37 залогообразования вынуждена проверить в общей сложности 10000 различных характеристик для определения, какие активы удовлетворяют одиночному агрегированному поисковому запросу. Этот поиск повторяется для каждого различного агрегированного поискового запроса. Эти цифры приведены только для иллюстративных целей, поскольку практически каждый актив может иметь значительно большее количество характеристик, и каждый пользователь может распоряжаться большим количеством активов численностью в несколько тысяч или сотен тысяч различных активов. Соответственно, количество характеристик, которые необходимо проверить на соответствие в каждом агрегированном поисковом запросе, становится чудовищно большим. Кроме того, поисковая машина 37 залогообразования вынуждена выполнять агрегированные поиски для тысяч, если не сотен тысяч различных сделок РЕПО в день. Это означает, что обрабатывающие непроизводительные расходы ресурсов, требующиеся для поисковой машины залогообразования, являются чрезвычайно высокими.
[0016] Один способ облегчения вышеуказанной проблемы состоит в ограничении количества различных поисков для залогообразования, предусмотренных для каждого пользователя в единицу времени. Например, каждый пользователь может быть ограничен одним агрегированным поиском в день (т.е. одной сделкой РЕПО в день). Это решение является неоправданно жестким, поскольку оно значительно ограничивает возможность использования существующих электронных систем залогообразования.
[0017] Таким образом, задача настоящего изобретения состоит по меньшей мере в облегчении некоторых из описанных выше недостатков существующих информационных систем и, в частности, облегчении недостатков информационных систем, используемых в финансовой отрасли. Однако следует понимать, что решения, предложенные настоящим изобретением, могут быть реализованы в любой информационной системе и не ограничиваются использованием только в финансовой отрасли.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0018] Один аспект настоящего изобретения относится к системе инвентаризации ресурсов для управления множеством удаленно расположенных ресурсов. Система содержит:
базу данных ресурсов, содержащую множество записей с данными; при этом каждая запись с данными указывает ресурс, доступный по меньшей мере для одной удаленно расположенной информационной системы, и содержит одну или большее количество изменяемых характеристик ресурса, связанных с состоянием ресурса;
первый обрабатывающий блок, выполненный с возможностью формирования квалификационного поднабора записей с данными путем сравнивания одной или большего количества изменяемых характеристик ресурса каждой записи с данными с заданным набором квалификационных характеристик и назначения любых записей с данными, которые содержат заданные квалификационные характеристики, этому квалификационному поднабору;
управляющие средства для ограничения поиска записей с данными, принимаемых от внешней поисковой машины, только указанным квалификационным поднабором записей с данными;
коммуникационный блок, выполненный с возможностью приема сообщения с данными от указанной по меньшей мере одной удаленно расположенной информационной системы, связанной с данным ресурсом, причем сообщение с данными содержит текущую информацию о состоянии, относящуюся к текущему состоянию изменяемых характеристик данного ресурса;
второй обрабатывающий блок, выполненный с возможностью обновления записи с данными, связанной с данным ресурсом, текущей информацией о состоянии;
причем первый обрабатывающий блок выполнен с возможностью определения, удовлетворяют ли обновленные изменяемые характеристики данного ресурса, содержащиеся в записи с данными, заданному набору квалификационных характеристик, и включения обновленной записи с данными в квалификационный поднабор, если обновленные изменяемые характеристики ресурса в обновленной записи с данными удовлетворяют заданному набору квалификационных характеристик.
[0019] Первый обрабатывающий блок может быть выполнен с возможностью удаления обновленной записи с данными из квалификационного поднабора, если обновленные изменяемые характеристики ресурса, указанные в обновленной записи с данными, не удовлетворяют заданному набору квалификационных характеристик.
[0020] Система инвентаризации ресурсов повышает эффективность внешней поисковой машины, выполняющей поиск ресурсов, содержащихся в одной или большем количестве удаленно расположенных информационных систем. Вместо выполнения поиска в каждой удаленно расположенной информационной системе, поиск может быть ограничен базой данных ресурсов, которая содержит записи с данными ресурсов, доступных для каждой удаленно расположенной информационной системы. Такой подход устраняет необходимость поиска ресурсов, содержащихся в каждой удаленно расположенной информационной системе. Система инвентаризации ресурсов также повышает эффективность, если необходимо выполнить агрегированный поисковый запрос, содержащий критерии поиска, указанные двумя или более пользователями. В таких случаях применения требования к поиску, сформулированные первым пользователем, могут быть связаны с заданным набором квалификационных характеристик и использованы для определения квалификационного поднабора. Управляющее средство выполнено с возможностью ограничения поиска, выполняемого поисковой машиной в базе данных ресурсов, квалификационным поднабором. Таким образом, предпочтительно поисковой машине остается только рассмотреть требования к поиску, сформулированные вторым пользователем, при генерировании поискового запроса, поскольку требования к поиску, сформулированные первым пользователем, уже учтены в квалификационном поднаборе. Таким образом, для генерирования поискового запроса поисковая машина совершает уменьшенный объем непроизводительных расходов ресурсов при их обработке, и результаты поиска идентифицируются намного быстрее. Этот аспект настоящего изобретения, в частности, предпочтителен для использования в электронных системах обеспечения трехсторонних сделок обратной покупки и электронных системах залогообразования.
[0021] Второй обрабатывающий блок может быть выполнен с возможностью генерирования инструкции на обновление записей в базе данных для обновления записи с данными, относящейся к данному ресурсу, текущей информацией о состоянии, содержащейся в принятом сообщении с данными.
[0022] Второй обрабатывающий блок может содержать изменяемую архитектуру процесса ядра, причем каждый процесс ядра способен генерировать инструкции на обновление записи в базе данных, при этом второй обрабатывающий блок выполнен с возможностью изменения количества процессов ядра, поддерживаемых во втором обрабатывающем блоке, для изменения количества инструкций на обновление базы данных ресурсов, генерируемых в режиме реального времени, на основании количества принятых сообщений с данными. Такой подход придает второму обрабатывающему блоку гибкость, необходимую для изменения вычислительной мощности, выделенной для генерирования инструкций на обновление базы данных ресурсов, в зависимости от количества принятых сообщений с данными. Чем больше количество принятых сообщений с данными, тем больше количество процессов ядра могут поддерживаться для генерирования необходимых инструкций на обновление записей в базе данных. Изменяемая архитектура процесса ядра предотвращает образование "узких мест" для потока данных, возникающих, когда скорость, с которой принимаются сообщения с данными, больше чем скорость, с которой генерируются инструкции на обновление записей в базе данных. Для предотвращения образования "узких мест" для потока данных число поддерживаемых процессов ядра увеличивают до тех пор, пока скорость, с которой генерируются инструкции на обновление записей в базе данных, по существу не станет равна скорости, с которой принимаются сообщения с данными. Таким образом, инструкции на обновление записей в базе данных могут генерироваться по существу в режиме реального времени со скоростью приема сообщений с данными.
[0023] Второй обрабатывающий блок может содержать множество процессоров, включенных параллельно, причем каждым процессором поддерживается один процесс ядра;
управляющее устройство для управления работой множества процессоров; причем управляющее устройство выполнено с возможностью определения и выбора количества процессоров, требующихся для генерирования инструкции на обновление базы данных ресурсов для каждого принятого сообщения с данными, в режиме реального времени на основании количества принятых сообщений с данными.
Таким образом, инструкции на обновление записей в базе данных могут генерироваться по существу в режиме реального времени со скоростью приема сообщений с данными для предотвращения образования узких мест для потока данных.
[0024] Первый обрабатывающий блок может содержать генератор инструкций, выполненный с возможностью: определения, удовлетворяют ли обновленные изменяемые характеристики данного ресурса, указанного в записи с данными, заданным квалификационным характеристикам; и генерирования инструкции на обновление квалификационного поднабора для обновления квалификационного поднабора, причем инструкция на обновление содержит инструкции для включения обновленной записи ресурса в квалификационный поднабор, если обновленные изменяемые характеристики ресурса удовлетворяют заданным квалификационным характеристикам.
[0025] Второй обрабатывающий блок может быть выполнен с возможностью:
опрашивания по меньшей мере одной удаленно расположенной информационной системы относительно одной или большего количества изменяемых характеристик ресурса, связанных с данным ресурсом, доступным для указанной по меньшей мере одной удаленно расположенной информационной системы;
генерирования записи с данными в базе данных ресурсов для данного ресурса; и
распространения записи с данными с принятыми одной или большим количеством характеристик ресурса для данного ресурса.
Таким образом, второй обрабатывающий блок в состоянии генерировать в базе данных ресурсов запись ресурса, связанную с ресурсом, доступным для указанной по меньшей мере одной удаленно расположенной информационной системы. Кроме того, поскольку в базе данных ресурсов генерируется только запись ресурса, ресурс все еще остается доступным для использования по меньшей мере одной удаленно расположенной информационной системой. Иными словами, отсутствует необходимость перемещения ресурса в базу данных ресурсов, при этом также отсутствует необходимость резервирования ресурса для использования в последующей операции поиска. Такой подход обеспечивает наиболее эффективное использование ресурсов и предотвращает снижение оборачиваемости ресурса.
[0026] Коммуникационный блок может быть выполнен с возможностью: определения, совместим ли формат принятого сообщения с данными с требованиями обработки второго обрабатывающего блока; и преобразования формата принятого сообщения с данными в формат, совместимый с требованиями обработки второго обрабатывающего блока. Такой подход придает системе инвентаризации ресурсов гибкость при использовании с одной или большим количеством информационных систем, каждая из которых издает выходные сообщения с данными, имеющие различные форматы данных. Практически, это означает, что отсутствует необходимость в модернизации существующих информационных систем с преобразованием формата их выходных сообщений с данными в формат, совместимый с системой инвентаризации ресурсов согласно настоящему изобретению. Такой подход также облегчает встраивание системы инвентаризации ресурсов согласно настоящему изобретению в существующие информационные системы.
[0027] Коммуникационный блок может быть выполнен в форме независимых аппаратных средств, имеющих независимый источник электропитания и функционально соединенных с базой данных ресурсов, первым обрабатывающим блоком, вторым обрабатывающим блоком и управляющими средствами. Таким образом, если даже произойдет отказ питания других компонентов системы инвентаризации ресурсов, коммуникационный блок продолжит работу и будет принимать и обрабатывать сообщения с данными. Такой подход гарантирует, что сообщения с данными, переданные коммуникационному блоку, не будут случайно потеряны в результате неисправности питания системы инвентаризации ресурсов.
[0028] Первый обрабатывающий блок может быть выполнен с возможностью определения, удовлетворяют ли обновленные изменяемые характеристики данного ресурса, указанного в записи с данными, заданному набору квалификационных активов после истечения заданного промежутка времени. Например, заданный промежуток времени может составлять один раз в день или множество раз в день.
[0029] Согласно другому варианту реализации первый обрабатывающий блок может быть выполнен с возможностью определения, удовлетворяют ли обновленные изменяемые характеристики данного ресурса, указанного в записи с данными, заданному набору квалификационных активов, при каждом приеме сообщения с данными. Предпочтительно, таким образом, квалификационный поднабор поддерживается в обновленном состоянии по существу в режиме реального времени, поскольку база данных ресурсов обновляется при каждом приеме сообщения с данными.
[0030] Управляющее средство (например, управляющее устройство) может быть выполнено с возможностью передачи квалификационного поднабора записей с данными внешней поисковой машине. Таким образом, квалификационный поднабор содержится локально по отношению к внешней поисковой машине, что может быть предпочтительным в некоторых вариантах реализации, в которых заданы ограничения для внешней поисковой машины, т.е. в случае, когда установление дистанционного соединения с системой залогового обеспечения для целей поиска квалификационного поднабора записей с данными является невозможным или нежелательным.
[0031] Дополнительный аспект настоящего изобретения относится к способу управления множеством удаленно расположенных ресурсов. Способ включает этапы, согласно которым:
генерируют базу данных ресурсов, содержащую множество записей с данными, причем каждая запись с данными указывает ресурс, доступный по меньшей мере для одной удаленно расположенной информационной системы, и содержит одну или большее количество изменяемых характеристик ресурса, связанных с состоянием ресурса,
формируют квалификационный поднабор записей с данными путем сравнивания одной или большего количества изменяемых характеристик ресурса каждой записи с данными с заданным набором квалификационных характеристик и включения любых записей с данными, которые содержат заданные квалификационные характеристики, в квалификационный поднабор,
ограничивают поиск записей с данными, принятых от внешней поисковой машины, который осуществляют только в квалификационном поднаборе записей с данными,
принимают сообщение с данными по меньшей мере от одной удаленно расположенной информационной системы, связанной с данным ресурсом, причем сообщение с данными содержит текущую информацию о состоянии, относящуюся к текущему состоянию изменяемых характеристик данного ресурса,
обновляют запись с данными, связанную с данным ресурсом, текущей информацией о состоянии,
определяют, удовлетворяют ли обновленные изменяемые характеристики данного ресурса, содержащиеся в записи с данными, заданному набору квалификационных характеристик, и
включают обновленную запись с данными в квалификационный поднабор, если обновленные изменяемые характеристики ресурса в обновленной записи с данными удовлетворяют заданному набору квалификационных характеристик.
[0032] Этот аспект настоящего изобретения обеспечивает преимущества, подобные описанным выше в отношении предыдущего аспекта.
[0033] Дополнительные аспекты настоящего изобретения станут ясны после ознакомления с подробным описанием вариантов реализации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0034] На ФИГ. 1 показана блок-схема известной информационной системы, описанной выше в разделе "Уровень техники" настоящей заявки.
[0035] Для облегчения понимания настоящего изобретения ниже описаны один или большее количество вариантов его реализации посредством неограничивающего примера со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
[0036] На ФИГ. 2 показана блок-схема информационной системы, содержащей систему управления обеспечением сделок согласно одному варианту реализации настоящего изобретения;
[0037] На ФИГ. 3а показана блок-схема функциональных компонентов системы управления обеспечением сделок, показанной на ФИГ. 2;
[0038] На ФИГ. 3b показан пример зеркальной базы данных активов и электронные балансовые отчеты пользователей, как показано на ФИГ. 3а, и показано, как активы, содержащиеся в электронных балансовых отчетах, могут быть разделены на поднабор доступных активов;
[0039] На ФИГ. 4 показана блок-схема функциональных компонентов коммуникационного блока системы управления обеспечением сделок, показанного на ФИГ. 3а;
[0040] На ФИГ. 5 показана блок-схема функциональных компонентов блока диспетчера состояния системы управления обеспечением сделок, показанного на ФИГ. 3а;
[0041] На ФИГ. 6 показана блок-схема функциональных компонентов блока инвентаризационного диспетчера системы управления обеспечением сделок, показанного на ФИГ. 3а;
[0042] На ФИГ. 7 показана блок-схема процесса, объясняющая процесс первоначальной регистрации, реализованный в системе управления обеспечением сделок, показанной на ФИГ. 2 и 3а; и
[0043] На ФИГ. 8 показана блок-схема процесса, объясняющая способ, реализованный блоком диспетчера состояния, показанным на ФИГ. 5, и блоком инвентаризационного диспетчера, показанным на ФИГ. 6.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0044] На ФИГ. 2 показан пример информационной системы 40, в которой осуществлен один вариант реализации настоящего изобретения. В частности, на ФИГ. 2 показана система 42 управления обеспечением сделок, выполненная с возможностью инвентаризации ресурсов, содержащихся в информационной системе 40, причем ресурсы содержатся в одном или большем количестве различных удаленно расположенных хранилищ 44, 46 ресурсов. Система 42 управления обеспечением сделок содержит зеркальную базу 50 данных ресурсов. Каждое из хранилищ 44, 46 ресурсов по существу подобно хранилищам 9, 11, 13 ресурсов, описанным выше в разделе "Уровень техники" со ссылкой на ФИГ. 1, причем каждое из хранилищ содержит сервер 52, 54. База 56, 58 данных ресурсов функционально соединена с каждым сервером 52, 54. Каждая база 56, 58 данных содержит список ресурсов, содержащихся в конкретном хранилище ресурсов.
[0045] В тех вариантах реализации, в которых, например, ресурсы относятся к финансовым активам, хранилища ресурсов могут относиться к различным холдинговым структурам, хранящим финансовые активы, таким как банки и/или компании-держатели ценных бумаг. В таких вариантах реализации базы 56, 58 данных ресурсов в хранилище ресурсов дополнительно могут быть подразделены на различные счета пользователя. В свою очередь, каждый счет пользователя содержит базу данных конкретных пользовательских активов. В таких вариантах реализации зеркальная база 50 данных ресурсов в системе управления обеспечением сделок содержит запись 48 для каждого из пользовательских активов. Иными словами, зеркальная база 50 данных активов дополнительно разделена на различные счета пользователя, причем каждый счет пользователя содержит базу данных всех конкретных пользовательских активов.
[0046] При использовании, система 42 управления обеспечением сделок выполнена с возможностью инвентаризации (а именно, создания инвентарной описи) ресурсов, содержащихся в каждом из хранилищ 44, 46 ресурсов. Таким образом, зеркальная база 50 данных ресурсов способна поддерживать запись всех ресурсов, распределенных по всей информационной системе 40, доступную для каждого пользователя. Например, пользователю могут принадлежать различные ресурсы, содержащиеся в различных хранилищах 44, 46 ресурсов, причем указанные различные хранилища 44, 46 ресурсов в этом примере могут относятся, например, к различным банкам в различных странах. Система 42 управления обеспечением сделок также выполнена с возможностью поддерживания зеркальной базы 50 данных активов и обновлять ее, гарантируя, что информация о состоянии актива является текущей. Следует понимать, что поскольку на ФИГ. 2 показаны только два хранилища 44, 46 ресурсов, этот вариант реализации является неограничивающим примером, который предоставлен только для иллюстративных целей. Система 42 управления обеспечением сделок обычно выполнена с возможностью инвентаризации ресурсов, содержащихся в множестве различных хранилищ ресурсов (не смотря на то, она даже может работать с только одиночным хранилищем ресурсов).
[0047] Система 42 управления обеспечением сделок и хранилища ресурсов 44, 46 функционально соединены с совместной коммуникационной сетью 60, которая в этом случае может быть сетью Интернет или любой другой глобальной сетью (WAN), или локальной сетью (LAN), если различные хранилища 44, 46 ресурсов находятся в относительно непосредственной близости. Таким образом, сообщения с данными могут быть переданы между различными хранилищами ресурсов 44, 46 и системой 42 управления обеспечением сделок.
[0048] Для инициирования процесса инвентаризации пользователь посредством первого терминала 62 пользователя предоставляет контактную информацию системе 42 управления обеспечением сделок относительно деталей контакта одного или большего количества различных хранилищ 44, 46 ресурсов, в которых хранятся ресурсы данного пользователя. В некоторых вариантах реализации может потребоваться регистрация пользователя, в результате которой пользователь создает персонифицированную учетную запись пользователя в системе 42 управления обеспечением сделок. Во время регистрации могут быть предоставлены контактная информация, относящаяся к местоположению одного или большего количества различных хранилищ 44, 46, в которых хранятся ресурсы данного пользователя, такая как IP адреса, и необходимые данные для регистрации пользователя, а также подробные данные о банковском счете пользователя. Таким образом, информация о ресурсах, содержащихся в одном или большем количестве различных хранилищах 44, 46 ресурсов, может быть получена системой 42 управления обеспечением сделок непосредственно от одного или большего количества различных хранилищ 44, 46 ресурсов.
[0049] Согласно другому варианту реализации или в дополнение к вышеуказанному каждое хранилище 44, 46 ресурсов может быть проинструктировано для передачи информации (также называемой как информация о ресурсах), описывающей пользовательские ресурсы, непосредственно в систему 42 управления обеспечением сделок таким образом, что данная информация о ресурсах, содержащихся в одном или большем количестве хранилищ 44, 46 ресурсов, и, в частности, информация о ресурсах, содержащихся в базах 56, 58 данных ресурсов, передается в систему 42 управления обеспечением сделок, где она обрабатывается и сохраняется в зеркальной базе 50 данных ресурсов. Например, после того, как пользователь зарегистрировался в системе 42, ему может быть предоставлен уникальный идентификатор, такой как уникальный идентификационный номер или тому подобное средство, которое уникально идентифицирует пользовательскую учетную запись в зеркальной базе 50 данных ресурсов. Такой подход помогает различать различные учетные записи пользователя, и в более широком смысле, различать ресурсы, доступные для различных пользователей системы 42 в зеркальной базе 50 данных ресурсов. Уникальный идентификатор предоставляется каждому из одного или большего количества хранилищ 44, 46 активов таким образом, что между одной или большим количеством учетных записей пользователя в хранилищах ресурсов и учетной записью пользователя в системе управления обеспечением сделок может быть установлена связь. Информация о ресурсе, наряду с пользовательским уникальным идентификатором передаются системе 42 управления обеспечением сделок посредством сообщения с данными. Уникальный идентификатор позволяет системе 42 идентифицировать соответствующую учетную запись пользователя в системе управления обеспечением сделок, к которой относится принятое сообщение с данными. После идентификации соответствующей учетной записи пользователя системы управления обеспечением сделок содержание принятого сообщения с данными обрабатывают и используют для поддерживания зеркальной базы 50 данных ресурсов и обеспечения того, что зеркальная база 50 данных содержит правильную информацию о ресурсе. Такая конфигурация, в частности, пригодна для передачи данных об обновлениях состояния ресурса в систему 42 от одного или большего количества различных хранилищ 44, 46 ресурсов.
[0050] Согласно другому варианту реализации или в дополнение к вышеуказанному система 42 управления обеспечением сделок может быть выполнена с возможностью извлечения информации о ресурсе непосредственно из каждого из одного или большего количества различных хранилищ 44, 46 ресурсов. В таких вариантах реализации идентификатор, который уникальным образом идентифицирует пользовательскую учетную запись в хранилище ресурсов, передают системе 42 управления обеспечением сделок. Это повторяют для каждой учетной записи пользователя в хранилище ресурсов. Для последовательного извлечения информации из соответствующего хранилища ресурсов система 42 управления обеспечением сделок генерирует сообщение с запросом на информацию для каждого из одного или большего количества различных хранилищ 44, 46 ресурсов, которые содержат ресурсы, принадлежащие соответствующему пользователю. Сообщение с запросом на информацию содержит уникальный идентификатор, связанный с конкретной пользовательской учетной записью в хранилище ресурсов, и дополнительно список необходимой информации о ресурсах. По получении сообщения с запросом на информацию хранилище ресурсов идентифицирует соответствующую пользовательскую учетную запись о ресурсе на основе предоставленного уникального идентификатора. Использование уникальных идентификаторов облегчает идентификацию соответствующих ресурсов, принадлежащих соответствующему пользователю и находящихся в хранилищах 44, 46 ресурсов. Информацию, связанную с соответствующей пользовательской учетной записью о ресурсе, и, в частности, информацию, связанную с ресурсами пользователя последовательно передают в систему 42, в которой данную информацию обрабатывают и сохраняют в соответствующей учетной записи пользователя в зеркальной базе 50 данных ресурсов.
[0051] Как описано выше, с использованием способа извлечения или предоставления может быть сгенерирована и поддержана зеркальная база 50 данных ресурсов, содержащая образ всех ресурсов, связанных с каждым из множества пользователей и содержащихся в одним или большем количестве удаленно расположенных хранилищ 44, 46 ресурсов. В предпочтительных вариантах реализации сообщения с предоставляемой или извлекаемой информацией о состоянии ресурса направляют в систему 42 на периодической основе.
[0052] Записи о ресурсе, поддерживаемые для пользователя в зеркальной базе 50 данных ресурсов, дополнительно отфильтровывают по меньшей мере в один квалификационный поднабор ресурсов на основании определяемых пользователем параметров ресурса. Определяемые пользователем параметры ресурса относятся к характеристикам ресурса и определены пользователем посредством терминала 62 пользователя.
[0053] Например, в вариантах реализации, в которых ресурсы относятся к финансовым активам, определяемые пользователем параметры определяют одну или большее количество характеристик актива, которым актив должен удовлетворять с целью его квалификации для включения по меньшей мере в один квалификационный поднабор. Квалифицирование активов впоследствии может быть использовано в дополнительных действиях, таких как электронные транзакции залогообразования. Такие варианты реализации подробно описаны ниже.
[0054] Варианты реализации настоящего изобретения описаны ниже исключительно в иллюстративных неограничивающих целях в контексте финансовых информационных систем, в которых ресурсы относятся к финансовым активам. Однако, следует понимать, что это сделано только для целей иллюстрации, и система 42 управления обеспечением сделок согласно настоящему изобретению не ограничена использованием только в таких системах. Напротив, система 42 управления обеспечением сделок может быть использована в комбинации с информационной системой любого типа и системным ресурсом любого типа.
[0055] В контексте финансовых информационных систем, зеркальная база 50 данных ресурсов в приведенном ниже описании будет называться как "зеркальная база данных активов". Зеркальная база данных активов структурно идентична зеркальной базе 50 данных ресурсов, показанной на ФИГ. 2, и по этой причине зеркальная база 50 данных ресурсов, показанная на ФИГ. 2, в приведенном ниже описании будет в том же смысле упоминаться как "зеркальная база данных активов".
[0056] Подразделение записей активов, поддерживаемых для пользователя в зеркальной базе 50 данных активов, является аналогичным по фильтровальному действию, в котором активы, удовлетворяющие одной или большему количеству определяемых пользователем характеристик актива (также называемых в настоящей заявке как "квалификационные активы"), разделены по меньшей мере на один поднабор полных активов пользователя. Например, квалификационные активы могут быть отнесены к поднабору активов, которые пользователь желает сделать доступными для использования в последующей электронной транзакции залогообразования, когда определяемые пользователем характеристики актива определяют минимальные характеристики, которым должны удовлетворять квалификационные активы, чтобы быть доступными для использования в качестве имущественного залога в последующей сделке РЕПО. Квалификационные активы определяют квалификационный поднабор полных легко реализуемых активов пользователя, которые пользователь готов сделать доступными для использования в последующей сделке РЕПО.
[0057] Определяемые пользователем характеристики актива передают системе 42 управления обеспечением сделок, в которой их обрабатывают. Принятые характеристики актива используются для определения и генерирования квалификационного поднабора активов. Например, в таких сделках РЕПО поисковая машина 64 трехстороннего залогообразования опрашивает квалификационный поднабор активов для идентифицирования и выбора активов для использования в качестве имущественного залога. Этот тип целенаправленного поиска в предварительно отфильтрованном поднаборе доступных активов представляет собой более эффективный способ поиска активов для использования в качестве имущественного залога в сделке РЕПО. Активы идентифицируются намного быстрее, поскольку поиск выполняется в поднаборе полных доступных активов пользователя. Дополнительное преимущество ограничения поиска, выполняемого поисковой машиной 64 залогообразования, квалификационным поднабором активов, состоит в том, что такой подход значительно упрощает процесс поиска и, в частности, обработку непроизводительного расхода ресурсов, сопровождающих поисковый запрос для идентификации и выбора квалификационных активов, подходящих для использования в качестве имущественного залога. Это описано более подробно в приведенном ниже примере.
[0058] Согласно предпочтительным вариантам реализации, если система 42 управления обеспечением сделок используется в комбинации с электронной системой залогообразования, поисковая машина 64 залогообразования ограничивает свой поиск активов, удовлетворяющих условиям сделки РЕПО, квалификационным поднабором активов. В данном примере пользователем системы управления обеспечением сделок является залогодатель (CG). Поскольку квалификационный поднабор представляет собой эффективно предварительно отфильтрованный набор активов, которые залогодатель уже подтвердил доступные для использования в последующих сделках РЕПО, поисковая машина 64 залогообразования должна искать только квалификационный поднабор в зеркальной базе 50 данных активов и идентифицировать те активы, которые удовлетворяют требованиям залогообразования, сформулированным залогополучателем (CR). Соответственно, количество записей об активах, которые будут просмотрены поисковой машиной 64, значительно сокращено, и отсутствует необходимость в генерировании агрегированного поискового запроса, т.е. поисковая машина 64 залогообразования может просто искать квалификационный поднабор активов, содержащихся в учетной записи залогодателя в зеркальной базе 50 данных активов, для идентификации активов, которые удовлетворяют требованиям залогополучателя. Результаты поиска залогообразования соответственно возвращаются значительно быстрее и сопровождаются уменьшенным объемом непроизводительных расходов обрабатывающих ресурсов чем известные решения.
[0059] Например, в примере описанном выше в разделе "Уровень техники", при условии, что залогодатель определил характеристики актива, которым соответствуют активы, квалифицированные для включения в квалификационный поднабор доступных активов, имеющих следующие характеристики:
Тип актива: ценные бумаги;
Минимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): ССС;
Максимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): АА.
[0060] Квалификационный поднабор исключительно содержит активы, имеющие вышеуказанные характеристики. В последующей трехсторонней сделке РЕПО залогополучатель формулирует свои требования залогообразования путем определения следующих характеристик, которым должны удовлетворять активы залогодателя для использования их в качестве имущественного залога:
Тип актива: долговые обязательства, ценные бумаги;
Минимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): А+;
Максимальный кредитный рейтинг (Рейтинг S&P/Fitch): Отсутствует.
[0061] Для идентификации активов для использования в качестве имущественного залога поисковая машина 64 залогообразования генерирует поисковый запрос на основании требований залогообразования, предоставленных залогополучателем. Затем, поисковая машина 64 применяет поисковый запрос к квалификационному поднабору активов в зеркальной базе 50 данных активов для идентификации активов, которые удовлетворяют требованиям залогообразования, сформулированных залогополучателем.
[0062] Согласно некоторым вариантам реализации сгенерированный поисковый запрос может быть дополнительно упрощен. Это может быть достигнуто поисковой машиной 64 путем выполнения сравнения результатов предварительного поиска заданных пользователем характеристик актива, определяющих характеристики активов, содержащихся в квалификационном поднаборе, с требованиями залогообразования, сформулированными залогополучателем, для генерации упрощенного поискового запроса. В данном случае поисковый запрос может быть упрощен путем опрашивания квалификационного поднабора для активов, имеющих кредитный рейтинг А+. Это достигнуто путем логического анализирования характеристик актива, определяющих квалификационный поднабор активов, с требованиями залогообразования залогополучателя и удаления любой избыточности для генерирования упрощенного поискового запроса. В данном конкретном случае "тип актива" является избыточным критерием поиска. Поскольку залогополучатель желает принять долговые обязательства и/или ценные бумаги в качестве имущественного залога, поднабор квалификационных активов ограничен только ценными бумагами. Таким образом, это требование является избыточным для включения данного критерия в поисковый запрос, генерируемый поисковой машиной 64, и сравнивания этого требования с характеристиками каждого актива в квалификационном поднаборе, поскольку любой поиск поднабора квалификационных активов всегда будет возвращать ценные бумаги в качестве результата поиска. Единственным критерием поиска, который должен быть включен в поисковый запрос поисковой машины залогообразования, является минимальный кредитный рейтинг. Поскольку поднабор квалификационных активов содержит активы, имеющие кредитные рейтинги в пределах от ССС до АА, если поисковый запрос не ограничен активам, имеющим минимальный кредитный рейтинг А+, в соответствии с требованиями залогообразования, сформулированными залогополучателем, могут быть получены результаты, которые не удовлетворяют требованиям залогообразования, сформулированным залогополучателем.
[0063] Согласно другому варианту реализации и в случае необходимости залогодатель может указать дополнительные параметры, имеющие отношение к сделке РЕПО, которые непосредственно не рассматриваются при генерировании и поддерживании квалификационного поднабора активов. Например, залогодатель, возможно, пожелает указать параметр диверсификации, который определяет минимальную необходимую диверсифицированность активов, выбранных поисковой машиной 64 для использования в сделке РЕПО. Иными словами, параметр диверсификации определяет минимальное необходимое разнообразие активов, выбранных для использования в качестве имущественного залога. Например, залогодатель может решить, что для использования в качестве имущественного залога должны быть выбраны как минимум три различных актива. Затем, поисковая машина 64 обеспечивает выбор по крайней мере трех различных активов для использования в качестве имущественного залога в сделке РЕПО. Схожим образом, залогодатель также может задать минимальное и/или максимальное значение любого актива, который может быть выбран для использования в качестве имущественного залога. Например, залогодатель может ограничить максимальное значение любого актива для использования в качестве имущественного залога суммой в 500000 долл. США, и в этом случае поисковая машина залогообразования следит, чтобы стоимость любого актива не превышала максимальную допустимую сумму. Параметры залогообразования, определенные залогодателем, которые относятся исключительно к конкретной сделке РЕПО и не используются иным способом, для конфигурирования квалификационного поднабора активов, подробности которого содержатся в зеркальной базе 50 данных активов, далее будут называться как параметры залогообразования, сформулированные залогодателем, для их отличения от квалификационных параметров, используемых для определения характеристик квалификационных активов квалификационного поднабора активов. Параметры залогообразования, сформулированные залогодателем, могут быть предоставленные поисковой машине 64 непосредственно залогодателем или согласно другому варианту реализации могут содержаться в зеркальной базе 50 данных активов и могут быть получены поисковой машиной 64 по запросу поднабора квалификационных активов. В таких вариантах реализации параметры залогообразования, сформулированные залогодателем, обычно включены в поисковый запрос залогообразования, генерируемый поисковой машиной 64 залогообразования.
[0064] В системе 42 управления обеспечением сделок, для того, чтобы зеркальная база данных активов содержала точный современный образ активов пользователя, обновления состояния актива периодически передаются системе 42 управления обеспечением сделок из соответствующих хранилищ 44, 46 ресурсов. Согласно некоторым вариантам реализации эти обновления состояния передаются из соответствующих хранилищ 44, 46 ресурсов всякий раз, когда состояние актива изменяется. Такой подход обеспечивает обновление зеркальной базы 50 данных активов в режиме реального времени а также гарантирует, что зеркальная база 50 данных активов содержит точный и современный образ состояния всех активов пользователя.
[0065] Квалификационный поднабор активов также периодически обновляется для обеспечения точности поднабора. Согласно некоторым вариантам реализации такое обновление включает периодическое опрашивание зеркальной базы 50 данных активов для идентификации активов, которые удовлетворяют характеристикам активов, определяющим квалификационный поднабор. Согласно дополнительным вариантам реализации применен более целенаправленный подход, в котором запрос исполняется только в отношении тех активов, состояние которых изменено в заданный интервал времени. Например, при приеме обновления состояния актива и надлежащего обновления соответствующей введенной информации в зеркальной базе данных активов выполняют дополнительный запрос обновленного состояния актива для определения, продолжает ли соответствовать обновленный актив характеристикам актива, необходимым для включения в квалификационный поднабор. Таким образом, запрос исполняется только в отношении тех ресурсов, состояние которых изменено. Такой подход обеспечивает более эффективное использование обработки ресурсов и сокращает количество времени, необходимое для поддерживания квалификационного поднабора активов в обновленном состоянии. Если состояние актива изменено таким образом, что больше не удовлетворяет характеристикам актива, необходимым для его включения в квалификационный поднабор, то данный актив удаляют из поднабора после обработки принятого сообщения об обновлении состояния актива. Таким образом, содержание квалификационного поднабора динамически изменяется на основании принятых обновлений состояния актива, т.е. содержание квалификационного поднабора активов, таким образом, может изменяться с течением времени в зависимости от изменения состояний самих активов.
[0066] Ниже описаны конкретные подробности системы 42 управления обеспечением сделок со ссылкой на ФИГ. 3-7.
[0067] На ФИГ. 3а более подробно показана схема модульных компонентов, содержащихся в системе 42 управления обеспечением сделок. Система 42 управления обеспечением сделок содержит коммуникационный блок 66, управляющее устройство 68, блок 70 инвентаризационного диспетчера и блок 72 диспетчера состояния. Следует понимать, что работа функция любого из вышеуказанных блоков 66, 68, 70, 72 может быть реализована независимым выделенными аппаратными средствами или может быть включена в отдельную часть аппаратных средств. Система также может быть реализована в форме программных инструкций, управляющих обрабатывающими аппаратными средствами общего назначения, включая процессор. Для целей настоящего изобретения не важно, реализованы ли функциональные блоки в форме выделенных независимых аппаратных средств, или они реализованы с использованием тех же самых аппаратных средств или программного обеспечения, управляющего обрабатывающими аппаратными средствами общего назначения.
[0068] Коммуникационный блок 66 выполнен в форме коммуникационного интерфейса между системой 42 управления обеспечением сделок и совместной коммуникационной сетью 60. Коммуникационный блок 66 выполнен с возможностью стандартизации формата сообщений с данными, в частности, сообщений с данными о состоянии актива, принятых от различных хранилищ 44, 46 ресурсов. Сообщения с данными о состоянии актива принимаются и обрабатываются коммуникационным блоком 66, и в случае необходимости их формат исправляют для оптимизации обработки блоком 72 диспетчера состояния.
[0069] Управляющее устройство 68 реализовано в процессоре и выполнено с возможностью управления работой блока 72 диспетчера состояния и блока 70 инвентаризационного диспетчера.
[0070] Блок 72 диспетчера состояния выполнен с возможностью поддерживания содержания зеркальной базы 50 данных активов. При приеме сообщений с данными о состоянии актива коммуникационным блоком 66 их формат стандартизуют в соответствии с требованиями блока 72 диспетчера состояния. Отформатированные сообщения состояния передают управляющему устройству 68, которое, затем, передает их блоку 72 диспетчера состояния. Блок 72 диспетчера состояния обрабатывает отформатированные сообщения с данными о состоянии актива и обновляет зеркальную базу 50 данных активов современной информацией о состоянии актива, извлеченной из отформатированных сообщений с данными о состоянии актива.
[0071] Согласно некоторым вариантам реализации зеркальная база 50 данных активов может содержать электронный балансовый отчет 76 или электронный отчет о финансовом состоянии для каждого зарегистрированного пользователя. В электронном балансовом отчете 76 или электронном отчете о финансовом состоянии в зависимости от обстоятельств описаны активы и долги пользователя, а также находящиеся в его собственности акции. При изменении значения состояния конкретного актива соответствующее хранилище 44, 46 ресурсов передает сообщение об обновленном состоянии актива системе 42 управления обеспечением сделок, в которой после необходимого переформатирования коммуникационным блоком 66 данное сообщение передают блоку 72 диспетчера состояния для обработки. Затем, блок 72 диспетчера состояния генерирует необходимые инструкции для обновления базы данных и обновляет электронный балансовый отчет 76 или электронный отчет о финансовых состояниях, поддерживаемые в зеркальной базе 50 данных активов, для соответствующего пользователя. С учетом перспективы, следует отметить, что термин электронный балансовый отчет 76 также может относиться к электронному отчету о финансовом состоянии. Также, следует понимать, что в некоторых вариантах реализации электронный балансовый отчет 76 может содержать только информацию, относящуюся к активам пользователя.
[0072] Согласно некоторым вариантам реализации сообщение с данными о состоянии актива может относиться к инструкциям о платеже. Например, если соответствующее хранилище 44, 46 ресурсов передает, инструкции о платеже соответствующему расчетному центру по сделкам с ценными бумагами, копия данных инструкций о платеже также передается системе 42 управления обеспечением сделок. После получения копии данных инструкций о платеже блок 72 диспетчера состояния обновляет соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя, содержащийся в зеркальной базе 50 данных активов, для учета сделки с ценными бумагами. Таким образом, электронный балансовый отчет 76 пользователя сохранен в обновленном состоянии с последними состояниями актива в режиме реального времени.
[0073] Блок 70 инвентаризационного диспетчера выполнен с возможностью идентифицирования квалификационного поднабора доступных активов пользователя, которые удовлетворяют определяемым пользователем характеристикам, причем данный поднабор опрашивается поисковой машиной 64 залогообразования в последующих сделках РЕПО. Это достигается путем первого идентифицирования всех активов, которые удовлетворяют определяемым пользователем характеристикам актива. Генерируется квалификационный поднабор активов пользователя, содержащий идентифицированные активы. Впоследствии, электронный балансовый отчет 76 пользователя просматривают для определения, имеются ли в нем какие-либо из выбранных активов, которые уже служат в качестве залогового покрытия существующих долговых обязательств пользователя. Если определено, что внесенные в предварительный список активы уже служат в качестве залогового покрытия долговых обязательств, данные активы удаляются из окончательного списка. Активы, оставшиеся в окончательном списке, формируют квалификационный поднабор доступных активов, которые удовлетворяют предварительно определенным характеристикам актива пользователя, и являются доступными для использования в последующих сделках РЕПО. Пользователь может определить критерии для исключения из поднабора активов, которые уже служат в качестве залогового покрытия существующих долговых обязательств. Например, эти критерии могут быть предоставлены во время процесса первоначальной регистрации пользователя, в результате которого пользователь регистрируется в системе 42 управления обеспечением сделок.
[0074] Блок 70 инвентаризационного диспетчера выполнен с возможностью периодического просмотра и обновления квалификационного поднабора доступных активов с необходимой регулярностью. Согласно некоторым вариантам реализации блок 70 инвентаризационного диспетчера выполнен с возможностью ежедневного опрашивания зеркальной базы 50 данных активов для идентифицирования активов, которые удовлетворяют определяемым пользователем характеристикам актива. Например, блок 70 инвентаризационного диспетчера может быть выполнен с возможностью ежедневного опрашивания зеркальной базы 50 данных активов после закрытия рынков ценных бумаг в конце дня. Согласно другому варианту реализации блок 70 инвентаризационного диспетчера может быть выполнен с возможностью многократного опрашивания зеркальной базы 50 данных активов ежедневно, например, на почасовой основе.
[0075] На ФИГ. 3b схематически показана зеркальная база 50 данных активов, содержащая множество электронных балансовых отчетов 76 различных пользователей. Каждый электронный балансовый отчет 76 содержит запись о конкретных активах 77 пользователя. Активы, расположенные справа от разграничительной линии (границы) 79, формируют поднабор квалификационных активов. Активы, расположенные с левой стороны, не удовлетворяют квалифицирующим характеристикам актива, которые сформулированы пользователем. Поскольку состояние активов изменяется со временем, граница 79 сдвигается, если новые и/или существующие активы квалифицируются как подходящие для включения в поднабор, и/или ранее действующие квалификационные активы больше не удовлетворяют сформулированным пользователем характеристикам актива. В этом отношении, роль блока 70 инвентаризационного диспетчера состоит в динамическом изменении границы для обеспечения того, чтобы активы, содержащиеся в поднаборе квалификационных активов, удовлетворяли сформулированным пользователем квалифицирующим характеристикам актива, в ответ на изменения состояния активов.
[0076] Как показано на ФИГ. 3а, согласно другому варианту реализации блок 70 инвентаризационного диспетчера может быть выполнен с возможностью осуществления целенаправленного обновления квалификационного поднабора активов. В таких вариантах реализации, как указано выше, блок 70 инвентаризационного диспетчера выполняет опрос только в отношении активов, состояние которых изменено в пределах заданного периода времени. Например, блок 70 инвентаризационного диспетчера может быть выполнен с возможностью рассматривания только тех активов, состояние которых было изменено в пределах прошедших 24 часов или в течение последнего часа. Активы с изменившимся состоянием распознаются на основании принятых сообщений с данными об обновлении состояния актива, обработанных блоком 72 диспетчера состояния. Активы с изменившимся состоянием могут быть идентифицированы путем простого просмотра принятых сообщений с данными об обновлении состояния актива. После идентификации активов с измененным состоянием блок 70 инвентаризационного диспетчера ограничивает свой опрос только активами с измененным состоянием. Такой подход значительно облегчает процесс опрашивания, т.е. вместо того, чтобы опрашивать все активы пользователя, опрашиваются только те активы, состояние которых изменилось, например, в пределах последних 24 часов. Таким образом, активы, которые прежде содержались в окончательном списке квалификационных активов, удаляются из этого списка, если их обновленное состояние больше не отвечает сформулированным требованиям параметра. Схожим образом, активы, которые ранее были удалены из окончательного списка квалификационных активов из-за несоответствия заданным параметрам актива, позже могут быть включены в окончательный список, если их обновленное состояние удовлетворяет заданным требованиям параметра. Ясно, что любые активы, состояние которых не изменилось, остаются в квалификационном поднаборе или вне его, как было определено ранее. Соответственно, проверки этих активов с неизмененным состоянием могут быть опущены.
[0077] Согласно другому варианту реализации блок 70 инвентаризационного диспетчера может быть выполнен с возможностью осуществления опроса всякий раз, когда сообщение о состоянии актива принимается системой 42 управления обеспечением сделок. В таких вариантах реализации блок 70 инвентаризационного диспетчера выполняет опрашивание после того, как блок 72 диспетчера состояния обновит соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя с использованием обновленной информацией об активе. Таким образом, предпочтительно поднабор доступных активов, которые удовлетворяют заданным параметрам актива, обновляется в режиме реального времени с незначительным увеличением непроизводительных расходов обрабатывающих ресурсов.
[0078] На ФИГ. 4 схематически показаны модульные компоненты, содержащиеся в коммуникационном блоке 66, показанном на ФИГ. 3. Коммуникационный блок 66 содержит входной блок 78, выполненный с возможностью приема данных, переданных от одного или большего количества хранилищ 44, 46 ресурсов. Согласно некоторым вариантам реализации передача данных относится к электронным данным о балансовом отчете и сообщениям с данными об обновлении состояния актива. Сообщения с данными, принятые входным блоком 78, содержат отметку даты и времени для обеспечения ретроспективного определения последовательности приема и, затем, передаются унифицирующему блоку 80. Унифицирующий блок 80 выполнен с возможностью стандартизации формата принятых сообщений с данными. Например, унифицирующий блок 80 выполнен с возможностью определения формата принятого сообщения с данными и переформатирования данного сообщения для обеспечения соответствия стандартам формата данных систем SWIFT™ и ISO15022. Сообщения, принятые коммуникационным блоком 66, обрабатываются на основе принципа: "первым пришел - первым обслужен". Иными словами, принятые сообщения с данными обрабатываются в последовательном порядке приема.
[0079] Унифицирующий блок 80 может содержать буферный регистр 82, выполненный с возможностью временного хранения принятых сообщений с данными для обработки унифицирующим блоком 80. Принятые сообщения хранятся в буферном регистре 82, если унифицирующий блок 80 занят переформатированием предыдущего принятого сообщения.
[0080] После обработки унифицирующим блоком 80 сообщения, имеющие необходимый формат для последующей обработки блоком 72 диспетчера состояния и блоком 70 инвентаризационного диспетчера, передаются во второй буферный регистр 84 сообщений для последующей передачи в управляющее устройство 68. Следует отметить, что функциональные компоненты, содержащиеся в коммуникационном блоке 66, предоставлены в иллюстративных целях и не являются ограничением, следовательно, любой из функциональных блоков, может быть реализован в форме независимых аппаратных средств, или указанные функциональные блоки могут быть реализованы в форме того же самого аппаратного устройства.
[0081] Согласно некоторым вариантам реализации коммуникационный блок 66 реализован в форме выделенных аппаратных средств, независимых от других блоков системы управления обеспечением сделок. Таким образом, в случае отключения подачи электроэнергии другим блокам системы управления обеспечением сделок или другого эксплуатационного отказа, коммуникационный блок 66 все еще остается работоспособным для приема и обработки сообщений с данными. В таком варианте реализации второй буферный регистр 84 сообщения выполнен с возможностью сохранения переформатированных принятых сообщений с данными в последовательном порядке, в котором они были первоначально приняты входным блоком 78 и обработаны унифицирующим блоком 80. Буферизованные переформатированные сообщения с данными впоследствии передаются из второго буферного регистра 84 сообщений в управляющее устройство 68, когда оно будет возвращено в работоспособное состояние.
[0082] На ФИГ. 5 показана более подробная схема блока 72 диспетчера состояния согласно одному варианту реализации настоящего изобретения. Блок 72 диспетчера состояния содержит гибкую процессорную архитектуру. Например, множество процессоров 86 включены параллельно, работой которых управляет управляющее устройство 88 диспетчера состояния. Сообщения о состоянии актива принимаются от коммуникационного блока 66 посредством управляющего устройства 68 в управляющее устройство 88 диспетчера состояния. Управляющее устройство 88 диспетчера состояния выполнено с возможностью управления необходимыми обрабатывающими ресурсами и распределения необходимых обрабатывающих ресурсов для обработки переформатированных сообщений с данными о состоянии актива. В частности, управляющее устройство 88 диспетчера состояния определяет, какой из множества процессоров 86 доступен для использования при обработке принятого переформатированного сообщения о состоянии, и передает переформатированное сообщение о состоянии следующему определенному как доступный процессору 86. Каждый из множества процессоров 86 выполнен с возможностью обработки принятого переформатированного сообщения с данными о состоянии актива и генерирования инструкции на обновление базы данных для исполнения в зеркальной базе 74 данных активов для обновления измененного электронного балансового отчета 76 пользователя последней информацией о состоянии актива. Параллельная архитектура процессоров обеспечивает возможность изменения вычислительной мощности блока 72 диспетчера состояния в зависимости от объема и требований к обработке переформатированных сообщений о состоянии. Управляющее устройство 88 диспетчера состояния выполнено с возможностью определения количества процессоров 86, необходимого для обработки принятых переформатированных сообщений о состоянии. Например, это количество может быть определено путем вычисления, является ли скорость, с которой принимаются сообщения о состоянии, больше, чем скорость, с которой множество процессоров могут обработать эти сообщения, определенная на основании объема выходных данных процессора. Если скорость, с которой принимаются сообщения о состоянии, больше, чем скорость, с которой процессоры передают выходные данные в зеркальную базу 50 данных активов или электронные инструкции для обновления балансового отчета 76, то это указывает, что в процессорах 86 возникло "узкое место", и требуются дополнительные обрабатывающие ресурсы. Управляющее устройство 88 диспетчера состояния выполнено с возможностью определения наличия "узкого места" и, в зависимости от результатов этого определения, подключения дополнительных процессоров до тех пор, пока скорость, с которой принимаются сообщения, не будет равна или меньше, чем скорость, с которой множество процессоров 86 генерируют и выводят инструкции для исполнения зеркальной базой 74 данных активов. Управляющее устройство 88 диспетчера состояния также выполнено с возможностью передачи принятых сообщений с данными о состоянии актива множеству процессоров 86 в последовательном порядке, в котором они были приняты, на основании соответствующей отметки даты и времени. Иными словами, сообщения о состоянии, которые были приняты первыми, как определено на основании их соответствующей отметки даты и времени управляющим устройством 88 диспетчера состояния, передаются свободным процессорам для обработки перед принятыми позже сообщениями о состоянии. Путем изменения (подключения или отключения) количества используемых процессоров 86 на основании объема принятых сообщений о состоянии актива управляющее устройство 88 диспетчера состояния может обеспечить отсутствие "узких мест" в трафике данных и обработку принятых сообщений о состоянии в режиме реального времени.
[0083] Генерируемые инструкции для обновления базы данных также содержат информацию об отметке даты и времени соответствующего сообщения с данными о состоянии актива. Генерируемые инструкции для обновления базы данных наряду с информацией об отметке даты и времени передаются от процессоров 86 в буферный регистр 90 очереди инструкций, в котором инструкции последовательно упорядочены на основании их соответствующих отметок даты и времени. Затем, инструкции для обновления базы данных передаются из буферного регистра 90 очереди инструкций в зеркальную базу 50 данных активов посредством управляющего устройства 68. После приема в зеркальную базу 74 данных активов инструкции обрабатывают, и соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя обновляют для отражения современных актуальных состояний актива. Согласно дополнительным вариантам реализации инструкции для обновления базы данных могут быть переданы непосредственно в зеркальную базу 50 данных активов без первой маршрутизации инструкций посредством управляющего устройства 68.
[0084] На ФИГ. 6 схематически показаны функциональные компоненты блока 70 инвентаризационного диспетчера согласно одному варианту реализации настоящего изобретения. Блок 70 инвентаризационного диспетчера содержит управляющее устройство 92 инвентаризационного диспетчера, генератор 94 инструкций доступного актива и базу 96 данных предпочтений. Управляющее устройство 92 инвентаризационного диспетчера выполнено с возможностью связи с управляющим устройством 68 системы управления обеспечением сделок. Генератор 94 инструкций доступного актива определяет, какие активы являются доступными для использования в последующем действии, таком как сделка РЕПО, и генерирует инструкции для исполнения зеркальной базой 50 данных активов для формирования квалификационного поднабора доступных активов для каждого пользователя. База 96 данных предпочтений содержит определяемые пользователем характеристики актива, которые определяют, какие активы квалифицируются как подходящие для включения в квалификационный поднабор доступных активов. Кроме того, база 96 данных предпочтений используется генератором 94 инструкций доступного актива для определения, какие активы, содержащиеся в соответствующем электронном балансовом отчете 76 пользователя, квалифицированы как подходящие для включения в квалификационный поднабор доступных активов.
[0085] Как указано выше, предпочтения пользователя определены пользователем во время первоначального процесса регистрации, который подробно описан ниже. База 96 данных предпочтений также может определять, как часто генератор 94 инструкций доступного актива генерирует и обновляет поднабор доступных активов. Это может быть задано пользователем во время процесса первоначальной регистрации. Например, как указано выше, согласно некоторым вариантам реализации квалификационный поднабор доступных активов может обновляться ежедневно при закрытии рынка или согласно другому варианту реализации может обновляться всякий раз, когда сообщения о состоянии актива принимаются коммуникационным блоком 66. Предпочтения, содержащиеся в базе данных предпочтений, также могут формировать другие правила для определения доступных активов, подробно описанные ниже. После идентификации доступных активов генератор 94 инструкций доступного актива генерирует сообщение с инструкцией и передает его в зеркальную базу 50 данных активов посредством управляющего устройства 68 системы управления обеспечением сделок. Затем, сообщение с инструкцией исполняется зеркальной базой 50 данных активов, и соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя обновляется для выделения текущего квалификационного поднабора доступных активов.
[0086] Пример процесса 100 регистрации описан ниже со ссылкой на ФИГ. 7. На ФИГ. 7 показана блок-схема процесса, которая включает различные этапы, реализующие процесс 100 первоначальной регистрации. Диаграмма процесса, показанного на ФИГ. 7, также описана со ссылкой на схему системы, показанную на ФИГ. 2.
[0087] Согласно некоторым вариантам реализации перед тем, как пользователь хранилища 44, 46 ресурсов может пользоваться функциональными средствами системы 42 управления обеспечением сделок, соответствующее хранилище 44, 46 ресурсов регистрируется в системе 42 управления обеспечением сделок. После этого конкретный пользователь регистрируется в системе 42 управления обеспечением сделок. Регистрация хранилища ресурсов инициирована соответствующим хранилищем 44, 46 ресурсов путем передачи запроса на обслуживание к системе 42 управления обеспечением сделок. На этапе 101 запрос на обслуживание принимается системой 42 управления обеспечением сделок. Запрос на обслуживание принимается коммуникационным блоком 66 и, в частности, входным блоком 78. Запрос на обслуживание передается посредством управляющего устройства 68 в обход унифицирующего блока 80 и буферного регистра 84 сообщений при условии, что данный запрос не относится к сообщению о состоянии актива и также не содержит ссылку на существующую учетную запись, содержащуюся в зеркальной базе 50 данных активов, или номер отчета в хранилище ресурсов, относящийся к существующей зеркальной учетной записи пользователя базы данных активов, такой как существующий электронный балансовый отчет 76 пользователя. В этом отношении, согласно некоторым вариантам реализации сообщения о состоянии актива содержат идентификатор зеркальной базы данных активов, такой как номер отчета в зеркальной базе данных активов пользователя, который позволяет блоку 72 диспетчера состояния идентифицировать соответствующую учетную запись в зеркальной базе данных активов пользователя и, в частности, соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя. Согласно другому варианту реализации соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя может быть идентифицирован на основании учетной записи в хранилище активов пользователя, например, номера банковского счета пользователя. В таких вариантах реализации электронный балансовый отчет 76 пользователя связан с соответствующей учетной записью в хранилище активов.
[0088] Управляющее устройство 68 обрабатывает принятый запрос на обслуживание и на этапе 102 определяет, зарегистрировано ли хранилище 44 ресурсов, передающее запрос на обслуживание, предварительно в системе 42 управления обеспечением сделок. Если хранилище 44 ресурсов предварительно зарегистрировано в системе 42 управления обеспечением сделок, управление способом переходит к Этапу 105, на котором генерируют учетную запись пользователя. В противном случае, если на этапе 102 определено, что хранилище 44 ресурсов еще не зарегистрировано в системе 42 управления обеспечением сделок, система 42 управления обеспечением сделок на этапе 103 передает соответствующему хранилищу 44, 46 ресурсов запрос о глобальных параметрах конфигурации наряду с запросом списка необходимых данных. Глобальные параметры конфигурации относятся к параметрам, которые регулируют взаимодействие между системой 42 управления обеспечением сделок и соответствующим хранилищем 44, 46 ресурсов. Глобальные индивидуализирующие параметры касаются всех пользователей, имеющих учетные записи в соответствующем хранилище 44, 46 ресурсов. Например, если хранилище ресурсов 44 имеет конкретные требования к формату сообщений, которые должны быть внесены в соответствующую учетную запись для обеспечения эффективного обмена данными с системой 42 управления обеспечением сделок, подробности таких требований к формату данных могут быть определены в глобальных индивидуализирующих параметрах.
[0089] Запрос списка необходимых данных, который также передается на этапе 103 к хранилищу 44 ресурсов, определяет минимальные данные, требуемые системой 42 управления обеспечением сделок. Например, номер счета пользователя согласно некоторым вариантам реализации может являться существенным требованием к данным, без соблюдения которого система 42 управления обеспечением сделок не сможет обеспечить необходимые услуги. Кроме того, тип информации об активе, запрошенной системой 42 управления обеспечением сделок, также может быть изложен в списке необходимых данных. Список необходимых данных определяет минимальные данные, требуемые системой 42 управления обеспечением сделок, для предоставления необходимых функциональных средств. Этот список включает краткое описание минимальной необходимой информации об учетной записи в хранилище активов и/или ресурсов, требующейся для обеспечения возможности создания блоком 72 диспетчера состояния зеркального отображения конкретных активов пользователя (например, электронного балансового отчета 76 пользователя), и минимальной информации об активе, запрошенной блоком 70 инвентаризационного диспетчера, для определения, которые активы квалифицируются как подходящие для включения в поднабор доступных активов. Конкретные подробности минимальных необходимых данных изменяются в различных вариантах реализации.
[0090] Согласно некоторым вариантам реализации процесс регистрации хранилища ресурсов может включать выбор соответствующих глобальных индивидуализирующих параметров из электронной формы. Электронная форма, может быть заполнена представителем соответствующего хранилища 44 ресурсов с использованием терминала вычислительной машины. Данный процесс, включает, например, выбор глобальных индивидуализирующих параметров, которые являются применимыми и/или необходимыми для соответствующего хранилища ресурсов в его будущих взаимодействиях с системой 42 управления обеспечением сделок.
[0091] Согласно некоторым вариантам реализации индивидуализирующие параметры также могут определять объем и содержание сообщений с данными, которые будут переданы из хранилища 44 ресурсов в систему 42 управления обеспечением сделок. Например, это может относиться к типу сообщений системы SWIFT, принятых конкретным хранилищем 44 ресурсов, которые будут переданы системе 42 управления обеспечением сделок. Схожим образом, если хранилище 44, 46 ресурсов реализует конкретные типы индивидуализирующего процесса в пределах срока расчета по активам, подробности этих процессов могут быть переданы системе 42 управления обеспечением сделок. Информация о процессах индивидуализации в пределах срока действия актива при некоторых обстоятельствах может быть предпочтительной. Например, эта информация также может быть использована для предоставления системе 42 управления обеспечением сделок возможности определять состояние актива. Эта информация, в частности, является предпочтительной, если сообщения об обновлении состояния актива приняты не в хронологическом порядке. В частности, информация о сроке расчета по активу может быть использована системой 42 управления обеспечением сделок для определения, к какой части срока действия процесса расчета по активу относятся сообщения об обновлении, и, таким образом, позволяет логически восстановить правильный хронологический порядок, в котором должны быть обработаны принятые сообщения.
[0092] Согласно некоторым вариантам реализации с использованием глобальных индивидуализирующих параметров также могут быть определены правила использования. Например, как обрабатываются частичные инструкции о платежах. Согласно некоторым вариантам реализации система 42 управления обеспечением сделок может быть проинструктирована для обеспечения гарантий того, чтобы была зарезервирована полная стоимость погашения для последующего расчета по активам.
[0093] Согласно некоторым вариантам реализации глобальные индивидуализирующие параметры также определяют, должны ли активы быть перемещены только при платеже или независимо от платежа. Например, если блок 72 диспетчера состояния принимает сообщение с данными, указывающее, что конкретные активы пользователя должны быть переданы другому третьему лицу, индивидуализирующие параметры могут определять, следует ли активы с измененным состоянием помечать как зарезервированные и, таким образом, недоступные после получения сообщения о подтверждении транзакции от третьего лица, или должно ли подтверждение транзакции содержать подтверждение того, что третьим лицом зарезервированы соответствующие фонды для транзакции, прежде чем активы с измененным состоянием будут отмечены как недоступные.
[0094] Согласно некоторым вариантам реализации глобальные индивидуализирующие параметры также определяют минимальную частоту, с которой блок 72 диспетчера состояния может определять состояние активов пользователя. Например, глобальные индивидуализирующие параметры могут указывать, что блок 72 диспетчера состояния должен выполнить обзор состояния актива дважды в сутки или непрерывно в ответ на прием сообщений о состоянии актива от хранилища 44, 46 ресурсов. Конкретная частота, с которой блок 72 диспетчера состояния работает и определяет пригодность актива, дополнительно настраивается каждым пользователем, при условии того, что любая выполненная пользователем индивидуализация является совместимой с глобальными индивидуализирующими параметрами, выбранными соответствующим хранилищем 44, 46 ресурсов. В этом отношении, глобальные индивидуализирующие параметры задают пороги, в пределах которых разрешена дополнительная пользовательская индивидуализация.
[0095] Схожим образом, согласно некоторым вариантам реализации глобальные индивидуализирующие параметры также определяют минимальную частоту, с которой блок 70 инвентаризационного диспетчера может определять и идентифицировать квалификационные активы и поддерживать квалификационный поднабор доступных активов. Конкретная частота, с которой может работать блок 70 инвентаризационного диспетчера, может быть дополнительно индивидуализирована каждым пользователем.
[0096] Согласно некоторым вариантам реализации глобальные индивидуализирующие параметры также формируют правила вычисления, которые определяют, сколько времени должно быть выделено на определение состояния актива. Например, глобальные индивидуализирующие параметры могут определять, в течение какого периода времени блок 72 диспетчера состояния и/или блок 70 инвентаризационного диспетчера должен определить состояние/доступность актива. Если продажа актива запланирована через два дня, и глобальные индивидуализирующие параметры указывают, что состояние актива должно быть определено в течение двух следующих дней, блок 72 диспетчера состояния обновляет зеркальную базу 50 данных активов и, в частности, соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя для свидетельства, что актив больше не доступен для данного пользователя. Схожим образом, если пользователь приобрел новый актив, и расчеты согласно плану будут завершены в течение двух дней, блок 72 диспетчера состояния обновляет электронный балансовый отчет 76 пользователя с использованием недавно полученного актива, не смотря на то, что расчеты все еще не завершены. Затем, блок 70 инвентаризационного диспетчера определяет, доступен ли недавно добавленный актив для использования в каких-либо последующих транзакциях. В таких вариантах реализации глобальные индивидуализирующие параметры эффективно определяют, можно ли актив с измененным состоянием рассматривать как уже содержащийся в списке активов пользователя для целей системы 42 управления обеспечением сделок. Иными словами, в зависимости от выбранных глобальных индивидуализирующих параметров, блок 72 диспетчера состояния может быть выполнен с возможностью прогнозирования будущей доступности актива на основании текущего состояния актива и известных будущих обязательств. В свою очередь, блок 70 инвентаризационного диспетчера может определять, какие активы квалифицируются как подходящие для включения в квалификационный поднабор доступных активов, на основании предсказанных будущих состояний доступности актива.
[0097] Согласно некоторым вариантам реализации глобальные индивидуализирующие параметры также определяют критерии правомочности актива. Например, каждое хранилище 44, 46 ресурсов может определять, активы каких типов наделены правомочностью на использование системой 42 управления обеспечением сделок. В дополнение к данному или согласно другому варианту реализации каждое хранилище 44, 46 ресурсов может определять характеристики активов, которые наделены правомочностью на использование системой 42 управления обеспечением сделок. Критерии правомочности актива могут быть дополнительно настроены каждым пользователем. В этом отношении, определенные хранилищем ресурсов критерии правомочности актива задают пороговые условия, которым должны удовлетворять все активы, инвентаризованные системой 42 управления обеспечением сделок. Для этого предусмотрена дополнительная индивидуализация пользователем критериев правомочности актива.
[0098] Как показано на ФИГ. 7, глобальные параметры конфигурации, принятые от хранилища ресурсов 44, сохраняют на этапе 104 в зеркальной базе 50 данных активов. Все созданные после этого учетные записи пользователя, относящиеся к конкретному хранилищу 44, 46 ресурсов, должны соответствовать глобальным параметрам конфигурации, принятым от соответствующего хранилища 44, 46 ресурсов. Хранение глобальных параметров конфигурации в зеркальной базе 50 данных активов позволяет управляющему устройству 68 обеспечивать соответствие принятым глобальным параметрам конфигурации. Такой подход эффективно завершает процесс регистрации хранилища ресурсов, и все оставшиеся этапы относятся к регистрации пользователя и генерации учетной записи (например, генерации электронного балансового отчета).
[0099] На этапе 105 генерируют учетную запись пользователя. Эта учетная запись сохраняется в зеркальной базе 50 данных активов и связывается с глобальными параметрами конфигурации конкретного хранилища 44, 46 ресурсов, к которому относится данная учетная запись. Когда учетную запись пользователя связывают с множеством хранилищ 44, 46 ресурсов, данная учетная запись пользователя оказывается связанной с глобальными параметрами конфигурации всех зарегистрированных хранилищ ресурсов.
[00100] Учетную запись пользователя конфигурируют на этапе 106 в соответствии с глобальными параметрами конфигурации всех зарегистрированных хранилищ ресурсов, с которыми связана данная учетная запись.
[00101] На этапе 107 выпускают запрос о параметрах конфигурации пользователя. Параметры конфигурации пользователя предоставляют пользователю возможность дополнительной настройки ранее предоставленных глобальных параметров конфигурации и, таким образом, дополнительного усовершенствования обслуживания, оказанного системой 42 управления обеспечением сделок конкретному пользователю. Допускается дополнительная пользовательская индивидуализация, если такая индивидуализация является совместимой с ранее предоставленными глобальными индивидуализирующими параметрами. Например, пользователь может дополнительно настроить критерии правомочности актива, которые могут содержать определение величины минимальной оставленной стоимости (MTBL). Величина минимальной оставленной стоимости относится к минимальной стоимости актива, который всегда должен оставаться в учетной записи пользователя. Величина минимальной оставленной стоимости в некоторых вариантах реализации может быть связана с категорией актива, вместо конкретного актива, и в этом случае минимальная оставленная стоимость определяет минимальную комбинированную стоимость всех активов, которые должны оставаться в учетной записи пользователя. Схожим образом, пользователь может определить величину максимальной предоставленной стоимости (MTBS), которая относится к максимальной стоимости любого актива, который пользователь готов предоставить для использования в последующей транзакции. Параметры минимальной оставленной стоимости и максимальной предоставленной стоимости являются важными для блока 70 инвентаризационного диспетчера и регулируют работу блока 70 инвентаризационного диспетчера. Индивидуализирующие параметры, которые влияют на работу блока 70 инвентаризационного диспетчера, сохранены в базе 96 данных предпочтений.
[00102] Пользователь также может определить последовательность залогового обеспечения, которая определяет последовательность, в которой блок 70 инвентаризационного диспетчера делает активы доступными для последующих транзакций. Например, последовательность залогового обеспечения определяет последовательность, в которой активы могут быть сделаны доступными, на основании типа актива (например, закладов, долговых обязательств, ценных бумаг). Последовательность залогового обеспечения предпочтительно сохранена в базе 96 данных предпочтений в блоке 70 инвентаризационного диспетчера. Последовательность залогового обеспечения определяет порядок, в котором активы выбираются из поднабора доступных активов поисковой машиной 64 залогообразования для очередной сделки РЕПО.
[00103] Однако, в целях настоящего изобретения предусмотрены дополнительные типы параметров пользовательского конфигурирования, предоставляющие пользователю возможность индивидуализировать любой параметр, который влияет на работу системы 42 управления обеспечением сделок и, в частности, на работу блока 72 диспетчера состояния и/или блока 70 инвентаризационного диспетчера.
[00104] После приема пользовательских конфигурационных параметров на этапе 108 конфигурируют соответствующим образом блок 70 инвентаризационного диспетчера и блок 72 диспетчера состояния. Будущая работа блока 72 диспетчера состояния или блока 70 инвентаризационного диспетчера определяется глобальными параметрами конфигурации и пользовательскими параметрами конфигурации, связанными с конкретной учетной записью пользователя (например, конкретным электронным балансовым отчетом 76).
[00105] На этапе 109 система 42 управления обеспечением сделок принимает информацию об учетной записи пользователя в хранилище ресурсов. Затем, на этапе 110 принятую информацию об учетной записи пользователя в хранилище ресурсов коррелируют с учетной записью в зеркальной базе данных активов пользователя и/или в случае необходимости с конкретным электронным балансовым отчетом 76 пользователя. Одна или большее количество учетных записей в хранилище ресурсов могут быть связаны с каждым электронным балансовым отчетом 76 пользователя. Коррелирование каждого электронного балансового отчета 76 по меньшей мере с одной учетной записью в хранилище ресурсов улучшает функциональность блока 72 диспетчера состояния, поскольку инструкции о платеже, изданные хранилищами ресурсов, легко ассоциируются с соответствующим электронным балансовым отчетом 76, представленным в зеркальной базе 50 данных активов. Таким образом, всякий раз, когда хранилище 44, 46 ресурсов пересылает копию инструкции о платеже, которая содержит соответствующий номер учетной записи в хранилище ресурсов пользователя, в систему 42 управления обеспечением сделок для обработки, соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя легко идентифицируется и обновляется блоком 72 диспетчера состояния на основании информации об учетной записи в хранилище ресурсов, представленной в инструкциях о платеже. Предпочтительно это означает, что после регистрации соответствующего хранилища ресурсов 44 и соответствующего пользователя в системе 42 управления обеспечением сделок хранилищу ресурсов 44 не требуется дополнительное модифицирование его существующих процедур для эффективного обмена данными с системой 42 управления обеспечением сделок и обеспечения возможности предоставления системой 42 управления обеспечением сделок достаточной информации для идентифицирования соответствующего электронного балансового отчета 76 пользователя, а также для поддерживания обновленного образа активов пользователя.
[00106] Во время процедуры первоначальной регистрации после коррелирования на этапе 110 информации об учетной записи пользователя в хранилище ресурсов с учетной записью пользователя в системе управления обеспечением сделок может быть сгенерировано зеркальное отображение активов пользователя, например, может быть сгенерировано содержание электронного балансового отчета 76 пользователя. Один способ, которым это может быть достигнуто, состоит в том, что система 42 управления обеспечением сделок запрашивает копию текущей электронной выписки о финансовом положении пользователя у одного или большего количества соответствующих хранилищ 44, 46 ресурсов. На этапе 111 принимают одну или большее количество электронных выписок, и их содержание сохраняют в зеркальной базе 50 данных активов, причем для заполнения электронного балансового отчета 76 пользователя используют соответствующую информацию. Затем, блок 72 диспетчера состояния обновляет и изменяет содержание электронного балансового отчета 76 после получения сообщений о состоянии актива для обеспечения современного и точного текущего отражения состояний активов пользователя.
[00107] На этапе 112 принимают пользовательские предпочтения инвентаризационного диспетчера и сохраняют в базе 96 данных предпочтений инвентаризационного диспетчера. Пользователь может выбрать предпочтения инвентаризационного диспетчера на функционально подключенном терминале 62 пользователя. Выбранные предпочтения передают системе 42 управления обеспечением сделок посредством совместной коммуникационной сети 60. Сохраненные предпочтения инвентаризационного диспетчера определяют характеристики, которым должны удовлетворять активы для их квалифицирования в качестве подходящих для включения в квалификационный поднабор доступных активов, генерируемый блоком 70 инвентаризационного диспетчера.
[00108] Во время процесса первоначальной регистрации после приема пользовательских предпочтений инвентаризационного диспетчера блок 70 инвентаризационного диспетчера на этапе 113 выполняет дополнительную имитационную обработку с генерированием первоначального квалификационного поднабора доступных активов, которые удовлетворяют сформулированным пользователем предпочтениям инвентаризационного диспетчера. Результатом имитационной обработки, а именно, первоначально генерируемый поднабор, представляют пользователю на терминале 62 пользователя. На этапе 114 запрашивают подтверждение того, что результат является приемлемым. Если результаты не являются приемлемыми, этапы 112-114 повторяют до тех пор, пока пользователь не будет удовлетворен сгенерированным квалификационным поднабором доступных активов. На этапе 115 обновляют зеркальную базу данных активов и, в частности, электронный балансовый отчет 76 пользователя с использованием результатов запроса блока 70 инвентаризационного диспетчера после того, как пользователь подтвердит, что результаты являются удовлетворительными. Иными словами, электронный балансовый отчет 76 пользователя обновляют с использованием поднабора активов пользователя, которые удовлетворяют предоставленным пользователем предпочтениям инвентаризационного диспетчера.
[00109] На этапе 116 процесс 100 регистрации завершается, и система 42 управления обеспечением сделок непрерывно отслеживает перемещение состояния актива (например, обновления состояния актива), в то время как блок 70 инвентаризационного диспетчера поддерживает поднабор доступных активов в обновленном состоянии. Следует понимать, что этапы 113 и 114 являются дополнительными этапами, т.е. в некоторых вариантах реализации имитационную обработку не выполняют, а вместо этого блок 70 инвентаризационного диспетчера генерирует квалификационный поднабор доступных активов непосредственно на основании принятых предпочтений инвентаризационного диспетчера.
[00110] После конфигурирования зеркальной базы 50 данных активов с использованием электронного балансового отчета 76 пользователя и сохранения предпочтений инвентаризационного диспетчера в базе 96 данных предпочтений блока инвентаризационного диспетчера система 42 управления обеспечением сделок готова принимать сообщения с данными о состоянии актива и обслуживать электронный балансовый отчет 76 пользователя, а также поддерживать его в обновленном состоянии, в дополнение к поддерживанию в обновленном состоянии квалификационного поднабора доступных активов.
[00111] На ФИГ. 8 показана блок-схема процесса 118 обновления состояния и инвентаризации. На чертеже показано, как система 42 управления обеспечением сделок поддерживает зеркальную базу 74 данных активов и квалификационный поднабор доступных активов в обновленном состоянии. На этапе 120 коммуникационный блок 66 принимает сообщение о состоянии актива от хранилища ресурсов, такого как хранилище 44 ресурсов, показанное на ФИГ. 2. Как указано выше, в предпочтительных вариантах реализации сообщение о состоянии актива может относиться к копии сообщения с инструкцией о расчетах по активам. Например, в иллюстративных целях, может быть рассмотрен актив, такой как ценная бумага, передаваемая от первого пользователя, имеющего учетную запись в первом хранилище 44 ресурсов, второму пользователю, имеющему учетную запись во втором хранилище 46 ресурсов, в обмен на перечисление соответствующей оплаты. После получения оплаты первое хранилище 44 ресурсов генерирует инструкции о платеже с распоряжением расчетному центру по сделкам с ценными бумагами (не показан на ФИГ. 2) передать документ о праве собственности на рассматриваемую ценную бумагу второму пользователю, имеющему учетную запись во втором хранилище 46 ресурсов. Предпочтительно генерируются две копии инструкции о расчете по ценным бумагам, причем первую копию передают соответствующему расчетному центру по сделкам с ценными бумагами, и вторую копию инструкции о платеже передают системе 42 управления обеспечением сделок.
[00112] Согласно другому варианту реализации, вместо передачи инструкций о платеже, системе 42 управления обеспечением сделок передают квитанцию, подтверждающую проведение транзакции, сгенерированную соответствующим расчетным центром по сделкам с ценными бумагами. Следует отметить, что расчетный центр по сделкам с ценными бумагами генерирует квитанцию, подтверждающую проведение транзакции, для обеих сторон, участвующих в сделке. Иными словами, квитанция, подтверждающая проведение транзакции, генерируется для первого 44 хранилища ресурсов и подтверждает, что право собственности на соответствующую ценную бумагу передано второму пользователю, имеющему учетную запись во втором хранилище 46 ресурсов. Схожим образом, квитанция также генерируется для второго хранилища 46 ресурсов и подтверждает, что право собственности на ценную бумагу передано второму пользователю, в результате чего второе хранилище 46 ресурсов обновляется переданным активом. Копия квитанции, подтверждающей проведение транзакции, может быть передана на этапе 120, как показано на ФИГ. 8, системе 42 управления обеспечением сделок, а также первому или второму хранилищами 44, 46 ресурсов.
[00113] Для целей настоящего изобретения не важно, какие из вышеуказанных описанных вариантов используются в конкретном случае; достаточно того, что оба варианта снабжают систему 42 управления обеспечением сделок информацией о состоянии рассматриваемого актива. Сообщение о состоянии актива принимается на этапе 120 коммуникационным блоком 66 и, в частности, входным блоком 78. Сообщение о состоянии передают унифицирующему блоку 80, в котором на этапе 121 в случае необходимости формат сообщения исправляют в формат, который может быть легко обработан блоком 72 диспетчера состояния. После исправления отформатированное сообщение передают управляющему устройству 68, которое пересылает отформатированное сообщение о состоянии блоку 72 диспетчера состояния и, в частности управляющему устройству 88 диспетчера состояния. Управляющее устройство 88 диспетчера состояния пересылает отформатированное сообщение очередному доступному процессору 86 для обработки. На этапе 122 отформатированное сообщение обрабатывают доступным процессором 86 для генерирования на этапе 123 инструкции об обновлении для обработки зеркальной базы 74 данных активов. Инструкцию об обновлении передают буферному регистру 90 очереди инструкций перед тем, чтобы передать управляющему устройству 68.
[00114] Управляющее устройство 68 исполняет инструкцию на обновление и обновляет на этапе 124 соответствующую учетную запись пользователя в зеркальной базе 74 данных активов соответствующим образом. Согласно предпочтительным вариантам реализации на этапе 124 соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя обновляют в соответствии с инструкцией на обновление.
[00115] Параллельно или позже блок 70 инвентаризационного диспетчера и, в частности управляющее устройство 92 инвентаризационного диспетчера запрашивает соответствующую учетную запись в зеркальной базе данных активов пользователя или, в зависимости от обстоятельств, соответствующий электронный балансовый отчет 76 пользователя для определения на этапе 125 доступных активов, которые удовлетворяют предоставленным пользователем предпочтениям инвентаризационного диспетчера. Согласно некоторым вариантам реализации управляющее устройство 92 инвентаризационного диспетчера ограничивает запрос обновленным активом. Иными словами, управляющее устройство 92 инвентаризационного диспетчера определяет, соответствует ли обновленное состояние актива определяемым пользователем предпочтениям инвентаризационного диспетчера. Если обновленное состояние соответствует, актив маркируют как включенный в квалификационный поднабор активов, и на этапе 126 поднабор активов обновляют соответствующим образом. В противном случае поднабор не изменяют.
[00116] Система 42 управления обеспечением сделок на этапе 127 определяет, имеются ли другие сообщения о состоянии, оставшиеся необработанными. В частности, система определяет, присутствуют ли очередные сообщения о состоянии во втором буферном регистре 84 сообщений в коммуникационном блоке, или остались ли другие инструкции зеркальной базы данных активов в буферном регистре 90 очереди инструкций в диспетчере состояний. Если имеются другие сообщения, то этапы 122-127 повторяют до тех пор, пока не будут обработаны все сообщения, в противном случае на этапе 128 процесс 118 завершается.
[00117] Согласно дополнительным вариантам реализации изменяемая архитектура процессора блока 72 диспетчера состояния может быть реализована в форме программного обеспечения. Например, блок 72 диспетчера состояния может содержать одиночный процессор, выполненный с возможностью параллельного исполнения множества процессов ядра. На основании объема входящих сообщений с данными об обновлении состояния процессор может определять количество процессов ядра, необходимых для обработки входящих сообщений с данными об обновлении состояния в режиме реального времени.
[00118] Варианты реализации настоящего изобретения также могут быть рассмотрены в отношении распространения на реализуемый с использованием компьютера способ повышения эффективности работы электронной поисковой машины залогообразования, которая использует активы, распределенные между одним или большим количеством удаленно расположенных хранилищ активов, включающий этапы, согласно которым: выбирают из базы данных записей активов удаленно расположенных активов залогодателя поднабор записей активов, имеющий характеристики актива, которые удовлетворяют одному или большему количеству заданных пороговых критериев залогодателя, и ограничивают принимаемые результаты поиска записями активов залогодателя, которые соответствуют запросу залогополучателя к поднабору записей активов залогодателя.
[00119] Способ дополнительно может включать этапы, согласно которым: принимают сообщение с данными от одного или большего количества удаленно расположенных хранилищ активов, содержащее обновленную информацию о состоянии, связанную с одной или большим количеством записей активов, и обновляют одну или большее количество записей активов, к которым относится принятое сообщение с данными, с использованием обновленной информации о состоянии актива.
[00120] Этап обновления может быть выполнен после получения каждого сообщения с данными или согласно другому варианту реализации после истечения заданного периода времени.
[00121] Следует понимать, что описанные выше варианты реализации являются только примерами, и для специалистов очевидно, что в описанных выше примерах могут быть сделаны множество модификаций без отступления от принципа и объема защиты настоящего изобретения, определенного в пунктах приложенной формулы. В частности, следует понимать, что любая комбинация описанных в настоящей заявке вариантов реализации и/или пунктов приложенной формулы находятся в пределах объема защиты настоящего изобретения.