Базельский комитет увидел свет в конце тоннеля

Генеральный секретарь Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) Уильям Коэн заявил, что большая часть задач, поставленных после кризиса 2008 года регуляторами перед крупнейшими банками мира, успешно выполнена. Эксперты отмечают, что крупнейшие банки мира нарастили дополнительно почти $0,5 трлн капитала по сравнению с докризисным периодом.

В интервью The Financial Times генеральный секретарь БКБН Уильям Коэн сообщил: «Теперь мы видим свет в конце тоннеля. Проделана бoльшая часть работы, и похоже, что мы приближаемся к финишу».

Наблюдатели отмечают, что объем работы, проделанной банками после кризиса 2008 года, является беспрецедентным. Как известно, кризис ликвидности, вызванный обвалом рынка американской ипотеки, привел в 2008 году к банкротству многих крупных финансовых компаний и поставил под угрозу дальнейшее существование всей мировой финансовой системы. Осенью 2008 года регуляторы многих стран мира были вынуждены принимать срочные меры по спасению своих банков и других финансовых компаний, тем не менее экономика многих стран оказалась серьезно подорванной в результате обвала на рынках и резкого сокращения заемных средств на рынках. Уже тогда БКБН рекомендовал банкам, играющим существенную роль на международных рынках капитала, в основном банкам из развитых западных стран, которые серьезно пострадали от кризиса, существенно увеличить объем высоколиквидного капитала. Идея регуляторов, получившая условное название «Базель-3», заключается в том, что банки должны обеспечить нормальное финансирование своих клиентов в случае перебоев в работе мировых финансовых рынков примерно в течение месяца. По подсчетам аналитиков Citi, только десять крупнейших банков мира увеличили свой капитал по сравнению с 2007 годом на $470 млрд.

В начале марта БКБН сообщил, что все крупнейшие банки, системно значимые для мировой финансовой системы, отвечают новым, более строгим требованиям («Базель-3») по достаточности капитала первого уровня. Издание отмечает, что на прошлой неделе аналитик Morgan Stanley Хю ван Стенис заявил, что его компания выполнила примерно 80–90% задач, поставленных регуляторами.

При этом базельский комитет отмечает, что банкам еще нужно проделать определенную работу по укреплению запасов ликвидности (liquid coverage ratio — LCR) и снижению доли высокорисковых активов на своем балансе (risk weighted assets — RWA). По словам господин Коэна, в настоящее время его ведомство ведет успешные переговоры с банками по введению более гибкой системы учета высокорисковых активов и их отношению к более надежным активам. Регулятор отмечает, что в этой области остались лишь некоторые «технические моменты», но к концу года они должны достичь компромисса с банками. Что же касается LCR, то нарастить запасы ликвидности в соответствии с требованиями «Базеля-3» банки должны к 2019 году, и, с учетом того что банкам уже удалось сделать в этом направлении, эксперты считают, что финансисты уложатся в сроки.

Как Базельский комитет сделает банки более независимыми от рейтинговых агентств

В конце 2014 года Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал предложения по введению в банках фиксированного минимума капитала для расчета кредитных рисков. Регуляторы считают, что единая система оценки капитала и активов для расчета этого минимума сократит зависимость банков от рейтинговых агентств и повысит предсказуемость мировой финансовой системы. Читайте подробнее