Направления повышения доверия в банковском секторе и развития системы страхования банковских вкладов граждан в России

БАНКИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ГРАЖДАН В РОССИИ

И.В. Дмитриев

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.

В статье рассматривается актуальные вопросы, связанные с изменениями, происходящими в банковском секторе России, вызванные существенным сокращением количества действующих кредитных организаций, интенсивным отзывом лицензий на банковскую деятельность у кредитных организаций Банком России. По мнению автора, в этой связи возникает ряд проблем, связанных с достаточностью сети действующих кредитных организаций, с потребностями обеспечения экономического роста, формированием здоровой конкурентной среды, достаточностью средств Фонда страхования вкладов для обеспечения гарантий вкладчикам в случае банкротства банков. В статье рассматриваются последние тенденции страхования депозитов в странах ЕЭС и США. С учётом выявленных тенденций анализируются проблемы функционирования системы страхования вкладов граждан в российских коммерческих банках. К числу таких проблем отнесены: недостаточный объём страхового покрытия; концентрация вкладов преимущественно в крупных банках, являющихся с одной стороны, носителями системного риска, с другой—в капиталахэтих банков участвует государство; ограниченный набор функций Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ряд других. С учётом проведённого анализа и оценки действующей системы страхования вкладов предложено: разработать механизм преодоления «морального» риска; повысить финансовую грамотность населения, принимая во внимание активность некоторых банков по продвижению в сегмент частных вкладчиков продуктов, не покрываемых системой гарантирования; определить внедрение механизма дифференциации отчислений в страховой Фонд АСВ в зависимости от степени рискованности деятельности банка-участника системы; модернизировать систему риск-ориентированного надзора как основы стабильного функционирования банковского сектора и его отдельных институтов.

Ключевые слова: система страхования банковских вкладов граждан, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», принципы эффективной системы страхования депозитов, страховое покрытие, моральный риск, дифференциация страховых взносов.

В периоды кризисных потрясений проверяется на прочность управление на всех уровнях функционирования экономической системы: от регулирования сфер деятельности, построение адекватных риску методов ведения бизнеса, способность менеджмента предприятий и банков своевременно выявлять признаки финансовой несостоятельности и ряд других, вплоть до превентивных механизмов регулирования и антикризисного реагирования на макроуровне. Одновременно хорошо известно, что наиболее хрупкой, уязвимой к кризисным явлениям относится деятельность агентов на финансовом рынке, денежно-кредитных институтов и других финансовых посредников, выполняющих весьма важные функции для развития экономики, её хозяйствующих субъектов. Особую актуальность в современных условиях приобретают проблемы обеспечения финансовой безопасности кредиторов коммерческих банков, в частности малых предприятий и частных вкладчиков, поведение которых может вызвать даже в условиях макроэкономической стабильности панику и привести банк к банкротству, нарушить равновесие и устойчивости системы в целом.

Востребованность этой темы обусловлена небывалой (в сравнении с предшествующими годами) активностью российского регулятора по отзыву лицензий на банковскую деятельность, повлекшей за собой стремительное сокращение Фонда, предназначенного для выплат компенсаций вкладчикам Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В этой связи возникает ряд проблем, связанных с:

- достаточностью сети действующих кредитных организаций для удовлетворения потребностей обеспечения экономического роста и поддержки малого и среднего бизнеса;

- формированием здоровой конкурентной среды;

- обеспечением гарантий вкладчикам, размещённых в коммерческих банках средств, в случае банкротства банков.

Первые две проблемы являются темой самостоятельного исследования. В то же время можно заметить, что тенденцией последних десятилетий стало сокращение количества действующих в России кредитных организаций (см. рис.1). В целом по России их число снизилось на 27%, при этом темпы сокращения количества банков в регионах более чем в 1,5 раза превышали темпы Московского региона. Анализ динамики этого процесса по годам одновременно показывает разнонаправленную тенденцию. Так, начиная с 2009 г. при общем сокращении числа кредитных организаций в большинстве регионов наблюдается ускорение этого процесса, в Московском же регионе, напротив, - замедление.

С одной стороны, эти процессы связаны с объективными причинами, с другой-возникают справедливые вопросы: «Например, насколько позитивно этот процесс влияет на конкурен-

цию и устойчивость банковского сектора?» Не секрет, что крупные банки, обладая значительной величиной собственного капитала в денежном выражении, сталкиваются одновременно с проблемами обеспечения достаточности капитала, уровень которого находился в конце прошлого года на нижней границе. По состоянию на 1 ноября 2013 г. этот показатель по 30 крупнейшим банкам России составлял 12,76% при нормативе в 10%, в целом по банковскому сектору соответственно - 13,3% [5].

Рисунок 1

Годовые темпы изменения количества действующих кредитных организаций России в 2000-2012 гг.

/

ф \

02 20 03 20 )5 20 \ 36 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20

\ / ^---- / у

/ \

-----. ( \ /

Всего по России -Московский регион -Другие регионы

Источник: Банк России. Обзор состояния банковского сектора Российской Федерации. - Аналитические показатели (интернет-версия).№135, январь 2014 г. - №111, январь 2000 - 2012 [5].

В России на долю первых 20 банков приходится 70% активов. Высокая рыночная доля крупных банков характерна и для развитых стран, тем не менее давно сложилось в экспертном сообществе понимание, что посредством административного сокращения участников рынка условия здоровой конкурентной среды не улучшаются, о чём свидетельствует данные о количестве кредитных институтов в развитых странах. Например, в США их число составляет 15 802 единицы, в Германии - 1929, в Италии -778 (см. рис. 2).

Рисунок 2 Количество банков в ряде стран, по данным за 2011 г.

О 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Полагаем, что для нашей страны характерно не столько количество банков, хотя и это нельзя сбрасывать со счетов, сколько качество менеджмента в них.

В качестве третьей проблемы современных событий, происходящих в институциональной среде банковского сектора, мы определили обеспечение гарантий вкладчиками в случае банкротства кредитных организаций. Эта проблема в целом решается в нашей стране оперативно и должным образом, однако и здесь можно выделить ряд важных моментов, требующих своего решения. Известно, что системы страхования вкладов и депозитов в зарубежной практике формировались в периоды кризисов и зарекомендовали себя как важный механизм поддержания доверия к кредитным институтам. В то же время в разное время созданные в развитых странах системы претерпевали изменения, приспосабливаясь к изменяющимся вызовам времени. В частности, последний глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 гг. потребовал модернизации уже существующих систем, выработки основополагающих принципов эффективных систем страхования депозитов.

В континентальной Европе и США эти принципы получили различное преломление, однако в целом они были связаны с:

- установлением единого целевого размера фонда гарантирования депозитов на определённом уровне от объёма застрахованных депозитов (в Европе он должен достигнуть 1,5% за 10 лет);

- возможностью взимания с банков чрезвычайных взносов для пополнения фонда гарантирования депозитов;

- введением системы дифференцированных взносов в фонды гарантирования депозитов, основанной на единых для всех стран - членов ЕС показателях и диапазоне ставок взносов (от 75 до 200% базовой ставки);

- унификацией круга страхуемых инструментов с исключением из числа гарантируемых депозитов счетов государственных органов и финансовых организаций;

- возможностью установления повышенного размера возмещения для отдельных депозитов, возникающих в результате сделок с недвижимостью и определённых событий в жизни (получение наследства и т.п.) на период до 12 месяцев;

- регулярным стресс-тестированием систем гарантирования депозитов и ряд других.

В июле 2010 г. в США вступил в силу целый комплекс законов, объединённый общим названием «Закон Додда-Фрэнка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей», введение которого непосредственно влияет на круг функций и полномочий Федеральной корпорации по страхованию депозитов (ББ1С):

- увеличен размер страхового возмещения до 250 тыс долл. США на одного вкладчика;

- установлен новый целевой уровень значе-

ния коэффициента резервирования в процентах к объёму застрахованных депозитов (размер фонда страхования депозитов должен поддерживаться на уровне не менее 1,35% объёма застрахованных депозитов);

- изменена расчётная база для исчисления страховых взносов банков, подлежащих уплате в фонд страхования депозитов (ставка взноса будет применяться не к объёму страхуемых депозитов, а к средним совокупным активам за минусом среднего материального капитала (tangible equity).

Тем самым основная нагрузка по финансированию системы страхования депозитов перенесена на крупные банки как порождающие больший риск для её устойчивости и др. В Великобритании застрахованы все физические лица, а также малые предприятия, имеющие до 50 работников, валюту баланса до 3,2 млн фунт. стерл. и годовой оборот до 6,3 млн фунт стерл. Российская система страхования банковских вкладов банков также развивается в соответствии с общемировыми тенденциями, что обусловлено потребностью покрытия рисков вкладов наименее защищённой группы кредиторов — физических лиц, наращиванием депозитов физических лиц в российских коммерческих банках, а также новыми вызовами времени.

Одновременно с удовлетворительным решением возникающих в этой области событий на российском рынке отмечается рост рынка вкладов, что в определённой мере связано с деятельностью Агентства, хотя не менее значимым вкладом в общий их прирост, наблюдаемый на протяжении последних лет стало отсутствие альтернатив инвестирования домашними хозяйствами свободных денежных ресурсов (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1 Прирост вкладов населения в 2004-2012 гг.

млрд руб. %

^•Прирост, млрд руб. ^"Прирост, %

2004 2005 2006 2С07 2008 2009 2010 2011 2012

Источник: www.acv.ru [6]

Прогноз прироста вкладов на 2013 г. составил 20%, их доля к ВВП соответственно — 22,8% [6]. Не менее значимым фактором притока вкладов является и сумма выплачиваемых компенсаций, которая в настоящее время составляет 700 тыс руб.

Определённой проблемой остаётся распределение вкладов в группе крупнейших банков.

При отрицательной динамике доли вкладов на рынке начиная со второй половины 2009 г. доля крупнейших игроков без Сбербанка России колеблется на уровне 77% (см. рис. 3).

Рисунок 3 Доля 30 крупнейших банков и доля Сбербанка России на рынке вкладов

Источник: www.acv.ru [6]

Это обстоятельство обуславливает потребность в более тщательной оценке менеджмента и финансовой устойчивости, включая стрессоустойчивость этой группы банков. Известно, что в этом направлении Банк России ведёт соответствующую работу: им были приняты соответствующие нормативные акты, выработаны критерии и уточняется список системно значимых банков, которые, как уже отмечалось, являются носителями системных рисков. В современных условиях функции и полномочия Агентства требуют модернизации не только в связи с назревшими проблемами, но и потребностью в развитии превентивных механизмов, учёта международного опыта. Это касается:

- изменения механизма страхования вкладов за счёт введения дифференцированных взносов, учитывающих степень рискованности банковской политики;

- покрытия страхованием размещённых вкладчиками средств в микрофинансовых организациях;

- принятия мер по повышению уровня осведомлённости вкладчиков о некоторых продуктах незащищённых системой страхования, моральным риском;

- большей доступности к субъектам, в отношении которых возникает ответственность и некоторые другие.

В стратегическом плане для Агентства целесообразно расширить свою деятельность за рамки вопросов непосредственного страхования вкладов. Необходимы мероприятия, целью которых должно стать повышение финансовой грамотности населения и формирования задатков частных инвесторов, которые являются важнейшей составляющей экономик развитых стран мира. Актуальным остается вопрос о повышении суммы страхового покрытия для долгосрочных вкладов в сумме до 3,0 млн руб., что позволит повысить долгосрочный характер ресурсов коммерческих банков и решать вопросы неправомерного дробления вкладов в целях получения компенсаций на сумму, превышающую 700 тыс руб.

К числу сложных и одновременно моральных проблем относится проблема особого положения вкладчиков банков, в капиталах которых участвует государство. Неоднозначность положения связана с аффилированностью государства по отношению к конкретным банкам и преимущественного положения вкладчиков таких банков. Одновременно следует рассмотреть назревший вопрос об исключении из списка вкладов, подлежащих покрытию системой страхования аффилированных с банком лиц. Среди других связанных с этой группой проблем следует выделить продукты, не покрываемые системой страхования. Некоторые крупные банки заметно расширяют предложение депозитных продуктов в секторе домашних хозяйств, не покрываемых системой страхования вкладов (речь идет о сберегательных сертификатах на предъявителя с более привлекательным уровнем процента). В этом случае представляется, что задачей Агентства должно стать проведение соответствующей разъяснительной работы среди населения.

Не менее важной, наряду с уже решённой проблемой для индивидуальных предпринимателей, которые с 1 января 2014 г. имеют также право на получение компенсаций в случае банкротства банка, остаётся включение в список выгодоприобретателей вкладчиков микрофинансовых организаций, а также пенсионных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах. Однако решение этих назревших вопросов ограничено объёмом средств Фонда страхования, который в связи с последними решениями об отзыве лицензий стремительно сокращается. Открытие кредитной линии Банком России для Агентства на случай недостаточности средств в Фонде соответствует общепризнанной мировой практике. В то же время нельзя забывать, что эти средства могли бы быть направлены на развитие важных общеэкономических проектов.

Остаются нерешёнными вопросы взаимодействия по некоторым направлениям Агентства по страхованию вкладов и Банка России, методического обеспечения выявления проблемных ситуаций и их устранения, оценки финансовой устойчивости кредитных организаций для объективного выявления допустимого уровня рисков как основы дифференциации страховых взносов. Современная практика такова, что, к сожалению, Агентство не может сегодня самостоятельно отбирать банки для санации, это функция Банка России. Указанием Банка России от 29 октября 2008 г. № 2106-У установлен порядок направления Агентству предложения о его участии в предупреждении банкротства банка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, что, с одной стороны, затрудняет своевременность применения мер превентивного характера, с другой - создаёт моральный риск для института, принимающего на себя ответственность.

Очевидно, что вектор развития системы страхования вкладов в современных условиях должен задаваться с учётом потребности решения

не только сиюминутных проблем, но и носить превентивный характер, в том числе с учётом лучшей зарубежной практики.

Список литературы

1. Basel Committee on Banking Supervision: "Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group" (Consultative Document, September 2009) (Recommendation 6). -43p. // http://www. bis.org/publ/bcbsl62.pdf.;

2. Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Public Law No. Ill - 203, Date Approved: July 21, 2010. - 2012p.//http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-11 lpubl203/pdf/PLAW-l 1 lpubl203.pdf;

3. Garcia Gillian G.H. Deposit Insurance and Crisis Management IMF Working Paper №57, 2000. - 459p.

4. Financial Stability Board. Effective Resolution of Systemically Important Financial Institutions, July 2011. - 74 p.

5. http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst

6. http://www.asv.org.ru/agency/

Об авторе

Дмитриев Игорь Владимирович - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Банки, денежное обращение и кредит» МГИМО(У) МИД России. Научные интересы: банки и банковский менеджмент. E-mail: gar.dmitriev@gmail.com

INCREASING TRUST IN BANKING AND DEVELOPING INSURANCE SYSTEM FOR BANK

DEPOSITS IN RUSSIA

Igor V. Dmitriev

Moscow State Institute of International Relations (University), 76 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: In this article the topical issues connected with changes are considered, occurring in the banking sector of Russia, the number of the operating credit organizations caused by essential reduction, intensive revocation of licenses on bank activity at the credit organizations Bank of Russia. According to the author, in this regard there is a number of the problems connected with sufficiency of a network of the operating credit organizations of requirement of ensuring economic growth, formation of the healthy competitive environment, sufficiency of Fund of insurance of deposits for providing guarantees to investors in case of bankruptcy of banks.

In article, recent trends of insurance of deposits in the countries of EEC and the USA are considered. Taking into account the revealed tendencies problems of functioning of system of insurance of deposits of citizens in the Russian commercial banks are analyzed. To number of such problems are carried: insufficient volume of an insurance covering; concentration of deposits mainly in the large banks which are on the one hand, carriers of system risk, with another, - in which capitals participates the state, having thus subsidiary responsibility; limited set of functions of Agency and some other.

Taking into account the carried-out analysis and an assessment of operating system of insurance of deposits it is offered: to develop the mechanism of overcoming of "moral" risk; increase of financial literacy of the population, in view of activity of some banks on advance in a segment of private investors of the products which aren't covered by system of guaranteeing; to define introduction of the mechanism of differentiation of contributions to the ASV insurance Fund depending on degree of riskiness of activity of participating bank of system, system modernization risk - the focused supervision as bases of stable functioning of the banking sector and its hotel institutes.

Key words: System of insurance of bank deposits of citizens, State Corporation Agency on insurance of deposits, principles of effective system of insurance of deposits, insurance covering, moral risk, differentiation of insurance premiums

References

1. Basel Committee on Banking Supervision: "Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group" (Consultative Document, September 2009) (Recommendation 6) // http://www.bis. org/publ/bcbsl62.pdf.;

2. Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Public Law No. Ill - 203, Date Approved: July 21, 2010//http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-11 lpubl203/pdf/PLAW-l 1 lpubl203.pdf;

3. Garcia Gillian G.H. Deposit Insurance and Crisis Management IMF Working Paper №57, 2000;

4. Financial Stability Board. Effective Resolution of Systemically Important Financial Institutions, July 2011 // http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_110719.pdf.

5. http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst

6. http://www.asv.org.ru/agency/

About the author

Igor V. Dmitriev - Ph.D of the Department of Banks, Monetary Circulation and Credit, Moscow State Institute of International Relations (University). Research interests: banks and bank-management. E-mail: gar.dmitriev@gmail.com