Концепция оценки рисков развития топливно-энергетического комплекса России

4. Петрова А. Н., Ильченко А. Н. Эконометрический анализ структурных сдвигов в экономике. - Иваново: ИГХТУ, 2013.

5. Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. -М.: Росстат, 2016.

6. Рябцев В. МКритериальные подходы к оценке меры различий структуры региональной экономики по формам собственности // Реализация и эффективность новых форм экономических отношений: мат-лы Всероссийского научного семинара. - Самара, 1996.

7. Перстенёва Н. Н. Критерии классификации показателей структурных различий и сдвигов // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 3. -С. 478-482.

Bibliographic list

1. Abuzyarova M. I. Methodological bases of structural shifts in economy // Economic sciences. - 2014. - № 4. -P. 181-185.

2. Elkhina I. A. Estimation of structural shifts and distinctions of regional economic systems of the South of Russia // Journal of Economic Regulation. - 2015. -T. 6. - № 4. - P. 103-110.

3. Kazinets L. S. Growth rates and structural shifts in economy (Indicators of planning and the analysis). - M.: Economy, 1981.

4. Petrova A. N., Ilchenko A. N. The econometric analysis of structural shifts in economy. - Ivanovo: IGHTU, 2013.

5. Regions of Russia. Socioeconomic indicators. - M.: Rosstat, 2016.

6. Ryabtsev V. M. Criteria approaches to assessment of a measure of distinctions of structure of regional economy for forms of ownership // Materials of the All-Russian scientific seminar «Realization and efficiency of new forms of the economic relations». - Samara, 1996.

7. Perstenyova N.N.Criteria of classification of indicators of structural distinctions and shifts // Basic researches. -2012. - № 3. - P. 478-482.

УДК 330.131.7:338.45

Арженовский С. В., Синявская Т. Г., Рудяга А. А.

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Аннотация

В статье предложен подход к выявлению и оценке рисков топливно-энергетического комплекса на основе вводимой концепции энергетической уязвимости. Выявлены факторы, продуцирующие макроэкономические риски в области энергетики. Авторами предлагается проводить комплексную формализованную оценку энергетической уязвимости посредством построения рейтингов стран по ряду показателей, связанных с ключевыми уязвимостями. Определено наличие энергетической уязвимости России, связанной с недостаточным уровнем потребления энергии из возобновляемых источников, исключая ГЭС. Предложенная концепция позволяет реализовать комплексную количественную оценку рисков развития топливно-энергетического комплекса РФ.

Ключевые слова

Макроэкономический риск, национальная безопасность, энергетика, рыночная конъюнктура, структурные изменения, альтернативная энергетика, экологические и политические факторы, экономико-математический инструментарий.

JEL: D81, Q43

Arzhenovskiy S. V., Sinyavskaya T. G., Rudyaga A. A.

THE RISK ASSESSMENT CONCEPT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA

Abstract

This paper proposes the approach to identification and assessment of risks of fuel and energy complex on the basis of the introduced concept of energy vulnerability. The factors that produce macroeconomic risks in the energy sector are identified. The authors propose to conduct a comprehensive formal evaluation of the energy vulnerability by building ratings of the countries. The rating is based upon a number of indicators related to key energy vulnerabilities. The presence of the energy vulnerability in Russia is defined. This vulnerability is related to the inadequate consumption of energy from renewable sources, excluding hydroelectric. The proposed concept allows to implement a comprehensive quantitative risk assessment of the fuel and energy complex of the Russian Federation.

Keywords

Macroeconomic risk, national security, energy, market conditions, structural changes, alternative energy, ecological and political factors, economic-mathematical tools.

Постановка задачи. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является главным элементом обеспечения национальной безопасности в экономической сфере согласно Стратегии обеспечения национальной безопасности до 2020 года. При этом в рамках основных задач по реализации направления, касающегося обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики, выделено комплексное развитие энергетической инфраструктуры, внедрение перспективных энергоэффективных технологий, повышение эффективности переработки энергоресурсов и диверсификация направлений их экспорта с учетом мировых тенденций перехода на низкоуглеродную экономику.

Однако, с одной стороны, в настоящее время российская экономика имеет: а) традиционную высокую сырьевую экспортную составляющую, б) снижение конкурентоспособности и высокую зависимость своих важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, в) ухудшение состояния сырьевой базы при низком уровне исполь-

зования экологически чистых, альтернативных источников энергии.

С другой стороны, развитие ТЭК в стране находится под влиянием следующих мировых противоречивых тенденций:

- высокой политизированности взаимоотношений стран в области энергетики, включая нерыночные дискриминационные действия ряда стран по отношению к России,

- растущего в рамках энергетических национальных стратегий влияния возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий,

- ограничения в силу блокировки транзитных экспортных направлений энергоресурсов или лимитирования поставок для конечных потребителей,

- экологической составляющей, связанной с ограничением выбросов парниковых газов и влияющей на конкурентные преимущества национальной экономики,

- динамической конъюнктуры на мировых рынках топливных ресурсов, неустойчивость которой усугубляется

нестабильностью военно-политической ситуации в ряде регионов добычи ресурсов.

Указанные обстоятельства формируют систему рисков макроэкономического уровня, связанных, в частности, с развитием ресурсной энергетической базы экономики и, как следствие, глобальнее, с обеспечением экономической безопасности страны.

С целью своевременного реагирования, разработки управленческих решений по минимизации рисков необходимо урегулирование проблемы формирования системы управления рисками, на первом этапе которого выполняется выявление вызовов и угроз экономической безопасности и оценка их величины.

Актуальность исследования.

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена тем, что топливно-энергетический комплекс на современном этапе представляет собой элемент глобализированной экономики с присущими его развитию рисками. Изучение мирового экономического развития показывает, что оно происходит на фоне перманентного роста населения и его потребностей, что влечет увеличение общемирового потребления энергии. Современный ежегодный уровень потребления ископаемых видов топлива опережает уровень их образования в природе на миллион лет. Использование невозобновляемых энергетических ресурсов, таких как уголь, нефть, природный газ, кроме того, приводит к загрязнению окружающей среды. При этом в современной экономике намечается очевидный поворот в энергетической политике, чему способствуют факторы, которые и определяют актуальность предлагаемого исследования. Рассмотрим их.

- Традиционные ресурсы, используемые для выработки электрической энергии, исчерпаемы.

- Проблема изменения климатических условий, в частности глобального потепления, приводит к необходимости интенсификации перехода на использование экологически чистых и воспроизводимых ресурсов для производства электроэнергии.

- Развиваются энергоэффективные технологии и технологические инновации.

- Страны-импортеры нефти и природного газа стремятся снизить свою энергозависимость от этих источников.

- Усиливается конкуренция в энергетике.

Перечисленные факторы способствуют возникновению новых вызовов и угроз на мировом топливно-энергетическом рынке, которые необходимо учитывать как при выборе стратегии развития ТЭК на внутреннем рынке, так и во внешнеторговой деятельности.

Однако на практике отсутствует методический инструментарий выявления и оценки рисков развития ТЭК на макроуровне.

Обзор литературы. В настоящее время имеется большое количество литературы, посвященной проблемам рисков в ТЭК. Как правило, авторами изучаются вопросы производственных рисков, а также концептуальные вопросы управления риском в ТЭК, причем на предприятиях сектора, то есть на микроуровне. Однако исследований, в которых применяется математический аппарат для выполнения количественных оценок риска на макроуровне, практически нет. Тем не менее имеется несколько статей, которые касаются темы исследования.

Отметим работу [1], в которой авторы использовали простую вероятностную мультипликативную модель для оценки рисков ТЭК Тамбовской области.

Авторы [2], являющиеся специалистами Института систем энергетики

СО РАН, использовали имитацию на основе техники Монте-Карло для условий инвестиционных проектов ТЭК Восточной Сибири в комбинации с оптимизационными методами.

В [3] выполнены расчеты производственно-инвестиционной программы развития газовой отрасли на основе оптимизационной линейной динамической модели Омо «Газ» и отдельно проведен риск-анализ инвестиционных программ отрасли.

Выделим несколько диссертационных работ, защищенных в последнее время и касающихся темы энергетической безопасности, в частности работы М. С. Головиной [4] и В. С. Пашигорова [5]. Однако задача оценки рисков развития ТЭК авторами не ставилась и не решалась.

Зарубежные публикации в большей степени сфокусированы на макрорисках и представлены, например, недавним сборником, в котором исследуются ценовые риски в энергетике [6], работой [7], в которой применяются модели временных рядов для исследования динамики цен на энергоресурсы, сборником [8], в котором представлены постулаты по оценке глобальных, геополитических и рыночных рисков, и другими работами.

Экономические эффекты при использовании альтернативных источников энергии изучались во многих работах, однако оценки соответствующих рисков в известных статьях не выполнялись.

Резюмируя, можно констатировать, что в результатах современных научных исследований отсутствует методический инструментарий оценки макроэкономических рисков ТЭК.

Современная глобализированная экономика продуцирует ряд вызовов, формирующих профиль рисков национальных экономик. Одними из наиболее значимых являются риски в сфере производства и потребления энергии и

энергоресурсов. Неоднородность обеспеченности энергоресурсами, технологические разрывы на фоне повышенной значимости топливно-энергетического сектора приводят к существенным различиям в области обеспеченности национальной экономики энергоресурсами с точки зрения как объемов, так и структуры. Это формирует риски в области национальной экономической безопасности, источником которых служит явление, которое можно определить как энергетическую уязвимость.

Концепция оценки макроэкономической энергетической уязвимости. В настоящее время широко используется понятие энергетической безопасности, трактуемое как «внутреннее и внешнее состояние или положение страны, при котором: отсутствуют реальные и потенциальные угрозы энергетическим интересам государства и отдельных потребителей, возникающие в процессе добычи, переработки, транспортировки и использования природных энергоресурсов и получаемых на их основе всех видов энергии, а в случае возникновения угроз - система мер по обеспечению охраны или защиты энергетических интересов с целью устранения или минимизации негативных последствий; поддерживается требуемый уровень жизнеобеспечения и жизнедеятельности общества и государства за счет оптимизации топливно-

энергетического баланса и рационального потребления имеющихся энергоресурсов; обеспечиваются необходимые условия как для надежного функционирования и развития энергетики, промышленности и транспортного комплекса страны, так и для достойной жизнедеятельности общества и каждого из его членов [9]».

Согласно словарю С. И. Ожегова [10], уязвимость характеризуется как наличие слабости, малой защищенности. Энергетическую уязвимость мы можем определить как наличие слабо-

стей в области обеспечения национальной экономики топливно-энергетическими ресурсами и производства электроэнергии.

Понятие энергетической уязвимости, таким образом, является дополняющим к категории энергетической безопасности, представляя собой наличие слабости в системе обеспечения энергетической безопасности страны. Необходимость пополнения категориального аппарата данной дефиницией связана с актуальностью и важностью оценки уровня энергетической уязвимости национальной экономики, поскольку именно устранение уязвимостей представляет собой наиболее эффективный путь повышения энергетической и, следовательно, национальной безопасности в целом.

Энергетическую уязвимость наиболее актуально оценивать на макроуровне, поскольку она представляет собой угрозу экономической безопасности страны. Однако аналогичное понятие может проявляться и на более низких уровнях агрегирования экономической системы, включая уровни региона и отдельного предприятия, являясь тем не менее отражением национальной энергетической уязвимости.

Для выделения основных направлений оценки энергетической уязвимости можно использовать классификацию стран по приоритетам в области энергетической безопасности, предложенную в работе [11]: промышленные страны - нетто-импортеры энергоносителей, крупнейшие страны - экспортеры углеводородного сырья, крупнейшие развивающиеся рынки с быстро растущим спросом на энергоносители, страны - нетто-импортеры со средним уровнем доходов, страны - нетто-импортеры с низким уровнем доходов.

Для стран-импортеров основные уязвимости связаны с: уменьшением надежности поставок энергоресурсов; малым количеством поставщиков энер-

горесурсов (отсутствие диверсификации или недостаточный ее уровень); недостаточной надежностью и безопасностью инфраструктуры поставок; недостаточностью разработок и внедрения новых технологий для снижения зависимости от импорта энергоресурсов. Для стран-импортеров со средним и низким уровнем дохода добавляется уязвимость, связанная с потенциальной невозможностью удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы.

Для стран-экспортеров можно выявить основные причины наличия уязвимостей: потерю стратегических рынков; малое число потребителей (отсутствие диверсификации покупателей или недостаточный ее уровень); проблемы с инвестированием в инфраструктуру, разведку и разработку ресурсов.

По состоянию на конец 2016 года, по данным Статистического обзора мирового рынка энергетики компании ВР за июнь 2017 года [12], 44 страны в мире обладали разведанными запасами нефти. На первом месте находится Венесуэла (46 000 млн т), на втором - Саудовская Аравия (36 600 млн т), на третьем - Канада (27 600 млн т), на четвертом - Иран (21 800 млн т), на пятом -Ирак (20 600 млн т). Российская Федерация занимает шестое место, обладая 15 000 млн т разведанных запасов нефти. По потреблению первичной электроэнергии Россия занимает четвертое место в мире (673,9 млн тонн нефтяного эквивалента), уступая Китаю (1 место, 3053 млн тонн нефтяного эквивалента), США (2 место, 2272,7 млн тонн нефтяного эквивалента) и Индии (723,9 млн тонн нефтяного эквивалента). По экспорту нефти Российская Федерация занимает второе место в мире (8 634 барреля в день) после стран Ближнего Востока (за исключением Саудовской Аравии), экспортирующих совместно 14 992 барреля ежедневно. Саудовская Аравия находится на треть-

ем месте, экспортируя 526 баррелей в день. США занимают пятое место (4 723 барреля в день). Крупнейшим импортером сырой нефти в мире являются страны Европы, ввозящие совместно 14 188 баррелей в день. На втором месте США (10 056 баррелей в день). По добыче нефти по состоянию на конец 2016 года наблюдается следующая картина. На первом месте находится США (12 354 барреля в день), на втором - Саудовская Аравия (12 349 баррелей в день), на третьем - Российская Федерация (11 227 баррелей в день).

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти, занимая лидирующие позиции и по объему потребления электроэнергии. Основными направлениями экспорта являются: Европа (177,4 млн т), Китай 52,5 (млн т), страны СНГ (18,2 млн т) и Япония (10 млн т).

Однако по потреблению энергии из возобновляемых источников (исключая ГЭС) Россия находится лишь на 54-м месте из 62 стран мира, использующих такую энергию, потребляя 0,2 млн тонн нефтяного эквивалента. Первые места занимают Китай (86,1 млн тонн нефтяного эквивалента), США (83,8 млн тонн нефтяного эквивалента) и Германия (37,9 млн тонн нефтяного эквивалента). Очевидно наличие уязвимости РФ, связанное с недостаточным развитием данного направления энергетики. По уровню годового прироста потребления энергии из возобновляемых источников в 2016 году Россия занимает 18-е место в мире с приростом 26 % (на первом месте находится Пакистан с ростом в 5,8 раз). За период с 2005 по 2015 год прирост составил чуть более 35 %. По данному показателю Россия занимает 13-е место в мире (на первом месте стоит Румыния с чуть более чем 100 %-ным приростом).

Заключение. Таким образом, место страны в мировом топливно-энергетическом комплексе характеризу-

ется множеством показателей. Для того чтобы получить комплексную оценку энергетической уязвимости страны, предлагается создать рейтинг стран по показателям, ассоциируемым с основными уязвимостями:

- объему производства энергии и ресурсов (в целом и по видам);

- объему потребления энергии и ресурсов (в целом и по видам);

- объему экспорта и импорта энергии и ресурсов (в целом и по видам);

- доле экспорта и импорта в потреблении энергии и ресурсов (в целом и по видам);

- количеству поставщиков и/или покупателей энергии и ресурсов;

- уровню развития возобновляемой электроэнергетики;

размеру валового внутреннего продукта и некоторым другим.

Такой рейтинг позволит получить как относительную оценку уязвимости (в зависимости от рейтинговой группы, в которую попадает страна), так и абсолютную при проведении расчетов дополнительных показателей, характеризующих общий уровень энергетической уязвимости. Подобный рейтинг может стать полезным инструментом принятия решений в области энергетической безопасности, направленной на устранение уязвимостей.

Библиографический список

1. Кондраков О. В., Лапшин В. Ю. Методология оценки риска в контексте экономической безопасности топливно-энергетического комплекса // Российское предпринимательство. - 2014. -№ 6. - С. 69-79

2. Кононов Ю. Д., Кононов Д. Ю. Влияние характера неопределенности на инвестиционные риски и конкурентоспособность крупномасштабных проектов и вариантов развития систем // Проблемы анализа риска. - 2012. - № 4. -С. 48-53.

3. Елисеева О. А., Лукьянов А. С., Тарасов А. Э. Исследование перспектив и анализ рисков развития газовой отрасли России // Изв. РАН. Энергетика. -2010. - № 4. - С. 119-132.

4. Головина М. С. Экономические аспекты региональной энергетической безопасности и экспортная стратегия России на рынке газа стран ЕС: дисс. ... к.э.н., 08.00.14. - М., 2015.

5. Пашигоров В. С. Стратегия развития энергетики в политике обеспечения экономической безопасности России: дисс. ... к.э.н., 08.00.05. - СПб., 2015.

6. Managing Energy Price Risk / ed. V. Kaminski. - London, 2016. - 870 p.

7. Swindle G. Valuation and Risk Management in Energy Markets. - NY: Cambridge University Press, 2014. - 498 p.

8. Perspectives on Energy Risk / eds. А. Dorsman, Т. Geek, M. B. Karan. -Springer, 2014. - 220 p.

9. Дубровин Е., Дубровин И. Энергетическая безопасность как важная составляющая национальной безопасности // Энергетика и промышленность России. - 2011. - № 6.

10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: ИТИ Технологии, 2008.

11. Зеркалов Д. В. Энергетическая безопасность: монография [Электронный ресурс]. - К.: Основа, 2008.

12. BP Statistical Review of World Energy, June 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/ energy-economics/statistical-review-2017/ bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.

Bibliographic list

1. Kondrakov O. V., Lapshin V. Y. The Methodology of risk assessment in the context of economic security of fuel and energy complex // Russian entrepreneur-ship. - 2014. - № 6. - P. 69-79.

2. Kononov Yu. D., Kononov D. Yu. The Effect of uncertainty on investment risks and competitiveness of large-scale projects and system development // Problems of risk analysis. - 2012. - № 4. -P. 48-53.

3. Eliseeva O. A., Lukianov A. S., Tarasov A. E. A study on the prospects and risk analysis of gas industry development in Russia // Proceedings of Russian Academy of Sciences. Energy. - 2010. - № 4. -P. 119-132.

4. Golovina M. S. Economic aspects of regional energy security and export strategy of Russia in the gas market of the EU countries: diss. ... candidate of economic Sciences, 08.00.14. - M., 2015.

5. Pashigorov V. S. Strategy of energy development in the policy of ensuring economic security of Russia: diss. ... candidate of economic sciences, 08.00.05. -SPb., 2015.

6. Managing Energy Price Risk / ed. V. Kaminski. - London, 2016. - 870 p.

7. Swindle G. Valuation and Risk Management in Energy Markets. - NY: Cambridge University Press, 2014. -498 p.

8. Perspectives on Energy Risk / eds. A. Dorsman, T. Geek, M. B. Karan. -Springer, 2014. - 220 p.

9. Dubrovin E., Dubrovin I. Energy security as an important component of national security // Power and industry of Russia. - 2011. - № 6.

10. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Explanatory dictionary of Russian language. - M.: ITI Technologies, 2008.

11. Zerkalov D. V. Energy security. Monograph [Electronic resource]. - K.: Osnova, 2008.

12. BP Statistical Review of World Energy, June 2017 [Electronic resource] -Access mode: http://www.bp.com/content/ dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/ statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.