Подходы к исследованию проблем устойчивости банковской системы Северо-Кавказского федерального округа

Подходы к исследованию проблем устойчивости банковской системы Северо-Кавказского федерального округа The approaches to research of the problems stability of the banking system of

North Caucasus Federal district

Ю.В. Немчинова - аспирант ФГБОУ ВПО «Ставропольский

государственный аграрный университет»

nuv22@yandex. ru J.V. Nemchinova - graduate student of the Stavropol State Agrarian University.

Аннотация: В настоящее время в России все большее значение приобретают вопросы устойчивости банковской системы и ее основных элементов - банков. Значимость проблемы оценки устойчивости банков обусловлена огромной ролью банковской системы в процессе функционирования экономики страны, ее финансовой системы, государства и общества в целом.

Ключевые слова: банк, устойчивость, факторы, Северо-Кавказский федеральный

округ.

Abstract. Presently in Russia an all greater value is acquired by the questions of stability of the banking system and her basic elements - banks. The importance of problem of estimation of financial stability of banks is conditioned by the enormous role of the banking system in the process of functioning of economy of country, its financial system, state and society on the whole.

Key words: bank, stability, factors, North-Caucasian Federal district.

Основные результаты, достигнутые банковским сектором в

посткризисном 2011 году, свидетельствует о том, что банковская система не только адаптировалась к посткризисным условиям неопределенности, но и демонстрирует рост отдельных показателей. Темпы роста ключевых показателей банковской системы превысили докризисный уровень и продолжают расти. Однако, по мнению Ассоциации российских банков восстановление российской банковской системы нельзя считать

законченным. Неустойчивость мировой экономики сохраняет угрозу негативного влияния на банковскую систему извне, продолжающийся отток капитала усиливает проблему нехватки долгосрочной ликвидности. Банковская система обременена проблемными активами, что делает ее подверженной кредитному риску, дефициту ликвидности и собственных средств. Крайне ограниченными остаются и источники увеличения собственного капитала [2].

Для решения вышеуказанных задач в свете перехода российских банков на стандарты Базель III необходимо выработать эффективную модель устойчивости банковской системы.

В начале 2013 года ситуация в банковской системе России характеризовалась значительной неопределенностью. С одной стороны, ряд показателей, таких как, например, прирост депозитов населения и кредитов корпоративным клиентам, свидетельствовали о неплохой динамике развития, с другой стороны, финансовый сектор страны не может развиваться в отрыве от реального, который выражался в отрицательных темпах роста ВВП.

Хотя банковский сектор России выглядит значительно лучше почти всех остальных отраслей экономики, спрос на кредиты начинает ослабевать. Поэтому говорить однозначно о перспективах устойчивого развития банковской системы на сегодняшний день нельзя.

По прогнозам экспертов, наступающий в экономике период станет вызовом для всей банковской системы. С одной стороны, рост предприятий замедляется, и они все меньше и меньше инвестируют и будут инвестировать в проекты развития. С другой стороны, банковский сектор нацелен на рост кредитных портфелей, делая ставку прежде на корпоративный бизнес, где наблюдается замедление спроса на кредиты.

Как ни для одного из субъектов Российской Федерации, разработка модели устойчивости банковской системы в свете общероссийского вектора, ведущего к стагнации, особенно актуальна для Северо-Кавказского федерального округа (далее - СКФО), экономике которого присущи черты

«теневой экономики». Банковский сектор СКФО в кризисный период 2010 года и после него оказался самымнадежным в Российской Федерации - не было зафиксировано ни одного случая банкротства регионального банка.

Следует отметить, что сегодня банки стали более разборчивы в своих региональных стратегиях. Больше внимания они стали уделять динамике финансового состояния потенциальных заемщиков в регионах, повышая к ним требования, а не только на уровень проникновения финансовых услуг как это было ранее.

Согласно данным журнала «Эксперт» в течение ноября 2012 года были лишены лицензии два банка республики Дагестан - «Трансэнергобанк» и «Дербент-кредит». Около десятка банков Северо-Кавказского федерального округа оказались под подозрением Росфинмониторинга РФ. За последние три года объём финансовых операций, проходящих через банки СКФО, вырос в 2 раза. За девять месяцев 2012 года в банках СКФО было обналичено около 103,5 млрд. рублей, в то время как за тот же период прошлого года эта сумма составляла 88 млрд. По сообщению «Известий», признаки активного обналичивания денежных средств обнаружены РосфинмониторингомРФ в таких банках как Дагэнергобанк, Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк в республике Дагестане, Арт-Банк в Северной Осетии, банк «Сунжа» и Диг-Банк в республике Ингушетия, Ставропольпромстройбанк и Вэлкомбанк в Ставропольском крае [2].

По информации Росфинмониторинга, в 2010 году через счета клиентов

000 «Трансэнергобанк» было снято около 14 млрд. рублей наличными, в

2011 году эта сумма увеличилась до 37 млрд. рублей, а за девять месяцев

2012 года через ООО «Трансэнергобанк» было обналичено 27 млрд. рублей.

1 ноября 2012 года глава одного из двух офисов банка был заподозрен в мошенничестве на сумму 4,26 млрд. рублей, а на следующий день у банка отозвали лицензию.

По данным официальной отчётности банка на 1 апреля 2012 года, объём вкладов в нем составлял всего около 40 млн. рублей (75 вкладчиков),

однако накануне отзыва лицензии в отчётности банка был отражён резкий рост обязательств перед вкладчиками на сумму в 4,8 млрд. рублей (6,5 тысячи счетов). На всех новых счетах были указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тысяч рублей [3].

Также в конце 2012 года отозвана лицензия уАКЗБ «Дербент-кредит» (республика Дагестан). Основными причинами отзыва лицензии стали достаточность капитала ниже 2% и снижение размера собственных средств ниже минимального значения [3].

Практически не отразилось на численности северокавказских банков решение Министерства финансов РФ увеличить с 2012 года капитал российских банков до 180 млн. рублей. По данным аналитического центра «Эксперт ЮГ», на 1 июля 2012 года в СКФО числилось 47 банков, 27 из которых - в Дагестане. Это больше, чем в любом другом регионе России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Крупнейший банк СКФО в последнем рейтинге аналитического центра «Эксперт ЮГ», махачкалинский «Экспресс», занимает лишь 260 место в стране по размерам активов (9,718 млрд. рублей на 1 июля 2012 года). У лишившегося лицензии ООО «Трансэнергобанк» активы в этот момент составляли 1,434 млрд. рублей (647 место в России), а 33 банка СКФО имели активы менее 1 млрд. рублей; в эту группу в июле 2012 года входил и АКЗБ «Дербент-кредит» с активами в 293 млн. рублей (903 место в России). Самым прибыльным северокавказским банком в 1 полугодии 2012 года оказался Ставропольпромстройбанк (142 млн. рублей). Такие неутешительные факты были рассмотрены 16 ноября 2012 года на совещании в полпредстве СКФО. Александр Хлопонин рассматривает проблемы финансовой системы Северного Кавказа среди самых наболевших [3].

Согласно данным журнала «Эксперт Юг» 14 октября 2013 года Банк России отозвал лицензию у еще одной кредитной организации СКФО - Банка Развития региона из республики Северная Осетия-Алания. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов,

регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, достаточность капитала ниже 2%, проведение клиентами банка сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств в крупных объемах. По меркам СКФО указанный банк был довольно крупным. В рэнкинге банков Юга России, составленном журналом «Экперт ЮГ» в апреле

2013 года он занимал четвертую строчку в СКФО и первую строчку в Северной Осетии. В течение 2012 года активы банка увеличились на 22%, капитал банка - на 38,6%. На 1 июля 2013 года активы банка составили 6,062 млрд. руб., капитал - 521 млн. руб. В марте 2013 года банк нарушил обязательный норматив достаточности капитала, опустившийся ниже минимально допустимых 10%, в апреле ЦБ оштрафовал банк за нарушение законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем, значительно увеличивалась просроченная задолженность по кредитам банка, за восемь месяцев 2013 года убыток банка составил более 57 млн. руб. Произошедшее с банком оказало серьезное влияние на обстановку в республике Северная Осетия-Алания, для которой банк являлся системозначным кредитным институтом. Таким образом, Банк развития регионов стал девятым северокавказским банком, прекратившим свою работу [4].

В свете вышеизложенных фактов вопрос об устойчивости банковской системы СКФО набирает еще большую актуальность. Устойчивое развитие банковской системы представляет собой позитивное развитие и качественный рост. Это выражается в комплексном качественном развитии как количественных, так и качественных параметров деятельности как банковской системы в целом, так и деятельности ее основных элементов -банков во взаимодействии с интересами экономики на макро- и микроуровнях.

Экономика и банковская система тесно взаимосвязаны между собой. Так, предоставление банковской системой кредитов хозяйствующим субъектам экономики (населению, корпоративным клиентам) напрямую

связано со многими макроэкономическими процессами. Получение кредитов означает, что у субъектов экономики есть свободные средства для их погашения. Таким образом, банковская система в современной экономике служит индикатором благосостояния страны и ее дальнейшего устойчивого развития.

В рамках выведенной взаимосвязи логично отметить, что без устойчивого развития банков, банковской системы невозможно устойчивое функционирование и развитие экономики Северо-Кавказского округа и страны в целом.

Банковская система признается устойчивой при наличии определенных характеристик (рисунок 1).

Рисунок 1 - Признаки устойчивости банковской системы

Если исходить из вышеизложенных критериев, то развитие банковской системы можно оценить с помощью следующих показателей:

- отношение активов/пассивов банковской системы к объему Валового внутреннего продукта/Валового регионального продукта (далее - ВВП /ВРП);

- отношение прибыли банковской системы к ВВП/ВРП;

- отношение капитала банковской системы к ВВП/ВРП;

- доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП /ВРП;

- отношение размера ценных бумаг банков к ВВП /ВРП;

- рентабельность банковской системы в сравнении с показателями рентабельности других секторов экономики;

- отношение денежных средств населения в ресурсах банковской системы к ВВП/ВРП и денежным доходам населения;

- отношение денежных средств предприятий и организаций в составе ресурсов банковской системы к ВВП/ВРП [1].

Указанные показатели позволяют выявить сильные и слабые стороны развития банковской системы страны и существующие либо потенциальные риски ее функционирования. В динамике данные показатели могут свидетельствовать о нарастании негативных явлений в банковской системе и снижении ее устойчивого развития.

В рамках ведомственного подходаЦентральный Банка РФ на основе предоставляемой банками отчетности проводит анализ показателей устойчивости банков, используя информацию о соблюдении обязательных экономических нормативов деятельности кредитных организаций.

С 1 января 2013 года вступила в силу Инструкция № 139-И от 3 декабря 2012 г. «Об обязательных нормативах банков». Это новый нормативный документ, который заменил инструкцию № 110-И, отмененную в конце 2012 года.

Основная функция данного документа - установление порядка расчетов и контроля исполнения обязательных нормативов банковской деятельности в целях повышения надзора за банковской системой страны.

Инструкция применяется в целях регулирования принимаемых банками рисков и вводит числовые значения и методику расчета обязательных нормативов коммерческих банков, а также порядок

осуществления Центральным банком надзора за их соблюдением.

В инструкции устанавливаются числовые значения и методика расчета таких обязательных нормативов банков, как:

- достаточность собственных средств (капитала) (Н1);

- мгновенная ликвидность (Н2);

- текущая ликвидность (Н3);

- долгосрочная ликвидность (Н4);

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6);

- максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7);

- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1);

- совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1);

- использование собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12).

За несоблюдение кредитной организацией указанных нормативов Центральный банк будет применять различные виды взысканий, вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности.

На основе имеющихся статистических данных и данных Центрального банка РФ о современном состоянии банковской системы была проведена оценка развития банковской системы Ставропольского края на макроуровне (таблица 1).

Чтобы оценить степень участия банковского сектора в экономике края в вышеприведенных показателях заменим показатель валового внутреннего продукта на показатель валового регионального продукта (ВРП).

Из данных таблицы 1 видно, что доля банковской системы края в общероссийских показателях, несмотря на ее стабильное положение, ничтожно мала. Называя банковскую систему Ставропольского края стабильной, уточним, что под стабильностью банковской системы следует

понимать такое ее динамичное состояние, при котором на протяжении ряда лет основные характеристики демонстрируют рост.

Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих роль банковской

системы Ставропольского края в экономике РФ и региона

Показатель, млрд. руб. Год

2008 2009 2010 2011 2012

Объем ВВП 41 277 38 807 46 309 55 800 62 599

Объем ВРП 275 277 317 384 441

Активы банков 128 142 164 230 287

в % к ВВП 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

в % к ВРП 46,7 51,3 51,8 60,0 65,1

Кредиты юр. и физ. лицам 116 125 147 211 260

в % к ВВП 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

в % к ВРП 42,0 45,1 46,4 55,1 59

Вложения в ценные бумаги 1 2 2 2 0

в % к ВВП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к ВРП 0,3 0,8 0,7 0,6 0,1

Вклады физ. лиц 54 67 85 101 121

в % к ВВП 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

в % к ВРП 19,7 24,3 26,9 26,4 27,5

Средства юр. лиц 24 30 36 44 53

в % к ВВП 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

в % к ВРП 8,6 10,9 11,3 11,5 12,1

Ключевые объемные показатели банковского сектора Ставропольского края формируют валовой внутренний продукт РФ всего на 0,1-0,5 %. Объем кредитных «вливаний» в формирование ВРП Ставропольского края возрос с 42% по итогам докризисного 2008 года до 58,7% по итогам 2012 года. При этом объемы кредитования корпоративного и частного секторов экономики за пять лет выросли в 2,2 раза (с 116 до 260 млрд. руб.). Объем вкладов физических лиц увеличился за пять лет также в 2,2 раза. Увеличение объемных показателей банковского сектора свидетельствует о росте благосостояния населения и организаций, росте экономики края, а, следовательно, и об увеличении уровня доверия к банковской системе региона.

Современное состояние банковского сектора Северо-Кавказского федерального округа находится, как уже было сказано ранее, не в идеальном

состоянии. Основными проблемами банковского сектора являются низкая обеспеченность населения кредитными организациями, слабая конкуренция между ними, а также неразвитый сектор кредитования физических и юридических лиц, проблемы с обналичиванием денежных средств в крупных объемах на территории республик СКФО на фоне сокращающегося числа региональных банков. Данные проблемы приводят к ухудшению и без того не показательных характеристик банковской системы Северо-Кавказского федерального округа.

В качестве рекомендаций по решению вышеуказанных проблем считаю возможным привести следующие пути их решения.

1. В свете перехода банковской системы РФ на стандарты Базель III перед региональными банками остро встает вопрос их докапитализации. Так как у большинства банков СКФО источников пополнения капитала нет, и в ближайшее время не предвидится, прогнозируется, что банки будут увеличивать капитал за счет собственной прибыли, что однозначно приведет к повышению маржи по кредитам. На данном этапе Центральному банку целесообразно дать рекомендации по усилению надзора за обоснованным повышением маржи по кредитам, не допуская злоупотреблений со стороны банков. Важно помнить, что от «степени подъемности кредита» субъектом экономики будет зависеть дальнейший экономический рост, его вклад в формирование ВРП региона, округа.

2. В целях недопущения «теневой экономики», Центральному банку РФ и его территориальным учреждениям усилить надзор за деятельностью всех организационных форм присутствия банков в СКФО: головных офисов, филиалов, представительств, операционных, дополнительных, кредитнокассовых офисов, операционных касс вне кассового узла. Отчетность в ЦБ РФ предоставляется только головными офисами банков и их филиалами, а «теневая» деятельность прочих организационныхформ деятельности банков может«размыться» в укрупненных отчетах головных офисов и филиалов.

3. Повышение уровня финансовой грамотности, в первую очередь банковских работников. Зачастую высшую квалификационную степень имеют банковские работники, живущие в крупных городах, где есть возможности «быть в тренде» последних изменений банковского законодательства, проходить стажировки и профессиональные переподготовки. В районных центрах и отдаленных от них населенных пунктах также необходимо наладить систему обучения банковских сотрудников. Возможно данное положение следует закрепить в обязательном порядке в уставных документах банков.

4. Повышение уровня финансовой грамотности населения, что будет стимулировать региональные банки к увеличению здоровой конкуренции, приведет к отказу от стандартных продуктов кредиты-депозиты, расширению линейки предоставляемых банковских продуктов на территории СКФО, развитие кросс-продаж, повысит уровень и качество предоставляемых банковских услуг в округе.

Список литературы

1. Банковская система в современной экономике [текст]: учебное пособие / коллектив авторов; под. ред. проф. О.И. Лаврушина. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 368 с.

2. Гурнович Т.Г., Штоколов А.А. Разработка конкурентной стратегии субъекта банковского предпринимательства // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2010. - №2. - С. 194203.

3. Информационно-аналитические материалы XIII всероссийской

банковской конференции «Банковская система России 2011: тенденции и приоритеты посткризисного развития» / Авторский коллектив: А.А.

Хандруев, А.Г. Васильев, С.Р. Моисеев, А.И. Сергеева. - М., март 2011. - 132 с.

4. К кавказским банкам вызвали докторов. // Эксперт Юг. 2012. № 4850 (237-239). С.5.

5. Очередная жертва банковской чистки. // Эксперт Юг. 2013. № 41-42 (280-281). С.5.

6. Бюллетень банковской статистики. 2013. №11 (246) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России. Режим доступа http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1311r.pdf свободный (дата обращения 12.12.2013).

7. Показатели деятельности кредитных организаций [Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России. Режим доступа http://www.cbr.ru/regions свободный.