Прогнозы развития товарных рынков в условиях меняющихся мер защиты и инвестирования (на примере рынков мяса)

К. Г. Бородин

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩИХСЯ МЕР ЗАЩИТЫ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В статье представлена разработанная модель прогнозов развития товарных рынков, позволяющая формировать эффективные сценарии на основе изменения ставки импортной пошлины и величины инвестиций в производство. Практические возможности модели апробированы при прогнозировании развития рынков мяса (говядина, свинина и мясо птицы) до 2020 г.

Модель прогнозов развития товарных рынков. Теоретической основой модели рынка товара i является равенство между спросом и предложением:

А = S,

предложение

где Di - спрос, Si - производство, Xi - экспорт и Mi - импорт.

Экономико-математическая модель развития товарных рынков состоит из трех модулей: прогнозного, внешнеторгового и инвестиционного.

Модуль прогноза товарного рынка. В качестве модуля прогноза взята модель, разработанная в 2008 г. [1].

В модели частичного равновесия рынок товара разделен на две части: внутренний рынок и международный. Розничная цена на i-й товар (единственная эндогенная величина) определяется в результате расчетов. Одно из допущений модели: i-й товар, который продается в стране и за ее пределами, идентичен по качеству. Эластичности предложения, спроса и спроса на импорт, как и темпы роста доходов и населения, являются постоянными величинами.

Прогноз производства в модели на период T = (t1 —10) лет задан в виде^

ST = So-[1 +

где: S0 и ST - производство товара в t0 (базовом) году и t1 году; P0 и PT - розничная цена на товар в t0 (базовом) году и t1 году; es - эластичность предложения по цене. Прогноз спроса определяется следующим образом:

Dt = D0-{1 + [

где D0 и DT - внутренний спрос на товар соответственно в t0 (базовом) году и в t1 году; In - ежегодные темпы прироста доходов потребителей; eIN, eD- соответственно эластичность спроса по доходу и по цене; Pop - ежегодные темпы прироста населения.

Прогноз нетто-импорта (разность между импортом и экспортом) осуществляется на основе уравнения:

MT = M0 • [1 +

где M0 и MT - нетто-импорт товара соответственно в t0 (базовом) году и в t1 году; eM - эластичность нетто-импорта по цене.

Подставляя выражения (2), (3) и (4) в (1), находимPT :

1 Учитывая то, что в модели рассматривается только рынок товара 1, в целях упрощения далее в формулах этот индекс использоваться не будет.

р = р D0 [

T 0 Soes -M0eM - DoeD (1 + Pop) '

Внешнеторговый модуль. Изменение импортной пошлины влияет на объемы национального производства, нетто-импорт и цены внутреннего рынка.

Для оценки влияния импортной пошлины на внутреннее производство и цену отечественных производителей использовалась модель с несовершенным замещением [2].

Влияние импортной пошлины на отечественное производство задается следующим уравнением:

d ln S = dln pd

ь dm CS

V eS £ dd J

A h/100 1 + h0 /100

где рй - цена на отечественную продукцию; 8 т и 8 ^ - соответственно эластичность спроса на отечественную продукцию по импортной цене и по собственной цене; АИ - прирост импортной пошлины; И0 - базовая тарифная ставка.

Для оценки цены внутреннего рынка в связи с изменением импортной пошлины использовался следующий алгоритм.

Вначале определяется влияние импортной пошлины на цену отечественной продукции:

г - ^ АИ/100

dln pd = Pd • dln pm =

V eS £ dd J

1 + h0 /100

d ln pm

при том что d ln pm = Ah /100 /(1 + h0 /100), где pm - цена импорта.

Затем для количественной оценки величины импорта используется показатель роста дохода (In) и соотношения импортной и отечественной цен - pjpd (см. в частности, [3]):

M=p0+Pl/nC+p2

где Inc - доход на душу населения; рь р2 (Р2<0) - коэффициенты; р0 - свободный член.

Наконец, для оценки розничной цены (Р) под опосредованным влиянием импортной пошлины используется следующее выражение (см., например, [4]):

P=a0+a1Inc+a2Cons=a0 + a1In+ a2[

где Cons - потребление i-го товара в расчете на душу населения; S и M - соответственно производство и нетто-импорт, рассчитанные для соответствующих значений импортной пошлины; N - население; a1, a2 (a2<0) - коэффициенты; a0 - свободный член.

Инвестиционный модуль. Определяется объем производственных мощностей, которые могут быть приобретены (или построены) на основе инвестированного капитала:

VPC = INV / UPC,

где VPC - объем производственных мощностей (the volume of production capacities); INV - инвестиции в производство продукции; UPC - стоимость единицы производственных мощностей (cost of the unit of production capacities).

Функциональная зависимость между единицей производственной мощности и средним объемом продукции, которую можно произвести на основе ее использования, определяется как:

S = aupc,

где А - коэффициент; S - выпуск продукции (в количественных единицах измерения).

Выпуск продукции, произведенной на заданную величину инвестиций (INV), рассчитывается следующим образом:

S*= SVPC =X-UPC-VPC=MNV.

es =

С учетом производственной специфики отрасли предполагается, что выход на проектную мощность производственных мощностей, построенных основе на инвестированного капитала, будет происходить в течение Т* лет.

К прогнозному ^^ году (через Т лет, где Т>Т*) производство продукции достигнет следующего объема:

т *

s; s */т * • [1 +

У=1

С учетом товаров, произведенных на основе инвестиций, модель частичного равновесия (5) примет следующий вид:

т *

X я* / т* р / р -1)в8 ]+50[1+р / р -1)в8 ] =

= Do •{1 + [(1+1п)т -!• вш + ^ /Р0 -1>Ъ}• (1+Pop)T +Mo ^[1 +(Рт /Р0 -1)ем].

С помощью разработанной модели возможно оптимизировать показатели производства, потребления, нетто-импорта, цены внутреннего рынка или задавать определенные значения для этих показателей на всем отрезке прогнозного периода, выстраивая соответствующие сценарии и изменяя значения двух показателей -объема инвестиций и импортной пошлины.

Приведенная методика была апробирована на примере прогнозирования рынков говядины, свинины и мяса птицы до 2020 г.

За величину ежегодного темпа прироста доходов потребителей было принято среднее арифметическое дефлированных значений прироста за период 2001-2012 гг., которое составило 0,05. Величина ежегодного темпа прироста численности населения принята равной 0,0007 (2012 г.).

Перевод инвестиций в объемы произведенной продукции осуществляется с учетом стоимости одного скотоместа (или птицеместа).

Получив количество скотомест (птицемест), которое можно построить на заданную сумму инвестиций, необходимо перевести мясное поголовье в объемы произведенной продукции. Для этого используется показатель выхода мяса с одной головы скота или птицы. Умножая поголовье (НС), которое может быть произведено на основе заданной величины инвестиций, на показатель выхода мяса с одной

головы (V), находим объем продукции (S ) :

Я * = НС • V .

Рынок говядины. Модель прогноза до 2020 г.

В расчетах были использованы следующие значения эластичностей для говядины:

- эластичность предложения по цене 0,12 (использовалось в модели АОЫЫК-СОБИМО [5] для России);

- эластичность спроса по цене -1,21 [6];

- эластичность спроса по доходу 0,15 [7];

- эластичность импорта 1,57 (значение рассчитано на основе данных за 20032012 гг. (Я2 =0,576; DW=1,21).

С учетом специфики отрасли предполагается, что ввод мощностей, построенных на основе инвестированного капитала, будет происходить равномерно в течение 5 лет.

Стоимость скотоместа за год рассчитывалась как отношение объема «субсидирования части затрат на создание откормочных предприятий и откорм молодняка из мясных стад и полукровных мясных помесей до живой массы свыше 450 кг в возрасте до двух лет» на поголовье, приведенные в [8]. Среднее значение этого соотношения за период 2009-2012 гг. составило 29,5 тыс. руб. Выход мяса с одной головы КРС принято равным 300 кг (убойный выход - 60%).

Для внешнеторгового блока на данных за 2001-2012 гг. были рассчитаны следующие виды эластичностей:

- эластичность замещения -0,49; (R2 = 0,831; DW=2,309);

- эластичность спроса по импортной цене 0,25;

- эластичность спроса по отечественной цене -0,63.

В расчетах был использован показатель доли импорта, равный 0,34 (2012 г.). Величина средневзвешенной пошлины, рассчитанная за 2012 г., составила 25%. В течение имплементационного периода импортная пошлина внутри квоты составляет 15% и 55% - вне квоты (размер квоты на период 2011-2019 гг. - 570 тыс. т).

В связи с низкой значимостью параметра при переменной рм/рс1 в расчетах по уравнению (8) вместо нее была использована переменная рм.

Таким образом, уравнение регрессии для импорта (на интервале 2001-2012 гг.) имеет следующий вид:

M = 479,86 + 0,023 • Ine -1,16 • pM ,

Уравнение регрессии для потребительской цены на интервале 1996-2012 гг.:

P = 305,4 + 0,006• Ine -9,405 • Cons ,

Результаты прогноза. В соответствии с результатами прогноза до 2020 г. в условиях либерализации внутреннего рынка производство говядины останется достаточно стабильным (рис. 1), хотя в предшествующий период оно незначительно снижалось.

Тыс. т

1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500

Год

Рис. 1. Внутреннее производство говядины

Производство в течение прогнозного периода стабилизируется на уровне 16401650 тыс. т. Рост импорта к концу прогнозного периода ожидается на уровне 6% (рис. 2).

Тыс. т

1200 1000 -800 -600 -400 -200 -0--

Год

Рис. 2. Импорт говядины в РФ

Потребительская цена на говядину в течение прогнозного периода повысится примерно на 4% (рис. 3).

Рис. 3. Потребительская цена говядины

Эффективные сценарии развития рынка мяса КРС на период 2013-2020 гг. Рассматриваются три сценария.

Первый сценарий. Определение прогнозных значений основных показателей рынка говядины при снижении средневзвешенной импортной пошлины (25%) соответственно на 5 и 10 проц.п. (табл. 1)2.

Таблица 1

Прогноз основных показателей рынка говядины на 2020 г. при снижении средневзвешенной пошлины

Вариант

Показатель Инерционный Снижение средневзве- Снижение средневзве-

(без изменений) шенной пошлины шенной пошлины

на 5 проц. п. на 10 проц. п.

Производство, тыс. т 1650 1647 1645

Импорт, тыс. т 851 858 865

Цена, руб./кг 289,4 289,1 288,8

Из результатов табл. 1 следует, что в условиях снижения уровня защиты внутреннее производство будет медленно снижаться, а импорт - увеличиваться, что в итоге будет способствовать незначительному снижению потребительских цен.

Полученные данные в общих чертах соответствуют теории, так как снижение уровня защиты в секторах с высокими барьерами должно способствовать притоку импорта, снижению отечественного производства и цен внутреннего рынка.

Второй сценарий. Определение значений инвестиций и средневзвешенной пошлины, при которых стоимость продукции, произведенной в соответствии с данным сценарием, за вычетом стоимости выпуска по инерционному сценарию и суммы инвестиций к 2020 г. была бы максимальной. В этом сценарии решается задача оптимизации целевой функции при заданных условиях.

В инерционном режиме объем производства в 2020 г. (S2020 ) должен составить

1650 тыс. т., цена (Р2020 ) - 289,4 руб/кг. Таким образом, можно записать:

S2020 • Р2020 -S2020 • Р2020 -1Ж ^ тах, где S2020-,Р2020 - производство и цена продукции в 2020 г. в соответствии с оптимальным решением.

2 В условиях ВТО возможности повышения импортной пошлины фактически исключены (ее значение не должно превышать 25%).

Оптимальный в условиях поставленной задачи объем инвестиций составит 39 млрд. руб., при этом размер пошлины останется на текущем уровне. Производство говядины в 2020 г. достигнет 1,95 млн. т, импорт составит 755 тыс. т, цена - 268,2 руб./кг (т.е. снизится примерно в 1,1 раза относительно цены в инерционном сценарии).

Третий сценарий. Определение величины инвестиций и ставки импортной пошлины, необходимых для того, чтобы к 2020 г. Россия смогла двукратно увеличить производство говядины.

В результате решения оптимизационной задачи (как и во втором сценарии) было получено, что объем инвестиций должен составить 216 млрд. руб., при этом ставка импортной пошлины останется на уровне 25%.

Рынок свинины. В расчетах были приняты следующие значения эластичностей:

- эластичность предложения по цене 1,0 (использовалось в работе [9]);

- эластичность спроса по цене -0,35 (использовано в модели А0ЫЫК-С081М0 для России) [5];

- эластичность спроса по доходу 0,55 установлена экспертно5;

- эластичность импорта 1,0*.

Сроки строительства свинокомплексов не превышают года, следовательно, ввод всех мощностей в строй составит один год.

Стоимость одного места на откорме принята равной 80 долл. [11] (или 2600 руб. по курсу 32,5 руб./долл.). За первый год на одном месте возможно выращивание двух свиней до живой массы 100 кг, поскольку этой массы свиньи достигают за 6 мес. Таким образом, выход мяса за год с одного места на откорме принимается равным 78,9 кг*2=157,8 кг (табл. 2).

Таблица 2

Выход мяса свиней

Показатель Живая масса свиней при забое, кг

крупная белая порода порода Ландрас

Предубойная масса, кг Убойный выход, % 80 77,4 100 78,9 120 78,9 80 77,7 100 77,9 120 78,6

Источник: [10].

Построим зависимости внешнеторгового блока.

Для расчета эластичности замещения на данных за 1995-2012 гг. было рассчитано регрессионное уравнение:

1п

где t - порядковый номер наблюдения (?=1, 2, 3...). Были получены следующие значения эластичностей:

- эластичность спроса по импортной цене 0,29;

- эластичность спроса по отечественной цене -0,45.

В расчетах использовался показатель доли импорта, равный 0,27 (2012 г.). Значение средневзвешенной пошлины за 2012 г. составило 54%. В 2010-2011 гг. величина импортной пошлины в рамках квоты (472,1 тыс. т) составляла 15 и 75% -на внеквотный импорт. Средневзвешенная пошлина в этот же период стабилизировалась на уровне 45%.

На период 2012-2019 гг. импортная пошлина в рамках квоты (425,1 тыс. т) была обнулена, на внеквотный импорт величина пошлины снижена до 65%.

5 В частности, величина эластичности для США составила 0,76 [10].

4 В источнике [10] приводится значение эластичности 2,24 для США. Для России величина эластичности установлена экспертным путем.

За период с 2003 по 2012 г. объем внеквотного импорта возрос примерно с 50% до 100% размера квоты.

В связи с тем, что переменная pм/pd при оценке импорта оказалась незначимой, на данных интервала 1995-2012 гг. было построено логарифмическое уравнение следующего вида:

ln M = -4,766 + 1,59ln Ыс - 0,865ln pM,

Уравнение регрессии для потребительской цены на основе данных за 1995-2012 гг. выглядит следующим образом:

P = 212,3 + 0,012 • Ыс - 9,7 • Cons ,

Результаты прогноза. В условиях либерализации внутреннего рынка производство свинины (рис. 4) будет характеризоваться положительной динамикой. Рост производства за 8-летний период при сохранении предшествующих тенденций может составить примерно 17%.

Тыс. т

4000 3500 3000 2500 -2000 -1500 -1000 500 0

Год

Рис. 4. Внутреннее производство свинины

Устойчивая тенденция роста импорта продолжится, при этом его величина также возрастет на 17% (рис. 5).

Рис. 5. Импорт свинины

Потребительская цена на свинину в течение прогнозного периода повысится до 285,7 руб./кг (рис. 6).

Рис. 6. Потребительская цена свинины

Эффективные сценарии развития рынка свинины на период до 2020 гг.

Первый сценарий. Определение прогнозных значений основных показателей рынка при снижении средневзвешенной импортной пошлины соответственно на 5 и 10 проц. п. (ее величина, рассчитанная на основе фактических данных, составила 54%).

Результаты моделирования показали, что снижение средневзвешенной ставки в перспективе будет способствовать сокращению производства и росту импорта, а также незначительному снижению цены внутреннего рынка (табл. 3).

Таблица 3

Прогноз основных показателей рынка свинины на 2020 г. при снижении средневзвешенной пошлины

Показатель Вариант

Инерционный (без изменений) Снижение средневзвешенной пошлины на 5 проц .п. Снижение средневзвешенной пошлины на 10 проц. п.

Производство, тыс. т Импорт, тыс. т Цена, руб./кг 3058 1127 285,7 3038 1160 284,9 3018 1194 283,9

Второй сценарий. Определение значений средневзвешенной пошлины и инвестиций, при которых соотношение объемов отечественной продукции и объемов импорта в 2020 г. будет максимальным при нижнем ограничении цены величиной 239 руб/кг (цена свинины в 2012 г.).

Оптимальный (в условиях поставленной задачи по оптимизации целевой функции) объем инвестиций равен 13 млрд. руб. При этом производство свинины в 2020 г. достигнет - 3483 тыс. т, импорт составит 943 тыс. т, цена - 239 руб./кг.; средневзвешенная пошлина останется на уровне 54%.

Рынок мяса птицы. Сроки строительства и введения в строй птицефабрик, как и свинокомплексов, в основном не превышают одного года. Следовательно, выход продукции на инвестированный капитал начнется не позже, чем через год. В расчетах использовались следующие значения эластичностей: - эластичность предложения по цене 1,77 (рассчитано на основе данных за 2000-2010 гг.), Л=0,947; DW =0,417);

- эластичность спроса по цене -0,7 установлена экспертной

- эластичность спроса по доходу принята равной 0,8 [5];

- эластичность импорта -0,8б.

За исходное значение стоимости птицеместа была принята величина, равная 119 руб. На птицефабриках в течение года проходит несколько производственных циклов, поэтому выход продукции в первый год можно определить, умножая выход мяса с одной головы на число производственных циклов. Число оборотов за год принято равным 6,4; убойная масса одной головы 1,291 кг, выход мяса 71% [15].

Построим необходимые зависимости для внешнеторгового блока. Величина эластичности замещения принята равной 1,6 [2]. Значения других эластичностей составляют: эластичность спроса по импортной цене 0,30; по отечественной цене -0,82.

В расчетах был использован показатель доли импорта, равный 0,13 (2012 г.).

Значение средневзвешенной пошлины в 2012 г. составило 45%. В 2012 г. импортная пошлина в рамках квоты (350 тыс. т) была равна 25% и 80% - на внеквот-ный импорт. Средневзвешенная пошлина в 2011-2012 гг. стабилизировалась на уровне 41-45%, а величина сверхквотного импорта составляла 69-76 тыс. т.

В условиях сохранения действующих мер защиты и довольно высоких темпов роста производства (примерно 12% за 2011-2012 гг.) зависимость от импорта станет постепенно ослабевать.

Регрессионное уравнение для импорта (M) на интервале 2001-2012 гг. имеет вид:

M = 2234,09 - 0,012 • 1пс -1455,7 •

для потребительской цены (P) на интервале 1995-2012 гг.:

P = 1614,7 - 0,04 • 1пс - 20,7 • Cons ,

Результаты прогноза. В условиях либерализации внутреннего рынка производство мяса птицы продолжит предшествующую тенденцию роста (рис. 7). Рост производства за 8-летний период при сохранении всех предшествующих тенденций может достигнуть 27%.

Тыс. т

5000 п

4000

3000 2000 -1000 -0

т^Т'лю^со^о 10 10 10 10 01 10 01 20

22222222

Рис. 7. Внутреннее производство мяса птицы

Устойчивая тенденция сокращения импорта продолжится, при этом его величина к 2020 г. снизится на 13% (рис. 8).

5 Значение -0,6 использовано в модели АОЬШК [5] для России. Величина -0,65 рассчитана в работе [9]. Значение эластичности -1,0 приведено в работе [13].

6В источнике [14] приводится эластичность -1,371 от импортной цены. С поправкой на потребительскую цену величина эластичности установлена экспертным путем.

Рис. 8. Импорт мяса птицы в РФ

Потребительская цена на мясо птицы в течение прогнозного периода повысится до 2020 г. примерно на 16% (рис. 9).

Рис. 9. Потребительская цена мяса птицы

Эффективные сценарии развития рынка мяса птицы до 2020 г. Первый сценарий. Определение прогнозных значений основных показателей рынка при снижении средневзвешенной импортной пошлины соответственно на 5 и 10 проц. п. (табл. 4).

Таблица 4

Прогноз основных показателей рынка мяса птицы на 2020 г. при снижении средневзвешенной пошлины

Показатель Вариант

Инерционный (без изменений) Снижение средневзвешенной пошлины на 5 проц. п. Снижение средневзвешенной пошлины на 10 проц. п.

Производство, тыс. т Импорт, тыс. т Цена, руб./кг 4762 453 125 4742 490 122 4722 527 119

Из полученных результатов следует, что снижение ввозных барьеров (в соответствии с теорией) вызовет сокращение производства, дополнительный приток объемов импорта и снижение цены внутреннего рынка.

Второй сценарий. Определение величины инвестиций, необходимых для того, чтобы компенсировать снижение средневзвешенной пошлины до 20%, при условии сохранения объемов производства в 2020 г. на уровне инерционного сценария.

Оптимальный (в условиях поставленной задачи по оптимизации целевой функции) объем инвестиций равен 5,5 млрд. руб. При этом импорт свинины в 2020 г. составит 664 тыс. т, цена - 106 руб./кг.

В заключение необходимо отметить следующее. Безусловно, оптимальные решения модели нельзя воспринимать как безупречное руководство к действию. Эти результаты, главным образом, могут характеризовать достаточно суженные области допустимых решений, среди которых находятся практически осуществимые.

Литература

1. Wang D., Parton K.A., Deblitz C. Impact of Potential Dairy-Beef Production on China's Beef Supply, Demand and International Trade // Australasian Agribusiness Review. 2008. Vol. 16. Электронный ресурс: http://www.agrifood.info/review/20087Wang_Parton_Deblitz.pdf

2. Бородин К.Г., Прокопьев М.Г., Строков А.С. Оценка перспектив развития отечественного рынка мяса птицы в условиях присоединения России к ВТО //Проблемы прогнозирования. 2013. №2.

3. Carone G. Modeling the US Demand for Imports Through Cointegration and Error Correction // Journal of Policy Modeling, Elsevier. 1996. Vol. 18(1).

4. Kenneth W. Meinken. Demand and Price Structurefor Wheat. USDA // Technical Bulletin. 1955. № 1136.

5. Сиптиц С.О., Романенко И.А., Строков С.Н. и др. Долгосрочные прогнозы развития агропродовольст-венных рынков России. М.: ВИАПИ: ЭРД, 2009.

6. Elsner K. Analyzing Russian Food Expenditure Using Micro-Data // IAMO discussion paper 1999. № 23. http://ageconsearch. umn. edu/handle/14909

7. Antonova M., Zeller M. A Time Series Analysis of the Beef Supply Response in Russia: Implications for Agricultural Sector Development Policies. 2007. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.135.7259...

8. Госпрограмма по развитию мясного скотоводства на 2013-2020 гг. http://www.mcx.ru/documents

9. Shiptsova R., Thomsen M.R., Goodwin H.L. Producer Welfare Changes from Meat Poultry Recalls http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/26626/1/33020025.pdf

10. Chung C., Zhang T., Peel D.S. Effects of Country of Origin Labeling in the US. Meat Industry with Imperfectly Competitive Processors // Agricultural and Resource Economic Review, December 2009 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/59255/2ARER%2038-3%20406-417%20Chung.pdf

11. http://kinghouse.ru/novosti/stroitel_stvo_svinofermy_po_novym_tehnologiyam/

12. http://subscribe.ru/group/svinovodstvo/1358529/

13. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/58030/2/Hupkova.pdf

14. Song W. Import Demand Elasticities for Agricultural Products in Korea. Электронный ресурс: http://www.apeaweb.org/confer/sea06/papers/song.pdf

15. http://www.kaf.kz/products_company/urozhay_2012/pticefabriki_issled.pdf