ЦБ сокращает объем покупки валюты

Рубль продолжает стремительно терять позиции. Сразу на открытии торгов он рывком пробил уровень 67 руб./$, прибавив почти 50 коп. В таких условиях фондовые индексы снизились на 1–2,4%. Медвежья игра продолжается из-за давления американских властей на Россию, а также в ожидании ответа российской стороны. Центробанк сократил объем выкупаемой для Минфина валюты, отметив, что повышенная в последние дни волатильность курса рубля является «естественной реакцией финансового рынка на новости о санкциях».

Третий день подряд рубль ставит антирекорды с самого начала торгов. Уже с первых минут торгов на московской бирже курс доллара впервые с начала августа 2016 года превысил уровень 67 руб./$. К 10:01 он достиг отметки 67,10 руб./$., обновив максимум с 3 августа 2016 года. Курс евро открылся снижением на 24 коп., до 76,76 руб./€. К 12:00 доллар остановился на отметке 66,74 руб./$, а евро — 76,51 руб./€.

По традиции последних дней с падения начались торги и на фондовом рынке. Индекс Московской биржи (рассчитываемый в рублях) на открытии торгов снизился на 1%, валютный индекс РТС снизился на 2,4% до 11073,15 пункта. Акции Сбербанка на открытии торгов снизились еще на 1%. При этом аутсайдерами стали акции АЛРОСА, потерявшие в цене 5%. Акции металлургических компаний снижаются на фоне новостей о том, что президент России Владимир Путин одобрил изъятие «сверхприбылей» у металлургических и химических компаний (см. “Ъ” от 10 августа). Акции НЛМК, ММК и «Северстали» потеряли в цене чуть более 2%, котировки «Норникеля» опустились на 2,7%, бумаги «Полюса» — на 3%.

После 15:00 ситуация на валютном резко обострилась. К 15:10 курс доллара подскочил до отметки 67,37 руб./$, обновив тем самым максимум с июля 2016 года. Это укрепление произошло на фоне общего роста курса доллара США в мире. По данным агентства Reuters, в ходе пятничных торгов индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) впервые с июля 2017 года поднялся выше уровня 96 пунктов, что на 0,6% выше значений четверга. Курс европейской валюты упал сегодня на 0,7%, до $1,114/€ — обновив минимум за год. Сильнее всего пострадали валюты развивающихся стран и рубль демонстрирует не самую худшую динамику. Лидером падения стала турецкая лира обвалившаяся на 10%, Ранд ЮАР упал на 1,4%, венгерский форинт 1,3%.

Обвал мировых валют против доллара США был спровоцирован опасениями Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно подверженности некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях девальвации турецкой лиры. С начала недели лира потеряла почти 23%, а с начала года — 38%. Среди таких банков регулятор отмечает испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas, имеющие крупные операции в этой стране. ЕЦБ опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции. Масла в огонь добавил президент США Дональд Трамп который в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

По словам участников рынка, в отсутствии откровенных положительных новостей рынок остается под давлением негативного внешнего фона. Напомним, за последние два дня санкции в отношении России объявили конгрессмены и администрация президента США.

«В таких условиях инвесторам не остается ничего, кроме как играть на понижение, пока не произойдет нормализация новостного фона»,— отмечает трейдер западного банка.

По его словам, важна еще реакция российской стороны на санкции.

Поддержку рублю оказывает ЦБ, который сократил объем выкупаемой валюты для Минфина. По данным Банка России, 8 августа он купил на внутреннем валютном рынке валюту на 8,4 млрд руб. При этом днем ранее ЦБ закупился на 16,7 млрд руб.

В Центробанке сообщили, что для ограничения волатильности он может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме»,— сообщили в ЦБ.

«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер»,— заявили в Банке России.

Как новости об ограничительных мерах против России влияли на курс рубля