Банкам предъявили риски

В банки, активно наращивающие потребительское кредитование, придут проверяющие из ЦБ. Как стало известно "Ъ", регулятора в ряде таких банков уже насторожили недостаточно проработанная оценка заемщиков, пренебрежительное отношение к учету рисков и взаимодействие с коллекторами при продаже плохих долгов.

О росте рисков банков, работающих в сегменте потребительского кредитования, "Ъ" рассказал руководитель главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) Банка России Владимир Сафронов. "С начала 2011 года до 1 июля текущего года сумма кредитов, предоставленных физическим лицам, возросла на 61%, и темпы роста не снижаются. В первой половине 2012 года они были в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 21%, у отдельных игроков она достигает 70% от активов",— отметил господин Сафронов. При этом, по его словам, столь масштабная кредитная экспансия не всегда сопровождается поддержанием должного уровня систем управления рисками.

Так, инспекционные проверки зачастую выявляют непроработанность скоринговых моделей банков, указывает господин Сафронов. По его словам, это выражается в отсутствии документального подтверждения сведений о доходах заемщика и в отсутствии их корректировки на величину налоговых выплат, коммунальных платежей и иных необходимых потребительских расходов. "Некоторые игроки ошибочно полагают, что состоящий из массы мелких ссуд, выдаваемых независимым друг от друга заемщикам, кредитный портфель априори имеет ограниченный и прогнозируемый уровень риска,— добавляет Владимир Сафронов.— Но в периоды экономических неурядиц дефолты по таким портфелям могут становиться массовыми".

В некоторых банках, увлекающихся потребительским кредитованием, связанные с ним риски в моделях стресс-тестирования учитываются недостаточно полно либо не учитываются вовсе. Как выявила ГИКО, некоторые игроки в принципе не рассматривают такой фактор риска, как дефолт, в сегменте потребительского кредитования, сопряженный, например, с резким повышением уровня безработицы, говорит Владимир Сафронов.

Привлекла внимание регулятора и работа банков с коллекторами — продажа им плохих долгов чаще используется банками как инструмент номинального снижения уровня просрочки, считают в ЦБ. "Например, продажа плохих банковских долгов коллекторам может осуществляться и с условием их обратного выкупа, если, например, качество долгов окажется отличным от оговоренного при продаже. Такое обязательство должно сопровождаться созданием резервов, но на практике это происходит не всегда,— говорит господин Сафронов.— Опасность состоит в том, что при обратном выкупе большого объема ранее проданных кредитов финансовые показатели банка могут резко ухудшиться".

С учетом всех перечисленных факторов риска проверки банков, работающих в сегменте потребительского кредитования, в следующем году могут стать отдельной темой деятельности ГИКО, резюмировал господин Сафронов.

Раньше сегмент потребительского кредитования не вызывал столь пристального внимания регулятора. Теперь, когда в годовом исчислении розница растет уже темпами свыше 43%, регулятор, похоже, решил проверить качество этого роста. "Совершенно очевидно, что ситуация с потребительским кредитованием находится в дисбалансе с общеэкономической и с ситуацией в банковском секторе",— оценивает своевременность действий ЦБ гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. По его мнению, указанные ЦБ точки риска — больное место большинства банков. "Как грамотно вести бизнес потребкредитования у нас в стране знают лишь несколько игроков, остальные копируют их действия, но не систему риск-менеджмента",— добавляет он.

Банкиры с экспертными оценками своей деятельности на рынке потребительского кредитования не согласны. "Риска надувания пузыря на рынке розничного банковского кредитования я пока не вижу. В Альфа-банке розница составляет всего 15% от кредитного портфеля. Кроме того, вопрос управления кредитными рисками находится в сфере интересов самих банков",— говорит член правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Алексей Коровин. Впрочем, учитывая общеэкономическую ситуацию и темпы роста розничного кредитования на 40-45% в год, а, например, в сегменте кредитных карт — на 75%, обеспокоенность регулятора ситуацией у отдельных игроков вполне объяснима, отмечает он. Зампред правления ХКФ-банка Владимир Гасяк более категоричен. "Давно доказано, что хороший скоринг строится не на наличии документов, официально подтверждающих доход заемщика, это пережиток прошлого, а на анализе поведения портфеля потребкредитов,— говорит он.— Кроме математической модели оценки вероятности дефолта банки используют информацию о заемщике из БКИ, звонят ему на работу, анализируют отрасль, в которой он функционирует, особенности региона, где проживает, и т. п.". Что касается взаимодействия с коллекторами, продолжает эксперт, то условие об обратном выкупе используют многие банки, но случаи реализации такого выкупа довольно редки. "Думаю, дело не в том, что какой-то конкретный банк заигрался,— считает топ-менеджер банка из топ-30.— Пытаясь предотвратить последствия слишком агрессивного роста кредитования, в том числе социальные, ЦБ дает банкам однозначный сигнал: расти хватит".