ФРС спросит с американских банков строже, чем Базельский комитет

Американские регуляторы обнародовали рекомендации по минимальному уровню наличия ликвидных средств в крупных американских банках и сроки принятия банками этих рекомендаций. Требования Федеральной резервной системы США (ФРС) опубликованы в рамках перехода банков на новые стандарты Базельского комитета («Базель-3»). При этом американские регуляторы потребовали от своих банков иметь необходимый уровень ликвидных средств на два года раньше, чем того требует Базельский комитет.

Вчера вечером совет управляющих ФРС единогласно одобрил требования минимальной достаточности ликвидных средств (liquidity coverage ratio, LCR) у американских банков и сроки вступления в силу этих требований. В сообщении ФРС говорится, что основные требования относятся к крупным банкам с активами не менее $250 млрд. В настоящее время в США 11 таких банков. Им рекомендовано иметь «высококачественные, ликвидные активы, например резервы в ЦБ и корпоративные долговые обязательства, которые могут быть быстро конвертированы в свободные средства, в объеме, который больше или равен прогнозируемому оттоку наличных минус прогнозируемый приток наличных в течение краткосрочного (30 дней.— “Ъ”) стрессового периода». То есть банкам необходимо иметь запасы ликвидности, необходимые для поддержания своей работы при отсутствии нормального доступа к внешнему рефинансированию в течение 30 дней. Банкам рекомендовано начать принятие соответствующих мер с 2015 года и закончить к 2017 году.

Более мягкие требования предъявляются банкам второго эшелона с активами от $50 млрд до $250 млрд. Таким банкам необходимо иметь запас ликвидности не на 30, а на 21 день. Кроме того, запас ликвидности для таких банков может составлять всего 70% от общего объема прогнозируемого оттока ликвидности в стрессовый период. По некоторым оценкам, в соответствии с требованиями ФРС американским банкам в общей сложности придется иметь запас ликвидных средств на сумму около $2 трлн.

Это раньше сроков, установленных Базельским комитетом, который рекомендовал банкам выполнить требования по LCR к 2019 году. Кроме того, ФРС сообщила, что предъявит более жесткие по сравнению с Базельским комитетом требования по тому, какие активы могут учитываться в качестве высококачественных, ликвидных активов (high quality, liquid assets). Комментарии, пожелания и возражения участников рынка по новым требованиям будут приниматься ФРС до 31 января 2014 года.

«ФРС все больше служит интересам правительства и демократов»

Американцы могут изменить параметры публикации статистики. Инициатива исходит от Федеральной резервной системы. Речь идет о создании единой платформы, которая будет отвечать всем правилам безопасности. Главный вопрос –– что делать с инсайдом и СМИ, которые нарушают эмбарго. Экономисты и трейдеры, опрошенные «Ъ FM», негативно восприняли эту информацию. Читайте подробнее