К вопросу о реструктуризации задолженности физических лиц

Вестник Российского УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2016. № 3

4

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657

К ВОПРОСУ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В.В. Алексеев, В.К. Краснов, А.В. Речнов

Статья посвящена изучению вопроса, особенно актуального для современной банковской системы, - о реструктуризации задолженности физических лиц. Предложен алгоритм статистической обработки информации, позволяющий сделать выводы о влиянии удовлетворенности клиента работой банковской системы по реструктуризации долга.

Ключевые слова: реструктуризация долга; клиент; банк; индекс удовлетворенности; эластичность; значимость; линейная регрессия.

V.V. A^eev, V.K. Krasnov, A.V. Rechnov. ON THE PROBLEM OF DEBT RESTRUCTURING OF INDIVIDUALS

The paper studies the issue, which is particularly relevant for the modern banking system, and that is debt restructuring of individuals. An algorithm is introduced for statistical data processing, which allows to draw conclusions about the impact of customer satisfaction with the work of the banking system on debt restructuring.

Keywords: debt restructuring; client; bank; index of satisfaction; elasticity; relevance; linear regression.

Работа современной банковской системы требует тщательной и аккуратной работы с клиентской базой, изучения поведения клиента в различных взаимных с банком финансовых ситуациях, знания его особенностей, предпочтений и интересов. Вопрос о реструктуризации долга - один из немногих случаев совпадения глобальных интересов заемщика и заимодателя. Отсюда и проистекает необходимость нахождения такого формата действий, который был бы максимально благоприятен для клиента и дал бы экономический эффект банку.

У клиентов банков, оплачивающих кредиты своевременно и в полном объеме, в случае возникновения временных трудностей с оплатой по кредиту или отсутствия возможности оплатить ежемесячный платеж в полном объеме по разным причинам (снижение собственных доходов или общих доходов семьи, смена периодичности выплат зарплаты, больничный, необходимость увеличения расходной части на короткий период и пр.) появляется потребность во временном уменьшении платежа по кредиту.

В банках существует продукт (инструмент урегулирования), который может удовлетворить потребность клиента (реструктуризация кредита). Однако, когда клиент обращается в банк за реструктуризацией, он сталкивается с рядом проблем: необходимость не менее трех раз посетить банк; сбор большого пакета документов, подтверждающих необходимость реструктуризации; возможность сдать документы только в офисах банка, где имеются подразделения либо выделенный сотрудник по работе с проблемной задолженностью. Количество таких офисов на порядок меньше количества офисов, в которых клиент может получить кредит.

Выяснение основных причин неудовлетворенности клиента и являлось целью исследования. С этой целью проводился регрессионный анализ факторов, оказывающих влияние на удовлетворённость клиентов по продукту реструктуризации задолженности физических лиц по кредитам без обеспечения. Для построения линейной функции регрессии в качестве

переменной У был введен индекс удовлетворенности клиентов по шкале от 1 до 10 баллов. Кроме того, проведена следующая работа:

а) на основе анализа диаграммы Исикавы [2] подготовлен перечень вопросов, которые являются отражением отдельных коренных причин (проблем в процессе предоставления реструктуризации);

б) подготовлена анкета с первым вопросом, уточняющим степень удовлетворенности клиента предоставленным продуктом (реструктуризация задолженности), и перечнем вопросов, приведенных в табл. 1.

В качестве независимых переменных (Хп) выступают отдельные коренные причины (проблемы в процессе предоставления реструкту-

Таблица 1

Вопрос анкеты Коренные причины

Х1 Укажите, в каком населённом пункте Вы проживаете и в каком Вам пришлось сдавать и подписывать документы на реструктуризацию Проведение реструктуризации осуществляется не в каждом офисе банка, для проведения необходимо обратиться в офис ПРЗ

Х2 По истечении скольких недель с даты подачи заявления была проведена реструктуризация? Длительный срок рассмотрения заявлений на реструктуризацию, в котором задействовано не менее 4-х подразделений банка - оценка оснований предоставления реструктуризации клиенту и его платёжеспособности, согласование заключения, формирование дополнительных соглашений

Х3 Сколько раз Вам пришлось посетить филиал банка и/или другие подразделения банка в процессе оказания услуги по реструктуризации Вашей задолженности? Необходимость посещения банка не менее трёх раз. НДБ не предусмотрено проведение реструктуризации без явки клиента

Х4 Сколько раз Вам пришлось посетить филиал банка и/или другие подразделения банка для предоставления документов и подписания дополнительных соглашений? НДБ не предусмотрено проведение реструктуризации без подтверждающих документов. НДБ не предусмотрено проведение реструктуризации без подписания доп. соглашений

Х5 Вы сразу знали, по какому адресу и к какому специалисту Вам необходимо обратиться за реструктуризацией? На портале и/или в ОБ нет информации об офисах, осуществляющих реструктуризацию

Х6 Кто Вас проконсультировал, когда Вы в первый раз обратились для решения возникающих трудностей с оплатой по кредиту? В стандартах работы сотрудников ОБ нет функционала по консультации и проведению реструктуризации

Х7 Процесс сбора документов был для Вас непонятным и/или трудоёмким? После проверки и сдачи пакета документов банк может сделать запрос о предоставлении дополнительных документов

Х8 Необходимо ли было дополнительно предоставлять в банк документы после того, как Вы предоставили полный пакет документов в соответствии с первоначальным запросом? Нет фиксированного перечня документов, подтверждающих основания для проведения реструктуризации

Х9 Понятна ли была первичная консультация сотрудника филиала и/или сотрудника по работе с проблемной задолженностью? (После консультации у Вас было чёткое понимание сроков проведения реструктуризации и перечня необходимых документов) Сотрудники ОБ не оказывают грамотной консультации и часто не знают, куда направить клиента с его проблемой

Х10 Было бы для Вас удобнее подать заявление и необходимые документы через Интернет? Нет функционала в удалённых каналах для оформления заявки на реструктуризацию. Нет возможности прикрепить сканы документов, необходимых для реструктуризации

Х11 Из каких источников, от кого из сотрудников Вы узнали о возможности провести реструктуризацию по кредиту? На сайте и/или в ОБ нет информации о возможности, порядке и сроках реструктуризации

Таблица 2

Y X X X X X X X X X X X

Y 1,00

X i -0,05 1,00

X -0,70 0,14 1,00

X -0,86 0,04 0,50 1,00

X -0,76 0,07 0,52 0,60 1,00

X -0,21 0,03 0,10 0,23 0,17 1,00

X -0,09 -0,11 0,09 0,07 0,14 -0,02 1,00

X -0,01 0,24 0,04 0,07 -0,05 0,06 -0,10 1,00

X 0,11 -0,09 -0,13 -0,14 -0,09 -0,07 -0,02 0,03 1,00

X 0,14 0,06 0,04 -0,20 -0,06 -0,04 0,01 0,17 -0,10 1,00

X -0,16 0,15 0,27 0,22 0,10 0,04 0,13 -0,02 0,12 -0,13 1,00

X -0,28 0,00 0,06 0,26 0,18 0,1 0,31 -0,01 0,12 -0,15 -0,04 1,00

ризации). Количество собранных анкет составляет свыше 50 измерений, что достаточно для работы с непрерывными данными. В табл. 1 приведены 11 переменных, которые представляют собой вопросы анкеты, а также коренные причины, ведущие к появлению этих факторов. Здесь приняты следующие сокращения: подразделение реструктуризации задолженности (ПРЗ), нормативный документ банка (НДБ), офис банка (ОБ).

С помощью пакета MS Excel составим корреляционную матрицу и проанализируем ее, выделим статистически значимые коэффициенты > 0,7 (табл. 2).

Видим существенное влияние Х2, Х3, Х4 на зависимую переменную У При этом видно, что мультиколлинеарности нет, так как ни одна из переменных сильно не коррелирует с другими переменными (корреляция по модулю не превышает 0,7). Получаем, что предлагаемая линейная модель должна иметь вид: У=А0+А2Х2+А3Х3+А4Х4. Для нахождения коэффициентов регрессии А0, А2, А3, А4 также используем пакет MS Excel.

Результаты обработки статистических дан-

ных при уровне значимости 5 % представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Регрессионная статистика

R-квадрат 0,886111143

Модифицированный R-квадрат 0,880687864

Наблюдения 67

F-статистика 163,3902959

Значимость F-статистики 1,14944E-29

Как следует из данных табл. 3, значение R2= 0,886 достаточно близко к единице, что подтверждает релевантность [5] предложенной модели. Значение F-статистики [1; 4] свидетельствует о значимости уравнения регрессии в целом, что также подтверждает ее коэффициент значимости. Вероятность ошибиться, используя выбранные переменные, примерно 115 -10-29, т.е. вероятность допустить ошибку как 1-го, так и 2-го рода практически равна нулю [3]. В табл. 4 представлены найденные

коэффициенты А; (I = 1,4) и проведена статистическая оценка их значимости. Кроме того,

Таблица 4

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-value Нижние 95% Верхние 95% Эластичность

Константа 15,5545 0,4378 35,5284 2,1747E-43 14,6796 16,4293 -

X 2 -0,5633 0,1032 -5,4565 8,6979E-07 -0,7697 -0,3570 -0,35

X 3 -1,3174 0,1300 -10,1297 7,5576E-15 -1,5773 -1,0575 -0,85

X 4 -0,7009 0,1439 -4,8688 7,8816E-06 -0,9886 -0,4132 -0,31

приведены средние по совокупности показатели эластичности по каждой факторной переменной.

Анализируя данные табл. 4, можно заметить, что если все переменные равны нулю, то У=А0=15,55, т.е. при проведении моментальной реструктуризации без посещения банка и без необходимости предоставлять документы удовлетворенность клиентов будет намного превосходить верхний предел индекса удовлетворенности, который был установлен в размере 10.

Р-уа1ие многократно меньше, чем 0,05 и практически равны нулю. То есть при любом уровне значимости данные показатели оказывают влияние на удовлетворённость клиентов при получении услуги по реструктуризации долга.

Средние по совокупности показатели

эластичности, определяемые по формуле

А Хг -.т

= ——, показывают, как сильно зависит У от Ух

независимой переменной х;. Больше всего на индекс удовлетворённости клиента влияет количество посещений банка (коэффициент эластичности -0,85). Для большей уверенности в построенной регрессионной модели и сделанных выводах приведем обоснование применения метода наименьших квадратов (МНК) на данном статистическом материале.

На рис. 1-3 показаны результаты обоснования предпосылок применения МНК при дан-ной|выборке.

Проведенный графический анализ показал,

Рис. 1

Автокорреляция отсутствует

Рис. 2

Гетероскедастичность отсутствует

8

Вестник Российского УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. 2016. № 3

Распределение остатков почти нормальное

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14- 15 16 17 18 19

Рис. 3. Гистограмма остатков

что нет оснований не доверять построенной регрессионной модели, так как отсутствуют ге-тероскедастичность и автокорреляция. Ошибки распределены почти нормально, т.е. присутствует небольшая ассиметрия вправо и небольшой эксцесс - более острый пик посередине, чем у нормального.

Проведенный регрессионный анализ подтвердил зависимость удовлетворенности клиентов от получения услуги банка по реструктуризации задолженности от следующих факторов:

1) длительность процесса, в котором задействовано не менее 4-х подразделений банка, сложный процесс оценки оснований предоставления реструктуризации клиенту, длительный процесс согласования, длительный процесс формирования дополнительных соглашений;

2) нормативными документами банка не предусмотрено проведение реструктуризации без явки клиента и без подписания дополнительных соглашений и нового графика погашения кредита.

Итоговое уравнение имеет вид: y = 15,6 - 0,56X2 -1,32X3 - 0,7X4. Таким образом, анализируя оставленные переменные и коэффициент эластичности, получаем, что наибольшее влияние на удовлетворенность клиентов оказывает количество посещений банка, и,

АЛЕКСЕЕВ Виктор Васильевич - кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и математики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail:av77@list.ru.

КРАСНОВ Вячеслав Константинович - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных технологий и математики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: Vkras1956@mail.ru.

РЕЧНОВ Алексей Владимирович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий и математики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail:rlexa2@yandex.ru.

следовательно, необходимо уменьшить длительность процесса реструктуризации с многократной явкой клиента и сократить количество предоставляемых документов.

Список литературы

1. Денисова И.Г., Краснов В.К. К вопросу спецификации модели множественной линейной регрессии // Перспективы социально-экономического развития современного государства и общества: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (28 янв. 2014 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2014. С. 93-96.

2. Исикава К. Японские методы управления качеством / под ред. А.В. Гличева; сокр. пер. с англ. М: Экономика, 1988. 214 с.

3. Краснов В.К., Краснова Г.А., Львова М.В. Применение выборочных процедур по минимизации вероятностных рисков аудитора // Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 1 (23). С. 62-64.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 311 с.

5. Hjorland Birger (2000). Relevance Research: the Missing Perspectives: «Non-relevance» and «Epistemological Relevance» / Journal of the American Society for Information Science. 2000. № 51 (2). Р. 209-211.

ALEXEEV, Viktor Vasilyevich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technology and Mathematics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail:av77@list.ru/

KRASNOV, Vyacheslav Konstantinovich - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technology and Mathematics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: Vkras1956@mail.ru.

RECHNOV, Alexey Vladimirovich - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technology and Mathematics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail:rlexa2@yandex.ru.

УДК 339.137.2:334.73

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И БЫТОВЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ

С.Л. Блау

Рассмотрены изменения вектора развития агропромышленного комплекса страны и поставлены новые задачи организации потребительской кооперации по модернизации условий жизни сельских жителей. Особое внимание уделено вопросу анализа, планирования и повышения конкурентоспособности организаций торговли и бытовых услуг на селе в контексте импорто-замещения.

Ключевые слова: управление; конкурентоспособность; продовольственная безопасность; им-портозамещение; организация потребительской кооперации; бытовые услуги; модернизация условий жизни.

S.L. Blau. MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE ORGANIZATION OF TRADE AND CONSUMER SERVICES IN RURAL AREAS

The article considers changes in the vector of development of the agro-industrial complex of the country, and sets new tasks in terms of organizating consumer cooperation to modernize the living conditions of rural residents. Special attention is paid to analysis, planning and increasing competitiveness of trade and consumer services organizations in rural areas in the context of import substitution.

Keywords: management; competitiveness; food security; import substitution; organization of consumer cooperation; consumer services; upgrading of living conditions.

Важнейшей составляющей национальной безопасности любой страны является продовольственная безопасность. Она может базироваться на двух моделях, обеспечивающих качественно разный уровень продовольственной безопасности. Они соответствуют двум стратегиям экономической политики: продовольственные ресурсы страны формируются преимущественно за счет приобретения импортной продовольственной продукции по ценам более низким, чем цены ее отечественных производителей; приоритет отдается внутренним источникам продовольственных ресурсов. Эта модель направлена на поддержку отечественных товаропроизводителей и ограничение ввоза импортной продукции. Модель, ориентированная на импорт продукции, имеет определенные положительные моменты: во-первых, она не требует бюджетного финансирования

села, во-вторых, действуют более низкие цены на импортную продукцию. Однако отсутствие достаточной защиты со стороны государства приводит к спаду отечественного производства, снижается занятость населения, разрушается имеющаяся материальная база предприятий, ухудшается уровень жизни и социальное положение работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли. Кроме негативных тенденций, выбор этой модели хозяйствования, как правило, приводит к утрате продовольственной независимости страны [2].

В 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Основу продовольственной безопасности страны, согласно Доктрине, должна составить система самообеспечения продовольствием, которая позволит сохранить продовольственную независимость страны и га-