Базель российского законодательства

Главная международная организация, занимающаяся банковским надзором и регулированием,— Базельский комитет — проводит проверку российского финансового законодательства на предмет соблюдения своих рекомендаций. Результаты проверки имеют важное значение, по большому счету это составляющая оценки инвестиционной привлекательности страны. По мнению экспертов, шансы России на получение благоприятного заключения Базельского комитета есть, но с оговорками.

О том, что в настоящее время Базельский комитет проводит проверку России на соответствие законодательной и нормативной документации базельским рекомендациям, рассказал в кулуарах Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге первый зампред ЦБ Алексей Симановский. По его словам, все страны, которые входят в состав Базельского комитета, в определенном режиме, по графику обследуются, изучаются им на предмет внедрения рекомендаций "Базеля-2" (а также "Базеля-2,5" и "Базеля-3"). "В рамках данной проверки речь идет о нормативных документах, законах и подзаконных актах ЦБ по внедрению "Базеля" в России и их соответствии требованиям комитета, а не о выполнении требований "Базеля" банками,— пояснил господин Симановский.— Проверяются такие положения, как 139-И ("Об обязательных нормативах банков"), 395-П ("О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций"), наши положения, которые касаются торгового портфеля и рыночного риска, ПКЛ (показатель краткосрочной ликвидности)". По словам господина Симановского, в нашей стране это первая проверка, планируется, что она будет завершена в декабре.

Далее в первом квартале следующего года пройдет плановое заседание Базельского комитета, где одним из вопросов будет отчет об оценке ситуации в России и в ряде других стран, которые также проходят проверку.

"По результатам обсуждения и принятия решения через какое-то время публикуется оценка,— уточнил Алексей Симановский.— Она имеет важное значение, поскольку является публичной и в том числе влияет на инвестиционную привлекательность страны".

Подобные проверки Базельский комитет проводит лишь с 2013 года. На текущий момент известны результаты проверок Японии, США, Швейцарии и Евросоюза. Наиболее негативную оценку ("существенное несоответствие") получил ЕС. В опубликованной в декабре прошлого года оценке выполнения Европейским союзом требований правил "Базеля-3" комитет отметил, что, в отличие от других юрисдикций, рекомендации фактически не выполняются. По данным комитета, лишь 8 из 14 компонентов правил соответствовали минимальным требованиям базельского режима. Значительные же проблемы были выявлены в том, что касается рисков, связанных с долгами средних и малых предприятий, корпораций и государственными долгами, а также рисков с деривативами.

Как указывают собеседники "Ъ", ЕС стал заложником большого числа стран-участниц. По словам руководителя практики инвестиционного консультирования ФБК Романа Кенигсберга, в Евросоюзе состоит большое количество стран (28), разных по уровню развития. "Соответственно, и законодательство в них разное — где-то соответствующее требованиям Базельского комитета, а где-то нет,— отмечает он.— Поэтому в совокупности общий результат мог получиться неудовлетворительным". А вот в США пошли по другому пути: написали собственные правила и согласовали их с Базельским комитетом, то есть действовали на регулятивном уровне, поэтому у них оценки лучше, чем у ЕС, указывает собеседник "Ъ" в банке из топ-10. Япония и Швейцария оказались самыми педантичными и действительно привели законодательную и нормативную базу в соответствие с рекомендациями "Базеля".

Эксперты довольно высоко оценивают шансы России на получение благоприятного заключения. "В целом российское законодательство соответствует рекомендациям Базельского комитета,— указывает Роман Кенигсберг.— Есть ряд рекомендаций комитета, которые в России пока не внедрены. В частности, это IRB-подход к оценке кредитного риска (на основе внутренних рейтингов банков.— "Ъ")". По словам главного бухгалтера Нордеа-банка Татьяны Шаровой, методологические документы ЦБ соответствуют требованиям "Базеля" более чем на 90%. "За последнее время ЦБ внедрил в законодательство ряд базельских элементов, таких как изменение расчета капитала, расчет норматива краткосрочной ликвидности и прочее,— говорит она.— ЦБ постепенно вводит основные базельские показатели и, протестировав в течение определенного времени, делает их уже обязательными для исполнения".

Впрочем, получить положительную оценку без оговорок России будет затруднительно. По словам зампреда правления ВТБ Герберта Мооса, российская банковская система имеет собственную специфику, которая может отличаться от классического базельского режима. "При этом российский регулятор придерживается подхода внедрения рекомендаций "Базеля",— добавляет господин Моос.— Поэтому, думаю, в результате проверки будет признано, что российский ЦБ идет по правильному пути, но с некими особенностями, связанными именно со спецификой российских банков". Опрошенные "Ъ" эксперты полагают, что вопросы о соответствии российского законодательства и нормативных актов требованиям Базельского комитета могут возникнуть, например, из-за прямого владения ЦБ Сбербанком (50% плюс 1 акция), что является недопустимым с точки зрения "Базеля", поскольку создает заинтересованность регулятора в подконтрольном ему объекте. По словам заместителя директора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергея Вороненко, могут быть выявлены некоторые недочеты с точки зрения быстроты и полноты внедрения рекомендаций "Базеля", поскольку у регулятора сейчас другие первоочередные приоритеты — стабилизация финансовой ситуации.