Система управления экономическим риском в топливно-энергетическом комплексе

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКОМ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

О. В. КОНДРАКОВ

В статье дается понятие экономического риска и рассматриваются различные уровни экономического риска. Предложена система управления экономическим риском в топливно-энергетическом комплексе. Приводятся этапы анализа и управления экономическим риском.

Ключевые слова: экономический риск, топливно-энергетический комплекс, мониторинг, система управления риском.

Любая экономическая система подвержена действию различных внешних и внутренних угроз, которые могут дестабилизировать ее работу. В связи с этим появляется риск возникновения ситуаций, влияющих на безопасность, способных повлечь за собой ущерб.

Риск - вероятностная категория, поэтому его трактовки и количественное измерение не могут быть однозначными. Категорию «риск» можно определить как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности. Другими словами, риск - это угроза того, что отрасль понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые был расчет.

Хотя последствия риска чаще всего проявляются в виде финансовых потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, риск - это не только нежелательные результаты принятых решений. При определенных вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и заключается предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов [3].

Для рисковой ситуации характерными являются следующие моменты:

- случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов реализуется на практике (наличие неопределенности);

- наличие альтернативных решений;

- известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты;

- вероятность возникновения убытков;

- вероятность получения дополнительной прибыли.

Исходя из этого приведем одно из многочисленных понятий риска: «Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [1].

Количественная оценка степени риска, а также возможность построения доверительных интервалов по известной вероятности, позволяют с большей надежностью воздействовать на рассматриваемый экономический процесс с целью увеличения прибыли и снижения риска.

Экономический риск имеет несколько уровней.

Допустимый предел риска. Под ним понимается величина риска в пределах его среднего уровня по отношению к другим видам деятельности и другим хозяйственным субъектам. Если обозначить через Я - средний уровень риска в экономике, а через Дд - уровень допустимого риска, то должно иметь место неравенство < Я.

Допустимый риск - это угроза потери прибыли от реализации того или иного вида деятельности в целом. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли. Таким образом, данный вид деятельности, несмотря на вероятность риска, сохраняет свою экономическую целесообразность.

Следующий уровень риска, более опасный в сравнении с допустимым, - критический риск.

Он связан с опасностью потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного вида предпринимательской деятельности или отдельной сделки. При этом критический риск первой степени связан с угрозой получения нулевого дохода, но при возмещении произведенных предпринимателем материальных затрат. Критический риск второй степени связан с возможностью потерь в размере полных издержек в результате осуществления данной предпринимательской деятельности, то есть вероятны потери намеченной выручки, и предпринимателю приходится возмещать затраты за свой счет.

Катастрофический риск Якат превышает максимальную границу риска Ятах, сложившуюся в данной экономической системе, для него выполняется условие: Якат>^тах.

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние. Как правило, такой риск приводит к банкротству, поскольку в данном случае возможна потеря не только всех вложенных в определенный вид деятельности или в конкретную сделку средств, но и его имущества. Это характерно для ситуации, когда фирма получала внешние займы под ожидаемую прибыль.

Поскольку создание «абсолютной экономической безопасности» в топливно-энергетическом комплексе связано с огромными экономическими затратами, имеет смысл введение понятия риска как количественной меры опасности с учетом ее возможных последствий. При этом концепцию приемлемого или допустимого риска можно считать наиболее реалистичной политикой в энергетической сфере. Уровень риска считается приемлемым в том случае, когда величина возможного ущерба оказывается настолько незначительной, что ради получаемой при этом выгоде в виде материальных или иных благ общество готово пойти на риск.

В статье объектом исследования является топливно-энергетический комплекс (ТЭК) региона.

Состояние ТЭК можно описать п-мерным вектором в фазовом пространстве:

где Е,£ - экономические показатели;

7\ - показатели топливообеспечения;

- показатели производства энергии;

- показатели электроэнергии, получаемой из-за пределов области;

N1 - показатели надежности оборудования;

- показатели потребления энергии;

Mj - природно-климатические показатели;

Cl - уровень выбросов вредных веществ от энергетических предприятий ;

Rt(u) - функция экономического риска, соответствующая ситуации Si eS.

Обычно имеется пороговый уровень параметров, до которого экономические процессы протекают неустойчиво. Выход параметров за пороговый уровень является признаком критической ситуации, т. е. потерей устойчивости. Вернуть процесс в прежние границы теперь может специальная система управления. Если это произошло, то критическая ситуация считается локализованной, в противном случае объект переходит в пораженное состояние, характеризующееся полной потерей контроля и управления. Возможности управления, как правило, здесь ограничены и требуют привлечения значительных региональных сил и средств. Этот состояние неустоычивости является источником ущерба.

Разобъем множество состояний S на два подмножества и S2, где - множество всех нормальных состояний объекта, а S2 - множество критических состояний, причем S2 . Суще-

ствование множества S2 и определяет необходимость разработки системы управления

Постановку задачи управления сформулируем следующим образом.

Пусть JjJSt - критерий, по которому осуществляется управление состоянием S i €Е S2 , где U - вектор управления (представляющих собой определенные мероприятия), a At = (t — t^) - время развития критической ситуации в ТЭК, t0 - момент возникновения критической ситуации, t - текущее время. Тогда для любого I -го состояния ТЭК ,V( G S2 требуется определить оптимальный вариант управленческого решения U , при котором

J{R{Ti*Xti) = MinJ{R{uX&),

и ell

где U - множество «допустимых» для управления ситуацией Sj решений.

Решение задачи (1) весьма затруднительно. Во-первых, необходимо установить причины возникновения любого из множества состояний ,S\ G S2. Во вторых, после идентификации причин появления состояния S оказываются неиз-

вестны способы его нормализации. В других же случаях способов нормализации может оказаться несколько, но неизвестна их эффективность. Необходимо располагать информацией о влиянии управлений й на рассматриваемую систему. А это является самостоятельной задачей. В третьих, из множества допустимых решений надо найти оптимальное, в смысле принятого критерия,

решение й*

Процесс управления риском предполагает оценку и анализ потенциальных угроз, а также поиск мер, позволяющих снизить риски до приемлемого уровня.

Управление риском может быть реализовано только при выполнении следующих требований:

- наличие подробной информации состояния объекта управления;

- наличие информации о потенциально возможных угрозах и их последствиях;

- наличие моделей развития опасных ситуаций и критериев для принятия решений по управлению риском.

Процесс управления строится на мониторинге показателей, их анализе с учетом влияния на поставленные цели, прогнозе возможных изменений условий развития критических ситуаций, оценке альтернативных вариантов решения при выборе наиболее эффективных вариантов [2].

Выберем систему управления риском, характерную для систем с обратной связью (рис. 1). Ее отличительной особенностью является взаимодействие систем мониторинга (блоки1-5) и управления риском в ТЭК (блоки 6-8). Система мониторинга ведет контроль (условно блок 1) основных индикаторов состояния ТЭК. В блоке 2 производится усреднение их текущих значений и формируется оценка. На ее основе в блоке 3 вычисляется значение экономического риска Я э.

Экономика региона

Рис. 1. Схема работы системы управления риском в ТЭК

В блоке 4 осуществляется сравнение заданного (приемлемого) значения риска Яц с вычисленным значением. В блоке 6 осуществляется распознавание типа ситуации, создающей угрозу безопасности.

В блоке 7 устанавливаются причины возникновения критической ситуации, а в блоке 8 определяются возможные способы решения задачи, т. е. вычисляются и реализуются управляющие воздействия, способные уменьшить величину экономического риска ТЭК.

Таким образом, задача оперативного управления риском заключается, в первую очередь, в своевременном выявлении (идентификации) опасностей и осуществлении управляющих воздействий, направленных на устранение причин, вызвавших возникновение угроз безопасности в системе, предотвращение и предотвращение дальнейшего развития критических ситуаций.

Литература

1. Альчин А. П. Риск и его роль в общественной жизни.М., 1989.

2. Кондраков О. В. Мониторинг как элемент обеспечения энергетической безопасности региона // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 3.

3. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник. М., 2006.

* * *

CONTROL SYSTEM OF ECONOMIC RISK IN FUEL AND ENERGY COMPLEX

O. V. Kondrakov

In article the concept of economic risk is given and various levels of economic risk are considered. The control system of economic risk in fuel and energy complex is considered. Analysis stages and management of economic risk are given.

Key words: economic risk, fuel and energy complex, monitoring, control system of risk.