Оценка качества ссудной задолженности розничных заемщиков на основе применения индекса кредитного здоровья

КРЕДИТОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

Оценка качества ссудной задолженности розничных заемщиков на основе применения индекса кредитного здоровья

Маркова Ольга Михайловна,

к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ

В настоящее время коммерческие банки уделяют особое внимание качеству кредитного портфеля. В условиях нарастания экономической нестабильности проблема качества кредитного портфеля российских банков является крайне важной. Увеличение темпов роста кредитного портфеля сказалось и на динамике просроченной задолженности. Это привело к повышению уровня показателей балансов банков на счетах «Просроченной задолженности» и, как следствие, ухудшению показателей взыскания долгов. Исходя из этого проблема повышения качества ссудного портфеля коммерческого банка является крайне актуальной и требует постоянного контроля за его состоянием. Ключевые слова: просроченная задолженность, обеспечение кредитов, индекс кредитного здоровья

В современных условиях коммерческие банки продолжают активную работу по уменьшению доли проблемных кредитов на балансе, уделяя особое внимание портфелю обеспеченных (залоговых) кредитов. Стоит отметить, что их доля просроченного основного долга, как привило, выше, чем у остального портфеля необеспеченных кредитов. Также стоит отметить, что механизм взыскания таких кредитов отличается от механизма взыскания беззалоговой задолженности не только самими методами, но и затратами на его проведение. За взыскание долга по залоговым кредитам (ипотека, автокредит, нецелевой потребительски кредит под залог недвижимости), коллекторские агентства (в случае привлечения таковых на поздних стадиях взыскания) просят значительно больший процент вознаграждения, не говоря уже о затратах на судебное взыскание, что значительно уменьшает объем средств, поступающих в банк в уплату задолженности.

По данным РИА Рейтинга в 2017 году наблюдался рост объемов кредитования, и, как следствие, рост кредитных портфелей коммерческих банков. Основным таргетом выступил рост объемов розничного кредитования - прирост составил 12,7% за 2017 год1.

Распределение мест в табл. 1 равнозначно распределению банков по объему активов.

Отметим, что с 01.01.2018 банк ВТБ 24 присоединился к Банку ВТБ (ПАО). Однако, несмотря на это, лидером по объему кредитного портфеля по-прежнему является ПАО Сбербанк. В пропорциональном соотношении он владеет 42,78% кредитного портфеля среди ТОП-10 банков. На втором месте, после объединения, находится банк ВТБ (ПАО) с общей долей в 23,91% среди ТОП-10. Стоит обратить внимание на значительный отток клиентских средств ПАО Банк «ФК Открытие» в связи с проведением санации кредитной организации через созданный, в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Россий-

-&

С

о ш и-4 Н

1Официальный сайт РИА Рейтинг. Крупнейшие банки по объе-

му кредитного портфеля на 1 января 2018 года. и^:

http://riarating.ru/banks/20180213/630082192.html (дата обраще-

ния: 09.10.2018)

Н

ской Федерации (Банке России)", Фонд консолидации банковского сектора.

Таблица 1

ТОП-10 банков по объему кредитного портфеля на 01.01.20181

JVfecTO на 01.01.2018 Мгсто на 01.01.2017 Название банка Объем кредита ого портфеля на 01.01.2018, млрд.руб. Объем кредитного шртфеля на 01.01.2017, млрд руб. Темпы прироста ссудного портфеля в 2017 году Доля на 01.01.2018

1 1 ПАО Сбербанк 1 8 944,50 17 946,30 5,80% 49,78%

9 9 Кянк RTK (П АО) Л 898 00 6 5 83 80 3 70% 1601%

3 3 Кянк ГПК (АО) 4 ООО 90 3 715,90 7,90% 9,40%

4 4 RTK94 1 367 90 9 661 10 96 50% 7,90%

5 7 НКОНКЦ(АО) 9 476,80 1 803,90 37,30% 5,81 %

6 Я АО "Pnr.eeттс,хпчбянк" 90-59,™ 7 1 56,40 -4,80% 4,81 %

7 8 АО "АПКЬА-КАНК" 1 866,40 1 790,90 8,50% 4,38%

8 9 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ К АНК" 1 644,80 1 1 84,60 39,30% 3,87%

9 6 ПАО Банк "<ИС Открытие" 1 198,80 7 095,40 -40,80% 9,81 %

10 10 АО ЮниКпелит Банк 954.30 921.10 3.60% 2.24%

_Итого_ 42 647.10 441 AI 8.70 6.57% 1ПП%

Далее приведем рейтинг ТОП-10 коммерческих банков по объему кредитного портфеля2.

Данные в табл.2 повторяют тенденцию, описанную выше - наибольшая доля в общем объеме кредитного портфеля физических лиц ТОП-10 банков принадлежит ПАО Сбербанк. Доля составляет более половины общего объема - 58,94%.

Таблица 2

ТОП-10 банков по объему кредитного портфеля физических лиц и объему просроченной задолженности на 01.01.20183

Место на 01.01.2018 Названиебанка Абьем кредитного портфеля фш.лицна 01.01.2018, мпртт руб Пбьем кредитного портфеля физ.лицна 01.01.2017, мпрп руб Доля просроченной заложенности по кредитам физ. лиц на 01 01 9018 Доля просроченной задолженности по кредитам фш.лицна 01 01 9017 Изменшие доли просроченной задолженности

1 ПАП Сбербанк лт 5 4 336,3 3,9% 3,7% -0,5%

9 Кянк RTK (ПАП) 7Ю.р. 230,3 10,4% 8,6% 1,8%

3 Банк ГПК (АО) 364.3 308.0 1,9% 9,1% -0,2%

4 НТК 9.4 1 890 4 1 584 9 4,6% 6,9% -1,6%

5 НКПНКЩАП)

6 АП "Рпггегп,\тбянк" 359,9 395,1 4,0% 4,0% 0,0%

7 АО "АПкЬА-КАНК" 991 4 730,9 17,1% 94,5% -7,4%

8 ПАО "МОСКОВСКИЙ KPF. ЯИТНК1Й БАНК" 95,0 109,3 10,8% 7,9% 9 9%

9 ПАП Кянк "(Ж Пткрытае" 106,1 194 0 98,6% 94,8% 3,8%

10 АП ЮниКпелит Банк 132,0 121,0 10.5% 13.4% -29%

_ШШ!_ 8.Ш8 7Ж4

В соответствии с данными Банка России4 на 01.01.2018 года, физические лица «взяли» у банков кредитов на сумму 12,1 трлн. рублей- общая

1Официальный сайт РИА Рейтинг. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1 января 2017 года.

URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_17.pdf

Официальный сайт РИА Рейтинг. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1 января 2018 года.

URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_18.pdf

201.01.2018 банк ВТБ 24 присоединился в Банку ВТБ (ПАО); 01.01.2019 ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БинБанк» объединились под одним брендом - Банк «Открытие»

3Таблица составлена автором на основе Рейтинга банков по

объему кредитного портфеля и доле просроченной задолжен-ш ности на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года. URL:

а. http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_17.pdf и URL:

& http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_18.pdf

о "Официальный сайт агентства новостей LIFE. Задолженность 0x1 россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается. URL: см https://life.ru/t/zadolzhiennost_rossiian_biot_riekordy_a_prosrochka ^ _snizhaietsia

сумма задолженности за год выросла на 12,6% до 846,6 млрд. рублей.

Обратимся к структуре задолженности физических лиц-резидентов на 01.11.2018 года5 (рис. 1).

Автокредиты  Ипотека  Потребительские кредиты

Рисунок 1. Структура кредитной задолженности физических лиц на 1 января 2018 года

Из рис.1 видно, что современный заемщик берет кредиты на покупку недвижимости и на личные нужды - 46% и 43% соответственно. При этом доля автокредитов значительно меньше двух других типов кредита, но при этом не стоит забывать о том, что, взяв потребительский кредит, заемщик может их направить на покупку автомобиля или недвижимости, минуя заявленное целевое назначение кредита.

По данным Национального бюро кредитных историй (далее - НБКИ), за 2017 год удельный вес просроченной задолженности населения в целом сократился с 21,5% до 20,6%, в рамках автокредитования — с 9,7% до 9,5%, ипотечного кредитования — с 3,9% до 3,1%. Доля проблемных долгов выросла только по кредитным картам - с 18,8% до 19,8%. Это может быть вызвано не только обновленным профилем заемщика - кредитные карты стали получать люди моложе 25 лет и старше 55 лет6, что сказывает на уровне финансовой грамотности, различием в социальном положении и разным отношением к заемным средствам у банка, также частым изменением условий обслуживания этих карт.

В данным Банка России 7 видно, что доля проблемных и безнадежных ссуд на 01.01.2018 года составила 9.8%, что на 2% меньше показателя на 01.01.2017 года. Сравнивания представленные показатели, можно говорить о сокращении доли таких кредитов, однако это может свидетельствовать, как об эффективном взыскании таких долгов, так и о своевременном списании их с балансов коммерческих банков. При этом доля созданных резервов растет с 01.01.2016 года и на 01.01.2018

5Там же

6Федеральное интернет-издание Микрокредиты России // НБКИ: в 2018 году в сегменте выдачи новых кредитных карт растут доли заемщиков пенсионного возраста и граждан моложе 25 лет. URL: https://microcredit-rf.ru/v-2018-v-segmente-vidachi-new-credit-card-rastyt-dolizaemshikov-pensionnogo-vozrasta-and-moloze-25let.html

7Официальный сайт Центрального банка РФ.. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/

года составляет 87.6%, т.е. практически 88% ссуд покрыты сформированными резервами (рис.2).

12,0 10,0 6,0 6,0 4,0 2,0

86,3"" - - — Ю.......-J2-------У-------^......-

11,8 11,8

90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0

01.01.16 01.04.16 01.07.16 01.10.16 01.01.17 01.04.17 01.07.17 01.10.17 01.01.18

I Доля ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд физическим лицам

Рисунок 2. Удельный вес розничных кредитов низких категорий качества, %1

Следует отметить, что качество кредитного портфеля банков по состоянию на 01.01.2018 года в целом улучшилось, Так, с 9,3% до 7,5% снизился удельный вес ссуд с просроченными платежами сроком свыше 90 дней; с 1,6% до 1,3% снизился удельный вес просроченной задолженности по ипотечным кредитам в совокупном портфеле ИЖК; с 2.6% до 2.2% уменьшился удельный вес ипотечных ссуд со сроком просроченной задолженности 90+(в целом по розничному портфелю - с 10.5% до 8.8%), в автокредитовании и необеспеченном потребительском кредитовании удельный вес ссуд 90+ снизился с 11.9% до 9.8% и с 15.7% до 12.8% соответственно (рис.3).

Рисунок 3. Состояние просроченная задолженности и просроченных ссуд корпоративных и розничных заемщиков, %2

По данным Банка России3 по итогам I полугодия 2018 года произошло сокращение доли просроченной задолженности физических лиц по сравнению с показателем на начало года - с 6.9% до 6.7%. В рамках нынешней ситуации в стране, вполне вероятно, что доля просроченной задол-

РФ. URL: обращения:

"Официальный сайт Центрального банка https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/

2Официальный сайт Центрального банка РФ. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/

3iöeöeääüiüe näeo ÖÄNN. ÖÄ: äTey TöTnöT+äiiüö eöaäeoTä öegeeö megeäänü n iä+äää 2018 äTää äT 6,7% n 6,9%. URL: https://tass.ru/ekonomika/5119210

женности может достичь уровня в 7-8%, что приведет к ухудшению качества кредитных портфелей множества российский банков.

Говоря о розничной задолженности, стоит с акцентировать внимание на уровне индекса кредитного здоровья.

Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) рассчитывается компанией FICO на основе данных НБКИ и показывает качество ссудной задолженности с точки зрения просроченной задолженности населения4. На 01.11.2018 года значение индекса составило 93%5.

Рассмотрим динамику индекса в 2017-2018 годах (рис.4).

Рисунок 4. Динамика индекса кредитного здоровья в 20172018 годах6

Как мы видим, минимальный размер индекса за весь рассматриваемый период, составил 91% в 2017 году и 92% в 2018 году. Рост индекса кредитного здоровья означает сокращение просроченной задолженности населения перед банками. Современное состояние уровня просроченной задолженности коммерческих банков является отражением экономической ситуации - насколько население справляется с долговой нагрузкой, насколько оно закредитовано, насколько банки эффективно работают с задолженностью.

В целом, розничный кредитный портфель находится на докризисном уровне, при этом увеличивается объем кредитования и постепенно снижается объем проблемных кредитов.

Литература

1. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»от 03.07.2016 года№ 230-ФЭ//11Р1_: http://base.garant.ru/71433918/

2. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 №353-ФЭ// URL:http://base.garant.ru/70544866/

4Портал Финаграм. Что такое индекс кредитного здоровья? URL: https://finagram.com/index-kreditnogo-zdorovya/

5Официальный сайт Национального Бюро Кредитных Историй // Динамика индекса кредитного здоровья. URL: https://www.nbki.ru/documents/06.11.18%20

6Там же

Ф И

С

о

ей сг й Р

сг §

К

И

3. Федеральный закон«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ(с изм. от 23.12.2010 года)// URL: http://base.garant.ru/12148567/

4. Концепция Центрального Банка Российской Федерации (Банк России, ЦБР) от «Концепция расчета показателя долговой нагрузки» от 24.10.2017// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71695708

5. Тотьмянина К.М. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банков: диссертация ... канд. эконом. наук: М.: Национальный исследовательский университет, Москва, 2014.- 133 с.

6. Шустова Е.П. Проблемный кредит: терминологическое содержание, критерии определения и факторы возникновения: университет «Кайнар», Вестник Алтайской академии экономики и права. URL:journal-aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads/.../Е.П.-Шустова.pdf

7. Официальный сайт Центрального банка РФ. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/

8. Официальный сайт ТАСС. ЦБ: доля просроченных кредитов физлиц снизилась с начала 2018 года до 6,7% с 6,9%. URL: https://tass.ru/ekonomika/5119210

9. Официальный сайт агентства новостей LIFE. Задолженность россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается. URL: https://life.ru/tt/zadolzhiennost_rossiian_biot_riekordy_ a_prosrochka_snizhaietsia

10.Официальный сайт РИА Рейтинг. Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 января 2018 года. URL:

http://riarating.ru/banks/20180213/630082192.html

11.Официальный сайт Национального Бюро Кредитных Историй // Динамика индекса кредитного здоровья. URL: https://www.nbki.ru/documents/06.11.18%20

12.Портал Финаграм. Что такое индекс кредитного здоровья? URL: https://finagram.com/index-kreditnogo-zdorovya/

13.Федеральное интернет-издание Микрокредиты России // НБКИ: в 2018 году в сегменте выдачи новых кредитных карт растут доли заемщиков пенсионного возраста и граждан моложе 25 лет. URL: https://microcredit-rf.ru/v-2018-v-segmente-vidachi-new-credit-card-rastyt-dolizaemshikov-pensionnogo-vozrasta-and-moloze-25let.html

EVALUATION OF THE QUALITY OF LOAN DEBTS OF RETAIL BORROWERS BASED ON THE APPLICATION OF THE CREDIT HEALTH INDEX Markova O.M.

Financial University under the Government of the Russian Federation

Currently, commercial banks are paying particular attention to the quality of the loan portfolio. In the face of increasing economic instability, the problem of the quality of the loan portfolio of Russian banks is extremely important. The increase in the growth rate of the loan portfolio also affected the dynamics of overdue debts. This led to an increase in reserves for possible loan losses, an increase in the balances in overdue accounts and, as a result, a deterioration in debt collection rates. Based on this, the problem of improving the quality of the loan portfolio of a commercial bank is extremely urgent and requires constant monitoring of its condition. Keywords: overdue debt, loan security, credit health index

References

1. The Federal Law "On the Protection of the Rights and Legal In-

terests of Individuals in Carrying out Activities for the Return of Overdue Debts and on Amending the Federal Law" On Microfinance Activities and Microfinance Organizations "of July 3, 2016 No. 230-03 // URL: http: //base.garant.ru/71433918/

2. Federal Law "On Consumer Credit (Loan)" of December 21, 2013

No. 353-FZ // URL: http: //base.garant.ru/70544866/

3. Federal Law "On Personal Data" dated July 27, 2006 No. 152-FZ

(as amended on December 23, 2010) // URL: http://base.garant.ru/12148567/

4. The concept of the Central Bank of the Russian Federation (Bank

of Russia, the CBR) from the "Concept of calculating the debt burden indicator" dated 10.24.2017 // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71695708/

5. Totmianina K.M. Modeling the probability of default of corporate

borrowers of banks: dissertation ... Cand. economy Sciences: M .: National Research University, Moscow, 2014.- 133 p.

6. Shustova E.P. Problem loan: terminological content, criteria for

determining and factors: Kainar University, Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. URL: journal-aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads /.../EP-Shustova.pdf

7. Official site of the Central Bank of the Russian Federation. URL:

https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/

8. Official site TASS. Central Bank: the share of overdue loans of

individuals decreased from the beginning of 2018 to 6.7% from 6.9%. URL: https://tass.ru/ekonomika/5119210

9. The official website of the news agency L! FE. Debt Russians

beat records, and the delay is reduced. URL:

https://life.ru/t/zadolzhiennost_rossiian_biot_riekordy_a_prosroc hka_snizhaietsia

10. Official site RIA Rating. The largest banks in terms of loan portfolio on January 1, 2018. URL: http://riarating.ru/banks/20180213/630082192.html

11. The official website of the National Bureau of Credit Histories // Dynamics of the index of credit health. URL: https://www.nbki.ru/documents/06.11.18%20

12. Portal Finagram. What is a credit health index? URL: https://finagram.com/index-kreditnogo-zdorovya/

13. Federal online edition of Microcredits of Russia // NBKI: in 2018 in the segment of issuing new credit cards, the share of borrowers of retirement age and citizens younger than 25 years. URL: https://microcredit-rf.ru/v-2018-v-segmente-vidachi-new-credit-card-rastyt-dolizaemshikov-pensionnogo-vozrasta-and-moloze-25let.html

LO s a.

e

03 rH

о Сч]

O-J