Банкам хватает капитала, но не хватает ликвидности

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) сообщил, что все крупнейшие банки, системно значимые для мировой финансовой системы, отвечают новым, более строгим требованиям («Базель-3») по достаточности капитала первого уровня. При этом Базельский комитет отметил, что, в соответствии с новыми требованиями, банкам еще необходимо существенно увеличить запасы ликвидности — на €305 млрд.

Как сообщается во вчерашнем заявлении БКБН, крупнейшие банки мира, системно значимые для глобальной финансовой системы, выполнили условия по достаточности капитала в соответствии с новыми требованиями БКБН — так называемый «Базель-3». Как известно, после финансового кризиса 2007–2009 годов. БКБН принял решение существенно ужесточить для банков требования по достаточности капитала, запасам ликвидности и наличию высокорисковых активов. Новые требования вступают в действие поэтапно, окончательный переход на них запланирован с 2019 года.

«Исследованные нами данные по состоянию на 30 июня 2014 года говорят о том, что все (98) из крупнейших международных банков мира отвечают минимальным требованиям “Базеля-3” по достаточности капитала»,— сообщается в заявлении. Говоря о требованиях по соотношению собственных средств к заемным (leverage ratio), БКБН отмечает, что 17 неназванных банков из 212 крупнейших международных банков не отвечают требованиям по Leverage Ratio. Впрочем, нехватка средств по этому параметру не так уж велика — для первой группы банков (98 наиболее системно значимых банков) нехватка средств составляет в общей сложности €22 млрд, а для второй группы банков (114 финансовых компаний) — в общей сложности €16 млрд.

В соответствии с данными БКБН, пока медленнее всего банкам удается накапливать минимально необходимые запасы ликвидности (Liquid Coverage Ratio — LCR). В соответствии с требованиями по LCR, банкам нужна такая «подушка безопасности», чтобы при наиболее стрессовом сценарии — в случае практически полного отсутствия доступа к внешнему финансированию — банки могли функционировать в течение 30 дней, опираясь только на собственные ресурсы. Для первой и второй групп системно значимых банков дефицит средств по LCR составляет в общей сложности €305 млрд. Впрочем, аналитики отмечают, что требования по LCR вступают в силу лишь в 2019 году, и с учетом темпов, которыми банки наращивали капитал первого уровня, у них достаточно времени для пополнения запасов ликвидности. «У крупных банков есть достаточно прибыли, чтобы использовать их часть для выполнения требований регуляторов»,— отметил в интервью Business Insider аналитик инвесткомпании Rafferty Capital Markets Ричард Боув.

Как вводили «Базель-3»

Первоначально дедлайн для внедрения требований «Базеля-3» к капиталу был установлен на 1 января 2013 года. Однако в ноябре 2012 года ФРС США заявила, что американские банки не смогут начать в срок этот процесс. Спустя две недели аналогичное заявление в отношении европейских банков выпустила и Еврокомиссия. Читайте подробнее