Факторный анализ динамики мезоэкономических систем

^.ета^н анализа

УДК 336.6:332.05

факторный анализ динамики

мезоэкономических систем

а. н. петров,

кандидат, химических наук, доцент кафедры управления и экономико-математического моделирования Е-таИ:ре1го\_а-п@таИ.ги Ивановский государственный химико-технологический университет

Зарубежные методики факторного анализа динамики мезоэкономических систем нуждаются в адаптации к условиям российской экономики. Предложена факторная модель экономической динамики региона. В качестве факторов выбраны национальный и региональный компоненты темпа прироста физического объема добавленной стоимости, произведенной в отраслях экономики региона.

Ключевые слова: мезоэкономика, система, регион, динамика, факторная модель, анализ.

Одним из основных методов экономического анализа является экономический факторный анализ. Под методом экономического анализа понимается диалектический способ подхода к изучению процессов, происходящих в экономических системах, в их становлении и развитии. Характерными особенностями метода экономического анализа являются:

- использование системы показателей, всесторонне характеризующих экономическую деятельность объекта исследования;

- изучение причин изменения этих показателей;

- выявление и измерение взаимосвязи между ними.

Предметом экономического факторного анализа являются причины образования и изменения результатов деятельности экономической системы.

Основная цель применения экономического факторного анализа заключается в количественном определении влияния изменения факторов, определяющих поведение экономической системы, на изменение результирующего показателя.

Экономический факторный анализ нашел широкое распространение в современном отечественном экономическом анализе, особенно для экономических систем микро- и макроуровня. Использованию методов факторного анализа экономических систем мезоуровня в отечественной экономической науке уделялось недостаточно внимания. В последнее время появились публикации, в которых сделаны попытки перенести методики факторного анализа экономического развития регионов, используемые в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки [9, 10], на отечественное экономическое пространство. Примером может служить работа [2], в которой проведен факторный анализ роста валового регионального продукта (ВРП) областей Центрального федерального округа в 2007 г. относительно 2005 г. Экономика регионов была разделена на шесть видов экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность, услуги. Были выделены три фактора роста: общенациональный, региональный

и внутренняя эффективность отрасли региона. При использовании зарубежных методик факторного анализа динамики российских экономических систем мезоуровня необходимо учитывать специфику национальной экономики. Экономика России в последние двадцать лет функционирует в условиях высокой инфляции. Этого не было сделано в работе [2], что привело к завышенной оценке степени влияния национального фактора на рост экономики региона. В итоге получилось, что степень влияния федерального фактора на рост валового регионального продукта Москвы в текущих ценах с 2005 по 2007 г. оказалась в 25,5 раза большей, чем степень влияния регионального фактора. Кроме того, для Москвы влияние региональных факторов и внутренней эффективности отрасли для видов экономической деятельности оптовая и розничная торговля, а также финансовая деятельность оказались отрицательными. Это довольно странный результат, если учесть, что темп роста физического объема валового регионального продукта Москвы в 2007 г. относительно 2005 г. превысил аналогичный показатель для Российской Федерации на 2,6 % [6].

Проведенный автором анализ степени влияния национального фактора на рост валового регионального продукта, полученный в работе [2], показал, что на 69,7 % он состоит из инфляционной составляющей. Для факторного анализа экономической динамики региона в условиях достаточно высокой инфляции целесообразно использовать данные о значении валового регионального продукта в постоянных ценах.

Целью авторского анализа является разработка факторной модели экономической динамики региона. В качестве факторов выбраны национальный и региональный компоненты темпа прироста физического объема добавленной стоимости, произведенной в отраслях экономики региона. Объектом факторного анализа была экономическая динамика Ивановской области.

Основным макроэкономическим показателем национальной экономики является валовой внутренний продукт, который выражает стоимость всех конечных продуктов

и ВРП (нарегиональном уровне) есть существенное различие. Отдельные элементы ВВП Российской Федерации в настоящее время не могут быть рассчитаны на региональном уровне или распределены между регионами России. Поэтому они включаются в расчет только для России в целом.

Сумма ВРП всех регионов Российской Федерации отличается от ВВП на величину добавленной стоимости:

- нерыночных коллективных услуг, оказываемых государственными учреждениями обществу в целом (услуги обороны, государственного управления);

- других нерыночных услуг, финансируемых за счет федерального бюджета, информация по которым отсутствует на региональном уровне;

- услуг финансовых посредников (особенно банков), деятельность которых редко ограничивается отдельными регионами;

- услуг внешней торговли, информацию по которым во многих случаях можно получить только на федеральном уровне.

Кроме того, ВВП и ВРП в рыночных ценах отличаются на величину налогов на экспорт и на импорт, так как их общую величину невозможно полностью распределить между отдельными регионами из-за специфики учета.

Проведенный в работе [7] анализ показал, что доля перечисленных составляющих ВВП России, которые не распределены между регионами, колеблется в интервале от 8,6 до 21,2 % от объема валового внутреннего продукта в текущих ценах. Поэтому для корректного анализа влияния национальной составляющей на отраслевой рост добавленной стоимости региона необходимо использовать не величину ВВП, а суммарный ВРП всех регионов России.

Следует отметить, что проведение факторного анализа динамики региональной экономики наталкивается на два ограничения: ограничения интервала времени и ограничения по отраслевой структуре валового регионального продукта.

Ограничения интервала времени. Переход отечественной статистики на международные стандарты системы национальных счетов вместо ранее действовавшего баланса народного хозяйства закончился в 1996 г. В связи с этим данные об отраслевой структуре ВРП регионов и ее динамики публикуются Федеральной службой государственной статистики только начиная с 1996 г.

Ограничения отраслевой структуры валового регионального продукта. С 2005 г. произошел переход

на предоставление официальной статистической информации, сгруппированной на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), вместо ранее действовавшего Общесоюзного классификатора «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ). Значительные расхождения ОКОНХ и ОКВЭД содержатся в объекте классификации. В связи с этим состыковка динамических рядов региональных и национальных показателей до 2005 г. и с 2005 г. представляет существенную методологическую проблему. Одним из способов решения этой проблемы является укрупнение отраслей региональной и национальной экономики, предложенное в работах [7, 8].

Для построения предложенной укрупненной отраслевой структуры экономики подходят статистические показатели, сгруппированные как в соответствии с классификатором ОКОНХ, так и с классификатором ОКВЭД. Региональную и национальную экономику можно разделить на две группы отраслей: отрасли, производящие товары (промышленность, сельское хозяйство, строительство), и отрасли, оказывающие услуги (транспорт и связь, торговля, государственные услуги, прочие услуги). В свою очередь каждая группа отраслей разделяется на укрупненные отрасли, наименования которых приведены в скобках. В укрупненную отрасль, условно названную «сельское хозяйство», кроме сельского хозяйства входят охота и лесное хозяйство, а также рыболовство и рыбоводство. В укрупненную отрасль, условно названную «государственные услуги», входят отрасли, оказывающие услуги, финансирование которых в основном осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. В укрупненную отрасль, названную «прочиеуслуги», входят отрасли по оказанию услуг, не вошедшие в первые три укрупненные отрасли.

С одной стороны, предложенная укрупненная отраслевая структура экономики относительно проста в плане группировки и пересчета величин статистических показателей, публикуемых Федеральной службой государственной статистики, а с другой стороны, достаточно информативна в плане описания структуры объекта исследования. Корректность алгоритма пересчета статистических показателей, опубликованных в соответствии с классификатором ОКВЭД, в предложенную укрупненную отраслевую структуру экономики на основе классификатора ОКОНХ, можно оценить по величине статистических показателей за те годы, для которых они опубликованы как в соответствии

с классификатором ОКОНХ [4], так и с классификатором ОКВЭД [5].

Темп прироста физического объема валового регионального продукта определяется суммарным темпом прироста физического объема добавленной стоимости, произведенной во всех отраслях экономики региона:

, у (врп* - врпгб) у аврп врпа - врп6 ^ г к

врпь врпь врпь

где врп— объем валового регионального продукта в постоянных ценах;

а и б — индексы, нумерующие анализируемый и базовый годы соответственно; / — индекс, нумерующий отрасли экономики; п — общее количество отраслей в экономической системе;

Аврп1—прирост объема добавленной стоимости, произведенной /-Й отраслью за анализируемый год по сравнению с базовым в постоянных ценах.

Указанный темп прироста физического объема валового регионального продукта приведен в единицах, но легко переводится в проценты.

Прирост физического объема добавленной стоимости, произведенной /-Й отраслью региона, можно разделить на два вклада (фактора) — национальный ащ и региональный Ар:.

аврп, = ан. + ар.,

ан. = врпч

врп,

-1

ар = врп:

врп

V I У

врп? врп;

врп? врп,

где врп* — суммарный объем добавленной стоимости, произведенной /-Й отраслью во всех регионах России в постоянных ценах. Национальный вклад (фактор) показывает, какой был бы прирост физического объема добавленной стоимости, произведенной /-Й отраслью региона, если бы темп ее роста был равен среднему значению /-Й отрасли по России.

Региональный вклад (фактор) характеризует влияние экономической ситуации региона на величину прироста физического объема добавленной стоимости, произведенной /-Й отраслью региона. Он равен нулю, если региональный темп роста физического объемадобавленной стоимости /-Й отрасли совпадает с национальным темпом роста /-Й отрасли, положителен, если региональный темп роста опережает национальный и отрицателен в противоположном случае.

-Российская Федерация

Ивановская область

Рис. 1. Динамика физического объема производства ВРП Российской Федерации и Ивановской области в 1996—2008гг., ед.

Все численные значения экономических показателей рассчитаны на основании данных, опубликованных в статистических сборниках [3—6]. Методика расчета динамики физического объема добавленной стоимости, произведенной укрупненной отраслью анализируемой экономической системы, приведенавработе [8].

Динамика физического объема производства валового регионального продукта Российской Федерации и Ивановской области относительно 1996 г. приведена на рис. 1. Для экономики Ивановской области наблюдается более глубокий спад в 1998 г., чем для России в целом, а начавшийся с 1999 г. подъем — не такой интенсивный. Кроме того, экономический рост закончился для Ивановской области в 2007 г., т. е. на год раньше, чем по России в целом. В итоге физический объем валового регионального продукта России в 2008 г. превысил уровень 1996г. на 90,5 %, а аналогичный показатель для Ивановской области — только на 44,4%. Факторный анализ экономической динамики Ивановской области целесообразно провести на четырех интервалах времени: на всем доступном для анализа интервале времени с 1996 по 2008г., на этапе экономического спада с 1996 по 1998г., на этапе экономического подъема с 1998 по 2007 г. и на начальном этапе нового экономического спада в 2008 г. В качестве базового берется первый год анализируемого интервала времени, в качестве анализируемого — последний год.

Результаты расчетов экономической динамики Ивановской области по факторным моделям для четырех выделенных интервалов времени приве-

дены в табл. 1—4. Наглядно отраслевую динамику физического объема добавленной стоимости по укрупненным отраслям экономики Ивановской области иллюстрируют рис. 2—5, на которых приведены диаграммы относительного роста [1].

Диаграммы относительного роста позволяют сопоставить динамику региональной и национальной экономических систем. На рис. 2—5 по оси абсцисс отложены индексы физического объемадобавлен-ной стоимости для Российской Федерации, по оси ординат — аналогичный показатель для Ивановской области. Точки на рис. 2—5 характеризуют положение укрупненных отраслей экономики Ивановской области в пространстве индексов анализируемого года относительно базового. Пунктирными линиями обозначены индексы физического объема валового регионального продукта Ивановской области, а также Российской Федерации относительно базового года. Сплошная линия — это биссектриса координатного угла прямоугольной системы координат. Если индекс физического объема добавленной стоимости, произведенной 1-й укрупненной отраслью Ивановской области, равен указанному показателю для этой отрасли Российской Федерации, то точка, характеризующая положение /-Й отрасли Ивановской области в пространстве индексов, расположится на биссектрисе координатного угла (на сплошной линии). Выше сплошной линии находятся отрасли региона, опережающие по темпу роста физического объемадобавленной стоимости аналогичные отрасли Российской Федерации. Для этих отраслей в регионе сложились особые благоприятные условия.

В 1998 г. сокращение физического объема валового регионального продукта Ивановской области в основном определялось региональным фактором: сокращение на 3,9 % определил национальный фактор, остальное сокращение на 13,1 % обусловлено региональным фактором. Период экономического спада (табл. 1, рис. 2) характеризуется разнонаправленным влиянием национального и регионального факторов для строительства, торговли, государственных услуг и прочих услуг. Наиболее существенно региональный фактор отразился на снижении

Таблица 1

Отраслевые характеристики динамики экономики Ивановской области в 1996—1998гг., %

Отрасль Темп прироста добавленной стоимости в ценах 2000 г. Фактор Сумма

Национальный Региональный

Промышленность -10,5 -2,5 -0,8 -3,3

Сельское хозяйство -55,1 -3,3 -2,7 -6

Строительство -12,2 -1,1 0,4 -0,7

Транспорт и связь -20,1 -0,9 -0,7 -1,6

Торговля -23,6 1,8 -5 -3,2

Государственные услуги 0,9 -1,1 1,3 0,2

Прочие услуги -19,8 3,3 -5,6 -2,3

Производство товаров -20,8 -6,9 -3,1 -10

Оказание услуг -13,5 3 -10 -7

Вся экономика -17 -3,9 -13,1 -17

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,2

0,4

• - Производство товаров  - Промышленность

♦ - Сельское хозяйство  - Строительство

о - Оказание услуг

0,6 0,8 1 1,2

- Транспорт и связь 0 - Торговля

А - Государственные услуги X - Прочие услуги

1,4

Рис. 2. Диаграмма относительного роста добавленной стоимости укрупненных отраслей экономики Ивановской области в 1998 г. относительно 1996 г., ед.

физического объема добавленной стоимости, произведенной в торговле, сельском хозяйстве и отрасли, оказывающей прочие услуги. Основной региональный вклад (—10%) в снижение физического объема валового регионального продукта Ивановской области внесли отрасли, оказывающие услуги. Наиболее уверенно в условиях экономического спада в Ивановской области чувствовала себя отрасль, оказывающая государственные услуги. На фоне наблюдаемого сокращения физического объема добавленной стоимости в других отраслях экономики за счет регионального фактора в 1998 г. область даже увеличила произведенную добавленную стоимость на 0,2% относительно 1996 г. Необходимо отметить, что из всех укрупненных отраслей экономики наибольший вклад в сокращение

валового регионального продукта Ивановской области в 1998 г. внесло сельское хозяйство.

Обращает на себя внимание динамика добавленной стоимости, произведенной в торговле и прочих услугах (рис. 2). Если для российской экономики в целом эти отрасли были единственными, где наблюдался темп роста больше единицы, то для экономики Ивановской области темп роста в указанных отраслях был ниже среднего. Это свидетельствует о том, что в отличие от России в целом в Ивановской области к 1999 г. сложились неблагоприятные условия для этих отраслей экономики.

В период экономического подъема национальные факторы для всех укрупненных отраслей экономики были положительны (табл. 2). Девальвация рубля, которой сопровождался финансовый кризис 1998г., привела к резкому росту цен импортных товаров на российском рынке. Товары зарубежного производства стали недоступны для большинства потребителей. Это вызвало увеличение спроса на относительно недорогие отечественные товары. Имея значительные резервы незагруженных производственных мощностей, предприятия смогли быстро отреагировать на изменившуюся конъюнктуру рынка увеличением производства, что привело к росту физического объема добавленной

Таблица 2

Отраслевые характеристики динамики экономики Ивановской области в 1998—2007 гг.,!

Отрасль Темп прироста добавленной стоимости в ценах 2000 г. Фактор Сумма

Национальный Региональный

Промышленность 57,4 30,5 -10,8 19,7

Сельское хозяйство 127,3 3,7 3,8 7,5

Строительство 80,5 3 1,4 4,4

Транспорт и связь 134,4 4,3 6,2 10,5

Торговля 96,1 16,8 -4,6 12,2

Государственные услуги 80,3 18,7 -0,6 18,1

Прочие услуги 15,6 13,8 -12 1,8

Производство товаров 69,2 37,1 -5,5 31,6

Оказание услуг 78,3 53,5 -11 42,5

Вся экономика 74,1 90,6 -16,5 74,1

2,5 п

• - Производство товаров  - Промышленность

♦ - Сельское хозяйство  - Строительство

о - Оказание услуг

- Транспорт и связь 0 - Торговля

А - Государственные услуги X - Прочие услуги

Рис. 3. Диаграмма относительного роста добавленной стоимости укрупненных отраслей экономики Ивановской области в 2007 г. относительно 1998 г., ед.

стоимости, произведенной промышленностью России и Ивановской области.

Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют, что основной вклад в прирост физического объема валового регионального продукта внесла именно промышленность. Рост физического объема добавленной стоимости во всех отраслях, оказывающих услуги, оказался меньшим, чем для промышленности, но в итоге основной вклад (53,5 %) в прирост ВРП России остался за отраслями, оказывающими услуги.

Наиболее интенсивно за счет регионального фактора в Ивановской области развивались транспорт и связь, а также сельское хозяйство (см. табл. 2 и рис. 3). Необходимо отметить, что и в период экономического роста региональный фактор для большинства укрупненных отраслей экономики

Ивановской области оказался отрицательным. В наибольшей степени это отразилось на отрасли, оказывающей прочие услуги, и промышленности. В итоге за счет регионального фактора экономический рост в Ивановской области был на 16,5 % ниже, чем в целом по России.

В конце 2008 г. экономика России вошла в мировой финансово-экономический кризис. Это привело к снижению в IV квартале 2008 г. физического объема добавленной стоимости в экономике России [6]. Экономический рост, наблюдаемый в первых трех кварталах, перекрыл спад IV квартала, и в годовом исчислении индекс физического объема ВРП России относительно предыдущего года составил 105,7 %. Анализ отраслевых вкладов в рост физического объема ВРП России показал, что сокращение произошло только по сельскому хозяйству (см. табл. 4). Для шести регионов в 2008 г. зафиксировано сокращение физического объема валового регионального продукта: Республики Карелия (95,4% относительно предыдущего года), Сахалинской области (95,7 %), Вологодской области (96,7 %), Республики Ингушетия (98,4%), Мурманской области (99,8%), Ивановской области (99,9%) [6].

Проведенный факторный анализ динамики экономики Ивановской области в 2008 г. показал, что снижение физического объема валового регионального продукта произошло за счет отраслей,

Таблица 3

Отраслевые характеристики динамики экономики Ивановской области в 2007—2008гг., %

Отрасль Темп прироста добавленной стоимости в ценах 2000 г. Фактор Сумма

Национальный Региональный

Промышленность 4,4 0,9 0,5 1,4

Сельское хозяйство -26,7 -0,2 -2,7 -2,9

Строительство -5,4 0,8 -1,1 -0,3

Транспорт и связь -21 0,4 -2,6 -2,2

Торговля 21,6 1,2 1,9 3,1

Государственные услуги 3,3 2,1 -1,4 0,8

Прочие услуги 1,2 0,6 -0,5 0,1

Производство товаров -4,1 1,5 -3,3 -1,8

Оказание услуг 3,1 4,2 -2,5 1,7

Вся экономика -0,1 5,7 -5,8 -0,1

• - Производство товаров  - Промышленность

♦ - Сельское хозяйство А - Строительство

о - Оказание услуг

- Транспорт и связь 0 - Торговля

А - Государственные услуги X - Прочие услуги

Рис. 4. Диаграмма относительного роста добавленной стоимости укрупненных отраслей экономики Ивановской области в 2008 г. относительно 2007 г., ед.

производящих товары (табл. 3). Основной отраслевой вклад в снижение валового регионального продукта внесли сельское хозяйство, а также транспорт и связь. Именно на эти отрасли региональный фактор оказал наибольшее отрицательное влияние. Среди отраслей экономики Ивановской области в 2008 г. наиболее интенсивно развивались торговля и промышленность (рис. 4). Только для этих отраслей региональный фактор оказался положительным.

Проведем анализ динамики экономики Ивановской области на всем доступном интервале времени (табл. 4, рис. 5).

Из анализа данных, приведенных в табл. 4, следует, что темп прироста валового регионального

продукта Ивановской области в 2008 г. относительно 1996 г. отстал от общероссийского показателя на 52,6%. Основной вклад (38,2%) в указанное отставание внесли отрасли, производящие услуги. Среди укрупненных отраслей экономики региональный фактор отрицательно повлиял на динамику отрасли, оказывающей прочие услуги, торговли и промышленности. Из семи анализируемых укрупненных отраслей экономики только для трех (строительство, транспорт и связь, государственные услуги), региональный вклад оказался положительным.

Только для отрасли, оказывающей государственные услуги, темп роста физического объема валовой добавленной стоимости в 2008 г. относительно 1996 г. для Ивановской области практически совпал со среднероссийским показателем (рис. 5). В этот период выделяются две укрупненные отрасли: сельское хозяйство и прочие услуги. Сельское хозяйство является аутсайдером экономической динамики для экономики Ивановской области и для России в целом. Однако, если в сельском хозяйстве России наблюдается рост физического объема произведенной добавленной стоимости (темп роста 1,079), то в Ивановской области произошло сокращение (темп роста 0,636). Отрасль, оказывающая прочие услуги, была наиболее динамично развивающейся в целом по России, а в Ивановской

Таблица 4

Отраслевые характеристики динамики экономики Ивановской области в 1996—2008гг., %

Отрасль Темп прироста добавленной стоимости в ценах 2000 г. Фактор Сумма

Национальный Региональный

Промышленность 47,1 25,1 -10,1 15

Сельское хозяйство -26,4 0,8 -4,8 -4

Строительство 50 2 0,6 2,6

Транспорт и связь 48 3,4 0,5 3,9

Торговля 82,1 25,3 -14 11,3

Государственные услуги 88,1 16,2 0,1 16,3

Прочие услуги 93,8 24,1 -24,8 -0,7

Производство товаров 28,4 28 -14,4 13,6

Оказание услуг 59,1 69 -38,2 30,8

Вся экономика 44,4 97 -52,6 44,4

области произошло сокращение физического объема произведенной ею добавленной стоимости (рис. 5).

Проведенный факторный анализ показал, что в Ивановской области наименее благоприятные условия созданы для развития отрасли, оказывающей прочие услуги. Только для этой отрасли на всех анализируемых интервалах времени региональный фактор оказался отрицательным, а на интервале времени с 1996 по 2008 г. имеет максимальное отрицательное значение.

Предложенная факторная модель динамики ме-зоэкономической системы будет полезна при анализе результатов реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Список литературы

1. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / пер. с англ. М.: Прогресс, 1966.

2. Лимонов Л. Э. Оценка эффективности использования конкурентных преимуществ экономики региона: shift-share analysis / Л. Э. Лимонов, С. Н. Растворцева // Финансы и Бизнес. 2010. № 1.

3. Национальные счета России в 1996—2003 годах: Статистический сборник. М.: ФСГС России, 2004.

4. Национальные счета России в 1998—2005 годах: Статистический сборник. М.: Росстат, 2006.

5. Национальные счета России в 2000—2007 годах: Статистический сборник. М.: Росстат, 2008.

6. Национальные счета России в 2002—2009 годах: Статистический сборник. М.: Росстат, 2010.

7. Петров А. ДВаловой внутренний продукт как индикатор реструктуризации региональной экономики // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 32.

8. Петров А. Н. Анализ процесса отраслевой реструктуризации национальной экономики // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 7.

9. Capelle R. Regional Economics. New York: Routledge. 2007.

10. Gabe Т. M. Growth of Creative Occupations inU. S. Metropolitan Areas: A Shift-Share Analysis // Growth & Change. 2006. Vol. 37. Issue 3. Sept.

• - Производство товаров  - Промышленность

♦ - Сельское хозяйство Ж - Строительство

о - Оказание услуг

- Транспорт и связь О - Торговля

А - Государственные услуги х- Прочие услуги

Рис. 5. Диаграмма относительного роста добавленной стоимости укрупненных отраслей экономики Ивановской области в 2008г. относительно 1996г., ед.