Управление рисками

УДК 658.5

В.К. Чертыковцев*

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В статье рассмотрены вопросы количественной оценки и возможности управления рисками.

Ключевые слова: Управление, риски, устойчивость системы, социально-экономическая система.

Одной из важнейших функций экономической жизни человека является устойчивое управление людскими, материальными и финансовыми ресурсами. Одним из показателей устойчивости являются риски, которые возникают в процессе функционирования социально-экономической системы (СЭС).

Безопасность — это отсутствие опасности, сохранность, надежность чего-либо. Следовательно, безопасным принято называть защищенный надежный объект.

Каждая СЭС в ходе функционирования подвержена внешним возмущениям со стороны внешней среды и внутренним возмущениям самой системы, что приводит к возникновению опасных ситуаций.

Сохранение целостности системы является условием ее безопасности, поскольку она определяет само существование системы.

В основе категориальной структуры теории рисков лежит понятие "опасность" потери чего - либо. Это объективная закономерность, которая обуславливает процессы количественного и качественного изменения систем, воспринимаемых в форме угрозы жизненно важным интересам людей. Риск имеет объективное и субъективное происхождение.

К основным свойствам рисков следует отнести:

— всеобщность;

— системность;

— динамичность.

Всеобщность рисков проявляется в том, что они не случайный результат сознательной деятельности, а необходимое условие существования СЭС.

Системность рисков рассматривается как свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности человека.

Динамика рисков заключается в том, что процесс формирования рисков является постоянным и не прекращающемся и находится в прямой зависимости с любой природной и человеческой деятельность.

Некоторые авторы исследуют риски как форму неопределенности результата, который связан с особым видом хозяйственной деятельности. В рамках данного направления исследуются закономерности проявления рисков, которые в условиях функционирования рынка приводят к снижению безопасности функционирования системы.

По видам деятельности риски подразделяются на социальные, политико-правовые, техногенные, экономические и экологические.

Социальные риски — это риски, обусловленные увеличение потребностей человека и снижением ресурсной базы для удовлетворения этих потребностей. Увели-

* Чертыковцев Валерий Кириллович (chert@sagmu.ru), кафедра экономики, Самарский государственный университе, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

чиваются национальные, религиозные и трудовые конфликты. Характер этих рисков обусловлен неэффективным и нерациональным использованием творческих способностей и неэффективной системой социальной защиты населения.

Политико-правовые риски — это использование политической власти для сохранения неэффективных форм правления. Поддержание социально-политической стабильности с помощью ограничения прав и свобод, обеспечения устойчивого экономического роста с помощью внеэкономического принуждения и нерационального использования ресурсов, значительная часть которых направляется на поддержание и сохранение политического режима.

Техногенные риски — это риски, связанные с ошибками и размещения производственных и социальных объектов на конкретной территории, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Экономические риски — это результат экономических действий, обусловленных принятием решений о производстве и потреблении товаров, что приводит к неэффективному и нерациональному распределению и потреблению материальных и финансовых ресурсов.

Экологические риски — это риски, связанные с результатами хозяйственной деятельности и воздействию на биосферу, ведущими к росту угроз для жизни и здоровья не только людей, но и других объектов природного мира.

Многообразие форм проявления рисков предполагает и многообразие методов их оценки. Однако это не так. Это многообразие обусловлено отсутствием системного подхода к рискам.

Большинство теорий рисков базируется на методах теории вероятности. Статистический подход к анализу рисков только на основе теории вероятности, приводит к однобокому рассмотрению этого вопроса. Здесь отсутствует показатель тяжести риска.

Безопасность (Б) системы можно представить как обратную величина риска (Я). Поскольку безопасность и опасность представляют собой полную группу несовместных событий то можно записать [1]

Б + Я = 1,

Риск характеризуется ресурсными (материальными) — W и структурными (энтропийными) — Н противоречиями в системе и определяется переходом системы из одного состояния х(1) (при котором в системе отсутствуют катастрофы) в другое х (г + t ) (когда в системе имеет место катастрофа).

х

где Я(Ж, Н, $ — оператор фазового пространства состояний системы.

Фазовое пространство состояний системы включает в себя два взаимно пересекающихся подпространства материальное — Я5 и структурное — Ян. Уравнение фазового пространства состояний, описывающее риск можно записать в виде:

Я

Материальное подпространство характеризует степень тяжести 5 события, а структурное — вероятность возникновения — Р события.

Тяжесть события определяется потерей определенного количества ресурса — W в системе. Чем больше величина W в системе по отношению к полному коли-

п п ^

честву ресурса W системы, тем большей степени тяжести соответствует это событие последствия

Б = Wп

Структура системы, ее объекты и связи между ними, формирует частоту или вероятность Р(к) возникновения катастрофы - переход системы из состояния в х (г + t).

Величина Р(к) тождественна неопределенности (энтропии) Н состояния СЭС. Чем больше хаос, неопределенность состояния системы, тем выше вероятность возникновения катастрофы, выше уровень риска

Р

Из условия (1) вытекает, что вероятность катастрофы Р(к) и вероятность безопасности Р(б) можно записать в виде:

Р

В жестко детерминированных структурах с минимальной степенью свободы система обладает минимальной неопределенностью H, что приводит к снижению вероятности Р(к).

Растет неопределенность системы Н, а, следовательно, и Р

Р

Неопределенность состояния системы можно найти, используя уравнение Шеннона

N

H = -£ Pi log Pi ,

где P. —1 вероятность состояния системы при данной степени свободы С; N — число объектов в структуре.

Максимальная энтропия в системы возникает при равновероятных событиях Pi = 1/N, тогда

Hтах = log2 N .

Как было показано выше оператор R(W, H, t) описывая переход из одного состояния системы x(t) в другое X(t + t), объединяет одновременно как энергетическую W, так и структурную — Н стороны процесса риска в социальной среде.

Поскольку степень тяжести катастрофы S ° aW, а вероятность возникновения P H, то из

Для управления рисками можно ввести нормы предельно допустимых рисков (ПДР), которые подразделяются на социальные, политико-правовые, техногенные, экономические и экологические.

В качестве нормативного ПДР — Rh могут выступать кривые уровня риска

R = PS

н н н 4 '

где Рн и Sh — нормативно допустимые вероятность и степень тяжести катастрофы соответственно.

Все ПДР условно можно разбить на 5 уровней риска [2]:

I уровень — экологические;

II уровень — экономические;

III уровень — техногенные;

IV уровень — политико-правовые;

V уровень — социальные.

Условием попадания в ту или иную категорию является R . < R < R ,

н min н max7 4 '

где R — расчетный уровень риска за прошедший год; R . и R — диапазон изменения риска 1-й категории.

н min н max х- х-

При R = Rh можно считать, что система находится в состоянии устойчивого равновесия.

При R > R бифуркационное состояние системы, движение к катастрофе.

Р

1 ,о

0,8 0,6 0,40,2

0,2 0,4

Легкая Средняя Тя

0,6 0,8 1 ,0

ая Катастрофа Разруше

ние Э

Рис. 1. Предельно допустимые риски

Одной из основных задач при управлении риском является обеспечение устойчивости экономической системы к катастрофическим скачкам.

Будучи частью мироздания, человек подчиняется его общим законам. Каждая связь, каждый вид взаимоотношений налагает на факторы новые обязанности и подчиняет новым видам законов. Как только появляются взаимоотношения — появляются и оковы, налагаются новые условия, приводящие к новым законам, которым эти факторы должны подчиняться.

Когда степень свободы высокая — система неустойчива, так как наблюдается большая неопределенность состояния системы, что увеличивает вероятность возникновения катастрофы. Однако и при очень низкой степени свободы, или ее отсутствии, система тоже ведет себя неустойчиво, она разрушается в результате того, что не может изменяться — подстраиваться под воздействием внешних возмущающих факторов. Человек вносит как устойчивость, так и элемент разрушения в систему. Степень предопределения жизни человека и устойчивости являются непосредственными функциями общей развитости человека и увеличиваются в строгой гармонии с его ростом.

Согласно Конституции РФ (разд. 1, гл. 2. Права и свободы человека и гражданина) проводить эксперименты на людях запрещено. Поэтомц прежде чем приступить к управлению рисками целесообразно провескти эксперименты на математических моделях.

Условие снижения или стабилизации риска можно записать как: Р Б= Ян

где Р и £ — текущие значения частоты и тяжести катастрофы соответственно; Ян = Рн — предельно допустимый уровень риска системы при допустимых значениях частоты — Р и тяжести — £ .

нн

Для обеспечения снижения риска системы или его стабилизации в будущем необходимо выполнить условие

ёЯ аёР „ ёБ

— = £-+ Р —

& & &

= 0.

Учитывая, что научно-технический прогресс приводит к увеличению потребляемой энергии, а следовательно и к росту тяжести £ катастрофы то для выполнения условия (14) необходимо, чтобы dP/dt<0.

Исходя из вышесказанного, можно составить систему уравнений, учитывающих процесс изменения Р(^ и в будущем:

ёР

Р = Рн 1 н &

8 = 8 н +

Рн

СБ Сг

г - Б

сСР СБ сСР 2 л

н —г---г2 = 0

Сг Сг Сг

Решив (16) относительно t имеем

г = -

Б НСР / сг - Рн сСБ / сг

СР / сг  сСБ / сг

Подставив СБ/С= - Б/Р СР/Л при ¿Я/Л = 0 из (14) в (17), найдем

г =

Рн + РБ н / Б

СР / сг

Умножив левую и правую части на СР/Л, получим t сСР/Л = Рн + Р Бн / Б. Продифференцируем (19) по £

СР С2 Р

+ 2 С Сг

-г =

-Р +

Б н СР

Б2 Б Л при t = Т уравнение (20) принимает вид

С2 Р Бн - Б СР Б н

Сг2 Б  Т Сг Б 2Г Заменив СР( = У, получим

Р

СУ Сг

( Б - Б,

Б  Т

У-

Бс

Б2 Т

-Р

Разделив (22) на СР/Л = У, получим

н

Б  Т

Б - Б

СУ __

~СР ~ У

При Б = Бн

• СУ 1 Р

Сг— =---

Сг БТ У

или

у 2 +

Бн

У —Р

Б 2Т

2 ТТ ,

Р

где

А =

л/- 2 ТТа

= Рн + РБн /Б = С / РСг

Ртах — максимально допустимая вероятность возникновения катастрофы; То — исторический период времени развития процесса.

Нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка (25) указывает на то, что в системе возможны три вида переходных процессов .

При Б = 2Бн фазовые траектории системы представляют из себя эллипс с полуосями А^/- Б н Т и А. В этом случае имеем устойчивые незатухающие колебания.

Р

При 5 Ф 2 Б', если 2Б н - Б < 0 , колебательный процесс будет затухающим. При 2 Бн - Б > 0 процесс апериодический.

Наиболее устойчивым является апериодический процесс. Но он быстро затухает и прекращает свое существование, что, в конечном счете, ведет к разрушению системы. Колебательный незатухающий процесс — это процесс жизни, развития и движения. Он является наиболее устойчивым для живых систем.

Анализ этой модели показал, что изменяя параметры системы можно получить следующие виды переходных процессов СЭС [3]: Затухающий колебательный процесс (-2Бн < Б): 1:=0,0.1 .. 20 А:=1 а:=0.1 н ^:=0 V:»!

РО):=Ле-а,8т№+/0)+С1 С=

Как видно из рисунка переходный процесс в системе носит затухающий характер. Система устойчиво стремиться к 0. С позиции устойчивости это хорошо, но с позиции развития это приведет систему к разрушению. Незатухающий колебательный процесс (-2Бн = Б) : 1:=0 .. 200 А:=1 а:=0 НГ0:=0 ™:=1

Р

Устойчивый незатухающий процесс указывает на то, что в рамках амплитуды колебательного процесса система ведет себя устойчиво и имеет возможность развиваться.

Апериодический процесс (-2Бн > Б):

1:=0,0.1 .. 20 А:=1 Н а:=1 ^:=0 w:=1

Р

Апериодический процесс указывает на то, что система устойчива, но обладает большой степенью затухания, что будет мешать развитию процессов маркетинга. Дифференцирующий процесс:

1:=0,0.1 .. 200 А:=1 а:=1 ^:=1 w:=0.2

Р

Сильно затухающий плохо развивающийся процесс. Расходящийся процесс:

1:=0 .. 200 А:=0.5 а:=-0.01 w:=0.1

Р

Неустойчивый разрушительный процесс развития системы. Разработанные модели позволяют с помощью информационных технологий моделировать и исследовать риски СЭС. Соответствующим образом, подбирая параметры системы можно обеспечивать ее устойчивое и эффективное развитие на основе имитационных моделей.

Поэтому в настоящее время назрела необходимость создания системы управления риском в обществе, целью которой являлось бы обеспечение устойчивого развития общества — обеспечение безопасности человека и окружающей его среды в условиях повышения качества жизни каждого индивидуума.

Предложено в основу решения данной проблемы положить четыре принципа управления риском, которые должны рассматриваться как взаимосвязанная система.

Первый принцип. Стратегическая цель управления риском - стремление к повышению уровня благосостояния общества (максимизация общей ожидаемой суммы материальных и духовных благ) при обязательном условии: никакая практическая деятельность, направленная на реализацию цели, не может быть оправдана, если выгода от нее для общества в целом не превышает вызываемого ею ущерба (принцип оправданности практической деятельности).

Второй принцип. Тактическая цель управления риском — увеличение среднестатистической ожидаемой продолжительности жизни в обществе, в течение ко-

в) апериодический процесс

г) дифференцирующий процесс

д) расходящийся переходный процесс Рис. 2. Переходные процессы в имитационной модели

торой личность может вести полнокровную деятельность в состоянии физического, душевного и социального благополучия (принцип оптимизации защиты).

Третий принцип. Политика в области управления риском будет эффективной и последовательной только в том случае, если в управление риском включен весь совокупный спектр существующих в обществе опасностей и вся информация о принимаемых решениях в этой области без каких либо ограничений доступна самым широким слоям населения (принцип интегральной оценки опасностей).

Четвертый принцип. Политика в области управления риском должна строго ограничиваться рамками воздействия на экосистемы, не превышать предельно допустимые экологические нагрузки (принцип устойчивости экосистем).

Система должна иметь два уровня управления оперативно-тактический и стратегический. Учитывая три ветви власти, организационная структура состоит из трех контуров несвязного управления: исполнительного (оперативный уровень), законодательного и судебного (стратегический уровень).

Первый уровень — оперативно-тактический. Это уровень предприятий с различной формой собственности, где решаются задачи сегодняшнего дня, оперативные задачи организационно-технического характера. Основным управляющим воздействием на этом уровне рыночных отношений является экономическая заинтересованность (наказание и поощрение) — система социального страхования от производственного риска, штрафы за нарушения трудового законодательства, материальные и моральные издержки работодателей за потерю трудоспособности или смерь в результате несчастного случая или профессионального заболевания.

Второй уровень — стратегический, который должен обеспечивать устойчивость СЭС к катастрофическим скачкам в будущем. Это уровень районных, городских и областных администраций, законодательных, контролирующих и правовых органов власти.

Библиографический список

1. Чертыковцев В.К. Логистика риска. Самара. СамИИТ. 2000.

2. Чертыковцев В.К. Информационная логистика: монография. Самара: Изд-во Самар. Гос. Экон. акад., 2004.

3. Чертыковцев В.К. Экономико-математические модели в маркетинговых процессах: монография. Самара: Изд-во Самар. Гос. Экон. ун-та, 2009.

References

1. Chertykovtsev V.K. Logistics of risk. Samara, SamIIT, 2000 [in Russian]

2. Chertykovtsev V.K. Information logistics: monograph. Samara, Izd-vo Samar. Gos. Ekon. Akad., 2004 [in Russian].

3. Chertykovtsev V.K. Economic and mathematical models in marketing processes: monograph. Samara, Izd-vo Samar. Gos. Ekon. Un-ta, 2009 [in Russian].

V.K. Chertykovtsev*

RISK MANAGEMENT

In the article the questions of numerical estimate and possibility of risk management are viewed.

Key words, management, risks, stability of a system, social and

* Chertykovtsev Valery Kirillovich (chert@sagmu.ru), Department of Economics, Samara State University, Samara, 443011, Russian Federation.