УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В COVID-19

УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В COVID-19

Ф.А. Аркаева1, студент А.М. Дзусова2, магистр А.А. Есиева1, магистр

1Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова Финансовый университет при Правительстве РФ

1

2

2

DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10864

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию устойчивости банковской системы, её функционирования в условиях пандемии COVID-19. В тексте статьи рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются многочисленные сферы деятельности изо дня в день, оказывающиеся уязвимее и слабее на пути к выживанию. В статье рассматриваются различные меры экономии, которыми пользуются банки всего мира. Приводятся и анализируются статистические данные и несколько путей развития событий, которые считаются наиболее вероятными по мнению руководителей предприятий по всему миру. Так же в статье представлены меры по предотвращению негативных последствий мировой пандемии и выходу из кризисной ситуации.

Ключевые слова: банковская система, пандемия, COVID-19, банковский бизнес, риск, капитал банков, восстановление экономики, здравоохранение, резерв, прогнозы, коэффициент CET1.

Пандемия в настоящее время является, пожалуй, самой наболевшей темой во всем мире. Едва ли еще остались сферы деятельности, которые не были затронуты последствиями эпидемии.

Стоит учесть, что распространение COVГО-19 - это не только кризис в области здравоохранения. Усилия по предотвращению его распространения посредством социального дистанцирования также угрожают выживанию отраслей, множеству малых предприятий и миллионам рабочих мест. Чтобы предотвратить это, насколько возможно, банки должны незамедлительно принять меры, чтобы помочь клиентам выдержать потрясение.

Тем временем, владельцы малого бизнеса, включая тренажерные залы, парикмахерские и рестораны, используют свои личные сбережения и кредитные линии для выплаты заработной платы, а нуждающиеся в денежных средствах сотрудники, которые живут от зарплаты до зарплаты, изо всех сил пытаются оплачивать аренду, счета и коммунальные услуги [1].

Сами банки также прибегают к различным мерам экономии. По словам одного из

руководителей, Deutsche Bank планирует закрыть каждый пятый филиал на своем внутреннем рынке в Германии, поскольку он стремится сократить расходы и извлечь выгоду из меняющихся привычек клиентов во время пандемии коронавируса [2].

Филипп Госсов, курирующий розничный банковский бизнес в Германии, сообщил Reuters, что сокращение примерно до 400 отделений с 500 в настоящее время произойдет в основном в городах и произойдет «как можно быстрее».

Немецкие банки традиционно имеют большое количество отделений по сравнению с банками в Нидерландах или Великобритании, где клиентам удобнее пользоваться цифровыми предложениями. Банки по всей Европе переосмысливают свои отраслевые стратегии после кризиса, связанного с коронавирусом.

«Коронавирус еще больше изменил требования, предъявляемые к консультационным услугам и отраслевому бизнесу», - сказал Госсов [3].

Конкурент Deutsche - Commerzbank -недавно решил закрыть 200 из 1000 своих

отделении и рассматривает возможность закрытия еще сотен.

По словам руководства, более сложные консультационные услуги все чаще предоставляются по телефону или в видеочате, добавив, что банк инвестирует нераскрытую сумму в развитие этих услуг [4].

Многие американские банки и эмитенты кредитных карт продлевают льготные периоды и отказываются от штрафов по ссудам, таким как ипотека, автокредитование и кредитные карты. Возможно, банки Германии захотят последовать примеру своих американских коллег, таких как, American Express и Capital One, и аналогичным образом разрешат людям пропускать платежи по кредитным картам; а в случае с Capital One - с автокредитами [5].

Однако насколько эффективным будет восстановление экономики при поддержке банков, зависит от устойчивости и здоровья самих коммерческих банков. Убытки от невыполнения условий ссуд и увеличения активов, взвешенных с учетом риска, истощат капитал банков. Степень будет зависеть от распространения COVID-19 и эффективности ответных мер общественного здравоохранения и мер по смягчению последствий.

В своем исследовании мы рассмотрим несколько сценариев развития событий, которые руководители предприятий во всем мире считают наиболее вероятными (рис. 1).

Рис. 1. Вероятность сценариев развития мировой экономики (% от общего количества респондентов) [6]

Здесь мы сосредоточимся на трех сценариях, которые, по мнению руководителей, вероятны. Сценарий А1, который считается наиболее вероятным, влечет за собой медленное восстановление мировой экономики к 2023 году. Сценарий А3 отражает больший оптимизм в отношении распространения вируса и ответных мер общественного здравоохранения, также предусматривает восстановление к 2021 году (этот сценарий все еще может быть возможен для некоторых частей Европы, но кажется крайне маловероятен для США). Сценарий В2 отражает больший пессимизм в отношении эффективности

ответных мер общественного здравоохранения [6].

В экономическом мире также существует коэффициент CET1(Common equity tier-1), которыИ сравнивает капитал банка с его взвешенными с учетом риска активами, чтобы определить его способность противостоять финансовым трудностям. ОсновноИ капитал банка включает в себя собственныи капитал и раскрываемые резервы, такие как нераспределенная прибыль [7].

Рассмотрим сначала два более мягких сценария: A1 и A3. (Не все регионы обязательно проИдут один и тот же сценарии.) В странах со зрелоИ экономикой мы можем

ожидать снижения коэффициентов CETI от 1 до 5 пп., в зависимости от сценария и географии (рис. 2). Резервы на возможные

потери по ссудам и активы, взвешенные с повышенным риском, являются основными источниками убытков.

Рис. 2. Снижение коэффициентов CET1 в зависимости от сценария и географии [6]

Возможно, хорошая новость заключается в том, что банковские системы Европы и США в совокупности могут противостоять ущербу такого масштаба, хотя отдельные банки могут не так хорошо себя чувствовать. На пороге кризиса коэффициен-

ты CET1 составляли 13% в Европе, 14% в Соединенном Королевстве и 12% в США. Если будет преобладать один из двух более мягких сценариев, эти показатели могут упасть до 8,5-10,0% в Европе, 11-13% в

Соединенном Королевстве и 8,0-10,5% в тому, что следующая нормальная ситуация Соединенных Штатах. будет сильно отличаться от той, что была в

В более «мягких» сценариях, в которых прошлые десять лет. Банки в странах с мировой ВВП не достигнет прежнего развитой экономикой создали значитель-уровня до 2021 или 2023 года, от 100 до ные резервы капитала и работают в том, 400 миллиардов долларов CET1 будут что мы называем «зоной амортизации». В уничтожены в Европе, Соединенном Ко- ближайшие месяцы и годы банки могут ролевстве и Соединенные Штаты [8]. перейти в «зону осторожности», и им по-

Однако более мягкие сценарии отнюдь требуется существенно изменить меры, не могут выступать гарантированными которые они предпринимают для сохране-прогнозами. Банки берут огромные резер- ния и увеличения капитала, а решения о вы и дают негативную динамику на бли- дивидендах и обратном выкупе, компенса-жайшие кварталы. В случае реализации циях и структуре затрат необходимо пере-более пессимистичного сценария банков- смотреть. Уровень и тип поддержки, кото-ский капитал может упасть еще на 2-3 пп., рую банки могут предоставить реальной в результате чего CET1 приблизится к 5- экономике, также будут предметом при-6% [9]. стального внимания, учитывая их более

Заключение. В любом случае руково- жесткую позицию в отношении капитала. дители банков должны подготовиться к

Библиографический список

1. The Wall street journal. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.wsj.com/articles/airlines-seek-up-to-50-billion-in-government-aid-amid-coronavirus-crisis-11584378242.

2. Deutsche Bank to close 20% of domestic branches in COVID-19. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dailysabah.com/business/finance/deutsche-bank-to-close-20-of-domestic-branches-in-covid-19-shift

3. Deutsche Bank to close 20% of domestic branches in COVID-19. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dailysabah.com/business/finance/deutsche-bank-to-close-20-of-domestic-branches-in-covid-19-shift

4. Coronavirus: German banks grapple with Berlin's bazooka. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.euromoney.com/article/b1l8sjqr9mk54q/coronavirus-german-banks-grapple-with-berlins-bazooka

5. CNBC - American Express Gold Card vs Capital One Venture Rewards Credit Card: Which is the best for your needs? - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cnbc.com/select/review-american-express-gold-vs-capital-one-venture-rewards-credit-card/

6. Monthly McKinsey surveys: June 2020 - July 2020. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment

7. What is Common Equity Tier 1 (CET1)? - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/common-equity-tier-1-cet1/

8. Banking system resilience in the time of COVID-19. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/banking-system-resilience-in-the-time-of-covid-19

9. The coronavirus effect on global economic sentiment - October 29, 2020 Monthly McKinsey surveys: June 2020 - July 2020. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment

SUSTAINABILITY OF THE BANKING SYSTEM AMID THE COVID-19

F.A. Arkaeva1, Student A.M. Dzusova , Master A.A.Esieva1, Master

1North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov Financial University under the Government of the Russian Federation

1

2

2

Abstract. This article focuses on studying of sustainability of the banking system amid the covid-19. The article discusses the main problems faced by numerous fields of activity from day to day, which are more vulnerable and weaker on the way to survival. The article examines the various savings measures used by banks around the world. It provides and analyzes statistics and several paths of events that are considered the most likely in the opinion of business leaders around the world. The article also presents measures to prevent the negative consequences of the global pandemic and get out of the crisis situation.

Keywords: banking system, pandemic, COVID-19, banking business, risk, bank capital, economic recovery, healthcare, reserve, forecasts, common equity tier-1.