Банки заплатят за риски

Уже в 2017 году правила игры для российских банков кардинально изменятся. За риски им придется платить не только угрозой потенциальных санкций со стороны регулятора, а фактически "живыми деньгами" — повышением требований к достаточности капитала. Документ, устанавливающий зависимость этого норматива для банков от качества системы управления рисками и капиталом в них, обнародовал ЦБ. Цена риска, особенно в кризисной ситуации, велика — плюс 1-3 процентных пункта к установленным для всех 10% достаточности капитала. Для многих это непосильно, а значит, банковский рынок ждет ускорение консолидации.

1 / 2

Проект указания "Об оценке качества внутренних процедур оценки достаточности капитала" (ВПОДК) ЦБ вчера опубликовал на своем сайте. Это очередной шаг по внедрению Базельских требований (на сей раз речь идет о второй компоненте Базеля-2).

ЦБ указал, как надзор будет оценивать качество ВПОДК в банках. Это длинный перечень критериев: насколько управление рисками зависит от бизнес-подразделений банка, оценивает ли он по собственной методологии каждый значимый риск (кредитный, рыночный, процентный и т. д.), проводит ли стресс-тесты, определяет ли плановый уровень капитала, его структуру и уровень достаточности, насколько эффективна разработанная банком система и пр. По результатам оценки, ЦБ присвоит каждому банку определенный балл, соотнесет его с той группой, в которую банк попадает по экономическому положению (исходя из оценок ЦБ же), после чего поместит игрока в одну из пяти групп. Третья-пятая группы — в разной степени проблемные. При попадании туда банка регулятор может установить ему повышенные требования по достаточности капитала по сравнению с действующим для всех минимально возможным уровнем Н1.0 в 10%. До сих пор дифференциации по обязательным нормативам к банкам в России не применялось.

Цена вопроса, судя по документу, велика. Прибавка по нормативу за риски, согласно проекту ЦБ, будет варьироваться для рискованных игроков от 1 до 3 процентных пунктов. То есть повышенный минимум Н1.0 для них составит от 11% до 13%. Предписание регулятора о повышении минимальной планки по капиталу, согласно документу, может действовать на протяжении года. Норматив общей достаточности капитала — один из ключевых для банков. К тому же в кризис он сильно проседает. Например, с начала текущего кризиса в целом по банковской системе общая достаточность капитала просела с 13,5% на 1 января 2014 года до 11,9% на 1 декабря 2014 года (минус 1,6 п. п. за 11 месяцев, далее банкам дали капитальные послабления и господдержку). При этом у отдельных игроков показатели могут заметно отличаться, зачастую в худшую сторону от среднего уровня.

Предложенный подход к дифференциации требований к размеру капитала соответствуют российскому законодательству (соответствующая норма, дающая право ЦБ вводить дифференциацию, действует с 2015 года), а также международной практике, отмечают эксперты. "Это ожидаемый документ по процессу SREP — Supervisory Review and Evaluation Rrocess (SREP), или оценки качества ВПОДК банка, по которому в случае плохого результата предусмотрены соответствующие регулятивные меры, в западных практиках — повышение капитализации, закрытие рискованных направлений бизнеса и т. д.",— отмечает глава подразделения "Рейтинговые модели" группы Nordea Александр Петров. В то же время настораживает более формализованный российский подход: больше "rules based", а не "principles based", добавляет он.

Банкиры предупреждают: ЦБ сделал крайне серьезное заявление. "Перспектива заплатить повышенными требованиями к достаточности капитала для банков — это очень серьезно,— указывает руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова.— Ощутимо даже минимальное установленное в проекте повышение Н1.0 на 1 процентный пункт, а максимальное — на 3 процентных пунктов — для многих может быть критично". Таким образом, регулятор явно показал, что не будет мириться с формальным подходом к выполнению требований по рискам, считает она. "С одной стороны, жесткость подхода оправданна: под плохое управление рисками требуется резервировать больше капитала, а с другой, учитывая, как строится оценка качества ВПОДК, это дает довольно обширное поле для экспертной оценки со стороны регулятора". В конечном итоге все будет зависеть от практики использования ЦБ этого инструмента.

В такой ситуации справиться с новыми требованиями в основном по силам крупным банкам, говорят участники рынка. "Процесс перехода на Базель начался несколько лет назад, крупные игроки начали готовиться к изменениям заранее, и те, кто делал это неформально, успеют настроить свои системы оценки рисков и капитала, чтобы не столкнуться с капитальными ужесточениями",— отмечает зампред правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов. Представители банков поменьше считают, что риски есть и у крупных игроков, но, учитывая, что их поддержали через ОФЗ, основной удар придется по средним и малым банкам. "Увеличение минимальной планки по капиталу на 1-3 п. п. будет очень серьезным вызовом для любого банка, ведь недокапитализация свойственна и тем и другим",— считает топ-менеджер банка из четвертой сотни по активам. В отсутствие источников для повышения капитализации в кризис единственный, кроме схемного, путь выжить в такой ситуации — сокращать активы, продолжает он. "Фактически банкам, столкнувшимся с индивидуальным повышением норматива, придется отказаться от кредитной и инвестиционной активности",— заключает он.

Впрочем, ЦБ отвел банкам время на подготовку. Крупным — меньше, прочим — больше. Первыми по новой методике начнут работать банки с активами более 500 млрд руб. Сейчас таких, по данным "Интерфакса-ЦЭА", насчитывается 16 штук. Им предстоит разработать ВПОДК до конца текущего года, работать по ним в 2016 году и получить оценку от ЦБ в начале января 2017 года. Банковские группы, в которые входят эти банки, начнут работать по новой методике с отставанием на год. "Это означает, что низкая оценка качества ВПОДК в одном из банков группы приведет к тому, что вся группа получит повышенные требования к капиталу, поэтому в конечном счете это отразится на всех банках группы",— поясняет господин Петров. Банки поменьше получат оценки своих ВПОДК в начале 2018 года.