СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ

1. Система управления кредитными портфелями потребительских кредитов, содержащая
устройство приема данных о распределении (основного долга) портфеля потребительских кредитов по степени просрочки, по поколениям выдачи кредитов, содержащее средство ввода данных качественных характеристик портфеля, средство ввода данных характеристик месяца и сценариев (макроэкономические параметры, сезонность),
устройство "Базисный массив", являющееся средством расчета и хранения элементов усредненной матрицы перехода по всем поколениям портфеля (усредненная матрица является трехмерным массивом элементов, каждый элемент - вероятность перехода из i-го состояния в j-e состояние для k, месяцев в книге),
устройство "Блок расчетов", являющееся средством расчета матриц перехода для каждого поколения и для заданного сценария (макроэкономического прогноза) и средством прогнозирования поведения кредитного портфеля на основании входных данных и рассчитанных матрицах перехода,
устройство "Блок последовательных приближений", являющееся автоматизированным средством последовательного подбора корректирующих матриц, характеристик качества поколений, характеристик месяцев в целях повышения точности прогнозирования поведения портфеля,
устройство вывода расчетных характеристик, таких как распределение кредитного портфеля по риск-классам или по иной заранее заданной структуре, списания, возврат сумм основного долга, прогноз резервов, оценка вероятностей перехода из одного риск-класса в другой риск-класс, данные выводятся в форме графиков, таблиц, специализированных отчетов.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что оператор системы имеет возможность посредством механизма визуальной коррекции, являющегося составной частью устройства "Базисный массив", самостоятельно устанавливать элементы усредненной матрицы перехода;
сравнивая фактические и расчетные показатели поведения винтажа, самостоятельно устанавливать характеристики качества поколений по уже выданным кредитам;
самостоятельно устанавливать характеристики месяцев для прошедших месяцев, рассчитанных исходя из макроэкономических исторических данных, задавать характеристики для будущих месяцев, исходя из макроэкономических прогнозов, а также самостоятельно устанавливать параметры системы.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что за основу наблюдений берется не основной долг, а количество кредитов, система, таким образом, содержит устройство приема данных о распределении портфеля по количеству кредитов, базисный массив является матрицей перехода из риск-класса в риск-класс по количеству кредитов.
4. Система по п.2 или 3, отличающаяся тем, что кредитный портфель является портфелем кредитных карт.
5. Способ управления кредитными портфелями, заключающийся в том, что рассчитываются матрицы перехода для каждого поколения и для различных макроэкономических сценариев и далее, посредством перемножения исходного состояния портфеля и соответствующим образом рассчитанных матриц перехода и суммирования по поколениям результатов перемножения рассчитываются распределение портфеля по риск-классам (по степени просрочки), списания и возврат сумм основного долга.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что моделируются различные макроэкономические сценарии; моделируются сценарии, связанные с изменением в бизнес-процессе; моделируются сценарии, связанные с объемом и качеством (стратегией) будущих (запланированных) поколений; моделируются сценарии, связанные с изменением структуры портфеля.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что расчет матриц перехода осуществляется методом последовательных приближений, этим методом уточняются качественные характеристики поколений, характеристики месяцев и корректирующие матрицы, приближение осуществляется поэтапно шаг за шагом, сравниваются расчетные и фактические показатели портфеля.