K-L变换

**K-L轉換**（）是建立在統計特性基礎上的一種轉換，它是均方差（MSE, Mean Square Error）意義下的最佳轉換，因此在資料壓縮技術中佔有重要的地位。

K-L轉換名称来自Kari Karhunen和Michel Loève。

K-L轉換是對輸入的向量x，做一個正交變換，使得輸出的向量得以去除數據的相關性。

然而，K-L轉換雖然具有均方差(MSE)意義下的最佳轉換，但必須事先知道輸入的訊號，並且需經過一些繁雜的數學運算，例如协方差(covariance)以及特徵向量(eigenvector)的計算。因此在工程實踐上K-L轉換並沒有被廣泛的應用，不過K-L轉換是理論上最佳的方法，所以在尋找一些不是最佳、但比較好實現的一些轉換方法時，K-L轉換能夠提供這些轉換性能的評價標準。

以處理圖片為範例，在K-L轉換途中，圖片的能量會變得集中，有助於壓縮圖片，但是實際上，KL轉算為input-dependent，即需要對每張輸入圖片存下一個轉換機制，每張圖都不一樣，這在實務應用上是不實際的。

## 原理
KL轉換屬於正交轉換，其處輸入訊號的原理如下：

對輸入向量\mathbf{x}做KL傳換後，輸出向量\mathbf{X}之元素間(u_1\neq u_2, u_1和u_2為\mathbf{X}之元素的index)的相關性為零，即：E[(X[u_1]-\bar{X}[u_1])(X[u_2]-\bar{X}[u_2])]=0

展開上式並做消去：

E[X[u_1]X[u_2]]-\bar{X}[u_1]\bar{X}[u_2]=0

如果\bar{x}[n]=0，因為KL轉換式線性轉換的關係，\bar{X}[n]=0，則可以達成以下式，所以這裡得輸入向量\mathbf{x}之平均值\bar{x}需為0，所以KLT是專門用於隨機程序的分析：

E[X[u_1]X[u_2]]=0

其中u_1\neq u_2，即輸出向量不同元素相關性為0。

回到矩陣表示形式，令\mathbf{K}為KL轉換矩陣，使：

\mathbf{X}=\mathbf{Kx}

以\mathbf{K}和\mathbf{x}表示\mathbf{X}之covariance矩陣：

E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T]=E[\mathbf{K}\mathbf{x}\mathbf{x}^T\mathbf{K}^T]=\mathbf{K}E[\mathbf{x}\mathbf{x}^T]\mathbf{K}^T

因為\bar{x}[n]=0，E[\mathbf{x}\mathbf{x}^T]直接等於covariance矩陣：

E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T]=\mathbf{K}\mathbf{C}\mathbf{K}^T

其中\mathbf{C}為\mathbf{x}之covariance矩陣。

如果要使E[X[u_1]X[u_2]]=0，則E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T]必須為對角線矩陣，即對角線上之值皆為0，所以\mathbf{K}必須將傳換成對角線矩陣，即\mathbf{K}的每一行皆為\mathbf{C}之特徵向量。

K-L轉換的目的是將原始數據做轉換，使得轉換後資料的相關性最小。若輸入數據為一維：

y[u]=\sum_{n=0}^{N-1}K[u,n]x[n]

K[u,n]=e_{n}[n]

其中en為輸入訊號x共變異數矩陣(covariance matrix)Cx的特徵向量(eigenvector)

若輸入訊號x為二維：

y[u,v]=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}K[u,m]K[v,m]x[m,n]

## 與離散餘弦轉換的關係
二維之K-L轉換推導係自原先輸入信號之自協方矩陣

C_{x_ix_j}=E[x_i,x_j]

亦即

C_{x_ix_j}=\begin{bmatrix} E[x_1,x_1] & E[x_1,x_2] & E[x_1,x_3] & \dots & E[x_1,x_j] & \dots & E[x_1,x_N] \\ E[x_2,x_1] & E[x_2,x_2] & E[x_2,x_3] & \dots & E[x_2,x_j] & \dots & E[x_2,x_N] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E[x_i,x_1] & E[x_i,x_2] & E[x_i,x_3] & \dots & E[x_i,x_j] & \dots & a_{i n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots\\ E[x_M,x_1] & E[x_M,x_2] & E[x_M,x_3] & \dots & E[x_M,x_j] & \dots & E[x_M,x_N]\end{bmatrix}

而得，此處假設輸入信號x已經先減去平均值。

而當輸入彼此具高度相關性，如影像等，則可假設其在水平與垂直方向上得以被分離，並以水平與垂直之相關係數\rho_H, \rho_V加以表示

假設x_i 與 x_j 之水平和垂直距離分別為h,v

則  E[x_i,x_j]=\rho_H^{h} \cdot \rho_V^{v} 

以一3x2之輸入 X=\begin{bmatrix} x1 & x2 & x3 \\ x4 & x5 & x6\end{bmatrix} 為例

此時 C_{x_ix_j}=\begin{bmatrix} 1 & \rho_H & \rho_H^{2} & \rho_V & \rho_H\rho_V & \rho_H^{2} \cdot \rho_V \\ \rho_H & 1 & \rho_H  & \rho_H\rho_V & \rho_V & \rho_H\rho_V \\ \rho_H^{2}\rho_V & \rho_H & 1 & \rho_H^{2}\rho_V & \rho_H\rho_V & \rho_V \\ \rho_V & \rho_H\rho_V & \rho_H^{2}\rho_V & 1 & \rho_H & \rho_H^{2} \\ \rho_H\rho_V  & \rho_V & \rho_H\rho_V  & \rho_H & 1 & \rho_H \\ \rho_H^{2}\rho_V & \rho_H\rho_V & \rho_V & \rho_H^{2} & \rho_H & 1   \end{bmatrix}

而對於任意尺寸的水平或垂直方向之協方差矩陣可以表示成

C_{xx} = \begin{bmatrix} \rho & \rho^2  & \dots & \rho^{N-1}  \\ \rho^2 & \rho & \dots & \rho^{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots  \\ \rho^{N-1} & \rho^{N-2} & \dots & \rho \end{bmatrix}

可發現其值僅與 |i-j|  有關，取其閉合形式，其基底元素 v_{ij}  為

 v_{ij}= \sqrt{\frac{2}}\sin{(\frac{(2i-N-1)\omega}{2}+\frac{j\pi}{2})}

此處  \lambda_j 為  C_{xx}  之特徵值

 \lambda_j=\frac{1-\rho^2}{1-2\rho \,  \cos{\omega_j} + \rho^2} 

其中  \tan(N\omega_j)=-\frac{(1-\rho^2)\sin{\omega_j}}{\cos{\omega_j}-2\rho+\rho^2\cos{\omega_j}}

對於不同的輸入影像，其 \rho 會有所不同，而若是令  \rho \rightarrow 1 ，則此轉換不必與輸入相關，同時繼承了K-L轉換去除相關性的優異性質。

此時  \lambda_j=\left\{\begin{matrix} N, & \mbox{if }j=1 \\  0, & \mbox{if }j \neq 1 \end{matrix}\right.

代入上式，得 KLT|\rho\rightarrow1 ， v_{ij}=\left\{\begin{matrix} \sqrt{\frac{1}{N}}\cos{\frac{(2i-1)(j-1)\pi}{2N}}, & \mbox{if }j=1 \\  \sqrt{\frac{2}{N}}\cos{\frac{(2i-1)(j-1)\pi}{2N}}, & \mbox{if }j \neq 1 \end{matrix}\right.

離散餘弦轉換較K-L轉換在實務上較為有利，因其毋須紀錄會隨輸入而改變的轉換矩陣。

## KLT與PCA的區別
KLT和主成分分析(PCA, Principle component analysis) 有相似的特性，二者之間有很細微的差異，其中KLT專門處理隨機性的訊號，但PCA則沒有這個限制。對PCA而言，這裡假設輸入訊號為ㄧ向量，輸入向量\mathbf{x}在乘上轉換矩陣\mathbf{W}之前，會先將輸入向量扣去平均值，即:

\mathbf{X}=\mathbf{W}(\mathbf{x}-\bar{x})

PCA會根據\mathbf{x}之covariance矩陣來選擇特徵向量做為轉換矩陣之內容：

E[(\mathbf{x}-\bar{x})(\mathbf{x}-\bar{x})^T]=\mathbf{W\Lambda W}^T

其中\mathbf{\Lambda}為對角線矩陣且對角線值為特徵值。

由上述可見PCA和KLT之差異在於有沒有減去平均值，這是由於輸入資料分布的限制造成的，當輸入向量支平均值為零時，二這者沒有差異。

## 應用
在影像的壓縮上，目的是要將原始的影像檔用較少的資料量來表示，由於大部分的影像並不是隨機的分布，相鄰的像素(Pixal)間存在一些相關性，如果我們能找到一種可逆轉換(reversible transformation)，它可以去除數據的相關性，如此一來就能更有效地儲存資料，由於K-L轉換是一種線性轉換，並有去除資料相關性的特性，便可以將它應用在影像的壓縮上。此外，由於K-L轉換具有將訊號轉到特徵空間(eigenspace)的特性，因此也可以應用在人臉辨識上。

## 参考文献
1.  Ding, J. J. (2017). Advanced Digital Signal Processing [Powerpoint slides] http://djj.ee.ntu.edu.tw/ADSP8.pdf 

2.  Gerbrands,  J.J., On the relationships between SVD, KLT, and PCA, Pattern Recogn., 14 (1981), pp. 375–381