Clive Granger

**Clive William John Granger, **nado o**&nbsp;**4 de setembro de 1934 en Swansea e finado o 27 de maio de 2009 en San Diego, foi un economista británico gañador do Premio Nobel de Economía de 2003 canda&nbsp;Robert F. Engle, en recoñecemento polas súas contribucións á análise de series temporais que cambiaron a forma na que os economistas analizan os datos financeiros e macroeconómicos.


## Traxectoria 
### Primeiros anos 
Clive Granger naceu en Gales, fillo de&nbsp;Edward John Granger e Evelyn Granger,&nbsp; pasando a residir en Lincoln no ano seguinte.

Durante a segunda guerra mundial, Granger residiu coa súa nai en Cambridge, e despois da guerra a súa familia mudouse a Nottingham. Durante os seus anos escolares amosou talento para a matemática, desenvolvendo un interese especial pola matemática aplicada.

Despois de rematar os seus estudos de secundaria entrou na&nbsp;Universidade de Nottingham&nbsp;realizando un grao conxnto de economía e matemática, &nbsp;pero no segundo ano centrouse só en matemática, graduouse en 1955, mas permaneceu na universidade para realizar o doutoramento en estatística baixo a supervisión de&nbsp;Harry Pitt.

En 1956, con só 21 anos, Granger comezou a dar clases de estatística na universidade ao tempo que seguía a realizar a súa tese, elixindo como tema a análise de series temporais, campo no que había pouco traballo realizado. En 1959 logrou o seu doutoramento.

### Vida académica 
No curso 1959–60 estivo na Universidade de&nbsp;Princeton&nbsp;&nbsp;convidado por&nbsp;Oskar Morgenstern para participar no seu proxecto de investigación econométrica, traballando con&nbsp;Michio Hatanaka como axudantes de&nbsp;John Tukey nun proxecto para usar análises &nbsp;de&nbsp;Fourier en datos económicos.

En 1964 Granger e Hatanaka publicaron os resultados da súa investigación no libro&nbsp;*Spectral Analysis of Economic Time Series*  Granger escribira antes, en 1963 o artigo "The typical spectral shape of an economic variable", que se publicou en 1966 en *Econometrica*. Tanto o libro como o artigo foron determinantes para a adopción dos novos métodos.

Granger converteuse despois en profesor titular da&nbsp;Universdade de Nottingham.

Nun artigo de 1969 aparecido en&nbsp;*Econometrica*, Granger tamén presentou o seu concepto de Causalidade de&nbsp;Granger.

En 1968 tras ler un traballo de&nbsp;George Box e Gwilym Jenkins, Granger interesouse pola predición. Nos seguintes anos traballou no tema co estudante de posgrao, Paul Newbold; e xuntos publicaron en 1977 un libro que se converteu na referencia estándar de predicións en series temporais.. Usando simulacións, Granger e Newbold tamén escribiran en 1974 un artigo sobre regresión espúrea, que levou á reavaliación do traballo empírico anterior e da metoloxía econométrica.

En 1974 Granger foise aos Estados Unidos, á &nbsp;Universidade de California en San Diego. En 1975 participou nun comité do&nbsp;US Bureau of Census, presidido por&nbsp;Arnold Zellner, sobre axuste temporal. Na UCSD, Granger continuou a súa investigación en series temporais, colaborando con Robert Engle, &nbsp;Roselyne Joyeux (en integración fraccional), Timo Teräsvirta  (en series temporais nonlineais) entre outros. Traballando con Robert Engle, desenvolveu o concento de&nbsp;cointegración, presentado en&nbsp;1987 nun artigo en&nbsp;*Econometrica*; polo cal recibiu o premio Nobel en 2003.

Nos seus últimos anos, Granger tamén utilizou métodos de series temporais para analizar datos non económicos, así traballou nun proxecto sobre a reforestación do Amazonas e construíu un modelo de predición da deforestación, publicando os resultados nun libro en 2002. Granger xubilouse da UCSD en 2003 como&nbsp;Profesor Emérito.

## Publicacións 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
## Notas 
## Véxase tamén 
### Ligazóns externas 
*Entrevista oficial como Premio Nobel de Economía (en inglés)
* Páxina dos gañadores&nbsp;no sitio web da Fundación Nobel
* Clive Granger no&nbsp;Mathematics Genealogy Project
* Sir Clive Granger – Obituario do Daily Telegraph&nbsp;
*