قضایای بنیادی اقتصاد رفاه

قضایای اصلی رفاه دو قضیه‌ای هستند که رابطهٔ بین تعادل اقتصادی و بهینگی پرتو را تبیین می‌کنند. قضیهٔ اول رفاه اثبات می‌کند که هر تعادل والراسی یک تخصیص بهینهٔ پرتوست. قضیهٔ دوم رفاه بیان می‌دارد که هر تخصیص بهینهٔ پرتو با بازتوزیع مواهب اولیه از طریق مکانیزم بازار قابل دست‌یابی‌ست.
به دلیل رابطهٔ تنگاتنگ اقتصاد رفاه با نظریه‌های انتخاب اجتماعی برخی نظریهٔ امکان‌ناپذیری ارو را به عنوان قضیهٔ سوم رفاه در نظر می‌گیرند. این قضیه بیان می‌دارد که با رای‌گیری عمومی نمی‌توان سیستم ترجیحات ترتیبی جامعه را بین سه گزینه یا بیشتر تعیین کرد به‌طوری‌که ترجیحات سازگار و عقلایی باشند.

## قضیهٔ اول رفاه
بندانگشتی|کنت ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد
این قضیه نخستین بار توسط لرنر در مقالهٔ سال ۱۹۳۴ خود و سپس در کتابش در سال ۱۹۴۴ با نام «کنترل منابع اقتصادی» مطرح شد. بعدها اثبات‌های مشابهی در اسکار لانژ (۱۹۲) و کنت ارو (۱۹۵۱) ارائه شد ولی اثبات لرنر بیشتر مورد قبول عام یافت.
قضیهٔ اول رفاه بیان می‌دارد که اگر فرض ضعیف اشباع ناپذیری موضعی ترجیحات برقرار باشد هر تعادل قیمتی همراه با انتقالات یا به‌طور خاص هر تعادل والراسی یک تخصیص بهینهٔ پرتوست. شرط اشباع ناپذیری موضعی ترجیحات تنها شرط لازم برای رسیدن به این نتیجه است. این قضیه بیان رسمی‌ای از مفهوم دست نامرئی بازار آدام اسمیت است.
دو نکته در اینجا قابل ذکراند. اولاً، با وجود اینکه به نظر می‌رسد این قضیه فقط نیاز به یک فرض ضعیف دارد با این حال دو فرض قوی در آن مستتر است: یکی اینکه بازارها کامل اند و اطلاعات متقارن است و دیگر این‌که آحاد اقتصادی قیمت پذیرند. (حتی اگر این دوفرض هم برقرار باشند باز هم قضیهٔ اول رفاه در مدل‌های نسل‌های همپوش نقض می‌شود) ثانیاً، این قضیه در مورد مطلوبیت تعادل از دیدگاه بازتوزیعی صحبت نمی‌کند.

## قضیه دوم رفاه
این قضیه در واقع معکوس قضیهٔ اول است. لانژ و تیلور (۱۹۳۸) و لرنر (۱۹۴۴) سعی کردند معکوس قضیهٔ اول را بیان کنند با این حال اثبات رسمی قضیهٔ دوم رفاه در مقالهٔ ارو (۱۹۵۱) انجام شد.
.
این قضیه بیان می‌دارد که اگر تمام توابع تولید محدب باشند و تمام روابط ترجیحات محدب و اشباع ناپذیر موضعی باشند آنگاه هر تعادل بهینهٔ پرتو از طریق سازوکار بازار قابل دستیابی‌است اگر در موهبات اولیه بازتوزیع انجام شود. این بازتوزیع باید به صورت اخذ مالیات یک‌جا از یک عده و دادن سوبسید یکجا به عده‌ای دیگر باشد.
این قضیه جایگاه و اهمیت سیاست را در اقتصاد پررنگ می‌کند در واقع سیاست‌مدار تصمیم می‌گیرد که از بین تمام تخصیص‌های بهینهٔ پرتو کدام مطلوبیت بیشتری دارد مثلاً می‌تواند تصمیم بگیرد که برابری کامل از نظر او بهینه است یا نابرابری بالا؛ سپس توزیع اولیهٔ ثروت را طوری تغییر دهد که سازوکار اقتصادی بازار به آن دست یابد.

## اثبات ریاضی

### قضیه اول رفاه
بیان رسمی قضیه بدین شرح است:

*آگر ترجیحات اشباع‌ناپذیر موضعی باشند، و اگر(x*,y*,p)یک تعادل قیمتی بازاری باشد، آنگاه تخصیص (*x*,y) [[بهینهٔ پرتو]] است. به‌طور خاص هر تخصیص [[تعادل والراسی|تعادلی والراسی]] بهینهٔ پرتو است.*
اثبات: فرض کنید  (x^*,y^*,p) یک تعادل قیمتی والراسی باشد وبردار ثروت مربوط به آن  (w_1,... , w_I) باشد از آنجایی که  \Sigma_i w_i=p \cdot \bar{w}+ \Sigma_j p \cdot y_j^*  حداکثرسازی مطلوبیت بیان برای در تعادل قیمتی بیان می‌دارد:

 if x_i \succ x_i^*آنگاه  p \cdot x_i> w_i

یعنی هر مقداری از x که مصرف‌کنندهٔ i آن را به  x_i^* ترجیح دهدغیرقابل خرید است. اشباع ناپذیری موضعی مشخص می‌کند که:

 if x_i \succeq x_i^* آنگاه  p \cdot x_i\geq w_i

یعنی هرچیزی که حداقل به خوبی  x_i^* باشد حداکثر روی قید بودجهٔ فرد قرار دارد.

حال فرض کنید تخصیص  (x,y)  به لحاظ بهینگی پرتو بر تخصیص  (x^*,y^*)  قالب باشد. یعنی
 x_i \succeq x_i^* برای همهٔ iها و  x_i \succ x_i^* بعضی از iها. در نتیجه
 p \cdot x_i \geq w_i برای تمام iها و p \cdot x_i 
برای بعضی iها؛ بنابراین

 \Sigma_i p \cdot x_i > \Sigma_i w_i=p \cdot \bar{w} + \Sigma_j p \cdot y_j^* 
به علاوه از آنجا که  y_j^*  حداکثرکنندهٔ سود بنگاه j ام در بردار قیمت p است داریم:

 p \cdot \bar{w} + \Sigma_j p \cdot y_j^* \geq p \cdot \bar{w} + \Sigma_j p \cdot y_j 

در نتیجه

 \Sigma_i p \cdot x_i >p \cdot \bar{w} + \Sigma_j p \cdot y_j 

اما در این صورت (x,y) قابل دست‌رسی نیست. در حقیقت  \Sigma_i x_i =\bar{w} +\Sigma_j y_j  یعنی
 \Sigma_i p \cdot x_i = p \cdot \bar{w} + \Sigma_j p \cdot y_j 
که در تناقض با عبارت قبلی‌ست. در نتیجه تخصیص تعادلی  (x^*, y^*)  بهینهٔ پرتوست.

### قضیهٔ دوم رفاه

در اقتصادی با مشخصات  (\{X_i,\succeq_i\} ,Y_j, \bar{w}) تخصیص  (x^*,y^*)  و بردار قیمت
 p=(p_1,..., p_L) \neq 0  یک شبه تعادل قیمتی بازاری را می‌سازد اگر توزیع ثروت  (w_1,...,w_I)  به صورت
 \Sigma_i w_i= p \cdot \bar{w} + p \cdot \Sigma p \cdot y_j^* وجود داشته باشد به‌طوری که:

(i)برای تمام j‌ها  y_j^*  سود را در  Y_j  حداکثر می‌کند یعنی

 p \cdot y_j \leq p \cdot y_j^*  برای تمام  y_j \in Y_j 

(ii) برای هر i اگر  x_i \succ x_i^* آنگاه  p \cdot x_i \geq w_i 

(iii)
 \Sigma_i x_i^* = \bar{w} + \Sigma_j y_j^* 

بیان رسمی قضیه بدین شرح است:

*اقتصادی با مشخصات <math> (\{X_i,\succeq_i\} ,Y_j, \bar{w})</math>را در نظر بگیرید و فرض کنید <math> Y_j </math> محدب است و رابطهٔ ترجیحات <math> \succeq_i </math> محدب و به‌طور موضعی اشباع ناپذیر باشد آنگاه برای هرتخصیص بهینهٔ پرتو <math>  (x^*,y^*) </math> بردار قیمت<math> p=(p_1,...,p_L) \neq 0 </math> وجود داردبه‌طوری‌که <math> (x^*,y^*,p) </math> یک شبه تعادل قیمتی بازاری‌ست. *

برای هر i تابع  V_i  را به عنوان تابع تمام  x_i ‌هایی که بر  x_i^*  ترجیح دارد تعریف می کنیم:
 V_i= \{x_i \in X_i; x_i \succ x_i^*\} \subset \mathbb{R}^L سپس تعریف می‌کنیم:

 V= \Sigma V_i= \{\Sigma x_i\in \mathbb{R}^L; x_1 \in V_1,..., x_I \in V_I \} 

 Y= \Sigma_j Y_j =\{\Sigma y_j\in \mathbb{R}^L; y_1 \in Y_1,..., y_J \in Y_J \}

در نتیجه V مجموع تمام مصارفی‌ست که بین I نفر تقسیم می‌شود که هر کدام توسط مصرف‌کننده اش به  x_i^*  ترجیح دارد. تابع Y تابع کل تولیدات توابع تولید است.

گام ۱. تمام توابع  V_i^*  محدب‌اند.فرض کنید  x_i \succ x_i^*  و 
 x_i' \succ x_i^*  به ازای یک 
 0 \leq \alpha \leq 1 
می خواهیم ثابت کنیم 
 \alpha x_i +(1-\alpha)x_i' \succeq x_i^*  . از آنجایی که تابع ترجیحات کامل است بدون کاستن از کلیت می‌توان فرض کرد x_i' \succeq x_i^*  در نتیجه به دلیل محدب بودن ترجیحات داریم:
 \alpha x_i +(1-\alpha)x_i' \succeq x_i  که با فرض تراگذری داریم
 \alpha x_i +(1-\alpha)x_i' \succ x_i^* .

گام۲. مجموعه‌های V و  Y+\{\bar{w}\}  محدب‌اند. جمع هر دو تابع محدب محدب است.

گام۳.  V \cap Y+ \{ \bar{w} \} =\varnothing 
این نتیجه‌ای از بهینگی پرتو در
 (x^*,y^*)  است. اگر برداری هم در V و هم در  Y+\{\bar{w}\}  باشد بدین معنی‌ست که با تکنولوژی و مواهب موجود می‌توان بردار تولیدی به دست آورد که به تمام مصرف کنندگان مقدار مصرفی‌ای برسد که آن را بر  x_i^*  ترجیح می دهند.

گام۴. بردار قیمت 
 p=(p_1,..,p_L) \neq 0 و r وجود دارد به‌طوری‌که  p \cdot z \geq r  به ازای هر
 z \in V  و  p \cdot z \leq r  به ازای هر  z \in Y+\{ \bar{w} \} 
این مورد به راحتی توسط قضیهٔ ابر صفحهٔ جداکننده قابل اثبات است.

گام۵.اگربرای هرi
 x_i \succeq x_i^*  
آنگاه
 p \cdot (\Sigma_i x_i) \geq r .فرض کنید برای هرi
 x_i \succeq x_i^*  با فرض اشباع ناپذیری موضعی برای هر مصرف‌کنندهٔ i مرز مصرف 
 \hat {x_i}
به اندازهٔ کافی نزدیک به  x_i  وجود دارد به‌طوری‌که  \hat {x_i} \succeq x_i  وبنابراین  \hat{x_i} \in V_i .در نتیجه  \Sigma \hat{x_i} \in V  و 
 p \cdot (\Sigma \hat{x_i}) \geq r  با گرفتن حد  \hat{x_i} \rightarrow x_i  نتیجه می‌دهد
 p \cdot (\Sigma_i x_i) \geq r .

گام ۶. p \cdot (\Sigma x_i^*) = p \dot (\bar{w} +\Sigma_j y_j^*)=r 
از گام ۵ داریم 
 p \cdot (\Sigma_i x_i^*) \geq r  به علاوه از آنجا که 
  \Sigma_i x_i^* =\bar{w} \Sigma_j y_j^* \in Y+ \{\bar{w}\} 
در نتیجه
 p \cdot (\Sigma_i x_i^*) \leq r 
بنابراین  p \cdot (\Sigma_i x_i^*) = r  و چون 
  \Sigma_i x_i^* =\bar{w} \Sigma_j y_j^*  داریم  p \dot (\bar{w} +\Sigma_j y_j^*)=r 

گام۷. برای هر j داریم  p \cdot y_j \leq p \cdot y_j^* 
به ازای هر  y_j \in Y_j . برای هر بنگاه j داریم 
 y_j +\Sigma_{j \neq h} y_h^* \in Y 
در نتیجه
 p \cdot (\bar{w} + y_j + \Sigma_{h \neq j} y_h^*) \leq r = p \cdot (\bar{w} + y_j + \Sigma_{h \neq j} y_h^*) 
در نتیجه p \cdot y_j \leq p \cdot y_j^* 

گام۸. به ازای هر i اگر  x_i \succ x_i^* آنگاه  p \cdot x_i \geq p \cdot x_i^*. فرض کنید داریم x_i \succ x_i^* از گام ۵ و ۶ نتیجه می گیریم:

 p \cdot (x_i + \Sigma_{k \neq i} x_k^*) \geq r =p \cdot (x_i^* + \Sigma_{k \neq i} x_k^*)( 
در نتیجه  p \cdot x_i \geq p \cdot x_i^*

گام ۹. سطح ثروت  w_i=p \cdot x_i^*  به ازای هر  i =1,..., I  بردار
 (x^*,y^*,p) را به عنوان یک شبه تعادل قیمتی بازاری پشتیبانی می‌کند.

## منابع

رده:اقتصاد رفاه
رده:اقتصاد ریاضی
رده:تعادل و عدم تعادل عمومی
رده:قضیه‌های اقتصادی