Rasional gözləntilər

**Rasional gözləntilər nəzəriyyəsi** () (qısaca — RGN) — əslən 1961-ci ildə Con F. Mut tərəfindən yaradılan və 1970-ci illərin ortalarında Robert Lukas tərəfindən inkişaf etdirilən (Lukas 1995-ci ildə İqtisadiyyat üzrə Nobel Mükafatına layiq görülmüşdür) habelə Kristofer Sims və Tomas Sarcent (Nobel mükafatına layiq görülmüşlər) İqtisadiyyatda "makroiqtisadiyyatda səbəb əlaqələrinin empirik bir araşdırması üçün") tərəfindən də inkişaf etdirilmişdir .

Rasional gözləntilər nəzəriyyəsi adaptiv gözləntilər nəzəriyyəsindən fərqli olaraq inkişaf etdirilmişdir. Əsas fikir ondan ibarətdir ki, iqtisadi subyektlər gözləntilərin yalnız tədricən (asimptotik) dəyişikliklərə uyğunlaşdıqları adaptiv gözləntilər modelindən fərqli olaraq, mövcud olan bütün məlumatları istifadə edir və proqnozlarında (gözləntilərində) sistematik səhvlər etmirlər.

Rasional gözləntilər nəzəriyyəsində gözləntilərin formalaşması modeli reallıqla ziddiyyət təşkil edir və təsdiqlənən proqnozlar verməyə imkan vermir.

## Əsas yanaşmalar
Nəzəriyyənin banisi John Moot, iqtisadi subyektlərin özlərində mövcud olan bütün məlumatlara sahib olduqlarını və onlardan iqtisadi təsəvvür etdikləri və doğru hesab etdikləri bir iqtisadiyyat modelində iqtisadi prosesi proqnozlaşdırmaq üçün istifadə etdiklərindən, subyektiv də olsa rasional olaraq hərəkət etdiklərindən irəli gəlir. Bu, bazar iştirakçılarının bazar mexanizmləri ilə tanış olduqlarını və qiymət dəyişikliyinə tələb və təklifin reaksiyasını proqnozlaşdırmağı bacardıqlarını göstərir.

Rasional gözləntilər nəzəriyyəsi, gözləntilərin rasional gözləntilər nəzəriyyəsinin təklif etdiyi kimi mövcud olan bütün məlumatlara deyil, yalnız keçmişin göstəricilərinin müşahidəsinə əsaslandığı adaptiv gözləntilər nəzəriyyəsinə zidd olaraq inkişaf etdirilmişdir. Adaptiv gözləntilər nəzəriyyəsindəki tarazlıq yalnız asimptotik şəkildə əldə edilir, rasional gözləntilər nəzəriyyəsinin müəlliflərindən biri olan Tomas Sarcentə görə *"yeni klassik makroiqtisadiyyatın əsas elementi ümumi tarazlığa sadiq qalmaq və optimallaşdırılmış strateji davranışdır"*.

Rasional gözləntilər nəzəriyyəsi hələ də mübahisəli olaraq qalmaqda olan bir çox iqtisadi və siyasi nəticələrin əsasını təşkil edir. Məsələn, Keynesyalı nəzəriyyəçilər, genişlənən mərkəzi bank siyasəti sayəsində işsizliyin azaldılmasının mümkün olduğuna inanırlar: yüksək qiymətlər müəssisələrin gəlirlərini və istehsal gücünə investisiyaları artıracaq və buna görə əlavə işçi qüvvəsinə tələb ən azından qısa müddətdə artacaqdır. Bu iqtisadi siyasət bazar təklifini stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır. Ancaq rasional gözləntilər nəzəriyyəsinə görə bazar inflyasiyanın artmasını, yəni pul kütləsinin genişlənməsi səbəbindən qiymət artımını qəbul edəcəkdir. Bu, həqiqi əmək haqqının əvvəlki səviyyəsini qorumaq olan işçilərin tələblərinə uyğun olaraq nominal əmək haqqı səviyyəsinin artmasına təsir göstərəcəkdir. Nəticədə, pul kütləsindəki artım, əmək bazarına qısamüddətli bir təsir belə qoymadan inflyasiyanın artmasına səbəb olacaq və işsizlik səviyyəsi eyni qalacaq. Bu dəlillərə əsaslanaraq neoklassik makroiqtisadiyyat tərəfdarları, pul genişləndirmə siyasətinin həm qısa, həm də uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın istehsal göstəriciləri və məşğulluq həcmi kimi real göstəricilərinin artmasına səbəb olmadığını düşünürlər.

## Riyazi təsviri
Rasional gözləntilər nəzəriyyəsinə görə sərbəst bazarlarda iştirak edənlər sistematik və ya aşkar səhvlər etmirlər - rasional gözləntilər səhv ola bilər, lakin bu səhvlər təsadüfi xarakter daşıyır. İqtisadi model daxilində bu deməkdir:

P=P^e+\varepsilon, E(\varepsilon)=0

burada P - dəyişənin həqiqi dəyəri, P^e - dəyişənin gözlənilən dəyəri, \varepsilon -  orta sıfır olan təsadüfi səhv.

Belə model P^e=E(P), yəni gözlənilən dəyərin dəyişənin gözlənilən dəyərinə tam bərabər olması deməkdir.

Məsələn, bəzi mücərrəd iqtisadi (ekonometrik) modeli nəzərdən keçirirək:

x_t=A_1x^e_{t+1}+A_2x_{t-1}+\varepsilon_t

burada x - iqtisadi dəyişənlərin vektoru (məsələn, məhsul, inflyasiya və faiz dərəcəsi);
x^e_{t+1} - növbəti dövrdə dəyişənlərin gözlənilən dəyərləri;
\varepsilon - təsadüfi model səhvləri.
A_1, A_2 - model əmsalı matrisləri.

Gözləntilərin özü müşahidə edilə bilən amma dəyişən deyil, buna görə də son model belə olmalıdır:

x_t=Bx_{t-1}+u_t

burada u_t=C \varepsilon_t - çevrilmiş təsadüfi səhvlərin vektoru;
B - son modelin əmsalları matrisi.

## İstinadlar

## Xarici keçidlər
* Rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və "yeni klassik makroiqtisadiyyat"