Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode
Subtitle: ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten
By: Arne Jockusch.
Series: Europäische Hochschulschriften. Reihe V, Volks- und Betriebswirtschaft -- Bd. 2867 = -- Publications universitaires européennes. Série V, Sciences économiques, gestion d'entreprise -- v. 2867 = -- European university studies. Series V, Economics and management -- v. 2867; Europäische Hochschulschriften -- Bd. 2867.
Publisher: P. Lang; Lang AG International Academic Publishers, Peter
Published: 2002
Place of publication: Frankfurt am Main; New York
Language: ger
Number of pages: 267
Notes: Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universität Göttingen, 2001.

Includes bibliographical references (p. 253-261).