The ARCH effect
Subtitle: a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns
By: Tarek Mohy El Din
Contributors: Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Publisher: [s.n.]
Published: 1997
Place of publication: [s.l.]
Language: eng
Number of pages: 123
Notes: Thesis (doctoral)--Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften, 1997.