Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Subtitle: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Publisher: Deutscher Universitätsverlag
Published: Dec 12, 1997
Format: paperback
Number of pages: 152
ISBN-13: 9783824466252
Notes: Source title: Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition)