Arch-/Garch-Modelle und Deterministisches Chaos -eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss Market Index (SMI)
By: Yves Gadient
Contributors: Universität St. Gallen
Published: 2006
Language: ger
Number of pages: 176
Notes: Thesis (doctoral)--Universität St. Gallen, 2006.