Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften
Subtitle: vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
By: von Kai Neumann
Series: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen -- Bd. 167
Publisher: Duncker & Humblot
Published: 1999
Place of publication: Berlin
Language: ger
Number of pages: 189
Subjects: Stock index futures; Arbitrage; Portfolio management
Notes: Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universität der Bundeswehr, 1999.

Includes bibliographical references (p. [164]-169) and index.