Dynamisches Optionshedging mit impliziten Trinomialmodellen eine Untersuchung am Beispiel des Derman-Kani-Chriss Modells
By: Tilman Arndt Keese
Contributors: Universität St. Gallen
Published: 2001
Language: ger
Number of pages: 155
Notes: Thesis (doctoral)--Universität St. Gallen, 2001.