Zeitreihenanalyse in Finanzmärkten Eine Einführung
Publisher: Bookboon.com
Published: 2013
ISBN-13: 9788740301120
Table of contents: title: Inhalt; title: 1. Teil I: Einführung; title: 2. Grundlagen Wahrscheinlichkeitstheorie; title: 2.1. Zum Begriff “Wahrscheinlichkeit”; title: 2.2. Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten; title: 2.3. Zufallsvariable; title: 2.4. Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit; title: 2.5. Bedingte Erwartung; title: 2.6. Filtration; title: 3. Teil II: Univariate Lineare Modelle; title: 4. AR(1) Prozesse; title: 4.1. Definition und Eigenschaften; title: 4.2. Schätzung; title: 4.3. Sampling Frequency; title: 4.4. Unit Root und Trends; title: 5. AR(1) Prozesse - Anwendungen; title: 5.1. Statistische Eigenschaften von Aktien; title: 5.2. Random Walk Hypothesen; title: 5.3. Dividenden und AR-Modelle; title: 6. ARMA Prozesse; title: 6.1. AR, MA, ARMA Prozesse; title: 6.2. Wold Theorem; title: 6.3. Autokorrelationen und -kovarianzen; title: 6.4. Lag-Operator; title: 6.5. Anwendung: Dividendenprozess; title: 6.6. Anwendung: Black-Scholes in diskreter Zeit; title: 7. Übungen; title: 7.1. Teil I: Der AR(1) Prozess; title: 7.2. Teil III: Univariate Nicht-Lineare Modelle; title: 7.3. ARCH Modelle; title: 7.3.1. Einführung; title: 7.3.2. ARCH(1) Modelle; title: 7.3.3. ARCH(q) Modelle; title: 7.3.4. Darstellung von ARCH Prozessen; title: 7.3.5. Schätzung von ARCH Modellen; title: 7.4. GARCH Modelle; title: 7.4.1. GARCH Prozess; title: 7.4.2. Erweiterte GARCH Modelle; title: 7.5. Literaturverzeichnis; title: 7.6. Der Autor