pchaigno/ProjetVaR — pull request #58 by ulysseg (2014-05-24 09:40:32+00:00)
Title: Correlation matrix

Cette branche implémente le calcul de la matrice de corrélation sur un portefeuille.

Elle ajoute :
A la classe MathFunctions, la fonction ```double MathFunctions::correlation(const QVector& x, const QVector& y)``` qui calcule la corrélation entre deux vecteurs. Je l'ai testé en comparant les résultats obtenus avec ceux de R.

A la classe Portfolio, la fonction ```QVector > Portfolio::computeCorrelationMatrix(const QDate& startDate, const QDate& endDate) const``` qui calcule la matrice elle-meme. Comme la matrice est symetrique et a des 1 sur la diago, les correlations de la partie strictement supérieurs sont faits uniquement, les autres corrélations sont déduites.

L'ordre des actifs de la matrice correspond a celui de QMap
En supposant, l'ordre des actifs Actif2 Actif2 Actif2, la matrice correspond a :

Actif1	Actif2	Actif3
Actif1	1	0.2	-0.3
Actif2	0.2	1	0.9
Actif3	-0.3	0.9	1