pchaigno/ProjetVaR — pull request #9 by ulysseg (2014-03-15 18:34:28+00:00)
Title: Varhistoric

Salut,

Cette branche ajoute le calcul de la VaR historique.
Elle implemente donc le constructeur de VaRHistorical et sa méthode execute()

En codant execute(), je mis suis aperçu d'un bug sur Portfolio::getValues(...). Cette fonction initialisait un vector résultat de la taille de la difference des deux dates. Pour contourner temporairement le problème cette fonction initialise maintenant un vector résultat de la taille du vector du premier actif. Le souci est que les autres actifs peuvent avoir un vector de meme taille, mais a cause des jours ou les actifs ne sont pas cotes, toutes les valeurs ne correspondront pas forcement a la meme date.

Aussi dans execute(), je recupere les "period" dernières valeurs avec des dates, je ne donc pas sur de récupérer "period" valeurs.

Sinon, la VaRHistorical est testee, les résultats sont cohérents.

Pour les problèmes précédemment evoques, je vois comment les résoudre mais comme ils n'empêchent pas directement la VaR d'être calculée, je me permet de PR pour la premiere version du logiciel.