连续时间随机过程

概率论与统计学中，连续时间随机过程或连续时空随机过程是指指数变量（index variable）在连续集中取值的随机过程，而离散时间过程的指数变量则只取离散值。另一种术语用连续参数，更加的一般。Parzen, E. (1962) Stochastic Processes, Holden-Day.  (Chapter 6)

连续随机过程是更加受限的过程，这里的术语通常（但不总是Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP.  (Entry for "continuous process")）指指数变量与过程的样本路径都连续。。鉴于可能出现的混淆，需要谨慎对待。

通过等待时间分布，从离散时间过程中构造的连续时间随机过程称作连续时间随机游走。

例子
泊松过程属于样本路径不连续的连续时间随机过程，而奥恩斯坦-乌伦贝克过程属于样本路径连续的。

另见
 离散时间与连续时间

参考文献

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