卡玛比率

卡玛比率（Calmar ratio）又稱回撤比率，是衡量一支对冲基金、股票基金、債券基金等金融產品绩效好壞的指標，是指一支金融領域的投資標的（基金、股票）三年內的投資報酬率除以它的最大回撤，其中作為分母的最大回撤為負值。卡玛比率越大，說明這一金融產品的表現越好。它由Terry W. Young於1991年首次提出。弗兰克·J.特拉弗斯（Frank J.Travers）著,对冲基金分析  FOF基金投资尽职调查指引,上海财经大学出版社,2018.01,第115页天蓝著,超简交易  交易高手速成手册,山西人民出版社,2018.10,第331页中国证券投资基金业协会编著,个人养老金  理论基础、国际经验与中国探索,中国金融出版社,2018.11,第283页于江宁，朱启贵著,开放式基金业绩与基金流量,上海交通大学出版社,2019,第56页

参考文献

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